大成强化收益定期开放债券型
证券投资基金

2018年半年度报告

2018年6月30日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司


§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。

1.2目录

§1重要提示及目录....................................................................................................................................2

1.1重要提示.......................................................................................................................................2

1.2目录...............................................................................................................................................3
§2基金简介................................................................................................................................................6

2.1基金基本情况...............................................................................................................................6

2.2基金产品说明...............................................................................................................................6

2.3基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6

2.4信息披露方式...............................................................................................................................7

2.5其他相关资料...............................................................................................................................7
§3主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8

3.1主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8

3.2基金净值表现...............................................................................................................................8
§4管理人报告..........................................................................................................................................10

4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................14
§5托管人报告..........................................................................................................................................15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................15
§6半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................16

6.1资产负债表.................................................................................................................................16

6.2利润表.........................................................................................................................................17

6.3所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................18


6.4报表附注.....................................................................................................................................19
§7投资组合报告......................................................................................................................................35

7.1期末基金资产组合情况.............................................................................................................35

7.2期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................35

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................36

7.4报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................36

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................38

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................38

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................38

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................38

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................38

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................38

7.11投资组合报告附注...................................................................................................................39
§8基金份额持有人信息..........................................................................................................................40

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................40

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................40

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................40
§9开放式基金份额变动..........................................................................................................................41
§10重大事件揭示....................................................................................................................................42

10.1基金份额持有人大会决议.......................................................................................................42

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................42

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................42

10.4基金投资策略的改变...............................................................................................................42

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................42

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................42

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................42

10.8其他重大事件...........................................................................................................................43
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................45

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................................45

11.2影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................45

§12备查文件目录....................................................................................................................................46

12.1备查文件目录...........................................................................................................................46

12.2存放地点...................................................................................................................................46

12.3查阅方式...................................................................................................................................46

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金

基金简称 大成强化收益定期开放债券

基金主代码 090008

前端交易代码 090008

后端交易代码 091008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年8月6日

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 12,288,414.00份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

在保持资产流动性基础上通过积极主动的投资管理，
投资目标 追求基金资产的长期稳定增值，力争获取超过业绩比
较基准的投资业绩。

本基金将在严格控制组合风险的前提下，基于收益的
投资策略 要求，在资产配置、个券选择和交易策略层面上实施
积极管理策略，以期在承担有限风险的前提下获得较
高投资收益。

业绩比较基准 中债综合指数

本基金定位于满足追求较高稳定回报的基金持有人的
风险收益特征 投资需求，风险收益水平高于货币市场基金，低于混
合基金和股票基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 大成基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 赵冰 田青

信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-67595096

电子邮箱 office@dcfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4008885558 010-67595096

传真 0755-83199588 010-66275853

深圳市福田区深南大道

注册地址 7088号招商银行大厦32 北京市西城区金融大街25号

层

深圳市福田区深南大道 北京市西城区闹市口大街1号
办公地址 7088号招商银行大厦32 院1号楼

层

邮政编码 518040 100033


法定代表人 刘卓 田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

网址 http://www.dcfund.com.cn

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招
商银行大厦32层


§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日)
本期已实现收益 -2,322,456.17
本期利润 -1,522,489.80
加权平均基金份额本期利润 -0.0117
本期加权平均净值利润率 -0.96%
本期基金份额净值增长率 -3.05%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)

期末可供分配利润 -226,448.64
期末可供分配基金份额利润 -0.0184
期末基金资产净值 14,450,397.58
期末基金份额净值 1.176
3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日)

基金份额累计净值增长率 41.43%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④

过去一个月 -1.75% 0.29% 0.62% 0.06% -2.37% 0.23%
过去三个月 -2.41% 0.26% 1.95% 0.10% -4.36% 0.16%
过去六个月 -3.05% 0.30% 3.87% 0.08% -6.92% 0.22%
过去一年 -2.73% 0.25% 4.25% 0.07% -6.98% 0.18%
过去三年 -9.05% 0.53% 11.24% 0.08% -20.29% 0.45%
自基金合同

