国投瑞银货币市场基金

2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年八月三十日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2
2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7
4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
5 托管人报告 ......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14
6 半年度财务会计报告（未经审计）......15

6.1 资产负债表......15

6.2 利润表......16

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......17

6.4 报表附注......18
7 投资组合报告 ......38

7.1 期末基金资产组合情况......38

7.2 债券回购融资情况......38

7.3 基金投资组合平均剩余期限......39

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......39

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......40

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......40

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......41

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......41

7.9 投资组合报告附注......41
8 基金份额持有人信息 ......43

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......43

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......43

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......43

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......43

9 开放式基金份额变动 ......44
10 重大事件揭示 ......44

10.1 基金份额持有人大会决议......44

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......44

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......45

10.4 基金投资策略的改变......45

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......45

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......45

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......45

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ......45

10.9 其他重大事件......45
11 影响投资者决策的其他重要信息......46

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......46

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......46
12 备查文件目录 ......47

12.1 备查文件目录......47

12.2 存放地点......47

12.3 查阅方式......47

2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国投瑞银货币市场基金

基金简称 国投瑞银货币

基金主代码 121011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 1 月 19 日

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,367,206,010.67 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 国投瑞银货币 A 国投瑞银货币 B

下属分级基金的交易代码 121011 128011

报告期末下属分级基金的份 893,908,069.14 份 473,297,941.53 份

额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在力求基金资产安全性和较高流动性的基础上，追求超越业绩比
较基准的收益率。

本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提下，依据宏观经
投资策略 济、货币政策、财政政策和短期利率变动预期，综合考虑各投资
品种的流动性、收益性以及信用风险状况，进行积极的投资组合
管理。

业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率（税后），即（1－利息税率）×同期 7 天
通知存款利率

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风
风险收益特征 险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股
票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国投瑞银基金管理有限公 中国工商银行股份有限公

司 司

信息披露 姓名 王明辉 郭明

联系电话 400-880-6868 010-66105799

负责人 电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-880-6868 95588

传真 0755-82904048 010-66105798


注册地址 上海市虹口区杨树浦路168 北京市西城区复兴门内大

号20层 街55号

办公地址 深圳市福田区金田路4028 北京市西城区复兴门内大

号荣超经贸中心46层 街55号

邮政编码 518035 100140

法定代表人 叶柏寿 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.ubssdic.com

基金中期报告备置地点 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸
中心 46 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经
国投瑞银基金管理有限公司 贸中心 46 层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间 报告期（2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）

数据和指标 国投瑞银货币 A 国投瑞银货币 B

本期已实现收益 9,354,534.03 11,152,603.66

本期利润

9,354,534.03 11,152,603.66

本期净值收益率 0.8810% 1.0014%

3.1.2 期末 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

数据和指标 国投瑞银货币 A 国投瑞银货币 B

期末基金资产净值 893,908,069.14 473,297,941.53

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

3.1.3 累计 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

期末指标 国投瑞银货币 A 国投瑞银货币 B

累计净值收益率 43.3101% 47.6631%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实
现收益和本期利润的金额相等。

3、本基金根据每日基金收益情况以每万份基金收益为基准，为投资者每日计算当
日收益并分配，每月集中支付。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．国投瑞银货币 A：

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
收益率① ② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.1368% 0.0007% 0.1126% 0.0000% 0.0242% 0.0007%

过去三个月 0.4335% 0.0019% 0.3418% 0.0000% 0.0917% 0.0019%

过去六个月 0.8810% 0.0024% 0.6810% 0.0000% 0.2000% 0.0024%

过去一年 1.7885% 0.0028% 1.3781% 0.0000% 0.4104% 0.0028%

过去三年 6.8870% 0.0037% 4.1955% 0.0000% 2.6915% 0.0037%

自基金合同生 43.3101% 0.0047% 18.5864% 0.0000% 24.7237% 0.0047%
效起至今
2．国投瑞银货币 B：

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
收益率① ② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.1569% 0.0007% 0.1126% 0.0000% 0.0443% 0.0007%

过去三个月 0.4937% 0.0019% 0.3418% 0.0000% 0.1519% 0.0019%

过去六个月 1.0014% 0.0024% 0.6810% 0.0000% 0.3204% 0.0024%

过去一年 2.0331% 0.0028% 1.3781% 0.0000% 0.6550% 0.0028%

过去三年 7.6604% 0.0037% 4.1955% 0.0000% 3.4649% 0.0037%

自基金合同生 47.6631% 0.0047% 18.5864% 0.0000% 29.0767% 0.0047%
效起至今

注：本基金的业绩比较基准中，通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银
行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获
得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。
根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期 7 天通知存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。根据财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有
关个人所得税政策的通知（财税〔2008〕132 号）文件规定，自 2008 年 10 月 9 日起，
对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。故本基金本报告期以税前七天通知存款利率为业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国投瑞银货币市场基金

