大成标普 500 等权重指数证券投资基
金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2020 年 4 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 04 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ...... 6

2.5 信息披露方式 ...... 6

2.6 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ...... 11

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12

4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13

4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14

4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15
§5 托管人报告 ...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15
§6 审计报告 ...... 15
§7 年度财务报表 ......17

7.1 资产负债表 ...... 17

7.2 利润表 ...... 18

7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 19

7.4 报表附注 ...... 21
§8 投资组合报告 ......42

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 42


8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ...... 42

8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ...... 42

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ...... 43

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ...... 78

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ...... 80

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...... 80

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ...... 80

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ...... 80

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ...... 80

8.11 投资组合报告附注 ...... 80
§9 基金份额持有人信息...... 81

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 81

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 81

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 82
§10 开放式基金份额变动...... 82
§11 重大事件揭示...... 82

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 82

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 82

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 83

11.4 基金投资策略的改变 ...... 83

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 83

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 83

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 83

11.8 其他重大事件 ...... 84
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 87

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 87

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 87
§13 备查文件目录...... 87

13.1 备查文件目录 ...... 87

13.2 存放地点 ...... 87

13.3 查阅方式 ...... 87

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 大成标普 500 等权重指数证券投资基金

基金简称 大成标普 500 等权重指数 QDII

基金主代码 096001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 3 月 23 日

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 122,182,590.21 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组
合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。

投资策略 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特
殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票
时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普 500 等权重指数
相关的公募基金、上市交易型基金，以优化投资组合的建立，达到
节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。

业绩比较基准 标普 500 等权重指数（全收益指数）

风险收益特征 本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期收益高于混合
型基金、债券基金以及货币市场基金，属于预期风险较高的产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 赵冰 许俊

信息披露 联系电话 0755-83183388 010-66594319

负责人 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com

电子邮箱

客户服务电话 4008885558 95566

传真 0755-83199588 010-66594942

注册地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招 北京市西城区复兴门内大街1号
商银行大厦 32 层

办公地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招 北京市西城区复兴门内大街1号
商银行大厦 32 层

邮政编码 518040 100818

法定代表人 吴庆斌 刘连舸

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外资产托管人

英文 Bank of China (Hong Kong) Limited

名称

中文 中国银行（香港）有限公司

注册地址 香港花园道 1 号中银大厦

办公地址 香港花园道 1 号中银大厦

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.dcfund.com.cn
址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座
（特殊普通合伙） 普华永道中心 11 楼

注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
32 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期

间数据和 2019 年 2018 年 2017 年

指标

本期已实 5,615,278.53 20,209,770.76 14,925,133.68
现收益

本期利润 43,451,252.78 -12,098,628.90 22,404,806.74

加权平均

基金份额 0.4319 -0.0844 0.1328
本期利润
本期加权

平均净值 23.62% -4.84% 7.95%
利润率
本期基金

份额净值 26.98% -4.02% 9.03%
增长率
3.1.2 期

末数据和 2019 年末 2018 年末 2017 年末

指标


期末可供 70,433,834.44 62,968,131.01 70,587,652.75
分配利润
期末可供

分配基金 0.5765 0.5766 0.4740
份额利润

期末基金 244,379,635.95 178,230,968.42 260,221,752.56
资产净值

期末基金 2.000 1.632 1.747
份额净值
3.1.3 累

计期末指 2019 年末 2018 年末 2017 年末

标
基金份额

累计净值 130.02% 81.15% 88.73%
增长率
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 增长率① 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② ④

过去三个月 4.99% 0.67% 7.61% 0.70% -2.62% -0.03%

过去六个月 8.17% 0.80% 8.43% 0.85% -0.26% -0.05%

过去一年 26.98% 0.79% 29.24% 0.83% -2.26% -0.04%

过去三年 32.89% 0.78% 41.93% 0.80% -9.04% -0.02%


过去五年 60.70% 0.84% 59.35% 0.88% 1.35% -0.04%

自基金合同 130.02% 0.93% 180.15% 0.98% -50.13% -0.05%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
2、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：元

年度 每 10 份基金份额分 现金形式发放总额 再投资形式发放总 年度利润分配合计 备注
红数 额

2019 年 0.577 2,826,145.96 3,203,063.51 6,029,209.47 -

2018 年 0.474 2,852,333.67 4,488,739.35 7,341,073.02 -

2017 年 0.429 4,440,150.43 2,775,948.34 7,216,098.77 -

合计 1.480 10,118,630.06 10,467,751.20 20,586,381.26 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全，是全国同时具有境内、境外社保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一，全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务，旗下大成国际资产管理公司具备 QFII、RQFII 以及 QFLP 等资格。

历经二十年的磨砺和沉淀，大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势，打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、

境外投资、大类资产配置等六大投资团队，全面覆盖各类投资领域。截至 2019 年 12 月 31 日，公
司管理公募基金产品数量共 91 只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

金融学硕士。2003
年 4 月至 2004 年 6
月就职于国信证券
研究部，任研究员。
2004 年 6 月至 2005
年 9 月就职于华西
证券研究部，任高级
研究员。2005 年 9
月加入大成基金管
理有限公司，曾担任
金融工程师、境外市
场研究员及基金经
理助理。2011 年 8
月 26 日起任大成标
普 500 等权重指数
型证券投资基金基
金经理。2014 年 11
本 基 金 基 2011年8月26 月 13 日起任大成纳
冉凌浩 金经理 日 - 16 年 斯达克 100 指数证
券投资基金基金经
理。2016 年 12 月 2
日起任大成恒生综
合中小型股指数基
金(QDII-LOF)基金
经理。2016 年 12 月
29 日起任大成海外
中国机会混合型证
券投资基金（LOF）
基金经理。2017 年 8
月 10 日起任大成恒
生指数证券投资基
金（LOF）基金经理。
2019年 3月 20日起
任大成中华沪深港
300 指数证券投资
基金（LOF）基金经
理。具有基金从业资


格。国籍：中国

注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

无。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.4.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.4.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019，美国股票市场经历了上涨、下跌、上涨的历程。

2019 年 1 季度，由于宏观数据放缓的幅度优于预期，以及美联储暂缓加息进程甚至加息进程
有望中止，美股也出现了强烈反弹。但是，在年中的时候，美国国债长短期收益率长期倒挂，表明市场对未来经济增长充满忧虑，同时中美贸易谈判在 5 月份遭遇重大挫折而一度中止谈判进程，因此美股又出现了大幅下跌。

2019 年 4 季度，美国股票市场出现了较好的涨幅。这是因为 10 月份以来，美国宏观经济出
现了一些向好的变化，缓解了对于美国陷入经济衰退的担心，美股也因此得以修复。这些因素主要有下面几点：

首先，美联储通过四次快速的降息行动，将联邦基金目标利率区间降至到了 1.5%-1.75%的水
平，同时也扭转了美国债长短期收益率倒挂的情况，这极大程度缓解了资本市场的担心。

其次，近期的宏观数据显示，美国宏观经济虽然有放缓，但远未到衰退的程度。三季度美国GDP 增速为 1.9%，尤其是占 GDP 七成权重的消费依然保持旺盛，这使得市场认为美国只是经济放缓，而不会陷入衰退。

此外，同时三季度企业盈利仍然保持正增长，虽然增速较低，但依然超出了此前的市场预期，这对美股是重要支撑。

在上面这样因素的推动下，美股在 4 季度重回走好，并创出了历史新高。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 2.000 元；本报告期基金份额净值增长率为 26.98%，业绩
比较基准收益率为 29.24%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2020 年，美国宏观经济有望实现软着陆，即经济增速虽然有所放缓，但仍然保持稳定的正增长。增长的主要驱动力仍然是个人消费，而消费能保持旺盛的原因归功于劳动力市场保持旺盛。

2020 年在 GDP 增速保持在 2%以上的预期下，指数成分股公司盈利仍然会保持增长。最新的彭
博一致预期数据显示，未来两年中，标普 500 指数成分股公司的年化复合盈利增速在 8%左右，保
持在较好水平区间内。

当前标普 500 指数的动态市盈率在 19.5 倍左右，并未显著高于历史平均水平区间，因此上市
公司盈利的增长有望推动指数点位的增长。

本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。

（一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。

（二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。
（三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。

（四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。

（五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与
基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。

股票投资部、研究部、固定收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内大成标普 500 等权重指数证券投资基金已分配利润 6,029,209.47 元（每十份基金份额分红 0.577 元），符合基金合
同规定的分红比例。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成标普 500 等权重指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 大成标普 500 等权重指数证券投资基金全体基金份额持有人

(一) 我们审计的内容

我们审计了大成标普 500 等权重指数证券投资基金(以下简
称“大成标普 500 等权重指数 QDII 基金”)的财务报表，包
括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表和
所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

审计意见 (二)我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以
下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制，公允反映了大成标普 500 等权重指数 QDII


基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成
果和基金净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
形成审计意见的基础 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大成标普500
等权重指数 QDII 基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

大成标普500等权重指数QDII基金的基金管理人大成基金管
理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业
会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，
并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。

管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估大成标普500
任 等权重指数 QDII 基金的持续经营能力，披露与持续经营相关
的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管
理层计划清算大成标普 500 等权重指数 QDII 基金、终止运营
或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督大成标普 500 等权重指数 QDII
基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

注册会计师对财务报表审计的责 (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大
任 错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充
分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊
可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能
发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计
程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和
作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性
得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大成


标普500等权重指数QDII基金持续经营能力产生重大疑虑的
事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出
结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告
中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不
充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审
计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致
大成标普 500 等权重指数 QDII 基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内
容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排
和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识
别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 张振波 陈薇瑶

会计师事务所的地址 中国上海市

审计报告日期 2020 年 4 月 28 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：大成标普 500 等权重指数证券投资基金

报告截止日：2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 27,739,881.45 15,354,503.69

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 229,997,351.38 168,331,435.90

其中：股票投资 229,997,351.38 168,331,435.90

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 19,049,516.65

应收利息 7.4.7.5 1,894.25 1,077.82

应收股利 331,834.25 263,946.84

应收申购款 3,139,760.29 595,009.62

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - 225,970.80


资产总计 261,210,721.62 203,821,461.32

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 13,980,593.54 -

应付赎回款 2,096,012.89 25,041,982.53

应付管理人报酬 191,042.99 176,693.28

应付托管费 47,760.75 44,173.31

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 - -

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 515,675.50 327,643.78

负债合计 16,831,085.67 25,590,492.90

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 122,182,590.21 109,198,256.09

未分配利润 7.4.7.10 122,197,045.74 69,032,712.33

所有者权益合计 244,379,635.95 178,230,968.42

负债和所有者权益总计 261,210,721.62 203,821,461.32

注: 报告截止日 2019 年 12 月 31 日，基金份额净值 2.000 元，基金份额总额 122,182,590.21 份。
7.2 利润表
会计主体：大成标普 500 等权重指数证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2019 年2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日 12 月 31 日

一、收入 46,543,271.69 -8,282,677.80

1.利息收入 46,967.27 84,248.24

其中：存款利息收入 7.4.7.11 46,967.27 84,248.24

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收 - -
入

买入返售金融资产收 - -
入


证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 8,714,663.37 23,250,310.05
列）

其中：股票投资收益 7.4.7.12 5,386,266.99 16,334,087.98

基金投资收益 7.4.7.13 - -

债券投资收益 7.4.7.14 - -

资产支持证券投资收 - -
益

贵金属投资收益 7.4.7.15 - -

衍生工具收益 7.4.7.16 - -

股利收益 7.4.7.17 3,328,396.38 6,916,222.07

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.18 37,835,974.25 -32,308,399.66
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 -206,576.15 304,286.89
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.19 152,242.95 386,876.68
填列）

减：二、费用 3,092,018.91 3,815,951.10

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,840,433.06 2,500,128.48

2．托管费 7.4.10.2.2 460,108.32 625,032.11

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.20 45,088.15 111,513.26

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支 - -
出

6．税金及附加 - -

7．其他费用 7.4.7.21 746,389.38 579,277.25

三、利润总额（亏损总额以 43,451,252.78 -12,098,628.90
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 43,451,252.78 -12,098,628.90
号填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成标普 500 等权重指数证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 109,198,256.09 69,032,712.33 178,230,968.42

权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - 43,451,252.78 43,451,252.78
值变动数（本期
净利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 12,984,334.12 15,742,290.10 28,726,624.22
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 97,686,707.95 83,574,599.32 181,261,307.27
购款

2.基金赎 -84,702,373.83 -67,832,309.22 -152,534,683.05
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - -6,029,209.47 -6,029,209.47
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 122,182,590.21 122,197,045.74 244,379,635.95
权益（基金净值）

上年度可比期间

项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 148,919,838.60 111,301,913.96 260,221,752.56
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - -12,098,628.90 -12,098,628.90
值变动数（本期
净利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 -39,721,582.51 -22,829,499.71 -62,551,082.22
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 158,539,460.80 118,712,689.51 277,252,150.31
购款

2.基金赎 -198,261,043.31 -141,542,189.22 -339,803,232.53
回款
四、本期向基金

份额持有人分配 - -7,341,073.02 -7,341,073.02
利润产生的基金

净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 109,198,256.09 69,032,712.33 178,230,968.42
权益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

谭晓冈 周立新 刘亚林

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

大成标普 500 等权重指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第 1876 号《关于核准大成标普 500 等权重指数证券投资基金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 822,469,878.87 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 091 号验资报告予以验证。经向中国证监
会备案，《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》于 2011 年 3 月 23 日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为 822,754,222.26 份基金份额，其中认购资金利息折合 284,343.39份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为标普 500等权重指数成份股、备选成份股，与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等，固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。本基金投资于标普 500 等权重指数成份股、备选成份股以及与标普 500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的 80%-95%，其中投资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的 5%-20%，其中投资于现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：
标普 500 等权重指数(全收益指数)。

本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2020 年 4 月 28 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2019 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 12
月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利
息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。

(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

活期存款 27,739,881.45 15,354,503.69

定期存款 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

合计 27,739,881.45 15,354,503.69

注:于本期末，活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 3,069,225.58 元，折合人民币21,411,531.49 元(上年度末：活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 1,729,220.60 元，折合人民币 11,867,986.82 元)。

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2019 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 197,002,536.95 229,997,351.38 32,994,814.43

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

债 交易所市场 - - -
券 银行间市场 - - -
合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 197,002,536.95 229,997,351.38 32,994,814.43

上年度末

项目 2018 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 173,172,595.72 168,331,435.90 -4,841,159.82