生效起至今 41.43% 0.53% 52.84% 0.09% -11.41% 0.44%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。在建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。


§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日
正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。

经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2018年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，5只QDII基
金及75只开放式证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

经济学硕士，2011年3

月至2012年9月任中银

基金管理有限公司研究员。
2012年9月至2015年9

月任易方达基金管理有限
公司研究员、基金经理助
理。2015年9月加入大

成基金管理有限公司，任
赵世宏 本基金 2016年3月26 职于固定收益总部。2016
先生 基金经 日 - 7年 年3月26日至2018年7
理 月20日担任大成景丰债
券型证券投资基金（LOF）、
大成景利混合型证券投资
基金、大成景益平稳收益
混合型证券投资基金、大
成可转债增强债券型证券
投资基金和大成强化收益
定期开放债券型证券投资
基金基金经理。2016年


3月26日至2018年6月
25日担任大成景恒保本

混合型证券投资基金基金
经理。2016年11月8日
至2018年7月20日担任
大成景盛一年定期开放债
券型证券投资基金基金经
理。2017年2月16日至
2018年7月20日任大成
惠祥定期开放纯债债券型
证券投资基金基金经理。
2017年3月18日至2018
年7月20日担任大成景
明灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。2017

年5月15日至2018年7
月20日担任大成惠裕定
期开放纯债债券型基金基
金经理。2017年6月6

日至2018年7月20日担
任大成惠明定期开放纯债
债券型证券投资基金基金
经理。具有基金从业资格。
国籍：中国

注：1、李富强先生自2018年7月16日起任本基金基金经理。赵世宏先生自2018年7月20日起不再担任本基金基金经理。上述事项已按法规要求及公司相关制度办理，变更流程合法合规。2、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
3、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率变动主要来源于
市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内变动导致个别组合间的成交价格存在一定差异，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在1笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在2笔同日反向交易，
原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2018年上半年，经济运行总体平稳，基建投资增速持续下降、社会消费品零售总额下行趋
势明显，中美贸易战持续发酵，宏观经济仍有下滑压力。资管新规落地，非标受资管新规的影响新增融资急剧下降，5月、6月社会融资总量特别是实体经济中长期新增融资量下滑明显。信用事件频发，股市下跌，部分企业融资困难。货币政策边际放松，央行通过定向降准缓解市场资金压力，银行间市场资金面相对宽松，财政政策发力仍有较大空间，利率债到期收益率大幅下行，信用债信用利差相对扩大。

组合操作上，本基金根据市场变化灵活调整了权益仓位，主要配置于高景气度的细分行业优质龙头公司。债券操作方面，精选中高等级信用个券以获得较高的持有期回报，同时逢低配置了部分利率品种。
4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.176元；本报告期基金份额净值增长率为-3.05%，业绩比较基准收益率为3.87%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，“在保持宏观政策稳定的同时，财政金融政策要协同发力”将成为下半年政策主线。货币政策已经实质性转松，流动性合理充裕，从国内的基本面出发，看不到收紧的必要性。目前看金融监管政策定力还比较强，三年攻坚战，预计观察到实体经济实质严重的后果前不太可能有方向的调整，至多是节奏和细节的微调。上半年财政政策收的很紧，下半年政策会相对有所放松。按照国务院常务会议精神下半年中央财政大概率会有一些调整。贸易战小范围正式开打，
市场已经有一定预期，下半年还将持续。经济下行压力仍在，货币政策宽松的基础仍存。下半年通胀仍没有太大压力，PPI回落的幅度可能对下半年走势有一定影响。

投资操作上，权益资产将继续注重自上而下挖掘投资机会，并密切关注市场回调带来的机会，选取符合最新政策导向、盈利确定向好、估值具备安全边际的品种进行重点配置。债券类操作以规避信用风险并保持适度的信用久期为主，利率债方面市视市场机会适时进行波段操作。可转债方面选择具有安全边际且具有较好基本面和股价上升前景的券种适当配置。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。

