中小板等权重交易型开放式指数

证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

第2页共48页

1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 6

2.4信息披露方式 ...... 7

2.5其他相关资料 ...... 7

§3主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1主要会计数据和财务指标...... 8

3.2基金净值表现 ...... 8

§4管理人报告...... 10

4.1基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13

§5托管人报告...... 15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 16

6.1资产负债表...... 16

6.2利润表...... 17

第3页共48页

6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 18

6.4报表附注...... 19

§7投资组合报告...... 35

7.1期末基金资产组合情况...... 35

7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 35

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 36

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 39

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 41

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 41

7.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 41

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 41

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 41

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 41

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 41

7.12投资组合报告附注...... 42

§8基金份额持有人信息...... 43

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 43

8.2期末上市基金前十名持有人...... 43

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 43

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 43

§9开放式基金份额变动...... 44

§10重大事件揭示...... 45

10.1基金份额持有人大会决议...... 45

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 45

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 45

10.4基金投资策略的改变...... 45

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 45

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 45

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 45

10.8其他重大事件 ...... 46

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§11影响投资者决策的其他重要信息...... 47

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 47

11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 47

§12备查文件目录...... 48

12.1备查文件目录 ...... 48

12.2存放地点...... 48

12.3查阅方式...... 48

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 诺安中小板等权重ETF

场内简称 中小等权

基金主代码 159921

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2012年12月10日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 7,305,171.00份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2013-1-31

2.2基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最

小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

本基金主要采取完全复制策略跟踪标的指数的表现，

即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金

投资策略 股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的

变动进行相应调整。基金投资于标的指数成份股票及

备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中小板等权重指数收益率。

本基金是股票型基金，其风险和预期收益高于货币市

场基金、债券基金、混合基金，本基金为指数型基金，

风险收益特征 具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特

征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的

品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

姓名 马宏 陆志俊

信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 95559

电子邮箱 info@lionfund.com.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 400-888-8998 95559

传真 0755-83026677 021-62701216

注册地址 深圳市深南大道4013号兴 上海市浦东新区银城中路188

业银行大厦19-20层 号

办公地址 深圳市深南大道4013号兴 上海市浦东新区银城中路188

业银行大厦19-20层 号

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邮政编码 518048 200120

法定代表人 秦维舟 牛锡明

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.lionfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安

基金管理有限公司

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 -1,983,608.50

本期利润 -39,860.64

加权平均基金份额本期利润 -0.0046

本期加权平均净值利润率 -0.31%

本期基金份额净值增长率 -0.40%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 3,741,293.07

期末可供分配基金份额利润 0.5121

期末基金资产净值 11,046,464.07

期末基金份额净值 1.512

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 51.20%

注：①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关

费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 5.73% 0.81% 6.68% 0.89% -0.95% -0.08%

过去三个月 -1.37% 0.85% -0.98% 0.92% -0.39% -0.07%

过去六个月 -0.40% 0.81% 1.19% 0.88% -1.59% -0.07%

过去一年 -6.32% 0.84% -4.24% 0.92% -2.08% -0.08%

过去三年 32.40% 1.87% 43.57% 2.01% -11.17% -0.14%

自基金合同 51.20% 1.70% 103.18% 1.84% -51.98% -0.14%

生效起至今

注：本基金的业绩比较基准为:中小板等权重指数收益率。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金的建仓期为3个月, 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

截至2017年6月30日，本基金管理人共管理52只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺

安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金等。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

