易方达深证 100 交易型开放式指数基金

2020 年中期报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：二〇二〇年八月二十八日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 26 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。


1.2 目录

1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人......5
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......6
3 主要财务指标和基金净值表现......6
3.1 主要会计数据和财务指标......6
3.2 基金净值表现......7
4 管理人报告......8
4.1 基金管理人及基金经理情况......8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13
5 托管人报告......13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14
6 半年度财务会计报告（未经审计）......14
6.1 资产负债表......14
6.2 利润表......15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表......16
6.4 报表附注......17
7 投资组合报告......37
7.1 期末基金资产组合情况......37
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......43

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......43
7.12 投资组合报告附注......44
8 基金份额持有人信息......45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......45
8.2 期末上市基金前十名持有人......45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......46
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......46
9 开放式基金份额变动......46
10 重大事件揭示......47
10.1 基金份额持有人大会决议......47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......47
10.4 基金投资策略的改变......47
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......47
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......47
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......47
10.8 其他重大事件......49
11 影响投资者决策的其他重要信息......50
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......50
12 备查文件目录......50
12.1 备查文件目录......50
12.2 存放地点......50
12.3 查阅方式......51

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 易方达深证 100 交易型开放式指数基金

基金简称 易方达深证 100ETF

场内简称 深 100ETF

基金主代码 159901

交易代码 159901

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2006 年 3 月 24 日

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,382,565,763.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2006 年 4 月 24 日

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪目标指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
投资策略 相应调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时，基金管理
人将采用优化方法计算最优化投资组合的个股权重比例，以此构建本基
金实际的投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。

业绩比较基准 深证 100 价格指数

本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货
风险收益特征 币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数
的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信 息 披 露 姓名 张南 许俊

联系电话 020-85102688 010-66594319

负责人 电子邮箱

service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com


客户服务电话 400 881 8088 95566

传真 020-85104666 010-66594942

注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路6 北京市西城区复兴门内大街1号
号105室－42891（集中办公区）

办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区复兴门内大街1号
路30号广州银行大厦40-43楼

邮政编码 510620 100818

法定代表人 刘晓艳 刘连舸

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn

基金中期报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银
行大厦 43 楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号
广州银行大厦 40-43 楼

注：本基金场内注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，场外注册登记机构为易方达基金管理有限公司。

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日）

本期已实现收益 649,847,399.15

本期利润 1,205,422,828.19

加权平均基金份额本期利润 0.7993

本期加权平均净值利润率 15.05%

本期基金份额净值增长率 15.40%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 6,843,297,026.77


期末可供分配基金份额利润 4.9497

期末基金资产净值 8,299,427,175.44

期末基金份额净值 6.0029

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 487.32%

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4.本基金已于 2006 年 4 月 14 日进行了基金份额折算，折算比例为 0.94948342。

5.本基金已于 2010 年 11 月 19 日进行了基金份额拆分，拆分比例为 5:1，即每一份基金份额拆
成 5 份。

6.本基金已于 2014 年 8 月 29 日进行了基金份额合并，合并比例为 0.2:1，即每 5 份基金份额合
并成 1 份。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 13.34% 1.02% 12.77% 1.04% 0.57% -0.02%

过去三个月 22.64% 1.08% 21.83% 1.08% 0.81% 0.00%

过去六个月 15.40% 1.79% 14.71% 1.79% 0.69% 0.00%

过去一年 34.77% 1.44% 33.38% 1.45% 1.39% -0.01%

过去三年 34.03% 1.48% 30.31% 1.49% 3.72% -0.01%

自基金合同生 487.32% 1.84% 430.20% 1.85% 57.12% -0.01%

效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达深证 100 交易型开放式指数基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2006 年 3 月 24 日至 2020 年 6 月 30 日）


注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 487.32%，同期业绩比较基准收益率
为 430.20%。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，总部设在
广州，在北京、上海、香港等地设有分公司或子公司。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定 客户资产管理、QDII、基本养老保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量 化投资、混合资产投资、海外投资、多资产投资等领域全面布局，为境内外客户提供包括标准化公 募基金与定制化私募产品在内的资产管理解决方案。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的

姓 基金经理（助 证券

名 职务 理）期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

成 本基金的基金经理、易方达并购重 2016- 硕士研究生，具有基金从业资格。曾
曦 组指数分级证券投资基金的基金经 05-07 - 12 年 任华泰联合证券资产管理部研究员，
理（自 2016 年 05 月 07 日至 2020 易方达基金管理有限公司集中交易


年 04 月 22 日）、易方达银行指数分 室交易员、指数与量化投资部指数基
级证券投资基金的基金经理（自 金运作专员、基金经理助理、易方达
2016 年 05 月 07 日至 2020 年 04 月 深证成指交易型开放式指数证券投
22 日）、易方达深证 100 交易型开 资基金基金经理、易方达深证成指交
放式指数证券投资基金联接基金的 易型开放式指数证券投资基金联接
基金经理、易方达创业板交易型开 基金基金经理。

