大成强化收益债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要
2009 年第1 期
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二〇〇九年三月
更新招募说明书摘要
－1－
重 要 提 示
大成强化收益债券型证券投资基金经中国证监会2008年4月10日证监许可【2008】523
号文核准募集，本基金基金合同于2008年8月6日生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不
保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本更新的招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。
本摘要根据基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当
事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额
持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金
投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书更新部分中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招募
说明书（更新）所载内容截止日为2009年2月6日，有关财务数据和净值表现截止日为2008
年12月31日，本招募说明书更新中所列财务数据未经审计。
更新招募说明书摘要
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一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
设立日期：1999年4月12日
注册资本：贰亿元人民币
股权结构：公司股东为中泰信托投资有限责任公司（持股48％）、中国银河投资管理有
限公司（持股25％）、光大证券股份有限公司（持股25％）、广东证券股份有限公司（持股2
％）。
法定代表人：张树忠（相关工商变更登记手续尚在办理中，下同）
总经理：王颢
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人：肖冰
大成基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会，下设十五个部门，分别是股票投
资部、固定收益部、委托投资部、研究部、交易管理部、金融工程部、客户服务部、市场部、
总经理办公室、人力资源部、综合财务部、基金运营部、监察稽核部和国际业务部；此外，
还设立了投资决策委员会、风险控制委员会和战略规划委员会。
公司以“稳健、高效”为经营理念，坚持“诚实信用、勤勉尽责”的企业精神，致力于开拓
基金及证券市场业务，以稳健灵活的投资策略和注重绩优、高成长的投资组合，力求为投资
者获得更大投资回报。公司所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处
罚。
（二）证券投资基金管理情况
截至2009年2月6日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：基金景宏、基金景
福、大成优选股票型证券投资基金及12只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、
大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成
货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券
投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成景
更新招募说明书摘要
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阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金及大成策略回报股票型证券
投资基金等。
（三）主要人员情况
1．公司高级管理人员
董事会：
张树忠先生，董事长，经济学博士。1989 年7 月—1993 年2 月，任中央财经大学财政
系讲师；1993 年2 月—1997 年3 月，任华夏证券股份有限公司投资银行总部总经理、研究
发展部总经理；1997 年3 月—2003 年7 月，任光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部
总经理、资产管理总监；2003 年7 月—2004 年6 月，任光大保德信基金管理公司董事、副
总经理；2004 年6 月—2006 年12 月，任大通证券股份有限公司副总经理；2007 年1 月—2008
年1 月，任大通证券股份有限公司总经理；2008 年1 月—2008 年4 月，任职中国人保资产
管理股份有限公司；2008 年4 月起任中国人保资产管理股份有限公司副总裁、党委委员；
2008 年11 月起同时担任大成基金管理有限公司董事长。
王颢先生，董事总经理，国际工商管理专业博士。2000 年12 月－2002 年9 月，任招商
证券股份有限公司深圳管理总部副总经理、机构管理部副总经理；2002 年9 月加入大成基
金管理有限公司，历任助理总经理、副总经理；2008 年11 月起担任大成基金管理有限公司
总经理。
王长林先生，董事，研究生，高级经济师。曾任中国农业银行天津分行计划处副处长、
信息中心副总经理，中国长城信托投资公司计划财务部总经理。现任中国银河投资管理有限
公司办公室主任。
曾北川先生，董事，博士。1989 年8 月—1992 年6 月，任建设部中国城乡建设发展总
公司项目经理；1992 年6 月—1994 年3 月，任中国建设银行总行房地产信贷部房地产信贷
项目经理；1994 年4 月—1998 年5 月，任国家开发银行国际金融局信贷一处信贷项目经理、
国家开发银行国际金融局综合计划处副处长；1998 年5 月—2001 年10 月，任华夏银行北京
管理部副总经理、华夏银行北京管理部副总经理（主持工作）；2001 年10 月—2006 年10
月，任华夏银行总行营业部常务副总经理（党组副书记）、华夏银行总行稽核部总经理（监
事会监事、审计委员会委员）；2006 年10 月—2008 年4 月，任中国人寿保险股份公司市场
拓展部总经理；2008 年4 月，任人保金控投资有限公司筹备组成员；2008 年7 月起任中国
华闻投资控股有限公司总裁、党委书记。
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杨赤忠先生，董事，大学本科。历任深圳蓝天基金管理公司投资与研究部经理；长盛基
金管理有限公司研究部副总监、基金经理；大成基金管理有限公司研究总监；光大证券证券
投资部总经理。现任光大证券助理总裁。
蔺春林先生，独立董事，大学本科。1970—1971 年，解放军信阳坦克师锻炼；1971—1987
年，任兵器部5107、5137 厂生产会计员、财务处长；1987 年—1998 年，任湖北省财政厅中
央企业处副处长、财政部驻湖北省专员助理；1998 年—2005 年，任财政部驻江西专员办专
员助理、副专员、专员、党组书记；2005 年8 月，任中央纪委、中组部金融巡视组局长；
2007 年1 月退休。
于绪刚先生，独立董事，法学博士，环太平洋律师协会会员、全国律协金融证券委员会
委员、华中科技大学兼职教授及研究生导师、北京工商大学客座教授、华北电力大学客座教
授。1990 年—1995 年，任河北省保定市中级人民法院助理审判员；1995 年—1998 年，北京
大学法学硕士学习；1999 年，香港大学法律学院访问学者、香港法律教育信托基金访问学
者；1999 年—2001 年，北京大学法学博士学习；2001 年起任大成律师事务所律师、高级合
伙人、管委会委员。
万曾炜先生，独立董事，经济学博士，研究员，曾任上海市政府发展研究中心处长，上
海市浦东新区综合规划土地局党组书记、局长，浦东新区发展计划局党组书记，上海浦东发
展集团和上海浦东投资建设有限公司筹建负责人和法人代表，现任上海市公积金管理中心党
委书记、主任，上海市政府特聘决策咨询专家。
刘大为先生，独立董事，国家开发银行总会计师，高级经济师，享受政府特殊津贴专家。