宋德舜 上证新 2012年12月10- 10 经济学博士,具有基金从业资

兴产业日 格。曾任招商银行计划财务部

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交易型 资产负债管理经理,泰达荷银

开放式 基金管理有限公司风险管理部

指数证 副总经理。2010年4月加入诺

券投资 安基金管理有限公司,曾任诺

基金及 安基金管理有限公司投资经

其联接 理。2012年12月至2015年3

基金基 月任诺安中小板等权重交易型

金经 开放式指数证券投资基金联接

理、中 基金基金经理。2011年4月起

小板等 任上证新兴产业交易型开放式

权重交 指数证券投资基金基金经理和

易型开 诺安上证新兴产业交易型开放

放式指 式指数证券投资基金联接基金

数证券 基金经理，2012年12月起任

投资基 中小板等权重交易型开放式指

金基金 数证券投资基金基金经理。

经理。

注：①此处基金经理的任职日期为合同生效之日；

②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更

新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

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交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，本基金的年化跟踪误差和日均跟踪偏离度均控制在了基金合同约定的范围之内。

报告期内，本基金在合同规定的股票投资占比下，完全复制指数，因此，跟踪误差来自三个方面，第一，来自两次指数成份股定期调整，第二，股票投资不能满仓运作导致的偏离，第三，由于停牌股票不能同步调整。本基金管理人在基金合同规定的最低股票投资比例下，满足篮子赎回所需预估现金要求的情况下，尽可能完全同步指数，以最优控制基金的跟踪误差与偏离度。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.512元。本报告期基金份额净值增长率为-0.40%，同期

业绩比较基准收益率为1.19%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来一年，从技术角度，不要轻易看多大盘，也不应轻易看空小盘行情；从基本面角度，业绩的持续性确保了上市公司业绩大幅度变动的可能性很小，但是这不并意味行情没有大的波动。

从时点来看，所有的不确定，都是事前的，所有的确定，都是事后的；从时期来看，时期是由一个个时点构成，因此，时期的不确定性也是事前的。投资收益意味着，把不确定变成确定，这从 第12页共48页

理论上来说是矛盾的，也就是说，投资收益也是事前的，也是不确定的；那么，研究的作用既然不能消除事件本身的不确定，那就应该帮助投资者认识到这种不确定，消除投资损益给投资者带来的情绪躁动。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部、风险控制部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同规定,本基金的收益分配原则为:每份基金份额享有同等分配权；基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，基金管理人有权进行收益分配；在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配6次，每次基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；本基金收益分配采取现金方式；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。基金管理人 第13页共48页

将积极与基金托管人协商解决方案，包括但不限于持续营销、转换运作方式、与其他基金合并等，并适时根据法律法规及基金合同约定的程序进行。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，基金托管人在中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，诺安基金管理有限公司在中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由诺安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 962,641.70 1,570,165.76

结算备付金 115.94 -

存出保证金 294.86 591.41

交易性金融资产 6.4.7.2 10,347,026.81 16,150,475.18

其中：股票投资 10,347,026.81 16,150,475.18

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 386.29 711.40

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 11,310,465.60 17,721,943.75

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 107,763.50 458,934.86

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 4,423.91 7,471.80

应付托管费 884.78 1,494.36

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 1,752.20 3,521.45

应交税费 - -

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应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 149,177.14 90,000.00

负债合计 264,001.53 561,422.47

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 7,305,171.00 11,305,171.00

未分配利润 6.4.7.10 3,741,293.07 5,855,350.28

所有者权益合计 11,046,464.07 17,160,521.28

负债和所有者权益总计 11,310,465.60 17,721,943.75

注：报告截止日2017年6月30日,基金份额净值1.512元,基金份额总额7,305,171.00份。

6.2利润表

会计主体：中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016

2017年6月30日 年6月30日

一、收入 203,047.21 -6,105,918.79

1.利息收入 8,195.94 14,933.16

其中：存款利息收入 6.4.7.11 8,195.94 14,933.16

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -1,748,896.59 -2,754,569.13

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,811,611.30 -2,871,584.82

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 62,714.71 117,015.69

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 1,943,747.86 -3,366,282.82

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 - -

列）

减：二、费用 242,907.85 290,154.76

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 32,282.45 63,103.74

第17页共48页

2．托管费 6.4.10.2.2 6,456.49 12,620.71

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 4,891.77 14,858.23

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 199,277.14 199,572.08

三、利润总额（亏损总额以“-” -39,860.64 -6,396,073.55

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 -39,860.64 -6,396,073.55

填列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 11,305,171.00 5,855,350.28 17,160,521.28

