国泰现金管理货币市场基金 2020 年中期报告
国泰现金管理货币市场基金
2020 年中期报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年八月三十一日
国泰现金管理货币市场基金 2020 年中期报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2020 年 8 月 27 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录目录
1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 2
2 基金简介................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 6
3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 7
4 管理人报告............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 16
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 17
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 18
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 18
5 托管人报告............................................................................................................................................. 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 18
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 18
6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 18
6.1 资产负债表.................................................................................................................................... 18
6.2 利润表............................................................................................................................................ 20
6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 21
6.4 报表附注........................................................................................................................................ 22
7 投资组合报告............................................................................................................................................ 40
7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................. 40
7.2 债券回购融资情况......................................................................................................................... 41
7.3 基金投资组合平均剩余期限......................................................................................................... 41
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ......................................................... 42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 42
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................. 43
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ........................................................... 43
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..................... 43
7.9 投资组合报告附注........................................................................................................................ 43
8 基金份额持有人信息................................................................................................................................ 45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 45
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................ 46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 46
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 46
国泰现金管理货币市场基金 2020 年中期报告
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9 开放式基金份额变动................................................................................................................................ 47
10 重大事件揭示.......................................................................................................................................... 47
10.1 基金份额持有人大会决议................................................................................................... 47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 47
10.4 基金投资策略的改变........................................................................................................... 47
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 47
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 47
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 48
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况.................................................................................................. 49
10.9 其他重大事件............................................................................................................................... 49
11 备查文件目录.......................................................................................................................................... 49
11.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 49
11.2 存放地点....................................................................................................................................... 49
11.3 查阅方式....................................................................................................................................... 50
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国泰现金管理货币市场基金
基金简称 国泰现金管理货币
基金主代码 020031
交易代码 020031
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 12 月 11 日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,117,619,397.14 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 国泰现金管理货币 A 国泰现金管理货币 B
下属分级基金的交易代码 020031 020032
报告期末下属分级基金的份额总
额
2,117,619,397.14 份 -份
2.2 基金产品说明
投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性基础上，力求获得高于业绩比较基
准的稳定回报。
投资策略 1．整体配置策略
基于对国家宏观政策（财政政策、货币政策等）和短期资金供求状况的深
入研究，合理预期短期利率变化趋势，动态确定投资组合的平均剩余期限。
2．类别资产配置策略
基于对各类别资产的流动性特征分析（日均成交量、交易方式、市场流量）、
收益率水平（到期收益率、利息支付方式、利息税务处理、类别资产收益
差异等）和风险特征（信用等级、波动性）的分析，确定投资组合的类别
资产配置比例。
3．明细资产配置策略
基于对明细资产的流动性、剩余期限和信用等级的分析，根据明细资产的
收益率与剩余期限的配比、以及流动性指标等优化配置各明细资产。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险
和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信 息 披 露 姓名 刘国华 许俊

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负责人 联系电话 021-31081600转 010-66594319
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 （ 021） 31089000， 400-888-8688 95566
传真 021-31081800 010-66594942
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区
浦东大道1200号2层225室
北京西城区复兴门内大街1号
办公地址 上海市虹口区公平路18号8号
楼嘉昱大厦16层-19层
北京西城区复兴门内大街1号
邮政编码 200082 100818
法定代表人 陈勇胜 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com
基金中期报告备置地点 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16 层-19 层及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国泰基金管理有限公司登记注册
中心
上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16 层-19 层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间期间
数据和指标
报告期（2020 年1 月1 日-2020 年6 月30 日）
国泰现金管理货币 A 国泰现金管理货币 B
本期已实现收益 17,765,675.97 119,714.56
本期利润 17,765,675.97 119,714.56
本期净值收益率 0.9942% 1.0450%
3.1.2 期末期末
数据和指标
报告报告期末(2020 年6 月30 日)
国泰现金管理货币 A 国泰现金管理货币 B
期末基金资产净值 2,117,619,397.14 -
期末基金份额净值 1.000 1.000
3.1.3 累计累计 报告期末(2020 年6 月30 日)

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期末指标 国泰现金管理货币 A 国泰现金管理货币 B
累计净值收益率 24.7292% 26.9187%
注： 1、本基金利润分配为按日结转份额；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．国泰现金管理货币 A：
阶段 份额净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.1276% 0.0005% 0.1107% 0.0000% 0.0169% 0.0005%
过去三个月 0.4083% 0.0011% 0.3357% 0.0000% 0.0726% 0.0011%
过去六个月 0.9942% 0.0014% 0.6713% 0.0000% 0.3229% 0.0014%
过去一年 2.1712% 0.0011% 1.3519% 0.0000% 0.8193% 0.0011%
过去三年 6.6252% 0.0021% 4.0519% 0.0000% 2.5733% 0.0021%
自基金合同生效
起至今
24.7292% 0.0046% 10.1988% 0.0000% 14.5304% 0.0046%
注：本基金本报告期内收益分配按日结转份额。
2．国泰现金管理货币 B：
阶段 份额净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
2020 年 6 月 1 日
至 2020 年 6 月
17 日
0.0785% 0.0005% 0.0627% 0.0000% 0.0158% 0.0005%
2020 年 4 月 1 日
至 2020 年 6 月
17 日
0.3992% 0.0012% 0.2877% 0.0000% 0.1115% 0.0012%
2020 年 1 月 1 日
至 2020 年 6 月
17 日
1.0450% 0.0014% 0.6234% 0.0000% 0.4216% 0.0014%
2019 年 7 月 1 日
至 2020 年 6 月
17 日
2.3444% 0.0011% 1.3039% 0.0000% 1.0405% 0.0011%
2017 年 7 月 1 日
至 2020 年 6 月
7.3202% 0.0021% 4.0039% 0.0000% 3.3163% 0.0021%