放式指数证券投资基金联接基金的

基金经理、易方达创业板交易型开

放式指数证券投资基金的基金经

理、易方达中小板指数证券投资基

金（LOF）的基金经理（自 2016 年

05 月 07 日至 2020 年 04 月 22 日）、

易方达生物科技指数分级证券投资

基金的基金经理（自 2016 年 05 月

07 日至 2020 年 04 月 22 日）、易方

达 MSCI 中国 A 股国际通交易型开

放式指数证券投资基金的基金经理

（自 2018 年 05 月 17 日至 2020 年

04 月 22 日）、易方达原油证券投资

基金（QDII）的基金经理、易方达

纳斯达克 100 指数证券投资基金

（LOF）的基金经理（自 2018 年 08

月 11 日至 2020 年 04 月 22 日）、易

方达恒生中国企业交易型开放式指

数证券投资基金联接基金的基金经

理、易方达恒生中国企业交易型开

放式指数证券投资基金的基金经

理、易方达 MSCI 中国 A 股国际通

交易型开放式指数证券投资基金发

起式联接基金的基金经理（自 2019

年 03 月 13 日至 2020 年 04 月 22

日）、易方达上证 50 交易型开放式

指数证券投资基金的基金经理、易

方达上证 50 交易型开放式指数证

券投资基金发起式联接基金的基金

经理、易方达中证香港证券投资主

题交易型开放式指数证券投资基金

的基金经理

本基金的基金经理、易方达深证100 硕士研究生，具有基金从业资格。曾
交易型开放式指数证券投资基金联 任招商银行资产托管部基金会计，易
刘 接基金的基金经理、易方达创业板 2017- 方达基金管理有限公司核算部基金
树 交易型开放式指数证券投资基金联 07-18 - 13 年 核算专员、指数与量化投资部运作支
荣 接基金的基金经理、易方达创业板 持专员、基金经理助理、易方达深证
交易型开放式指数证券投资基金的 成指交易型开放式指数证券投资基
基金经理、易方达中小板指数证券 金基金经理、易方达深证成指交易型


投资基金（LOF）的基金经理、易 开放式指数证券投资基金联接基金
方达银行指数分级证券投资基金的 基金经理。

基金经理、易方达并购重组指数分

级证券投资基金的基金经理、易方

达生物科技指数分级证券投资基金

的基金经理、易方达标普信息科技

指数证券投资基金（LOF）的基金

经理（自 2018 年 08 月 11 日至 2020

年 04 月 22 日）、易方达标普生物科

技指数证券投资基金（LOF）的基

金经理（自 2018 年 08 月 11 日至

2020 年 04 月 22 日）、易方达上证

中盘交易型开放式指数证券投资基

金的基金经理、易方达标普 500 指

数证券投资基金（LOF）的基金经

理、易方达标普医疗保健指数证券

投资基金（LOF）的基金经理（自

2018 年 08 月 11 日至 2020 年 04 月

22 日）、易方达香港恒生综合小型

股指数证券投资基金（LOF）的基

金经理、易方达上证中盘交易型开

放式指数证券投资基金联接基金的

基金经理、易方达中证 800 交易型

开放式指数证券投资基金的基金经

理、易方达中证 800 交易型开放式

指数证券投资基金发起式联接基金

的基金经理、易方达中证国企一带

一路交易型开放式指数证券投资基

金发起式联接基金的基金经理、易

方达中证国企一带一路交易型开放

式指数证券投资基金的基金经理、

易方达中证浙江新动能交易型开放

式指数证券投资基金联接基金的基

金经理、易方达中证浙江新动能交

易型开放式指数证券投资基金的基

金经理

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 59 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为深证 100 指数，深证 100 指数由深圳证券市场规模大、流动性好、最
具代表性的 100 只股票组成，以综合反映深圳证券市场最具影响力的一批龙头企业的整体状况。本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

2020 年上半年，A 股市场一波三折，受疫情影响，市场先抑后扬。虽然市场整体呈现上涨态势，但指数间分化较大。市场核心宽基指数中，科技成长产业权重较高的创业板指和深证 100 表现较好，而周期含量较高的宽基指数中，沪深 300 和上证 50 表现相对一般。

整体来看，2020 年上半年 A 股呈现为“少数股”的结构性牛市。在春节假期复牌后首日，A 股遭
遇暴跌，但之后受流动性集中式宽松，市场迅速反弹，并且确立科技成长加消费龙头双驱动模式。经过 3 月份的调整之后，受宽裕流动性和科技自主扶持政策的驱动，资金对科技成长行业投入进一步提升，“赚钱效应”又进一步促进资金流入。除科技成长外，有确定性增长预期的消费和医药股也是资金流入热点。截至二季度末，上述科技、消费、医药的估值不仅充分反映了未来增长预期，而且普遍享有溢价。后期大概率有估值消化阶段，或通过业绩增长及股价调整来实现。

报告期内，中国进入低利率加低增长的经济周期，资金会优先追逐业绩增速高、增长确定性高的个股。上半年上市公司业绩普遍受到疫情影响，增长放缓，虽然中国复工复产速度全球领先，但海外需求的降低也抑制了上市公司业绩增长。基于此，二季度市场的上涨更多还是流动性推动的抬估值行情。

2020 年以来，A 股整体表现为少数股的牛市，资产质量有保障、业绩增长确定性高的个股热度和估值预计会持续高位。短期估值高企虽然意味着长期配置性价比下降，但居高不下的热度也增加了短期交易机会。

深证 100 指数是深市成长性蓝筹的核心代表，集中深市的消费、科技、制造业龙头。成份股的竞争优势源于在长期充分竞争市场中形成的管理、技术及人员护城河。本指数不仅对冲周期能力较强，同时还具备较高的成长性。

基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 6.0029 元，本报告期份额净值增长率为 15.40%，同期业绩比
较基准收益率为 14.71%。

本报告期，本基金日跟踪偏离度的均值为 0.01%，年化跟踪误差 0.46%，在合同规定的控制范围之内。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2020 年下半年，经济弱复苏的态势已出现，新基建、科技等行业景气度快速上行，货币环境边际开始收紧，但仍整体处于宽松状态。此背景下，股票或是资产配置的优先选择。

