大成强化收益定期开放债券型证券投资基
金招募说明书




基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司


二〇一五年七月
 招募说明书



重要提示

大成强化收益定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由大成强化收益债

券型证券投资基金转型而来。基金转型经大成强化收益债券型证券投资基金基金份额持有人

大会决议通过，持有人大会决议自表决通过之日起生效。自2015年7月14日起，由《大成强

化收益债券型证券投资基金基金合同》修订而成的《大成强化收益定期开放债券型证券投资

基金基金合同》生效，原《大成强化收益债券型证券投资基金基金合同》同日失效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注

册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实

质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低

投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金

融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基

金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风

险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易

日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之二十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全

部基金份额。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同

类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期

越高，投资人承担的风险也越大。

大成强化收益定期开放债券型证券投资基金是债券基金，风险收益水平高于货币市场基

金，低于混合基金和股票基金，属于风险收益水平中等的品种。本基金投资于证券市场，基

金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，应仔细阅读本基金的招

募说明书及基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承

受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策，

获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境

因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、中小企业私

募债投资风险、封闭运作期内不能赎回基金份额的风险，由于基金投资人连续大量赎回基金

产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定


－1－
 招募说明书


风险等。

投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解本基金的风险收益特

征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风

险承受能力相适应。投资人应当通过本基金管理人或代销机构购买本基金，基金代销机构名

单详见本基金份额发售公告。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不

保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业

绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人

提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化

引致的投资风险，由投资人自行负担。




－2－
 招募说明书




目 录


重要提示 .................................................................................................................................................. 1

一、绪言 .................................................................................................................................................. 4

二、释义 .................................................................................................................................................. 5

三、基金管理人 ...................................................................................................................................... 9

四、基金托管人 .................................................................................................................................... 24

五、相关服务机构 ................................................................................................................................ 28

六、基金的历史沿革 ............................................................................................................................ 58

七、基金的存续 .................................................................................................................................... 59

八、基金份额的申购、赎回 ................................................................................................................ 60

九、基金的投资 .................................................................................................................................... 67

十、基金财产 ........................................................................................................................................ 74

十一、基金资产估值 ............................................................................................................................ 75

十二、基金的费用与税收 .................................................................................................................... 79

十三、基金收益与分配 ........................................................................................................................ 81

十四、基金的会计与审计 .................................................................................................................... 83

十五、基金的信息披露 ........................................................................................................................ 84

十六、风险揭示 .................................................................................................................................... 89

十七、基金合同的变更、终止与基金财产清算 ................................................................................ 92

十八、基金合同内容摘要 .................................................................................................................... 94

十九、基金托管协议的内容摘要 ...................................................................................................... 113

二十、对基金份额持有人的服务 ...................................................................................................... 126

二十一、招募说明书的存放及查阅方式 .......................................................................................... 128

二十二、备查文件 .............................................................................................................................. 129




－3－
 招募说明书




一、绪言

《大成强化收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或

“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证

券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息

披露办法》”）及其他有关法律法规与《大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金合

同》（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在

本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金

当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持

有人和基金合同的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额，其持有基金份额的行为本身

即表明其对基金合同的完全承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有

权利、承担义务。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字

为必要条件。投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。




－4－
 招募说明书




二、释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指大成强化收益定期开放债券型证券投资基金，本基金由大成强化

收益债券型证券投资基金转型而来

2、大成强化收益债券基金：指大成强化收益债券型证券投资基金

3、基金管理人：指大成基金管理有限公司

4、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司

5、基金合同或本基金合同：指《大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》

及对本基金合同的任何有效修订和补充

6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《大成强化收益定期开放债

券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

7、招募说明书：指《大成强化收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其定

期的更新

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次

会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对

其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投

资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证

券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 11 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《证券投

资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

－5－
 招募说明书


17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并

存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

18、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相

关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

19、人民币合格境外机构投资者：是指经主管部门批准，运用在境外募集的人民币资金

开展境内证券投资业务的相关主体

20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证

监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

22、基金转型：指大成强化收益债券型证券投资基金转型为大成强化收益定期开放债券

型证券投资基金

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金

份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。

24、销售机构：指大成基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其

他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基

金销售业务的机构

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金

账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建

立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为大成基金管理有限公司或接

受大成基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金

份额余额及其变动情况的账户

28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金

的基金份额变动及结余情况的账户

29、基金合同生效日：指《大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效

起始日，本基金基金合同自基金份额持有人大会表决通过之日起生效，《大成强化收益债券

型证券投资基金基金合同》同日失效

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

－6－
 招募说明书


31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 6

个月

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

34、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

35、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

36、开放期、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

37、封闭运作期：指本基金自上一开放期结束之日次日起（如果基金之前没有开放，则

为基金合同生效日（含））至下一个开放期开始之日前一日。本基金在封闭运作期内不办理

申购赎回业务（红利再投资除外）

38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

39、《业务规则》：指《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理

人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为

41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额

兑换为现金的行为

42、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条

件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基

金基金份额的行为

43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额

销售机构的操作

44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款

金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基

金申购申请的一种投资方式

45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)

超过上一开放日基金总份额的 20%

46、元：指人民币元

47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

－7－
 招募说明书


已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其

他资产的价值总和

49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份

额净值的过程

52、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

53、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。




－8－
 招募说明书




三、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：大成基金管理有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

设立日期：1999 年 4 月 12 日

注册资本：贰亿元人民币

股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例 48%）、中国银河投资管理有

限公司（持股比例 25%）、光大证券股份有限公司（持股比例 25%）、广东证券股份有限

公司（持股比例 2%）四家公司。

法定代表人：刘卓

电话：0755-83183388

传真：0755-83199588

联系人：肖剑

大成基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会。公司组织架构下设二十三个部门，

分别为股票投资部、研究部、社保基金及机构投资部、固定收益总部（下设公募投资部、非

公募投资部、固收研究部、运营交易室）、数量与指数投资部、专户投资部、市场部（下设

渠道管理部、财富管理部）、战略客户部、互联网金融总部（下设电子商务部、平台创新部、

研发部与技术支持部）、产品研发与金融工程部、品牌管理与营销策划部、信息技术部、交

易管理部、基金运营部、客户服务部、国际业务部、监察稽核部、风险管理部、总经理办公

室、、董事会办公室、人力资源部、计划财务部以及行政部。公司在北京、上海、西安、成

都、武汉、福州、沈阳、广州、青岛和南京等地设立了十家分公司，拥有两家子公司，分别

为大成国际资产管理有限公司及大成创新资本管理有限公司。此外，公司还设立了投资决策

委员会、投资风险控制委员会和战略规划委员会等专业委员会。

公司以“责任、回报、专业、进取”为经营理念，坚持“诚实信用、勤勉尽责”的企业

精神，致力于开拓基金及证券市场业务，以稳健灵活的投资策略和注重绩优、高成长的投资

组合，力求为投资者获得更大投资回报。

（二）证券投资基金管理情况

截至 2015 年 7 月 8 日，本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金：大成中证

－9－
 招募说明书


100 交易型开放式指数证券投资基金、深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金及大成

深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证 500 深市交易型开放式指数证

券投资基金、中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指

数证券投资基金，2 只 QDII 基金：大成标普 500 等权重指数证券投资基金、大成纳斯达克

100 指数证券投资基金及 50 只开放式证券投资基金：大成景丰债券型证券投资基金（LOF）、

大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增

值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投资基金、大

成财富管理 2020 生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成

长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证

券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成

中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成竞争优势股票型证

券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成

可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型

证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金（LOF）、大成月添利理财债券型证券投资基

金、大成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成

现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债

券型证券投资基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、

大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业股票型证券投资基金、大成

中小盘股票型证券投资基金（LOF）、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币

市场基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混

合型证券投资基金、大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型

证券投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基

金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、大成景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成

景源灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活

配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证券投资基金、大成中证互联网金融指

数分级证券投资基金和大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金。

（三）主要人员情况

1．公司高级管理人员

董事会：

刘卓先生，董事长，工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公司、

－10－
 招募说明书


中泰信托有限责任公司；2007 年 6 月，任哈尔滨银行股份有限公司执行董事；2008 年 8 月，

任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书；2012 年 4 月，任哈尔滨银行股份有限公司副董事

长；2012 年 11 月至今，任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014 年 12 月 15 日起任大成

基金管理有限公司董事长。

靳天鹏先生，副董事长，国际法学硕士。1991 年 7 月至 1993 年 2 月，任职于共青团河

南省委；1993 年 3 月至 12 月，任职于深圳市国际经济与法律咨询公司；1994 年 1 月至 6

月，任职于深圳市蛇口律师事务所；1994 年 7 月至 1997 年 4 月，任职于蛇口招商港务股份

有限公司；1997 年 5 月至 2015 年 1 月，先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究