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17 日
自基金合同生效
起至 2020 年 6 月
17 日
26.9187% 0.0046% 10.1508% 0.0000% 16.7679% 0.0046%
注：本基金本报告期内收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国泰现金管理货币市场基金
自基金合同生效以来累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012 年 12 月 11 日至 2020 年 6 月 30 日)
国泰现金管理货币 A
注：本基金合同生效日为 2012 年 12 月 11 日，本基金在一个月建仓期结束时，各项资产配置比
例符合合同约定。
国泰现金管理货币 B
国泰现金管理货币市场基金 2020 年中期报告
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注：本基金合同生效日为 2012 年 12 月 11 日，本基金在一个月建仓期结束时，各项资产配置比
例符合合同约定。自 2020 年 6 月 18 日起， B 类基金份额为零且停止计算 B 类基金份额净值和基金
份额累计净值。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的
首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在
北京和深圳设有分公司。
截至 2020 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 141 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活
配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精
选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场
证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由
金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投
资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区
位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（ LOF）（由金盛证券投资基金
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转型而来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金
（ LOF）、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利债券型证券投资基金
（由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来）、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰
大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资
基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金
泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数
分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（ LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票
型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达
克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金
交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰聚信价值优势灵
活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）、国泰国策驱动灵活
配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券
投资基金（由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来）、国泰金鑫股票型证券投资基
金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮
料行业指数分级证券投资基金、国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指
数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资
基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰全球绝对收益型
基金优选证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联
接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合
型证券投资基金转换而来）、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（ LOF）（由国泰国证新能源
汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成
长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国
泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（ LOF）、国
泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投
资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配
置混合型证券投资基金（ LOF）（由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰
景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（ LOF）、国泰民丰
回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（ LOF）、
国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量
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化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券
投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上
证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债
债券型证券投资基金（由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中
国企业信用精选债券型证券投资基金（ QDII）、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰
可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活
配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优
选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投
资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通
指数证券投资基金（ LOF）、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基
金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰
新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯
债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型
证券投资基金变更而来，国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证
券投资基金转型而来）、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰鑫保本混合型证券
投资基金变更而来）、国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹿混合型证券投资基金
（由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠
盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金（由国泰润鑫纯债债券
型证券投资基金变更注册而来）、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证
券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混
合型证券投资基金（由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰沪深 300 指
数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中证生物
医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、
国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金（由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指
数证券投资基金更名而来）、国泰中证 500 指数增强型证券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配
置混合型证券投资基金变更注册而来）、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国
泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型
基金中基金（ FOF）、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民利保本混合型证
券投资基金保本期到期变更而来）、国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠
丰纯债债券型证券投资基金、国泰惠融纯债债券型证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开
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放式指数证券投资基金、国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全指通信
设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰盛
合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国泰
鑫睿混合型证券投资基金、国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金（由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来）、国泰惠享
三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金、国泰
合融纯债债券型证券投资基金、国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证煤炭
交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金、国泰鑫利一年持有期混合型证券投
资基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数
证券投资基金、国泰蓝筹精选混合型证券投资基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投
资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新能源
汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰聚
瑞纯债债券型证券投资基金、国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金、国泰惠泰一年定期开放
债券型发起式证券投资基金、国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金。另外，本基金管理人于 2004
年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组
合。 2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。 2008 年 2 月 14 日，本基金
管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24 日经中
国证监会批准获得合格境内机构投资者（ QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和
QDII 等管理业务资格。
4.1.2基金经理（ 或基金经理小组） 及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
韩哲昊 本基金的
基金经理
2015-06-04 2020-05-15 10 年 硕士。 2010 年 9 月至 2011 年 9 月
在旻盛投资有限公司工作，任交
易员。 2011 年 9 月加入国泰基金
管理有限公司，历任债券交易员、
基金经理助理。 2015 年 6 月至
2020 年 5 月任国泰货币市场证券
投资基金、国泰现金管理货币市
场基金、国泰民安增利债券型发

国泰现金管理货币市场基金 2020 年中期报告
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起式证券投资基金的基金经理，
2015 年 6 月至 2019 年 7 月任上证
5 年期国债交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理， 2015 年
6 月至 2018 年 10 月任国泰上证 5
年期国债交易型开放式指数证券
投资基金联接基金的基金经理，
2015 年 6 月至 2017 年 3 月任国泰
信用债券型证券投资基金的基金
经理， 2015 年 7 月至 2017 年 3 月
任国泰淘金互联网债券型证券投
资基金的基金经理， 2015 年 7 月
至 2017 年 8 月任国泰创利债券型
证券投资基金（由国泰 6 个月短
期理财债券型证券投资基金转型
而来）的基金经理， 2016 年 12 月
至 2020 年 5 月任国泰利是宝货币
市场基金的基金经理， 2017 年 2
月至 2018 年 4 月任国泰润利纯债
债券型证券投资基金的基金经
理， 2017 年 3 月至 2020 年 7 月任
国泰润泰纯债债券型证券投资基
金的基金经理， 2017 年 3 月至
2017 年 10 月任国泰现金宝货币市
场基金的基金经理， 2017 年 7 月
至 2018 年 11 月任国泰润鑫纯债
债券型证券投资基金的基金经
理， 2017 年 8 月至 2018 年 11 月
任国泰瞬利交易型货币市场基金
和上证 10 年期国债交易型开放式
指数证券投资基金的基金经理，
2017 年 12 月至 2018 年 6 月任国
泰民润纯债债券型证券投资基金
和国泰润享纯债债券型证券投资
基金的基金经理， 2019 年 12 月至
2020 年 7 月任国泰合融纯债债券
型证券投资基金的基金经理，
2020 年 4 月至 2020 年 7 月任国泰
聚鑫纯债债券型证券投资基金的
基金经理。
丁士恒 本基金的
基金经
理、国泰
惠鑫一年
定期开放
2020-05-15 - 6 年 硕士研究生。 2014 年 1 月加入国
泰基金，任交易员。 2020 年 5 月
起任国泰货币市场证券投资基
金、国泰现金管理货币市场基金、
国泰利是宝货币市场基金、国泰

