华安纳斯达克100指数证券投资基金
2016年年度报告
2016年12月31日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年三月二十八日
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
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1.2目录
§1 重要提示及目录......2
1.1重要提示......2
§2 基金简介......5
2.1基金基本情况......5
2.2基金产品说明......5
2.3基金管理人和基金托管人......5
2.4境外投资顾问和境外资产托管人......6
2.5信息披露方式......6
2.6其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7
3.1主要会计数据和财务指标......7
3.2基金净值表现......8
3.3过去三年基金的利润分配情况......10
§4 管理人报告......10
4.1基金管理人及基金经理情况......10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17
§5 托管人报告......17
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17
§6 审计报告......17
6.1管理层对财务报表的责任......17
6.2注册会计师的责任......18
6.3审计意见......18
§7 年度财务报表......18
7.1资产负债表......18
7.2利润表......20
7.3所有者权益（基金净值）变动表......21
7.4报表附注......23
§8 投资组合报告......46
8.1期末基金资产组合情况......46
8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......47
8.3期末按行业分类的权益投资组合......47
8.4指数投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......48
8.5报告期内权益投资组合的重大变动......55
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8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合......57
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细......57
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......57
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细......58
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......58
8.11 投资组合报告附注......58
§9 基金份额持有人信息......59
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......59
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......59
§10 开放式基金份额变动......59
§11 重大事件揭示......60
11.1基金份额持有人大会决议......60
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......60
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......60
11.4 基金投资策略的改变......60
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......60
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......60
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......60
11.8其他重大事件......62
§12 备查文件目录......68
12.1 备查文件目录......68
12.2 存放地点......68
12.3 查阅方式......68
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§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 华安纳斯达克100指数证券投资基金
基金简称 华安纳斯达克100指数
基金主代码 040046
交易代码 040046
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年8月2日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 49,711,723.72份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
本基金为股票指数基金，通过严格的指数化投资策略与风险控制，紧密跟
投资目标
踪标的指数，力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金采用完全复制法，跟踪标的指数，以完全按照标的指数成份股组成
及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。为更好
投资策略 地实现本基金的投资目标，本基金还将在条件允许的情况下投资于股指期
货等金融衍生品，以期降低跟踪误差水平。
本基金的风险控制目标是追求年跟踪误差不超过4%（以美元计价计算）。
业绩比较基准 纳斯达克100价格指数（Nasdaq100PriceIndex）收益率。
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险
风险收益特征
和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露 姓名 钱鲲 田青
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负责人 联系电话 021-38969999 010-67595096
电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
上海市世纪大道8号上海国金
注册地址
中心二期31层、32层 北京市西城区金融大街25号
上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区闹市口大街1号
办公地址
中心二期31层、32层 院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 朱学华 王洪章
2.4境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外资产托管人
英文 StateStreetBankandTrustCompany
名称
中文 美国道富银行
注册地址 OneLincolnStreet,Boston,Massachusetts02111,UnitedStatesofAmerica
办公地址 OneLincolnStreet,Boston,Massachusetts02111,UnitedStatesofAmerica
邮政编码 02111
2.5信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联
www.huaan.com.cn
网网址
基金年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32层
2.6其他相关资料
项目 名称 办公地址
安永华明会计师事务所(特殊普通
会计师事务所 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
合伙)
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 1,043,955.15 3,225,510.10 8,115,805.39
本期利润 5,542,528.18 3,199,768.79 8,118,126.59
加权平均基金份额本期
利润 0.1909 0.1538 0.1709
本期加权平均净值利润
率 13.13% 11.70% 14.99%
本期基金份额净值增长
率 9.68% 12.56% 16.70%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 21,932,688.24 6,288,483.38 7,356,125.31
期末可供分配基金份额
利润 0.4412 0.4164 0.2582
期末基金资产净值 77,221,434.29 21,390,404.08 35,845,964.59
期末基金份额净值 1.553 1.416 1.258
3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末
基金份额累计净值增长
55.30% 41.60% 25.80%
率
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
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3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差
准差② 率③
④
过去三个月 3.40% 0.78% 3.62% 0.82% -0.22% -0.04%
过去六个月 12.86% 0.70% 15.17% 0.76% -2.31% -0.06%
过去一年 9.68% 0.93% 13.12% 1.02% -3.44% -0.09%
过去三年 44.06% 0.94% 54.06% 1.02% -10.00% -0.08%
自基金合同生效 55.30% 0.89% 74.69% 0.99% -19.39% -0.10%
起至今
注：本基金业绩比较基准：纳斯达克100价格指数（Nasdaq100PriceIndex）收益率。
根据本基金合同的有关规定：本基金主要投资于纳斯达克100指数成份股、备选成份股，与纳
斯达克100指数相关的公募基金、上市交易型基金等，固定收益类证券、银行存款、现金等货币市
场工具、股指期货以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。
本基金的投资比例限制：为投资于纳斯达克100指数成份股、备选成份股以及与纳斯达克100
指数相关的公募基金、上市交易型基金的比例不低于基金资产的85%，其中投资于与纳斯达克100指
数相关的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产的10%；投资于现金或者到期日在一年
以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安纳斯达克100指数证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013年8月2日至2016年12月31日)
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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安纳斯达克100指数证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
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3.3过去三年基金的利润分配情况
无。
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内
首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至2016年12月31日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金
富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头ETF、华安上证龙头ETF联接、华安升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证300指数（LOF）、华安科技动力混合、华安信用四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略混合、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克100指数、华安黄金易ETF、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安汇财通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安中证细分医药ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新丝路主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分级、华安中证银行指数分级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板50指数分级、华安新乐享保本混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合、华安安康保本混合、华安安华保本混合、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券、华安安禧保本混合、华安全球美元票息债券、华安创业板50ETF、华安安进保本混合发起式、华安聚利18个月定开债、华安智增精选灵活配置混合、华安新财富灵活配置混合、华安安润灵活配置混合、华安睿享定开混合发起式、华安新希望灵活配置混 第10页共68页
