华安现金富利投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年四月十一日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 7 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......7

2.5 其他相关资料......7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......11
§4 管理人报告 ......12

4.1 基金管理人及基金经理情况......12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......17
§5 托管人报告 ......17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......17
§6 审计报告 ......17

6.1 审计意见......18

6.2 形成审计意见的基础......18

6.3 管理层和治理层对财务报表的责任......18

6.4 注册会计师对财务报表审计的责任......19
§7 年度财务报表 ......20

7.1 资产负债表......20

7.2 利润表......21

7.3 所有者权益（基金净值）变动表......23

7.4 报表附注......24
§8 投资组合报告 ......52

8.1 期末基金资产组合情况......52

8.2 债券回购融资情况......52

8.3 基金投资组合平均剩余期限......53

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......54

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......54


8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......54

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......55

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......55

8.9 投资组合报告附注......55
§9 基金份额持有人信息 ......56

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......56

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......57

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......57

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......57
§10 开放式基金份额变动 ......58
§11 重大事件揭示......58

11.1 基金份额持有人大会决议......58

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......58

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......58

11.4 基金投资策略的改变......58

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......58

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......58

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......59

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ......60

11.9 其他重大事件......60
12 影响投资者决策的其他重要信息......63
§13 备查文件目录 ......64

13.1 备查文件目录......64

13.2 存放地点......64

13.3 查阅方式......64

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华安现金富利投资基金

基金简称 华安现金富利货币

基金主代码 040003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003 年 12 月 30 日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,909,657,607.49 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 华安现金富利货币 A 华安现金富利货币 B

下属分级基金的交易代码 040003 041003

报告期末下属分级基金的份额总

额 509,163,810.73 份 2,400,493,796.76 份

2.2 基金产品说明

本基金的投资目标是在资本保全的情况下，确保基金资产的高流动性，追
投资目标

求稳健的当期收益，并为投资者提供暂时的流动性储备。

基金管理人将充分发挥自身的研究力量，利用公司研究开发的各种数量模
型工具，采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，发现和捕捉短期资
金市场的机会，实现基金的投资目标。

1、资产配置策略：

本基金在实际操作中将主要依据各短期金融工具细分市场的规模、流动性
投资策略

和当时的利率环境，建立动态规划模型，通过求解确定不同资产配置比例
和同类资产的基于不同利率期限结构的配置比例。

2、其它操作策略：

套利操作：根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征，动态调整基金
资产在各个细分市场之间的配置比例。比如，当交易所市场回购利率高于


银行间市场回购利率时，可通过增加交易所市场回购的配置比例，或在银
行间市场融资、交易所市场融券而实现跨市场套利。

期差操作：根据各细分市场中不同品种的风险收益特征，动态调整不同利
率期限结构品种的配置比例。比如，短期回购利率低于长期回购利率时，
在既定的变现率水平下，可通过增长长期回购的配置比例，或短期融资、
长期融券而实现跨品种套利。

滚动配置：根据具体投资品种的市场特性，采用持续投资的方法，以提高
基金资产的整体变现能力。例如，对 N 天期回购协议可每天进行等量配
置，而提高配置在回购协议上的基金资产的流动性。

利率预期：在深入分析财政、货币政策以及短期资金市场、资本市场资金
面的情况和流动性的基础上，对利率走势形成合理预期，并据此调整基金
资产配置策略。

以当期银行个人活期储蓄利率（税前）作为衡量本基金操作水平的比较基
业绩比较基准

准。

本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风险、流动性风险、
管理风险、技术风险等)，但由于本基金是以短期金融工具投资为主的低
风险收益特征

风险开放式基金，上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面
临的风险为：利率风险 信用风险，流动性风险等。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 薛珍 郭明

信 息 披 露

联系电话 021-38969999 010-66105799

负责人

电子邮箱 service@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008850099 95588

传真 021-68863414 010-66105798

中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街55

注册地址

世纪大道8号国金中心二期31 号


－32层

中国（上海）自由贸易试验区

办公地址 世纪大道8号国金中心二期31 北京市西城区复兴门内大街55

－32层 号

邮政编码 200120 100140

法定代表人 朱学华 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn

基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31
层、32 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

普华永道中天会计师事务所(特殊 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2
会计师事务所

普通合伙) 号楼普华永道中心 11 楼

上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31
注册登记机构 华安基金管理有限公司

层、32 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2019 年 2018 年 2017 年

3.1.1 期间数据和指

华安现金 华安现金 华安现金 华安现金 华安现金 华安现金
标

富利货币A 富利货币 B 富利货币A 富利货币 B 富利货币A 富利货币 B

12,533,089. 113,125,10 23,291,236. 543,839,15 33,072,470. 685,697,38
本期已实现收益

67 7.44 80 4.09 89 9.41

本期利润 12,533,089. 113,125,10 23,291,236. 543,839,15 33,072,470. 685,697,38


67 7.44 80 4.09 89 9.41

本期净值收益率 2.1876% 2.4329% 3.1443% 3.3916% 3.7619% 4.0106%

2019 年末 2018 年末 2017 年末

3.1.2 期末数据和指

华安现金富 华安现金富 华安现金富 华安现金富 华安现金富 华安现金富
标

利货币 A 利货币 B 利货币 A 利货币 B 利货币 A 利货币 B

期末基金资产净 509,163,81 2,400,493,7 628,847,48 3,327,300,6 828,869,82 26,133,007,
值 0.73 96.76 0.16 00.77 9.66 112.55

期末基金份额净

值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

2019 年末 2018 年末 2017 年末

3.1.3 累计期末指标 华安现金 华安现金 华安现金 华安现金 华安现金 华安现金

富利货币A 富利货币 B 富利货币A 富利货币 B 富利货币A 富利货币 B

累计净值收益率 60.0645% 41.1923% 56.6380% 37.8391% 51.8636% 33.3180%

注：1、本基金收益分配按月结转份额。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．华安现金富利货币 A：