自基金合同生效以来累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2009 年 1 月 19 日至 2021 年 6 月 30 日)

国投瑞银货币 A

国投瑞银货币 B


4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证
券监督管理委员会批准，于 2002 年 6 月 13 日正式成立，注册资本 1 亿元人民币。公司
是中国第一家外方持股比例达到 49%的合资基金管理公司，公司股东为国投泰康信托有限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包容、客户关注"作为公司的企业文化。截止 2021 年 6 月底，在公募基金方面，公司共管理 70 只基金 ，已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线；在专户理财业务方面，自 2008 年获得特定客户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、稳健增利型等常规产品，还包括分级、期指套利、商品期货、QDII 等创新品种；在境外资产管理业务方面，公司自 2006 年开始为 QFII 信托计划提供投资咨询服务，具有丰富经验，并于 2007 年获得 QDII 资格。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从业 说明


（助理）期限 年限

任职日期 离任日期

中国籍，硕士，具有基金从业
资格，特许金融分析师协会
（CFA Institute）和全球风险
协会（GARP）会员，拥有特
许金融分析师（CFA）和金融
风险管理师（FRM）资格。
2006 年 7 月至 2008 年 4 月历
任东莞农商银行资金营运中
心交易员、研究员，2008 年 4
月至 2012 年 9 月历任国投瑞
银基金管理有限公司交易员、
研究员、基金经理，2012 年 9
月至 2016 年 9 月任大成基金
管理有限公司基金经理。2016
年 10 月加入国投瑞银基金管
理有限公司。曾任国投瑞银货
币市场基金、大成货币市场证
券投资基金、大成现金增利货
币市场证券投资基金、大成景
本基金 安短融债券型证券投资基金、
基金经 大成信用增利一年定期开放
李达夫 理，固定 2017-05-12 - 15 债券型证券投资基金、大成恒
收益部 丰宝货币市场基金、国投瑞银
总经理 优选收益混合型证券投资基
金、国投瑞银岁添利一年期定
期开放债券型证券投资基金、
国投瑞银顺达纯债债券型证
券投资基金、国投瑞银顺祥定
期开放债券型发起式证券投
资基金及国投瑞银顺昌纯债
债券型证券投资基金基金经
理。现任国投瑞银货币市场基
金、国投瑞银钱多宝货币市场
基金、国投瑞银增利宝货币市
场基金、国投瑞银添利宝货币
市场基金、国投瑞银新活力定
期开放混合型证券投资基金
（原国投瑞银新活力灵活配
置混合型证券投资基金）、国
投瑞银恒泽中短债债券型证
券投资基金、国投瑞银双债增
利债券型证券投资基金及国
投瑞银景气行业证券投资基


金基金经理。

中国籍，硕士，具有基金从业
资格。2010 年 10 月加入国投
瑞银基金管理有限公司交易
部，2013 年 7 月转岗固定收
益部。曾任国投瑞银瑞易货币
市场基金、国投瑞银瑞达混合
型证券投资基金、国投瑞银全
球债券精选证券投资基金、国
投瑞银招财灵活配置混合型
证券投资基金、国投瑞银顺泓
定期开放债券型证券投资基
本基金 金及国投瑞银策略精选灵活
颜文浩 基金经 2017-06-27 - 10 配置混合型证券投资基金基
理 金经理。现任国投瑞银钱多宝
货币市场基金、国投瑞银增利
宝货币市场基金、国投瑞银添
利宝货币市场基金、国投瑞银
顺鑫定期开放债券型发起式
证券投资基金（原国投瑞银顺
鑫一年期定期开放债券型证
券投资基金）、国投瑞银融华
债券型证券投资基金、国投瑞
银货币市场基金及国投瑞银
顺祥定期开放债券型发起式
证券投资基金基金经理。

中国籍，硕士，具有基金从业
资格。2014 年 11 月加入国投
瑞银基金管理有限公司交易
本基金 部，2021 年 4 月转入固定收
张清宁 基金经 2021-04-01 - 6 益部，现任国投瑞银货币市场
理助理 基金、国投瑞银钱多宝货币市
场基金、国投瑞银增利宝货币
市场基金及国投瑞银添利宝
货币市场基金的基金经理助
理。

注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和
本基金《基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金

份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年上半年，全球疫苗接种加速，世界经济逐步复苏但是仍呈现不均衡的态势。上半年我国整体经济处于稳增长压力较小的窗口期，总体延续稳定恢复态势。上半年国
内经济增速 12.7%，两年复合增速 5.3%，2019 年同期增长 6.1%。其中一季度 gdp 增速
18.3%，两年复合增长 5.0%，二季度增速 7.9%，两年复合增长 5.5%。二季度经济韧性仍强，但是下行压力初现。