中国人民银行研究生部硕士生指导老师，首都经济贸易大学兼职教授，清华大学中国经济研
究中心高级研究员。先后在北京市人民政府研究室（副处长、处长），北京市第一商业局（副
局长），中国建设银行信托投资公司（总经理），中国投资银行（行长），国家开发银行（总
会计师）工作。
监事会：
胡学光先生，监事长，硕士，高级经济师，广东省高级经济师评审委员会委员。曾在湖
北金融高等专科学校任教，广州金融高等专科学校任金融系副主任；1992 年—2003 年4 月，
在广东证券股份有限公司先后任“广证基金”、“广证受益”经理、部门总经理、总裁助理、副
总裁，兼任中山大学岭南学院兼职教授、中天证券研究院副院长，广东证券博士后科研工作
站指导导师；2003 年5 月至2008 年8 月任大成基金管理有限公司董事长。
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宁加岭先生，监事，大学本科。1983 年2 月—1987 年6 月，任财政部人教司副处长、
处长；1987 年6 月—1994 年6 月，任财政部行政司副司长、司长；1994 年6 月—1999 年6
月，任财政部德宝实业总公司总经理、法人代表；1999 年6 月起，任职于财政部离退休老
干部局。
黄建农先生，监事，大学本科。曾任中国银河证券有限责任公司上海江苏北路营业部总
经理，中国银河证券有限责任公司资产管理总部副总经理，总经理，中国银河投资管理公司
投资管理部总经理。现任中国银河投资管理公司上海投资部董事总经理。
其他高级管理人员：
刘彩晖女士，副总经理，管理学硕士。1999 年－2002 年，历任江南信托投资有限公司
投资银行部副总经理、总经理；2002 年－2006 年，历任江南证券有限公司总裁助理、投资
银行部总经理、机构管理部总经理，期间还任江南宏富基金管理公司筹备组副组长；2006 年
1 月－7 月任深圳中航集团公司人力资源部副总经理；2006 年8 月－2008 年5 月，任大成基
金管理有限公司助理总经理；2008 年5 月起任大成基金管理有限公司副总经理。
杜鹏女士，督察长，研究生学历。1992 年－1994 年，历任原中国银行陕西省信托咨询
公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人；1994 年－1998 年，历任广东省南方金
融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管理
部经理；1998 年9 月参与大成基金管理有限公司的筹建；1999 年3 月起，任大成基金管理
有限公司督察长兼监察稽核部总监。
2．基金经理
（1）现任基金经理
陈尚前先生，南开大学经济学博士，10年证券从业经历。曾任中国平安保险公司投资管
理中心债券投资室主任和招商证券股份有限公司研究发展中心策略部经理。2002年加盟大成
基金管理有限公司，2003年6月起担任大成债券基金基金经理，现同时担任公司固定收益部
总监，负责公司固定收益证券投资业务，自本基金基金合同生效日2008年8月6日至今担任本
基金经理。
（2）历任基金经理
无。
3．公司投资决策委员会
公司投资决策委员会由9 名成员组成，设主任委员1 名，其他委员8 名。名单如下：
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刘明，投资总监，大成优选股票型证券投资基金基金经理，投资决策委员会主任委员；
杨建华，股票投资部总监，负责公司股票投资业务，大成景阳领先股票型证券投资基金基金
经理，投资决策委员会委员；陈尚前，固定收益部总监，负责公司固定收益证券投资业务，
大成债券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金基金经理，投资决策委员会委员；曹
雄飞，研究总监，投资决策委员会委员；邓韶勇，交易部总监，投资决策委员会委员；姚瑢，
研究部副总监，投资决策委员会委员；施永辉，大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理，投资
决策委员会委员；杨丹，金融工程部总监助理，大成沪深300指数证券投资基金基金经理、
景福证券投资基金基金经理，投资决策委员会委员；王立，大成货币市场证券投资基金基金
经理，投资决策委员会委员。上述人员之间不存在亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：郭树清
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：尹东
联系电话：(010) 6759 5003
中国建设银行股份有限公司在中国拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”
于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。
中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设
银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代号：HK0939)于2005年10
月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。
2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建
设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后建设银行的已发行股份总数为：
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233,689,084,000股（包括224,689,084,000股H股及9,000,000,000股A股）。2008年，中国建设
银行的综合盈利能力和资产质量继续同业领先，截止2008年6月30日，中国建设银行实现净
利润586.92亿元，同比增长71.34%。年化平均资产回报率为1.72%，年化平均股东权益回报
率为26.36%，分别较上年同期提高0.54个百分点和6.56个百分点，每股盈利为0.25元，同比
增长0.10 元。总资产达到70,577.06 亿元，较上年末增长6.96%。资产质量稳步上升，不良
贷款额和不良贷款率实现双降，信贷资产质量持续改善，不良贷款率为2.21%，较上年末下
降0.39 个百分点。拨备水平充分，拨备覆盖率为117.23%，较上年末提升12.82 个百分点。
中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约
翰内斯堡、东京及首尔设有分行，在伦敦、纽约、悉尼设有代表处。2006年12月，中国建设
银行在香港收购了美国银行在香港的全资子公司美国银行(亚洲)股份有限公司100％的股
权，美国银行(亚洲)有限公司更名为“中国建设银行(亚洲)股份有限公司”。
2008年上半年，中国建设银行在英国《银行家》杂志公布的世界银行500强中列第18位；
被美国《福布斯》杂志评为全球上市公司2000强第69位；被英国《金融时报》评为“全球500
强”第62位；在英国《金融时报》公布的全球市值500 强中列第20 位；在美国《财富》杂
志全球企业500 强排名中列第171 位，较上年大幅提升59 位；荣获英国《欧洲货币》杂志
「最佳房地产投资奖」、香港《资本》杂志「中国杰出零售银行奖」、万事达国际组织「最佳
商务卡奖」、「最佳联名卡奖」、「最佳产品设计奖」和香港《财资》杂志「中国最佳托管银行」
等奖项。
中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、
QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、
养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室，现有员工110
余人。2008年，中国建设银行一次性通过了根据美国注册会计师协会（AICPA）颁布的审计
准则公告第70号（SAS70）进行的内部控制审计，并被安永会计师事务所评价为“业内最干
净的无保留意见的报告”，中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的SAS70国际专
项认证的托管银行。
（二）主要人员情况
罗中涛，投资托管服务部总经理，曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、