份额净值收 业绩比较基

份额净值收 业绩比较基

阶段 益率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④
益率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 0.5400% 0.0006% 0.0882% 0.0000% 0.4518% 0.0006%

过去六个月 1.0526% 0.0009% 0.1764% 0.0000% 0.8762% 0.0009%

过去一年 2.1876% 0.0008% 0.3500% 0.0000% 1.8376% 0.0008%

过去三年 9.3652% 0.0025% 1.0500% 0.0000% 8.3152% 0.0025%

过去五年 15.7558% 0.0028% 1.7510% 0.0000% 14.0048% 0.0028%

自基金合同生效 60.0645% 0.0054% 7.6719% 0.0000% 52.3926% 0.0054%
起至今
2．华安现金富利货币 B：


份额净值收 业绩比较基

份额净值收 业绩比较基

阶段 益率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④
益率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 0.6008% 0.0006% 0.0882% 0.0000% 0.5126% 0.0006%

过去六个月 1.1748% 0.0009% 0.1764% 0.0000% 0.9984% 0.0009%

过去一年 2.4329% 0.0008% 0.3500% 0.0000% 2.0829% 0.0008%

过去三年 10.1539% 0.0025% 1.0500% 0.0000% 9.1039% 0.0025%

过去五年 17.1516% 0.0028% 1.7510% 0.0000% 15.4006% 0.0028%

自基金合同生效 41.1923% 0.0041% 3.7097% 0.0000% 37.4826% 0.0041%
起至今

注：自 2009 年 12 月 23 日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A 级

基金份额和 B 级基金份额。详情请参阅相关公告。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较

华安现金富利投资基金

自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2003 年 12 月 30 日至 2019 年 12 月 31 日)

1、华安现金富利货币 A
2、华安现金富利货币 B


注：自 2009 年 12 月 23 日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A 级
基金份额和 B 级基金份额。详情请参阅相关公告。
3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安现金富利投资基金

过去五年基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图

1、华安现金富利货币 A

2、华安现金富利货币 B

注：自 2009 年 12 月 23 日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A 级
基金份额和 B 级基金份额。详情请参阅相关公告。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
华安现金富利货币 A：

单位：人民币元

已按再投资 直接通过应付赎

年度利润分配合

年度 形式转实收 回款转出金额 应付利润本年变动 备注
计

基金

2019 年 12,975,539.2 -212,167.27 -230,282.29 12,533,089.67 -

3

2018 年 26,893,134.0 -2,264,389.55 -1,337,507.72 23,291,236.80 -

7

2017 年 33,723,705.2 -1,552,117.98 900,883.65 33,072,470.89 -

2

合计 73,592,378.5

2 -4,028,674.80 -666,906.36 68,896,797.36 -

华安现金富利货币 B：

单位：人民币元

年度 已按再投资 直接通过应付赎 应付利润本年变动 年度利润分配合 备注


形式转实收 回款转出金额 计

基金

2019 年 98,744,549.4 16,524,118.05 -2,143,560.02 113,125,107.44 -

1

2018 年 487,226,229. 91,677,911.44 -35,064,987.00 543,839,154.09 -

65

2017 年 545,160,054. 116,367,827.55 24,169,507.04 685,697,389.41 -

82

合计 1,131,130,83

3.88 224,569,857.04 -13,039,039.98 1,342,661,650.94 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国内

首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公
司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、西安、成都、
广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司——华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资

产管理有限公司。截至 2019 年 12 月 31 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华

安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元
收益债券等 129 只开放式基金，管理资产规模达到 3,516.57 亿元人民币。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

硕士研究生，9 年债券、基金行业
从业经验。曾任上海国际货币经
本基金的 纪公司债券经纪人。2010 年 8 月
孙丽娜 基金经理 2014-10-30 - 9 年 加入华安基金管理有限公司，先
后担任债券交易员、基金经理助
理。2014 年 8 月至 2017 年 7 月，
担任华安日日鑫货币市场基金及


华安汇财通货币市场基金的基金
经理，2014年 8月至 2015年1 月，
同时担任华安七日鑫短期理财债
券型证券投资基金的基金经理。
2014年10月起同时担任本基金的
基金经理。2015 年 2 月起担任华
安年年盈定期开放债券型证券投
资基金的基金经理。2015 年 6 月
起同时担任华安添颐养老混合型
发起式证券投资基金的基金经
理。2016 年 10 月至 2018 年 1 月，
同时担任华安安润灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理。
2016 年 12 月起，同时担任华安新
丰利灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2017 年 3 月起，
同时担任华安现金宝货币市场基
金的基金经理。2018 年 5 月起，
同时担任华安日日鑫货币市场基
金的基金经理。2018 年 9 月起，
同时担任华安安浦债券型证券投
资基金的基金经理。2019 年 11 月
起，同时担任华安鑫福 42 个月定
期开放债券型证券投资基金的基
金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平
交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投
资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合

经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。


本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为1 次，未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年，全球主要经济体增长动能趋缓，中美贸易摩擦由激化走向缓和，国际贸易和投资活动大体平稳。国内宏观经济缓中趋稳，财政政策加力提效，货币政策偏友好，去年流动性基本合理充裕，中小企业融资难融资贵有明显改善。通胀中枢受猪肉涨价影响明显抬升。债券市场收益率趋势性下行，信用利差和期限利差显著压缩。

本基金致力于在流动性和安全性的基础上追求收益。组合平均剩余期限较短，主要配置逆回购和存款。同时择时进行短融和存单的波段操作增厚收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

华安现金富利货币 A

投资回报：2.1876% 比较基准：0.35%

华安现金富利货币 B

投资回报：2.4329% 比较基准：0.35%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2020 年，海内外新冠疫情演变和防控进程将深刻影响宏观基本面的运行。疫情对经济的冲击主要是短期的，疫情过后经济将回归原有运行趋势。随着未来投资、生产和消费的逐步恢复，中国经济结构改善、质量提高的态势不会改变。因为疫情，财政政策将更加积极，货币政策将延续宽松，通过政策工具组合重点支持受疫情影响的民营中小企业。疫情在全球范围内的爆发将引发物资紧缺，未来通胀有上行的隐患。利率短期整体偏震荡，未来政策出台和经济活动改善之后，中期有调整压力。