1 月中下旬，资金面超预期收紧，货币市场利率陡升，利率债出现了较大的调整，春节之后市场流动性逐步宽松，投资者仍心有余悸，叠加由于大宗价格持续上涨，PPI持续走高，投资者担心通胀压力以及通胀压力带来的货币政策收紧，所以整体市场情绪和投资策略均较为保守。随后市场整体维持宽松格局，利率债特别是专项债发行持续低于预期，大部分市场机构出现欠配局面。5 月底至 6 月中旬，资金面边际收紧，资金利率中枢上移，股市走强带动风险偏好上行，地方债供给压力逐步抬升等因素，利率重新上行。6 月中下旬，维稳诉求下央行加大月末逆回购投放量，利率回落且以短端为主，
长端利率在 3.05%位置震荡。信用债市场方面，永煤事件带来的行业冲击在 4 月份随着山西政府路演和表态下，情绪边际回暖。

在考虑流动性要求的基础上，本基金在报告期内增加了长期的存单和信用债的配置。4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 级份额净值增长率为 0.8810%，B 级份额净值增长率为
1.0014%，同期业绩比较基准收益率为 0.6810%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

房地产和出口是疫情后支撑经济增长的主要力量，站在目前时点，两者均面临下行压力；消费、制造业投资持续恢复，但受到居民收入、就业形势不佳、成本抬升压制利润等影响，难以对冲。目前政府可能更着眼于中长期的改革，在现阶段稳增长压力较小的窗口期，政策托底意愿相对有限。总体而言，我们预计下半年经济动能将继续放缓，但韧性较强。

展望 2021 下半年，我们预计未来货币政策将保持中性偏松，流动性合理宽裕。国际主要大宗商品工业品价格环比涨幅明显收窄，国内消费者物价水平整体受猪肉价格拖累仍处于温和区间。通胀水平对货币政策掣肘作用有限。

本组合将在评估基金稳定规模和短期流动性要求的基础上，在合适的时点逐步增加中长期限标的如大额存单和短融的配置比重，争取为持有人创造更好的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部门。

本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结果，最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。

本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的请求后，应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商，必要时征求会计师事务所的专业意见，并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员；估值委员会应综合考虑投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议，并按照有关议事规则讨论审议，决定批准或不批准使用特殊估值调整；运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值调整意见执行估值程序，准备特殊估值调整事项的临时公告，并发起信息披露审批流程；
监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。

截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付。每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。
本基金国投瑞银货币 A 本期已实现收益为 9,354,534.03 元，国投瑞银货币 B 本期已
实现收益为 11,152,603.66 元，已全部在每日通过利润分配方式分配完毕。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对国投瑞银货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，国投瑞银货币市场基金的管理人--国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银货币市场基金2021 年中期报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。


6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：国投瑞银货币市场基金

报告截止日：2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 3,209,723.25 57,186,316.72

结算备付金 - 356,436.38

存出保证金 1,687.71 5,733.50

交易性金融资产 6.4.7.2 1,191,254,558.65 1,220,933,165.62

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 1,191,254,558.65 1,220,933,165.62

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 239,720,999.59 668,629,602.94

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 7,850,845.77 10,195,192.74

应收股利 - -

应收申购款 3,653,040.89 6,940,025.41

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 1,445,690,855.86 1,964,246,473.31

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 70,999,724.50 -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 6,195,043.97 -

应付管理人报酬 497,586.75 587,863.21

应付托管费 150,783.86 178,140.38

应付销售服务费 226,062.70 237,043.42

应付交易费用 6.4.7.7 44,645.13 42,540.00

应交税费 237,341.55 250,395.87

应付利息 5,645.36 -


应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 128,011.37 239,000.00

负债合计 78,484,845.19 1,534,982.88

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 1,367,206,010.67 1,962,711,490.43

未分配利润 6.4.7.10 0.00 -

所有者权益合计 1,367,206,010.67 1,962,711,490.43

负债和所有者权益总计 1,445,690,855.86 1,964,246,473.31

注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，国投瑞银货币 A 级和国投瑞银货币 B 级份额
净值均为 1.000 元，基金份额总额 1,367,206,010.67 份，其中国投瑞银货币 A 级

893,908,069.14 份，国投瑞银货币 B 级 473,297,941.53 份。

6.2 利润表
会计主体：国投瑞银货币市场基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至
2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日

一、收入 27,502,680.67 45,086,128.14

1.利息收入 27,331,062.98 42,426,613.35

其中：存款利息收入 6.4.7.11 253,958.08 942,666.40

债券利息收入 19,747,935.89 32,375,085.07

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 7,329,169.01 9,108,861.88

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 171,617.69 2,659,514.79

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 171,617.69 2,659,514.79

资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 - -
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - -


