长城中证500指数增强型证券投资基金证券投资基金（原长城久兆中小板300指数
分级证券投资基金基金转型）

2018年年度报告

2018年12月31日

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2019年3月29日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年03月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

长城中证500指数增强型证券投资基金报告期自2018年8月13日起至12月31日止，原长城久兆中小板300指数分级证券投资基金报告期自2018年01月01日起至2018年8月12日止。
长城久兆中小板300指数分级证券投资基金以通讯方式召开了长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金份额持有人大会，于2018年7月5日表决通过了《关于长城久兆中小板
300指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》（详见2018年7月6日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》）。长城久兆中小板300指数分级证券投资基金于
2018年8月6日终止上市，由上市型基金转型为非上市基金，同时名称变更为长城中证500指
数增强型证券投资基金，其基金简称、交易代码、基金运作方式、基金合同存续期、投资目标、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等均发生改变。自2018年8月13日起，由《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》修订而成的《长城中证500指数增强型证券投资基金基金合同》生效，原《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》自同日起失效。
1.2目录

§1重要提示及目录....................................................................................................................................2

1.1重要提示.......................................................................................................................................2

1.2目录...............................................................................................................................................3
§2基金简介................................................................................................................................................6

2.1基金基本情况（转型后）...........................................................................................................6

2.1基金基本情况（转型前）...........................................................................................................6

2.2基金产品说明（转型后）...........................................................................................................6

2.2基金产品说明（转型前）...........................................................................................................7

2.3基金管理人和基金托管人...........................................................................................................7

2.4信息披露方式...............................................................................................................................8

2.5其他相关资料...............................................................................................................................8
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................9

3.1主要会计数据和财务指标...........................................................................................................9

3.2基金净值表现（转型后）...........................................................................................................9

3.2基金净值表现（转型前）.........................................................................................................11

3.3其他指标.....................................................................................................................................13

3.4过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................13
§4管理人报告..........................................................................................................................................15

4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................15

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................17

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................18

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................18

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................19

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................20

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................20

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................21

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................21
§5托管人报告..........................................................................................................................................22

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................22

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........22

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................22
§6审计报告（转型后）..........................................................................................................................23

6.1审计报告基本信息.....................................................................................................................23

6.2审计报告的基本内容.................................................................................................................23
§6审计报告（转型前）..........................................................................................................................24

6.1审计报告基本信息.....................................................................................................................24

6.2审计报告的基本内容.................................................................................................................24
§7年度财务报表（转型后）..................................................................................................................25

7.1资产负债表（转型后）.............................................................................................................25

7.2利润表.........................................................................................................................................26

7.3所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................27

7.4报表附注.....................................................................................................................................28
§7年度财务报表（转型前）..................................................................................................................49


7.1资产负债表（转型前）.............................................................................................................49

7.2利润表.........................................................................................................................................50

7.3所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................51

7.4报表附注.....................................................................................................................................52
§8投资组合报告（转型后）..................................................................................................................78

8.1期末基金资产组合情况.............................................................................................................78

8.2期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................79

8.2期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................80

8.3报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................85

8.4期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................86

8.5期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................86

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细.....................86

8.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................86

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................87

8.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.....................................................................87

8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................87

8.11投资组合报告附注...................................................................................................................87
§8投资组合报告（转型前）..................................................................................................................89

8.1期末基金资产组合情况.............................................................................................................89

8.2期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................89

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................91

8.4报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................96

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................98

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................98

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细.....................98

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................98

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................98

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................98

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................99

8.12投资组合报告附注...................................................................................................................99
§9基金份额持有人信息（转型后）....................................................................................................101

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................101

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................................................101

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...............................101
§9基金份额持有人信息（转型前）....................................................................................................102

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................102

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................................................102

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...............................102
§10开放式基金份额变动(转型后).....................................................................................................103
§10开放式基金份额变动(转型前).....................................................................................................104
§11重大事件揭示..................................................................................................................................105

11.1基金份额持有人大会决议.....................................................................................................105

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................................105

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.........................................................105

11.4基金投资策略的改变.............................................................................................................105


11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................106

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................106

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）.........................................................106

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）.........................................................108

11.9其他重大事件（转型后）.....................................................................................................111

11.9其他重大事件（转型前）.....................................................................................................114
§12影响投资者决策的其他重要信息..................................................................................................119

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况....................................119

12.2影响投资者决策的其他重要信息.........................................................................................119
§13备查文件目录..................................................................................................................................120

13.1备查文件目录.........................................................................................................................120

13.2存放地点.................................................................................................................................120

13.3查阅方式.................................................................................................................................120

§2 基金简介

2.1 基金基本情况（转型后）

基金名称 长城中证500指数增强型证券投资基金

基金简称 长城中证500指数增强

基金主代码 006048

交易代码 006048

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年8月13日

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 18,728,350.38份

基金合同存续期 不定期

2.1基金基本情况（转型前）

基金名称 长城久兆中小板300指数分级证券投资基金

基金简称 长城久兆中小板300指数分级

基金主代码 162010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年1月30日

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 19,420,400.59份

基金合同存续期 6年

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2012年2月21日

本基金于2018年8月13日转型，该日起长城久兆中小板300指数分级证券投资基金变更为长城中证500指数增强型证券投资基金。
2.2基金产品说明（转型后）

投资目标 以增强指数化投资方法跟踪目标指数，分享中国经济
的长期增长，在严格控制与目标指数偏离风险的前提
下，力争获得超越目标指数的投资收益，谋求基金资
产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对
值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。

投资策略 本基金为增强型指数基金，股票投资以中证500指数
作为目标指数。除非因为分红或基金持有人赎回或申
购等原因，本基金将保持相对稳定的股票投资比例，
通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术，
控制与目标指数的跟踪误差，追求适度超越目标指数

的收益。

业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)
×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益
的基金品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型
基金、债券型基金及货币市场基金。

2.2基金产品说明（转型前）

投资目标 本基金通过投资约束和数量化监控，力求实现对中小
板300（价格）指数的有效跟踪。在正常市场情况下，
本基金力争将基金净值增长率与业绩比较基准变化率
之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内，年跟踪误
差控制在4%以内。

投资策略 本基金采用完全复制策略，按照标的指数成份股构成
及其权重构建股票资产组合，并根据标的指数成份股
及其权重的变化对股票组合进行动态调整。但因特殊
情况导致基金无法有效跟踪标的指数时，本基金将运
用其他方法建立实际组合，力求实现基金相对业绩比
较基准的跟踪误差最小化。

业绩比较基准 中小板300(价格)指数收益率×95%＋活期存款利率

(税后)×5%

风险收益特征 本基金的长期平均风险和预期收益率高于普通股票型
基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等，
为高风险、高收益产品。

下属分级基金的风险收益特征 本基金的长期 长城久兆稳健 长城久兆积极具
平均风险和预 具有低风险、 有高风险、高预
期收益率高于 收益相对稳定 期收益的特征。
普通股票型基 的特征。

金、混合型基

金、债券型基

金、货币市场

基金等，为高

风险、高收益

产品。

注：本基金于2018年8月13日转型，该日起长城久兆中小板300指数分级证券投资基金变更为长城中证500指数增强型证券投资基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限
公司

姓名 车君 田青

信息披露负责 联系电话

人 0755-23982338 010-67595096

电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-8868-666 010-67595096

传真 0755-23982328 010-66275853

注册地址 深圳市福田区益田路6009号新世 北京市西城区金融大街
界商务中心41层 25号

办公地址 深圳市福田区益田路6009号新世 北京市西城区闹市口大
界商务中心40、41层 街1号院1号楼

邮政编码 518026 100033

法定代表人 王军 田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ccfund.com.cn

基金年度报告备置地点 深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心
41层

注：2018年本基金选定的信息披露报纸名称为证券时报、中国证券报、上海证券报，自2019年1月1日起变更为中国证券报。
2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 中国北京市东城区东长安街1号东
合伙） 方广场经贸城安永大楼（即东三办
公楼）16层

注册登记机构 长城基金管理有限公司(转型后) 深圳市福田区益田路6009号新世
中国证券登记结算公司深圳分公司 界商务中心41层(转型后)

(转型前) 深圳市深南中路1093号中信大厦
18层(转型前)


§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

转型后

金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2018年8月13日(基金合同生效日)至2018年12月31日
本期已实现收益 -2,464,415.48
本期利润 -2,929,606.99
加权平均基金份额本期利润 -0.1451
本期加权平均净值利润率 -16.64%
本期基金份额净值增长率 -20.47%
3.1.2期末数据和指标 2018年12月31日

期末可供分配利润 -6,392,084.86
期末可供分配基金份额利润 -0.3413
期末基金资产净值 14,860,686.92
期末基金份额净值 0.7935
3.1.3累计期末指标 2018年12月31日

基金份额累计净值增长率 -20.47%
①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
③“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
④本基金合同于2018年8月13日生效，截止本报告期末，基金转型未满一年。

转型前

金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2018年1月1日至 2017年 2016年
2018年8月12日

本期已实现收益 -6,741,990.33 -3,055,720.92 -4,364,973.32
本期利润 -4,635,675.92 929,691.88 -7,636,674.89
加权平均基金份额本期利润 -0.2051 0.0358 -0.2609
本期加权平均净值利润率 -20.03% 3.34% -23.88%
本期基金份额净值增长率 -5.62% 4.17% -19.66%
3.1.2期末数据和指标 2018年8月12日 2017年末 2016年末
期末可供分配利润 -4,046,973.66 2,955,282.38 7,204,380.45

期末可供分配基金份额利润 -0.2084 0.1366 0.2684
期末基金资产净值 16,972,171.66 23,515,027.55 28,631,394.12
期末基金份额净值 0.874 1.087 1.067
3.1.3累计期末指标 2018年8月12日 2017年末 2016年末
基金份额累计净值增长率 20.75% 46.98% 41.10%
①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
③“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现（转型后）
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④

过去三个月 -15.53% 1.64% -12.52% 1.74% -3.01% -0.10%
自基金合同

生效至今 -20.47% 1.42% -16.31% 1.52% -4.16% -0.10%
3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：①本基金合同规定基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别。
②本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月，截止本报告期末，本基金尚处于建仓期内。
③本基金转型日期为2018年8月13日，截止本报告期末，基金转型未满一年。

3.2.3自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：基金转型当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.2基金净值表现（转型前）
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较基 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 准收益率③ 准收益率标 ①③ ②－④
准差② 准差④

过去六个月 -5.62% 1.48% -5.52% 1.51% -0.10% -0.03%
过去一年 -17.85% 1.29% -19.91% 1.36% 2.06% -0.07%
过去三年 -31.25% 1.38% -32.87% 1.39% 1.62% -0.01%
过去五年 15.45% 1.76% 23.17% 1.69% -7.72% 0.07%
自基金合同

生效起至

2018年8月 20.75% 1.65% 50.35% 1.60% -29.60% 0.05%
12日

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金合同约定：本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于90%，将不低于90%的股票资产投资于中小板300（价格）指数的成份股及其备选成份股，现金或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3过去三年基金的利润分配情况

转型前

注：根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括久兆300份额、久兆稳健份额、久兆积极份额）不进行收益分配。

转型后

注：转型后报告期内本基金未实施利润分配。


§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，由长城证券股份有限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于2001年12月27日共同出资设立，当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007年10月12日，经中国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司管理的基金有：长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城中证500指数增强型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城久安保本混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润保本混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城新视野混合型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金、长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创新动力灵活
配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基
金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业

姓名 职务 年限 说明

任职日期 离任日期

量化与指

数投资部

总经理， 北京大学信息与计算科学学
长城中证 士、信号与信息处理硕士。
500指数 2018年 曾就职于南方基金管理有限
雷俊 增强型基 11月30日 - 10 公司，2017年11月进入长
金和长城 城基金管理有限公司，现任
久泰沪深 量化与指数投资部总经理。
300指数

基金的基

金经理

长城久泰 男，华中科技大学船舶与海
沪深 洋工程学士、北京大学金融
300指数 信息工程硕士。曾就职于南
和长城中 2018年8月 方基金管理有限公司。

王卫林 证500指 13日 - 2年 2018年1月进入长城基金管
数增强基 理有限公司，曾任量化研究
金的基金 员、“长城久兆中小板

经理助理 300指数分级证券投资基金”
的基金经理助理。

男，中国籍，北京大学力学
公司副总 系理学学士，北京大学光华
经理、投 管理学院经济学硕士，注册
资总监、 会计师。曾就职于华为技术
基金管理 有限公司财务部、长城证券
部总经理， 股份有限公司投资银行部，
长城久泰、 2001年10月进入长城基金
长城品牌、2018年8月 管理公司，曾任研究部总经
杨建华 长城久嘉 13日 2018年11月30日 18年 理和公司总经理助理，基金
创新成长 经理助理、“长城安心回报
混合型和 混合型证券投资基金”、

长城中证 “长城中小盘成长混合型证
500指数 券投资基金”、“长城久富
增强型基 核心成长混合型证券投资基
金的基金 金”、“长城久兆中小板

经理 300指数分级证券投资基金”
的基金经理。

注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业

姓名 职务 年限 说明

任职日期 离任日期

公司副总 男，中国籍，北京大学力学
经理、投 系理学学士，北京大学光华
资总监、 管理学院经济学硕士，注册
基金管理 会计师。曾就职于华为技术
部总经理， 有限公司财务部、长城证券
长城久兆 股份有限公司投资银行部，
中小板 2001年10月进入长城基金
杨建华 300指数 2017年6月 2018年8月13日 18年 管理公司，曾任研究部总经
分级、长 19日 理和公司总经理助理，基金
城久泰、 经理助理、“长城安心回报
长城品牌 混合型证券投资基金”、
和长城久 “长城中小盘成长混合型证
嘉创新成 券投资基金”、“长城久富
长混合型 核心成长混合型证券投资基
基金的基 金”的基金经理。

