银河收益证券投资基金

2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：银河基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2021 年 8 月 27 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称中国农业银行)根据本基金合同规定，于
2021 年 08 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3
§2 基金简介......6

2.1 基金基本情况 ......6

2.2 基金产品说明 ......6

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式 ......7

2.5 其他相关资料 ......7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 基金净值表现 ......8

3.3 其他指标 ......9
§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15
§5 托管人报告......16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......17

6.1 资产负债表 ......17

6.2 利润表 ......18


6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......19

6.4 报表附注 ......20
§7 投资组合报告......51

7.1 期末基金资产组合情况......51

7.2 期末按行业分类的股票投资组合......51

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......52

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......55

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......57

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......57

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......57

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......58

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......58

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......58

7.11 投资组合报告附注......58
§8 基金份额持有人信息......60

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......60

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......60

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......60
§9 开放式基金份额变动......61
§10 重大事件揭示......62

10.1 基金份额持有人大会决议......62

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......62

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......62

10.4 基金投资策略的改变 ......62

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......62

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......62

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......62

10.8 其他重大事件 ......63
§11 影响投资者决策的其他重要信息......64

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......64

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......64

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 银河收益证券投资基金

基金简称 银河收益混合

场内简称 -

基金主代码 151002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003 年 8 月 4 日

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 463,796,542.40 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 -

上市日期 -

2.2 基金产品说明

以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和
投资目标 保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长
期稳定增值

经济运行状况、金融市场环境及利率走势的综合判断，
采取自上而下与自下而上相结合的投资策略合理配置
资产。在控制利率风险、信用风险以及流动性风险的
基础上，通过组合投资，为投资者获得长期稳定的回
投资策略 报。股票投资作为债券投资的辅助和补充。基金将在
控制风险的前提下，依照基金投资目标和股票投资策
略，基于对基础证券投资价值的深入研究和判断，通
过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比
较优势的存托凭证。

业绩比较基准 中债总财富（总值）指数涨跌幅×85%+上证 A 股指数
涨跌幅×15%

该基金属于证券投资基金中的低风险品种，其中长期
风险收益特征 平均的预期收益和风险低于指数型基金、平衡型基金、
价值型基金及收益型基金，高于纯债券基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银河基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 秦长建 秦一楠

人 联系电话 021-38568989 010-66060069

电子邮箱 qinchangjian@galaxyasset.com tgxxpl@abchina.com


客户服务电话 400-820-0860 95599

传真 021-38568769 010-68121816

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪 北京市东城区建国门内大街 69
大道 1568 号 15 层 号

办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪 北京市西城区复兴门内大街 28
大道 1568 号 15 层 号凯晨世贸中心东座 F9

邮政编码 200122 100031

法定代表人 刘立达 谷澍

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.galaxyasset.com
址

1、中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15
基金中期报告备置地点 层

2、北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心
东座 F9

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 银河基金管理有限公司 中国(上海)自由贸易试验区世纪大
道 1568 号 15 楼


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 43,548,092.88

本期利润 45,860,164.29

加权平均基金份额本期利润 0.1234

本期加权平均净值利润率 6.79%

本期基金份额净值增长率 6.53%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 387,874,627.59

期末可供分配基金份额利润 0.8363

期末基金资产净值 878,334,565.56

期末基金份额净值 1.8938

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 529.51%

注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数列示。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 1.60% 0.28% -0.03% 0.11% 1.63% 0.17%

过去三个月 6.18% 0.29% 1.85% 0.12% 4.33% 0.17%

过去六个月 6.53% 0.45% 2.35% 0.16% 4.18% 0.29%

过去一年 19.63% 0.50% 5.20% 0.17% 14.43% 0.33%

过去三年 41.73% 0.36% 17.22% 0.18% 24.51% 0.18%

自基金合同 529.51% 0.43% 102.83% 0.25% 426.68% 0.18%
生效起至今
注：业绩比较基准：中债总财富（总值）指数涨跌幅×85%+上证 A 股指数涨跌幅×15%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定：本基金股票投资比例不超过基金资产的 30%，保持不低于基金资产净值的 5%的现金，债券投资比例为基金资产总值的 50%-95%，权证、股指期货、国债期货等其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
3.3 其他指标
注：无。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银河基金管理有限公司成立于 2002 年 6 月 14 日，是经中国证券监督管理委员会按照市场化
机制批准成立的第一家基金管理公司（俗称："好人举手第一家"），是中央汇金公司旗下专业资产管理机构。

银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等，注册资本 2 亿元人民币，注册地
中国上海。银河基金公司的股东分别为：中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团有限公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。

本报告期内公司管理的基金有：银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证券
投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金、银河沪深 300 价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金（LOF）、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银河久益回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金、银河君辉 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河量化价值混合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金、银河量化稳进混合型证券投资基金、银河铭忆 3 个月定期开放债券型发
起式证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金、银河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河鑫月享 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金、银河景行 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、银河沃丰纯债债券型证券投资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银河和美生活主题混合型证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银河嘉裕纯债债券型证券投资基金、银河中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金、银河乐活优萃混合型证券投资基金、银河丰泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿安纯债债券型证券投资基金、银河沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、银河久泰纯债债券型证券投资基金、银河天盈中短债债券型证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金、银河睿鑫纯债债券型证券投资基金、银河臻选多策略混合型证券投资基金、银河龙头精选股票型发起式证券投资基金、银河臻优稳健配置混合型证券投资基金、银河聚利 87 个月定期开放债券型证券投资基金、银河产业动力混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

中共党员，经济学硕士，
19 年证券从业经历，曾就
职于中国民族证券有限责
任公司，期间从事交易清
算、产品设计、投资管理
等工作。2008 年 6 月加入
银河基金管理有限公司，
先后担任债券经理助理、
债券经理等职务。现任固
基金经 定收益部总监、基金经理。
韩晶 理 2014年7月 8日 - 19 2012 年 11 月起担任银河
领先债券型证券投资基金
的基金经理，2014 年 7 月
起担任银河收益证券投资
基金的基金经理，2017 年
4 月起担任银河增利债券
型发起式证券投资基金、
银河丰利纯债债券型证券
投资基金的基金经理，

2018 年 2月起担任银河睿
达灵活配置混合型证券投


资基金的基金经理，2018
年 8 月起担任银河泰利纯
债债券型证券投资基金的
基金经理，2019 年 1 月起
担任银河景行 3 个月定期
开放债券型发起式证券投
资基金的基金经理。

注：1、上表中任职日期为我公司做出决定之日。
2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。

针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。

针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参
与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完全复制的指数基金除外）。

