华安纳斯达克 100 指数证券投资基金

2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年八月三十日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 25 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ...... 6

2.5 信息披露方式 ...... 6

2.6 其他相关资料 ...... 6

3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

4 管理人报告 ...... 8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......12
5 托管人报告 ...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13
6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13

6.1 资产负债表 ...... 13

6.2 利润表 ...... 14

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 15

6.4 报表附注 ...... 16

7 投资组合报告 ...... 35

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 35

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ...... 36

7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ...... 36

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ......37

7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 44

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ...... 46

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ......46

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......46

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......46

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......47

7.11 投资组合报告附注 ...... 47

8 基金份额持有人信息 ...... 48

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 48


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 48

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......48
9 开放式基金份额变动 ...... 48
10 重大事件揭示 ...... 48

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 48

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......48

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 49

10.4 基金投资策略的改变 ...... 49

10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ...... 49

10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 49

10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 49

10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 49

10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 ...... 51

10.9 其他重大事件 ...... 52

11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 53
12 备查文件目录 ...... 54

12.1 备查文件目录 ...... 54

12.2 存放地点 ...... 54

12.3 查阅方式 ...... 54

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华安纳斯达克 100 指数证券投资基金

基金简称 华安纳斯达克 100 指数

基金主代码 040046

交易代码 040046

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 8 月 2 日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 466,349,979.39 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金为股票指数基金，通过严格的指数化投资策略与风险控制，紧密跟
踪标的指数，力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金采用完全复制法，跟踪标的指数，以完全按照标的指数成份股组成
及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。为更好
投资策略 地实现本基金的投资目标，本基金还将在条件允许的情况下投资于股指期
货等金融衍生品，以期降低跟踪误差水平。

本基金的风险控制目标是追求年跟踪误差不超过 4%（以美元计价计算）。

业绩比较基准 纳斯达克 100 价格指数（Nasdaq 100 Price Index）收益率。

风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险
和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 杨牧云 李申

信 息 披 露

联系电话 021-38969999 021-60637102

负责人

电子邮箱 service@huaan.com.cn lishen.zh@ccb.com

客户服务电话 4008850099 021-60637111

传真 021-68863414 021-60635778

中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区金融大街25号

注册地址 世纪大道8号国金中心二期31

－32层

中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区闹市口大街1号

办公地址

世纪大道8号国金中心二期31 院1号楼


－32层

邮政编码 200120 100033

法定代表人 朱学华 田国立

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

英文 - State Street Bank and Trust Company

名称

中文 - 美国道富银行

One Lincoln Street, Boston,

注册地址 Massachusetts 02111, United States of

- America

One Lincoln Street, Boston,

办公地址 Massachusetts 02111, United States of

- America

邮政编码 - 02111

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn

基金中期报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31

层、32 层

2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、
华安基金管理有限公司 32 层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日）

本期已实现收益 50,808,290.46

本期利润 201,698,139.42

加权平均基金份额本期利润 0.4301

本期加权平均净值利润率 11.00%

本期基金份额净值增长率 11.67%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 532,747,696.21


期末可供分配基金份额利润 1.1424

期末基金资产净值 1,972,489,403.38

期末基金份额净值 4.230

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 323.00%

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 7.77% 0.78% 7.88% 0.78% -0.11% 0.00%

过去三个月 9.33% 1.08% 9.30% 1.09% 0.03% -0.01%

过去六个月 11.67% 1.41% 11.81% 1.42% -0.14% -0.01%

过去一年 30.96% 1.45% 30.76% 1.47% 0.20% -0.02%

过去三年 101.14% 1.60% 101.83% 1.70% -0.69% -0.10%

自基金合同生效 323.00% 1.21% 386.83% 1.30% -63.83% -0.09%
起至今
3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安纳斯达克 100 指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2013 年 8 月 2 日至 2021 年 6 月 30 日)


4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子公司——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截至 2021 年 6 月30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 163 只证券投资基金，管理资产规模达到 5,256.69 亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助

证券从业

姓名 职务 理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期


硕士研究生，10 年基金行
业从业经历。曾任毕马威
华振会计师事务所审计

员。2010 年 7 月加入华安
基金，历任基金运营部基
金会计、指数与量化投资
部分析师、基金经理助理。
2018 年 9 月起，同时担任
华安标普全球石油指数证
券投资基金（LOF）、华安
纳斯达克 100 指数证券投
资基金、华安国际龙头

（DAX）交易型开放式指
数证券投资基金及其联接
基金、华安 CES 港股通精
选 100 交易型开放式指数
证券投资基金及其联接基
金的基金经理。2019 年 6
月起，同时担任华安三菱
日联日经 225 交易型开放
式指数证券投资基金

本基金的基金 （QDII）的基金经理。2020
倪斌 经理 2018-09-10 - 10 年 年 5 月起，同时担任华安
法国 CAC40 交易型开放式
指数证券投资基金（QDII）
的基金经理。2021 年 1 月
起，同时担任华安中证全
指证券公司指数型证券投
资基金的基金经理。2021
年 2 月起，同时担任华安
中证新能源汽车交易型开
放式指数证券投资基金的
基金经理。2021 年 3 月起，
同时担任华安中证全指证
券公司交易型开放式指数
证券投资基金的基金经

理。2021 年 4 月起，同时
担任华安中证申万食品饮
料交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理。

