华安纳斯达克100指数证券投资基金

2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十五日

1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4境外投资顾问和境外资产托管人......6

2.5信息披露方式......6

2.6其他相关资料......6

3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

4 管理人报告......8

4.1基金管理人及基金经理情况......8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13

5 托管人报告......13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14

6 半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1资产负债表......14

6.2利润表......15

6.3所有者权益（基金净值）变动表......16

6.4报表附注......17

7投资组合报告......32

7.1期末基金资产组合情况......32

7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......33

7.3期末按行业分类的权益投资组合......33

7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......33

7.5报告期内股票投资组合的重大变动......40

7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合......42

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细......42

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......42

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细......42

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......42

7.11投资组合报告附注......42

8基金份额持有人信息......43

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......43

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8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......43

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......43

9开放式基金份额变动......43

10重大事件揭示......44

10.1基金份额持有人大会决议......44

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......44

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......44

10.4 基金投资策略的改变......44

10.5报告期内改聘会计师事务所情况......44

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......44

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......44

10.8其他重大事件......46

11影响投资者决策的其他重要信息......49

12备查文件目录......49

12.1 备查文件目录......49

12.2存放地点......49

12.3查阅方式......50

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2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华安纳斯达克100指数证券投资基金

基金简称 华安纳斯达克100指数

基金主代码 040046

交易代码 040046

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年8月2日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 47,837,953.67份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 本基金为股票指数基金，通过严格的指数化投资策略与风险控制，紧密跟

踪标的指数，力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金采用完全复制法，跟踪标的指数，以完全按照标的指数成份股组成

及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。为更好

投资策略 地实现本基金的投资目标，本基金还将在条件允许的情况下投资于股指期

货等金融衍生品，以期降低跟踪误差水平。

本基金的风险控制目标是追求年跟踪误差不超过4%（以美元计价计算）。

业绩比较基准 纳斯达克100价格指数（Nasdaq100PriceIndex）收益率。

风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险

和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 钱鲲 田青

联系电话 021-38969999 010-67595096

负责人 电子邮箱

qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4008850099 010-67595096

传真 021-68863414 010-66275853

注册地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区金融大街25号

中心二期31层、32层

办公地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区闹市口大街1号

中心二期31层、32层 院1号楼

邮政编码 200120 100033

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法定代表人 朱学华 王洪章

2.4境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外资产托管人

名称 英文 StateStreetBankandTrustCompany

中文 美国道富银行

注册地址 OneLincolnStreet,Boston,Massachusetts02111,UnitedStatesofAmerica

办公地址 OneLincolnStreet,Boston,Massachusetts02111,UnitedStatesofAmerica

邮政编码 02111

2.5信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn

基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31

层、32层

2.6其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、

华安基金管理有限公司 32层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益 1,746,518.25

本期利润 8,716,947.62

加权平均基金份额本期利润 0.1839

本期加权平均净值利润率 10.78%

本期基金份额净值增长率 11.98%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 22,850,601.97

期末可供分配基金份额利润 0.4777

期末基金资产净值 83,192,369.46

期末基金份额净值 1.739

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 73.90%

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣 第6页共50页

金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 -3.71% 0.94% -3.71% 0.99% 0.00% -0.05%

过去三个月 1.52% 0.77% 2.00% 0.81% -0.48% -0.04%

过去六个月 11.98% 0.63% 13.38% 0.66% -1.40% -0.03%

过去一年 26.38% 0.67% 30.59% 0.71% -4.21% -0.04%

过去三年 48.51% 0.93% 61.51% 1.00% -13.00% -0.07%

自基金合同生效 73.90% 0.87% 98.07% 0.96% -24.17% -0.09%

起至今

3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

华安纳斯达克100指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2013年8月2日至2017年6月30日)

第7页共50页

4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内

首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的

股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司—华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产管理有限公司。截至2017年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等96只开放式基金，管理资产规模达到1478.85亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助

