银华中证 800 等权重指数增强分级证券投
资基金

2019 年半年度报告

2019 年 6 月 30 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2019 年 8 月 26 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
§2 基金简介......6

2.1 基金基本情况......6

2.2 基金产品说明......6

2.3 基金管理人和基金托管人......7

2.4 信息披露方式......7

2.5 其他相关资料......7
§3 主要财务指标和基金净值表现......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 基金净值表现......8
§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15
§5 托管人报告......16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......17

6.1 资产负债表......17

6.2 利润表......18

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......19


6.4 报表附注......20
§7 投资组合报告......37

7.1 期末基金资产组合情况......37

7.2 期末按行业分类的股票投资组合......37

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......38

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......38

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......40

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......40

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细......40

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......40

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......40

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......40

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......40

7.12 投资组合报告附注......41
§8 基金份额持有人信息......42

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......42

8.2 期末上市基金前十名持有人......42

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......43

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......43
§9 开放式基金份额变动......44
§10 重大事件揭示......45

10.1 基金份额持有人大会决议......45

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......45

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......45

10.4 基金投资策略的改变......45

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......45

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......45

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......45

10.8 其他重大事件......50
§11 影响投资者决策的其他重要信息......55


11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......55

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......55
§12 备查文件目录......56

12.1 备查文件目录......56

12.2 存放地点......56

12.3 查阅方式......56

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金

基金简称 银华中证 800 等权指数增强分级

场内简称 800 分级

基金主代码 161825

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 11 月 5 日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 36,920,803.31 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所
所

上市日期 2013 年 12 月 11 日

下属分级基金的基金简称 中证 800A 中证 800B 800 分级

下属分级基金的交易代码 150138 150139 161825

报告期末下属分级基金份 1,486,884.00 份 1,486,884.00 份 33,947,035.31 份
额总额
2.2 基金产品说明

本基金为股票指数增强型基金。本基金在对中证 800 等权重指数进
投资目标 行有效跟踪的基础上，通过量化投资技术与基本面分析相结合的方
法对目标指数进行积极的组合管理与风险控制，力争实现超越目标
指数的投资收益，追求基金资产的长期增值。

本基金以中证 800 等权重指数为目标指数，在有效复制目标指数的
基础上，结合量化投资技术与基本面分析对投资组合进行积极的管
理与风险控制。本基金在控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差的
基础上，力争获得超越业绩比较基准的收益。

当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以
及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证 800 等权重指数的效果可
能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可
投资策略 以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和
调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。但因特殊情况
（比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致本基金无
法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法
（如买入非成份股等）进行适当的替代。

本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计
（轧差计算）占基金资产的比例为 85%－95%，其中投资于股票的
资产不低于基金资产的 85%，投资于中证 800 等权重指数成份股和
备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%；每个交易日日终在扣


除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产
净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

业绩比较基准 95%×中证 800 等权重指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）

本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其预
风险收益特征 期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金与混合型基金。

下属分级基金的风险收益 低风险、收益相对稳 高风险、高预期收益 较高风险、较高预期
特征 定。 收益。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银华基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 杨文辉 王永民

信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 010-66594896

电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95566

传真 (010)58163027 （010）66594942

注册地址 广东省深圳市深南大道 北京西城区复兴门内大街 1 号
6008 号特区报业大厦 19 层

北京市东城区东长安街 1 号

办公地址 东方广场东方经贸城 C2 办 北京西城区复兴门内大街 1 号
公楼 15 层

邮政编码 100738 100818

法定代表人 王珠林 刘连舸

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

网址 http://www.yhfund.com.cn

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 8,410,505.63

本期利润 9,865,459.78

加权平均基金份额本期利润 0.2444

本期加权平均净值利润率 30.25%

本期基金份额净值增长率 35.43%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 1,996,178.75

期末可供分配基金份额利润 0.0541

期末基金资产净值 32,601,305.75

期末基金份额净值 0.883

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 39.76%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.11% 0.03% 1.39% 1.24% -1.28% -1.21%

过去三个月 3.88% 0.60% -8.98% 1.66% 12.86% -1.06%

过去六个月 35.43% 1.18% 19.02% 1.65% 16.41% -0.47%

过去一年 10.15% 1.36% -0.90% 1.55% 11.05% -0.19%

过去三年 -3.00% 1.12% -13.07% 1.17% 10.07% -0.05%

自基金合同

生效起至今 39.76% 1.56% 37.63% 1.62% 2.13% -0.06%

注：本基金业绩比较基准为：中证 800 等权重指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）
×5%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为 85%－95%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于中证 800 等权重指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字

[2001]7 号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限公司 18.90%，山西海鑫实业股份有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其
他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日
起变更为“银华基金管理股份有限公司”。

截至 2019 年 6 月 30 日，本基金管理人管理着 115 只证券投资基金，具体包括银华优势企业
证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数分级证券投资基金、银华深证 100 指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30 股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、
银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证 5 年期国债指数证券投资基金、银华上证 10 年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5 年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10 年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证
5 年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证 10 年期地方政府债指数证券投资基金、银华中
债 AAA 信用债指数证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用
精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、银华安享短债债券型证券投资基金、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助

姓名 职务 理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士学位。曾先后担任美国普
华永道金融服务部经理、巴克
莱银行量化分析部副总裁及巴
克莱亚太有限公司副董事等职。
2009 年 9 月加盟银华基金管

