易方达深证100交易型开放式指数基金

2017年第2季度报告

2017年6月30日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年七月二十一日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月

18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不

保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决

策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达深证100ETF

场内简称 深100ETF

基金主代码 159901

交易代码 159901

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2006年3月24日

报告期末基金份额总额 825,167,465.00份

投资目标 紧密跟踪目标指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差

的最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指

数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，

并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应

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调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的

股票时，基金管理人将采用优化方法计算最优化

投资组合的个股权重比例，以此构建本基金实际

的投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。

业绩比较基准 深证100价格指数

风险收益特征 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混

合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指

数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的

表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的

股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2017年4月1日-2017年6月30日)

1.本期已实现收益 21,465,113.23

2.本期利润 264,912,955.77

3.加权平均基金份额本期利润 0.3121

4.期末基金资产净值 3,695,865,394.39

5.期末基金份额净值 4.4789

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入

费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允

价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期

公允价值变动收益。

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3. 本基金已于2006年4月14日进行了基金份额折算，折算比例为

0.94948342。

4. 本基金已于2010年11月19日进行了基金份额拆分，拆分比例为5:1，

即每一份基金份额拆成5份。

5.本基金已于2014年8月29日进行了基金份额合并，合并比例为0.2:1，

即每5份基金份额合并成1份。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个 7.50% 0.87% 6.78% 0.88% 0.72% -0.01%

月

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达深证100交易型开放式指数基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2006年3月24日至2017年6月30日）

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注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为338.22%，同期

业绩比较基准收益率为306.87%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理、易

方达中小板指数分级证

券投资基金的基金经理、

易方达银行指数分级证

券投资基金的基金经理、 硕士研究生，曾任华泰联

易方达生物科技指数分 合证券资产管理部研究员，

成 级证券投资基金的基金 2016- 易方达基金管理有限公司

曦 经理、易方达深证成指 05-07 - 9年 集中交易室交易员、指数

交易型开放式指数证券 与量化投资部指数基金运

投资基金联接基金的基 作专员、基金经理助理。

金经理、易方达深证成

指交易型开放式指数证

券投资基金的基金经理、

易方达深证100交易型

开放式指数证券投资基

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金联接基金的基金经理、

易方达创业板交易型开

放式指数证券投资基金

联接基金的基金经理、

易方达创业板交易型开

放式指数证券投资基金

的基金经理、易方达并

购重组指数分级证券投

资基金的基金经理

注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关

规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规

及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取

信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，

基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易

流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输

送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集

中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确

保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日

反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共5次，其

中3次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2次

为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理

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按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年二季度，价格方面：CPI保持平稳，同比增速回落至2%以下；产

业方面：4、5、6月中采PMI分别为51.2、51.2、51.7，企业景气度连续11个

月保持在荣枯线上；资金方面：4、5月份新增人民币贷款为11000亿元、

11100亿元，相较一季度有一定下降；政策方面：6月份以来，虽然央行货币投

放有所增加，但是整体去杠杆的监管态度仍未改变，因此中期来看，货币政策

仍将持续偏紧状态。年初以来，IPO常态化、地产抑泡沫、金融去杠杆等政策

安排虽然给市场带来一定短期压力，但预期在各个市场出清后，经济将有机会

进入新一轮上行周期。

报告期内本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持

既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和

数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为4.4789元，本报告期份额净值增长率为

7.50%，同期业绩比较基准收益率为6.78%。日跟踪偏离度的均值为0.02%，年

化跟踪误差0.49%，在合同规定的目标控制范围之内。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额（元） 的比例（%）

1 权益投资 3,664,360,951.53 98.92

其中：股票 3,664,360,951.53 98.92

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

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资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 40,022,627.02 1.08

7 其他资产 37,254.13 0.00

8 合计 3,704,420,832.68 100.00

注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可

退替代款估值增值。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 103,539,097.68 2.80

B 采矿业 16,241,733.05 0.44

C 制造业 2,194,281,889.90 59.37

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 53,808,929.46 1.46

F 批发和零售业 71,811,006.25 1.94

G 交通运输、仓储和邮政业 9,127,572.00 0.25

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 321,513,874.20 8.70

业

J 金融业 437,738,742.29 11.84

K 房地产业 223,940,119.48 6.06

L 租赁和商务服务业 57,648,427.46 1.56

M 科学研究和技术服务业 - -

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N 水利、环境和公共设施管理业 92,277,958.43 2.50

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 64,245,274.96 1.74

S 综合 18,186,263.37 0.49

合计 3,664,360,888.53 99.15

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例

（％）

1 000651 格力电器 5,534,628 227,860,634.76 6.17

2 000333 美的集团 5,099,367 219,476,755.68 5.94

3 000725 京东方A 29,557,062 122,957,377.92 3.33

4 002415 海康威视 3,725,995 120,349,638.50 3.26

5 000858 五粮液 2,148,759 119,599,925.94 3.24

6 000002 万科Ａ 4,720,393 117,868,213.21 3.19

7 300498 温氏股份 4,417,197 103,539,097.68 2.80

8 000001 平安银行 9,808,635 92,103,082.65 2.49

9 000063 中兴通讯 2,776,848 65,922,371.52 1.78

10 000776 广发证券 3,678,502 63,454,159.50 1.72

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

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本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1根据广发证券股份有限公司董事会2016年11月28日发布的《关于收

到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书>的公告》，因公司涉嫌未按规定

审查、了解客户真实身份等违法违规行为，被中国证监会予以警告及行政处罚。

2017年3月29日，中国银监会针对平安银行内控管理严重违反审慎经营规则；

非真实转让信贷资产；销售对公非保本理财产品出具回购承诺、承诺保本；为

同业投资业务提供第三方信用担保；未严格审查贸易背景真实性办理票据承兑、贴现业务，处以人民币1670万元的行政处罚。

本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序

符合公司投资制度的规定。除广发证券、平安银行外，本基金投资的前十名证

券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受

到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 31,273.52

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 5,980.61

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 37,254.13

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 848,967,465.00

报告期基金总申购份额 200,800,000.00

减：报告期基金总赎回份额 224,600,000.00

报告期基金拆分变动份额 -

报告期期末基金份额总额 825,167,465.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有

基金情况

投资者类别 持有基金份额比 期初份 申购份 赎回份 持有份 份额

序号 例达到或者超过额 额 额 额 占比

20%的时间区间

中国银行股份

有限公司－易 2017年04月 372,825, 2,496,2 27,791,2 347,530 42.12

方达深证 1 01日~2017年 565.00 00.00 82.00 ,483.00 %

100交易型开 06月30日

放式指数证券

投资基金联接

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基金

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1. 中国证监会批准易方达深证100交易型开放式指数基金募集的文件；

2.《易方达深证100交易型开放式指数基金基金合同》；

3.《易方达深证100交易型开放式指数基金托管协议》；

4. 基金管理人业务资格批件和营业执照。

9.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

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二〇一七年七月二十一日

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