委托代理等业务部门并担任领导工作，对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的领导
经验。
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李春信，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、
筹资储蓄部、国际业务部，对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有较丰富相关
工作经验。
纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行
计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富
的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
截止到2008年12月31日，中国建设银行已托管兴华、兴和、泰和、金鑫、金盛、通乾、
银丰等7只封闭式证券投资基金，以及华夏成长、融通新蓝筹、博时价值增长、华宝兴业宝
康系列(包括宝康消费品、宝康债券、宝康灵活配置3只子基金)、博时裕富、长城久恒、银
华保本增值、华夏现金增利、华宝兴业多策略增长、国泰金马稳健回报、银华－道琼斯88
精选、上投摩根中国优势、东方龙、博时主题行业、华富竞争力优选、华宝兴业现金宝、上
投摩根货币市场、华夏红利、博时稳定价值、银华核心价值、上投摩根阿尔法、中信红利精
选、工银瑞信货币市场、长城消费增值、华安上证180ETF、上投摩根双息平衡、泰达荷银
效率优选、华夏深圳中小企业板ETF、交银施罗德稳健配置、华宝兴业收益增长、华富货币
市场、工银瑞信精选平衡、鹏华价值优势、中信稳定债券、华安宏利、上投摩根成长先锋、
博时价值增长贰号、海富通风格优势、银华富裕主题、华夏优势增长、信诚精萃成长、工银
瑞信稳健成长、信达澳银领先增长、诺德价值优势、工银瑞信增强收益债券、国泰金鼎价值、
富国天博、融通领先成长、华宝兴业行业精选、工银瑞信红利、泰达荷银市值优选、长城品
牌优选、交银施罗德蓝筹、华夏全球精选、易方达增强回报、南方盛元红利、交银施罗德增
利、工银瑞信信用添利、宝盈资源优选、华安稳定收益、兴业社会责任、华宝兴业海外中国
成长、海富通全球精选中国概念、宝盈增强收益、鹏华丰收债券、博时特许价值、华富收益
增强、信诚盛世蓝筹、东方策略成长、中欧新蓝筹混合、汇丰晋信2026生命周期混合、信达
澳银精华配置混合、大成强化收益债券、交银环球精选价值、长城稳健增利债券、华商盛世
成长股票、信诚三得益债券、长盛积极配置债券、鹏华盛世创新股票、华安核心优选股票、
富国天丰强化收益债券、光大保德信增利收益债券、诺德主题灵活配置混合、东吴优信稳健
债券、银华增强收益债券、东方稳健回报债券、华富策略精选混合基金等89只开放式证券投
资基金。
更新招募说明书摘要
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三、相关服务机构
（一）销售机构及联系人
1．直销机构
名称：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
法定代表人：张树忠
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人：杨春明
公司网址：www.dcfund.com.cn
大成基金客户服务热线：021-53599588，400-888-5558（免长途固话费）
大成基金管理有限公司现分别在深圳、北京、上海设有投资理财中心：
（1）大成基金深圳投资理财中心
地址：深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦32 层
联系人：梁靖、瞿宗怡
电话：0755-83195090，83195236
传真：0755-83195091
（2）大成基金北京投资理财中心
地址：北京市朝阳区朝阳门外大街16 号中国人寿大厦1201 室
联系人：廖红军、李宁
电话：010-85252345/46
传真：010-85252273/2274/2275
（3）大成基金上海投资理财中心
地址：上海市广东路689 号海通证券大厦19 层
联系人：徐舲、朱君
电话：021-63513925/26
传真：021-63513928
2．代销机构
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－10－
（1）中国建设银行
注册地址：北京市西城区金融大街25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1 号长安兴融中心1 号楼
法定代表人：郭树清
客服电话：95533
联系人：王琳
电话：010-67596084
传真：010-66275654
网址：www.ccb.com
（2）中国农业银行
注册地址：北京市东城区建国门内大街69 号
法定代表人：项俊波
客服电话：95599
联系人：蒋浩
电话：010-85109219
传真：010-85109219
网址：www.abchina.com
（3）中国银行股份有限公司
注册地址：北京西城区复兴门内大街1 号
法定代表人：肖钢
客服电话：95566
传真：010-66594946
电话：010-66594977
网址：www.boc.cn
（4）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人：孔丹
客服电话：95558（全国）
更新招募说明书摘要
－11－
联系人：李博
电话：65557060
传真：65550827
网址：http：//bank.ecitic.com
（5）深圳市平安银行股份有限公司
注册地址：中国深圳市深南中路1099 号
法定代表人：黄立哲
电话：0755-25859591
传真：0755-25878304
联系人：霍兆龙
客户服务热线：0755-961202、400-669-9999
公司网站：www.18ebank.com
（6）上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址：上海市北京东路689 号17 楼
法定代表人：吉晓辉
联系人：倪苏云
客服热线：95528
电话：021-61618888
传真：021-63602431
网址：www.spdb.com.cn
（7）交通银行股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路188 号
法定代表人：胡怀邦
客服电话：95559
联系人：曹榕
电话：021-58781234
传真：021-58408842
网址：www.bankcomm.com
（8）招商银行股份有限公司
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－12－
注册地址：深圳市福田区深南大道7088 号招商银行股份有限公司大厦
法定代表人：秦晓
客服电话：95555
联系人：刘薇
电话：0755-83195915
传真：0755-83195061
网址：www.cmbchina.com
（9）中国光大银行
注册地址：北京市西城区复兴门外大街6 号光大大厦
法定代表人：唐双宁
客服电话：95595
联系人：李伟
电话：010-68560675
传真：010-68560661
网址：www.cebbank.com
（10）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区正义路4 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2 号
法定代表人：董文标
客服电话：95568
联系人：董云巍
电话：010-58351666-8155
传真：010-83914283
网址：www.cmbc.com.cn
（11）广东发展银行股份有限公司
注册地址：广州市农林下路83 号
法定代表人：李若虹
客服电话：95508
电话：020-87310888
更新招募说明书摘要
－13－
网址：www.gdb.com.cn
（12）东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路318 号新源广场2 号楼21－29 楼
法定代表人：王益民
客户电话：95503
联系人：吴宇
电话：021-63325888
传真：021-63327888