员，南方总部机构管理部副总经理，光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理，资产管

理总部投资部副总经理（主持工作），法律合规部副总经理，零售交易业务总部副总经理。

罗登攀先生，董事、总经理，耶鲁大学经济学博士。具有注册金融分析师(CFA)、金融

风险管理师（FRM）资格。曾任毕马威（KPMG）法律诉讼部资深咨询师、金融部资深咨询师，

以及 SLCG 证券诉讼和咨询公司合伙人；2009 年至 2012 年，任中国证券监督管理委员会规

划委专家顾问委员，机构部创新处负责人，兼任国家“千人计划”专家；2013 年 2 月至 2014

年 10 月，任中信并购基金管理有限公司董事总经理，执委会委员。2014 年 11 月 26 日起任

大成基金管理有限公司总经理。

周雄先生，董事，金融学博士，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士

（EMBA）。1987 年 8 月至 1993 年 4 月，任厦门大学财经系教师；1993 年 4 月至 1996 年 8

月，任华夏证券有限公司厦门分公司经理；1996 年 8 月至 1999 年 2 月，任人民日报社事业

发展局企业管理处副处长；1999 年 2 月至今任职于中泰信托有限责任公司，历任副总裁、

总裁，现任中泰信托有限责任公司董事、总裁。

孙学林先生，董事，博士研究生在读。具注册会计师、注册资产评估师资格。现任中国

银河投资管理有限公司投资二部董事总经理、投资决策委员会委员。2012 年 6 月起，兼任

镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员。

黄隽女士，独立董事，经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师，中

国人民大学经济学院院长助理，中国人民大学艺术品金融研究所副所长。

叶林先生，独立董事，法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任，

博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。

吉敏女士，独立董事，金融学博士，现任东北财经大学讲师，教研室主任，东北财经大

学金融学国家级教学团队成员，东北财经大学开发金融研究中心助理研究员，主要从事金融

－11－
 招募说明书


业产业组织结构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、

三项教育部人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目，并负责撰写项目总结报告，在

国内财经类期刊发表多篇学术论文。

金李先生，独立董事，博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授（博士生导师）

和北京大学光华管理学院讲席教授（博士生导师），金融系联合系主任，院长助理，北京大

学国家金融研究中心主任。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年，并兼任哈佛大学费正清东

亚研究中心执行理事。

陈希先生，监事长，中国人民大学经济学专业研究生，高级经济师。2006 年被亚洲风

险与危机管理协会授予“企业风险管理师”资格。2007 年起任中国银河投资管理有限公司

董事、常务副总裁（至 2012 年 7 月）、党委委员；2010 年 7 月起，兼任吉林省国家生物产

业创业投资有限责任公司董事长兼总经理、吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司

董事，2012 年 6 月起，兼任镇江银河创业投资有限公司董事长；2012 年 7 月起至今，任中

国银河投资管理有限公司总裁。

吴朝雷女士，职工监事，硕士学位。1988 年 9 月－1990 年 12 月任浙江省永嘉县峙口乡

人民政府妇联主任、团委书记；1991 年 10 月－1998 年 2 月任浙江省温州市鹿城区人民政府

民政科长；1998 年 3 月－2001 年 6 月，任浙江省温州市人民检察院起诉处助理检察员；2001

年 6 月－2007 年 8 月，就职于北京市宣武区人民检察院，任三级检察官；2007 年 8 月起任

民生人寿北京公司人事部经理。2007 年 11 月－2009 年 12 月，任中国人民人寿保险股份有

限公司人力资源部副总经理；2010 年 1 月加入大成基金管理有限公司，任纪委副书记、大

成慈善基金会常务副秘书长。

李本刚先生，职工监事，管理学硕士。2001 年至 2010 年先后就职于西南证券股份有限

公司、中关村证券股份有限公司和建信基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员。2010

年 8 月加入大成基金管理有限公司，历任研究部高级研究员、行业研究主管。2012 年 9 月 4

日起任大成内需增长股票型证券投资基金基金经理。2014 年 4 月 16 日起任大成消费主题股

票型证券投资基金基金经理。2014 年 5 月 14 日至 2015 年 5 月 25 日任大成灵活配置混合型

证券投资基金基金经理。现任股票投资部价值组投资总监。

其他高级管理人员：

杜鹏女士，督察长，研究生学历。1992 年－1994 年，历任原中国银行陕西省信托咨询

公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人；1994 年－1998 年，历任广东省南方金

融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管理

－12－
 招募说明书


部经理；1998 年 9 月参与大成基金管理有限公司的筹建；1999 年 3 月起，任大成基金管理

有限公司督察长。2009 年 3 月 19 日起兼任大成国际资产管理有限公司董事。

杨春明先生，副总经理，硕士研究生。曾先后任职于长春税务学院、吉林省国际信托投

资公司、招商证券股份有限公司。2005 年 6 月加入大成基金管理有限公司，历任基金运营

部总监、市场部总经理、公司助理总经理。2009 年 7 月 13 日起任大成国际资产管理有限公

司董事。2010 年 11 月起任大成基金管理有限公司副总经理。2013 年 10 月 25 日起任大成创

新资本管理有限公司总经理。

钟鸣远先生，副总经理，金融学硕士。曾任国家开发银行深圳分行资金计划部职员，联

合证券有限责任公司固定收益部投资经理，泰康人寿保险股份有限公司固定收益部研究员，

新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理，易方达基金管理有限公司固定收益总

部总经理兼固定收益投资部总经理。2014 年 3 月加入大成基金管理有限公司，任公司助理

总经理。2015 年 1 月起任大成基金管理有限公司副总经理。

肖剑先生，副总经理，公共管理硕士。曾任深圳市南山区委（政府）办公室副主任，深

圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理，深圳市人民政

府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2015 年 1 月加入大成基金管理有限公司，任公

司副总经理。

2、本基金基金经理

王磊先生，经济学硕士，10 年证券从业经历。2003 年 5 月至 2012 年 10 月曾任证券时

报社公司新闻部记者、世纪证券投资银行部业务董事、国信证券经济研究所分析师及资产管

理总部专户投资经理、中银基金管理有限公司专户理财部投资经理级总监（主持工作）。2012

年 11 月加入大成基金管理有限公司。2013 年 6 月 7 日起担任大成强化收益定期开放债券型

证券投资基金基金经理。2013 年 7 月 17 日起兼任大成景恒保本混合型证券投资基金基金经

理。2013 年 11 月 9 日起任大成可转债增强债券型证券投资基金基金经理。2014 年 6 月 26

日起任大成景益平稳收益混合型证券投资基金基金经理。2014 年 9 月 3 日起任大成景丰债

券型证券投资基金（LOF）基金经理。2014 年 12 月 9 日起任大成景利混合型证券投资基金

基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。

3、公司投资决策委员会

公司固定收益投资决策委员会由3名成员组成，设固定收益投资决策委员会主席1名，其

他委员2名。名单如下：

钟鸣远，副总经理，固定收益投资决策委员会主席；张翼，固定收益部副总监，固定收

－13－
 招募说明书


益投资决策委员会委员；王立，固定收益部总监助理，大成债券投资基金基金经理，大成景

兴信用债债券型证券投资基金基金经理，大成景丰债券型证券投资基金（LOF）基金经理，

固定收益投资决策委员会委员。

上述人员之间不存在亲属关系。

（四）基金管理人的职责

按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人必须履行以下职责：

1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售和、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管