合、华安鼎丰债券发起式、华安新瑞利灵活配置混合、华安新泰利灵活配置混合、华安新恒利灵活配置混合、华安事件驱动量化策略混合、华安新丰利灵活配置混合等89只开放式基金。管理资产规模达到1632.85亿元人民币。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理（助
证券从业
姓名 职务 理）期限 说明
年限
任职日期 离任日期
管理学硕士，CFA（国际金
融分析师），FRM(金融风险
管理师），10年证券、基金
行业从业经历，具有基金
从业资格。曾在美国道富
全球投资管理公司担任对
冲基金助理、量化分析师
和风险管理师等职。2011
年1月加入华安基金管理
有限公司被动投资部从事
海外被动投资的研究工
作。2011年5月至2012年
12月担任上证龙头企业交
易型开放式指数证券投资
基金及其联接基金的基金
本基金的基金 经理职务。2012年3月起
徐宜宜 经理 2013-08-02 - 10年 同时担任华安标普全球石
油指数证券投资基金的基
金经理。2013年7月起同
时担任华安易富黄金交易
型开放式证券投资基金的
基金经理。2013年8月起
同时担任华安易富黄金交
易型开放式证券投资基金
联接基金及本基金的基金
经理。2013年12月起同时
担任华安中证细分地产交
易型开放式指数证券投资
基金的基金经理。2014年
8月起同时担任华安国际
龙头（DAX）交易型开放
式指数证券投资基金及其
联接基金的基金经理。
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注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和 第12页共68页
利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5
日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为9次，未出现异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
纳斯达克100指数上半年表现为M型震荡走势，以美元计价单季度下跌1.09%。值得注意的是
该指数单季度振幅高达17.78%，主要受到英国退欧的影响，致使波动性显着高于第一季度。最低跌
至4592.88点，最终收在了4721.41点。我们认为纳斯达克100指数的大幅波动源于多个因素。1）
美元加息的预期降温。2）对新兴市场经济的担忧到缓解。3）脱欧派以52%的得票率在英国是否脱
离欧盟的公投中胜出，短期内影响股市。
进入下半年，退欧公投影响有所消退。而包括FACEBOOK，苹果，百度在内的纳斯达克100指
数成份股业绩总体增速保持在28%以上，带动了纳斯达克100指数的上涨。美国大选特朗普意外当
选，对科技股形成了一定的压力。但随着全市场风险偏好的好转，以及特朗普与科技界人士会面之后，科技股开始反弹。
纳斯达克100指数以美元计价全年回报为7.25%（含股息），表现依旧优秀。
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4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月31日，本基金份额净值为1.553元，本报告期份额净值增长率为9.68%，同
期业绩比较基准增长率为13.12%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们预计以成长股和高市盈率为代表的纳斯达克100指数经过2016年的调整，未来走势会比较
稳健向上。全球仍然处在新一轮科技创新的浪潮，科技股轻资产，现金流充裕，相信在2017年，科
技股领跑市场的长期趋势不会改变。而纳斯达克100指数的成分股是科技股中的翘楚，目前估值为
25倍，并不存在显着泡沫，未来表现依然偏乐观。
作为纳斯达克100指数基金的管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降
低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，公司合规监察稽核部从维护基金份额持有人利益、保障基金的合规运作出发，重点在法律事务、合规管理、内部稽核、信息披露、反洗钱、员工行为规范等方面开展工作，深化员工的合规意识，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。
监察稽核工作重点集中于以下几个方面：
（1）积极配合监管部门新法规的实施，不断完善公司的内部控制制度和业务操作流程；
（2）继续深化“主动合规”的管理理念，强化全体员工的合规意识和风险控制意识，通过定期
组织员工进行职业道德规范、反洗钱、防范利益冲突、客户信息保密、销售适用性等方面的合规培训和内部审计，推动公司建立良好的内控环境和合规文化。
（3） 完善公司内控建设，强化基金的公平交易和异常交易的检查与监控，防范内幕交易与操
纵市场行为的出现，同时进行投资管理人员合规培训、及定期进行基金经理的合规谈话，建立健全坚守“三条底线”的长效机制；
（4） 做好在新基金产品开发、新投资品种、及其他创新业务中法律、合规及风险控制方面的
支持，坚持定期对投资、研究、交易、核算、销售等相关业务活动的日常合规性检查。
（5） 推动落实公司投资、运营业务操作流程标准化，细化各相关部门在各业务环节的操作流
程及工作职责，降低操作风险发生的概率。
（6） 按照法规的要求，做好旗下各只基金的信息披露工作，做到信息披露的真实、完整、准
确、及时。
（7） 有计划地对公司投资研究、基金销售、后台运营等相关业务部门进行了多次全面或专项
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稽核，强化对公司制度执行和风控措施的落实。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部兼全球投资部高级总监、投资研究部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。
主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾JP证券
任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安大国新经济股票、华安物联网主题股票的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。
杨明，投资研究部高级总监，研究生学历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安策略优选混合、华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监。
贺涛，金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安现金富利货币、华安稳 第15页共68页
定收益债券、华安可转债、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安信用增强债券、华安双债添利债券、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本、华安安进保本、华安新希望混合、华安睿享定开混合的基金经理，固定收益部总监。
许之彦，指数投资部高级总监,理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大
学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发
展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数（LOF）、
华安易富黄金ETF及联接、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级、华安创业板
50指数分级、华安创业板50ETF的基金经理，指数投资部高级总监。
陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会员。
曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总
监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
第16页共68页
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内基金持有人数不低于200人；基金资产净值存在连续超过20个工作日低于5000
万元的情形，但截至2016年12月31日，基金资产净值已经超过5000万元。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本基金本报告期内未实施利润分配。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
安永华明（2017）审字第60971571_B10号
华安纳斯达克100指数证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的华安纳斯达克100指数证券投资基金财务报表，包括2016年12月31日的资产负
债表和2016年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
6.1管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是基金管理人华安基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按 第17页共68页
照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
6.2注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3审计意见
我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华安纳斯达克100指数证券投资基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
蒋燕华 丁鹏飞
上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
2017年3月24日
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：华安纳斯达克100指数证券投资基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末
第18页共68页
2016年12月31日 2015年12月31日
资产： - -
银行存款 7.4.7.1 5,505,008.24 1,797,534.79
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 7.4.7.2 72,795,849.34 20,050,544.17
其中：股票投资 72,795,849.34 20,050,544.17
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 550.90 223.89
应收股利 21,301.03 9,925.73
应收申购款 - 57,536.73
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 78,322,709.51 21,915,765.31
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2016年12月31日 2015年12月31日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 791,450.73 270,161.57
应付管理人报酬 7.4.10.2 54,247.18 14,564.20
第19页共68页
应付托管费 7.4.10.2 16,952.25 4,551.31
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 238,625.06 236,084.15
负债合计 1,101,275.22 525,361.23
所有者权益： - -
实收基金 7.4.7.9 49,711,723.72 15,101,920.70
未分配利润 7.4.7.10 27,509,710.57 6,288,483.38
所有者权益合计 77,221,434.29 21,390,404.08
负债和所有者权益总计 78,322,709.51 21,915,765.31
注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.553元，基金份额总额49,711,723.72份。
7.2利润表
会计主体：华安纳斯达克100指数证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至
2016年12月31日 2015年12月31日
一、收入 6,484,246.66 3,968,303.97
1.利息收入 22,572.54 8,779.93
其中：存款利息收入 7.4.7.11 22,572.54 8,779.93
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
