易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2012 年半年度报告摘要




易方达深证 100 交易型开放式指数基金
2012 年半年度报告摘要
2012 年 6 月 30 日




基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期： 二〇一二年八月二十四日




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1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正
文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。




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2 基金简介


2.1 基金基本情况


场外：易方达深证100ETF
基金简称
场内：深100ETF

基金主代码 159901

交易代码 159901

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2006年3月24日

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 34,309,833,170份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2006年4月24日


2.2 基金产品说明


投资目标 紧密跟踪目标指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组
成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况导致无法获得足
投资策略
够数量的股票时，基金管理人将采用优化方法计算最优化投资
组合的个股权重比例，以此构建本基金实际的投资组合，追求
尽可能贴近目标指数的表现。

业绩比较基准 深证100价格指数

本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券
基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复
风险收益特征
制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所
代表的股票市场相似的风险收益特征。




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2.3 基金管理人和基金托管人


项目 基金管理人 基金托管人

名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 张南 唐州徽
联系电话 020－38797888 010－66594855
信息披露负责人
电子邮箱 csc@efunds.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com

客户服务电话 400 881 8088 95566
传真 020－38799488 010－66594942


2.4 信息披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人 http://www.efunds.com.cn
互联网网址
基金半年度报告备置地点 广州市体育西路 189 号城建大厦 28 楼


3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要会计数据和财务指标


金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -1,140,481,932.21
本期利润 1,090,423,436.67
加权平均基金份额本期利润 0.0334
本期基金份额净值增长率 6.47%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.3935
期末基金资产净值 20,728,289,997.47
期末基金份额净值 0.6042
注：1. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
2.本基金已于 2006 年 4 月 14 日进行了基金份额折算，折算比例为 0.94948342。
3.本基金已于 2010 年 11 月 19 日进行了基金拆分，拆分比例为 5:1，即每一份基金份
额拆成 5 份。
4.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。




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3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去一个
-7.22% 1.15% -7.58% 1.17% 0.36% -0.02%
月
过去三个
1.38% 1.25% 0.83% 1.27% 0.55% -0.02%
月
过去六个
6.47% 1.50% 6.28% 1.51% 0.19% -0.01%
月
过去一年 -22.41% 1.47% -22.97% 1.48% 0.56% -0.01%
过去三年 -13.54% 1.69% -15.03% 1.70% 1.49% -0.01%
自基金合
同生效起 195.58% 2.11% 193.95% 2.12% 1.63% -0.01%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

易方达深证 100 交易型开放式指数基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2006 年 3 月 24 日至 2012 年 6 月 30 日）




注：1.基金合同中关于基金投资比例的约定：
本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下，本基金


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的指数化投资比例不低于基金资产净值的 95%。
2.本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为 195.58％，同期业绩比
较基准收益率为 193.95％。


4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况


4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，易方达基金管理有限公司成立于 2001 年 4

月 17 日，注册资本 1.2 亿元。截至 2012 年 6 月 30 日，公司的股东为广东粤财信托有限公

司、广发证券股份有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和

广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理

人、QDII 和特定资产管理业务资格。

自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持

“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努

力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最佳的回报。

截至 2012 年 6 月 30 日，易方达基金管理有限公司共管理 1 只封闭式基金、33 只开放

式基金。封闭式基金有科瑞证券投资基金；开放式基金有易方达平稳增长证券投资基金、易

方达策略成长证券投资基金、易方达 50 指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、

易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达深证 100 交易型开放式

指数基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、

易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达增强回报债

券型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投

资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方

达沪深 300 指数证券投资基金、易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、

易方达亚洲精选股票型证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金、易

方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基

金、易方达岁丰添利债券型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金、易方

达黄金主题证券投资基金（LOF）、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达资源行业

股票型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、易方达创业板交易型

开放式指数证券投资基金联接基金、易方达双债增强债券型证券投资基金、易方达纯债债券


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型证券投资基金、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金、易方达永旭添利定