网址：www.dfzq.com.cn
（13）长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市新华路特8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
联系人：李良
联系电话：021-63219781
客服电话：4008-888-999
委托电话：4008-888-318
传真：027-85481900
网址：www.cjsc.com.cn
（14）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618 号
通讯地址：上海浦东新区银城中路168 号上海银行大厦
法定代表人：祝幼一
客服电话：400-8888-666
联系人：芮敏祺
电话：021-62580818-213
传真：021-62583439
网址：www.gtja.com
（15）中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
更新招募说明书摘要
－14－
通讯地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：张佑君
客服电话：400-8888-108
联系人：魏明
电话：010-85130579
网址： www.csc108.com
（16）国信证券有限责任公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16－26
法定代表人：何如
客服电话：800-810-8868
联系人：林建闽
电话：0755-82130833-2181
传真：0755-82133302
网址：www.guosen.com.cn
（17）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38－45 层
法定代表人：宫少林
客服电话：400-888-8111、95565
联系人：黄健
电话：0755-82943511
传真：0755-83734343
网址：www.newone.com.cn
（18）广发证券股份有限公司
注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26 楼2611 室
法定代表人：王志伟
客服电话：020-87555888 转各营业网点
联系人：肖中梅
电话：020-87555888-875
传真：020-87557985
更新招募说明书摘要
－15－
网址：www.gf.com.cn
（19）中国银河证券股份有限公司
通讯地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
法定代表人：肖时庆
客服电话：4008-888-888
联系人：李洋
联系电话：010-66568047
传真：010-66568536
网址：www.chinastock.com.cn
（20）联合证券有限责任公司
办公地址：深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦10、24、25 层
法定代表人：马韶明
客服电话：400-8888-555
联系人：盛宗凌
电话：0755-82492000
传真：0755-82492962
网址：www.lhzq.com
（21）申银万国证券股份有限公司
通讯地址：上海市常熟路239 号2 楼
法定代表人：丁国荣
客服电话：021-962505
联系人：曹晔
电话：021-54033888
传真：021-54038844
网址：www.sw2000.com.cn
（22）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98 号
法定代表人：王开国
客服电话：95553、400-888-8001
更新招募说明书摘要
－16－
联系人：金芸
电话：021-23219000
传真：021-63602722
网址：www.htsec.com
（23）中信证券股份有限公司
办公地址：北京朝阳区新源南路6 号京城大厦
法定代表人：王东明
客服电话：010-84588888 各地营业部咨询电话
联系人：陈忠
电话：010-84683893
传真：010-84865560
网址：www.cs.ecitic.com
（24）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路2222 号安联大厦34 层、28 层A02 单元
法定代表人：牛冠兴
客服电话：4008001001
联系人：张茜萍
电话：0755-82558335
传真：0755-82558335
网址：www.axzq.com.cn
（25）光大证券股份有限公司
办公地址：上海市静安区新闸路1508 号
法定代表人：徐浩明
客服电话：4008888788;10108998
联系人：刘晨、李芳芳
电话：021-22169081
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com
（26）华林证券有限责任公司
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－17－
办公地址：珠海市拱北夏湾华平路96 号二层202－203 房
法定代表人：段文清
客服电话：0750—3160388 各地营业部客户服务电话
联系人：杨玲
电话：0755-82707855
传真：0755-82707850
网址：www.chinalions.com
（27）中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路29 号澳柯玛大厦15 层（1507－1510 室）
办公地址；青岛市东海西路28 号
法定代表人：史洁民
客服电话：0532-96577
联系人：丁韶燕
电话：0532-85022026
传真：0532-85022026
网址：www.zxwt.com.cn
（28）东海证券有限责任公司
注册地址：常州延陵西路59 号常信大厦18、19 楼
办公地址：上海市浦东区东方路989 号中达广场17 楼
法定代表人：朱科敏
客服电话：0519-88166222、0379-64902266、021-52574550
联系人：李涛
电话：021-50586660
传真：021-50586660-8880
网址：www.longone.com.cn
（29）江南证券有限责任公司
注册地址：南昌市抚河北路291 号
办公地址：南昌市抚河北路291 号六楼
法定代表人：姚江涛
更新招募说明书摘要
－18－
客服电话：0791-6768763
联系人：余雅娜
电话：0791-6768763
传真：0791-6789414
网址：www.scstock.com
（30）中信金通证券有限责任公司
注册地址：杭州市中河南路11 号万凯庭院商务楼A 座
办公地址：杭州市中河南路11 号万凯庭院商务楼A 座
法定代表人：刘军
电话：0571-96598
传真：0571-85783771
联系人：王勤
联系电话：0571-85783715
网址：www.bigsun.com.cn
（31）广州证券有限责任公司
注册地址：广州市先烈中路69 号主楼五楼
办公地址：广州市先烈中路69 号东山广场主楼五楼
法定代表人：吴志明
客服电话：020-961303
联系人：江欣
联系电话：020-87320991
传真：020-87325036
网址：www.gzs.com.cn
（32）平安证券有限责任公司
办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人：陈敬达
客服电话：95511
联系人：袁月
电话：0755-22627802
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－19－
传真：0755-83433794
网址：www.pa18.com
（33）华泰证券有限责任公司
地址：江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
客服电话：4008-888-168、95597
联系人：李金龙、张小波
电话：025-84457777-950、248
网址：www.htsc.com.cn
（34）湘财证券股份有限公司
住所：长沙市黄兴中路63 号中山国际大厦12 楼
办公地址：上海陆家嘴环路958 号华能联合大厦5 层
法定代表人：陈学荣
客服电话：400-888-1551