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

债 交易所市场 - - -
券 银行间市场 - - -
合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 173,172,595.72 168,331,435.90 -4,841,159.82

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 1,894.25 1,077.82

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 - -

应收债券利息 - -

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息 - -

其他 - -

合计 1,894.25 1,077.82

7.4.7.6 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

其他应收款 - -

待摊费用 - 225,970.80

合计 - 225,970.80

7.4.7.7 应付交易费用

无。
7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 6,337.01 77,643.78

应付证券出借违约金 - -

预提费用 508,997.91 250,000.00

其他 340.58 -

合计 515,675.50 327,643.78

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 109,198,256.09 109,198,256.09

本期申购 97,686,707.95 97,686,707.95

本期赎回（以“-”号填列） -84,702,373.83 -84,702,373.83


- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 122,182,590.21 122,182,590.21

注:申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。
7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 62,968,131.01 6,064,581.32 69,032,712.33

本期利润 5,615,278.53 37,835,974.25 43,451,252.78

本期基金份额交易 7,879,634.37 7,862,655.73 15,742,290.10
产生的变动数

其中：基金申购款 53,955,756.78 29,618,842.54 83,574,599.32

基金赎回款 -46,076,122.41 -21,756,186.81 -67,832,309.22

本期已分配利润 -6,029,209.47 - -6,029,209.47

本期末 70,433,834.44 51,763,211.30 122,197,045.74

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日2018年1 月1 日至 2018年12
月 31 日

活期存款利息收入 46,967.27 84,248.24

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 - -

其他 - -

合计 46,967.27 84,248.24

7.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
日 月 31 日

卖出股票成交总额 67,586,375.54 207,623,352.56

减：卖出股票成本总 62,200,108.55 191,289,264.58
额

买卖股票差价收入 5,386,266.99 16,334,087.98

7.4.7.13 基金投资收益

无。

7.4.7.14 债券投资收益

无。
7.4.7.15 贵金属投资收益

无。
7.4.7.16 衍生工具收益

无。
7.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31
日 日

股票投资产生的股利收 3,328,396.38 6,916,222.07
益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利收 - -
益

合计 3,328,396.38 6,916,222.07

7.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 2018
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 37,835,974.25 -32,308,399.66

股票投资 37,835,974.25 -32,308,399.66

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 37,835,974.25 -32,308,399.66

7.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 2018 年 1 月 1 日至 2018 年
31 日 12 月 31 日

基金赎回费收入 152,242.95 386,876.68

合计 152,242.95 386,876.68

注:本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
7.4.7.20 交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
31 日

交易所市场交易费用 45,088.15 111,513.26

银行间市场交易费用 - -

合计 45,088.15 111,513.26

7.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
31 日

审计费用 50,000.00 50,000.00

信息披露费 120,000.00 300,000.00

证券出借违约金 - -

银行划款手续费 9,361.20 15,331.65

指数使用费 564,968.71 213,945.60

其他 2,059.47 -

合计 746,389.38 579,277.25

注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数数据使用费及标的指数许可使用费，其中标的指数数据使用费按每年 8,000 美元收取，按年支付；标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提，逐日累计，按年支付，标的指数许可使用费的收取下限为每年 25,000.00美元。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金的基金管理人于 2020 年 1 月 15 日宣告 2019 年度第 1 次分红，向截至 2020 年 1 月 17
日止在本基金注册登记人大成基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每 10 份基金份额派发
红利 0.5800 元。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
中国银行(香港)有限公司(“中银香 境外资产托管人
港”)

中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东

光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东

大成国际资产管理有限公司(“大成国 基金管理人的子公司
际”)
大成创新资本管理有限公司(“大成创新 基金管理人的合营企业
资本”)
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

无。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,840,433.06 2,500,128.48

其中：支付销售机构的客户维护费 744,466.13 995,595.08

注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年
月 31 日 12 月 31 日


当期发生的基金应支付的托管费 460,108.32 625,032.11

注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 2018年1月1日至2018年12月31日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 6,328,723.88 46,967.27 3,486,876.84 84,248.24

中银香港 21,411,157.57 - 11,867,626.85 -

注:本基金的银行存款由基金托管人和境外资产托管人保管，存放于基金托管人的银行存款按银行同业利率计息，存放于境外资产托管人的银行存款不计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

序号 权益 除息日 每10份基 现金形式 再投资形式 本期利润分配 备注


登记 金份额分 发放总额 发放总额 合计

日 红数

2019 2019年1月

1 年1月 7 日 0.577 2,826,145.96 3,203,063.51 6,029,209.47 -
8 日

合计 - - 0.577 2,826,145.96 3,203,063.51 6,029,209.47 -

7.4.12 期末(2019 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过
定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行及境外次托管人中银香港，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于本期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。

本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2019 年 12 月 31 日

资产

银行存款 6,328,723.88 - - 21,411,157.57 27,739,881.45

交易性金融资产 - - - 229,997,351.38 229,997,351.38


应收利息 - - - 1,894.25 1,894.25

应收股利 - - - 331,834.25 331,834.25

应收申购款 - - - 3,139,760.29 3,139,760.29

资产总计 6,328,723.88 - - 254,881,997.74 261,210,721.62

负债

应付赎回款 - - - 2,096,012.89 2,096,012.89

应付管理人报酬 - - - 191,042.99 191,042.99

应付托管费 - - - 47,760.75 47,760.75

应付证券清算款 - - - 13,980,593.54 13,980,593.54

其他负债 - - - 515,675.50 515,675.50

负债总计 - - - 16,831,085.67 16,831,085.67

利率敏感度缺口 6,328,723.88 - - 238,050,912.07 244,379,635.95

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2018 年 12 月 31 日

资产

银行存款 3,486,876.84 - - 11,867,626.85 15,354,503.69

交易性金融资产 - - - 168,331,435.90 168,331,435.90

应收利息 - - - 1,077.82 1,077.82

应收股利 - - - 263,946.84 263,946.84

应收申购款 - - - 595,009.62 595,009.62

应收证券清算款 - - - 19,049,516.65 19,049,516.65

其他资产 - - - 225,970.80 225,970.80

资产总计 3,486,876.84 - - 200,334,584.48 203,821,461.32

负债

应付赎回款 - - - 25,041,982.53 25,041,982.53

应付管理人报酬 - - - 176,693.28 176,693.28

应付托管费 - - - 44,173.31 44,173.31

其他负债 - - - 327,643.78 327,643.78

负债总计 - - - 25,590,492.90 25,590,492.90

利率敏感度缺口 3,486,876.84 - - 174,744,091.58 178,230,968.42

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基
金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

项目 2019 年 12 月 31 日

美元 港币 其他币种 合计

折合人民币元 折合人民币元 折合人民币元

以外币计价
的资产

21,411,5
银行存款 21,411,531.49 - -

31.49

交易性金融 229,997,
资产 229,997,351.38 - -

351.38

331,834.
应收股利 331,834.25 - -

25

251,740,
资产合计 251,740,717.12 - -

717.12

以外币计价
的负债

应付证券清 13,980,5
算款 13,980,593.54 - -

93.54

其他负债 340.58 - - 340.58

13,980,9
负债合计 13,980,934.12 - -

34.12

资产负债表 237,759,
外汇风险敞 237,759,783.00 - -

口净额 783.00

上年度末

项目 2018 年 12 月 31 日

美元 港币 其他币种 合计

折合人民币元 折合人民币元 折合人民币元

以外币计价
的资产

11,867,9
银行存款 11,867,986.82 - -

86.82


交易性金融 168,331,
资产 168,331,435.90 - -

435.90

263,946.
应收股利 263,946.84 - -

84

应收证券清 19,049,5
算款 19,049,516.65 - -

16.65

199,512,
资产合计 199,512,886.21 - -

886.21

以外币计价
的负债

负债合计 - - - -

资产负债表 199,512,
外汇风险敞 199,512,886.21 - - 886.21
口净额
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除美元以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2018 年 12 月
本期末（2019年12月31日）

31 日 ）

分析 美元相对人民币升

11,890,000.00 9,980,000.00
值 5%

美元相对人民币贬

-11,890,000.00 -9,980,000.00
值 5%

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普 500 等权重指数成份
股、备选成份股以及与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的 80%-95%，其中投资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的 5%-20%，其中投资于现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2019 年 12 月 31 日 2018年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产 229,997,351.38 94.11 168,331,435.90 94.45
－股票投资

交易性金融资产 - - - -
—基金投资

交易性金融资产 - - - -
－债券投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资
衍生金融资产－

权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 229,997,351.38 94.11 168,331,435.90 94.45

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2018 年 12 月
本期末（2019年12月31日）

31 日 ）

业绩比较基准上升

分析 11,550,000.00 8,380,000.00
5%


业绩比较基准下降

-11,550,000.00 -8,380,000.00
5%

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于本期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 229,997,351.38元，无属于第二或第三层次的余额(上年度末：第一层次 168,331,435.90元，无第二层次和第三层次)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 229,997,351.38 88.05

其中：普通股 229,997,351.38 88.05

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 27,739,881.45 10.62

8 其他各项资产 3,473,488.79 1.33

9 合计 261,210,721.62 100.00

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

美国 229,997,351.38 94.11

合计 229,997,351.38 94.11

8.3 期末按行业分类的权益投资组合
8.3.1 期末指数投资按行业分类的权益投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）

原材料 13,009,665.99 5.32

医疗保健 27,985,491.25 11.45

信息技术 32,196,768.65 13.17

通信服务 10,188,754.79 4.17

日常消费品 15,282,182.28 6.25

能源 13,414,777.26 5.49

金融 29,820,936.89 12.20


公用事业 13,032,371.47 5.33

工业 31,841,862.92 13.03

非日常生活消费品 28,815,574.51 11.79

房地产 14,408,965.37 5.90

合计 229,997,351.38 94.11

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.3.2 期末积极投资按行业分类的权益投资组合

无。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
8.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元

所属国 占基金
序 公司名称(英文) 公司名称(中 证券代 所在证券市 家（地 数量 公允 资产净
号 文) 码 场 区） (股) 价值 值比例
(%)

CONAGRA BRANDS 康尼格拉品 美国纽约证 2,29 547,

1 INC 牌股份有限 CAG UN 券交易所 美国 1 239. 0.22
公司 92

美国纽约证 3,01 538,

2 APACHE CORP 阿帕契 APA UN 券交易所 美国 8 776. 0.22
25

WESTERN DIGITAL 西部数据公 纳斯达克证 1,19 530,

3 CORP 司 WDC UQ 券交易所 美国 7 006. 0.22
96

美国纽约证 3,49 527,

4 MOSAIC CO/THE Mosaic 公司 MOS UN 券交易所 美国 1 018. 0.22
70

美国纽约证 4,28 508,

5 MACY'S INC 梅西百货 M UN 券交易所 美国 4 062. 0.21
69

Corteva 有限 美国纽约证 2,45 506,

6 Corteva Inc. 公司 CTVA UN 券交易所 美国 5 261. 0.21
44

ADVANCED MICRO 纳斯达克证 1,58 505,

7 DEVICES AMD 公司 AMD UQ 券交易所 美国 0 487. 0.21
08

Noble Energy Noble 能 源 纳斯达克证 2,90 503,

8 Inc 股份有限公 NBL UQ 券交易所 美国 6 577. 0.21
司 28

9 EOG RESOURCES EOG 资源 EOG UN 美国纽约证 美国 861 503, 0.21


INC 券交易所 105.