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -39,860.64 -39,860.64

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -4,000,000.00 -2,074,196.57 -6,074,196.57

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 -4,000,000.00 -2,074,196.57 -6,074,196.57

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 7,305,171.00 3,741,293.07 11,046,464.07

金净值）

项目 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

第18页共48页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 19,305,171.00 18,152,273.88 37,457,444.88

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -6,396,073.55 -6,396,073.55

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -6,000,000.00 -3,585,195.38 -9,585,195.38

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 -6,000,000.00 -3,585,195.38 -9,585,195.38

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 13,305,171.00 8,171,004.95 21,476,175.95

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金(简称“本基金”),经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)证监许可[2012]1065号文《关于核准中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》批准,于2012年11月5日至2012年11月30日向社会进行公开募集,经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)验资,中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金通过现金认购方式募集资金人民币120,658,000.00元,有效认购金额产生的利息为人民币6,282.00元,折成基金份额的净认购金额和利息为人民币 120,664,282.00元,折合120,664,282.00份基金份额;中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金通过网下现金认购方式募集资金人民币108,997,000.00元,有效认购金额产生的利息为人民币14,080.00元,折成基金份额的净认购金额和利息为人民币109,011,080.00元,折合109,011,080.00份基金份额;中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金通过网下股票认购方式募集的股票股数为 第19页共48页

2,962,800.00股,按中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金网下股票认购期最后一日均价

计算的股票市值为人民币23,629,809.00元,折合23,629,809.00份基金份额。基金合同生效日为

2012年12月10日,合同生效日基金份额为253,305,171.00份基金单位。

经深圳证券交易所(以下简称:深交所)深证上[2013]38号文核准同意,本基金于2013年1月

31日在深交所挂牌交易。上市交易前,本基金未进行份额折算。

本基金为交易型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。《中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。

本基金的财务报表于2017年8月25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下统称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、

财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号文《关

第20页共48页

于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015] 101号《财政部、

国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（2）证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税。

（3）证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下简称“营改增”)

试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围，由缴纳营

业税改为缴纳增值税。证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用

基金买卖股票、债券收入免征增值税。自2018年1月1日起，资产管理产品管理人运营资产管理

产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资产

管理产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；

已缴纳增值税的，已纳税额从资产管理产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

（5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

（6）对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2016年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2016年9月8日及以后的，暂免征 第21页共48页

收个人所得税。

（7）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

（8）对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和

企业所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 962,641.70

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 962,641.70

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 11,800,338.32 10,347,026.81 -1,453,311.51

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 11,800,338.32 10,347,026.81 -1,453,311.51

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

第22页共48页

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 386.11

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 0.09

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 0.09

合计 386.29

注：本报告期末“其他”为应收保证金利息。

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 1,752.20

银行间市场应付交易费用 -

合计 1,752.20

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 99,177.14

指数使用费 50,000.00

合计 149,177.14

第23页共48页

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 11,305,171.00 11,305,171.00

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) -4,000,000.00 -4,000,000.00

本期末 7,305,171.00 7,305,171.00

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 19,628,386.44 -13,773,036.16 5,855,350.28

本期利润 -1,983,608.50 1,943,747.86 -39,860.64

本期基金份额交易 -6,788,025.95 4,713,829.38 -2,074,196.57

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 -6,788,025.95 4,713,829.38 -2,074,196.57