本基金的 理有限公司，自 2010 年 5 月
基金经理、 7 日起担任银华深证 100 指数
公司副总 分级证券投资基金基金经理，
经理、境 2010 年 6 月 21 日至 2011 年

周毅先生 外投资部 2013 年 19 年 12 月 6 日期间兼任银华沪深

总监、量 11 月 5 日 - 300 指数证券投资基金

化投资部 （LOF）基金经理，2010 年

总监及量 8 月 5 日至 2012 年 3 月 27 日
化投资总 期间兼任银华全球核心优选证
监 券投资基金基金经理，

2010 年 12 月 6 日至 2012 年

11 月 7 日期间兼任银华抗通

胀主题证券投资基金（LOF）
基金经理。具有从业资格。国
籍：美国。

硕士学位。毕业于清华大学。
2009 年 7 月加盟银华基金管

理有限公司，曾担任公司量化
张凯先生 本基金的 2013 年 9 年 投资部金融工程助理分析师及
基金经理 11 月 5 日 - 基金经理助理职务，自

2012 年 11 月 14 日起担任银

华中证等权重 90 指数分级证
券投资基金基金经理，自


2013 年 11 月 5 日起兼任银华
中证 800 等权重指数增强分级
证券投资基金基金经理，自

2016 年 1 月 14 日至 2018 年

4 月 2 日兼任银华全球核心优
选证券投资基金基金经理，自
2016 年 4 月 7 日起兼任银华

大数据灵活配置定期开放混合
型发起式证券投资基金基金经
理，自 2016 年 4 月 25 日至

2018 年 11 月 30 日兼任银华

量化智慧动力灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，自

2018 年 3 月 7 日起兼任银华

沪深 300 指数分级证券投资基
金基金经理，自 2019 年 6 月
28 日起兼任银华深证 100 交

易型开放式指数证券投资基金
基金经理。具有从业资格。国
籍：中国。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。

在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管
理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，原因是指数型投资组合投资策略需要，未
导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年中，随着减税降费政策的逐步落地、社融数据的强劲以及市场风险偏好的修复，A 股市场在一季度经历了一次大幅度的反弹，随后在二季度进入震荡期。尽管宏观经济仍然呈现弱平衡的格局，市场的整体活跃度却相对去年有明显的改善。从行业层面来看，食品饮料、非银行金融、农林牧渔等行业收益靠前，建筑、传媒、汽车等行业收益相对落后。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 0.883 元；本报告期基金份额净值增长率为 35.43%，业

绩比较基准收益率为 19.02%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年我们认为，随着科创板的推出与政策环境的宽松，A 股市场仍将持续存在投资机会。从板块上来看，我们认为随着稳增长政策的逐步落地，市场活跃板块较上半年可能会有所切换。短期的风险点仍然在海外，尤其是欧洲和美国的经济不确定性导致海外市场的调整。但从长期来看，随着国内经济新旧动能转换、居民整体收入水平提升与消费升级，投资者风险偏好有望逐步提升，带来市场持续投资机会。在此过程中，我们继续看好龙头类公司的超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基
金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括 800 分级份额、中证 800A 份额、
中证 800B 份额）不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情况的
时间范围为 2018 年 2 月 6 日至 2019 年 6 月 30 日。本基金已于 2019 年 4 月 16 日起进入基金财
产清算程序。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金

报告截止日： 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 32,600,756.10 2,615,228.74

结算备付金 - 585.22

存出保证金 - 5,327.26

交易性金融资产 6.4.7.2 19,681.72 26,434,865.26

其中：股票投资 19,681.72 26,434,865.26

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 5,867.98 531.03

应收股利 - -

应收申购款 - 515.94

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 32,626,305.80 29,057,053.45

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - 9,142.27

应付管理人报酬 - 25,139.02

应付托管费 - 5,027.79

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 0.05 3,705.92

应交税费 - -


应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 25,000.00 395,033.62

负债合计 25,000.05 438,048.62

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 23,351,474.16 27,742,070.35

未分配利润 6.4.7.10 9,249,831.59 876,934.48

所有者权益合计 32,601,305.75 28,619,004.83

负债和所有者权益总计 32,626,305.80 29,057,053.45

注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，800 分级份额净值为人民币 0.883 元，中证 800A 份额净值
为人民币 1.018 元，中证 800B 份额净值为人民币 0.748 元；基金份额总额为 36,920,803.31 份，
其中 800 分级份额为 33,947,035.31 份，中证 800A 份额为 1,486,884.00 份，中证 800B 份额为
1,486,884.00 份。
6.2 利润表
会计主体：银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至
2019 年 6 月 30 日 2018 年 6 月 30 日

一、收入 10,209,034.67 -5,541,393.02

1.利息收入 53,716.23 12,536.92

其中：存款利息收入 6.4.7.11 53,716.23 12,536.92

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列）

8,550,667.80 -3,195,803.32

其中：股票投资收益 6.4.7.12 8,544,735.83 -3,467,922.92

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 5,931.97 272,119.60

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17

“-”号填列） 1,454,954.15 -2,372,665.82

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）
5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18