减：二、费用 6,995,542.98 9,845,816.72

1．管理人报酬 3,666,021.10 5,789,435.32

2．托管费 1,110,915.41 1,754,374.39

3．销售服务费 1,418,753.66 1,469,638.07

4．交易费用 6.4.7.19 - -

5．利息支出 631,974.96 612,756.57

其中：卖出回购金融资产支出 631,974.96 612,756.57

6．税金及附加 23,406.49 64,029.22

7．其他费用 6.4.7.20 144,471.36 155,583.15

三、利润总额（亏损总额以“-” 20,507,137.69 35,240,311.42
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 20,507,137.69 35,240,311.42
列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国投瑞银货币市场基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,962,711,490.43 - 1,962,711,490.43
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 20,507,137.69 20,507,137.69
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -595,505,479.76 - -595,505,479.76
值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 8,376,602,137.45 - 8,376,602,137.45

2.基金赎回款 -8,972,107,617.21 - -8,972,107,617.21

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - -20,507,137.69 -20,507,137.69
净值变动（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益（基 1,367,206,010.67 - 1,367,206,010.67
金净值）

上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 3,453,224,624.39 - 3,453,224,624.39

金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 35,240,311.42 35,240,311.42
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -1,005,711,737.04 - -1,005,711,737.04
值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 9,240,768,396.69 - 9,240,768,396.69

2.基金赎回款 -10,246,480,133.73 - -10,246,480,133.7
3

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - -35,240,311.42 -35,240,311.42
净值变动（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益（基 2,447,512,887.35 - 2,447,512,887.35
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王彦杰，主管会计工作负责人：王彦杰，会计机构负责人：冯伟6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况

国投瑞银货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]1423 号《关于核准国投瑞银货币市场基金募集的批复》核准，由国投瑞银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 3,832,846,202.83 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 002 号验资报告予以验证。经向中国证监
会备案，《国投瑞银货币市场基金基金合同》于 2009 年 1 月 19 日正式生效，基金合同
生效日的基金份额总额为 3,832,962,892.61 份基金份额，其中认购资金利息折合116,689.78 份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金根据投资者认(申)购本基金的金额等级，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额等级。本基金设国投瑞银货币 A 级和国投瑞银货币 B 级两级基金份额，两级基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万
份基金净收益和 7 日年化收益率。投资者可自行选择认(申)购的基金份额等级，不同基金份额等级之间不得互相转换。

根据《货币市场基金管理暂行规定》和《国投瑞银货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金，期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率(税后)。
6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 国投瑞银货币市场基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会及中国证券投资基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30
日的财务状况以及 2021 年中期的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值
税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷
款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。

(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

活期存款 3,209,723.25

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 3,209,723.25

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）

交易所市场 - - - -

银行间市场 1,191,254,5 1,191,988,00 733,441.35 0.0536
债券 58.65 0.00

合计 1,191,254,5 1,191,988,00 733,441.35 0.0536
58.65 0.00

资产支持证券 - - - -

合计 1,191,254,5 1,191,988,00 733,441.35 0.0536
58.65 0.00

注：偏离金额＝影子定价－摊余成本；

偏离度＝偏离金额÷摊余成本法确定的基金资产净值×100%。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 239,720,999.59 -

合计 239,720,999.59 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 538.11

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 7,629,161.86

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 221,145.08

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 0.72

合计 7,850,845.77

6.4.7.6 其他资产

无。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 44,645.13

合计 44,645.13

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 4,956.03

银行间债券帐户维护费 9,000.00

预提信息披露费 59,507.37

审计费用 54,547.97


合计 128,011.37

6.4.7.9 实收基金
国投瑞银货币 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2021年1月1日至2021年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 969,635,147.57 969,635,147.57

本期申购 4,218,178,190.19 4,218,178,190.19

本期赎回（以“-”号填列） -4,293,905,268.62 -4,293,905,268.62

本期末 893,908,069.14 893,908,069.14

国投瑞银货币 B

金额单位：人民币元

本期

项目 2021年1月1日至2021年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 993,076,342.86 993,076,342.86

本期申购 4,158,423,947.26 4,158,423,947.26

本期赎回（以“-”号填列） -4,678,202,348.59 -4,678,202,348.59

本期末 473,297,941.53 473,297,941.53

注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
国投瑞银货币 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期利润 9,354,534.03 - 9,354,534.03

本期基金份额交易产生 - - -
的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -9,354,534.03 - -9,354,534.03

本期末 - - -

国投瑞银货币 B

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期利润 11,152,603.66 - 11,152,603.66

本期基金份额交易产生 - - -

的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -11,152,603.66 - -11,152,603.66

本期末 - - -

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 16,605.47

定期存款利息收入 237,222.24

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 80.19

其他 50.18

合计 253,958.08

6.4.7.12 股票投资收益

无。
6.4.7.13 债券投资收益

单位：人民币元

本期

项目

2021年1月1日至2021年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑 6,465,983,607.78
付）成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期 6,446,155,749.53
兑付）成本总额