金经理

长城久泰 男，华中科技大学船舶与海
沪深 洋工程学士、北京大学金融
300指数 信息工程硕士。曾就职于南
王卫林 和长城久 2018年6月 2018年8月13日 2年 方基金管理有限公司。

兆300指 8日 2018年1月进入长城基金管
数分级基 理有限公司，曾任量化研究
金的基金 员。

经理助理

注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城中证500指数增强型证
券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律
法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的
情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》。

本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法，严格保证公平交易制度的执行。在投资决策环节，本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息保密措施，保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节，本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度，按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则，保证了交易在各投资组合间的公平。在风险监控环节，本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2018年,我国宏观经济面临的外部环境错综复杂,美国经济继续保持强劲增长,欧元区则逐步走弱,自3月份开始中美贸易关系渐趋紧张,4月份美国出台对华加征关税措施后贸易摩擦不断加重,并贯穿全年,直至年末两国元首会晤后重启谈判才暂时缓解。美联储全年进行了四次加息，人
民币对美元汇率也先升后降，全年波动幅度较大。在外需出现波动的情况下，国内投资和消费也逐步走弱，全年官方PMI呈现稳步回落态势，并在年末跌至49.4的低点，这是2016年以来首次跌至荣枯线下方。宏观经济走弱，汇率波动，外资跨境流动波动加大，信用违约频发,股权质押爆仓风险增加，药品集中招标采购试点价格降幅超出预期，这些因素叠加在一起,打击了投资者的信心。A股市场全年震荡下跌，录得史上第二大年度跌幅。全年沪深300指数涨幅-25.31%，
上证50指数涨幅-19.83%，中小板指涨幅-37.75%，创业板指涨幅-28.65%。

本基金自2018年8月13日正式变更成为以中证500指数为跟踪标的指数增强型基金。本基金基于长城基金量化投资研究平台的研究成果，采用量化多因子模型，基于上市公司的历史数据，借助数量化的技术手段，寻找对股票收益有预测性的指标作为因子；在组合层面上，根据基准指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离，并在综合考虑预期风险和收益水平基础上进行组合权重优化，力争有效跟踪基准指数的同时获取超额收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现

转型后：

长城中证500指数比较基准涨幅为-16.31%，本基金净值增长率为-20.47%

转型前：

长城中小300基金比较基准涨幅为：-19.91%，净值增长率为-17.85%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2019年，我国面临的外部环境虽难言缓解,但是预计不会进一步恶化。美国大规模税改法案带来的减税效应将逐步弱化，美国经济增速大概率会回落，美联储也很有可能放慢加息的步伐，人民币汇率压力有望缓解。欧元区虽然也困难重重，预计也不会更差。中美贸易摩擦尽管前景仍不明朗，但预计对实体经济和资本市场的影响也会弱于2018年。货币政策预计将保持适度宽松，财政政策也有望更加积极。证券市场也一定程度上已经反映了对诸多方面的悲观预期。随着国内大规模减税降费政策的不断落地，投资、消费的逐步企稳回升，投资者的信心将逐步恢复。综上所述，2019年国内证券市场面临的宏观政策环境有望好于2018年。随着国内资本市场制度建设的不断完善、对外开放不断深化，长期资金的持续引入，那些具有核心竞争力、研发创新突出、长期成长性良好的个股将成为市场的稀缺标的和中流砥柱。我们对中国证券市场的长期发展越来越充满信心。

我们将通过对基金合同的严格遵守，对跟踪误差的严格控制，将本基金打造成为供广大投

资者对A股市场进行投资的良好工具。本基金将继续按照基金合同的规定，努力控制跟踪偏差，争取获得适度超越目标指数的超额收益。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人根据健全、独立、有效、相互制约和成本效益原则，进一步完善了各项基本管理制度、业务规则和工作流程，认真执行了各项管理制度，有效实施了三层风险防范和控制措施，建立了比较完善的内部控制体系。

本报告期内公司督察长、监察稽核人员根据法律法规和公司相关制度的规定，认真履行了工作职责，结合公司实际运作需要，进一步完善了监察稽核程序、方法和制度。督察长、监察稽核部独立地开展工作，实时监察关键业务风险点，每季进行定期稽核，监察稽核内容涵盖了基金投资、基金交易、研究策划、产品创新、基金销售等各项业务的每个环节和公司信息技术、运作保障、综合管理等工作。监察稽核人员在历次监察稽核工作中，认真、有效地提出了各部门工作中存在的问题及改进意见，督促各部门及时进行了整改，防范和化解了业务风险。本年度公司督察长根据法律法规和公司制度的要求按时向中国证券监督管理委员会、公司董事会提交了监察稽核工作报告。

监察稽核和内部控制的重点是确保公司经营及所管理基金运作的合法合规，保障基金份额持有人的利益，建立健全投资监控体系和风险评价体系，加强投资决策流程的内部控制和风险管理，严格防范操纵市场行为、内幕交易行为和其他有损基金持有人利益的关联交易，严格防范基金销售业务中的违规行为，严格履行信息披露义务，保证履行基金合同的承诺。本报告期内，本基金运作合法合规，无操纵市场、内幕交易和不当关联交易行为，维护了基金持有人的利益。

本基金管理人将坚持“诚信、稳健、规范、创新”的经营理念，继续完善法人治理结构和内部控制制度，不断提高公司员工的守法意识和风险防范意识，加强实时监督和控制，完善电子监控手段，使内部控制的全面性、及时性和有效性不断得到提高。本基金管理人将本着“取信于市场，取信于社会”的宗旨，诚实信用，勤勉尽责，为基金持有人谋求最佳利益并使本基金管理公司稳步健康发展。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。

本基金管理人成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议，由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受限股票流动性折扣数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金于2018年8月13日转型，该日起长城久兆中小板300指数分级证券投资基金变更为长城中证500指数增强型证券投资基金。转型前的长城久兆中小板300指数分级证券投资基金，自2018年01月02日起至2018年01月31日止连续22个工作日基金资产净值低于人民币五千万元，自2018年02月05日起至2018年08月10日止连续129个工作日基金资产净值低于人民币五千万元。转型后的长城中证500指数增强型证券投资基金自2018年08月13日起至
2018年10月29日止连续52个工作日基金资产净值低于人民币五千万元，自2018年11月
06日起至2018年12月29日止连续40个工作日基金资产净值低于人民币五千万元。


§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6审计报告（转型后）

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2019）审字第60737541_H34号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 长城中证500指数增强型证券投资基金份额持有人

审计意见 我们审计了长城中证500指数增强型证券投资基金财务报表，包
括2018年12月31日的资产负债表，自2018年08月13日(基金
合同生效日)至2018年12月31日止期间的利润表及所有者权益
(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的长城中证500指数增强型证券投资基金的财务
报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
长城中证500指数增强型证券投资基金2018年12月31日的财务
状况以及自2018年08月13日(基金合同生效日)至2018年

12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计
报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了
我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，
我们独立于长城中证500指数增强型证券投资基金，并履行了职
业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 不适用

其他事项 不适用

其他信息 长城中证500指数增强型证券投资基金管理层(以下简称“管理层”
)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包
括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其
他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此
过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解
到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，

我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公
责任 允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估长城中证500指数增强型证
券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运
用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实
的选择。

治理层负责监督长城中证500指数增强型证券投资基金的财务报
告过程。

注册会计师对财务报表审计的我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理
保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据
财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并
保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊
导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的
风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露
的合理性

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获
取的审计证据，就可能导致对长城中证500指数增强型证券投资

基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计
准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相
关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的
结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情
况可能导致长城中证500指数增强型证券投资基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事
项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控
制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 昌华 陈小青

会计师事务所的地址 中国北京

审计报告日期 2019年3月27日


§6审计报告（转型前）

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2019）审字第60737541_H14号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 长城久兆中小300指数分级证券投资基金份额持有人

审计意见 我们审计了长城久兆中小300指数分级证券投资基金财务报表，
包括2018年08月12日的资产负债表，自2018年1月1日至

2018年8月12日止期间的利润表及所有者权益(基金净值)变动
表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的长城久兆中小300指数分级证券投资基金的财
务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映
了长城久兆中小300指数分级证券投资基金2018年08月12日的
财务状况以及自2018年1月1日至2018年8月12日止期间的经
营成果和净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计
报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了
我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，
我们独立于长城久兆中小300指数分级证券投资基金，并履行了
职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充
分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 不适用

其他事项 不适用

其他信息 长城久兆中小300指数分级证券投资基金管理层(以下简称“管理
层”)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但
不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其
他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此
过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解
到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，

我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公
责任 允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估长城久兆中小300指数分级
证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并
运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现
实的选择。

治理层负责监督长城久兆中小300指数分级证券投资基金的财务
报告过程。

注册会计师对财务报表审计的我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理
保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据
财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并
保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊
导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的
风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露
的合理性

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获
取的审计证据，就可能导致对长城久兆中小300指数分级证券投

资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审
计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的
相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们
的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或
情况可能导致长城久兆中小300指数分级证券投资基金不能持续
经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事
项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控
制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 昌华 陈小青

会计师事务所的地址 中国北京

审计报告日期 2019年3月27日


§7年度财务报表（转型后）

7.1资产负债表（转型后）
会计主体：长城中证500指数增强型证券投资基金
报告截止日：2018年12月31日

单位：人民币元
资产 附注号 本期末

2018年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 995,674.59
结算备付金 76,212.72
存出保证金 10,547.02
交易性金融资产 7.4.7.2 14,045,692.97
其中：股票投资 14,045,692.97
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款 -
应收利息 7.4.7.5 254.10
应收股利 -
应收申购款 17,078.72
递延所得税资产 -
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计 15,145,460.12
负债和所有者权益 附注号 本期末

2018年12月31日

负债：

短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 1,344.25
应付管理人报酬 12,997.42
应付托管费 1,949.61
应付销售服务费 -
应付交易费用 7.4.7.7 29,988.06
应交税费 -

应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 7.4.7.8 238,493.86
负债合计 284,773.20
所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 15,475,892.60
未分配利润 7.4.7.10 -615,205.68
所有者权益合计 14,860,686.92
负债和所有者权益总计 15,145,460.12
注：1.报告截止日2018年12月31日，基金份额净值为0.7935元，基金份额总额为
18,728,350.38份。
2.本基金合同于2018年08月13日生效，本基金本期财务报表的实际编制期间系自2018年
8月13日（基金合同生效日）至2018年12月31日止。因此，无上年度可比期间财务数据。7.2利润表
会计主体：长城中证500指数增强型证券投资基金
本报告期：2018年8月13日(基金合同生效日)至2018年12月31日

单位：人民币元
本期

项目 附注号 2018年8月13日(基金合同生效日)至

2018年12月31日

一、收入 -2,638,340.46
1.利息收入 9,939.63
其中：存款利息收入 7.4.7.11 9,939.63
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -2,370,217.57
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -2,393,319.45
基金投资收益 -
债券投资收益 7.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 -
贵金属投资收益 7.4.7.14 -
衍生工具收益 7.4.7.15 -
股利收益 7.4.7.16 23,101.88
3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.17 -465,191.51
填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 187,128.99
减：二、费用 291,266.53
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 67,757.12
2．托管费 7.4.10.2.2 10,196.13
3．销售服务费 -
4．交易费用 7.4.7.19 84,663.10
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．税金及附加 -
7．其他费用 7.4.7.20 128,650.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -2,929,606.99
列）

减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,929,606.99
注：本基金合同于2018年8月13日生效，本基金本期财务报表的实际编制期间系自2018年
8月13日(基金合同生效日)至2018年12月31日止。因此，无上年度可比期间财务数据。
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长城中证500指数增强型证券投资基金
本报告期：2018年8月13日(基金合同生效日)至2018年12月31日

单位：人民币元
本期

2018年8月13日(基金合同生效日)至2018年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净 14,055,442.06 2,916,729.60 16,972,171.66
值）

二、本期经营活动产生的基金 - -2,929,606.99 -2,929,606.99
净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的 1,420,450.54 -602,328.29 818,122.25
基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 38,898,364.50 -11,097.13 38,887,267.37
2.基金赎回款（以“- -37,477,913.96 -591,231.16 -38,069,145.12
”号填列）

四、本期向基金份额持有人分 - - -
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净 15,475,892.60 -615,205.68 14,860,686.92
值）

注：本基金合同于2018年8月13日（基金合同生效日）生效，本基金本期财务报表的实际编制期间系自2018年8月13日(基金合同生效日)至2018年12月31日止。因此，无上年度可比期间财务数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______王军______ ______熊科金______ ____赵永强____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注
7.4.1基金基本情况

长城中证500指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)，是根据中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)2018年5月15日证监许可[2018]820号文“关于准予长城久兆中小板300指数分级证券投资基金变更注册的批复”及原长城久兆中小板300指数分级证券投资基金(以下简称“久兆中小板基金”)基金份额持有人大会2018年7月5日决议通过的《关于长城久兆中小板300指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》，由原久兆中小板基金转型而来。原久兆中小板基金为契约型开放式基金，于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易上市，存续期限不定，首次募集规模为965,942,785.13份基金份额。根据深交所深证上[2018]346号《终止上市通知书》，自2018年8月6日起，久兆中小板基金之中小300A份额、中小300B份额终止上市。根据久兆中小板基金基金份额持有人大会的授权，管理人自2018年8月6日至
2018年8月13日对久兆中小板基金实施转型与基金份额转换。基金份额转换于2018年8月
13日完成，久兆中小板基金正式转型成为“长城中证500指数增强型证券投资基金”，原《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》终止，《长城中证500指数增强型证券投资基金基金合同》于同一日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。

