富国天益价值混合型证券投资基金

二 0 二 0 年年度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 交通银行股份有限公司

送出日期： 2021 年 03 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 29
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 9
§4 管理人报告...... 9

4.1 基金管理人及基金经理...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告...... 13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14
§5 托管人报告...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
14


5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14
§6 审计报告...... 14

6.1 审计报告基本信息 ...... 15

6.2 审计报告的基本内容 ...... 15
§7 年度财务报表...... 17

7.1 资产负债表 ...... 17

7.2 利润表...... 18

7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 19

7.4 报表附注...... 20
§8 投资组合报告...... 45

8.1 期末基金资产组合情况...... 45

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 46

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 46

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 48

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 50


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 50
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细. 50
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细. 51

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 51

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 51

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 51

8.12 投资组合报告附注...... 51

§9 基金份额持有人信息 ...... 52

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 52

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 53

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 53
§10 开放式基金份额变动 ...... 53
§11 重大事件揭示...... 53

11.1 基金份额持有人大会决议...... 53

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 54

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 54

11.4 基金投资策略的改变 ...... 54

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 54

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 54

11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 55

11.8 其他重大事件 ...... 56
§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 57

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 57

§13 备查文件目录...... 57

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富国天益价值混合型证券投资基金

基金简称 富国天益价值混合

基金主代码 100020

交易代码 前端交易代码：100020

后端交易代码：100021

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004 年 06 月 15 日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,643,001,286.73 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金属价值型混合型基金，主要投资于内在价值被低估的
上市公司的股票，或与同类型上市公司相比具有更高相对价
投资目标 值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来
分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求基金
资产的长期稳定增值。

本基金根据基金经理对股票市场变动的趋势的判断，决定基
金资产在股票、债券、现金等金融资产上的分布以及股票组
合的行业比例配置，并进行动态配比以规避系统性风险的影
响，最大限度地确保基金资产的安全。股票投资策略方面，
投资策略 本基金采取积极的投资策略。本基金在大类资产配置和行业
配置层面，遵循自上而下的积极策略，个股选择层面，遵循
自下而上的积极策略。本基金的股票选择，主要采取价值型
选股策略，以公司行业研究员的基本分析为基础，同时结合
数量化的系统选股方法，精选价值被低估的投资品种。在债
券投资方面，管理人将采用久期控制下的主动性投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+中债综合全价指数收益率×5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票
型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富国基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

姓名 赵瑛 陆志俊

信息披露负责人 联系电话 021-20361818 95559

电子邮箱 public@fullgoal.com.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 95105686、4008880688 95559


传真 021-20361616 021-62701216

注册地址 中国(上海)自由贸易试验 中国（上海）自由贸易试
区世纪大道 1196 号世纪汇 验区银城中路 188 号

办公楼二座 27-30 层

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 中国（上海）长宁区仙霞
1196 号世纪汇办公楼二座 路 18 号

27-30 层

邮政编码 200120 200336

法定代表人 裴长江 任德奇

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 中国证券报

露报纸名称

登载基金年度报告正 www.fullgoal.com.cn

文的管理人互联网网

址

基金年度报告备置地 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196

点 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

交通银行 上海市浦东新区银城中路 188 号

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普 上海市世纪大道 100 号环球金融中
通合伙) 心 50 楼

注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196号世
纪汇办公楼二座 27-30 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2020 年 2019 年 2018 年

本期已实现收益 1,045,605,420.13 310,679,215.49 6,616,018.73

本期利润 4,620,079,502.46 1,568,531,153.41 -763,510,842.76

加权平均基金份额本期利润 1.4967 0.6232 -0.3034

本期加权平均净值利润率 72.38% 44.08% -23.22%

本期基金份额净值增长率 89.75% 57.89% -22.04%

3.1.2 期末数据和指标 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

期末可供分配利润 3,395,805,183.05 1,615,606,200.72 176,533,241.58


期末可供分配基金份额利润 0.9321 0.6860 0.0678

期末基金资产净值 10,712,997,234.16 3,970,600,182.69 2,779,693,644.64

期末基金份额净值 2.9407 1.6860 1.0678

3.1.3 累计期末指标 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

基金份额累计净值增长率 2,549.28% 1,296.22% 784.27%

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式

基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

动收益。

期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部

分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净 业绩比 业绩比较

阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④

率① 率标准 收益率 率标准差

差② ③ ④

过去三个月 24.43% 1.44% 12.93% 0.94% 11.50% 0.50%

过去六个月 48.06% 1.72% 23.77% 1.28% 24.29% 0.44%

过去一年 89.75% 1.70% 25.84% 1.36% 63.91% 0.34%

过去三年 133.57% 1.50% 28.43% 1.28% 105.14% 0.22%

过去五年 172.48% 1.42% 38.06% 1.18% 134.42% 0.24%

自基金合同生 2549.28% 1.49% 401.96% 1.58% 2147.32% -0.09%

效起至今

注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝

沪深 300 指数收益率×95%+中债综合全价指数收益率×5%。沪深 300 指数是中证

指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的 300

只 A 股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、

流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的比较基准。

中债综合指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布。该指数的样本券包

括了商业银行债券、央行票据、证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行

债券、地方企业债、中期票据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、

短期融资券、中央企业债等债券，综合反映了债券市场整体价格和回报情况。该

指数是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一，适合作为

本基金债券部分的业绩比较基准。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1 日收益率（benchmarkt）

按下列公式计算：

benchmarkt =95% *[沪深 300 指数 t/(沪深 300 指数 t-1)-1] +5％* [中信国债

指数 t/(中信国债指数 t-1)-1] ；

其中，t=1,2,3,…,T，T 表示时间截至日；

期间 T 日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：

benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1

其中，T=2,3,4,…； ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示 t 日至 T 日的(1+benchmarkt )
数学连乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为 2020 年 12 月 31 日。 2、本基金于 2004 年 6 月 15 日成立，
建仓期 3 个月，从 2004 年 6 月 15 日起至 2004 年 9 月 14 日，建仓期结束时各项
资产配置比例均符合基金合同约定。本基金于 2007 年 11 月 6 日大比例分红规模
急剧扩大，建仓期 3 个月，从 2007 年 11 月 5 日至 2008 年 2 月 4 日，建仓期结
束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 每10份基金 现金形式 再投资形式 年度利润分配合计 备注
份额分红数 发放总额 发放总额

2020年 1.250 189,007,223.56 233,153,036.68 422,160,260.24 1次分红

2019年 － － － － －

2018年 2.600 238,203,527.19 351,496,291.95 589,699,819.14 1次分红

合计 3.850 427,210,750.75 584,649,328.63 1,011,860,079.38 －

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册

成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年

3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金

管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成

立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。

目前，公司注册资本金 5.2 亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、

申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。

公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管
理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特
定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业
务牌照。