国泰现金管理货币市场基金 2020 年中期报告
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债券、国
泰货币市
场、国泰
利是宝货
币、国泰
瞬利货币
ETF、国
泰利享中
短债债券
的基金经
理
瞬利交易型货币市场基金、国泰
利享中短债债券型证券投资基金
和国泰惠鑫一年定期开放债券型
发起式证券投资基金的基金经
理。
陶然 本基金的
基金经
理、国泰
惠鑫一年
定期开放
债券、国
泰货币市
场、国泰
利是宝货
币、国泰
瞬利货币
ETF、国
泰利享中
短债债券
的基金经
理
2020-07-07 - 9 年 硕士研究生， CFA。曾任职于海富
通基金管理有限公司、华安基金
管理有限公司、汇添富基金管理
股份有限公司。 2020 年 3 月加入
国泰基金，拟任基金经理。 2020
年 7 月起任国泰惠鑫一年定期开
放债券型发起式证券投资基金、
国泰货币市场证券投资基金、国
泰现金管理货币市场基金、国泰
利是宝货币市场基金、国泰瞬利
交易型货币市场基金和国泰利享
中短债债券型证券投资基金的基
金经理。
注： 1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合
同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平
交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、
勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有
人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未
发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与
本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团
队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法
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权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保
公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过
对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1%数量级及以下，且大部分溢
价率均值通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。
（二）扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗
口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足
够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分在 1%数量级及以下。
（三）基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的
基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有
可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告
期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度央行采取积极的货币政策，进行了两次降准，为市场注入流动性。公开市场操作和利率
方面， 2 月央行开启大规模公开市场逆回购，于 2 月 17 日公布 1 年期 MLP 和 1 年期 LPR 为 3.15%
和 4.05%，分别下降 10 个基点； 5 年期 LPR 为 4.75%，下调 5 个基点。 3 月，央行的货币政策表现
出“定力”，在美联储降息 100BP 并重启 QE 后，维持了 MLP 和 LPR 的报价。中央定调今年的货币
政策要适度灵活，引导贷款市场利率下行；要加大财政政策力度，提高赤字率，要发挥财政逆周期
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调节作用，发行特别国债。一季度货币市场利率中枢整体继续下行，银行间货币市场成交 234.4 万
亿元，同比下降 1.3%，利率债和高等级信用债收益率持续震荡、低等级信用债收益率维持高位。
4 月，海外疫情进入爆发期，全球货币宽松力度加码，中国央行分别下调公开市场操作利率 20BP、
下调超储利率至 0.35%、实施定向降准 1 个百分点，货币宽松带动债券收益率全线下行，中短端下
行幅度明显大于长端； 5 月，经济及金融数据均好于预期，延续改善方向，货币宽松政策进入观察
期，叠加地方债供给压力明显加大，债券收益率上行调整； 6 月，货币政策边际转向，特别国债市
场化发行启动，降准降息落空，债券收益率明显上行。二季度来看， 1 年期国债上行 46BP 至 2.15%，
1 年期国开债上行 45BP 至 2.29%； 10 年期国债上行 27BP 至 2.86%， 10 年期国开债上行 19BP 至 3.14%。
信用债收益率跟随利率债上行，其中 3 年期 AAA、 AA+、 AA 分别上行 29BP、 29BP、 41BP 至 3.19%、
3.40%及 3.74%，信用利差 1-3 年收窄、 3 年以上走阔，期限利差走阔，等级利差先走阔后收窄。
资金方面， 4 月，央行开展针对中小银行的定向降准操作，并降低政策利率 20BP，资金面宽松，
资金利率下行； 5 月，央行实施第二批定向降准操作，并重启公开市场操作，但利率持平，受利率
债供给加大影响，资金利率上行； 6 月，央行继续开展公开市场操作，但降息降准落空，资金利率
明显上行。二季度看来，开展逆回购操作 2.21 万亿，逆回购到期 1.54 万亿；开展 MLF 操作 4000 亿，
MLF 到期 1.14 万亿； TMLF 操作 561 亿， TMLF 到期 2674 亿；合计净回笼资金 2813 亿，考虑定向
降准释放 4000 亿资金后，净投放资金 1187 亿。 DR001 下行 13BP 至 1.48%， DR007 上行 4BP 至 2.13%。
其中 6 月 DR007 均值为 1.94%较 4 月的均值 1.46%回升 48BP。
操作上，本基金采取相对灵活的投资策略，将组合剩余期限维持在合理区间，适当提升组合杠
杆水平，维持组合信用持仓的高评级策略，规避信用风险暴露。同时，主动把握短期利率的震荡机
会，在控制组合风险的前提下为持有人获取稳定回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
国泰现金管理货币 A 在 2020 年上半年的净值收益率为 0.9942%，同期业绩比较基准收益率为
0.6713%。
国泰现金管理货币 B 在 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 17 日的净值增长率为 1.0450%，同期业
绩比较基准收益率为 0.6234%，国泰现金管理货币 B 在 2020 年 6 月 18 日至 2020 年 6 月 30 日份额
为 0。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势的简要展望
对于债市而言， 5 月以来，债券市场在经济修复、货币政策收敛及股债跷跷板冲击影响下，利
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率持续上行， 1 年期国债上行接近 100BP， 10 年国债上行 50BP 至 3.1%后逐步回落至 2.9%附近，利
率水平已回到疫情前。而当前经济仍未修复至疫情前，货币政策尚不具备转向基础，资金价格中枢
仍有望保持在政策利率水平上下，因此利率大幅上行风险可控，整体将步入震荡走势。
利率债方面， 7 月以来，在股市快速上涨影响下，利率出现一定超调迹象，目前长端已蕴含了
经济向疫情前水平修复及货币政策收敛的预期，中短端对新的资金中枢重定价基本完成，未来有望
稳定的资金价格中枢，为中短端 1-5 年利率债提供有力支撑。从期限利差来看，目前 3-1 年及 5-3 年
政金债期限利差均处于 2012 年以来 70%分位数以上水平，期限利差保护较好。从近期一级招标情况
来看， 1-5 年政金债需求较好，全场倍数多在 3 倍以上，且多以低估值中标。 7 月以来，摊余成本法
债基单月募集规模已超过 700 亿元，作为摊余成本法债基主要配置品种的中短端政金债需求明显加
强，配置价值凸显。长端利率的交易机会需关注经济修复不及预期、中美摩擦升级等触发因素。
信用债方面，在宽信用政策支持下，企业筹资性现金流明显改善，但疫情对企业经营性现金流
的负面影响尚未完全消化，信用资质有限改善。结构上，城投债受益于外部融资支持政策更强，具
有挖掘价值；地产债受“房住不炒”政策影响下，龙头效应依然明显，龙头民企配置价值更优，但需
关注高杠杆、对非标依赖较强等风险特征；而具有多元化经营、扩张激进等特征的民营企业需保持
谨慎。
可转债方面，当前沪深 300 指数 PE\PB 估值均仍处于最近十年周期历史较低水平，转债资产的
股性估值存在提升空间，同时，转债市场供需双向扩容趋势明显，纯债资产产生的机会成本相对较
低，转债资产配置价值显著提升，重点关注传统行业中的优质标的及新兴成长行业中的核心龙头转
债资产的投资机会。
我们将密切跟踪基本面、政策面和资金面，挖掘各期限短端资产的结构性机会，持续优化组合
持仓结构。组合将延续积极的投资策略，严控信用风险并灵活调整杠杆和久期策略，以良好的流动
性管理为前提，为持有人获取持续稳定的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内
相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基
金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从
业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出
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相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金利润分配按日结转份额。本基金管理人已根据本基金基金合同和相关法律法规的规定对
应分配利润进行了分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对国泰现金管理货币市场基金（以
下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托
管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益率的
计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利
益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融
工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国泰现金管理货币市场基金
报告截止日： 2020 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产资产 附注号 本期末 上年度末

