大成标普 500 等权重指数证券投资基金
2020 年第 3 季度报告

2020 年 9 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 10 月 28 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成标普 500 等权重指数 QDII

基金主代码 096001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 3 月 23 日

报告期末基金份额总额 123,832,962.37 份

投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现

基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最

小化。

投资策略 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股

票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而

进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性

不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将

搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普 500

等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金，以优化

投资组合的建立，达到节约交易成本和有效追踪标的指

数表现的目的。

业绩比较基准 标普 500 等权重指数（全收益指数）

风险收益特征 本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期收

益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金，属于

预期风险较高的产品。

基金管理人 大成基金管理有限公司


基金托管人 中国银行股份有限公司

英文名称：Bank of China (Hong Kong) Limited

境外资产托管人 中文名称：中国银行（香港）有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 3,851,472.79

2.本期利润 5,566,117.59

3.加权平均基金份额本期利润 0.0379

4.期末基金资产净值 215,927,977.26

5.期末基金份额净值 1.744

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 1.99% 1.07% 6.75% 1.07% -4.76% 0.00%

过去六个月 21.53% 1.88% 29.94% 2.02% -8.41% -0.14%

过去一年 -5.71% 2.29% 2.50% 2.41% -8.21% -0.12%

过去三年 13.69% 1.50% 20.77% 1.57% -7.08% -0.07%

过去五年 49.74% 1.26% 63.02% 1.32% -13.28% -0.06%

自基金合同

106.59% 1.15% 166.84% 1.70% -60.25% -0.55%
生效起至今
注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
2、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

金融学硕士。2003 年 4 月至 2004 年 6 月
就职于国信证券研究部，任研究员。2004
年 6 月至 2005 年 9 月就职于华西证券研
究部，任高级研究员。2005 年 9 月加入
大成基金管理有限公司，曾担任金融工程
师、境外市场研究员及基金经理助理。
2011 年 8 月 26 日起任大成标普 500 等权
重指数型证券投资基金基金经理。2014
冉凌浩 本基金基 2011 年8 月 26 - 17 年 年11月13日起任大成纳斯达克100指数
金经理 日 证券投资基金基金经理。2016 年 12 月 2
日起任大成恒生综合中小型股指数基金
(QDII-LOF)基金经理。2016 年 12 月 29
日至 2020 年 7 月 7 日任大成海外中国机
会混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
2017 年 8 月 10 日起任大成恒生指数证券
投资基金（LOF）基金经理。2019 年 3 月
20 日起任大成中华沪深港 300 指数证券
投资基金（LOF）基金经理。具有基金从


业资格。国籍：中国

注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

无。
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.4.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在 3 笔同日反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 3 笔同日反向交易，原因为流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2020 年 3 季度，虽然新型冠状病毒肺炎仍然在全球蔓延，但在各国政府的努力控制下，其蔓
延趋势得到了一定程度上的缓解。同期，在疫情得到一定控制的前提下，多国政府也逐步解封经济活动，美国也不例外，社会经济活动也逐步得以恢复。

自美国逐步解封以来，美国的就业、零售、制造业 PMI 等数据均显著反弹，且反弹力度和速
度均是远超市场预期，显示美国经济修复较快，尤其是快于市场预期。

美联储也继续维持零利率，并持续通过量化宽松为市场注入流动性，为美国的经济复苏提供了货币与金融保障。

宏观经济数据的普遍性好转验证了对于美国经济会逐步复苏的预期，也支持了美股的持续走强。展望未来，美国经济会持续解封，经济需求以及生产的释放和修复会非常快，经济也会进入
新一轮扩张周期。当前市场一致预计美国 3 季度年化季环比 GDP 增速达到 29%，这说明美股的主
流投资者的预期依然较为乐观，这将支持美股的持续走好。

3 季度以来，美股主要指数都有表现较好，标普 500 指数和纳斯达克 100 指数都不断创出历
史新高。如果说 4、5 月份的上涨是对美国重启经济后的预期，那么 3 季度美股的普遍上涨则源于宏观经济数据对经济复苏预期的确认。

