诺安基金管理有限公司
中小板等权重交易型开放式指数证券投资
基金招募说明书（更新）
2017 年第 1 期
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人： 交通银行股份有限公司
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
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重要提示
（一） 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金” )
经中国证券监督管理委员会 2012 年 8 月 7 日证监许可【 2012】 1065 号文核准公
开募集， 本基金的基金合同于 2012 年 12 月 10 日正式生效。
（二）基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招
募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其
对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风
险。
（三） 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金《 招募
说明书》 及《基金合同》 等，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑
投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等
投资行为作出独立决策。 基金管理人提醒投资者“ 买者自负” 原则， 在投资者作
出投资决策后， 须承担基金投资中出现的各类风险，包括： 市场风险、 管理风险、
技术风险、 本基金特有风险及其他风险等。
本基金是股票型基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混
合基金，本基金为指数型基金，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收
益特征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。 本基金以一元初
始面值募集基金份额，在市场波动等因素的影响下，基金投资有可能出现亏损或
基金份额净值低于初始面值。
（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的
业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书(更新)已经基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截
止日为 2017 年 6 月 10 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 3 月 31 日
(财务数据未经审计)。
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目 录
第一部分 绪 言..........................................................................................................3
第二部分 释义............................................................................................................4
第三部分 基金管理人..............................................................................................10
第四部分 基金托管人..............................................................................................25
第五部分 相关服务机构..........................................................................................29
第六部分 基金份额的上市交易..............................................................................43
第七部分 基金份额的申购与赎回..........................................................................45
第八部分 基金的投资..............................................................................................56
第九部分 基金的业绩..............................................................................................67
第十部分 基金的财产..............................................................................................69
第十一部分 基金资产的估值..................................................................................71
第十二部分 基金的收益与分配..............................................................................78
第十三部分 基金的费用与税收..............................................................................80
第十四部分 基金的会计与审计..............................................................................83
第十五部分 基金的信息披露..................................................................................84
第十六部分 风险揭示..............................................................................................89
第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算......................................93
第十八部分 基金合同内容摘要..............................................................................95
第十九部分 基金托管协议摘要............................................................................120
第二十部分 对基金份额持有人的服务................................................................141
第二十一部分 其他应披露事项............................................................................142
第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式........................................................143
第二十三部分 备查文件........................................................................................144
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第一部分 绪 言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《 公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管
理办法》等有关法律、法规及《 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》（以下简称“ 《 基金合同》”）编写。
本招募说明书的内容涵盖中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金（以
下简称“本基金”）的投资目标、投资理念、投资策略、风险以及认购、申购和
赎回的程序及费率等与投资本基金有关的所有相关事项， 投资者在做出投资决策
前应仔细阅读本招募说明书，并注意基金管理人对本招募说明书披露的更新信
息。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招
募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的《 基金合同》 编写，并经中国证监会核准。《 基
金合同》 是约定《 基金合同》 当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自
依《 基金合同》 取得基金份额，即成为基金份额持有人和《 基金合同》 当事人，
其持有基金份额的行为本身即表明其对《 基金合同》 的承认和接受，并按照《中
华人民共和国证券投资基金法》、《 基金合同》 及其他有关规定享有权利、承担义
务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《 基金合同》。
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第二部分 释义
本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
基金或本基金： 指中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金；
基金合同： 指《中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充；
招募说明书： 指《中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招
募说明书》及其定期更新；
托管协议： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《 中小板
等权重交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及
对该托管协议的任何有效修订和补充；
发售公告： 指《 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基
金份额发售公告》；
中国： 指中华人民共和国(仅为《基金合同》目的，不包括
香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)；
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会；
中国银监会： 指中国银行业监督管理委员会；
《基金法》： 指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会
常务委员会第三十次会议通过，自 2013 年 6 月 1 日
起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及立法
机关对其不时做出的修订；
《运作办法》： 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布，同年 8 月 8 日
起实施的《 公开募集证券投资基金运作管理办法》；
《销售办法》： 指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布、同年 10 月 1 日
实施的《证券投资基金销售管理办法》；
《信息披露办法》： 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布，同年 7 月 1 日
起实施的《证券投资基金信息披露管理办法》；
深交所《业务细则》 《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施
细则》及有权机关对该文件不时修订或更新的版本；
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交易型开放式指数
证券投资基金
《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施
细则》定义的“交易型开放式指数基金”，即是指经
依法募集的，以跟踪特定证券指数为目标的开放式基
金，其基金份额用组合证券进行申购、赎回，并在深
圳证券交易所上市交易；
ETF 联接基金 将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资
目标类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金；
元： 指人民币元；
基金合同当事人： 指受本基金合同约束，根据本基金合同享受权利并承
担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和
基金份额持有人；
基金管理人： 指诺安基金管理有限公司；
基金托管人： 指交通银行股份有限公司；
基金份额持有人： 指依照法律法规、招募说明书和基金合同合法取得基
金份额的投资人；
登记结算业务 《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交
易所上市的交易型开放式指数基金登记结算业务实
施细则》（包括对该文件不时修改或更新的版本）定
义的基金份额的登记、托管和结算业务；
登记结算机构 办理本基金登记结算业务的机构。本基金的登记结算
机构为中国证券登记结算有限责任公司；
投资人： 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基
金的其他投资者；
个人投资者： 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规
定可以投资于开放式证券投资基金的自然人；
机构投资者： 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准
设立和有效存续并依法可以投资证券投资基金的企
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业法人、事业法人、社会团体或其它组织；
合格境外机构投资者： 指符合法律法规规定，经中国证监会批准可以投资于
中国证券市场，并取得国家外汇管理局额度批准的中
国境外的机构投资者；
基金募集期： 指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核
准的基金份额募集期限，自基金份额发售之日起最长
不超过 3 个月；
基金合同生效日： 指基金募集达到法律法规规定及《 基金合同》约定的
条件， 基金管理人聘请法定机构验资并向中国证监会
办理备案手续后，中国证监会的书面确认之日；
存续期： 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限；
工作日： 深圳证券交易所的正常交易日；
发售 在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金基
金份额的行为；
认购： 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行
为；
申购： 在本基金存续期内，基金投资者根据基金销售网点规
定的手续，向基金管理人购买基金份额的行为；
赎回： 在本基金存续期内，基金投资者根据基金销售网点规
定的手续，申请将其持有的本基金基金份额兑换为
《基金合同》约定的对价资产；
申购赎回清单 由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等
信息的文件；
申购对价 投资者申购基金份额时，按《基金合同》和招募说明
书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其
他对价；
赎回对价 基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按《基
金合同》和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证
券、现金替代、现金差额及其他对价；
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标的指数 中小板等权重指数及其未来可能发生的变更；
组合证券 本基金标的指数所包含的全部或部分证券；
完全复制法 一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的
指数中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标
的指数中的权重确定购买的比例，以达到复制指数的
目的；
最小申购赎回单位 本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购
或赎回的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍；
现金替代 申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书
的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的
现金；
现金差额 最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算
的最小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代
之差；投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差
额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎
回的基金份额数计算；
预估现金部分 由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的
当日现金差额预估值，预估现金部分由申购赎回代理
券商预先冻结；
基金份额参考净值 深圳证券交易所在交易时间内根据申购赎回清单中
的组合证券的实时市值并加计含预估现金部分所计
算发布的基金份额参考净值，简称 IOPV；
指令 基金管理人在管理基金资产时，向基金托管人发出的
资金划拨及实物券调拨等指令；
收益评价日 基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长
率差额之日；
基金净值增长率 收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份
额净值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额
折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；
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标的指数同期增长率 收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的
指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金
份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；
代销机构： 指接受基金管理人委托代为办理本基金认购、申购、
赎回和其他基金业务的具有基金代销业务资格的机
构；
销售机构： 指基金管理人及本基金代销机构；
基金销售网点： 指基金管理人的理财咨询中心及基金代销机构的代
销网点；
指定媒体： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互
联网网站；
开放日： 指基金管理人办理基金份额申购、赎回或其他业务的
日期；
T 日： 指销售机构在规定时间内受理投资人申购、赎回或其
他业务申请的日期；
T＋n 日： 指 T 日起（不包括 T 日）的第 n 个工作日；
基金收益： 指基金管理人运用基金资产投资所得股票红利、股
息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息和其他
合法收入以及因运用基金财产带来的成本或费用的
节约；
基金资产总值： 基金资产总值是指本基金拥有的各类有价证券及票
据价值、银行存款本息、债券的应计利息、基金应收
的申购基金款、缴存的保证金以及其他投资所形成的
价值总和；
基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值；
基金份额净值： 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额总
数后得出的基金份额的资产净值；
基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程；
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法律法规： 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、部门
规章及其他规范性文件以及对其做出的不时修改和
补充；
不可抗力： 指无法预见、无法克服、无法避免的任何事件和因素，
包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚
乱、火灾、政府征用和没收、法律法规变化、突发停
电、系统故障、恐怖袭击、传染病传播、证券交易场
所非正常暂停或停止交易以及其他突发事件。
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第三部分 基金管理人
一、 基金管理人概况
公司名称：诺安基金管理有限公司
住所：深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19—20 层
法定代表人：秦维舟
设立日期： 2003 年 12 月 9 日
批准设立机关及批准设立文号： 中国证监会证监基金字[2003]132 号
组织形式： 有限责任公司
注册资本： 1.5 亿元人民币
存续期限： 持续经营
电话： 0755－83026688
传真： 0755－83026677
联系人： 王嘉
股权结构：
股东单位 出资额(万元) 出资比例
中国对外经济贸易信托投资有限公司 6000 40％
深圳市捷隆投资有限公司 6000 40％
大恒新纪元科技股份有限公司 3000 20％
合 计 15000 100％
二、 证券投资基金管理情况
截至 2017 年 6 月 10 日，本基金管理人共管理五十二只开放式基金：诺安平
衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化
收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混
合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基
金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺
安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交
易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、 诺安多策略混合型证券投资基金、
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诺安全球收益不动产证券投资基金、 诺安油气能源股票证券投资基金（ LOF）、 诺
安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基
金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基
金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、
诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债
券型证券投资基金、 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证 500
交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、
诺安天天宝货币市场基金、 诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开
放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合
型证券投资基金、 诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基
金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股
票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、 诺安景鑫保本混合型证
券投资基金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资
基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、 诺安和鑫保本混合型证券投
资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混
合型证券投资基金、 诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金及诺安高端制造
股票型证券投资基金。
三、主要人员情况
1. 董事会成员
秦维舟先生，董事长，工商管理硕士。历任北京中联新技术有限公司总经理，
香港昌维发展有限公司总经理， 香港先锋投资有限公司总经理， 中国新纪元有限
公司副总裁， 诺安基金管理有限公司副董事长。
伊力扎提艾合买提江先生， 副董事长，历任吉通网络通信股份有限公司人
力资源部副总经理，中化国际石油公司人力资源部总经理、公司副总经理、中国
对外经济贸易信托有限公司总经理，现任中国对外经济贸易信托有限公司总经
理。
赵忆波先生，董事，硕士。历任南方航空公司规划发展部项目经理，泰信基
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金管理有限公司研究员，翰伦投资咨询公司（马丁可利基金）投资经理，纽银西
部基金管理有限公司基金经理，现任大恒科技副董事长。
齐斌先生，董事，硕士。历任中国国贸有限责任公司董事会秘书，中国中化
集团公司投资部副总经理、战略规划部副总经理。现担任中国对外经济贸易信托
有限公司副总经理。
李清章先生，董事，硕士。历任天津电视台总编室副主任，天津广播电视台
宣传管理部副主任。现任上海钟表有限公司董事长，上海摩士达钟表进出口有限
公司董事长。
奥成文先生，董事，硕士。历任中国通用技术（集团）控股有限责任公司资
产经营部副经理， 中国对外经济贸易信托有限公司投资银行部副总经理， 诺安基
金管理有限公司督察长，现任诺安基金管理有限公司总经理。
汤小青先生，独立董事，博士。历任国家计委财政金融司处长，中国农业银
行市场开发部副主任，中国人民银行河南省分行副行长，中国人民银行合作司副
司长，中国银监会合作金融监管部副主任，内蒙古银监局、山西银监局局长，中
国银监会监管一部主任，招商银行副行长。
史其禄先生，独立董事，博士。历任中国工商银行外汇业务管理处处长，中
国工商银行伦敦代表处首席代表，中国工商银行新加坡分行总经理，中国工商银
行个人金融业务部副总经理，机构业务部副总经理，机构金融业务部资深专家。
赵玲华女士，独立董事，硕士。历任中国人民解放军空军总医院新闻干事，
全国妇女联合会宣传部负责人，中国人民银行人事司综合处副处长，国家外汇管
理局政策法规司副处长，中国外汇管理杂志社社长兼主编，国家外汇管理局国际
收支司巡视员。
2. 监事会成员
李京先生，监事，企业管理硕士。历任中国中化集团总裁办公室部门经理，
中化集团香港立丰实业公司总经理助理，中化汇富资产管理公司副总经理，中化
欧洲资本公司副总经理兼世盈（厦门）创业投资有限公司副总经理，现任中国对
外经济贸易信托有限公司副总经理。
赵星明先生，监事，金融学硕士。历任中国人民银行深圳经济特区分行证券
管理处副处长， 深圳证券交易所理事会秘书长， 君安证券香港公司副总经理等职。
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戴宏明先生，监事。历任浙江证券深圳营业部交易主管， 国泰君安证券公司
部门主管， 现任诺安基金管理有限公司交易中心总监兼首席交易师（总助级）。
梅律吾先生，监事，硕士。历任长城证券有限责任公司研究员，鹏华基金管
理有限公司研究员，诺安基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、
研究部副总监、指数投资组副总监，现任指数组负责人。
3. 经理层成员
奥成文先生，总经理，经济学硕士，经济师。曾任中国通用技术（集团）控
股有限责任公司资产经营部副经理， 中国对外经济贸易信托投资有限公司投资银
行部副总经理。 2002 年 10 月开始参加诺安基金管理有限公司筹备工作，任公司
督察长，现任公司总经理。
杨文先生，副总经理，企业管理学博士。曾任国泰君安证券公司研究所金融
工程研究员， 中融基金管理公司市场部经理。 2003 年 8 月加入诺安基金管理有
限公司， 历任市场部总监、发展战略部总监，现任公司副总经理。
杨谷先生，副总经理， 经济学硕士， CFA。 曾任平安证券公司综合研究所研
究员， 西北证券公司资产管理部研究员。 2003 年 10 月加入诺安基金管理有限公
司，现任公司副总经理、投资一部总监、 权益事业部总经理、 诺安先锋混合型证
券投资基金基金经理。
陈勇先生，副总经理， 经济学硕士，注册会计师。曾任国泰君安证券公司
固定收益部业务董事、资产管理部基金经理，民生证券公司证券投资总部副总经
理。 2003 年 10 月加入诺安基金管理有限公司，历任研究部总监、合规与风险控
制部总监、督察长。现任公司副总经理、固定收益事业部总经理。
曹园先生，副总经理，本科。曾任职于国泰基金管理有限公司，先后从事于
TA 交易中心交易员、销售部北方区副总经理、北京公司副总经理的工作。 2010
年 5 月加入诺安基金管理有限公司，历任华北营销中心总经理、公司总经理助理，
现任公司副总经理、营销事业部总经理。
马宏先生，督察长，硕士。曾任中国新兴（集团）总公司职员、中化财务公
司证券部职员、中化国际贸易股份有限公司投资部副总经理、中国对外经济贸易
信托投资有限公司证券部投资总监、资产管理二部副总经理、投资发展部总经理。
现任公司督察长。
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4. 基金经理
宋德舜先生，经济学博士，具有证券从业资格。曾任招商银行计划财务部资
产负债管理经理，泰达荷银基金管理有限公司风险管理部副总经理。 2010 年 4
月加入诺安基金管理有限公司。 2012 年 12 月至 2015 年 3 月任诺安中小板等权
重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 2011 年 4 月起任上证新
兴产业交易型开放式指数证券投资基金和诺安上证新兴产业交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金经理， 2012 年 12 月起任中小板等权重交易型开放式
指数证券投资基金。
5. 投资决策委员会成员的姓名及职务
本公司投资决策委员会分股票类基金投资决策委员会和固定收益类基金投
资决策委员会，具体如下：
股票类基金投资决策委员会： 主席由公司总经理奥成文先生担任，委员包括：
杨谷先生，副总经理、投资一部总监、 权益事业部总经理、 基金经理； 韩冬燕女
士，投资二部执行总监、基金经理；王创练先生，研究部总监兼首席策略师（总
助级）、基金经理。
固定收益类基金投资决策委员会： 主席由公司总经理奥成文先生担任，委
员包括：杨谷先生，副总经理、投资一部总监、 权益事业部总经理、 基金经理；
谢志华先生， 固定收益事业部副总经理、基金经理、总裁助理；王创练先生，研
究部总监兼首席策略师（总助级）、基金经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
四、基金管理人的职责
1、基金管理人的权利
（ 1）依法募集基金，办理基金备案手续；
（ 2）自基金合同生效之日起， 依照法律法规和基金合同独立管理基金财产；
（ 3）根据法律法规和基金合同的规定， 制订、修改并公布有关基金募集、认
购、申购、赎回、转托管、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则；
（ 4）根据法律法规和基金合同的规定获得基金管理费以及法律法规规定或中
国证监会批准的其他费用；
（ 5）在符合有关法律法规和基金合同的前提下，决定本基金的相关费率结构
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和收费方式；
（ 6）根据法律法规和基金合同之规定销售基金份额；
（ 7）依据法律法规和基金合同的规定监督基金托管人；
（ 8） 根据基金合同的规定选择适当的基金销售机构并有权依照销售协议对
基金销售机构行为进行必要的监督和检查；
（ 9） 自行办理基金登记结算或选择、更换基金登记结算代理机构，办理基
金登记结算业务，并按照基金合同规定对基金登记结算代理机构进行必要的
监督和检查；
（ 10） 在基金合同约定的范围内， 拒绝或暂停受理申购和赎回的申请；
（ 11）在法律法规允许的前提下，为基金份额持有人的利益依法为基金进行
融资融券；
（ 12）依据法律法规和基金合同的规定， 制订基金收益的分配方案；
（ 13）按照法律法规， 代表基金对被投资企业行使股东权利，代表基金行使
因投资于其它证券所产生的权利；
（ 14）在基金托管人职责终止时，提名新的基金托管人；
（ 15）依据法律法规和基金合同的规定，召集基金份额持有人大会；
（ 16）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为；
（ 17）选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部
机构并确定有关费率；
（ 18）法律法规、基金合同以及依据基金合同制订的其它法律文件所规定的
其它权利。
2、基金管理人的义务
（ 1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（ 2）办理基金备案手续；
（ 3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产；
（ 4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的
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经营方式管理和运作基金财产；
（ 5） 配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购和赎回业务或委托其
他机构代理该项业务；
（ 6） 配备足够的专业人员和相应的技术设施进行基金的登记结算或委托其
他机构代理该项业务；
（ 7） 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的资产相互独立，对所管理的不同基金
和受托资产分别管理、分别记账，进行证券投资；
（ 8） 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得以基金财产为自
己及任何第三人谋取非法利益，不得委托第三人运作基金财产；
（ 9） 接受基金托管人依法进行的监督；
（ 10）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法符
合基金合同等法律文件的规定，按照有关规定计算并公告基金份额净值，确
定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；
（ 11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告
义务；
（ 12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前，应予以保密，
不得向他人泄露；
（ 13）按基金合同确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金
收益；
（ 14）按照法律法规和本基金合同的规定受理申购和赎回等申请，及时、足
额支付投资者申购的基金份额或赎回的对价；
（ 15）不谋求对上市公司的控股和直接管理；
（ 16）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会，
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（ 17）按规定保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资
料不少于 15 年；
（ 18）进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告；
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（ 19）编制季度、半年度和年度基金报告；
（ 20）确保需要向基金份额持有人提供的各项文件或资料，能在规定时间内
发出；保证投资人能够按照基金合同约定的时间和方式，随时查阅到与基金
有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（ 21）组织并参加基金财产清算组，参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配；
（ 22）面临解散、依法被撤销、被依法宣告破产或者由接管人接管其资产时，
及时报告中国证监会并通知基金托管人；
（ 23）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权
益，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（ 24）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基