列） 149,696.49 14,539.20

减：二、费用 343,574.89 712,224.16

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 93,118.72 212,859.28

2．托管费 6.4.10.2.2 18,623.73 42,571.83

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 44,503.29 145,656.73

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 - -

7．其他费用 6.4.7.20 187,329.15 311,136.32

三、利润总额 （亏损总额以

“-”号填列） 9,865,459.78 -6,253,617.18

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-

”号填列） 9,865,459.78 -6,253,617.18

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

金净值） 27,742,070.35 876,934.48 28,619,004.83

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 9,865,459.78 9,865,459.78
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填 -4,390,596.19 -1,492,562.67 -5,883,158.86
列）

其中：1.基金申购款 3,891,708.14 1,125,121.29 5,016,829.43

2.基金赎回款 -8,282,304.33 -2,617,683.96 -10,899,988.29

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少以“-

”号填列）
五、期末所有者权益（基

金净值） 23,351,474.16 9,249,831.59 32,601,305.75

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

金净值） 34,094,045.98 16,662,737.15 50,756,783.13

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -6,253,617.18 -6,253,617.18
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填 -6,778,790.35 -3,060,727.56 -9,839,517.91
列）

其中：1.基金申购款 1,609,991.69 834,852.56 2,444,844.25

2.基金赎回款 -8,388,782.04 -3,895,580.12 -12,284,362.16

四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“- - - -
”号填列）
五、期末所有者权益（基

金净值） 27,315,255.63 7,348,392.41 34,663,648.04

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______王立新______ ______凌宇翔______ ____伍军辉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]689 号《关于核准银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金募集的批复》的批准，由银华基金管理股份有限公司于 2013 年

10 月 9 日至 2013 年 10 月 30 日向社会公开募集。基金合同于 2013 年 11 月 5 日生效。首次设立
募集规模为 458,328,703.92 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基
金托管人为中国银行股份有限公司。

基金份额包括银华中证 800 指数增强分级证券投资基金的基础份额（即“800 分级份额”）、
银华中证 800 指数增强分级的稳健收益类份额（即“中证 800A 份额”）与银华中证 800 指数增
强分级的积极收益类份额（即“中证 800B 份额”）。其中，中证 800A 份额、中证 800B 份额的
基金份额配比始终保持 1:1 的比例不变。银华中证 800 指数增强分级证券投资基金发售结束后，投资者场内认购的全部 800 分级份额将按 1:1 的比例自动分离成预期收益与风险不同的两个份额类别，即稳健收益类的中证 800A 份额和积极收益类的中证 800B 份额，两类基金份额的基金资产合并运作。

在中证 800A 份额、800 分级份额存续期内的每个会计年度 12 月第一个工作日，（第一个定
期折算期间指基金合同生效日至基金合同生效日之后最近一个 11 月 30 日，第二个及之后的定期
折算期间指每个会计年度的 12 月 1 日至下一会计年度的 11 月 30 日。）本基金将按照以下规则
进行基金的定期份额折算。每 2 份 800 分级份额将按 1 份中证 800A 份额获得约定应得收益的新
增折算份额。在基金份额折算前与折算后，中证 800A 份额和中证 800B 份额的份额配比保持

1:1 的比例。对于中证 800A 份额期末的约定应得收益，即中证 800A 份额每个定期折算期间期末
即 11 月 30 日份额净值超出 1.000 元部分，将折算为场内 800 分级份额分配给中证 800A 份额持
有人。800 分级份额持有人持有的每 2 份 800 分级份额将按 1 份中证 800A 份额获得新增 800 分
级份额的分配。持有场外 800 分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外 800 分级份额的分配；持有场内 800 分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内 800 分级份额的分配。经过上述份额折算，中证 800A 份额和 800 分级份额的基金份额

净值将相应调整。除以上定期份额折算外，本基金还将在以下两种情况进行份额折算，即：
当 800 分级份额的基金份额净值达到 1.500 元及以上；当中证 800B 份额的基金份额净值达到

0.250 元及以下。当 800 分级份额的基金份额净值达到 1.500 元后，本基金将分别对中证

800A 份额、中证 800B 份额和 800 分级份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保中证

800A 份额和中证 800B 份额的比例为 1:1，份额折算后中证 800A 份额、中证 800B 份额和 800 分
级份额的基金份额净值均调整为 1 元。当中证 800B 份额的基金份额净值达到 0.250 元后，本基
金将分别对中证 800A 份额、中证 800B 份额和 800 分级份额进行份额折算，份额折算后本基金将
确保中证 800A 份额和中证 800B 份额的比例为 1:1，份额折算后 800 分级份额、中证 800A 份额
和中证 800B 份额的基金份额净值均调整为 1 元。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含首次公
开发行和增发）、债券、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为 85%－95%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于中证 800 等权重指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：95%×中证 800 等权重指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》的有关规定和约定，本基金的基金管理人经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致后，以通讯方式召开本基金的基金份额持有
人大会，于 2019 年 4 月 8 日表决通过了《关于终止银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资

基金基金合同以及中证 800A 份额、中证 800B 份额终止上市有关事项的议案》，并于 2019 年

4 月 9 日发布了《关于银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金基金份额持有人大会表决
结果暨决议生效公告》。基金管理人于 2019 年 4 月 11 日发布了《银华中证 800 等权重指数增
强分级证券投资基金之中证 800A 份额、中证 800B 份额终止上市公告》，宣布本基金于 2019 年