截至 2020 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证

券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股
票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红
利指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接
基金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基
金、富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国中证 10 年期国债交易
型开放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）、
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币
市场基金等 187 只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本 基 金 基 硕士，自 2006 年 02 月至 2009 年
金经理 04 月任上海申银万国证券研究所
股份有限公司行业高级分析师；
2009年04月至 2012年07月任太
平洋资产管理有限责任公司行业
高级分析师；2012 年 07 月至 2019
唐颐恒 2019-07-23 － 14.9 年 03 月任平安养老保险股份有限
公司投资经理、中级投资经理、
权益投资室投资总监；2019 年 04
月加入富国基金管理有限公司，
2019 年 7 月起任富国天益价值混
合型证券投资基金基金经理。具
有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天益价值混合型证券投资基金的
管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、
《富国天益价值混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资
风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合
符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗口（1 日内、3 日内、5 日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及 95%的置信水平下，对同向交易价差进行 t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现 1 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 年，对我们所有人来说都是不平凡的一年，年初新冠疫情的爆发，经济呈现大波动。随着国内疫情的逐步控制，投资、出口、消费先后发力，目前制造业投资和消费已经逐渐成为拉动经济的主要引擎。政策方面，疫情后流动性宽松和信用宽松边际上将逐步收紧，随着经济的逐渐常态化，政策逐步退出将是明年的主旋律。海外方面，海外经济受到疫情冲击显著，美国政府大规模财政刺激，居民整体消费受影响冲击不大，随着疫苗逐步上市，海外经济将迎来强有力的复苏。

回顾全年操作：一季度，在疫情冲击下，可选消费和外向型行业调整剧烈，特别是海外二次疫情反复时，我们增加了食品饮料、免税和医疗服务行业的配置；二季度，在国内疫情逐渐控制的情况下，我们降低了必须消费行业，逐渐增加经济复苏下的可选消费和周期成长行业的配置；三季度，继续增加经济复苏下周期成长行业的配置，并且逢低布局了受贸易战和海外疫情影响的科技和新能源行业，特别是具有全球强竞争力的制造业；四季度，增加经济复苏下的可选消费和顺周期制造板块的配置，并加仓了受药品集采冲击的医药板块。本基金在坚持自下而上，深入研究的前提下，通过逆向投资和组合再平衡，保持组合行业均衡度。
好行业和好公司，是本基金选股的基本框架，但更希望能买到好价格。但通常情况下，好行业、好公司和好价格是不会三者兼而有之的，什么时候会有好的价格呢？有两种情况：第一，优质的周期成长行业的公司，当行业景气不好时，通常会有比较好的价格。这一类公司，当我们研究清楚公司的竞争优势和壁垒后，找到企业的阿尔法，那么在景气底部布局，大概率可以获得未来景气提升和估值提升的双重收益。第二，优质的消费服务类公司，碰到黑天鹅时，通常会有好的价格。乐观时更加乐观，悲观时更加悲观，是我们大部分人的通病，但碰到短期冲击时，通常是优质公司买入的最佳良机，但前提是完成公司的定价，判断出公司到底值多少钱。2020 年的新冠疫情，就是一次黑天鹅事件，就是给了我们打折买入优质资产的好机会，为全年的收益奠定了好的基础。

不断地做公司深度研究，积累对企业的超额认知，就是帮助我们解决几个问题：好公司买得更多一些，拿得更久一些，敢不敢做一些逆向投资。我们相信时间的价值，相信优秀公司的价值。我们将继续坚定持有竞争力强大、高壁垒、业绩增长可持续且估值成长性匹配的优质公司来获得超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2020 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 2.9407 元；份额累计净值为
6.4470 元；本报告期，本基金份额净值增长率为 89.75%，同期业绩比较基准收益率为 25.84%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2021 年，影响市场的主要因素将会是国内外经济复苏，国内政策逐步退出以及美国对华政策的变动，这几个因素的交织变化将会对市场产生较大影响。A 股市场在盈利推动下仍然可为，结构性机会存在，但是随着政策的逐步退出，市场风险偏好将逐步收缩，需要降低市场整体的收益率预期。组合持仓将更加关注企业的业绩增长和增长质量，需要注意信用风险，同时需要更加强调组合行业均衡度和整体估值的控制。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告

本基金管理人始终将加强内部控制，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金持有人利益作为己任。在监察稽核基础性工作基础上，2020 年本基金管理人着重开展了如下与监察稽核有关的工作：

（一）持续推动公司制度建设，优化内部控制体系

制度建设是内部控制的起点，2020 年公司在统筹兼顾监管法规重大调整、公司管理实际需要、公司业务创新发展的基础上，持续督导业务部门开展制度建设。

（二）夯实合规管理架构，强化合规管理职能

2020 年公司通过落实合规考核机制、专兼职人员会议机制、持续推进合规风控工作的系统化建设等，引导全员主动合规、立足本岗位持续夯实各业务、各环节的内部控制。

（三）深入解读新规，持续推进新规落地

2020 年度，公司从新规解读、制度建立、系统更新、流程改造等方面持续推进各项重要法规、通知的落地工作，公司将根据持续颁布的新法规不断强化学习与执行力度。

（四）加强合规培训，全面提升合规意识

2020 年为持续提高员工合规意识及应知应会，公司紧跟新规要求、监管动态、行业热点，通过“线上+线下”的模式，持续开展新员工合规培训、内幕交易案例分享以及反洗钱专题培训，针对性的就民法典、新证券法、创业板新政、信息披露管理办法、基金销售新规等法律法规进行专项培训，并结合业务部门实际需求，组织专户以券出资业务、未公开信息管控、非交易过户规则、投顾业务、公募 REITs 业务等实务类培训。

（五）深入专项审计，抓紧第三道防线

2020 年公司在常规季度监察稽核工作外，有针对性地开展专项审计。审计范围覆盖投资研究、市场销售、运营 IT 等前、中、后台业务。在力争专项审计检查全覆盖基础上，将公司主业和监管关注作为专项审计重点。通过专项审计，有效发现现有业务流程中存在的问题缺陷；通过事后改进工作，查漏补缺，持续提高内部控制的有效性和内部风险防控能力。

（六）立足投资合规监督，系统化助力风控履职

监督投资组合的合规运作是公司风险管理的基础核心工作，2020 年公司持续推进旗下组合的投资合规风控阈值排查梳理和日常投资合规监督工作的规范化管理，进一步完善了组合合规多重监控工具互相校验、互为备份的机制，同时重点投入资源在公募基金、职业年金、社保业务、ETF 业务的精细化管控上，优化内部工作程序与分工，提升了基础投资监督工作的质量，主动发现问题，消除合规风险隐患。

（七）持续强化反洗钱工作理念，推动反洗钱工作纵深开展

2020 年公司制定和采取了一系列措施推动反洗钱工作全面铺开，于公司官网、微信公众号及办公场所开展形式多样的反洗钱宣传活动。为进一步提升反洗钱管理效能，对反洗钱系统进行全面改造，持续强化反洗钱系统的支持力度。
（八）全面加强员工行为管理

公司建立通信管理机制，为规范公司员工执业行为，防范利益冲突和道德风险，对员工日常行为开展合规监测。2020 年通过新进员工承诺函签署及一对一宣讲、员工基本信息维护完整性检查、投资申报持仓清仓情况跟进、员工上传附
件与申报维护情况抽查比对等工作，将日常管理与季度监督相结合，使申报管理工作常态化。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内对上一报告期利润进行 1 次收益分配。于 2020 年 3 月 23
日公告每 10 份基金份额派发红利 1.25 元。报告期内共计派发红利 422160260.24
元。

本基金对本报告期内利润共进行 1 次收益分配。于 2021 年 3 月 23 日公告每
10 份 A 级份额派发红利 2.60 元。报告期内 A 级基金份额共计派发红利
1103188210.83 元。本基金本期分红已符合相关法律法规及《基金合同》约定。4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，基金托管人在富国天益价值混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明

本报告期内，富国基金管理有限公司在富国天益价值混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由富国基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富国天益价值混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明(2021)审字第 60467606_B07 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 富国天益价值混合型证券投资基金全体
基金份额持有人