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2020 年6 月30 日 2019 年12 月31 日
资产资产： - -
银行存款 6.4.7.1 562,789,314.63 355,450,890.25
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 1,343,510,970.12 890,338,700.40
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,343,510,970.12 890,338,700.40
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 395,801,653.70 282,070,743.11
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 9,848,174.71 5,593,289.01
应收股利 - -
应收申购款 21,805.52 494,414.33
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 2,311,971,918.68 1,533,948,037.10
负债和所有者权益 附注号 本期末
2020 年6 月30 日
上年度末
2019 年12 月31 日
负债负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 193,049,703.47 33,999,783.00
应付证券清算款 - -
应付赎回款 61,441.89 14.74
应付管理人报酬 462,106.90 413,904.34
应付托管费 82,519.09 125,425.51
应付销售服务费 411,996.00 306,872.98
应付交易费用 6.4.7.7 55,272.65 36,585.96
应交税费 4,044.84 2,849.91
应付利息 10,610.16 2,157.82
应付利润 101,033.29 99,650.81
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 113,793.25 149,000.10
负债合计 194,352,521.54 35,136,245.17
所有者权益： - -
实收基金 6.4.7.9 2,117,619,397.14 1,498,811,791.93
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计 2,117,619,397.14 1,498,811,791.93
负债和所有者权益总计 2,311,971,918.68 1,533,948,037.10

国泰现金管理货币市场基金 2020 年中期报告
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注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.000 元，基金份额总额 2,117,619,397.14
份，其中 A 类基金的份额总额 2,117,619,397.14 份，无 B 类基金份额。
6.2 利润表
会计主体：国泰现金管理货币市场基金
本报告期： 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目项目 附注号 本期本期
2020 年 1 月 1 日至
2020 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至
2019 年 6 月 30 日
一、 收入 24,064,339.61 2,025,662.74
1.利息收入 23,033,253.76 1,995,104.01
其中：存款利息收入 6.4.7.11 9,814,516.45 355,294.54
债券利息收入 7,416,296.25 1,251,216.37
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 5,802,441.06 388,593.10
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 1,031,084.46 30,558.73
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 1,031,084.46 30,558.73
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 - -
4.汇兑收益（损失以“－ ”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 1.39 -
减： 二、 费用 6,178,949.08 544,671.49
1．管理人报酬 2,572,046.17 224,815.06
2．托管费 479,526.41 68,125.78
3．销售服务费 2,262,691.23 67,959.80
4．交易费用 6.4.7.18 - -
5．利息支出 708,261.16 85,780.28
其中：卖出回购金融资产支出 708,261.16 85,780.28
6.税金及附加 1,862.68 126.41
7．其他费用 6.4.7.19 154,561.43 97,864.16
三、 利润总额（ 亏损总额以“-”号填号填
列）
17,885,390.53 1,480,991.25
减：所得税费用 - -