证券从业

姓名 职务 理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

徐宜宜 本基金的基金 2013-08-02 - 11年 管理学硕士，CFA（国际金

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经理 融分析师），FRM(金融风险

管理师），11年证券、基金

行业从业经历，具有基金

从业资格。曾在美国道富

全球投资管理公司担任对

冲基金助理、量化分析师

和风险管理师等职。2011

年1月加入华安基金管理

有限公司被动投资部从事

海外被动投资的研究工

作。2011年5月至2012年

12月担任上证龙头企业交

易型开放式指数证券投资

基金及其联接基金的基金

经理职务。2012年3月起

同时担任华安标普全球石

油指数证券投资基金的基

金经理。2013年7月起同

时担任华安易富黄金交易

型开放式证券投资基金的

基金经理。2013年8月起

同时担任华安易富黄金交

易型开放式证券投资基金

联接基金及本基金的基金

经理。2013年12月至2016

年9月同时担任华安中证

细分地产交易型开放式指

数证券投资基金的基金经

理。2014年8月起同时担

任华安国际龙头（DAX）

交易型开放式指数证券投

资基金及其联接基金的基

金经理。2017年4月起，

同时担任华安中证定向增

发事件指数证券投资基金

（LOF）的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风 第9页共50页

险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

4.3.2公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理 第10页共50页

有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5

日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间 第11页共50页

的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

纳斯达克100指数上半年表现优异。报告期内表现为单边上涨走势，以美元计价上涨16.78%。

我们认为影响纳斯达克100指数的走势的因素有以下几点：1）虽然美元6月再次加息，但美元指

数在低位徘徊，对科技股有利。2）科技股17年一季度业绩超预期。3）权重股苹果电脑、亚马逊、

谷歌、脸书的表现均带动了指数的上涨。纳斯达克100指数代表了美国的科技龙头企业，是全球资

产配置中有价值的组成部分。以人工智能为代表的新一代科技将促使新的商业模式的诞生，也将带来生产力的提升和财富的创造。截至6月30日，纳斯达克100指数的估值水平约26倍，历史上看处于较低水平。而企业利润增长预期为21%，自由现金流雄厚，呈现强者恒强的局面。据统计，纳斯达克100指数中最大的10只股票贡献了近40%的指数涨幅。 随着科技产业对人类社会影响的进一步加强以及资本垄断效应逐步显现，以大盘科技股为代表的纳指100之所以能脱颖而出，其背后有深刻的经济和社会基础。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，本基金份额净值为1.739元，本报告期份额净值增长率为11.98%，同

期业绩比较基准增长率为13.38%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们预计以成长股和高市盈率为代表的纳斯达克100指数经过季末短暂的调整，未来走势会相

对稳健向上。全球仍然处在新一轮科技创新的浪潮，科技股轻资产且现金流充裕，相信在2017年科

技股领跑市场的长期趋势不会改变。而纳斯达克100指数的成分股是科技股中的翘楚，估值并不存

在显着泡沫，未来表现依然偏乐观。

作为纳斯达克100指数基金的管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降

低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。

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4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

本基金本报告期内未实施利润分配。

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5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华安纳斯达克100指数证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 6,446,168.80 5,505,008.24

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 77,993,878.49 72,795,849.34

其中：股票投资 77,993,878.49 72,795,849.34

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 109,759.57 -

应收利息 6.4.7.5 587.00 550.90

应收股利 21,090.74 21,301.03

应收申购款 191,854.50 -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 84,763,339.10 78,322,709.51

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 1,358,789.78 791,450.73

应付管理人报酬 56,806.28 54,247.18

第14页共50页

应付托管费 17,751.97 16,952.25

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 - -

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 137,621.61 238,625.06

负债合计 1,570,969.64 1,101,275.22

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 47,837,953.67 49,711,723.72

未分配利润 6.4.7.10 35,354,415.79 27,509,710.57

所有者权益合计 83,192,369.46 77,221,434.29

负债和所有者权益总计 84,763,339.10 78,322,709.51

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.739元，基金份额总额47,837,953.67份。

6.2利润表

会计主体：华安纳斯达克100指数证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 9,258,093.65 -26,471.43

1.利息收入 9,047.78 7,693.63

其中：存款利息收入 6.4.7.11 9,047.78 7,693.63

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 2,378,302.17 276,177.18

其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,930,012.40 111,985.54

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 448,289.77 164,191.64

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 6,970,429.37 -307,596.63

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -124,814.61 -10,505.86

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 25,128.94 7,760.25

第15页共50页

减：二、费用 541,146.03 253,355.60

1．管理人报酬 6.4.10.2 320,315.05 102,499.73

2．托管费 6.4.10.2 100,098.41 32,031.12

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.19 2,359.39 1,363.52

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 118,373.18 117,461.23

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 8,716,947.62 -279,827.03

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,716,947.62 -279,827.03

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安纳斯达克100指数证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 49,711,723.72 27,509,710.57 77,221,434.29

净值）

二、本期经营活动产生的基 - 8,716,947.62 8,716,947.62

金净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 -1,873,770.05 -872,242.40 -2,746,012.45

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 11,464,930.37 8,405,685.03 19,870,615.40

2.基金赎回款 -13,338,700.42 -9,277,927.43 -22,616,627.85

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - - -

动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金 47,837,953.67 35,354,415.79 83,192,369.46

净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 15,101,920.70 6,288,483.38 21,390,404.08

净值）

二、本期经营活动产生的基 - -279,827.03 -279,827.03

金净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生 5,445,106.30 1,714,319.60 7,159,425.90

第16页共50页

的基金净值变动数（净值减

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 10,872,283.43 3,659,385.39 14,531,668.82

2.基金赎回款 -5,427,177.13 -1,945,065.79 -7,372,242.92

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - - -

动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金 20,547,027.00 7,722,975.95 28,270,002.95

净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

华安纳斯达克100指数证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下

简称“中国证监会”）证监许可[2013]10号文《关于核准华安纳斯达克100指数证券投资基金募集的

批复》的核准，由华安基金管理有限公司作为管理人向社会公开募集，基金合同于2013年8月2日

正式生效，首次设立募集规模为273,039,419.53份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不

定。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为美国道富银行(StateStreetBankandTrustCompany)。

本基金主要投资于纳斯达克100指数成份股、备选成份股，与纳斯达克100指数相关的公募基

金、上市交易型基金等，固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具、股指期货以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。本基金投资于纳斯达克100指数成份股、备选成份股以及与纳斯达克100指数相关的公募基金、上市交易型基金的比例不低于基金资产的85%，其中投资于与纳斯达克100指数相关的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产的10%；投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。