第20页共68页
2.投资收益（损失以“-”填列） 1,864,008.07 3,724,037.66
其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,394,971.52 3,412,880.99
基金投资收益 7.4.7.13 - -
债券投资收益 7.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 469,036.55 311,156.67
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
7.4.7.17 4,498,573.03 -25,741.31
填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） 57,932.55 226,717.26
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 41,160.47 34,510.43
减：二、费用 941,718.48 768,535.18
1．管理人报酬 7.4.10.2 333,186.36 220,346.81
2．托管费 7.4.10.2 104,120.73 68,858.30
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.19 7,724.84 4,021.83
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 7.4.7.20 496,686.55 475,308.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
5,542,528.18 3,199,768.79
列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,542,528.18 3,199,768.79
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安纳斯达克100指数证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
本期
项目
2016年1月1日至2016年12月31日
第21页共68页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
15,101,920.70 6,288,483.38 21,390,404.08
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - 5,542,528.18 5,542,528.18
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净 34,609,803.02 15,678,699.01 50,288,502.03
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 59,819,302.23 27,537,835.75 87,357,137.98
2.基金赎回款 -25,209,499.21 -11,859,136.74 -37,068,635.95
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - -
值变动（净值减少以“-”号
填列）
五、期末所有者权益（基
49,711,723.72 27,509,710.57 77,221,434.29
金净值）
上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
28,489,839.28 7,356,125.31 35,845,964.59
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - 3,199,768.79 3,199,768.79
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净 -13,387,918.58 -4,267,410.72 -17,655,329.30
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 11,534,382.01 3,464,143.37 14,998,525.38
第22页共68页
2.基金赎回款 -24,922,300.59 -7,731,554.09 -32,653,854.68
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - -
值变动（净值减少以“-”号
填列）
五、期末所有者权益（基
15,101,920.70 6,288,483.38 21,390,404.08
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
华安纳斯达克100指数证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）证监许可[2013]10号文《关于核准华安纳斯达克100指数证券投资基金募集的
批复》的核准，由华安基金管理有限公司作为管理人向社会公开募集，基金合同于2013年8月2日
正式生效，首次设立募集规模为273,039,419.53份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不
定。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为道富银行(StateStreetBankandTrustCompany)。
本基金主要投资于纳斯达克100指数成份股、备选成份股，与纳斯达克100指数相关的公募基
金、上市交易型基金等，固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具、股指期货以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。本基金投资于纳斯达克100指数成份股、备选成份股以及与纳斯达克100指数相关的公募基金、上市交易型基金的比例不低于基金资产的85%，其中投资于与纳斯达克100指数相关的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产的10%；投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。
本基金的业绩比较基准为：纳斯达克100价格指数（Nasdaq100PriceIndex）收益率。
7.4.2会计报表的编制基础
第23页共68页
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财务
状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
第24页共68页
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、基金投资和债券投资等；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债；
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转；当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要 第25页共68页
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下：
(1)存在活跃市场的金融工具
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值；有充足证据表明最近市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对最近市场交易价格进行调整，确定公允价值。
(2)不存在活跃市场的金融工具
当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。
第26页共68页
未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协
议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利
率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(3)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
(4)基金投资收益/(损失)于卖出/赎回基金成交日确认，并按卖出/赎回基金成交金额与其成本的
差额入账；
(5)股票股利收益于除息日确认，并按宣告的分红派息比例计算的金额扣除股票所在地使用的预
缴所得税后的净额入账；基金投资在持有期间取得的红利于除息日确认；
(6)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性
金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(7)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时
候确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.80%的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；
(3)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响
基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11基金的收益分配政策
(1)每一基金份额享有同等分配权；
第27页共68页
(2)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配各币
种份额中每一份基金份额的分配比例不低于该类份额每一份基金份额在收益分配基准日可供分配利润的10%；
(3)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。如果基金份额持有人未选择收益分配
方式，则默认为现金方式，基金份额持有人可对不同类别份额分别选择不同的分红方式，但同一基金份额持有人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如基金份额持有人在不同销售机构选择的分红方式不同，则注册登记机构将以基金份额持有人最后一次选择的分红方式为准；
(4)选择现金分红的，基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同；选择红利再投资
的，分红资金将按分红权益再投资日该类别份额的基金份额净值进行再投资；
(5) 基金收益分配基准日人民币份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能
低于人民币份额面值；对于外币份额，由于汇率因素影响，存在收益分配后外币份额基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能；
(6)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于
一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资者的现金红利按分红实施日的份额净值自动转为对应币种的基金份额；
(7)基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个
工作日；
(8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
第28页共68页
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳
入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。
根据财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税
若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46
号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及其他境内外相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税；
(2)2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
(3)基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收
法律和法规执行，在境内暂免征营业税或增值税和企业所得税；
(4)基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收
法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
第29页共68页
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2016年12月31日 2015年12月31日
活期存款 5,505,008.24 1,797,534.79
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 5,505,008.24 1,797,534.79
注：截止至2016年12月31日，活期存款中人民币活期存款为人民币1,189,347.23元，外币活