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四、 净利润（ 净亏损以“-”号填列） 17,885,390.53 1,480,991.25
6.3 所有者权益（ 基金净值） 变动表
会计主体：国泰现金管理货币市场基金
本报告期： 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目项目 本期本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
1,498,811,791.93 - 1,498,811,791.93
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 17,885,390.53 17,885,390.53
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
618,807,605.21 - 618,807,605.21
其中： 1.基金申购款 35,943,209,435.77 - 35,943,209,435.77
2.基金赎回款 -35,324,401,830.56 - -35,324,401,830.56
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- -17,885,390.53 -17,885,390.53
五、期末所有者权益（基金
净值）
2,117,619,397.14 - 2,117,619,397.14
项目项目 上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
50,269,582.30 - 50,269,582.30
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 1,480,991.25 1,480,991.25
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
210,106,524.98 - 210,106,524.98
其中： 1.基金申购款 347,347,989.21 - 347,347,989.21
2.基金赎回款 -137,241,464.23 - -137,241,464.23
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- -1,480,991.25 -1,480,991.25
五、期末所有者权益（基金
净值）
260,376,107.28 - 260,376,107.28
报表附注为财务报表的组成部分。
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本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国泰现金管理货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”)证监许可[2012]第 1324 号《关于核准国泰现金管理货币市场基金募集的批复》核准，由国泰
基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰现金管理货币市场基金基金合
同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
人民币 3,279,594,881.46 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 512
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰现金管理货币市场基金基金合同》于 2012 年
12 月 11 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 3,279,775,350.15 份基金份额，其中认购资
金利息折合 180,468.69 份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为
中国银行股份有限公司。
根据《国泰现金管理货币市场基金基金合同》和《国泰现金管理货币市场基金招募说明书》的
规定，本基金根据基金份额持有人持有本基金的份额数量进行基金份额类别划分。本基金将设 A 类
和 B 类两类基金份额，两类基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，两类基金份额单独设置基
金代码，并单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰现金管理货币市场基金基金合同》的有关规
定，本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金、通知存款、短期
融资券、 1 年以内(含 1 年)的银行定期存款、大额存单、期限在 1 年以内(含 1 年)的债券回购、期限
在 1 年以内(含 1 年)的中央银行票据、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支持证券、中
期票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。本基金业绩比较基
准：七天通知存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2020 年 8 月 27 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
国泰现金管理货币市场基金 2020 年中期报告
第 23 页共 50 页
金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰现金管理货币市场基金基金合同》
和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年
6 月 30 日的财务状况以及 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的
通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关
于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要
税项列示如下：
(a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金
融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月
国泰现金管理货币市场基金 2020 年中期报告
第 24 页共 50 页
1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(b) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。
(d)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2020 年 6 月 30 日
活期存款 2,789,314.63
定期存款 560,000,000.00
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 3 个月以上 560,000,000.00
其他存款 -
合计 562,789,314.63
注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末
2020 年 6 月 30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（ %）
债券 交易所市场 - - - -
银行间市场 1,343,510,97
0.12
1,343,085,100.
00
-425,870.12 -0.0201
合计 1,343,510,97
0.12
1,343,085,100.
00
-425,870.12 -0.0201
资产支持证券 - - - -

国泰现金管理货币市场基金 2020 年中期报告
第 25 页共 50 页
合计 1,343,510,97
0.12
1,343,085,100.
00
-425,870.12 -0.0201
注： 1. 偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2. 偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目 本期末
2020 年 6 月 30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 395,801,653.70 -
合计 395,801,653.70 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2020 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 162.44
应收定期存款利息 5,415,987.23
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 4,021,051.12
应收买入返售证券利息 410,973.86
应收申购款利息 0.06
应收出借证券利息 -
其他 -
合计 9,848,174.71
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
国泰现金管理货币市场基金 2020 年中期报告
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6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2020 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 55,272.65
合计 55,272.65
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2020 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 367.11
应付证券出借违约金 -
预提费用 113,426.14
合计 113,793.25
6.4.7.9 实收基金
国泰现金管理货币 A
金额单位：人民币元
项目 本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,483,604,075.47 1,483,604,075.47
本期申购 35,919,421,611.60 35,919,421,611.60
本期赎回（以“-”号填列） -35,285,406,289.93 -35,285,406,289.93
本期末 2,117,619,397.14 2,117,619,397.14
注：申购含红利再投、转换入份额以及 A 类基金份额与 B 类基金份额之间自动升降级而增减的
基金份额；赎回含转换出份额以及 A 类基金份额与 B 类基金份额之间自动升降级而增减的基金份额。
国泰现金管理货币 B
金额单位：人民币元
项目 本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 15,207,716.46 15,207,716.46
本期申购 23,787,824.17 23,787,824.17
本期赎回（以“-”号填列） -38,995,540.63 -38,995,540.63
本期末 - -
注：申购含红利再投、转换入份额以及 A 类基金份额与 B 类基金份额之间自动升降级而增减的
国泰现金管理货币市场基金 2020 年中期报告
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基金份额；赎回含转换出份额以及 A 类基金份额与 B 类基金份额之间自动升降级而增减的基金份额。
6.4.7.10 未分配利润
国泰现金管理货币 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 17,765,675.97 - 17,765,675.97
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -17,765,675.97 - -17,765,675.97
本期末 - - -
国泰现金管理货币 B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 119,714.56 - 119,714.56
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -119,714.56 - -119,714.56
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 20,769.95
定期存款利息收入 9,793,730.71
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 15.79
合计 9,814,516.45
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
国泰现金管理货币市场基金 2020 年中期报告
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单位：人民币元
项目 本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
1,829,231,923.83
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
1,821,714,001.35
减：应收利息总额 6,486,838.02
买卖债券差价收入 1,031,084.46
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.16 公允价值变动收益
本基金本报告期内无公允价值变动收益。
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金赎回费收入 -
其他 1.39
合计 1.39
6.4.7.18 交易费用
不适用。
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2020年1月1日至2020年6月30日
审计费用 44,753.80
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
银行汇划费用 31,535.29

国泰现金管理货币市场基金 2020 年中期报告
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债券账户服务费 18,000.00
上清所查询服务费 600.00
合计 154,561.43
6.4.8 或有事项、 资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
中国银行股份有限公司（ “中国银行”） 基金托管人、基金销售机构
申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”) 基金销售机构、受基金管理人的控股股
东（中国建投）控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
2,572,046.17 224,815.06
其中：支付销售机构的客户
维护费
1,788,641.73 20,886.75
注： 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 12 日，支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报
酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
国泰现金管理货币市场基金 2020 年中期报告
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日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
自 2020 年 1 月 13 日起，支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资
产净值 0.28%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X0.28% / 当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
479,526.41 68,125.78
注： 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 12 日，支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资
产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
自 2020 年 1 月 13 日起，支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.05% / 当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国泰现金管理货币 A 国泰现金管理货币 B 合计
中国银行 4,953.58 - 4,953.58
国泰基金管理有限公
司
4,294.46 19.52 4,313.98
申万宏源 2,159.25 - 2,159.25
合计 11,407.29 19.52 11,426.81
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国泰现金管理货币A 国泰现金管理货币B 合计
中国银行 4,366.94 - 4,366.94
国泰基金管理有限公
司
23,588.31 3,215.56 26,803.87
申万宏源 9.05 - 9.05