联系人：钟康莺
电话：021-68634518
传真：021-68865680
网址：www.xcsc.com
（35）国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路179 号
公司办公地址：安徽省合肥市寿春路179 号（邮政编码：230001）
法定代表人：凤良志
客服电话：400-888-8777、0551-95888
联系人：程维
电话：0551-2634400
传真：0551-2645709
网址：www.gyzq.com.cn
（36）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路336 号
更新招募说明书摘要
－20－
办公地址：上海市西藏中路336 号
法定代表人：蒋元真
客服电话：021-962518
联系人：谢秀峰
电话：021-51539888
传真：021-65081063
网址：www.962518.com
（37）华安证券有限责任公司
住所：安徽省合肥市长江中路357 号
法定代表人：李工
客服电话：0551-5161671
联系人：甘霖
电话：0551-5161671
传真：0551-5161672
网址：www.hazq.com.cn
（38）兴业证券股份有限公司
住所：福建省福州市湖东路99 号标力大厦
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166 号中国保险大厦18 楼
法定代表人：兰荣
电话：021-68419974
传真：021-68419867
联系人：杨盛芳
网址：www.xyzq.com.cn
客服电话：400888123
（39）财通证券经纪有限责任公司
注册地址：杭州市解放路111 号金钱大厦
办公地址：杭州市解放路111 号金钱大厦
法定代表人：沈继宁
联系人：乔骏
更新招募说明书摘要
－21－
电话：0571-87925129
传真：0571-87925129
网址：www.ctsec.com
客户服务电话：0571-96336
（40）信泰证券有限责任公司
办公地址：江苏省南京市长江路88 号国信大厦18、19 楼（邮政编码：210005）
法定代表人：钱凯法
客服电话：400-8888-918
联系人：舒萌菲
电话：025-84784765
传真：025-84784830
网址：www.thope.com
（41）浙商证券有限责任公司
地址：浙江省杭州市杭大路1 号黄龙世纪广场A 座6－7 楼
法定代表人：吴承根
联系人：吴颖
电话：0571-87901963
传真：0571-87902081
网址：www.stocke.com
（42）渤海证券有限责任公司
注册地址：天津市经济技术开发区第一大街29 号
办公地址：天津市河西区宾水道3 号
法定代表人：张志军
客服电话：4006515988
联系人：王兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客服电话：28455588
网址：www.ewww.com.cn
更新招募说明书摘要
－22－
（43）山西证券有限责任公司
注册地址：山西省太原市府西街69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
客服电话：400-666-1618
联系人：张治国
电话：0351-8686703
传真：0351-8686619
网址：www.i618.com.cn
（44）上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东大道981 号
法定代表人：李秀仑
电话：021-62126969
传真：021-62521689
联系人：吴海平，翁敏芬
客服电话：021-962999
网址：www.shrcb.com
（45）方正证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24 层
办公地址：湖南省长沙市建湘路479 号
法定代表人：雷杰
客服电话：0571-95571、0731-95571、13258915782
电话：0731-2882340、0571-87782047
传真：0731-2882332
网址：www.foundersc.com
（46）东莞证券有限责任公司
办公地址：东莞市莞城区可园南路1 号金源中心30 楼
法定代表人：游锦辉
客服电话：0769-961130
联系人：张建平
更新招募说明书摘要
－23－
电话：0769-22119426
传真：0769-22119423
网址：www.dgzq.com.cn
（47）国海证券有限责任公司
注册地址：广西南宁市滨湖路46 号
办公地址：广西南宁市滨湖路46 号
客服电话：400-888-8100（全国）、96100（广西）
法定代表人：张雅锋
电话：0771-5539262
传真：0771-5539033
网址：www.ghzq.com.cn
（48）恒泰证券有限责任公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111 号
法人代表：刘汝军
客户服务电话：0471-4961259
联系人：常向东
电话：0471-4913998
传真：0471-4930707
网址：www.cnht.com.cn
(49)瑞银证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人：刘弘
电话：010-59226788
传真：010-59226840
联系人：谢亚凡
客户服务电话：400-887-8827
网址：www.ubssecurities.com
(50)宏源证券股份有限公司
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－24－
注册地址：新疆乌鲁木齐市建设路2号
办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座6层
法定代表人：汤世生
联系人：李茂俊
电话：010-62294608-6240
传真：010-62296854
客户服务电话：010-62294600
网址：www.hysec.com
（51）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：黄耀华
联系人：匡婷
电话：0755-83516289
传真：0755-83516199
客户服务热线：0755-33680000、400-666-6888
长城证券网站：www.cc168.com.cn
(52)国都证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路4028号荣超经贸中心26层11、12
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层
法定代表人：王少华
联系人：黄静
客户服务电话：800-810-8809
网址：www.guodu.com
（53）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路1138 号
办公地址：长春市自由大路1138 号
法定代表人：矫正中
联系人：潘锴
电话：85096709
更新招募说明书摘要
－25－
客户服务电话：0431-96688-0、0431-85096733
网址：www.nesc.cn
（54）世纪证券有限责任公司
办公地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦40－42 楼
法定代表人：段强
客服电话：0755-83199511
联系人：刘军辉
电话：0755-83199511
传真：0755-83199545
网址：www.csco.com.cn
电子邮箱：liujh@csco.com.cn;
（55）齐鲁证券有限公司
办公地址：山东省济南市经十路128号
法定代表人：李玮
联系人：傅咏梅
电话：0531-82024184、0531-82024147
传真：0531-82024197
网址：www.qlzq.com.cn
（56）国联证券有限责任公司
注册地址：江苏省无锡市县前东街168 号
办公地址：江苏省无锡市县前东街168 号国联大厦703 室
法定代表人：范炎
客服电话：0510-82588168
联系人：袁丽萍
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
网址：www.glsc.com.cn