期存款折合人民币4,315,661.01元。截止至2015年12月31日，活期存款中人民币活期存款为人民
币1,104,836.70元，外币活期存款折合人民币692,698.09元。
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2016年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 62,734,794.27 72,795,849.34 10,061,055.07
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 62,734,794.27 72,795,849.34 10,061,055.07
上年度末
项目 2015年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 14,488,062.13 20,050,544.17 5,562,482.04
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交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 14,488,062.13 20,050,544.17 5,562,482.04
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2016年12月31日 2015年12月31日
应收活期存款利息 550.90 223.89
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 - -
合计 550.90 223.89
第31页共68页
7.4.7.6其他资产
本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7应付交易费用
本基金本报告期末及上年度末均无应付交易费用。
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2016年12月31日 2015年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 2,982.37 843.57
预提指数使用费 15,642.69 5,240.58
预提审计费 50,000.00 50,000.00
预提信息披露费 170,000.00 180,000.00
合计 238,625.06 236,084.15
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 15,101,920.70 15,101,920.70
本期申购 59,819,302.23 59,819,302.23
本期赎回（以“-”号填列） -25,209,499.21 -25,209,499.21
本期末 49,711,723.72 49,711,723.72
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 6,435,743.84 -147,260.46 6,288,483.38
第32页共68页
本期利润 1,043,955.15 4,498,573.03 5,542,528.18
本期基金份额交易产生的
14,452,989.25 1,225,709.76 15,678,699.01
变动数
其中：基金申购款 25,033,145.73 2,504,690.02 27,537,835.75
基金赎回款 -10,580,156.48 -1,278,980.26 -11,859,136.74
本期已分配利润 - - -
本期末 21,932,688.24 5,577,022.33 27,509,710.57
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12
31日 月31日
活期存款利息收入 21,453.61 8,606.28
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 - -
其他 1,118.93 173.65
合计 22,572.54 8,779.93
7.4.7.12股票投资收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年122015年1月1日至2015年12
月31日 月31日
卖出股票成交总额 8,226,963.51 15,505,441.78
减：卖出股票成本总额 6,831,991.99 12,092,560.79
买卖股票差价收入 1,394,971.52 3,412,880.99
7.4.7.13基金投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无基金投资收益。
第33页共68页
7.4.7.14债券投资收益
7.4.7.14.1债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益——买卖债券差价收入。
7.4.7.14.2资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15衍生工具收益
7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。
7.4.7.16股利收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日
股票投资产生的股利收益 469,036.55 311,156.67
基金投资产生的股利收益 - -
合计 469,036.55 311,156.67
7.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称
2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日
1.交易性金融资产 4,498,573.03 -25,741.31
——股票投资 4,498,573.03 -25,741.31
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
第34页共68页
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 4,498,573.03 -25,741.31
7.4.7.18其他收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日
基金赎回费收入 41,160.47 34,510.43
合计 41,160.47 34,510.43
7.4.7.19交易费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日
交易所市场交易费用 7,724.84 4,021.83
银行间市场交易费用 - -
合计 7,724.84 4,021.83
7.4.7.20其他费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31日
日
审计费用 50,000.00 50,000.00
信息披露费 170,000.00 170,000.00
其他费用 245.44 15,086.82
银行汇划费用 235.00 275.00
指数使用费 276,206.11 239,946.42
账户维护费 - -
第35页共68页
合计 496,686.55 475,308.24
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，除7.4.6税项中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后
事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
美国道富银行 基金境外托管行
上海国际信托有限公司 基金管理人的股东
上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3债券交易
本基金本报告期和上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.4债券回购交易
第36页共68页
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12
月31日 月31日
当期发生的基金应支付的管理费 333,186.36 220,346.81
其中：支付销售机构的客户维护费 126,298.98 81,306.13
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.80%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.80%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12
月31日 月31日
当期发生的基金应支付的托管费 104,120.73 68,858.30
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
第37页共68页
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 1,417,707.17 21,307.28 1,419,403.05 8,568.21
道富银行 4,087,301.07 146.33 378,131.74 38.07
合计 5,505,008.24 21,453.61 1,797,534.79 8,606.28
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人道富银行保管，按适用利率或约定利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
第38页共68页
7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额。
7.4.13金融工具风险及管理
本基金是股票型指数基金，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括纳斯达克100指数成分股、备选成分股以及与纳斯达克100指数相关的公募基金、上市交易型基金等、固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责， 第39页共68页
并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行以及其委托的境外托管行，并通过对交易对手的管理进行筛选，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，因此违约风险不重大。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理 第40页共68页
的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交
易所上市，均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金等，其余金融资产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
日
资产
银行存款 5,505,008.24 - - - 5,505,008.24
交易性金融资产 - - - 72,795,849.3472,795,849.34
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 550.90 550.90
应收股利 - - - 21,301.03 21,301.03
应收申购款 - - - - -
资产总计 5,505,008.24 - - 72,817,701.2778,322,709.51
负债
应付赎回款 - - - 791,450.73 791,450.73
第41页共68页
应付管理人报酬 - - - 54,247.18 54,247.18
应付托管费 - - - 16,952.25 16,952.25
其他负债 - - - 238,625.06 238,625.06
负债总计 - - - 1,101,275.22 1,101,275.22
利率敏感度缺口 5,505,008.24 - - 71,716,426.0577,221,434.29
上年度末
2015年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
日
资产
银行存款 1,797,534.79 - - - 1,797,534.79
交易性金融资产 - - - 20,050,544.1720,050,544.17
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 223.89 223.89
应收股利 - - - 9,925.73 9,925.73
应收申购款 28,344.79 - - 29,191.94 57,536.73
资产总计 1,825,879.58 - - 20,089,885.7321,915,765.31
负债
应付赎回款 - - - 270,161.57 270,161.57
应付管理人报酬 - - - 14,564.20 14,564.20
应付托管费 - - - 4,551.31 4,551.31
其他负债 - - - 236,084.15 236,084.15
负债总计 - - - 525,361.23 525,361.23
利率敏感度缺口 1,825,879.58 - - 19,564,524.5021,390,404.08
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本基金于2016年12月31日未持有债券资产(2015年12月31日：同)，因此市场利率的变动对