金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基
金托管人追偿；
（ 25）不从事任何有损基金财产及本基金其他当事人利益的活动；
（ 26）公平对待所管理的不同基金和受托资产，防止在不同基金和受托资产
间进行有损本基金基金份额持有人的利益的资源分配；
（ 27）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施
其他法律行为；
（ 28）基金合同规定的其他义务。
五、基金管理人的承诺
1．基金管理人承诺
基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、
《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有
效措施，防止违法行为的发生。
2．基金管理人承诺不从事以下禁止性行为：
（ 1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（ 2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（ 3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（ 4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
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（ 5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为及基
金合同禁止的行为。
3．基金经理承诺
（ 1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额
持有人谋取最大利益；
（ 2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
（ 3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的
有关规定，不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法
公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（ 4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
六、基金管理人的风险管理体系和内部控制制度
1. 风险管理及内部控制制度概述
公司风险管理及内部控制是公司为有效防范和控制经营风险和基金资产运
作风险，保证公司规范经营、稳健运作，确保基金、公司财务和其他信息真实、
准确、完整，及时维护公司的良好声誉及股东合法利益，在充分考虑内外部环境
因素的基础上，通过构建科学的组织机制、运用有效的管理方法、实施严格的操
作程序与控制措施而形成的控制风险的管理系统。
公司风险管理及内部控制的总体目标在于建立一个决策科学、运营规范、
管理高效、持续健康发展的资产管理实体，在充分保障基金份额持有人利益的基
础上，维护公司的良好声誉及公司股东的合法权益。
2. 风险管理制度
（ 1）风险管理的具体目标
根据国家相关法律法规及公司内部控制大纲的具体要求，公司风险管理的总
体目标为：
1） 确保国家法律法规、行业规章和公司各项管理规章制度的贯彻执行；
2） 建立符合现代企业制度要求的法人治理结构，形成科学合理的决策机
制、执行机制和监督机制；
3） 不断提高基金管理的效率和效益，在有效控制风险的前提下，努力实
现基金份额持有人经风险调整后的利益最大化；
4） 通过严格的风险控制体系和管理措施，保障公司发展战略的顺利实施
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
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和经营目标的全面实现，维护公司及公司股东的合法权益；
5） 建立高效运行、控制严密、科学合理、切实有效的风险控制制度，及
时查错防弊、堵塞漏洞,保证各项业务稳健运行；
6） 借鉴和引用国际上成熟、先进的风险控制理念和技术，不断提升公司
国际化经营水准和核心竞争能力，巩固公司的声誉和市场份额。
（ 2） 风险管理的原则
公司的风险管理严格遵循以下原则：
1）首要性原则：公司经营管理层将始终把风险管理置于公司经营中的战
略层面并作为首要任务；
2）全面性原则：风险管理制度应覆盖公司的各项业务、各个部门和各级
人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；
3）审慎性原则：公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范
风险、审慎经营为出发点；
4）独立性原则：合规审查与风险控制委员会、风险控制办公会、督察长
和监察稽核部应保持高度的独立性和权威性；
5）有效性原则：风险管理制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章，
具有高度的权威性，并成为所有员工严格遵守的行动指南；
6）适时性原则：风险控制制度的制订应当具有前瞻性。同时，随时对各
项制度进行适时的更新、补充和调整，使其适应基金业的发展趋势和最新法
律法规的要求；
7）防火墙原则：公司各业务部门，应当在空间上和制度上适当分离，以
达到风险防范的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应制定严格的批
准程序。
（ 3）风险管理的具体内容
1）确立加强风险控制的指导思想，以及风险控制的目标和原则；
2）建立层次分明、权责明确、涵盖全面的风险控制体系；
3）建立定性和定量相结合的风险控制方法；
4）建立严格合理的风险控制程序和措施；
5）制定持续有效的风险控制制度的评价和检查机制。
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（ 4） 风险管理的体系
1）依据风险管理的具体目标与原则，公司设立了以下风险管理机构及
职能部门：
a． 董事会下设合规审查与风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金
投资管理中的合法、合规性进行全面、重点的检查分析评价，对公司
经营和基金投资管理中的风险进行合规检查和风险控制评估。并出具
相应的工作报告和专业意见提交董事会。
b． 公司设督察长。 督察长对董事会负责，按照中国证监会的规定和督察
长的职责进行工作。
c． 公司设风险控制办公会，在总经理的领导下制定公司风险管理制度和
政策，对风险控制部提交的风险评估报告作出全面的讨论和决定，从
而使风险政策得到有力的执行。
d． 公司设监察稽核部，监察稽核部直接对总经理负责，同时协助督察长
开展工作。 监察稽核部在各部门自我监察的基础上依照所规定的职责
权限、工作程序进行独立的再监督工作，对公司经营的法律法规风险
进行管理和监察，与公司各部门保持相对独立的关系。
e． 公司设风险控制部，负责根据公司各类业务的特点和需求，制定各个
风险领域（投资、运作、信用等）的风险管理和绩效评估方法，并监
督其执行；定期向管理层提交风险评估报告。
2）为最大限度地实现风险管理的目标，公司以上述机构及职能部门为
依托,构建了科学严密，层次分明的风险管理体系，主要分为三个层面：
a． 第一层面为董事会、合规审查与风险控制委员会；
b． 第二层面为总经理、督察长、风险控制办公会及监察稽核部、风险控
制部；
c． 第三层面为公司各业务相关部门, 对各自部门的风险控制负责。
d． 公司各风险管理机构及职能部门在上述三个层面上协同运作,建立了
严密的风险控制防线,能及时有效地发现、识别、防范及化解公司运营
中存在的各种不同类型风险。
3) 数量化的投资风险控制体系
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公司针对投资过程中的事前风险、事中风险和事后风险建立了一整
套的数量化风险控制体系，从而做到在每个环节有效控制风险点。
投资前的风险控制主要是通过严谨、细致的研究工作，定性与定量
相结合的方法来实现。研究员通过实地调研对上市公司作出定性的判断，
同时公司还通过量化的指标体系，如：风险指标体系（包括标准差、跟踪
误差、下方风险、组合 VaR 等）、流动性指标体系等， 挑选价值相对被低
估的股票，运用数量化模型进行价值评估。
事中的风险控制通过两个手段来实现， 一是在交易系统中设置风险
控制条目，当基金经理下达与公司风险管理规定不符的指令时，指令将不
能被执行，从技术上防止了不当投资行为的发生。第二是高频率的投资情
况报告，可随时掌握投资过程中的股票仓位、集中度、流动性多方面的状
况。
事后风险控制包括业绩评价和业绩归因，主要是把业绩逐层分解为
资产策略配置效应、行业选择效应和个股选择效应，同时为优化投资策略
提供参考。
3．内部控制制度
（ 1） 内部控制的目标
为在守法经营、规范运作的基础上,实现持续、稳定、健康发展的经营目标, 公
司内部控制的总体目标为：
1）使公司诚实信用、勤勉尽责地为投资者服务，保证基金份额持有人的合
法权益不受侵犯；
2）保护公司资产的安全，实现公司经营方针和目标，维护股东权益；
3）树立良好的品牌形象，维护公司最重要的资本-声誉；
4）健全公司法人治理结构，建立符合现代管理要求的内部组织结构，形成
科学合理的决策机制、执行机制和监督机制；
5）建立切实有效的内部控制系统，查错防弊，消除隐患，保证业务稳健运
行；
6）规范公司与股东之间的关联交易，避免股东干涉公司正常的经营管理活
动。
（ 2） 内部控制的原则
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公司内部控制制度的建立严格遵循以下原则
1）全面性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各
级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；
2）有效性原则：一方面，通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程
序，维护内控制度的有效执行；另一方面，强化内部管理制度的高度权威性，
任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力；
3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上保持相对独立性；内部
控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立、执行部门，公司基金资产、
自有资产以及其他资产的运作应当分离；
4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡，
并通过切实可行的相互制约措施来消除内部控制中的盲点；
5）成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效
益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
（ 3）内部控制制度的主要内容
内部控制主要包括环境控制和业务控制。
1）环境控制：指与内部控制相关的环境因素相互作用的综合效果及其对业
务、员工的影响力，环境控制构成公司内部控制的基础。公司致力于从治理
结构、组织机构、企业文化、员工素质控制等方面实现良好的环境控制。
2）业务控制：包括投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、
会计系统控制、监察稽核控制及其它方面的内部控制等。
a．投资管理业务控制：涉及到研究业务控制、 投资决策业务控制、基金交
易业务控制和对关联方交易的监控：
I) 研究业务控制主要包括：
公司的研究工作应保持独立、客观，为公司基金投资运作以及公司业
务的全局发展提供全方位的支持；建立科学的研究工作管理流程和投
资对象备选库制度；建立研究与投资的业务交流制度；建立研究报告
质量评价体系。
II) 投资决策业务控制主要包括：
严格遵守法律法规的有关规定及基金合同所规定的投资目标、投资范
围、投资策略、投资组合和投资限制等要求；健全投资决策授权制度，
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实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制；投资决策应当有充分
的投资依据，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持，并保留
决策记录；建立投资风险评估与管理制度；建立科学的投资管理业绩
评价体系；督察长和监察稽核部对投资决策和投资执行的过程进行合
规性监督检查；相关业务人员应遵循良好的职业道德规范，严禁损害
基金份额持有人利益事件的发生。
III)基金交易业务控制主要包括：
实行集中交易制度；投资决策和交易执行实行严格的人员和空间分离
制度，建立交易执行的权限控制体系和交易操作规则；建立完善的交
易监测、预警和反馈系统；执行公平的交易分配制度，确保不同投资
者的利益能够得到公平对待；建立完善的交易记录制度，及时核对并
存档保管每日投资组合列表等文件；制定相应的特殊交易的流程和规
则；建立科学的交易绩效评价体系； 建立关联方交易的监控制度。
b. 信息披露控制：公司按照法律、法规和中国证监会的有关规定，建立完
善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。按
照程序进行信息的组织、审核和发布。公司制定了严格的保密制度。 公
司掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。
c. 信息技术系统控制：公司根据国家法律法规的要求，遵循安全性、实用
性、可操作性原则，制定了信息系统的管理制度。公司信息技术系统硬
件及软件的设计、开发均符合国家、金融行业软件工程标准的要求并实
现了全面的业务电子化；公司实行严格的授权制度、岗位责任制度、门
禁制度、内外网分离制度、信息数据的保存和备份制度、信息技术系统
的稽核检查制度等管理措施，确保系统安全运行。
d. 会计系统控制：公司根据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制
度》、《证券投资基金会计核算办法》、《企业财务通则》等国家有关法律、
法规制定了基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗
位工作手册，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。主要包
括以下方面：
明确职责划分与岗位分工；对所管理的基金以基金为会计核算主
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体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、
资金划拨、账簿记录等方面相互独立；基金会计核算独立于公司会计核
算；采取适当的会计控制措施；建立凭证制度，确保正确记载经济业务，
明确经济责任；建立账务组织和账务处理体系，有效控制会计记账程序；
建立复核制度；采取合理的计价方法和科学的计价程序，公允反映基金
所投资的有价证券在计价时点的价值；规范基金清算交割工作，确保基
金资产的安全；建立严格的成本控制和业绩考核制度，强化会计的事前、
事中和事后监督；制定完善的会计档案保管和财物交接制度，严格会计
资料的调阅手续，防止会计数据的毁损、散失和泄密；自觉遵守国家财
税制度和财经纪律。
e. 监察稽核控制：公司设立督察长，督察长直接对董事会负责，经董事会
聘任，并报中国证监会核准。公司设立监察稽核部，对公司经营层负责，
开展监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，确保公司各
项经营管理活动的有效运行。
f. 其他内部控制机制：其他内部控制包括对销售和客户服务的控制、对基
金托管人和基金代销机构等合作方的控制、授权控制、危机处理控制、
持续的控制检验等。
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第四部分 基金托管人
一、 基金托管人概况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称： BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：牛锡明
住所：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码： 200120
注册时间： 1987年3月30日
注册资本： 742.62亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号
联系人： 陆志俊
电话： 95559
交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发
钞行之一。 1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性
的国有股份制商业银行，总部设在上海。 2005年6月交通银行在香港联合交易所
挂牌上市， 2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2016年英国《银行家》
杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第13位，较上年上升4
位；根据2016年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜，交通银行营业
收入位列第153位，较上年上升37位。
截至2017年3月31日，交通银行资产总额为人民币87337.11亿元。 2017年一
季度，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币193.23亿元。
交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有
多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、
工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职
业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发
向上的资产托管从业人员队伍。
二、主要人员情况
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牛锡明先生， 董事长、执行董事。
牛先生 2013 年 10 月至今任本行董事长 、执行董事 ， 2013 年 5 月至 2013
年 10 月任本行董事长、执行董事 、行长， 2009 年 12 月至 2013 年 5 月任本行
副董事长、执行董事 、行长。牛先生 1983 年毕业于中央财经大学金融系，获学
士学位 ， 1997 年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业，获硕士学位，
1999 年享受国务院颁发的政府特殊津贴。
彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。
彭先生 2013 年 11 月起任本行副董事长 、执行董事 ， 2013 年 10 月起任本
行行长； 2010 年 4 月至 2013 年 9 月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇
金投资有限责任公司执行董事、总经理； 2005 年 8 月至 2010 年 4 月任本行执行
董事、副行长； 2004 年 9 月至 2005 年 8 月任本行副行长； 2004 年 6 月至 2004
年 9 月任本行董事、行长助理 ； 2001 年 9 月至 2004 年 6 月任本行行长助理；
1994 年至 2001 年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分
行行长。彭先生 1986 年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。
袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁。
袁女士 2015 年 8 月起任本行资产托管业务中心总裁； 2007 年 12 月至 2015
年 8 月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副
总裁； 1999 年 12 月至 2007 年 12 月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、
科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士 1992 年毕业于中国石
油大学计算机科学系，获得学士学位， 2005 年于新疆财经学院获硕士学位。
三、 基金托管业务经营情况
截至 2017 年 3 月 31 日，交通银行共托管证券投资基金 288 只。 此外， 交通
银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银
行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管
理基金、企业年金基金、 QFII 证券投资资产、 RQFII 证券投资资产、 QDII 证券
投资资产和 QDLP 资金等产品。
四、 基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内
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部管理，保证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风
险的梳理、评估、监控，有效地实现对各项业务风险的管控，确保业务稳健运
行，保护基金持有人的合法权益。
2、内部控制原则
（ 1） 合法性原则：托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构
的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
（ 2） 全面性原则：托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控
的内部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、
监督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。
（ 3） 独立性原则：托管中心独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产
与交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核
算，分账管理。
（ 4） 制衡性原则：托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织结构
的设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互牵制，并通过有效的相互制衡措
施消除内部控制中的盲点。
（ 5） 有效性原则：托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管
理模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通
过行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障内控管理的有效
执行。
（ 6） 效益性原则：托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运
作环节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现
最佳的内部控制目标。
3、内部控制制度及措施
根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，托
管中心制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托
管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理暂行办法》、
《交通银行资产托管部业务风险管理暂行办法》、《交通银行资产托管部项目开发
管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管部保密工
作制度》、《交通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行资产托管部业务资
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料管理制度》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分
工合理，技术系统完整独立，业务管理制度化，核心作业区实行封闭管理，有关
信息披露由专人负责。
托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措
施实现全流程、全链条的风险控制管理，聘请国际着名会计师事务所对基金托管
业务运行进行国际标准的内部控制评审。
五、 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投
资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和
支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、
基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，应
当及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调
整。交通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对交
通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行须报告中国证监会。
交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，须立即报告
中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。
六、 其他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违
规行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处
罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。
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第五部分 相关服务机构
一、 基金份额发售机构
（ 一） 网下现金发售直销机构
诺安基金管理有限公司直销中心
本公司在深圳、北京、上海、广州、成都开设五个直销网点对投资者办理开
户、申购和赎回业务：
1、 深圳直销中心
办公地址：深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19—20 层
邮政编码： 518048
电话： 0755-83026603 或 0755-83026620
传真： 0755-83026630
联系人： 祁冬灵
2、 北京分公司
办公地址：北京市朝阳区光华路甲 14 号诺安基金大厦 8-9 层
邮政编码： 100020
电话： 010-59027811
传真： 010-59027890
联系人： 孟佳
3、 上海分公司
办公地址： 上海浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪中心大厦 903 室
邮政编码： 200120
电话： 021-68824617
传真： 021-68362099
联系人： 王惠如
4、 广州分公司
办公地址： 广州市珠江新城华夏路 10 号富力中心 2908
邮政编码： 510623
电话： 020－38928980
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
30
传真： 020－38928980
联系人： 黄怡珊
5、西部营销中心
办公地址： 成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 9 栋 1 单元 1802
邮政编码： 610021
电话： 028-86050157
传真： 028-86050160
联系人：裴兰
6、个人投资者可以通过基金管理人的网上直销交易系统办理本基金的开
户、申购和赎回手续，具体交易细节请参阅基金管理人网站公告。
网址： www.lionfund.com.cn
（ 二）网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构
（ 1）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元
办公地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层
法定代表人： 王连志
电话： 0755-82825551
传真： 0755-82558355
联系人：陈剑虹
客户服务电话： 95517、 4008001001
网址： www.essence.com.cn
（ 2）第一创业证券股份有限公司
注册地址： 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址： 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
法定代表人：刘学民
客户服务电话： 95358
网址： www.firstcapital.com.cn
（ 3）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
31
办公地址： 上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-23 层、 25 层—29 层、 32、
36、 39、 40 层
法定代表人：潘鑫军
联系人：吴宇
电话： 021-63325888
传真： 021-63326173
客户服务电话： 95503
网址： www.dfzq.com.cn
（ 4）东海证券股份有限公司
注册地址： 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址： 上海浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人：赵俊
联系人：王一彦
电话： 021-20333333
传真： 021-50498825
客户服务热线： 95531 或 400-8888-588
网址： www.longone.com.cn
（ 5）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人： 薛峰
电话： 021-22169999
传真： 021-68815009
联系人：刘晨
客户服务电话： 95525
网址： www.ebscn.com
（ 6）广州证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、
20 层
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
32
办公地址：广东省广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、
20 层
法定代表人： 邱三发
电话： 020-88836999
传真： 020-88836654
联系人： 林洁茹
客户服务电话： 95396
网址： www.gzs.com.cn
（ 7）国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、 10 层
法定代表人： 王少华
电话： 010-84183333
传真： 010-84183311-3389
联系人：黄静
客户服务电话： 400-818-8118
网址： www.guodu.com
（ 8）国海证券股份有限公司
注册地址： 广西桂林市辅星路 13 号
办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号
法定代表人： 何春梅
联系人：武斌
联系电话： 0755-83707413
传真： 0755-83700205
客户服务电话： 95563、 0771-95563
网址： www.ghzq.com.cn
（ 9）国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街 95 号
办公地址：成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
33
法定代表人：冉云
联系电话： 028-86690057、 028-86690058
传真： 028-86690126
全国统一服务热线： 95310
网址： www.gjzq.com.cn
（ 10）海通证券股份有限公司
注册地址： 上海市广东路 689 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
电话： 021-23219000
传真： 021-23219100
联系人：金芸、李笑鸣
客户服务电话： 95553、 4008888001、 021-23219000
网址： www.htsce.com
（ 11）华西证券股份有限公司
注册地址： 四川省成都市高新区天府二街 198 号
办公地址： 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
客户服务电话： 400-8888-818、 95584
网址： www.hx168.com.cn
（ 12）华泰证券股份有限公司
注册地址： 江苏省南京市江东中路 228 号
办公地址： 江苏省南京市江东中路 228 号
法定代表人： 周易
电话： 0755-82492193
传真： 025－84579763
联系人： 庞晓芸
客户服务热线： 95597
网址： www.htsc.com.cn
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
34
（ 13）山西证券股份有限公司
注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心
办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心 A 座 26―30 层
法定代表人：侯巍
联系人：张治国
联系电话： 0351－8686703
传真： 0351－8686709
客户服务电话： 95573
网址： www.i618.com.cn
（ 14）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人：李梅
联系人：曹晔
电话： 021-33389888
传真： 021-33388224
客服电话： 95523 或 4008895523
电话委托： 021-962505
网址： www.swhysc.com
（ 15） 申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室
办公地址： 北京西城区太桥大街 19 号
法定代表人： 韩志谦
电话： 010-88085858
传真： 010-88085195
联系人：李巍
客户服务电话： 400-800-0562
网址： www.hysec.com
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
35
（ 16）西部证券股份有限公司
注册地址：西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 层
办公地址：西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 层
法定代表人：刘建武
客户服务电话： 95582
网址： www.westsecu.com
（ 17）新时代证券股份有限公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法人代表： 田德军
电话： 010-83561149
传真： 010-83561094
联系人：孙恺
客户服务电话： 95399
网址： www.xsdzq.cn
（ 18）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
法定代表人： 张志刚
联系人：唐静
联系电话： 010-63081000
传真： 010-63080978
客户服务电话： 95321
网址： www.cindasc.com
（ 19）兴业证券股份有限公司
注册地址：福建省福州市湖东路 268 号
办公地址：福州市湖东路 268 号证券大厦；上海市浦东新区民生路 1199 弄
证大五道口广场 1 号楼
法定代表人：兰荣
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
36
电话： 021－68419974
联系人：杨盛芳
客户服务电话： 95562、 0591-87580107
网址： www.xyzq.com.cn
（ 20）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38－45 楼
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38－45 楼
法定代表人：宫少林
电话： 0755－82943666
传真： 0755－82960141
联系人：黄健
客户服务热线： 95565
网址： www.newone.com.cn
（ 21）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层
法定代表人： 陈共炎
电话： 010-66568430
传真： 010-66568990
联系人：田薇
客户服务电话： 400-8888-888 或 95551
网址： www.chinastock.com.cn
（ 22）中航证券有限公司
注册地址： 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦
A 栋 41 层
办公地址： 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦
A 栋 41 层
法定代表人： 王宜四
电话： 0791-6768763
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
37
传真： 0791-6789414
联系人：余雅娜
客户服务电话： 95335、 400-88-95335
网址： www.avicsec.com
（ 23）中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层
-21 层及第 4 层