股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管
理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在本报告期内，曾出现了连续20个工作日资产净值低于五千万元的情形。


§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表
会计主体：大成强化收益定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2018年6月30日

单位：人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

资产：

银行存款 6.4.3.1 2,204,344.94 1,028,806.19
结算备付金 457,641.31 838,138.55
存出保证金 59,661.05 33,633.73
交易性金融资产 6.4.3.2 12,411,960.40 210,223,517.44
其中：股票投资 711,013.00 34,550,906.24
基金投资 - -
债券投资 11,700,947.40 175,672,611.20
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 1,600,000.00 -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.3.5 126,505.23 4,252,889.30
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计 16,860,112.93 216,376,985.21
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

负债：

短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款 - 1,000,000.00
应付证券清算款 1,600,000.00 -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 - -
应付托管费 2,159.09 32,652.62
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.3.7 64,924.85 98,536.29

应交税费 569,070.51 569,065.60
应付利息 - 1,179.45
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.3.8 173,560.90 240,000.00
负债合计 2,409,715.35 1,941,433.96
所有者权益：

实收基金 6.4.3.9 12,288,414.00 176,851,152.38
未分配利润 6.4.3.10 2,161,983.58 37,584,398.87
所有者权益合计 14,450,397.58 214,435,551.25
负债和所有者权益总计 16,860,112.93 216,376,985.21
注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值为人民币1.176元，基金份额总额
12,288,414份。
6.2利润表
会计主体：大成强化收益定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至
2018年6月30日 2017年6月30日
一、收入 -530,597.00 3,858,887.83
1.利息收入 3,429,183.78 4,814,949.47
其中：存款利息收入 6.4.3.11 46,385.44 95,744.77
债券利息收入 3,274,059.64 4,477,962.38
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 108,738.70 241,242.32
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -4,759,747.15 -5,327,025.50
其中：股票投资收益 6.4.3.12 -3,155,196.34 -2,358,117.42
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.3.13 -1,623,791.82 -3,150,891.78
资产支持证券投资收益 6.4.3.13.3 - -
贵金属投资收益 6.4.3.14 - -
衍生工具收益 6.4.3.15 - -
股利收益 6.4.3.16 19,241.01 181,983.70
3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.3.17

”号填列） 799,966.37 4,370,963.86
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）

- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.3.18

- -

减：二、费用 991,892.80 990,694.28
1．管理人报酬 6.4.6.2.1 212,115.32 239,627.73
2．托管费 6.4.6.2.2 144,542.20 210,047.23
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.3.19 364,771.45 135,921.04
5．利息支出 65,246.48 201,628.65
其中：卖出回购金融资产支出 65,246.48 201,628.65
6．税金及附加 8,884.48 -
7．其他费用 6.4.3.20 196,332.87 203,469.63
三、利润总额（亏损总额以“-”

号填列） -1,522,489.80 2,868,193.55
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填

列） -1,522,489.80 2,868,193.55
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成强化收益定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日

单位：人民币元
本期

2018年1月1日至2018年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益

（基金净值） 176,851,152.38 37,584,398.87 214,435,551.25
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -1,522,489.80 -1,522,489.80
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号 -164,562,738.38 -33,899,925.49 -198,462,663.87
填列）

其中：1.基金申购款 405.97 83.64 489.61
2.基金赎回款 -164,563,144.35 -33,900,009.13 -198,463,153.48
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少 - - -
以“-”号填列）
五、期末所有者权益

（基金净值） 12,288,414.00 2,161,983.58 14,450,397.58

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益

（基金净值） 201,398,726.09 39,055,382.41 240,454,108.50
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 2,868,193.55 2,868,193.55
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号 -18,938,272.23 -3,717,045.13 -22,655,317.36
填列）