4 月 16 日终止上市，终止办理申购、赎回、定期定额投资、配对转换及转托管等业务，并进入
清算程序。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照《银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》约定的资
产估值和会计核算方法及财务报表 6.4.4 所述的重要会计政策和会计估计编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表按照 6.4.2 所述的编制基础编制。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。
6.4.5.3 差错更正的说明

无。
6.4.6 税项

6.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。

6.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的

规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以
下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产
品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品
管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在

2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增
值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、
发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日
起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售
股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。

6.4.6.3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.4 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所
得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；


根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

活期存款 32,600,756.10

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计： 32,600,756.10

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2019 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 55,759.18 19,681.72 -36,077.46

贵金属投资-金交所

黄金合约 - - -

债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 55,759.18 19,681.72 -36,077.46

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 5,867.98

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 5,867.98

6.4.7.6 其他资产
注：无。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 0.05

银行间市场应付交易费用 -

合计 0.05

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

其他 25,000.00

合计 25,000.00

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 43,863,247.77 27,742,070.35

本期申购 6,155,398.51 3,891,708.14

本期赎回(以"-"号填列) -13,097,842.97 -8,282,304.33

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 36,920,803.31 23,351,474.16

注：(1)如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

(2)根据基金合同规定，投资者可申购、赎回 800 分级份额，中证 800A 份额和中证 800B 份额只
可在深交所上市交易，因此上表不再单独披露中证 800A 份额和中证 800B 份额的情况。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -7,300,473.60 8,177,408.08 876,934.48

本期利润 8,410,505.63 1,454,954.15 9,865,459.78

本期基金份额交易

产生的变动数 886,146.72 -2,378,709.39 -1,492,562.67

其中：基金申购款 -1,030,123.29 2,155,244.58 1,125,121.29

基金赎回款 1,916,270.01 -4,533,953.97 -2,617,683.96

本期已分配利润 - - -

本期末 1,996,178.75 7,253,652.84 9,249,831.59

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 52,960.19

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 690.42

其他 65.62

合计 53,716.23

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 39,413,192.30

减：卖出股票成本总额 30,868,456.47

买卖股票差价收入 8,544,735.83

6.4.7.13 债券投资收益
注：无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：无。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：无。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 5,931.97

基金投资产生的股利收益 -

合计 5,931.97

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 1,454,954.15

——股票投资 1,454,954.15

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估

-
增值税

合计 1,454,954.15

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 49,696.49

其他 100,000.00

合计 149,696.49

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 44,503.29

银行间市场交易费用 -

交易基金产生的费用 -

其中：申购费 -

赎回费 -

合计 44,503.29

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

审计费用 -

信息披露费 40,000.00

标的指数使用基点费 58,241.76

银行汇划费用 1,087.39

账户服务费 10,500.00

上市费 20,000.00

其他费用 57,500.00

合计 187,329.15

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金管理人于 2019 年 4 月 13 日发布《银华基金管理股份有限公司关于子公司名称及住所
变更的公告》，公司全资子公司（原银华财富资本管理（北京）有限公司）已完成名称及住所变更，并已办理变更工商登记。名称变更为“银华资本管理（珠海横琴）有限公司”，住所变更为“珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-67069（集中办公区）”。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月
6 月 30 日 30 日

当期发生的基金应支付

的管理费 93,118.72 212,859.28

其中：支付销售机构的

客户维护费 12,927.90 26,604.58

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.00%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月
6 月 30 日 30 日

当期发生的基金应支付

的托管费 18,623.73 42,571.83

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 32,600,756.10 52,960.19 2,011,025.99 11,275.80

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况
注：无。

6.4.12 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值

码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单价 数量（股） 成本总额 总额 备注
价

2016 2019

*ST 年 重大 年

600485 信威 12 月 事项 7.22 7 月 13.86 2,726 55,759.1819,681.72 -
26 日 12 日

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了
巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限
制外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注
6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 个月以内 1-3 个 3 个月- 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2019 年 6 月 30 日 月 1 年

资产

银行存款 32,600,756.10 - - - - -32,600,756.10

交易性金融资产 - - - - - 19,681.72 19,681.72

应收利息 - - - - - 5,867.98 5,867.98

资产总计 32,600,756.10 - - - - 25,549.7032,626,305.80

负债

应付交易费用 - - - - - 0.05 0.05

其他负债 - - - - - 25,000.00 25,000.00

负债总计 - - - - - 25,000.05 25,000.05

利率敏感度缺口 32,600,756.10 - - - - 549.6532,601,305.75


上年度末 1 个月以内 1-3 个 3 个月- 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2018 年 12 月 31 日 月 1 年

资产

银行存款 2,615,228.74 - - - - - 2,615,228.74

结算备付金 585.22 - - - - - 585.22

存出保证金 5,327.26 - - - - - 5,327.26

交易性金融资产 - - - - -26,434,865.2626,434,865.26

应收利息 - - - - - 531.03 531.03

应收申购款 - - - - - 515.94 515.94

其他资产 - - - - - - -

资产总计 2,621,141.22 - - - -26,435,912.2329,057,053.45

负债

应付赎回款 - - - - - 9,142.27 9,142.27

应付管理人报酬 - - - - - 25,139.02 25,139.02

应付托管费 - - - - - 5,027.79 5,027.79

应付交易费用 - - - - - 3,705.92 3,705.92

其他负债 - - - - - 395,033.62 395,033.62

负债总计 - - - - - 438,048.62 438,048.62

利率敏感度缺口 2,621,141.22 - - - -25,997,863.6128,619,004.83

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 上年度末


2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）

交易性金融资产-股票投资 19,681.72 0.06 26,434,865.26 92.37

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投

资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 19,681.72 0.06 26,434,865.26 92.37