对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，国内经济呈平稳增长态势，出口较为强劲，投资仍有韧性，消费温和回升。国内货币政策保持稳健中性，资金面较为宽松。上半年债券市场呈区间震荡格局。一季度债市收益率整体上行，1 月份资金面大幅收紧各期限收益率上行，短端上行幅度高于中长端；2 月份资金面有所缓解，但受到通胀预期及美债调整等影响，中长端继续上行，曲线陡峭化；3 月份资金面持续宽松带动收益率下行。二季度债市收益率震荡下行，4-5 月份资金面继续保持宽松，带动长端收益
率下行，6 月资金面有所收敛，窄幅震荡。上半年 1Y 国开下行 5BP，3Y 国开上行 5bp，5Y 国开收
平，10Y 国开下行 4bp，曲线整体平坦化。信用债方面，一季度市场防守情绪较浓，短端收益率下行而 3、5 年收益率小幅上行。二季度在资金较宽松及欠配缺资产的推动下，市场资金追逐中低等级品种，AA+及 AA 品种下行幅度多于 AAA，短端上行，中长端下行，信用债曲线走平。上半年整
体来看，AAA 等级一年期下行 14BP，3 年期下行 7BP，5 年期下行 5BP，AA+等级一年期下行 34BP，
3 年期下行 40BP，5 年期下行 42BP。

上半年，权益市场整体震荡上涨。沪深 300 上涨 0.25%，创业板指上涨 17.22%。从行业上看，
有色金属、钢铁、化工、电力设备及新能源涨幅居前，非银金融、家电、农林牧渔、房地产表现靠后。中证转债指数上涨 4.04%。汽车、化工、有色金属等行业表现较好，医疗、通信和食品饮料等行业跌幅明显。

报告期内，基金规模明显增长。债券投资方面，基金在年初和季末两个时点债券上涨中，选择兑现中长端利率品种。一季度基金主要增持短期限的城投和地产 ABS，二季度基金拉长了信用债的久期，增配了高等级信用债。根据对资金面宽松的判断，阶段性的加大了杠杆操作。年初减持了部分涨幅较大的转债品种，并持续减持券商、电子、通信等行业转债品种，在后期市场回调中主要增配了银行转债，波段操作了能源、医药、光伏产业链等转债。






面，基金维持对市场区间震荡的判断，策略上积极把握波段性盈利，在市场上涨
中积极兑现收益，先后在包括化工、食品、饮料、疫苗、银行、能源、医药、建材、电子设备等行业把握住了波段收益。基金根据基本面的变化，重点减持了包括券商、保险、环保、休闲食品、光伏等行业的股票。基金在相对低点增持银行股、消费电子类、被动元气件、二线低估值医药、化工、煤炭、电力能源等板块股票，在后期偏成长的行情中主要加仓了信息技术、半导体、通信等行业的股票。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.8938 元；本报告期基金份额净值增长率为 6.53%，业绩
比较基准收益率为 2.35%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，海外发达经济体的基本面相对较为确定，虽有新冠病毒 DELT 变异株的传播干扰，不过在疫苗普及率提升和全球重视加强管控下，经济复苏同时政策宽松持续将是主旋律。国内经济在基数效应下，增速下行，但不存在失速风险。在上半年经济发展较稳定的阶段，政府着手利用“时间窗口”化解杠杆风险，地产、基建投资下行，专项债发行低于预期。下半年若渐有起色的制造业和消费不稳定，无法持续恢复，届时稳经济的措施有望出台，专项债对应的政府项目支撑仍有较大操控空间。因此，国内经济从环比角度看总体有望保持平稳。货币政策取向偏稳定宽松。政策会视供给压力、化解风险、或有稳增长需要等因素提供必要的流动性支持；通胀在海外需求恢复、碳中和压力之下，对价格形成支撑，但同时也要看到海外供给恢复、美联储 TAPER 预期升温、国内严查投机炒作等压制通胀预期的因素。我们维持通胀持续上行压力下降，但中枢抬高的判断。

我们判断利率三季度或将呈现窄幅震荡的格局。我们对信用风险保持谨慎的态度，将密切关注信用风险处理机制新的动向。目前来看，今年以来高风险债务基本得到了有效化解，但也仍存在一些债务风险隐患。长期来看，压降杠杆到底是通过市场化手段去点爆风险，减记债务，还是以时间换空间的维稳方式，严控增量，化解存量来解决，需要关注下一步的政策取向。

权益市场受益于货币政策稳定，企业盈利数据持续向好，中报和 Q3 的 ROE 可期，仍然存在结
构性机会。近期偏向于成长，但我们基于通胀短期很难转变成通缩，周期也存在机会。考虑到四季度美国有政策的收紧预期，需防范权益市场未来的回撤风险。相对看好周期里的银行和化工、成长板块则关注消费电子、被动元气件、新能源汽车产业链的投资机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国基金业协会提供的相关估值指引等相关规定以及基金合同的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同完成，本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算，与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了由公司相关领导、监察部投资风控岗、研究部数量研究员、行业研究员、支持保障部基金会计等相关人员组成的估值委员会，以上人员拥有丰富的风控、合规、证券研究、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但基金经理可以列席估值委员会会议提供估值建议，以便估值委员会决策。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至 2021 年 6 月 30 日，可供分配利润为 387,874,627.59 元。本基金管理人以截至 2020 年
12 月 31 日的可分配收益为准，于 2021 年 1 月 15 日向基金份额持有人实施了利润分配，按每份
基金份额派发红利 0.010 元，发放总额为 3,500,083.13 元。

根据《证券投资基金法》有关规定及本基金《基金合同》的有关约定，经本基金管理人计算并经基金托管人中国农业银行股份有限公司确认，利润分配方案符合上述约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—银河基金管理有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、
独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 银河基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，银河基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：银河收益证券投资基金

报告截止日： 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 5,719,788.61 19,715,131.64

结算备付金 865,015.06 1,090,707.39

存出保证金 47,011.27 63,220.62

交易性金融资产 6.4.7.2 857,764,794.60 616,862,137.84

其中：股票投资 189,899,822.59 160,043,413.12

基金投资 - -

债券投资 637,776,972.01 417,799,724.72

资产支持证券投资 30,088,000.00 39,019,000.00

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 7,100,000.00 16,000,000.00

应收证券清算款 258,936.61 253,171.43

应收利息 6.4.7.5 9,605,270.33 6,184,959.52

应收股利 - -

应收申购款 2,968,737.10 411,135.05

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 884,329,553.58 660,580,463.49

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 2,099,963.10 369,292.89

应付赎回款 500,040.94 218,000.44

应付管理人报酬 503,550.79 406,772.75

应付托管费 134,280.20 108,472.73

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 143,210.99 109,144.57

应交税费 2,553,959.43 2,563,442.60


应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 59,982.57 109,653.98

负债合计 5,994,988.02 3,884,779.96

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 463,796,542.40 367,371,422.50