久兆中小板基金之中小300A份额、中小300B份额终止上市后，基金管理人于2018年8月6日(份额转换起始日)将中小300A份额与中小300B份额转换为久兆300份额的场内份额；于2018年8月13日(份额转换基准日)将久兆300份额的场内份额、久兆300份额的场外份额转换为份额净值为1.0000元的本基金基金份额。基金份额转换后，本基金份额数保留到小数点后

2位，小数点后第3位截位，由此产生的计算误差归入基金财产。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财务状况以及自2018年08月13日至2018年12月31日的经营成果和净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本会计期间为2018年8月13日(基金合同生效日)至2018年12月31日。
7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债)，并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项；

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、债券、基金和衍生工具等投资。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项等。

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

初始确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。


后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

终止确认

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

金融资产转移

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。


本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)，在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.00%的年费率逐日计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率逐日计提；

(3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提；

(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11基金的收益分配政策

本基金收益分配应遵循下列原则：后

（1）在符合有关基金分红条件的前提下，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（4）每一基金份额享有同等分配权；

（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12分部报告

截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券(股票)交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。

股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.增值税、企业所得税


根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在
2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。？

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款

单位：人民币元
项目 本期末

2018年12月31日

活期存款 995,674.59
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计： 995,674.59
7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2018年12月31日

成本 公允价值 估值增值

股票 14,959,993.77 14,045,692.97 -914,300.80
贵金属投资-金交所

黄金合约 - - -
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 14,959,993.77 14,045,692.97 -914,300.80
7.4.7.3衍生金融资产/负债
注：本基金于本期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本期末未持有买断式回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息

单位：人民币元
项目 本期末

2018年12月31日

应收活期存款利息 211.20
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 37.73
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 5.17
合计 254.10
注：其他为应收结算保证金利息。

7.4.7.6其他资产
注：本基金于本期末未持有其他资产。
7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元
项目 本期末

2018年12月31日

交易所市场应付交易费用 29,988.06
银行间市场应付交易费用 -
合计 29,988.06
注：应付交易所市场交易费用均为应付佣金。
7.4.7.8其他负债

单位：人民币元
项目 本期末

2018年12月31日

应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1.11
预提费用 188,492.75
应付指数使用费 50,000.00
合计 238,493.86
7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元
本期

项目 2018年8月13日(基金合同生效日)至2018年12月31日
基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 19,420,400.59 14,055,442.06
基金份额折算调整 -2,409,382.66 -
未领取红利份额折算调整 - -
集中申购募集资金本金及利息 - -
基金拆分和集中申购完成后 - -
本期申购 47,077,825.62 38,898,364.50
本期赎回（以“-”号填列） -45,360,493.17 -37,477,913.96
本期末 18,728,350.38 15,475,892.60
本期申购包含基金转入份额及金额，本期赎回包含基金转出份额及金额。
7.4.7.10未分配利润

金额单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计


基金合同生效日 -4,046,973.66 6,963,703.26 2,916,729.60
本期利润 -2,464,415.48 -465,191.51 -2,929,606.99
本期基金份额交易产生的变动数 119,304.28 -721,632.57 -602,328.29
其中：基金申购款 -14,923,415.61 14,912,318.48 -11,097.13
基金赎回款 15,042,719.89-15,633,951.05 -591,231.16
本期已分配利润 - - -
本期末 -6,392,084.86 5,776,879.18 -615,205.68
7.4.7.11存款利息收入

本期

项目 2018年8月13日(基金合同生效日)至2018年
12月31日

活期存款利息收入 9,385.14
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 500.37
其他 54.12
合计 9,939.63
注：其他为申购款利息收入和结算保证金利息收入。
7.4.7.12股票投资收益
7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元
本期

项目 2018年8月13日(基金合同生效日)至

2018年12月31日

卖出股票成交总额 31,266,411.51
减：卖出股票成本总额 33,659,730.96
买卖股票差价收入 -2,393,319.45
7.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金于本期无债券投资产生的收益/损失。
7.4.7.13.1资产支持证券投资收益
注：本基金于本报告期无资产支持证券投资收益/损失。
7.4.7.14贵金属投资收益
注：本基金于本期未发生贵金属投资收益/损失
7.4.7.15衍生工具收益
注：本基金于本期无衍生工具产生的收益/损失
7.4.7.16股利收益

单位：人民币元
本期

项目 2018年8月13日(基金合同生效日)至2018年
12月31日

股票投资产生的股利收益 23,101.88
基金投资产生的股利收益 -
合计 23,101.88
7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元
本期

项目名称 2018年8月13日(基金合同生效日)至

2018年12月31日

1.交易性金融资产 -465,191.51
——股票投资 -465,191.51
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -465,191.51
7.4.7.18其他收入

单位：人民币元
本期

项目 2018年8月13日(基金合同生效日)至

2018年12月31日

基金赎回费收入 186,655.80
转出基金补偿收入 473.19
合计 187,128.99
7.4.7.19交易费用

单位：人民币元
本期

项目 2018年8月13日(基金合同生效日)至

2018年12月31日

交易所市场交易费用 84,663.10
银行间市场交易费用 -
合计 84,663.10
7.4.7.20其他费用

单位：人民币元
本期

项目 2018年8月13日(基金合同生效日)至

2018年12月31日

审计费用 20,082.19
信息披露费 57,942.72
银行费用 385.38
指数使用费 50,239.89
合计 128,650.18
7.4.7.21分部报告

截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无其他需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行 基金托管人、基金销售机构

长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人股东、基金销售机构
东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人股东

中原信托有限公司 基金管理人股东

北方国际信托股份有限公司 基金管理人股东

长城嘉信资产管理有限公司 基金管理人控股子公司

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元
本期

关联方名称 2018年8月13日(基金合同生效日)至2018年12月31日

成交金额 占当期股票

成交总额的比例

长城证券 63,540,613.14 100.00%
7.4.10.1.2债券交易
注：本基金于本年度未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3债券回购交易
注：本基金于本年度未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4权证交易
注：本基金于本期未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元
本期

关联方名称 2018年8月13日(基金合同生效日)至2018年12月31日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
量的比例 总额的比例
长城证券 47,759.23 100.00% 29,988.06 100.00%
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和证券交易所买(卖)证管费等）。
管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元
项目 本期

2018年8月13日(基金合同生效日)至2018年12月31日

当期发生的基金应支付

的管理费 67,757.12
其中：支付销售机构的

客户维护费 12,979.18
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.00%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元
项目 本期

2018年8月13日(基金合同生效日)至2018年12月31日

当期发生的基金应支付 10,196.13
的托管费
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.15%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金于本期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人于本期未运用固有资金投资于本基金，于本期末亦未持有本基金份额。本基金的基金合同生效日为2018年8月13日，无上年度可比期间数据。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末未持有本基金份额。本基金的基金合同生效日为2018年8月13日，无上年度末数据。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
本期

关联方名称 2018年8月13日(基金合同生效日)至2018年12月31日

期末余额 当期利息收入

中国建设银行 995,674.59 9,385.14
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行同业利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本期未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.11利润分配情况
注：本基金于本期未进行利润分配。
7.4.12期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元,无质押债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元,无质押债券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险控制委员会、投资决策委员会、监察稽核部、风险管理部及相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。
7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券市值的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注
7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 1个月以内1-3个月3个月- 1-5年 5年以上 不计息 合计

2018年12月31日 1年

资产

银行存款 995,674.59 - - - - - 995,674.59
结算备付金 76,212.72 - - - - - 76,212.72
存出保证金 10,547.02 - - - - - 10,547.02
交易性金融资产 - - - - -14,045,692.9714,045,692.97
应收利息 - - - - - 254.10 254.10
应收申购款 - - - - - 17,078.72 17,078.72
其他资产 - - - - - - -
资产总计 1,082,434.33 - - - -14,063,025.7915,145,460.12
负债

应付赎回款 - - - - - 1,344.25 1,344.25
应付管理人报酬 - - - - - 12,997.42 12,997.42
应付托管费 - - - - - 1,949.61 1,949.61
应付交易费用 - - - - - 29,988.06 29,988.06
其他负债 - - - - - 238,493.86 238,493.86
负债总计 - - - - - 284,773.20 284,773.20
利率敏感度缺口 1,082,434.33 - - - -

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
注：本基金于本期末未持有交易性债券投资。因此在其它变量不变的假设下，利率发生合理、可能变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对本期末基金资产净值无重大影响。本基金转型日为2018年8月13日。
7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资组合的资产配置为：投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于90%，其中
投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。于本报告期末，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末

项目 2018年12月31日

公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 14,045,692.97 94.52
交易性金融资产-基金投资 - -
交易性金融资产－债券投资 - -
交易性金融资产－贵金属投 - -
资

衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 14,045,692.97 94.52
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2018年12月31日）

沪深300指数上升5% 749,197.26
沪深300指数下降5% -749,197.26
注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析，上表为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。于本期末，本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，未持有股票投资、权证投资等其他交易性金融资产，因此无重大的其他价格风险。本基金转型日为2018年8月13日。
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.2其他事项
(1)公允价值
本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、存出保证金、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币14,045,692.97元，划分为第二层次的余额为人民币0.00元，无划分为第三层次的余额。
公允价值所属层次间重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。
（2）截至资产负债表日，本基金的资产净值为人民币14,860,686.92元，已连续超过20个工作日基金资产净值低于人民币5,000万元。
(3)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§7年度财务报表（转型前）

7.1资产负债表（转型前）
会计主体：长城久兆中小板300指数分级证券投资基金
报告截止日：2018年8月12日

单位：人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末

2018年8月12日 2017年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 1,303,653.96 2,331,907.54
结算备付金 1,122.27 -
存出保证金 5,562.62 1,107.34
交易性金融资产 7.4.7.2 15,896,413.81 21,540,695.96
其中：股票投资 15,896,413.81 21,540,695.96
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 6,610,788.51 -
应收利息 7.4.7.5 1,651.28 520.39
应收股利 - -
应收申购款 - 943.67
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 23,819,192.45 23,875,174.90
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2018年8月12日 2017年12月31日

负债：

短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 6,703,929.87 -
应付赎回款 - 89,201.83
应付管理人报酬 5,573.38 23,842.10
应付托管费 1,226.14 5,245.27
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 25,823.56 1,528.92
应交税费 - -

应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 110,467.84 240,329.23
负债合计 6,847,020.79 360,147.35
所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 14,055,442.06 16,002,610.57
未分配利润 7.4.7.10 2,916,729.60 7,512,416.98
所有者权益合计 16,972,171.66 23,515,027.55
负债和所有者权益总计 23,819,192.45 23,875,174.90
注：1）报告截止日2018年8月12日（基金合同失效前日），长城久兆中小板300指数分级份
额净值人民币0.874元，基金份额总额为19,420,400.59份。

2）自2018年8月13日起，由《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》
修订而成的《长城中证500指数增强型证券投资基金基金合同》生效。

7.2利润表
会计主体：长城久兆中小板300指数分级证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年8月12日

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至
2018年8月12日 2017年12月31日
一、收入 -4,049,468.43 1,750,633.27

1.利息收入 19,894.54 31,607.12

其中：存款利息收入 7.4.7.11 19,894.54 31,601.33

债券利息收入 - 5.79

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 -6,250,705.99 -2,438,363.27

列）

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -6,411,465.79 -2,622,977.43

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 - 2,289.81

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 160,759.80 182,324.35

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 2,106,314.41 3,985,412.80

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -

填列）

5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.18 75,028.61 171,976.62

填列）

减：二、费用 586,207.49 820,941.39

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 142,539.97 277,884.07

2．托管费 7.4.10.2.2 31,358.83 61,134.47

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.19 83,825.65 29,597.42

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 - -

7．其他费用 7.4.7.20 328,483.04 452,325.43

三、利润总额 （亏损总额以 -4,635,675.92 929,691.88

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- -4,635,675.92 929,691.88

”号填列）
注:本基金合同终止日为2018年8月12日，本期是指2018年1月1日至2018年8月12日。7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长城久兆中小板300指数分级证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年8月12日

单位：人民币元
本期

2018年1月1日至2018年8月12日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基

金净值） 16,002,610.57 7,512,416.98 23,515,027.55
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -4,635,675.92 -4,635,675.92
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列） -1,947,168.51 39,988.54 -1,907,179.97
其中：1.基金申购款 42,430,834.67 17,807,086.69 60,237,921.36
2.基金赎回款 -44,378,003.18 -17,767,098.15 -62,145,101.33
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
五、期末所有者权益（基

金净值） 14,055,442.06 2,916,729.60 16,972,171.66
上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基

金净值） 20,299,917.77 8,331,476.35 28,631,394.12
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 929,691.88 929,691.88
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列） -4,297,307.20 -1,748,751.25 -6,046,058.45
其中：1.基金申购款 92,186,056.72 41,713,389.77 133,899,446.49
2.基金赎回款 -96,483,363.92 -43,462,141.02 -139,945,504.94
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“- - - -
”号填列）
五、期末所有者权益（基