2020 年上半年，市场面临着疫情爆发、中美关系波折等风险事件，但 A 股市场表现依然强劲，
主要得益于流动性宽松和国内疫情的有利防控。下半年面临新冠疫情的反复以及美国选举的不确定性，需要对市场多一份谨慎。

科技行业景气依然在上升过程中，随着科创板的解禁和创业板注册制的实施，市场可能短期承
压。但从中长期增速来看，科技行业依然是资金青睐的热点板块。此外，消费龙头的长期增长确定性较强，但估值已经有所溢价。上述行业短期内配置价值降低，但热度的保持有助于行业交易价值提升。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在易方达深证 100 交易型开放式指数基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：易方达深证 100 交易型开放式指数基金

报告截止日：2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

资产：

银行存款 6.4.7.1 22,664,226.60 16,184,661.25

结算备付金 344,553.71 3,679,289.97

存出保证金 104,200.18 125,276.57

交易性金融资产 6.4.7.2 8,284,518,899.62 8,039,703,551.86

其中：股票投资 8,278,750,599.62 8,037,899,468.36

基金投资 - -

债券投资 5,768,300.00 1,804,083.50

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 346,501.38

应收利息 6.4.7.5 2,778.79 5,363.86

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -


其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 8,307,634,658.90 8,060,044,644.89

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 2,428,736.89 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 3,273,104.96 3,300,014.98

应付托管费 654,620.98 660,003.01

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 1,042,442.29 693,809.97

应交税费 17.15 9.46

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 808,561.19 585,165.24

负债合计 8,207,483.46 5,239,002.66

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 1,456,130,148.67 1,630,833,201.17

未分配利润 6.4.7.10 6,843,297,026.77 6,423,972,441.06

所有者权益合计 8,299,427,175.44 8,054,805,642.23

负债和所有者权益总计 8,307,634,658.90 8,060,044,644.89

注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值 6.0029 元，基金份额总额 1,382,565,763.00
份。

6.2 利润表

会计主体：易方达深证 100 交易型开放式指数基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至

2020 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日

一、收入 1,232,286,339.03 1,215,495,516.00

1.利息收入 110,550.53 143,945.85

其中：存款利息收入 6.4.7.11 107,161.74 143,945.85

债券利息收入 3,388.79 -


资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 676,794,343.27 307,080,646.52

其中：股票投资收益 6.4.7.12 601,794,219.15 249,683,059.15

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 5,156,154.95 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 69,843,969.17 57,397,587.37

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 555,575,429.04 903,787,440.12
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -193,983.81 4,483,483.51

减：二、费用 26,863,510.84 17,138,994.64

1．管理人报酬 19,943,264.71 13,002,723.37

2．托管费 3,988,652.88 2,600,544.66

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.18 2,823,301.82 1,400,318.14

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 12.20 -

7．其他费用 6.4.7.19 108,279.23 135,408.47

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 1,205,422,828.19 1,198,356,521.36
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,205,422,828.19 1,198,356,521.36

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：易方达深证 100 交易型开放式指数基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,630,833,201.17 6,423,972,441.06 8,054,805,642.23
金净值）

二、本期经营活动产生的 - 1,205,422,828.19 1,205,422,828.19
基金净值变动数（本期利

润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -174,703,052.50 -786,098,242.48 -960,801,294.98
值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 784,817,972.19 3,091,331,977.79 3,876,149,949.98

2.基金赎回款 -959,521,024.69 -3,877,430,220.27 -4,836,951,244.96

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少以“-”号
填列）

五、期末所有者权益（基 1,456,130,148.67 6,843,297,026.77 8,299,427,175.44
金净值）

上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,066,023,296.20 2,291,644,831.32 3,357,668,127.52
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 1,198,356,521.36 1,198,356,521.36
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 521,571,547.80 1,636,780,463.28 2,158,352,011.08
值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 2,306,970,664.55 7,137,893,645.71 9,444,864,310.26

2.基金赎回款 -1,785,399,116.75 -5,501,113,182.43 -7,286,512,299.18

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少以“-”号
填列）

五、期末所有者权益（基 1,587,594,844.00 5,126,781,815.96 6,714,376,659.96
金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

易方达深证 100 交易型开放式指数基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监基金字[2006]20 号文件“关于核准易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金募集申请的批复”批准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易
方达深证 100 交易型开放式指数基金合同》公开募集。根据基金部函[2006]49 号《关于易方达深证
100 交易型开放式指数基金备案确认的函》，本基金基金合同于 2006 年 3 月 24 日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为 5,157,736,818 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

为了与深证 100 价格指数进行对比，根据《易方达深证 100 交易型开放式指数基金基金合同》
和《易方达深证 100 交易型开放式指数基金招募说明书》的有关规定，易方达基金管理有限公司确
定 2006 年 4 月 14 日为本基金的基金份额折算日。当日深证 100 价格指数收盘值为 1119.21 点，本
基金资产净值为 5,480,979,078.98 元，折算前基金份额总额为 5,157,736,818 份，折算前基金份额净值为 1.063 元。

根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.94948342，折算后基金份额总额为 4,897,166,634份，折算后基金份额净值为 1.119 元。

易方达基金管理有限公司已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折
算，并由中国证券登记结算有限责任公司于 2006 年 4 月 17 日进行了变更登记。

为了满足广大投资者的需求，提高本基金的流动性，优化持有人结构，经与基金托管人中国银
行股份有限公司协商，易方达基金管理有限公司于 2010 年 11 月 19 日对本基金实施份额拆分。中国
证券登记结算有限责任公司按拆分比例 5:1 对 2010 年 11 月 19 日（权益登记日）登记在册的本基金
的基金份额实施拆分，增加基金份额持有人持有的基金份额数，并于 2010 年 11 月 19 日进行了变更
登记。本基金拆分后，2010 年 11 月 19 日基金份额总额为 24,740,833,170 份，基金份额净值为 0.807
元；基金份额持有人原来持有的每 1 份基金份额变更为 5 份。