审计意见 我们审计了富国天益价值混合型证券投
资基金的财务报表，包括 2020 年 12 月
31 日的资产负债表，2020 年度的利润
表、所有者权益（基金净值）变动表以
及相关财务报表附注。 我们认为，后附
的富国天益价值混合型证券投资基金的
财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制，公允反映了富国天益
价值混合型证券投资基金 2020 年 12 月
31 日的财务状况以及 2020 年度的经营
成果和净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规
定执行了审计工作。审计报告的“注册
会计师对财务报表审计的责任”部分进
一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我
们独立于富国天益价值混合型证券投资
基金，并履行了职业道德方面的其他责
任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了
基础。

强调事项 无

其他事项 无

其他信息 富国天益价值混合型证券投资基金管理
层对其他信息负责。其他信息包括年度
报告中涵盖的信息，但不包括财务报表
和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖
其他信息，我们也不对其他信息发表任
何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责
任是阅读其他信息，在此过程中，考虑
其他信息是否与财务报表或我们在审计
过程中了解到的情况存在重大不一致或
者似乎存在重大错报。


基于我们已执行的工作，如果我们确定
其他信息存在重大错报，我们应当报告
该事实。在这方面，我们无任何事项需
要报告。

管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编
制财务报表，使其实现公允反映，并设
计、执行和维护必要的内部控制，以使
财务报表不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估富
国天益价值混合型证券投资基金的持续
经营能力，披露与持续经营相关的事项
（如适用），并运用持续经营假设，除非
计划进行清算、终止运营或别无其他现
实的选择。

治理层负责监督富国天益价值混合型证
券投资基金的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存
在由于舞弊或错误导致的重大错报获取
合理保证，并出具包含审计意见的审计
报告。合理保证是高水平的保证，但并
不能保证按照审计准则执行的审计在某
一重大错报存在时总能发现。错报可能
由于舞弊或错误导致，如果合理预期错
报单独或汇总起来可能影响财务报表使
用者依据财务报表作出的经济决策，则
通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程
中，我们运用职业判断，并保持职业怀
疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险，设计和实施审
计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的
基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制
之上，未能发现由于舞弊导致的重大错
报的风险高于未能发现由于错误导致的
重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计
恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性
和作出会计估计及相关披露的合理性。


(4)对管理层使用持续经营假设的恰当
性得出结论。同时，根据获取的审计证
据，就可能导致对富国天益价值混合型
证券投资基金持续经营能力产生重大疑
虑的事项或情况是否存在重大不确定性
得出结论。如果我们得出结论认为存在
重大不确定性，审计准则要求我们在审
计报告中提请报表使用者注意财务报表
中的相关披露；如果披露不充分，我们
应当发表非无保留意见。我们的结论基
于截至审计报告日可获得的信息。然而，
未来的事项或情况可能导致富国天益价
值混合型证券投资基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报（包括披
露）、结构和内容，并评价财务报表是否
公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间
安排和重大审计发现等事项进行沟通，
包括沟通我们在审计中识别出的值得关
注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 蒋燕华 费泽旭

会计师事务所的地址 上海市世纪大道100号环球金融中心50
楼

审计报告日期 2021 年 03 月 25 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：富国天益价值混合型证券投资基金

报告截止日：2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 本期末 上年度末

（2020 年 12 月 31 日） （2019 年 12 月 31 日）

资 产：

银行存款 663,492,716.37 34,877,872.64

结算备付金 － 817,806.58

存出保证金 1,294,566.36 801,248.21

交易性金融资产 10,213,055,252.82 3,899,861,131.23

其中：股票投资 9,892,283,252.82 3,704,607,359.63

基金投资 － －


债券投资 320,772,000.00 195,253,771.60

资产支持证券投资 － －

贵金属投资 － －

衍生金融资产 － －

买入返售金融资产 － －

应收证券清算款 － 58,498,631.78

应收利息 8,579,118.01 3,679,364.19

应收股利 － －

应收申购款 20,869,314.07 2,960,029.98

递延所得税资产 － －

其他资产 － －

资产总计 10,907,290,967.63 4,001,496,084.61

负债和所有者权益 本期末 上年度末

（2020 年 12 月 31 日） （2019 年 12 月 31 日）

负 债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

卖出回购金融资产款 － －

应付证券清算款 159,022,481.35 10,007,762.15

应付赎回款 18,690,023.30 12,674,402.40

应付管理人报酬 11,116,691.15 4,858,870.61

应付托管费 1,852,781.86 809,811.78

应付销售服务费 － －

应付交易费用 2,583,487.08 1,526,483.45

应交税费 776,180.80 776,223.85

应付利息 － －

应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 252,087.93 242,347.68

负债合计 194,293,733.47 30,895,901.92

所有者权益：

实收基金 3,643,001,286.73 2,354,993,981.97

未分配利润 7,069,995,947.43 1,615,606,200.72

所有者权益合计 10,712,997,234.16 3,970,600,182.69

负债和所有者权益总计 10,907,290,967.63 4,001,496,084.61

注：报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额净值 2.9407 元，基金份额总额
3,643,001,286.73 份。
7.2 利润表
会计主体：富国天益价值混合型证券投资基金

本报告期：2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日


单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 （2020 年 01 月 01 日至 (2019 年 01 月 01 日至

2020 年 12 月 31 日） 2019 年 12 月 31 日)

一、收入 4,751,464,514.06 1,649,298,575.47

1.利息收入 11,861,598.72 3,833,315.11

其中：存款利息收入 2,069,777.78 2,139,509.92

债券利息收入 9,791,820.94 1,690,544.65

资产支持证券利息收入 － －

买入返售金融资产收入 － 3,260.54

证券出借利息收入 － －

其他利息收入 － －

2.投资收益（损失以“-”填列） 1,162,421,430.27 387,036,257.29

其中：股票投资收益 1,117,839,790.46 336,640,713.73

基金投资收益 － －

债券投资收益 10,458,629.35 170,682.54

资产支持证券投资收益 － －

贵金属投资收益 － －

衍生工具投资收益 － －

股利收益 34,123,010.46 50,224,861.02

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 3,574,474,082.33 1,257,851,937.92

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －

5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,707,402.74 577,065.15

减：二、费用 131,385,011.60 80,767,422.06

1．管理人报酬 94,870,940.67 53,256,827.93

2．托管费 15,811,823.49 8,876,137.99

3．销售服务费 － －

4．交易费用 20,471,371.41 18,394,989.18

5．利息支出 － －

其中：卖出回购金融资产支出 － －

6．税金及附加 99.06 21.96

7．其他费用 230,776.97 239,445.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,620,079,502.46 1,568,531,153.41

减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,620,079,502.46 1,568,531,153.41

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富国天益价值混合型证券投资基金

本报告期：2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目 本期

（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日）


实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 2,354,993,981.97 1,615,606,200.72 3,970,600,182.69

二、本期经营活动产生的基金净值 － 4,620,079,502.46 4,620,079,502.46
变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金

净值变动数（净值减少以“-”号 1,288,007,304.76 1,256,470,504.49 2,544,477,809.25
填列）

其中：1.基金申购款 3,138,538,337.85 3,233,943,544.44 6,372,481,882.29

2.基金赎回款 -1,850,531,033.09 -1,977,473,039.95 -3,828,004,073.04

四、本期向基金份额持有人分配利

润产生的基金净值变动（净值减少 － -422,160,260.24 -422,160,260.24
以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 3,643,001,286.73 7,069,995,947.43 10,712,997,234.16

上年度可比期间

项目 （2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日）

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 2,603,160,403.06 176,533,241.58 2,779,693,644.64