国泰现金管理货币市场基金 2020 年中期报告
第 31 页共 50 页
合计 27,964.30 3,215.56 31,179.86
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付给国泰基金管理有限公司，再由国泰基金管理有限公司计算并支付给各基金销售
机构。 A 类基金份额和 B 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%和 0.01%。其计算公式
为：
日销售服务费＝前一日 A/B 类基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
国泰现金管理货币
A
国泰现金管理货币B 国泰现金管理货币A 国泰现金管理货币B
基 金 合 同 生 效 日
（ 2012 年 12 月 11
日）持有的基金份额
- - - -
期初持有的基金份
额
- - - -
期间申购/买入总份
额
- - - 20,115,109.78
期间因拆分变动份
额
- - - -
减：期间赎回/卖出
总份额
- - - -
期末持有的基金份
额
- - - 20,115,109.78
期末持有的基金份
额占基金总份额比
例
- - - 7.73%
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
国泰现金管理货币 A
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
国泰现金管理货币 B
国泰现金管理货币市场基金 2020 年中期报告
第 32 页共 50 页
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 2,789,314.63 20,769.95 642,298.74 6,158.04
注：本基金的银行活期存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有基金托管人中国银行的同业存单 200,000 张，估值总额为人
民币 19,978,423.93 元，占基金资产净值的比例为 0.94%。 (于 2019 年 6 月 30 日，未持有)。
6.4.11 利润分配情况
1、国泰现金管理货币 A
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
17,763,183.10 - 2,492.87 17,765,675.9
7
-
2、国泰现金管理货币 B
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
120,824.95 - -1,110.39 119,714.56 -
6.4.12 期末期末（2020 年6 月30 日） 本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限的股票。
国泰现金管理货币市场基金 2020 年中期报告
第 33 页共 50 页
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 193,049,703.47 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
160403 16 农发 03 2020-07-01 100.43 400,000.00 40,172,000.00
160302 16 进出 02 2020-07-01 100.53 250,000.00 25,132,500.00
200201 20 国开 01 2020-07-01 100.14 400,000.00 40,056,000.00
207707 20 贴现国开
07
2020-07-01 99.18 300,000.00 29,754,000.00
2003668 20 进出 668 2020-07-01 99.00 700,000.00 69,300,000.00
合计 2,050,000.00 204,414,500.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金投资的金融工具主要为各类
货币市场工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流
动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定
的范围之内，以实现在保证本金安全和资产流动性最大化的前提下，追求超过业绩比较基准的收益
的投资目标。
本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责
公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员
会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对
各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责，组
织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别
的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部、审计部和稽核监察
部由督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
国泰现金管理货币市场基金 2020 年中期报告
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测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期存款存
放在本基金的托管行中国银行股份有限公司，定期银行存款存放在中信银行、广发银行、华夏银行、
浦发银行、徽商银行、光大银行、上海银行、民生银行、兴业银行、江苏银行，与银行存款相关的
信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成
证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用
评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发
行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产
净值的比例合计不得超过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一
商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净值产的
10%。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及
汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2020年6月30日
上年末
2019年12月31日
A-1 209,984,533.97 85,001,268.04
A-1 以下 - -
未评级 60,011,738.59 34,001,042.29
合计 269,996,272.56 119,002,310.33
注：本基金持有的未评级债券包括超短期融资券。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
国泰现金管理货币市场基金 2020 年中期报告
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单位：人民币元
长期信用评级 本期末
2020年6月30日
上年末
2019年12月31日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 295,124,015.26 90,494,534.45
合计 295,124,015.26 90,494,534.45
注：本基金持有的未评级债券包括国债、政策性金融债。
6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末
2020年6月30日
上年度末
2019年12月31日
AAA 748,585,022.01 658,919,493.99
AAA 以下 29,805,660.29 21,922,361.63
未评级 - -
合计 778,390,682.30 680,841,855.62
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交
易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的
20%。
于 2020 年 6 月 30 日除卖出回购金融资产款余额中有 193,049,703.47 元将在一个月内到期且计
息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期
现金流量。
国泰现金管理货币市场基金 2020 年中期报告
第 36 页共 50 页
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货
币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求
对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流
动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度
变化予以实现。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 90 天，平均剩余存续期
限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性
需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平
均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、
中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计
不得低于 20%；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资
组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120
天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工
具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不
得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不
得超过基金资产净值的 10%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
国泰现金管理货币市场基金 2020 年中期报告
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发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的
基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感
性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020 年6 月
30 日
6 个月以内 6 个月个月-1 年 1-5 年 不计息 合计合计
资产
银行存款 462,789,314.63 100,000,000.00 - - 562,789,31
4.63
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融
资产
1,158,811,394.81 184,699,575.31 - - 1,343,510,9
70.12
买入返售金
融资产款
395,801,653.70 - - - 395,801,65
3.70
应收证券清
算款
- - - - -
应收利息 - - - 9,848,174.71 9,848,174.7
1
应收申购款 - - - 21,805.52 21,805.52
资产总计 2,017,402,363.14 284,699,575.31 - 9,869,980.23 2,311,971,9
18.68
负债
卖出回购金
融资产款
193,049,703.47 - - - 193,049,70
3.47
应付证券清
算款
- - - - -
应付赎回款 - - - 61,441.89 61,441.89
应付管理人
报酬
- - - 462,106.90 462,106.90
应付托管费 - - - 82,519.09 82,519.09