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 4、 18 层至 21
层
法定代表人： 高涛
联系人：刘毅
电话 0755-82023442
传真 0755-82026539
客户服务电话： 95532、 4006008008
网址： www.china-invs.cn
（ 24）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号中信建投证券公司
法定代表人： 王常青
开放式基金咨询电话： 40-08888-108
开放式基金业务传真： 010－65182261
联系人：权唐
客户服务电话： 95587
网址： www.csc108.com
（ 25） 渤海证券股份有限公司
注册地址： 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市河西区宾水道 8 号
法定代表人： 王春峰
联系人：王兆权
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
38
电话： 022-28451861
传真： 022-28451892
客户服务电话： 400-6515-988
网址： www.ewww.com.cn
（ 26） 海通证券股份有限公司
注册地址： 上海市广东路 689 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
电话： 021-23219000
传真： 021-23219100
联系人：金芸、李笑鸣
客户服务电话： 95553、 4008888001
网址： www.htsce.com
（ 27） 上海证券有限责任公司
注册地址： 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
办公地址： 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
法定代表人： 李俊杰
电话： 021-63231111
联系人：王伟力
客服服务电话： 4008918918、 021-962518
网址： www.962518.com、 www.shzq.com
（ 28） 东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦） B 座 12、 15 层
法定代表人： 魏庆华
基金销售联系人：汤漫川
电话： 010-66555316
传真： 010-66555246
客户服务电话： 400-8888-993
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
39
网址： www.dxzq.net.cn
（ 29） 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址： 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人： 杨德红
客户服务热线： 95521
网址： www.gtja.com
（ 30） 国信证券股份有限公司
注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
电话： 0755－82130833
传真： 0755－82133952
联系人： 齐晓燕
客户服务热线： 95536
网址： www.guosen.com.cn
（ 31） 中信证券股份有限公司
注册地址： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦
法定代表人： 张佑君
电话： 010－84683893
传真： 010－84865560
联系人：陈忠
客户服务热线： 95548
网址： www.cs.ecitic.com
（ 32） 江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人：孙名扬
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
40
电话： 0451-82336863
传真： 0451-82287211
联系人：徐世旺
客户服务电话： 400-666-2288
网址： www.jhzq.com.cn
（ 33） 浙商证券股份有限公司
注册地址： 浙江省杭州市杭大路 1 号
办公地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 区 6/7 楼
法定代表人：吴承根
电话： 0571-87902080
联系人：吴颖
客户服务电话： 95345
网址： www.stocke.com
（ 34） 联讯证券股份有限公司
注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号惠州广播电视新闻中心
办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号惠州广播电视新闻中心
西面一层大堂和三、四层
法定代表人：徐刚
电话： 4008888929
客户服务电话： 95564
网址： www.lxzq.com.cn
（ 35） 华宝证券有限责任公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 200120
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层
法定代表人：陈林
电话： 021-501222222
联系人：楼斯佳
客户服务电话： 400-820-9898
网址： www.cnhbstock.com
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
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（ 36） 中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券有限公司）
注册地址： 山东省济南市经七路 86 号
办公地址： 山东省济南市经七路 86 号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
开放式基金咨询电话： 0531-81283906
开放式基金业务传真： 0531-81283900
客服电话： 95538
网址： www.zts.com.cn
（ 37） 东北证券股份有限公司
注册地址：吉林省长春市自由大路 1138 号
办公地址：吉林省长春市自由大路 1138 号证券大厦
法定代表人： 李福春
联系人： 潘锴
电话:0431-85096709
客户服务热线: 95360
网址： www.nesc.cn
（ 38） 长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16/17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16/17 层
法定代表人： 邵崇
电话： 0755-83516289
联系人：匡婷
客户服务电话:400-6666-888、 0755-33680000
网址： www.cgws.com
（ 39） 华融证券股份有限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街 8 号
办公地址： 北京市西城区金融大街 8 号
法定代表人： 祝献忠
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
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客户服务电话： 95390、 400-898-9999
网址： www.hrsec.com.cn
（ 三）网上现金发售代理机构
本基金网上现金发售代理机构包括具有基金代销业务资格及深圳证券交易所
会员资格的证券公司。具体名单详见深圳证券交易所网站。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售
基金，并及时公告。
二、 登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区太平桥大街17号
法定代表人： 周明
办公地址： 北京西城区太平桥大街17号
电话： 010- 58598839
传真： 010-58598907
三、 出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称： 北京颐合中鸿律师事务所（原北京市颐合律师事务所）
住所： 北京市东城区建国门内大街 7 号光华长安大厦 2 座 1910 室
法定代表人/负责人： 付朝晖
电话： 010-65178866
传真： 010-65180276
经办律师： 虞荣方、高平均
四、审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 E2 座 8 层
执行事务合伙人：邹俊
电话： 010 85085000
传真： 010 85185111
联系人：左艳霞
经办注册会计师：左艳霞、张品
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
43
第六部分 基金份额的上市交易
一、基金份额的上市
根据有关规定，本基金合同生效后，具备上市条件，于 2013 年 1 月 31 日起
在深圳证券交易所上市交易。（交易代码： 159921）
二、基金份额的上市交易
基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《 深圳证券交易所交易规则》、
《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、 深交所《业务细则》等有关规定。
三、暂停上市交易
基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，深圳证券交易所可暂停基金的
上市交易，并报中国证监会备案：
1、不再具备《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的上市条件；
2、违反法律、行政法规，中国证监会决定暂停其上市；
3、严重违反深圳证券交易所有关规则的；
4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。
当暂停上市情形消除后，基金管理人可向深圳证券交易所提出恢复上市申
请，经深圳证券交易所核准后可恢复本基金上市，并在至少一种指定媒体发布基
金恢复上市公告。
四、终止上市交易
基金份额上市交易后,有下列情形之一的,深圳证券交易所可终止基金的上
市交易,并报中国证监会备案：
1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的；
2、《基金合同》终止；
3、基金份额持有人大会决定终止上市；
4、《基金合同》约定的终止上市的其他情形；
5、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到
深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 日内发布基金终止上市公告。
若因上述 1、 4 项等原因使本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终
止上市的，本基金将在履行适当程序后由交易型开放式指数证券投资基金变更为
以中小板等权重指数为标的指数的非上市的开放式指数基金。若届时本基金管理
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
44
人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护基金份额持有人
合法权益的原则，确定是否选取其他合适的指数作为标的指数。
五、 基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告
基金管理人在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清
单， 深圳证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成
交数据，计算并发布基金份额参考净值(IOPV)，供投资者交易、申购、赎回基金
份额时参考。
1、 基金份额参考净值计算公式为：
基金份额参考净值＝(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎
回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单
中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的
预估现金部分)/最小申购赎回单位对应的基金份额。
2、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
45
第七部分 基金份额的申购与赎回
一、申购与赎回场所
投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申
购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回，具体信息详见本公告
第五部分“相关服务机构”。
基金管理人可根据深圳证券交易所《业务细则》 规定变更或增减基金申购赎
回代理券商。
二、 申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及业务办理时间
本基金的开放日是指为投资人办理基金申购、 赎回等业务的深圳证券交易所
交易日。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定
公告暂停申购、赎回时除外。
若出现新的证券交易市场或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放
日及具体业务办理时间进行相应的调整并提前公告，同时报中国证监会备案。
2、申购与赎回的开始时间
本基金基金合同于 2012 年 12 月 10 日生效，于 2013 年 1 月 31 日开始办理
日常申购、赎回业务。
基金管理人在申购开始日、赎回开始日前依照《信息披露办法》的有关规定
在指定媒体上公告。
三、 申购与赎回的原则
1、“份额申购、份额赎回”原则，即本基金的申购、赎回均以份额申请；
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他
对价；
3、申购、赎回申请提交后不得撤销；
4、申购、赎回应遵守深圳证券交易所《业务细则》的规定；
基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但应在
新的原则实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上予以公告。
四、申购和赎回的数额限定
投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
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本基金最小申购赎回单位为200万份，基金管理人有权对其进行更改，并在
调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体公告并报中国
证监会备案。
五、 申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
基金投资者必须根据申购、赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务
办理时间内提出申购或赎回的申请。
投资者在申购本基金时须按申购、赎回清单的规定备足相应数量的股票和现
金，投资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额和现金。
2、申购和赎回申请的确认
基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要
求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未
能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回
对价，则赎回申请失败。投资者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点
查询有关申请的确认情况。
3、申购与赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用深圳证券交易所和
中国证券登记结算有限责任公司的结算规则。
投资者 T 日申购、赎回成功后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理组
合证券的清算交收以及基金份额、现金替代的清算，在 T+1 日办理基金份额、现
金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发
送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果登记结算机构在清算交
收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司关于深
圳证券交易所上市的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定
进行处理。
登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、
方式进行调整。
六、 申购与赎回的对价及费用
1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额
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数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、
现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付
给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
2、申购赎回清单由基金管理人编制。 T 日的申购赎回清单在当日深圳证券
交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟编制或公告，并报中国证监会
备案。 如申购、赎回清单产生差错，基金管理人可申请基金交易的临时停牌或暂
停基金的申购、赎回，并报中国证监会备案。
3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%
的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
4、 T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告，计算公式为
计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以
适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
七、申购赎回清单的内容与格式
1、申购赎回清单的内容
T 日申购赎回清单公告内容包括：最小申购赎回单位所对应的组合证券内各
成份证券数据、现金替代、 T 日现金替代的溢价比例、 T 日允许现金替代的最高
比例、 T 日预估现金部分、 T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
2、申购赎回清单组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公
告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、最小申购赎回单位
最小申购赎回单位是基金申购赎回的最基本单位。
4、申购赎回清单现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按《基金合同》和招募说明书的规
定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
（ 1）现金替代分为 3 种类型：禁止现金替代（ 标志为“ 禁止” ） 、可以现金
替代（ 标志为“ 允许” ） 和必须现金替代（ 标志为“ 必须”）。
禁止现金替代是指在申购、 赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作
为替代。
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
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可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份
证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代是指在申购、 赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为
替代。
（ 2）可以现金替代
1）适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在
申购时买入的证券，或基金管理人认为可以采用现金替代的其他情形。
2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（ 1＋现金替代溢价比例）
目前，“该证券参考价格”的确定原则为：
A、该证券正常交易时，采用最新成交价；
B、该证券正常交易中出现涨停/跌停时，采用涨停/跌停价格；
C、该证券停牌且当日有成交时，采用最新成交价；
D、该证券停牌且当日无成交时，采用前收盘价（考虑当日的除权除息等因素）。
如果深圳证券交易所参考价格确定原则发生变化，以深圳证券交易所通知规
定的参考价格为准。
收取可以现金替代溢价的原因是，对于使用可以现金替代的证券，基金管理
人需随后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有
所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，
并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成
本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部
分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
3）替代金额的处理程序
T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替
代金额。
在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内，
基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
T+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实
际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资
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者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分
被替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证
券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
特例情况：若自 T 日起（不含 T 日）， 深圳证券交易所正常交易日已达到
20 日而该证券正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券
实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的
差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
若现金替代日（ T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个
交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。
T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），
基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和
基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。
4）替代限制：为更有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可
规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一
定比例。现金替代比例的计算公式为：
参考基金份额净值目前为最新基金份额参考净值。如果深圳证券交易所参考
基金份额净值计算方式发生变化，以深圳证券交易所通知规定的参考基金份额净
值为准。
（ 3） 必须现金替代
1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的
成份证券，或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替
代的成份证券。
2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公
告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申
购赎回清单中该证券的数量乘以其 T 日预计开盘价。
5、预估现金部分相关内容
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预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻
结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。
本基金 T 日申购赎回清单中公告预估现金部分计算公式为：
T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清
单中必须用现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券
的数量与 T 日预计开盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的
数量与 T 日预计开盘价相乘之和）
其中， T 日预计开盘价主要根据交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘
价确定。
另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“ T-1 日最小申购赎回单
位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。
预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
6、申购赎回清单现金差额相关内容
T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：
T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位对应的基金份额×T 日基金份额净值－
（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现
金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代
成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和）
T 日投资者申购赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金
的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金
差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为
负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如
现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差
额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
7、申购赎回清单的格式
申购赎回清单的格式举例如下：
基本信息
最新公告日期 T 日
基金名称 中小等权
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基金管理人公司名称 诺安基金管理有限公司
基金代码 159921
标的指数代码 399634
T-1 日信息内容
现金差额(单位:元)
最小申购赎回单位资产净值(单位:元)
基金份额净值(单位:元)
T 日信息内容
预估现金差额(单位:元)
现金替代比例上限
是否需要公布 IOPV 是
最小申购赎回单位(单位:份) 2,000,000
最小申购赎回单位现金红利
申购赎回组合证券只数 100 只
是否开放申购 允许申购
是否开放赎回 允许赎回
组合信息内容
证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 现金替代保证金率 固定替代金额
002007 华兰生物 700 允许 21.00%
002008 大族激光 500 允许 21.00%
002010 传化股份 300 允许 21.00%
002011 盾安环境 900 允许 21.00%
002017 东信和平 300 允许 21.00%
002022 科华生物 200 允许 21.00%
002023 海特高新 800 允许 21.00%
002024 苏宁电器 100 允许 21.00%
002025 航天电器 200 允许 21.00%
002028 思源电气 1200 允许 21.00%
002029 七匹狼 2100 允许 21.00%
002030 达安基因 300 允许 21.00%
002037 久联发展 100 允许 21.00%
002038 双鹭药业 200 允许 21.00%
002041 登海种业 100 允许 21.00%
002045 广州国光 100 允许 21.00%
002048 宁波华翔 200 允许 21.00%
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002051 中工国际 100 允许 21.00%
002056 横店东磁 300 允许 21.00%
002064 华峰氨纶 100 允许 21.00%
002065 东华软件 800 允许 21.00%
002069 獐子岛 100 允许 21.00%
002073 软控股份 100 允许 21.00%
002078 太阳纸业 100 允许 21.00%
002080 中材科技 500 允许 21.00%
002081 金螳螂 100 允许 21.00%
002083 孚日股份 100 允许 21.00%
002091 江苏国泰 200 允许 21.00%
002092 中泰化学 300 允许 21.00%
002093 国脉科技 100 允许 21.00%
002097 山河智能 100 允许 21.00%
002104 恒宝股份 200 允许 21.00%
002122 天马股份 100 允许 21.00%
002123 荣信股份 100 允许 21.00%
002128 露天煤业 100 允许 21.00%
002129 中环股份 100 允许 21.00%
002242 九阳股份 200 允许 21.00%
002218 拓日新能 100 允许 21.00%
002233 塔牌集团 500 允许 21.00%
002237 恒邦股份 100 允许 21.00%
002161 远望谷 100 允许 21.00%
002244 滨江集团 200 允许 21.00%
002032 苏泊尔 100 允许 21.00%
002142 宁波银行 100 允许 21.00%
002106 莱宝高科 100 允许 21.00%
002109 兴化股份 700 允许 21.00%
002110 三钢闽光 100 允许 21.00%
002140 东华科技 200 允许 21.00%
002146 荣盛发展 100 允许 21.00%
002152 广电运通 800 允许 21.00%
002153 石基信息 1200 允许 21.00%
002155 辰州矿业 300 允许 21.00%
002172 澳洋科技 2300 允许 21.00%
002183 怡亚通 1500 允许 21.00%
002191 劲嘉股份 300 允许 21.00%
002202 金风科技 200 允许 21.00%
002001 新和成 800 允许 21.00%
002179 中航光电 100 允许 21.00%
002269 美邦服饰 200 允许 21.00%
002254 泰和新材 5000 允许 21.00%
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002249 大洋电机 2100 允许 21.00%
002063 远光软件 300 允许 21.00%
002232 启明信息 100 允许 21.00%
002230 科大讯飞 200 允许 21.00%
002100 天康生物 100 允许 21.00%
002154 报喜鸟 100 允许 21.00%
002167 东方锆业 200 允许 21.00%
002277 友阿股份 100 允许 21.00%
002362 汉王科技 300 允许 21.00%
002385 大北农 100 允许 21.00%
002399 海普瑞 800 允许 21.00%
002415 海康威视 100 允许 21.00%
002422 科伦药业 100 允许 21.00%
002068 黑猫股份 100 允许 21.00%
002086 东方海洋 500 允许 21.00%
002089 新海宜 100 允许 21.00%
002096 南岭民爆 100 允许 21.00%
002304 洋河股份 200 允许 21.00%
002121 科陆电子 300 允许 21.00%
002294 信立泰 100 允许 21.00%
002168 深圳惠程 100 允许 21.00%
002299 圣农发展 200 允许 21.00%
002310 东方园林 100 允许 21.00%
002408 齐翔腾达 100 允许 21.00%
002493 荣盛石化 100 允许 21.00%
002500 山西证券 100 允许 21.00%
002013 中航精机 200 允许 21.00%
002156 通富微电 100 允许 21.00%
002003 伟星股份 500 允许 21.00%
002004 华邦制药 100 允许 21.00%
002005 德豪润达 100 允许 21.00%
002006 精功科技 200 允许 21.00%
002079 苏州固锝 100 允许 21.00%
002190 成飞集成 100 允许 21.00%
002223 鱼跃医疗 100 允许 21.00%
002225 濮耐股份 700 允许 21.00%
002236 大华股份 100 允许 21.00%
002241 歌尔声学 200 允许 21.00%
002405 四维图新 100 允许 21.00%
002594 比亚迪 800 允许 21.00%
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八、暂停申购、赎回的情形及处理方式
在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购、赎回申请：
（ 1）因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的申购、赎回申请；
（ 2）因特殊原因（包括但不限于深圳证券交易场所依法决定临时停市或在
交易时间非正常停市）导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
（ 3）发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值情况；
（ 4）基金管理人开市前因异常情况无法公布申购、赎回清单；
（ 5）深圳证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无
法办理申购、赎回，或者指数编制单位、深圳证券交易所等因异常情况使申购、
赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制
的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、 数据错误等；
（ 6）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购或某些
申购；
（ 7）法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。
在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。
发生上述情形之一（第（ 6）项除外）且基金管理人决定拒绝或暂停基金份
额持有人的申购、赎回申请时，基金管理人应当在当日向中国证监会备案，并及
时公告。已接受的赎回申请，基金管理人应当足额支付。
本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价时，基金管理人应暂停
受理赎回申请，并在暂停当日至少通过深圳证券交易所和基金管理人网站公告。
在拒绝或暂停申购、赎回购的情形消除时，基金管理人应及时恢复申购、赎
回业务的办理并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊登基金重新开
放申购或赎回公告，并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。
九、 基金的份额折算
《基金合同》生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。
1、基金份额折算的时间
基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
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定提前公告。
2、基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构进
行基金份额的变更登记。
基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份