理和运作基金财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的

基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行证

券投资；

6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第

三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7、依法接受基金托管人的监督；

8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金

合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的

价格；

9、进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告；

10、编制季度、半年度和年度基金报告；

11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、基金合同

及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不向他人泄露；

13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托

管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

－14－
 招募说明书


16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年

以上；

17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能

够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本

的条件下得到有关资料的复印件；

18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托

管人；

20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应承担赔偿

责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金

合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为

承担责任；

23、以基金管理人的名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

24、执行生效的基金份额持有人大会的决议；

25、建立并保存基金份额持有人名册；

26、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（五）基金管理人承诺

1、基金管理人承诺严格遵守《证券法》，并建立健全的内部控制制度，采取有效措施，

防止违反《证券法》行为的发生；

2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部控制制度，采取

有效措施，防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律

法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

－15－
 招募说明书


（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权；

（7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息；

（8）除按本公司制度进行基金投资外，直接或间接进行其他股票交易；

（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；

（10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩

序；

（11）故意损害基金投资者及其他同业机构、人员的合法权益；

（12）以不正当手段谋求业务发展；

（13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（14）信息披露不真实，有误导、欺诈成分；

（15）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。

4、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限

制等全权处理本基金的投资。

5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效

措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，履行适当程序后，本基金投资可不受上述

规定限制。

－16－
 招募说明书


（六）基金经理的承诺

1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大

利益；

2、不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职

期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信

息；

4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（七）基金管理人的内部控制制度

本基金管理人为加强内部控制，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持有人

利益，维护公司及公司股东的合法权益，依据《证券法》、《证券投资基金公司管理办法》、

《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律法规，并结合公司实际情况，制定《大

成基金管理有限公司内部控制大纲》。

公司内部控制是指公司为防范和化解风险，保证经营运作符合公司的发展规划，在充分

考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而

形成的系统。公司建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，制定科学完善的内

部控制制度。

公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。

公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，公司管理层对内部

控制制度的有效执行承担责任。

1、公司内部控制的总体目标

（1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经

营、规范运作的经营思想和经营理念。

（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产

的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。

（3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。

2、公司内部控制遵循以下原则

（1）健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并包

括决策、执行、监督、反馈等各个环节。

（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度

－17－
 招募说明书


的有效执行。

（3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责的设置保持相对独立，公司基金财产、

自有资产与其他资产的运作相互分离。

（4）相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡。

（5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，

以合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。

3、公司制定内部控制制度遵循以下原则

（1）合法合规性原则。公司内控制度符合国家法律、法规、规章和各项规定。

（2）全面性原则。内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节，不得留有制度上的空

白或漏洞。

（3）审慎性原则。制定内部控制制度以审慎经营、防范和化解风险为出发点。

（4）适时性原则。随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等

内外部环境的变化进行及时的修订或完善内部控制制度。

4、内部控制的基本要素

内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。

（1）控制环境构成公司内部控制的基础，控制环境包括经营理念和内控文化、公司治

理结构、组织结构、员工道德素质等内容。

（2）公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，

营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风

险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。

（3）健全公司法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，禁止不正当关

联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。

（4）公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分工，操

作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主、透明的决策

程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统。

（5）依据公司自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：

1）各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉

并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任。

2）建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。

3）公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门，对内部控制制度的执行情况实行

－18－
 招募说明书


严格的检查和反馈。

4）风险管理部主要负责对投资组合的市场风险、流动性风险和信用风险等进行风险测

量，并提出风险调整的建议；对投资业绩进行评价，包括整体表现分析、业绩构成分析以及

业绩短期和长期持续性检验；对将要展开的新业务和创新性产品的投资做全面的风险评估，

提出风险预警等工作。

（6）建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司各级人员具备与其

岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。

（7）建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时

防范和化解风险。

（8）建立严谨、有效的授权管理制度，授权控制贯穿于公司经营活动的始终。

1）确保股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司

授权标准和程序，保证授权制度的贯彻执行。

2）公司各业务部门、分支机构和各级人员在规定授权范围内行使相应的职责。

3）公司重大业务的授权采取书面形式，明确授权书的授权内容和时效。

4）公司适当授权，建立授权评价和反馈机制，包括已获授权的部门和人员的反馈和评

价，对已不适用的授权及时修订或取消授权。

（9）建立完善的资产分离制度，公司资产与基金财产、不同基金的资产之间和其他委

托资产，实行独立运作，分别核算。

（10）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清

算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位进行物理隔离。

（11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序。

（12）维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统。

（13）建立有效的内部监控制度，设置督察长和独立的监察稽核部门，对公司内部控制

制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实。公司定期评价内部控制的有效性，

并根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况进行适时改进。

5、内部控制的主要内容

（1）公司自觉遵守国家有关法律法规，按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理

规章、操作流程和岗位手册，明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。

（2）研究业务控制主要内容包括：

1）研究工作保持独立、客观。

－19－
 招募说明书


2）建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法。

3）建立投资对象备选库制度，根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护备

选库。

4）建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道。

5）建立研究报告质量评价体系。

（3）投资决策业务控制主要内容包括：

1）严格遵守法律法规的有关规定，符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资

策略、投资组合和投资限制等要求。

2）健全投资决策授权制度，明确界定投资权限，严格遵守投资限制，防止越权决策。

3）投资决策有充分的投资依据，重要投资有详细的研究报告和风险分析支持，并有决

策记录。

4）建立投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策。

5）建立科学的投资管理业绩评价体系，包括投资组合情况、是否符合基金产品特征和

决策程序、基金绩效归属分析等内容。

（4）基金交易业务控制主要内容包括：

1）基金交易实行集中交易制度，基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者直接进

行交易。

2）建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施。

3）交易管理部门审核投资指令，确认其合法、合规与完整后方可执行，如出现指令违

法违规或者其他异常情况，应当及时报告相应部门与人员。

4）公司执行公平的交易分配制度，确保不同投资者的利益能够得到公平对待。

5）建立完善的交易记录制度，及时核对并存档保管每日投资组合列表等。

6）建立科学的交易绩效评价体系。

7）根据内部控制的原则，制定场外交易、网下申购等特殊交易的流程和规则。

（5）建立严格有效的制度，防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。基金投资

涉及关联交易的，在相关投资研究报告中特别说明，并报公司风险控制委员会审议批准。

（6）公司在审慎经营和合法规范的基础上力求金融创新。在充分论证的前提下周密考

虑金融创新品种或业务的法律性质、操作程序、经济后果等，严格控制金融新品种、新业务

的法律风险和运行风险。

（7）建立和完善客户服务标准、销售渠道管理、广告宣传行为规范，建立广告宣传、

－20－
 招募说明书


销售行为法律审查制度，制定销售人员准则，严格奖惩措施。

（8）制定详细的登记过户工作流程，建立登记过户电脑系统、数据定期核对、备份制

度，建立客户资料的保密保管制度。

（9）公司按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立完善的信息披露制度，保证公

开披露的信息真实、准确、完整、及时。

（10）公司配备专人负责信息披露工作，进行信息的组织、审核和发布。

（11）加强对公司及基金信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法，对

出现的失误提出处理意见，并追究相关人员的责任。

（12）掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。

（13）根据国家法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则，严格制定信息

系统的管理制度。

信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求，编写完整的技术资

料；在实现业务电子化时，设置保密系统和相应控制机制，并保证计算机系统的可稽性，信

息技术系统投入运行前，经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。

（14）通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施，

确保系统安全运行。

（15）计算机机房、设备、网络等硬件要求符合有关标准，设备运行和维护整个过程实

施明确的责任管理，严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。

（16）公司软件的使用充分考虑到软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性，具备身

份验证、访问控制、故障恢复、安全保护、分权制约等功能。信息技术系统设计、软件开发

等技术人员不得介入实际的业务操作。用户使用的密码口令定期更换，不得向他人透露。数

据库和操作系统的密码口令分别由不同人员保管。

（17）对信息数据实行严格的管理，保证信息数据的安全、真实和完整，并能及时、准

确地传递到会计等各职能部门；严格计算机交易数据的授权修订程序，并坚持电子信息数据

的定期查验制度。

建立电子信息数据的即时保存和备份制度，重要数据异地备份并且长期保存。

（18）信息技术系统定期稽核检查，完善业务数据保管等安全措施，进行排除故障、灾

难恢复的演习，确保系统可靠、稳定、安全地运行。

（19）依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算

办法》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订基金会计制度、公司财务制度、会计工

－21－
 招募说明书


作操作流程和会计岗位工作手册，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。

（20）明确职责划分，在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责，禁止需要相互监督的

岗位由一人独自操作全过程。

（21）以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、

账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算与公司会计核算相互独立。

（22）采取适当的会计控制措施，以确保会计核算系统的正常运转。

1）建立凭证制度，通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制度，确保正

确记载经济业务，明确经济责任。

2）建立账务组织和账务处理体系，正确设置会计账簿，有效控制会计记账程序。

3）建立复核制度，通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生。

（23）采取合理的估值方法和科学的估值程序，公允反映基金所投资的有价证券在估值

时点的价值。

（24）规范基金清算交割工作，在授权范围内，及时准确地完成基金清算，确保基金财

产的安全。

（25）建立严格的成本控制和业绩考核制度，强化会计的事前、事中和事后监督。

（26）制订完善的会计档案保管和财务交接制度，财会部门妥善保管密押、业务用章、

支票等重要凭据和会计档案，严格会计资料的调阅手续，防止会计数据的毁损、散失和泄密。

（27）严格制定财务收支审批制度和费用报销运作管理办法，自觉遵守国家财税制度和

财经纪律。

（28）公司设立督察长，对董事会负责，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据公司

监察稽核工作的需要和董事会授权，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就

内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向

董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。

（29）公司设立监察稽核部门，对公司管理层负责，开展监察稽核工作，公司保证监察

稽核部门的独立性和权威性。

（30）明确监察稽核部门及内部各岗位的具体职责，配备充足的监察稽核人员，严格监

察稽核人员的专业任职条件，严格监察稽核的操作程序和组织纪律。

（31）强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，确保公司

各项经营管理活动的有效运行。

（32）公司董事会和管理层重视和支持监察稽核工作，对违反法律、法规和公司内部控

－22－
 招募说明书


制制度的，追究有关部门和人员的责任。

6、基金管理人关于内部控制制度的声明

（1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。

（2）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。




－23－
 招募说明书




四、基金托管人


一、基本情况
（一）基金托管人情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：王洪章

成立时间：2004 年 09 月 17 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人：田 青

联系电话：(010)6759 5096

中国建设银行拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于 1954 年成立，1996

年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有

限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业

务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于 2005 年 10 月 27 日在香港联合交

易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006 年 9 月 11 日，中

国建设银行又作为第一家 H 股公司晋身恒生指数。2007 年 9 月 25 日中国建设银行 A 股在

上海证券交易所上市并开始交易。A 股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：

250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A 股)。

2014 年上半年，本集团实现利润总额 1,695.16 亿元，较上年同期增长 9.23%；净利润

1,309.70 亿元，较上年同期增长 9.17%。营业收入 2,870.97 亿元，较上年同期增长 14.20%；

其中，利息净收入增长 12.59%，净利息收益率(NIM)2.80%；手续费及佣金净收入增长 8.39%，

在营业收入中的占比达 20.96%。成本收入比 24.17%，同比下降 0.45 个百分点。资本充足率

与核心一级资本充足率分别为 13.89%和 11.21%，同业领先。

截至 2014 年 6 月末，本集团资产总额 163,997.90 亿元，较上年末增长 6.75%，其中，

客户贷款和垫款总额 91,906.01 亿元，增长 6.99%；负债总额 152,527.78 亿元，较上年末增

－24－
 招募说明书


长 6.75%，其中，客户存款总额 129,569.56 亿元，增长 6.00%。

截至 2014 年 6 月末，中国建设银行公司机构客户 326.89 万户，较上年末增加 20.35 万

户，增长 6.64%；个人客户近 3 亿户，较上年末增加 921 万户，增长 3.17%；网上银行客户

1.67 亿户，较上年末增长 9.23%，手机银行客户数 1.31 亿户，增长 12.56%。

截至 2014 年 6 月末，中国建设银行境内营业机构总量 14,707 个，服务覆盖面进一步扩

大；自助设备 72,128 台，较上年末增加 3,115 台。电子银行和自助渠道账务性交易量占比达

86.55%，较上年末提高 1.15 个百分点。

2014 年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与业界广泛认可，先后荣获国内外

知名机构授予的 40 余个重要奖项。在英国《银行家》杂志 2014 年“世界银行 1000 强排名”

中，以一级资本总额位列全球第 2，较上年上升 3 位；在美国《福布斯》杂志 2014 年全球

上市公司 2000 强排名中位列第 2；在美国《财富》杂志世界 500 强排名第 38 位，较上年上

升 12 位。

中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、

理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等 9 个

职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 240 余人。自 2007 年起，托

管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工

作手段。

（二）主要人员情况

赵观甫，投资托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总

行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、

总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富

的客户服务和业务管理经验。

纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行

计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富

的客户服务和业务管理经验。

张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总

行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工

作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管

业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

－25－
 招募说明书


（三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户

为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维

护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国

建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保

基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前

国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2014 年 9 月末，中国建设银行已托管 389

只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认

同。中国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳

托管银行”；获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖；境内权威经济媒体《每日经济观察》

的“最佳基金托管银行”奖；中央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。

二、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章

和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金

财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权

益。

（二）内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管

业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控

监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

（三）内部控制制度及措施

投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职

责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业

务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存

放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施

音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事

故的发生，技术系统完整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

（一）监督方法

－26－
 招募说明书


依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自

行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同

规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编

写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核

算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况

进行检查监督。

（二）监督流程

1、每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，

发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，

督促其纠正，并及时报告中国证监会。

2、收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等

内容进行合法合规性监督。

3、根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作

的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。

4、通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解

释或举证，并及时报告中国证监会。




－27－
 招募说明书




五、相关服务机构

（一）销售机构及联系人
1、直销机构

大成基金管理有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

法定代表人：刘卓

电话：0755-83183388

传真：0755-83199588

联系人：王为开

公司网址：www.dcfund.com.cn

大成基金客户服务热线： 400-888-5558（免长途固话费）

大成基金管理有限公司现分别在深圳、上海设有投资理财中心：

（1）大成基金深圳投资理财中心

地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

联系人：王欢欢、白小雪

电话：0755-83195236/22223555/22223556

传真：0755-83195239/83195235/83195242/83195232

（2）大成基金上海投资理财中心

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路161号101室

联系人：徐舲

电话：021-62185377/62185277/63513925/62173331

传真：021-63513928/62185233

2．代销机构
（1）中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人：蒋超良

客服电话：95599

电话：010-85109219

－28－
 招募说明书


传真：010-85109219

网址：www.abchina.com

（2）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心 1 号楼

法定代表人：王洪章

联系人：王琳

电话：010-67596084

传真：010-66275654

客服电话：95533

网址：www.ccb.com

（3）中国银行股份有限公司

注册地址：北京西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人：田国立

客服电话：95566

联系人：王娟

电话：010-66594909

传真：010-66594942

网址：www.boc.cn

（4）中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：姜建清

客服电话：95588

电话：010-66107900

传真：010-66107914

网址：www.icbc.com.cn

（5）交通银行股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：胡怀邦

客服电话：95559

－29－
 招募说明书


联系人：曹榕

电话：021-58781234

传真：021-58408483

网址：www.bankcomm.com

（6）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人：傅育宁

客服电话：95555

联系人：邓炯鹏

电话：0755-83077278

传真：0755-83195049

网址：www.cmbchina.com

（7）中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

法定代表人：唐双宁

客服电话：95595

联系人：李伟

电话：010-68098778

传真：010-68560312

网址：www.cebbank.com

（8）上海农村商业银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东大道 981 号

法定代表人：胡平西

客服电话：021-962999

电话：021-38576985

传真：021-50105124

联系人：周睿

网址：www.shrcb.com

（9）北京农村商业银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门内大街 410 号

－30－
 招募说明书


法定代表人：乔瑞

联系人：刘雨喻

联系电话：010-63229482

传真：010-66506163

客服电话：96198

网址：www.bjrcb.com

（10）平安银行股份有限公司

注册地址：中国深圳市深南中路 1099 号

法定代表人：孙建一

电话：0755-22197874

传真：0755-22197701

联系人：蔡宇洲

客户服务热线：0755-961202、4006699999

网址：www.18ebank.com

（11）广发银行股份有限公司

注册地址：广州市越秀区东风东路 713 号

法定代表人：李若虹

客服电话：95508

电话：020-87310888

网址：www.gdb.com.cn

（12）杭州银行股份有限公司

地址：杭州市凤起路 432 号

法定代表人：马时雍

联系人：严峻

电话：0571-85108195

传真：0571-85106576

客服电话：浙江省内 0571-96523、全国客户服务热线 4008888508

网址：www.hzbank.com.cn

（13）大连银行股份有限公司

注册地址：大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼

－31－
 招募说明书


法定代表人：陈占维

客服电话：4006640099

联系人：李鹏

电话：0411-82308602

传真：0411-82311420

网址：www.bankofdl.com

（14）江苏银行股份有限公司

地址：南京市洪武北路 55 号

法定代表人：黄志伟

联系人：田春慧

客户服务电话：96098、400-86-96098

电话：025-58588167

传真：025-58588164

网址：www.jsbchina.cn

（15）中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

法定代表人：孔丹

客服电话：95558

联系人：金蕾

电话：010-65557013

传真：010-65550827

网址：http://bank.ecitic.com

（16）东莞银行股份有限公司

注册地址：东莞市运河东一路 193 号

法定代表人：廖玉林

联系人：胡昱

电话：0769-22119061

传真：0769-22117730

客服电话：96228

网址：www.dongguanbank.cn

－32－
 招募说明书


（17）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：吉晓辉

联系人：倪苏云

客服热线：95528

电话：021-61618888

传真：021-63604199

网址：www.spdb.com.cn

（18）温州银行股份有限公司

注册地址：温州市车站大道华海广场 1 号楼

办公地址：温州市车站大道 196 号

法定代表人：邢增福

联系人：林波

电话：0577-88990082

传真：0577-88995217

客户服务热线：96699，浙江省外 0577-96699

网址： www.wzbank.cn

（19）浙商银行股份有限公司

注册地址：杭州市庆春路 288 号（办公地址同注册地址）

法定代表人：张达洋

联系人：吴强

客户服务热线：95105665

电话：0571-87659167

传真：0571-87659188

网址：www.czbank.com

（20）渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号

法定代表人：刘宝凤

客服电话：400-888-8811

－33－
 招募说明书


联系人：王宏

电话：022-58316666

传真：022-58316259

网址：www.cbhb.com.cn

（21）北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号

法定代表人：闫冰竹

联系人：王曦

电话：010-66223584

传真：010-66226045

客户服务电话：95526

公司网站：www.bankofbeijing.com.cn

（22）华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

客服电话：95577

法定代表人：吴建

联系人：董金

电话：010-85238441

传真：010-85238680

网址：www.hxb.com.cn

（23）洛阳银行股份有限公司

注册地址：洛阳市洛龙区开元大道 256 号

办公地址：洛阳市洛龙区开元大道 256 号

客服电话：0379-96699

法定代表人：王建甫

联系人：胡艳丽

电话：0379-65921977

传真：0379-65921851

－34－
 招募说明书


网址：www.bankofluoyang.com.cn

（24）张家港农村商业银行股份有限公司

注册地址：张家港市杨舍镇人民中路 66 号

法定代表人：王自忠

客服电话：0512-96065

联系人：郭剑鸣

电话：0512-56968061

传真：0512-58236370

网址： www.zrcbank.com

（25）深圳农村商业银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南东路 3038 号合作金融大厦

法定代表人：李伟

电话：0755-25188371 0755-25188611

传真：0755-25188785

联系人：曾明 宋永成

客户服务电话: 961200

网址：www.961200.net

（26）青岛银行股份有限公司

地址：青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦

法定代表人：张广鸿

联系人：滕克

客服电话：96588（青岛）、400-66-96588（全国）

网址：www.qdccb.com

（27）宁波银行股份有限公司

注册地址：宁波市江东区中山东路 294 号

法定代表人：陆华裕

联系人：胡技勋

电话：021-63586210

传真：021-63586215

客服电话： 96528（宁波、杭州、南京、深圳、苏州、温州）

－35－
 招募说明书


962528（北京、上海）

网址：www.nbcb.com.cn

（28）中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区正义路 4 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人：董文标