13

DEVON ENERGY 美国纽约证 2,77 501,

10 CORP 戴文能源 DVN UN 券交易所 美国 0 846. 0.21
20

CONCHO 康丘资源公 美国纽约证 499,

11 RESOURCES INC 司 CXO UN 券交易所 美国 818 720. 0.20
97

LIVE NATION Live Nation 美国纽约证 1,00 499,

12 ENTMT IN 娱乐公司 LYV UN 券交易所 美国 1 087. 0.20
60

美国纽约证 497,

13 ALBEMARLE CORP 雅保公司 ALB UN 券交易所 美国 976 312. 0.20
65

OCCIDENTAL 美国纽约证 1,72 495,

14 PETROLEUM CORP 西方石油 OXY UN 券交易所 美国 4 631. 0.20
38

DIAMONDBACK Diamondback 纳斯达克证 494,

15 ENERGY INC 能源股份有 FANG UQ 券交易所 美国 764 926. 0.20
限公司 79

Centene 公 美国纽约证 1,12 494,

16 CENTENE CORP 司 CNC UN 券交易所 美国 7 295. 0.20
09

维亚康姆哥 纳斯达克证 1,68 492,

17 ViacomCBS Inc B 伦比亚广播 VIAC UQ 券交易所 美国 3 767. 0.20
公司 44

CIMAREX ENERGY Cimarex 能源 美国纽约证 1,34 490,

18 CO 公司 XEC UN 券交易所 美国 0 682. 0.20
19

CABOT OIL & GAS 卡伯特石油 美国纽约证 4,04 490,

19 CORP 天然气公司 COG UN 券交易所 美国 0 680. 0.20
79

AMERICAN TOWER 美国发射塔 美国纽约证 490,

20 CORP 公司 AMT UN 券交易所 美国 306 600. 0.20
71

SKYWORKS 思佳讯解决 纳斯达克证 489,

21 SOLUTIONS INC 方案公司 SWKS UQ 券交易所 美国 581 947. 0.20
46

美国纽约证 487,

22 CIGNA CORP 信诺集团 CI UN 券交易所 美国 342 884. 0.20
59

Baker Hughes 贝克休斯公 美国纽约证 2,72 487,

23 Company 司 BKR UN 券交易所 美国 6 408. 0.20
82


TechnipFMC 美国纽约证 3,25 486,

24 TECHNIPFMC PLC 公共有限公 FTI UN 券交易所 美国 2 400. 0.20
司 76

CROWN CASTLE 冠城国际公 美国纽约证 485,

25 INTL CORP 司 CCI UN 券交易所 美国 490 916. 0.20
75

美国纽约证 1,37 485,

26 CARNIVAL CORP 嘉年华公司 CCL UN 券交易所 美国 0 802. 0.20
34

PIONEER NATURAL Pioneer 自 美国纽约证 485,

27 RESOURCES CO 然资源公司 PXD UN 券交易所 美国 460 754. 0.20
20

WYNN RESORTS 永利渡假村 纳斯达克证 485,

28 LTD 有限公司 WYNN UQ 券交易所 美国 501 361. 0.20
23

纳斯达克证 485,

29 NETFLIX INC 奈飞公司 NFLX UQ 券交易所 美国 215 317. 0.20
14

HELMERICH & Helmerich & 美国纽约证 1,53 485,

30 PAYNE Payne 有 限 HP UN 券交易所 美国 1 217. 0.20
公司 94

Healthpeak Healthpeak 美国纽约证 2,01 484,

31 Properties Inc. 物业股份有 PEAK UN 券交易所 美国 6 786. 0.20
限公司 74

IQVIA HOLDINGS IQVIA 控股股 美国纽约证 483,

32 INC 份有限公司 IQV UN 券交易所 美国 449 973. 0.20
81

诺德斯特龙 美国纽约证 1,69 483,

33 NORDSTROM INC 公司 JWN UN 券交易所 美国 4 697. 0.20
76

Leidos Holdings Leidos 控股 美国纽约证 483,

34 Inc 公司 LDOS UN 券交易所 美国 708 493. 0.20
35

纳斯达克证 483,

35 APPLE INC 苹果公司 AAPL UQ 券交易所 美国 236 460. 0.20
43

美国纽约证 1,03 481,

36 HESS CORP 赫斯公司 HES UN 券交易所 美国 4 926. 0.20
64

ROYAL CARIBBEAN 皇家加勒比 美国纽约证 481,

37 CRUISES LTD 海游轮有限 RCL UN 券交易所 美国 517 529. 0.20
公司 90

38 MOLSON COORS 莫尔森-康胜 TAP UN 美国纽约证 美国 1,28 481, 0.20
BREWING CO -B 券交易所 0 301.


99

美国纽约证 3,89 480,

39 GAP INC/THE 盖璞公司 GPS UN 券交易所 美国 7 652. 0.20
92

美国纽约证 480,

40 VF CORP VF 公司 VFC UN 券交易所 美国 691 416. 0.20
43

Anthem 股份 美国纽约证 480,

41 ANTHEM INC 有限公司 ANTM UN 券交易所 美国 228 400. 0.20
94

CISCO SYSTEMS 纳斯达克证 1,43 480,

42 INC 思科－Ｔ CSCO UQ 券交易所 美国 5 120. 0.20
22

MARATHON OIL Marathon 石 美国纽约证 5,06 479,

43 CORP 油公司 MRO UN 券交易所 美国 6 936. 0.20
61

CF INDUSTRIES CF 工业控股 美国纽约证 1,44 479,

44 HOLDINGS INC 股份有限公 CF UN 券交易所 美国 0 583. 0.20
司 05

WELLCARE HEALTH WellCare 健 美国纽约证 479,

45 PLANS INC 康计划股份 WCG UN 券交易所 美国 208 151. 0.20
有限公司 09

美国纽约证 1,34 478,

46 KOHLS CORP Kohl's 公司 KSS UN 券交易所 美国 7 774. 0.20
16

美国纽约证 2,14 478,

47 TWITTER INC 推特公司 TWTR UN 券交易所 美国 0 476. 0.20
63

ARISTA NETWORKS Arista 网络 美国纽约证 478,

48 INC 股份有限公 ANET UN 券交易所 美国 337 189. 0.20
司 21

DIGITAL REALTY 数字房地产 美国纽约证 477,

49 TRUST INC 信托有限公 DLR UN 券交易所 美国 572 808. 0.20
司 87

美国纽约证 477,

50 ELI LILLY & CO 礼来 LLY UN 券交易所 美国 521 695. 0.20
50

NEWMONT MINING 纽蒙特金矿 美国纽约证 1,57 477,

51 CORP 公司 NEM UN 券交易所 美国 5 407. 0.20
53

硕腾股份有 美国纽约证 477,

52 ZOETIS INC-CL A 限公司 ZTS UN 券交易所 美国 517 346. 0.20
14

53 KLA CORP KLA 公司 KLAC UQ 纳斯达克证 美国 384 477, 0.20


券交易所 292.

63

CBRE GROUP INC - 美国纽约证 1,11 477,

54 A 世邦魏理仕 CBRE UN 券交易所 美国 6 169. 0.20
57

美国纽约证 3,43 477,

55 AES CORP 爱伊斯 AES UN 券交易所 美国 7 146. 0.20
27

CENTERPOINT 美国纽约证 2,50 476,

56 ENERGY INC 中点能源 CNP UN 券交易所 美国 7 934. 0.20
12

纳斯达克证 3,39 476,

57 MYLAN NV 迈兰公司 MYL UQ 券交易所 美国 8 473. 0.19
06

纳斯达克证 476,

58 NVIDIA CORP 英伟达 NVDA UQ 券交易所 美国 290 034. 0.19
96

BROWN-FORMAN 美国纽约证 1,00 475,

59 CORP-CLASS B 布朗福曼 BF/B UN 券交易所 美国 9 835. 0.19
44

美国纽约证 1,71 475,

60 SEALED AIR CORP 希悦尔包装 SEE UN 券交易所 美国 1 421. 0.19
96

FACEBOOK Facebook 公 纳斯达克证 475,

61 INC-CLASS A 司 FB UQ 券交易所 美国 332 379. 0.19
20

ALIGN Align 科技股 纳斯达克证 474,

62 TECHNOLOGY INC 份有限公司 ALGN UQ 券交易所 美国 244 979. 0.19
88

美国纽约证 474,

63 CITIGROUP INC 花旗集团 C UN 券交易所 美国 851 286. 0.19
65

WILLIAMS COS 威廉姆斯公 美国纽约证 2,86 473,

64 INC 司 WMB UN 券交易所 美国 4 921. 0.19
73

Atmos Energy 美国阿特摩 美国纽约证 473,

65 Corp 斯能源公司 ATO UN 券交易所 美国 607 677. 0.19
14

PINNACLE WEST Pinnacle 西 美国纽约证 473,

66 CAPITAL 部资本 PNW UN 券交易所 美国 755 664. 0.19
10

AMERICAN 美国航空集 纳斯达克证 2,36 473,

67 AIRLINES GROUP 团公司 AAL UQ 券交易所 美国 7 583. 0.19
INC 24


美国纽约证 473,

68 KELLOGG CO 家乐氏 K UN 券交易所 美国 981 306. 0.19
99

NATIONAL 美国国民油 美国纽约证 2,70 473,

69 OILWELL VARCO 井 NOV UN 券交易所 美国 7 058. 0.19
INC 56

美国纽约证 472,

70 Teleflex Inc 泰利福公司 TFX UN 券交易所 美国 180 701. 0.19
73

CONSTELLATION 美国纽约证 472,

71 BRANDS INC-A 星座公司 STZ UN 券交易所 美国 357 573. 0.19
02

Equinix 有限 纳斯达克证 472,

72 EQUINIX INC 公司 EQIX UQ 券交易所 美国 116 352. 0.19
92

纳斯达克证 1,48 471,

73 Exelon Corp Exelon 公司 EXC UQ 券交易所 美国 4 978. 0.19
72

MICRON 美光科技股 纳斯达克证 1,25 471,

74 TECHNOLOGY INC 份有限公司 MU UQ 券交易所 美国 8 976. 0.19
49

WestRock 公 美国纽约证 1,57 471,

75 WESTROCK CO 司 WRK UN 券交易所 美国 6 773. 0.19
62

美国纽约证 1,17 471,

76 VENTAS INC Ventas 公司 VTR UN 券交易所 美国 1 685. 0.19
58

DISH NETWORK DISH 网络公 纳斯达克证 1,90 471,

77 CORP-A 司 DISH UQ 券交易所 美国 6 631. 0.19
72

Welltower 股 美国纽约证 471,

78 WELLTOWER INC 份有限公司 WELL UN 券交易所 美国 826 244. 0.19
26

美国纽约证 471,

79 ECOLAB INC 艺康化工 ECL UN 券交易所 美国 350 217. 0.19
89

DTE ENERGY 美国纽约证 471,

80 COMPANY DTE 能源 DTE UN 券交易所 美国 520 119. 0.19
53

KINDER MORGAN 特拉华州金 美国纽约证 3,19 471,

81 INC 德摩根公司 KMI UN 券交易所 美国 0 118. 0.19
83

82 SOUTHERN CO/THE 南方公司 SO UN 美国纽约证 美国 1,06 471, 0.19
券交易所 0 046.


98

T-Mobile US 纳斯达克证 471,

83 T-MOBILE US INC 有限公司 TMUS UQ 券交易所 美国 861 030. 0.19
37

GENERAL MILLS 美国纽约证 1,26 470,

84 INC 通用磨坊 GIS UN 券交易所 美国 0 793. 0.19
04

NORWEGIAN 挪威邮轮控 美国纽约证 1,15 470,

85 CRUISE LINE 股有限公司 NCLH UN 券交易所 美国 5 639. 0.19
HOLDIN 22

美国纽约证 470,

86 HUMANA INC Humana 公司 HUM UN 券交易所 美国 184 472. 0.19
70

Evergy 股份 美国纽约证 1,03 470,

87 EVERGY INC 有限公司 EVRG UN 券交易所 美国 6 427. 0.19
77

特 拉 华 CDW 纳斯达克证 470,

88 CDW Corp 公司 CDW UQ 券交易所 美国 472 338. 0.19
75

MARRIOTT 纳斯达克证 470,

89 INTERNATIONAL 万豪国际 MAR UQ 券交易所 美国 445 100. 0.19
-CL A 65

EVERSOURCE Eversource 美国纽约证 470,

90 ENERGY 能源公司 ES UN 券交易所 美国 792 024. 0.19
54

SL GREEN REALTY SL Green 房 美国纽约证 469,

91 CORP 地产公司 SLG UN 券交易所 美国 733 833. 0.19
40

NiSource 公 美国纽约证 2,41 469,

92 NISOURCE INC 司 NI UN 券交易所 美国 9 811. 0.19
91

美国纽约证 469,

93 BEST BUY CO INC 百思买 BBY UN 券交易所 美国 767 795. 0.19
45

纳斯达克证 1,12 469,

94 INTEL CORP 英特尔 INTC UQ 券交易所 美国 5 716. 0.19
27

REGENCY CENTERS Regency 纳斯达克证 1,06 469,

95 CORP Centers 公 REG UQ 券交易所 美国 7 617. 0.19
司 06

西屋制动公 美国纽约证 469,

96 WABTEC CORP 司 WAB UN 券交易所 美国 865 477. 0.19
33

97 PUBLIC STORAGE 公共存储公 PSA UN 美国纽约证 美国 316 469, 0.19


司 券交易所 465.

89

HCA HEALTHCARE HCA 医疗保健 美国纽约证 469,

98 INC 有限公司 HCA UN 券交易所 美国 455 174. 0.19
22

LAM RESEARCH 纳斯达克证 469,

99 CORP 泛林集团 LRCX UQ 券交易所 美国 230 163. 0.19
40

10 WEC ENERGY WEC 能源集团 美国纽约证 469,

0 GROUP INC 股份有限公 WEC UN 券交易所 美国 729 049. 0.19
司 48

10 美国纽约证 468,

1 3M CO 3M 公司 MMM UN 券交易所 美国 381 912. 0.19
40

10 ServiceNow 美国纽约证 468,

2 ServiceNow Inc. 公司 NOW UN 券交易所 美国 238 745. 0.19
95

10 美国纽约证 468,

3 STRYKER CORP 史赛克 SYK UN 券交易所 美国 320 666. 0.19
70

10 HUNT (JB) JB Hunt 运输 纳斯达克证 468,

4 TRANSPRT SVCS 服务股份有 JBHT UQ 券交易所 美国 575 441. 0.19
INC 限公司 37

10 美国纽约证 2,31 468,

5 KROGER CO 克罗格公司 KR UN 券交易所 美国 5 185. 0.19
69

10 IDEXX 爱德士股份 纳斯达克证 468,

6 LABORATORIES 有限公司 IDXX UQ 券交易所 美国 257 175. 0.19
INC 64

10 MAXIM 纳斯达克证 1,09 468,

7 INTEGRATED 美信 MXIM UQ 券交易所 美国 1 154. 0.19
PRODUCTS 71

10 JOHNSON & 美国纽约证 468,

8 JOHNSON 强生 JNJ UN 券交易所 美国 460 104. 0.19
42

10 COMCAST CMCSA 纳斯达克证 1,49 468,

9 CORP-CLASS A 康卡斯特 UQ 券交易所 美国 2 069. 0.19
81

BROADRIDGE 布罗德里奇 467,

11 FINANCIAL 金融解决方 BR UN 美国纽约证 美国 543 978. 0.19
0 SOLUTIO 案股份有限 券交易所 98

公司

11 HANESBRANDS INC 汉佰有限公 HBI UN 美国纽约证 美国 4,51 467, 0.19
1 司 券交易所 7 945.


71

11 DaVita 股份 美国纽约证 467,

2 DAVITA INC 有限公司 DVA UN 券交易所 美国 894 941. 0.19
31

11 美国纽约证 467,

3 DANAHER CORP 丹纳赫 DHR UN 券交易所 美国 437 899. 0.19
04

11 EXTRA SPACE 额外空间仓 美国纽约证 467,

4 STORAGE INC 储公司 EXR UN 券交易所 美国 635 884. 0.19
66

11 SIMON PROPERTY 西蒙房地产 美国纽约证 467,

5 GROUP INC 集团公司 SPG UN 券交易所 美国 450 628. 0.19
64

11 DELTA AIR LINES 达美航空有 美国纽约证 1,14 467,

6 INC 限公司 DAL UN 券交易所 美国 6 531. 0.19
53

11 TPR-DRS-RS 美国纽约证 2,48 467,

7 TAPESTRY INC 有限公司 TPR UN 券交易所 美国 4 359. 0.19
92

11 美国纽约证 467,

8 NIKE INC -CL B 耐克公司 NKE UN 券交易所 美国 661 167. 0.19
58

11 纳斯达克证 467,

9 ADOBE INC 奥多比 ADBE UQ 券交易所 美国 203 066. 0.19
57

12 CONSOLIDATED 美国纽约证 467,

0 EDISON INC 联合爱迪生 ED UN 券交易所 美国 740 041. 0.19
24

12 美国纽约证 466,

1 PERKINELMER INC 珀金埃尔默 PKI UN 券交易所 美国 689 721. 0.19
03

12 ELECTRONIC ARTS 纳斯达克证 466,

2 INC 电子艺界 EA UQ 券交易所 美国 622 507. 0.19
00

12 Cboe Global Cboe 环球市 巴兹全球市 466,

3 Markets, Inc 场公司 CBOE UF 场 美国 557 289. 0.19
21

12 美国纽约证 1,27 466,

4 LOEWS CORP 罗斯 L UN 券交易所 美国 3 148. 0.19
08

12 EDISON 美国纽约证 466,

5 INTERNATIONAL 爱迪生国际 EIX UN 券交易所 美国 886 102. 0.19
66

12 TEXTRON INC 德事隆 TXT UN 美国纽约证 美国 1,49 465, 0.19


6 券交易所 7 774.