额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折
算。
3、基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
十、基金份额的非交易过户、冻结与解冻
登记结算机构可根据其业务规则受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等
业务，并收取一定的手续费用。
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第八部分 基金的投资
一、 投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数
表现相一致的长期投资收益。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股票、
备选成份股票、一级市场新发股票、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 其中，本
基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的
90%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
三、 投资理念
本基金以拟合、跟踪中小板等权重指数为原则，通过指数化的方式投资于中
小企业上市公司， 力求为投资者提供一个成本较低的标的指数投资工具。
四、标的指数与业绩比较基准
1、标的指数
本基金的标的指数为中小板等权重指数，此指数由深圳证券信息有限公司编
制维护，并于 2011 年 10 月 28 日正式发布。中小板等权重指数的成份股和中小
板指数相同，采用等权重进行加权，使得指数中每只股票拥有同等地位，平衡了
每只股票对指数的影响。 中小板等权重指数具有高成长性和高收益性，兼具价值
尺度和投资标的的功能。
2、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为中小板等权重指数收益率。
3、 如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标
的指数由其他指数代替，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的
原则，进行适当的程序变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与
业绩比较基准。其中，若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性
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变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监
会备案且在指定的媒体上刊登公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响
(包括但不限于编制机构变更、指数更名等)，则无需召开基金份额持有人大会，
基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案并及时公告。
五、 投资策略
本基金主要采取完全复制策略跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份
股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重
的变动进行相应调整。基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低
于基金资产净值的 90%。
本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产投资组合，
但在特殊情况下，本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票加以
替换，这些情况包括但不限于以下情形：（ 1）法律法规的限制；（ 2）标的指数成
份股流动性严重不足；（ 3）标的指数的成份股票长期停牌；（ 4）其他合理原因导
致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
在正常情况下，本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或
其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施
避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、决策依据
有关法律法规、《 基金合同》 和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金
财产的决策依据。
2、投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员
会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单
项投资决策；基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及
每日申购、赎回清单的编制决策。
3、投资程序
研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基
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金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重
大风险的发生。
（ 1）研究： 基金经理、研究人员依托公司整体研究平台，整合外部信息以
及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的
搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金
投资决策的重要依据。
（ 2）投资决策：投资决策委员会依据研究报告，定期召开或遇重大事项时
召开投资决策委员会会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，
每日进行基金投资管理的日常决策。
（ 3）组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理以完全复制指数
成份股及其权重的方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基
金经理将采取适当的方法，以降低买入成本、控制投资风险。
（ 4）交易执行： 交易中心负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。
（ 5）投资绩效评估：风控经理定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并
提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及
投资策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。
（ 6）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面
情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结
果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际
需要对上述投资程序做出调整，并在招募说明书及其更新中公告。
4、投资组合管理
（ 1）组合建立
基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、确定建仓策
略和逐步调整。
1）确定目标组合：基金管理人根据完全复制标的指数成份股及其权重的方
法确定目标组合。
2）确定建仓策略：基金经理根据对成份股流动性、公司行为等因素的分析，
确定合理的建仓策略。
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3）逐步调整：根据完全复制法确定目标组合之后，基金经理在规定时间内
采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。
本基金跟踪标的指数的投资组合资产不低于基金资产净值的 90%。本基金将
在《 基金合同》 生效之日起 3 个月的时间内达到这一投资比例。此后，如因标的
指数成份股调整、基金申购或赎回导致现金头寸提高等因素导致基金不符合这一
投资比例的，基金管理人将在 10 个交易日内进行调整。
（ 2）组合日常管理
1）根据标的指数构成及权重，结合基金当前持有的证券组合及其比例，制
作下一交易日基金的申购赎回清单并公告；
2）将基金持有的证券组合构成与标的指数进行比较，制定目标组合构成及
权重，确定合理的交易策略；
3）实施合理的交易策略，以实现基金最优组合结构。
（ 3）成份股定期调整及临时调整
根据标的指数的编制规则及调整公告，基金经理依据投资决策委员会的决
策，在指数成份股调整生效前，分析并确定组合调整策略，尽量减少成份股变更
带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，本基金
管理人将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。
（ 4）成份股信息的日常跟踪与分析
跟踪标的指数成份股公司信息（如：股本变化、分红、配股、增发、停牌、
复牌等）以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，并据以确
定基金的申购赎回清单以及基金的每日交易策略。
（ 5）申购赎回情况的跟踪与分析
跟踪基金申购和赎回信息，结合基金的现金头寸管理，分析其对组合的影响，
制定交易策略以应对基金的申购赎回。
（ 6）替代投资
对个别成份股，若其存在投资受限、严重的流动性困难、财务风险较大、面
临重大不利的司法诉讼或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时，本
基金可以不投资该成份股，而用备选股、甚至现金来代替，或者选择与其行业相
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
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近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其他股票来代替，即采用“ 替代投资
策略”应对。采用替代投资策略的原则是使得本基金投资组合对标的指数的跟踪
误差最小化，以利于本基金投资目标的实现。
5、 股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统
性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指
期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用
股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效
跟踪标的指数的目的。
六、投资限制
（一）禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
1、承销证券；
2、向他人贷款或提供担保；
3、 从事承担无限责任的投资；
4、买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；
5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人
发行的股票或债券；
6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
7、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
8、当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其
他行为。
对于因上述 5、 6 项情形导致无法投资标的指数成份股或备选成份股，基
金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下，结合使用其他合理方法进行替代。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制。
（二）投资组合限制
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基金的投资组合应遵循以下限制：
1、本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值
的 90%；
2、本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净
值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。本基金管理
人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％。法律法规或中国
证监会另有规定的，遵从其规定；
3、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40％；
4、本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，
所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
5、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基
金资产净值的 10％；持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值
的 20％；持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产
支持证券规模的 10％； 基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各
类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
6、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
7、本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差
计算）占基金资产净值的比例为 90%－100%； 每个交易日日终在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
8、本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基
金资产净值的 10%；
9、本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之
和,不得超过基金资产净值的 100%；
其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、
资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
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10、本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有
的股票总市值的 20%；
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易
所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
11、本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
12、法律法规以及监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
由于证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、
标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上
述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达
到标准。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自《基金合同》生效之日起三个月内使基金的投资组合比例
符合《基金合同》的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金
合同生效之日起开始。
如法律法规或监管部门调整上述限制性规定，本基金管理人在履行适当程序
后可按照调整后的规定执行。有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当
程序后，则本基金投资不再受相关限制。
七、风险收益特征
本基金是股票型基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混
合基金，本基金为指数型基金，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收
益特征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
八、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
2、有利于基金资产的安全与增值；
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份
额持有人的利益。
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金
份额持有人的利益。
九、基金的融资融券
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本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。
十、基金投资组合报告
本投资组合报告所载数据截止日为 2017 年 3 月 31 日，本报告中所列财务数
据未经审计。
（一）报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ %）
1 权益投资 13,339,632.65 92.81
其中：股票 13,339,632.65 92.81
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,032,491.65 7.18
8 其他资产 809.51 0.01
9 合计 14,372,933.81 100.00
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
1、报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 121,355.52 0.85
B 采矿业 - -
C 制造业 9,154,594.68 64.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 592,904.29 4.16
F 批发和零售业 128,671.20 0.90
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,792,666.97 12.57
J 金融业 604,378.78 4.24
K 房地产业 264,152.64 1.85
L 租赁和商务服务业 370,831.45 2.60
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 151,821.12 1.06
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 158,256.00 1.11
S 综合 - -
合计 13,339,632.65 93.51
2、报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
（三）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 002415 海康威视 6,253 199,470.70 1.40
2 002460 赣锋锂业 4,500 185,985.00 1.30
3 002475 立讯精密 7,027 177,783.10 1.25
4 002179 中航光电 4,340 164,442.60 1.15
5 002508 老板电器 3,300 163,680.00 1.15
6 002168 深圳惠程 9,532 161,948.68 1.14
7 002555 三七互娱 7,700 159,929.00 1.12
8 002230 科大讯飞 4,516 158,511.60 1.11
9 002739 万达院线 2,800 158,256.00 1.11
10 002375 亚厦股份 14,047 156,904.99 1.10
(四)积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
(五)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期期末未持有债券。
(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期期末未持有债券。
(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期期末未持有资产支持证券。
(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
(九)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期期末未持有权证。
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(十)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
2、本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
(十一)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1、本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
3、本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
(十二)投资组合报告附注
1、本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本期没有出现被监管部门立
案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
3、 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 344.71
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 464.80
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 809.51
4、 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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（ 1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例（ %） 流通受限情况说明
1 002168 深圳惠程 161,948.68 1.14 重大事项
（ 2） 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
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第九部分 基金的业绩
本基金的过往业绩不代表未来表现。
一、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金报告期基金份额净值增长
率与同期业绩基准收益率比较表
阶段 份额净值
增长率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
2012.12.10～2012.12.31 1.70% 0.21% 11.30% 1.34% -9.60% -1.13%
2013.1.1～2013.12.31 13.37% 1.41% 23.26% 1.54% -9.89% -0.13%
2014.1.1～2014.12.31 13.70% 1.14% 20.22% 1.28% -6.52% -0.14%
2015.1.1～2015.12.31 47.98% 2.58% 58.00% 2.75% -10.02% -0.17%
2016.1.1～2016.12.31 -21.75% 1.70% -22.95% 1.84% 1.20% -0.14%
2017.1.1～2017.3.31 0.99% 0.78% 2.18% 0.85% -1.19% -0.07%
2012.12.10～2017.3.31 53.30% 1.74% 105.18% 1.88% -51.88% -0.14%
注：本基金业绩比较基准: 中小板等权重指数收益率。
二、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比
较基准收益率的历史走势对比图
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注：本基金的建仓期为 3 个月, 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
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第十部分 基金的财产
一、 基金资产总值
基金资产总值是指本基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、
债券的应计利息、基金应收的申购基金款、缴存的保证金以及其他投资所形成的
价值总和。
其构成主要有：
1、银行存款及其应计利息；
2、结算备付金及其应计利息；
3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息；
4、应收证券交易清算款；
5、应收申购对价；
6、股票投资及其估值调整；
7、债券投资及其估值调整和应计利息；
8、权证投资及其估值调整；
9、其他投资及其估值调整；
10、其他资产等。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立本基金的银行存款托管账户；
以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立基金结算备付金账
户，以本基金的名义在基金托管人托管系统中开立二级结算备付金账户；以基金
托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开立证券账户，以
本基金的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。开立的上述基金
财产账户与基金管理人、基金托管人、 销售机构和基金登记结算机构自有的财产
账户以及其他基金财产账户相独立。
如国家相关法律法规调整，基金管理人和基金托管人有权依据新规定执行。
四、基金财产的保管和处分
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1、本基金财产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产，并由基金托管
人保管。
2、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得
的财产和收益，归基金财产。
3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产
等原因进行清算的，基金财产不属于其清算范围。
4、基金财产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销；
不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得
对基金财产强制执行。
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第十一部分 基金资产的估值
一、估值目的
基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金财产的价值，并为基金份额的
申购与赎回提供计价依据。
二、估值日
本基金的估值日为基金合同生效后相关的证券交易场所的正常营业日以及
法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。
三、估值对象
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息、应收款项和其他投资等资
产和负债。
四、估值程序
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管
理人完成估值后，将估值结果以双方约定形式报给基金托管人，基金托管人按基
金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后将结果反
馈给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会
计账目的核对同时进行。
五、估值方法
本基金按以下方式进行估值：
1、股票估值方法
（ 1)上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易
的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，以最近交易日的收盘价估值；
估值日无交易，但最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品
种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。
如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的，应对最近交易
日的收盘价进行调整，确定公允价值进行估值。
（ 2)未上市股票的估值：
①首次发行的股票， 采用估值技术确定公允价值进行估值，在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
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72
②首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按估值日
其所在证券交易所上市的同一股票以第（ 1）条确定的估值价格进行估值。
③送股、转增股、配股和公开增发新股等方式发行的股票， 按估值日该上市
公司在证券交易所挂牌的同一流通股票以第（ 1）条确定的估值价格进行估值。
④非公开发行有明确锁定期的股票按如下方法进行估值：
A、估值日在证券交易所上市交易的同一股票以第（ 1）条确定的估值价格低
于非公开发行股票的初始取得成本时，应采用在证券交易所上市交易的同一股票
以第（ 1）条确定的估值价格作为估值日该非公开发行股票的价值；
B、估值日在证券交易所上市交易的同一股票以第（ 1）条确定的估值价格高
于非公开发行股票的初始取得成本时，应按下列公式确定估值日该非公开发行股
票的价值：
FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)/Dl (FV 为估值日该非公开发行股票的价值； C 为该非
公开发行股票的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对
其初始取得的成本作相应调整）； P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票
的市价； Dl 为该非公开发行股票锁定期所含的交易所的交易天数； Dr 为估值日
剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数，不含估值日当天。
（ 3)国家有最新规定的， 按其规定进行估值。
2、债券估值方法
（ 1）在证券交易所市场挂牌交易的实行净价交易的债券按估值日收盘价估
值， 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，以最近交易
日的收盘价估值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境发生了重大变化的，
将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定
公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价
值的，应对最近交易日的收盘价进行调整，确定公允价值进行估值。
（ 2）在证券交易所市场挂牌交易的未实行净价交易的债券按估值日收盘价
减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值， 估值日无交易的，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 按最近交易日债券收盘价减去所含
的最近交易日债券应收利息后的净价进行估值；估值日无交易，但最近交易日后
经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价（净价）及重大变
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
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化因素，调整最近交易日收盘价（净价），确定公允价值进行估值。如有充足证
据表明最近交易日收盘价（净价）不能真实地反映公允价值的，应对最近交易日
的收盘价(净价)进行调整，确定公允价值进行估值。
（ 3）首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值，在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（ 4）在银行间债券市场交易的债券根据行业协会指导的处理标准或意见并
综合考虑市场成交价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进
行估值。
（ 5）国家有最新规定的， 按其规定进行估值。
3、权证估值方法
(1)上市流通权证按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易
的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，以最近交易日的收盘价估值；
估值日无交易，但最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品
种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。
如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的，应对最近交易
日的收盘价进行调整，确定公允价值进行估值。
(2)首次发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
(3）停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值进行估值。
(4）因持有股票而享有的配股权证，以配股除权日起到配股确认日止，若收
盘价高于配股价，则按收盘价和配股价的差额进行估值，若收盘价低于配股价，
则估值为零。
(5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。
4、资产支持证券的估值方法
(1）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
(2）全国银行间市场交易的资产支持证券，根据行业协会指导的处理标准或
意见并综合考虑市场成交价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允
价值进行估值。
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
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(3）国家有最新规定的，按其规定进行估值。
5、其他资产的估值方法
其他资产按国家有关规定进行估值。
6、在任何情况下， 基金管理人如采用上述估值方法对基金财产进行估值，
均应被认为采用了适当的估值方法。但是， 如基金管理人认为上述估值方法对基
金财产进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人在综合考虑市场各因素
的基础上，可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的价格估
值。
基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、
程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，发现方
应及时通知对方，以约定的方法、程序和相关法律法规的规定进行估值，以维护
基金份额持有人的利益。
基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。因此，就与本
基金有关的会计问题，本基金的会计责任方是基金管理人，如经相关各方在平等
基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，基金管理人有权按照其对基金净值
的计算结果对外予以公布。由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交
易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失，由基金管理人负责赔付。
六、 基金份额净值的计算
T 日基金份额净值＝T 日基金资产净值/T 日基金总份额余额
基金份额净值的计算，精确到 0.001 元， 小数点后第四位四舍五入。国家
另有规定的，从其规定。
七、 估值错误的处理
1、当估值或基金份额净值计价出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当计价错误达到或超过基金份额净值的
0.25%时，基金管理人应通报基金托管人，并报告中国证监会；计价错误达到基