本基金将把握流动性阶段性收紧的时点，积极配置存款和逆回购，通过短融和存单的波段操作，努力为持有人赚取收益。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，公司合规监察稽核部从维护基金份额持有人利益、保障基金的合规运作出发，重点在法律事务、合规管理、内部稽核、信息披露、反洗钱、员工行为规范等方面开展工作，深化员工的合规意识，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。

监察稽核工作重点集中于以下几个方面：

（1）继续深化“主动合规”的管理理念，积极开展形式多样的合规教育培训，强化全体员工的合规意识和风险控制意识，推动公司建立良好的内控环境和合规文化。

（2）积极落实《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法规要求,督促各项工作稳妥、有序开展。

（3）强化内控建设，推动落实公司投资、运营业务操作流程标准化，细化各相关部门在各业务环节的操作流程及工作职责，降低操作风险。

（4）构建贯穿公司各业务和产品条线的合规咨询服务体系，积极参与新产品、新业务评估工作，提供合规意见和建议，保障新产品、新业务合规开展。

（5）对公司内部重要规章制度、重大决策、产品和业务方案、重要法律文本、对外披露材料、宣传推介材料等进行合规性审查，严把合规质量关。

（6）定期组织开展内部审计、专项稽核、合规有效性评估，对公司前中后各业务环节开展自查自纠，及时排除风险隐患和漏洞，促进合规和内控管理水平的提升，保障公司稳健经营。

本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究部总监、固定收益部总监、指数与量化投资部总监、基金运营部高级总监、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可
参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的约定，本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。本报告期华安现金富利货币 A 累计收益分配
金额 12,533,089.67 元，华安现金富利货币 B 累计收益分配金额 113,125,107.44 元。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对华安现金富利投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，华安现金富利投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安现金富利投资基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安现金富利投资基金 2019 年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

普华永道中天审字(2020)第 23297 号
华安现金富利投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了华安现金富利投资基金(以下简称“华安现金富利基金”)的财务报表，包括 2019 年 12
月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华安现金富利基金 2019 年 12 月31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华安现金富利基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任

华安现金富利基金的基金管理人华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华安现金富利基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华安现金富利基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督华安现金富利基金的财务报告过程。

6.4 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华安现金富利基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华安现金富利基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。


普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
单 峰 楼 茜 蓉
中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
2020 年 4 月 7 日
§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：华安现金富利投资基金

报告截止日：2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

资产： - -

银行存款 7.4.7.1 1,307,323,472.62 1,707,200,846.36

结算备付金 - 5,909,090.91

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 915,480,943.83 1,642,559,603.93

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 915,480,943.83 1,642,559,603.93

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 988,136,482.22 893,199,499.80

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 5,688,746.02 16,452,142.98

应收股利 - -

应收申购款 2,072,847.94 885,210.08

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -


资产总计 3,218,702,492.63 4,266,206,394.06

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 302,899,145.65 -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 368,660.59 300,132,872.45

应付管理人报酬 869,194.46 2,073,682.21

应付托管费 263,392.22 628,388.52

应付销售服务费 132,586.80 195,704.81

应付交易费用 7.4.7.7 74,485.93 149,609.37

应交税费 - -

应付利息 131,120.99 -

应付利润 4,068,213.46 6,442,055.77

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 238,085.04 436,000.00

负债合计 309,044,885.14 310,058,313.13

所有者权益： - -

实收基金 7.4.7.9 2,909,657,607.49 3,956,148,080.93

未分配利润 7.4.7.10 - -

所有者权益合计 2,909,657,607.49 3,956,148,080.93

负债和所有者权益总计 3,218,702,492.63 4,266,206,394.06

注：报告截止日 2019 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 2,909,657,607.49
份，其中 A 级基金份额总额 509,163,810.73 份，B 级基金份额 2,400,493,796.76 份。

7.2 利润表
会计主体：华安现金富利投资基金


本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

一、收入 155,540,214.06 652,291,576.54

1.利息收入 154,977,931.43 647,708,295.38

其中：存款利息收入 7.4.7.11 41,807,618.26 205,859,667.11

债券利息收入 59,940,700.21 229,170,939.13

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 53,229,612.96 212,677,689.14

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 520,566.35 4,460,604.80

其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 520,566.35 4,460,604.80

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号

7.4.7.16

填列） - -

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 41,716.28 122,676.36

减：二、费用 29,882,016.95 85,161,185.65

1．管理人报酬 17,391,636.39 54,030,472.52

2．托管费 5,270,192.80 16,372,870.42

3．销售服务费 1,913,963.99 3,416,378.43

4．交易费用 7.4.7.18 - 2,210.92

5．利息支出 4,981,369.04 10,795,496.10


其中：卖出回购金融资产支出 4,981,369.04 10,795,496.10

6．税金及附加 15.59 3,451.37

7．其他费用 7.4.7.19 324,839.14 540,305.89

三、利润总额（亏损总额以“-”号填

列） 125,658,197.11 567,130,390.89

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 125,658,197.11 567,130,390.89

7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安现金富利投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金