未分配利润 6.4.7.10 414,538,023.16 289,324,261.03

所有者权益合计 878,334,565.56 656,695,683.53

负债和所有者权益总计 884,329,553.58 660,580,463.49

注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.8938 元，基金份额总额 463,796,542.40 份。
6.2 利润表
会计主体：银河收益证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至
2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日

一、收入 49,689,811.54 26,344,910.54

1.利息收入 9,811,826.14 6,337,180.72

其中：存款利息收入 6.4.7.11 57,778.75 17,707.76

债券利息收入 8,831,461.64 6,058,697.06

资产支持证券利息收入 734,407.17 241,119.11

买入返售金融资产收入 188,178.58 19,656.79

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 37,360,696.01 13,277,711.78

其中：股票投资收益 6.4.7.12 34,290,587.20 8,783,813.87

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 1,391,788.70 3,830,933.33

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 1,678,320.11 662,964.58

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 2,312,071.41 6,684,967.39
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 205,217.98 45,050.65

减：二、费用 3,829,647.25 2,350,922.99

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,508,577.36 1,486,425.89

2．托管费 6.4.10.2.2 668,953.94 396,380.30


3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 496,629.92 325,197.11

5．利息支出 49,747.17 57,861.09

其中：卖出回购金融资产支出 49,747.17 57,861.09

6．税金及附加 28,526.38 17,390.74

7．其他费用 6.4.7.20 77,212.48 67,667.86

三、利润总额（亏损总额以“-” 45,860,164.29 23,993,987.55
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 45,860,164.29 23,993,987.55
列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：银河收益证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 367,371,422.50 289,324,261.03 656,695,683.53
金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 45,860,164.29 45,860,164.29
期利润）
三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 96,425,119.90 82,853,680.97 179,278,800.87
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 155,425,822.05 130,413,082.73 285,838,904.78

2.基金赎回款 -59,000,702.15 -47,559,401.76 -106,560,103.91

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -3,500,083.13 -3,500,083.13
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 463,796,542.40 414,538,023.16 878,334,565.56
金净值）

项目 上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日


实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 258,077,506.59 131,276,977.65 389,354,484.24
金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 23,993,987.55 23,993,987.55
期利润）
三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 1,522,176.61 955,513.28 2,477,689.89
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 17,308,949.17 9,235,746.05 26,544,695.22

2.基金赎回款 -15,786,772.56 -8,280,232.77 -24,067,005.33

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -2,581,349.57 -2,581,349.57
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 259,599,683.20 153,645,128.91 413,244,812.11
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______高见______ ______秦长建______ ____刘晓彬____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

银河收益证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人银河基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《银河银联系列证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2003]65 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募
集基金份额为 1,802,248,568.23 份。基金合同于 2003 年 8 月 4 日正式生效。本基金的基金管理
人为银河基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《银河银联系列证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为在国内依法公开发行、具有良好流动性的金融工具，以及法律、法规及中国证监会允许的其他金融工具。股票投资主要投资于经
评估或预期认为具有可持续发展能力的价值型股票和成长型股票等；债券投资主要投资于国债、金融债、投资级的企业债券及可转换债券等。在正常情况下，该基金的资产配置比例变化范围是：债券投资在基金资产净值中的比例最低为 50%，最高为 95%；股票投资在基金资产净值中的比例不超过 30%；现金在基金资产净值中的比例不低于 5%。本基金的投资组合为：(1)投资于股票和债券的比例不低于本基金资产总值的 80%；(2)投资于债券的比例在正常情况下不低于基金资产净值的50%，不高于基金资产净值的 95%；(3)投资于股票的比例在正常情况下不超过基金资产净值的 30%；(4)投资组合中现金比例不低于 5%；(5)持有一家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 10%；(6)与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的 10%；(7)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；(8)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；(9)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；(10)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；(11)中国证监会规定的其他比例限制。除上述第(9)、(10)项以外，由于基金规模或市场变化导致投资组合不符合上述比例的规定的，允许基金管理人在合理的期限内进行调整，以使投资组合符合上述规定。有关法律、法规、规章或监管部门对上述比例另有规定时，从其规定。本基金的业绩比较基准为：中债总财富(总值)指数涨跌幅×85%+上证 A 股指数涨跌幅×15%
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 06 月 30 日的财务状况以及 2021 年上半年度的
经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优
惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调
整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳
税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不
再缴纳印花税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

活期存款 5,719,788.61

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计： 5,719,788.61

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 151,279,472.59 189,899,822.59 38,620,350.00

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

债券 交易所市场 216,666,178.24 213,439,072.01 -3,227,106.23
银行间市场 423,513,434.62 424,337,900.00 824,465.38

合计 640,179,612.86 637,776,972.01 -2,402,640.85

资产支持证券 30,000,000.00 30,088,000.00 88,000.00

基金 - - -

其他 - - -

合计 821,459,085.45 857,764,794.60 36,305,709.15

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位: 人民币元

项目 本期末


2021 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 7,100,000.00 -

银行间市场 - -

合计 7,100,000.00 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 1,459.50

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 389.30

应收债券利息 9,102,744.63

应收资产支持证券利息 495,500.28

应收买入返售证券利息 1,056.60

应收申购款利息 4,098.92

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 21.10

合计 9,605,270.33

6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 138,730.92

银行间市场应付交易费用 4,480.07

合计 143,210.99

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 1,394.00

应付证券出借违约金 -

预提费用 58,588.57

合计 59,982.57

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 367,371,422.50 367,371,422.50

本期申购 155,425,822.05 155,425,822.05

本期赎回(以"-"号填列) -59,000,702.15 -59,000,702.15

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 463,796,542.40 463,796,542.40

注：申购含红利再投、转换入份额, 赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 267,652,328.82 21,671,932.21 289,324,261.03

本期利润 43,548,092.88 2,312,071.41 45,860,164.29

本期基金份额交易 80,174,289.02 2,679,391.95 82,853,680.97
产生的变动数

其中：基金申购款 125,947,433.14 4,465,649.59 130,413,082.73

基金赎回款 -45,773,144.12 -1,786,257.64 -47,559,401.76

本期已分配利润 -3,500,083.13 - -3,500,083.13

本期末 387,874,627.59 26,663,395.57 414,538,023.16

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 42,373.19

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 10,888.65

其他 4,516.91

合计 57,778.75

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 160,980,507.95

减：卖出股票成本总额 126,689,920.75

买卖股票差价收入 34,290,587.20

6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 1,391,788.70
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 1,391,788.70