金份额净值的 0.50%时，基金管理人应通报基金托管人，按本基金合同的规定进
行公告，并报中国证监会备案。
2、差错类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人、基金托管人、登记结算机构、销
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
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售机构或投资人自身的原因造成差错，导致其他当事人遭受损失的，责任人应当
对由于该差错遭受损失的当事人（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予赔
偿。
上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计
算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同
行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失、被错误处理或造成其他差
错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差
错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
3、差错处理原则
因基金估值错误给投资人造成损失的应由基金管理人对基金份额持有人或
者基金先行支付赔偿金。基金管理人对不应由其承担的责任， 有权向责任人追偿。
本基金合同的当事人应将按照以下约定的原则处理基金估值差错。
（ 1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各
方，及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方
未及时更正已产生的差错，给当事人造成损失的由差错责任方承担；若差错责任
方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，由
此造成或扩大的损失由差错责任方和未更正方依法分别各自承担相应的赔偿责
任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正；
（ 2）差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失
负责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责；
（ 3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差
错责任方仍应对差错负责，如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还
不当得利造成其他当事人的利益损失，则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在
其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的
权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损
方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际
损失的差额部分支付给差错责任方；
（ 4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式；
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
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（ 5）如果因基金管理人原因造成基金财产损失时，基金托管人应为基金的
利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人原因造成基金财产损失时，基金管理
人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成
基金财产的损失，由基金管理人负责向差错方追偿；
（ 6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、
行政法规、本基金合同或其他规定，基金管理人或基金托管人自行或依据法院判
决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，则基金管理人或基金托管人有权向出现
差错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损
失；
（ 7）按法律法规规定的其他原则处理差错。
4、差错处理程序
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（ 1）查明差错发生的原因，列明所有当事人，根据差错发生的原因确定差
错责任方；
（ 2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；
（ 3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔
偿损失；
（ 4）根据差错处理的方法，需要修改基金登记结算机构的交易数据的，由
基金登记结算机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认；
（ 5）基金管理人及基金托管人计价错误达到或超过基金份额净值的 0.25%
时，基金管理人应通报基金托管人，并报告中国证监会；计价错误达到基金份额
净值的 0.50%时，基金管理人应通报基金托管人，按本基金合同的规定进行公告，
并报中国证监会备案。
八、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
财产价值时；
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障
基金份额持有人的利益，决定延迟估值时；
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
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4、 出现基金管理人认为属于紧急事故的情况，导致基金管理人不能出售或
评估基金资产时；
5、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
九、特殊情形的处理
1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理；
2、 由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未
能发现错误的，由此造成的基金财产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免
除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
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第十二部分 基金的收益与分配
一、 收益分配数额的确定原则
1、在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率。
基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净
值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初
始日重新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市
前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以
基金份额折算日为初始日重新计算）。
基金管理人将以此计算截至收益评价日基金净值增长率与标的指数增长率
的差额，当差额超过 1%时，基金管理人有权进行收益分配。
2、当基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到
1%以上时，以使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原
则确定收益分配数额。
二、收益分配原则
1、每份基金份额享有同等分配权；
2、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%
以上时，基金管理人有权进行收益分配；
3、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配 6 次，每
次基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标
的指数同期增长率；若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
4、基于本基金的性质和特点, 本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收
益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价
日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；
5、本基金收益分配采取现金方式；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
三、 收益分配方案
基金收益分配方案中载明基金收益的范围、基金收益分配对象、基金期末
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可供分配利润、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式及
有关手续费等内容。
四、收益分配方案的确定与公告
基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人核实后确定，基金管
理人应在 2 个工作日内公告，并在公开披露日报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间
不得超过 15 个工作日。
五、收益分配中发生的费用
收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。
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第十三部分 基金的费用与税收
一、基金的费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数使用许可协议约定的基金
的指数使用许可费；
4、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、
证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用
等）；
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
7、基金上市费及年费；
8、基金收益分配中发生的费用；
9、基金份额持有人大会费用；
10、基金的银行汇划费用；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。 管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末， 按月支付， 于次月首日起 5 个
工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的托管费
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本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末， 按月支付， 于次月首日起 5 个
工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
3、 《基金合同》生效后的指数使用许可费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所
规定的指数使用许可费计提方法支付指数使用许可费。其中，《基金合同》生效
前的许可使用固定费不列入基金费用。
在通常情况下，指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.03%÷当年天数
H 为每日计提的指数使用许可费
E 为前一日的基金资产净值
《基金合同》生效之日所在季度的指数使用许可费，按实际计提金额收取，
不设下限。自《基金合同》生效之日所在季度的下一个季度起，指数许可使用许
可费的收取下限为每季度 5 万元，即不足人民币 5 万元则按照 5 万元收取。
指数使用许可费每日计算，逐日累计，按季支付。 于次季首日起 10 个工作
日内从基金资产中一次性支付给深圳证券信息有限公司。
上述一、基金费用的种类中第 4－11 项费用，根据有关法规及相应协议规定，
按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列
支。
四、 基金管理费和基金托管费的调整
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在符合相关法律法规和履行了必备的程序的条件下，基金管理人和基金托管
人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基
金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种中国证监会指定媒体及
基金管理人网站上刊登公告。
五、其他费用
按照国家有关规定和基金合同约定，基金管理人可以在基金财产中列支其他
的费用，并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。
六、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。
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第十四部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
2、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。
3、会计制度按国家有关的会计制度执行。
4、本基金独立建账、独立核算。
5、本基金会计责任人为基金管理人。
6、基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照
有关规定编制基金会计报表，基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、
报表编制等进行核对并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、 基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有从事证券业
务资格的会计师事务所及其注册会计师对基金年度财务报表及其他规定事项进
行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人和基金托管
人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通知基金托管人，并
报中国证监会备案。基金管理人应在更换会计师事务所后在 2 日内在至少一家中
国证监会指定的媒体公告。
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第十五部分 基金的信息披露
一、披露原则
基金的信息披露应符合《基金法》、《 运作办法》、《信息披露办法》、基
金合同及其他有关规定。
基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息
通过中国证监会指定的报刊和网站披露，并保证投资人能够按照基金合同约定的
时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
本基金信息披露义务人承诺在公开披露基金信息的过程中不得有下列行为：
（ 1）虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏；
（ 2）对证券投资业绩进行预测；
（ 3）违规承诺收益或者承担损失；
（ 4）诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构；
（ 5）登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文
字；
（ 6）中国证监会禁止的其他行为。
本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息
披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字； 除特别说明外，货币单位为人民币
元。
二、基金募集信息披露
（ 1）基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人应当在基金份额发售
的 3 日前，将招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒体上；基金管理人、基金
托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在各自公司网站上。
（ 2）基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，
并在披露招募说明书的当日登载于指定媒体上。
（ 3）基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定媒体上登载基金合同生
效公告。
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（ 4）基金合同生效后，基金管理人应当在每 6 个月结束之日起 45 日内，更
新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上，
更新内容截至每六个月的最后一日。基金管理人应当在公告的 15 日前向中国证
监会报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。
三、定期报告
基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投
资基金信息披露内容与格式的相关文件的规定单独编制， 由基金托管人复核。基
金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告。
（ 1）基金年度报告：基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成
基金年度报告，并将年度报告正文登载于基金管理人网站上，将年度报告摘要登
载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。
（ 2）基金半年度报告：基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制
完成基金半年度报告，并将半年度报告正文登载在基金管理人网站上，将半年度
报告摘要登载在指定报刊上。
（ 3）基金季度报告：基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，
编制完成基金季度报告，并将季度报告登载在指定报刊和基金管理人网站上。
（ 4）基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、
半年度报告或者年度报告。
（ 5）基金定期报告应当在公开披露的第二个工作日，分别报中国证监会和
基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
四、基金资产净值公告、基金份额净值公告和基金份额累计净值公告
基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至
少每周在中国证监会指定媒体上公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次
日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和
基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、
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基金份额净值和基金份额累计净值登载在中国证监会指定媒体上。
五、基金开始申购、赎回公告
基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前 2 日在指定报刊和网站上公告。
六、申购赎回清单
在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通
过网站、申购赎回代理机构以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。
七、基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交
易 3 个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。
八、基金份额折算日和折算结果公告
基金管理人确定基金份额折算日后应至少提前 2 日将基金份额折算日公告
登载于指定报刊及网站上。
基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后，基金管理
人应将基金份额折算结果公告登载于指定报刊及网站上。
九、临时报告与公告
基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，予
以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中
国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件：
（ 1）基金份额持有人大会的召开；
（ 2）终止基金合同；
（ 3） 转换基金运作方式；
（ 4）更换基金管理人、基金托管人；
（ 5）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（ 6）基金管理人股东及其出资比例发生变更；
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（ 7）基金募集期延长；
（ 8）基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金
托管人基金托管部门负责人发生变动；
（ 9）基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；
（ 10）基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动
超过百分之三十；
（ 11）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；
（ 12）基金管理人、基金托管人的基金托管部门受到监管部门的调查；
（ 13）基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严
重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
（ 14）重大关联交易事项；
（ 15）基金收益分配事项；
（ 16）管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
（ 17）基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%；
（ 18）基金改聘会计师事务所；
（ 19）变更基金代销机构；
（ 20）更换基金登记结算机构；
（ 21）基金开始办理申购、赎回；
（ 22）基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；
（ 23）基金暂停接受申购、赎回申请；
（ 24）变更标的指数；
（ 25）基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；
（ 26） 基金份额暂停、恢复、终止上市交易；
（ 27）中国证监会规定的其他事项。
十、澄清公告
在基金存续期内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应
当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
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十一、中国证监会规定的其他信息
十二、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管
理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回清单、
基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审
查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外，还可以根据需要
在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10
年。
十三、信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和代销机构的
住所，投资人可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印
件。
基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 投
资人可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。
基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
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第十六部分 风险揭示
本基金的主要风险在于以下几方面：
一、市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：
1、政策风险。因国家宏观政策发生变化，导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周
期性变化。基金投资于上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。
3、利率风险。利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动，也影响着
企业的融资成本和利润，基金收益水平会受到利率变化的影响。
4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、
财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变
化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于
分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这
种非系统风险，但不能完全规避。
5、购买力风险。因为通货膨胀的影响而导致货币购买力下降，从而使基金
的实际收益下降。
二、 管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会
影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水
平。因此，本基金的收益水平与本基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术
等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。
三、 技术风险
当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情
况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记结算系统瘫痪、核
算系统无法按正常时限产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。
四、 本基金特有风险
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
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1、标的指数的风险
（ 1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整
个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
（ 2）标的指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据《基金合同》规定，如出现变更标的指数的情形，
本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之
调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整
带来的风险与成本。
（ 3）标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、
投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收
益水平发生变化，产生风险。
（ 4）资产类别风险
本基金主要投资于中小企业板股票，与市场上其他股票板块相比，中小企业
板可能有时投资回报相对较高，有时也可能相对较低。
2、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
（ 1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调
整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（ 2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中
的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（ 3）成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的
指数收益率，产生正的跟踪偏离度。
（ 4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资
组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（ 5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存
在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（ 6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数
的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从
而影响本基金对标的指数的跟踪程度。
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
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（ 7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中
个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、
对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变
动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
3、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价
控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在
不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。
4、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交
数据，计算并发布基金份额参考净值(IOPV)，供投资者交易、申购、赎回基金份
额时参考。 IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异， IOPV计算可能出现错误，
投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。
5、投资者申购失败的风险
本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置
现金替代比例上限，因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、
临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。
6、投资者赎回失败的风险
投资者在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对
价，可能导致赎回失败的情形。
基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由
此可能导致投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照
新的最小申购赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。
7、基金份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、
部分成份股流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值
有差异，存在变现风险。
五、 其他风险
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金管理人、基金销售代理人等机构无
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
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法正常工作，从而有影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。
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第十七部分 基金合同的变更、 终止与基金财产的清算
一、基金合同的变更
1、 基金合同变更涉及基金合同第十节第（二）项规定的对基金合同当事人
权利、义务产生重大影响的，应经基金份额持有人大会决议同意。 变更基金合同
的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准，并自中国证监会核准之日起生
效。
2、除上述第 1 项规定的情形外，经基金管理人和基金托管人同意可对基金
合同的内容进行变更，该等变更应当在 2 日内由基金管理人进行公告并报中国证
监会备案。
二、基金合同的终止
有下列情形之一的，本基金合同终止：
1、基金份额持有人大会决定终止；
2、基金管理人职责终止，在六个月内没有新基金管理人承接的；
3、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金托管人承接的；
4、法律法规和基金合同规定的其他情形。
三、基金财产的清算
1、基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进
行清算。
2、基金财产清算组
（ 1）自基金合同终止之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金财产
清算组，在基金财产清算组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照
基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
(2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业
务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可
以聘用必要的工作人员。
(3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
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财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
3、清算程序
（ 1） 基金合同终止后，由基金财产清算组统一接管基金财产；
（ 2） 基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限；
（ 3） 基金财产清算组对基金财产进行清理和确认；
（ 4） 对基金财产进行评估和变现；
（ 5） 基金清算组做出清算报告；
（ 6） 会计师事务所对清算报告进行审计；
（ 7） 律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（ 8） 将基金清算结果报告中国证监会；
（ 9） 公布基金清算公告；
（ 10）对基金剩余财产进行分配。
四、 清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、 基金财产清算剩余资产的分配
基金财产按如下顺序进行清偿：
1、支付基金财产清算费用；
2、缴纳基金所欠税款；
3、清偿基金债务；
4、清算后如有余额，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、 基金财产清算的公告
清算小组成立后 2 日内应就清算小组的成立进行公告；清算过程中的有关重
大事项须及时公告；基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计，律师
事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。