期开放债券型证券投资基金。同时，公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定

客户资产管理投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助
证券从
姓名 职务 理）期限 说明
业年限
任职日期 离任日期
本基金的基金经
理、易方达50指 博士研究生，曾任融通基金
数基金的基金经 管理有限公司研究员、基金
理、易方达深证 经理助理，易方达基金管理
林飞 100 交 易 型 开 放 2006-07-04 - 9年 有限公司基金经理助理、指
式指数基金联接 数 与 量 化 投 资部 总 经 理助
基金的基金经 理、易方达沪深300指数基金
理、指数与量化 的基金经理。
投资部副总经理
本基金的基金经
理、易方达深证
100 交 易 型 开 放
式指数基金联接
基金的基金经
博士研究生，曾任汇添富基
理、易方达创业
金 管 理 有 限 公司 数 量 分析
板交易型开放式
王建军 2010-09-27 - 5年 师，易方达基金管理有限公
指数证券投资基
司量化研究员、基金经理助
金的基金经理、
理。
易方达创业板交
易型开放式指数
证券投资基金联
接基金的基金经
理
注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、

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基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，

本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持

有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强

化事后分析评估监督机制来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人

规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行

环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易

系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，

按照公平交易原则完善了相关分配机制。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成

交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 6 次，均为 ETF 基金因被动跟

踪标的指数和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。




4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明


4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012 年上半年国内宏观经济整体平稳发展，GDP 增速上半年逐步下行，特别是二季度

GDP 增速三年来首次低于 8%，CPI 也随着整体经济下滑而持续回落。从上半年各分项数据来

看，投资和消费在上半年均处于持续下滑状态，进出口贸易方面则表现相对平稳。货币供应

方面 M1 和 M2 同比增速除了在二季度末出现了企稳回升的迹象之外，上半年基本处于下滑状

态。随着经济整体增速的放缓，工业企业整体利润水平上半年持续下降，市场对上市公司半

年度业绩预期也在不断下调。在宏观政策放松低于市场预期以及实体经济下滑的交互影响

下，市场在上半年出现了大幅震荡，上证指数涨幅为 1.18%，深证 100 价格指数涨幅为 6.28%，

作为被动型指数基金，深证 100ETF 的单位净值跟随业绩比较基准出现了小幅上涨。


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4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 0.6042 元，本报告期份额净值增长率为 6.47% ，同

期业绩比较基准收益率为 6.28%，日跟踪偏离度的均值为 0.0218%，日跟踪误差为 0.0315%，

年化跟踪误差 0.4880%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望下一阶段市场，宏观经济总体将保持平稳发展，宏观经济政策短期的重点将更加突

出稳定经济增长，中长期的重点仍是在保持经济总量平稳快速发展的前提下，通过着力完善

体制机制来加速推动经济结构的转型。近期海外经济再次出现较大波动，欧洲主权债务危机

虽暂时有所缓解但隐忧仍存，美国经济复苏步伐有所放缓，但复苏的趋势依然明显。鉴于内

外需结构的调整、优化以及国内经济的弹性和潜在的内生增长力，本基金对中国经济中长期

的前景持相对乐观的判断，目前市场整体估值水平合理并处于相对偏低区域。同时，深证

100 指数行业分布均衡合理，指数成分股成长性较高，深证 100 指数中长期的投资价值依然

明显。

作为被动投资的基金，深证 100ETF 将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基

金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。期望深证

100ETF 为投资者进一步分享中国经济的未来长期成长提供良好的投资机会。




4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对

基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复

核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、投资风险

管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值

政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，

熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任

能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常

估值的执行。


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本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行

间同业市场交易的债券品种的估值数据。


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金本报告期内未实施利润分配。


5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对易方达深证 100 交易

型开放式指数基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其

他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，

完全尽职尽责地履行了应尽的义务。


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管

协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金

份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人

存在损害基金份额持有人利益的行为。


5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中

的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确

和完整。




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6 半年度财务会计报告（未经审计）


6.1 资产负债表


会计主体：易方达深证 100 交易型开放式指数基金

报告截止日：2012 年 6 月 30 日

单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 153,580,190.16 87,114,802.74
结算备付金 5,910,577.39 505,756.40
存出保证金 1,739,635.77 2,156,765.98
交易性金融资产 20,607,309,846.80 17,392,263,799.27
其中：股票投资 20,607,309,846.80 17,392,263,799.27
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 23,592.30 20,331.46
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 20,768,563,842.42 17,482,061,455.85
本期末 上年度末
负债和所有者权益
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 24,284,746.33 5,761,469.01
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 8,643,222.77 7,630,386.96
应付托管费 1,728,644.57 1,526,077.39
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,202,328.96 1,181,597.73