金净值） 16,002,610.57 7,512,416.98 23,515,027.55
注：本基金合同终止日为2018年8月12日，本期是指2018年1月1日至2018年8月12日,上年度可比期间是指2017年1月1日至2017年12月31日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______王军______ ______熊科金______ ____赵永强____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注
7.4.1基金基本情况

长城久兆中小板300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）系由长城基金管理有限公司发起，经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监许可[2011]1474号“关于核准长城久兆中小板300指数分级证券投资基金募集的批复”的核准，由长城基金管理有限公司向
社会公开发行募集，首次募集规模为965,942,785.13份基金份额。基金合同于2012年01月30日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）。

本基金的基金份额包括长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之基础份额（简称“久兆300份额”）、“久兆稳健份额”与“久兆积极份额”。基金发售结束后，场外认购的全部份额将确认为久兆300份额；场内认购的全部份额将按照基金合同约定比例确认为久兆稳健份额与久兆积极份额。久兆300份额设置单独的基金代码，只接受场外与场内申购和赎回；久兆稳健份额、久兆积极份额交易代码不同，只上市交易,不接受申购和赎回。

根据《中国人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及基金合同等法律文件的规定，长城基金管理有限公司决定自2015年6月8日起将长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之稳健份额的场内简称由“久兆稳健”（代码：150057）变更为“中小300A”，将长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之积极份额的场内简称“久兆积极”（代码：150058）变更为“中小300B”。

本基金四份中小300A份额与六份中小300B份额的参考净值之和将等于十份久兆300份额的净值。中小300A份额的约定年收益率为5.8%。中小300A份额的约定年收益率除以365得到中小
300A份额的约定日简单收益率。中小300A份额的基金份额参考净值以基金合同生效日或前一份额折算日经折算后的份额净值为基准采用中小300A份额的约定日简单收益率单利进行计算。计算出中小300A份额的份额参考净值后，根据久兆300份额、中小300A份额、中小300B份额净值的关系，可以计算出中小300B份额的份额参考净值。

定期份额折算：自基金合同生效日或前一定期份额折算日次日起至满一年的最后一个工作日止，本基金将按照基金合同规定进行基金的定期份额折算。本基金进行定期份额折算后，中小
300A份额期末的约定应得收益将折算为场内久兆300份额分配给中小300A份额持有人，中小
300A份额的份额参考净值调整为1.000元；久兆300份额持有人持有的每十份久兆300份额将按四份中小300A份额获得新增久兆300份额的分配，持有场外久兆300份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场外久兆300份额的分配，持有场内久兆300份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场内久兆300份额的分配。


经过定期份额折算，久兆300份额的份额净值相应进行调整。定期份额折算前后，中小
300B份额的份额参考净值及其份额数未发生变化，中小300A份额和中小300B份额的份额配比始终保持4：6的比例不变。折算所产生的场内久兆300份额不进行自动分离。
不定期份额折算：本基金运作期间，如久兆300份额的份额净值达到2.000元或中小300B份额的份额参考净值达到0.250元，本基金将按照基金合同规定进行基金的不定期份额折算。当久兆300份额的份额净值达到2.000元时，不定期份额折算后，久兆300份额的基金份额净值以及中小300A份额与中小300B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。不定期份额折算后，持有人持有的久兆300份额的份额数按照久兆300份额折算比例相应增加，持有场外久兆300份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场外久兆300份额的分配，持有场内久兆300份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场内久兆300份额的分配。持有人持有的中小300A份额和中小300B份额的份额数在折算前后均保持不变，因折算新增的份额将全部折算成久兆300份额的场内份额。

当中小300B份额的份额参考净值达到0.250元时，不定期份额折算后，久兆300份额的基金份额净值以及中小300A份额与中小300B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元;持有人持有的久兆300份额的份额数按照久兆300份额折算比例相应减少，中小300B份额持有人持有的中小
300B份额数按照中小300B份额的折算比例相应减少。为保持中小300A份额和中小300B份额比例不变，中小300A份额的折算比例与中小300B份额相同，中小300A份额持有人持有的中小300A份额数同比例相应减少，超出份额数将全部折算成久兆300份额的场内份额。

不定期份额折算前后，中小300A份额和中小300B份额的份额配比始终保持4:6的比例不变。折算所产生的场内久兆300份额不进行自动分离。

根据中国证监会2018年5月15日证监许可[2018]820号文“关于准予长城久兆中小板300指数分级证券投资基金变更注册的批复”、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金份额持有人大会2018年7月5日决议通过的《关于长城久兆中小板300指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》、深交所深证上[2018]346号《终止上市通知书》，自2018年8月6日起，本基金之中小
300A份额、中小300B份额终止上市。

中小300A份额、中小300B份额终止上市后，基金管理人于2018年8月6日（份额转换起始日）将中小300A份额与中小300B份额转换为久兆300份额的场内份额；于2018年8月13日（份额转换基准日）将久兆300份额的场内份额、久兆300份额的场外份额转换为份额净值为1.0000元的长城中证500指数增强型证券投资基金基金份额。

根据《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金份额转换结果公告》，本基金份额转换于2018年8月13日完成，本基金正式转型成为“长城中证500指数增强型证券投资基金”，原
《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》终止，《长城中证500指数增强型证券投资基金基金合同》于同一日生效。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中小板300（价格）指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券、资产支持证券、权证，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于90%，其中将不低于90%的股票资产投资于中小板300（价格）指
数的成份股及其备选成份股，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构今后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，进行组合资产管理。

本基金的业绩比较基准为:中小板300（价格）指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%。7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他
中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年8月12日的财务状况以及自2018年01月01日至2018年8月12日的经营成果和净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本会计期间为2018年1月1日至2018年8月12日。
7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债)，并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项；

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、债券、基金和衍生工具等投资。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项等。

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

初始确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

终止确认

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

金融资产转移

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，

应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)，在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.00%的年费率逐日计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率逐日计提；

(3)在通常情况下,基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.02%年费率逐日计提。当本基金在某个季度的指数使用许可费不足5万元的收取下限时，本基金在该季度实际的指数使用许可费年费率将高于0.02%；基金合同生效之日所在季度的指数使用费，按实际计提金额收取，不设下限。指数使用许可费每日计算，逐日累计，按季支付。

(4)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；


(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11基金的收益分配政策

本基金（包括久兆300份额、中小300A份额、中小300B份额）不进行收益分配。经基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会核准后如果终止中小300A份额与中小300B份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
7.4.4.12分部报告

截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券(股票)交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。

股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.增值税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在
2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。？

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。


股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款

单位：人民币元
项目 本期末 上年度末

2018年8月12日 2017年12月31日

活期存款 1,303,653.96 2,331,907.54
定期存款 - -
其中：存款期限1个月以内 - -
存款期限1-3个月 - -
存款期限3个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 1,303,653.96 2,331,907.54
7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元
项目 本期末


2018年8月12日

成本 公允价值 估值增值

股票 16,345,523.10 15,896,413.81 -449,109.29
贵金属投资-金交所

黄金合约 - - -
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 16,345,523.10 15,896,413.81 -449,109.29
上年度末

项目 2017年12月31日

成本 公允价值 估值增值

股票 24,096,119.66 21,540,695.96 -2,555,423.70
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 24,096,119.66 21,540,695.96 -2,555,423.70
7.4.7.3衍生金融资产/负债
注：本基金于本期末及上年度末均未持有衍生金融资产及衍生金融负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金于本期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本期末及上年度末均未持有买断式回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息

单位：人民币元
项目 本期末 上年度末

2018年8月12日 2017年12月31日

应收活期存款利息 1,532.96 519.84

应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 105.85 -
应收债券利息 - -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 12.47 0.55
合计 1,651.28 520.39
注：其他为应收结算保证金利息。
7.4.7.6其他资产
注：本基金于本期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元
项目 本期末 上年度末

2018年8月12日 2017年12月31日

交易所市场应付交易费用 25,823.56 1,528.92
银行间市场应付交易费用 - -
合计 25,823.56 1,528.92
注：交易所市场应付交易费用均为应付佣金。
7.4.7.8其他负债

单位：人民币元
项目 本期末 上年度末

2018年8月12日 2017年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - 329.23
预提费用 110,467.84 190,000.00
应付指数使用费 - 50,000.00
合计 110,467.84 240,329.23
7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元
本期

项目 2018年1月1日至2018年8月12日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 21,638,175.21 16,002,610.57

本期申购 66,084.04 48,871.44
本期赎回（以“-”号填列） -2,236,197.54 -1,653,927.51
2018年1月26日 基金拆分 19,468,061.71 14,397,554.50
/份额折算前

基金拆分/份额折算变动份额 422,766.18 -
本期申购 58,541,280.02 42,381,963.23
本期赎回（以“-”号填列） -59,011,707.32 -42,724,075.67
本期末 19,420,400.59 14,055,442.06
注：本期申购包含基金转入份额及金额，本期赎回包含基金转出份额及金额。
7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,955,282.38 4,557,134.60 7,512,416.98
本期利润 -6,741,990.33 2,106,314.41 -4,635,675.92
本期基金份额交易产 -260,265.71 300,254.25 39,988.54
生的变动数

其中：基金申购款 5,557,859.72 12,249,226.97 17,807,086.69
基金赎回款 -5,818,125.43 -11,948,972.72 -17,767,098.15
本期已分配利润 - - -
本期末 -4,046,973.66 6,963,703.26 2,916,729.60
7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年12月
8月12日 31日

活期存款利息收入 19,221.23 29,996.52
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 193.70 65.35
其他 479.61 1,539.46
合计 19,894.54 31,601.33
注：其他，2018年为申购款利息收入451.68元、结算保证金利息收入27.93；
2017年为申购款利息收入1,520.25元、结算保证金利息收入19.21元。
7.4.7.12股票投资收益
7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间


2018年1月1日至 2017年1月1日至
2018年8月12日 2017年12月31日

卖出股票成交总额 28,023,104.58 12,169,358.60
减：卖出股票成本总额 34,434,570.37 14,792,336.03
买卖股票差价收入 -6,411,465.79 -2,622,977.43
7.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年12月
8月12日 31日

卖出债券（、债转股及债 - 32,895.60
券到期兑付）成交总额

减：卖出债券（、债转股 - 30,600.00
及债券到期兑付）成本总
额

减：应收利息总额 - 5.79
买卖债券差价收入 - 2,289.81
7.4.7.13.1资产支持证券投资收益
注：本基金于本期及上年度可比期间均无资产支持证券投资产生的收益/损失。
7.4.7.14贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未进行贵金属投资，未发生贵金属投资收益/损失。
7.4.7.15衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金于本期及上年度可比期间均无衍生工具收益/损失。
7.4.7.16股利收益

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年12月
8月12日 31日

股票投资产生的股利收益 160,759.80 182,324.35
基金投资产生的股利收益 - -
合计 160,759.80 182,324.35
7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目名称 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年
8月12日 12月31日

1.交易性金融资产 2,106,314.41 3,985,412.80
——股票投资 2,106,314.41 3,985,412.80
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 2,106,314.41 3,985,412.80
7.4.7.18其他收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年
8月12日 12月31日

基金赎回费收入 75,014.95 171,910.28
转出基金补偿收入 13.66 66.34
合计 75,028.61 171,976.62
7.4.7.19交易费用

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年
8月12日 12月31日

交易所市场交易费用 83,825.65 29,597.42
银行间市场交易费用 - -
合计 83,825.65 29,597.42
7.4.7.20其他费用

单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间


2018年1月1日至 2017年1月1日至

2018年8月12日 2017年12月31日

审计费用 18,410.56 40,000.00
信息披露费 92,057.28 150,000.00
银行费用 989.20 1,965.43
指数使用费 116,666.00 200,000.00
律师费用 50,000.00 -
上市年费 40,000.00 60,000.00
其他 360.00 360.00
公证费用 10,000.00 -
合计 328,483.04 452,325.43
注：其他为账户维护费。
7.4.7.21分部报告

截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长城基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行 基金托管人、基金销售机构

长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人股东、基金销售机构
东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人股东、基金销售机构

中原信托有限公司 基金管理人股东

北方国际信托股份有限公司 基金管理人股东

长城嘉信资产管理有限公司 基金管理人控股子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间

2018年1月1日至2018年8月12日 2017年1月1日至2017年12月31日

关联方名称 占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的
比例 比例

长城证券 27,335,615.73 49.97% - -
7.4.10.1.2债券交易
注：本基金于本年度及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3债券回购交易
注：本基金于本年度及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4权证交易
注：本基金于本期及上年度可比期间，均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元
本期

2018年1月1日至2018年8月12日

关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付
佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的
比例

长城证券 25,457.54 49.97% 25,457.54 98.58%
上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付
佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的
比例

长城证券 - - - -
上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和证券交易所买(卖)证管费等）。
管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年12月
8月12日 31日

当期发生的基金应支付 142,539.97 277,884.07
的管理费

其中：支付销售机构的 40,129.03 77,091.73
客户维护费1
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.00%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年12月
8月12日 31日

当期发生的基金应支付 31,358.83 61,134.47
的托管费
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.22%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.22%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资于本基金，于本期末及

上年度末亦均未持有本基金份额。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2018年1月1日至2018年8月12日 2017年1月1日至2017年12月31日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银

