易方达深证 100交易型开放式指数基金

2017 年半年度报告摘要

2017年 6月 30日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年八月二十九日

1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 易方达深证100ETF

场内简称 深100ETF

基金主代码 159901

交易代码 159901

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2006年3月24日

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 825,167,465.00份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2006年4月24日

2.2基金产品说明

投资目标 紧密跟踪目标指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权

重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行

投资策略 相应调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时，基金管理

人将采用优化方法计算最优化投资组合的个股权重比例，以此构建本基

金实际的投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。

业绩比较基准 深证100价格指数

本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货

风险收益特征 币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数

的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险

收益特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露 姓名 张南 王永民

联系电话 020-85102688 010-66594896

负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 4008818088 95566

传真 020-85104666 010-66594942

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn

基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州

银行大厦43楼

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3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益 15,921,734.80

本期利润 458,901,787.58

加权平均基金份额本期利润 0.5315

本期基金份额净值增长率 13.47%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 3.4257

期末基金资产净值 3,695,865,394.39

期末基金份额净值 4.4789

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.本基金已于2006年4月14日进行了基金份额折算，折算比例为0.94948342。

4.本基金已于2010年11月19日进行了基金拆分，拆分比例为5:1，即每一份基金份额拆成

5份。

5.本基金已于2014年8月29日进行了基金份额合并，合并比例为0.2:1，即每5份基金份额合

并成1份。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 8.98% 0.88% 8.71% 0.88% 0.27% 0.00%

过去三个月 7.50% 0.87% 6.78% 0.88% 0.72% -0.01%

过去六个月 13.47% 0.83% 12.83% 0.83% 0.64% 0.00%

过去一年 12.78% 0.88% 11.56% 0.89% 1.22% -0.01%

过去三年 70.40% 1.85% 64.69% 1.88% 5.71% -0.03%

自基金合同生 338.22% 1.93% 306.87% 1.94% 31.35% -0.01%

效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

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易方达深证100交易型开放式指数基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2006年3月24日至2017年6月30日）

注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为338.22%，同期业绩比较基准收益率

为306.87%。

4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立

于2001年4月17日，旗下设有北京、广州、上海、成都、大连等分公司和易方达国际控股有限公

司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持在“诚信规范”的前提下，通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。2012年10月，易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年12月，易方达获得基本养老保险基金证券投资管理机构资格。截至2017年6月30日，易方达的总资产管理规模达到11000亿元，第5页共29页

其中公募基金管理规模4842亿元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的

基金经理 证券

姓 职务 （助理）期 从业 说明

名 限 年限

任职 离任

日期 日期

本基金的基金经理、易方达中小板

指数分级证券投资基金的基金经理、

易方达银行指数分级证券投资基金

的基金经理、易方达生物科技指数

分级证券投资基金的基金经理、易

方达深证成指交易型开放式指数证

券投资基金联接基金的基金经理、 硕士研究生，曾任华泰联合证券资

成 易方达深证成指交易型开放式指数 2016- 产管理部研究员，易方达基金管理

曦 证券投资基金的基金经理、易方达 05-07 - 9年 有限公司集中交易室交易员、指数

深证100交易型开放式指数证券投 与量化投资部指数基金运作专员、

资基金联接基金的基金经理、易方 基金经理助理。

达创业板交易型开放式指数证券投

资基金联接基金的基金经理、易方

达创业板交易型开放式指数证券投

资基金的基金经理、易方达并购重

组指数分级证券投资基金的基金经

理

本基金的基金经理助理、易方达深

证成指交易型开放式指数证券投资

基金的基金经理助理、易方达并购

重组指数分级证券投资基金的基金

经理助理、易方达生物科技指数分

级证券投资基金的基金经理助理、

易方达银行指数分级证券投资基金

刘 的基金经理助理、易方达中小板指 本科学士，曾任招商银行资产托管

树 数分级证券投资基金的基金经理助 2016- - 10年 部基金会计，易方达基金管理有限

荣 理、易方达创业板交易型开放式指 09-01 公司核算部基金核算专员、指数与

数证券投资基金的基金经理助理、 量化投资部运作支持专员。

易方达创业板交易型开放式指数证

券投资基金联接基金的基金经理助

理、易方达深证100交易型开放式

指数证券投资基金联接基金的基金

经理助理、易方达深证成指交易型

开放式指数证券投资基金联接基金

的基金经理助理

注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

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2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有16次，其中14次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易；2次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为深证100指数，深证100指数由深圳证券市场规模大、流动性好、最