二、本期经营活动产生的基金净值 － 1,568,531,153.41 1,568,531,153.41
变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金

净值变动数（净值减少以“-”号 -248,166,421.09 -129,458,194.27 -377,624,615.36
填列）

其中：1.基金申购款 512,503,002.22 229,780,346.95 742,283,349.17

2.基金赎回款 -760,669,423.31 -359,238,541.22 -1,119,907,964.53

四、本期向基金份额持有人分配利

润产生的基金净值变动（净值减少 － － －
以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 2,354,993,981.97 1,615,606,200.72 3,970,600,182.69

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

陈 戈 林志松 徐慧

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

富国天益价值混合型证券投资基金（原名富国天益价值证券投资基金）(以下简

称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证

监基金字[2004]38 号文《关于同意富国天益价值证券投资基金设立的批复》的核准，由基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于
2004 年 06 月 15 日正式生效，首次设立募集规模为 1,033,718,023.69 份 基金
份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据自 2014 年 8 月 8 日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有
关规定，经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，
自 2015 年 7 月 30 日起本基金更名为富国天益价值混合型证券投资基金。

本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。基金的投资组合比例为：本基金持有各类证券资产的比例不低于基金资产总值的 80%；本基金股票资产的投资比例最高可达到基金资产净值的 95%，如法律法规或监管部门对该比例限制有调整，则本基金管理人有权做相应调整。
本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×95%+中债综合全价指数收益率×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号《年度报告和中期报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 12
月 31 日的财务状况以及 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止期间的经营成
果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报
表的实际编制期间系 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或
资产）或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具等；
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(5) 回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
(6) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(8) 权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(9) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除
应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(11) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1) 基金收益分配比例不低于基金净收益的 90%；
(2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(3) 基金收益分配每年至少一次，成立不满三个月，收益不分配；
(4) 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
(5) 基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；
(6) 如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
(7) 每一基金份额享有同等分配权；
(8) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税
试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面
推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题
的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程
中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值
税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的
通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优
惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股
票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂
不征收企业所得税。
5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通
股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；根
据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄

存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对

储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监
会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关

问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转让

市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利

所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减

按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。

上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中
国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有

关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转

让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人
所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末（2020 年 12 月 31 日）上年度末（2019 年 12 月 31 日）

活期存款 663,492,716.37 34,877,872.64

定期存款 － －

其中：存款期限 1 个月以内 － －

存款期限 1-3 个月 － －

存款期限 3 个月以上 － －

其他存款 － －

合计 663,492,716.37 34,877,872.64

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有定期存款。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末（2020 年 12 月 31 日）

成本 公允价值

5,337,504,990.68

－

－


324,862,110.00

324,862,110.00

－

－

－

5,662,367,100.68

上年度末（2019 年 12 月 31 日）

成本 公允价值

2,729,682,952.97

－

43,448,308.45

150,515,800.00

193,964,108.45

－

－

－

2,923,647,061.42

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

注：本报告期末及上年度末本基金未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购中取得的债券。

7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末（2020 年 12 月 31 日） 上年度末（2019 年 12 月 31 日）

应收活期存款利息 91,593.17 6,592.78

应收定期存款利息 － －

应收其他存款利息 － －

应收结算备付金利息 － 368.00

应收债券利息 8,486,942.24 3,672,042.81

应收资产支持证券利息 － －

应收买入返售证券利息 － －

应收申购款利息 － －

应收黄金合约拆借孳息 － －

应收出借证券利息 － －


其他 582.60 360.60

合计 8,579,118.01 3,679,364.19

7.4.7.6 其他资产

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末（2020 年 12 月 31 日） 上年度末（2019 年 12 月 31 日）

交易所市场应付交易费用 2,583,487.08 1,526,483.45

银行间市场应付交易费用 － －

合计 2,583,487.08 1,526,483.45

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末（2020 年 12 月 31 日） 上年度末（2019 年 12 月 31 日）

应付券商交易单元保证金 － －

应付赎回费 42,087.93 22,347.68

应付证券出借违约金 － －

预提审计费 90,000.00 100,000.00

预提信息披露费 120,000.00 120,000.00

合计 252,087.93 242,347.68

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日）

基金份额（份） 账面金额

上年度末 2,354,993,981.97 2,354,993,981.97

本期申购 3,138,538,337.85 3,138,538,337.85

本期赎回（以“-”号填列） -1,850,531,033.09 -1,850,531,033.09

本期末 3,643,001,286.73 3,643,001,286.73

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,713,559,956.81 -97,953,756.09 1,615,606,200.72

本期利润 1,045,605,420.13 3,574,474,082.33 4,620,079,502.46

本期基金份额交易产生的 1,058,800,066.35 197,670,438.14 1,256,470,504.49
变动数

其中：基金申购款 2,489,455,275.00 744,488,269.44 3,233,943,544.44

基金赎回款 -1,430,655,208.65 -546,817,831.30 -1,977,473,039.95


本期已分配利润 -422,160,260.24 － -422,160,260.24

本期末 3,395,805,183.05 3,674,190,764.38 7,069,995,947.43

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 上年度可比期间（2019 年 01
年 12 月 31 日） 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日）

活期存款利息收入 1,886,887.99 2,029,535.82

定期存款利息收入 － －

其他存款利息收入 － －

结算备付金利息收入 80,821.96 77,855.06

其他 102,067.83 32,119.04

合计 2,069,777.78 2,139,509.92

7.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 上年度可比期间（2019 年 01 月 01

年 12 月 31 日） 日至 2019 年 12 月 31 日）

卖出股票成交总额 6,275,196,906.27 6,179,428,433.17

减：卖出股票成本总额 5,157,357,115.81 5,842,787,719.44

买卖股票差价收入 1,117,839,790.46 336,640,713.73

7.4.7.13 债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期（2020年01月01日 上年度可比期间（2019
项目 至2020年12月31日） 年01月01日至2019年12
月31日）

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总

额 274,876,834.56 7,572,579.38

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成 257,279,864.75 7,399,010.80
本总额

减：应收利息总额 7,138,340.46 2,886.04

买卖债券差价收入 10,458,629.35 170,682.54

7.4.7.13.2资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14 贵金属投资收益

注：本基金本报告期和上年度可比期间均无贵金属投资收益。


7.4.7.15 衍生工具收益

7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收

入。

7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。

7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期（2020 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2019 年

项目 2020 年 12 月 31 日） 01 月 01 日至 2019 年 12 月

31 日）

股票投资产生的股利收益 34,123,010.46 50,224,861.02

其中：证券出借权益补偿收入 － －

基金投资产生的股利收益 － －

合计 34,123,010.46 50,224,861.02

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期（2020年01月01日至2020 上年度可比期间（2019 年 01
年 12 月 31 日） 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日）

1.交易性金融资产 3,574,474,082.33 1,257,851,937.92

股票投资 3,579,853,855.48 1,256,560,063.17

债券投资 -5,379,773.15 1,291,874.75

资产支持证券投资 － －

基金投资 － －

贵金属投资 － －

其他 － －

2.衍生工具 － －

权证投资 － －

3.其他 － －

减：应税金融商品公允价值变动产 － －
生的预估增值税

合计 3,574,474,082.33 1,257,851,937.92

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 上年度可比期间（2019 年 01 月
年 12 月 31 日） 01 日至 2019 年 12 月 31 日）


基金赎回费收入 2,449,503.29 476,758.66

转换费收入 257,899.45 100,306.49

合计 2,707,402.74 577,065.15

7.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期（2020 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2019 年 01
2020 年 12 月 31 日） 月01日至2019年12月31日）

