嘉实增长开放式证券投资基金

2020 年第 3 季度报告

2020 年 9 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 10 月 27 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金为嘉实理财通系列证券投资基金之一，嘉实理财通系列证券投资基金由具有不同市场定位的三只基金构成，包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式，适用一个基金合同和招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 2020 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实增长混合

基金主代码 070002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003 年 7 月 9 日

报告期末基金份额总额 168,149,092.18 份

投资目标 投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司，以获取未来资本增值
的机会，并谋求基金资产的中长期稳定增值，同时通过分散投资提高
基金资产的流动性。

投资策略 在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预
期收益率并制订大类资产配置比例的基础上，本基金重点投资于预期
利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司的股票，从公司基本
面分析入手挑选具有成长潜力的股票。具体策略包括资产配置、股票
选择、债券选择。

业绩比较基准 60%*巨潮 500(小盘)指数收益率+40%*中债总指数收益率。

风险收益特征 本基金属于中高风险证券投资基金，长期系统性风险控制目标为基金
份额净值相对于基金业绩基准的β值保持在 0.5 至 0.8 之间。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 239,858,319.55

2.本期利润 303,901,194.53

3.加权平均基金份额本期利润 1.7963

4.期末基金资产净值 3,216,419,408.25

5.期末基金份额净值 19.128

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 10.20% 1.37% 2.76% 1.04% 7.44% 0.33%

过去六个月 41.52% 1.20% 12.75% 0.89% 28.77% 0.31%

过去一年 57.25% 1.30% 17.27% 0.95% 39.98% 0.35%

过去三年 108.80% 1.24% 1.38% 0.91% 107.42% 0.33%

过去五年 126.72% 1.22% 7.63% 0.95% 119.09% 0.27%

自基金合同

2,505.23% 1.28% 511.66% 1.77% 1,993.57% -0.49%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


图：嘉实增长混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2003 年 7 月 9 日至 2020 年 9 月 30 日）

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同第三部分（四（一）2、（2）投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）的规定：（1）投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的 80%；（2）持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的 10%；（3）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%；（4）投资于国债的比例不低于基金资产净值的 20%；（5）本基金的股票资产中至少有 80%属于本基金名称所显示的投资内容；（6）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金、 曾任国都证券研究所研究员、投资经理。
嘉实领先 2014年 5月加入嘉实基金管理有限公司，
归凯 成长混 2018 年12 月4 - 13 年 曾任机构投资部投资经理、策略组投资总
合、嘉实 日 监，现任主基金经理。硕士研究生，具有
泰和混 基金从业资格。

合、嘉实


新兴产业

股票、嘉

实成长增

强混合、

嘉实瑞和

两年持有

期混合、

嘉实远见

精选两年

持有期混

合基金经

理

注：（1）任职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

由于国内疫情控制较好，三季度中国经济持续复苏。而中国以外的全球其他地区的疫情并未得到有效控制，欧洲甚至出现二次爆发的情况，但主要经济体总体上也进入缓慢而艰难复苏的通
道，本季度海外主要股票市场多数上涨。

三季度 A 股市场经历了 7 月上旬的快速上涨后开始震荡盘整，三季度涨幅领先的板块包括军
工、新能源相关的电气设备、休闲服务、非银金融、建筑建材等行业；表现落后的板块主要是医药生物、TMT、商贸、农业等。三季度市场风格呈现“再平衡”，前期涨幅较大的成长类资产出现回调，顺周期板块则在经济复苏预期下有显著超额收益。市场的主要关注点主要包括板块间显著的估值分化、经济复苏下宏观流动性边际收紧，中美关系进一步恶化等因素。

本基金三季度在持仓结构上做了优化，增持了大制造板块，对科技、消费、医药健康板块略有减持。增持的细分行业包括军工和机械等。截止本季度末，本基金大类板块占比依次为科技、制造、医药健康、消费。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 19.128 元；本报告期基金份额净值增长率为 10.20%，业
绩比较基准收益率为 2.76%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 2,411,494,486.51 74.52

其中：股票 2,411,494,486.51 74.52

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 663,988,036.40 20.52

其中：债券 663,988,036.40 20.52

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 151,262,696.35 4.67

8 其他资产 9,370,222.08 0.29

9 合计 3,236,115,441.34 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,196,374,428.72 37.20

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 160,522.75 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 18,653.36 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 634,127,194.38 19.72

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 265,745,246.64 8.26

N 水利、环境和公共设施管理业 54,980.26 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 315,013,460.40 9.79

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,411,494,486.51 74.97

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 600763 通策医疗 1,474,092315,013,460.40 9.79

2 300012 华测检测 10,877,196265,729,898.28 8.26

3 002410 广联达 2,435,327177,657,104.65 5.52

4 600519 贵州茅台 96,931161,729,373.50 5.03

5 300760 迈瑞医疗 373,300129,908,400.00 4.04

6 300285 国瓷材料 3,435,041127,611,773.15 3.97

7 603345 安井食品 615,759106,015,227.03 3.30

8 603444 吉比特 160,059 99,700,751.10 3.10

9 600570 恒生电子 963,884 95,029,323.56 2.95

10 300124 汇川技术 1,579,796 91,470,188.40 2.84

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 143,226,036.40 4.45

2 央行票据 - -

3 金融债券 520,762,000.00 16.19

其中：政策性金融债 520,762,000.00 16.19

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 663,988,036.40 20.64

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产
净值比例（%）

1 019627 20 国债 01 1,203,200 120,199,680.00 3.74

2 200304 20 进出 04 1,200,000 119,628,000.00 3.72

3 180212 18 国开 12 1,000,000 100,760,000.00 3.13

4 200309 20 进出 09 1,000,000 99,750,000.00 3.10

5 180203 18 国开 03 700,000 70,546,000.00 2.19

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 228,185.87

2 应收证券清算款 46,985.23

3 应收股利 -

4 应收利息 8,447,038.22

5 应收申购款 648,012.76

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 9,370,222.08

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 173,884,005.08

报告期期间基金总申购份额 9,946,987.97

减：报告期期间基金总赎回份额 15,681,900.87

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 168,149,092.18

注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录
(1)中国证监会批准嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的文件；
(2)《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金基金合同》；
(3)《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金招募说明书》；
(4)《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金托管协议》；
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照；
(6)报告期内嘉实增长开放式证券投资基金公告的各项原稿。
8.2 存放地点

北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
8.3 查阅方式
(1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
(2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司
2020 年 10 月 27 日
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