具代表性的100只股票组成，以综合反映深圳证券市场最具影响力的一批龙头企业的整体状况，其

目标是建立一个成交活跃、规模较大、可以作为衍生品对应基础的投资指数。本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

2017年上半年，经济方面：中国二季度GDP同比6.9%，持平一季度前值6.9%，高于预期。

总体来看，上半年国民经济稳中向好，其中房地产开发增速放缓；零售增长加快，尤其是网上零售业务增速高企；进出口快速增长，外贸结构开始改善；居民消费价格涨幅较为温和，并未出现明显的通货膨胀。

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市场方面：2017年初在人民币短期快速贬值，金融去杠杆严格执行，及对经济增速低预期的

情况下，A股出现了大幅急速调整行情，随后二季度投资者风险偏好降低，资金主要集中在大盘蓝

筹和稳定成长的消费类股票上面，以上证50为代表的大盘价值指数和消费行业表现出色。深

100作为深市蓝筹的集中代表，2017年上半年涨幅为12.8%，略高于上证50的11.5%。

报告期内本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为4.4789元，本报告期份额净值增长率为13.47%，同期业绩

比较基准收益率为12.83%。日跟踪偏离度的均值为0.01%，年化跟踪误差0.37%，在合同规定的目

标控制范围之内。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济：2017年整体经济保持稳定，尤其是在供给侧改革之后，周期行业的收入和利润开

始复苏，预计下半年在周期行业的支撑下：房地产保持稳定，出口进入复苏阶段，制造行业产能出清后的补库存阶段，整体经济还将继续保持稳定增长的态势。

证券市场：2017年上半年市场整体追求安全边际，价值蓝筹，消费蓝筹在资金的追捧下，估

值已不再便宜。而成长股及中小创板块在经过2015、2016、2017上半年连续的调整之后，估值已

经趋于合理，部分增长确定性高的成长股已经出现低估。预计，未来资金风格切换将给成长股带来表现机会。

行业走势：深100指数由深市市值核心组成，包含深市主板，中小板，创业板三个板块龙头，

不仅涵盖深市核心蓝筹（万科，格力，美的等），还覆盖多个新兴产业龙头（温氏股份，乐视网，东方财富）。虽然业绩增速低于同深市的中小创指数，但增长的确定性稳定性优于中小创指数。鉴于中国经济转型期的大背景和新兴产业的发展前景，深100指数的投资性价比更为明显。

作为被动投资的基金，本基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，致力于为投资者提供分享中国经济增长红利的优质指数产品。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司常务副总裁担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收第8页共29页

益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在易方达深证100交易型开放式指

数基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：易方达深证100交易型开放式指数基金

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报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 39,467,233.98 47,212,344.97

结算备付金 555,393.04 366,490.64

存出保证金 31,273.52 76,264.09

交易性金融资产 3,664,360,951.53 3,489,360,537.18

其中：股票投资 3,664,360,951.53 3,489,360,537.18

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 5,980.61 7,547.10

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 3,704,420,832.68 3,537,023,183.98

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 5,462,469.47 10,936,585.05

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 1,481,268.57 1,574,038.15

应付托管费 296,253.70 314,807.63

应付销售服务费 - -

应付交易费用 485,095.73 382,038.92

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 830,350.82 1,389,936.35

负债合计 8,555,438.29 14,597,406.10

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所有者权益：

实收基金 869,073,266.91 939,848,868.37

未分配利润 2,826,792,127.48 2,582,576,909.51

所有者权益合计 3,695,865,394.39 3,522,425,777.88

负债和所有者权益总计 3,704,420,832.68 3,537,023,183.98

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值4.4789元，基金份额总额825,167,465.00份。

6.2利润表

会计主体：易方达深证100交易型开放式指数基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 470,638,467.34 -819,033,673.28

1.利息收入 111,531.10 313,440.66

其中：存款利息收入 111,531.10 313,047.07

债券利息收入 - 393.59

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 27,385,948.91 -204,311,167.15