为了满足广大投资者的需求，提高本基金的流动性，经与基金托管人中国银行股份有限公司协
商，易方达基金管理有限公司按合并比例 0.2:1 对 2014 年 8 月 29 日（权益登记日）登记在册的本基
金的基金份额实施合并，并于 2014 年 8 月 29 日进行了变更登记。本基金合并后，2014 年 8 月 29
日基金份额总额为 3,565,567,465 份，基金份额净值为 2.8508 元；基金份额持有人原来持有的每 5
份基金份额变更为 1 份，合并产生的小数点后基金份额均进位为 1 份。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达深证 100 交易型开放式指数基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年
12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后
一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。


(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取 得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红 利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

活期存款 22,664,226.60

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 22,664,226.60

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 6,735,760,927.10 8,278,750,599.62 1,542,989,672.52

贵金属投资-金交所黄

- - -
金合约

交易所市场 5,768,300.00 5,768,300.00 -

债券 银行间市场 - - -

合计 5,768,300.00 5,768,300.00 -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 6,741,529,227.10 8,284,518,899.62 1,542,989,672.52


6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 1,941.20

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 264.83

应收债券利息 530.55

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 42.21

合计 2,778.79

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 1,042,442.29

银行间市场应付交易费用 -

合计 1,042,442.29

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 250,000.00


应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

预提费用 199,453.90

应付替代款 20,278.67

可退替代款 338,828.62

其他应付款 -

合计 808,561.19

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,548,442,339.00 1,630,833,201.17

本期申购 745,168,462.00 784,817,972.19

本期赎回（以“-”号填列） -911,045,038.00 -959,521,024.69

本期末 1,382,565,763.00 1,456,130,148.67

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 7,735,325,860.86 -1,311,353,419.80 6,423,972,441.06

本期利润 649,847,399.15 555,575,429.04 1,205,422,828.19

本期基金份额交易产生的 -872,070,946.82 85,972,704.34 -786,098,242.48

变动数

其中：基金申购款 3,866,958,866.27 -775,626,888.48 3,091,331,977.79

基金赎回款 -4,739,029,813.09 861,599,592.82 -3,877,430,220.27

本期已分配利润 - - -

本期末 7,513,102,313.19 -669,805,286.42 6,843,297,026.77

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 71,346.33

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 35,166.74

其他 648.67

合计 107,161.74

6.4.7.12 股票投资收益

6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

股票投资收益——买卖股票差价收入 121,115,836.21

股票投资收益——赎回差价收入 480,678,382.94

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 601,794,219.15

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 1,358,668,059.26

减：卖出股票成本总额 1,237,552,223.05

买卖股票差价收入 121,115,836.21

6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

赎回基金份额对价总额 4,228,658,836.50

减：现金支付赎回款总额 -226,039,244.50

减：赎回股票成本总额 3,974,019,698.06

赎回差价收入 480,678,382.94

6.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2020年1月1日至2020年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成 24,709,272.06
交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 19,549,983.50
成本总额

减：应收利息总额 3,133.61

买卖债券差价收入 5,156,154.95

6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

股票投资产生的股利收益 69,843,969.17


其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 69,843,969.17

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

1.交易性金融资产 555,575,429.04

——股票投资 555,575,429.04

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -

合计 555,575,429.04

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

基金赎回费收入 912,438.61

基金申购费收入 9,995.00

替代损益收入 -1,116,417.42

其他 -

合计 -193,983.81

注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时，补入 (卖出)被替代成分证券的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额或强制退款的 被替代成分证券在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。

6.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 2,823,301.82

银行间市场交易费用 -


合计 2,823,301.82

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

审计费用 39,781.56

信息披露费 59,672.34

证券出借违约金 -

银行汇划费 8,825.33

其他 -

合计 108,279.23

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售

机构

中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”) 基金托管人

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、申购赎回代办证券公

司

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基 该基金是本基金的联接基金

金

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称

2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日


占当期股 占当期股
成交金额 票成交总 成交金额 票成交总
额的比例 额的比例

广发证券 1,842,238,365.72 78.91% 746,722,237.99 36.41%

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例

广发证券 993,576.25 79.03% 993,576.25 95.31%

上年度可比期间

关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例

- - - - -

注：上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020年6月 2019年1月1日至2019年6月
30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 19,943,264.71 13,002,723.37

其中：支付销售机构的客户维护费 - -

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.5%的年费率计提。计算方法如下：

每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×0.5%/当年天数

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020年6月 2019年1月1日至2019年6月
30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 3,988,652.88 2,600,544.66

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下：

每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.10%/当年天数

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日

持有的基金

持有的基金份
关联方名称 份额占基金

持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份
总份额的比

额的比例

例

易方达深证 100

交易型开放式指 337,879,181.00 24.4386% 343,496,509.00 22.1834%
数证券投资基金
联接基金

广发证券 924,343.00 0.0669% 647,332.00 0.0418%

注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同等相关法律文件有关规
定支付。上年度末广发证券持有本基金份额含融资融券业务相关份额。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行-活期存款 22,664,226.6 71,346.33 23,190,683.6 102,225.83
0 3

注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

为更好地实现基金合同所规定的投资目标，紧密跟踪标的指数，提高基金运作效率，本基金根据基金合同约定的投资策略，按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，经基金托管人审核同意，在报告期内投资于基金管理人股东广发证券发行的股票广发证券。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未发生利润分配。

6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通 期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注
代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额

型

30084 酷特 2020-0 2020-0 新股 7,038. 7,038.