36

12 GENERAL MOTORS 通用汽车公 美国纽约证 1,82 465,

7 CO 司 GM UN 券交易所 美国 4 719. 0.19
95

12 美国纽约证 465,

8 IDEX Corp 艺达思集团 IEX UN 券交易所 美国 388 563. 0.19
68

12 美国纽约证 465,

9 DOVER CORP 多佛 DOV UN 券交易所 美国 579 560. 0.19
47

13 UNITEDHEALTH 美国纽约证 465,

0 GROUP INC 联合健康 UNH UN 券交易所 美国 227 545. 0.19
96

13 MICROCHIP 微芯科技股 纳斯达克证 465,

1 TECHNOLOGY INC 份有限公司 MCHP UQ 券交易所 美国 637 358. 0.19
86

13 ARCHER-DANIELS Archer-Dani 美国纽约证 1,43 465,

2 -MIDLAND CO els-Midland ADM UN 券交易所 美国 9 296. 0.19
公司 15

13 Copart 股份 纳斯达克证 465,

3 COPART INC 有限公司 CPRT UQ 券交易所 美国 733 026. 0.19
66

13 HILTON 希尔顿全球 美国纽约证 465,

4 WORLDWIDE 控股股份有 HLT UN 券交易所 美国 601 011. 0.19
HOLDINGS IN 限公司 94

13 MONDELEZ 纳斯达克证 1,21 464,

5 INTERNATIONAL 亿滋国际 MDLZ UQ 券交易所 美国 0 941. 0.19
INC-A 41

13 JM SMUCKER JM 斯马克公 美国纽约证 464,

6 CO/THE 司 SJM UN 券交易所 美国 640 916. 0.19
29

13 TYSON FOODS 泰森食品公 美国纽约证 464,

7 INC-CL A 司 TSN UN 券交易所 美国 732 902. 0.19
90

13 METTLER-TOLEDO 梅特勒-托利 美国纽约证 464,

8 INTERNATIONAL 多国际股份 MTD UN 券交易所 美国 84 862. 0.19
有限公司 71

13 ROBERT HALF 罗致恒富国 美国纽约证 1,05 464,

9 INTL INC 际公司 RHI UN 券交易所 美国 5 777. 0.19
12

14 纳斯达克股 纳斯达克证 464,

0 NASDAQ INC 份有限公司 NDAQ UQ 券交易所 美国 622 727. 0.19
93


14 SMITH (A.O.) AO 史密斯公 美国纽约证 1,39 464,

1 CORP 司 AOS UN 券交易所 美国 8 619. 0.19
94

14 Qorvo 股份有 纳斯达克证 464,

2 QORVO INC 限公司 QRVO UQ 券交易所 美国 573 613. 0.19
45

14 HOST HOTELS & Host 酒店及 美国纽约证 3,59 464,

3 RESORTS INC 度假股份有 HST UN 券交易所 美国 0 576. 0.19
限公司 55

14 Alliant Energy Alliant 能 纳斯达克证 1,21 464,

4 Corp 源公司 LNT UQ 券交易所 美国 7 574. 0.19
74

14 Oneok 股 份 美国纽约证 464,

5 ONEOK INC 有限公司 OKE UN 券交易所 美国 880 542. 0.19
37

14 AMEREN 阿曼瑞恩公 美国纽约证 464,

6 CORPORATION 司 AEE UN 券交易所 美国 867 514. 0.19
46

14 蕾碧裳股份 美国纽约证 3,67 464,

7 L BRANDS INC 有限公司 LB UN 券交易所 美国 4 425. 0.19
73

14 美国纽约证 464,

8 SYSCO CORP Sysco 公司 SYY UN 券交易所 美国 778 266. 0.19
95

14 UNITED RENTALS 联合租赁公 美国纽约证 464,

9 INC 司 URI UN 券交易所 美国 399 204. 0.19
93

15 纳斯达克证 464,

0 AMAZON.COM INC 亚马逊公司 AMZN UQ 券交易所 美国 36 072. 0.19
45

15 CAMPBELL SOUP 美国纽约证 1,34 464,

1 CO 金宝汤 CPB UN 券交易所 美国 6 052. 0.19
08

15 SBA SBA 通 信 公 纳斯达克证 464,

2 COMMUNICATIONS 司 SBAC UQ 券交易所 美国 276 009. 0.19
CORP 66

15 LAMB WESTON 蓝威斯顿控 美国纽约证 463,

3 HOLDINGS INC 股股份有限 LW UN 券交易所 美国 773 925. 0.19
公司 60

15 BANK OF AMERICA 美国银行控 美国纽约证 1,88 463,

4 CORP 股公司 BAC UN 券交易所 美国 8 884. 0.19
93

15 First Republic 第一共和银 FRC UN 美国纽约证 美国 566 463, 0.19
5 Bank /CA 行/加州旧金 券交易所 754.


山 75

15 ADVANCE AUTO 领先汽车配 美国纽约证 463,

6 PARTS INC 件公司 AAP UN 券交易所 美国 415 682. 0.19
90

15 纳斯达克证 463,

7 AUTODESK INC 欧特克 ADSK UQ 券交易所 美国 362 307. 0.19
02

15 SCHLUMBERGER 美国纽约证 1,65 463,

8 LTD 斯伦贝谢 SLB UN 券交易所 美国 2 292. 0.19
23

15 MONSTER 怪兽饮料公 纳斯达克证 1,04 463,

9 BEVERAGE CORP 司 MNST UQ 券交易所 美国 5 287. 0.19
70

16 ALEXANDRIA REAL 亚历山大房 美国纽约证 463,

0 ESTATE EQUIT 地产股份有 ARE UN 券交易所 美国 411 285. 0.19
限公司 12

16 美国纽约证 463,

1 CHEVRON CORP 雪佛龙 CVX UN 券交易所 美国 551 226. 0.19
73

16 C.H. ROBINSON 罗宾逊全球 纳斯达克证 463,

2 WORLDWIDE INC 物流有限公 CHRW UQ 券交易所 美国 849 162. 0.19
司 48

16 JUNIPER 瞻博网络股 美国纽约证 2,69 463,

3 NETWORKS INC 份有限公司 JNPR UN 券交易所 美国 5 065. 0.19
16

16 美国纽约证 1,38 463,

4 MASCO CORP 马斯可 MAS UN 券交易所 美国 3 011. 0.19
58

16 美国纽约证 1,05 462,

5 CMS ENERGY CORP CMS 能源 CMS UN 券交易所 美国 6 933. 0.19
93

16 NEXTERA ENERGY 新纪元能源 美国纽约证 462,

6 INC 公司 NEE UN 券交易所 美国 274 883. 0.19
71

16 美国纽约证 1,02 462,

7 BALL CORP 波尔 BLL UN 券交易所 美国 6 880. 0.19
78

16 Illumina 公 纳斯达克证 462,

8 ILLUMINA INC 司 ILMN UQ 券交易所 美国 200 856. 0.19
92

16 AKAMAI 阿卡迈技术 纳斯达克证 462,

9 TECHNOLOGIES 公司 AKAM UQ 券交易所 美国 768 799. 0.19
INC 99

17 AMERICAN WATER 美国自来水 AWK UN 美国纽约证 美国 540 462, 0.19


0 WORKS CO INC 股份有限公 券交易所 794.

司 13

17 美国纽约证 2,71 462,

1 HALLIBURTON CO 哈利伯顿 HAL UN 券交易所 美国 1 788. 0.19
34

17 LYONDELLBASELL 利安德巴塞 美国纽约证 462,

2 INDUSTRIES 尔工业公司 LYB UN 券交易所 美国 702 696. 0.19
NV-CL A 19

17 ALLIANCE DATA 联合数据系 美国纽约证 462,

3 SYSTEMS CORP 统公司 ADS UN 券交易所 美国 591 593. 0.19
22

17 FREEPORT-MCMOR 自由港迈克 美国纽约证 5,05 462,

4 AN INC 默伦股份有 FCX UN 券交易所 美国 4 581. 0.19
限公司 22

17 美国纽约证 462,

5 MERCK & CO. INC. 默克 MRK UN 券交易所 美国 729 539. 0.19
85

17 APPLIED 纳斯达克证 1,08 462,

6 MATERIALS INC 应用材料 AMAT UQ 券交易所 美国 6 448. 0.19
39

17 AGILENT 美国纽约证 462,

7 TECHNOLOGIES 安捷伦 A UN 券交易所 美国 777 423. 0.19
INC 49

17 纳斯达克证 1,04 462,

8 XCEL ENERGY INC Xcel 能源 XEL UQ 券交易所 美国 4 407. 0.19
37

17 GLOBAL PAYMENTS 环汇有限公 美国纽约证 462,

9 INC 司 GPN UN 券交易所 美国 363 307. 0.19
75

18 美国纽约证 2,19 462,

0 WEYERHAEUSER CO 惠好 WY UN 券交易所 美国 4 234. 0.19
64

18 美国纽约证 1,33 462,

1 FLOWSERVE CORP 福斯公司 FLS UN 券交易所 美国 1 130. 0.19
49

18 纳斯达克证 462,

2 MICROSOFT CORP 微软 MSFT UQ 券交易所 美国 420 061. 0.19
63

18 TE CONNECTIVITY 泰科电子公 美国纽约证 462,

3 LTD 司 TEL UN 券交易所 美国 691 001. 0.19
91

18 Linde PLC 美国纽约证 461,

4 LINDE PLC 有限公司 LIN UN 券交易所 美国 311 907. 0.19
46


18 美国纽约证 461,

5 SEMPRA ENERGY 桑普拉能源 SRE UN 券交易所 美国 437 801. 0.19
84

18 纳斯达克证 461,

6 CINTAS CORP CINTAS 公司 CTAS UQ 券交易所 美国 246 780. 0.19
35

18 纳斯达克证 1,83 461,

7 EBAY INC eBay 公司 EBAY UQ 券交易所 美国 3 752. 0.19
10

18 NIELSEN 尼尔森控股 美国纽约证 3,26 461,

8 HOLDINGS PLC 公开有限公 NLSN UN 券交易所 美国 0 670. 0.19
司 96

18 美国纽约证 461,

9 HOME DEPOT INC 家得宝 HD UN 券交易所 美国 303 609. 0.19
15

19 AMERICAN 美国纽约证 461,

0 ELECTRIC POWER 美国电力 AEP UN 券交易所 美国 700 524. 0.19
46

19 美国纽约证 1,29 461,

1 MORGAN STANLEY 摩根士丹利 MS UN 券交易所 美国 4 470. 0.19
61

19 Amcor PLC 美国纽约证 6,10 461,

2 Amcor plc 有限公司 AMCR UN 券交易所 美国 2 445. 0.19
49

19 COCA-COLA 美国纽约证 1,19 461,

3 CO/THE 可口可乐 KO UN 券交易所 美国 5 428. 0.19
54

CHIPOTLE Chipotle 461,

19 MEXICAN GRILL Mexican CMG UN 美国纽约证 美国 79 347. 0.19
4 INC Grill 股 份 券交易所 90

有限公司

19 KRAFT HEINZ 卡夫亨氏公 纳斯达克证 2,05 461,

5 CO/THE 司 KHC UQ 券交易所 美国 8 291. 0.19
04

19 PNC FINANCIAL 美国纽约证 461,

6 SERVICES GROUP PNC 财务服务 PNC UN 券交易所 美国 414 034. 0.19
87

19 美国纽约证 460,

7 FORTIVE CORP 福迪威公司 FTV UN 券交易所 美国 865 968. 0.19
81

19 纳斯达克证 460,

8 AMGEN INC 安进公司 AMGN UQ 券交易所 美国 274 800. 0.19
19

19 CERNER CORP 塞纳公司 CERN UQ 纳斯达克证 美国 900 460, 0.19


9 券交易所 784.

99

Old

20 Old Dominion Dominion 纳斯达克证 460,

0 Freight Line Freight ODFL UQ 券交易所 美国 348 732. 0.19
Inc Line 股份有 25

限公司

20 美国纽约证 460,

1 WW GRAINGER INC 固安捷公司 GWW UN 券交易所 美国 195 508. 0.19
73

20 美国纽约证 460,

2 ALLSTATE CORP 全州保险 ALL UN 券交易所 美国 587 486. 0.19
06

20 EXPEDITORS INTL 华盛顿康捷 纳斯达克证 460,

3 WASH INC 国际物流公 EXPD UQ 券交易所 美国 846 463. 0.19
司 52

20 纳斯达克证 460,

4 XILINX INC 赛灵思 XLNX UQ 券交易所 美国 675 392. 0.19
57

20 ZIONS BANCORP 纳斯达克证 1,27 460,

5 NA 齐昂银行 ZION UQ 券交易所 美国 1 361. 0.19
67

20 LABORATORY CRP 美国实验控 美国纽约证 460,

6 OF AMER HLDGS 股 LH UN 券交易所 美国 390 263. 0.19
86

20 SHERWIN-WILLIA 美国纽约证 460,

7 MS CO/THE 宣威威廉斯 SHW UN 券交易所 美国 113 010. 0.19
77

20 DOMINION ENERGY Dominion 能 美国纽约证 459,

8 INC 源公司 D UN 券交易所 美国 796 904. 0.19
03

20 DUKE REALTY 杜克房地产 美国纽约证 1,90 459,

9 CORP 公司 DRE UN 券交易所 美国 1 785. 0.19
09

21 ANSYS 股份有 纳斯达克证 459,

0 ANSYS INC 限公司 ANSS UQ 券交易所 美国 256 710. 0.19
37

21 PRINCIPAL 纳斯达克证 1,19 459,

1 FINANCIAL GROUP 信安金融 PFG UQ 券交易所 美国 8 661. 0.19
82

21 美国纽约证 2,26 459,

2 CORNING INC 康宁公司 GLW UN 券交易所 美国 3 563. 0.19
66

21 CATERPILLAR INC 卡特彼勒 CAT UN 美国纽约证 美国 446 459, 0.19


3 券交易所 489.