减：应收利息总额 19,656,240.56

买卖债券差价收入 171,617.69

6.4.7.14 资产支持证券投资收益

无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入


无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
6.4.7.16 股利收益

无。
6.4.7.17 公允价值变动收益

无。
6.4.7.18 其他收入

无。
6.4.7.19 交易费用

无。
6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

审计费用 54,547.97

信息披露费 59,507.37

银行汇划费用 13,856.02

其他费用 16,560.00

合计 144,471.36

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况


本报告期无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、
基金销售机构

中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构

瑞士银行股份有限公司（“UBS AG”） 基金管理人的股东、基金代销机构

安信证券股份有限公司（“安信证券”） 与基金管理人受同一实际控制的
公司、基金销售机构

瑞银证券有限责任公司（“瑞银证券”） 基金管理人股东的控股子公司 、
基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日

关联方名称 占当期债 占 当 期 债 券
成交金额 券回购成 成交金额 回 购 成 交 总
交总额的 额的比例

比例

瑞银证券 - - 273,000,000.00 23.80%

6.4.10.1.2 应支付关联方的佣金

无。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付 3,666,021.10 5,789,435.32
的管理费

其中：支付销售机构的客 985,795.05 1,324,021.10
户维护费


注：支付基金管理人国投瑞银的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33% / 当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付 1,110,915.41 1,754,374.39

的托管费

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2021年1月1日至2021年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国投瑞银货币 A 国投瑞银货币 B 合计

瑞银证券 5,009.85 488.13 5,497.98

工商银行 136,241.78 906.60 137,148.38

瑞士银行 832.53 257.63 1,090.16

国投瑞银基金管 28,502.52 38,308.76 66,811.28
理有限公司

安信证券 2,570.56 0.00 2,570.56

合计 173,157.24 39,961.12 213,118.36

上年度可比期间

获得销售服务费的 2020年1月1日至2020年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国投瑞银货币A 国投瑞银货币B 合计

瑞士银行 4,061.05 2,656.87 6,717.92

瑞银证券 6,723.06 968.22 7,691.28

安信证券 3,297.37 0.00 3,297.37

国投瑞银基金管 35,608.60 99,183.77 134,792.37
理有限公司

工商银行 165,485.94 1,547.62 167,033.56

合计 215,176.02 104,356.48 319,532.50


注：支付基金销售机构的国投瑞银货币 A 和国投瑞银货币 B 的销售服务费分别按
前一日该类基金资产净值 0.25%和 0.01%的年费率计提。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率 / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日

国投瑞银货币A 国投瑞银货币B 国投瑞银货币A 国投瑞银货币B

基金合同生效日

（2009 年 1 月 19 - - - -
日）持有的基金份
额

期初持有的基金 - 48,916,935.98 - 18,867,854.84
份额

期间申购/买入总 - 237,983,426.94 - 178,669,354.73
份额

期间因拆分变动 - - - -
份额

减：期间赎回/卖 - 264,000,000.00 - 163,000,000.00
出总份额

期末持有的基金 - 22,900,362.92 - 34,537,209.57
份额
期末持有的基金

份额占基金总份 - 4.84% - 2.19%
额比例

注：1. 期间申购/买入总份额含红利再投增加份额。

2. 基金管理人国投瑞银基金管理有限公司在本年度申购和赎回本基金的交易委托国投瑞银基金管理有限公司直销办理，适用费率为 0.00%。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
国投瑞银货币 B

份额单位：份

关联方名称 国投瑞银货币B本期末 国投瑞银货币B上年度末


2021年6月30日 2020年12月31日

持有的 持有的基金份 持有的 持有的基金份
基金份额 额占基金总份 基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

国投瑞银资本 159,743,257.66 33.75% 163,507,832.73 16.46%

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 3,209,723.25 16,605.47 5,783,486.46 59,077.75

注：本基金由基金托管人中国工商银行保管的银行存款，按银行约定利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
1、国投瑞银货币 A

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

9,354,534.03 - - 9,354,534.0 -

3

2、国投瑞银货币 B

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

11,152,603.66 - - 11,152,603. -

66

6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额 70,999,724.50 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额
单价

200309 20 进出 09 2021-07-01 99.98 650,000.00 64,987,370.59

200309 20 进出 09 2021-07-01 99.98 110,000.00 10,997,862.72

合计 760,000.00 75,985,233.31

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。

本基金的基金管理人秉承全面风险控制的理念，将风险管理融入业务中，使风险控制与投资业务紧密结合，在董事会专业委员会监督管理下，建立了由督察长、合规与风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部、相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在证券交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期信用评级在 AAA 级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年末

