国泰现金管理货币市场基金

2019 年半年度报告摘要

2019 年 6 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年八月二十八日


1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2019 年 8 月 26 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。



2基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 国泰现金管理货币

基金主代码 020031

交易代码 020031

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 12 月 11 日

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 260,376,107.28 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 国泰现金管理货币 A 国泰现金管理货币 B

下属分级基金的交易代码 020031 020032

报告期末下属分级基金的份额总 74,459,067.58 份 185,917,039.70 份

额
2.2 基金产品说明

投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性基础上，力求获得高于业绩比较

基准的稳定回报。

1．整体配置策略

基于对国家宏观政策（财政政策、货币政策等）和短期资金供求状况的

深入研究，合理预期短期利率变化趋势，动态确定投资组合的平均剩余

期限。

2．类别资产配置策略

投资策略 基于对各类别资产的流动性特征分析（日均成交量、交易方式、市场流

量）、收益率水平（到期收益率、利息支付方式、利息税务处理、类别

资产收益差异等）和风险特征（信用等级、波动性）的分析，确定投资

组合的类别资产配置比例。

3．明细资产配置策略

基于对明细资产的流动性、剩余期限和信用等级的分析，根据明细资产

的收益率与剩余期限的配比、以及流动性指标等优化配置各明细资产。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风

险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露 姓名 刘国华 王永民

第4页共32页

负责人


联系电话 021-31081600转 010-66594896

电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 （021）31089000，400-888-

95566

8688

传真 021-31081800 010-66594942

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com

基金半年度报告备置地点 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦

16 层-19 层及基金托管人住所

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日）

3.1.1 期间数据和指标

国泰现金管理货币 A 国泰现金管理货币 B

本期已实现收益 449,726.92 1,031,264.33

本期利润 449,726.92 1,031,264.33

本期净值收益率 0.7716% 0.8912%

报告期末(2019 年 6 月 30 日)

3.1.2 期末数据和指标 国泰现金管理货币 A 国泰现金管理货币 B

期末基金资产净值 74,459,067.58 185,917,039.70

期末基金份额净值 1.000 1.000

注：1、本基金利润分配 2019 年 5 月 6 日前按月结转份额；自 2019 年 5 月 7 日起，变更为按

日结转份额；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．国泰现金管理货币 A：

阶段 份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④


益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标

准差④

过去一个月 0.1909% 0.0007% 0.1110% 0.0000% 0.0799% 0.0007%

过去三个月 0.5070% 0.0015% 0.3366% 0.0000% 0.1704% 0.0015%

过去六个月 0.7716% 0.0018% 0.6695% 0.0000% 0.1021% 0.0018%

过去一年 1.4613% 0.0015% 1.3500% 0.0000% 0.1113% 0.0015%

过去三年 7.1866% 0.0031% 4.0481% 0.0000% 3.1385% 0.0031%

自基金合同生效 22.0786% 0.0049% 8.8469% 0.0000% 13.2317% 0.0049%
起至今
2．国泰现金管理货币 B：

业绩比较基

份额净值收 净值收益率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
益率① 标准差② 准收益率③

准差④

过去一个月 0.2107% 0.0007% 0.1110% 0.0000% 0.0997% 0.0007%

过去三个月 0.5667% 0.0015% 0.3366% 0.0000% 0.2301% 0.0015%

过去六个月 0.8912% 0.0018% 0.6695% 0.0000% 0.2217% 0.0018%

过去一年 1.7047% 0.0015% 1.3500% 0.0000% 0.3547% 0.0015%

过去三年 7.9601% 0.0031% 4.0481% 0.0000% 3.9120% 0.0031%

自基金合同生效 24.0114% 0.0049% 8.8469% 0.0000% 15.1645% 0.0049%
起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较

国泰现金管理货币市场基金

自基金合同生效以来累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2012 年 12 月 11 日至 2019 年 6 月 30 日)

国泰现金管理货币 A


注：本基金合同生效日为 2012 年 12 月 11 日，本基金在一个月建仓期结束时，各项资产配置
比例符合合同约定。
国泰现金管理货币 B

注：本基金合同生效日为 2012 年 12 月 11 日，本基金在一个月建仓期结束时，各项资产配置
比例符合合同约定。


4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的
首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。