2021 年 5 月起，同时担任
华安恒生科技交易型开放
式指数证券投资基金

（QDII）的基金经理。2021
年 6 月起，同时担任华安


中证沪港深科技 100 交易
型开放式指数证券投资基
金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与
评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、5
日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为1 次，未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年全球经济持续共振复苏，美国经济也继续向好，5月Markit制造业PMI指数和服务业 PMI
指数分别回升至 62.1 和 70.4，均创有数据以来新高。5 月个人消费支出和 6 月份密歇根大学消费
者信心指数持续上行，6 月非农就业新增 85 万人，其中服务业新增就业显著。上半年美国通胀回升
明显，5 月整体 CPI 和核心 CPI 同比增速分别上行到+5.0%和+3.8%。美联储 6 月议息会议维持基
准利率和资产购买计划维持不变，但大幅上调了经济和通胀预期。十年期美债收益率大幅回落，叠加美股盈利增长持续改善，使得美国科技股表现活跃，推升纳指 100 指数上半年屡创历史新高。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2021 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 4.230 元，本报告期份额净值增长率为 11.67%，同
期业绩比较基准增长率为 11.81%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，美国经济复苏进程将有望持续推进，尽管前期财政补贴将逐步停止发放，但我们认为伴随疫苗接种率持续提升、美国所有州全面开放，服务型消费仍将继续推动下阶段经济修复回升，即将公布的美股二季度业绩预计同比将大幅增长，尽管通胀提升且就业有所改善，但疫情对就业的打击并未完全消退，美联储短期内仍将维持宽松态势，购债规模的缩减计划大概率会在今年年底提出。对纳指而言，企业盈利端的改善有望对冲货币政策转向的预期，美国经济在信息技术、半导体、生物医药等领域的领先优势仍然很大。以高科技和高成长为代表的纳斯达克 100 指数成份股中长期看仍将是现代科技创新进步的主要驱动力之一。

作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。


5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

本基金本报告期内未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：华安纳斯达克 100 指数证券投资基金

报告截止日：2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 131,985,812.09 103,031,062.36

结算备付金 46,808,701.11 31,746,684.32

存出保证金 10,346,496.16 9,106,672.43

交易性金融资产 6.4.7.2 1,844,533,740.60 1,652,236,447.08

其中：股票投资 1,844,533,740.60 1,652,236,447.08

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -


买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 11,651.56 5,713.68

应收股利 227,576.66 358,437.22

应收申购款 11,577,196.33 9,593,631.88

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 2,045,491,174.51 1,806,078,648.97

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 69,879,555.75 48,089,793.22

应付管理人报酬 1,277,277.88 1,174,793.39

应付托管费 399,149.39 367,122.92

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 - -

应交税费 338,816.49 253,655.17

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 1,106,971.62 721,501.54

负债合计 73,001,771.13 50,606,866.24

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 466,349,979.39 463,464,016.23

未分配利润 6.4.7.10 1,506,139,423.99 1,292,007,766.50

所有者权益合计 1,972,489,403.38 1,755,471,782.73

负债和所有者权益总计 2,045,491,174.51 1,806,078,648.97

注：报告截至日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 4.230 元，基金份额总额 466,349,979.39 份。
6.2 利润表
会计主体：华安纳斯达克 100 指数证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至

2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日

一、收入 211,925,159.04 206,232,295.73


1.利息收入 211,398.80 192,174.26

其中：存款利息收入 6.4.7.11 211,398.80 192,174.26

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 61,310,474.66 62,060,939.26

其中：股票投资收益 6.4.7.12 39,922,756.06 53,820,374.52

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 15,872,669.53 4,790,676.26

股利收益 6.4.7.16 5,515,049.07 3,449,888.48

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 150,889,848.96 141,692,604.99
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -1,857,019.36 532,188.80

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 1,370,455.98 1,754,388.42

减：二、费用 10,227,019.62 4,764,389.52

1．管理人报酬 6.4.10.2 7,285,546.90 3,246,449.76

2．托管费 6.4.10.2 2,276,733.45 1,014,515.54

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.19 64,498.31 140,674.39

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6.税金及附加 57,141.60 17,246.44

7．其他费用 6.4.7.20 543,099.36 345,503.39

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 201,698,139.42 201,467,906.21
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 201,698,139.42 201,467,906.21

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安纳斯达克 100 指数证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 463,464,016.23 1,292,007,766.50 1,755,471,782.73
净值）

二、本期经营活动产生的基 - 201,698,139.42 201,698,139.42

金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 2,885,963.16 12,433,518.07 15,319,481.23
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 278,914,530.31 810,726,581.13 1,089,641,111.44

2.基金赎回款 -276,028,567.15 -798,293,063.06 -1,074,321,630.21

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - - -
动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金 466,349,979.39 1,506,139,423.99 1,972,489,403.38
净值）

上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 106,241,563.26 181,522,059.27 287,763,622.53
净值）

二、本期经营活动产生的基 - 201,467,906.21 201,467,906.21
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 224,019,938.66 353,486,550.40 577,506,489.06
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 640,689,200.10 1,081,293,997.00 1,721,983,197.10

2.基金赎回款 -416,669,261.44 -727,807,446.60 -1,144,476,708.04

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - - -
动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金 330,261,501.92 736,476,515.88 1,066,738,017.80
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：朱学华，会计机构负责人：陈林
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况

华安纳斯达克 100 指数证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）证监许可[2013]10 号文《关于核准华安纳斯达克 100 指数证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人华安基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2013 年 8 月2 日正式生效，首次设立募集规模为 273,039,419.53 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行

股份有限公司，境外资产托管人为道富银行(State Street Bank and Trust Company)。

本基金主要投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股，与纳斯达克 100 指数相关的公募基
金、上市交易型基金等，固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具、股指期货以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及与纳斯达克 100 指数相关的公募基金、上市交易型基金的比例不低于基金资产的 85%，其中投资于与纳斯达克 100 指数相关的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产的 10%；投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。

本基金的业绩比较基准为：纳斯达克 100 价格指数（Nasdaq 100 Price Index）收益率。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明


本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易
计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税
应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附
加的单位外）及地方教育费附加。

基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法
律和法规执行，在境内暂免征营业税或增值税和企业所得税；

基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法
律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

活期存款 131,985,812.09

定期存款 -

其他存款 -

合计 131,985,812.09

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,323,522,445.55 1,844,533,740.60 521,011,295.05

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,323,522,445.55 1,844,533,740.60 521,011,295.05