6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
注：本基金主要投资于固定收益类品种，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）

1 权益投资 19,681.72 0.06

其中：股票 19,681.72 0.06

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 32,600,756.10 99.92

8 其他各项资产 5,867.98 0.02

9 合计 32,626,305.80 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末指数投资部分未持有股票。
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 19,681.72 0.06

电力、热力、燃气及水生产

D 和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术

I 服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -


L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施管理

N 业 - -

居民服务、修理和其他服务

O 业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 19,681.72 0.06

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细注：本基金本报告期末指数投资部分未持有股票。
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净
值比例（%）

1 600485 *ST 信威 2,726 19,681.72 0.06

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例（％）

1 002477 *ST 雏鹰 47,830.00 0.17

2 000792 *ST 盐湖 46,755.00 0.16

3 000970 中科三环 44,190.00 0.15

4 000536 华映科技 44,084.00 0.15

5 600482 中国动力 44,080.00 0.15

6 603444 吉比特 17,000.00 0.06

7 002594 比亚迪 15,486.00 0.05


8 300133 华策影视 13,889.00 0.05

9 002250 联化科技 12,982.00 0.05

10 002176 江特电机 12,867.00 0.04

11 002358 森源电气 12,720.00 0.04

12 600011 华能国际 12,708.00 0.04

13 600027 华电国际 12,501.00 0.04

14 600201 生物股份 12,123.00 0.04

15 000895 双汇发展 11,975.00 0.04

16 002602 世纪华通 11,578.00 0.04

17 300199 翰宇药业 11,396.00 0.04

18 002411 延安必康 11,355.00 0.04

19 300072 三聚环保 11,204.00 0.04

20 300197 铁汉生态 10,523.00 0.04

注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例（％）

1 002002 鸿达兴业 152,236.73 0.53

2 603000 人民网 124,998.00 0.44

3 000536 华映科技 115,175.46 0.40

4 000723 美锦能源 114,294.31 0.40

5 601377 兴业证券 102,168.00 0.36

6 600519 贵州茅台 94,370.00 0.33

7 000750 国海证券 93,988.87 0.33

8 002118 紫鑫药业 90,653.98 0.32

9 601066 中信建投 90,119.22 0.31

10 601998 中信银行 89,988.00 0.31

11 300033 同花顺 85,410.65 0.30

12 000990 诚志股份 81,828.02 0.29

13 600352 浙江龙盛 79,998.00 0.28

14 600536 中国软件 78,591.00 0.27

15 002714 牧原股份 74,653.21 0.26

16 600094 大名城 72,874.00 0.25

17 601608 中信重工 72,636.00 0.25

18 000792 *ST 盐湖 72,588.42 0.25


19 000727 华东科技 71,718.59 0.25

20 603888 新华网 70,535.95 0.25

注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,998,318.78

卖出股票收入（成交）总额 39,413,192.30

注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 5,867.98

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,867.98

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 净值比例 流通受限情况说明

（%）

1 600485 *ST 信威 19,681.72 0.06 重大事项

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数(户) 基金份额 占总份 占总份额
持有份额 额比例 持有份额 比例

中证 800A 65 22,875.14 920,053.00 61.88% 566,831.00 38.12%

中证 800B 437 3,402.48 0.00 0.00% 1,486,884.00 100.00%

800 分级 1,063 31,935.12 23,659,928.79 69.70% 10,287,106.52 30.30%

合计 1,565 23,591.57 24,579,981.79 66.57% 12,340,821.52 33.43%

注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
8.2 期末上市基金前十名持有人

中证 800A

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例

太平资管－建设银行－太平资产乾

1 坤 10 号资管产品 920,053.00 61.88%

2 余晓敏 232,024.00 15.60%

3 吕谷城 96,000.00 6.46%

4 郑志坤 65,156.00 4.38%

5 郑应林 39,900.00 2.68%

6 张志赟 26,261.00 1.77%

7 李秀玲 20,000.00 1.35%

8 李凤玲 20,000.00 1.35%

9 吴益群 15,500.00 1.04%

10 赵从志 12,200.00 0.82%

中证 800B

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例

1 赵红军 180,870.00 12.16%

2 李明华 102,017.00 6.86%

3 王玉印 94,940.00 6.39%

4 查刚 60,419.00 4.06%

5 王亚峰 56,801.00 3.82%

6 贾慧星 52,954.00 3.56%

7 乔兴舫 49,200.00 3.31%

8 文明洲 36,757.00 2.47%


9 刘洋 30,491.00 2.05%

10 季勇 28,723.00 1.93%

注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额
比例

中证 800A - -

中证 800B - -
基金管理人所有从业人员 800 分级

持有本基金 69,485.75 0.20%
合计 69,485.75 0.19%

注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用期末基金份额总额。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。


§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中证 800A 中证 800B 800 分级

基金合同生效日（2013 年 11 月 5 日） - - 458,328,703.92
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,920,237.00 1,920,237.00 40,022,773.77