客服电话：95568

联系人：董云巍

电话：010-58351666-8155

传真：010-83914283

网址：www.cmbc.com.cn

(29)哈尔滨银行股份有限公司

住所：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

法人：郭志文

联系人：王超

联系电话：0451-86779007

传真：0451-86779007

客服电话：95537

公司网址：www.hrbb.com.cn

（30）吉林银行股份有限公司

注册地址：吉林省长春市东南湖大路 1817 号

法定代表人：唐国兴

客服电话：400-88-96666(全国) 96666(吉林省)

网址：www.jlbank.com.cn

（31）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦六层

法定代表人：何如

客服电话：95536

联系人：齐晓燕

－36－
 招募说明书


电话：0755-82130833

传真：0755-82133952
网址： www.guosen.com.cn

（32）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

法定代表人：宫少林

客服电话： 95565

联系人：林生迎

电话：0755-82960223

传真：0755-82943636

网址：www.newone.com.cn

（33）东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路 1138 号

办公地址：长春市自由大路 1138 号

法定代表人：矫正中

客户服务电话：4006000686

联系人：潘锴

电话：0431-85096709

网址：www.nesc.cn

（34）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人：陈有安

客服电话：4008-888-888

联系人：田薇

联系电话：010-66568430

传真：010-66568990

网址：www.chinastock.com.cn

（35）申银宏源证券有限公司

通讯地址：上海市常熟路 171 号

法定代表人：丁国荣

－37－
 招募说明书


客服电话：021-962505

联系人：黄维琳、曹晔

电话：021-54033888

传真：021-54038844

网址：www.sywg.com

（36）东方证券股份有限公司

地址：上海市中山南路 318 号新源广场 2 号楼 22-29 楼

法定代表人：潘鑫军

客户电话：95503

联系人：吴宇

电话：021-63325888-3108

传真：021-63326173

网址：www.dfzq.com.cn

（37）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路 98 号

法定代表人：王开国

客服电话：95553、400-888-8001

联系人：金芸、李笑鸣

电话：021-23219000

传真：021-63602722

网址：www.htsec.com

（38）中信证券股份有限公司

注册地址：深圳市深南路 7088 号招商银行大厦

法定代表人：王东明

客服电话：010-84588888

联系人：陈忠

电话：010-84588888

传真：010-84865560

网址：www.cs.ecitic.com

（39）安信证券股份有限公司

－38－
 招募说明书


注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

法定代表人：牛冠兴

客服电话：4008 001 001

联系人：陈剑虹

电话：0755-82825551

传真：0755-82558355

网址：www.essence.com.cn

（40）光大证券股份有限公司

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人：徐浩明

客服电话：400-888-8788、95525

联系人：刘晨、李芳芳

电话：021-22169081

传真：021-22169134

网址：www.ebscn.com

（41）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）

办公地址：青岛市东海西路 28 号

法定代表人：张智河

客服电话：0532-96577

联系人：吴忠超

电话：0532-85022326

传真：0532-85022605

网址：www.zxwt.com.cn

（42）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８－１９楼

办公地址：上海市东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人：朱科敏

客服电话：95531

免费服务热线：95531

－39－
 招募说明书


联系人：汪汇

电话：021-20333333

传真：021-50498825

网址：www.longone.com.cn

（43）中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层

法定代表人：沈强

客服电话：95548

联系人：王霈霈

电话：0571-87112507

传真：0571-85783771

网址：www.bigsun.com.cn

（44）广州证券有限责任公司
注册地址：广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼
法定代表人：刘东

客服电话：961303

联系人：林洁茹
联系电话：020-87322668
传真：020-87325036

网址：www.gzs.com.cn

（45）平安证券有限责任公司

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

法定代表人：杨宇翔

客服电话：95511 转 8

联系人：郑舒丽

电话：0755-22626391

传真：0755-82400862

网址：www.pingan.com

（46）华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦


－40－
 招募说明书


法定代表人：吴万善

客服电话：4008-888-168、95597

联系人：舒萌菲

电话：025-84457777

传真：025-84579763

网址：www.htsc.com.cn

（47）湘财证券有限责任公司

注册地址：长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼

法定代表人：林俊波

客服电话：400-888-1551

联系人：钟康莺

电话：021-68634518-8503

传真：021-68865938

网址：www.xcsc.com

（48）国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号

法定代表人：凤良志

客服电话：400-888-8777、95578

联系人：李蔡

电话：0551-2207114

传真：0551-2207965

网址：www.gyzq.com.cn

（49）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路 336 号

法定代表人：龚德雄

客服电话：021-962518，4008918918

联系人：张瑾

电话：021-53519888

传真：021-63608830

网址：www.962518.com

－41－
 招募说明书


（50）华安证券有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市长江中路 357 号

法定代表人：李工

客服电话：0551-96518、400-80-96518

联系人：甘霖

电话：0551-5161821

传真：0551-5161672

网址：www.hazq.com

（51）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 268 号

法定代表人：兰荣

客户服务电话：95562

联系人：黄英

电话：0591-38162212

传真：0591-38507538

网址：www.xyzq.com.cn

（52）财通证券有限责任公司

注册地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

法定代表人：沈继宁

客户联系电话：0571－96336（上海地区：962336）

联系人：乔骏

电话：0571-87925129

传真：0571-87925100

网址：www.ctsec.com

（53）浙商证券股份有限公司

地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼

法定代表人：吴承根

联系人：谢项辉

电话：0571-87901053

客服电话：967777

－42－
 招募说明书


网址：www.stocke.com.cn

（54）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

法定代表人：杜庆平

联系人：王兆权

电话：022-28451861

传真：022-28451892

客服电话：4006515988

网址：www.bhzq.com

（55）方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

法定代表人：雷杰

客服电话：95571

联系人：邵艳霞

电话：010-57398063

传真：010-57398058

网址：www.foundersc.com

（56）东莞证券有限责任公司

注册地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

法定代表人：张运勇

客服电话：0769-961130

联系人：梁健伟

电话：0769-22119341

传真：0769-22116999

网址：www.dgzq.com.cn

（57）瑞银证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

法定代表人：程宜荪

电话：010-58328337

传真：010-58328748

－43－
 招募说明书


联系人：慕丽娜

客户服务电话：400-887-8827

网址：www.ubssecurities.com

（58）宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号

法定代表人：冯戎

客户服务电话：4008000562

联系人：李巍

电话：010-88085858

传真：010-88085195

网址：www.hysec.com

（59）长城证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

法定代表人：黄耀华

客户服务热线：0755-33680000、400-6666-888

联系人：高峰

电话：0755-83516094

传真：0755-83516199

网址：www.cgws.com

（60）国都证券有限责任公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

法定代表人：常喆

客户服务电话：400-818-8118

联系人：黄静

电话：010-84183333

传真：010-84183311-3389

网址：www.guodu.com

（61）华林证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼

－44－
 招募说明书


办公地址：深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼

法定代表人：薛荣年

客服电话：400-188-3888

联系人：杨玲

电话：0755-82707855

传真：0755-23613751

网址：www.chinalions.com

（62）国海证券有限责任公司

注册地址：广西南宁市滨湖路 46 号

办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号

客服电话：400-888-8100（全国）、96100（广西）

法定代表人：张雅锋

联系人：覃清芳

电话：0771-5539262

传真：0771-5539033

网址：www.ghzq.com.cn

（63）江海证券有限公司

办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

法人代表：孙名扬

电话：0451-82336863

客服热线：4006662288

联系人：徐世旺

网址：www.jhzq.com.cn
（64）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线：95579、4008-888-999
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900

网址：www.95579.com

－45－
 招募说明书


（65）恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

法人代表：刘汝军

客户服务电话：0471-4961259

联系人：张同亮

电话：0471-4913998

传真：0471-4930707

网址：www.cnht.com.cn

（66）国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街 95 号

法定代表人：冉云

客户服务电话：4006600109

联系人：刘一宏

电话：028-86690070

传真：028-86690126

网址：www.gjzq.com.cn

（67）中航证券有限公司

注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

法人代表：杜航

客户服务热线：4008866567

联系人：戴蕾

电话：0791-86768681

传真：0791-86770178

网址：www.avicsec.com

（68）爱建证券有限责任公司

地址：上海市南京西路 758 号 23 楼

法定代表人：郭林

客服电话：021-63340678

联系人：陈敏

－46－
 招募说明书


电话：021-32229888

传真：021-62878783

网址：www.ajzq.com

（69）英大证券有限责任公司

地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人：吴俊

客服电话：4000-188-688

联系人：吴尔晖

电话：0755-83007159

传真：0755-83007034

网址：www.ydsc.com.cn

（70）华西证券有限责任公司

注册地址：四川省成都市陕西街 239 号

法定代表人：杨炯洋

客户服务热线：4008888818

联系人：金达勇

电话：0755-83025723

传真：0755-83025991

网址：www.hx168.com.cn

（71）国联证券股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市县前东街 168 号

法定代表人：雷建辉

客服电话：4008885288

联系人：徐欣

电话：0510-82831662

传真：0510-82830162

网址：www.glsc.com.cn

（72）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

法定代表人：林义相

－47－
 招募说明书


客服电话：010-66045678

联系人：林爽

传真：010-66045527

网址：www.txsec.com

（73）信达证券股份有限公司

地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人：张志刚

客户服务电话：4008008899

联系人：唐静

联系电话：010-63081000

传真：010-63080978

公司网址：www.cindasc.com

（74）华宝证券有限责任公司

地址：上海市浦东新区环球金融中心 57 楼

法定代表人：陈林

客户服务电话：400-820-9898

联系人：汪明丽

电话：021-68778075

传真：021-68868117

网址：www.cnhbstock.com

（75）广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、
42、43、44 楼
法定代表人：孙树明

客服电话：95575 联系人：黄岚

电话：020-87555888

传真：020-87555305

网址：www.gf.com.cn

（76）世纪证券有限责任公司

－48－
 招募说明书


办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼

法定代表人：卢长才

客服电话：0755-83199599

联系人：张婷

电话：0755-83199511

传真：0755-83199545

网址：www.csco.com.cn

（77）中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第

04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层

法定代表人：龙增来

联系人：刘毅

客户电话：400 600 8008

电话：0755-82023442

传真：0755-82026539

网址：www.china-invs.cn

（78）中国国际金融有限公司

注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址：北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦

法定代表人：李剑阁

联系人：王雪筠

客服电话：010-85679238、010-85679169

网址：www.ciccs.com.cn

（79）齐鲁证券有限公司

办公地址：山东省济南市经十路 20518 号

法定代表人：李玮

客户服务电话：95538

联系人：吴阳

电话：0531-81283938

－49－
 招募说明书


传真：0531-81283900

网址：www.qlzq.com.cn

（80）日信证券有限责任公司

注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 号

法定代表人：孔佑杰

联系电话：010-88086830

联系人：陈韦杉

传真：010-66412537

网址：www.rxzq.com.cn

（81）华龙证券有限责任公司

注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号

法定代表人：李晓安

联系人：杨晓天

联系电话：0931-8784509

传真：0931-4890619

甘肃省客服电话：96668

网址：www.hlzqgs.com

（82）财富证券有限责任公司

办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层

法人代表：周晖

客户服务热线：0731-84403319

联系人：胡智

电话：0731-84779521

传真：0731-84403439

网址：www.cfzq.com

（83）华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

法定代表人：黄金琳

客服电话：0591-96326

联系人：张腾

－50－
 招募说明书


电话：0591-87278701/

传真：0591-87841150

网址：www.gfhfzq.com.cn

（84）大通证券股份有限公司

注册地址：大连市中山区人民路 24 号

办公地址：大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 38-39 层

法定代表人：张智河

联系人：谢立军

电话：0411-39673202

传真：0411-39673219

客户服务热线：4008-169-169

网址：www.daton.com.cn

（85）中原证券股份有限公司

地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号

法定代表人：菅明军

客服电话：0371-967218、4008139666

联系人：卢琳

联系电话: 0371-68599287 联系传真:0371-65585665

网址：www.ccnew.com

（86）西南证券股份有限公司

地址：重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 幢

法定代表人：王珠林

客服电话：4008096096

联系人：徐雅筠、杨再巧

网址：www.swsc.com.cn

(87) 山西证券股份有限公司

注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：侯巍

客服电话：0351-8686868

联系人：张治国

－51－
 招募说明书


电话：0351-8686703

传真：0351-8686619

网址：www.i618.com.cn

(88) 金元证券股份有限公司

注册地址：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层（邮政编码：570206）

办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼（邮政编码：518034）

法定代表人：陆涛

客服电话：4008-888-228

联系人：金春

电话：0755-83025022

传真：0755-83025625

网址：www.jyzq.cn

（89）天源证券经纪有限公司

注册地址：青海省西宁市长江路 53 号汇通大厦六楼

办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼

法定代表人：林小明

电话：0755-33331188

传真：0755-33329815

统一客服电话：4006543218

公司网站地址：www.tyzq.com.cn

（90）天风证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

法定代表人：余磊

联系人：翟璟

联系电话：（027）87618882/(028) 86711410

传真：（027）87618863

公司网站：www.tfzq.com

（91）国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦

办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4 楼

－52－
 招募说明书


法定代表人：曾小普

联系人：徐美云

电话：0791-6285337

传真：0791-6282293

网址：www.gsstock.com

（92）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元

办公地址：上海市肇嘉浜路 750 号

法定代表人：洪家新

联系人：陈敏

网站：www.cfsc.com.cn

客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918

（93）深圳众禄基金销售有限公司

办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

法定代表人：薛峰

客服电话：4006-788-887

联系人：童彩平

电话：0755-33227950

传真：0755-82080798

网址：www.zlfund.cn

(94) 中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层

法定代表人：吴永良

客服电话：400-1022-011

网址：www.zszq.com.cn

（95）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号

法定代表人：万建华

客服电话：95521

联系人：芮敏祺

－53－
 招募说明书


电话：021-38676666

传真：021-38670161

网址：www.gtja.com

(96) 中信建投股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青

客服电话：4008888108

联系人：权唐

电话：010-85130577

传真：010-65182261

网址：www.csc108.com

(97)上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址: 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906

法定代表人: 杨文斌

客服电话: 400-700-9665

联系人: 张茹

联系电话: 021-58870011

传真: 021-68596916

网址: www.ehowbuy.com

（98）华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 8 号

法定代表人：祝献忠

联系人：黄恒

联系电话：010-58568062

传真：010-58568062

客户服务电话：010-58568118
网址：www.hrsec.com.cn

（99）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

－54－
 招募说明书


法定代表人：王莉

联系人：常春艳

联系电话：0755-82721122

传真：0755-82029055

客户服务电话：4009200022

网址：http://licaike.hexun.com

（100）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

法人代表：其实

联系人：高莉莉

电话：021-54509988

传真：021-64383798

客户服务电话：400-1818-188

网址：www.1234567.com.cn

（101）杭州数米基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室

法人代表：陈柏青

联系人：张裕

电话：0571-2882935

传真：0571-26698533

客户服务电话：4000-766-123

网址： www.fund123.cn

（102）中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 40 层-43 层

法人代表：赵大建

联系人：李微

客户服务电话：400-889-5618

网址：www.e5618.com

(103) 郑州银行股份有限公司

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 22 号

－55－
 招募说明书


法定代表人：王天宇

客户服务电话：0371-967585

网址：www.zzbank.cn

（104）联讯证券股份有限公司

注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

法人代表：徐刚

联系人：彭莲

客户服务电话：95564

网址：www.lxzq.com.cn

（105）北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

办公地址：北京市海淀区丹棱街6号中关村金融大厦（丹棱soho）1008

法定代表人：赵荣春

联系人：魏争

网站：www.qianjing.com

客户服务电话：400-893-6885
（二）注册登记机构

名称：大成基金管理有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 33 层

法定代表人：刘卓

电话：0755-83183388

传真：0755-83195239

联系人：范瑛

（三）律师事务所和经办律师

名称：北京市金杜律师事务所

注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层

负责人：王玲

电话：0755-22163333

－56－
 招募说明书


传真：0755-22163390

经办律师：靳庆军、冯艾

联系人：冯艾

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 3 楼

法定代表人：杨绍信

经办注册会计师：薛竞、俞伟敏

电话：021-23238888

传真：021-23238800

联系人：俞伟敏




－57－
 招募说明书




六、基金的历史沿革

本基金由大成强化收益债券型证券投资基金（以下简称“大成强化收益债券基金”）转

型而来。

大成强化收益债券基金是根据法律法规有关规定，经中国证监会2008年4月10日证监许

可[2008]523号文核准募集。大成强化收益债券基金基金合同2008年8月6日生效。基金管理

人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，登记结算机构为大

成基金管理有限公司。

2015 年 6 月 19 日，大成强化收益债券基金公告以通讯方式召开基金份额持有人大会，

会议讨论通过了大成强化收益债券基金转型议案，同意大成强化收益债券基金转型事宜，

转型后基金名称为“大成强化收益定期开放债券型证券投资基金”。基金份额持有人大会决

议于 2015 年 7 月 14 日生效。自基金份额持有人大会决议生效之日起，《大成强化收益债券

型证券投资基金基金合同》失效，《大成强化收益定期开放型证券投资基金基金合同》生效。




－58－
 招募说明书




七、基金的存续

《大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效后，连续二十个工作日出

现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当

在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会

报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金

份额持有人大会进行表决。

法律法规另有规定时，从其规定。




－59－
 招募说明书




八、基金份额的申购、赎回

（一）申购与赎回的场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明

书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金

投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基

金份额的申购与赎回。

（二）申购与赎回办理的开放日及时间

1．开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回。本基金每年 5 月、11 月第七个工作日和

第八个工作日为开放期，在开放期投资人可以办理申购赎回业务。因不可抗力或其他因素影

响导致基金不能正常开放申购赎回业务，则基金开放期为不可抗力或其他因素消除之日起下

两个工作日，届时以基金管理人公告为准。本基金在封闭运作期内不办理申购与赎回业务。

开放日具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但

基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除

外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，

基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息

披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（三）申购与赎回的原则

1．“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进

行计算；

2．“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3．赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人申购的先后次序进行顺序赎回；

4．当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，在当日的开放时间

结束后不得撤销。

基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新

规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（四）申购与赎回的程序

1．申购和赎回的申请方式

－60－
 招募说明书


投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回

的申请。

2．申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请

日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+ 1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提

交的有效申请，投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方

式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。

3．申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付款项，申购申请即为有效。

投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生

巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整并提前公告。

（五）申购与赎回的金额

1．投资人申购本基金份额时，每次申购金额不得低于1,000元（含申购费）。投资人可

以多次申购，累计申购金额不设上限。

2．投资人赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。

3．本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制，亦不对单个投资人

累计持有的基金份额上限进行限制。

4．基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额

和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定

媒介上公告并报中国证监会备案。

（六）申购费与赎回费
1．申购费用
本基金申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、
注册登记等各项费用。

（1）A 类基金份额（采用前端收费模式）申购费率如下：
申购金额 M 申购费率

M＜100 万 0.8%

100 万≤M＜300 万 0.5%

300 万≤M＜500 万 0.3%



－61－
 招募说明书


M≥500 万 1000 元/笔

（2）B 类基金份额（采用后端收费模式）申购费率如下：

持有基金时间 T 申购费率

T＜1 年 1.0%

1 年≤T＜3 年 0.6%

3 年≤T＜5 年 0.4%

T≥5 年 0%


投资人多次申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。
2．赎回费用
本基金不收取赎回费。

3．基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟于新的费率

或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4．基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人
定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手
续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