于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口
第42页共68页
单位：人民币元
本期末
2016年12月31日
项目
美元
合计
折合人民币
以外币计价的资产
银行存款 4,315,661.01 4,315,661.01
交易性金融资产 72,795,849.34 72,795,849.34
应收申购款 - -
应收利息 7.77 7.77
应收股利 21,301.03 21,301.03
应收证券清算款 - -
资产合计 77,132,819.15 77,132,819.15
以外币计价的负债
应付美元赎回款 - -
应付美元赎回费 - -
负债合计 - -
资产负债表外汇风险敞口净额 77,132,819.15 77,132,819.15
上年度末
2015年12月31日
项目
美元
合计
折合人民币
以外币计价的资产
银行存款 692,698.09 692,698.09
交易性金融资产 20,050,544.17 20,050,544.17
应收申购款 0.39 0.39
应收利息 7.79 7.79
应收股利 9,925.73 9,925.73
应收证券清算款 - -
资产合计 20,753,176.17 20,753,176.17
以外币计价的负债
应付美元赎回款 84,128.03 84,128.03
应付美元赎回费 158.12 158.12
负债合计 84,286.15 84,286.15
第43页共68页
资产负债表外汇风险敞口净额 20,668,890.02 20,668,890.02
7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
分析 本期末 上年度末
2016年12月31日 2015年12月31日
美元相对人民币升值5% 增加约386 增加约103
美元相对人民币贬值5% 减少约386 减少约103
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法，跟踪标的指数，以完全按照标的指数成分股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成分股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如成分股流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，如采用优化方法计算最优化投资组合的个股权重比例，对投资组合管理进行适当变通和调整，以此构建本基金实际的投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中纳斯达克100指数成分股、
备选成分股，与纳斯达克100指数相关的公募基金、上市交易型基金的投资比例不低于基金资产的
85%，其中投资于与纳斯达克100指数相关的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产的
10%；投资于现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。此外，本基金
的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
第44页共68页
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2016年12月31日 2015年12月31日
占基金 占基金
项目
资产净 资产净
公允价值 公允价值
值比例 值比例
（%） （%）
交易性金融资产－股票投资 72,795,849.34 94.27 20,050,544.17 93.74
交易性金融资产－基金投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 72,795,849.34 94.27 20,050,544.17 93.74
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动 本期末 上年度末
分析
2016年12月31日 2015年12月31日
业绩比较基准上升5% 增加约339 增加约101
业绩比较基准下降5% 减少约339 减少约101
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
第45页共68页
于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为人民币72,795,849.34元，无属于第二层次和第三层次余额。
于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为人民币20,050,544.17元，无属于第二层次和第三层次余额。
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4财务报表的批准
本财务报表已于2017年3月24日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的比
序号 项目 金额
例（%）
第46页共68页
1 权益投资 72,795,849.34 92.94
其中：普通股 72,795,849.34 92.94
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 5,505,008.24 7.03
8 其他各项资产 21,851.93 0.03
9 合计 78,322,709.51 100.00
8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
美国 72,795,849.34 94.27
合计 72,795,849.34 94.27
8.3期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
第47页共68页
信息技术 41,536,404.35 53.79
非必需消费品 15,957,598.02 20.66
保健 8,083,748.55 10.47
必需消费品 5,451,455.33 7.06
工业 1,064,121.93 1.38
电信服务 702,521.16 0.91
合计 72,795,849.34 94.27
注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
8.4指数投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
8.4.1指数投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
占基金资
公司名称 公司名称 所在证 所属国家
序号 证券代码 数量（股） 公允价值 产净值比
(英文) (中文) 券市场 (地区)
例（％）
1 APPLE 苹果公司 AAPLUS 纳斯达 美国 10,200 8,195,122.07 10.61
INC 克市场
MICROS 纳斯达
2 OFT 微软 MSFTUS 克市场 美国 15,000 6,465,977.70 8.37
CORP
AMAZO 亚马逊公 纳斯达
3 N.COM 司 AMZNUS 克市场 美国 900 4,681,663.37 6.06
INC
4 FACEBO Facebook FBUS 纳斯达 美国 4,500 3,591,458.33 4.65
OKINC 公司 克市场
5 GOOGLE 谷歌公司 GOOGLUS 纳斯达 美国 600 3,298,335.39 4.27
INC-CLA 克市场
6 GOOGLE 谷歌公司 GOOGUS 纳斯达 美国 600 3,212,469.20 4.16
INC-CLC 克市场
COMCAS
7 T 康卡斯特 CMCSAUS 纳斯达 美国 5,000 2,394,999.25 3.10
CORP-CL 克市场
ASSA
8 INTEL 英特尔公 INTCUS 纳斯达 美国 9,400 2,365,086.91 3.06
CORP 司 克市场
CISCO 纳斯达
9 SYSTEM 思科 CSCOUS 克市场 美国 11,000 2,305,997.54 2.99
SINC
10 PRICELI 普利斯林 PCLNUS 纳斯达 美国 200 2,034,011.64 2.63
NE.COM 公司 克市场
第48页共68页
INC
KRAFT 卡夫亨氏 纳斯达
11 HEINZ 公司 KHCUS 克市场 美国 2,700 1,635,494.87 2.12
CO/THE
12 AMGEN 安进 AMGNUS 纳斯达 美国 1,600 1,622,814.03 2.10
INC 克市场
GILEAD Gilead科 纳斯达
13 SCIENCE 学 GILDUS 克市场 美国 3,200 1,589,627.42 2.06
SINC
14 QUALCO高通公司 QCOMUS 纳斯达 美国 3,400 1,537,794.16 1.99
MMINC 克市场
15 CELGENCelgene公 CELGUS 纳斯达 美国 1,800 1,445,323.95 1.87
ECORP 司 克市场
WALGRE
ENS Walgreens 纳斯达
16 BOOTS 公司 WBAUS 克市场 美国 2,400 1,377,854.69 1.78
ALLIAN
CEINC
STARBU 纳斯达
17 CKS 星巴克 SBUXUS 克市场 美国 3,400 1,309,483.62 1.70
CORP
CHARTE
R Charter通 纳斯达
18 COMMU 信公司 CHTRUS 克市场 美国 590 1,178,407.61 1.53
NICATIO
N-A
TEXAS
19 INSTRU 德州仪器 TXNUS 纳斯达 美国 2,300 1,164,243.65 1.51
MENTS 克市场
INC
AVAGO 安华高科
20 TECHNO技有限公 AVGOUS 纳斯达 美国 900 1,103,628.14 1.43
LOGIES 司 克市场
LTD
MONDE
LEZ Mondelez 纳斯达
21 INTERN 国际公司 MDLZUS 克市场 美国 3,500 1,076,310.24 1.39
ATIONA
LINC-A
COSTCO
22 WHOLES好市多批 COSTUS 纳斯达 美国 900 999,614.76 1.29
ALE 发 克市场
CORP
23 BIOGEN 生物基因 BIIBUS 纳斯达 美国 500 983,597.23 1.27
IDEC 克市场
第49页共68页
INC
24 NETFLIX奈飞公司 NFLXUS 纳斯达 美国 900 772,920.54 1.00
INC 克市场
PAYPAL PayPal公 纳斯达
25 HOLDIN 司 PYPLUS 克市场 美国 2,800 766,649.49 0.99
GSINC
ADOBE 纳斯达
26 SYSTEM 奥多比 ADBEUS 克市场 美国 1,000 714,164.15 0.92
SINC
27 NVIDIANVIDIA公 NVDAUS 纳斯达 美国 900 666,409.84 0.86
CORP 司 克市场
AUTOMA
TIC 纳斯达
28 DATA ADP公司 ADPUS 克市场 美国 800 570,387.89 0.74
PROCES
SING
29 T-MOBIL T-Mobile TMUSUS 纳斯达 美国 1,400 558,525.62 0.72
EUSINC 公司 克市场
REGENE
RON 再生元制 纳斯达
30 PHARM 药 REGNUS 克市场 美国 200 509,300.67 0.66
ACEUTI
CALS
EXPRES
S 纳斯达
31 SCRIPTS 快捷药方 ESRXUS 克市场 美国 1,000 477,196.23 0.62
HOLDIN
GCO
BAIDU
32 INC- 百度 BIDUUS 纳斯达 美国 400 456,204.87 0.59
SPON 克市场
ADR
33 YAHOO! 雅虎 YHOOUS 纳斯达 美国 1,600 429,206.06 0.56
INC 克市场
APPLIED 纳斯达
34 MATERI 应用材料 AMATUS 克市场 美国 1,900 425,328.28 0.55
ALSINC
NXP
35 SEMICO NXP半导 NXPIUS 纳斯达 美国 600 407,937.22 0.53
NDUCTO 体公司 克市场
RSNV
MARRIO
36 TT 万豪国际 MARUS 纳斯达 美国 700 401,485.81 0.52
INTERN 克市场
ATIONA
第50页共68页
L-CLA
37 EBAY 电子湾 EBAYUS 纳斯达 美国 1,900 391,323.11 0.51
INC 克市场
COGNIZ
ANT 高知特科 纳斯达
38 TECH 技公司 CTSHUS 克市场 美国 1,000 388,680.11 0.50
SOLUTI
ONS-A
MICRON
39 TECHNO美光技术 MUUS 纳斯达 美国 2,300 349,735.79 0.45
LOGY 克市场
INC
ELECTR
40 ONIC 电子艺界 EAUS 纳斯达 美国 600 327,814.87 0.42
ARTS 克市场
INC
AMERIC
AN 纳斯达
41 AIRLINE 美国航空 AALUS 克市场 美国 1,000 323,888.53 0.42
SGROUP
INC
ROSS Ross商店 纳斯达
42 STORES 有限公司 ROSTUS 克市场 美国 700 318,547.04 0.41
INC
43 INTUIT Intuit公司 INTUUS 纳斯达 美国 400 318,019.83 0.41
INC 克市场
ACTIVIS 动视暴雪
44 ION 股份有限 ATVIUS 纳斯达 美国 1,200 300,594.08 0.39
BLIZZAR 公司 克市场
DINC
45 CSX CSX公司 CSXUS 纳斯达 美国 1,200 299,095.69 0.39
CORP 克市场
TESLA 特斯拉汽 纳斯达
46 MOTORS 车公司 TSLAUS 克市场 美国 200 296,473.51 0.38
