国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 2018 年年度报告

国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
2018年年度报告
2018年12月31日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年三月三十日国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 2018 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自2018年8月10日起至2018年9月9日17：00止。会议审议事项为《关于国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型相关事项的议案》。2018年9月10日，在本基金的基金托管人中国银行股份有限公司授权代表的监督下，本基金管理人对本次大会表决进行了计票，上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证，上海市东方公证处对计票过程及结果进行了公证。本次基金份额持有人大会权益登记日登记在册的本基金基金份额持有人及代理人可参加本次持有人大会并参与表决。经统计，参加本次基金份额持有人大会投票表决的本基金基金份额持有人及代理人所持基金份额小于本基金权益登记日基金总份额的二分之一，未达到《基金合同》约定的关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的有效条件。根据《基金法》的有关规定和《基金合同》的有关约定，基金管理人将在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。具体可查阅本基金管理人于2018年9月11日披露的《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告》。
本基金第6个保本期自2016年9月8日起至2018年9月10日止。2018年9月10日起至基金管理人就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会计票日止，为第6个保本期的到期选择期。到期选择期起始日为2018年9月10日，截止日以届时基金管理人发布的公告为准。到期选择期内，本基金暂停办理申购、转换转入业务，赎回、转换转出等业务正常办理。基金份额持有人可在到期选择期的每个工作日正常交易时间内，通过基金管理人直销机构和其他代销机构办理基金份额赎回、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 2018 年年度报告
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转换为基金管理人管理的其他基金、或者不进行选择而在到期选择期结束后自动默认转为由本基金转型而成的非保本混合型基金的基金份额。具体可查阅本基金管理人于2018年9月11日披露的《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金保本期到期处理规则的提示性公告》。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《基金合同》的有关约定，基金管理人经与本基金基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式二次召开本基金的基金份额持有人大会，权益登记日仍为2018年8月29日，大会投票表决起止时间为自2018年12月14日起至2019年1月13日17：00止。本次大会审议了《关于国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型相关事项的议案》，本次会议议案于2019年1月14日表决通过，自该日起本次持有人大会决议生效。决议内容如下：“根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金合同》有关规定，同意对国泰金鹿保本增值混合证券投资基金实施转型并修改《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金合同》。为实施本基金转型方案，授权基金管理人办理本次转型的相关具体事宜，包括但不限于根据市场情况确定转型的具体时间和方式，根据现时有效的法律法规的要求和《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型方案说明书》的有关内容对《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金合同》进行必要的修改和补充，并根据《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型方案说明书》相关内容对本基金实施转型。”本基金正式实施转型日为2019年1月15日，转型后的《国泰金鹿混合型证券投资基金基金合同》、《国泰金鹿混合型证券投资基金托管协议》自2019年1月15日起生效，原《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金合同》、《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金托管协议》自同日起失效。具体可查阅本基金管理人于2019年1月15日披露的《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金份额持有人大会（二次召开）表决结果暨决议生效的公告》。
本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 2018 年年度报告
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1.2目录
§1 重要提示及目录.....................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2
§2 基金简介.................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 8
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 10
§4 管理人报告...........................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 17
§5 托管人报告...........................................................................................................................................18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 18
§6 审计报告...............................................................................................................................................18
6.1 审计意见 ....................................................................................................................................... 18
6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 19
6.3 管理层对财务报表的责任 ............................................................................................................ 19
6.4 注册会计师的责任 ........................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表.......................................................................................................................................21
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 21
7.2 利润表 ........................................................................................................................................... 22
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 24
7.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告.......................................................................................................................................53
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 53
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 53
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 54
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 54
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 55 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 2018 年年度报告
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 56
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 56
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 56
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 56
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 56
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 57
8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 57
§9 基金份额持有人信息...........................................................................................................................58
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 58
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 58
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 58
§10 开放式基金份额变动.........................................................................................................................58
§11 重大事件揭示.....................................................................................................................................59
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 59
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 60
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 60
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 60
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 60
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 60
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 60
11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 61
§12 影响投资者决策的其他重要信息.....................................................................................................63
§13 备查文件目录.....................................................................................................................................64
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 64
13.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 64
13.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 64 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 2018 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况 基金名称 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
基金简称 国泰金鹿保本混合
基金主代码 020018
交易代码 020018
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年6月12日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 172,187,601.49份
基金合同存续期 不定期
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