（七）申购份额与赎回支付金额的计算方式

1．申购份额的计算：

（1）A 类基金份额（采用前端收费模式）

净申购金额＝申购金额÷（1＋申购费率）

（注：申购金额在 500 万元（含）以上适用绝对数额的申购费金额，即净申购金额＝申

购金额－申购费用）

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额÷T 日基金份额净值

（2）B 类基金份额（采用后端收费模式）

本基金对 B 类基金份额在申购时不收取申购费用，而在赎回时收取申购费用。

申购份额＝申购金额÷T 日基金份额净值

（3）上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失

由基金财产承担。



－62－
 招募说明书



（4）说明：投资人以同样的金额申购本基金时，选择 B 类收费模式得到的申购份额将

比选择 A 类收费模式多，但需在赎回时交纳申购费。

2．赎回金额的计算：

（1）A 类基金份额

赎回金额＝赎回份数×T 日基金份额净值

（2）B 类基金份额（采用后端收费模式）

赎回总额＝赎回份额×T 日基金份额净值

后端申购费用＝赎回份额×申购申请日的基金份额净值×该部分份额对应的后端申购费

率

赎回金额＝赎回总额－后端申购费用

（3）上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失

由基金财产承担。

3．份额净值的计算：

T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告。计算公式为计算日基金资产

净值除以计算日发售在外的基金份额总数。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中

国证监会备案。

（八）拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的申

购申请。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利

益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业

绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒

介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。

－63－
 招募说明书



在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的赎

回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管

理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比

例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算

赎回金额。若连续 2 个或 2 个以上开放日发生巨额赎回，延期支付最长不得超过 20 个工作

日，并在指定媒体上公告。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部

分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

（十）巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出

申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一

工作日的基金总份额的 20%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或

部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回

程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投

资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当

日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的 20%的前提下，可对其余赎回申请延期办

理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受

理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。

选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，

－64－
 招募说明书


当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，

无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为

止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

3、巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规

定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上

刊登公告。

（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规定

期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

（十二）基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理

人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理

人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机

构。

（十三）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非

交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户(可补充其他情况)。无论在上

述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金

份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是

指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法

人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件

的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

（十四）基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可

以按照规定的标准收取转托管费。

（十五）定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投

资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管

－65－
 招募说明书


理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

（十六）基金的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认

可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。




－66－
 招募说明书




九、基金的投资

（一）投资目标

通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争获取超过业绩比较基准

的投资业绩。

（二）投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的国债、

央行票据、政策性金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转债）、可交换债券、

中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、债券回购、资产支持证券、银行

存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金等固定收益品种以及股票、权证等

权益类金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监

会相关规定。

基金的投资组合比例为：债券、货币市场工具等固定收益类资产的投资比例不低于基金

资产的 80%，开放期以及开放期前十个工作日和后十个工作日不受此限制；现金或到期日在

一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，封闭运作期内除外；股票类资产投资比例

不高于基金资产的 20%；权证投资比例不高于基金资产净值的 3%，其他金融工具的投资比

例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围。

（三）投资策略

在封闭运作期内本基金将在严格控制组合风险的前提下，基于收益的要求，在资产配置、

个券选择和交易策略层面上实施积极管理策略，以期在承担有限风险的前提下获得较高投资

收益。在开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金

有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。

1．资产配置

本基金将在基金合同约定的投资范围内实施稳健的战略资产配置，确保投资组合整体的

安全性和流动性，并在此基础上进行积极的战术资产配置，通过预测各类别资产（包括固定

收益类资产、权益类资产和货币资产等）中短期回报率变化，不断优化各类别资产配置比例，

规避市场短期波动风险，获取超额收益。

2．固定收益类资产投资策略

－67－
 招募说明书


本基金对固定收益类资产实施自上而下的、积极的投资策略。在确定目标久期、类属资

产配置后，综合采用多种投资策略甄选个券，构建固定收益类资产组合。

（1）利率预期策略

利率风险是债券投资面临的主要风险，衡量债券利率风险最有效的指标是久期。本基金

将以“目标久期”管理作为利率预期策略的核心内容，通过深入分析宏观经济运行状况、财政

政策、货币政策，判断利率变化的方向和时间。利用情景分析，模拟利率变化幅度的各种情

形，考察投资基准和投资组合在收益率曲线变化时的风险收益特征及久期情况，根据组合的

风险承受能力确定组合的目标久期区间。通过对利率变化方向和时间、目标久期区间的分析，

借助市场收益率曲线结构分析和市场信用利差结构分析，确定资产配置的组合久期，有效控

制风险，获取投资收益。

（2）类属配置策略

类属配置的结果决定了债券组合在不同风险类属资产之间的分配比例和债券的期限配

置，是影响债券投资业绩的重要因素。本基金将在确定目标久期后，通过对宏观经济、市场

利率、债券供求等的分析，预测各类属资产预期风险及收益情况，综合考虑债券品种期限和

不同债券市场流动性及收益性现状，制定债券品种期限配置策略，确立不同债券市场投资比

例，确定债券组合资产在政府债券、企业主体债券、货币资产之间的分配比例。

（3）信用利差策略

信用风险将是本基金投资管理所面临的另一主要风险。本基金将根据宏观经济运行状

况、发行主体所属行业发展周期、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素综合评估发行

主体信用风险，确定信用产品的信用风险利差，有效管理组合的整体信用风险。

随着债券市场的发展，各种级别的信用产品（主要是政府信用债券与企业主体债券、各

类企业主体债券之间）会形成一个不同收益率水平的利差结构体系。在正常条件下，由信用

风险形成的收益率利差是稳定的，但在特定条件下，比如某个行业在经济周期的某一时期面

临信用风险改变或者市场供求发生变化时，这种稳定关系将被打破。提前预测并进行交易，

就可能获得套利收益或者减少损失。本基金将主要利用定性与定量相结合的方式，综合考虑

监管环境、市场供求关系、行业分析，并运用财务数据统计模型和现金流分析模型等对整个

市场的信用利差结构进行全面分析，在有效控制整个组合信用风险的基础上，采取积极的投

资策略，发现价值被低估的信用类债券产品，挖掘投资机会，获取超额收益。

（4）敏感度指标策略

可转换债券是介于股票和债券之间的投资品种，兼具股性和债性的双重特征，具有抵御

－68－
 招募说明书


下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券条款和发行主体基本面进

行深入研究的基础上，以敏感度指标（Delta 等）作为市场风险控制的主要技术指标，利用

可转换债券溢价率来判断转债的股性，积极管理，获取超额收益。

（5）套利交易策略

套利交易策略主要包括跨市场债券套利策略、回购套利策略和利差交易策略。本基金将

在法律法规和监管机构许可的条件下，积极运用套利交易策略，提高组合收益。

1）跨市场债券套利策略。通过在交易所市场和银行间市场买卖同时在两市托管的债券，

或者在两市之间买卖到期期限相同但收益率不同的债券，可以获取二者之间可能存在的差

价。

2）回购套利策略。利用回购进行无风险或低风险套利的主要策略包括回购跨市场套利、

回购与现券的套利以及不同回购期限之间的套利等；利用回购进行高风险套利的主要策略包

括正回购杠杆操作、逆回购卖空操作等。

3）利差交易策略。利差交易是指同时买进涨多（跌少）/卖出涨少（跌多）的债券，达

到不受市场涨跌的直接影响、规避市场风险的效果。同时，也可以将利差交易作为一种债券

用于组合投资，是增加组合投资回报率的重要手段。最常见的利差交易为增斜交易与扁平交

易。当预期收益率曲线将变陡峭时，进行增斜交易，即买入短期债，卖空长期债，同时保持

久期中性，获取收益率曲线增斜带来的利差收益，规避了收益率曲线平移带来的风险（反之

则进行扁平交易）。

（6）个券选择策略

本基金将在以上投资策略的基础上实施精细化的个券选择，充分评估每一只债券的到期

收益率、信用风险、流动性风险、税收、含权等各种因素，选择定价合理或价值被低估的债

券进行投资。具有以下一项或多项特征的债券，是本基金构建固定收益类资产组合的重点投

资对象：

1）符合上述投资策略的品种；

2）具有套利空间的品种；

3）价值低估的品种；

4）符合风险管理指标的品种。

3．权益类资产投资策略

本基金可以进行适当的股票二级市场投资以强化组合获利能力，提高预期收益水平。本

基金将通过对企业发展战略、企业所属行业周期、业务状况、公司治理结构、财务状况等多

－69－
 招募说明书


种因素的综合评估，评价企业竞争优势和行业地位，从股票初选库中筛选出符合要求的股票

构成股票备选库。在此基础上结合内外部研究、实地调研、价值评估等方法，根据本基金的

风险收益要求进行股票投资。

4、中小企业私募债投资策略

中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。

本基金将根据对宏观经济的研究，前瞻性判断经济周期，调整组合汇总中小企业私募债

的配置比例。同时，根据债券市场的收益率水平，重点考虑个券的风险收益水平，综合考虑

个券的信用等级（如有）、期限、流动性、息票率、提前偿还和赎回等因素，结合债券发行

人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平及其债务

水平等，以确定债券的实际信用风险状况及其信用利差水平，重点选择信用风险相对较低、

信用利差收益相对较大、或预期信用质量将改善的中小企业私募债。

基金在控制信用风险的基础上，对中小企业私募债投资，主要采取分散投资，控制个债

持有比例。当预期发债企业的基本面情况出现恶化时，采取“尽早出售”策略，控制投资风险。

5．其他投资策略

本基金将在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下，对权证进行投资。权证投资策

略主要包括以下几个方面：1）采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价，作为权

证投资的价值基准；2）根据权证标的股票基本面的研究估值，结合权证理论价值进行权证

趋势投资；3）利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，达到改善组合风险

收益特征的目的，包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略等。

对于证券公司发行的短期公司债券，基金管理人将根据债券市场的收益率水平，重点考

虑个券的风险收益水平，综合考虑个券的信用等级（如有）、期限、流动性、息票率、提前

偿还和赎回等因素，结合债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地

位、财务状况、管理水平及其债务水平等，以确定债券的实际信用风险状况及其信用利差水

平，重点选择信用风险相对较低、信用利差收益相对较大、或预期信用质量将改善的证券公

司短期公司债券进行投资。

（四）业绩比较基准

本基金业绩比较基准为中债综合指数。

本基金属于债券基金，应采用债券指数作为业绩比较基准。中债综合指数由中央国债登

记结算有限责任公司编制，其样本范围涵盖银行间市场和交易所市场，成份债券包括国家债

券、企业债券、央行票据等所有主要债券种类，具有广泛的市场代表性，能够反应中国债券


－70－
 招募说明书


市场的总体走势，适合作为本基金的业绩比较基准。

在本基金的运作过程中，如果由于外部投资环境或法律法规的变化而使得调整业绩比较

基准更符合基金份额持有人的利益，则经基金管理人与基金托管人协商一致，可以对业绩比

较基准进行适当调整，并在报中国证监会核准后，公告并予以实施。

（五）风险收益特征

本基金定位于满足追求较高稳定回报的基金持有人的投资需求，风险收益水平高于货币

市场基金，低于混合基金和股票基金。

（六）投资限制和禁止行为

1．组合限制

基金的投资组合将遵循以下限制：

（1）债券、货币市场工具等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%，开放

期以及开放期前十个工作日和后十个工作日不受此限制；

（2）本基金股票类资产的投资比例不得高于基金资产的 20%；

（3）现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，封闭运作期内除

外；

（4）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；

（5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；

（6）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；

（7）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；

（8）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的

0.5％；

（9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的 10％；

（10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；

（11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持

证券规模的 10％；

（12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得

超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；

（13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有

资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3

－71－
 招募说明书


个月内予以全部卖出；

（14）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的 40%；

（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制；

（17）封闭期内本基金基金资产总值不得超过基金净资产的 200%，开放期内本基金资

产总值不得超过基金净值的 140%；

（18）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；本基

金投资中小企业私募债券的剩余期限，不得超过本基金的剩余封闭运作期。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资

比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监

会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基

金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，

则本基金投资不再受相关限制。

2．禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）向其基金管理人、基金托管人出资；

（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（6）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动；

（7）法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行适当程序后，本基

金投资不再受相关限制。

（八）基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法

1．基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利或债权人权利，保护基金

－72－
 招募说明书


份额持有人的利益；

2．不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

3．有利于基金财产的安全与增值；

4．不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

不当利益。

（九）基金的融资、融券

本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。




－73－
 招募说明书




十、基金财产


（一）基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款

以及其他投资所形成的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资

所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基

金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

（四）基金财产的处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保

管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的

法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基

金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算

的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固

有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不

得相互抵销。




－74－
 招募说明书




十一、基金资产估值

（一）估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对

外披露基金净值的非交易日。

（二）估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

（三）估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市

价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行

机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易

日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似

投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最

近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环

境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，

确定公允价格；

（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券

应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变

化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。

如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因

素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上

市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况

下，按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；



－75－
 招募说明书


（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值

技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的

同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规

定确定公允价值。

3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确

定公允价值。

4、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

5、中小企业私募债，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值

的情况下，按成本估值。

6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新

规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，

双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方

在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算

结果对外予以公布。

（四）估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数

量计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合

同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果

发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

（五）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时，视为基金份额净值

－76－
 招募说明书


错误。

本基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或

投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该

估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担

赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未

及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿

责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而

未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确

认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利

造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支

付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不

当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额

加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

－77－
 招募说明书


（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构

进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中

国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

（六）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（七）基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人

负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额

净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基

金管理人对基金净值予以公布。




－78－
 招募说明书




十二、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体

计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1．基金管理人的管理费

本基金采用浮动管理费模式，以分档计提方式收取浮动管理费。每个封闭运作期结束后，

基金管理人将以封闭运作期基金资产净值增长率（折年化）为基础分档收取管理费。

浮动管理费分档费率表如下：

封闭运作期基金净值年化增长率（M） 管理费率

M≤4% 0.2%

4%
6%
M>8% 0.65%

其中，M 的计算公式为：

NAV1 D 当年天数
M 1 100%
NAV0 T

NAV1 为第 N 个封闭运作期结束后第一个开放日的未扣除管理费的基金份额净值；

NAV0 为第 N-1 个封闭运作期结束后第二个开放日的基金份额净值，若 N=1，则为基金

合同生效日基金份额净值



－79－
 招募说明书



D 为第 N 个封闭运作期内的任一日为除息日的份额红利的总和。
T 为第 N 个封闭运作期的天数，即第 N 个封闭运作期起始日（含）至第 N 个封闭运作

期结束后第一个开放日（含）。

本基金在封闭运作期内不计提管理费，每个封闭运作期结束后的第一个开放日对管理费

进行一次性计提并支付，并于管理费计提日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基

金管理人。

管理费的计算方法如下：

H＝E×管理费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

2．基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.18%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，

经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若

遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第 3－7 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用