净值） 3,956,148,080.93 - 3,956,148,080.93

二、本期经营活动产生的基

金净值变动数（本期利润） - 125,658,197.11 125,658,197.11

三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减

少以“-”号填列） -1,046,490,473.44 - -1,046,490,473.44

其中：1.基金申购款 22,991,274,039.65 - 22,991,274,039.65

2.基金赎回款 -24,037,764,513.09 - -24,037,764,513.09

四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变

动（净值减少以“-”号填列） - -125,658,197.11 -125,658,197.11

五、期末所有者权益（基金

净值） 2,909,657,607.49 - 2,909,657,607.49

项目 上年度可比期间


2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金

净值） 26,961,876,942.21 - 26,961,876,942.21

二、本期经营活动产生的基

金净值变动数（本期利润） - 567,130,390.89 567,130,390.89

三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减

少以“-”号填列） -23,005,728,861.28 - -23,005,728,861.28

其中：1.基金申购款 76,054,293,089.68 - 76,054,293,089.68

2.基金赎回款 -99,060,021,950.96 - -99,060,021,950.96

四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变

动（净值减少以“-”号填列） - -567,130,390.89 -567,130,390.89

五、期末所有者权益（基金

净值） 3,956,148,080.93 - 3,956,148,080.93

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况

华安现金富利投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第 135 号《关于同意华安现金富利投资基金设立的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华安现金富利投资基金基金契约》(后更名为《华安现金富利投资基金基金合同》)发起，并
于 2003 年 12 月 30 日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购
资金利息共募集人民币 4,253,247,721.00 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第 190 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中
国工商银行股份有限公司。

根据《关于华安现金富利货币基金实施基金份额分级的公告》，自 2009 年 12 月 23 日起，本基
金将基金份额分为 A 级和 B 级，不同级别的基金份额适用不同费率的销售服务费；并根据投资者基金交易账户所持有份额数量是否不低于 500 万份进行不同级别基金份额的判断和处理。

根据《货币市场基金管理暂行规定》和《华安现金富利投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为价格波动幅度和信用风险低并具有高度流动性的短期金融工具，如银行定期存款、协议存款或大额存单、剩余期限不超过 397 天的短期债券、中央银行票据、期限在一年以内的债券回购、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。本基金目前投资工具主要包括银行存款、短期债券(含央行票据)、回购协议等。本基金的业绩比较基准为银行个人活期储蓄税前利率。

本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2020 年 4 月 7 日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安现金富利投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2019 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 12 月
31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度


本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。


金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。

计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或
负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的 A 和B 级基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
7.4.4.8收入/(损失)的确认和计量

债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.9费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
则按直线法计算。
7.4.4.10基金的收益分配政策

本基金同一级别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并按基金份额面值 1.00 元分配后转入所有者权益，每月集中宣告收益分配并将当月收益结转到投资人基金账户。
7.4.4.11分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。

(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

活期存款 7,323,472.62 7,200,846.36

定期存款 1,300,000,000.00 1,700,000,000.00

其中：存款期限 -

1 个月以内 -

存 款 期

限 1-3 个月 400,000,000.00 -

存 款 期

限 3 个月以上 900,000,000.00 1,700,000,000.00

其他存款 - -

合计 1,307,323,472.62 1,707,200,846.36

注：定期存款的存款期限为定期存款的票面存期。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2019 年 12 月 31 日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 915,480,943.83 916,097,000.00 616,056.17 0.0212

合计 915,480,943.83 916,097,000.00 616,056.17 0.0212


资产支持证券 - - - -

合计 915,480,943.83 916,097,000.00 616,056.17 0.0212

上年度末

项目 2018 年 12 月 31 日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 1,642,559,603.93 1,642,873,000.00 313,396.07 0.0079

合计 1,642,559,603.93 1,642,873,000.00 313,396.07 0.0079

资产支持证券 - - - -

合计 1,642,559,603.93 1,642,873,000.00 313,396.07 0.0079

注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；

2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债

无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2019 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 988,136,482.22 -

合计 988,136,482.22 -

上年度末

项目 2018 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 893,199,499.80 -

合计 893,199,499.80 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券


无余额。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 4,513.53 4,176.30

应收定期存款利息 1,828,111.22 9,811,556.09

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 - 2,925.01

应收债券利息 2,678,994.40 4,873,463.37

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 1,177,126.87 1,760,022.21

应收申购款利息 - -

其他 - -

合计 5,688,746.02 16,452,142.98

7.4.7.6 其他资产

无余额。
7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 - -

银行间市场应付交易费用 74,485.93 149,609.37

合计 74,485.93 149,609.37

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末


2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 2,385.04 -

预提费用 235,700.00 436,000.00

合计 238,085.04 436,000.00

7.4.7.9 实收基金
华安现金富利货币 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2019年1月1日至2019年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 628,847,480.16 628,847,480.16

本期申购 676,118,894.25 676,118,894.25

本期赎回（以“-”号填列） -795,802,563.68 -795,802,563.68

本期末 509,163,810.73 509,163,810.73

华安现金富利货币 B

金额单位：人民币元

本期

项目 2019年1月1日至2019年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,327,300,600.77 3,327,300,600.77

本期申购 22,315,155,145.40 22,315,155,145.40

本期赎回（以“-”号填列） -23,241,961,949.41 -23,241,961,949.41

本期末 2,400,493,796.76 2,400,493,796.76

注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。
7.4.7.10 未分配利润
华安现金富利货币 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计


本期利润 12,533,089.67 - 12,533,089.67

本期基金份额交易产生的

变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -12,533,089.67 - -12,533,089.67

本期末 - - -

华安现金富利货币 B

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期利润 113,125,107.44 - 113,125,107.44

本期基金份额交易产生的

变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -113,125,107.44 - -113,125,107.44

本期末 - - -

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12

31 日 月 31 日

活期存款利息收入 212,405.81 945,445.14

定期存款利息收入 41,528,491.23 203,951,736.03

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 66,721.22 962,485.94

其他 - -

合计 41,807,618.26 205,859,667.11

7.4.7.12 股票投资收益

无。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年12 2018年1月1日至2018年12
月31日 月31日

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 520,566.35 4,460,604.80
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 520,566.35 4,460,604.80

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年12月 2018年1月1日至2018年12月
31日 31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 19,335,532,951.89 50,987,534,486.24
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 19,260,398,524.39 50,810,653,132.75
本总额

减：应收利息总额 74,613,861.15 172,420,748.69

买卖债券差价收入 520,566.35 4,460,604.80

7.4.7.14 衍生工具收益

无。
7.4.7.15 股利收益

无。
7.4.7.16 公允价值变动收益

无。

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日

基金赎回费收入 - -

其他收入 41,716.28 122,676.36

合计 41,716.28 122,676.36

7.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2019年1月1日至2019年12月31日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