（57）第一创业证券有限责任公司
地址：深圳市罗湖区笋岗路12 号中民时代广场B 座25F
更新招募说明书摘要
－26－
法人代表：刘学民
电话：0755-25832494
网址：www.firstcapital.com.cn
（58）民生证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街16 号中国人寿大厦1901 室
法定代表人：岳献春
客服电话：400-619-8888
电话：010-85252656
传真：010-85252655
网址：www.mszq.com
（59）东吴证券有限责任公司
注册地址：苏州市石路爱河桥路28 号
法定代表人：吴永敏
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
联系人：方晓丹
客户服务电话：96288
网址：http：//www.dwzq.com.cn
（60）金元证券有限责任公司
注册地址：海南省海口市南宝路36 号证券大厦4 层（邮政编码：570206）
办公地址：深圳市深南大道4001 号时代金融中心17 楼（邮政编码：518034）
法定代表人：陆涛
客服电话：4008-888-228
联系人：金春
传真：0755-83025625
网址：www.jyzq.cn
（二）注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街27号投资广场23层
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－27－
办公地址：北京市西城区金融大街27号投资广场23层
法定代表人：陈耀先
电话：010-58598839
传真：010-58598907
联系人：朱立元
（三）律师事务所和经办律师
名称：北京市金杜律师事务所
住所：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层
办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层
负责人：王玲
电话：0755-22163333
传真：0755-22163380
经办律师：靳庆军、宋萍萍
联系人：宋萍萍
（四）会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604－1608室
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法人代表：杨绍信
经办注册会计师：薛竞、金毅
电话：021-61238888
传真：021-61238800
联系人：金毅
四、基金的名称
本基金名称：大成强化收益债券型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型：债券基金
更新招募说明书摘要
－28－
六、基金的运作方式
本基金运作方式：契约型开放式
七、基金的投资目标
在保持资产流动性基础上通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力
争获取超过业绩比较基准的投资业绩。
八、基金的投资范围
本基金的投资对象为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的债券、股票、
权证及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。
本基金是债券基金，对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%，主要投资于企业
主体债券，包括金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转债）、短期融资券、
资产支持证券等以企业为发债主体的固定收益品种以及国债、央行票据、回购等高流动性固
定收益品种。本基金投资于企业主体债券的比例范围为基金资产净值的30%－95%，持有现
金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
在满足债券投资比例要求的基础上，本基金可以投资于非债券类金融工具，包括一级市
场的新股申购或增发新股、因可转债转股所形成的股票、因持仓股票所派发或因投资可分离
债券而产生的权证、二级市场股票和权证等法律法规或监管机构允许投资的其他非债券类品
种，用以强化本基金的获利能力，提高预期收益水平。其中，直接通过二级市场购买的股票
限于沪深300 指数成份股，且股票投资比例不高于基金资产的20%；权证投资比例不高于基
金资产净值的3%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
九、基金的投资策略
本基金将在严格控制组合风险的前提下，基于收益的要求，在资产配置、个券选择和交
易策略层面上实施积极管理策略，以期在承担有限风险的前提下获得较高投资收益。
1．资产配置
本基金将在基金合同约定的投资范围内实施稳健的战略资产配置，确保投资组合整体的
更新招募说明书摘要
－29－
安全性和流动性，并在此基础上进行积极的战术资产配置，通过预测各类别资产（包括固定
收益类资产、权益类资产和货币资产等）中短期回报率变化，不断优化各类别资产配置比例，
规避市场短期波动风险，获取超额收益。
2．固定收益类资产投资策略
本基金对固定收益类资产实施自上而下的、积极的投资策略。在确定目标久期、类属资
产配置后，综合采用多种投资策略甄选个券，构建固定收益类资产组合。
（1）利率预期策略
利率风险是债券投资面临的主要风险，衡量债券利率风险最有效的指标是久期。本基金
将以“目标久期”管理作为利率预期策略的核心内容，通过深入分析宏观经济运行状况、财政
政策、货币政策，判断利率变化的方向和时间。利用情景分析，模拟利率变化幅度的各种情
形，考察投资基准和投资组合在收益率曲线变化时的风险收益特征及久期情况，根据组合的
风险承受能力确定组合的目标久期区间。通过对利率变化方向和时间、目标久期区间的分析，
借助市场收益率曲线结构分析和市场信用利差结构分析，确定资产配置的组合久期，有效控
制风险，获取投资收益。
（2）类属配置策略
类属配置的结果决定了债券组合在不同风险类属资产之间的分配比例和债券的期限配
置，是影响债券投资业绩的重要因素。本基金将在确定目标久期后，通过对宏观经济、市场
利率、债券供求等的分析，预测各类属资产预期风险及收益情况，综合考虑债券品种期限和
不同债券市场流动性及收益性现状，制定债券品种期限配置策略，确立不同债券市场投资比
例，确定债券组合资产在政府债券、企业主体债券、货币资产之间的分配比例。
（3）信用利差策略
本基金主要投资于企业主体债券，包括金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交
易可转债）、短期融资券、资产支持证券等以企业为发债主体的固定收益品种，因而信用风
险将是本基金投资管理所面临的另一主要风险。本基金将根据宏观经济运行状况、发行主体
所属行业发展周期、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素综合评估发行主体信用风险，
确定信用产品的信用风险利差，有效管理组合的整体信用风险。
随着债券市场的发展，各种级别的信用产品（主要是政府信用债券与企业主体债券、各
类企业主体债券之间）会形成一个不同收益率水平的利差结构体系。在正常条件下，由信用
风险形成的收益率利差是稳定的，但在特定条件下，比如某个行业在经济周期的某一时期面
更新招募说明书摘要
－30－
临信用风险改变或者市场供求发生变化时，这种稳定关系将被打破。提前预测并进行交易，
就可能获得套利收益或者减少损失。本基金将主要利用定性与定量相结合的方式，综合考虑
监管环境、市场供求关系、行业分析，并运用财务数据统计模型和现金流分析模型等对整个
市场的信用利差结构进行全面分析，在有效控制整个组合信用风险的基础上，采取积极的投
资策略，发现价值被低估的信用类债券产品，挖掘投资机会，获取超额收益。
（4）敏感度指标策略
可转换债券是介于股票和债券之间的投资品种，兼具股性和债性的双重特征，具有抵御
下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券条款和发行主体基本面进
行深入研究的基础上，以敏感度指标（Delta 等）作为市场风险控制的主要技术指标，利用
可转换债券溢价率来判断转债的股性，积极管理，获取超额收益。
（5）套利交易策略
套利交易策略主要包括跨市场债券套利策略、回购套利策略和利差交易策略。本基金将