本基金的业绩比较基准为：纳斯达克100价格指数（Nasdaq100PriceIndex）收益率。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体 第17页共50页

会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财务

状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本会计期间不存在会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳

入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、

财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠

第18页共50页

政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财

政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他境内外相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税；

(2)基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收

法律和法规执行，在境内暂免征营业税或增值税和企业所得税；

(3)基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收

法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 6,446,168.80

定期存款 -

其他存款 -

合计 6,446,168.80

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 60,962,394.05 77,993,878.49 17,031,484.44

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 60,962,394.05 77,993,878.49 17,031,484.44

6.4.7.3衍生金融资产/负债

无余额。

第19页共50页

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 587.00

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

其他 -

合计 587.00

6.4.7.6其他资产

无余额。

6.4.7.7应付交易费用

无余额。

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 3,735.74

预提费用 133,885.87

其他应付款 -

合计 137,621.61

6.4.7.9实收基金

第20页共50页

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 49,711,723.72 49,711,723.72

本期申购 11,464,930.37 11,464,930.37

本期赎回（以“-”号填列） -13,338,700.42 -13,338,700.42

本期末 47,837,953.67 47,837,953.67

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 21,932,688.24 5,577,022.33 27,509,710.57

本期利润 1,746,518.25 6,970,429.37 8,716,947.62

本期基金份额交易产生的 -828,604.52 -43,637.88 -872,242.40

变动数

其中：基金申购款 5,247,073.27 3,158,611.76 8,405,685.03

基金赎回款 -6,075,677.79 -3,202,249.64 -9,277,927.43

本期已分配利润 - - -

本期末 22,850,601.97 12,503,813.82 35,354,415.79

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 8,985.21

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 -

其他 62.57

合计 9,047.78

6.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 9,967,110.90

减：卖出股票成本总额 8,037,098.50

买卖股票差价收入 1,930,012.40

6.4.7.13债券投资收益

第21页共50页

无。

6.4.7.14资产支持证券投资收益

无。

6.4.7.15衍生工具收益

无。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 448,289.77

基金投资产生的股利收益 -

合计 448,289.77

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 6,970,429.37

——股票投资 6,970,429.37

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 6,970,429.37

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 25,128.94

合计 25,128.94

6.4.7.19交易费用

第22页共50页

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 2,359.39

银行间市场交易费用 -

合计 2,359.39

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 24,795.19

信息披露费 69,424.36

银行汇划费用 130.00

指数使用费 24,023.63

合计 118,373.18

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售

机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构

美国道富银行 基金境外托管行

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

第23页共50页

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.4债券回购交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的管理费 320,315.05 102,499.73

其中：支付销售机构的客户维护费 123,674.47 38,352.36

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.80%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.80%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 100,098.41 32,031.12

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

第24页共50页

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

建设银行 3,566,391.21 7,887.47 1,552,793.60 6,705.15

道富银行 2,879,777.59 1,097.74 721,886.95 33.85

注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人道富银行保管，按适用利率或约定利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

第25页共50页

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

无。

6.4.13金融工具风险及管理

本基金是股票型指数基金，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括纳斯达克100指数成分股、备选成分股以及与纳斯达克100指数相关的公募基金、上市交易型基金等、固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过 第26页共50页

特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行以及其委托的境外托管行，并通过对交易对手的管理进行筛选，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，因此违约风险不重大。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

第27页共50页

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金等，其余金融资产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 6,446,168.80 - - - 6,446,168.80

交易性金融资产 - - - 77,993,878.49 77,993,878.49

应收证券清算款 - - - 109,759.57 109,759.57

应收利息 - - - 587.00 587.00

应收股利 - - - 21,090.74 21,090.74

应收申购款 - - - 191,854.50 191,854.50

资产总计 6,446,168.80 - - 78,317,170.30 84,763,339.10

负债

应付赎回款 - - - 1,358,789.78 1,358,789.78

应付管理人报酬 - - - 56,806.28 56,806.28

应付托管费 - - - 17,751.97 17,751.97

其他负债 - - - 137,621.61 137,621.61

负债总计 - - - 1,570,969.64 1,570,969.64

利率敏感度缺口 6,446,168.80 - - 76,746,200.66 83,192,369.46

第28页共50页

上年度末

2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 5,505,008.24 - - - 5,505,008.24

交易性金融资产 - - - 72,795,849.34 72,795,849.34

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - - 550.90 550.90

应收股利 - - - 21,301.03 21,301.03

应收申购款 - - - - -

资产总计 5,505,008.24 - - 72,817,701.27 78,322,709.51

负债

应付赎回款 - - - 791,450.73 791,450.73

应付管理人报酬 - - - 54,247.18 54,247.18

应付托管费 - - - 16,952.25 16,952.25

其他负债 - - - 238,625.06 238,625.06

负债总计 - - - 1,101,275.22 1,101,275.22

利率敏感度缺口 5,505,008.24 - - 71,716,426.05 77,221,434.29

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金于2017年06月30日未持有债券资产(2016年12月31日：同)，因此市场利率的变动对