交易所市场交易费用 - -

银行间市场交易费用 - 2,210.92

交易基金产生的费用 - -

其中：申购费 - -

赎回费 - -

合计 - 2,210.92

7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年12月 2018年1月1日至2018年12月31日

31日

审计费用 106,700.00 147,000.00

信息披露费 120,000.00 280,000.00

银行汇划费用 60,939.14 76,105.89

账户维护费 36,000.00 36,000.00

其他 1,200.00 1,200.00

合计 324,839.14 540,305.89

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

2019 年度 宣告日 分配收益所属期间

－第 1 号收益支付公告 2019/01/14 2018/12/12-2019/01/13

－第 2 号收益支付公告 2019/02/12 2019/01/14-2019/02/11

－第 3 号收益支付公告 2019/03/12 2019/02/12-2019/03/11

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构

国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构

上海上国投资产管理有限公司 基金管理人的股东

上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东

上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东

国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东

华安资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司

华安未来资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

无。
7.4.10.1.2 权证交易

无。
7.4.10.1.3 债券交易

无。
7.4.10.1.4 债券回购交易


金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日

占当期债 占当期债
关联方名称

券回购成 成交金额 券回购成
成交金额

交总额的 交总额的
比例 比例

国泰君安证券股份有 340,000,000.00 100.00% 5,760,000,000.00 100.00%
限公司

注：关联方交易上年度比较期间为 2018 年 12 月 5 日至 12 月 31 日。

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年12月31 2018年1月1日至2018年12月31
日 日

当期发生的基金应支付的管

理费 17,391,636.39 54,030,472.52

其中：支付销售机构的客户

维护费 820,878.47 1,350,274.67

注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2019年1月1日至2019年12月31 2018年1月1日至2018年12月31

日 日

当期发生的基金应支付的托

5,270,192.80 16,372,870.42

管费

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2019年1月1日至2019年12月31日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华安现金富利货币A 华安现金富利货币 B 合计

国泰君安证券股份有 21,072.10 - 21,072.10
限公司

华安基金管理有限公 304,383.62 435,331.28 739,714.90
司

中国工商银行股份有 630,129.16 - 630,129.16
限公司

合计 955,584.88 435,331.28 1,390,916.16

上年度可比期间

获得销售服务费的各关 2018年1月1日至2018年12月31日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华安现金富利货币A 华安现金富利货币B 合计

中国工商银行 769,120.32 16.32 769,136.64

华安基金公司 391,084.26 1,491,664.37 1,882,748.63

国泰君安证券股份有 1,642.46 76.86 1,719.32
限公司

合计 1,161,847.04 1,491,757.55 2,653,604.59

注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日 A 级基金份额和 B 级基金份额的基金资产净

值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华安基金公司，再由华安基金公司计算并
支付给各基金销售机构。A 级基金份额和 B 级基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%和
0.01%。其计算公式为：


日销售服务费＝前一日 A/B 级的基金资产净值 X 约定年费率/ 当年天数。

2、上年度可比期间发生的基金应支付国泰君安的销售服务费比较期间为 2018 年 12 月 5 日至

2018 年 12 月 31 日。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2019年1月1日至2019年12月31日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
联方名称

- - - - - - -

上年度可比期间

2018年1月1日至2018年12月31日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
联方名称

中国工商银 - - - - 1,980,700,000. 569,739.1
行 00 7

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日

项目

华安现金富利货币

华安现金富利货币B 华安现金富利货币A 华安现金富利货币B
A

期初持有的基金份

额 - 340,000,000.00 - -

期间申购/买入总份

额 - - - 340,000,000.00

期间因拆分变动份

额 - - - -

减：期间赎回/卖出

总份额 - 340,000,000.00 - -

期末持有的基金份

额 - 0.00 - 340,000,000.00

期末持有的基金份
额占基金总份额比

例 - 0.00% - 10.22%

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

华安现金富利货币 A

无。
华安现金富利货币 B

份额单位：份

华安现金富利货币B本期末 华安现金富利货币B上年度末

2019年12月31日 2018年12月31日

关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额
持有的 持有的

占基金总份额的 占基金总份额的
基金份额 基金份额

比例 比例

华安资产管理（香 - - 8,963,650.91 0.27%
港）有限公司
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 7,323,472.62 212,405.81 7,200,846.36 945,445.14

注：本基金的活期银行存款由基金托管人 中国工商银行 保管，按银行同业利率或约定利率计
息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况
1、华安现金富利货币 A

单位：人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分

备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

12,975,539.23 -212,167.27 -230,282.29 12,533,089.6 A级

7

2、华安现金富利货币 B

单位：人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分

备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

98,744,549.41 16,524,118.05 -2,143,560.02 113,125,107. B级

44

7.4.12 期末（2019 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购


截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 302,899,145.65 元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

期末估值

债券代码 债券名称 回购到期日 数量（张） 期末估值总额

单价

111907120 19 招商银行 2020-01-02 99.14 800,000.00 79,312,745.31
CD120

111910505 19 兴业银行 2020-01-02 99.87 1,300,000.00 129,835,411.63
CD505

130208 13 国开 08 2020-01-02 100.01 500,000.00 50,005,875.69

190206 19 国开 06 2020-01-02 100.14 600,000.00 60,082,617.51

合计 3,200,000.00 319,236,650.14

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.13 金融工具风险及管理

本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险合理稳定收益品种。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行；定期存款存放在具有基金托管资格的中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、以及中国民生银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期信用评级在 AAA 级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净资产的 10%。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年末

短期信用评级

2019年12月31日 2018年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 90,111,885.90 129,968,995.83

合计 90,111,885.90 129,968,995.83

注：未评级债券为国债、政策性金融债。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度可比期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2019年12月31日 2018年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 765,339,296.85 1,392,582,633.36