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 439,934,905.33
总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 427,730,215.62
成本总额

减：应收利息总额 10,812,901.01

买卖债券差价收入 1,391,788.70

6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无债券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期无债券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

卖出资产支持证券成交总额 19,462,084.39

减：卖出资产支持证券成本总额 19,000,000.00

减：应收利息总额 462,084.39

资产支持证券投资收益 -

6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金未进行贵金属投资。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益——申购差价收入。

6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 1,678,320.11

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,678,320.11

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 2,312,071.41

——股票投资 7,770,810.39

——债券投资 -5,527,738.98

——资产支持证券投资 69,000.00

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 -
增值税

合计 2,312,071.41

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 197,210.01


基金转换费收入 8,007.97

合计 205,217.98

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 489,957.42

银行间市场交易费用 6,672.50

交易基金产生的费用 -

其中：申购费 -

赎回费 -

合计 496,629.92

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

审计费用 19,835.79

信息披露费 29,752.78

证券出借违约金 -

其他 600.00

银行间账户维护费 17,850.00

银行费用 9,173.91

合计 77,212.48

6.4.7.21 分部报告

无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

银河基金管理有限公司(“银河基金”) 基金管理人、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司(“农业银 基金托管人、基金代销机构

行”)

中国银河证券股份有限公司(“银河证 同受基金管理人控股股东控制、基金代销机构

券”)
中国银河金融控股有限责任公司(“银河 基金管理人的控股股东
金控”)
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

-
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票
成交总额的比例 成交总额的比例

银河证券 - - 132,207,749.36 67.28%

6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日

成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券

成交总额的比例 成交总额的比例

银河证券 100,470,066.84 41.09% 49,056,628.16 99.54%

6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日

关联方名称 占当期债券回购 占当期债券

回购成交金额 成交总额的比例 回购成交金额 回购

成交总额的比例

银河证券 - - 277,100,000.00 57.00%

6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日

当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
的比例 总额的比例

银河证券 - - - -

上年度可比期间

关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
量的比例 总额的比例

银河证券 121,821.01 67.07% 22,454.22 27.30%

注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 2020年1月1日至2020年6月30日
30 日

当期发生的基金应支付 2,508,577.36 1,486,425.89

的管理费

其中：支付销售机构的客 182,872.42 84,517.52

户维护费
注：支付基金管理人银河基金的基金管理费按前一日基金资产净值×0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.75%÷当年天
数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日

当期发生的基金应支付 668,953.94 396,380.30

的托管费
注：支付基金托管人农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

关联 本期末 上年度末

方名 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日


称 持有的基 持有的基金
持有的 金份额 持有的 份额

基金份额 占基金总 基金份额 占基金总份
份额的比 额的比例
例

银 河 165,571,422.24 35.6991% 164,656,056.13 44.8200%
金控
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

农业银行 5,719,788.61 42,373.19 2,262,999.90 12,459.02

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金无参与关联方承销证券的情况存在。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

金额单位：人民币元

序 除息日 每 10 份 现金形式 再投资形式 本期利润分配

号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注
登记日 数

2021年1 2021年

1 月 15 日 - 1 月 15 0.1000 1,109,002.362,391,080.773,500,083.13

日

合 - - 0.1000 1,109,002.362,391,080.773,500,083.13

计

6.4.12 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末 期末估值总额 备注


代码 名称 认购日 通日 受限 价格 值单价 （单位： 成本总额

类型 股）

2020 年2021

300926博俊 12 月 年 7 新股 10.76 22.16 359 3,862.84 7,955.44 -
科技 29 日 月 12 锁定

日

2020 年2021

300927江天 12 月 年 7 新股 13.39 30.08 217 2,905.63 6,527.36 -
化学 29 日 月 7 锁定

日

2021 年2021

300929华骐 1 月 12 年 7 新股 13.87 29.53 183 2,538.21 5,403.99 -
环保 日 月 21 锁定

日

2021 年2021

300931通用 1 月 13 年 7 新股 4.31 13.10 672 2,896.32 8,803.20 -
电梯 日 月 21 锁定

日

2021 年2021

688680海优 1 月 15 年 7 新股 69.94 243.14 2,795 195,482.30 679,576.30 -
新材 日 月 22 锁定

日

2021 年2021

300933中辰 1 月 15 年 7 新股 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
股份 日 月 22 锁定

日

2021 年2021

300937药易 1 月 20 年 7 新股 12.25 53.66 244 2,989.00 13,093.04 -
购 日 月 27 锁定

日

2021 年2021

300940南极 1 月 27 年 8 新股 12.76 43.35 307 3,917.32 13,308.45 -
光 日 月 3 锁定

日

2021 年2021

688059华锐 2 月 1 年 8 新股 37.09 159.98 1,023 37,943.07 163,659.54 -
精密 日 月 9 锁定

日

2021 年2021

300941创识 2 月 2 年 8 新股 21.31 49.91 399 8,502.69 19,914.09 -
科技 日 月 9 锁定

日

300942易瑞 2021 年2021 新股 5.31 28.49 443 2,352.33 12,621.07 -
生物 2 月 2 年 8 锁定


日 月 9

日

2021 年2021

300945曼卡 2 月 3 年 8 新股 4.56 18.87 474 2,161.44 8,944.38 -
龙 日 月 10 锁定

日

2021 年2021

300943春晖 2 月 3 年 8 新股 9.79 23.00 255 2,496.45 5,865.00 -
智控 日 月 10 锁定

日

2021 年2021

300950德固 2 月 24 年 9 新股 8.41 39.12 219 1,841.79 8,567.28 -
特 日 月 3 锁定

日

2021 年2021

688328深科 3 月 1 年 9 新股 16.49 37.78 1,499 24,718.51 56,632.22 -
达 日 月 9 锁定

日

2021 年2021

300952恒辉 3 月 3 年 9 新股 11.72 27.07 340 3,984.80 9,203.80 -
安防 日 月 13 锁定

日

2021 年2021

300953震裕 3 月 11 年 9 新股 28.77 99.89 240 6,904.80 23,973.60 -
科技 日 月 22 锁定

日

2021 年2021

300955嘉亨 3 月 16 年 9 新股 16.53 46.05 232 3,834.96 10,683.60 -
家化 日 月 24 锁定

日

2021 年2021

300956英力 3 月 16 年 9 新股 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
股份 日 月 27 锁定

日

2021 年2021

300957贝泰 3 月 18 年 9 新股 47.33 252.43 477 22,576.41 120,409.11 -
妮 日 月 27 锁定

日

2021 年2021

300958建工 3 月 18 年 9 新股 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
修复 日 月 29 锁定