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债


利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 - - - -

其他衍生工具 126,816,918.10 - - -

合计 126,816,918.10 - - -

注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期
货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。

本报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细为：NASDAQ 100 E-MINI SEP21 买入持仓量
70 手，合约市值人民币 131,583,192.86 元，公允价值变动人民币 4,766,274.76 元。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 11,651.56

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收出借证券利息 -

其他 -

合计 11,651.56

6.4.7.6 其他资产

无余额。

6.4.7.7 应付交易费用

无余额。
6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 244,193.78

应付证券出借违约金 -

预提审计费 49,588.57

预提信息披露费 59,507.37

预提指数使用费 753,681.90

合计 1,106,971.62

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 463,464,016.23 463,464,016.23

本期申购 278,914,530.31 278,914,530.31

本期赎回（以“-”号填列） -276,028,567.15 -276,028,567.15

本期末 466,349,979.39 466,349,979.39

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 479,066,061.70 812,941,704.80 1,292,007,766.50

本期利润 50,808,290.46 150,889,848.96 201,698,139.42

本期基金份额交易产生的 2,873,344.05 9,560,174.02 12,433,518.07
变动数

其中：基金申购款 302,030,473.25 508,696,107.88 810,726,581.13

基金赎回款 -299,157,129.20 -499,135,933.86 -798,293,063.06

本期已分配利润 - - -

本期末 532,747,696.21 973,391,727.78 1,506,139,423.99

6.4.7.11 存款利息收入


单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 209,480.83

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 -

其他 1,917.97

合计 211,398.80

6.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 175,989,214.87

减：卖出股票成本总额 136,066,458.81

买卖股票差价收入 39,922,756.06

6.4.7.13 债券投资收益

无。
6.4.7.14 资产支持证券投资收益

无。
6.4.7.15 衍生工具收益

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

期货投资收益 15,872,669.53

合计 15,872,669.53

6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

股票投资产生的股利收益 5,515,049.07

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -


合计 5,515,049.07

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

1.交易性金融资产 149,203,606.15

——股票投资 149,203,606.15

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——其他 -

2.衍生工具 1,686,242.81

——权证投资 -

——期货投资 1,686,242.81

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -

合计 150,889,848.96

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

基金赎回费收入 1,370,455.98

合计 1,370,455.98

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 64,498.31

银行间市场交易费用 -

合计 64,498.31

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日


审计费用 49,588.57

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行汇划费用 5,543.55

指数许可费 428,459.87

合计 543,099.36

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

根据本基金管理人于 2021 年 3 月 9 日发布的公告，经基金管理人股东会第六十六次会议决议及
中国证券监督管理委员会证监许可【2021】669 号文核准，基金管理人股东上海锦江国际投资管理有限公司将其持有的公司 8%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构

美国道富银行 基金境外托管行

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的管理费 7,285,546.90 3,246,449.76

其中：支付销售机构的客户维护费 2,326,687.74 1,252,164.95

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.80%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.80%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 2,276,733.45 1,014,515.54

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、
休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021年6月30 2020年1月1日至2020年6月30日
日

期初持有的基金份额 - -

期间申购/买入总份额 - 4,278,562.26

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 - 4,278,562.26

期末持有的基金份额 - 1.30%
占基金总份额比例
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

建设银行 103,881,998.35 209,480.83 57,185,440.62 184,272.06

道富银行 28,103,813.74 - 24,541,216.23 6,761.74

注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人道富银行保管，按适用利率或约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.13 金融工具风险及管理

本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金投资的金融工具主要包括纳斯达克 100 指数成分股、备选成分股以及与纳斯达克 100 指数相关的公募基金、上市交易型基金等、固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理

规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独
立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%，持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的 10%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一只境外基金得超过该境外基金总份额的 20%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
本基金所持证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金资产净值的 10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等，其余金融资产和
金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年6 月 30 日

资产

银行存款 131,985,812.09 - - - 131,985,812.0
9

结算备付金 - - - 46,808,701.11 46,808,701.11

存出保证金 - - - 10,346,496.16 10,346,496.16

交易性金融资产 - - - 1,844,533,740.601,844,533,740.
60

应收证券清算款 - - - - -

应收股利 - - - 227,576.66 227,576.66

应收利息 - - - 11,651.56 11,651.56

应收申购款 - - - 11,577,196.33 11,577,196.33

2,045,491,174.
资产总计 131,985,812.09 - - 1,913,505,362.42

51

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资 - - - - -
产款

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 69,879,555.75 69,879,555.75

应付管理人报酬 - - - 1,277,277.88 1,277,277.88

应付托管费 - - - 399,149.39 399,149.39


应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - - -

应交税费 - - - 338,816.49 338,816.49

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 1,106,971.62 1,106,971.62

73,001,771.
负债总计 - - - 73,001,771.13

13

1,972,489,403.
利率敏感度缺口 131,985,812.09 - - 1,840,503,591.29

38

上年度末

2020 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 103,031,062.36 - - - 103,031,062.3
6

结算备付金 - - - 31,746,684.32 31,746,684.32

存出保证金 - - - 9,106,672.43 9,106,672.43

交易性金融资产 - - - 1,652,236,447.081,652,236,447.
08

应收证券清算款 - - - - -

应收股利 - - - 358,437.22 358,437.22

应收利息 - - - 5,713.68 5,713.68

应收申购款 - - - 9,593,631.88 9,593,631.88

1,806,078,648.
资产总计 103,031,062.36 - - 1,703,047,586.61

97

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资 - - - - -
产款

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 48,089,793.22 48,089,793.22

应付管理人报酬 - - - 1,174,793.39 1,174,793.39

应付托管费 - - - 367,122.92 367,122.92

应付销售服务费 - - - - -


应付交易费用 - - - - -

应交税费 - - - 253,655.17 253,655.17

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 721,501.54 721,501.54

负债总计 - - - 50,606,866.24 50,606,866.24

1,755,471,782.
利率敏感度缺口 103,031,062.36 - - 1,652,440,720.37

73

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日未持有债券资产，且持有的银行存款均为活期

存款，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每
日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2021年6月30日