其中：股票投资收益 -1,751,800.46 -235,049,436.47

基金投资收益 - -

债券投资收益 - 273,668.98

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 29,137,749.37 30,464,600.34

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 442,980,052.78 -614,559,314.42

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 160,934.55 -476,632.37

减：二、费用 11,736,679.76 15,175,457.40

1．管理人报酬 8,803,656.96 11,789,877.07

2．托管费 1,760,731.37 2,357,975.44

3．销售服务费 - -

4．交易费用 937,979.97 777,536.15

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 234,311.46 250,068.74

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 458,901,787.58 -834,209,130.68

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减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 458,901,787.58 -834,209,130.68

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：易方达深证100交易型开放式指数基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 939,848,868.37 2,582,576,909.51 3,522,425,777.88

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 458,901,787.58 458,901,787.58

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -70,775,601.46 -214,686,569.61 -285,462,171.07

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 301,428,230.51 879,008,058.79 1,180,436,289.30

2.基金赎回款 -372,203,831.97 -1,093,694,628.40 -1,465,898,460.37

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 869,073,266.91 2,826,792,127.48 3,695,865,394.39

金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,338,172,267.93 4,551,805,755.94 5,889,978,023.87

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -834,209,130.68 -834,209,130.68

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -210,641,670.84 -593,618,070.46 -804,259,741.30

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 418,966,282.93 1,117,932,532.65 1,536,898,815.58

2.基金赎回款 -629,607,953.77 -1,711,550,603.11 -2,341,158,556.88

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-

”号填列）

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五、期末所有者权益（基 1,127,530,597.09 3,123,978,554.80 4,251,509,151.89

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

易方达深证100交易型开放式指数基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（简称

“中国证监会”）证监基金字[2006]20号文件“关于核准易方达深证100交易型开放式指数证券投资

基金募集申请的批复”批准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达深证100交易型开放式指数基金合同》公开募集。根据基金部函[2006]49号《关于易方达深证100交易型开放式指数基金备案确认的函》，本基金基金合同于2006年3月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为5,157,736,818份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

为了与深证100价格指数进行对比，根据《易方达深证100交易型开放式指数基金基金合同》

和《易方达深证100交易型开放式指数基金招募说明书》的有关规定，易方达基金管理有限公司确

定2006年4月14日为本基金的基金份额折算日。当日深证100价格指数收盘值为1119.21点，本

基金资产净值为5,480,979,078.98元，折算前基金份额总额为5,157,736,818份，折算前基金份额净

值为1.063元。

根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.94948342，折算后基金份额总额为

4,897,166,634份，折算后基金份额净值为1.119元。

易方达基金管理有限公司已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司于2006年4月17日进行了变更登记。

为了满足广大投资者的需求，提高本基金的流动性，优化持有人结构，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商，易方达基金管理有限公司于2010年11月19日对本基金实施份额拆分。中国证券登记结算有限责任公司按拆分比例5:1对2010年11月19日（权益登记日）登记在册的本基金的基金份额实施拆分，增加基金份额持有人持有的基金份额数，并于2010年11月19日进行了变更登记。本基金拆分后，2010年11月19日基金份额总额为24,740,833,170 份，基金份额净值为0.807元；基金份额持有人原来持有的每1份基金份额变更为5份。

为了满足广大投资者的需求，提高本基金的流动性，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商，易方达基金管理有限公司按合并比例0.2:1对2014年8月29日（权益登记日）登记在册的本第13页共29页

基金的基金份额实施合并，并于2014年8月29日进行了变更登记。本基金合并后，2014年8月

29日基金份额总额为3,565,567,465份，基金份额净值为2.8508元；基金份额持有人原来持有的每

5份基金份额变更为1份，合并产生的小数点后基金份额均进位为1份。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达深证100交易型开放式指数基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政

策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实

施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司

股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增

值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》

、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务

操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

第14页共29页

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解

禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销

售机构

中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”) 基金托管人

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、申购赎回代办证券

公司

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接 该基金是本基金的联接基金

基金

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期股 占当期股

成交金额 票成交总 成交金额 票成交总

额的比例 额的比例

广发证券 488,234,850.94 72.60% 80,197,192.02 11.38%

6.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.8.1.3应支付关联方的佣金

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金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