日

688260昀冢 2021 年2021 新股 9.63 19.43 2,990 28,793.70 58,095.70 -
科技 3 月 25 年 10 锁定


日 月 8

日

2021 年2021

300962中金 3 月 29 年 10 新股 3.40 22.13 576 1,958.40 12,746.88 -
辐照 日 月 11 锁定

日

2021 年2021

688533上声 4 月 9 年 10 新股 7.72 24.02 3,493 26,965.96 83,901.86 -
电子 日 月 19 锁定

日

2021 年2021

300975商络 4 月 14 年 10 新股 5.48 17.07 492 2,696.16 8,398.44 -
电子 日 月 21 锁定

日

2021 年2021

300979华利 4 月 15 年 10 新股 33.22 105.33 819 27,207.18 86,265.27 -
集团 日 月 26 锁定

日

2021 年2021

300978东箭 4 月 15 年 10 新股 8.42 16.77 593 4,993.06 9,944.61 -
科技 日 月 26 锁定

日

2021 年2021

300981中红 4 月 19 年 10 新股 48.59 106.28 515 25,023.85 54,734.20 -
医疗 日 月 27 锁定

日

2021 年2021

300982苏文 4 月 19 年 10 新股 15.83 50.96 317 5,018.11 16,154.32 -
电能 日 月 27 锁定

日

2021 年2021

300986志特 4 月 21 年 11 新股 14.79 37.24 264 3,904.56 9,831.36 -
新材 日 月 1 锁定

日

2021 年2021

300985致远 4 月 21 年 10 新股 24.90 27.29 295 7,345.50 8,050.55 -
新能 日 月 29 锁定

日

2021 年2021

300987川网 4 月 28 年 11 新股 6.79 34.76 301 2,043.79 10,462.76 -
传媒 日 月 11 锁定

日

300991创益 2021 年2021 新股 13.06 34.14 254 3,317.24 8,671.56 -
通 5 月 12 年 11 锁定


日 月 22

日

2021 年2021

688613奥精 5 月 13 年 11 新股 16.43 82.75 2,617 42,997.31 216,556.75 -
医疗 日 月 22 锁定

日

2021 年2021

300993玉马 5 月 17 年 11 新股 12.10 23.23 410 4,961.00 9,524.30 -
遮阳 日 月 24 锁定

日

2021 年2021

300995奇德 5 月 17 年 11 新股 14.72 28.81 191 2,811.52 5,502.71 -
新材 日 月 26 锁定

日

2021 年2021

300614百川 5 月 18 年 11 新股 9.19 49.61 329 3,023.51 16,321.69 -
畅银 日 月 25 锁定

日

2021 年2021

300998宁波 5 月 25 年 12 新股 6.02 28.50 201 1,210.02 5,728.50 -
方正 日 月 2 锁定

日

2021 年2021

688117圣诺 5 月 26 年 12 新股 17.90 45.87 1,672 29,928.80 76,694.64 -
生物 日 月 3 锁定

日

2021 年2021

300997欢乐 5 月 26 年 12 新股 4.94 17.26 928 4,584.32 16,017.28 -
家 日 月 2 锁定

日

2021 年2021

300996普联 5 月 26 年 12 新股 20.81 50.60 241 5,015.21 12,194.60 -
软件 日 月 3 锁定

日

2021 年2021

301002崧盛 5 月 27 年 12 新股 18.71 76.32 201 3,760.71 15,340.32 -
股份 日 月 7 锁定

日

2021 年2021

600905三峡 6 月 2 年 12 新股 2.65 5.90 907,763 2,405,571.955,355,801.70 -
能源 日 月 10 锁定

日

688345博力 2021 年2021 新股 25.91 68.14 2,332 60,422.12 158,902.48 -
威 6 月 3 年 12 锁定


日 月 13

日

2021 年2021

300948冠中 2 月 18 年 8 新股 13.00 27.39 216 2,808.00 5,916.24 -
生态 日 月 25 锁定

日

2021 年2021 新股

300948冠中 6 月 4 年 8 锁定- - 27.39 108 - 2,958.12 -
生态 日 月 25 送股

日

2021 年2021

301007德迈 6 月 4 年 12 新股 5.29 19.12 303 1,602.87 5,793.36 -
仕 日 月 16 锁定

日

2021 年2021

301009可靠 6 月 8 年 12 新股 12.54 31.22 801 10,044.54 25,007.22 -
股份 日 月 17 锁定

日

2021 年2021

301011华立 6 月 9 年 12 新股 14.20 44.02 175 2,485.00 7,703.50 -
科技 日 月 17 锁定

日

2021 年2021

301010晶雪 6 月 9 年 12 新股 7.83 22.62 218 1,706.94 4,931.16 -
节能 日 月 20 锁定

日

2021 年2021

688621阳光 6 月 11 年 12 新股 26.89 83.09 1,485 39,931.65 123,388.65 -
诺和 日 月 21 锁定

日

2021 年2021

301012扬电 6 月 15 年 12 新股 8.05 32.12 170 1,368.50 5,460.40 -
科技 日 月 22 锁定

日

2021 年2021

301013C 利 6 月 21 年 12 新股 8.72 35.33 471 4,107.12 16,640.43 -
和兴 日 月 29 锁定

日

2021 年2021

301015百洋 6 月 22 年 12 新股 7.64 54.81 462 3,529.68 25,322.22 -
医药 日 月 30 锁定

日

688161威高 2021 年2021 新股 36.22 101.77 3,069 111,159.18 312,332.13 -
骨科 6 月 23 年 12 锁定


日 月 30

日

2021 年2022

688499利元 6 月 23 年 1 新股 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
亨 日 月 3 锁定

日

2021 年2021

301016雷尔 6 月 23 年 12 新股 13.75 41.07 275 3,781.25 11,294.25 -
伟 日 月 30 锁定

日

2021 年2021 新股

301017漱玉 6 月 23 年 7 流通 8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -
平民 日 月 5 受限

日

2021 年2022

301017漱玉 6 月 23 年 1 新股 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 -
平民 日 月 5 锁定

日

2021 年2021 新股

688239航宇 6 月 25 年 7 流通 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
科技 日 月 5 受限

日

2021 年2021 新股

301018申菱 6 月 28 年 7 流通 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 -
环境 日 月 7 受限

日

2021 年2022

301018申菱 6 月 28 年 1 新股 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 -
环境 日 月 7 锁定

日

2021 年2021 新股

301020密封 6 月 28 年 7 流通 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 -
科技 日 月 6 受限

日

2021 年2022

301020密封 6 月 28 年 1 新股 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 -
科技 日 月 6 锁定

日

2021 年2021 新股

301021英诺 6 月 28 年 7 流通 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
激光 日 月 6 受限