七、 基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
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第十八部分 基金合同内容摘要
（一） 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
1、基金份额持有人的权利、义务
（ 1） 基金投资人持有本基金基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承
认和接受，基金投资人自依据招募说明书、 基金合同取得本基金的的基金份额，
即成为基金份额持有人和基金合同当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。
基金份额持有人作为当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。每份基金
份额具有同等的合法权益。
（ 2）基金份额持有人的权利
1） 分享基金财产收益；
2） 参与分配清算后的剩余基金财产；
3） 依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
4） 按照规定要求召开基金份额持有人大会；
5） 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大
会审议事项行使表决权；
6） 查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
7） 监督基金管理人的投资运作；
8） 对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的
行为依法提起诉讼；
9）法律法规、基金合同规定的其它权利。
（ 3）基金份额持有人的义务
1）遵守基金合同；
2）交纳基金认购、申购款项及基金合同规定的费用；
3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限
责任；
4）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法利益的活动；
5）执行生效的基金份额持有人大会决议；
6）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及
代销机构处获得的不当得利；
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7）法律法规及基金合同规定的其他义务。
2、基金管理人的的权利、义务
（ 1） 基金管理人的权利
1）依法募集基金，办理基金备案手续；
2）自基金合同生效之日起， 依照法律法规和基金合同独立管理基金财
产；
3）根据法律法规和基金合同的规定， 制订、修改并公布有关基金募集、
认购、申购、赎回、转托管、非交易过户、冻结、收益分配等方面
的业务规则；
4）根据法律法规和基金合同的规定获得基金管理费以及法律法规规定
或中国证监会批准的其他费用；
5）在符合有关法律法规和基金合同的前提下，决定本基金的相关费率
结构和收费方式；
6）根据法律法规和基金合同之规定销售基金份额；
7）依据法律法规和基金合同的规定监督基金托管人；
8） 根据基金合同的规定选择适当的基金销售机构并有权依照销售协
议对基金销售机构行为进行必要的监督和检查；
9）自行办理基金登记结算或选择、更换基金登记结算代理机构，办理
基金登记结算业务，并按照基金合同规定对基金登记结算代理机构
进行必要的监督和检查；
10） 在基金合同约定的范围内， 拒绝或暂停受理申购和赎回的申请；
11）在法律法规允许的前提下，为基金份额持有人的利益依法为基金
进行融资融券；
12）依据法律法规和基金合同的规定， 制订基金收益的分配方案；
13）按照法律法规， 代表基金对被投资企业行使股东权利，代表基金
行使因投资于其它证券所产生的权利；
14）在基金托管人职责终止时，提名新的基金托管人；
15）依据法律法规和基金合同的规定，召集基金份额持有人大会；
16）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
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实施其他法律行为；
17）选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的
外部机构并确定有关费率；
18）法律法规、基金合同以及依据基金合同制订的其它法律文件所规
定的其它权利。
（ 2）基金管理人的义务
1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办
理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2）办理基金备案手续；
3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金财产；
4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业
化的经营方式管理和运作基金财产；
5） 配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购和赎回业务或委
托其他机构代理该项业务；
6） 配备足够的专业人员和相应的技术设施进行基金的登记结算或委
托其他机构代理该项业务；
7） 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制
度，保证所管理的基金财产和基金管理人的资产相互独立，对所管
理的不同基金和受托资产分别管理、分别记账，进行证券投资；
8） 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得以基金财
产为自己及任何第三人谋取非法利益，不得委托第三人运作基金财
产；
9） 接受基金托管人依法进行的监督；
10）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方
法符合基金合同等法律文件的规定，按照有关规定计算并公告基金
份额净值，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；
11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露
及报告义务；
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12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基
金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披
露前，应予以保密，不得向他人泄露；
13）按基金合同确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配
基金收益；
14）按照法律法规和本基金合同的规定受理申购和赎回等申请， 及时、
足额支付投资者申购的基金份额或赎回的对价；
15）不谋求对上市公司的控股和直接管理；
16）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人
大会，或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有
人大会；
17）按规定保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相
关资料不少于 15 年；
18）进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告；
19）编制季度、半年度和年度基金报告；
20）确保需要向基金份额持有人提供的各项文件或资料，能在规定时
间内发出；保证投资人能够按照基金合同约定的时间和方式，随时
查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有
关资料的复印件；
21）组织并参加基金财产清算组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
22）面临解散、依法被撤销、被依法宣告破产或者由接管人接管其资
产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
23）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合
法权益，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
24） 监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，
基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿；
25）不从事任何有损基金财产及本基金其他当事人利益的活动；
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26）公平对待所管理的不同基金和受托资产，防止在不同基金和受托
资产间进行有损本基金基金份额持有人的利益的资源分配；
27）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或
实施其他法律行为；
28）法律法规及基金合同规定的其他义务。
3、基金托管人的权利和义务
（ 1）基金托管人的权利
1）依据法律法规和基金合同的规定保管基金财产；
2）依照基金合同的约定获得基金托管费；
3）监督基金管理人对本基金的投资运作， 如发现基金管理人有违反基
金合同及国家法律法规行为， 对基金财产、其他当事人的利益造成
重大损失的情形， 应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投
资者的利益；
4）在基金管理人职责终止时， 提名新的基金管理人；
5）依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会；
6）依据法律法规和基金合同的规定监督基金管理人， 如认为基金管理
人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其它基金合同当事
人的利益造成重大损失的， 应及时呈报中国证监会， 以及采取其它
必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益；
7）法律法规、基金合同规定的其它权利。
（ 2）基金托管人的义务
1）以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产；
2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
3）建立健全内部控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确
保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有资产
以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金和受托资产
分别设置账户， 独立核算，分账管理，保证不同基金、受托资产之
间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
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4） 除依据《基金法》、本基金合同及其他有关规定外，不以基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
5） 按规定保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同
及有关凭证；
6） 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；
7） 按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清
算、交割事宜；
8） 保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另
有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露；
9） 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值及基
金份额申购、赎回对价；
10）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
11）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，
说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规
定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应说明
基金托管人是否采取了适当的措施；
12）按规定保存有关基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相
关资料，保存基金的会计账册、报表和记录等不少于 15 年；
13） 根据有关法律法规，建立并保存基金份额持有人名册；
14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收
益和赎回对价；
16）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自
行召集基金份额持有人大会；
17）按照规定监督基金管理人的投资运作；
18）参加基金财产清算组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配；
19）面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及时
报告中国证监会和中国银监会，并通知基金管理人；
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20） 按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己
的义务， 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，基金托
管人应为基金向基金管理人追偿；
21）因违反基金合同导致基金财产的损失，应承担赔偿责任，其责任
不因其退任而免除；
22）不从事任何有损基金及基金合同其他当事人利益的活动；
23）法律、法规、本基金合同所规定的其他义务。
（二） 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
1、 本基金的基金份额持有人大会由本基金基金份额持有人或其合法授权代
表及本基金联接基金基金份额持有人或其合法授权代表共同组成。
本基金基金份额持有人所持有的每一份基金份额为一参会份额。
本基金联接基金基金份额持有人凭所持有的联接基金基金份额，经折算后可
以参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会并表决。
联接基金基金份额持有人持有的联接基金基金份额数折算为参会份额数的
方法：基金份额持有人大会权益登记日当日，联接基金持有本基金份额的总数乘
以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例（计算结果按照四舍
五入的方法，保留到整数位）。
每一参会份额享有一票投票权。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份
额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特
定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基
金的基金份额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本
基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金《基金合同》的约定召开联接基金的
基金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基
金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人
提议召开或召集本基金份额持有人大会。
2、有以下事由情形之一时， 应召开基金份额持有人大会：
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（ 1）终止基金合同；
（ 2）转换基金运作方式；
（ 3）更换基金托管人；
（ 4）更换基金管理人；
（ 5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准， 但根据法律法规的要求提
高该等报酬标准的除外；
（ 6）本基金与其它基金的合并；
（ 7）变更基金类别；
（ 8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的
除外） ；
（ 9）变更基金份额持有人大会程序；
（ 10）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（ 11）终止基金上市，但被深圳证券交易所决定终止上市的除外；
（ 12）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其它应当召开基金份额持有
人大会的事项。
3、以下情况不需召开基金份额持有人大会：
（ 1）调低基金管理费、基金托管费；
（ 2) 在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、赎回费
率或收费方式；
（ 3）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；
（ 4）基于修改后的法律法规的要求、深圳证券交易所或者登记结算机构修
改或更新的相关规则的要求，或基于中国证监会的相应规定，必须对《基金合同》
进行修改；
（ 5）对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化；
（ 6）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
（ 7）除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其它
情形。
4、 召集人和召集方式
（ 1）除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管
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理人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。
（ 2） 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理
人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集， 基金托管人仍认为有必要召开的，应当
自行召集。
（ 3） 代表基金份额 10%以上（含 10%，以基金管理人收到提议当日的基金份
额计算，下同）的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当
向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决
定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不
召集，代表基金份额 10%以上（含 10%） 的基金份额持有人仍认为有必要召开的，
应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日
内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基
金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。
（ 4） 代表基金份额 10%以上（含 10%） 的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额
10%以上（含 10%） 的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会，但应
当至少提前 30 日向中国证监会备案。
（ 5） 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、
基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
（ 6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和
权益登记日。
5、 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
（ 1）召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议召开日前 40 天在指定媒
体及基金管理人网站上公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容：
1）会议召开的时间、地点和方式；
2）会议拟审议的主要事项；
3） 会议形式；
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104
4） 议事程序；
5）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人和联接基金基金份
额持有人的权益登记日；
6）授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、 代理权限和代
理有效期限等)、 送达时间和地点；
7） 表决方式；
8）会务常设联系人姓名、电话；
9） 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
10） 召集人需要通知的其他事项。
（ 2）采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书
面表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方
式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表达意见的寄交和收取方式及
截止时间。
（ 3） 如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对
书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金
管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有
人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计
票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监
督的，不影响表决意见的计票结果。
6、 基金份额持有人和联接基金基金份额持有人出席会议的方式
（ 1）会议方式
基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。
现场开会由本基金基金份额持有人及联接基金基金份额持有人本人出席或
通过授权委托书委派其代理人出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权
代表应当出席。
通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。
会议的召开方式由召集人确定， 但决定更换基金管理人、更换基金托管人、
转换基金运作方式和终止基金合同事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有
人大会。
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105
（ 2）召开基金份额持有人大会的条件
1）现场开会方式
在同时符合以下条件时，现场会议方可举行：
① 对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示，有效的基金份额应占
权益登记日基金总份额的 50%以上（含 50%） ；
② 到会的本基金份额持有人和联接基金基金份额持有人的身份证明及持有
基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理
手续完备，到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规
定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符。
未能满足上述条件的情况下，则召集人可另行确定并公告重新开会的时间和
地点，但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。
2）通讯开会方式
在同时符合以下条件时， 通讯会议方可举行：
① 召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相
关提示性公告；
② 召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人） 和
公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面
表决意见； 基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响
表决效力；
③ 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的本基金份额持有
人和联接基金基金份额持有人所代表的基金份额应占权益登记日基金总份额的
50%以上（含 50%）
④ 直接出具书面意见的本基金份额持有人和联接基金基金份额持有人或受
托代表他人出具书面意见的其他代表，同时提交的持有基金份额的凭证符合法律
法规、基金合同和会议通知的规定，并与登记注册机构记录相符。
如果开会条件达不到上述条件，则召集人可另行确定并公告重新表决的时
间，但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则表面
符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊
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不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所
代表的基金份额总数。
7、 议事内容与程序
（ 1）议事内容及提案权
1）议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及
的内容。
2）基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份
额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人可以在大会召集人发出会
议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会
审议表决的提案；也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时
提案。临时提案应当在大会召开日前 35 天提交召集人。召集人对
于临时提案应当在大会召开日前 30 天公布。
3）对于基金份额持有人提交的提案(包括临时提案)，大会召集人应当
按照以下原则对提案进行审核：
①关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关
系，并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应
提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果
召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人
大会上进行解释和说明。
②程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出
决定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意
变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按
照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
4）单独或合并持有权利登记日基金总份额 10%以上（含 10％）的基金
份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案、基金管理人
或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获基金
份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大
会审议，其时间间隔不少于 6 个月。 法律法规另有规定除外。
5） 基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对
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原有提案进行修改或增加新的提案，应当最迟在基金份额持有人大
会召开日前 30 日公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至
少与公告日期有 30 日的间隔期。
（ 2）议事程序
1） 现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及
注意事项，确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后在公证机
关监督下进行表决，形成大会决议。
大会由基金管理人授权代表主持。在基金管理人授权代表未能主持大会的情
况下，由基金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权代表均未
能主持大会，则由出席大会的本基金份额持有人和联接基金基金份额持有人或代
理人以所代表的基金份额 50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有
人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会，
不影响基金份额持有人大会做出的决议的效力。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或
单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)等事项。
2） 通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下，首先由召集人至少提前 30 天公布提案，在所通
知的表决截止日期第 2 天在公证机构监督下由召集人统计全部有效表决并形成
决议。
（ 3）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
8、 决议形成的条件、 表决方式、程序
（ 1） 本基金基金份额持有人及联接基金基金份额持有人所持每份参会份额
有一票表决权。
（ 2）基金份额持有人大会决议分为特别决议和一般决议：
1）特别决议
特别决议应当经参加大会的本基金基金份额持有人及联接基金基金份额持
有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二） 通过方可做出。转换
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基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《 基金合同》 以特别决议
通过方为有效；
2）一般决议
一般决议须经参加大会的本基金基金份额持有人及联接基金基金份额持有
人或其代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）通过方为有效，除须以特别决议
通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
（ 3） 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准，或者
备案，并予以公告。
（ 4）基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
（ 5）基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当
分开审议、逐项表决。
（ 6） 基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人和基金
托管人均有约束力。
（ 7） 采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明，提
交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 符
合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的
视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的本基金基金份额持有人及联接基金基
金份额持有人所代表的基金份额总数。
9、计票
（ 1）现场开会
1）基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布选举三名监票
人，其中至少有两名监票人从出席会议的本基金基金份额持有人及
联接基金基金份额持有人或其代理人中选举产生。基金管理人或基
金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
2）监票人应当在本基金基金份额持有人及联接基金基金份额持有人表
决后立即进行清点，由大会主持人当场公布计票结果。
3）如会议主持人对于提交的表决结果有怀疑，可以对投票数进行重新
清点；如会议主持人未进行重新清点，而出席会议的基金份额持有
人或代理人对会议主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表
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决结果后立即要求重新清点，会议主持人应当立即重新清点并公布
重新清点结果。重新清点仅限一次。
4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不参
加基金份额持有人大会或拒不配合计票的，不影响计票的效力。
（ 2）通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在
基金托管人授权代表(如果基金托管人为召集人，则为基金管理人授权代表)的监
督下进行计票，由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒
派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
10、 基金份额持有人大会决议的生效与公告
（ 1） 基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议，召集人应当自通过
之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中
国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。
（ 2） 生效的基金份额持有人大会决议对本基金基金份额持有人、联接基金
基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 基金管理人、基金托管
人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。
（ 3）基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内由相关信息披露义务
人在至少一种指定媒体公告。
（三）基金收益分配原则、执行方式
1、收益分配数额的确定原则
（ 1）在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长
率。
基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净
值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初
始日重新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市
前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以
基金份额折算日为初始日重新计算）。
基金管理人将以此计算截至收益评价日基金净值增长率与标的指数增长率
的差额，当差额超过 1%时，基金管理人有权进行收益分配。
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（ 2）当基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达
到 1%以上时，以使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率
为原则确定收益分配数额。
2、基金收益分配原则
（ 1）每份基金份额享有同等分配权；
（ 2）基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到
1%以上时，基金管理人有权进行收益分配；
（ 3）在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配 6 次，
每次基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近
标的指数同期增长率；若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
（ 4）基于本基金的性质和特点, 本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，
收益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评
价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；
（ 5）本基金收益分配采取现金方式；
