嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A 类份额)基金产
品资料概要更新
编制日期：2020 年 8 月 27 日
送出日期：2020 年 8 月 28 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 嘉实深证基本面 基金代码 070023
120ETF 联接
分级基金简称 嘉实深证基本面 分级基金交易代码 070023
120ETF 联接 A
基金管理人 嘉实基金管理有 基金托管人 中国银行股份有限公司
限公司
基金合同生效日 2011 年 8 月 1 日 上市交易所及上市日期
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经理 2017 年 12 月 26 日
基金经理 李直 的日期
证券从业日期 2014 年 7 月 1 日
开始担任本基金基金经理 2016 年 3 月 24 日
基金经理 刘珈吟 的日期
证券从业日期 2009 年 6 月 1 日
注:本基金自 2018 年 6 月 15 日起增设 C 类基金份额，嘉实深证基本面 120ETF 联接 C 自 2018 年 6 月 15 日
起生效。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。正常
情况下，本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%，持有现金
或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量
投资范围 投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、一
级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、
企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券
等）、资产支持证券、债券回购等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以
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后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本
基金标的指数为深证基本面 120 指数及其未来可能发生的变更。
本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟
踪，在正常市场情况下，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离
度超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。在投资运作
过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级
市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。此外，为更好地实现
投资目标，本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、
主要投资策略 权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资
股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的
股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成
本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。本基金投资股指期货的，基金管理人应
在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指
期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期
货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。本基金投资于
股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。
业绩比较基准 同业存款利息率*5%+深证基本面 120 指数*95%
本基金为深证基本面 120ETF 的联接基金，主要通过投资于深证基本面 120ETF 来
风险收益特征 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与深证基本面 120 指数
及深证基本面 120ETF 的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合
型基金、债券型基金、及货币市场基金。
注:详见《嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》第十二部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
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(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现；基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率
/持有期限（N）
M<500,000.00 1.200%
申购费 500,000.00≤M<2,000,000.00 0.800%
（前收费） 2,000,000.00≤M<5,000,000.00 0.400%
5,000,000.00≤M 1,000.000 元/笔
N<1 年 0.200%
申购费 1≤N<3 年 0.100%
（后收费）
3≤N 年 0.000%
N<7 天 1.500%
赎回费 7≤N<365 天 0.500%
365≤N<730 天 0.250%
730≤N 天 0.000%
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率(%)
管理费 0.500
托管费 0.100
销售服务费 -
其他费用 因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过
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户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；基金合同
生效以后的信息披露费用；基金份额持有人大会费用；基金合同生效以后的会计师费
和律师费；基金的资金汇划费用；按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
一）本基金特有的风险：
1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
2、标的指数波动的风险
3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
4、标的指数变更的风险
5、其他投资于目标 ETF 的风险
二）基金管理过程中共有的风险：
市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险以及其他风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
1、 《嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
《嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》
《嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
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附件