交易所市场交易费用 20,469,296.41 18,394,164.18

银行间市场交易费用 2,075.00 825.00

交易基金产生的费用 － －

其中：申购费 － －

赎回费 － －

合计 20,471,371.41 18,394,989.18

7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期（2020 年 01 月01 日至 2020 上年度可比期间（2019 年 01
年 12 月 31 日） 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日）

审计费用 90,000.00 100,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 － －

银行费用 2,776.97 1,445.00

债券账户维护费 18,000.00 18,000.00

合计 230,776.97 239,445.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

根据本基金管理人于 2021 年 1 月 14 日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下

部分基金投资范围增加存托凭证、增加 C 类基金份额并相应修订基金合同及托管

协议的公告》，基金管理人经与基金托管人协商一致，决定于 2021 年 1 月 18 日

起对旗下富国天益价值混合型证券投资基增加收取销售服务费的 C 类份额，并对

本基金的基金合同及托管协议做相应修改，相应内容也将在定期更新的招募说明

书中一并修改。

根据本基金管理人于 2021 年 3 月 23 日发布的分红公告，本基金向 2021 年 3 月

24 日在本基金注册登记机构登记在册的富国天益价值混合型证券投资基金 A 级

份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 2.600 元。

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。


7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构

申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构

交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构

山东省国际信托股份有限公司 基金管理人的股东

蒙特利尔银行 基金管理人的股东

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 基金管理人的股东控制的子公司

（“申万宏源承销保荐”）

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 上年度可比期间（2019年01月01日至
关联方名称 月 31 日） 2019年12月31日）

成交金额 占当期股票成交 成交金额 占当期股票成交
总额的比例（%） 总额的比例（%）

海通证券 1,326,453,473.30 9.47 772,202,950.45 6.43

申万宏源 2,676,038,509.43 19.10 2,061,198,897.80 17.17

7.4.10.1.2权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.3债券交易

金额单位：人民币元

本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 上年度可比期间（2019年01月01日至
关联方名称 31 日） 2019年12月31日）

成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交
总额的比例（%） 总额的比例（%）

海通证券 11,441,179.60 23.13 － －

7.4.10.1.4回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。


7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期（2020年01月01日至2020年12月31日）

关联方名称 佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
的比例（%） 额的比例（%）

申万宏源 2,440,953.81 19.00 191,700.69 7.42

海通证券 1,221,577.14 9.51 667,471.54 25.84

上年度可比期间（2019年01月01日至2019年12月31日）

关联方名称 佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
的比例（%） 额的比例（%）

申万宏源 1,879,160.19 17.01 － －

海通证券 719,153.07 6.51 － －

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取

证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议

的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期（2020 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2019 年 01 月

2020 年 12 月 31 日） 01 日至 2019 年 12 月 31 日）

当期发生的基金应支付的管理费 94,870,940.67 53,256,827.93

其中：支付销售机构的客户维护费 15,397,122.98 9,692,352.59

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期（2020 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2019 年 01

2020 年 12 月 31 日） 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日）

当期发生的基金应支付的 15,811,823.49 8,876,137.99

托管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数


H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券 （含回购）交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用 固定期限费率从事证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
务的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用 适用市场化期限费率从事证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期（2020年01月01日至2020 上年度可比期间（2019 年 01
年 12 月 31 日） 月 01 日至2019年 12 月 31日）

基金合同生效日(2004 年 － －
06 月 15 日)持有的基金份
额

期初持有的基金份额 － －

期间申购/买入总份额 12,070,130.96 －

期间因拆分变动份额 － －

减：期间赎回/卖出总份额 － －

期末持有的基金份额 12,070,130.96 －

期末持有的基金份额占基 0.33% －
金总份额比例
注：本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行，不存在费率优惠的情况。

7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基

金。

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 上年度可比期间（2019 年 01 月 01 日至 2019
关联方名称 日） 年 12 月 31 日）

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行股份有限公司 663,492,716.37 1,886,887.99 34,877,872.64 2,029,535.82

注：本基金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户的

证券交易结算资金余额 2020 年末无余额，2019 年末为 817,806.58 元。

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日）

证券代 证券名 发行方 基金在承销期内买入

关联方名称 码 称 式 数量（单位： 总金额

股/张）

申万宏源证券承销 601995 中金公司 IPO 网下 35,643 1,025,805.54

保荐有限责任公司 申购

申万宏源证券承销 688585 上纬新材 IPO 网下 4,922 12,317.06

保荐有限责任公司 申购

海通证券股份有限 688301 奕瑞科技 IPO 网下 2,427 291,720.55

公司 申购

海通证券股份有限 688521 芯原股份 IPO 网下 13,200 511,138.98

公司 申购

申万宏源证券承销 300890 翔丰华 IPO 网下 2,854 41,925.26

保荐有限责任公司 申购

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

7.4.10.8.1其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。

7.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

序号 权益 除息日 每 10 份基 现金形式 再投资形式发 利润分配合计 备注
登记日 金份额分红数 发放 放


1 2020-03-25 2020-03-25 1.250 189,007,223.5 233,153,036.6 422,160,260.2 －

6 8 4

合 计 1.250 189,007,223.5 233,153,036.6 422,160,260.2 －

6 8 4

7.4.12 期末（2020 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

金额单位：人民币元

证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备
限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 估值总额 注

000661 长春高新 2019-12-27 2021-12-30 非公开发 419.1402.27 38,575 16,170,254.25 15,517,565.25 －
行限售 9

非公开发

000661 长春高新 2020-06-09 2021-12-30 行限售_ －402.27 38,575 － 15,517,565.25 －
转增

003030 祖名股份 2020-12-25 2021-01-06 新股认购 15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 －

003031 中瓷电子 2020-12-24 2021-01-04 新股认购 15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 －

300122 智飞生物 2020-08-20 2021-02-22 大宗交易 125.0140.96 800,000 100,000,000.00 112,768,000.00 －
限售 0

300759 康龙化成 2020-07-08 2021-01-08 大宗交易 92.57119.42 600,000 55,542,000.00 71,652,000.00 －
限售

300864 南大环境 2020-08-13 2021-02-25 新股限售 71.71 90.85 166 11,903.86 15,081.10 －

300867 圣元环保 2020-08-12 2021-03-03 新股限售 19.34 31.97 1,498 28,971.32 47,891.06 －

300868 杰美特 2020-08-12 2021-02-24 新股限售 41.26 43.28 593 24,467.18 25,665.04 －

300870 欧陆通 2020-08-13 2021-02-24 新股限售 36.81 65.67 478 17,595.18 31,390.26 －

300872 天阳科技 2020-08-14 2021-02-25 新股限售 21.34 37.84 871 18,587.14 32,958.64 －

300873 海晨股份 2020-08-14 2021-03-02 新股限售 30.72 41.32 484 14,868.48 19,998.88 －

300876 蒙泰高新 2020-08-14 2021-02-25 新股限售 20.09 36.62 350 7,031.50 12,817.00 －

300877 金春股份 2020-08-17 2021-03-03 新股限售 30.54 50.85 569 17,377.26 28,933.65 －

300882 万胜智能 2020-08-27 2021-03-10 新股限售 10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 －

300886 华业香料 2020-09-08 2021-03-16 新股限售 18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 －

300889 爱克股份 2020-09-09 2021-03-16 新股限售 27.97 30.12 479 13,397.63 14,427.48 －

300890 翔丰华 2020-09-10 2021-03-18 新股限售 14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 －


300891 惠云钛业 2020-09-10 2021-03-17 新股限售 3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 －