0 智能 6-30 7-08 流通 5.94 5.94 1,185 90 90 -

受限

30084 胜蓝 2020-0 2020-0 新股 7,517. 7,517.

3 股份 6-23 7-02 流通 10.01 10.01 751 51 51 -

受限

30084 捷安 2020-0 2020-0 新股 17.63 17.63 470 8,286. 8,286. -

5 高科 6-24 7-03 流通 10 10


受限

30084 首都 2020-0 2020-0 新股 3,811. 3,811.

6 在线 6-22 7-01 流通 3.37 3.37 1,131 47 47 -

受限

30084 中船 2020-0 2020-0 新股 9,861. 9,861.

7 汉光 6-29 7-09 流通 6.94 6.94 1,421 74 74 -

受限

大宗

00235 顺丰 2020-0 2020-0 交易 36.47 53.75 150,00 5,470, 8,062, -

2 控股 2-05 8-05 流通 0 500.00 500.00

受限

大宗 16,000 21,500

00235 顺丰 2020-0 2020-0 交易 40.00 53.75 400,00 ,000.0 ,000.0 -

2 控股 2-06 8-06 流通 0 0 0

受限

大宗 10,504 11,832

00260 世纪 2020-0 2020-0 交易 13.13 14.79 800,00 ,000.0 ,000.0 -

2 华通 2-21 8-21 流通 0 0 0

受限

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券

流通 期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注
代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：张) 总额 总额

型

12811 歌尔 2020-0 2020-0 新发 4,498, 4,498,

2 转 2 6-12 7-13 流通 100.00 100.00 44,980 000.00 000.00 -

受限

12811 正邦 2020-0 2020-0 新发 1,270, 1,270,

4 转债 6-17 7-15 流通 100.00 100.00 12,703 300.00 300.00 -

受限

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。

本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。
于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产
净值的比例为 0.07%(2019 年 12 月 31 日：0.02%)。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2020年6月30日 2019年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短
期融资券。

3. 债券投资以全价列示。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2020年6月30日 2019年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2020年6月30日 2019年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2020年6月30日 2019年12月31日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 5,768,830.55 1,804,257.32

未评级 0.00 0.00

合计 5,768,830.55 1,804,257.32

注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。

3. 债券投资以全价列示。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2020年6月30日 2019年12月31日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元


长期信用评级 本期末 上年度末

2020年6月30日 2019年12月31日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。

于 2020 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担
的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2020年 6月 30日

资产

银行存款 22,664,226.60 - - - 22,664,226.60

结算备付金 344,553.71 - - - 344,553.71

存出保证金 104,200.18 - - - 104,200.18

交易性金融资产 - - 5,768,300.00 8,278,750,599.628,284,518,899.
62

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资 - - - - -
产

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - - 2,778.79 2,778.79

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - - -

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

8,307,634,658.
资产总计 23,112,980.49 - 5,768,300.00 8,278,753,378.41

90

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资 - - - - -
产款

应付证券清算款 - - - 2,428,736.89 2,428,736.89

应付赎回款 - - - - -

应付管理人报酬 - - - 3,273,104.96 3,273,104.96

应付托管费 - - - 654,620.98 654,620.98

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 1,042,442.29 1,042,442.29

应交税费 - - - 17.15 17.15

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 808,561.19 808,561.19

8,207,483.4
负债总计 - - - 8,207,483.46

6

8,299,427,175.
利率敏感度缺口 23,112,980.49 - 5,768,300.00 8,270,545,894.95

44


上年度末

2019 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 16,184,661.25 - - - 16,184,661.25

结算备付金 3,679,289.97 - - - 3,679,289.97

存出保证金 125,276.57 - - - 125,276.57

交易性金融资产 - - 1,804,083.50 8,037,899,468.368,039,703,551.
86

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资 - - - - -
产

应收证券清算款 - - - 346,501.38 346,501.38

应收利息 - - - 5,363.86 5,363.86

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - - -

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

8,060,044,644.
资产总计 19,989,227.79 - 1,804,083.50 8,038,251,333.60

89

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资 - - - - -
产款

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - - -

应付管理人报酬 - - - 3,300,014.98 3,300,014.98

应付托管费 - - - 660,003.01 660,003.01

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 693,809.97 693,809.97

应交税费 - - - 9.46 9.46

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 585,165.24 585,165.24

负债总计 - - - 5,239,002.66 5,239,002.66

利率敏感度缺口 19,989,227.79 - 1,804,083.50 8,033,012,330.94 8,054,805,642.


23

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标，
监控投资组合面临的市场价格波动风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

占基金 占基金

项目

资产净 资产净

公允价值 公允价值

值比例 值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 8,278,750,599.62 99.75 8,037,899,468.36 99.79

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 8,278,750,599.62 99.75 8,037,899,468.36 99.79

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）


本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

1.业绩比较基准上升 5% 414,377,743.98 401,989,941.62

2.业绩比较基准下降 5% -414,377,743.98 -401,989,941.62

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 8,243,087,883.90 元，属于第二层次的余额为 41,431,015.72 元，无属于第三层次
的余额(2019 年 12 月 31 日：第一层次 8,019,453,247.18 元，第二层次 20,250,304.68 元，无属于第三
层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019 年 12 月 31 日：
同) 。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（%）

1 权益投资 8,278,750,599.62 99.65

其中：股票 8,278,750,599.62 99.65

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 5,768,300.00 0.07

其中：债券 5,768,300.00 0.07

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 23,008,780.31 0.28

8 其他各项资产 106,978.97 0.00

9 合计 8,307,634,658.90 100.00

注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 7.2 的合计项不含可退替代款估值增值。7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 376,739,966.80 4.54