在法律法规和监管机构许可的条件下，积极运用套利交易策略，提高组合收益。
1）跨市场债券套利策略。通过在交易所市场和银行间市场买卖同时在两市托管的债券，
或者在两市之间买卖到期期限相同但收益率不同的债券，可以获取二者之间可能存在的差
价。
2）回购套利策略。利用回购进行无风险或低风险套利的主要策略包括回购跨市场套利、
回购与现券的套利以及不同回购期限之间的套利等；利用回购进行高风险套利的主要策略包
括正回购杠杆操作、逆回购卖空操作等。
3）利差交易策略。利差交易是指同时买进涨多（跌少）/卖出涨少（跌多）的债券，达
到不受市场涨跌的直接影响、规避市场风险的效果。同时，也可以将利差交易作为一种债券
用于组合投资，是增加组合投资回报率的重要手段。最常见的利差交易为增斜交易与扁平交
易。当预期收益率曲线将变陡峭时，进行增斜交易，即买入短期债，卖空长期债，同时保持
久期中性，获取收益率曲线增斜带来的利差收益，规避了收益率曲线平移带来的风险（反之
则进行扁平交易）。
（6）个券选择策略
本基金将在以上投资策略的基础上实施精细化的个券选择，充分评估每一只债券的到期
收益率、信用风险、流动性风险、税收、含权等各种因素，选择定价合理或价值被低估的债
券进行投资。具有以下一项或多项特征的债券，是本基金构建固定收益类资产组合的重点投
更新招募说明书摘要
－31－
资对象：
1）符合上述投资策略的品种；
2）具有套利空间的品种；
3）价值低估的品种；
4）符合风险管理指标的品种。
3．权益类资产投资策略
（1）新股申购投资策略
本基金可以参与一级市场新股申购或增发新股。在进行新股申购时，本基金将充分考虑
新股在资本市场不同阶段的风险特征，根据内外部研究成果评估股票的内在价值，对于拟发
行上市的新股（或增发新股）等权益类资产的投资价值进行深入发掘，结合市场资金利率水
平和预期中签率，得出新股申购预期收益率，作为参与新股申购的决策依据。
（2）股票二级市场投资策略
本基金可以进行适当的股票二级市场投资以强化组合获利能力，提高预期收益水平。基
于安全性和收益性考虑，本基金二级市场股票的投资对象限于沪深300 指数成份股中的高分
红型股票。沪深300 指数成份股中满足以下一项或多项特性的股票可以入选本基金股票初选
库：
1）具有稳定的分红历史：最近三年内至少有两次现金分红的股票；
2）具有较好的分红价值：实际或预期现金股息率（税后）大于当期银行活期存款利率
（税后）的股票；
3）公司投资研究团队在选股模型支持下认为具有特别投资价值的股票。
本基金将通过对企业发展战略、企业所属行业周期、业务状况、公司治理结构、财务状
况等多种因素的综合评估，评价企业竞争优势和行业地位，从股票初选库中筛选出符合要求
的股票构成股票备选库。在此基础上结合内外部研究、实地调研、价值评估等方法，根据本
基金的风险收益要求进行股票投资。
4．其他投资策略
本基金将在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下，对权证进行投资。权证投资策
略主要包括以下几个方面：1）采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价，作为权
证投资的价值基准；2）根据权证标的股票基本面的研究估值，结合权证理论价值进行权证
趋势投资；3）利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，达到改善组合风险
更新招募说明书摘要
－32－
收益特征的目的，包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略等。
十、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为中债综合指数。
本基金属于债券基金，应采用债券指数作为业绩比较基准。中债综合指数由中央国债登
记结算有限责任公司编制，其样本范围涵盖银行间市场和交易所市场，成份债券包括国家债
券、企业债券、央行票据等所有主要债券种类，具有广泛的市场代表性，能够反应中国债券
市场的总体走势，适合作为本基金的业绩比较基准。
在本基金的运作过程中，如果由于外部投资环境或法律法规的变化而使得调整业绩比较
基准更符合基金份额持有人的利益，则经基金管理人与基金托管人协商一致，可以对业绩比
较基准进行适当调整，并在报中国证监会核准后，公告并予以实施。
十一、基金的风险收益特征
本基金定位于满足追求较高稳定回报的基金持有人的投资需求，风险收益水平高于货币
市场基金，低于混合基金和股票基金。
十二、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于2009 年3 月6 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自本基金2008 年第4 季度报告，截至2008 年12 月31 日。
（财务数据未经审计）。
（一）报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票- -
2 固定收益投资 1,352,741,861.50 96.13
其中：债券 1,352,741,861.50 96.13
更新招募说明书摘要
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资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入 返 售金融资产- -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 35,431,428.49 2.52
6 其他资产 19,006,371.06 1.35
7 合计 1,407,179,661.05 100.00
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
（四）报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 231,210,000.00 16.47
2 央行票据 493,095,000.00 35.12
3 金融债券 537,203,000.00 38.26
其中：政策性金融债 427,300,000.00 30.44
4 企业债券 91,233,861.50 6.50
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 1,352,741,861.50 96.36
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 0801089 08 央票89 3,500,000 342,230,000.00 24.38
2 080216 08 国开16 3,000,000 322,800,000.00 22.99
3 080013 08 国债13 1,000,000 119,530,000.00 8.51
4 080217 08 国开17 1,000,000 104,500,000.00 7.44
5 050503 05 工行03 1,000,000 99,540,000.00 7.09
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（八）投资组合报告附注
1．报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编
更新招募说明书摘要
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制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2．基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
3．基金的其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 18,534,042.03
5 应收申购款 222,329.03
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,006,371.06
4．报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5．报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有流通受限的股票。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一) 自本基金合同生效日(为2008 年8 月6 日)，至2008 年12 月31 日基金合同生效以