实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。


－80－
 招募说明书




十三、基金收益与分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的

余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

的孰低数。

（三）基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收

益分配比例不得低于该次可供分配利润的 40%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收

益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将

现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现

金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净

值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

4、每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、

分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工作日内在指定

媒介公告并报中国证监会备案。

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过

15 个工作日。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金

红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持

－81－
 招募说明书


有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。




－82－
 招募说明书




十四、基金的会计与审计

（一）基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的会计年度按

如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，

按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方

式确认。

（二）基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师

事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事

务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。




－83－
 招募说明书




十五、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》

及其他有关规定。

（二）信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金

份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。

本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露

信息的真实性、准确性和完整性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国

证监会指定的媒介和基金管理人、基金托管人的互联网网站（以下简称“网站”）等媒介披露，

并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资

料。

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露

义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

（五）公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议

（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持

有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的

法律文件。

（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金

－84－
 招募说明书


申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等

内容。《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招募说明书并

登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的 15 日

前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容

提供书面说明。

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等

活动中的权利、义务关系的法律文件。

2、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效

公告。

3、基金资产净值、基金份额净值

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周

公告一次基金资产净值和基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、

基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。

基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份

额累计净值登载在指定媒介上。

4、基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎

回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者

复制前述信息资料。

5、基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正

文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经

过审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度

报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。

基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，并将

季度报告登载在指定媒介上。

－85－
 招募说明书


《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或

者年度报告。

基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公场

所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。

6、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书，予以

公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派

出机构备案。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响

的下列事件：

（1）基金份额持有人大会的召开；

（2）终止《基金合同》；

（3）转换基金运作方式；

（4）更换基金管理人、基金托管人；

（5）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（6）基金管理人股东及其出资比例发生变更；

（7）基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金

托管部门负责人发生变动；

（8）基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；

（9）基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之

三十；

（10）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；

（11）基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；

（12）基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，

基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；

（13）重大关联交易事项；

（14）基金收益分配事项；

（15）管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

（16）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

（17）基金改聘会计师事务所；

－86－
 招募说明书


（18）变更基金销售机构；

（19）更换基金登记机构；

（20）本基金办理申购、赎回的公告；

（21）本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；

（22）本基金发生巨额赎回并延期支付；

（23）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；

（24）本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；

（25）中小企业私募债券的交易信息；

（26）中国证监会规定的其他事项。

7、澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基

金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该

消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。

8、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机构核准或者备案，

并予以公告。

9、中小企业私募债券的投资情况

基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后 2 个交易日内，在中国证监会指定媒体

披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。

基金管理人应当在基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告等定期报告和招募说

明书等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。

10、中国证监会规定的其他信息。

（六）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管理信息披露

事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与

格式准则的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金

管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期

更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文

－87－
 招募说明书


件或者盖章确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共

媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一

信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应

当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 年。

（七）信息披露文件的存放与查阅

招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，

供公众查阅、复制。

基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供公众查阅、

复制。




－88－
 招募说明书




十六、风险揭示

本基金的投资风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有的风险、操作

或技术风险、其他风险。

（一）市场风险

本基金主要投资于证券市场，而证券市场价格受政治、经济、投资心理和交易制度等

各种因素的影响会产生波动，从而对本基金投资产生潜在风险，导致基金收益水平发生波

动。

1．政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化对资本市场产生一定影响，

从而导致投资对象价格波动，影响基金收益而产生的风险。

2．经济周期风险

证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行则具有周期性的特点。随宏观经济运行的

周期性变化，基金所投资于证券的收益水平也会随之变化，从而产生风险。

3．利率风险

金融市场利率的变化直接影响着债券的价格和收益率，也会影响企业的融资成本和利

润，进而影响基金持仓证券的收益水平。

4．收益率曲线风险

不同信用水平债券市场投资品种具有不同的收益率曲线结构，若收益率曲线没有如预

期变化导致基金投资决策出现偏差将影响基金的收益水平。

5．信用风险

基金交易对手方发生交易违约，或者基金持仓债券的发行人拒绝支付债券本息，或者债

券发行人信用质量下降导致债券价格下降，造成基金财产损失的风险。

6．再投资风险

再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上升

所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益

证券所得的利息收入进行再投资时，将获得比之前较少的收益率。

7．波动性风险

波动性风险主要存在于可转债的投资中，具体表现为可转债的价格受到其相对应股票价



－89－
 招募说明书


格波动的影响，同时可转债还有信用风险与转股风险。转股风险指相对应股票价格跌破转股

价，不能获得转股收益，从而无法弥补为获取证券而付出的转股期权价值。

8．上市公司经营风险

上市公司的经营状况受多种因素的影响，如管理能力、国际竞争、行业竞争、市场前

景、技术更新、财务状况、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投

资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投

资收益下降。上市公司还可能出现难以预见的变化。虽然本基金属于债券基金，投资股票

的比重较小，并可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全避免。

9．购买力风险

基金收益的一部分将通过现金形式分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而使购买力

下降，从而使基金的实际投资收益下降。

（二）管理风险

1．在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其

对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。

2．基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水

平。

（三）流动性风险

流动性风险表现在两个方面。一是某种情况下某些投资品种的流动性不佳，可能影响

到基金投资收益的实现；二是本基金在开放期内基金规模将随着基金投资人对基金份额的

申购和赎回而不断波动，若投资人的连续大量赎回，导致基金的现金支付出现困难，或被

迫在不适当的价格大量抛售证券，使基金资产净值受到不利影响，从而产生流动性风险。

（四）本基金特有的风险

1．本基金每年 5 月、11 月第七个和第八个工作日开放申购赎回。在开放期投资人可以

办理申购赎回业务。每个开放期结束之日次日起进入下一个封闭运作期，以此类推。本基金

在封闭运作期内不办理申购与赎回业务，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。

2．投资于中小企业私募债券的风险。中小企业私募债的发行主体一般是信用资质相对

较差的中小微企业，其经营状况稳定性较低、外部融资的可得性较差，信用风险高于大中

型企业；同时由于其财务数据相对不透明，提高了及时跟踪并识别所蕴含的潜在风险的难

度。其违约风险高于现有的其他信用品种，极端情况下会给投资组合带来较大的损失。

3．本基金可参与股票二级市场买卖，股票市场的波动也会影响本基金的净值表现。本

－90－
 招募说明书


基金股票持仓比例最高为基金资产的 20%，较高的股票持仓比例范围既提升了预期收益水

平，也增加了预期风险水平。

（五）操作或技术风险

相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误

或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、信息技术

系统故障等风险。

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影

响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、

注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。

（六）其他风险

1．战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致

基金资产的损失。

2．金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管人违约等超出基金管理人自身直接控

制能力之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。




－91－
 招募说明书




十七、基金合同的变更、终止与基金财产清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的

事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的

事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效后方可执

行，自决议生效后两日内在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算

小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法



－92－
 招募说明书


律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。

（7）对基金财产进行分配；

5、基金财产清算的期限为 6 个月。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律

师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报

告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。




－93－
 招募说明书




十八、基金合同内容摘要

一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利与义务

（一） 基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集基金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金

财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

用；

（4）销售基金份额；

（5）召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基

金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基

金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基

金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外

部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、转换和非交

易过户的业务规则；


－94－
 招募说明书



（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式

管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行

证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任

何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7） 依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合

同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的

价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度、半年度和年度基金报告；

（11） 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金

收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基

金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15

年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者


－95－
 招募说明书


能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合

理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金

托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应

当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；



（24）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（25）建立并保存基金份额持有人名册；

（26）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财

产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费

用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及

国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监

会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

－96－
 招募说明书


2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉

基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财

产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对

所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、

资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定，根据基金

管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在

基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人

在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基

金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；

（12）建立并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合

基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管

机构，并通知基金管理人；

－97－
 招募说明书


（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其

退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管

理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资

者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，

直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基

金合同》上书面签章或签字为必要条件。

同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限

于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限

于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

－98－
 招募说明书


（4）缴纳基金申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以

基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人

大会；

（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会

的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

（1）调低基金管理费、基金托管费；

（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率；

（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；



－99－
 招募说明书


（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

金合同》当事人权利义务关系发生变化；

（6）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情

形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召

集；

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管

人自行召集。

4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份

额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起

10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管

理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表

基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提

出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提

出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定

之日起 60 日内召开。

5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持

有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含

10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有

人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干

扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒介公告。基金份

额持有人大会通知应至少载明以下内容：

－100－
 招募说明书


（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限

等）、送达时间和地点;

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次

基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面

表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见

的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人

到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意

见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开，会议的召开方式由会议

召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人

或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金

份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份

额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，

并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金

份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；若到会者在权益登记日代表的

有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%，召集人可以在原公告的基金份

额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有

－101－
 招募说明书


人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少

于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决

截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关

提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管

理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托

管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份

额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不

影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；若到会者在权益登记日代表的

有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%，召集人可以在原公告的基金份

额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有

人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少

于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一。

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意

见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通

知的规定，并与基金登记注册机构记录相符；

（5）会议通知公布前报中国证监会备案。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终

止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金

合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份

额持有人大会召开前及时公告。

－102－
 招募说明书


基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，

然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理

人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权

其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，

则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基

金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或

主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名

称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和

联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后

2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%

以上（含 50%）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事

项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托

管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通

知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书

面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具

书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

－103－
 招募说明书


基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表

决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大

会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然

由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持

有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份

额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在

宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以

一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影

响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权

代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关

对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督

的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效，召集人应当自通过之日起 5 日内报

中国证监会备案。

基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯

方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员

姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决

议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有

－104－
 招募说明书


约束力。

三、基金收益分配原则、执行方式

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后

的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

的孰低数。

（三）基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次

收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 40%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行

收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将

现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现

金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净

值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

4、每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、

分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工作日内在指

定媒介公告并报中国证监会备案。

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过

15 个工作日。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现

金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额

－105－
 招募说明书


持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

四、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体

计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金采用浮动管理费模式，以分档计提方式收取浮动管理费。每个封闭运作期结束后，

基金管理人将以封闭运作期基金资产净值增长率（折年化）为基础分档收取管理费。

浮动管理费分档费率表如下：

封闭运作期基金净值年化增长率（M） 管理费率

M≤4% 0.2%

4%
6%
M>8% 0.65%

其中，M 的计算公式为：

NAV1 D 当年天数
M 1 100%
NAV0 T

NAV1 为第 N 个封闭运作期结束后第一个开放日的未扣除管理费的基金份额净值；

NAV0 为第 N-1 个封闭运作期结束后第二个开放日的基金份额净值，若 N=1，则为基金合

同生效日基金份额净值



－106－
 招募说明书



D 为第 N 个封闭运作期内的任一日为除息日的份额红利的总和。
T 为第 N 个封闭运作期的天数，即第 N 个封闭运作期起始日（含）至第 N 个封闭运作期

结束后第一个开放日（含）。

本基金在封闭运作期内不计提管理费，每个封闭运作期结束后的第一个开放日对管理费

进行一次性计提并支付，并于管理费计提日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基

金管理人。

管理费的计算方法如下：

H＝E×管理费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.18%的年费率计提。托管费的计算方法如

下：

H＝E×0.18%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发

送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支

取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第 3－7 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费

用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收


－107－
 招募说明书


本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

五、基金财产的投资方向和投资限制

（一）投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的国债、

央行票据、政策性金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转债）、可交换债券、

中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、债券回购、资产支持证券、银行

存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金等固定收益品种以及股票、权证等

权益类金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监

会相关规定。

基金的投资组合比例为：债券、货币市场工具等固定收益类资产的投资比例不低于基

金资产的 80%，开放期以及开放期前十个工作日和后十个工作日不受此限制；现金或到期日

在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，封闭运作期内除外；股票类资产投资比

例不高于基金资产的 20%；权证投资比例不高于基金资产净值的 3%，其他金融工具的投资比

例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。

（二）投资禁止行为与限制

1、为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

2、基金投资组合比例限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）债券、货币市场工具等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%，开放

期以及开放期前十个工作日和后十个工作日不受此限制；

－108－
 招募说明书


（2）本基金股票类资产的投资比例不得高于基金资产的 20%；

（3）现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，封闭运作期内除

外；

（4）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；

（5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；

（6）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；

（7）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；

（8）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的

0.5％；

（9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的 10％；

（10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；

（11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持

证券规模的 10％；

（12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得

超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；

（13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3

个月内予以全部卖出；

（14）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的 40%；

（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制；

（17）封闭期内本基金基金资产总值不得超过基金净资产的 200%，开放期内本基金资

产总值不得超过基金净值的 140%；

（18）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；本基

金投资中小企业私募债券的剩余期限，不得超过本基金的剩余封闭运作期。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资