日

301021英诺 2021 年2022 新股 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
激光 6 月 28 年 1 锁定


日 月 6

日

2021 年2021 新股

605287德才 6 月 28 年 7 流通 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
股份 日 月 6 受限

日

2021 年2021 新股

688087英科 6 月 30 年 7 流通 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
再生 日 月 9 受限

日

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注
张）

南银 2021 年 2021 新债未

113050转债 6 月 16 年7月上市 100.00 100.00 2,270 227,000.00227,000.00 -
日 1 日

注：1.以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。
2.本基金持有的限售新股冠中生态于 2021 年 6 月 4 日实施 2020 年度权益分派方案，向全体股东
每股派送 0.5 股，因送股所获取的股份的可流通日与原限售股份的可流通日一致。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至到本报告期末, 本基金无从事证券银行间债券回购交易形成的卖出回购证券款。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施，通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。

本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主管的检查监督；（3）督察长领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。

公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督；对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

A-1 10,061,000.00 60,079,000.00

A-1 以下 - -

未评级 80,165,000.00 91,317,400.00

合计 90,226,000.00 151,396,400.00

注：未评级债券为国债、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

AAA 423,749,617.70 111,238,997.90

AAA 以下 80,428,932.21 102,563,196.82

未评级 43,372,422.10 52,601,130.00

合计 547,550,972.01 266,403,324.72

注：未评级债券为国债、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

AAA 30,088,000.00 39,019,000.00

AAA 以下 - -

未评级 - -

合计 30,088,000.00 39,019,000.00

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧 烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控 制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流
动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金本报告期末无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本
期
末

202 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

1 年
6 月
30
日
资
产


银 5,719,788.61 - - - - - 5,719,788.61
行
存
款

结 865,015.06 - - - - - 865,015.06
算
备
付
金

存 47,011.27 - - - - - 47,011.27
出
保
证
金

交 23,439,200.00 67,149,338.5 217,468,633.5 359,807,800.0 - 189,899,822.5 857,764,794.6
易 0 1 0 9 0
性
金
融
资
产

买 7,100,000.00 - - - - - 7,100,000.00
入
返
售
金
融
资
产

应 - - - - - 258,936.61 258,936.61
收
证
券
清
算
款

应 - - - - - 9,605,270.33 9,605,270.33
收
利
息

应 - - - - - 2,968,737.10 2,968,737.10
收
申
购

款

其 - - - - - - -
他
资
产

资 37,171,014.94 67,149,338.5 217,468,633.5 359,807,800.0 - 202,732,766.6 884,329,553.5
产 0 1 0 3 8
总
计
负
债

应 - - - - - 2,099,963.10 2,099,963.10
付
证
券
清
算
款

应 - - - - - 500,040.94 500,040.94
付
赎
回
款

应 - - - - - 503,550.79 503,550.79
付
管
理
人
报
酬

应 - - - - - 134,280.20 134,280.20
付
托
管
费

应 - - - - - 143,210.99 143,210.99
付
交
易
费
用

应 - - - - - 2,553,959.43 2,553,959.43
交
税

费

其 - - - - - 59,982.57 59,982.57
他
负
债

负 - - - - - 5,994,988.02 5,994,988.02
债
总
计

利 37,171,014.94 67,149,338.5 217,468,633.5 359,807,800.0 - 196,737,778.6 878,334,565.5
率 0 1 0 1 6
敏
感
度
缺
口
上
年
度
末

202 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

0 年
12
月
31
日
资
产

银 19,715,131.64 - - - - - 19,715,131.64
行
存
款

结 1,090,707.39 - - - - - 1,090,707.39
算
备
付
金

存 63,220.62 - - - - - 63,220.62
出
保
证
金

交 147,046,818.8 42,212,076.5 167,533,279.4 68,648,550.00 31,378,000.0 160,043,413.1 616,862,137.8
易 2 0 0 0 2 4

性
金
融
资
产

买 16,000,000.00 - - - - - 16,000,000.00
入
返
售
金
融
资
产

应 - - - - - 253,171.43 253,171.43
收
证
券
清
算
款

应 - - - - - 6,184,959.52 6,184,959.52
收
利
息

应 - - - - - 411,135.05 411,135.05
收
申
购
款

资 183,915,878.4 42,212,076.5 167,533,279.4 68,648,550.00 31,378,000.0 166,892,679.1 660,580,463.4
产 7 0 0 0 2 9
总
计
负
债

应 - - - - - 369,292.89 369,292.89
付
证
券
清
算
款

应 - - - - - 218,000.44 218,000.44
付

赎
回
款

应 - - - - - 406,772.75 406,772.75
付
管
理
人
报
酬

应 - - - - - 108,472.73 108,472.73
付
托
管
费

应 - - - - - 109,144.57 109,144.57
付
交
易
费
用

应 - - - - - 2,563,442.60 2,563,442.60
交
税
费

其 - - - - - 109,653.98 109,653.98
他
负
债

负 - - - - - 3,884,779.96 3,884,779.96
债
总
计

利 183,915,878.4 42,212,076.5 167,533,279.4 68,648,550.00 31,378,000.0 163,007,899.1 656,695,683.5
率 7 0 0 0 6 3
敏
感
度
缺
口

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况
测算的理论变动值。

假设 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。

3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2021 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2020 年 12 月 31
分析 日 ）

市场利率下降 25 个 2,651,070.28 2,342,710.76
基点

市场利率上升 25 个 -2,651,070.28 -2,342,710.76
基点

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金持有的资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）

交易性金融资产-股票投资 189,899,822.59 21.62 160,043,413.12 24.37

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -


其他 - - - -

合计 189,899,822.59 21.62 160,043,413.12 24.37

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1、估测组合市场价格风险的数据为上证 A 股指数变动时，股票资产相应的理论变
假设 动值。

2、假定上证 A 股指数变化 5%，其他市场变量均不发生变化。

3、测算时期为 3 个月，对于交易少于 3 个月的资产，默认其波动与指数同步。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 月
30 日 ） 31 日 ）

上证 A 股指数上升 5% 11,159,118.80 9,360,153.93

上证 A 股指数下降 5% -11,159,118.80 -9,360,153.93

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 189,899,822.59 21.47

其中：股票 189,899,822.59 21.47

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 667,864,972.01 75.52

其中：债券 637,776,972.01 72.12

资产支持证券 30,088,000.00 3.40

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 7,100,000.00 0.80

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 6,584,803.67 0.74

8 其他各项资产 12,879,955.31 1.46

9 合计 884,329,553.58 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 26,856.80 0.00