合计 765,339,296.85 1,392,582,633.36

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年末

长期信用评级

2019年12月31日 2018年12月31日

AAA - -

AAA 以下 - -

未评级 60,029,761.08 120,007,974.74

合计 60,029,761.08 120,007,974.74

注：未评级债券为政策性金融债。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度可比期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度可比期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借

入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交
易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。

于 2019 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。

一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金
融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于 2019 年 12 月 31 日，本基金前 10 名份额持有
人的持有份额合计占基金总份额的比例为 76.17%，本基金投资组合的平均剩余期限为 50 天，平均剩余存续期为 50 天。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不
得超过基金资产净值的 10%。于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有流动性受限资产的估值占基金资产
净值的比例为 3.42%。


同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2019 年 12 月 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
31 日

资产

银行存款 1,307,323,472.62 - - - 1,307,323,4
72.62

交易性金融 915,480,943.83 - - - 915,480,94
资产 3.83

买入返售金 988,136,482.22 - - - 988,136,48
融资产 2.22

应收证券清 - - - - -
算款

应收利息 - - - 5,688,746.025,688,746.0


2

应收申购款 - - - 2,072,847.942,072,847.9
4

资产总计 3,210,940,898.67 - - 7,761,593.963,218,702,4
92.63

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融 - - - - -
负债

衍生金融负 - - - - -
债

卖出回购金 302,899,145.65 - - - 302,899,14
融资产款 5.65

应付证券清 - - - - -
算款

应付赎回款 - - - 368,660.59 368,660.59

应付管理人 - - - 869,194.46 869,194.46
报酬

应付托管费 - - - 263,392.22 263,392.22

应付销售服 - - - 132,586.80 132,586.80
务费

应付交易费 - - - 74,485.93 74,485.93
用

应交税费 - - - - -

应付利息 - - - 131,120.99 131,120.99

应付利润 - - - 4,068,213.464,068,213.4
6

递延所得税 - - - - -
负债

其他负债 - - - 238,085.04 238,085.04

负债总计 302,899,145.65 - - 6,145,739.49 309,044,88
5.14

利 率 敏 感 度 2,908,041,753.02 - - 1,615,854.472,909,657,6
缺口 07.49

上年度末

2018 年 12 月 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
31 日
资产

银行存款 907,200,846.36 800,000,000.00 - - 1,707,200,8
46.36

结算备付金 5,909,090.91 - - - 5,909,090.9
1

交易性金融 1,642,559,603.93 - - - 1,642,559,6
资产 03.93


买入返售金 893,199,499.80 - - - 893,199,49
融资产 9.80

应收利息 - - - 16,452,142.9816,452,142.
98

应收申购款 - - - 885,210.08 885,210.08

资产总计 3,448,869,041.00 800,000,000.00 - 4,266,206,3
17,337,353.06 94.06

负债

应付赎回款 - - - 300,132,872.45 300,132,87
2.45

应付管理人 - - - 2,073,682.21 2,073,682.2
报酬 1

应付托管费 - - - 628,388.52 628,388.52

应付销售服 - - - 195,704.81 195,704.81
务费

应付交易费 - - - 149,609.37 149,609.37
用

应付利润 - - - 6,442,055.77 6,442,055.7
7

其他负债 - - - 436,000.00 436,000.00

负债总计 - - 310,058,313.13 310,058,31
- 3.13

利 率 敏 感 度 3,448,869,041.00 800,000,000.00 - -292,720,960.073,956,148,0
缺口 80.93

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

分析 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

市场利率上升 25 个基点 减少约 445,408.59 增加约 799,306.36

市场利率下降 25 个基点 增加约 445,944.37 增加约 800,267.85

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第二层次的余额为 915,480,943.83 元，无属于第一或第三层次的余额(2018 年 12 月 31 日：第二层次
1,642,559,603.93 元，无第一或第三层次)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。


(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2019 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31 日：

同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 915,480,943.83 28.44

其中：债券 915,480,943.83 28.44

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 988,136,482.22 30.70

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 1,307,323,472.62 40.62

8 其他各项资产 7,761,593.96 0.24

9 合计 3,218,702,492.63 100.00

8.2 债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 3.59


其中：买断式回购融资 -

占基金资产净值的比例
序号 项目 金额

（％）

报告期末债券回购融资余额 302,899,145.65 10.41
2

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

无。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 50

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 53

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 11

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（％） 值的比例（％）

1 30 天以内 42.11 10.41

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 14.09 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 44.24 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 9.57 -


其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 0.34 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

合计 110.35 10.41

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 240 天。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 150,141,646.98 5.16

其中：政策性金融债 150,141,646.98 5.16

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 765,339,296.85 26.30

8 其他 - -

9 合计 915,480,943.83 31.46

10 剩余存续期超过397天的浮动利 - -
率债券

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净

值比例（％）

1 111921477 19 渤海银行 CD477 2,000,000 198,662,743.81 6.83

2 111907120 19 招商银行 CD120 1,500,000 148,711,397.45 5.11

3 111910505 19 兴业银行 CD505 1,300,000 129,835,411.63 4.46

4 111904012 19 中国银行 CD012 1,000,000 99,269,486.21 3.41


5 111915458 19 民生银行 CD458 900,000 89,354,122.28 3.07

6 190206 19 国开 06 800,000 80,110,156.68 2.75

7 130208 13 国开 08 500,000 50,005,875.69 1.72

8 111990459 19 杭州银行 CD011 500,000 49,931,703.07 1.72

9 111917023 19 光大银行 CD023 500,000 49,574,432.40 1.70

10 180202 18 国开 02 100,000 10,023,885.39 0.34

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0331%

报告期内偏离度的最低值 -0.0152%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0072%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
无。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。