比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监

－109－
 招募说明书


会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基

金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，

则本基金投资不再受相关限制。

六、基金财产净值的计算方法和公告方式

（一）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（二）基金资产净值、基金份额净值

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周

公告一次基金资产净值和基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、

基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。

基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份

额累计净值登载在指定媒介上。

七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过

的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过

的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效后方可执

行，自决议生效后两日内在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

－110－
 招募说明书


4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算

小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。

（7）对基金财产进行分配；

5、基金财产清算的期限为 6 个月。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律

师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报

告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

－111－
 招募说明书


基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

八、争议解决方式

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人

应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将

争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁

规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费

用由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金

合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。

九、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基金托管

人各持有二份，每份具有同等的法律效力。

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所

和营业场所查阅。




－112－
 招募说明书




十九、基金托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：大成基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
邮政编码：518040
法定代表人：刘卓
成立日期：1999 年 4 月 12 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】10 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：贰亿元
存续期间：持续经营
经营范围：基金管理业务；发起设立基金；及中国证监会批准的其他业务
（二）基金托管人
名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
邮政编码：100033
法定代表人：王洪章
成立日期：2004 年 09 月 17 日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承

兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债

券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代

理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批

准的其他业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查



－113－
 招募说明书


（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资
对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金
托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术系统，对基
金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核
查。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的国债、

央行票据、政策性金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转债）、可交换债券、

中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、债券回购、资产支持证券、银行

存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金等固定收益品种以及股票、权证等

权益类金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监

会相关规定。

基金的投资组合比例为：债券、货币市场工具等固定收益类资产的投资比例不低于基金

资产的 80%，开放期以及开放期前十个工作日和后十个工作日不受此限制；现金或到期日在

一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，封闭运作期内除外；股票类资产投资比例

不高于基金资产的 20%；权证投资比例不高于基金资产净值的 3%，其他金融工具的投资比例

依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例

进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

（1）债券、货币市场工具等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%，开放

期以及开放期前十个工作日和后十个工作日不受此限制；

（2）本基金股票类资产的投资比例不得高于基金资产的 20%；

（3）现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，封闭运作期内除

外；

（4）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；

（5）本基金管理人管理、且在本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，

不超过该证券的 10％；

（6）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；

（7）本基金管理人管理、且在本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证，不得超


－114－
 招募说明书


过该权证的 10％；

（8）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的

0.5％；

（9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的 10％；

（10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；

（11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持

证券规模的 10％；

（12）本基金管理人管理、且在本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的

各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；

（13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3

个月内予以全部卖出；

（14）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的 40%；

（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制；

（17）封闭期内本基金基金资产总值不得超过基金净资产的 200%，开放期内本基金资

产总值不得超过基金净值的 140%；

（18）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；本基

金投资中小企业私募债券的剩余期限，不得超过本基金的剩余封闭运作期。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资

比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监

会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基

金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，

则本基金投资不再受相关限制。

－115－
 招募说明书


（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对本托管协议第十
五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖
基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的
证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和
投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，相关交易必须事先得到基
金托管人的同意，并履行信息披露义务。
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行
间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及
行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对
手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选
择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进
行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名
单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基
金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金
托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负
责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律
责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责
任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对
手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人
事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及
时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
（五）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金
托管人就相关事项签订补充协议，明确基金投资流通受限证券的比例。基金管理人应制订严
格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基
金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等
的情况进行监督。
（六）基金投资中小企业私募债券，基金管理人应根据审慎原则，制定严格的投资决策
流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，以防范信用风险、
流动性风险等各种风险。
基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督，如发现异常
情况，应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助乙方的监督和核查。
基金因投资中小企业私募债券导致的信用风险、流动性风险，基金托管人不承担任何责任。




－116－
 招募说明书


如因基金管理人原因导致基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应
赔偿基金托管人由此遭受的损失。
（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、
基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披
露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
（八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法
规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限
期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知
后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进
行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限
内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托
管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
（九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议
对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改
正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托
管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数
据资料和制度等。
（十）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规
和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，由此造成的损失由
基金管理人承担。

（十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知

基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠

对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情

节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人
安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产
净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运
作等行为。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金
合同、本协议及其他有关规定时，应及时以电话提醒或书面形式通知基金托管人限期纠正。
基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回


－117－
 招募说明书


函，就基金管理人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内
及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人
改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基
金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。

（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知

基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠

对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严

重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产保管
（一）基金财产保管的原则
1．基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2．基金托管人应安全保管基金财产。
3．基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4．基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。
5．基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，
如有特殊情况双方可另行协商解决。
6．对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日
期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管
理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿
基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。
7．除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
（二）基金募集期间及募集资金的验资
1．基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金
募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
2．基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额
持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全
部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规定时间内，聘请具有从事证券相关业
务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2
名以上中国注册会计师签字方为有效。
3．若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退
款等事宜。
（三）基金银行账户的开立和管理




－118－
 招募说明书


1．基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基金管理人
合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。
2．基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基
金业务以外的活动。
3．基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
4．在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金
资产的支付。
（四）基金证券账户的开立和管理
1．基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立
基金托管人与基金联名的证券账户。
2．基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账
户进行本基金业务以外的活动。
3．基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运
用由基金管理人负责。
4．基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金
账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基
金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证
券登记结算有限责任公司的规定执行。
5．若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种
的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账
户开立、使用的规定执行。
（五）债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有
关规定，在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场
债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协
议。
（六）其他账户的开立和管理
1．在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约
定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助托管
人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用
并管理。
2．法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。


－119－
 招募说明书


（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库，也
可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳
分公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行定期存款
证实书等有价凭证的购买和转让，按基金管理人和基金托管人双方约定办理。基金托管人对
由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。
（八）与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、
与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定
外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合
同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将
重大合同传真给基金托管人，并在 30 个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保
管期限为基金合同终止后 15 年。
五、基金资产净值计算和会计核算
（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1．基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到
0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人复核，按规定
公告。
2．复核程序
基金管理人每开放日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经
基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账
目的核对同时进行。
3．根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。
本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关
各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金资产净值的
计算结果对外予以公布。
（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理
1．估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产。
2．估值方法


－120－
 招募说明书


（1）证券交易所上市的有价证券的估值
1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价
（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机
构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日
后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投
资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近
交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境
发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，
确定公允价格；
3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应
收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，
按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最
近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易市价，确定公允价格；
4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市
的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，
按成本估值。
（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的
估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同
一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定
确定公允价值。
（3）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术
确定公允价值。
（4）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（5）中小企业私募债，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价
值的情况下，按成本估值。
（7）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最
新规定估值。


－121－
 招募说明书


如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方
在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。
（三）基金份额净值错误的处理方式
1．当基金份额净值小数点后 3 位以内（含第 3 位）发生差错时，视为基金份额净值错
误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合
理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通
报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应
当公告；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造
成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。
2．当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金
管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：
（1）本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双
方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份
额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。
（2）若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基金托
管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值出错且造成基金份额
持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金
支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责
任。
（3）如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核
对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结
果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。
（4）由于基金管理人提供的信息错误，进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金
份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。
3．由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化或由于其他不
可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但
是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。
但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。




－122－
 招募说明书


4．基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，基金管理
人和基金托管人应协商解决，经过协商仍无法达成一致意见的，以基金管理人计算结果为准。
5．前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业另有通行做法，
双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
（四）暂停估值与公告基金份额净值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（五）基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
（六）基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立的设置、记录
和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金
管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净
值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。
（七）基金财务报表与报告的编制和复核
1．财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。
2．报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，
应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。
3．财务报表的编制与复核时间安排
（1）报表的编制
基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制；在每个季度结束之日
起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起 60 日内完成基金半年度报
告的编制；在每年结束之日起 90 日内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计
报告应当经过审计。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半
年度报告或者年度报告。
（2）报表的复核
基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在复核
过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，
调整以国家有关规定为准。
基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。基金托管人应及
时复核，便于基金管理人按时公告。


－123－
 招募说明书


（八）基金管理人应每周向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持
有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人
应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于 15 年。如不能妥善保管，则按相关法规承
担责任。
在基金托管人要求或编制半年报和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，
不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管
的基金份额持有人名册用于本基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
七、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能
解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按
照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事
人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、
尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与
基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。
（二）基金托管协议终止出现的情形
1．基金合同终止；
2．基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；
3．基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；

4．发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。


－124－
 招募说明书


4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。
（7）对基金财产进行分配；
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
6、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
7、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
8、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
9、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。




－125－
 招募说明书




二十、对基金份额持有人的服务

对于本基金份额持有人和潜在投资者，基金管理人将根据具体情况提供一系列的服务，

并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：

（一）客服中心电话服务

投资者拨打基金管理人客服热线400-888-5558（国内免长途话费）可享有如下服务： A、

自助语音服务：提供7×24小时电话自助语音的服务，可进行账户查询、基金净值、基金产

品等自助查询服务。 B、人工坐席服务：提供每周五天,每天不少于8小时的人工坐席服务（法

定节假日除外）。投资者可以通过该热线获得业务咨询、基金账户查询、交易情况查询、服

务投诉及建议、信息定制、资料修改等专项服务。

（二）综合对账单服务

大成基金按季度和年度为基金份额持有人提供综合对账单服务，服务形式包括网站自

助查询、电子邮件账单、手机短信账单、客服热线查询、纸质对账单邮寄等。其中，纸质对

账单邮寄仅限70岁以上持有人、或确有需要并已订制纸质对账单的持有人。

（三）财经汇资讯服务

大成财经汇是专为大成旗下持有人提供的资讯服务平台，财经汇提供专业、独家、一

手的理财资讯，并采用分级服务方式提供差异化资讯服务。投资者可登录基金管理人网站

（www.dcfund.com.cn）财经汇平台或下载财经客户端，免费使用。

（四）网站自助服务

基金管理人网站（www.dcfund.com.cn）为投资者提供基金账户及交易情况查询、个人

资料修改、手机短信和电子邮件信息定制等自助服务，提供理财刊物查阅、公司公告、热点

问答、市场点评等信息资讯服务。同时，网站还设有电子邮箱服 务（客户服务邮箱：

callcenter@dcfund.com.cn）和网上在线答疑服务。

（五）网上交易服务

本基金管理人已开通个人投资者网上交易业务。个人投资者通过基金管理人网站

www.dcfund.com.cn 可以办理基金认购、申购、赎回、转换、撤单、基金定投、分红方式修

改、账户资料修改、交易密码修改、交易情况查询和账户信息查询等各类业务。其中，基金

定投、转换等业务的开通时间，已另行公告为准。

（六）财富俱乐部

财富俱乐部是为基金份额持有人中的高端（VIP）客户专门设立的服务体系，将为高端

－126－
 招募说明书


（VIP）客户提供专项的个性化服务。

（七）投资理财中心

大成基金各地投资理财中心负责所辖区域高端（VIP）客户的柜台式服务工作。

（八）客户投诉建议受理服务

投资者可以通过基金管理人或销售机构的柜台、投资理财中心、客服热线、网站在线

栏目、电子邮件及信函等渠道进行投诉或提出建议。对于受理的投诉或建议，基金管理人承

诺最迟T+1日内给予回复；不能及时回复的，在约定的最晚主动联系客户时间内告知客户。




－127－
 招募说明书




二十一、招募说明书的存放及查阅方式

（一）招募说明书的存放地点

本招募说明书存放在基金管理人、代销机构和注册登记机构的办公场所，并刊登在基

金管理人的网站上。

（二）招募说明书的查阅方式

投资人可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书，也可按工本费购买本招募说明书

的复印件，但应以本基金招募说明书的正本为准。




－128－
 招募说明书




二十二、备查文件

备查文件等文本存放在基金管理人和销售机构的办公场所和营业场所，在办公时间内

可供免费查阅。

（一） 中国证监会《关于大成强化收益债券型证券投资基金变更注册的批复》

（二） 大成强化收益债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议的文件

（三）《大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》

（四）《大成强化收益定期开放债券型证券投资基金托管协议》

（五）法律意见书

（六）基金管理人业务资格批件、营业执照

（七）基金托管人业务资格批件、营业执照

（八）中国证监会要求的其他文件




大成基金管理有限公司

二〇一五年七月十六日




－129－
点击查看>>  附件