广发证券 464,458.91 83.33% 464,458.91 95.75%

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

广发证券 76,291.57 18.79% - -

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 8,803,656.96 11,789,877.07

其中：支付销售机构的客户维护费 - -

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.5%的年费率计提。计算方法如下：

每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×0.5%/当年天数

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 1,760,731.37 2,357,975.44

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：

每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.10%/当年天数

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

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6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末2017年6月30日 上年度末2016年12月31日

持有的基金

持有的基金份

关联方名称 份额占基金

持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份

总份额的比

额的比例

例

易方达深证100

交易型开放式指 347,530,483.00 42.12% 390,193,215.00 43.73%

数证券投资基金

联接基金

广发证券 1,011,753.00 0.12% 1,178,104.00 0.13%

注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。广发证券持有本基金份额含融资融券业务相关份额。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行-活期存款 39,467,233.9 102,553.41 89,123,290.3 292,388.51

8 0

注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

数量（单位： 总金额

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股/张）

广发证券 002841 视源股份 新股网下 1,680 32,020.80

发行

广发证券 002842 翔鹭钨业 新股网下 932 10,643.44

发行

广发证券 002867 周大生 新股网下 3,444 68,604.48

发行

广发证券 300599 雄塑科技 新股网下 3,155 22,211.20

发行

广发证券 300625 三雄极光 新股网下 3,934 75,926.20

发行

广发证券 300627 华测导航 新股网下 1,498 19,129.46

发行

广发证券 300639 凯普生物 新股网下 1,046 19,235.94

发行

广发证券 300647 超频三 新股网下 1,244 11,146.24

发行

广发证券 300658 延江股份 新股网下 1,110 21,545.10

发行

广发证券 300669 沪宁股份 新股网下 841 9,251.00

发行

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

广发证券 002790 瑞尔特 新股网下 3,022 50,104.76

发行

广发证券 300518 盛讯达 新股网下 1,306 29,019.32

发行

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

为更好地实现基金合同所规定的投资目标，紧密跟踪标的指数，提高基金运作效率，本基金根据基金合同约定的投资策略，按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，经基金托管人审核同意，在报告期内投资于基金管理人股东广发证券发行的股票广发证券。

6.4.9期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.9.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量(单 期末 期末

代码 名称 认购日 通日 受 价格 值单价 位：股) 成本 估值 备注

限类 总额 总额

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型

00287 长缆 2017- 2017- 新股 23,660 23,660

9 科技 06-05 07-07 流通 18.02 18.02 1,313 .26 .26 -

受限

00288 金龙 2017- 2017- 新股 18,389 18,389

2 羽 06-15 07-17 流通 6.20 6.20 2,966 .20 .20 -

受限

30067 大烨 2017- 2017- 新股 13,760 13,760

0 智能 06-26 07-03 流通 10.93 10.93 1,259 .87 .87 -

受限

30067 富满 2017- 2017- 新股 7,639. 7,639.

1 电子 06-27 07-05 流通 8.11 8.11 942 62 62 -

受限

30067 国科 2017- 2017- 新股 10,659 10,659

2 微 06-30 07-12 流通 8.48 8.48 1,257 .36 .36 -

受限

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (股) 成本总额 估值总额

价

00010TCL集 2017- 重大事 3.43 2017- 3.72 10,175,09642,074,440.1034,900,579.2-

0 团 04-21 项停牌 07-26 8

00050海虹控 2017- 重大事 24.93- - 848,96030,993,959.1521,164,572.8-

3 股 05-11 项停牌 0

00212中环股 2016- 重大事 8.27- - 2,208,48224,868,694.2418,264,146.1-

9 份 04-25 项停牌 4

00225上海莱 2017- 重大事 20.24- - 990,39820,861,525.0120,045,655.5-

2 士 04-21 项停牌 2

00261爱康科 2017- 重大事 2.44 2017- 2.44 2,264,325 7,045,940.055,524,953.00-

0 技 05-12 项停牌 08-02

30008银之杰 2017- 重大事 18.502017- 18.88 351,016 8,761,221.906,493,796.00-

5 06-30 项停牌 07-07

30010乐视网 2017- 重大事 30.68- - 1,337,93555,668,894.6341,047,845.8-

4 04-17 项停牌 0

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额为0，无抵押债券。

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6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额为0，无抵押债券。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于