本期已分配利润 - - -

本期末 10,856,751.99 -7,115,458.92 3,741,293.07

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 8,157.72

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 35.32

其他 2.90

合计 8,195.94

注：本报告期内“其他”为保证金利息收入。

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -579,019.65

第24页共48页

股票投资收益——赎回差价收入 -1,232,591.65

股票投资收益——申购差价收入 -

合计 -1,811,611.30

6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 1,584,440.57

减：卖出股票成本总额 2,163,460.22

买卖股票差价收入 -579,019.65

6.4.7.12.3股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

赎回基金份额对价总额 6,074,196.57

减：现金支付赎回款总额 54,345.57

减：赎回股票成本总额 7,252,442.65

赎回差价收入 -1,232,591.65

6.4.7.13债券投资收益

本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 62,714.71

基金投资产生的股利收益 -

合计 62,714.71

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

第25页共48页

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 1,943,747.86

——股票投资 1,943,747.86

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 1,943,747.86

6.4.7.18其他收入

本基金本报告期末无其他收入。

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 4,891.77

银行间市场交易费用 -

合计 4,891.77

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 19,835.79

信息披露费 49,588.57

汇划费 100.00

上市费 29,752.78

指数使用费 100,000.00

合计 199,277.14

注：(1)“上市费”为深交所向本基金征收，上市年费为每年60,000.00元。

(2)指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,按前一日基金资产净值的0.03%的

年费率逐日计提,按季支付,标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币

50,000.00元。

第26页共48页

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东

深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东

大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东

诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、直销机构

交通银行股份有限公司 托管人

注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

第27页共48页

当期发生的基金应支付 32,282.45 63,103.74

的管理费

其中：支付销售机构的客 - -

户维护费

注：基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提,计算方法如下:

H=E×0.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。于次月首日起5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管

理人。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 6,456.49 12,620.71

的托管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.1%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.1%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

第28页共48页

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国交通银行股 962,641.70 8,157.72 1,436,168.76 14,833.72

份有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

6.4.11.1本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持

有的流通受限证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票 期末 复牌 数量 期末 期末估值总备

码 名称 停牌日期 停牌原因 估值 复牌日期 开盘 （股） 成本总额 额 注

单价 单价

002168深圳 2017年1月23日 重大事项 16.99 - -7,532 86,548.91127,968.68-

惠程

002075沙钢 2016年9月19日 重大事项 16.12 - -7,700111,257.35124,124.00-

股份

002399海普 2017年4月28日 重大事项 20.23 - -5,621100,833.81113,712.83-

瑞

002252上海 2017年4月21日 重大事项 20.24 - -5,143120,896.67104,094.32-

莱士

002129中环 2016年4月25日 重大事项 8.27 - -11,837164,675.18 97,891.99-

股份

002013中航 2017年5月12日 重大事项 10.332017年8月2日 11.368,850 89,615.54 91,420.50-

第29页共48页

机电

002426胜利 2017年1月16日 重大事项 7.68 - -11,600 94,950.64 89,088.00-

精密

002049紫光 2017年2月20日 重大事项 30.822017年7月17日 27.742,740132,283.11 84,446.80-

国芯

002010传化 2017年6月30日 临时停牌 15.262017年7月4日 16.775,300103,583.68 80,878.00-

智联

002610爱康 2017年5月12日 重大事项 2.44 2017年8月2日 2.4429,000 94,540.00 70,760.00-

科技

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款，无抵押债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款，无抵押债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及控制这些风险,并设定适当的投资限额,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成：第一层次为董事会、合规审查与风险控制委员会所领导；第二层次为总经理、督察长、风险控制办公会、监察稽核部、风险控制部所监控；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,并且通过分散化投资以降低信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 第30页共48页

因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注6.4.12中列示的流通暂时受限的证

券外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。

本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。

此外，本基金申购赎回采用一篮子股票的形式，流动性风险低于其他类型基金。

6.4.13.4市场风险

本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在一定程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值, 第31页共48页

并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 6个月以内6个月-1年1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 962,641.70 - - - - 962,641.70