37

21 COOPER COS 库柏股份有 美国纽约证 459,

4 INC/THE 限公司 COO UN 券交易所 美国 205 483. 0.19
58

21 美国纽约证 1,68 459,

5 PFIZER INC 辉瑞制药 PFE UN 券交易所 美国 1 463. 0.19
55

21 MCCORMICK & 味好美股份 美国纽约证 459,

6 CO-NON VTG SHRS 有限公司/马 MKC UN 券交易所 美国 388 419. 0.19
里兰州 33

21 CITIZENS 公民金融集 美国纽约证 1,62 459,

7 FINANCIAL GROUP 团 CFG UN 券交易所 美国 1 234. 0.19
94

21 AUTOMATIC DATA 纳斯达克证 459,

8 PROCESSING ADP 公司 ADP UQ 券交易所 美国 386 124. 0.19
65

21 TEXAS 纳斯达克证 459,

9 INSTRUMENTS INC 德州仪器 TXN UQ 券交易所 美国 513 123. 0.19
05

22 美国电话电 美国纽约证 1,68 459,

0 AT&T INC 报公司 T UN 券交易所 美国 4 108. 0.19
74

22 NORFOLK 美国纽约证 459,

1 SOUTHERN CORP 诺福克南方 NSC UN 券交易所 美国 339 104. 0.19
21

22 UNION PACIFIC 美国纽约证 459,

2 CORP 联合太平洋 UNP UN 券交易所 美国 364 086. 0.19
70

22 SEAGATE 希捷科技公 纳斯达克证 1,10 459,

3 TECHNOLOGY 司 STX UQ 券交易所 美国 6 082. 0.19
79

22 PHILIP MORRIS 菲利普莫里 美国纽约证 458,

4 INTERNATIONAL 斯国际集团 PM UN 券交易所 美国 773 856. 0.19
公司 56

22 Entergy 公 美国纽约证 458,

5 ENTERGY CORP 司 ETR UN 券交易所 美国 549 826. 0.19
07

22 DUKE ENERGY 美国纽约证 458,

6 CORP 杜克能源 DUK UN 券交易所 美国 721 771. 0.19
72

22 TJX COMPANIES 美国纽约证 1,07 458,

7 INC TJX 公司 TJX UN 券交易所 美国 7 766. 0.19
21


22 GOLDMAN SACHS 美国纽约证 458,

8 GROUP INC 高盛 GS UN 券交易所 美国 286 754. 0.19
77

22 安朗杰公共 美国纽约证 458,

9 ALLEGION PLC 有限公司 ALLE UN 券交易所 美国 528 734. 0.19
82

23 CADENCE DESIGN Cadence 设 纳斯达克证 458,

0 SYS INC 计系统股份 CDNS UQ 券交易所 美国 948 708. 0.19
有限公司 03

23 景顺有限公 美国纽约证 3,65 458,

1 INVESCO LTD 司 IVZ UN 券交易所 美国 7 705. 0.19
10

23 EMERSON 美国纽约证 458,

2 ELECTRIC CO 艾默生电气 EMR UN 券交易所 美国 862 588. 0.19
32

23 美国纽约证 458,

3 EATON CORP PLC 伊顿 ETN UN 券交易所 美国 694 585. 0.19
25

23 阿美特克股 美国纽约证 458,

4 AMETEK INC 份有限公司 AME UN 券交易所 美国 659 536. 0.19
28

23 BOOKING Booking 控股 纳斯达克证 458,

5 HOLDINGS INC 股份有限公 BKNG UQ 券交易所 美国 32 471. 0.19
司 40

23 MARTIN MARIETTA Martin 美国纽约证 458,

6 MATERIALS Marietta 材 MLM UN 券交易所 美国 235 443. 0.19
料股份有限 77

23 美国纽约证 458,

7 CLOROX COMPANY 高乐氏公司 CLX UN 券交易所 美国 428 441. 0.19
82

23 KIMCO REALTY Kimco 房地产 美国纽约证 3,17 458,

8 CORP 公司 KIM UN 券交易所 美国 3 425. 0.19
84

23 ZIMMER BIOMET 捷迈邦美控 美国纽约证 458,

9 HOLDINGS INC 股股份有限 ZBH UN 券交易所 美国 439 402. 0.19
公司 75

24 美国纽约证 3,19 458,

0 HP INC 惠普 HPQ UN 券交易所 美国 6 181. 0.19
47

24 HOLLYFRONTIER HollyFronti 美国纽约证 1,29 458,

1 CORP er 公司 HFC UN 券交易所 美国 5 123. 0.19
22

24 UDR INC UDR 公司 UDR UN 美国纽约证 美国 1,40 458, 0.19
2 券交易所 6 058.


69

24 飞塔股份有 纳斯达克证 458,

3 FORTINET INC 限公司 FTNT UQ 券交易所 美国 615 039. 0.19
15

24 VORNADO REALTY 沃那多房地 美国纽约证 457,

4 TRUST 产信托 VNO UN 券交易所 美国 987 886. 0.19
38

24 IHS Markit 美国纽约证 457,

5 IHS Markit Ltd 有限公司 INFO UN 券交易所 美国 871 846. 0.19
96

Thermo 457,

24 THERMO FISHER Fisher TMO UN 美国纽约证 美国 202 804. 0.19
6 SCIENTIFIC INC Scientific 券交易所 33

公司

Walgreens 457,

24 WALGREENS BOOTS Boots WBA UQ 纳斯达克证 美国 1,11 795. 0.19
7 ALLIANCE INC Alliance 公 券交易所 3 54

司

24 BOSTON 波士顿地产 美国纽约证 457,

8 PROPERTIES INC 公司 BXP UN 券交易所 美国 476 787. 0.19
73

24 美国纽约证 1,19 457,

9 DOW INC 陶氏公司 DOW UN 券交易所 美国 9 787. 0.19
10

25 IRON MOUNTAIN 美国铁山公 美国纽约证 2,05 457,

0 INC 司 IRM UN 券交易所 美国 9 780. 0.19
55

25 美国纽约证 3,24 457,

1 KEYCORP KeyCorp 公司 KEY UN 券交易所 美国 2 764. 0.19
85

25 美国纽约证 457,

2 AON PLC 怡安保险 AON UN 券交易所 美国 315 717. 0.19
90

25 TRAVELERS COS 美国纽约证 457,

3 INC/THE 旅行者集团 TRV UN 券交易所 美国 479 632. 0.19
09

25 新思科技公 纳斯达克证 457,

4 SYNOPSYS INC 司 SNPS UQ 券交易所 美国 471 382. 0.19
00

25 AIR PRODUCTS & 空气产品公 美国纽约证 457,

5 CHEMICALS INC 司 APD UN 券交易所 美国 279 375. 0.19
09

25 RESMED INC 瑞思迈股份 RMD UN 美国纽约证 美国 423 457, 0.19
6 有限公司 券交易所 306.


03

25 PUBLIC SERVICE 公共服务企 美国纽约证 1,11 457,

7 ENTERPRISE GP 业集团 PEG UN 券交易所 美国 0 258. 0.19
52

25 Ross 商店有 纳斯达克证 457,

8 ROSS STORES INC 限公司 ROST UQ 券交易所 美国 563 251. 0.19
26

25 美国纽约证 7,04 457,

9 FORD MOTOR CO 福特汽车 F UN 券交易所 美国 7 199. 0.19
92

26 ROPER Roper 科 技 美国纽约证 457,

0 TECHNOLOGIES 股份有限公 ROP UN 券交易所 美国 185 168. 0.19
INC 司 18

26 WASTE 美国纽约证 457,

1 MANAGEMENT INC 废品管理 WM UN 券交易所 美国 575 129. 0.19
46

26 美国纽约证 457,

2 CVS HEALTH CORP CVS 保健公司 CVS UN 券交易所 美国 882 106. 0.19
99

26 FEDERAL REALTY 联邦房地产 美国纽约证 457,

3 INVS TRUST 投资信托公 FRT UN 券交易所 美国 509 105. 0.19
司 53

26 EXXON MOBIL 埃克森美孚 美国纽约证 457,

4 CORP 石油 XOM UN 券交易所 美国 939 104. 0.19
48

26 艾伯维生物 美国纽约证 457,

5 ABBVIE INC 制药公司 ABBV UN 券交易所 美国 740 077. 0.19
83

26 ARTHUR J 亚瑟加拉格 美国纽约证 457,

6 GALLAGHER & CO 尔有限公司 AJG UN 券交易所 美国 688 068. 0.19
35

26 JPMORGAN CHASE 美国纽约证 457,

7 & CO 摩根大通 JPM UN 券交易所 美国 470 066. 0.19
67

26 美国纽约证 457,

8 TARGET CORP 塔吉特公司 TGT UN 券交易所 美国 511 047. 0.19
91

26 DOLLAR GENERAL 美国纽约证 457,

9 CORP 达乐公司 DG UN 券交易所 美国 420 022. 0.19
02

27 ACCENTURE 美国纽约证 456,

0 PLC-CL A 埃森哲公司 ACN UN 券交易所 美国 311 852. 0.19
29

27 CHARTER 查特通信公 CHTR UQ 纳斯达克证 美国 135 456, 0.19


1 COMMUNICATIONS 司 券交易所 842.

INC-A 04

27 美国纽约证 1,00 456,

2 CONOCOPHILLIPS 康菲石油 COP UN 券交易所 美国 7 837. 0.19
92

27 纳斯达克证 456,

3 INTUIT INC Intuit 公司 INTU UQ 券交易所 美国 250 819. 0.19
02

27 美国纽约证 1,82 456,

4 PPL CORP PPL 公司 PPL UN 券交易所 美国 5 808. 0.19
55

27 ESTEE LAUDER 美国纽约证 456,

5 COMPANIES-CL A 雅诗兰黛 EL UN 券交易所 美国 317 754. 0.19
00

27 STANLEY BLACK & 史丹利百得 美国纽约证 456,

6 DECKER INC 公司 SWK UN 券交易所 美国 395 712. 0.19
98

27 JOHNSON 江森自控国 美国纽约证 1,60 456,

7 CONTROLS 际有限公司 JCI UN 券交易所 美国 8 673. 0.19
INTERNATION 77

27 美国纽约证 1,97 456,

8 ROLLINS INC Rollins 公司 ROL UN 券交易所 美国 4 646. 0.19
98

27 COGNIZANT TECH 高知特科技 纳斯达克证 1,05 456,

9 SOLUTIONS-A 公司 CTSH UQ 券交易所 美国 5 460. 0.19
44

28 美国纽约证 5,81 456,

0 COTY INC-CL A 科蒂集团 COTY UN 券交易所 美国 6 452. 0.19
77

28 AVERY DENNISON 美国纽约证 456,

1 CORP 艾利丹尼森 AVY UN 券交易所 美国 500 313. 0.19
24

28 BRISTOL-MYERS 百时美施贵 美国纽约证 1,01 456,

2 SQUIBB CO 宝 BMY UN 券交易所 美国 9 310. 0.19
52

28 美国纽约证 456,

3 PVH CORP PVH 公司 PVH UN 券交易所 美国 622 266. 0.19
50

28 PEOPLE'S UNITED 人民联合金 纳斯达克证 3,87 456,

4 FINANCIAL 融股份有限 PBCT UQ 券交易所 美国 0 264. 0.19
公司 41

28 MASTERCARD INC 万事达股份 美国纽约证 456,

5 - A 有限公司 MA UN 券交易所 美国 219 182. 0.19
16


28 VISA INC-CLASS 美国纽约证 456,

6 A SHARES 维萨公司 V UN 券交易所 美国 348 168. 0.19
14

28 Truist Truist 金融 美国纽约证 1,16 456,

7 Financial Corp 公司 TFC UN 券交易所 美国 1 156. 0.19
42

28 REALTY INCOME Realty 美国纽约证 456,

8 CORP Income 公司 O UN 券交易所 美国 888 127. 0.19
95

28 美国纽约证 456,

9 FMC CORP FMC 公司 FMC UN 券交易所 美国 655 118. 0.19
61

29 安达保险有 美国纽约证 456,

0 CHUBB LTD 限公司 CB UN 券交易所 美国 420 084. 0.19
42

29 百胜全球餐 美国纽约证 456,

1 YUM! BRANDS INC 饮 YUM UN 券交易所 美国 649 060. 0.19
49

29 FIDELITY 繁德信息技 美国纽约证 456,

2 NATIONAL INFO 术有限公司 FIS UN 券交易所 美国 470 050. 0.19
SERV 24

29 VULCAN 美国纽约证 456,

3 MATERIALS CO Vulcan 材料 VMC UN 券交易所 美国 454 044. 0.19
38

29 Dollar Tree 纳斯达克证 455,

4 DOLLAR TREE INC 公司 DLTR UQ 券交易所 美国 695 997. 0.19
57

29 UNITED AIRLINES 美国联合航 纳斯达克证 455,

5 HOLDINGS INC 空控股股份 UAL UQ 券交易所 美国 742 983. 0.19
有限公司 83

29 QUEST 奎斯特诊疗 美国纽约证 455,

6 DIAGNOSTICS INC 公司 DGX UN 券交易所 美国 612 932. 0.19
90

29 贝莱德有限 美国纽约证 455,

7 BLACKROCK INC 公司 BLK UN 券交易所 美国 130 901. 0.19
65

29 CHURCH & DWIGHT 切迟杜威股 美国纽约证 455,

8 CO INC 份有限公司 CHD UN 券交易所 美国 929 865. 0.19
79

29 REPUBLIC 公共服务公 美国纽约证 455,

9 SERVICES INC 司 RSG UN 券交易所 美国 729 826. 0.19
79

30 APTIV PLC Aptiv 公共有 APTV UN 美国纽约证 美国 688 455, 0.19
0 限公司 券交易所 820.


44

30 EVEREST RE 安富来集团 美国纽约证 455,

1 GROUP LTD 有限公司 RE UN 券交易所 美国 236 784. 0.19
73

30 CITRIX SYSTEMS 纳斯达克证 455,