（ 6）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
3、收益分配方案
基金收益分配方案中载明基金收益的范围、基金收益分配对象、基金期末可
供分配利润、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式及有
关手续费等内容。
4、收益分配方案的确定与公告
基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人核实后确定，基金管
理人应在 2 个工作日内公告，并在公开披露日报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间
不得超过 15 个工作日。
5、收益分配中发生的费用
收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。
（四）与基金财产管理、运用有关费用的提取、 支付方式与比例
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1、基金费用的种类
（ 1）基金管理人的管理费；
（ 2）基金托管人的托管费；
（ 3）基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数使用许可协议约定的基
金的指数使用许可费；
（ 4）因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花
税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的
费用等）；
（ 5）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
（ 6）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
（ 7）基金上市费及年费；
（ 8）基金收益分配中发生的费用；
（ 9）基金份额持有人大会费用；
（ 10）基金的银行汇划费用；
（ 11）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其
他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（ 1）基金管理人的管理费
本基金的管理费率为年费率 0.5%。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法
如下：
H ＝E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人。
（ 2）基金托管人的基金托管费
本基金的托管费率为年费率 0.1%。
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在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法
如下：
H ＝E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中
一次性支付给基金托管人。
（ 3）《基金合同》生效后的指数使用许可费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所
规定的指数使用许可费计提方法支付指数使用许可费。其中，《基金合同》生效
前的许可使用固定费不列入基金费用。
在通常情况下，指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.03%÷当年天数
H 为每日计提的指数使用许可费
E 为前一日的基金资产净值
《基金合同》生效之日所在季度的指数使用许可费，按实际计提金额收取，
不设下限。自《基金合同》生效之日所在季度的下一个季度起，指数许可使用许
可费的收取下限为每季度 5 万元，即不足人民币 5 万元则按照 5 万元收取。
指数使用许可费每日计算，逐日累计，按季支付。 于次季首日起 10 个工作
日内从基金资产中一次性支付给深圳证券信息有限公司。
上述 1、基金费用的种类中第(4)－(11)项费用，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列
支。
4、基金管理费和基金托管费的调整
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基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召
开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一
种中国证监会指定媒体及基金管理人网站上刊登公告。
5、其他费用
按照国家有关规定和基金合同约定，基金管理人可以在基金财产中列支其他
的费用，并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。
6、税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义
务。
（五）基金财产的投资方向和投资限制
1、投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数
表现相一致的长期投资收益。
2、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股票、
备选成份股票、一级市场新发股票、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 其中，本
基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的
90%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
3、投资禁止行为与限制
（ 1）禁止用本基金财产从事以下行为
1）承销证券；
2）向他人贷款或者提供担保；
3）从事承担无限责任的投资；
4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
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5）向本基金的基金管理人、基金托管人出资或者买卖本基金的基金管
理人、基金托管人发行的股票或者债券；
6）买卖与本基金的基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与
本基金的基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行
的证券或者承销期内承销的证券；
7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
8）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。
对于因上述 5)、 6)项情形导致无法投资标的指数成份股或备选成份股，基
金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下，结合使用其他合理方法进行适当替
代。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制。
（ 2）基金投资组合比例限制
1)本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的
90%；
2)本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值
的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。本基金管理人
管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％。法律法规或中国证
监会另有规定的，遵从其规定；
3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40％；
4)本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，
所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金
资产净值的 10％；持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20％；持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
证券规模的 10％；基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资
产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
6)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基
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金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级
报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
1)本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的
90%；
2)本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值
的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。本基金管理人
管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％。法律法规或中国证
监会另有规定的，遵从其规定；
3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40％；
4)本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，
所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金
资产净值的 10％；持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20％；持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
证券规模的 10％； 基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资
产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
6)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级
报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
7)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计
算）占基金资产净值的比例为 90%－100%； 每个交易日日终在扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
8)本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金
资产净值的 10%；
9)本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,
不得超过基金资产净值的 100%；
其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、
资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
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10)本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有
的股票总市值的 20%；
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易
所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
11)本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
12)法律法规以及监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
由于证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、
标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上
述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达
到标准。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自《基金合同》生效之日起三个月内使基金的投资组合比例
符合《基金合同》的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金
合同生效之日起开始。
如法律法规或监管部门调整上述限制性规定，本基金管理人在履行适当程序
后可按照调整后的规定执行。有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当
程序后，则本基金投资不再受相关限制。
（六）基金资产净值的计算方法和公告方式
1、 基金资产净值指基金资产总值减去基金负债后的价值；
T 日基金份额净值＝T 日基金资产净值/T 日基金总份额余额
基金份额净值的计算，精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。国家
另有规定的，从其规定。
2、 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当
至少每周在中国证监会指定媒体上公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次
日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和
基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
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基金份额净值和基金份额累计净值登载在中国证监会指定媒体上。
（七）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
1、基金合同的变更
（ 1） 基金合同变更涉及本基金合同第八节第（二）项规定的对基金合同当
事人权利、义务产生重大影响的，应经基金份额持有人大会决议同意。 变更基金
合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准，并自中国证监会核准之日
起生效。
（ 2）除上述第（ 1）项规定的情形外，经基金管理人和基金托管人同意可对
基金合同的内容进行变更，该等变更应当在 2 日内由基金管理人进行公告并报中
国证监会备案。
2、基金合同的终止
有下列情形之一的，本基金合同终止：
（ 1）基金份额持有人大会决定终止；
（ 2）基金管理人、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金管理人、
基金托管人承接的；
（ 3）法律法规和基金合同规定的其他情形。
3、基金财产的清算
（ 1）基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产
进行清算。
（ 2）基金财产清算组
1）自基金合同终止之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金
财产清算组，在基金财产清算组接管基金财产之前，基金管理人和
基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金
财产安全的职责。
2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相
关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。
基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
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3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。
基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
（ 3）清算程序
1） 基金合同终止后，由基金财产清算组统一接管基金财产；
2） 基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限；
3） 基金财产清算组对基金财产进行清理和确认；
4） 对基金财产进行评估和变现；
5） 基金清算组做出清算报告；
6） 会计师事务所对清算报告进行审计；
7） 律师事务所对清算报告出具法律意见书；
8） 将基金清算结果报告中国证监会；
9） 公布基金清算公告；
10）对基金剩余财产进行分配。
（ 4）清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金清算组优先从基金财产中支付。
（ 5）基金剩余财产的分配
基金财产按如下顺序进行清偿：
1）支付基金财产清算费用；
2）缴纳基金所欠税款；
3）清偿基金债务；
4）清算后如有余额，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（ 6）基金财产清算的公告
清算小组成立后 2 日内应就清算小组的成立进行公告；清算过程中的有关重
大事项须及时公告；基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计，律师
事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。
（ 7）基金财产清算账册及文件由基金托管人保存 15 年以上。
（八）争议解决方式
1、本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。
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2、本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争
议可首先通过友好协商或调解解决。自一方书面要求协商解决争议之日起六十日
内如果争议未能以协商或调解方式解决，则任何一方有权将争议提交设在上海的
中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会，根据提交仲裁时有效的仲裁规则进行仲
裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。
3、除争议所涉内容之外，本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人
继续履行。
（九）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、基金代销机构
和登记结算机构的办公场所和营业场所查阅；投资者也可按工本费购买基金合同
复制件或复印件，但内容应以基金合同正本为准。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
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第十九部分 基金托管协议摘要
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：诺安基金基金管理有限公司
住所： 广东省深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层
法定代表人：秦维舟
成立时间： 2003 年 12 月 9 日
批准设立机关及批准设立文号： 中国证监会证监基金字[2003]132 号
注册资本： 人民币 1.5 亿元
组织形式: 有限责任公司
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
存续期间： 持续经营
（二）基金托管人
名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号（邮政编码： 200120）
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号（邮政编码： 200120）
法定代表人： 胡怀邦
成立时间： 1987 年 3 月 30 日
批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国人民
银行银发［ 1987］ 40 号文
基金托管业务批准文号： 中国证监会证监基字［ 1998］ 25 号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；
提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经国务院银行业
监督管理机构批准的其他业务；经营结汇、售汇业务。
注册资本： 618.85 亿元人民币
组织形式：股份有限公司
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存续期间：持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
（ 1）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，
对基金的投资范围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围为标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、
债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自基金合同生效日起
开始履行。
（ 2）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，
对基金投资、融资比例进行监督。
根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应符合以下规定：
1.本基金的投资比例为：
本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净
值的 90%，同时为有效管理投资组合，基金可投资于经中国证监会允许的各种金
融衍生产品，如权证、股指期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍
生工具，该部分资产比例不超过基金资产净值的 10%。法律法规另有规定时，从
其规定。
2.本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的
90%；
3.本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值
的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。本基金管理人
管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％。法律法规或中国证
监会另有规定的，遵从其规定；
4.本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40％；
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5.本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，
所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金
资产净值的 10％；持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20％；持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
证券规模的 10％； 基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资
产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
7.本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级
报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
8.本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计
算）占基金资产净值的比例为 90%－100%； 每个交易日日终在扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
9.本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金
资产净值的 10%；
10.本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之
和,不得超过基金资产净值的 100%；
其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、
资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
11.本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有
的股票总市值的 20%；
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易
所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
12.本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
13.流通受限证券投资遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券
有关问题的通知》（证监基金字[2006]141 号）及相关规定执行；
14.法律、法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数
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成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资
不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在 10 个工作日内进行
调整。 法律法规或监管部门修改或取消上述限制规定时，本基金不受上述投资组
合限制并相应修改其投资组合限制规定。
在法律法规允许的前提下，本基金可以进行融资融券。
基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。
（ 3）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对
基金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。
1.承销证券；
2. 向他人贷款或者提供担保；
3. 从事承担无限责任的投资；
4. 买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
5. 向本基金的基金管理人、基金托管人出资或者买卖本基金的基金管理人、
基金托管人发行的股票或者债券；
6. 买卖与本基金的基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与本基
金的基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期
内承销的证券；
7. 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
8. 依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。
对于因上述 5、 6 项情形导致无法投资的标的指数成份股的，基金管理人应
在严格控制跟踪误差的前提下，结合使用其他合理方法进行适当替代。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后
可不受上述规定的限制。根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定，基
金合同生效后 2 个工作日内，基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控
股关系的股东或者与本机构有其他重大利害关系的公司名单，以上名单发生变化
的，应及时予以更新并通知对方。
（ 4）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对
基金管理人参与银行间债券市场进行监督。
（ 1）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
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管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
对手的名单。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内电话或回函确认收到该名
单。基金管理人应定期和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更
新。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内电话或书面回函确认，新名单自基金
托管人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算
的交易，仍应按照协议进行结算。
（ 2）基金管理人参与银行间市场交易时，有责任控制交易对手的资信风险，
由于交易对手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。
（ 5）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对
基金管理人选择存款银行进行监督。
基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的
约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托
管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定：
1.基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银
行存款业务账目及核算的真实、准确。
2．基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金银行存款业务另行
签订书面协议，明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执
行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、
保管等流程中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有
人的合法权益。
3．基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核
相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。
4．基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、
《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等
的各项规定。
（ 6）基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
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1.基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为
的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通
知》等有关法律法规规定，并与资产托管人签订《基金投资非公开发行股票等
流通受限证券风险控制补充协议》 。
2.流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行
股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证
券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证
券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
3.基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金
管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制
度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流
动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度
和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日
将上述资料书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金
托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收
到上述资料。
4.基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法
规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、
发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本
占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划
付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指
令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时
间进行审核。
5.基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核， 基金托管人
认为上述资料可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通
受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管
理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的
权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
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产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解
决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。
（ 7） 基金托管人依据有关法律法规的规定、基金合同和本协议的约定对于
基金关联投资限制进行监督。
根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管
人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系
的公司名单及其更新，加盖公章并书面提交，并确保所提供的关联交易名单的真
实性、完整性、全面性。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法
规禁止基金从事的关联交易时，基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必
要措施阻止该关联交易的发生，若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交
易发生时，基金托管人有权向中国证监会报告。对于交易所场内已成交的违规关
联交易，基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算，同时向中
国证监会报告。如果基金托管人在运作中发现并提醒了基金管理人，基金管理人
仍违规进行关联交易，并造成基金资产损失的，由基金管理人承担责任。
(8) 基金托管人对基金投资中期票据的监督
1. 基金投资中期票据应遵守《关于证券投资基金投资中期票据有关问题的
通知》 等有关法律法规的规定，并与资产托管人签订《 基金投资中期票据风险控
制补充协议》。
2. 基金管理人应将经董事会批准的相关投资决策流程、风险控制制度以及
基金投资中期票据相关流动性风险处置预案提供给资产托管人，资产托管人对资
产管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例的情
况进行监督。
基金管理人确定基金投资中期票据的，应根据《托管协议》及相关补充协
议的约定向资产托管人提供其托管基金拟购买中期票据的数量和价格、应划付的
金额等执行指令所需相关信息，并保证上述信息的真实、准确、完整。
基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核， 基金托管人认
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为上述资料可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金管理人在投资中期票
据前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风