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应付销售服
务费
- - - 411,996.00 411,996.00
应付交易费
用
- - - 55,272.65 55,272.65
应付税费 - - - 4,044.84 4,044.84
应付利息 - - - 10,610.16 10,610.16
应付利润 - - - 101,033.29 101,033.29
其他负债 - - - 113,793.25 113,793.25
负债总计 193,049,703.47 - - 1,302,818.07 194,352,52
1.54
利率敏感度
缺口
1,824,352,659.67 284,699,575.31 - 8,567,162.16 2,117,619,3
97.14
上年上年度末
2019 年12 月
31 日
6 个月以内 6 个月个月-1 年 1-5 年 不计息 合计合计
资产
银行存款 305,450,890.25 50,000,000.00 - - 355,450,89
0.25
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融
资产
823,801,557.85 66,537,142.55 - - 890,338,70
0.40
买入返售金
融资产款
282,070,743.11 - - - 282,070,74
3.11
应收证券清
算款
- - - - -
应收利息 - - - 5,593,289.01 5,593,289.0
1
应收申购款 - - - 494,414.33 494,414.33
资产总计 1,411,323,191.21 116,537,142.55 - 6,087,703.34 1,533,948,0
37.10
负债
卖出回购金
融资产款
33,999,783.00 - - - 33,999,783.
00
应付证券清
算款
- - - - -
应付赎回款 - - - 14.74 14.74
应付管理人
报酬
- - - 413,904.34 413,904.34
应付托管费 - - - 125,425.51 125,425.51
应付销售服
务费
- - - 306,872.98 306,872.98
应付交易费
用
- - - 36,585.96 36,585.96

国泰现金管理货币市场基金 2020 年中期报告
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应付税费 - - - 2,849.91 2,849.91
应付利息 - - - 2,157.82 2,157.82
应付利润 - - - 99,650.81 99,650.81
其他负债 - - - 149,000.10 149,000.10
负债总计 33,999,783.00 - - 1,136,462.17 35,136,245.
17
利率敏感度
缺口
1,377,323,408.21 116,537,142.55 - 4,951,241.17 1,498,811,7
91.93
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除利率外其他市场条件不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2020 年 6 月 30 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
市场利率上升 25 个基点 减少约 92 减少约 41
市场利率下降 25 个基点 增加约 93 增加约 41
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，
因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
国泰现金管理货币市场基金 2020 年中期报告
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第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第二层次的余额为 1,343,510,970.12 元，无属于第一层次和第三层次的余额(2019 年 12 月 31 日：属
于第二层次的余额为 178,264,371.05 元，无属于第一层次和第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重
大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019 年 12 月 31 日：
同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（ %）
1 固定收益投资 1,343,510,970.12 58.11
其中：债券 1,343,510,970.12 58.11
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 395,801,653.70 17.12

国泰现金管理货币市场基金 2020 年中期报告
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其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 562,789,314.63 24.34
4 其他各项资产 9,869,980.23 0.43
5 合计 2,311,971,918.68 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 4.43
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例
（％）
2 报告期末债券回购融资余额 193,049,703.47 9.12
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 82
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 59
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净
值的比例（％）
各期限负债占基金资产净
值的比例（％）
1 30 天以内 33.93 9.12
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -

国泰现金管理货币市场基金 2020 年中期报告
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2 30 天（含） —60 天 13.38 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
3 60 天（含） —90 天 23.32 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
4 90 天（含） —120 天 4.70 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
5 120 天（含） —397 天（含） 33.39 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
合计 108.71 9.12
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％ )
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 295,124,015.26 13.94
其中：政策性金融债 295,124,015.26 13.94
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 269,996,272.56 12.75
6 中期票据 - -
7 同业存单 778,390,682.30 36.76
8 其他 - -
9 合计 1,343,510,970.12 63.44
10 剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券
- -