本报告期期间基金总申购份额 - - 6,155,398.51

减:本报告期期间基金总赎回份额 - - 13,097,842.97

本报告期期间基金拆分变动份额（份

额减少以"-"填列） -433,353.00 -433,353.00 866,706.00

本报告期期末基金份额总额 1,486,884.00 1,486,884.00 33,947,035.31

注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金管理人于 2019 年 4 月 9 日披露了《关于银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资
基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》，本次基金份额持有人大会于 2019 年 4 月8 日表决通过了《关于终止银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金基金合同以及中证800A 份额、中证 800B 份额终止上市有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2019 年 5 月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事
变动已按相关规定备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票 备注
券商名称 数量 占当期佣金

成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

方正证券股

份有限公司 4 42,407,025.30 100.00% 1,327.40 100.00% -

中银国际证

券有限责任 1 - - - - -
公司
财达证券有

限责任公司 1 - - - - -

上海华信证

券有限责任 2 - - - - -
公司
财富证券有

限责任公司 1 - - - - -

第一创业证

券股份有限 1 - - - - -
公司
东北证券股

份有限公司 2 - - - - -

广州证券股

份有限公司 2 - - - - -

国海证券股

份有限公司 1 - - - - -

国金证券股

份有限公司 2 - - - - -

国联证券股

份有限公司 1 - - - - -

国盛证券有

限责任公司 1 - - - - -

国泰君安证

券股份有限 2 - - - - -
公司
国信证券股

份有限公司 2 - - - - -

国元证券股

份有限公司 1 - - - - -

国开证券有

限责任公司 1 - - - - -

恒泰证券股

份有限公司 1 - - - - -

申万宏源集

团股份有限 2 - - - - -

公司
华泰证券股

份有限公司 1 - - - - -

平安证券有

限责任公司 1 - - - - -

首创证券有

限责任公司 1 - - - - -

西部证券股

份有限公司 1 - - - - -

西南证券股

份有限公司 2 - - - - -

兴业证券股

份有限公司 1 - - - - -

中国银河证

券股份有限 3 - - - - -
公司
招商证券股

份有限公司 2 - - - - -

中天证券有

限责任公司 1 - - - - -

中信建投证

券股份有限 3 - - - - -
公司
中信证券股

份有限公司 3 - - - - -

北京高华证

券有限责任 3 - - - - -
公司
渤海证券股

份有限公司 3 - - - - -

川财证券有

限责任公司 2 - - - - -

大同证券有

限责任公司 1 - - - - -

华创证券有

限责任公司 2 - - - - -

华西证券股

份有限公司 1 - - - - -

华鑫证券有

限责任公司 1 - - - - -

联讯证券股

份有限公 2 - - - - -

民生证券股

份有限公司 2 - - - - -

山西证券股

份有限公司 2 - - - - -

太平洋证券

股份有限公 1 - - - - -
司
新时代证券

股份有限公 2 - - - - -

信达证券股

份有限公司 2 - - - - -

中国中投证

券有限责任 2 - - - - -
公司
注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的
例 的比例 比例

方正证券股

份有限公司 - - - - - -

中银国际证

券有限责任 - - - - - -
公司
财达证券有

限责任公司 - - - - - -

上海华信证

券有限责任 - - - - - -
公司
财富证券有

限责任公司 - - - - - -

第一创业证

券股份有限 - - - - - -
公司

东北证券股 - - - - - -

份有限公司
广州证券股

份有限公司 - - - - - -

国海证券股

份有限公司 - - - - - -

国金证券股

份有限公司 - - - - - -

国联证券股

份有限公司 - - - - - -

国盛证券有

限责任公司 - - - - - -

国泰君安证

券股份有限 - - - - - -
公司
国信证券股

份有限公司 - - - - - -

国元证券股

份有限公司 - - - - - -

国开证券有

限责任公司 - - - - - -

恒泰证券股

份有限公司 - - - - - -

申万宏源集

团股份有限 - - - - - -
公司
华泰证券股

份有限公司 - - - - - -

平安证券有

限责任公司 - - - - - -

首创证券有

限责任公司 - - - - - -

西部证券股

份有限公司 - - - - - -

西南证券股

份有限公司 - - - - - -

兴业证券股

份有限公司 - - - - - -

中国银河证

券股份有限 - - - - - -
公司
招商证券股

份有限公司 - - - - - -

中天证券有

限责任公司 - - - - - -

中信建投证

券股份有限 - - - - - -
公司
中信证券股

份有限公司 - - - - - -

北京高华证

券有限责任 - - - - - -
公司
渤海证券股

份有限公司 - - - - - -

川财证券有

限责任公司 - - - - - -

大同证券有

限责任公司 - - - - - -

华创证券有

限责任公司 - - - - - -

华西证券股

份有限公司 - - - - - -

华鑫证券有

限责任公司 - - - - - -

联讯证券股

份有限公 - - - - - -

民生证券股

份有限公司 - - - - - -

山西证券股

份有限公司 - - - - - -

太平洋证券

股份有限公 - - - - - -
司
新时代证券

股份有限公 - - - - - -

信达证券股

份有限公司 - - - - - -

中国中投证

券有限责任 - - - - - -
公司
注：本基金本报告期基金租用证券公司交易单元未进行除股票以外的其他证券投资。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