结算备付金 115.94 - - - - 115.94

存出保证金 294.86 - - - - 294.86

交易性金融资产 - - - -10,347,026.8110,347,026.81

应收利息 - - - - 386.29 386.29

资产总计 963,052.50 - - -10,347,413.1011,310,465.60

负债

应付证券清算款 - - - - 107,763.50 107,763.50

应付管理人报酬 - - - - 4,423.91 4,423.91

应付托管费 - - - - 884.78 884.78

应付交易费用 - - - - 1,752.20 1,752.20

其他负债 - - - - 149,177.14 149,177.14

负债总计 - - - - 264,001.53 264,001.53

利率敏感度缺口 963,052.50 - - -10,083,411.5711,046,464.07

上年度末 6个月以内 6个月-1年1-5年 5年以上不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 1,570,165.76 - - - -1,570,165.76

存出保证金 591.41 - - - - 591.41

交易性金融资产 - - - -16,150,475.1816,150,475.18

应收利息 - - - - 711.40 711.40

资产总计 1,570,757.17 - - -16,151,186.5817,721,943.75

负债

应付证券清算款 - - - - 458,934.86 458,934.86

应付管理人报酬 - - - - 7,471.80 7,471.80

应付托管费 - - - - 1,494.36 1,494.36

应付交易费用 - - - - 3,521.45 3,521.45

其他负债 - - - - 90,000.00 90,000.00

负债总计 - - - - 561,422.47 561,422.47

利率敏感度缺口 1,570,757.17 - - -15,589,764.1117,160,521.28

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末无债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大 第32页共48页

影响。

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指外汇风险和利率风险以外的市场风险。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金所面临的其他价格风险主要由所持有的金融工具的公允价值决定。通过分散化投资,本基金有效降低了投资组合的其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%。于2017年6月30日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 10,347,026.81 93.67 16,150,475.18 94.11

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 10,347,026.81 93.67 16,150,475.18 94.11

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 业绩比较基准发生变化

其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月

30日） 31日）

第33页共48页

业绩比较基准上升5％ 485,838.87 781,362.74

业绩比较基准下降5％ -485,838.87 -781,362.74

注：本基金的业绩比较基准为：中小板等权重指数收益率。

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

假设市场因子的变化服从多元正态分布,在95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照VaR

正态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。

假设 1.置信度：95％

2.观察期：一年

风险价值 本期末（2017年6月30 上年度末（2016年12月31

分析 （单位：人民币元） 日） 日）

基金投资组合的风险价值 136,032.58 239,098.43

合计 136,032.58 239,098.43

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1.公允价值

(1)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

(2)以公允价值计量的金融工具

①金融工具公允价值计量的方法

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。

②各层级金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

9,443,519.69元，属于第二层级的余额为903,507.12元，无属于第三层级的余额(2016年12月

31日：第一层级15,363,933.72元，第二层级786,541.46元，无属于第三层级的余额)。

③公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票的公允价值列入第一层级。

④第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第34页共48页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 10,347,026.81 91.48

其中：股票 10,347,026.81 91.48

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 962,757.64 8.51

7 其他各项资产 681.15 0.01

8 合计 11,310,465.60 100.00

注：股票投资的公允价值包含可退替代款估值增值。

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 76,253.36 0.69

B 采矿业 - -

C 制造业 6,495,907.08 58.81

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 320,432.81 2.90

F 批发和零售业 104,782.50 0.95

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 1,243,581.08 11.26

务业

J 金融业 400,860.14 3.63

K 房地产业 215,909.14 1.95

L 租赁和商务服务业 261,601.26 2.37

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 115,592.44 1.05

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

第35页共48页

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 117,231.00 1.06

S 综合 - -

合计 9,352,150.81 84.66

7.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 - -

C 制造业 594,465.00 5.38

D 电力、热力、燃气及水生产 - -

和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 101,004.00 0.91

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术 197,407.00 1.79

服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理 - -

业

O 居民服务、修理和其他服务 - -

业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 102,000.00 0.92

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 994,876.00 9.01

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 002415 海康威视 7,429 239,956.70 2.17