于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

第29页共50页

美元

合计

折合人民币

以外币计价的资产

银行存款 4,265,059.47 4,265,059.47

交易性金融资产 77,993,878.49 77,993,878.49

应收申购款 - -

应收利息 22.63 22.63

应收股利 21,090.74 21,090.74

应收证券清算款 109,759.57 109,759.57

资产合计 82,389,810.90 82,389,810.90

以外币计价的负债

应付美元赎回款 316,787.74 316,787.74

应付美元赎回费 - -

负债合计 316,787.74 316,787.74

资产负债表外汇风险敞口净额 82,073,023.16 82,073,023.16

上年度末

2016年12月31日

项目

美元

合计

折合人民币

以外币计价的资产

银行存款 4,315,661.01 4,315,661.01

交易性金融资产 72,795,849.34 72,795,849.34

应收申购款 - -

应收利息 7.77 7.77

应收股利 21,301.03 21,301.03

应收证券清算款 - -

资产合计 77,132,819.15 77,132,819.15

以外币计价的负债

应付美元赎回款 - -

应付美元赎回费 - -

负债合计 - -

资产负债表外汇风险敞口净额 77,132,819.15 77,132,819.15

6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

第30页共50页

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

美元相对人民币升值5% 增加约410 增加约386

美元相对人民币贬值5% 减少约410 减少约386

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金采用完全复制法，跟踪标的指数，以完全按照标的指数成分股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成分股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如成分股流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，如采用优化方法计算最优化投资组合的个股权重比例，对投资组合管理进行适当变通和调整，以此构建本基金实际的投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中纳斯达克100指数成分股、

备选成分股，与纳斯达克100指数相关的公募基金、上市交易型基金的投资比例不低于基金资产的

85%，其中投资于与纳斯达克100指数相关的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产的

10%；投资于现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。此外，本基金

的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

第31页共50页

占基金资产 占基金资产

公允价值 净值比例 公允价值 净值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 77,993,878.49 93.75 72,795,849.34 94.27

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 77,993,878.49 93.75 72,795,849.34 94.27

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2017年6月30日 2016年12月31日

业绩比较基准上升5% 增加约337 增加约339

业绩比较基准下降5% 减少约337 减少约339

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本财务报表已于2017年8月23日经本基金的基金管理人批准。