2 INC 思杰系统 CTXS UQ 券交易所 美国 589 686. 0.19
08

30 FIRSTENERGY 美国纽约证 1,34 455,

3 CORP 第一能源 FE UN 券交易所 美国 4 674. 0.19
22

30 美国纽约证 455,

4 XYLEM INC 赛莱默公司 XYL UN 券交易所 美国 829 663. 0.19
83

30 MARATHON 马拉松石油 美国纽约证 1,08 455,

5 PETROLEUM CORP 公司 MPC UN 券交易所 美国 4 622. 0.19
60

30 UNITED 美国纽约证 455,

6 TECHNOLOGIES 联合技术 UTX UN 券交易所 美国 436 513. 0.19
CORP 49

30 FORTUNE BRANDS Fortune 美国纽约证 455,

7 HOME & SECURI Brands 家庭 FBHS UN 券交易所 美国 999 369. 0.19
与安全用品 08

30 MOTOROLA 摩托罗拉解 美国纽约证 455,

8 SOLUTIONS INC 决方案股份 MSI UN 券交易所 美国 405 278. 0.19
有限公司 67

30 美国纽约证 455,

9 S&P GLOBAL INC 标普全球 SPGI UN 券交易所 美国 239 259. 0.19
49

31 TAKE-TWO Take-Two 互 纳斯达克证 455,

0 INTERACTIVE 动软件股份 TTWO UQ 券交易所 美国 533 233. 0.19
SOFTWRE 有限公司 26

31 COSTCO 纳斯达克证 455,

1 WHOLESALE CORP 好市多批发 COST UQ 券交易所 美国 222 198. 0.19
72

31 DENTSPLY SIRONA 登士柏西诺 纳斯达克证 1,15 455,

2 INC 德公司 XRAY UQ 券交易所 美国 3 184. 0.19
98

31 ACTIVISION 动视暴雪股 纳斯达克证 1,09 455,

3 BLIZZARD INC 份有限公司 ATVI UQ 券交易所 美国 8 149. 0.19
33

31 INTERPUBLIC Interpublic 美国纽约证 2,82 455,

4 GROUP OF COS INC 集团 IPG UN 券交易所 美国 4 088. 0.19
22

31 BERKSHIRE 伯克希尔哈 BRK/B 美国纽约证 美国 288 455, 0.19


5 HATHAWAY INC-CL 撒韦公司 UN 券交易所 071.

B 48

31 BOSTON 美国纽约证 1,44 454,

6 SCIENTIFIC CORP 波士顿科学 BSX UN 券交易所 美国 2 898. 0.19
75

31 KIMBERLY-CLARK 美国纽约证 454,

7 CORP 金佰利 KMB UN 券交易所 美国 474 839. 0.19
17

31 美国纽约证 1,27 454,

8 METLIFE INC 大都会集团 MET UN 券交易所 美国 9 782. 0.19
87

31 VARIAN MEDICAL 瓦里安医疗 美国纽约证 454,

9 SYSTEMS INC 设备有限公 VAR UN 券交易所 美国 459 726. 0.19
司 78

32 BANK OF NEW YORK 纽约梅隆银 美国纽约证 1,29 454,

0 MELLON CORP 行股份有限 BK UN 券交易所 美国 5 690. 0.19
公司 23

32 RALPH LAUREN Ralph 美国纽约证 454,

1 CORP Lauren 公司 RL UN 券交易所 美国 556 669. 0.19
09

32 LEGGETT & PLATT 美国纽约证 1,28 454,

2 INC 礼恩派 LEG UN 券交易所 美国 2 597. 0.19
52

32 COLGATE-PALMOL 美国纽约证 454,

3 IVE CO 高露洁棕榄 CL UN 券交易所 美国 946 308. 0.19
56

32 博通股份有 纳斯达克证 454,

4 BROADCOM INC 限公司 AVGO UQ 券交易所 美国 206 151. 0.19
46

32 纳斯达克证 454,

5 FISERV INC Fiserv 公司 FISV UQ 券交易所 美国 563 148. 0.19
46

32 XEROX HOLDINGS 美国纽约证 1,76 453,

6 CORP 施乐公司 XRX UN 券交易所 美国 5 980. 0.19
05

32 佳明有限公 纳斯达克证 453,

7 GARMIN LTD 司 GRMN UQ 券交易所 美国 667 958. 0.19
91

32 IPG PHOTONICS 纳斯达克证 453,

8 CORP IPG 光子公司 IPGP UQ 券交易所 美国 449 934. 0.19
92

32 Pentair 公共 美国纽约证 1,41 453,

9 PENTAIR PLC 有限公司 PNR UN 券交易所 美国 8 757. 0.19
58


33 拉斯维加斯 美国纽约证 453,

0 Las Vegas Sands 金沙集团 LVS UN 券交易所 美国 942 701. 0.19
91

33 NRG 能 源 股 美国纽约证 1,63 453,

1 NRG ENERGY INC 份有限公司 NRG UN 券交易所 美国 6 669. 0.19
26

33 美国纽约证 453,

2 LOWE'S COS INC 劳氏 LOW UN 券交易所 美国 543 660. 0.19
05

33 VERTEX Vertex 制药 纳斯达克证 453,

3 PHARMACEUTICAL 股份有限公 VRTX UQ 券交易所 美国 297 649. 0.19
S INC 司 38

33 APARTMENT INVT 公寓投资与 美国纽约证 1,25 453,

4 & MGMT CO -A 管理 AIV UN 券交易所 美国 9 643. 0.19
80

33 INTUITIVE 直觉外科手 纳斯达克证 453,

5 SURGICAL INC 术公司 ISRG UQ 券交易所 美国 110 637. 0.19
87

33 WILLIS TOWERS 韦莱韬睿惠 纳斯达克证 453,

6 WATSON PLC 悦公共有限 WLTW UQ 券交易所 美国 322 625. 0.19
公司 17

33 VERIZON Verizon 通信 美国纽约证 1,05 453,

7 COMMUNICATIONS 股份有限公 VZ UN 券交易所 美国 9 610. 0.19
INC 司 66

33 STATE STREET 美国纽约证 453,

8 CORP 道富集团 STT UN 券交易所 美国 822 593. 0.19
92

33 H&R Block 美国纽约证 2,76 453,

9 H&R BLOCK INC 公司 HRB UN 券交易所 美国 9 565. 0.19
46

34 Equifax 公 美国纽约证 453,

0 EQUIFAX INC 司 EFX UN 券交易所 美国 464 562. 0.19
39

34 美国纽约证 453,

1 MCDONALD'S CORP 麦当劳 MCD UN 券交易所 美国 329 548. 0.19
50

34 GENUINE PARTS 美国纽约证 453,

2 CO 原配部件 GPC UN 券交易所 美国 612 542. 0.19
02

Mid-America 453,

34 MID-AMERICA Apartment MAA UN 美国纽约证 美国 493 501. 0.19
3 APARTMENT COMM Commun 有限 券交易所 69

公司

34 FRANKLIN 富兰克林资 BEN UN 美国纽约证 美国 2,50 453, 0.19


4 RESOURCES INC 源 券交易所 2 466.

67

34 BECTON 美国纽约证 453,

5 DICKINSON AND 碧迪 BDX UN 券交易所 美国 239 458. 0.19
CO 79

34 艾尔建有限 美国纽约证 453,

6 ALLERGAN PLC 公司 AGN UN 券交易所 美国 340 437. 0.19
65

34 EASTMAN 美国纽约证 453,

7 CHEMICAL CO 伊士曼化工 EMN UN 券交易所 美国 820 405. 0.19
56

34 Paychex 公 纳斯达克证 453,

8 PAYCHEX INC 司 PAYX UQ 券交易所 美国 764 354. 0.19
22

34 ESSEX PROPERTY 埃塞克斯房 美国纽约证 453,

9 TRUST INC 地产信托公 ESS UN 券交易所 美国 216 353. 0.19
司 66

35 纳斯达克证 453,

0 BIOGEN INC 百健 BIIB UQ 券交易所 美国 219 340. 0.19
47

35 VERISK Verisk 分析 纳斯达克证 453,

1 ANALYTICS INC 公司 VRSK UQ 券交易所 美国 435 194. 0.19
18

35 HONEYWELL 美国纽约证 453,

2 INTERNATIONAL 霍尼韦尔 HON UN 券交易所 美国 367 166. 0.19
INC 98

35 DXC TECHNOLOGY 美国纽约证 1,72 453,

3 CO DXC 技术公司 DXC UN 券交易所 美国 8 142. 0.19
70

35 PACKAGING CORP 美国包装公 美国纽约证 453,

4 OF AMERICA 司 PKG UN 券交易所 美国 580 133. 0.19
49

35 美国纽约证 453,

5 TIFFANY & CO 蒂芙尼 TIF UN 券交易所 美国 486 131. 0.19
40

35 KANSAS CITY Kansas City 美国纽约证 453,

6 SOUTHERN Southern 有 KSU UN 券交易所 美国 424 033. 0.19
限公司 31

35 VALERO ENERGY 美国纽约证 452,

7 CORP Valero 能源 VLO UN 券交易所 美国 693 751. 0.19
54

35 EQUITY 公寓物业权 美国纽约证 452,

8 RESIDENTIAL 益信托 EQR UN 券交易所 美国 802 740. 0.19
31


35 SALESFORCE.COM Salesforce. 美国纽约证 452,

9 INC com 股 份 有 CRM UN 券交易所 美国 399 709. 0.19
限公司 06

36 美国纽约证 452,

0 ASSURANT INC 艾斯兰公司 AIZ UN 券交易所 美国 495 647. 0.19
95

36 纳斯达克证 1,75 452,

1 FASTENAL CO 快扣公司 FAST UQ 券交易所 美国 6 645. 0.19
16

36 INTERCONTINENT 洲际交易所 美国纽约证 452,

2 AL EXCHANGE IN （ICE） ICE UN 券交易所 美国 701 598. 0.19
76

36 INTL BUSINESS 国际商业机 美国纽约证 452,

3 MACHINES CORP 器 IBM UN 券交易所 美国 484 583. 0.19
49

36 AMERICAN 美国纽约证 452,

4 EXPRESS CO 美国运通 AXP UN 券交易所 美国 521 471. 0.19
38

36 ILLINOIS TOOL 伊利诺伊工 美国纽约证 452,

5 WORKS 具 ITW UN 券交易所 美国 361 381. 0.19
66

36 美国纽约证 452,

6 M & T BANK CORP M&T 银行 MTB UN 券交易所 美国 382 368. 0.19
20

36 SOUTHWEST 美国纽约证 1,20 452,

7 AIRLINES CO 西南航空 LUV UN 券交易所 美国 1 266. 0.19
91

36 MarketAxess MarketAxess 纳斯达克证 452,

8 Holdings 控股公司 MKTX UQ 券交易所 美国 171 251. 0.19
77

36 美国纽约证 452,

9 PROLOGIS INC 普洛斯公司 PLD UN 券交易所 美国 727 091. 0.18
11

37 美国纽约证 452,

0 MSCI INC MSCI 明晟 MSCI UN 券交易所 美国 251 079. 0.18
94

37 ABBOTT 美国纽约证 452,

1 LABORATORIES 雅培制药 ABT UN 券交易所 美国 746 040. 0.18
74

37 CINCINNATI 辛辛那提金 纳斯达克证 451,

2 FINANCIAL CORP 融 CINF UQ 券交易所 美国 616 865. 0.18
22

37 ALASKA AIR 阿拉斯加航 ALK UN 美国纽约证 美国 956 451, 0.18
3 GROUP INC 空集团公司 券交易所 841.


50

37 SVB FINANCIAL 硅谷银行金 纳斯达克证 451,

4 GROUP 融集团 SIVB UQ 券交易所 美国 258 836. 0.18
75

37 E*TRADE 亿创证券有 纳斯达克证 1,42 451,

5 FINANCIAL CORP 限公司 ETFC UQ 券交易所 美国 7 660. 0.18
05

37 NVR 股 份 有 美国纽约证 451,

6 NVR Inc 限公司 NVR UN 券交易所 美国 17 659. 0.18
91

37 威瑞信股份 纳斯达克证 451,

7 VERISIGN INC 有限公司 VRSN UQ 券交易所 美国 336 642. 0.18
54

37 HORMEL FOODS 荷美尔食品 美国纽约证 1,43 451,

8 CORP 有限公司 HRL UN 券交易所 美国 5 589. 0.18
31

37 HUNTINGTON Huntington 美国纽约证 451,

9 INGALLS Ingalls 工业 HII UN 券交易所 美国 258 548. 0.18
INDUSTRIE 公司 78

38 BAXTER 美国纽约证 451,

0 INTERNATIONAL 百特 BAX UN 券交易所 美国 774 512. 0.18
INC 78

38 PAYPAL HOLDINGS Paypal 控股 纳斯达克证 451,

1 INC 股份有限公 PYPL UQ 券交易所 美国 598 260. 0.18
司 10

38 ALTRIA GROUP 美国纽约证 1,29 451,

2 INC 高特利 MO UN 券交易所 美国 6 244. 0.18
06

38 MGM RESORTS 美高梅国际 美国纽约证 1,94 451,

3 INTERNATIONAL 酒店集团 MGM UN 券交易所 美国 4 198. 0.18
85

38 AMERICAN 美国国际集 美国纽约证 1,26 451,

4 INTERNATIONAL 团 AIG UN 券交易所 美国 0 191. 0.18
GROUP 32

38 NORTHROP 诺斯洛普格 美国纽约证 451,

5 GRUMMAN CORP 鲁门公司 NOC UN 券交易所 美国 188 125. 0.18
46

38 ROCKWELL 罗克韦尔自 美国纽约证 451,

6 AUTOMATION INC 动化 ROK UN 券交易所 美国 319 023. 0.18
40

38 LOCKHEED MARTIN 洛克希德马 美国纽约证 450,

7 CORP 丁 LMT UN 券交易所 美国 166 921. 0.18
20

38 STERIS Ltd STERIS PLC STE UN 美国纽约证 美国 424 450, 0.18


8 有限公司 券交易所 844.