《银华基金管理股份有限公司 四大证券报及本基

1 2018 年 12 月 31 日基金净值公告》 金管理人网站 2019 年 1 月 2 日

2 《银华中证 800 等权重指数增强 三大证券报及本基 2019 年 1 月 3 日


分级证券投资基金之中证 800B 交 金管理人网站

易价格波动提示公告》

《关于银华中证 800 等权重指数

增强分级证券投资基金可能发生 三大证券报及本基 2019 年 1 月 3 日
3 不定期份额折算的风险提示公告》 金管理人网站

《银华中证 800 等权重指数增强 三大证券报及本基

4 分级证券投资基金之中证 800B 交 金管理人网站 2019 年 1 月 4 日
易价格波动提示公告》

《关于银华中证 800 等权重指数

增强分级证券投资基金可能发生 三大证券报及本基 2019 年 1 月 4 日
5 不定期份额折算的风险提示公告》 金管理人网站

《银华中证 800 等权重指数增强 三大证券报及本基

6 分级证券投资基金之中证 800B 交 金管理人网站 2019 年 1 月 5 日
易价格波动提示公告》

《关于银华中证 800 等权重指数

增强分级证券投资基金可能发生 三大证券报及本基 2019 年 1 月 5 日
7 不定期份额折算的风险提示公告》 金管理人网站

《关于银华中证 800 等权重指数

增强分级证券投资基金可能发生 三大证券报及本基 2019 年 1 月 8 日
8 不定期份额折算的风险提示公告》 金管理人网站

《银华中证 800 等权重指数增强 三大证券报及本基

9 分级证券投资基金之中证 800B 交 金管理人网站 2019 年 1 月 11 日
易价格波动提示公告》

《关于银华中证 800 等权重指数

增强分级证券投资基金可能发生 三大证券报及本基 2019 年 1 月 11 日
10 不定期份额折算的风险提示公告》 金管理人网站

《关于银华中证 800 等权重指数

增强分级证券投资基金可能发生 三大证券报及本基 2019 年 1 月 15 日
11 不定期份额折算的风险提示公告》 金管理人网站

《银华中证 800 等权重指数增强 三大证券报及本基

12 分级证券投资基金之中证 800B 风 金管理人网站 2019 年 1 月 15 日
险提示公告》

《关于银华中证 800 等权重指数

增强分级证券投资基金可能发生 三大证券报及本基 2019 年 1 月 18 日
13 不定期份额折算的风险提示公告》 金管理人网站

《银华中证 800 等权重指数增强 三大证券报及本基 2019 年 1 月 18 日
14 分级证券投资基金之中证 800B 风 金管理人网站


险提示公告》

《银华中证 800 等权重指数增强 三大证券报及本基

15 分级证券投资基金之中证 800B 风 金管理人网站 2019 年 1 月 22 日
险提示公告》

《关于银华中证 800 等权重指数

增强分级证券投资基金可能发生 三大证券报及本基 2019 年 1 月 22 日
16 不定期份额折算的风险提示公告》 金管理人网站

《银华中证 800 等权重指数增强 三大证券报及本基

17 分级证券投资基金 2018 年第 4 季 金管理人网站 2019 年 1 月 22 日
度报告》

《银华中证 800 等权重指数增强 三大证券报及本基

18 分级证券投资基金之中证 800B 交 金管理人网站 2019 年 1 月 25 日
易价格波动提示公告》

《关于银华中证 800 等权重指数

增强分级证券投资基金可能发生 三大证券报及本基 2019 年 1 月 25 日
19 不定期份额折算的风险提示公告》 金管理人网站

《银华中证 800 等权重指数增强 三大证券报及本基

20 分级证券投资基金之中证 800B 交 金管理人网站 2019 年 1 月 29 日
易价格波动提示公告》

《关于银华中证 800 等权重指数

增强分级证券投资基金可能发生 三大证券报及本基 2019 年 1 月 29 日
21 不定期份额折算的风险提示公告》 金管理人网站

《关于银华中证 800 等权重指数

增强分级证券投资基金可能发生 三大证券报及本基 2019 年 2 月 1 日
22 不定期份额折算的风险提示公告》 金管理人网站

《银华基金管理股份有限公司关 三大证券报及本基

23 于旗下部分基金持有的信威集团 金管理人网站 2019 年 2 月 12 日
估值方法调整的公告》

《关于银华中证 800 等权重指数

增强分级证券投资基金可能发生 三大证券报及本基 2019 年 2 月 12 日
24 不定期份额折算的风险提示公告》 金管理人网站

《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报及本基

25 于旗下部分基金持有的长春高新 金管理人网站 2019 年 2 月 26 日
估值方法调整的公告》

《银华中证 800 等权重指数增强 三大证券报及本基

26 分级证券投资基金 B 类份额溢价 金管理人网站 2019 年 2 月 28 日
风险提示公告》

《关于以通讯方式召开银华中证 三大证券报及本基 2019 年 3 月 4 日
27 800 等权重指数增强分级证券投资 金管理人网站


基金基金份额持有人大会的公告》

《银华中证 800 等权重指数增强 三大证券报及本基

28 分级证券投资基金 B 类份额溢价 金管理人网站 2019 年 3 月 5 日
风险提示公告》

《银华基金管理股份有限公司关

于以通讯方式召开银华中证 三大证券报及本基

29 800 等权重指数增强分级证券投资 金管理人网站 2019 年 3 月 5 日
基金基金份额持有人大会的第一

次提示性公告》

《银华基金管理股份有限公司关

于以通讯方式召开银华中证 三大证券报及本基

30 800 等权重指数增强分级证券投资 金管理人网站 2019 年 3 月 6 日
基金基金份额持有人大会的第二

次提示性公告》

《银华中证 800 等权重指数增强 三大证券报及本基

31 分级证券投资基金暂停申购（含 金管理人网站 2019 年 3 月 7 日
定期定额投资）业务的公告》

《银华中证 800 等权重指数增强

分级证券投资基金继续暂停申购 中国证券报及本基 2019 年 3 月 21 日
32 （含定期定额投资）业务的提示 金管理人网站

性公告》

《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报及本基

33 于网上直销开通中国民生银行快 金管理人网站 2019 年 3 月 22 日
捷支付业务的公告》

《银华中证 800 等权重指数增强 中国证券报及本基

34 分级证券投资基金 2018 年年度报 金管理人网站 2019 年 3 月 28 日
告摘要》

《银华中证 800 等权重指数增强