其中：1.基金申购款 12,438.52 2,453.20 14,891.72
2.基金赎回款 -18,950,710.75 -3,719,498.33 -22,670,209.08
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少 - - -
以“-”号填列）
五、期末所有者权益

（基金净值） 182,460,453.86 38,206,530.83 220,666,984.69
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______罗登攀______ ______周立新______ ____崔伟____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注
6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》、国发
[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》、深地税告[2011]6号《深圳市地方税务局关于代征地方教育附加的通告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%
的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

6.4.3重要财务报表项目的说明
6.4.3.1银行存款

单位：人民币元
项目 本期末

2018年6月30日

活期存款 2,204,344.94
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计： 2,204,344.94
6.4.3.2交易性金融资产

单位：人民币元
本期末

项目 2018年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 750,749.00 711,013.00 -39,736.00
贵金属投资-金交所

黄金合约 - - -
债券 交易所市场 11,680,311.40 11,700,947.40 20,636.00
银行间市场 - - -
合计 11,680,311.40 11,700,947.40 20,636.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 12,431,060.40 12,411,960.40 -19,100.00
6.4.3.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.3.4买入返售金融资产
6.4.3.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元
本期末

项目 2018年6月30日

账面余额 其中：买断式逆回购


交易所市场 - -
银行间市场 - -
买入返售证券 1,600,000.00 -
合计 1,600,000.00 -
6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本期及上年度可比期间无买断式逆回购交易。

6.4.3.5应收利息

单位：人民币元
项目 本期末

2018年6月30日

应收活期存款利息 289.92
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 205.90
应收债券利息 125,982.61
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 26.80
合计 126,505.23
6.4.3.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.3.7应付交易费用

单位：人民币元
项目 本期末

2018年6月30日

交易所市场应付交易费用 63,080.60
银行间市场应付交易费用 1,844.25
合计 64,924.85
6.4.3.8其他负债

单位：人民币元
项目 本期末

2018年6月30日

应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -

预提费用 173,560.90
合计 173,560.90
6.4.3.9实收基金

金额单位：人民币元
本期

项目 2018年1月1日至2018年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 176,851,152.38 176,851,152.38
本期申购 405.97 405.97
本期赎回(以"-"号填列) -164,563,144.35 -164,563,144.35
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 12,288,414.00 12,288,414.00
注：申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
6.4.3.10未分配利润

单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 3,787,293.26 33,797,105.61 37,584,398.87
本期利润 -2,322,456.17 799,966.37 -1,522,489.80
本期基金份额交易

产生的变动数 -1,691,285.73 -32,208,639.76 -33,899,925.49
其中：基金申购款 4.18 79.46 83.64
基金赎回款 -1,691,289.91 -32,208,719.22 -33,900,009.13
本期已分配利润 - - -
本期末 -226,448.64 2,388,432.22 2,161,983.58
6.4.3.11存款利息收入

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

活期存款利息收入 41,071.13
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 4,903.55
其他 410.76
合计 46,385.44
6.4.3.12股票投资收益
6.4.3.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

卖出股票成交总额 130,142,090.53
减：卖出股票成本总额 133,297,286.87
买卖股票差价收入 -3,155,196.34
6.4.3.13债券投资收益
6.4.3.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债

券到期兑付）差价收入 -1,623,791.82
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -1,623,791.82
6.4.3.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交

总额 274,736,683.34
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）

成本总额 269,824,091.29
减：应收利息总额 6,536,383.87
买卖债券差价收入 -1,623,791.82
6.4.3.13.3资产支持证券投资收益

本报告期内本基金无资产支持证券投资。
6.4.3.14贵金属投资收益
6.4.3.14.1贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.3.15衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具投资收益。
6.4.3.16股利收益