行 1,303,653.96 19,221.23 2,331,907.54 29,996.52

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

7.4.11利润分配情况

注：根据法律法规的规定及《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》的约定，本

基金（包括久兆300份额、中小300A份额、中小300B份额）不进行收益分配。

7.4.12期末（2018年8月12日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌股票

金额单位：人民币元

股票代股票名停牌日停牌原 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末 备注

码 称 期 因 估值单 期 开盘单价 成本总额 估值总额

价

2018年 2018 -
康得新 6月 重大事 年

002450 项停牌 17.0811月 15.31 15,073274,327.34257,446.84

4日 6日

2016年 2018 -
沙钢股 9月 重大事 年

002075 份 项停牌 21.3111月 14.48 7,800112,008.00166,218.00

19日 16日

002739万达电2017年 重大事 23.79 2018 31.10 6,003303,820.06142,811.37 -

影 7月 项停牌 年

4日 11月

5日

2018年 2018 -
齐翔腾 6月 重大事 年

002408 达 项停牌 12.2811月 11.05 6,72956,410.8582,632.12

19日 14日

2018年 2018 -
东方园 5月 重大事 年

002310 林 项停牌 14.97 8月 13.47 5,33368,109.8679,835.01

25日 27日

2018年 2018 -
清新环 6月 重大事 年

002573 境 项停牌 11.4510月 10.31 5,669117,677.5164,910.05

19日 11日

2018年 2018 -
世纪华 6月 重大事 年

002602 通 项停牌 32.5011月 18.23 1,80035,010.0058,500.00

12日 7日

2018年 2018 -
首航节 5月 重大事 年

002665 能 项停牌 5.8011月 5.22 9,45989,848.6554,862.20

29日 5日

2018年 2018 -
华西能 6月 重大事 年

002630 源 项停牌 6.54 9月 5.90 8,08064,649.1552,843.20

18日 19日

2018年 2018 -
中工国 4月 重大事 年

002051 际 项停牌 15.27 9月 13.74 3,33161,474.6150,864.37

9日 25日

2018年 2018 -
金贵银 5月 重大事 年

002716 业 项停牌 9.85 8月 8.87 4,59334,419.1045,241.05

3日 31日

2018年 2018 -
誉衡药 6月 重大事 年

002437 业 项停牌 6.19 8月 5.57 7,01969,284.6443,447.61

11日 13日

2018年 2018 -
*ST东 2月 重大事 年

002263 南 项停牌 2.96 8月 2.81 14,31862,781.6442,381.28

26日 28日

002147新光圆2018年 重大事 14.76 2018 13.28 2,50029,788.4636,900.00 -

成 1月 项停牌 年

18日 11月

1日

2018年 2018 -
雏鹰农 6月 重大事 年

002477 牧 项停牌 3.29 9月 2.96 10,18557,078.5633,508.65

14日 13日

2018年 2018 -
棕榈股 5月 重大事 年

002431 份 项停牌 6.71 8月 6.04 4,98349,864.2433,435.93

30日 30日

2018年 2018 -
达华智 6月 重大事 年

002512 能 项停牌 9.6611月 8.69 3,20051,232.0030,912.00

19日 19日

2018年 2018 -
兴森科 6月 重大事 年

002436 技 项停牌 4.29 9月 3.86 7,02153,734.3430,120.09

14日 20日

2018年 2018 -
冠福股 6月 重大事 年

002102 份 项停牌 4.02 8月 3.62 7,10032,442.7428,542.00

1日 30日

2018年 2018 -
骅威文 6月 重大事 年

002502 化 项停牌 5.7711月 5.19 3,50142,450.4420,200.77

5日 22日

2018年 2018 -
盾安环 5月 重大事 年

002011 境 项停牌 6.4010月 5.76 2,80022,073.9417,920.00

2日 8日

2018年 2018 -
爱康科 6月 重大事 年

002610 技 项停牌 2.1010月 1.89 900 2,899.91 1,890.00

5日 8日

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2018年8月12日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证

券款余额为0.00元,无质押债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2018年08月12日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元,无质押债券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由风险控制委员会，投资决策委员会、监察稽核部和风险管理部，以及相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。
7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注
7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款及存出保证金等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口

金额单位：人民币元
本期末 1个月以内1-3个3个月- 1-5年 5年以上 不计息 合计

2018年8月12日 月 1年

资产

银行存款 1,303,653.96 - - - - -1,303,653.96
结算备付金 1,122.27 - - - - - 1,122.27
存出保证金 5,562.62 - - - - - 5,562.62
交易性金融资产 - - - - -15,896,413.8115,896,413.81
应收证券清算款 - - - - -6,610,788.516,610,788.51
应收利息 - - - - - 1,651.28 1,651.28

其他资产 - - - - - - -
资产总计 1,310,338.85 - - - -22,508,853.6023,819,192.45
负债

应付证券清算款 - - - - -6,703,929.876,703,929.87
应付管理人报酬 - - - - - 5,573.38 5,573.38
应付托管费 - - - - - 1,226.14 1,226.14
应付交易费用 - - - - - 25,823.56 25,823.56
其他负债 - - - - - 110,467.84 110,467.84
负债总计 - - - - -6,847,020.796,847,020.79
利率敏感度缺口 1,310,338.85 - - - - - -
上年度末 1个月以内1-3个3个月-1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年12月31日 月 1年

资产

银行存款 2,331,907.54 - - - - -2,331,907.54
存出保证金 1,107.34 - - - - - 1,107.34
交易性金融资产 - - - - -21,540,695.9621,540,695.96
应收利息 - - - - - 520.39 520.39
应收申购款 - - - - - 943.67 943.67
其他资产 - - - - - - -
资产总计 2,333,014.88 - - - -21,542,160.0223,875,174.90
负债

应付赎回款 - - - - - 89,201.83 89,201.83
应付管理人报酬 - - - - - 23,842.10 23,842.10
应付托管费 - - - - - 5,245.27 5,245.27
应付交易费用 - - - - - 1,528.92 1,528.92
其他负债 - - - - - 240,329.23 240,329.23
负债总计 - - - - - 360,147.35 360,147.35
利率敏感度缺口 2,333,014.88 - - - - - -
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
注：本基金于本期末及上年度末均未持有交易性债券投资。因此在其它变量不变的假设下，利率发生合理、可能变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对本期末及上年度末基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率

以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资组合的资产配置为：投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于90%，其中将不低于90%的股票资产投资于中小板300(价格)指数的成份股及其备选成份股，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

本基金本报告期末面临的整体其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末 上年度末

2018年8月12日 2017年12月31日

项目 占基金资 占基金资
公允价值 产净值比 公允价值 产净值比
例（%） 例（%）
交易性金融资产-股票投资 15,896,413.81 93.66 21,540,695.96 91.60
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 15,896,413.81 93.66 21,540,695.96 91.60
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2018年 上年度末（2017年

分析 8月12日） 12月31日）

沪深300指数上升5% 809,206.95 1,061,558.00
沪深300指数下降5% -809,206.95 -1,061,558.00
注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对
基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.2其他事项

(1)公允价值

本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、存出保证金、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

各层次金融工具公允价值

于2018年8月12日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币14,520,991.27元，划分为第二层次的余额为人民币
1,375,422.54元，无划分为第三层次的余额。于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币20,580,018.80元，划分为第二层次的余额为人民币960,677.16元，无划分为第三层次的余额。

公允价值所属层次间重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。

（2） 截至资产负债表日，本基金的资产净值为人民币16,972,171.66元，已连续超过
20个工作日基金资产净值低于人民币5,000万元。

(3)除上述事项外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告（转型后）

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 14,045,692.97 92.74
其中：股票 14,045,692.97 92.74
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,071,887.31 7.08
8 其他各项资产 27,879.84 0.18
9 合计 15,145,460.12 100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1期末指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 213,366.00 1.44
B 采矿业 571,787.00 3.85
C 制造业 6,480,926.32 43.61
电力、热力、燃气及水生产和

D 供应业 253,344.00 1.70
E 建筑业 216,612.00 1.46
F 批发和零售业 469,031.00 3.16
G 交通运输、仓储和邮政业 279,909.00 1.88
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服

I 务业 705,609.00 4.75
J 金融业 272,642.00 1.83
K 房地产业 487,744.00 3.28
L 租赁和商务服务业 424,260.00 2.85
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 221,645.00 1.49
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 516,928.00 3.48
S 综合 196,539.00 1.32
合计 11,310,342.32 76.11
8.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

A农、林、牧、渔业 - -
B采矿业 67,384.00 0.45
C制造业 2,006,285.65 13.50
电力、热力、燃气及水生产和供

D应业 - -
E建筑业 34,600.00 0.23
F批发和零售业 96,568.00 0.65
G交通运输、仓储和邮政业 176,877.00 1.19
H住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务

I业 - -
J金融业 - -
K房地产业 107,588.00 0.72
L租赁和商务服务业 - -
M科学研究和技术服务业 67,590.00 0.45
N 水利、环境和公共设施管理业 141,226.00 0.95
O居民服务、修理和其他服务业 - -
P教育 - -
Q卫生和社会工作 - -
R文化、体育和娱乐业 37,232.00 0.25
S综合 - -
合计 2,735,350.65 18.41
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（％）
1 601928 凤凰传媒 35,200 279,488.00 1.88
2 000975 银泰资源 27,200 277,168.00 1.87
3 000656 金科股份 43,200 267,408.00 1.80
4 600161 天坛生物 12,300 261,375.00 1.76
5 601016 节能风电 109,200 253,344.00 1.70
6 002242 九阳股份 15,800 252,958.00 1.70
7 000049 德赛电池 8,600 246,648.00 1.66
8 600160 巨化股份 37,000 245,310.00 1.65
9 300133 华策影视 26,500 237,440.00 1.60
10 600312 平高电气 28,700 231,896.00 1.56
11 300383 光环新网 18,300 231,861.00 1.56
12 600388 龙净环保 22,500 228,375.00 1.54
13 600885 宏发股份 10,100 227,856.00 1.53
14 601168 西部矿业 38,800 225,816.00 1.52
15 000848 承德露露 27,600 221,904.00 1.49
16 603568 伟明环保 9,700 221,645.00 1.49
17 601717 郑煤机 39,900 220,647.00 1.48
18 000930 中粮生化 29,700 220,374.00 1.48
19 600823 世茂股份 58,600 220,336.00 1.48
20 600970 中材国际 39,600 216,612.00 1.46
21 002127 南极电商 28,600 215,072.00 1.45
22 002583 海能达 27,200 214,608.00 1.44
23 000636 风华高科 19,900 213,726.00 1.44
24 600426 华鲁恒升 17,700 213,639.00 1.44
25 600125 铁龙物流 30,500 213,500.00 1.44
26 002299 圣农发展 12,900 213,366.00 1.44
27 002038 双鹭药业 8,600 213,366.00 1.44
28 000528 柳 工 35,100 213,057.00 1.43
29 000977 浪潮信息 13,300 211,736.00 1.42
30 002640 跨境通 19,600 211,680.00 1.42
31 000887 中鼎股份 20,900 211,508.00 1.42
32 600801 华新水泥 12,600 210,672.00 1.42
33 300058 蓝色光标 48,200 209,188.00 1.41
34 601233 桐昆股份 20,900 203,984.00 1.37
35 600056 中国医药 15,700 197,349.00 1.33
36 600777 新潮能源 102,900 196,539.00 1.32
37 601689 拓普集团 13,100 193,618.00 1.30
38 600760 中航沈飞 6,900 191,199.00 1.29

39 603658 安图生物 3,900 190,671.00 1.28
40 603659 璞泰来 4,000 189,600.00 1.28
41 300166 东方国信 18,100 187,516.00 1.26
42 600694 大商股份 7,700 186,263.00 1.25
43 600053 九鼎投资 7,800 183,612.00 1.24
44 000878 云南铜业 23,000 182,390.00 1.23
45 002439 启明星辰 8,700 178,872.00 1.20
46 603328 依顿电子 17,900 177,210.00 1.19
47 600481 双良节能 51,200 170,496.00 1.15
48 002233 塔牌集团 13,500 135,810.00 0.91
49 300088 长信科技 31,700 131,555.00 0.89
50 002444 巨星科技 12,900 122,292.00 0.82
51 600623 华谊集团 14,300 115,544.00 0.78
52 000778 新兴铸管 20,700 89,217.00 0.60
53 601128 常熟银行 14,500 89,030.00 0.60
54 603444 吉比特 500 74,000.00 0.50
55 603885 吉祥航空 5,300 66,409.00 0.45
56 002399 海普瑞 1,800 41,490.00 0.28
57 600143 金发科技 7,900 39,105.00 0.26
58 603883 老百姓 800 37,768.00 0.25
59 600673 东阳光科 4,800 34,944.00 0.24
60 601001 大同煤业 8,100 34,587.00 0.23
61 600256 广汇能源 9,100 34,216.00 0.23
62 002373 千方科技 3,000 33,360.00 0.22
63 000062 深圳华强 2,000 33,320.00 0.22
64 603369 今世缘 1,000 14,490.00 0.10
65 002690 美亚光电 14 297.92 0.00
66 002503 搜于特 4 9.40 0.00
8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净
值比例（％）
1 603043 广州酒家 1,500 40,620.00 0.27
2 600305 恒顺醋业 3,800 39,520.00 0.27
3 603338 浙江鼎力 700 39,424.00 0.27
4 603985 恒润股份 1,900 39,330.00 0.26