7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 77,993,878.49 92.01

其中：普通股 77,993,878.49 92.01

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

第32页共50页

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 - -

资产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 6,446,168.80 7.60

8 其他各项资产 323,291.81 0.38

9 合计 84,763,339.10 100.00

7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）

美国 77,993,878.49 93.75

合计 77,993,878.49 93.75

7.3期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

信息技术 47,070,772.16 56.58

非必需消费品 16,738,117.60 20.12

保健 7,709,565.27 9.27

必需消费品 4,330,636.82 5.21

工业 1,428,361.93 1.72

电信服务 716,424.71 0.86

合计 77,993,878.49 93.75

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

公司名称 公司名称 所在证 所属国家 占基金资

序号 (英文) (中文) 证券代码 券市场 (地区) 数量（股） 公允价值 产净值比

例（％）

1 APPLE 苹果公司 AAPLUS 纳斯达 美国 9,800 9,561,361.06 11.49

INC 克市场

第33页共50页

MICROS 纳斯达

2 OFT 微软 MSFTUS 克市场 美国 14,500 6,770,911.18 8.14

CORP

AMAZO 亚马逊公 纳斯达

3 N.COM 司 AMZNUS 克市场 美国 900 5,901,857.28 7.09

INC

4 GOOGLE 谷歌公司 GOOGLUS 纳斯达 美国 800 5,038,419.35 6.06

INC-CLA 克市场

5 GOOGLE 谷歌公司 GOOGUS 纳斯达 美国 800 4,924,880.41 5.92

INC-CLC 克市场

6 FACEBO Facebook FBUS 纳斯达 美国 4,300 4,398,035.32 5.29

OKINC 公司 克市场

COMCAS

7 T 康卡斯特 CMCSAUS 纳斯达 美国 8,300 2,188,375.08 2.63

CORP-CL 克市场

ASSA

8 INTEL 英特尔公 INTCUS 纳斯达 美国 8,600 1,965,687.00 2.36

CORP 司 克市场

CISCO 纳斯达

9 SYSTEM 思科 CSCOUS 克市场 美国 8,900 1,887,144.61 2.27

SINC

10 AMGEN 安进 AMGNUS 纳斯达 美国 1,400 1,633,456.88 1.96

INC 克市场

KRAFT 卡夫亨氏 纳斯达

11 HEINZ 公司 KHCUS 克市场 美国 2,200 1,276,351.16 1.53

CO/THE

PRICELI 普利斯林 纳斯达

12 NE.COM 公司 PCLNUS 克市场 美国 100 1,267,165.07 1.52

INC

AVAGO 安华高科

13 TECHNO技有限公 AVGOUS 纳斯达 美国 800 1,263,019.14 1.52

LOGIES 司 克市场

LTD

14 CELGENCelgene公 CELGUS 纳斯达 美国 1,400 1,231,707.86 1.48

ECORP 司 克市场

GILEAD Gilead科 纳斯达

15 SCIENCE 学 GILDUS 克市场 美国 2,400 1,150,780.88 1.38

SINC

CHARTE

R Charter通 纳斯达

16 COMMU 信公司 CHTRUS 克市场 美国 490 1,118,158.75 1.34

NICATIO

N-A

17 WALGREWalgreens WBAUS 纳斯达 美国 2,000 1,061,006.53 1.28

第34页共50页

ENS 公司 克市场

BOOTS

ALLIAN

CEINC

STARBU 纳斯达

18 CKS 星巴克 SBUXUS 克市场 美国 2,600 1,027,039.69 1.23

CORP

19 QUALCO高通公司 QCOMUS 纳斯达 美国 2,700 1,010,022.39 1.21

MMINC 克市场

20 NVIDIANVIDIA公 NVDAUS 纳斯达 美国 1,000 979,307.26 1.18

CORP 司 克市场

TEXAS

21 INSTRU 德州仪器 TXNUS 纳斯达 美国 1,800 938,078.27 1.13

MENTS 克市场

INC

COSTCO

22 WHOLES好市多批 COSTUS 纳斯达 美国 800 866,743.83 1.04

ALE 发 克市场

CORP

ADOBE 纳斯达

23 SYSTEM 奥多比 ADBEUS 克市场 美国 900 862,354.02 1.04

SINC

24 NETFLIX奈飞公司 NFLXUS 纳斯达 美国 800 809,730.48 0.97

INC 克市场

PAYPAL PayPal公 纳斯达

25 HOLDIN 司 PYPLUS 克市场 美国 2,200 799,880.51 0.96

GSINC

MONDE

LEZ Mondelez 纳斯达

26 INTERN 国际公司 MDLZUS 克市场 美国 2,700 789,983.11 0.95

ATIONA

LINC-A

BIOGEN 纳斯达

27 IDEC 生物基因 BIIBUS 克市场 美国 400 735,320.47 0.88

INC

REGENE

RON 再生元制 纳斯达

28 PHARM 药 REGNUS 克市场 美国 200 665,435.76 0.80

ACEUTI

CALS

29 CSX CSX公司 CSXUS 纳斯达 美国 1,600 591,378.02 0.71

CORP 克市场

30 T-MOBIL T-Mobile TMUSUS 纳斯达 美国 1,400 574,929.78 0.69

EUSINC 公司 克市场

第35页共50页

AUTOMA

TIC 纳斯达

31 DATA ADP公司 ADPUS 克市场 美国 800 555,284.02 0.67

PROCES

SING

APPLIED 纳斯达

32 MATERI 应用材料 AMATUS 克市场 美国 1,900 531,715.88 0.64

ALSINC

ACTIVIS 动视暴雪

33 ION 股份有限 ATVIUS 纳斯达 美国 1,300 507,002.87 0.61

BLIZZAR 公司 克市场

DINC

TESLA 特斯拉汽 纳斯达

34 MOTORS 车公司 TSLAUS 克市场 美国 200 489,938.16 0.59

INC

BAIDU

35 INC- 百度 BIDUUS 纳斯达 美国 400 484,667.67 0.58

SPON 克市场

ADR

MARRIO

TT 纳斯达

36 INTERN 万豪国际 MARUS 克市场 美国 700 475,678.04 0.57

ATIONA

L-CLA

COGNIZ

ANT 高知特科 纳斯达

37 TECH 技公司 CTSHUS 克市场 美国 1,000 449,820.16 0.54

SOLUTI

ONS-A

38 EBAY 电子湾 EBAYUS 纳斯达 美国 1,900 449,467.89 0.54

INC 克市场

EXPRES

S 纳斯达

39 SCRIPTS 快捷药方 ESRXUS 克市场 美国 1,000 432,477.70 0.52

HOLDIN

GCO

ELECTR

40 ONIC 电子艺界 EAUS 纳斯达 美国 600 429,713.74 0.52