INC
47 FISERV Fiserv公司 FISVUS 纳斯达 美国 400 294,905.74 0.38
INC 克市场
TWENTY
-FIRST 纳斯达
48 CENTUR 新闻集团 FOXUS 克市场 美国 1,500 283,549.88 0.37
YFOX-
B
49 JD.COM 京东 JDUS 纳斯达 美国 1,600 282,363.65 0.37
INC-ADR 克市场
第51页共68页
MONSTE
50 R 怪兽饮料 MNSTUS 纳斯达 美国 900 276,827.92 0.36
BEVERA 公司 克市场
GECORP
DOLLARDollarTree 纳斯达
51 TREE 公司 DLTRUS 克市场 美国 500 267,698.83 0.35
INC
52 MYLAN 迈兰实验 MYLUS 纳斯达 美国 1,000 264,646.55 0.34
INC 室 克市场
ALEXIO
N
53 PHARM Alexion制 ALXNUS 纳斯达 美国 300 254,622.59 0.33
ACEUTI 药公司 克市场
CALS
INC
TWENTY
-FIRST 纳斯达
54 CENTUR 新闻集团 FOXAUS 克市场 美国 1,300 252,867.52 0.33
YFOX
INC
BIOMAR
IN BioMarin 纳斯达
55 PHARM 制药公司 BMRNUS 克市场 美国 400 229,864.43 0.30
ACEUTI
CALINC
LIBERTY
56 GLOBAL自由全球 LBTYKUS 纳斯达 美国 1,100 226,631.79 0.29
PLC-SER 克市场
IESC
SIRIUS
57 XM SiriusXM SIRIUS 纳斯达 美国 6,300 194,478.80 0.25
HOLDIN 公司 克市场
GSI
O'REILL
Y O'Reilly 纳斯达
58 AUTOM 汽车股份 ORLYUS 克市场 美国 100 193,133.02 0.25
OTIVE 有限公司
INC
59 ILLUMINIllumina公 ILMNUS 纳斯达 美国 200 177,642.70 0.23
AINC 司 克市场
60 PACCAR 帕卡 PCARUS 纳斯达 美国 400 177,309.72 0.23
INC 克市场
61 PAYCHE Paychex PAYXUS 纳斯达 美国 400 168,929.82 0.22
XINC 公司 克市场
62 EXPEDIA 艾派迪 EXPEUS 纳斯达 美国 200 157,164.67 0.20
第52页共68页
INC 克市场
VERTEX
PHARM 维特制药 纳斯达
63 ACEUTI 股份有限 VRTXUS 克市场 美国 300 153,314.64 0.20
CALS 公司
INC
ANALOG 纳斯达
64 DEVICES模拟器件 ADIUS 克市场 美国 300 151,129.48 0.20
INC
WESTER
65 N 西部数据 WDCUS 纳斯达 美国 300 141,410.75 0.18
DIGITAL 公司 克市场
CORP
66 INCYTEIncyte公司 INCYUS 纳斯达 美国 200 139,114.60 0.18
CORP 克市场
67 CERNER 塞纳公司 CERNUS 纳斯达 美国 400 131,442.28 0.17
CORP 克市场
68 XILINX 赛灵思 XLNXUS 纳斯达 美国 300 125,636.01 0.16
INC 克市场
CITRIX 纳斯达
69 SYSTEM 思杰系统 CTXSUS 克市场 美国 200 123,908.69 0.16
SINC
CHECK Check
70 POINT Point软件 CHKPUS 纳斯达 美国 200 117,179.80 0.15
SOFTWA 技术有限 克市场
RETECH 公司
71 SYMANT赛门铁克 SYMCUS 纳斯达 美国 700 116,007.45 0.15
ECCORP 克市场
VERISK
72 ANALYTVerisk分析 VRSKUS 纳斯达 美国
ICS 200 112,615.26 0.15
公司 克市场
INC-CLA
SSA
CTRIP.C
OM 纳斯达
73 INTERNCtrip公司 CTRPUS 克市场 美国 400 110,992.00 0.14
ATIONA
L-ADR
74 CAINC 冠群国际 CAUS 纳斯达 美国 500 110,194.25 0.14
克市场
HENRY 亨利香恩 纳斯达
75 SCHEIN 公司 HSICUS 克市场 美国 100 105,241.23 0.14
INC
76 AUTODE 欧特克 ADSKUS 纳斯达 美国 200 102,681.47 0.13
第53页共68页
SKINC 克市场
77 FASTEN 快扣公司 FASTUS 纳斯达 美国 300 97,770.08 0.13
ALCO 克市场
VIACOM维亚康姆 纳斯达
78 INC-CLA 公司 VIABUS 克市场 美国 400 97,395.48 0.13
SSB
AKAMAI
79 TECHNO阿卡迈技 AKAMUS 纳斯达 美国 200 92,511.83 0.12
LOGIES 术公司 克市场
INC
LINEAR
80 TECHNO 凌特 LLTCUS 纳斯达 美国 200 86,504.39 0.11
LOGY 克市场
CORP
WHOLE
81 FOODS 全食超市 WFMUS 纳斯达 美国 400 85,352.85 0.11
MARKET 克市场
INC
DISH
82 NETWODISH网络 DISHUS 纳斯达 美国 200 80,372.08 0.10
RK 公司 克市场
CORP-A
SEAGAT
83 E 希捷科技 STXUS 纳斯达 美国 300 79,435.59 0.10
TECHNO 公司 克市场
LOGY
84 MATTEL 美泰 MATUS 纳斯达 美国 400 76,445.74 0.10
INC 克市场
85 NETAPP 网域存储 NTAPUS 纳斯达 美国 300 73,400.40 0.10
INC 技术 克市场
VODAFO
NE 纳斯达
86 GROUP 沃达丰 VODUS 克市场 美国 427 72,364.08 0.09
PLC-SP
ADR
SBA
COMMU
87 NICATIOSBA通信 SBACUS 纳斯达 美国 100 71,631.46 0.09
NS 公司 克市场
CORP-CL
A
LIBERTY自由媒体 纳斯达 美国
88 INTERA QVCAUS 500 69,300.63 0.09
公司-互动 克市场
CTIVE
89 BED Bed BBBYUS 纳斯达 美国 200 56,383.94 0.07
第54页共68页
BATH&Bath&Beyo 克市场
BEYOND nd
INC
90 STERICYStericycle SRCLUS 纳斯达 美国 100 53,442.65 0.07
CLEINC 公司 克市场
TRACTO
R 拖拉机供 纳斯达
91 SUPPLY 应公司 TSCOUS 克市场 美国 100 52,589.40 0.07
COMPAN
Y
LIBERTY自由国际 纳斯达
92 GLOBAL传媒公司 LBTYAUS 克市场 美国 200 42,440.57 0.05
PLC-A
DISCOV
ERY 探索传播 纳斯达
93 COMMU 公司 DISCAUS 克市场 美国 200 38,028.63 0.05
NICATIO
NS-A
DISCOV
ERY 探索传播 纳斯达
94 COMMU 公司 DISCKUS 克市场 美国 200 37,154.57 0.05
NICATIO
NS-C
95 TRIPADVTripadvisor TRIPUS 纳斯达 美国 100 32,166.87 0.04
ISORINC 公司 克市场
LIBERTY Liberty 纳斯达
96 VENTUR Ventures LVNTAUS 克市场 美国 42 10,742.22 0.01
ES-S
LIBERTY Liberty 纳斯达
97 EXPEDIA Expedia LEXEAUS 克市场 美国 28 7,705.34 0.01
HOLD-A
8.4.2积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
本基金本报告期末积极投资部分未持有股票及存托凭证。
8.5报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
占期初基金
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例
（％）
1 APPLEINC AAPLUS 7,374,185.00 34.47
第55页共68页
2 MICROSOFTCORP MSFTUS 5,299,779.58 24.78
3 AMAZON.COMINC AMZNUS 4,117,066.86 19.25
4 FACEBOOKINC FBUS 3,229,137.37 15.10
5 GOOGLEINC-CLC GOOGUS 3,117,596.98 14.57
6 GOOGLEINC-CLA GOOGLUS 2,706,266.34 12.65
7 COMCASTCORP-CLASSA CMCSAUS 2,054,672.77 9.61
8 PRICELINE.COMINC PCLNUS 1,957,063.62 9.15
9 INTELCORP INTCUS 1,789,340.85 8.37
10 CISCOSYSTEMSINC CSCOUS 1,774,908.50 8.30
11 AMGENINC AMGNUS 1,301,163.47 6.08
12 WALGREENSBOOTS WBAUS 1,285,056.69 6.01
ALLIANCEINC
13 KRAFTHEINZCO/THE KHCUS 1,205,987.28 5.64
14 GILEADSCIENCESINC GILDUS 1,188,603.03 5.56
15 QUALCOMMINC QCOMUS 1,053,361.20 4.92
16 CELGENECORP CELGUS 951,552.47 4.45
17 STARBUCKSCORP SBUXUS 904,464.04 4.23
18 CHARTER CHTRUS 861,076.51 4.03
COMMUNICATION-A
19 AVAGOTECHNOLOGIES AVGOUS 811,100.52 3.79
LTD
20 BIOGENIDECINC BIIBUS 799,301.65 3.74
21 TEXASINSTRUMENTS TXNUS 746,997.27 3.49
INC
22 PAYPALHOLDINGSINC PYPLUS 736,991.73 3.45
23 MONDELEZ MDLZUS 695,870.24 3.25
INTERNATIONALINC-A
24 NETFLIXINC NFLXUS 644,904.23 3.01
25 COSTCOWHOLESALE COSTUS 617,882.41 2.89
CORP
26 REGENERON REGNUS 512,430.16 2.40
PHARMACEUTICALS
27 T-MOBILEUSINC TMUSUS 429,656.18 2.01
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
占期初基金
本期累计卖出
序号 公司名称（英文） 证券代码 资产净值比例
金额
（％）
1 APPLEINC AAPLUS 2,200,732.90 10.29
第56页共68页
2 MICROSOFTCORP MSFTUS 1,420,585.54 6.64
3 GOOGLEINC-CLC GOOGUS 1,102,404.12 5.15
4 AMAZON.COMINC AMZNUS 1,061,853.90 4.96
5 FACEBOOKINC FBUS 578,454.23 2.70
6 GOOGLEINC-CLA GOOGLUS 566,835.67 2.65
7 COMCASTCORP-CLASSA CMCSAUS 344,338.85 1.61
8 INTELCORP INTCUS 336,139.14 1.57
9 CISCOSYSTEMSINC CSCOUS 211,236.99 0.99
10 AMGENINC AMGNUS 101,659.10 0.48
11 SANDISKCORP SNDKUS 99,064.08 0.46
12 KLA-TENCORCORPORATION KLACUS 94,045.38 0.44
13 LIBERTYSIRIUSGROUP-C LSXMKUS 39,424.49 0.18
14 LIBERTYGLOBALPLCLILAC-C LILAKUS 30,569.49 0.14
15 LIBERTYSIRIUSXMGROUP LSXMAUS 19,665.68 0.09
16 LIBERTYMEDIAGROUP-C LMCKUS 5,897.71 0.03
17 LIBERTYLILAC-AEquity LILAUS 5,332.88 0.02
18 LIBERTYMEDIAGROUP-A LMCAUS 2,980.45 0.01
19 LIBERTYBRAVESGROUP-C BATRKUS 1,933.31 0.01
20 COMMERCEHUBINC-SERIESC CHUBKUS 1,469.38 0.01
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 55,078,724.13
卖出收入（成交）总额 8,226,963.51
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
第57页共68页
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.11.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 21,301.03