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7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净
值比例（％）
1 112008107 20 中信银行 CD107 1,000,000 99,473,097.55 4.70
2 2003668 20 进出 668 700,000 69,266,463.31 3.27
3 111911121 19 平安银行 CD121 600,000 59,936,589.59 2.83
4 112009106 20 浦发银行 CD106 600,000 59,752,852.52 2.82
5 160302 16 进出 02 500,000 50,386,805.88 2.38
6 111918275 19 华夏银行 CD275 500,000 49,892,761.01 2.36
7 111987592 19 广州银行 CD059 500,000 49,804,378.27 2.35
8 111988013 19 东莞农村商业银
行 CD072
500,000 49,788,152.44 2.35
9 112016126 20 上海银行 CD126 500,000 49,708,518.15 2.35
10 112091424 20 青岛银行 CD022 500,000 49,582,994.40 2.34
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0855%
报告期内偏离度的最低值 -0.0454%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0402%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利
息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。
7.9.2 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（ 除“广州银行、 华夏银行、 平安银行、 青岛银
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行、 浦发银行、 上海银行、 进出口行、 中信银行”违规外） 没有被监管部门立案调查或在报告编制日
前一年受到公开谴责、 处罚的情况。
广州银行因小我私家消费贷款贷后治理不尽职的违法违规行为受到当地银保监公开处罚。
华夏银行下属分支机构因提供虚假的统计报表；未按照规定履行客户身份识别义务；利用银行承兑
汇票业务虚增存贷款业务规模；代付易结算业务开展不符合监管规定；普惠龙 E 贷款业务模式不符
合监管规定；贷前调查不尽职，贷款形态反映不真实；违规发放流动资金贷款；贷后管理不到位，
信贷资金回流；违规办理无真实贸易背景的银行承兑汇票和信用证业务；管理严重不审慎；贷款分
类不准确；违规开展存贷业务等原因，多次受到当地人行、银保监公开处罚。
平安银行下属分支机构因未经批准设立分支机构；报表数据不真实；贷前调查不尽职；贷后管理不
到位；未执行有关清算管理规定；未按规定尽职审查转口贸易真实性，在企业提交的转口贸易交易
单证没有提货效力的情况下，违规办理转口贸易付汇业务；违反外汇账户管理规定；及汽车贷款、
个人贷款、信用卡等业务违规等原因，多次受到当地人行及银保监公开处罚。
青岛银行下属分支机构因存在违反人民币银行结算账户业务管理规定；贷款转保证金开立银行承兑
汇票；信贷资金违规流入资本市场等原因，多次受到当地人行及银保监公开处罚。
浦发银行下属分支机构因因向关系人发放信用贷款；以贷转存；个人消费贷款“三查”未尽职，贷款
资金被挪用；严重违反审慎经营规则；内控管理存在漏洞、信贷管理严重不审慎形成风险；开立无
真实性贸易背景银行承兑汇票；贷款授信工作不尽职，且贷款资金流向监测不力；违规办理经营性
物业贷款，违规办理股权投资业务；大额贷款资金长期滞留形成存款等原因，多次受到当地人行及
银保监公开处罚。
上海银行因个人贷款用途管控不严；授信管理严重不审慎；贷前调查、贷后管理严重不审慎；违规
发放某政府融资平台贷款；虚报、瞒报金融统计数据；对外支付残缺、污损人民币；开立部分个人
银行结算账户未备案；未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送大额交易报告或者可疑
交易报告等原因，多次受到当地人行及银保监公开处罚。
进出口行下属分支机构因未对贷款用途进行有效监控、未发现贷款被挪用；违法收费、违法洗黑钱、
违规信贷等原因，多次受到当地银保监公开处罚。
国泰现金管理货币市场基金 2020 年中期报告
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中信银行下属分支机构因违规发放土地储备贷款；受托支付不符合监管规定；信托消费贷款业务开
展不审慎；流动资金贷款被挪用于股权投资；信贷资金被挪用流入房地产开发公司；个人经营性贷
款资金被挪用于购房；非真实转让不良信贷资产；未对融资人交易材料合理性进行必要的审查，资
金被用于缴纳土地竞买保证金；违规为房地产开发企业发放流动资金性质融资；签署抽屉协议互投
涉房信贷资产腾挪信贷规模；卖出回购信贷资产收益权，实现信贷规模阶段性出表；理财资金违规
投向未上市房地产企业股权；理财资金被挪用于支付土地出让价款；违规向资本金不足的房地产开
发项目提供融资；并购贷款真实性审核不足，借款人变相用于置换项目公司缴纳的土地出让价款；
协助合作机构签署抽屉协议，规避相关监管规定；理财资金实际用于置换项目前期股东支付的土地
出让金；违规为房地产企业支付土地购置费用提供融资；违规向四证不全的商业性房地产开发项目
提供融资等原因，多次受到当地人行及银保监公开处罚。
该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的
违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。
本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 9,848,174.71
4 应收申购款 21,805.52
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 9,869,980.23
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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份额级别 持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份
额比例
持有份额 占总份
额比例
国泰现金管理货
币 A
635,469 3,332.37 148,484.75 0.01% 2,117,470,912.39 99.99%
国泰现金管理货
币 B
- - - - - -
合计 635,469 3,332.37 148,484.75 0.01% 2,117,470,912.39 99.99%
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 个人 15,999,921.24 0.76%
2 个人 7,584,558.48 0.36%
3 个人 5,726,697.23 0.27%
4 个人 4,909,653.22 0.23%
5 个人 4,635,979.56 0.22%
6 个人 4,098,891.01 0.19%
7 个人 4,092,486.43 0.19%
8 个人 3,032,062.18 0.14%
9 个人 2,550,032.48 0.12%
10 个人 2,487,753.22 0.12%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人
所有从业人
员持有本基
金
国泰现金管理
货币 A
529.35 0.00%
国泰现金管理
货币 B
0.00 -
合计 529.35 0.00%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
国泰现金管理货币 A 0~10
国泰现金管理货币 B 0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开 国泰现金管理货币 A 0

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放式基金 国泰现金管理货币 B 0
合计 0
9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 国泰现金管理货币 A 国泰现金管理货币 B
基金合同生效日（ 2012 年 12 月 11
日）基金份额总额
1,639,372,934.91 1,640,402,415.24
本报告期期初基金份额总额 1,483,604,075.47 15,207,716.46
本报告期基金总申购份额 35,919,421,611.60 23,787,824.17
减：本报告期基金总赎回份额 35,285,406,289.93 38,995,540.63
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 2,117,619,397.14 -
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，本基金管理人重大人事变动如下：
2020 年 2 月 15 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，
经本基金管理人第七届董事会第二十八次会议审议通过，李永梅女士不再担任本基金管理人副总经
理。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、 基金财产、 基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财
产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。
10.6 管理人、 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
国泰现金管理货币市场基金 2020 年中期报告
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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股
票成交总
额的比例
佣金 占当期佣
金总量的
比例
中泰证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
中金财富 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
注：基金租用席位的选择标准是：
（ 1）资力雄厚，信誉良好；
（ 2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（ 3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
（ 4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（ 5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、
行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的
特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租
用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因
等），并经公司批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债
券成交总
额的比例
成交金额 占当期回
购成交总
额的比例
成交金额 占当期权证
成交总额的
比例
中泰证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中金财富 - - - - - -
天风证券 - - - - - -

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10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
期
1 国泰基金管理有限公司关于国泰现金管理货
币市场基金降低管理费率、托管费率并修改基
金合同和托管协议的公告
《证券时报》 2020-01-11
2 国泰基金旗下基金在 2020 年春节假期期间交
易确认、清算交收、开放时间等相关安排调整
的公告
《中国证券报》 2020-01-29
3 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公
告
《中国证券报》 2020-02-15
4 国泰基金管理有限公司关于旗下证券投资基
金招募说明书的补充提示
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《证
券时报》
2020-03-17
5 国泰基金管理有限公司关于提醒投资者防范
不法份子假冒本公司名义从事诈骗活动的公
告
公司官网 2020-04-04
6 国泰现金管理货币市场基金基金经理变更公
告
《证券时报》 2020-05-16
7 国泰基金管理有限公司关于提醒投资者防范
不法分子假冒本公司名义从事诈骗活动的公
告
公司官网 2020-05-20
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、国泰现金管理货币市场基金基金合同
2、国泰现金管理货币市场基金托管协议
3、关于核准国泰现金管理货币市场基金募集的批复
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
11.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16-19 层。
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本基金托管人住所。
11.3 查阅方式
可咨询本基金管理人：部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（ 021） 31089000， 400-888-8688
客户投诉电话：（ 021） 31089000
公司网址： http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇二〇年八月三十一日
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