B 采矿业 - -


C 制造业 5,511,364,090.80 66.41

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,073,840.00 0.15

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 75,973,012.02 0.92

G 交通运输、仓储和邮政业 167,250,369.47 2.02

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 544,085,022.74 6.56

J 金融业 736,428,834.56 8.87

K 房地产业 407,675,562.26 4.91

L 租赁和商务服务业 92,068,011.62 1.11

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 29,931,150.00 0.36

Q 卫生和社会工作 246,568,909.79 2.97

R 文化、体育和娱乐业 78,556,596.56 0.95

S 综合 - -

合计 8,278,715,366.62 99.75

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（%）

1 000858 五粮液 2,693,828 460,967,847.36 5.55

2 000333 美的集团 7,448,686 445,356,935.94 5.37

3 000651 格力电器 7,318,443 414,004,320.51 4.99

4 002475 立讯精密 6,418,826 329,606,715.10 3.97

5 000002 万科 A 10,455,239 273,299,947.46 3.29

6 300750 宁德时代 1,243,004 216,730,177.44 2.61

7 002714 牧原股份 2,628,980 215,576,360.00 2.60

8 000725 京东方 A 40,789,887 190,488,772.29 2.30

9 300760 迈瑞医疗 619,648 189,426,393.60 2.28

10 000661 长春高新 427,763 186,205,233.90 2.24

11 300059 东方财富 9,160,298 185,038,019.60 2.23

12 000001 平安银行 13,182,675 168,738,240.00 2.03


13 300498 温氏股份 7,392,826 161,163,606.80 1.94

14 002415 海康威视 5,304,415 160,988,995.25 1.94

15 000063 中兴通讯 3,836,564 153,961,313.32 1.86

16 002352 顺丰控股 2,224,553 121,160,549.10 1.46

17 300142 沃森生物 2,208,309 115,627,059.24 1.39

18 000100 TCL 科技 18,148,996 112,523,775.20 1.36

19 300015 爱尔眼科 2,575,180 111,891,571.00 1.35

20 002142 宁波银行 4,032,824 105,942,286.48 1.28

21 000568 泸州老窖 1,151,478 104,922,675.36 1.26

22 002410 广联达 1,390,700 96,931,790.00 1.17

23 002241 歌尔股份 3,221,292 94,577,133.12 1.14

24 000876 新希望 3,117,222 92,893,215.60 1.12

25 000338 潍柴动力 6,735,438 92,410,209.36 1.11

26 002027 分众传媒 16,529,266 92,068,011.62 1.11

27 002230 科大讯飞 2,426,019 90,805,891.17 1.09

28 002594 比亚迪 1,235,573 88,714,141.40 1.07

29 300014 亿纬锂能 1,830,801 87,603,827.85 1.06

30 002304 洋河股份 831,466 87,420,335.24 1.05

31 300122 智飞生物 832,200 83,344,830.00 1.00

32 002555 三七互娱 1,764,234 82,566,151.20 0.99

33 300347 泰格医药 782,158 79,686,257.04 0.96

34 002007 华兰生物 1,569,399 78,642,583.89 0.95

35 001979 招商蛇口 4,683,034 76,989,078.96 0.93

36 300601 康泰生物 450,023 72,975,729.68 0.88

37 000538 云南白药 748,008 70,170,630.48 0.85

38 000166 申万宏源 13,744,169 69,408,053.45 0.84

39 000895 双汇发展 1,424,476 65,654,098.84 0.79

40 002271 东方雨虹 1,615,838 65,651,497.94 0.79

41 300136 信维通信 1,227,100 65,060,842.00 0.78

42 300124 汇川技术 1,692,927 64,314,296.73 0.77

43 000938 紫光股份 1,451,699 62,394,023.02 0.75

44 000776 广发证券 4,410,027 62,269,581.24 0.75

45 300003 乐普医疗 1,696,365 61,951,249.80 0.75

46 002129 中环股份 2,740,128 61,543,274.88 0.74

47 002624 完美世界 1,031,041 59,429,203.24 0.72

48 002050 三花智控 2,694,954 59,019,492.60 0.71

49 000977 浪潮信息 1,478,763 57,937,934.34 0.70

50 300413 芒果超媒 872,174 56,865,744.80 0.69

51 002371 北方华创 327,800 56,024,298.00 0.68

52 002044 美年健康 3,816,175 54,991,081.75 0.66

53 300454 深信服 255,600 52,643,376.00 0.63

54 002001 新和成 1,741,221 50,669,531.10 0.61

55 002311 海大集团 1,057,778 50,339,655.02 0.61

56 300433 蓝思科技 1,757,372 49,276,710.88 0.59


57 002236 大华股份 2,529,572 48,593,078.12 0.59

58 000157 中联重科 7,463,871 47,992,690.53 0.58

59 002008 大族激光 1,305,093 46,918,093.35 0.57

60 002602 世纪华通 3,054,200 46,343,802.00 0.56

61 002024 苏宁易购 5,258,456 46,116,659.12 0.56

62 002841 视源股份 450,184 44,802,311.68 0.54

63 300408 三环集团 1,611,100 44,627,470.00 0.54

64 000860 顺鑫农业 738,711 42,091,752.78 0.51

65 300033 同花顺 311,905 41,508,317.40 0.50

66 002405 四维图新 2,486,333 40,999,631.17 0.49

67 000783 长江证券 5,958,886 40,162,891.64 0.48

68 002120 韵达股份 1,638,474 40,060,689.30 0.48

69 000425 徐工机械 6,483,200 38,315,712.00 0.46

70 002202 金风科技 3,814,251 38,028,082.47 0.46

71 002916 深南电路 224,800 37,658,496.00 0.45

72 002736 国信证券 3,252,031 36,747,950.30 0.44

73 000768 中航飞机 2,015,018 35,746,419.32 0.43

74 000069 华侨城 A 5,786,364 35,065,365.84 0.42