4 应收利息 550.90
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 21,851.93
8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
第58页共68页
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
户均持有的 机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
基金份额 占总份额 占总份额
持有份额 持有份额
比例 比例
13,347 3,724.56 1,532,135.10 3.08% 48,179,588.62 96.92%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有
- -
本基金
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2013年8月2日)基金份额总额 273,039,404.32
本报告期期初基金份额总额 15,101,920.70
本报告期基金总申购份额 59,819,302.23
减：本报告期基金总赎回份额 25,209,499.21
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 49,711,723.72
第59页共68页
§11 重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
无。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况为人民币50,000.00元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易
占当期股 占当期佣
券商名称 单元 备注
成交金额 票成交总 佣金 金总量的
数量
额的比例 比例
MorganStanley
&Co. - 7,537,976.26 11.91% 893.82 11.85%-
International
PLC
MerrillLynch
PierceFenner - 29,984,916.66 47.37% 3,605.44 47.79%-
&Smith
Incorporated
GoldmanSachs - 23,688,686.21 37.42% 2,928.14 38.81%-
第60页共68页
(Asia)Limited
Liability
Company
BMOCapital - 700,121.90 1.11% 26.92 0.36%-
MarketsLtd
InstinetPacific - 1,393,358.32 2.20% 90.30 1.20%-
ServicesLtd
Barclays
CapitalAsia - - - - --
Limited
注：1、券商选择标准：
选择能够提供高质量的研究服务、交易服务和清算支持，具有良好声誉和财务状况的国内外经纪商。具体标准如下：
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（2）具备高效、安全的通讯条件；可靠、诚信，能够公平对待所有客户，有效执行投资指令，取得较高质量的交易成交结果，交易差错少，并能满足基金运作高度保密的要求；
（3）交易和清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳定安全等；
（4）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；
（5）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商选择程序：
(1)对候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述选择标准和《券商服务评价办法》，对候选券商服务质量和综合实力进行评估。
(2)填写《新增券商申请审核表》
牵头部门汇总对各候选券商的综合评估结果，择优选出拟新增券商，填写《新增券商申请审核表》，对拟新增券商的必要性和合规性进行阐述。
(3)候选券商名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增券商申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4)账户开立及通知托管人
第61页共68页
基金管理人与被选择的券商签署相关文件，办理开户手续，并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
2016年完成BMO的开户工作。
2016年完成Instinet的开户工作。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
占当期债 占当期回 占当期权 占当期基
券商名称 成交金 成交金 成交 成交金
券成交总 购成交总 证成交总 金成交总
额 额 金额 额
额的比例 额的比例 额的比例 额的比例
MorganStanley&
Co.International - - - - - - - -
PLC
MerrillLynch
PierceFenner& - - - - - - - -
Smith
Incorporated
GoldmanSachs
(Asia)Limited - - - - - - - -
Liability
Company
BMOCapital - - - - - - - -
MarketsLtd
InstinetPacific - - - - - - - -
ServicesLtd
BarclaysCapital - - - - - - - -
AsiaLimited
11.8其他重大事件
法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式
期
华安基金关于2016年1月4日指数熔断期间 《上海证券报》、《证券时
1 调整旗下基金相关业务办理时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-04
司网站
2 华安基金管理有限公司关于旗下场内基金在 《上海证券报》、《证券时 2016-01-06
指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公 报》、《中国证券报》和公
第62页共68页
告 司网站
华安基金管理有限公司关于华安纳斯达克 《上海证券报》、《证券时
3 100指数证券投资基金因境外主要市场节假 报》、《中国证券报》和公 2016-01-13
日暂停申购、赎回的公告 司网站
华安基金管理有限公司关于参加京东淘宝费 《上海证券报》、《证券时
4 率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-19
司网站
关于旗下部分基金增加泰信财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时
5 的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-25
司网站
华安基金管理有限公司关于华安纳斯达克 《上海证券报》、《证券时
6 100指数证券投资基金因境外主要市场节假 报》、《中国证券报》和公 2016-02-03
日暂停申购、赎回的公告 司网站
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券时
7 台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公 报》、《中国证券报》和公 2016-02-03
告 司网站
关于旗下部分基金增加上海凯石财富基金销 《上海证券报》、《证券时
8 售有限公司为销售机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-02-23
司网站
关于旗下部分基金增加中正为销售机构并参 《上海证券报》、《证券时
9 加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-02-25
司网站
关于旗下部分基金增加苏州银行为销售机构 《上海证券报》、《证券时
10 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-03-23
司网站
华安基金管理有限公司关于参加深圳新兰德 《上海证券报》、《证券时
11 费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-03-24
司网站
华安基金管理有限公司关于华安纳斯达克 《上海证券报》、《证券时
12 100指数证券投资基金因境外主要市场节假 报》、《中国证券报》和公 2016-03-24
日暂停申购、赎回的公告 司网站
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延 《上海证券报》、《证券时
13 长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间的公 报》、《中国证券报》和公 2016-03-28
告 司网站
华安基金管理有限公司关于以固有资金购买 《上海证券报》、《证券时
14 基金所涉风险资产的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-03-30
司网站
关于基金电子交易平台暂停部分基金赎回转 《上海证券报》、《证券时
15 申购业务的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-04-06
司网站
华安基金管理有限公司关于参加好买基金网 《上海证券报》、《证券时
16 费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-04-11
司网站
17 关于旗下部分基金增加钱景财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时 2016-04-19
第63页共68页
并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公
司网站
关于旗下部分基金增加格上理财为销售机构 《上海证券报》、《证券时
18 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-04-26
司网站
关于旗下部分基金增加中经北证为销售机构 《上海证券报》、《证券时
19 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-04-29
司网站
华安基金管理有限公司关于华安基金公司淘 《上海证券报》、《证券时
20 宝店关闭申购服务的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-05
司网站
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券时
21 台支付宝渠道关闭基金支付服务的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-05
司网站
关于旗下部分基金增加金观诚为销售机构并 《上海证券报》、《证券时
22 参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-10
司网站
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券时
23 台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公 报》、《中国证券报》和公 2016-05-10
告 司网站
关于华安基金管理有限公司旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时
24 加平安证券为销售机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-13
司网站
华安基金管理有限公司关于参加中正费率优 《上海证券报》、《证券时
25 惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-18
司网站
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加泉 《上海证券报》、《证券时
26 州银行优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-25
司网站
华安基金管理有限公司关于华安纳斯达克 《上海证券报》、《证券时
27 100指数证券投资基金因境外主要市场节假 报》、《中国证券报》和公 2016-05-25
日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告 司网站
关于旗下部分基金增加大连银行为销售机构 《上海证券报》、《证券时
28 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-28
司网站
关于旗下部分基金增加东莞农商行为销售机 《上海证券报》、《证券时
29 构并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-02
司网站
关于旗下部分基金增加晟视天下为销售机构 《上海证券报》、《证券时
30 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-03
司网站
华安基金管理有限公司关于旗下基金参加诺 《上海证券报》、《证券时
31 亚费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-03
司网站
第64页共68页