2 002236 大华股份 7,497 171,006.57 1.55

3 002475 立讯精密 5,527 161,609.48 1.46

第36页共48页

4 002460 赣锋锂业 3,400 157,250.00 1.42

5 002410 广联达 8,325 156,510.00 1.42

6 002555 三七互娱 5,900 150,863.00 1.37

7 002008 大族激光 4,318 149,575.52 1.35

8 002466 天齐锂业 2,700 146,745.00 1.33

9 002508 老板电器 3,350 145,658.00 1.32

10 002456 欧菲光 7,775 141,271.75 1.28

11 002179 中航光电 4,472 139,481.68 1.26

12 002230 科大讯飞 3,416 136,298.40 1.23

13 002241 歌尔股份 7,056 136,039.68 1.23

14 002450 康得新 5,866 132,102.32 1.20

15 002311 海大集团 7,023 128,310.21 1.16

16 002168 深圳惠程 7,532 127,968.68 1.16

17 002075 沙钢股份 7,700 124,124.00 1.12

18 002007 华兰生物 3,320 121,180.00 1.10

19 002424 贵州百灵 6,300 118,818.00 1.08

20 002739 万达电影 2,300 117,231.00 1.06

21 002085 万丰奥威 6,000 116,700.00 1.06

22 002573 清新环境 6,142 115,592.44 1.05

23 002146 荣盛发展 11,702 115,498.74 1.05

24 002399 海普瑞 5,621 113,712.83 1.03

25 002310 东方园林 6,710 112,191.20 1.02

26 002422 科伦药业 6,772 111,873.44 1.01

27 002185 华天科技 15,388 111,409.12 1.01

28 002092 中泰化学 8,683 110,274.10 1.00

29 002624 完美世界 3,200 109,760.00 0.99

30 002294 信立泰 3,077 109,725.82 0.99

31 002340 格林美 18,061 109,269.05 0.99

32 002304 洋河股份 1,258 109,206.98 0.99

33 002142 宁波银行 5,613 108,330.90 0.98

34 002202 金风科技 6,953 107,562.91 0.97

35 002027 分众传媒 7,800 107,328.00 0.97

36 002223 鱼跃医疗 4,528 107,223.04 0.97

37 002570 贝因美 7,820 106,352.00 0.96

38 002024 苏宁云商 9,314 104,782.50 0.95

39 002465 海格通信 9,722 104,414.28 0.95

40 002108 沧州明珠 7,820 104,397.00 0.95

41 002081 金螳螂 9,486 104,156.28 0.94

42 002252 上海莱士 5,143 104,094.32 0.94

第37页共48页

43 002051 中工国际 5,021 104,085.33 0.94

44 002030 达安基因 4,746 103,415.34 0.94

45 002273 水晶光电 4,928 101,664.64 0.92

46 002195 二三四五 14,130 101,029.50 0.91

47 002285 世联行 12,520 100,410.40 0.91

48 002405 四维图新 5,034 99,471.84 0.90

49 002368 太极股份 3,538 97,967.22 0.89

50 002129 中环股份 11,837 97,891.99 0.89

51 002074 国轩高科 3,100 97,805.00 0.89

52 002038 双鹭药业 3,304 96,311.60 0.87

53 002594 比亚迪 1,916 95,704.20 0.87

54 002191 劲嘉股份 10,190 95,378.40 0.86

55 002385 大北农 14,978 94,211.62 0.85

56 002716 金贵银业 4,900 94,031.00 0.85

57 002001 新和成 4,838 93,905.58 0.85

58 002152 广电运通 11,052 91,842.12 0.83

59 002065 东华软件 4,200 91,518.00 0.83

60 002013 中航机电 8,850 91,420.50 0.83

61 002470 金正大 12,100 91,113.00 0.82