截至 2019 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 108 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活
配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金（由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来）、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰深证
TMT50 指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配
置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债
债券型证券投资基金（由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰量化价值精选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来，国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰价值优选灵活配置混合型证券
投资基金、国泰金鹿混合型证券投资基金（由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来）、国
泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发
起式证券投资基金（由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来）、国泰惠富纯债债券型证
券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券
投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民福保本混合型证券投资基金
保本期到期变更而来）、国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵活配置混合型
证券投资基金转型而来）、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰中证
生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证 500 指数增强型证券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注
册而来）、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金。另外，本基金管理人于 2004 年
获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。
2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日，本基金管理

人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24 日经中国
证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和
QDII 等管理业务资格。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

硕士。2010 年 9 月至 2011 年
9 月在旻盛投资有限公司工作，
本基金的 任交易员。2011 年 9 月加入国泰
基金经理、 基金管理有限公司，历任债券交
国泰货币 易员、基金经理助理。2015 年
市场、国 6 月起任国泰货币市场证券投资
泰润泰纯 基金、国泰现金管理货币市场基
债债券、 金、国泰民安增利债券型发起式
韩哲昊 国泰利是 2015-06-04 - 9 年 证券投资基金的基金经理，

宝货币、 2015 年 6 月至 2019 年 7 月任上
国泰民安 证 5 年期国债交易型开放式指数
增利债券 证券投资基金的基金经理，

的基金经 2015 年 6 月至 2018 年 10 月任国
理 泰上证 5 年期国债交易型开放式
指数证券投资基金联接基金的基
金经理，2015 年 6 月至 2017 年
3 月任国泰信用债券型证券投资


基金的基金经理，2015 年 7 月至
2017 年 3 月任国泰淘金互联网债
券型证券投资基金的基金经理，
2015 年 7 月至 2017 年 8 月任国
泰创利债券型证券投资基金（由
国泰 6 个月短期理财债券型证券
投资基金转型而来）的基金经理，
2016 年 12 月起兼任国泰利是宝
货币市场基金的基金经理，

2017 年 2 月至 2018 年 4 月任国
泰润利纯债债券型证券投资基金
的基金经理，2017 年 3 月起兼任
国泰润泰纯债债券型证券投资基
金的基金经理，2017 年 3 月至

2017 年 10 月任国泰现金宝货币
市场基金的基金经理，2017 年

7 月至 2018 年 11 月任国泰润鑫
纯债债券型证券投资基金的基金
经理，2017 年 8 月至 2018 年

11 月任国泰瞬利交易型货币市场
基金和上证 10 年期国债交易型
开放式指数证券投资基金的基金
经理，2017 年 12 月至 2018 年

6 月任国泰民润纯债债券型证券
投资基金和国泰润享纯债债券型
证券投资基金的基金经理。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金
合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平
交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、
勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有
人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未
发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与
本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小
组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法
权益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1%数量级及以下，且大部分
溢价率均值通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。

（二）扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间

窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分在 1%数量级及以下。

（三）基金或组合间模拟溢价金额分析

对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的
基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

一季度以来，海外经济增长持续放缓是境内债券市场的强心剂，但境内经济信号受春节错位影响表现相对混乱，叠加股票市场强势表现使得债券收益率下行过程倍显曲折，总体看来，收益率小幅震荡下行。二季度受经济数据的起落影、贸易谈判的不确定性及包商银行被接管事件冲击等影响，债券市场收益率先上后下，整体较一季末小幅上行，其中短端上行幅度大于长端。

投资操作方面，管理团队及时跟踪持有人申赎安排，以流动性管理为首要任务，采取相对谨慎策略，以短久期的存款、存单、利率债以及高评级短融为主要配置品种，并配合一定比例的短久期回购以应对资金面变化，在严格控制组合整体风险的前提下力求为持有人获取稳定回报。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

国泰现金管理货币 A 在 2019 年上半年的净值收益率为 0.7716%，同期业绩比较基准收益率为
0.6695%。

国泰现金管理货币 B 在 2019 年上半年的净值收益率为 0.8912%，同期业绩比较基准收益率为
0.6695%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

外部不确定性对全球经济下行压力显现，韩国、印尼、南非、乌克兰等多家央行纷纷降息，显示全球货币宽松进程加快。7 月克强总理召开经济形势座谈会，降低实际利率水平，尤其要降低中小微民企的融资成本，仍然是政策重点，但包商银行事件发生后，中小银行面临负债规模收缩及成本走高双重压力，因此对中小银行定向宽松政策仍然可期。总体看来，经济与货币环境对债市利好仍在。可关注重要会议召开，财政及货币政策的方向及力度。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金利润分配自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 6 日期间按月结转份额。自 2019 年 5 月