8.9.22019 年 4 月 2 日，民生银行因以贷收贷、掩盖资产真实质量；以贷转存、虚增存贷款规模，被

中国银行保险监督管理委员会大连监管局（大银保监罚决字〔2019〕76 号）给予罚款 100 万元的行

政处罚。2019 年 4 月 2 日，民生银行因贷后管理不到位、银行承兑汇票保证金来源审查不严格、贷

款回流作银行承兑汇票保证金，被中国银行保险监督管理委员会大连监管局（大银保监罚决字〔2019〕
78 号）给予罚款 50 万元的行政处罚。2019 年 4 月 2 日，民生银行因贷后管理不到位、以贷收贷、

掩盖资产真实质量；贴现资金回流作银行承兑汇票保证金、滚动循环签发银行承兑汇票，被中国银
行保险监督管理委员会大连监管局（大银保监罚决字〔2019〕80 号）给予罚款 100 万元的行政处罚。

2019 年 12 月 14 日，民生银行因同业票据业务管理失控等违法违规事项，被北京银保监局（京银保

监罚决字〔2019〕56 号）责令改正，并给予合计 700 万元罚款的行政处罚。
本基金投资 19 民生银行 CD458 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 5,688,746.02

4 应收申购款 2,072,847.94

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 7,761,593.96

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额

额比例 额比例

华安现金富利货

82,319 6,185.25 40,144,746.68 7.88% 469,019,064.05 92.12%
币 A

华安现金富利货 100,020,574 2,300,493,796.

24 95.83% 100,000,000.00 4.17%
币 B .87 76


合计 2,340,638,543.

82,343 35,335.82 80.44% 569,019,064.05 19.56%

44

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例

1 银行类机构 1,061,783,762.98 36.49%

2 基金类机构 301,020,812.63 10.35%

3 银行类机构 200,023,764.35 6.87%

4 银行类机构 188,150,221.68 6.47%

5 信托类机构 130,450,654.72 4.48%

6 个人 100,000,000.00 3.44%

7 券商类机构 70,000,000.00 2.41%

8 保险类机构 60,211,871.59 2.07%

9 其他机构 55,726,471.09 1.92%

10 信托类机构 48,518,281.57 1.67%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

华安现金富利货币 A 369,822.89 0.07%
基金管理人所有从业人员持

华安现金富利货币 B 0.00 0.00%
有本基金

合计 369,822.89 0.01%

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 华安现金富利货币 A 0~10

金投资和研究部门负责人 华安现金富利货币 B -

持有本开放式基金 合计 0~10

华安现金富利货币 A -

本基金基金经理持有本开 华安现金富利货币 B -

放式基金

合计 -

注：本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。


§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华安现金富利货币 A 华安现金富利货币 B

本报告期期初基金份额总额 628,847,480.16 3,327,300,600.77

本报告期基金总申购份额 676,118,894.25 22,315,155,145.40

减：本报告期基金总赎回份额 795,802,563.68 23,241,961,949.41

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 509,163,810.73 2,400,493,796.76

注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：

无。

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

无。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币 106,700.00 元。

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

2019 年 1 月 31 日，上海局根据 2018 年 11 月份来公司的现场检查情况，对我司出具了《关于
对华安基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》（证监决[2019]11 号文）。公司高度重视，立即
逐一落实各项整改要求，进一步提升公司内部控制和风险管理能力，2019 年 2 月 20 日，上海局对
我司整改工作进行现场验收，对公司整改情况表示认可。

除上述情况外，本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

中银国际 2 - - - - -

国泰君安证券 1 - - - - -

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序：

(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2) 填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批

公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。

(4)协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

无。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权证
券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的
额的比例 额的比例 比例

中银国际 - - - - - -

国泰君安证券 - - 340,000,0 100.00% - -
00.00

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

无。
11.9 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

华安基金管理有限公司关于华安现金富利投 《上海证券报》、《证券时

1 资基金收益支付公告 报》、《中国证券报》和公 2019-01-14
司网站

关于旗下部分基金参加基煜基金费率优惠活 《上海证券报》、《证券时

2 动的公告（转换费） 报》、《中国证券报》和公 2019-01-15
司网站

华安基金管理有限公司关于华安现金富利投 《中国证券报》和公司网

3 资基金春节假期前暂停大额申购、大额转换转 站 2019-01-28
入及大额定期定额的公告

4 关于华安暂停与大泰金石开展基金销售合作 《中国证券报》和公司网 2019-01-29
业务的公告 站

5 华安基金管理有限公司关于华安现金富利投 《中国证券报》和公司网 2019-02-12
资基金收益支付公告 站


6 华安基金关于参加平安证券优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网 2019-02-15
站

7 华安基金关于参加国泰君安证券优惠活动的 《中国证券报》和公司网 2019-02-27
公告 站

8 华安基金关于旗下基金参加国信证券证券优 《中国证券报》和公司网 2019-03-05
惠活动的公告 站

9 华安基金管理有限公司关于华安现金富利投 《中国证券报》和公司网 2019-03-12
资基金收益支付公告 站

10 华安基金关于旗下基金参加泉州银行优惠活 《中国证券报》和公司网 2019-03-20
动的公告 站

11 华安基金关于旗下基金参加中国中投证券优 《中国证券报》和公司网 2019-03-27
惠活动的公告 站

12 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《中国证券报》和公司网 2019-03-29
式费率优惠活动的公告 站

13 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《中国证券报》和公司网 2019-03-29
率优惠活动的公告 站

14 关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有 《中国证券报》和公司网 2019-04-01
限公司费率优惠活动的公告 站