5 603606 东方电缆 4,305 38,443.65 0.26
6 000301 东方盛虹 7,000 38,220.00 0.26
7 300673 佩蒂股份 900 38,070.00 0.26
8 300391 康跃科技 3,900 37,908.00 0.26
9 603313 梦百合 1,800 37,818.00 0.25
10 300725 药石科技 700 37,681.00 0.25
11 601100 恒立液压 1,900 37,639.00 0.25
12 600997 开滦股份 6,600 37,422.00 0.25
13 300190 维尔利 7,600 37,392.00 0.25
14 000157 中联重科 10,500 37,380.00 0.25
15 300193 佳士科技 5,200 37,336.00 0.25
16 600977 中国电影 2,600 37,232.00 0.25
17 603609 禾丰牧业 4,800 37,200.00 0.25
18 300388 国祯环保 4,200 37,170.00 0.25
19 600346 恒力股份 2,800 37,100.00 0.25
20 603278 大业股份 2,500 37,000.00 0.25
21 002648 卫星石化 3,800 36,746.00 0.25
22 603823 百合花 2,400 36,720.00 0.25
23 300403 汉宇集团 7,300 36,646.00 0.25
24 300089 文化长城 6,900 36,639.00 0.25
25 000620 新华联 9,300 36,363.00 0.24
26 002120 韵达股份 1,200 36,360.00 0.24
27 601866 中远海发 15,900 36,252.00 0.24
28 603989 艾华集团 1,800 36,252.00 0.24
29 002538 司尔特 7,500 36,225.00 0.24
30 600456 宝钛股份 2,400 36,216.00 0.24
31 002391 长青股份 3,400 35,870.00 0.24
32 600488 天药股份 9,600 35,808.00 0.24
33 000965 天保基建 9,300 35,805.00 0.24
34 002661 克明面业 2,900 35,786.00 0.24
35 000709 河钢股份 12,600 35,784.00 0.24
36 600482 中国动力 1,600 35,632.00 0.24
37 002412 汉森制药 2,500 35,525.00 0.24
38 600223 鲁商置业 11,500 35,420.00 0.24
39 600211 西藏药业 1,200 35,412.00 0.24
40 002632 道明光学 5,100 35,343.00 0.24
41 002595 豪迈科技 2,200 35,200.00 0.24
42 002585 双星新材 6,900 35,190.00 0.24
43 603113 金能科技 3,200 35,104.00 0.24

44 002040 南京港 4,500 35,010.00 0.24
45 300285 国瓷材料 2,100 35,007.00 0.24
46 002478 常宝股份 7,600 34,960.00 0.24
47 002318 久立特材 5,500 34,870.00 0.23
48 002539 云图控股 8,500 34,850.00 0.23
49 600190 锦州港 13,000 34,710.00 0.23
50 603599 广信股份 3,300 34,650.00 0.23
51 603360 百傲化学 2,800 34,608.00 0.23
52 000672 上峰水泥 4,100 34,604.00 0.23
53 600853 龙建股份 10,000 34,600.00 0.23
54 002468 申通快递 2,100 34,545.00 0.23
55 002541 鸿路钢构 4,900 34,398.00 0.23
56 000898 鞍钢股份 6,700 34,371.00 0.23
57 601677 明泰铝业 3,900 34,281.00 0.23
58 300130 新国都 3,000 33,960.00 0.23
59 603357 设计总院 1,700 33,915.00 0.23
60 600123 兰花科创 5,200 33,904.00 0.23
61 002097 山河智能 6,100 33,855.00 0.23
62 300422 博世科 3,400 33,694.00 0.23
63 600389 江山股份 2,000 33,680.00 0.23
64 002398 建研集团 7,500 33,675.00 0.23
65 300217 东方电热 14,400 33,552.00 0.23
66 601898 中煤能源 7,200 33,480.00 0.23
67 603086 先达股份 1,500 33,420.00 0.22
68 002867 周大生 1,200 33,156.00 0.22
69 300132 青松股份 3,200 33,088.00 0.22
70 002182 云海金属 5,300 33,072.00 0.22
71 000723 美锦能源 10,300 33,063.00 0.22
72 603588 高能环境 4,200 32,970.00 0.22
73 600727 鲁北化工 6,000 32,940.00 0.22
74 603878 武进不锈 2,900 32,857.00 0.22
75 002788 鹭燕医药 2,600 32,812.00 0.22
76 600420 现代制药 3,500 31,990.00 0.22
77 601607 上海医药 1,800 30,600.00 0.21
8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元
序号股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净
值比例（%）

1 600673 东阳光科 485,192.00 3.26
2 000528 柳 工 472,521.00 3.18
3 600056 中国医药 451,015.50 3.03
4 600563 法拉电子 445,996.00 3.00
5 002191 劲嘉股份 439,297.00 2.96
6 600694 大商股份 422,770.00 2.84
7 601689 拓普集团 391,994.00 2.64
8 002410 广联达 319,001.00 2.15
9 601128 常熟银行 298,851.00 2.01
10 002463 沪电股份 298,745.00 2.01
11 600808 马钢股份 295,744.00 1.99
12 600760 中航沈飞 295,580.00 1.99
13 601717 郑煤机 287,839.00 1.94
14 601233 桐昆股份 280,815.00 1.89
15 601016 节能风电 277,368.00 1.87
16 000062 深圳华强 273,178.00 1.84
17 600633 浙数文化 271,004.00 1.82
18 600161 天坛生物 270,716.00 1.82
19 300058 蓝色光标 268,940.00 1.81
20 002028 思源电气 264,370.00 1.78
注:买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元
序号股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净
值比例（%）

1 600673 东阳光科 509,162.00 3.43
2 600563 法拉电子 449,362.00 3.02
3 600808 马钢股份 435,485.00 2.93
4 002191 劲嘉股份 429,114.00 2.89
5 600282 南钢股份 364,683.00 2.45
6 601128 常熟银行 336,718.00 2.27

7 002463 沪电股份 319,082.00 2.15
8 002110 三钢闽光 315,380.00 2.12
9 600064 南京高科 279,357.00 1.88
10 002410 广联达 275,041.00 1.85
11 600633 浙数文化 273,292.00 1.84
12 601717 郑煤机 262,479.00 1.77
13 002028 思源电气 259,530.00 1.75
14 002332 仙琚制药 257,328.00 1.73
15 600757 长江传媒 256,711.00 1.73
16 600422 昆药集团 243,421.00 1.64
17 603228 景旺电子 241,771.00 1.63
18 600611 大众交通 237,382.00 1.60
19 600179 安通控股 234,084.00 1.58
20 000860 顺鑫农业 232,415.00 1.56
注:卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 32,274,201.63
卖出股票收入（成交）总额 31,266,411.51
买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期未投资股指期货，本期末未持有股指期货。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与股指期货交易。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与国债期货交易。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行国债期货投资，本期末未持有国债期货。
8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
8.12.3其他资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 10,547.02
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 254.10
5 应收申购款 17,078.72
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 27,879.84
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8投资组合报告（转型前）

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 15,896,413.81 66.74
其中：股票 15,896,413.81 66.74
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,304,776.23 5.48
8 其他资产 6,618,002.41 27.78
9 合计 23,819,192.45 100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 33,508.65 0.20
B 采矿业 157,538.24 0.93
C 制造业 2,380,125.43 14.02
电力、热力、燃气及水生产和

D 供应业 - -
E 建筑业 164,135.31 0.97
F 批发和零售业 42,168.00 0.25
G 交通运输、仓储和邮政业 752.94 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服

I 务业 303,838.25 1.79
J 金融业 - -
K 房地产业 208,270.00 1.23
L 租赁和商务服务业 307,663.00 1.81

M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 64,910.05 0.38
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 142,811.37 0.84
S 综合 - -
合计 3,805,721.24 22.42
8.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 42,968.00 0.25
B 采掘业 330,770.00 1.95
C 制造业 6,931,428.80 40.84
电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 660,606.00 3.89
E 建筑业 82,509.00 0.49
F 批发和零售业 747,534.00 4.40
G 交通运输、仓储和邮政业 536,899.00 3.16
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技

I 术服务业 655,556.00 3.86
J 金融业 496,985.00 2.93
K 房地产业 794,408.00 4.68
L 租赁和商务服务业 209,470.00 1.23
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管

理业 165,788.00 0.98
O 居民服务、修理和其他服

务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 435,770.77 2.57
S 综合 - -
合计 12,090,692.57 71.24
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净
值比例（％）
1 002450 康得新 15,073.00 257,446.84 1.52
2 002503 搜于特 76,204.00 256,045.44 1.51
3 002110 三钢闽光 10,900.00 217,782.00 1.28
4 002701 奥瑞金 38,943.00 214,186.50 1.26
5 002233 塔牌集团 15,400.00 208,516.00 1.23
6 002244 滨江集团 34,274.00 171,370.00 1.01
7 002180 纳思达 5,600.00 166,768.00 0.98
8 002075 沙钢股份 7,800.00 166,218.00 0.98
9 002517 恺英网络 28,600.00 166,166.00 0.98
10 002818 富森美 6,500.00 162,955.00 0.96
11 002709 天赐材料 5,900.00 161,778.00 0.95
12 002128 露天煤业 18,404.00 157,538.24 0.93
13 002127 南极电商 18,600.00 144,708.00 0.85
14 002739 万达电影 6,003.00 142,811.37 0.84
15 002280 联络互动 26,025.00 137,672.25 0.81
16 002408 齐翔腾达 6,729.00 82,632.12 0.49
17 002310 东方园林 5,333.00 79,835.01 0.47
18 002573 清新环境 5,669.00 64,910.05 0.38
19 002242 九阳股份 3,760.00 61,852.00 0.36
20 002602 世纪华通 1,800.00 58,500.00 0.34
21 002254 泰和新材 4,800.00 58,464.00 0.34
22 002665 首航节能 9,459.00 54,862.20 0.32
23 002630 华西能源 8,080.00 52,843.20 0.31
24 002051 中工国际 3,331.00 50,864.37 0.3
25 002001 新和成 2,923.00 46,943.38 0.28
26 002675 东诚药业 5,200.00 46,488.00 0.27
27 002078 太阳纸业 5,175.00 45,747.00 0.27
28 002716 金贵银业 4,593.00 45,241.05 0.27
29 002437 誉衡药业 7,019.00 43,447.61 0.26
30 002430 杭氧股份 3,300.00 42,900.00 0.25
31 002251 步步高 4,200.00 42,168.00 0.25
32 002147 新光圆成 2,500.00 36,900.00 0.22

33 002477 雏鹰农牧 10,185.00 33,508.65 0.2
34 002431 棕榈股份 4,983.00 33,435.93 0.2
35 002512 达华智能 3,200.00 30,912.00 0.18
36 002436 兴森科技 7,021.00 30,120.09 0.18
37 002102 ST冠福 7,100.00 28,542.00 0.17
38 002610 爱康科技 900.00 1,890.00 0.01
39 002468 申通快递 47.00 752.94 0
8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净
值比例（％）
1 600578 京能电力 65,700.00 212,868.00 1.25
2 000519 中兵红箭 26,400.00 211,200.00 1.24
3 603025 大豪科技 10,800.00 206,604.00 1.22
4 000078 海王生物 48,800.00 206,424.00 1.22
5 600801 华新水泥 9,600.00 205,824.00 1.21
6 601016 节能风电 68,300.00 204,900.00 1.21
7 601717 郑煤机 34,100.00 203,577.00 1.20
8 000006 深振业A 29,200.00 169,068.00 1.00
9 603225 新凤鸣 7,600.00 168,416.00 0.99
10 600179 安通控股 17,000.00 168,130.00 0.99
11 300182 捷成股份 25,400.00 167,386.00 0.99
12 000553 安道麦A 11,600.00 167,272.00 0.99
13 601020 华钰矿业 13,800.00 167,256.00 0.99
14 603569 长久物流 11,800.00 166,970.00 0.98
15 600859 王府井 9,800.00 166,698.00 0.98
16 600649 城投控股 27,300.00 165,984.00 0.98
17 603198 迎驾贡酒 9,693.00 165,944.16 0.98
18 600511 国药股份 6,600.00 165,858.00 0.98
19 600053 九鼎投资 11,100.00 165,834.00 0.98
20 603568 伟明环保 6,200.00 165,788.00 0.98
21 600743 华远地产 64,500.00 165,765.00 0.98
22 600835 上海机电 10,100.00 165,236.00 0.97
23 300297 蓝盾股份 21,500.00 164,905.00 0.97

24 000718 苏宁环球 46,700.00 164,851.00 0.97
25 002416 爱施德 29,800.00 164,496.00 0.97
26 603868 飞科电器 3,000.00 164,340.00 0.97
27 300043 星辉娱乐 42,100.00 164,190.00 0.97
28 600996 贵广网络 22,800.00 164,160.00 0.97
29 000813 德展健康 19,600.00 164,052.00 0.97
30 600580 卧龙电驱 22,500.00 164,025.00 0.97
31 000587 金洲慈航 54,300.00 163,986.00 0.97
32 601811 新华文轩 18,400.00 163,944.00 0.97
33 600908 无锡银行 28,400.00 163,868.00 0.97
34 600350 山东高速 38,700.00 163,701.00 0.96
35 600611 大众交通 40,200.00 163,614.00 0.96
36 000049 德赛电池 5,900.00 163,548.00 0.96
37 000552 靖远煤电 49,400.00 163,514.00 0.96
38 000830 鲁西化工 10,000.00 163,500.00 0.96
39 600525 长园集团 19,800.00 163,350.00 0.96
40 000541 佛山照明 27,000.00 163,350.00 0.96
41 000513 丽珠集团 3,900.00 163,176.00 0.96
42 600079 人福医药 13,200.00 163,020.00 0.96
43 600167 联美控股 16,800.00 162,960.00 0.96
44 000980 众泰汽车 24,900.00 162,597.00 0.96
45 600545 卓郎智能 20,729.00 162,515.36 0.96
46 000581 威孚高科 8,100.00 162,405.00 0.96
47 000848 承德露露 18,300.00 162,138.00 0.96
48 600808 马钢股份 39,100.00 161,874.00 0.95
49 600282 南钢股份 33,600.00 161,280.00 0.95
50 600618 氯碱化工 19,100.00 160,631.00 0.95
51 601128 常熟银行 21,700.00 125,209.00 0.74
52 603877 太平鸟 4,500.00 111,150.00 0.65
53 000766 通化金马 11,900.00 91,868.00 0.54
54 600737 中粮糖业 8,100.00 65,367.00 0.39
55 300376 易事特 11,700.00 57,213.00 0.34
56 603108 润达医疗 4,200.00 44,058.00 0.26
57 000961 中南建设 7,600.00 43,928.00 0.26
58 300497 富祥股份 2,300.00 43,815.00 0.26
59 300326 凯利泰 4,400.00 43,736.00 0.26
60 002661 克明面业 3,400.00 43,384.00 0.26
61 002225 濮耐股份 8,200.00 43,296.00 0.26
62 300444 双杰电气 5,300.00 43,142.00 0.25