7 日起，利润分配变更为按日结转份额。本基金管理人已根据本基金基金合同和相关法律法规的规定对应分配利润进行了分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。


5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对国泰现金管理货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：国泰现金管理货币市场基金

报告截止日：2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

资产： - -

银行存款 80,642,298.74 1,144,444.96

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 178,264,371.05 29,000,580.57

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 178,264,371.05 29,000,580.57

资产支持证券投资 - -


衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 44,856,667.29 18,620,147.93

应收证券清算款 - -

应收利息 384,502.83 586,840.77

应收股利 - -

应收申购款 49,836.13 1,067,808.41

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 304,197,676.04 50,419,822.64

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 43,549,778.22 -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - 1,500.00

应付管理人报酬 71,799.61 13,626.37

应付托管费 21,757.49 4,129.17

应付销售服务费 16,549.48 8,062.05

应付交易费用 20,592.72 6,683.57

应交税费 220.78 -

应付利息 7,022.74 -

应付利润 55,423.36 57,239.18

递延所得税负债 - -

其他负债 78,424.36 59,000.00

负债合计 43,821,568.76 150,240.34

所有者权益： - -

实收基金 260,376,107.28 50,269,582.30

未分配利润 - -

所有者权益合计 260,376,107.28 50,269,582.30

负债和所有者权益总计 304,197,676.04 50,419,822.64

注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额总额 260,376,107.28 份，其中 A 类基金的份额净
值 1.000 元，A 类基金的份额总额 74,459,067.58 份；B 类基金的份额净值 1.000 元，B 类基金的份
额总额 185,917,039.70 份。
6.2 利润表
会计主体：国泰现金管理货币市场基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至

2019 年 6 月 30 日 2018 年 6 月 30 日

一、收入 2,025,662.74 2,482,391.74

1.利息收入 1,995,104.01 2,480,732.91

其中：存款利息收入 355,294.54 706,197.31

债券利息收入 1,251,216.37 1,297,911.07

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 388,593.10 476,624.53

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 30,558.73 1,658.83

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 30,558.73 1,658.83

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - -

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） - -

减：二、费用 544,671.49 528,298.90

1．管理人报酬 224,815.06 236,192.17

2．托管费 68,125.78 71,573.40

3．销售服务费 67,959.80 115,890.32

4．交易费用 - -

5．利息支出 85,780.28 3,625.77

其中：卖出回购金融资产支出 85,780.28 3,625.77

6.税金及附加 126.41 -

7．其他费用 97,864.16 101,017.24

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,480,991.25 1,954,092.84

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,480,991.25 1,954,092.84

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国泰现金管理货币市场基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 50,269,582.30 - 50,269,582.30

净值）

二、本期经营活动产生的基 - 1,480,991.25 1,480,991.25
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 210,106,524.98 - 210,106,524.98
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 347,347,989.21 - 347,347,989.21

2.基金赎回款 -137,241,464.23 - -137,241,464.23

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - -1,480,991.25 -1,480,991.25
动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金 260,376,107.28 - 260,376,107.28
净值）

上年度可比期间

项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 260,377,067.52 - 260,377,067.52
净值）

二、本期经营活动产生的基 - 1,954,092.84 1,954,092.84
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 -190,293,548.28 - -190,293,548.28
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 923,084,843.33 - 923,084,843.33

2.基金赎回款 -1,113,378,391.61 - -1,113,378,391.61

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - -1,954,092.84 -1,954,092.84
动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金 70,083,519.24 - 70,083,519.24
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况

国泰现金管理货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第 1324 号《关于核准国泰现金管理货币市场基金募集的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰现金管理货币市场基金基金合
同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,279,594,881.46 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第512 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰现金管理货币市场基金基金合同》于

2012 年 12 月 11 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 3,279,775,350.15 份基金份额，其
中认购资金利息折合 180,468.69 份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《国泰现金管理货币市场基金基金合同》和《国泰现金管理货币市场基金招募说明书》的规定，本基金根据基金份额持有人持有本基金的份额数量进行基金份额类别划分。本基金将设
A 类和 B 类两类基金份额，两类基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，两类基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰现金管理货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金、通知存款、短期
融资券、1 年以内(含 1 年)的银行定期存款、大额存单、期限在 1 年以内(含 1 年)的债券回购、期限
在 1 年以内(含 1 年)的中央银行票据、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支持证券、
中期票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。本基金业绩比较基准：七天通知存款利率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2019 年 8 月 26 日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰现金管理货币市场基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2019 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年
1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(b) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。