ARTS 克市场

INC

41 JD.COM 京东 JDUS 纳斯达 美国 1,600 425,107.15 0.51

INC-ADR 克市场

MICRON 纳斯达

42 TECHNO美光技术 MUUS 克市场 美国 2,000 404,567.17 0.49

LOGY

第36页共50页

INC

43 INTUIT Intuit公司 INTUUS 纳斯达 美国 400 359,883.23 0.43

INC 克市场

VERTEX

PHARM 维特制药 纳斯达

44 ACEUTI 股份有限 VRTXUS 克市场 美国 400 349,206.77 0.42

CALS 公司

INC

TWENTY

-FIRST 纳斯达

45 CENTUR 新闻集团 FOXAUS 克市场 美国 1,800 345,575.69 0.42

YFOX

INC

ANALOG 纳斯达

46 DEVICES模拟器件 ADIUS 克市场 美国 646 340,473.21 0.41

INC

MONSTE

47 R 怪兽饮料 MNSTUS 纳斯达 美国 1,000 336,552.19 0.40

BEVERA 公司 克市场

GECORP

48 FISERV Fiserv公司 FISVUS 纳斯达 美国 400 331,512.04 0.40

INC 克市场

AMERIC

AN 纳斯达

49 AIRLINE 美国航空 AALUS 克市场 美国 900 306,799.03 0.37

SGROUP

INC

WESTER

50 N 西部数据 WDCUS 纳斯达 美国 500 300,105.92 0.36

DIGITAL 公司 克市场

CORP

TWENTY

-FIRST 纳斯达

51 CENTUR 新闻集团 FOXUS 克市场 美国 1,500 283,203.79 0.34

YFOX-

B

ROSS Ross商店 纳斯达

52 STORES 有限公司 ROSTUS 克市场 美国 700 273,760.28 0.33

INC

53 PACCAR 帕卡 PCARUS 纳斯达 美国 600 268,428.83 0.32

INC 克市场

54 MYLAN 迈兰实验 MYLUS 纳斯达 美国 1,000 262,982.21 0.32

INC 室 克市场

55 CTRIP.C Ctrip公司 CTRPUS 纳斯达 美国 700 255,408.43 0.31

OM 克市场

第37页共50页

INTERN

ATIONA

L-ADR

ALEXIO

N

56 PHARM Alexion制 ALXNUS 纳斯达 美国 300 247,272.37 0.30

ACEUTI 药公司 克市场

CALS

INC

BIOMAR

IN BioMarin 纳斯达

57 PHARM 制药公司 BMRNUS 克市场 美国 400 246,100.40 0.30

ACEUTI

CALINC

DOLLARDollarTree 纳斯达

58 TREE 公司 DLTRUS 克市场 美国 500 236,833.02 0.28

INC

59 ILLUMINIllumina公 ILMNUS 纳斯达 美国 200 235,098.78 0.28

AINC 司 克市场

SIRIUS

60 XM SiriusXM SIRIUS 纳斯达 美国 6,300 233,452.60 0.28

HOLDIN 公司 克市场

GSI

LIBERTY

61 GLOBAL自由全球 LBTYKUS 纳斯达 美国 1,100 232,348.37 0.28

PLC-SER 克市场

IESC

62 PAYCHE Paychex PAYXUS 纳斯达 美国 600 231,440.60 0.28

XINC 公司 克市场

63 CERNER 塞纳公司 CERNUS 纳斯达 美国 500 225,147.18 0.27

CORP 克市场

CHECK Check

64 POINT Point软件 CHKPUS 纳斯达 美国 300 221,685.47 0.27

SOFTWA 技术有限 克市场

RETECH 公司

65 AUTODE 欧特克 ADSKUS 纳斯达 美国 300 204,898.50 0.25

SKINC 克市场

66 EXPEDIA 艾派迪 EXPEUS 纳斯达 美国 200 201,809.38 0.24

INC 克市场

67 SYMANT赛门铁克 SYMCUS 纳斯达 美国 1,000 191,376.80 0.23

ECCORP 克市场

68 XILINX 赛灵思 XLNXUS 纳斯达 美国 400 174,291.76 0.21

INC 克市场

69 INCYTEIncyte公司 INCYUS 纳斯达 美国 200 170,592.94 0.21

第38页共50页

CORP 克市场

DISH

70 NETWODISH网络 DISHUS 纳斯达 美国 400 170,064.54 0.20

RK 公司 克市场

CORP-A

71 CAINC 冠群国际 CAUS 纳斯达 美国 700 163,459.50 0.20

克市场

O'REILL

Y O'Reilly 纳斯达

72 AUTOM 汽车股份 ORLYUS 克市场 美国 100 148,183.23 0.18

OTIVE 有限公司

INC

73 FASTEN 快扣公司 FASTUS 纳斯达 美国 500 147,444.82 0.18

ALCO 克市场

VODAFO

NE 纳斯达

74 GROUP 沃达丰 VODUS 克市场 美国 727 141,494.93 0.17

PLC-SP

ADR

VIACOM维亚康姆 纳斯达

75 INC-CLA 公司 VIABUS 克市场 美国 600 136,449.96 0.16

SSB

SEAGAT

76 E 希捷科技 STXUS 纳斯达 美国 500 131,254.00 0.16

TECHNO 公司 克市场

LOGY

HENRY 亨利香恩 纳斯达

77 SCHEIN 公司 HSICUS 克市场 美国 100 123,985.07 0.15

INC

LIBERTY自由媒体 纳斯达 美国

78 INTERA QVCAUS 700 116,370.64 0.14

公司-互动 克市场

CTIVE

VERISK

79 ANALYTVerisk分析 纳斯达 美国

ICS VRSKUS 200 114,311.23 0.14

公司 克市场

INC-CLA

SSA

CITRIX 纳斯达

80 SYSTEM 思杰系统 CTXSUS 克市场 美国 200 107,821.35 0.13

SINC

AKAMAI

81 TECHNO阿卡迈技 AKAMUS 纳斯达 美国 300 101,229.86 0.12

LOGIES 术公司 克市场

INC

82 MATTEL 美泰 MATUS 纳斯达 美国 600 87,511.70 0.11

第39页共50页

INC 克市场

LIBERTY自由国际 纳斯达

83 GLOBAL传媒公司 LBTYAUS 克市场 美国 400 87,037.49 0.10

PLC-A

TRACTO

R 拖拉机供 纳斯达

84 SUPPLY 应公司 TSCOUS 克市场 美国 200 73,448.04 0.09

COMPAN

Y

DISCOV

ERY 探索传播 纳斯达

85 COMMU 公司 DISCKUS 克市场 美国 400 68,313.05 0.08

NICATIO

NS-C

LIBERTY Liberty 纳斯达

86 VENTUR Ventures LVNTAUS 克市场 美国 142 50,301.14 0.06

ES-S

DISCOV

ERY 探索传播 纳斯达

87 COMMU 公司 DISCAUS 克市场 美国 200 34,996.55 0.04

NICATIO

NS-A

7.5报告期内股票投资组合的重大变动

7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

占期初基金

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例

（％）

1 GOOGLEINC-CLA GOOGLUS 1,364,346.88 1.77

2 GOOGLEINC-CLC GOOGUS 1,334,620.71 1.73