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延 《上海证券报》、《证券时
32 长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间的公 报》、《中国证券报》和公 2016-06-08
告 司网站
关于旗下部分基金增加奕丰金融为销售机构 《上海证券报》、《证券时
33 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-14
司网站
关于旗下部分基金增加广源达信为销售机构 《上海证券报》、《证券时
34 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-02
司网站
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《上海证券报》、《证券时
35 加京东费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-28
司网站
华安基金管理有限公司关于华安纳斯达克 《上海证券报》、《证券时
36 100指数证券投资基金因境外主要市场节假 报》、《中国证券报》和公 2016-06-29
日暂停申购、赎回的公告 司网站
华安基金关于旗下部分基金增加金斧子为销 《上海证券报》、《证券时
37 售机构并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-07-05
司网站
关于旗下部分基金增加凯恩斯为销售机构并 《上海证券报》、《证券时
38 参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-07-12
司网站
华安基金管理有限公司关于旗下基金参加和 《上海证券报》、《证券时
39 讯费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-07-15
司网站
关于旗下部分基金增加常熟农商行为销售机 《上海证券报》、《证券时
40 构并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-07-20
司网站
华安基金新增蛋卷基金代销并参加费率优惠 《上海证券报》、《证券时
41 的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-07-22
司网站
华安基金关于旗下部分基金增加大智慧为销 《上海证券报》、《证券时
42 售机构并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-08-06
司网站
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加中 《上海证券报》、《证券时
43 信证券优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-08-09
司网站
关于旗下部分基金增加创金启富为销售机构 《上海证券报》、《证券时
44 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-08-13
司网站
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券时
45 式费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-08-15
司网站
46 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加联 《上海证券报》、《证券时 2016-08-19
泰优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公
第65页共68页
司网站
关于旗下部分基金增加钱滚滚为销售机构并 《上海证券报》、《证券时
47 参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-08-27
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华安基金管理有限公司关于华安纳斯达克 《上海证券报》、《证券时
48 100指数证券投资基金因境外主要市场节假 报》、《中国证券报》和公 2016-08-31
日暂停申购、赎回的公告 司网站
关于旗下部分基金增加新浪仓石为销售机构 《上海证券报》、《证券时
49 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-09-12
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关于旗下部分基金增加嘉兴银行为销售机构 《上海证券报》、《证券时
50 的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-09-21
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关于旗下部分基金增加宁波银行为销售机构 《上海证券报》、《证券时
51 的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-09-21
司网站
关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券时
52 率优惠活动时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-09-23
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关于旗下部分基金增加万得为销售机构并参 《上海证券报》、《证券时
53 加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-10-11
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华安基金管理有限公司关于旗下基金参加钱 《上海证券报》、《证券时
54 景财富费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-10-13
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关于旗下部分基金增加途牛为销售机构并参 《上海证券报》、《证券时
55 加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-10-27
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关于旗下部分基金增加和耕为销售机构并参 《上海证券报》、《证券时
56 加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-11-01
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关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券时
57 式费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-11-10
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关于旗下部分基金增加云湾投资为销售机构 《上海证券报》、《证券时
58 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-11-10
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华安基金管理有限公司关于华安纳斯达克 《上海证券报》、《证券时
59 100指数证券投资基金暂停申购及定期定额 报》、《中国证券报》和公 2016-11-10
投资业务的公告 司网站
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券时
60 式费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-11-10
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61 华安基金管理有限公司关于统一客户服务热 《上海证券报》、《证券时 2016-11-16
第66页共68页
线号的公告 报》、《中国证券报》和公
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关于旗下部分基金增加乾道金融为销售机构 《上海证券报》、《证券时
62 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-11-16
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华安基金管理有限公司关于华安纳斯达克 《上海证券报》、《证券时
63 100指数证券投资基金因境外主要市场节假 报》、《中国证券报》和公 2016-11-21
日暂停赎回的公告 司网站
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券时
64 通银行费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-11-29
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关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券时
65 率优惠活动时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-11-29
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关于旗下部分基金增加懒猫为销售机构并参 《上海证券报》、《证券时
66 加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-11-30
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华安基金管理有限公司关于旗下基金参加凯 《上海证券报》、《证券时
67 石费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-11-30
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关于旗下部分基金增加华鑫证券为销售机构 《上海证券报》、《证券时
68 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-12-06
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关于旗下部分基金增加汇付金融为销售机构 《上海证券报》、《证券时
69 并参加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-12-13
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关于旗下部分基金增加东海期货为销售机构 《上海证券报》、《证券时
70 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-12-20
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华安基金管理有限公司关于华安纳斯达克 《上海证券报》、《证券时
71 100指数证券投资基金因境外主要市场节假 报》、《中国证券报》和公 2016-12-21
日暂停赎回的公告 司网站
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券时
72 通银行费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-12-22
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关于旗下部分基金增加河北银行为销售机构 《上海证券报》、《证券时
73 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-12-27
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关于华安基金管理有限公司旗下基金参加中 《上海证券报》、《证券时
74 国农业银行费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-12-28
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华安基金管理有限公司关于旗下基金参加苏 《上海证券报》、《证券时
75 州银行费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-12-28
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注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《华安纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》
2、《华安纳斯达克100指数证券投资基金招募说明书》
3、《华安纳斯达克100指数证券投资基金托管协议》
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇一七年三月二十八日
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