项目

美元

合计

折合人民币

以外币计价的
资产

银行存款 28,338,329.71 28,338,329.71

结算备付金 46,808,701.11 46,808,701.11

存出保证金 10,346,496.16 10,346,496.16

交易性金融资 1,844,533,740.60 1,844,533,740.60

产

应收股利 227,576.66 227,576.66


应收利息 0.65 0.65

资产合计 1,930,254,844.89 1,930,254,844.89

以外币计价的
负债

应付证券清算 - -
款

负债合计 - -

资产负债表外

汇风险敞口净 1,930,254,844.89 1,930,254,844.89
额

上年度末

2020年12月31日

项目

美元

合计

折合人民币

以外币计价的
资产

银行存款 52,557,558.86 52,557,558.86

结算备付金 31,746,684.32 31,746,684.32

存出保证金 9,106,672.43 9,106,672.43

交易性金融资 1,652,236,447.08 1,652,236,447.08
产

应收利息 4.37 4.37

应收股利 358,437.22 358,437.22

资产合计 1,746,005,804.28 1,746,005,804.28

以外币计价的
负债

应付证券清算 - -
款

负债合计 - -

资产负债表外

汇风险敞口净 1,746,005,804.28 1,746,005,804.28
额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析


假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

美元相对人民币升值 5% 增加约 9,651 增加约 8,730

美元相对人民币贬值 5% 减少约 9,651 减少约 8,730

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金采用完全复制法，跟踪标的指数，以完全按照标的指数成分股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成分股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如成分股流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，如采用优化方法计算最优化投资组合的个股权重比例，对投资组合管理进行适当变通和调整，以此构建本基金实际的投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中纳斯达克 100 指数成分股、
备选成分股，与纳斯达克 100 指数相关的公募基金、上市交易型基金的投资比例不低于基金资产的85%，其中投资于与纳斯达克 100 指数相关的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产的10%；投资于现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 上年度末


2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

占基金资产 占基金资产

公允价值 净值比例 公允价值 净值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投 1,652,236,447.

资 1,844,533,740.60 93.51 94.12
08

交易性金融资产—基金投 - - - -
资

交易性金融资产－债券投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

1,844,533,740.60 93.51 1,652,236,447. 94.12
合计

08

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动

除上述基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

业绩比较基准上升 5% 增加约 10,053 增加约 8,343

业绩比较基准下降 5% 减少约 10,053 减少约 8,343

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本财务报表已于 2021 年 8 月 25 日经本基金的基金管理人批准。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（%）

1 权益投资 1,844,533,740.60 90.18

其中：普通股 1,807,677,074.20 88.37

存托凭证 36,856,666.40 1.80


优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 - -

资产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 178,794,513.20 8.74

8 其他各项资产 22,162,920.71 1.08

9 合计 2,045,491,174.51 100.00

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）

美国 1,844,533,740.60 93.51

合计 1,844,533,740.60 93.51

7.3 期末按行业分类的权益投资组合
7.3.1 期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

信息技术 902,005,447.06 45.73

通信服务 363,510,528.63 18.43

非日常生活消费品 317,918,630.58 16.12

医疗保健 123,043,457.46 6.24

日常消费品 89,966,298.40 4.56

工业 31,631,743.99 1.60

公用事业 16,457,634.48 0.83

房地产 - -

能源 - -


原材料 - -

金融 - -

合计 1,844,533,740.60 93.51

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
7.3.2 期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