险管理部门就基金投资中期票据出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,
基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,
基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解
决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。
（ 9）基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对
基金投资其他方面进行监督。
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资
产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基
金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行
监督和核查。如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据
印制在宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并有权在发现后报
告中国证监会。
（三）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，在规定时间
内答复并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要
求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资
料和制度等。
基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及其
他有关法规、《基金合同》和本协议规定的行为，应及时以书面形式通知基金管
理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以电话或书面形式向基金
托管人反馈，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在限期
内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人有权报告中国
证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时
通知基金管理人在限期内纠正。
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基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或
者违反《基金合同》约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中
国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法
规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，
并及时向中国证监会报告。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定，基金管理人
对基金托管人履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人
是否安全保管基金财产、开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管账户，
是否及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值，是否根据
基金管理人指令办理清算交收，是否按照法规规定和《基金合同》规定进行相关
信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托
管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金
管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复并改正。
基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资
产、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反
《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定的，应及时以书面形式通知
基金托管人在限期内纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基
金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促
基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正
的，基金管理人应报告中国证监会。 对基金管理人按照法规要求需向中国证监会
报送基金监督报告的，基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通
知基金托管人在限期内纠正。
四、 基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
（ 1） 基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的指令，不得自行
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运用、处分、分配基金的任何资产。
（ 2） 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
（ 3） 基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管
账户。
（ 4） 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的
完整和独立。
（ 5）对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产，
应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金
资产没有到达基金银行存款账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施
进行催收。 由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的
损失。基金托管人对此不承担任何责任。
（二）基金合同生效时募集资产的验证
基金募集期满之日起 10 日内，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金
份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将
募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户
中，网下股票认购所募集的股票应划入以基金托管人和本基金联名方式开立的证
券账户下，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。同时，由基金管理人聘请
具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验
资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字有效。若基金募
集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规定办理退款、
股票解冻事宜。
（三）基金的银行存款账户的开立和管理
（ 1） 基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。
（ 2） 基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户，
并根据中国人民银行规定计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作、保管
和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付基金收益，均需
通过本基金的银行存款账户进行。
（ 3） 本基金银行存款账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
130
要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账
户；亦不得使用基金的任何银行存款账户进行本基金业务以外的活动。
（ 4） 基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务
进行资金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托
管资产的资金结算汇划业务。
（ 5） 基金银行存款账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人
民币银行账户结算管理办法》、《现金管理银行条例实施细则》、《人民币利率
管理规定》、《中国人民银行关于大额现金支付管理的通知》、《支付结算办法》
以及监督银行业管理机构的其他规定。
（四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责
任公司开立证券账户。
基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超
买。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结
算备付金账户即资金交收账户，用于证券交易资金的结算。基金托管人以本基金
的名义在托管人处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。
（五）投资者申购或赎回时现金替代、现金差额的查收与划付
基金托管人应根据登记结算机构的交收数据办理本基金因申购、赎回产生的
现金替代、现金差额的结算。
（六）债券托管账户的开立和管理
（ 1） 募集资金经验资后，基金托管人负责在中央国债登记结算有限责任
公司以本基金的名义开立债券托管账户，并由基金托管人负责基金的债券及资金
的清算。在上述手续办理完毕后，由基金托管人向人民银行进行报备。 基金管理
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
131
人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交易，由基金管理人在中国外
汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。
（ 2） 基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债
券回购主协议，协议正本由基金托管人保管，协议副本由基金管理人保存。
（七）其他账户的开立和管理
若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他
投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，由基金管理人协助基金托
管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按
有关规则使用并管理。
（ 八）基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管
实物证券由基金托管人存放于托管银行的保管库。实物证券的购买和转让，
由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以外机构
实际有效控制的本基金资产不承担保管责任。
银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。
（九）与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托
管人、基金管理人保管，相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外，基
金管理人在代基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上的
正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件，基金管理人应
及时将正本送达基金托管人处。合同的保管期限按照国家有关规定执行。
对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权
业务章的合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。
五、基金资产净值计算和会计核算
（一）基金资产净值及基金份额净值的计算与复核
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。 估值原则应符合《基金合同》、《 关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
132
及其他法律、法规的规定。 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由
基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后
计算当日的基金资产净值，以约定方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计
算结果复核后，将复核结果反馈给基金管理人，由基金管理人对基金份额净值予
以公布。
本基金按以下方法估值：
（ 1）股票估值方法
1) 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无
交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，以最近交易
日的收盘价估值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境发生了
重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调
整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。如有充足证据表明
最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的，应对最近交易日的
收盘价进行调整，确定公允价值进行估值。
2) 未上市股票的估值：
①首次发行的股票， 采用估值技术确定公允价值进行估值，在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
②首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，
按估值日其所在证券交易所上市的同一股票以第 1）条确定的估值
价格进行估值。
③送股、转增股、配股和公开增发新股等方式发行的股票， 按估值
日该上市公司在证券交易所挂牌的同一流通股票以第 1）条确定的
估值价格进行估值。
④ 非公开发行有明确锁定期的股票按如下方法进行估值：
A、估值日在证券交易所上市交易的同一股票以第 1）条确定的估
值价格低于非公开发行股票的初始取得成本时，应采用在证券交易
所上市交易的同一股票以第 1）条确定的估值价格作为估值日该非
公开发行股票的价值；
B、估值日在证券交易所上市交易的同一股票以第 1）条确定的估
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
133
值价格高于非公开发行股票的初始取得成本时，应按下列公式确定
估值日该非公开发行股票的价值：
FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)/Dl (FV 为估值日该非公开发行股票的价值；
C 为该非公开发行股票的初始取得成本（因权益业务导致市场价格
除权时，应于除权日对其初始取得的成本作相应调整）； P 为估值
日在证券交易所上市交易的同一股票的市价； Dl 为该非公开发行
股票锁定期所含的交易所的交易天数； Dr 为估值日剩余锁定期，
即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数，不含估值日当
天。
3) 国家有最新规定的， 按其规定进行估值。
（ 2）债券估值方法
1）在证券交易所市场挂牌交易的实行净价交易的债券按估值日收盘价
估值， 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化
的，以最近交易日的收盘价估值；估值日无交易，但最近交易日后
经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重
大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。如
有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的，应
对最近交易日的收盘价进行调整，确定公允价值进行估值。
2）在证券交易所市场挂牌交易的未实行净价交易的债券按估值日收盘
价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值， 估
值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 按最
近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后的净
价进行估值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境发生了重大
变化的，将参考类似投资品种的现行市价（净价）及重大变化因素，
调整最近交易日收盘价（净价），确定公允价值进行估值。如有充
足证据表明最近交易日收盘价（净价）不能真实地反映公允价值的，
应对最近交易日的收盘价(净价)进行调整，确定公允价值进行估
值。
3）首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值，在估
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
134
值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
4）在银行间债券市场交易的债券根据行业协会指导的处理标准或意见
并综合考虑市场成交价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确
定其公允价值进行估值。
5）国家有最新规定的， 按其规定进行估值。
（ 3）权证估值方法
1) 上市流通权证按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无
交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，以最近交易
日的收盘价估值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境发生了
重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调
整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。如有充足证据表明
最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的，应对最近交易日的
收盘价进行调整，确定公允价值进行估值。
2) 首次发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
3）停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值进行估值。
4）因持有股票而享有的配股权证，以配股除权日起到配股确认日止，
若收盘价高于配股价，则按收盘价和配股价的差额进行估值，若收
盘价低于配股价，则估值为零。
5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。
（ 4）资产支持证券的估值方法
1）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公
允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
2）全国银行间市场交易的资产支持证券，根据行业协会指导的处理标
准或意见并综合考虑市场成交价、市场报价、流动性及收益率曲线
等因素确定其公允价值进行估值。
3）国家有最新规定的，按其规定进行估值。
（ 5）其他资产的估值方法
其他资产按国家有关规定进行估值。
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
135
（ 6）在任何情况下， 基金管理人如采用上述估值方法对基金财产进行估值，
均应被认为采用了适当的估值方法。但是， 如基金管理人认为上述估值方法对基
金财产进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人在综合考虑市场各因素
的基础上，可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的价格估
值。
基金管理人、基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，发现方应及
时通知对方，以约定的方法、程序和相关法律法规的规定进行估值，以维护基金
份额持有人的利益。
基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。因此，就与本
基金有关的会计问题，本基金的会计责任方是基金管理人。如经相关各方在平等
基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，基金管理人有权按照其对基金净值
的计算结果对外予以公布。
（二）净值差错处理
当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和
基金造成损失的，由基金管理人对基金份额持有人或者基金先行支付赔偿金。基
金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条
款进行赔偿。
（ 1）如采用本协议第八章“基金资产净值及基金份额净值的计算与复核”
中估值方法的第（ 1）－（ 5）进行处理时，若基金管理人净值计算出错，基金托
管人在复核过程中没有发现，且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的
规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，由基
金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任；
（ 2）如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重
新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，
以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失以
及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失，由基金管理人负责赔
付，基金托管人不负赔偿责任；
（ 3） 基金管理人、基金托管人按估值方法的第（ 6） 项进行估值时，所造成
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
136
的误差不作为基金份额净值错误处理。
由于交易所及登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化或由于其他
不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施
进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人
和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要
的措施消除由此造成的影响。
针对净值差错处理，如果法律法规或证监会有新的规定，则按新的规定执行；
如果行业有通行做法，在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下，双方应
本着平等和保护基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理原则。
（三）基金会计制度
按国家有关部门制定的会计制度执行。
（四）基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记
账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对双
方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计
处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。
（五）会计数据和财务指标的核对
双方应每个交易日核对账目，如发现双方的账目存在不符的，基金管理人和
基金托管人必须及时查明原因并纠正，确保核对一致。若当日核对不符，暂时无
法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账
册为准。
（六）基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编
制，应于每月终了后 5 个工作日内完成。定期报告文件应按中国证监会的要求公
告。季度报表的编制，应于每季度终了后 15 个工作日内完成；更新的招募说明
书在本基金合同生效后每 6 个月公告一次，于截止日后的 45 日内公告。半年度
报告在基金会计年度前 6 个月结束后的 60 日内公告；年度报告在会计年度结束
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
137
后 90 日内公告。
基金管理人在月度报表完成当日，对报表加盖公章后，以约定方式将有关报
表提供基金托管人；基金托管人在 2 个工作日内进行复核，并将复核结果及时书
面通知基金管理人。基金管理人在季度报表完成当日，以约定方式将有关报表提
供基金托管人；基金托管人在 5 个工作日内进行复核，并将复核结果反馈给基金
管理人。基金管理人在更新招募说明书完成当日，将有关报告提供基金托管人，
基金托管人在收到 15 日内进行复核，并将复核结果反馈给基金管理人。基金管
理人在半年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人，基金托管人在收到后
20 日内进行复核，并将复核结果反馈给基金管理人。基金管理人在年度报告完
成当日，将有关报告提供基金托管人，基金托管人在收到后 30 日内复核，并将
复核结果反馈给基金管理人。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不
符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的
账务处理方式为准。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日前就
相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管
人有权就相关情况报证监会备案。
基金托管人在对财务报表、季度报告、半年度报告或年度报告复核完毕后，
可以出具复核确认书（盖章）或以其他双方约定的方式确认，以备有权机构对相
关文件审核检查。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
基金管理人可委托基金注册登记人登记和保管基金份额持有人名册。基金份
额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册，包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金
权益登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有
人名册、每年最后一个交易日的基金份额持有人名册，由基金注册登记人负责编
制和保管，并对基金份额持有人名册的真实性、完整性和准确性负责。
基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金
份额持有人名册。
（一） 基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后 10 个工
作日内向基金托管人提供由注册登记人编制的基金份额持有人名册；
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
138
（二）基金管理人于基金份额持有人大会权利登记日后 5 个工作日内向基金
托管人提供由注册登记人编制的基金份额持有人名册；
（三） 基金管理人于每年最后一个交易日后 10 个工作日内向基金托管人提
供由注册登记人编制的基金份额持有人名册；
（四） 除上述约定时间外，如果确因业务需要，基金托管人与基金管理人商
议一致后，由基金管理人向基金托管人提供由注册登记人编制的基金份额持有人
名册。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备
份，保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基
金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由
于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应
的责任。
七、争议的处理和适用的法律
相关各方当事人同意， 因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，应通
过友好协商或者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、
调解不成的，任何一方当事人均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会上
海分会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在上海，仲裁裁决
是终局的，并对相关各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续
忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持
有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
（一）基金托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其
内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议，应报中国证监会
核准。
（二）基金托管协议的终止
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
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（ 1）《基金合同》终止；
（ 2）基金托管人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金托管资格或因
其他事由造成其他基金托管人接管基金财产；
（ 3）基金管理人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金管理资格或因
其他事由造成其他基金管理人接管基金管理权。
（ 4）发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法规规定
的终止事项。
（三）基金财产的清算
（ 1）基金财产清算组
在基金财产清算组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照《基
金合同》和本协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。
1）基金财产清算组组成：基金财产清算组成员由基金管理人、基金托
管人、基金注册登记人、具有从事相关业务资格的注册会计师、律
师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要
的工作人员。
2）基金财产清算组职责：基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
（ 2）基金财产清算程序
1）《基金合同》终止后，由基金财产清算组统一接管基金财产；
2）基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限；
3）基金财产清算组对基金财产进行清理和确认；
4）对基金财产进行评估和变现；
5）基金清算组做出清算报告；
6）会计师事务所对清算报告进行审计；
7）律师事务所对清算报告出具法律意见书；
8）将基金清算报告中国证监会；
9）公布基金清算公告；
10）对基金剩余财产进行分配。
（ 3）清算费用
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清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理
费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
（ 4）基金剩余财产的分配
基金财产按如下顺序进行清偿
1）支付基金财产清算费用；
2）缴纳基金所欠税款；
3）清偿基金债务；
4）清算后如有余额，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（ 5）基金财产清算的公告
清算小组成立后2日内应就清算小组的成立进行公告；清算过程中的有关重
大事项须及时公告。基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计、律师
事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。
（ 6）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存期限不少于 15 年。
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第二十部分 对基金份额持有人的服务
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回代
理券商提供。以下是基金管理人提供的主要服务内容，基金管理人根据基金份额
持有人的需要和市场的变化，有权增加和修改相关服务项目。
一、客户服务电话服务
投资者可通过拨打基金管理人客户服务电话享有自助语音服务、人工座席服
务等。
诺安基金管理有限公司全国统一客户服务电话： 400-888-8998（国内免长途
话费）。
二、客户投诉及建议受理服务
投资者可以通过基金管理人提供的客户服务中心人工热线、书信、电子邮件、
传真等渠道对基金管理人和销售渠道提供的服务进行投诉或提出建议。
三、资讯服务
基金份额持有人可以在基金管理人网站（ www.lionfund.com.cn） 定制自己所
需要的信息，包括基金管理人新闻、市场行情、基金信息等方面的内容。基金管
理人按照要求将定期或不定期向客户发送信息，客户也可以直接登陆基金管理人
网站浏览相关信息。如果客户不需要或需要调整，也可以直接在线修改和调整。
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
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第二十一部分 其他应披露事项
编号 公告事项 披露媒体 披露日期
1
诺安基金管理有限公司旗下基金资产净值
公告 基金管理人网站 2017-1-3
2
中小板等权重交易型开放式指数证券投
资基金 2016 年第 4 季度报告 《中国证券报》 2017-1-19
3
中小板等权重交易型开放式指数证券投资
基金招募说明书（更新） 2016 年第 2 期-摘
要
《中国证券报》 2017-1-24
4
中小板等权重交易型开放式指数证券投资
基金招募说明书（更新） 2016 年第 2 期-正
文
基金管理人网站 2017-1-24
5
中小板等权重交易型开放式指数证券投
资基金 2016 年年度报告 基金管理人网站 2017-3-30
6
中小板等权重交易型开放式指数证券投
资基金 2016 年年度报告摘要 《中国证券报》 2017-3-30
7
中小板等权重交易型开放式指数证券投
资基金 2017 年第 1 季度报告 《中国证券报》 2017-4-24
8
诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘
会计师事务所的公告
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》
2017-4-29
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
143
第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式
招募说明书文本存放在基金管理人、基金托管人和基金销售网点的营业场
所，投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述
文件复印件。投资者也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。对投资者按上
述方式所获得的文件及其复印件，基金管理人和基金托管人应保证与所公告的内
容完全一致。
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 2017 年第 1 期）
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第二十三部分 备查文件
一、 中国证监会核准中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
二、《 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
三、《 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
四、 法律意见书
五、 基金管理人业务资格批件和营业执照
六、 基金托管人业务资格批件和营业执照
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