(c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。


(d)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7关联方关系
6.4.7.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”) 基金销售机构、受基金管理人的控股
股东（中国建投）控制的公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的管 224,815.06 236,192.17
理费

其中：支付销售机构的客户 20,886.75 29,172.05
维护费

注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的托 68,125.78 71,573.40
管费


注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。

6.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2019年1月1日至2019年6月30日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

国泰现金管理货币 国泰现金管理货币 B 合计

A

中国银行 4,366.94 - 4,366.94

国泰基金管理有限公 23,588.31 3,215.56 26,803.87
司

申万宏源 9.05 - 9.05

合计 27,964.30 3,215.56 31,179.86

上年度可比期间

获得销售服务费的各关 2018年1月1日至2018年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国泰现金管理货币A 国泰现金管理货币B 合计

中国银行 7,334.27 - 7,334.27

国泰基金管理有限公 76,129.06 2,123.15 78,252.21
司

申万宏源 68.41 - 68.41

合计 83,531.74 2,123.15 85,654.89

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付给国泰基金管理有限公司，再由国泰基金管理有限公司计算并支付给各基金销售

机构。A 类基金份额和 B 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%和 0.01%。其计算公式

为：

日销售服务费＝前一日 A/B 类基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期 上年度可比期间


2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日

国泰现金管理货币 国泰现金管理货 国泰现金管理货币国泰现金管理货币
A 币B A B

期初持有的基金份 - - - -

额

期间申购/买入总份 - 20,115,109.78 - -

额

期间因拆分变动份 - - - -

额

减：期间赎回/卖出 - - - -

总份额

期末持有的基金份 - 20,115,109.78 - -

额
期末持有的基金份

额占基金总份额比 - 7.73% - -

例
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
国泰现金管理货币 A

本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
国泰现金管理货币 B

本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 642,298.74 6,158.04 8,597,520.29 26,094.21

注：本基金的银行活期存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。

6.4.9 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券


本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 43,549,778.22 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额

单价

111811311 18 平安银行 2019-07-01 99.70 250,000.00 24,924,208.34
CD311

111889579 18 长沙银行 2019-07-01 99.58 100,000.00 9,957,596.66
CD211

111881022 18 中原银行 2019-07-01 99.87 100,000.00 9,986,851.39
CD159

合计 450,000.00 44,868,656.39

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于

第二层次的余额为 178,264,371.05 元，无属于第一层次和第三层次的余额(2018 年 12 月 31 日：属
于第二层次的余额为 29,000,580.57 元，无属于第一层次和第三层次的余额)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31 日：
同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 固定收益投资 178,264,371.05 58.60

其中：债券 178,264,371.05 58.60

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 44,856,667.29 14.75

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 80,642,298.74 26.51

4 其他各项资产 434,338.96 0.14

5 合计 304,197,676.04 100.00

7.2债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

报告期内债券回购融资余额 3.11
1 其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例
（％）

报告期末债券回购融资余额 43,549,778.22 16.73
2 其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 62

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 77

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 3

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（％） 值的比例（％）

1 30 天以内 70.82 16.73

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 17.23 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 5.76 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 - -


其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 22.85 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

合计 116.66 16.73

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 14,000,000.00 5.38

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 10,000,602.38 3.84

6 中期票据 - -

7 同业存单 154,263,768.67 59.25

8 其他 - -

9 合计 178,264,371.05 68.46

10 剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债券

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净

值比例（％）

1 111880542 18 杭州银行 300,000 29,980,139.09 11.51
CD053

2 111919124 19 恒丰银行 300,000 29,955,984.81 11.50
CD124

3 111811311 18 平安银行 250,000 24,924,208.34 9.57


CD311

4 199913 19 贴现国债 13 140,000 14,000,000.00 5.38

5 071900050 19 天风证券 CP002 100,000 10,000,602.38 3.84

6 111881022 18 中原银行 100,000 9,986,851.39 3.84
CD159

7 111881220 18 郑州银行 100,000 9,985,501.81 3.84
CD097

8 111915154 19 民生银行 100,000 9,970,423.76 3.83
CD154

9 111889579 18 长沙银行 100,000 9,957,596.66 3.82
CD211

10 111887870 18 贵阳银行 100,000 9,897,951.71 3.80
CD174

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0337%

报告期内偏离度的最低值 -0.0217%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0095%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利
息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。
7.9.2 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“贵阳银行、中原银行、平安银行、恒丰银行、民生银行”违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
贵阳银行多家分、支行，因未依法履行其他职责等原因，收到银保监的警告或不高于 90 万元罚款
的公开处罚。