本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。

截至本报告期末本基金份额净值为 1.744 元；本报告期基金份额净值增长率为 1.99%，业绩
比较基准收益率为 6.75%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 201,889,434.12 92.55

其中：普通股 201,889,434.12 92.55


优先股 - -

存托凭证 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 15,257,826.24 6.99

8 其他资产 1,000,997.55 0.46

9 合计 218,148,257.91 100.00

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）

美国 201,889,434.12 93.50

合计 201,889,434.12 93.50

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净
值比例(%)

原材料 11,459,628.83 5.31

医疗保健 25,594,938.71 11.85

信息技术 30,019,993.20 13.90

通信服务 8,986,698.33 4.16

日常消费品 12,962,674.93 6.00

能源 9,856,851.59 4.56

金融 25,750,997.86 11.93

公用事业 11,224,477.78 5.20

工业 29,584,264.79 13.70

非日常生活消费品 23,970,381.41 11.10

房地产 12,257,438.16 5.68

合计 201,668,345.59 93.40

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净
值比例(%)

原材料 0.00 0.00

医疗保健 0.00 0.00

信息技术 0.00 0.00

通信服务 0.00 0.00

日常消费品 221,088.53 0.10

能源 0.00 0.00

金融 0.00 0.00

公用事业 0.00 0.00

工业 0.00 0.00

非日常生活消费品 0.00 0.00

房地产 0.00 0.00

合计 221,088.53 0.10

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投
资明细
5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

所属 占基金
序号 公司名称 公司名称 证券代 所在证 国家 数量 公允价值（人 资产净
(英文) (中文) 码 券市场 （地 (股) 民币元） 值比例
区） (%)

TWITTERIN TWTR 美国纽

1 C 推特公司 UN 约证券 美国 1,666 504,880.38 0.23
交易所

DARDENRES 美国纽

2 TAURANTSI 达登饭店 DRI UN 约证券 美国 732 502,188.21 0.23
NC 交易所

PaycomSof Paycom 软 PAYC 美国纽

3 twareInc 件股份有 UN 约证券 美国 223 472,756.46 0.22
限公司 交易所

ServiceNo ServiceNo 美国纽

4 wInc. w 公司 NOW UN 约证券 美国 142 469,011.59 0.22
交易所

WESTROCKC Westrock 美国纽

5 O 公司 WRK UN 约证券 美国 1,979 468,197.51 0.22
交易所

TAKE-TWOI Take-Two TTWO 纳斯达

6 NTERACTIV 互动软件 UQ 克证券 美国 415 466,943.36 0.22
ESOFTWRE 股份有限 交易所


公司

LAMRESEAR LRCX 纳斯达

7 CHCORP 泛林集团 UQ 克证券 美国 205 463,146.39 0.21
交易所

PENTAIRPL Pentair 公 美国纽

8 C 共有限公 PNR UN 约证券 美国 1,484 462,560.24 0.21
司 交易所

VULCANMAT Vulcan 材 美国纽

9 ERIALSCO 料 VMC UN 约证券 美国 498 459,674.40 0.21
交易所

LBRANDSIN 蕾碧裳股 美国纽

10 C 份有限公 LB UN 约证券 美国 2,119 459,037.45 0.21
司 交易所

5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细

公司名称 公司名称 所在证券 所属国家 公允价值 占基金资
序号 (英文) (中文) 证券代码 市场 (地区) 数量（股）（人民币 产净值比
元） 例（%）

美国纽约

1 COTYINC-CLA 科蒂集团 COTY UN 证券交易 美国 12,024 221,088.53 0.10
所

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明
细

无。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 257,296.52

4 应收利息 1,474.91

5 应收申购款 679,584.83

6 其他应收款 -

7 待摊费用 62,641.29

8 其他 -

9 合计 1,000,997.55

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 146,914,696.35

报告期期间基金总申购份额 34,648,789.48

减：报告期期间基金总赎回份额 57,730,523.46

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 123,832,962.37

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成标普 500 等权重指数证券投资基金的文件；

2、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》；

3、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金托管协议》；

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。

大成基金管理有限公司
2020 年 10 月 28 日
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