46

38 美国纽约证 450,

9 DEERE & CO 迪尔 DE UN 券交易所 美国 373 843. 0.18
76

39 EDWARDS 爱德华生命 美国纽约证 450,

0 LIFESCIENCES 科学公司 EW UN 券交易所 美国 277 811. 0.18
CORP 32

39 美国纽约证 450,

1 WHIRLPOOL CORP 惠而浦 WHR UN 券交易所 美国 438 789. 0.18
07

39 PPG INDUSTRIES 美国纽约证 450,

2 INC PPG 工业 PPG UN 券交易所 美国 484 726. 0.18
42

39 WR Berkley 美国纽约证 450,

3 WR Berkley Corp 公司 WRB UN 券交易所 美国 935 721. 0.18
82

39 INTERNATIONAL 美国纽约证 1,40 450,

4 PAPER CO 国际纸业 IP UN 券交易所 美国 3 719. 0.18
38

39 INGERSOLL-RAND 美国纽约证 450,

5 PLC 英格索兰 IR UN 券交易所 美国 486 656. 0.18
38

39 AVALONBAY AvalonBay 社 美国纽约证 450,

6 COMMUNITIES INC 区股份有限 AVB UN 券交易所 美国 308 576. 0.18
公司 02

39 REGENERON 再生元制药 纳斯达克证 450,

7 PHARMACEUTICAL 股份有限公 REGN UQ 券交易所 美国 172 540. 0.18
S 司 86

39 美国纽约证 450,

8 MOODY'S CORP 穆迪 MCO UN 券交易所 美国 272 491. 0.18
74

39 PROGRESSIVE 前进保险公 美国纽约证 450,

9 CORP 司 PGR UN 券交易所 美国 892 466. 0.18
35

40 UNIVERSAL 环球健康服 美国纽约证 450,

0 HEALTH 务公司 UHS UN 券交易所 美国 450 362. 0.18
SERVICES-B 54

40 AMERISOURCEBER 美国纽约证 450,

1 GEN CORP 美源伯根 ABC UN 券交易所 美国 759 175. 0.18
44

40 F5 Networks 纳斯达克证 450,

2 F5 NETWORKS INC 公司 FFIV UQ 券交易所 美国 462 092. 0.18
56


40 AMPHENOL 美国纽约证 450,

3 CORP-CL A 安费诺公司 APH UN 券交易所 美国 596 000. 0.18
34

40 QUANTA SERVICES Quanta 服务 美国纽约证 1,58 449,

4 INC 股份有限公 PWR UN 券交易所 美国 4 857. 0.18
司 75

40 NEWELL BRANDS 纽威尔品牌 纳斯达克证 3,35 449,

5 INC 公司 NWL UQ 券交易所 美国 4 712. 0.18
92

40 纳斯达克证 449,

6 STARBUCKS CORP 星巴克 SBUX UQ 券交易所 美国 733 583. 0.18
72

40 博格华纳股 美国纽约证 1,48 449,

7 BORGWARNER INC 份有限公司 BWA UN 券交易所 美国 5 401. 0.18
92

40 ANALOG DEVICES 纳斯达克证 449,

8 INC 模拟器件 ADI UQ 券交易所 美国 542 345. 0.18
97

40 REGIONS 地区金融公 美国纽约证 3,75 449,

9 FINANCIAL CORP 司 RF UN 券交易所 美国 3 277. 0.18
60

41 MARSH & Marsh & 美国纽约证 449,

0 MCLENNAN COS McLennan 股 MMC UN 券交易所 美国 578 232. 0.18
份有限公司 26

41 DuPont de 美国纽约证 1,00 449,

1 Nemours Inc. 杜邦公司 DD UN 券交易所 美国 3 215. 0.18
66

41 HEWLETT PACKARD 美国纽约证 4,05 448,

2 ENTERPRISE 慧与 HPE UN 券交易所 美国 7 876. 0.18
75

41 美国纽约证 448,

3 MEDTRONIC PLC 美敦力 MDT UN 券交易所 美国 567 752. 0.18
09

41 Ulta 美容产 纳斯达克证 448,

4 ULTA BEAUTY INC 品公司 ULTA UQ 券交易所 美国 254 552. 0.18
64

41 纳斯达克证 1,80 448,

5 LKQ CORP LKQ 公司 LKQ UQ 券交易所 美国 1 539. 0.18
66

41 塞拉尼斯公 美国纽约证 448,

6 CELANESE CORP 司 CE UN 券交易所 美国 522 350. 0.18
89

41 WATERS CORP 沃特世公司 WAT UN 美国纽约证 美国 275 448, 0.18
7 券交易所 247.


01

41 JACK HENRY & Jack Henry & 纳斯达克证 448,

8 ASSOCIATES INC Associates JKHY UQ 券交易所 美国 441 154. 0.18
公司 37

41 MOHAWK Mohawk 工业 美国纽约证 448,

9 INDUSTRIES INC 股份有限公 MHK UN 券交易所 美国 471 116. 0.18
司 07

42 美国纽约证 448,

0 HERSHEY CO/THE 好时食品 HSY UN 券交易所 美国 437 083. 0.18
14

42 Jacobs 雅各布工程 美国纽约证 448,

1 Engineering 集团 J UN 券交易所 美国 715 070. 0.18
Group Inc 51

42 WALT DISNEY 华特迪士尼 美国纽约证 447,

2 CO/THE 公司 DIS UN 券交易所 美国 444 981. 0.18
71

42 美国纽约证 1,14 447,

3 NUCOR CORP 纽柯公司 NUE UN 券交易所 美国 1 980. 0.18
03

42 LINCOLN 美国纽约证 1,08 447,

4 NATIONAL CORP 林肯国民 LNC UN 券交易所 美国 8 892. 0.18
13

42 HARLEY-DAVIDSO 美国纽约证 1,72 447,

5 N INC 哈雷摩托车 HOG UN 券交易所 美国 5 542. 0.18
41

42 UNITED PARCEL 联合包裹服 美国纽约证 447,

6 SERVICE-CL B 务股份有限 UPS UN 券交易所 美国 548 515. 0.18
公司 42

42 PRUDENTIAL 保德信金融 美国纽约证 447,

7 FINANCIAL INC 集团 PRU UN 券交易所 美国 684 301. 0.18
11

42 家庭人寿保 美国纽约证 1,21 447,

8 AFLAC INC 险 AFL UN 券交易所 美国 2 277. 0.18
67

42 HARTFORD 哈特福德金 美国纽约证 1,05 447,

9 FINANCIAL SVCS 融服务 HIG UN 券交易所 美国 5 260. 0.18
GRP 58

L3Harris L3Harris 447,

43 Technologies Technologie LHX UN 美国纽约证 美国 324 243. 0.18
0 Inc s 股份有限公 券交易所 34

司

43 PROCTER & 美国纽约证 446,

1 GAMBLE CO/THE 宝洁 PG UN 券交易所 美国 513 990. 0.18
95


43 纳斯达克证 446,

2 CSX CORP CSX 公司 CSX UQ 券交易所 美国 885 746. 0.18
08

43 Snap-On 公 美国纽约证 446,

3 SNAP-ON INC 司 SNA UN 券交易所 美国 378 708. 0.18
41

43 GENERAL 美国纽约证 446,

4 DYNAMICS CORP 通用动力 GD UN 券交易所 美国 363 581. 0.18
79

43 TRACTOR SUPPLY 拖拉机供应 纳斯达克证 446,

5 COMPANY 公司 TSCO UQ 券交易所 美国 685 521. 0.18
45

43 GENERAL 美国纽约证 5,73 446,

6 ELECTRIC CO 通用电气 GE UN 券交易所 美国 5 494. 0.18
94

43 Capri Holdings Capri 控股有 美国纽约证 1,67 446,

7 Ltd 限公司 CPRI UN 券交易所 美国 7 320. 0.18
18

43 美国合众银 美国纽约证 1,07 446,

8 US BANCORP 行 USB UN 券交易所 美国 9 294. 0.18
79

Raymond 446,

43 RAYMOND JAMES James 金 融 RJF UN 美国纽约证 美国 715 224. 0.18
9 FINANCIAL INC 股份有限公 券交易所 96

司

44 WESTERN UNION 美国纽约证 2,38 446,

0 CO 西联汇款 WU UN 券交易所 美国 8 132. 0.18
45

44 纳斯达克证 1,22 445,

1 HOLOGIC INC 豪洛捷公司 HOLX UQ 券交易所 美国 3 450. 0.18
11

44 纳斯达克证 445,

2 PEPSICO INC 百事可乐 PEP UQ 券交易所 美国 467 255. 0.18
20

44 PARKER HANNIFIN 美国纽约证 445,

3 CORP 派克汉尼汾 PH UN 券交易所 美国 310 110. 0.18
86

44 AMERIPRISE 阿默普莱斯 美国纽约证 445,

4 FINANCIAL INC 金融公司 AMP UN 券交易所 美国 383 082. 0.18
54

44 Globe Life 美国纽约证 444,

5 Globe Life Inc. 股份有限公 GL UN 券交易所 美国 606 952. 0.18
司 50

44 RAYTHEON 雷神公司 RTN UN 美国纽约证 美国 290 444, 0.18


6 COMPANY 券交易所 555.

55

44 T ROWE PRICE 普信集团公 纳斯达克证 444,

7 GROUP INC 司 TROW UQ 券交易所 美国 523 539. 0.18
65

44 美国纽约证 444,

8 CUMMINS INC 康明斯 CMI UN 券交易所 美国 356 452. 0.18
03

44 GILEAD SCIENCES 纳斯达克证 443,

9 INC 吉利德科学 GILD UQ 券交易所 美国 979 793. 0.18
89

45 斑马技术公 纳斯达克证 443,

0 ZEBRA TECH 司 ZBRA UQ 券交易所 美国 249 718. 0.18
13

45 美国纽约证 443,

1 OMNICOM GROUP 奥姆尼康 OMC UN 券交易所 美国 785 691. 0.18
20

45 沃尔玛股份 美国纽约证 443,

2 WALMART INC 有限公司 WMT UN 券交易所 美国 535 542. 0.18
61

45 网域存储技 纳斯达克证 1,02 443,

3 NETAPP INC 术 NTAP UQ 券交易所 美国 1 388. 0.18
09

45 美国纽约证 1,18 443,

4 WELLS FARGO & CO 富国银行 WFC UN 券交易所 美国 1 252. 0.18
40

45 纳斯达克证 443,

5 QUALCOMM INC 高通公司 QCOM UQ 券交易所 美国 720 167. 0.18
29

45 CAPITAL ONE 第一资本金 美国纽约证 442,

6 FINANCIAL CORP 融 COF UN 券交易所 美国 617 957. 0.18
10

45 高德纳咨询 美国纽约证 442,

7 GARTNER INC 股份有限公 IT UN 券交易所 美国 412 913. 0.18
司 36

45 McKesson 公 美国纽约证 441,

8 MCKESSON CORP 司 MCK UN 券交易所 美国 458 946. 0.18
18

45 HENRY SCHEIN 亨利香恩公 纳斯达克证 441,

9 INC 司 HSIC UQ 券交易所 美国 949 714. 0.18
01

46 HUNTINGTON 纳斯达克证 4,19 441,

0 BANCSHARES INC 杭庭顿银行 HBAN UQ 券交易所 美国 8 634. 0.18
20


46 NortonLifeLock NortonLifeL 纳斯达克证 2,47 441,

1 Inc. ock 股份有限 NLOK UQ 券交易所 美国 8 164. 0.18
公司 84

46 奥科宁克股 美国纽约证 2,05 441,

2 ARCONIC INC 份有限公司 ARNC UN 券交易所 美国 5 121. 0.18
52

46 联信银行股 美国纽约证 440,

3 COMERICA INC 份有限公司 CMA UN 券交易所 美国 881 977. 0.18
81

46 O'REILLY O'Reilly 汽 纳斯达克证 440,

4 AUTOMOTIVE INC 车股份有限 ORLY UQ 券交易所 美国 144 264. 0.18
公司 08

46 FLIR SYSTEMS FLIR 系统公 纳斯达克证 1,21 440,

5 INC 司 FLIR UQ 券交易所 美国 2 259. 0.18
89

46 ALEXION Alexion 制药 纳斯达克证 439,

6 PHARMACEUTICAL 公司 ALXN UQ 券交易所 美国 583 859. 0.18
S INC 53

46 芝加哥商业 纳斯达克证 439,

7 CME GROUP INC 交易所集团 CME UQ 券交易所 美国 314 682. 0.18
股份有限 54

46 DISCOVER Discover 金 美国纽约证 439,

8 FINANCIAL 融服务公司 DFS UN 券交易所 美国 743 648. 0.18
SERVICES 91

46 美国纽约证 1,18 436,

9 ORACLE CORP 甲骨文 ORCL UN 券交易所 美国 2 866. 0.18
11

47 Phillips 66 美国纽约证 436,

0 PHILLIPS 66 有限公司 PSX UN 券交易所 美国 562 796. 0.18
76

47 世纪电信公 美国纽约证 4,73 436,

1 CENTURYLINK INC 司 CTL UN 券交易所 美国 8 633. 0.18
24

47 FIFTH THIRD 纳斯达克证 2,03 436,

2 BANCORP 五三银行 FITB UQ 券交易所 美国 6 616. 0.18
92

47 INTL FLAVORS & 美国纽约证 436,

3 FRAGRANCES 国际香料 IFF UN 券交易所 美国 485 533. 0.18
62

47 纳斯达克证 435,

4 PACCAR INC 帕卡 PCAR UQ 券交易所 美国 790 935. 0.18
76

47 PULTEGROUP INC Pulte 集团公 PHM UN 美国纽约证 美国 1,61 435, 0.18
5 司 券交易所 0 789.


26

47 Perrigo 公 美国纽约证 1,20 434,

6 PERRIGO CO PLC 司 PRGO UN 券交易所 美国 6 630. 0.18
93

47 EXPEDIA GROUP 亿客行集团 纳斯达克证 434,

7 INC 股份有限公 EXPE UQ 券交易所 美国 576 538. 0.18
司 01

47 美国纽约证 1,11 433,

8 LENNAR CORP-A Lennar 公司 LEN UN 券交易所 美国 5 960. 0.18
45

47 TRANSDIGM GROUP TransDigm 集 美国纽约证 433,

9 INC 团公司 TDG UN 券交易所 美国 111 640. 0.18
59

48 NORTHERN TRUST 纳斯达克证 432,

0 CORP 北美信托 NTRS UQ 券交易所 美国 584 832. 0.18
47

48 Incyte 有限 纳斯达克证 432,

1 INCYTE CORP 公司 INCY UQ 券交易所 美国 710 504. 0.18
87

48 AutoZone 公 美国纽约证 432,

2 AUTOZONE INC 司 AZO UN 券交易所 美国 52 162. 0.18
47

48 美国纽约证 2,12 432,

3 UNUM GROUP 尤那坶集团 UNM UN 券交易所 美国 4 076. 0.18
81

48 SCHWAB 美国纽约证 1,30 431,

4 (CHARLES) CORP 嘉信理财 SCHW UN 券交易所 美国 2 988. 0.18
07

48 美国纽约证 431,

5 BOEING CO/THE 波音 BA UN 券交易所 美国 190 787. 0.18
71

48 纳斯达克证 431,

6 HASBRO INC 孩之宝 HAS UQ 券交易所 美国 586 739. 0.18
30

48 KEYSIGHT 是德科技公 美国纽约证 431,

7 TECHNOLOGIES IN 司 KEYS UN 券交易所 美国 603 728. 0.18
35

48 霍顿房屋公 美国纽约证 1,16 429,

8 DR HORTON INC 司 DHI UN 券交易所 美国 7 449. 0.18
64

48 CARDINAL HEALTH 美国纽约证 1,21 427,

9 INC 康德乐公司 CAH UN 券交易所 美国 2 661. 0.17
71

49 DARDEN 达登饭店 DRI UN 美国纽约证 美国 562 427, 0.17


0 RESTAURANTS INC 券交易所 387.

27

49 SYNCHRONY 同步金融公 美国纽约证 1,69 424,

1 FINANCIAL 司 SYF UN 券交易所 美国 0 549. 0.17
91

49 FLEETCOR FleetCor 技 美国纽约证 423,

2 TECHNOLOGIES 术股份有限 FLT UN 券交易所 美国 211 517. 0.17
INC 公司 57

49 Abiomed 股份 纳斯达克证 421,

3 ABIOMED INC 有限公司 ABMD UQ 券交易所 美国 354 284. 0.17
77

49 美国纽约证 413,

4 FEDEX CORP 联邦快递 FDX UN 券交易所 美国 392 509. 0.17
51

49 CarMax 股份 美国纽约证 407,

5 CARMAX INC 有限公司 KMX UN 券交易所 美国 666 327. 0.17
90

49 NEWS CORP - 纳斯达克证 3,61 356,

6 CLASS A 新闻集团 NWSA UQ 券交易所 美国 7 793. 0.15
42

49 探索通信公 DISCK 纳斯达克证 1,50 319,

7 DISCOVERY INC-C 司 UQ 券交易所 美国 0 056. 0.13
51

49 FOX CORP - CLASS 纳斯达克证 1,17 303,

8 A 福克斯公司 FOXA UQ 券交易所 美国 2 088. 0.12
26

49 UNDER ARMOUR 美国纽约证 1,71 258,

9 INC-CLASS A 安徳玛公司 UAA UN 券交易所 美国 6 577. 0.11
04

50 UNDER ARMOUR 美国纽约证 1,77 237,

0 INC-CLASS C 安徳玛公司 UA UN 券交易所 美国 3 233. 0.10
63

50 ALPHABET INC-CL Alphabet 公 GOOGL 纳斯达克证 214,

1 A 司 UQ 券交易所 美国 23 908. 0.09
61

50 ALPHABET INC-CL Alphabet 公 纳斯达克证 214,

2 C 司 GOOG UQ 券交易所 美国 23 528. 0.09
34

50 DISCOVERY INC - 探索通信公 DISCA 纳斯达克证 150,

3 A 司 UQ 券交易所 美国 661 972. 0.06