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应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 4,414,902.32 3,573,292.66
负债合计 40,273,844.95 19,672,823.75
所有者权益：
实收基金 7,227,080,582.52 6,482,040,995.48
未分配利润 13,501,209,414.95 10,980,347,636.62
所有者权益合计 20,728,289,997.47 17,462,388,632.10
负债和所有者权益总计 20,768,563,842.42 17,482,061,455.85
注：报告截止日 2012 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.6042 元，基金份额总额
34,309,833,170 份。


6.2 利润表


会计主体：易方达深证 100 交易型开放式指数基金

本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 2012 年 1 月 1 日至 2012 2011 年 1 月 1 日至 2011
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
一、收入 1,154,878,193.97 -657,493,565.62
1.利息收入 309,805.03 308,762.88
其中：存款利息收入 309,805.03 308,762.88
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收 - -
入
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -1,084,899,923.63 -13,248,940.91
其中：股票投资收益 -1,219,083,127.98 -103,856,687.56
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收 - -
益
衍生工具收益 - -
股利收益 134,183,204.35 90,607,746.65
3.公允价值变动收益（损失以 2,230,905,368.88 -646,543,412.74
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号 - -

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填列）
5.其他收入（损失以“-”号填 8,562,943.69 1,990,025.15
列）
减：二、费用 64,454,757.30 60,620,692.80
1．管理人报酬 50,582,103.85 45,632,452.38
2．托管费 10,116,420.83 9,126,490.54
3．销售服务费 - -
4．交易费用 3,474,474.39 5,580,104.36
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 281,758.23 281,645.52
三、利润总额（亏损总额以“-” 1,090,423,436.67 -718,114,258.42
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-” 1,090,423,436.67 -718,114,258.42
号填列）


6.3 所有者权益（基金净值）变动表


会计主体：易方达深证 100 交易型开放式指数基金

本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

单位：人民币元
本期
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
6,482,040,995.48 10,980,347,636.62 17,462,388,632.10
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - 1,090,423,436.67 1,090,423,436.67
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净 745,039,587.04 1,430,438,341.66 2,175,477,928.70
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 8,207,020,768.12 16,055,849,443.58 24,262,870,211.70
2.基金赎回款 -7,461,981,181.08 -14,625,411,101.92 -22,087,392,283.00
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
- - -
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
7,227,080,582.52 13,501,209,414.95 20,728,289,997.47
金净值）

13
 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2012 年半年度报告摘要

上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
4,885,166,501.67 14,056,328,687.00 18,941,495,188.67
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - -718,114,258.42 -718,114,258.42
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净 211,273,590.23 406,851,648.07 618,125,238.30
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 7,855,249,214.30 22,099,879,797.95 29,955,129,012.25
2.基金赎回款 -7,643,975,624.07 -21,693,028,149.88 -29,337,003,773.95
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
- - -
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
5,096,440,091.90 13,745,066,076.65 18,841,506,168.55
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：叶俊英，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣


6.4 报表附注


6.4.1 基金基本情况

（1）基金合同生效

易方达深证 100 交易型开放式指数基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会

（简称“中国证监会”）证监基金字[2006]20 号文件“关于核准易方达深证 100 交易型开

放式指数证券投资基金募集申请的批复”批准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民

共和国证券投资基金法》和《易方达深证 100 交易型开放式指数基金合同》公开募集。根据

基金部函[2006]49 号《关于易方达深证 100 交易型开放式指数基金备案确认的函》，本基金

基金合同于 2006 年 3 月 24 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 5,157,736,818