B 采矿业 11,171,184.33 1.27

C 制造业 118,440,306.28 13.48

D 电力、热力、燃气及水生产和供 10,080,963.70 1.15
应业

E 建筑业 27,168.76 0.00

F 批发和零售业 5,387,431.08 0.61

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 8,306,585.49 0.95
业

J 金融业 23,635,721.10 2.69

K 房地产业 10,123.56 0.00

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 11,578,965.45 1.32

N 水利、环境和公共设施管理业 1,234,516.04 0.14

O 居民服务、修理和其他服务业 - -


P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 189,899,822.59 21.62

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 603659 璞泰来 90,000 12,294,000.00 1.40

2 603259 药明康德 72,000 11,274,480.00 1.28

3 601899 紫金矿业 1,152,857 11,171,184.33 1.27

4 300115 长盈精密 532,000 10,959,200.00 1.25

5 600919 江苏银行 1,500,000 10,650,000.00 1.21

6 300750 宁德时代 19,000 10,161,200.00 1.16

7 300253 卫宁健康 500,000 8,135,000.00 0.93

8 002304 洋河股份 34,000 7,044,800.00 0.80

9 000636 风华高科 230,000 6,950,600.00 0.79

10 000001 平安银行 300,000 6,786,000.00 0.77

11 601166 兴业银行 300,000 6,165,000.00 0.70

12 600887 伊利股份 160,000 5,892,800.00 0.67

13 600905 三峡能源 907,763 5,355,801.70 0.61

14 601607 上海医药 250,000 5,282,500.00 0.60

15 603986 兆易创新 28,000 5,261,200.00 0.60

16 601799 星宇股份 21,793 4,919,115.96 0.56

17 000887 中鼎股份 400,000 4,832,000.00 0.55

18 600483 福能股份 450,000 4,720,500.00 0.54

19 000651 格力电器 81,500 4,246,150.00 0.48

20 300408 三环集团 90,000 3,817,800.00 0.43

21 000513 丽珠集团 75,000 3,751,500.00 0.43

22 600380 健康元 270,000 3,707,100.00 0.42

23 300394 天孚通信 144,000 3,646,080.00 0.42

24 603113 金能科技 200,000 3,612,000.00 0.41

25 000858 五粮液 11,000 3,276,790.00 0.37


26 002415 海康威视 49,965 3,222,742.50 0.37

27 000739 普洛药业 100,000 2,940,000.00 0.33

28 002129 中环股份 73,300 2,829,380.00 0.32

29 600309 万华化学 25,000 2,720,500.00 0.31

30 600741 华域汽车 100,000 2,627,000.00 0.30

31 688008 澜起科技 30,000 1,871,400.00 0.21

32 600219 南山铝业 500,000 1,800,000.00 0.20

33 300618 寒锐钴业 14,599 1,150,985.16 0.13

34 688680 海优新材 2,795 679,576.30 0.08

35 300190 维尔利 100,000 651,000.00 0.07

36 600323 瀚蓝环境 25,000 544,750.00 0.06

37 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.05

38 688276 百克生物 3,486 364,565.88 0.04

39 688505 复旦张江 19,105 331,280.70 0.04

40 688161 威高骨科 3,069 312,332.13 0.04

41 688630 芯碁微装 3,397 261,840.76 0.03

42 688613 奥精医疗 2,617 216,556.75 0.02

43 688315 诺禾致源 3,711 181,096.80 0.02

44 301013 C 利和兴 4,704 172,838.13 0.02

45 688059 华锐精密 1,023 163,659.54 0.02

46 688345 博力威 2,332 158,902.48 0.02

47 301006 迈拓股份 5,051 154,055.50 0.02

48 688625 呈和科技 2,672 142,764.96 0.02

49 688621 阳光诺和 1,485 123,388.65 0.01

50 300957 贝泰妮 477 120,409.11 0.01

51 688109 品茗股份 1,301 101,009.64 0.01

52 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01

53 300979 华利集团 819 86,265.27 0.01

54 688533 上声电子 3,493 83,901.86 0.01

55 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01

56 688117 圣诺生物 1,672 76,694.64 0.01

57 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01

58 688195 腾景科技 2,693 58,626.61 0.01

59 688260 昀冢科技 2,990 58,095.70 0.01

60 688328 深科达 1,499 56,632.22 0.01

61 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01

62 300981 中红医疗 515 54,734.20 0.01

63 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01

64 300910 瑞丰新材 474 49,556.70 0.01


65 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01

66 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01

67 688395 正弦电气 1,627 44,465.91 0.01

68 300894 火星人 628 42,704.00 0.00

69 688517 金冠电气 2,892 41,095.32 0.00

70 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00

71 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00

72 605296 神农集团 569 26,856.80 0.00

73 301015 百洋医药 462 25,322.22 0.00

74 301009 可靠股份 801 25,007.22 0.00

75 300953 震裕科技 240 23,973.60 0.00

76 300911 亿田智能 309 21,407.52 0.00

77 300941 创识科技 399 19,914.09 0.00

78 300614 百川畅银 329 16,321.69 0.00

79 300982 苏文电能 317 16,154.32 0.00

80 300997 欢乐家 928 16,017.28 0.00

81 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00

82 301002 崧盛股份 201 15,340.32 0.00

83 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00

84 300940 南极光 307 13,308.45 0.00

85 300937 药易购 244 13,093.04 0.00

86 300962 中金辐照 576 12,746.88 0.00

87 300942 易瑞生物 443 12,621.07 0.00

88 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00

89 300996 普联软件 241 12,194.60 0.00

90 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00

91 301016 雷尔伟 275 11,294.25 0.00

92 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00

93 300955 嘉亨家化 232 10,683.60 0.00

94 300987 川网传媒 301 10,462.76 0.00

95 300917 特发服务 366 10,123.56 0.00

96 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00

97 300978 东箭科技 593 9,944.61 0.00

98 300986 志特新材 264 9,831.36 0.00

99 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00

100 300993 玉马遮阳 410 9,524.30 0.00

101 300952 恒辉安防 340 9,203.80 0.00

102 300945 曼卡龙 474 8,944.38 0.00

103 300948 冠中生态 324 8,874.36 0.00


104 300931 通用电梯 672 8,803.20 0.00

105 300991 创益通 254 8,671.56 0.00

106 300950 德固特 219 8,567.28 0.00

107 300975 商络电子 492 8,398.44 0.00

108 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00

109 300985 致远新能 295 8,050.55 0.00

110 300926 博俊科技 359 7,955.44 0.00

111 301011 华立科技 175 7,703.50 0.00

112 300927 江天化学 217 6,527.36 0.00

113 300943 春晖智控 255 5,865.00 0.00

114 301007 德迈仕 303 5,793.36 0.00

115 300998 宁波方正 201 5,728.50 0.00

116 300995 奇德新材 191 5,502.71 0.00