92

50 FOX CORP- CLASS 纳斯达克证 142,

4 B 福克斯公司 FOX UQ 券交易所 美国 560 202. 0.06
86


50 NEWS CORP - 纳斯达克证 1,14 115,

5 CLASS B 新闻集团 NWS UQ 券交易所 美国 2 598. 0.05
56

8.4.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
无。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例(%)

1 Atmos Energy Corp ATO UN 522,143.03 0.29

2 T-MOBILE US INC TMUS UQ 486,325.27 0.27

3 CDW Corp CDW UQ 478,499.30 0.27

4 ServiceNow Inc. NOW UN 466,803.98 0.26

5 WR Berkley Corp WRB UN 459,552.27 0.26

6 Old Dominion ODFL UQ 0.26
Freight Line Inc 458,738.67

7 Amcor plc AMCR UN 456,445.26 0.26

8 Leidos Holdings Inc LDOS UN 455,981.05 0.26

9 LIVE NATION ENTMT LYV UN 0.25
IN 453,159.44

10 IDEX Corp IEX UN 449,603.24 0.25

11 Corteva Inc. CTVA UN 445,196.41 0.25

12 STERIS Ltd STE UN 444,858.98 0.25

13 First Republic Bank FRC UN 444,401.86 0.25

14 NVR Inc NVR UN 443,956.18 0.25

15 ZEBRA TECH ZBRA UQ 442,800.79 0.25

16 WABTEC CORP WAB UN 0.24


428,365.78

17 Teleflex Inc TFX UN 427,505.24 0.24

18 MarketAxess MKTX UQ 0.24
Holdings 424,912.76

19 Cboe Global CBOE UF 0.21
Markets, Inc 380,586.34

20 Las Vegas Sands LVS UN 371,512.23 0.21

注:本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例(%)

1 Global Payments GPN UN 641,997.60 0.36
Inc

2 Brighthouse Finan BHF UQ 460,153.85 0.26
cial Inc

3 Truist Financial TFC UN 430,187.64 0.24
Corp

4 Cigna Corp CI UN 421,791.74 0.24

5 Affiliated Manage AMG UN 417,034.37 0.23
rs Group Inc

6 Foot Locker Inc FL UN 407,963.97 0.23

7 Mattel Inc MAT UQ 407,218.04 0.23

8 Ovintiv Inc Ovv UN 401,785.82 0.23

9 Dominion Energy D UN 378,001.99 0.21
Inc

10 Macerich Co/The MAC UN 371,257.43 0.21

11 Walt Disney Co/T DIS UN 370,242.84 0.21
he

12 Jefferies Financi JEF UN 367,546.29 0.21
al Group Inc

13 Bristol-Myers Squ BMY UN 350,089.19 0.20
ibb Co

14 Fluor Corp FLR UN 336,432.25 0.19

15 Cboe Global CBOE UF 332,657.33 0.19
Markets, Inc

16 L3Harris Technolo LHX UN 332,193.77 0.19
gies Inc

17 Align Technology ALGN UQ 331,027.09 0.19
Inc

18 Western Digital WDC UQ 330,489.02 0.19


Corp

19 Qorvo Inc QRVO UQ 321,089.59 0.18

20 TRIPADVISOR Inc TRIP UQ 314,228.67 0.18

注:本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位: 人民币元

买入成本（成交）总额 86,139,494.10

卖出收入（成交）总额 67,586,375.54

注:上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

无。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

无。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

无。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

无。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库
8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 331,834.25

4 应收利息 1,894.25

5 应收申购款 3,139,760.29

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,473,488.79

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
8.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

34,008 3,592.76 39,879.17 0.03 122,142,711.04 99.97

注:持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 1,105.82 0.0009

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2011 年 3 月 23 日） 822,754,222.26
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 109,198,256.09

本报告期基金总申购份额 97,686,707.95

减：本报告期基金总赎回份额 84,702,373.83

本报告期基金拆分变动份额（份额减少 -
以“-”填列）

本报告期期末基金份额总额 122,182,590.21

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

无。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、基金管理人的重大人事变动

1.经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2019 年 7 月 6 日起，
公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。

2.经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，自 2019 年 9 月 12 日起，
陈翔凯先生不再担任公司副总经理职务。

3.经大成基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过，自 2019 年 11 月 3 日起吴庆
斌先生担任公司董事长职务，刘卓先生因任期届满不再担任公司董事长。

4.经大成基金管理有限公司 2019 年第三次临时股东会审议通过，选举吴庆斌、翟斌、谭晓
冈、李超、郭向东、胡维翊、杨晓帆、金李、黄隽担任公司第七届董事会董事，其中胡维翊、杨晓帆、金李、黄隽为独立董事。原第六届董事会成员刘卓、靳天鹏、孙学林、叶林、吉敏不再担任公司董事。

上述变更详见公司相关公告。

二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

2019 年 5 月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。

2019 年 6 月，刘连舸先生任中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定
备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

无。
11.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本年度支付的审计费用为 5 万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注
交总额的比例 总量的比

例

摩根士丹利 1 153,725,869.64 100.00% 43,962.49 100.00% -

注:1、公司作为管理人负责选择代理各投资组合证券买卖的境外券商，具体选择标准如下：
（一）具备该机构所在国家或地区政府、监管机构核发的营业执照、业务许可证明文件；
（二）资历雄厚，信誉良好；
（三）财务状况良好，经营行为规范；
（四）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度(包括但不限于公平交易制度及保密制度)，能满足各投资组合运作高度保密的要求；
（五）证券研究或市场研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为各投资组合提供宏观经济、行业情况、个股分析、市场研究等各方面研究报告及周到的信息服务，并能根据各投资组合投资的特定要求，提供专题研究报告；
（六）具备各投资组合运作所需的交易执行能力。能够准确、及时、高质量完成各投资组合下达的交易指令。

（七）具备各投资组合运作所需的后台清算执行能力。能及时、高效处理交易清算、证券交收等后台清算业务。
（八）能提供各投资组合运作、管理所需的其他服务。
（九）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
交易管理部在每半年 15 个交易日内，汇总上半年境外券商综合服务评价结果，作为当次境外券商交易量分配依据。并依此制作交易量分配计划，报部门及公司分管领导批准；
交易量分配计划获批后，作为选择交易券商的依据，供交易员在交易时进行券商选择。
券商服务出现重大失误或其他异常情况时，及时报公司监察稽核部及相关领导。可暂停与该券商的合作，并对其失误所造成的损失进行追偿。
2、本报告期内本基金无新增或退租境外交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

无。
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

大成基金管理有限公司关于网上直销 中国证监会基金电子披

1 系统开展平安银行支付渠道费率优惠 露网站、指定报刊及本 2019-12-31

活动的公告 公司网站

关于再次提请投资者及时更新已过期 中国证监会基金电子披

2 身份证件或者身份证明文件的公告 露网站、指定报刊及本 2019-12-30

公司网站

大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披

3 金境外主要市场节假日暂停申购、赎 露网站、指定报刊及本 2019-12-21

回及定投业务的公告 公司网站

大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披

4 金更新招募说明书及摘要 露网站、指定报刊及本 2019-12-17

公司网站

大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披

5 金基金合同 露网站、指定报刊及本 2019-12-17

公司网站

大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披

6 金托管协议 露网站、指定报刊及本 2019-12-17

公司网站

大成基金管理有限公司关于修订公司 中国证监会基金电子披

7 旗下部分基金基金合同有关条款的公 露网站、指定报刊及本 2019-12-17

告 公司网站

8 大成基金管理有限公司澄清公告 中国证监会基金电子披 2019-12-13

露网站、指定报刊及本


公司网站

大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披

9 金境外主要市场节假日暂停申购、赎 露网站、指定报刊及本 2019-11-26
回及定投业务的公告 公司网站

大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披

10 基金增加玄元保险代理有限公司为销 露网站、指定报刊及本 2019-11-08
售机构的公告 公司网站

大成基金管理有限公司高级管理人员 中国证监会基金电子披

11 变更公告（董事长） 露网站、指定报刊及本 2019-11-04
公司网站

大成基金管理有限公司关于董事会成 中国证监会基金电子披

12 员换届变更的公告 露网站、指定报刊及本 2019-11-04
公司网站

大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披

13 金 2019 年第 3 季度报告 露网站、指定报刊及本 2019-10-23
公司网站

关于修订公司旗下证券投资基金基金 中国证监会基金电子披

14 合同相关条款的公告 露网站、指定报刊及本 2019-10-23
公司网站

大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披

15 基金增加华瑞保险销售有限公司为销 露网站、指定报刊及本 2019-09-16
售机构的公告 公司网站

大成基金管理有限公司关于高级管理 中国证监会基金电子披

16 人员变更的公告 露网站、指定报刊及本 2019-09-12
公司网站

大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会指定报刊及

17 金境外主要市场节假日暂停申购、赎 本公司网站 2019-08-30
回及定投业务的公告

18 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 2019-08-27
金 2019 年半年度报告及摘要 本公司网站

19 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 2019-07-18
金 2019 年第 2 季度报告 本公司网站

20 大成基金管理有限公司高级管理人员 中国证监会指定报刊及 2019-07-08
变更公告 本公司网站

大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及

21 基金增加北京新浪仓石基金销售有限 本公司网站 2019-07-05
公司为销售机构的公告

大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会指定报刊及

22 金境外主要市场节假日暂停申购、赎 本公司网站 2019-07-02
回及定投业务的公告

23 关于提请投资者及时更新已过期身份 中国证监会指定报刊及 2019-06-28
证件及其他身份基本信息的公告 本公司网站

24 关于旗下部分基金可投资于科创板股 中国证监会指定报刊及 2019-06-22
票及相关风险揭示的公告 本公司网站


大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会指定报刊及

25 金境外主要市场节假日暂停申购、赎 本公司网站 2019-05-23
回及定投业务的公告

大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及

26 基金增加联储证券有限责任公司为销 本公司网站 2019-05-21
售机构的公告

大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会指定报刊及

27 金更新的招募说明书及摘要（2019 年 本公司网站 2019-05-08
第 1 期）

大成基金管理有限公司关于通过网上 中国证监会指定报刊及

28 直销系统适用渠道的大成钱柜交易实 本公司网站 2019-04-25
施费率优惠活动的公告

29 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 2019-04-19
金 2019 年第 1 季度报告 本公司网站

大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会指定报刊及

30 金境外主要市场节假日暂停申购、赎 本公司网站 2019-04-17
回及定投业务的公告

31 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 2019-03-29
金 2018 年年度报告及摘要 本公司网站

大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及

32 基金增加晋城银行股份有限公司为销 本公司网站 2019-03-28
售机构的公告

33 关于提请投资者及时更新已过期身份 中国证监会指定报刊及 2019-03-19
证件及其他身份基本信息的公告 本公司网站

大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会指定报刊及

34 金境外主要市场节假日暂停申购、赎 本公司网站 2019-02-14
回及定投业务的公告

35 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 2019-01-19
金 2018 年第 4 季度报告 本公司网站

大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及

36 基金增加奕丰基金销售有限公司为销 本公司网站 2019-01-19
售机构的公告

大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会指定报刊及

37 金境外主要市场节假日暂停申购、赎 本公司网站 2019-01-17
回及定投业务的公告

大成基金管理有限公司关于大成标普 中国证监会指定报刊及

38 500 等权重指数证券投资基金 2018 年 本公司网站 2019-01-07
度第 1 次分红的公告

关于大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会指定报刊及

39 资基金暂停大额申购（含定期定额申 本公司网站 2019-01-03
购）业务的公告


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成标普 500 等权重指数证券投资基金的文件；

2、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》；

3、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金托管协议》；

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
13.2 存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。

大成基金管理有限公司
2020 年 04 月 29 日
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