份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为易方达基金管理有限公

司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

（2）基金份额折算


14
 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2012 年半年度报告摘要

为了与深证 100 价格指数进行对比，根据《易方达深证 100 交易型开放式指数基金基金

合同》和《易方达深证 100 交易型开放式指数基金招募说明书》的有关规定，易方达基金管

理有限公司确定 2006 年 4 月 14 日为本基金的基金份额折算日。当日深证 100 价格指数收盘

值为 1119.21 点，本基金资产净值为 5,480,979,078.98 元，折算前基金份额总额为

5,157,736,818 份，折算前基金份额净值为 1.063 元。

根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.94948342，折算后基金份额总额为

4,897,166,634 份，折算后基金份额净值为 1.119 元。

易方达基金管理有限公司已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进

行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司于 2006 年 4 月 17 日进行了变更登记。

(3)基金份额拆分

为了满足广大投资者的需求，提高本基金的流动性，优化持有人结构，经与基金托管

人中国银行股份有限公司协商，易方达基金管理有限公司于 2010 年 11 月 19 日对本基金实

施份额拆分。中国证券登记结算有限责任公司按拆分比例 5:1 对 2010 年 11 月 19 日（权益

登记日）登记在册的本基金的基金份额实施拆分，增加基金份额持有人持有的基金份额数，

并于 2010 年 11 月 19 日进行了变更登记。本基金拆分后，2010 年 11 月 19 日基金份额总额

为 24,740,833,170 份，基金份额净值为 0.807 元；基金份额持有人原来持有的每 1 份基金

份额变更为 5 份。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》

和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相

关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投

资基金会计核算业务指引》、中国证监会 2010 年 2 月 8 日颁布的证监会公告[2010]5 号《证

券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、《易方达深证 100 交易型

开放式指数基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年 6 月 30 日的

财务状况以及 2012 年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

15
 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2012 年半年度报告摘要

本基金本报告期无会计差错。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于

股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税

政策的补充通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、

财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，

主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴

20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公

司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%

代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花

税。

(5) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金

等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司(以下简称“中国银
行”) 基金托管人
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证
券”) 基金管理人股东、申购赎回代办证券公司
广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”） 基金管理人股东
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基
金联接基金 该基金是本基金的联接基金
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

16
 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2012 年半年度报告摘要

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日
关联方名称 占当期股 占当期股
成交金额 票成交总 成交金额 票成交总
额的比例 额的比例
广发证券 153,470,186.66 6.04% 711,156,368.47 18.35%
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
关联方名称
当期 占当期佣金 期末应付 占期末应付佣
佣金 总量的比例 佣金余额 金总额的比例
广发证券 124,697.13 5.93% - -
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
关联方名称
当期 占当期佣金 期末应付 占期末应付佣
佣金 总量的比例 佣金余额 金总额的比例
广发证券 577,818.57 18.35% 492,323.08 22.22%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管
费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不
计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场
信息服务等。
6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012年1月1日至2012年6月 2011年1月1日至2011年6月30日
30日
当期发生的基金应支付的管
50,582,103.85 45,632,452.38
理费
其中：支付销售机构的客户
- -
维护费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.5%的年费率计提。计算方法如下：
每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×0.5%/当年天数

17
 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2012 年半年度报告摘要

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工
作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012年1月1日至2012年6月 2011年1月1日至2011年6月30日
30日
当期发生的基金应支付的托
10,116,420.83 9,126,490.54
管费
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下：
每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.10%/当年天数
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工
作日内从基金资产中一次性支取。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
本期末 上年度末
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
持有的基金
关联方名称 持有的基金份
持有的 份额占基金 持有的
额占基金总份
基金份额 总份额的比 基金份额
额的比例
例
易 方 达 深 证 100
交易型开放式指
12,970,110,296.00 37.80% 12,496,168,391.00 40.61%
数证券投资基金
联接基金

粤财信托 4,660,000.00 0.01% - -

广发证券 500.00 0.00% 1,840,500.00 0.01%

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 153,580,190.16 236,647.01 141,850,858.61 255,337.54

18
 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2012 年半年度报告摘要

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9 期末（2012 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元
停
期末 复牌
股票 股票 停牌 牌 复牌 期末 期末
估值 开盘 数量（股） 备注
代码 名称 日期 原 日期 成本总额 估值总额
单价 单价
因
重
辽通 2012- 大 2012-0
000059 7.91 8.15 10,682,724 101,599,616.35 84,500,346.84 -
化工 06-26 事 7-03
项

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额为 0，无抵押债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额为 0，无抵押债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可
分为：

19
 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2012 年半年度报告摘要

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可
观察输入值)。

(ii) 各层次金融工具公允价值

于 2012 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额
为 20,522,809,499.96 元，第二层级的余额为 84,500,346.84 元，无属于第三层级的余额
(2011 年 12 月 31 日：第一层级的余额为 17,143,693,308.41 元，第二层级的余额为
248,570,490.86 元，无属于第三层级的余额)。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