中原银行多家分行，因信息披露虚假或严重误导性陈述等原因被当地银保监处以警告及最高 70 万元的罚款。
平安银行多家分、支行，因信息披露虚假或严重误导性陈述 等原因，被央行、银保监等处以最高200 万元的罚款，部分机构责令整改。
恒丰银行多家分、支行因信息披露虚假或严重误导性陈述等原因被当地银保监处以警告及最高
163 万元的罚款。
民生银行多家分、支行因信息披露虚假或严重误导性陈述等原因被央行、银保监处以警告及最高
220 万元的罚款或禁止从业处分。2018 年 12 月 7 日，因贷款业务严重违反审慎经营规则，被银保
监会罚款 200 万元，因内控管理严重违反审慎经营规则、同业投资违规接受担保、同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资、本行理财产品之间风险隔离不到位、个人理财资金违规投资、票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用、为非保本理财产品
提供保本承诺，被银保监会罚款 3160 万元。2019 年 4 月 4 日，民生银行青岛分行因违法违规发放
贷款，被银保监处以没收违法所得 356.30 万元，并处违法所得 1 倍罚款 356.30 万元，罚没合计

712.60 万元的行政处罚决定。2019 年 6 月 18 日，民生银行太原分行因存在贷款用途不合规，理财
业务不规范，不按要求报送报表报告等资料行为，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十七条、第四十八条规定，中国民生银行股份有限公司太原分行被银保监会山西银保监局责令改正，并罚款 480 万元。
该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 384,502.83

4 应收申购款 49,836.13

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -


7 其他 -

8 合计 434,338.96

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

国泰现金管理货

124,125 599.87 19,101,479.54 25.65% 55,357,588.04 74.35%

币 A

国泰现金管理货

21 8,853,192.37 180,893,946.89 97.30% 5,023,092.81 2.70%

币 B

合计 124,146 2,097.34 199,995,426.43 76.81% 60,380,680.85 23.19%

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例

1 基金类机构 20,115,109.78 7.73%

2 其他机构 10,049,352.28 3.86%

3 其他机构 10,049,352.25 3.86%

4 信托类机构 10,048,650.05 3.86%

5 银行类机构 10,048,650.03 3.86%

6 基金类机构 10,048,650.03 3.86%

7 基金类机构 10,048,650.03 3.86%

8 基金类机构 10,048,650.00 3.86%

9 基金类机构 10,048,649.98 3.86%

10 基金类机构 10,048,649.98 3.86%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人 国泰现金管理 1,871.10 0.00%

所有从业人 货币 A


员持有本基 国泰现金管理 0.00 0.00%
金 货币 B

合计 1,871.10 0.00%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 国泰现金管理货币 A 0~10

金投资和研究部门负责人 国泰现金管理货币 B 0

持有本开放式基金 合计 0~10

国泰现金管理货币 A 0

本基金基金经理持有本开 国泰现金管理货币 B 0

放式基金

合计 0

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 国泰现金管理货币 A 国泰现金管理货币 B

基金合同生效日（2012 年 12 月 1,639,372,934.91 1,640,402,415.24
11 日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 39,175,742.12 11,093,840.18

本报告期基金总申购份额 150,314,741.36 197,033,247.85

减：本报告期基金总赎回份额 115,031,415.90 22,210,048.33

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 74,459,067.58 185,917,039.70

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，本基金管理人重大人事变动如下：

2019 年 3 月 30 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经本
基金管理人第七届董事会第十七次会议审议通过，聘任刘国华女士担任本基金管理人督察长，李永梅女士不再担任督察长，转任本基金管理人副总经理；

2019 年 6 月 1 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经本

基金管理人第七届董事会第二十一次会议审议通过，聘任倪蓥女士担任本基金管理人首席信息官。报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
2019 年 5 月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已

按相关规定备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

中泰证券 1 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

天风证券 1 - - - - -

注：基金租用席位的选择标准是：

（1）资力雄厚，信誉良好；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权证
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的
额的比例 额的比例 比例

中泰证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

2019 年 3 月 20,115

机构 1 26 日至 2019 年 - ,109.7 - 20,115,109. 7.73%

4 月 16 日 8 78

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净
值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
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