3 COMCASTCORP-CLASS CMCSAUS 1,079,258.25 1.40

A

4 MICROSOFTCORP MSFTUS 282,596.89 0.37

5 APPLEINC AAPLUS 195,924.59 0.25

6 ANALOGDEVICESINC ADIUS 191,896.71 0.25

7 CSXCORP CSXUS 146,402.74 0.19

8 WESTERNDIGITAL WDCUS 122,355.52 0.16

CORP

9 CTRIP.COM CTRPUS 118,096.31 0.15

INTERNATIONAL-ADR

10 NVIDIACORP NVDAUS 104,292.93 0.14

11 TWENTY-FIRST FOXAUS 93,403.75 0.12

第40页共50页

CENTURYFOXINC

12 DISHNETWORK DISHUS 87,996.52 0.11

CORP-A

13 PACCARINC PCARUS 86,406.96 0.11

VERTEX

14 PHARMACEUTICALS VRTXUS 84,912.50 0.11

INC

15 PAYCHEXINC PAYXUS 80,510.64 0.10

16 CHECKPOINT CHKPUS 78,364.05 0.10

SOFTWARETECH

17 AUTODESKINC ADSKUS 75,748.74 0.10

18 SYMANTECCORP SYMCUS 61,137.00 0.08

19 VODAFONEGROUP VODUS 58,752.66 0.08

PLC-SPADR

20 SEAGATE STXUS 57,129.13 0.07

TECHNOLOGY

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

本期累计卖出 占期初基金

序号 公司名称（英文） 证券代码 金额 资产净值比例

（％）

1 COMCASTCORP-CLASSA CMCSA 1,434,684.24 1.86

US

2 PRICELINE.COMINC PCLNUS 1,064,856.64 1.38

3 APPLEINC AAPLUS 632,767.95 0.82

4 ALTABAINC AABAUS 588,957.89 0.76

5 MICROSOFTCORP MSFTUS 526,894.91 0.68

6 NXPSEMICONDUCTORSNV NXPIUS 444,547.50 0.58

7 CISCOSYSTEMSINC CSCOUS 438,797.64 0.57

8 GILEADSCIENCESINC GILDUS 381,275.68 0.49

9 STARBUCKSCORP SBUXUS 323,694.48 0.42

10 KRAFTHEINZCO/THE KHCUS 316,139.29 0.41

11 CELGENECORP CELGUS 311,083.22 0.40

12 QUALCOMMINC QCOMUS 273,721.79 0.35

13 TEXASINSTRUMENTSINC TXNUS 267,317.83 0.35

14 MONDELEZINTERNATIONALINC-A MDLZUS 243,571.63 0.32

15 CHARTERCOMMUNICATION-A CHTRUS 234,290.57 0.30

16 WALGREENSBOOTSALLIANCEINC WBAUS 232,971.77 0.30

17 AMGENINC AMGNUS 228,936.53 0.30

18 PAYPALHOLDINGSINC PYPLUS 220,215.47 0.29

19 FACEBOOKINC FBUS 209,333.09 0.27

第41页共50页

20 BIOGENIDECINC BIIBUS 198,913.16 0.26

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额 6,264,698.28

卖出收入（成交）总额 9,967,110.90

7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

7.11投资组合报告附注

7.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 109,759.57

3 应收股利 21,090.74

4 应收利息 587.00

第42页共50页

5 应收申购款 191,854.50

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 323,291.81

7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

7.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。

8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

10,737 4,455.43 1,500,135.10 3.14% 46,337,818.57 96.86%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本基金的基金管理人所有从业人员持有本基金份额总量为0。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

9开放式基金份额变动

单位：份

第43页共50页

基金合同生效日（2013年8月2日）基金份额总额 273,039,404.32

本报告期期初基金份额总额 49,711,723.72

本报告期基金总申购份额 11,464,930.37

减：本报告期基金总赎回份额 13,338,700.42

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 47,837,953.67

10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人重大人事变动如下：

2017年8月9日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，章

国富先生不再担任本基金管理人的副总经理。

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

无。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

Barclays - - - - --

CapitalAsia

第44页共50页

Limited

GoldmanSachs

(Asia)Limited - - - - --

Liability

Company

InstinetPacific - - - - --

ServicesLtd

BMOCapital - - - - --

MarketsLtd

MerrillLynch

PierceFenner - 3,150,169.26 19.55% 591.61 27.61%-

&Smith

Incorporated

MorganStanley

&Co. - 12,965,740.13 80.45% 1,551.22 72.39%-

International

PLC

注：QDII基金与特定账户：

1、券商专用交易单元选择标准：

选择能够提供高质量的研究服务、交易服务和清算支持，具有良好声誉和财务状况的国内外经纪商。具体标准如下：

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（2）具备高效、安全的通讯条件；可靠、诚信，能够公平对待所有客户，有效执行投资指令，取得较高质量的交易成交结果，交易差错少，并能满足基金运作高度保密的要求；

（3）交易和清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳定安全等；

（4）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（5）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