117 301012 扬电科技 170 5,460.40 0.00

118 300929 华骐环保 183 5,403.99 0.00

119 301010 晶雪节能 218 4,931.16 0.00

120 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例（％）

1 600028 中国石化 12,390,000.00 1.89

2 600919 江苏银行 10,155,916.40 1.55

3 300115 长盈精密 9,354,816.00 1.42

4 601636 旗滨集团 6,604,373.72 1.01

5 000636 风华高科 6,381,564.00 0.97

6 601899 紫金矿业 5,969,275.08 0.91

7 601166 兴业银行 5,433,032.00 0.83

8 601799 星宇股份 4,919,115.96 0.75

9 000651 格力电器 4,720,380.00 0.72

10 600483 福能股份 4,677,911.96 0.71

11 002050 三花智控 4,647,189.46 0.71

12 600219 南山铝业 4,000,000.00 0.61

13 300394 天孚通信 3,922,006.08 0.60


14 600380 健康元 3,601,096.98 0.55

15 300408 三环集团 3,475,076.26 0.53

16 600905 三峡能源 3,436,527.95 0.52

17 600346 恒力石化 3,409,106.00 0.52

18 000858 五粮液 3,270,088.00 0.50

19 000513 丽珠集团 3,187,334.20 0.49

20 002415 海康威视 3,066,587.25 0.47

注：买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
比例（％）

1 600028 中国石化 12,940,106.00 1.97

2 600346 恒力石化 12,462,444.84 1.90

3 002236 大华股份 8,652,580.20 1.32

4 601636 旗滨集团 8,082,662.50 1.23

5 603659 璞泰来 7,410,269.90 1.13

6 000001 平安银行 7,067,400.00 1.08

7 000830 鲁西化工 6,563,427.00 1.00

8 600079 人福医药 6,209,414.00 0.95

9 600030 中信证券 5,979,975.00 0.91

10 002050 三花智控 5,015,584.70 0.76

11 002304 洋河股份 4,146,377.75 0.63

12 601318 中国平安 3,616,386.00 0.55

13 002601 龙佰集团 3,374,243.00 0.51

14 000568 泸州老窖 2,877,900.00 0.44

15 000739 普洛药业 2,757,778.00 0.42

16 300118 东方日升 2,703,229.01 0.41

17 300188 美亚柏科 2,661,100.00 0.41

18 600741 华域汽车 2,505,584.00 0.38

19 600309 万华化学 2,299,738.00 0.35

20 002475 立讯精密 2,292,300.00 0.35

注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 137,466,630.89


卖出股票收入（成交）总额 160,980,507.95

注：买入股票成本及卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 143,926,422.10 16.39

其中：政策性金融债 43,418,422.10 4.94

4 企业债券 128,781,900.00 14.66

5 企业短期融资券 70,192,000.00 7.99

6 中期票据 221,491,900.00 25.22

7 可转债（可交换债） 73,384,749.91 8.35

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 637,776,972.01 72.61

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 2128012 21 浦发银行 400,000 40,352,000.00 4.59

01

2 101800846 18 京国资 300,000 30,759,000.00 3.50

MTN003

3 101801121 18 中建四局 300,000 30,456,000.00 3.47

MTN001

4 2128013 21 交通银行 300,000 30,186,000.00 3.44

小微债

5 102002155 20 中化工 300,000 30,057,000.00 3.42

MTN011

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值
比例(%)

1 137137 链融 30A1 100,000 10,064,000.00 1.15

2 179278 光耀 04A 100,000 10,014,000.00 1.14

3 179515 龙控 07 优 100,000 10,010,000.00 1.14

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未持有国债期货.
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货.
7.10.3 本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未持有国债期货.
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

银河收益基金投资的前十名证券中，没有发行主体被监管部门立案调查的情形，在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

银河收益基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 47,011.27

2 应收证券清算款 258,936.61

3 应收股利 -

4 应收利息 9,605,270.33

5 应收申购款 2,968,737.10

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 12,879,955.31

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 110053 苏银转债 24,390,932.80 2.78

2 113011 光大转债 10,402,200.00 1.18

3 128048 张行转债 7,710,579.20 0.88

4 127005 长证转债 6,695,722.40 0.76

5 123049 维尔转债 4,308,575.56 0.49

6 110051 中天转债 3,444,900.00 0.39

7 113605 大参转债 2,459,846.60 0.28

8 128136 立讯转债 2,238,306.05 0.25

9 110073 国投转债 2,154,200.00 0.25

10 110043 无锡转债 1,223,704.80 0.14

11 128119 龙大转债 1,201,000.00 0.14

12 128075 远东转债 708,720.00 0.08

13 110048 福能转债 667,900.00 0.08

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例

12,556 36,938.24 353,010,940.98 76.11% 110,785,601.42 23.89%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 61,577.86 0.0133%
持有本基金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0


§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（ 2003 年 8 月 4 日 ）基金份额总额 1,802,248,568.23

本报告期期初基金份额总额 367,371,422.50

本报告期基金总申购份额 155,425,822.05

减:本报告期基金总赎回份额 59,000,702.15

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 463,796,542.40


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：

1、 2021 年 3 月 13 日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》，钱睿南先生个人原因辞职，自 2021 年 3 月 12 日起不再担任银河基金管理有限公司副
总经理职务。

二、报告期内基金托管人发生如下重大变动：

2021 年 5 月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资范围增加存托凭证投资品种，投资策略相应改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注
例

申银万国 1 152,201,906.55 53.19% 153,110.07 55.64% -

光大证券 1 133,939,443.99 46.81% 122,059.27 44.36% -

海通证券 1 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

注：1、选择证券公司专用席位的标准：
（1）实力雄厚；
（2）信誉良好，经营行为规范；
（3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务；
（5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；
（6）本基金管理人要求的其他条件。
2、选择证券公司专用席位的程序:

（1）资格考察；

（2）初步确定；

（3）签订协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额
的比例 的比例

申银万国 114,803,668.76 46.96% 1,233,900,000.00 98.34% - -

光大证券 29,214,647.67 11.95% 20,780,000.00 1.66% - -

海通证券 - - - - - -

银河证券 100,470,066.84 41.09% - - - -

10.8 其他重大事件


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 赎

者 序 持有基金份额比例 期初 申购 回 份额占
类 号 达到或者超过 20% 份额 份额 份 持有份额 比
别 的时间区间 额

机 1 20210101-20210630 164,656,056.13 915,366.11 - 165,571,422.24 35.70%
构

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

银河基金管理有限公司
2021 年 8 月 27 日
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