易方达深证100交易型开放式指数基金

2018年第3季度报告

2018年9月30日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年十月二十四日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 易方达深证100ETF

场内简称 深100ETF

基金主代码 159901

交易代码 159901

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2006年3月24日

报告期末基金份额总额 923,306,465.00份

投资目标 紧密跟踪目标指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差

的最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指

数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应


调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的
股票时，基金管理人将采用优化方法计算最优化
投资组合的个股权重比例，以此构建本基金实际
的投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
业绩比较基准 深证100价格指数

风险收益特征 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混
合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指
数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的
表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
报告期

主要财务指标

(2018年7月1日-2018年9月30日)

1.本期已实现收益 -102,646,851.93
2.本期利润 -330,824,901.53
3.加权平均基金份额本期利润 -0.3813
4.期末基金资产净值 3,578,563,575.84
5.期末基金份额净值 3.8758
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3. 本基金已于2006年4月14日进行了基金份额折算，折算比例为
0.94948342。

4.本基金已于2010年11月19日进行了基金份额拆分，拆分比例为5:1，即每一份基金份额拆成5份。

5.本基金已于2014年8月29日进行了基金份额合并，合并比例为0.2:1，即每5份基金份额合并成1份。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个 -9.70% 1.55% -10.17% 1.54% 0.47% 0.01%
月
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达深证100交易型开放式指数基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2006年3月24日至2018年9月30日）


注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为279.21%，同期
业绩比较基准收益率为249.43%。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基

姓 金经理期限 证券

名 职务 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理、易

方达中小板指数分级证

券投资基金的基金经理、

易方达原油证券投资基

金(QDII)的基金经理、易 硕士研究生，曾任华泰联
方达银行指数分级证券 合证券资产管理部研究员，
成 投资基金的基金经理、 2016- - 10年 易方达基金管理有限公司
曦 易方达生物科技指数分 05-07 集中交易室交易员、指数
级证券投资基金的基金 与量化投资部指数基金运
经理、易方达深证成指 作专员、基金经理助理。
交易型开放式指数证券

投资基金联接基金的基

金经理、易方达深证成

指交易型开放式指数证


券投资基金的基金经理、

易方达深证100交易型

开放式指数证券投资基

金联接基金的基金经理、

易方达纳斯达克100指

数证券投资基金(LOF)的

基金经理、易方达恒生

中国企业交易型开放式

指数证券投资基金联接

基金的基金经理、易方

达恒生中国企业交易型

开放式指数证券投资基

金的基金经理、易方达

创业板交易型开放式指

数证券投资基金联接基

金的基金经理、易方达

创业板交易型开放式指

数证券投资基金的基金

经理、易方达并购重组

指数分级证券投资基金

的基金经理、易方达

MSCI中国A股国际通

交易型开放式指数证券

投资基金的基金经理

本基金的基金经理、易

方达中小板指数分级证

券投资基金的基金经理、

易方达银行指数分级证

券投资基金的基金经理、

易方达香港恒生综合小

型股指数证券投资基金

(LOF)的基金经理、易方 硕士研究生，曾任招商银
刘 达生物科技指数分级证 行资产托管部基金会计，
树 券投资基金的基金经理、2017- - 11年 易方达基金管理有限公司
荣 易方达深证成指交易型 07-18 核算部基金核算专员、指
开放式指数证券投资基 数与量化投资部运作支持
金联接基金的基金经理、 专员、基金经理助理。
易方达深证成指交易型

开放式指数证券投资基

金的基金经理、易方达

深证100交易型开放式

指数证券投资基金联接

基金的基金经理、易方

达上证中盘交易型开放


式指数证券投资基金联

接基金的基金经理、易

方达上证中盘交易型开

放式指数证券投资基金

的基金经理、易方达创

业板交易型开放式指数

证券投资基金联接基金

的基金经理、易方达创

业板交易型开放式指数

证券投资基金的基金经

理、易方达并购重组指

数分级证券投资基金的

基金经理、易方达标普

医疗保健指数证券投资

基金(LOF)的基金经理、

易方达标普信息科技指

数证券投资基金(LOF)的

基金经理、易方达标普

生物科技指数证券投资

基金(LOF)的基金经理、

易方达标普500指数证

券投资基金(LOF)的基金

经理

注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输
送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共24次，其中23次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为深证100指数，深证100指数由深圳证券市场规模大、流动性好、最具代表性的100只股票组成，以综合反映深圳证券市场最具影响力的一批龙头企业的整体状况。本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

2018年上半年，在去杠杆、信用债违约、中美贸易摩擦及汇率波动等多类因素的冲击下，二级市场出现较大波动。在进入到三季度之后，中美贸易摩擦进入常态化，管理层在财政政策和货币政策上开始转向。此外，针对各类企业的税费改革逐渐开始落实。预期上述刺激政策的效果将在未来半年开始体现。虽然面对多重约束，但中国的经济韧性强，管理层执行力到位，预计宏观经济仍将在保增长和转结构的双重目标下迂回前行。