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

股票投资产生的股利收益 19,241.01
基金投资产生的股利收益 -
合计 19,241.01
6.4.3.17公允价值变动收益

单位：人民币元
项目名称 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

1.交易性金融资产 799,966.37
——股票投资 -1,353,072.93
——债券投资 2,153,039.30
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估

增值税 -
合计 799,966.37
6.4.3.18其他收入

无。
6.4.3.19交易费用

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

交易所市场交易费用 362,186.45
银行间市场交易费用 2,585.00
合计 364,771.45
6.4.3.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

审计费用 24,795.19
信息披露费 148,765.71
其他 600.00
上清所债券托管帐户维护费 9,000.00
银行划款手续费 4,171.97
中债登债券托管帐户维护费 9,000.00
账户维护费 -
合计 196,332.87
6.4.3.21分部报告

无。
6.4.4或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1或有事项

截至本报告期末，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.4.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。
6.4.5关联方关系
6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构
银行”)
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1股票交易

金额单位：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间

2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日


成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票
成交总额的比例 成交总额的比例
光大证券 117,000,853.48 50.66% 42,716,034.84 45.45%
6.4.6.1.2债券交易

金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间

关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日

成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券

成交总额的比例 成交总额的比例
光大证券 23,899,301.61 14.53% - 0.00%

6.4.6.1.3债券回购交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.6.1.4权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.6.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元
本期

关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日

当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
的比例 总额的比例
光大证券 106,625.05 50.67% 42,979.76 68.13%
上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
量的比例 总额的比例
光大证券 - 0.00 - 0.00
注：（1）上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
（2）该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.6.2关联方报酬
6.4.6.2.1基金管理费

单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间


2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30日
月30日

当期发生的基金应支付

的管理费 212,115.32 239,627.73
其中：支付销售机构的

客户维护费 622.31 29,805.48
注：本基金转型后本基金采用浮动管理费模式，以分档计提方式收取浮动管理费。每个封闭运作期结束后，基金管理人将以封闭运作期基金资产净值增长率(折年化)为基础，分档收取管理费：当封闭运作期内本基金净值年化增长率小于或等于4%时，对应的管理费率为0.2%；当封闭运作期内本基金净值年化增长率大于4%且小于或等于6%时，对应的管理费率为0.3%；当封闭运作期内本基金净值年化增长率大于6%且小于或等于8%时，对应的管理费率为0.4%；当封闭运作期内本基金净值年化增长率大于8%时，对应的管理费率为0.65%。
6.4.6.2.2基金托管费

单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间

2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付

的托管费 144,542.20 210,047.23
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.18%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.18%÷当年天数。
6.4.6.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.6.4各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.6.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2018年1月1日至2018年6月30 2017年1月1日至2017年6月30日

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银

行 2,204,344.94 41,071.13 3,533,459.78 26,499.97
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.6.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.6.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.7利润分配情况

本基金本报告期内无利润分配事项。
6.4.8期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

于本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限的证券。
6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.8.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.9金融工具风险及管理
6.4.9.1风险管理政策和组织架构

本基金是一只增强型债券型证券投资基金，属于中等风险品种。本基金投资的金融工具主要为债券投资和股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险收益水平
高于货币市场基金而低于混合基金和股票基金，谋求稳定和可持续的绝对收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.9.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.9.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

A-1 - 19,935,000.00
A-1以下 - -
未评级 - 20,032,000.00
合计 - 39,967,000.00
注：未评级部分为超短期融资券。
6.4.9.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

AAA - 87,400,423.60
AAA以下 - 48,305,187.60
未评级 11,700,947.40 -
合计 11,700,947.40 135,705,611.20
注：未评级部分包括国债及政策性金融债。
6.4.9.3流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.9.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

6.4.9.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.9.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元
本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2018年6月30日

资产

银行存款 2,204,344.94 - - - 2,204,344.94
结算备付金 457,641.31 - - - 457,641.31
存出保证金 59,661.05 - - - 59,661.05
交易性金融资产 7,140,029.404,560,918.00 - 711,013.0012,411,960.40
买入返售金融资产 1,600,000.00 - - - 1,600,000.00
应收利息 - - - 126,505.23 126,505.23
资产总计 11,461,676.704,560,918.00 - 837,518.2316,860,112.93
负债