无。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

公司名称 公司名称 所在证 所属国家 占基金资
序号 (英文) (中文) 证券代码 券市场 (地区) 数量（股） 公允价值 产净值比
例（％）

1 APPLE 苹果公司 AAPL US 纳斯达 美国 230,820 204,223,833.82 10.35
INC 克市场

MICROS 纳斯达

2 OFT 微软 MSFT US 克市场 美国 103,730 181,531,762.27 9.20
CORP

AMAZO 亚马逊公 纳斯达

3 N.COM 司 AMZN US 克市场 美国 6,800 151,121,687.79 7.66
INC

FACEBO

4 OK Facebook FB US 纳斯达 美国 33,130 74,417,976.62 3.77
INC-CLA 公司 克市场

SSA

ALPHAB Alphabet 纳斯达

5 ET 公司 GOOG US 克市场 美国 4,533 73,394,155.81 3.72
INC-CL C

6 TESLA 特斯拉公 TSLAUS 纳斯达 美国 16,400 72,011,251.51 3.65
INC 司 克市场

7 NVIDIA 英伟达 NVDAUS 纳斯达 美国 13,000 67,193,438.13 3.41
CORP 克市场

ALPHAB Alphabet 纳斯达

8 ET 公司 GOOGL US 克市场 美国 4,133 65,194,799.92 3.31
INC-CLA

PAYPAL Paypal 控 纳斯达

9 HOLDIN 股股份有 PYPL US 克市场 美国 24,500 46,133,253.73 2.34
GS INC 限公司

10 ADOBE 奥多比 ADBE US 纳斯达 美国 10,100 38,211,258.94 1.94
INC 克市场

11 COMCAS 康卡斯特 CMCSAUS 纳斯达 美国 95,700 35,251,564.12 1.79
T 克市场


CORP-CL

ASSA

12 NETFLIX 奈飞公司 NFLX US 纳斯达 美国 9,400 32,075,520.56 1.63
INC 克市场

13 INTEL 英特尔 INTC US 纳斯达 美国 85,030 30,837,831.29 1.56
CORP 克市场

CISCO Cisco

14 SYSTEM Systems CSCO US 纳斯达 美国 88,400 30,266,860.52 1.53
S INC Inc/Delawa 克市场

re

15 PEPSICO 百事可乐 PEP US 纳斯达 美国 29,000 27,758,597.49 1.41
INC 克市场

16 BROADC 博通股份 AVGO US 纳斯达 美国 8,600 26,491,733.12 1.34
OM INC 有限公司 克市场

T-MOBIL T-Mobile 纳斯达

17 E US INC US 股份有 TMUS US 克市场 美国 26,100 24,419,584.99 1.24
限公司

TEXAS

18 INSTRU 德州仪器 TXN US 纳斯达 美国 19,400 24,100,178.26 1.22
MENTS 克市场

INC

COSTCO

19 WHOLES 开市客 COST US 纳斯达 美国 9,400 24,027,037.01 1.22
ALE 克市场

CORP

20 QUALCO 高通公司 QCOM US 纳斯达 美国 23,800 21,975,541.81 1.11
MM INC 克市场

21 AMGEN AMGEN-T AMGN US 纳斯达 美国 12,100 19,053,257.44 0.97
INC 克市场

CHARTE

R

22 COMMU 查特通信 CHTR US 纳斯达 美国 3,990 18,595,950.19 0.94
NICATIO 公司 克市场

NS

INC-A

23 INTUIT Intuit 公司 INTU US 纳斯达 美国 5,700 18,049,319.14 0.92
INC 克市场

STARBU 纳斯达

24 CKS 星巴克 SBUX US 克市场 美国 24,600 17,768,673.01 0.90
CORP

APPLIED 纳斯达

25 MATERI 应用材料 AMAT US 克市场 美国 19,300 17,754,422.03 0.90
ALS INC

26 ADVANC AMD 公司 AMD US 纳斯达 美国 25,400 15,412,648.70 0.78


ED 克市场

MICRO

DEVICES

INTUITI

27 VE 直觉外科 ISRG US 纳斯达 美国 2,400 14,258,319.27 0.72
SURGIC 手术公司 克市场

AL INC

28 MODER 莫德纳公 MRNAUS 纳斯达 美国 8,500 12,902,951.53 0.65
NAINC 司 克市场

MICRON 美光科技

29 TECHNO 股份有限 MU US 纳斯达 美国 23,500 12,901,013.50 0.65
LOGY 公司 克市场

INC

LAM 纳斯达

30 RESEAR 泛林集团 LRCX US 克市场 美国 3,000 12,610,761.21 0.64
CH CORP

ZOOM Zoom

VIDEO Video 纳斯达

31 COMMU Communic ZM US 克市场 美国 4,900 12,251,237.26 0.62
NICATIO ations In

NS-A

BOOKIN Booking 控

32 G 股股份有 BKNG US 纳斯达 美国 850 12,014,988.18 0.61
HOLDIN 限公司 克市场

GS INC

MONDE

LEZ 纳斯达

33 INTERN 亿滋国际 MDLZ US 克市场 美国 29,500 11,899,375.00 0.60
ATIONA

L INC-A

GILEAD 吉利德科 纳斯达

34 SCIENCE 学 GILD US 克市场 美国 26,400 11,743,841.63 0.60
S INC

AUTOMA

TIC 纳斯达

35 DATA ADP 公司 ADP US 克市场 美国 9,100 11,676,256.06 0.59
PROCES

SING

MERCA Mercadolib 纳斯达

36 DOLIBR re 股份有 MELI US 克市场 美国 1,000 10,063,479.18 0.51
E INC 限公司

ACTIVIS 动视暴雪

37 ION 股份有限 ATVI US 纳斯达 美国 16,300 10,049,796.69 0.51
BLIZZAR 公司 克市场

D INC


38 CSX CSX 公司 CSX US 纳斯达 美国 48,300 10,009,692.39 0.51
CORP 克市场

39 FISERV Fiserv 公司 FISV US 纳斯达 美国 14,000 9,667,281.25 0.49
INC 克市场

40 ILLUMINIllumina 公 ILMN US 纳斯达 美国 3,000 9,170,951.76 0.46
AINC 司 克市场

41 JD.COM 京东集团 JD US 纳斯达 美国 17,600 9,074,218.23 0.46
INC-ADR 克市场

42 AUTODE 欧特克 ADSK US 纳斯达 美国 4,600 8,674,234.67 0.44
SK INC 克市场

ANALOG 亚德诺半 纳斯达

43 DEVICES 导体 ADI US 克市场 美国 7,746 8,614,875.14 0.44
INC

REGENE

RON 再生元制 纳斯达

44 PHARM 药股份有 REGN US 克市场 美国 2,200 7,938,093.36 0.40
ACEUTI 限公司

CALS

NXP

45 SEMICO 恩智浦半 NXPI US 纳斯达 美国 5,800 7,708,036.28 0.39
NDUCTO 导体公司 克市场

RS NV

BAIDU

46 INC - 百度 BIDU US 纳斯达 美国 5,700 7,508,122.02 0.38
SPON 克市场

ADR

47 BIOGEN 百健 BIIB US 纳斯达 美国 3,200 7,158,204.25 0.36
INC 克市场

ASML