300892 品渥食品 2020-09-11 2021-03-24 新股限售 26.66 60.01 272 7,251.52 16,322.72 －

300893 松原股份 2020-09-17 2021-03-24 新股限售 13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 －

300895 铜牛信息 2020-09-17 2021-03-24 新股限售 12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 －

300896 爱美客 2020-09-21 2021-03-29 新股限售 118.2603.36 473 55,941.71 285,389.28 －
7

300898 熊猫乳品 2020-10-09 2021-04-16 新股限售 10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 －

601995 中金公司 2020-10-22 2021-05-06 新股限售 28.78 68.71 24,951 718,089.78 1,714,383.21 －

605277 新亚电子 2020-12-25 2021-01-06 新股认购 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 －

688013 天臣医疗 2020-09-21 2021-03-29 新股限售 18.62 28.68 3,022 56,269.64 86,670.96 －

688055 龙腾光电 2020-08-10 2021-02-18 新股限售 1.22 8.04 45,228 55,178.16 363,633.12 －

688077 大地熊 2020-07-15 2021-01-22 新股限售 28.07 37.79 2,829 79,410.03 106,907.91 －

688111 金山办公 2020-12-30 2021-06-30 大宗交易 335.5371.90 46,000 15,435,300.00 17,107,400.00 －
限售 5

688111 金山办公 2020-12-04 2021-06-04 大宗交易 306.8378.76 340,000 104,312,000.00 128,778,400.00 －
限售 0

688111 金山办公 2020-12-10 2021-06-10 大宗交易 312.6377.15 160,000 50,016,000.00 60,344,000.00 －
限售 0

688377 迪威尔 2020-06-29 2021-01-08 新股限售 16.42 18.68 7,894 129,619.48 147,459.92 －

688379 华光新材 2020-08-11 2021-02-19 新股限售 16.78 23.63 4,950 83,061.00 116,968.50 －

688569 铁科轨道 2020-08-21 2021-03-01 新股限售 22.46 20.10 6,841 153,648.86 137,504.10 －

688617 惠泰医疗 2020-12-30 2021-01-07 新股认购 74.46 74.46 1,673 124,571.58 124,571.58 －

注：以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公

司公告为准。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正

回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购

交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体
系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基
金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该
证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完
成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同
业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于国债、
央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不在下表进行列示。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。
7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末（2020 年 12 月 31 日） 上年度末（2019 年 12 月 31
日）

AAA － －

AAA 以下 － 6,122,521.40

未评级 － －

合计 － 6,122,521.40

注：本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的信用债。
7.4.13.2.3按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。

7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


单位：人民币元

本期末（2020 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日）

资产

银行存款 663,492,716.37 － － － － － 663,492,716.37

存出保证金 1,294,566.36 － － － － － 1,294,566.36

交易性金融资产 － 150,432,000.00 170,340,000.00 － － 9,892,283,252.82 10,213,055,252.82

应收利息 － － － － － 8,579,118.01 8,579,118.01

应收申购款 － － － － － 20,869,314.07 20,869,314.07

资产总计 664,787,282.73 150,432,000.00 170,340,000.00 － － 9,921,731,684.90 10,907,290,967.63

负债

应付证券清算款 － － － － － 159,022,481.35 159,022,481.35

应付赎回款 － － － － － 18,690,023.30 18,690,023.30

应付管理人报酬 － － － － － 11,116,691.15 11,116,691.15

应付托管费 － － － － － 1,852,781.86 1,852,781.86

应付交易费用 － － － － － 2,583,487.08 2,583,487.08

应付税费 － － － － － 776,180.80 776,180.80

其他负债 － － － － － 252,087.93 252,087.93

负债总计 － － － － － 194,293,733.47 194,293,733.47

利率敏感度缺口 664,787,282.73 150,432,000.00 170,340,000.00 － － 9,727,437,951.43 10,712,997,234.16

上年度末（2019 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日）

资产

银行存款 34,877,872.64 － － － － － 34,877,872.64


结算备付金 817,806.58 － － － － － 817,806.58

存出保证金 801,248.21 － － － － － 801,248.21

交易性金融资产 － 50,035,000.00 145,218,771.60 － － 3,704,607,359.63 3,899,861,131.23

应收证券清算款 － － － － － 58,498,631.78 58,498,631.78

应收利息 － － － － － 3,679,364.19 3,679,364.19

应收申购款 － － － － － 2,960,029.98 2,960,029.98

资产总计 36,496,927.43 50,035,000.00 145,218,771.60 － － 3,769,745,385.58 4,001,496,084.61

负债

应付证券清算款 － － － － － 10,007,762.15 10,007,762.15

应付赎回款 － － － － － 12,674,402.40 12,674,402.40

应付管理人报酬 － － － － － 4,858,870.61 4,858,870.61

应付托管费 － － － － － 809,811.78 809,811.78

应付交易费用 － － － － － 1,526,483.45 1,526,483.45

应付税费 － － － － － 776,223.85 776,223.85

其他负债 － － － － － 242,347.68 242,347.68

负债总计 － － － － － 30,895,901.92 30,895,901.92

利率敏感度缺口 36,496,927.43 50,035,000.00 145,218,771.60 － － 3,738,849,483.66 3,970,600,182.69


7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、

可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。

1.影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动； 2. 利率变动范围合

假设

理。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人

民币元 ）

相关风险变量的变动 本期末（2020 年 12 月 31 上年度末（2019 年 12 月

日） 31 日）

分析

1.基准点利率增加 0.1% -90,583.56 -69,541.69

2.基准点利率减少 0.1% 90,583.56 69,541.69

7.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具

的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动

而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的

证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金

通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持

有的证券价格实施监控。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

本基金投资组合中股票最高可达到基金资产净值的 95%，现金或者到期日在一年

以内的政府债券不低于基金资产净值 5%。本基金面临的整体市场价格风险列示

如下：

金额单位：人民币元

本期末（2020 年 12 月 31 日） 上年度末（2019 年 12 月 31 日）

项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产
值比例（%） 净值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 9,892,283,252.82 92.34 3,704,607,359.63 93.30

交易性金融资产－基金投资 － － － －

交易性金融资产－债券投资 320,772,000.00 2.99 195,253,771.60 4.92

交易性金融资产－贵金属投

资 － － － －

衍生金融资产－权证投资 － － － －

其他 － － － －

合计 10,213,055,252.82 95.33 3,899,861,131.23 98.22

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分

析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩

比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生

的影响。

1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；

假设

2. 以下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元 ）

相关风险变量的变动 本期末（2020 年 12 月 上年度末（2019 年 12 月
31 日） 31 日）

分析

1.业绩比较基准增加 1% 109,936,469.05 38,603,304.69

2.业绩比较基准减少 1% -109,936,469.05 -38,603,304.69

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1 公允价值

7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负

债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具

7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值

于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产中属于第一层次的余额为人民币 9,467,157,896.12 元，属于第二层次

的 余 额 为 人 民 币 320,918,361.12 元 ， 属 于 第 三 层 次 余 额 为 人 民 币

424,978,995.58 元（于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其

变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币

3,678,052,640.72 元，属于第二层次的余额为人民币 189,409,574.21 元，属于

第三层次余额为人民币 32,398,916.30 元）。

7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、 或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和 可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允 价值本期变动情况如下：

上年度末余额人民币 32,398,916.30 元，2019 年度转入第三层次人民币 0.00 元，
转出第三层次人民币 35,660,153.47 元，当期计入损益的利得或损失总额人民币
101,413,978.68 元，购买人民币 326,826,254.07 元，卖出人民币 0.00 元，本
期末人民币 424,978,995.58 元，本期末持有的资产计入损益的当期未实现利得 或损失的变动人民币 83,368,487.01 元。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 9,892,283,252.82 90.69