应付证券清算款 - - -1,600,000.00 1,600,000.00
应付托管费 - - - 2,159.09 2,159.09
应付交易费用 - - - 64,924.85 64,924.85
应交税费 - - - 569,070.51 569,070.51
其他负债 - - - 173,560.90 173,560.90
负债总计 - - -2,409,715.35 2,409,715.35
利率敏感度缺口 11,461,676.704,560,918.00 --1,572,197.1214,450,397.58
上年度末 1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计

2017年12月31日

资产

银行存款 1,028,806.19 - - - 1,028,806.19
结算备付金 838,138.55 - - - 838,138.55
存出保证金 33,633.73 - - - 33,633.73

交易性金融资产 98,240,800.0077,431,811.20 -34,550,906.24210,223,517.44
应收利息 - - -4,252,889.30 4,252,889.30
资产总计 100,141,378.4777,431,811.20 -38,803,795.54216,376,985.21
负债

卖出回购金融资产款 1,000,000.00 - - - 1,000,000.00
应付托管费 - - - 32,652.62 32,652.62
应付交易费用 - - - 98,536.29 98,536.29
应付利息 - - - 1,179.45 1,179.45
应交税费 - - - 569,065.60 569,065.60
其他负债 - - - 240,000.00 240,000.00
负债总计 1,000,000.00 - - 941,433.96 1,941,433.96
利率敏感度缺口 99,141,378.4777,431,811.20 -37,862,361.58214,435,551.25
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。
6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2018年6月30日 上年度末（2017年12月31日
） ）

分析 1.市场利率下降25

个基点 50,000.00 380,000.00
2.市场利率上升25

个基点 -50,000.00 -380,000.00
6.4.9.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%，在满足债券投资比例要求的基础上，本基金可以投资于非债券类金融工具，直接通过二级市场购买的股票限于沪深300指数成份股，且股票投资比例不高于基金资产的20%；权
证投资比例不高于基金资产净值的3%。
6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）

交易性金融资产-股票投资 711,013.00 4.92 34,550,906.24 16.11
交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产－债券投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产－贵金属投

资 - 0.00 - 0.00
衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 711,013.00 4.92 34,550,906.24 16.11
6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

于2018年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为4.92%(2017年12月31日：16.11%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年12月31日：同)。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。


§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 711,013.00 4.22
其中：股票 711,013.00 4.22
2 固定收益投资 11,700,947.40 69.40
其中：债券 11,700,947.40 69.40
资产支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 1,600,000.00 9.49
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 银行存款和结算备付金合计 2,661,986.25 15.79
7 其他各项资产 186,166.28 1.10
8 合计 16,860,112.93 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采矿业 - 0.00
C 制造业 589,837.00 4.08
电力、热力、燃气及水生产和

D 供应业 - 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和零售业 - 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00
H 住宿和餐饮业 - 0.00
信息传输、软件和信息技术服

I 务业 121,176.00 0.84
J 金融业 - 0.00
K 房地产业 - 0.00
L 租赁和商务服务业 - 0.00
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00

P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 711,013.00 4.92
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 603043 广州酒家 6,300 143,451.00 0.99
2 603517 绝味食品 3,100 131,595.00 0.91
3 603515 欧普照明 2,700 126,198.00 0.87
4 300010 立思辰 9,900 121,176.00 0.84
5 300661 圣邦股份 900 110,835.00 0.77
6 300122 智飞生物 1,700 77,758.00 0.54
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例（％）