63 300121 阳谷华泰 3,200.00 43,136.00 0.25
64 002696 百洋股份 4,100.00 42,968.00 0.25
65 600708 光明地产 10,000.00 42,900.00 0.25
66 300132 青松股份 3,900.00 42,900.00 0.25
67 600136 当代明诚 3,400.00 42,840.00 0.25
68 000676 智度股份 3,600.00 42,732.00 0.25
69 300349 金卡智能 2,200.00 42,526.00 0.25
70 300178 腾邦国际 3,400.00 42,500.00 0.25
71 600673 东阳光科 5,100.00 42,483.00 0.25
72 603528 多伦科技 5,700.00 42,465.00 0.25
73 300351 永贵电器 3,800.00 42,446.00 0.25
74 300568 星源材质 1,200.00 42,444.00 0.25
75 002263 *ST东南 14,318.00 42,381.28 0.25
76 002832 比音勒芬 1,200.00 42,372.00 0.25
77 603599 广信股份 3,200.00 42,368.00 0.25
78 600160 巨化股份 5,300.00 42,347.00 0.25
79 002391 长青股份 3,800.00 42,332.00 0.25
80 300026 红日药业 11,400.00 42,294.00 0.25
81 601233 桐昆股份 2,400.00 42,216.00 0.25
82 600559 老白干酒 2,300.00 42,182.00 0.25
83 600782 新钢股份 5,800.00 42,166.00 0.25
84 600567 山鹰纸业 11,200.00 42,112.00 0.25
85 000821 京山轻机 4,700.00 42,112.00 0.25
86 600369 西南证券 10,900.00 42,074.00 0.25
87 002203 海亮股份 5,100.00 42,024.00 0.25
88 600667 太极实业 5,700.00 41,952.00 0.25
89 300448 浩云科技 4,100.00 41,943.00 0.25
90 000420 吉林化纤 18,000.00 41,940.00 0.25
91 300207 欣旺达 4,700.00 41,924.00 0.25
92 600622 光大嘉宝 6,200.00 41,912.00 0.25
93 002228 合兴包装 7,200.00 41,904.00 0.25
94 300233 金城医药 2,900.00 41,789.00 0.25
95 000657 中钨高新 6,200.00 41,726.00 0.25
96 000636 风华高科 2,500.00 41,700.00 0.25
97 603030 全筑股份 6,200.00 41,664.00 0.25
98 002068 黑猫股份 4,800.00 41,664.00 0.25
99 300114 中航电测 4,300.00 41,624.00 0.25
100 601677 明泰铝业 4,000.00 41,520.00 0.24
101 600125 铁龙物流 4,700.00 41,454.00 0.24

102 300554 三超新材 1,500.00 41,430.00 0.24
103 300382 斯莱克 6,800.00 41,412.00 0.24
104 300426 唐德影视 4,600.00 41,400.00 0.24
105 300285 国瓷材料 2,100.00 41,370.00 0.24
106 002851 麦格米特 1,600.00 41,328.00 0.24
107 600426 华鲁恒升 2,200.00 41,316.00 0.24
108 300459 金科文化 4,700.00 41,313.00 0.24
109 002757 南兴装备 1,400.00 41,286.00 0.24
110 000877 天山股份 4,500.00 41,265.00 0.24
111 000708 大冶特钢 4,400.00 41,140.00 0.24
112 603037 凯众股份 1,900.00 41,021.00 0.24
113 600031 三一重工 4,300.00 40,979.00 0.24
114 603601 再升科技 4,900.00 40,964.00 0.24
115 600596 新安股份 2,500.00 40,875.00 0.24
116 000789 万年青 2,900.00 40,861.00 0.24
117 300506 名家汇 2,100.00 40,845.00 0.24
118 603928 兴业股份 2,800.00 40,796.00 0.24
119 300409 道氏技术 2,100.00 40,740.00 0.24
120 000543 皖能电力 8,600.00 40,678.00 0.24
121 300410 正业科技 1,800.00 40,554.00 0.24
122 300529 健帆生物 900.00 40,005.00 0.24
123 002756 永兴特钢 2,400.00 39,816.00 0.23
124 600027 华电国际 10,000.00 39,200.00 0.23
125 603766 隆鑫通用 7,100.00 38,411.00 0.23
126 300673 佩蒂股份 800.00 37,800.00 0.22
127 603595 东尼电子 600.00 35,856.00 0.21
128 600184 光电股份 2,800.00 35,616.00 0.21
129 300571 平治信息 600.00 35,100.00 0.21
130 002502 骅威文化 3,501.00 20,200.77 0.12
131 002011 盾安环境 2,800.00 17,920.00 0.11
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例（％）

1 002035 华帝股份 1,365,854.00 5.81
2 002027 分众传媒 1,190,408.00 5.06
3 002475 立讯精密 960,043.00 4.08
4 002236 大华股份 750,474.00 3.19
5 002572 索菲亚 727,951.00 3.10
6 002008 大族激光 720,857.00 3.07
7 002399 海普瑞 714,047.00 3.04
8 002110 三钢闽光 621,969.00 2.64
9 002032 苏泊尔 568,702.05 2.42
10 002384 东山精密 566,030.00 2.41
11 002410 广联达 554,767.00 2.36
12 002415 海康威视 415,828.00 1.77
13 002709 天赐材料 245,374.98 1.04
14 002503 搜于特 242,763.00 1.03
15 600578 京能电力 212,956.00 0.91
16 002233 塔牌集团 211,752.00 0.90
17 000519 中兵红箭 207,872.00 0.88
18 000078 海王生物 207,520.00 0.88
19 603025 大豪科技 205,222.00 0.87
20 601016 节能风电 204,867.00 0.87
注:买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例（％）
1 002415 海康威视 1,369,476.36 5.82
2 002027 分众传媒 1,336,352.84 5.68
3 002035 华帝股份 1,202,818.33 5.12
4 002475 立讯精密 1,120,480.94 4.76
5 002008 大族激光 1,061,960.78 4.52
6 002236 大华股份 932,603.20 3.97
7 002572 索菲亚 866,866.00 3.69
8 002410 广联达 727,992.52 3.10
9 002304 洋河股份 649,174.50 2.76
10 002384 东山精密 609,204.00 2.59
11 002032 苏泊尔 604,940.80 2.57

12 002399 海普瑞 574,109.40 2.44
13 002110 三钢闽光 475,113.00 2.02
14 002230 科大讯飞 421,706.48 1.79
15 002456 欧菲科技 420,117.66 1.79
16 002024 苏宁易购 392,360.52 1.67
17 002202 金风科技 343,637.43 1.46
18 002142 宁波银行 278,908.12 1.19
19 002271 东方雨虹 256,599.68 1.09
20 002466 天齐锂业 248,617.76 1.06
注:卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 26,683,973.81
卖出股票收入（成交）总额 28,023,104.58
买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期未投资股指期货，本期末未持有股指期货。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与股指期货交易。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与国债期货交易。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行国债期货投资，本期末未持有国债期货。
8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号名称 金额

1 存出保证金 5,562.62
2 应收证券清算款 6,610,788.51
3 应收股利 -
4 应收利息 1,651.28
5 应收申购款 -

6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,618,002.41
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元
占基金资产

序号股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 净值比例 流通受限情况说明

（%）

1 002450 康得新 257,446.84 1.52 重大事项停牌

2 002075 沙钢股份 166,218.00 0.98 重大事项停牌

8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§9基金份额持有人信息（转型后）

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
1,240 15,103.51 5,917,780.95 31.60% 12,810,569.43 68.40%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员

持有本基金 5,338.95 0.0285%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0
部门负责人持有本开放式基金

0
本基金基金经理持有本开放式基金
注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。


§9基金份额持有人信息（转型前）

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
2,555 7,600.94 68,919.00 0.35% 19,351,481.59 99.65%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0
部门负责人持有本开放式基金

0
本基金基金经理持有本开放式基金
注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。


§10开放式基金份额变动(转型后)

单位：份
基金转型日基金份额总额 19,420,400.59
基金转型日起至报告期期末基金总申购份额 47,077,825.62
减:基金合同转型日起至报告期期末基金总赎回份额 45,360,493.17
基金合同转型日起至报告期期末基金拆分变动份额（份

额减少以"-"填列） -2,409,382.66
本报告期期末基金份额总额 18,728,350.38

§10开放式基金份额变动(转型前)

单位：份
基金合同生效日基金份额总额 965,942,785.13
本报告期期初基金份额总额 21,638,175.21
本报告期期间基金总申购份额 58,607,364.06
减:本报告期期间基金总赎回份额 61,247,904.86
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 422,766.18
本报告期期末基金份额总额 19,420,400.59

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本基金管理人以通讯方式组织召开了长城久兆中小板300指数分级证券投资基金份额持有人大会，于2018年7月5日表决通过了《关于长城久兆中小板300指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》：长城久兆中小板300指数分级证券投资基金转型为长城中证500指数增强型证券投资基金。具体内容详见本管理人于2018年7月6日发布的《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》及2018年8月13日发布的《长城中证500指数增强型证券投资基金基金合同》等法律文件。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人重大人事变动

自2018年2月13日起桑煜先生不再担任公司副总经理。

自2018年11月2日起范小新先生不再担任公司董事，由杨超先生担任公司董事。

自2018年11月2日起王连洲先生不再担任公司独立董事，由唐纹女士担任公司独立董事。
自2018年11月16日起何伟先生不再担任公司董事长，由王军先生担任公司董事长。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变

根据长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金份额持有人大会决议，长城久兆中小板300指数分级证券投资基金于2018年8月6日终止上市，由上市型基金转型为非上市基金，同时名称变更为长城中证500指数增强型证券投资基金，其投资目标、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等均发生改变。自2018年8月13日起，《长城中证500指数增强型证券投资基金基金合同》生效，原《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》自同日起失效。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

1、本期未有改聘会计师事务所。

2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币叁万捌仟肆佰玖拾贰元柒角伍分。
3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），为本基金提供审计服务自本基金合同生效日持续至本报告期。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 占当期佣金

例 总量的比例

长城证券 563,540,613.14 100.00% 47,759.23 100.00% -

广州证券 2 - - - - -

西部证券 2 - - - - -

方正证券 2 - - - - -

华融证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

国金证券 2 - - - - -

九州证券 1 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

首创证券 1 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

银河证券 2 - - - - -


民生证券 1 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

安信证券 2 - - - - -

太平洋证券 2 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

东方证券 2 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

平安证券 2 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

宏信证券 1 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

联讯证券 2 - - - - -

中投证券 2 - - - - -

注：1、截止本报告期末租用证券公司席位共计58个交易单元。
2、专用席位的选择标准和程序本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：
(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。
基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的
例 的比例 比例

长城证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
九州证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -

长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 占当期佣金

例 总量的比例

兴业证券 127,371,462.66 50.03% 25,490.90 50.03% -
长城证券 327,335,615.73 49.97% 25,457.54 49.97% -
西部证券 2 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
九州证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：
本报告期内共新增2个专用交易单元（太平洋证券新增2个交易单元），截止本报告期末共计56个交易单元。
2、专用席位的选择标准和程序本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：
(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的
例 的比例 比例

兴业证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
九州证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
11.8其他重大事件（转型后）

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 长城久兆中小板300指数分级 中国证券报、上海 2018年8月15日
基金份额转换结果公告 证券报、证券时报

及本基金管理人网

站

2 长城中证500指数增强型基金 中国证券报、上海 2018年8月18日
开放日常申购、赎回、转换、 证券报、证券时报、

定投业务的公告 证券日报及本基金

管理人网站

3 长城基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海 2018年8月25日
下基金持有“st长生”股票 证券报、证券时报、

估值方法调整的公告 证券日报及本基金

管理人网站

4 关于长城基金旗下基金在东海 中国证券报、上海 2018年8月28日
证券新增定期定额投资业务并 证券报、证券时报、

参与费率优惠的公告 证券日报及本基金

管理人网站

5 关于长城基金旗下基金在中金 中国证券报、上海 2018年8月28日
公司新增定期定额投资业务并 证券报、证券时报、

参与费率优惠的公告 证券日报及本基金

管理人网站


6 长城基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海 2018年9月1日
整旗下基金所持停牌股票估值 证券报、证券时报、