35 分级证券投资基金 2018 年年度报 本基金管理人网站 2019 年 3 月 28 日
告》

《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报及本基

36 于在交通银行参加手机银行渠道 金管理人网站 2019 年 3 月 29 日
费率优惠活动的公告》

《银华中证 800 等权重指数增强

分级证券投资基金继续暂停申购 中国证券报及本基 2019 年 4 月 4 日
37 （含定期定额投资）业务的提示 金管理人网站

性公告》

《银华基金管理股份有限公司关 三大证券报及本基

38 于旗下部分基金持有的格力电器 金管理人网站 2019 年 4 月 5 日
估值方法调整的公告》

《关于银华中证 800 等权重指数 中国证券报及本基

39 增强分级证券投资基金之中证 金管理人网站 2019 年 4 月 8 日
800A 份额、中证 800B 份额停牌提


示性公告》

《关于银华中证 800 等权重指数

增强分级证券投资基金基金份额 中国证券报及本基 2019 年 4 月 9 日
40 持有人大会表决结果暨决议生效 金管理人网站

公告》

《银华中证 800 等权重指数增强

分级证券投资基金之中证 800A 份 中国证券报及本基 2019 年 4 月 11 日
41 额、中证 800B 份额终止上市公告》 金管理人网站

《关于银华中证 800 等权重指数

增强分级证券投资基金终止办理 中国证券报及本基 2019 年 4 月 11 日
42 申购、赎回、定期定额投资、配 金管理人网站

对转换及转托管业务的公告》

《银华中证 800 等权重指数增强

分级证券投资基金之中证 800A 份 中国证券报及本基 2019 年 4 月 12 日
43 额、中证 800B 份额终止上市的第 金管理人网站

一次提示性公告》

《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报及本基

44 于旗下部分基金持有的华友钴业 金管理人网站 2019 年 4 月 13 日
估值方法调整的公告》

《银华中证 800 等权重指数增强

分级证券投资基金之中证 800A 份 中国证券报及本基 2019 年 4 月 15 日
45 额、中证 800B 份额终止上市的第 金管理人网站

二次提示性公告》

《银华中证 800 等权重指数增强 中国证券报及本基

46 分级证券投资基金 2019 年第 1 季 金管理人网站 2019 年 4 月 18 日
度报告》

《银华中证 800 等权重指数增强 中国证券报及本基

47 分级证券投资基金更新招募说明 金管理人网站 2019 年 6 月 14 日
书摘要（2019 年第 1 号）》

《银华中证 800 等权重指数增强

48 分级证券投资基金更新招募说明 本基金管理人网站 2019 年 6 月 14 日
书（2019 年第 1 号）》


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资

者类 序 持有基金份额比例达到 期初 申购 赎回 份额占
别 号 或者超过 20%的时间区 份额 份额 份额 持有份额 比
间

机构 1 2019/01/01-2019/06/30 23,545,718.79 0.00 0.00 23,545,718.79 63.77%

产品特有风险

投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括：
1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权；
2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会；
3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；
4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动；
5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的 50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、本基金管理人于 2019 年 4 月 11 日披露了《关于银华中证 800 等权重指数增强分级证
券投资基金终止办理申购、赎回、定期定额投资、配对转换及转托管业务的公告》，本基金将
从 2019 年 4 月 16 日起进入清算程序，银华基金管理股份有限公司自该日起终止办理本基金的
申购、赎回、定期定额投资、配对转换及转托管业务。

2、本基金管理人于 2019 年 4 月 11 日披露了《银华中证 800 等权重指数增强分级证券投
资基金之中证 800A 份额、中证 800B 份额终止上市公告》，中证 800A 份额、中证 800B 份额于
2019 年 4 月 16 日终止上市。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

12.1.1 中国证监会核准银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金设立的文件

12.1.2《银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金招募说明书》

12.1.3《银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》

12.1.4《银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金托管协议》

12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》

12.1.6银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程

12.1.7基金托管人业务资格批件和营业执照

12.1.8报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
12.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的住所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
12.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。

银华基金管理股份有限公司
2019 年 8 月 26 日
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