15 华安基金关于旗下基金参加恒天明泽优惠活 《中国证券报》和公司网 2019-04-02
动的公告 站

16 华安基金关于旗下基金参加方正证券证券优 《中国证券报》和公司网 2019-04-02
惠活动的公告 站

17 华安基金关于旗下基金参加民族证券证券优 《中国证券报》和公司网 2019-04-02
惠活动的公告 站

18 华安基金关于旗下基金参加中金公司优惠活 《中国证券报》和公司网 2019-04-08
动的公告 站

19 关于华安基金撤销沈阳分公司的公告 《中国证券报》和公司网 2019-04-10
站

20 华安基金管理有限公司关于华安现金富利投 《中国证券报》和公司网 2019-04-12
资基金收益支付公告 站

21 关于旗下基金增加西藏东方财富证券股份有 《中国证券报》和公司网 2019-04-18
限公司为销售机构的公告 站

22 华安基金关于旗下基金参加西藏东方财富证 《中国证券报》和公司网 2019-04-18
券优惠活动的公告 站

23 华安现金富利投资基金 2019 年第 1 季度报告 《中国证券报》和公司网 2019-04-20
站

华安基金管理有限公司关于华安现金富利投 《中国证券报》和公司网

24 资基金“劳动节”假期前暂停大额申购、大额转 站 2019-04-23
换转入及大额定期定额投资的公告

25 华安基金关于参加天府银行优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网 2019-04-30
站

26 华安基金关于旗下基金参加民生银行优惠活 《中国证券报》和公司网 2019-05-14
动的公告 站

27 华安基金管理有限公司关于华安现金富利投 《中国证券报》和公司网 2019-05-14


资基金收益支付公告 站

28 关于旗下部分基金增加江苏汇林为销售机构 《中国证券报》和公司网 2019-05-15
并参加费率优惠活动的公告 站

29 华安基金关于旗下基金参加海银基金优惠活 《中国证券报》和公司网 2019-05-28
动的公告 站

30 关于旗下部分基金增加玄元保险为销售机构 《中国证券报》和公司网 2019-06-12
的公告 站

31 华安基金管理有限公司关于华安现金富利投 《中国证券报》和公司网 2019-06-12
资基金收益支付公告 站

32 华安基金关于参加长城国瑞证券优惠活动的 《中国证券报》和公司网 2019-06-17
公告 站

33 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《中国证券报》和公司网 2019-06-28
式费率优惠活动的公告 站

34 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《中国证券报》和公司网 2019-06-28
率优惠活动的公告 站

35 华安基金关于旗下基金参加万联证券优惠活 《中国证券报》和公司网 2019-07-03
动的公告 站

36 华安基金管理有限公司关于华安现金富利投 《中国证券报》和公司网 2019-07-12
资基金收益支付公告 站

37 华安现金富利投资基金 2019 年第 2 季度报告 《中国证券报》和公司网 2019-07-17
站

38 华安基金关于参加新时代证券优惠活动的公 《中国证券报》和公司网 2019-08-07
告 站

39 华安基金关于旗下基金参加华融证券优惠活 《中国证券报》和公司网 2019-08-08
动的公告 站

40 华安基金管理有限公司关于华安现金富利投 《中国证券报》和公司网 2019-08-13
资基金收益支付公告 站

41 华安基金关于旗下基金参加海通证券优惠活 《中国证券报》和公司网 2019-08-16
动的公告 站

42 华安基金关于旗下基金参加工商银行优惠活 《中国证券报》和公司网 2019-08-20
动的公告 站

43 华安基金关于旗下基金参加中航证券优惠活 《中国证券报》和公司网 2019-08-21
动的公告 站

关于旗下基金增加华泰证券为销售机构、参加 《中国证券报》、中国证

44 华泰证券优惠活动的公告 监会基金电子披露网站 2019-09-05
和公司网站

华安基金关于旗下基金参加国海证券优惠活 《中国证券报》、中国证

45 动的公告 监会基金电子披露网站 2019-09-05
和公司网站

华安基金管理有限公司关于华安现金富利投 《中国证券报》、中国证

46 资基金收益支付公告 监会基金电子披露网站 2019-09-12
和公司网站

47 华安基金管理有限公司关于华安现金富利投 《中国证券报》、中国证 2019-09-24
资基金国庆假期前暂停大额申购、大额转换转 监会基金电子披露网站


入及大额定期定额的公告 和公司网站

《中国证券报》、中国证

48 华安基金关于参加邮储银行优惠活动的公告 监会基金电子披露网站 2019-09-27
和公司网站

关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《中国证券报》、中国证

49 式费率优惠活动的公告 监会基金电子披露网站 2019-09-30
和公司网站

关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《中国证券报》、中国证

50 率优惠活动的公告 监会基金电子披露网站 2019-09-30
和公司网站

华安基金管理有限公司关于华安现金富利投 《中国证券报》、中国证

51 资基金收益支付公告 监会基金电子披露网站 2019-10-14
和公司网站

华安基金关于旗下基金参加微众银行优惠活 《中国证券报》、中国证

52 动的公告 监会基金电子披露网站 2019-10-25
和公司网站

华安基金关于旗下基金参加申万宏源证券和 《中国证券报》、中国证

53 申万宏源西部证券优惠活动的公告 监会基金电子披露网站 2019-10-26
和公司网站

华安基金管理有限公司关于华安现金富利投 《中国证券报》、中国证

54 资基金收益支付公告 监会基金电子披露网站 2019-11-12
和公司网站

华安基金管理有限公司关于华安现金富利投 《中国证券报》、中国证

55 资基金收益支付公告 监会基金电子披露网站 2019-12-12
和公司网站

关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有 《中国证券报》、中国证

56 限公司基金定期定额投资优惠活动的公告 监会基金电子披露网站 2019-12-25
和公司网站

关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《中国证券报》、中国证

57 式费率优惠活动的公告 监会基金电子披露网站 2019-12-30
和公司网站

关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交 《中国证券报》、中国证

58 易费率优惠活动的公告 监会基金电子披露网站 2019-12-30
和公司网站

注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。

12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间


20190101-201912 1,036, 25,453 1,061,783,7

机构 1 31 330,49 ,269.7 0.00 62.98 36.49%

3.21 7

产品特有风险

本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额
赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、《华安现金富利投资基金基金合同》；

2、《华安现金富利投资基金招募说明书》；

3、《华安现金富利投资基金托管协议》；

4、中国证监会批准华安现金富利投资基金设立的文件；

5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

7、基金托管人业务资格批件和营业执照；

8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则。
13.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
13.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场 所免费查阅。


华安基金管理有限公司
二〇二〇年四月十一日
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