48 HOLDIN 阿斯麦控 ASML US 纳斯达 美国 1,600 7,140,632.77 0.36
G NV-NY 股公司 克市场

REG SHS

DOCUSI DocuSign 纳斯达

49 GN INC 股份有限 DOCU US 克市场 美国 3,900 7,043,595.61 0.36
公司

VERTEX

PHARM 纳斯达

50 ACEUTI 福泰制药 VRTX US 克市场 美国 5,400 7,033,769.80 0.36
CALS

INC

IDEXX 爱德士股

51 LABORA 份有限公 IDXX US 纳斯达 美国 1,700 6,935,789.46 0.35
TORIES 司 克市场

INC


KRAFT 卡夫亨氏 纳斯达

52 HEINZ 公司 KHC US 克市场 美国 25,700 6,770,481.96 0.34
CO/THE

KEURIG Keurig 澎

53 DR 泉思蓝宝 KDP US 纳斯达 美国 29,500 6,715,790.76 0.34
PEPPER 公司 克市场

INC

54 KLA KLA 公司 KLAC US 纳斯达 美国 3,200 6,702,172.87 0.34
CORP 克市场

MONSTE

55 R 怪兽饮料 MNST US 纳斯达 美国 11,200 6,609,457.51 0.34
BEVERA 公司 克市场

GE CORP

56 EBAY eBay 公司 EBAY US 纳斯达 美国 14,300 6,485,959.78 0.33
INC 克市场

ALIGN Align 科技

57 TECHNO 股份有限 ALGN US 纳斯达 美国 1,600 6,315,393.76 0.32
LOGY 公司 克市场

INC

WALGRE

ENS 沃博联公 纳斯达

58 BOOTS 司 WBAUS 克市场 美国 18,200 6,185,558.67 0.31
ALLIAN

CE INC

LULULE Lululemon

59 MON Athletica LULU US 纳斯达 美国 2,600 6,130,131.01 0.31
ATHLETI 股份有限 克市场

CAINC

ROSS Ross 商店 纳斯达

60 STORES 有限公司 ROST US 克市场 美国 7,400 5,927,787.76 0.30
INC

MARRIO

TT 纳斯达

61 INTERN 万豪国际 MAR US 克市场 美国 6,700 5,908,950.11 0.30
ATIONA

L -CLA

62 EXELON Exelon 公 EXC US 纳斯达 美国 20,500 5,868,064.14 0.30
CORP 司 克市场

MATCH Match 纳斯达

63 GROUP Group 股份 MTCH US 克市场 美国 5,600 5,833,470.30 0.30
INC 有限公司

PINDUO 纳斯达

64 DUO 拼多多 PDD US 克市场 美国 7,100 5,825,989.50 0.30
INC-ADR

65 AMERIC 美国电力 AEP US 纳斯达 美国 10,500 5,737,828.52 0.29


AN 克市场

ELECTRI

C

POWER

WORKD Workday股

66 AY 份有限公 WDAY US 纳斯达 美国 3,700 5,706,451.81 0.29
INC-CLA 司 克市场

SSA

67 SYNOPS 新思科技 SNPS US 纳斯达 美国 3,200 5,701,219.13 0.29
YS INC 公司 克市场

DEXCO Dexcom 股 纳斯达

68 M INC 份有限公 DXCM US 克市场 美国 2,000 5,516,925.40 0.28
司

O'REILL

Y O'Reilly 纳斯达

69 AUTOM 汽车股份 ORLY US 克市场 美国 1,500 5,486,659.83 0.28
OTIVE 有限公司

INC

ELECTR

70 ONIC 电子艺界 EAUS 纳斯达 美国 5,900 5,482,021.48 0.28
ARTS 克市场

INC

ALEXIO

N

71 PHARM 亚力兄制 ALXN US 纳斯达 美国 4,600 5,459,210.87 0.28
ACEUTI 药公司 克市场

CALS

INC

72 CINTAS CINTAS CTAS US 纳斯达 美国 2,200 5,429,068.04 0.28
CORP 公司 克市场

MICROC

HIP 微芯科技 纳斯达

73 TECHNO 股份有限 MCHP US 克市场 美国 5,600 5,417,078.09 0.27
LOGY 公司

INC

MARVEL

L Marvell 纳斯达

74 TECHNOTechnology MRVL US 克市场 美国 14,100 5,313,128.63 0.27
LOGY Inc

INC

75 PAYCHE Paychex PAYX US 纳斯达 美国 7,400 5,129,448.60 0.26
X INC 公司 克市场

CADENC Cadence 纳斯达

76 E 设计系统 CDNS US 克市场 美国 5,800 5,126,451.12 0.26
DESIGN 股份有限


SYS INC 公司

COGNIZ

ANT 高知特科 纳斯达

77 TECH 技公司 CTSH US 克市场 美国 11,200 5,011,177.09 0.25
SOLUTI

ONS-A

XCEL 纳斯达

78 ENERGY Xcel 能源 XEL US 克市场 美国 11,400 4,851,741.82 0.25
INC

79 XILINX 赛灵思 XLNX US 纳斯达 美国 5,100 4,765,383.21 0.24
INC 克市场

NETEAS 纳斯达

80 E 网易 NTES US 克市场 美国 6,400 4,764,969.76 0.24
INC-ADR

ATLASSI

AN Atlassian 纳斯达

81 CORP 公共有限 TEAM US 克市场 美国 2,800 4,646,155.60 0.24
PLC-CLA 公司

SSA

PELOTO

N Peloton 纳斯达

82 INTERA Interactive PTON US 克市场 美国 5,500 4,406,498.81 0.22
CTIVE Inc

INC-A

SKYWO 思佳讯解

83 RKS 决方案公 SWKS US 纳斯达 美国 3,400 4,211,662.20 0.21
SOLUTI 司 克市场

ONS INC

COPART Copart 股 纳斯达

84 INC 份有限公 CPRT US 克市场 美国 4,900 4,173,011.42 0.21
司

85 PACCAR 帕卡 PCAR US 纳斯达 美国 7,200 4,151,260.26 0.21
INC 克市场

ANSYS ANSYS 股 纳斯达

86 INC 份有限公 ANSS US 克市场 美国 1,800 4,035,676.15 0.20
司

87 FASTEN 快扣公司 FAST US 纳斯达 美国 12,000 4,031,102.40 0.20
AL CO 克市场

88 OKTA Okta Inc OKTAUS 纳斯达 美国 2,500 3,951,643.17 0.20
INC 克市场

SEAGEN Seagen 股 纳斯达

89 INC 份有限公 SGEN US 克市场 美国 3,800 3,875,698.23 0.20
司

90 VERISK Verisk 分析 VRSK US 纳斯达 美国 3,400 3,837,609.48 0.19


ANALYT 公司 克市场

ICS INC

MAXIM

INTEGR 纳斯达

91 ATED 美信 MXIM US 克市场 美国 5,600 3,811,562.36 0.19
PRODUC

TS

SIRIUS

92 XM Sirius XM SIRI US 纳斯达 美国 86,700 3,662,992.98 0.19
HOLDIN 控股公司 克市场

GS INC

VERISIG 威瑞信股 纳斯达

93 N INC 份有限公 VRSN US 克市场 美国 2,300 3,383,070.39 0.17
司

94 CDW 特拉华 CDW US 纳斯达 美国 2,900 3,271,943.75 0.17
CORP/DECDW 公司 克市场