来完整会计年度的基金份额净值增长率投资业绩以及与同期业绩比较基准收益率的比较：
阶段
净值增
长率
①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率
③
业绩比较基
准收益率标
准差
④
①－③ ②－④
2008.8.6-2008.12.31 6.24% 0.22% 9.31% 0.22% -3.07% 0.00%
（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的
比较
本基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008 年8 月6 日至2008 年12 月31 日）
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0%
2%
4%
6%
8%
10%
08-8-6 08-8-26 08-9-15 08-10-5 08-10-25 08-11-14 08-12-4 08-12-24
基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率
注：
1．本基金合同于2008 年8 月6 日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。
2．按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
十四、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1．基金管理人的管理费；
2．基金托管人的托管费；
3．基金财产拨划支付的银行费用；
4．基金合同生效后的基金信息披露费用；
5．基金份额持有人大会费用；
6．基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7．基金的证券交易费用；
8．在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体
计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；
9．依法可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律
法规另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1．基金管理人的管理费
更新招募说明书摘要
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在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，
经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若
遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2．基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，
经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若
遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3．与基金销售有关的费用
（1）申购费用
本基金申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、
注册登记等各项费用。
1）A 类基金份额（采用前端收费模式）申购费率如下：
申购金额M 申购费率
M＜100 万 0.8%
100 万≤M＜300 万 0.5%
300 万≤M＜500 万 0.3%
M≥500 万 1000 元/笔
申购份额的计算：
净申购金额＝申购金额÷（1＋申购费率）
（注：申购金额在500 万元（含）以上适用绝对数额的申购费金额，即净申购金额＝申
购金额－申购费用）
申购费用＝申购金额－净申购金额
更新招募说明书摘要
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申购份额＝净申购金额÷T 日基金份额净值
2）B 类基金份额（采用后端收费模式）申购费率如下：
持有基金时间T 申购费率
T＜1 年 1.0%
1 年≤T＜3 年 0.6%
3 年≤T＜5 年 0.4%
T≥5 年 0%
申购份额的计算：
申购份额＝申购金额÷T 日基金份额净值
投资者多次申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金
财产承担。
说明：投资者以同样的金额申购本基金时，选择B 类收费模式得到的申购份额将比选
择A 类收费模式多，但需在赎回时交纳申购费。
（2）赎回费用
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份
额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的
手续费。
本基金的赎回费率如下：
持有基金时间T 赎回费率
T＜1 年 0.1%
1 年≤T＜2 年 0.05%
T≥2 年 0%
投资者通过日常申购所得的基金份额，持有期限自注册登记机构确认登记之日起计算。
赎回金额的计算：
1）A 类基金份额（采用前端收费模式）
赎回总额＝赎回份数×T 日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
更新招募说明书摘要
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赎回金额＝赎回总额－赎回费用
2）B 类基金份额（采用后端收费模式）
赎回总额＝赎回份额×T 日基金份额净值
后端认购/申购费用＝赎回份额×认购/申购申请日的基金份额净值×该部分份额对应的
后端认购/申购费率
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－后端认购/申购费用－赎回费用
3）上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由
基金财产承担。
4．除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的
规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生
的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
（五）基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率和
基金托管费率。基金管理人最迟于新的费率实施前2 日在至少一种指定媒体上刊登公告。
（六）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理
办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律
法规的要求,，对2008 年7 月2 日公布的《大成强化收益债券型证券投资基金招募说明书》
进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,本
更新的招募说明书，主要更新的内容如下：
1．根据最新情况，对“三、基金管理人”部分内容进行了更新。
2．根据最新情况，对“四、基金托管人”部分内容进行了更新。
3．根据相关公告，对“五、相关服务机构”等相关信息进行了更新。
更新招募说明书摘要
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4．删除了“六、基金的募集”、“七、基金备案”部分，同时增加了“六、基金合同的生效”
部分。
5．根据相关公告，对“七、基金份额的申购、赎回”部分内容进行了更新。
6．在“八、基金的投资”部分，增加了“（十一）投资组合报告”的相关内容。
7．增加了“九、基金的业绩”部分。
8．增加了“二十二、其他应披露的事项”部分。
大成基金管理有限公司
2009 年3 月20 日
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