62 002709 天赐材料 2,200 90,574.00 0.82

63 002426 胜利精密 11,600 89,088.00 0.81

64 002004 华邦健康 10,952 85,754.16 0.78

65 002049 紫光国芯 2,740 84,446.80 0.76

66 002500 山西证券 8,786 84,169.88 0.76

67 002153 石基信息 3,644 82,828.12 0.75

68 002673 西部证券 5,818 82,731.96 0.75

69 002491 通鼎互联 6,100 81,984.00 0.74

70 002010 传化智联 5,300 80,878.00 0.73

71 002437 誉衡药业 11,100 80,808.00 0.73

72 002353 杰瑞股份 5,063 80,096.66 0.73

73 002183 怡亚通 9,236 79,706.68 0.72

74 002489 浙江永强 12,300 78,474.00 0.71

75 002280 联络互动 7,200 78,336.00 0.71

76 002439 启明星辰 4,200 78,120.00 0.71

77 002023 海特高新 7,450 76,511.50 0.69

78 002299 圣农发展 5,128 76,253.36 0.69

79 002736 国信证券 5,700 75,525.00 0.68

80 002407 多氟多 3,400 74,766.00 0.68

81 002292 奥飞娱乐 4,424 74,765.60 0.68

第38页共48页

82 002400 省广股份 9,286 74,566.58 0.68

83 002701 奥瑞金 11,251 71,893.89 0.65

84 002610 爱康科技 29,000 70,760.00 0.64

85 002224 三力士 6,200 68,820.00 0.62

86 002176 江特电机 7,800 68,016.00 0.62

87 002018 华信国际 9,300 63,705.00 0.58

88 002276 万马股份 6,200 62,558.00 0.57

89 002657 中科金财 2,100 60,879.00 0.55

90 002797 第一创业 5,440 50,102.40 0.45

7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 002044 美年健康 6,000 102,000.00 0.92

2 002352 顺丰控股 1,900 101,004.00 0.91

3 002217 合力泰 10,200 100,776.00 0.91

4 002131 利欧股份 30,500 100,345.00 0.91

5 002271 东方雨虹 2,700 100,170.00 0.91

6 002366 台海核电 2,100 98,511.00 0.89

7 002572 索菲亚 2,400 98,400.00 0.89

8 002411 必康股份 3,400 98,328.00 0.89

9 002601 龙蟒佰利 6,000 98,280.00 0.89

10 002558 巨人网络 2,100 97,062.00 0.88

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 002044 美年健康 100,581.00 0.59

2 002131 利欧股份 100,345.00 0.58

3 002352 顺丰控股 100,035.00 0.58

4 002217 合力泰 99,711.00 0.58

5 002271 东方雨虹 99,144.00 0.58

6 002366 台海核电 98,700.00 0.58

7 002601 龙蟒佰利 98,340.00 0.57

8 002411 必康股份 97,920.00 0.57

9 002572 索菲亚 96,936.00 0.56

第39页共48页

10 002558 巨人网络 96,558.00 0.56

11 002179 中航光电 64,709.00 0.38

12 002555 三七互娱 39,787.00 0.23

13 002284 亚太股份 31,218.00 0.18

14 002023 海特高新 30,941.00 0.18

15 002375 亚厦股份 30,914.00 0.18

16 002428 云南锗业 30,810.00 0.18

17 002368 太极股份 30,560.00 0.18

18 002152 广电运通 30,544.00 0.18

19 002030 达安基因 30,370.00 0.18

20 002261 拓维信息 30,078.00 0.18

注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 002396 星网锐捷 153,999.75 0.90