95 CERNER 塞纳公司 CERN US 纳斯达 美国 6,300 3,181,004.92 0.16
CORP 克市场

96 SPLUNK Splunk 公 SPLK US 纳斯达 美国 3,400 3,175,604.28 0.16
INC 司 克市场

DOLLAR Dollar Tree 纳斯达

97 TREE 公司 DLTR US 克市场 美国 4,900 3,149,621.76 0.16
INC

TRIP.CO

M 纳斯达

98 GROUP 携程集团 TCOM US 克市场 美国 11,100 2,542,734.12 0.13
LTD-AD

R

99 INCYTE 因赛特公 INCY US 纳斯达 美国 4,600 2,500,045.78 0.13
CORP 司 克市场

CHECK Check

100 POINT Point 软件 CHKP US 纳斯达 美国 2,900 2,175,613.10 0.11
SOFTWA 技术有限 克市场

RE TECH 公司

FOX 福克斯公 纳斯达

101 CORP - 司 FOXAUS 克市场 美国 6,866 1,646,902.88 0.08
CLASSA

FOX 福克斯公 纳斯达

102 CORP - 司 FOX US 克市场 美国 5,333 1,212,700.31 0.06
CLASS B

7.5 报告期内股票投资组合的重大变动
7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元


占期初基金
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例
（％）

1 APPLE INC AAPL US 21,771,798.52 1.24

2 MICROSOFT CORP MSFT US 20,010,512.68 1.14

3 AMAZON.COM INC AMZN US 12,799,735.07 0.73

4 TESLAINC TSLAUS 9,467,472.74 0.54

5 FACEBOOK INC-CLASS FB US 7,572,314.80 0.43

A

6 NVIDIACORP NVDAUS 5,850,014.57 0.33

7 PAYPAL HOLDINGS INC PYPL US 5,039,055.61 0.29

8 ALPHABET INC-CL C GOOG US 4,340,417.22 0.25

9 ALPHABET INC-CLA GOOGL US 4,324,726.32 0.25

10 COMCAST CORP-CLASS CMCSAUS 4,158,046.37 0.24

A

11 INTEL CORP INTC US 3,849,508.95 0.22

12 NETFLIX INC NFLX US 3,796,988.48 0.22

13 ADOBE INC ADBE US 3,536,525.45 0.20

14 CISCO SYSTEMS INC CSCO US 3,483,759.66 0.20

15 BROADCOM INC AVGO US 3,405,108.47 0.19

16 PEPSICO INC PEP US 3,174,577.96 0.18

17 TEXAS INSTRUMENTS TXN US 2,975,162.07 0.17

INC

18 T-MOBILE US INC TMUS US 2,685,382.81 0.15

19 ZOOM VIDEO ZM US 2,626,218.22 0.15

COMMUNICATIONS-A

20 COSTCO WHOLESALE COST US 2,595,437.58 0.15

CORP

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

本期累计卖出 占期初基金
序号 公司名称（英文） 证券代码 金额 资产净值比例
（％）

1 APPLE INC AAPL US 23,987,353.19 1.37

2 MICROSOFT CORP MSFT US 20,083,640.36 1.14

3 AMAZON.COM INC AMZN US 16,450,024.53 0.94

4 TESLAINC TSLAUS 8,872,651.74 0.51

5 FACEBOOK INC-CLASSA FB US 7,436,001.84 0.42

6 ALPHABET INC-CL C GOOG US 5,182,788.32 0.30

7 ALPHABET INC-CLA GOOGL 5,154,399.81 0.29

US


8 NVIDIACORP NVDAUS 5,047,210.17 0.29

9 PAYPAL HOLDINGS INC PYPL US 4,810,785.73 0.27

10 COMCAST CORP-CLASSA CMCSA 4,266,638.01 0.24

US

11 INTEL CORP INTC US 4,137,095.84 0.24

12 CISCO SYSTEMS INC CSCO US 3,464,705.03 0.20

13 NETFLIX INC NFLX US 3,039,085.57 0.17

14 ADOBE INC ADBE US 3,016,703.73 0.17

15 PEPSICO INC PEP US 3,016,046.48 0.17

16 BROADCOM INC AVGO US 2,661,472.82 0.15

17 T-MOBILE US INC TMUS US 2,629,699.38 0.15

18 TEXAS INSTRUMENTS INC TXN US 2,611,073.78 0.15

19 QUALCOMM INC QCOM US 2,472,078.42 0.14

20 STARBUCKS CORP SBUX US 2,028,709.58 0.12

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额 179,160,146.18

卖出收入（成交）总额 175,989,214.87

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

金额单位：人民币元

序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产净值
比例(%)

1 股指期货 NASDAQ 100 - -
E-MINI SEP21


注：按照期货每日无负债结算的结算规则，根据《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具-期货投资”与“证券清算款-期货每日
无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具-期货投资”
的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。期货投资的公允价值变动金额为人民币
4,766,274.76 元，已包含在结算备付金中。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 10,346,496.16

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 227,576.66

4 应收利息 11,651.56

5 应收申购款 11,577,196.33

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 22,162,920.71

7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。


8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额
持有份额 持有份额

比例 比例

205,733 2,266.77 102,976,620.99 22.08% 363,373,358.40 77.92%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基 130,486.28 0.03%
金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2013 年 8 月 2 日）基金份额总额 273,039,419.53