其中：股票 9,892,283,252.82 90.69

2 基金投资 － －

3 固定收益投资 320,772,000.00 2.94

其中：债券 320,772,000.00 2.94

资产支持证券 － －

4 贵金属投资 － －

5 金融衍生品投资 － －

6 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金融资 － －
产

7 银行存款和结算备付金合计 663,492,716.37 6.08

8 其他各项资产 30,742,998.44 0.28

9 合计 10,907,290,967.63 100.00


8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 106,076,936.00 0.99

C 制造业 7,305,869,087.91 68.20

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －

E 建筑业 － －

F 批发和零售业 16,322.72 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务业 654,141,011.32 6.11

J 金融业 1,714,383.21 0.02

K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 688,136,041.95 6.42

M 科学研究和技术服务业 71,652,000.00 0.67

N 水利、环境和公共设施管理业 62,972.16 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 671,914,881.07 6.27

R 文化、体育和娱乐业 392,679,617.60 3.67

S 综合 － －

合计 9,892,283,252.82 92.34

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 600809 山西汾酒 2,345,103 880,093,704.87 8.22

2 600519 贵州茅台 397,291 793,787,418.00 7.41

3 000858 五 粮 液 2,682,153 782,786,353.05 7.31

4 601888 中国中免 2,436,311 688,136,041.95 6.42

5 300760 迈瑞医疗 1,387,570 591,104,820.00 5.52

6 600031 三一重工 16,825,002 588,538,569.96 5.49

7 600438 通威股份 15,222,767 585,163,163.48 5.46

8 688111 金山办公 1,268,225 503,064,275.00 4.70

9 002271 东方雨虹 10,595,137 411,091,315.60 3.84

10 000661 长春高新 917,893 408,453,070.63 3.81

11 300750 宁德时代 1,087,063 381,678,689.93 3.56


12 300015 爱尔眼科 4,978,771 372,860,160.19 3.48

13 300014 亿纬锂能 4,010,632 326,866,508.00 3.05

14 002311 海大集团 4,731,858 309,936,699.00 2.89

15 600763 通策医疗 1,081,494 299,054,720.88 2.79

16 300122 智飞生物 2,031,059 294,853,936.69 2.75

17 300144 宋城演艺 13,364,330 236,815,927.60 2.21

18 603129 春风动力 1,308,401 227,910,370.19 2.13

19 600161 天坛生物 5,455,091 227,477,294.70 2.12

20 300595 欧普康视 2,434,543 199,437,762.56 1.86

21 300413 芒果超媒 2,149,844 155,863,690.00 1.45

22 002410 广联达 1,918,097 151,030,957.78 1.41

23 300896 爱美客 195,813 128,236,996.08 1.20

24 601899 紫金矿业 11,418,400 106,076,936.00 0.99

25 300285 国瓷材料 2,124,100 95,818,151.00 0.89

26 300759 康龙化成 600,000 71,652,000.00 0.67

27 300529 健帆生物 1,043,767 70,788,277.94 0.66

28 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.02

29 688686 奥普特 2,330 505,144.00 0.00

30 688055 龙腾光电 45,228 363,633.12 0.00

31 688377 迪威尔 7,894 147,459.92 0.00

32 688569 铁科轨道 6,841 137,504.10 0.00

33 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.00

34 688379 华光新材 4,950 116,968.50 0.00

35 688077 大地熊 2,829 106,907.91 0.00

36 688013 天臣医疗 3,022 86,670.96 0.00

37 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00

38 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00

39 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00

40 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00

41 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00

42 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00

43 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00

44 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00

45 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00

46 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00

47 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00

48 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00

49 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00

50 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00

51 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00

52 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00


53 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00

54 605155 西大门 350 10,668.00 0.00

55 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00

56 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00

57 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00

58 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00

59 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 601888 中国中免 557,047,789.76 14.03

2 600031 三一重工 409,431,754.55 10.31

3 600438 通威股份 393,819,336.31 9.92

4 300122 智飞生物 357,906,775.65 9.01

5 688111 金山办公 346,978,064.04 8.74

6 000858 五粮液 313,769,938.62 7.90

7 300750 宁德时代 312,887,319.78 7.88

8 300014 亿纬锂能 275,762,684.94 6.95

9 002311 海大集团 236,138,511.21 5.95

10 600809 山西汾酒 231,432,900.62 5.83

11 600161 天坛生物 223,503,881.23 5.63

12 300015 爱尔眼科 221,976,588.79 5.59

13 600519 贵州茅台 217,644,976.56 5.48

14 300142 沃森生物 214,827,498.76 5.41

15 600763 通策医疗 170,214,947.96 4.29

16 002439 启明星辰 168,626,351.99 4.25

17 002541 鸿路钢构 166,013,467.54 4.18

18 002001 新和成 150,775,381.69 3.80

19 002352 顺丰控股 145,559,254.33 3.67

20 601899 紫金矿业 144,880,711.76 3.65

21 300595 欧普康视 137,340,822.13 3.46

22 000661 长春高新 124,943,776.01 3.15

23 000739 普洛药业 124,385,573.44 3.13

24 000977 浪潮信息 122,290,863.19 3.08

25 300760 迈瑞医疗 117,145,991.71 2.95

26 002332 仙琚制药 113,722,292.38 2.86

27 603129 春风动力 112,545,147.21 2.83

28 002791 坚朗五金 107,942,305.42 2.72

29 600521 华海药业 107,358,682.78 2.70


30 300003 乐普医疗 100,595,451.03 2.53

31 300253 卫宁健康 98,065,836.36 2.47

32 002153 石基信息 92,125,749.83 2.32

33 002410 广联达 91,718,811.61 2.31

34 600984 建设机械 89,653,410.70 2.26

35 300896 爱美客 81,280,298.41 2.05

36 002415 海康威视 79,532,007.52 2.00

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易

费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 601888 中国中免 389,122,640.89 9.80