方法的公告 证券日报及本基金

管理人网站

7 长城基金关于增加上海凯石财 中国证券报、上海 2018年9月14日
富基金销售有限公司为旗下开 证券报、证券时报、

放式基金代销机构并开通定投、 证券日报及本基金

转换业务及参与其费率优惠活 管理人网站

动的公告

8 长城基金关于增加大智慧基金 中国证券报、上海 2018年9月28日
销售有限公司为旗下开放式基 证券报、证券时报、

金代销机构并开通定投、转换 证券日报及本基金

业务及参与其费率优惠活动的 管理人网站

公告

9 长城基金管理有限公司关于参 中国证券报、上海 2018年9月28日
加众升财富费率优惠活动的公 证券报、证券时报、

告（含认购、定投-放开折扣 证券日报及本基金

限制） 管理人网站

10 长城基金关于旗下部分开放式 中国证券报、上海 2018年9月29日
基金参与交通银行开展的手机 证券报、证券时报、

银行申购及定期定额投资基金 证券日报及本基金

费率优惠活动的公告 管理人网站

11 长城基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海 2018年10月12日
整旗下基金所持停牌股票估值 证券报、证券时报、

方法的公告(美的集团、光环 证券日报及本基金

新网) 管理人网站

12 长城基金关于增加湘财证券股 中国证券报、上海 2018年10月16日
份有限公司为旗下开放式基金 证券报、证券时报、

代销机构并开通定投、转换业 证券日报及本基金

务及参与其费率优惠活动的公 管理人网站


告

13 长城基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海 2018年10月16日
整旗下基金所持停牌股票估值 证券报、证券时报、

方法的公告(益丰药房) 证券日报及本基金

管理人网站

14 长城基金管理有限公司关于董 中国证券报、上海 2018年11月20日
事长变更的公告 证券报、证券时报、

证券日报及本基金

管理人网站

15 长城基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海 2018年11月20日
下基金投资资产支持证券的公 证券报、证券时报、

告 证券日报及本基金

管理人网站

16 关于变更长城中证500指数增 中国证券报、上海 2018年12月1日
强型证券投资基金基金经理的 证券报、证券时报

公告 及本基金管理人网

站

17 关于增加青岛银行为长城旗下 中国证券报、上海 2018年12月3日
部分开放式基金代销机构并开 证券报、证券时报、

通转换、定投业务的公告 证券日报及本基金

管理人网站

18 长城基金管理有限公司关于参 中国证券报、上海 2018年12月26日
加中国中投证券有限公司费率 证券报、证券时报、

优惠活动的公告 证券日报及本基金

管理人网站

19 长城基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海 2018年12月29日
下部分开放式基金参与农业银 证券报、证券时报、

行开展的公募基金交易费率优 证券日报及本基金

惠活动的公告 管理人网站


20 长城基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海 2018年12月29日
下部分开放式基金通过工商银 证券报、证券时报、

行定期定额投资实行费率优惠 证券日报及本基金

的公告 管理人网站

11.8其他重大事件（转型前）

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 长城基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海 2018年1月2日
下产品执行增值税政策的公告 证券报、证券时报、

证券日报及本基金

管理人网站

2 长城基金关于增加浙江同花顺 中国证券报、上海 2018年1月10日
基金销售有限公司为旗下开放 证券报、证券时报、

式基金代销机构并开通定投、 证券日报及本基金

转换业务及参与其费率优惠活 管理人网站

动的公告

3 长城久兆中小板300指数分级 中国证券报、上海 2018年1月23日
证券投资基金定期份额折算公 证券报、证券时报

告 及本基金管理人网

站

4 关于长城久兆中小板300指数 中国证券报、上海 2018年1月29日
分级基金定期份额折算期间中 证券报、证券时报

小300A份额停复牌的公告 及本基金管理人网

站

5 关于长城久兆中小板300指数 中国证券报、上海 2018年1月30日
分级基金定期份额折算结果的 证券报、证券时报

公告 及本基金管理人网

站

6 关于长城中小300A定期份额 中国证券报、上海 2018年1月30日
折算后次日前收盘价调整的公 证券报、证券时报

告 及本基金管理人网

站

7 长城基金管理有限公司关于参 中国证券报、上海 2018年1月31日
加中泰证券股份有限公司费率 证券报、证券时报、

优惠活动的公告（不含认购、 证券日报及本基金

含定投-放开折扣限制） 管理人网站

8 长城基金管理有限公司关于参 中国证券报、上海 2018年2月1日
加展恒基金费率优惠活动的公 证券报、证券时报、

告（含定投-放开折扣限制） 证券日报及本基金

管理人网站


9 长城基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海 2018年2月2日
整旗下基金所持停牌股票估值 证券报、证券时报、

方法的公告(东山精密) 证券日报及本基金

管理人网站

10 长城基金关于增加上海长量基 中国证券报、上海 2018年2月7日
金销售投资顾问有限公司为旗 证券报、证券时报、

下开放式基金代销机构并开通 证券日报及本基金

定投、转换业务及参与其费率 管理人网站

优惠活动的公告

11 长城基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海 2018年2月7日
整旗下基金所持停牌股票估值 证券报、证券时报、

方法的公告(顾地科技、凯利 证券日报及本基金

泰) 管理人网站

12 长城基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海 2018年2月9日
整旗下基金所持停牌股票估值 证券报、证券时报、

方法的公告(恒逸石化) 证券日报及本基金

管理人网站

13 长城基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海 2018年2月10日
整旗下基金所持停牌股票估值 证券报、证券时报、

方法的公告(康欣新材) 证券日报及本基金

管理人网站

14 长城基金管理有限公司关于副 证券时报及本基金 2018年2月14日
总经理离任的公告（桑煜） 管理人网站

15 关于增加大泰金石基金销售有 中国证券报、上海 2018年3月13日
限公司为旗下开放式基金代销 证券报、证券时报、

机构并开通定投、转换业务及 证券日报及本基金

参与其费率优惠活动的公告 管理人网站

16 长城基金管理有限公司关于修 中国证券报、上海 2018年3月23日
改旗下43只基金基金合同及 证券报、证券时报、

托管协议的公告 证券日报及本基金

管理人网站

17 长城基金关于旗下部分开放式 中国证券报、上海 2018年3月30日
基金参与交通银行开展的手机 证券报、证券时报、

银行申购及定期定额投资基金 证券日报及本基金

费率优惠活动的公告 管理人网站

18 关于增加东海证券为长城旗下 中国证券报、上海 2018年4月2日
部分开放式基金代销机构并开 证券报、证券时报、

通转换业务及实行费率优惠的 证券日报及本基金

公告 管理人网站

19 长城基金关于调整旗下部分基 中国证券报、上海 2018年4月20日
金单笔赎回最低限额的公告 证券报、证券时报

及本基金管理人网

站

20 长城基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海 2018年4月25日

下基金持有的“中兴通讯”股 证券报、证券时报、

票估值方法调整的公告 证券日报及本基金

管理人网站

21 长城基金关于增加北京蛋卷基 中国证券报、上海 2018年5月11日
金销售有限公司为旗下开放式 证券报、证券时报、

基金代销机构并开通定投、转 证券日报及本基金

换业务及参与其费率优惠活动 管理人网站

的公告

22 长城基金关于增加北京坤元基 中国证券报、上海 2018年5月11日
金销售有限公司为旗下开放式 证券报、证券时报、

基金代销机构并开通定投、转 证券日报及本基金

换业务及参与其费率优惠活动 管理人网站

的公告

23 长城基金管理有限公司关于参 中国证券报、上海 2018年5月14日
加国泰君安证券股份有限公司 证券报、证券时报、

费率优惠活动的公告 证券日报及本基金

管理人网站

24 长城基金管理有限公司关于参 中国证券报、上海 2018年5月31日
加中国银河证券股份有限公司 证券报、证券时报、

费率优惠活动的公告（含申购、 证券日报及本基金

定投-放开折扣限制） 管理人网站

25 关于以通讯方式召开长城久兆 中国证券报、上海 2018年6月1日
中小板300指数分级证券投资 证券报、证券时报

基金持有人大会的公告 及本基金管理人网

站

26 关于以通讯方式召开长城久兆 中国证券报、上海 2018年6月4日
中小板300指数分级证券投资 证券报、证券时报

基金持有人大会的第一次提示 及本基金管理人网

性公告 站

27 关于以通讯方式召开长城久兆 中国证券报、上海 2018年6月5日
中小板300指数分级证券投资 证券报、证券时报

基金持有人大会的第二次提示 及本基金管理人网

性公告 站

28 长城基金关于增加上海基煜基 中国证券报、上海 2018年6月5日
金销售有限公司为旗下开放式 证券报、证券时报、

基金代销机构并开通定投、转 证券日报及本基金

换业务及参与其费率优惠活动 管理人网站

的公告

29 长城基金关于调整旗下部分开 中国证券报、上海 2018年6月8日
放式基金定期定额投资金额起 证券报、证券时报、

点的公告 证券日报及本基金

管理人网站

30 长城基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海 2018年6月28日
整旗下基金所持停牌股票估值 证券报、证券时报、


方法的公告(益丰药房) 证券日报及本基金

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31 长城基金关于旗下部分开放式 中国证券报、上海 2018年6月29日
基金参与交通银行开展的手机 证券报、证券时报、

银行申购及定期定额投资基金 证券日报及本基金

费率优惠活动的公告 管理人网站

32 长城久兆中小板300指数分级 中国证券报、上海 2018年7月5日
证券投资基金基金份额持有人 证券报、证券时报

大会自计票日起停牌的提示性 及本基金管理人网

公告 站

33 长城久兆中小板300指数分级 中国证券报、上海 2018年7月6日
证券投资基金持有人大会表决 证券报、证券时报

结果暨决议生效公告 及本基金管理人网

站

34 长城久兆中小板300指数分级 中国证券报、上海 2018年7月6日
证券投资基金实施转型的提示 证券报、证券时报

性公告 及本基金管理人网

站

35 长城基金关于增加北京新浪仓 中国证券报、上海 2018年7月11日
石基金销售有限公司为旗下开 证券报、证券日报

放式基金代销机构并开通定投、 及本基金管理人网

转换业务及参与其费率优惠活 站

动的公告

36 长城基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海 2018年7月25日
下基金持有的“长生生物”股 证券报、证券时报、

票估值方法调整的公告 证券日报及本基金

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37 长城基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海 2018年7月31日
下基金持有“st长生”长生 证券报、证券时报、

股票估值方法调整的公告 证券日报及本基金

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38 长城久兆中小板300指数分级 中国证券报、上海 2018年8月2日
基金之中小300A、中小 证券报、证券时报

300B终止上市公告 及本基金管理人网

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39 长城久兆中小板300指数分级 中国证券报、上海 2018年8月2日
基金之中小300A、中小 证券报、证券时报

300B终止上市提示性公告 及本基金管理人网

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40 长城久兆中小板300指数分级 中国证券报、上海 2018年8月2日
基金转型期间暂停申购、赎回、 证券报、证券时报

转换、定期定额投资业务的公 及本基金管理人网

告 站

41 长城久兆中小板300指数分级 中国证券报、上海 2018年8月3日

基金份额转换和变更登记的提 证券报、证券时报

示性公告 及本基金管理人网

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42 长城基金关于提请投资者及时 中国证券报、上海 2018年8月9日
更新过期身份证件或身份证明 证券报、证券时报、

文件的公告 证券日报及本基金

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43 长城基金关于提请非自然人客 中国证券报、上海 2018年8月10日
户及时登记受益所有人信息的 证券报、证券时报、

公告 证券日报及本基金

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§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基
投资 金情况

者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 持有份 份额占
别 序号 达到或者超过 份额 份额 份额 额 比
20%的时间区间

机构 1 20180201-20180211 - 19,285,438.77 19,285,438.77 - -
2 20181030-20181105 - 24,306,028.20 24,306,028.20 - -
个人 - - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险

如投资者进行大额赎回，可能存在以下的特有风险：
1、流动性风险
本基金在短时间内可能无法变现足够的资产来应对大额赎回，基金仓位调整困难，从而可能会面临一定的流动性风险；
2、延期支付赎回款项及暂停赎回风险
若持有基金份额比例达到或超过20%的单一投资者大额赎回引发了巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期支付赎回款项；如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
3、基金净值波动风险
大额赎回会导致管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的需要，可能使基金资产净值受到不利影响；另一方面，由于基金净值估值四舍五入法或赎回费收入归基金资产的影响，大额赎回可能导致基金净值出现较大波动；
4、投资受限风险
大额赎回后若基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
5、基金合同终止或转型风险
大额赎回可能会导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，根据基金合同的约定，将面临合同终止财产清算或转型风险。

注：本基金由长城久兆中小板300指数分级证券投资基金转型而来，上表机构投资者1为原长城
久兆中小板300指数分级证券投资基金投资者。

12.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。


§13备查文件目录

13.1备查文件目录

1.中国证监会批准长城久兆中小板300指数分级证券投资基金设立的文件

2.《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》

3.《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金托管协议》

4.中国证监会准予长城久兆中小板300指数分级证券投资基金变更注册的文件

5.《长城中证500指数增强型证券投资基金基金合同》

6.《长城中证500指数增强型证券投资基金托管协议》

7.法律意见书

8.基金管理人业务资格批件营业执照

9.基金托管人业务资格批件营业执照

10.中国证监会规定的其他文件
13.2存放地点

广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
13.3查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

咨询电话：0755-23982338

客户服务电话：400-8868-666

网站：www.ccfund.com.cn
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