QDII券商选择程序：

(1)对候选券商的综合服务进行评估

由全球投资部、指数与量化投资事业总部牵头并组织有关人员依据券商选择标准和《券商服务评价办法》，对候选券商研究服务质量和综合实力进行评估。

(2)填写《新增券商申请审核表》

牵头部门汇总对各候选券商的综合评估结果，择优选出拟新增券商，填写《新增券商申请审核 第45页共50页

表》，对拟新增券商的必要性和合规性进行阐述。

(3)候选券商名单提交分管领导审批

公司分管领导对相关部门提交的《新增券商申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

(4)与相关券商进行开户工作

交易部QDII交易员与对应选择券商进行开户工作，完成后，通知IT以及运营部门完成后续相

关设置。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

无。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易 基金交易

成 占当期 占当期 占当期权 占当期基

券商名称 交 债券成 成交 回购成 成交 证成交总 成交 金成交总

金 交总额 金额 交总额 金额 额的比例 金额 额的比例

额 的比例 的比例

BarclaysCapital - - - - - - - -

AsiaLimited

GoldmanSachs

(Asia)Limited - - - - - - - -

LiabilityCompany

InstinetPacific - - - - - - - -

ServicesLtd

BMOCapital - - - - - - - -

MarketsLtd

MerrillLynch

PierceFenner& - - - - - - - -

Smith

Incorporated

MorganStanley&

Co.International - - - - - - - -

PLC

10.8其他重大事件

法定披露日

序号 公告事项 法定披露方式

期

1 华安基金关于增加民生银行为华安旗下部分 《上海证券报》、《证券时 2017-01-05

第46页共50页

基金代理销售机构的公告 报》、《中国证券报》和公

司网站

华安基金管理有限公司关于华安纳斯达克 《上海证券报》、《证券时

2 100指数证券投资基金恢复定期定额投资业 报》、《中国证券报》和公 2017-01-05

务的公告 司网站

关于旗下部分基金增加济安财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时

3 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-11

司网站

华安纳斯达克100指数证券投资基金因境外 《上海证券报》、《证券时

4 主要市场节假日暂停赎回及定期定额投资的 报》、《中国证券报》和公 2017-01-11

公告 司网站

关于旗下部分基金增加泰诚财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时

5 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-18

司网站

关于旗下部分基金增加华福证券为销售机构 《上海证券报》、《证券时

6 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-26

司网站

关于旗下部分基金增加北京肯特瑞为销售机 《上海证券报》、《证券时

7 构并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-08

司网站

关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券时

8 式费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-13

司网站

关于旗下部分基金增加海峡银行为销售机构 《上海证券报》、《证券时

9 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-15

司网站

华安基金管理有限公司关于华安纳斯达克 《上海证券报》、《证券时

10 100指数证券投资基金因境外主要市场节假 报》、《中国证券报》和公 2017-02-15

日暂停赎回及定投的公告 司网站

关于旗下部分基金增加朝阳永续为销售机构 《上海证券报》、《证券时

11 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-22

司网站

《上海证券报》、《证券时

12 华安基金关于参加平安银行优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-22

司网站

关于旗下部分基金增加华夏财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时

13 的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-21

司网站

关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券时

14 率优惠活动时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-28

司网站

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时

15 加通华财富为销售机构并参加费率优惠活动 报》、《中国证券报》和公 2017-04-06

的公告 司网站

第47页共50页

华安基金管理有限公司关于华安纳斯达克 《上海证券报》、《证券时

16 100指数证券投资基金因境外主要市场节假 报》、《中国证券报》和公 2017-04-11

日暂停赎回及定期定额投资的公告 司网站

《上海证券报》、《证券时

17 华安基金关于参加华宝证券优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-12

司网站

关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券时

18 通银行费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-22

司网站

《上海证券报》、《证券时

19 关于“微钱宝”快速取现服务升级的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-25

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

20 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-25

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

21 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-26

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

22 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-27

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

23 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-28

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

24 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-29

司网站

关于旗下部分基金增加晋商银行为销售机构 《上海证券报》、《证券时

25 的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-03

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

26 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-03

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

27 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-04

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

28 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-06

司网站

关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券时

29 式费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-10

司网站

30 关于旗下部分基金增加武汉伯嘉为销售机构 《上海证券报》、《证券时 2017-05-17

并参加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公

第48页共50页

司网站

关于旗下部分基金增加中民财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时

31 并参加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-07

司网站

华安基金关于参加上海农商行优惠活动的公 《上海证券报》、《证券时

32告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-07

司网站

关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券时

33 率优惠活动时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-27

司网站

华安基金管理有限公司关于华安纳斯达克 《上海证券报》、《证券时

34 100指数证券投资基金因境外主要市场节假 报》、《中国证券报》和公 2017-06-29

日暂停赎回的公告 司网站

注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。

11影响投资者决策的其他重要信息

11.1影响投资者决策的其他重要信息

无。

12备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、《华安纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》

2、《华安纳斯达克100指数证券投资基金招募说明书》

3、《华安纳斯达克100指数证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准华安纳斯达克100指数证券投资基金设立的文件；

5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

7、基金托管人业务资格批件和营业执照；

8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；

12.2存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。

第49页共50页

12.3查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司

二〇一七年八月二十五日

第50页共50页
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