1 000960 锡业股份 5,298,596.00 2.47
2 600585 海螺水泥 4,480,154.16 2.09
3 300595 欧普康视 4,249,663.20 1.98
4 300010 立思辰 3,780,043.60 1.76
5 600409 三友化工 3,648,158.00 1.70
6 601318 中国平安 3,406,416.00 1.59
7 600598 北大荒 3,177,152.80 1.48
8 000725 京东方Ａ 3,162,881.00 1.47
9 000786 北新建材 2,942,284.70 1.37
10 603708 家家悦 2,797,096.30 1.30
11 601636 旗滨集团 2,550,815.00 1.19
12 601155 新城控股 2,550,289.00 1.19
13 600048 保利地产 2,410,152.82 1.12
14 600183 生益科技 2,160,903.00 1.01

15 601808 中海油服 2,159,293.00 1.01
16 002353 杰瑞股份 2,158,241.00 1.01
17 000012 南玻Ａ 2,151,442.00 1.00
18 603979 金诚信 2,148,371.22 1.00
19 000910 大亚圣象 2,148,249.00 1.00
20 601336 新华保险 2,141,614.00 1.00
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
比例（％）

1 000786 北新建材 7,929,845.10 3.70
2 000960 锡业股份 5,289,249.60 2.47
3 300595 欧普康视 5,131,917.79 2.39
4 600585 海螺水泥 4,150,845.00 1.94
5 000012 南玻Ａ 3,838,180.50 1.79
6 300010 立思辰 3,713,944.04 1.73
7 002714 牧原股份 3,514,220.56 1.64
8 000725 京东方Ａ 3,406,107.00 1.59
9 600409 三友化工 3,281,357.00 1.53
10 601318 中国平安 2,991,390.94 1.40
11 600598 北大荒 2,989,668.00 1.39
12 300109 新开源 2,942,832.00 1.37
13 603799 华友钴业 2,555,931.00 1.19
14 603708 家家悦 2,534,498.00 1.18
15 300601 康泰生物 2,505,380.30 1.17
16 000066 中国长城 2,425,408.00 1.13
17 300352 北信源 2,406,717.00 1.12
18 601155 新城控股 2,384,860.68 1.11
19 601766 中国中车 2,326,134.00 1.08
20 601636 旗滨集团 2,263,783.00 1.06
注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 100,810,466.56

卖出股票收入（成交）总额 130,142,090.53
注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 4,461,268.00 30.87
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 7,239,679.40 50.10
其中：政策性金融债 7,239,679.40 50.10
4 企业债券 - 0.00
5 企业短期融资券 - 0.00
6 中期票据 - 0.00
7 可转债（可交换债） - 0.00
8 同业存单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 11,700,947.40 80.97
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 018005 国开1701 71,130 7,140,029.40 49.41
2 010107 21国债⑺ 29,050 2,968,910.00 20.55
3 010303 03国债⑶ 15,050 1,492,358.00 10.33
4 018006 国开1702 1,000 99,650.00 0.69
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。
7.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
7.11投资组合报告附注
7.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
7.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股
票。
7.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额

1 存出保证金 59,661.05
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 126,505.23
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 186,166.28
7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。


§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例
4,628 2,655.23 49,726.54 0.40% 12,238,687.46 99.60%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员

持有本基金 0 0.0000%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究

部门负责人持有本开放式基金 0
本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9开放式基金份额变动

单位：份
基金合同生效日（2008年8月6日）基金份额总额 2,763,714,275.74
本报告期期初基金份额总额 176,851,152.38
本报告期基金总申购份额 405.97
减:本报告期基金总赎回份额 164,563,144.35
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 12,288,414.00

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变

基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 数量 占当期佣金 备注
成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

光大证券 1117,000,853.48 50.66% 106,625.05 50.67% -
中信证券 1113,937,933.61 49.34% 103,823.05 49.33% -
注：中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；

（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本基金本报告期内租用交易单元未发生变更。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的
例 的比例 比例

光大证券 23,899,301.61 14.53% - 0.00% - 0.00%
中信证券 140,558,634.04 85.47%354,300,000.00 100.00% - 0.00%
10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于基金管理人再次提请投资者 中国证监会指定报