75 002157 正邦科技 2,001,600 34,987,968.00 0.42

76 002179 中航光电 839,403 34,423,917.03 0.41

77 000625 长安汽车 3,128,406 34,412,466.00 0.41

78 002466 天齐锂业 1,402,023 32,176,427.85 0.39

79 002493 荣盛石化 2,492,400 30,656,520.00 0.37

80 002607 中公教育 1,078,600 29,931,150.00 0.36

81 000963 华东医药 1,180,093 29,856,352.90 0.36

82 002422 科伦药业 1,401,786 29,437,506.00 0.35

83 000786 北新建材 1,349,049 28,775,215.17 0.35

84 000617 中油资本 2,741,215 28,481,223.85 0.34

85 000596 古井贡酒 182,555 27,427,063.20 0.33

86 000703 恒逸石化 2,856,973 26,084,163.49 0.31

87 002252 上海莱士 3,059,598 25,884,199.08 0.31

88 002146 荣盛发展 2,755,700 22,321,170.00 0.27

89 002673 西部证券 2,695,725 21,997,116.00 0.27

90 002938 鹏鼎控股 434,458 21,748,967.48 0.26

91 002739 万达电影 1,420,488 21,690,851.76 0.26

92 000050 深天马 A 1,378,005 21,166,156.80 0.26

93 002153 石基信息 488,533 19,067,442.99 0.23

94 002939 长城证券 1,432,100 17,643,472.00 0.21

95 002032 苏泊尔 243,300 17,274,300.00 0.21

96 000723 美锦能源 2,211,300 13,842,738.00 0.17

97 002558 巨人网络 791,800 13,777,320.00 0.17

98 003816 中国广核 4,079,000 12,073,840.00 0.15

99 000708 中信特钢 517,140 8,837,922.60 0.11

100 001965 招商公路 895,859 6,029,131.07 0.07


101 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00

102 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00

103 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00

104 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00

105 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00

106 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00

107 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 300014 亿纬锂能 78,266,837.60 0.97

2 002555 三七互娱 69,723,323.59 0.87

3 002352 顺丰控股 61,217,165.54 0.76

4 002050 三花智控 52,275,067.18 0.65

5 002624 完美世界 51,508,498.46 0.64

6 002371 北方华创 49,767,640.92 0.62

7 002714 牧原股份 46,119,327.12 0.57

8 002602 世纪华通 35,719,112.80 0.44

9 000002 万科 A 35,290,850.79 0.44

10 000661 长春高新 32,400,941.99 0.40

11 002841 视源股份 31,795,203.28 0.39

12 300498 温氏股份 29,194,397.81 0.36

13 000895 双汇发展 27,924,579.63 0.35

14 000617 中油资本 26,261,125.26 0.33

15 002120 韵达股份 18,860,191.82 0.23

16 000938 紫光股份 15,973,865.48 0.20

17 002916 深南电路 14,272,546.31 0.18

18 002410 广联达 12,997,125.00 0.16

19 000333 美的集团 12,721,889.08 0.16

20 000651 格力电器 12,152,915.47 0.15

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 000333 美的集团 80,103,432.14 0.99

2 000858 五粮液 79,244,587.13 0.98


3 000651 格力电器 59,236,377.86 0.74

4 300498 温氏股份 54,232,325.97 0.67

5 000661 长春高新 50,600,768.99 0.63

6 000001 平安银行 43,602,481.67 0.54

7 002475 立讯精密 33,883,229.11 0.42

8 300750 宁德时代 33,847,080.20 0.42

9 002352 顺丰控股 31,137,946.00 0.39

10 000728 国元证券 27,640,122.19 0.34

11 002415 海康威视 27,577,822.61 0.34

12 300760 迈瑞医疗 26,332,526.45 0.33

13 300059 东方财富 25,942,924.17 0.32

14 002602 世纪华通 24,265,608.80 0.30

15 000002 万科 A 22,816,449.33 0.28

16 000540 中天金融 21,072,395.26 0.26

17 000413 东旭光电 20,664,791.29 0.26

18 000063 中兴通讯 20,514,236.89 0.25

19 000568 泸州老窖 20,384,515.91 0.25

20 000100 TCL 科技 19,874,280.00 0.25

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 978,878,705.77

卖出股票收入（成交）总额 1,358,668,059.26

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例
序号 债券品种 公允价值

(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -


5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 5,768,300.00 0.07

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 5,768,300.00 0.07

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

比例（%）

1 128112 歌尔转 2 44,980 4,498,000.00 0.05

2 128114 正邦转债 12,703 1,270,300.00 0.02

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。


7.12 投资组合报告附注

7.12.1 2019 年 11 月 18 日，珠海市交通运输局对珠海格力电器股份有限公司违反《超限运输
车辆行驶公路管理规定》第四十三条的行为作出“罚款 4000 元”的行政处罚决定。

2019 年 12 月 4 日，珠海市交通运输局对珠海格力电器股份有限公司违反《超限运输车辆行驶
公路管理规定》第四十三条的行为作出“罚款 4000 元”的行政处罚决定。

本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除格力电器外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 104,200.18