2 002153 石基信息 297,874,472.84 7.50

3 002541 鸿路钢构 296,146,792.16 7.46

4 002001 新和成 262,049,265.09 6.60

5 600309 万华化学 238,241,146.85 6.00

6 000338 潍柴动力 236,117,435.90 5.95

7 601318 中国平安 230,759,248.58 5.81

8 603501 韦尔股份 217,167,470.02 5.47

9 002791 坚朗五金 199,765,982.28 5.03

10 000651 格力电器 193,257,592.70 4.87

11 300142 沃森生物 175,815,221.09 4.43

12 002439 启明星辰 175,769,826.88 4.43

13 300760 迈瑞医疗 153,868,199.13 3.88

14 600984 建设机械 149,601,258.45 3.77

15 300122 智飞生物 144,546,340.18 3.64

16 002352 顺丰控股 133,924,132.45 3.37

17 300253 卫宁健康 121,787,381.43 3.07

18 002353 杰瑞股份 117,854,409.06 2.97

19 000739 普洛药业 116,195,288.69 2.93

20 002332 仙琚制药 116,191,963.80 2.93

21 600036 招商银行 110,642,822.27 2.79

22 002430 杭氧股份 110,586,144.00 2.79

23 300003 乐普医疗 110,458,275.20 2.78

24 000977 浪潮信息 109,145,216.06 2.75

25 600521 华海药业 108,723,104.60 2.74

26 300285 国瓷材料 102,619,434.64 2.58

27 600887 伊利股份 92,736,195.36 2.34

28 600438 通威股份 91,796,622.55 2.31

29 002415 海康威视 89,790,556.81 2.26


30 000661 长春高新 87,562,840.39 2.21

31 600031 三一重工 82,460,427.51 2.08

32 601899 紫金矿业 81,184,943.50 2.04

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易

费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 7,765,179,153.52

卖出股票收入（成交）总额 6,275,196,906.27

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成

交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（%）

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 320,772,000.00 2.99

其中：政策性金融债 320,772,000.00 2.99

4 企业债券 － －

5 企业短期融资券 － －

6 中期票据 － －

7 可转债（可交换债） － －

8 同业存单 － －

9 其他 － －

10 合计 320,772,000.00 2.99

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

1 180208 18 国开 08 1,000,000 100,490,000.00 0.94

2 180203 18 国开 03 900,000 90,378,000.00 0.84

3 160206 16 国开 06 600,000 60,054,000.00 0.56

4 200406 20 农发 06 500,000 49,880,000.00 0.47

5 200308 20 进出 08 200,000 19,970,000.00 0.19

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明

细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计(元) －

股指期货投资本期收益(元) －

股指期货投资本期公允价值变动(元) －

注：本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计（元） －

国债期货投资本期收益（元） －

国债期货投资本期公允价值变动（元） －

注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外

的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,294,566.36

2 应收证券清算款 －

3 应收股利 －

4 应收利息 8,579,118.01

5 应收申购款 20,869,314.07

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 30,742,998.44

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说明

公允价值(元) 值比例（%）

1 688111 金山办公 206,229,800.00 1.93 大宗交易限售

2 000661 长春高新 31,035,130.50 0.29 非公开发行限售

注：本基金本报告期末持有金山办公（股票代码 688111）公允价值为

503,064,275.00 元，其中大宗交易限售股票部分公允价值为 206,229,800.00 元，
剩余部分为正常流通股票；长春高新（股票代码 000661）公允价值为

408,453,070.63 元，其中非公开发行限售股票部分公允价值为 31,035,130.50

元，剩余部分为正常流通股票。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可

能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数(户) 户均持有 持有人结构


的基金份 机构投资者 个人投资者

额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

203,028 17,943.34 1,385,808,068.99 38.04 2,257,193,217.74 61.96

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理公司所有从业人员 5,656,059.36 0.1553

持有本基金
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资

和研究部门负责人持有本开放 >100

式基金

本基金基金经理持有本开放式 0

基金

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2004 年 06 月 15 日)基金份额总额 1,033,718,023.69

报告期期初基金份额总额 2,354,993,981.97

本报告期基金总申购份额 3,138,538,337.85

减：本报告期基金总赎回份额 1,850,531,033.09

本报告期基金拆分变动份额 －

本报告期期末基金份额总额 3,643,001,286.73

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

本报告期本基金管理人无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 9 万元人民币，其已提供审计服务的连续年限为 18 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期 占当期 占当期 占当期

券商名称 单元 股票成 债券成 债券回 权证 佣金 备注
数量 成交金额 交总额 成交金额 交总额 成交金额 购成交 成交金额 成交总 佣金 总量的

的比例 的比例 总额的 额的比 比例

（%） （%） 比例（%） 例（%） （%）

安信证券 1 1,715,448,867.95 12.24 － － － － － － 1,589,904.32 12.38 －

东方证券 1 601,847,745.41 4.30 － － － － － － 555,190.82 4.32 －

高华证券 1 － － － － － － － － － － －

光大证券 1 671,694,206.29 4.79 － － － － － － 625,119.95 4.87 －

华福证券 1 － － － － － － － － － － －

海通证券 1 1,326,453,473.30 9.47 11,441,179.60 23.13 － － － － 1,221,577.14 9.51 －

申万宏源 2 2,676,038,509.43 19.10 － － － － － － 2,440,953.81 19.00 －

西南证券 2 2,879,910,191.54 20.56 － － － － － － 2,630,746.81 20.48 －

湘财证券 1 － － － － － － － － － － －

银河证券 1 525,373,023.45 3.75 － － － － － － 486,135.92 3.78 －

中金公司 1 2,461,616,138.52 17.57 27,993,045.86 56.59 － － － － 2,246,477.11 17.49 －

中泰证券 2 1,151,569,347.68 8.22 10,033,116.30 20.28 － － － － 1,049,423.84 8.17 －

注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 信息披露方式 披露日期

富国基金管理有限公司关于提醒投资

者及时上传有效身份证件照片并完善、

1 规定披露媒介 2020 年 01 月 11 日
更新身份信息以免影响业务办理的公

告

富国基金管理有限公司关于根据《公开

2 募集证券投资基金信息披露管理办法》 规定披露媒介 2020 年 01 月 20 日
修订旗下公募基金基金合同的公告

富国基金管理有限公司关于调整旗下

3 基金 2020 年春节假期申购赎回等交易 规定披露媒介 2020 年 02 月 03 日
业务及清算交收安排的提示性公告

富国基金管理有限公司关于公司固有

4 资金及高级管理人员投资公司旗下偏 规定披露媒介 2020 年 02 月 04 日
股型公募基金的公告

关于富国天益价值混合型证券投资基

5 金暂停大额申购、定投及转换转入业务 规定披露媒介 2020 年 03 月 20 日
的公告

富国天益价值混合型证券投资基金

6 规定披露媒介 2020 年 03 月 23 日
2019 年第一次收益分配公告

富国基金管理有限公司关于旗下基金

7 规定披露媒介 2020 年 08 月 12 日
投资关联方承销期内承销证券的公告

富国基金管理有限公司关于旗下基金

8 规定披露媒介 2020 年 09 月 10 日
投资关联方承销期内承销证券的公告

富国基金管理有限公司关于旗下基金

9 规定披露媒介 2020 年 09 月 11 日
投资关联方承销期内承销证券的公告

富国基金管理有限公司关于旗下开放

10 式基金在直销渠道转换业务规则的公 规定披露媒介 2020 年 09 月 21 日
告


富国基金管理有限公司关于旗下基金

11 规定披露媒介 2020 年 09 月 22 日
投资关联方承销期内承销证券的公告

富国基金管理有限公司关于旗下基金

12 规定披露媒介 2020 年 10 月 23 日
投资关联方承销期内承销证券的公告

富国基金管理有限公司关于终止深圳

13 盈信基金销售有限公司办理旗下基金 规定披露媒介 2020 年 12 月 21 日
销售业务的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占
超过 20%的时 份额 份额 份额 比
间区间

2020-07-13 至 80,645

机构 1 2020-07-26;2020 - 760,407 ,161.0 679,762,082 18.66%
-09-08 至 ,243.44 0 .44

2020-09-22

产品特有风险

本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。

§13 备查文件目录

备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式

1、中国证监会批准设立 中国（上海）自由贸易试 投资者对本报告书如有

富国天益价值混合型证 验区世纪大道 1196 号世 疑问，可咨询本基金管理

券投资基金的文件 纪汇办公楼二座 27-30 层 人富国基金管理有限公

2、富国天益价值混合型 司。

证券投资基金基金合同 咨询电话：95105686、


3、富国天益价值混合型 4008880688（全国统一，
证券投资基金托管协议 免长途话费）

4、中国证监会批准设立 公 司 网 址 ：
富国基金管理有限公司 http://www.fullgoal.c
的文件 om.cn

5、富国天益价值混合型
证券投资基金财务报表
及报表附注
6、报告期内在指定报刊
上披露的各项公告
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