2021年6月30日 2020年12月31日

A-1 - 169,998,571.94

A-1 以下 85,066,108.59 -

未评级 490,211,784.88 359,612,180.53

合计 575,277,893.47 529,610,752.47

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2. 未评级部分为政策性金融债和短期融资券。

3.债券投资以净价列示。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2021年6月30日 2020年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 605,918,985.84 621,019,923.14


合计 605,918,985.84 621,019,923.14

注：1.同业存单评级取自第三方评级机构。

2.同业存单投资以净价列示。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年末

2021年6月30日 2020年12月31日

AAA 10,057,679.34 20,026,133.58

AAA 以下 - -

未评级 - 50,276,356.43

合计 10,057,679.34 70,302,490.01

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级部分为政策性金融债。

3.债券投资以净价列示。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金类资产规模，另一方面来自于基金持有的投资品种交易不活跃而带来的变现困难或不能以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、
流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人执行灵活的利率管理策略，借鉴瑞银全球资产管理公司海外管理经验，结合自主开发的估值系统管理利率风险，通过收益率利差分析、静态利差分析和期权调整利差等分析，计算组合证券的修正久期、利差久期、有效久期和有效凸性的风险控制指标，跟踪调整投资组合的久期和凸性等利率风险衡量指标，控制组合的利率风险。当预期债券市场利率下降时，加大固定利率证券的配置比例；当预期债券市场利率上升时，加大浮息证券的配置比例。通过改变浮息和固息证券的配置比例，控制证券投资组合的久期，防范利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口


单位：人民币元

本期末 1 个月以 1-3 3 个月

2021 年 6 月 内 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
30 日
资产

银行存款 3,209,723. - - - - -3,209,723.2
25 5

结算备付金 - - - - - - -

存出保证金 - - - - - - -

交易性金融 504,963,1 458,922,51 227,368,85 - - -1,191,254,5
资产 97.23 0.43 0.99 58.65

衍生金融资 - - - - - - -
产

买入返售金 239,720,9 - - - - - 239,720,99
融资产 99.59 9.59

应收证券清 - - - - - - -
算款

应收利息 - - - - - 7,850,845.7,850,845.7
77 7

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - 3,653,040.3,653,040.8
89 9

递延所得税 - - - - - - -
资产

其他资产 - - - - - - -

资产总计

747,893,9 458,922,51 227,368,85 11,503,8861,445,689,1
20.07 0.43 0.99 - - .66 68.15

负债

短期借款 - - - - - - -

交易性金融 - - - - - - -
负债

衍生金融负 - - - - - - -
债

卖出回购金 70,999,72 - - - - -70,999,724.
融资产款 4.50 50

应付证券清 - - - - - - -
算款

应付赎回款 - - - - - 6,195,043.6,195,043.9
97 7

应付管理人 - - - - - 497,586.75 497,586.75
报酬

应付托管费 - - - - - 150,783.86 150,783.86


应付销售服 - - - - - 226,062.70 226,062.70
务费

应付交易费 - - - - - 44,645.13 44,645.13
用

应交税费 - - - - - 237,341.55 237,341.55

应付利息 - - - - - 5,645.36 5,645.36

应付利润 - - - - - - -

递延所得税 - - - - - - -
负债

其他负债 - - - - - 128,011.37 128,011.37

负债总计 70,999,72 7,485,120.78,484,845.
4.50 - - - - 69 19

利率敏感度 676,894,1 458,922,51 227,368,85 4,018,765.1,367,204,3
缺口 95.57 0.43 0.99 - - 97 22.96

上年度末 1 个月以 1-3 3 个月

2020 年 12 内 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
月 31 日
资产

银行存款 7,186,316. 50,000,000 - - - -57,186,316.
72 .00 72

结算备付金 356,436.3 - - - - - 356,436.38
8

存出保证金 5,733.50 - - - - - 5,733.50

交易性金融 190,023,8 478,081,55 552,827,75 - - -1,220,933,1
资产 53.25 4.15 8.22 65.62

衍生金融资 - - - - - - -
产

买入返售金 668,629,6 - - - - - 668,629,60
融资产 02.94 2.94

应收证券清 - - - - - - -
算款

应收利息 - - - - - 10,195,19210,195,192.
.74 74

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - 6,940,025.6,940,025.4
41 1

递延所得税 - - - - - - -
资产

其他资产 - - - - - - -

资产总计 866,201,9 528,081,55 552,827,75 17,135,2181,964,246,4
42.79 4.15 8.22 - - .15 73.31