7 投资组合报告


7.1 期末基金资产组合情况


金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额
（%）
1 权益投资 20,607,309,846.80 99.22
其中：股票 20,607,309,846.80 99.22
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产
5 银行存款和结算备付金合计 159,490,767.55 0.77
6 其他各项资产 1,763,228.07 0.01
7 合计 20,768,563,842.42 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 7.2 的合计项不含可退替代款估值
增值。


7.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位：人民币元
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值
比例（％）

20
 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2012 年半年度报告摘要

A 农、林、牧、渔业 133,117,142.73 0.64
B 采掘业 1,394,692,856.62 6.73
C 制造业 12,170,135,232.87 58.71
C0 食品、饮料 2,852,338,945.35 13.76
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 38,842,673.94 0.19
C4 石油、化学、塑胶、塑料 713,973,028.37 3.44
C5 电子 885,012,238.54 4.27
C6 金属、非金属 2,451,154,739.63 11.83
C7 机械、设备、仪表 4,017,103,223.60 19.38
C8 医药、生物制品 1,211,710,383.44 5.85
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 169,629,684.84 0.82
E 建筑业 163,840,800.00 0.79
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 503,599,775.84 2.43
H 批发和零售贸易 778,371,443.74 3.76
I 金融、保险业 1,860,335,521.52 8.97
J 房地产业 2,274,693,265.94 10.97
K 社会服务业 474,521,633.70 2.29
L 传播与文化产业 242,768,043.69 1.17
M 综合类 441,566,607.31 2.13
合计 20,607,272,008.80 99.42


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


金额单位：人民币元
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 净值比例
（％）
1 000002 万 科Ａ 149,102,263 1,328,501,163.33 6.41
2 000858 五 粮 液 30,898,995 1,012,251,076.20 4.88
3 000651 格力电器 38,132,280 795,058,038.00 3.84
4 000157 中联重科 70,426,336 706,376,150.08 3.41
5 000001 深发展 A 45,228,499 685,664,044.84 3.31
6 002024 苏宁电器 74,607,056 625,953,199.84 3.02
7 002304 洋河股份 3,985,853 536,296,521.15 2.59
8 000568 泸州老窖 12,045,798 509,657,713.38 2.46
9 000063 中兴通讯 32,104,710 448,181,751.60 2.16
10 000983 西山煤电 26,663,161 415,945,311.60 2.01


21
 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2012 年半年度报告摘要

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.efunds.com.cn
网站的半年度报告正文。


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动


7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例
（％）
1 002241 歌尔声学 162,290,110.56 0.93
2 000826 桑德环境 106,414,098.61 0.61
3 000651 格力电器 99,904,044.54 0.57
4 002304 洋河股份 85,888,493.71 0.49
5 000596 古井贡酒 66,080,141.65 0.38
6 000100 TCL 集团 62,101,761.00 0.36
7 000001 深发展Ａ 54,603,666.07 0.31
8 002041 登海种业 51,632,574.72 0.30
9 002269 美邦服饰 45,190,301.61 0.26
10 002292 奥飞动漫 38,869,049.46 0.22
11 000425 徐工机械 36,999,513.25 0.21
12 000046 泛海建设 35,223,902.11 0.20
13 000877 天山股份 34,273,126.26 0.20
14 000527 美的电器 30,424,507.10 0.17
15 000623 吉林敖东 24,516,287.67 0.14
16 000983 西山煤电 24,071,825.03 0.14
17 000895 双汇发展 23,195,343.98 0.13
18 000063 中兴通讯 22,631,937.30 0.13
19 002092 中泰化学 22,365,609.51 0.13
20 000858 五 粮 液 21,953,175.24 0.13
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例
（％）
1 000522 白云山Ａ 108,156,536.48 0.62
2 000541 佛山照明 84,911,277.64 0.49
3 000503 海虹控股 75,859,851.46 0.43
4 000400 许继电气 74,356,451.20 0.43
5 000930 中粮生化 70,514,055.98 0.40