第一层次的余额为3,516,919,402.99元,属于第二层次的余额为147,441,548.54元,无属于第三层次的

余额(2016年12月31日:第一层次3,318,210,999.52元,第二层次171,149,537.66元,无属于第三层次

的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日:同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

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7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 3,664,360,951.53 98.92

其中：股票 3,664,360,951.53 98.92

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 40,022,627.02 1.08

7 其他各项资产 37,254.13 0.00

8 合计 3,704,420,832.68 100.00

注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而7.2的合计项不含可退替代款估值增值。

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 103,539,097.68 2.80

B 采矿业 16,241,733.05 0.44

C 制造业 2,194,281,889.90 59.37

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 53,808,929.46 1.46

F 批发和零售业 71,811,006.25 1.94

G 交通运输、仓储和邮政业 9,127,572.00 0.25

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H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 321,513,874.20 8.70

J 金融业 437,738,742.29 11.84

K 房地产业 223,940,119.48 6.06

L 租赁和商务服务业 57,648,427.46 1.56

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 92,277,958.43 2.50

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 64,245,274.96 1.74

S 综合 18,186,263.37 0.49

合计 3,664,360,888.53 99.15

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 000651 格力电器 5,534,628 227,860,634.76 6.17

2 000333 美的集团 5,099,367 219,476,755.68 5.94

3 000725 京东方A 29,557,062 122,957,377.92 3.33

4 002415 海康威视 3,725,995 120,349,638.50 3.26

5 000858 五粮液 2,148,759 119,599,925.94 3.24

6 000002 万科Ａ 4,720,393 117,868,213.21 3.19

7 300498 温氏股份 4,417,197 103,539,097.68 2.80

8 000001 平安银行 9,808,635 92,103,082.65 2.49

9 000063 中兴通讯 2,776,848 65,922,371.52 1.78

10 000776 广发证券 3,678,502 63,454,159.50 1.72

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.efunds.com.cn网

站的半年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 300498 温氏股份 40,890,309.04 1.16

第22页共29页

2 300136 信维通信 35,387,866.00 1.00

3 300408 三环集团 26,248,304.85 0.75

4 000963 华东医药 25,948,403.20 0.74

5 002558 巨人网络 20,669,051.83 0.59

6 000425 徐工机械 19,449,398.00 0.55

7 002797 第一创业 18,804,569.60 0.53

8 002092 中泰化学 16,984,263.85 0.48

9 000961 中南建设 14,176,982.83 0.40

10 000415 渤海金控 14,087,166.00 0.40

11 002027 分众传媒 13,208,885.84 0.37

12 002352 顺丰控股 9,059,624.00 0.26

13 000750 国海证券 6,349,111.27 0.18

14 000617 中油资本 5,694,604.96 0.16

15 000046 泛海控股 5,568,305.13 0.16

16 000792 盐湖股份 4,978,822.20 0.14

17 000938 紫光股份 4,744,245.98 0.13

18 002415 海康威视 4,498,820.00 0.13

19 002709 天赐材料 4,174,159.94 0.12

20 300059 东方财富 4,096,037.28 0.12

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 000333 美的集团 17,661,383.67 0.50

2 000651 格力电器 14,150,431.30 0.40

3 002030 达安基因 13,842,200.01 0.39

4 300418 昆仑万维 13,161,729.31 0.37

5 000977 浪潮信息 13,152,493.46 0.37

6 000988 华工科技 12,075,124.67 0.34

7 000538 云南白药 11,774,960.73 0.33

8 000002 万 科Ａ 11,368,181.16 0.32

9 002176 江特电机 11,013,112.31 0.31

10 300253 卫宁健康 10,730,448.98 0.30

11 300251 光线传媒 9,753,845.40 0.28

12 002024 苏宁云商 7,934,954.11 0.23

13 000725 京东方Ａ 7,917,208.71 0.22

14 300431 暴风集团 7,638,220.78 0.22

15 000858 五粮液 7,542,237.94 0.21

16 002450 康得新 6,556,910.67 0.19

17 000001 平安银行 6,183,067.58 0.18

第23页共29页

18 000783 长江证券 5,560,224.49 0.16

19 000938 紫光股份 4,924,520.21 0.14

20 000166 申万宏源 3,966,437.99 0.11

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 356,716,579.45

卖出股票收入（成交）总额 320,916,816.42

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1根据广发证券股份有限公司董事会2016年11月28日发布的《关于收到中国证券监督管理