负债

短期借款 - - - - - - -

交易性金融 - - - - - - -
负债

衍生金融负 - - - - - - -
债

卖出回购金 - - - - - - -
融资产款

应付证券清 - - - - - - -
算款

应付赎回款 - - - - - - -

应付管理人 - - - - -587,863.21 587,863.21
报酬

应付托管费 - - - - -178,140.38 178,140.38

应付销售服 - - - - -237,043.42 237,043.42
务费

应付交易费 - - - - - 42,540.00 42,540.00
用

应交税费 - - - - -250,395.87 250,395.87

应付利息 - - - - - - -

应付利润 - - - - - - -

递延所得税 - - - - - - -
负债

其他负债 - - - - -239,000.00 239,000.00

负债总计 1,534,982.1,534,982.8
- - - - - 88 8

利率敏感度 866,201,9 528,081,55 552,827,75 15,600,235 1,962,711,4
缺口 42.79 4.15 8.22 - - .27 90.43

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

1.市场利率下降 25 个 增加约 57 增加约 118
基点


2.市场利率上升 25 个 减少约 57 减少约 117
基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，通过投资组合的分散化等方式，来主动应对可能发生的其他价格风险。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

项目 占基金资产 占基金资产
公允价值 净值比例 公允价值 净值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票 - - - -
投资

交易性金融资产—基金 - - - -
投资

交易性金融资产－债券 1,191,254,55 87.13 1,220,933,1 62.21
投资


8.65 65.62

衍生金融资产－权证投 - - - -

资

其他 - - - -

合计 1,191,254,55 87.13 1,220,933,1 62.21

8.65 65.62

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 固定收益投资 1,191,254,558.65 82.40

其中：债券 1,191,254,558.65 82.40

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 239,720,999.59 16.58

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 3,209,723.25 0.22

4 其他各项资产 11,505,574.37 0.80

5 合计 1,445,690,855.86 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 2.24
其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比
例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 70,999,724.50 5.19


其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资
余额占资产净值比例的简单平均值
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20％。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 59

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 29

注：本基金基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超
过 120 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例（％） 产净值的比例（％）

1 30 天以内 53.24 5.19

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 15.32 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 19.71 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 8.04 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 8.58 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

合计 104.90 5.19

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期内投资组合的平均剩余存续期不存在超过 240 天的情况。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例
序号 债券品种 摊余成本

(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 99,980,570.14 7.31

其中：政策性金融债 99,980,570.14 7.31

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 475,297,323.33 34.76

6 中期票据 10,057,679.34 0.74

7 同业存单 605,918,985.84 44.32

8 其他 - -

9 合计 1,191,254,558.65 87.13

10 剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债券

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净
值比例（％）

1 200309 20 进出 09 1,000,000.00 99,980,570.14 7.31

2 112116009 21 上海银行 1,000,000.00 99,903,970.60 7.31
CD009

3 112015357 20 民生银行 1,000,000.00 99,649,880.25 7.29
CD357

4 112009506 20 浦发银行 1,000,000.00 99,586,503.18 7.28
CD506

5 112103052 21 农业银行 1,000,000.00 97,558,442.10 7.14
CD052

6 012100160 21 首旅 SCP001 700,000.00 70,031,623.02 5.12

7 012101109 21 中铝集 500,000.00 50,069,650.04 3.66
SCP003

8 012100459 21 武钢集 500,000.00 50,038,700.38 3.66
SCP002


9 012101388 21 首钢 SCP005 500,000.00 50,036,546.43 3.66

10 042000406 20 天津轨交 500,000.00 50,000,276.55 3.66
CP004

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0856%

报告期内偏离度的最低值 -0.0940%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0280%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明

本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00
元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
7.9.2 本基金投资的前十名证券中，持有“20 浦发银行 CD506(总价)”，根据中国银行保
险监督管理委员会上海银保监局行政处罚信息公开表（沪银保监罚决字〔2020〕12 号），
上海浦东发展银行股份有限公司因于2013年至2018年期间存在未按专营部门制规定开
展同业业务、同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目、延迟支付同业投资资金
吸收存款、为银行理财资金投向非标准化债权资产违规提供担保、未按规定进行贷款资
金支付管理与控制等违法违规行为，被上海银保监局采取责令改正，并处罚款共计 2100
万元；根据中国银行保险监督管理委员会上海银保监局行政处罚信息公开表（沪银保监

罚决字〔2021〕29 号），上海浦东发展银行股份有限公司因于 2016 年 5 月至 2019 年 1

月未按规定开展代销业务，被上海银保监局采取责令改正，并处罚款共计 760 万元；持

有“21 农业银行 CD052(总价)”，根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）银保监罚决字【2021】1 号，中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）因发生重要信息系统突发事件未报告、制卡数据违规明文留存、生产网络、分行无线互联网络保护不当等违法违规行为，被中国银保监会罚款合计 420 万元；根据中国银保监会银保监罚决字【2020】66 号，农业银行因收取已签约开立的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费（含小额账户管理费）的违法违规行为，被中国银保监会没收违法所得 49.59 万元和罚款 148.77 万元，罚没金额合计 198.36 万元；根据中国银保监会银保监罚决字【2020】36 号，农业银行因向关系人发放信用贷款、批量处置不良资产未公告等违法违规行为，
被中国银保监会没收违法所得 55.3 万元，罚款 5260.3 万元，罚没合计 5315.6 万元。基
金管理人认为，上述公司被处罚事项有利于上述公司加强内部管理，上述公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定，事件对上述公司经营活动未产生实质性影响，不改变上述公司基本面。本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,687.71