在这个复杂的阶段，预计经营质量高和估值有安全边际的公司将继续受资金追逐，同时各个行业的市场份额有向龙头集中的趋势，大小盘风格流动性分化特征进一步加强。

深100指数是深市成长性蓝筹的核心代表，成份股性质多为民营企业，优
势源于在充分竞争中形成管理、技术、人员护城河。相对而言，对冲经济周期波动能力较强，同时还保证了较高的成长性。

基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。
4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为3.8758元，本报告期份额净值增长率为-9.70%，同期业绩比较基准收益率为-10.17%。

本报告期，本基金日跟踪偏离度的均值为0.01%，年化跟踪误差为
0.42%，在合同规定的目标控制范围之内。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额（元）

的比例（%）
1 权益投资 3,522,978,190.40 98.35
其中：股票 3,522,978,190.40 98.35
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售

- -
金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 58,962,714.93 1.65
7 其他资产 162,493.07 0.00
8 合计 3,582,103,398.40 100.00

注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可
退替代款估值增值。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净
代码 行业类别 公允价值（元）

值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 124,098,038.64 3.47
B 采矿业 12,634,102.25 0.35
C 制造业 2,256,897,030.65 63.07
电力、热力、燃气及水生产和供 - -
D 应业

E 建筑业 33,050,631.09 0.92
F 批发和零售业 90,711,590.80 2.53
G 交通运输、仓储和邮政业 12,907,764.00 0.36
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务 205,443,278.75 5.74
I 业

J 金融业 361,361,826.16 10.10
K 房地产业 229,252,284.29 6.41
L 租赁和商务服务业 78,395,030.57 2.19
M 科学研究和技术服务业 3,389,040.00 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 31,544,436.50 0.88
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 62,140,834.27 1.74
R 文化、体育和娱乐业 21,152,309.76 0.59
S 综合 - -
合计 3,522,978,197.73 98.45
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）

净值比例


（％）
1 000651 格力电器 5,734,428 230,524,005.60 6.44
2 000333 美的集团 5,213,167 210,090,630.10 5.87
3 000858 五粮液 2,206,659 149,942,479.05 4.19
4 002415 海康威视 4,201,995 120,765,336.30 3.37
5 000002 万科A 4,854,903 117,974,142.90 3.30
6 000001 平安银行 10,066,635 111,236,316.75 3.11
7 300498 温氏股份 4,574,412 106,217,846.64 2.97
8 000725 京东方A 31,129,262 98,057,175.30 2.74
9 002304 洋河股份 671,638 85,969,664.00 2.40
10 002027 分众传媒 9,212,107 78,395,030.57 2.19
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.12018年2月7日，大连银监局针对平安银行贷款资金转存款质押开立银行承兑汇票并在他行贴现，贴现资金回流转存款质押重复开立银行承兑汇票的违法事实，对平安银行处以人民币四十万元行政罚款。
2018年3月14日，中国人民银行针对平安银行违反清算管理规定、人民币银行结算账户管理相关规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定，给予警告，没收违法所得3,036,061.39元，并处罚款10,308,084.15元，合计处罚金额
13,344,145.54元。
2018年6月28日，天津银监局针对平安银行贷前调查不到位，向环保未达标的企业提供融资；贷后管理失职，流动资金贷款被挪用，罚款人民币50万元。2018年7月26日，中国人民银行针对平安银行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，罚款人民币140万元。
本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除平安银行外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 39,395.86
2 应收证券清算款 112,320.04
3 应收股利 -
4 应收利息 10,777.17
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 162,493.07
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分 占基金资产

流通受限
序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例

情况说明
（元） （%）

1 000333 美的集团 210,090,630.10 5.87 重大事项

停牌

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 784,706,465.00

报告期基金总申购份额 420,600,000.00

减：报告期基金总赎回份额 282,000,000.00

报告期基金拆分变动份额 -

报告期期末基金份额总额 923,306,465.00

注：期初基金总份额包含场外份额6,139,000份；期末基金总份额包含场外

份额6,139,000份。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有
基金情况
投资者类别 持有基金份额比 期初份 申购份 赎回份 持有份 份额
序号 例达到或者超过 额 额 额 额 占比
20%的时间区间

中国银行股份

有限公司－易 2018年07月 291,367, 29,249, 19,200,0 301,417 32.65
方达深证 1 01日~2018年 316.00 940.00 00.00 ,256.00 %
100交易型开 09月30日

放式指数证券
投资基金联接

基金

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基

金份额。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1.中国证监会核准易方达深证100交易型开放式指数基金募集的文件；

2.《易方达深证100交易型开放式指数基金基金合同》；

3.《易方达深证100交易型开放式指数基金托管协议》；

4.基金管理人业务资格批件和营业执照。

9.2存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。


易方达基金管理有限公司
二〇一八年十月二十四日
点击查看>>  附件