委员会<行政处罚决定书>的公告》，因公司未按规定审查、了解客户真实身份等违法违规行为，被中国证监会予以行政处罚。

2017年3月29日，中国银监会针对平安银行内控管理严重违反审慎经营规则；非真实转让信贷资

产；销售对公非保本理财产品出具回购承诺、承诺保本；为同业投资业务提供第三方信用担保；未严格审查贸易背景真实性办理票据承兑、贴现业务，处以人民币1670万元的行政处罚。

本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合公司投资制度的第24页共29页

规定。除广发证券、平安银行外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 31,273.52

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 5,980.61

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 37,254.13

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

中国银行股份有限公

户均持有

持有人户数 司－易方达深证

(户) 的基金份

机构投资者 个人投资者 100交易型开放式指数

额

证券投资基金联接基

金

第25页共29页

占总份额 占总份 占总份额

持有份额 持有份额 持有份额

比例 额比例 比例

597,425,29 227,742,168 347,530,48

24,297 33,961.70 72.40% 27.60% 42.12%

7.00 .00 3.00

注：已包含场外持有人。机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“中国银行股份有限公司－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。

8.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 中国证券金融股份有限 100,200,000.00 12.14%

公司

2 全国社保基金零零一组 27,204,658.00 3.30%

合

中国人寿保险股份有限

3 公司（台湾）－自有资 25,324,287.00 3.07%

金

中国太平洋人寿保险股

4 份有限公司－传统－普 22,850,350.00 2.77%

通保险产品

5 中央汇金投资有限责任 12,662,660.00 1.53%

公司

6 苏博鸣 7,415,700.00 0.90%

7 中荷人寿保险有限公司 7,350,000.00 0.89%

－分红险

中国太平洋人寿保险股

8 份有限公司－分红-个 7,082,600.00 0.86%

人分红

未来资产基金管理公司

9 －未来资产中国深圳 4,831,778.00 0.59%

100指数投资信托（交

易所）

中国东方国际资产管理

10 有限公司－中国东方收 3,374,858.00 0.41%

益增强基金

中国银行股份有限公司

11 －易方达深证100交易 347,530,483.00 42.12%

型开放式指数证券投资

基金联接基金

第26页共29页

注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000%

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2006年3月24日）基金份额总额 5,157,736,818.00

本报告期期初基金份额总额 892,367,465.00

本报告期基金总申购份额 286,200,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 353,400,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 825,167,465.00

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于2017年3月10日发布公告,自2017年3月10日起聘任关秀霞女士担任公司

首席国际业务官(副总经理级);于2017年4月19日发布公告,自2017年4月19日起聘任高松凡先

生担任公司首席养老金业务官(副总经理级)。本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

第27页共29页

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

国泰君安 2 - - - --

申万宏源 1 - - - --

东北证券 1 182,450,525.91 27.13% 91,232.44 16.37%-

银河证券 1 1,825,214.45 0.27% 1,699.79 0.30%-

广发证券 3 488,234,850.94 72.60% 464,458.91 83.33%-

注：a)本报告期内本基金无减少交易单元,新增广发证券股份有限公司一个交易单元。

b)本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易

单元的选择标准如下：

1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能

力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

c)基金交易单元的选择程序如下：

1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基

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金情况

持有基金份额比例 期初份 申购份 赎回份 持有份 份额占

序号 达到或者超过 额 额 额 额 比

20%的时间区间

中国银行股份有限公 2017年01月01日

司－易方达深证 1 ~2017年06月 389,993, 7,200,20 49,662,9 347,530, 42.12

100交易型开放式指 30日 215.00 0.00 32.00 483.00 %

数证券投资基金联接

基金

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。

易方达基金管理有限公司

二〇一七年八月二十九日

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