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,778.79

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 106,978.97

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

中国银行股份有限公司
户均持有 －易方达深证 100 交易
持有人户数 机构投资者 个人投资者

(户) 的基金份 型开放式指数证券投资
额 基金联接基金

占总份 占总份额 占总份额
持有份额 持有份额 持有份额

额比例 比例 比例

1,141,650,5 240,915,21 337,879,18

25,093 55,097.67 82.57% 17.43% 24.44%
49.00 4.00 1.00

注：已包含场外持有人。机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“中国银行股份有限公司－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 中央汇金资产管理有限责任公司 279,853,280.00 21.10%

易方达基金－中央汇金资产管理有限责

2 任公司－易方达基金－汇金资管单一资 150,000,051.00 11.31%
产管理计划

3 中国证券金融股份有限公司 100,200,000.00 7.55%

华夏基金－中央汇金资产管理有限责任

4 公司－华夏基金－汇金资管单一资产管 54,668,368.00 4.12%
理计划

5 全国社保基金零零一组合 27,204,658.00 2.05%

6 民生通惠资管－工商银行－民生通惠精 17,999,826.00 1.36%
选策略 FOF1 号资产管理产品


7 中央汇金投资有限责任公司 12,662,660.00 0.95%

8 工银瑞信添富股票型养老金产品－中国 8,888,500.00 0.67%

农业银行股份有限公司

9 申万宏源证券有限公司 7,820,732.00 0.59%

10 平安资产－工商银行－平安资产如意20 7,347,400.00 0.55%

号保险资产管理产品

中国银行股份有限公司－易方达深证

11 100 交易型开放式指数证券投资基金联 337,879,181.00 25.47%

接基金

注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2006 年 3 月 24 日）基金份额总额 5,157,736,818.00

本报告期期初基金份额总额 1,548,442,339.00

本报告期基金总申购份额 745,168,462.00

减：本报告期基金总赎回份额 911,045,038.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,382,565,763.00


注：期初基金总份额包含场外份额 161,074,874 份；期末基金总份额包含场外份额 55,998,298 份；
总申购份额包含场外总申购份额 3,868,462 份；总赎回份额包含场外总赎回份额 108,945,038 份。

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于 2020 年 6 月 22 日发布公告，自 2020 年 6 月 22 日起聘任张坤先生、陈丽园女
士担任公司副总经理级高级管理人员。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

国泰君安 2 125,921,618.95 5.39% 113,389.69 9.02% -

国联证券 1 - - - - -

华福证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

申万宏源 1 22,884,235.26 0.98% 21,311.91 1.70% -

中泰证券 1 - - - - -

东北证券 1 210,066,126.42 9.00% 21,007.39 1.67% -

银河证券 1 133,620,302.85 5.72% 107,902.16 8.58% -

广发证券 3 1,842,238,365.72 78.91% 993,576.25 79.03% -

注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,新增东方证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司各一个交易单元。

b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：

1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

c) 基金交易单元的选择程序如下：

1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债 占当期权

券商名称 券回购成

成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总

交总额的

额的比例 额的比例

比例


国泰君安 21,428,421.9 86.72% - - - -
8

国联证券 - - - - - -

华福证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

申万宏源 353,521.60 1.43% - - - -

中泰证券 - - - - - -

东北证券 2,927,328.48 11.85% - - - -

银河证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

1 易方达基金管理有限公司旗下基金 2019 年第 上海证券报 2020-01-18
4 季度报告提示性公告

易方达基金管理有限公司关于旗下基金 2020 上海证券报、基金管理人

2 年 1 月 31 日不开放申购、赎回、转换、定期 网站及中国证监会基金 2020-01-30
定额投资等业务的提示性公告 电子披露网站

易方达基金管理有限公司及全资子公司投资 上海证券报、基金管理人

3 旗下基金相关事宜的公告 网站及中国证监会基金 2020-02-04
电子披露网站

4 易方达基金管理有限公司旗下基金 2019 年年 上海证券报 2020-03-31
度报告提示性公告

易方达深证 100 交易型开放式指数基金调整 上海证券报、基金管理人

5 场内最小申购、赎回单位的公告 网站及中国证监会基金 2020-03-31
电子披露网站

易方达深证 100 交易型开放式指数基金调整 上海证券报、基金管理人

6 场内最小申购、赎回单位的提示性公告 网站及中国证监会基金 2020-04-02
电子披露网站

易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 上海证券报、基金管理人

7 时提供或更新身份信息资料的公告 网站及中国证监会基金 2020-04-10
电子披露网站

8 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020 年第 上海证券报 2020-04-21
1 季度报告提示性公告

易方达基金管理有限公司关于易方达深证 上海证券报、基金管理人

9 100 交易型开放式指数基金流动性服务商的 网站及中国证监会基金 2020-04-30
公告 电子披露网站

易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 上海证券报、基金管理人

10 公告 网站及中国证监会基金 2020-06-22
电子披露网站


11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基
金情况

投资者类别 持有基金份额比例 期 初 份 申 购 份 赎 回 份 持有份 份额占
序号 达到或者超过20% 额 额 额 额 比
的时间区间

机构 1 2020 年 06 月 15 日 269,480, 10,373,1 - 279,853, 20.24
~2020年06月30日 100.00 80.00 280.00 %

中国银行股份有限公

司－易方达深证 100 1 2020 年 01 月 01 日 343,496, 93,699,9 99,317,3 337,879, 24.44
交易型开放式指数证 ~2020年06月30日 509.00 72.00 00.00 181.00 %
券投资基金联接基金

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1. 中国证监会核准易方达深证 100 交易型开放式指数基金募集的文件；

2. 《易方达深证 100 交易型开放式指数基金基金合同》；

3. 《易方达深证 100 交易型开放式指数基金托管协议》；

4. 基金管理人业务资格批件和营业执照。

12.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司
二〇二〇年八月二十八日
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