1 及时更新已过期身份证件或者身 刊及本公司网站 2018年6月30日

份证明文件的公告

大成基金管理有限公司关于提请 中国证监会指定报

2 直销非自然人客户及时登记受益 刊及本公司网站 2018年6月22日

所有人信息的公告

大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报

3 部分基金增加上海华夏财富投资 刊及本公司网站 2018年6月16日

管理有限公司为销售机构的公告

大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报

4 部分基金增加上海挖财基金销售 刊及本公司网站 2018年6月9日

有限公司为销售机构的公告

大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报

5 部分基金增加四川天府银行股份 刊及本公司网站 2018年5月17日

有限公司为销售机构的公告

关于大成强化收益定期开放债券 中国证监会指定报

6 型证券投资基金本次封闭运作期 刊及本公司网站 2018年5月12日

计提管理费的公告

7 关于大成强化收益定期开放债券 中国证监会指定报 2018年5月7日


型证券投资基金开放日常申购、 刊及本公司网站

赎回业务的公告

大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报

8 部分基金增加东海证券股份有限 刊及本公司网站 2018年5月4日

公司为销售机构的公告

大成强化收益定期开放债券型证 中国证监会指定报

9 券投资基金2018年第1季度报 刊及本公司网站 2018年4月20日

告

关于大成基金管理有限公司南京 中国证监会指定报 2018年4月3日

10 分公司办公地址变更的公告 刊及本公司网站

大成强化收益定期开放债券型证 中国证监会指定报

11 券投资基金2017年年度报告及 刊及本公司网站 2018年3月31日

摘要

《大成强化收益定期开放债券型 中国证监会指定报

12 证券投资基金基金合同》修订前 刊及本公司网站 2018年3月27日

后对照表

大成强化收益定期开放债券型证 中国证监会指定报 2018年3月27日

13 券投资基金基金合同 刊及本公司网站

大成强化收益定期开放债券型证 中国证监会指定报 2018年3月27日

14 券投资基金托管协议 刊及本公司网站

关于调整公司旗下证券投资基金 中国证监会指定报 2018年3月27日

15 赎回费的公告 刊及本公司网站

关于修订公司旗下证券投资基金 中国证监会指定报 2018年3月27日

16 基金合同有关条款的公告 刊及本公司网站

大成强化收益定期开放债券型证 中国证监会指定报

17 券投资基金更新招募说明书 刊及本公司网站 2018年3月21日

(2018年第1期)

大成强化收益定期开放债券型证 中国证监会指定报

18 券投资基金更新招募说明书-摘 刊及本公司网站 2018年3月21日

要(2018年第1期)

大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报

19 部分基金开通直销平台基金转换 刊及本公司网站 2018年3月10日

业务的公告

大成强化收益定期开放债券型证 中国证监会指定报

20 券投资基金2017年第4季度报 刊及本公司网站 2018年1月20日

告

关于再次提请投资者及时更新已 中国证监会指定报

21 过期身份证件或者身份证明文件 刊及本公司网站 2018年1月5日

的公告


§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基
投资 金情况

者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 持有份 份额占
别 序号 达到或者超过20% 份额 份额 份额 额 比
的时间区间

机构 1 20180101-20180513 160,422,715.97 - 160,422,715.97 - 0.00%
个人 - - - - - - -
产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，本基金管理人经与基
金托管人协商一致，对本基金基金合同的有关条款进行了修改，主要在前言、释义、投资交易
限制、申购与赎回管理、基金估值管理、信息披露等方面对流动性风险管控措施进行明确，具
体内容详见2018年3月27日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。


§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立《大成强化收益定期开放债券型证券投资基金》的文件；

2、《大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

3、《大成强化收益定期开放债券型证券投资基金托管协议》；

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
12.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。

大成基金管理有限公司
2018年8月29日
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