22
 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2012 年半年度报告摘要

6 000786 北新建材 67,198,403.81 0.38
7 000655 金岭矿业 64,968,373.36 0.37
8 000829 天音控股 62,332,191.63 0.36
9 000869 张 裕Ａ 36,819,815.91 0.21
10 000651 格力电器 28,874,298.00 0.17
11 000895 双汇发展 18,462,068.60 0.11
12 000858 五 粮 液 17,324,853.76 0.10
13 000568 泸州老窖 16,978,434.00 0.10
14 000527 美的电器 11,329,822.85 0.06
15 000629 攀钢钒钛 9,860,375.00 0.06
16 000002 万 科Ａ 8,904,812.75 0.05
17 000423 东阿阿胶 8,848,446.83 0.05
18 000630 铜陵有色 7,039,771.26 0.04
19 000581 威孚高科 5,958,110.30 0.03
20 000402 金 融 街 5,658,066.39 0.03
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,621,226,179.54
卖出股票收入（成交）总额 934,918,560.77
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


本基金本报告期末未持有债券。


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。




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7.9 投资组合报告附注


7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,739,635.77
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 23,592.30
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,763,228.07
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


8 基金份额持有人信息


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构


份额单位：份


持有人结构
中行－易方达深证 100 交易
持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 型开放式指数证券投资基金
数(户) 基金份额 联接基金

占总份额 占总份额 占总份
持有份额 持有份额 持有份额
比例 比例 额比例
84,241 407,281.88 27,715,816,456.00 80.78% 6,594,016,714.00 19.22% 12,970,110,296.00 37.80%
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“中行－易方达深证
100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。




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8.2 期末上市基金前十名持有人


序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 新华人寿保险股份 2,092,512,101.00 6.10%
有限公司
2 太平人寿保险有限 1,414,952,620.00 4.12%
公司
3 中国人寿保险（集 1,313,012,010.00 3.83%
团）公司
4 中国平安人寿保险 900,607,861.00 2.62%
股份有限公司
5 中国人寿保险股份 813,166,837.00 2.37%
有限公司
6 全国社保基金零零 558,000,000.00 1.63%
一组合
7 中国人民人寿保险 403,880,347.00 1.18%
股份有限公司－分
红－个险分红
8 中国平安财产保险 389,999,917.00 1.14%
股份有限公司－传
统－普通保险产品
9 泰康人寿保险股份 357,179,008.00 1.04%
有限公司－分红－
个 人 分 红
-019L-FH002 深
10 中国人寿财产保险 333,776,180.00 0.97%
股份有限公司－传
统－普通保险产品
中行－易方达深证 12,970,110,296.00 37.80%
100 交易型开放式
指数证券投资基金
联接基金


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况


项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本
0.00 0%
基金
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间
为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。




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9 开放式基金份额变动


单位：份
基金合同生效日（2006 年 3 月 24 日）基金份额
5,157,736,818.00
总额
本报告期期初基金份额总额 30,772,833,170.00
本报告期基金总申购份额 38,962,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 35,425,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 34,309,833,170.00


10 重大事件揭示


10.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内未召开基金份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


本基金管理人于 2012 年 3 月 3 日发布了《易方达基金管理有限公司高管人员变更公告》，

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]266 号文核准批复，自 2012 年 3 月 1 日起基金

管理人聘任肖坚先生、陈志民先生担任公司副总经理。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


10.4 基金投资策略的改变


本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期内本基金未改聘会计师事务所。




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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽

查或处罚。


10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
占当期
占当期佣
券商名称 交易单元数量 股票成
成交金额 佣金 金总量的
交总额
比例
的比例
广发证券 2 153,470,186.66 6.04% 124,697.13 5.93% -
申银万国 1 1,326,079,847.23 52.22% 1,100,904.65 52.36% -
银河证券 1 991,261,416.24 39.03% 821,304.16 39.06% -
国泰君安 2 68,684,829.78 2.70% 55,806.50 2.65% -
注：a) 本报告期内本基金无新增和减少交易单元。

b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基

金交易单元的选择标准如下：

1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需

要；

3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业

分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报

告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开

发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面

业务的开展提供良好的服务和支持。

c) 基金交易单元的选择程序如下：

1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元


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债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期 占当期债 占当期
券商名称 债券成 券回购成 权证成
成交金额 成交金额 成交金额
交总额 交总额的 交总额
的比例 比例 的比例
广发证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -




易方达基金管理有限公司
二〇一二年八月二十四日




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