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 7,850,845.77

4 应收申购款 3,653,040.89

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 11,505,574.37

7.9.4 其他需说明的重要事项

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人

户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数

基金份额 占总份 占总份

(户) 持有份额 持有份额

额比例 额比例

国投瑞银

货币 A 171,537 5,211.17 26,017,726.52 2.91% 867,890,342.62 97.09%

国投瑞银

货币 B 14 33,806,995.82 437,418,280.82 92.42% 35,879,660.71 7.58%

合计 171,551 7,969.68 463,436,007.34 33.90% 903,770,003.33 66.10%

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例

1 基金类机构 182,652,692.17 13.36%

2 其他机构 70,010,571.11 5.12%

3 券商类机构 62,213,002.40 4.55%

4 其他机构 51,633,259.26 3.78%

5 保险类机构 51,440,742.79 3.76%

6 个人 10,145,896.78 0.74%

7 个人 10,016,139.45 0.73%

8 其他机构 6,797,158.51 0.50%

9 券商类机构 6,502,431.58 0.48%

10 保险类机构 6,168,423.04 0.45%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基 金 管 理 国投瑞银货币 A 106,320.07 0.01%

人 所 有 从 国投瑞银货币 B - -

业 人 员 持 合计 106,320.07 0.01%
有本基金
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）


本公司高级管理人员、 国投瑞银货币 A 0

基金投资和研究部门 国投瑞银货币 B 0

负责人持有本开放式 合计 0

基金

国投瑞银货币 A 0

本基金基金经理持有 国投瑞银货币 B 0

本开放式基金

合计 0

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人，本基金基金经理于本报告期末均未持有本基金份额。

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 国投瑞银货币 A 国投瑞银货币 B

基金合同生效日（2009 年 1 1,425,014,004.60 2,407,948,888.01
月 19 日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 969,635,147.57 993,076,342.86

本报告期基金总申购份额 4,218,178,190.19 4,158,423,947.26

减：本报告期基金总赎回份额 4,293,905,268.62 4,678,202,348.59

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 893,908,069.14 473,297,941.53

注：总申购份额含红利再投、转换入份额和因份额升降级导致的强制调增份额，总赎回份额含转换出份额和因份额升降级导致的强制调减份额。

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

1、自 2021 年 6 月 30 日起，根据工作需要任命刘彤女士担任本公司资产托管部总
经理，李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。

报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：

1、自 2021 年 6 月 25 日起，刘凯先生不再担任公司副总经理。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金基金投资策略未发生变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务，未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。

2、本基金报告期内退租安信证券 1 个席位，退租申万宏源 1 个席位

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

报告期内基金无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
10.9 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

报告期内基金管理人对本基金暂停及恢 上海证券报，中国证监

1 复申购（转换转入、大额定期定额投资） 会基金电子披露网站 2021-02-05
进行公告

报告期内基金管理人对本基金恢复大额 上海证券报，中国证监

2 申购（转换转入、定期定额投资）进行 会基金电子披露网站 2021-02-22
公告

报告期内基金管理人对旗下货币市场基 上海证券报，证券日

3 金快速赎回业务变更垫资主体进行公告 报，中国证监会基金电 2021-04-06
子披露网站

4 报告期内基金管理人对本基金暂停及恢 上海证券报，中国证监 2021-04-27


复申购（转换转入、大额定期定额投资） 会基金电子披露网站

业务公告

5 报告期内基金管理人对基金行业高级管 证券时报，中国证监会 2021-06-26

理人员变更进行公告 基金电子披露网站

6 报告期内基金托管人对基金托管部门负 中国证监会基金电子 2021-07-05

责人变更进行公告 披露网站

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
投资 情况

者类 持有基金份额比 份额
别 序号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比
20%的时间区间

机构 1 20210204-2021032 0.00 506,114,1 504,069,8 2,044,276.1 0.15%
8 57.99 81.80 9

产品特有风险

投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要部分延期办理的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算（或转型）的风险
根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

《关于核准国投瑞银货币市场基金募集的批复》（证监许可[2008]1423 号）

《关于国投瑞银货币市场资基金备案的确认函》（基金部函[2009]27 号）

《国投瑞银货币市场基金基金合同》

《国投瑞银货币市场基金托管协议》

国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的信息公告原文

国投瑞银货币市场基金 2021 年中期报告原文
12.2 存放地点

中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层

存放网址：http://www.ubssdic.com
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅

咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868

国投瑞银基金管理有限公司
二〇二一年八月三十日
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