2 002261 拓维信息 114,153.00 0.67

3 002284 亚太股份 104,916.00 0.61

4 002375 亚厦股份 99,760.89 0.58

5 002310 东方园林 94,854.00 0.55

6 002266 浙富控股 93,940.00 0.55

7 002428 云南锗业 93,287.81 0.54

8 002104 恒宝股份 86,021.40 0.50

9 002095 生意宝 82,972.00 0.48

10 002190 成飞集成 82,558.90 0.48

11 002022 科华生物 77,741.94 0.45

12 002161 远望谷 76,046.00 0.44

13 002092 中泰化学 64,428.00 0.38

14 002013 中航机电 62,900.00 0.37

15 002085 万丰奥威 59,110.88 0.34

16 002018 华信国际 30,975.00 0.18

17 002353 杰瑞股份 30,540.00 0.18

18 002142 宁波银行 30,492.00 0.18

19 002146 荣盛发展 30,210.00 0.18

20 002555 三七互娱 30,204.00 0.18

第40页共48页

注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,668,706.64

卖出股票收入（成交）总额 1,584,440.57

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

第41页共48页

7.12投资组合报告附注

7.12.1本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门

立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的

股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 294.86

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 386.29

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 681.15

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第42页共48页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.1.1本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

809.00 9,029.88 500.00 0.01% 7,304,671.00 99.99%

8.1.2目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 王周华 521,651.00 7.14%

2 郑连志 173,500.00 2.38%

3 梁毅 139,033.00 1.90%

4 徐启涛 135,500.00 1.85%

5 鄂泳 128,007.00 1.75%

6 于心容 125,000.00 1.71%

7 钱芬 102,187.00 1.40%

8 王长金龙 100,000.00 1.37%

9 俞勤 94,138.00 1.29%

10 郑江 94,100.00 1.29%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本报告期末基金管理人从业人员未持有本开放式基金。

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第43页共48页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2012年12月10日）基金份额总额 253,305,171.00

本报告期期初基金份额总额 11,305,171.00

本报告期基金总申购份额 -

减:本报告期基金总赎回份额 4,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 7,305,171.00

第44页共48页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金管理人于2017年4月29日于《证券时报》、《上海证券报》及《中国证

券报》发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告，自2017

年4月29日起，旗下基金的会计师事务所由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）变更为毕

马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

招商证券 2 3,242,347.57 100.00% 3,019.59 100.00% -

第45页共48页

注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:无。

2、专用交易单元的选择标准和程序

基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:

(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币。

(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金租用证券公司交易单元无进行其他证券投资的情况。

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 诺安基金管理有限公司旗下基金资产净值公 基金管理人网站 2017年1月3日

告

2 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基 《中国证券报》 2017年1月19日

金2016年第4季度报告

3 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基 《中国证券报》 2017年1月24日

金招募说明书（更新）2016年第2期-摘要

4 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基 基金管理人网站 2017年1月24日

金招募说明书（更新）2016年第2期-正文

5 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基 基金管理人网站 2017年3月30日

金2016年年度报告

6 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基 《中国证券报》 2017年3月30日

金2016年年度报告摘要

7 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基 《中国证券报》 2017年4月24日

金2017年第1季度报告

诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会 《证券时报》、

8 计师事务所的公告 《上海证券报》、 2017年4月29日

《中国证券报》

注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

者类 持有基金份额比例达 期初 申购 赎回 份额占

别 序号 到或者超过20%的时 份额 份额 份额 持有份额 比

间区间

机构 -- - - - - -

个人 1 2017.4.18-2017.4.27 1,214,400.00 2,578,902.00 3,776,300.00 17,002.00 0.23%

- -- - - - - -

产品特有风险

本报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，敬请投资者留意可能由此产生的包

括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人于2017年8月8日在《中国证券报》发布了《诺安基金管理有限公司关于中

小板等权重交易型开放式指数证券投资基金变更基金经理的公告》的公告，自2017年8月8日

起，增聘梅律吾先生为中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理，宋德舜先生不再担任中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

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§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金募集的文件。

②《中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》。

③《中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金托管协议》。

④基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑤中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金2017年半年度报告正文。

⑥报告期内中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。

12.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

12.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司

2017年8月28日

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