本报告期期初基金份额总额 463,464,016.23

本报告期基金总申购份额 278,914,530.31

减：本报告期基金总赎回份额 276,028,567.15

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 466,349,979.39

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：

2021 年 2 月 6 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于督察长变更的公告》，杨牧云先
生新任本基金管理人的督察长。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。10.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

Instinet Pacific 1 236,480,238.13 66.59% 15,455.62 66.82% -

Services Ltd

Citigroup

Global Markets 1 70,957,963.82 19.98% 4,054.23 17.53% -

Ltd

Goldman Sachs

(Asia) Limited 1 36,405,351.91 10.25% 2,709.35 11.71% -

Liability

Company
Morgan Stanley

& Co. 1 11,305,807.25 3.18% 910.22 3.94% -

International

PLC

BMO Capital 1 - - - - -

Markets Ltd
Merrill Lynch

Pierce Fenner 1 - - - - -

& Smith

Incorporated


Barclays

CapitalAsia 1 - - - - -

Limited

注：1、券商专用交易单元选择标准：

选择能够提供高质量的研究服务、交易服务和清算支持，具有良好声誉和财务状况的国内外经纪商。具体标准如下：

（1）内部管理规范、严谨，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；可靠、诚信，能够公平对待所有客户；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（3）具备高效、安全的通讯条件；交易差错少，能够有效执行投资指令，取得较高质量的交易成交结果，交易和清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳定安全等；

（4）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（5）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2. QDII 券商选择程序：

(1) 对候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据券商选择标准和《券商服务评价办法》，对候选券商研究服务质量和综合实力进行评估。

(2) 填写《新增券商申请审核表》

牵头部门汇总对各候选券商的综合评估结果，择优选出拟新增券商，填写《新增券商申请审核表》，对拟新增券商的必要性和合规性进行阐述。

(3) 候选券商名单提交分管领导审批

公司分管领导对相关部门提交的《新增券商申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

(4)与相关券商进行开户工作

集中交易部与对应选择券商进行开户工作，完成后，通知信息技术部以及运营部门完成后续相关设置。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：


无
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易 基金交易

券商 成交 占当期债券 成交 占当期回 成交 占当期权证 成交 占当期基

名称 金额 成交总额的 金额 购成交总 金额 成交总额的 金额 金成交总

比例 额的比例 比例 额的比例

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10.9 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

关于华安纳斯达克 100 指数证券投资基金暂 中国证监会基金电子披

1 停大额申购及大额定期定额投资的公告 露网站和公司网站等指 2021-01-12
定媒介

关于华安纳斯达克 100 指数证券投资基金 中国证监会基金电子披

2 2021 年境外主要市场节假日暂停申购、赎回 露网站和公司网站等指 2021-01-13
定期定额投资的公告 定媒介

华安纳斯达克 100 指数证券投资基金 2020 年 中国证监会基金电子披

3 第 4 季度报告 露网站和公司网站等指 2021-01-21
定媒介

华安基金管理有限公司关于督察长变更的公 中国证监会基金电子披

4 告 露网站和公司网站等指 2021-02-06
定媒介

关于华安纳斯达克 100 指数证券投资基金暂 中国证监会基金电子披

5 停大额申购及大额定期定额投资的公告 露网站和公司网站等指 2021-02-09
定媒介

6 华安纳斯达克 100 指数证券投资基金基金产 中国证监会基金电子披 2021-03-05


品资料概要更新 露网站和公司网站等指

定媒介

华安纳斯达克 100 指数证券投资基金更新的 中国证监会基金电子披

7 招募说明书（2021 年第 1 号） 露网站和公司网站等指 2021-03-05
定媒介

华安基金管理有限公司关于公司股东变更的 中国证监会基金电子披

8 公告 露网站和公司网站等指 2021-03-09
定媒介

关于旗下部分基金参加盈米基金费率优惠活 中国证监会基金电子披

9 动的公告 露网站和公司网站等指 2021-03-24
定媒介

关于华安纳斯达克 100 指数证券投资基金恢 中国证监会基金电子披

10 复大额申购及大额定期定额投资业务的公告 露网站和公司网站等指 2021-03-29
定媒介

华安纳斯达克 100 指数证券投资基金 2020 年 中国证监会基金电子披

11 年度报告 露网站和公司网站等指 2021-03-30
定媒介

华安基金管理有限公司根据指数基金指引修 中国证监会基金电子披

12 改旗下部分基金基金合同的公告 露网站和公司网站等指 2021-03-31
定媒介

华安纳斯达克 100 指数证券投资基金基金产 中国证监会基金电子披

13 品资料概要更新 露网站和公司网站等指 2021-03-31
定媒介

华安纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合 中国证监会基金电子披

14 同（更新） 露网站和公司网站等指 2021-03-31
定媒介

华安纳斯达克 100 指数证券投资基金更新的 中国证监会基金电子披

15 招募说明书（2021 年第 2 号） 露网站和公司网站等指 2021-03-31
定媒介

华安纳斯达克 100 指数证券投资基金 2021 年 中国证监会基金电子披

16 第 1 季度报告 露网站和公司网站等指 2021-04-21
定媒介

注：前款所涉重大事件已作为临时报告在规定媒介上披露。

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

机构 1 20210101-202103 118,97 19,431 56,000,0 82,407,956. 17.67%

11 6,574. ,382.0 00.00 88


81 7

产品特有风险

本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额
赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、《华安纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合同》

2、《华安纳斯达克 100 指数证券投资基金招募说明书》

3、《华安纳斯达克 100 指数证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准华安纳斯达克 100 指数证券投资基金设立的文件；

5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

7、基金托管人业务资格批件和营业执照；

8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
12.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场 所免费查阅。

华安基金管理有限公司
二〇二一年八月三十日
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