南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019 年半年度
报告

2019 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2019 年 8 月 23 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......1

1.1 重要提示...... 1

1.2 目录...... 2

§2 基金简介...... 4

2.1 基金基本情况......4

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现......7

§4 管理人报告......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12

4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 13

§5 托管人报告......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

...... 13

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13

6.1 资产负债表......14

6.2 利润表...... 15

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 17

6.4 报表附注...... 18

§7 投资组合报告......37

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 37

7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ...... 37

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 38

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 50

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 51

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 52
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 52
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 52

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 52

7.10 本报告期投资基金情况 ...... 52


7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 53

7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 53

7.13 投资组合报告附注 ...... 53

§8 基金份额持有人信息 ...... 54

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 54

8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 55

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 55

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 55

§9 开放式基金份额变动 ...... 56
§10 重大事件揭示......56

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 56

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 56

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 56

10.4 基金投资策略的改变 ...... 56

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 57

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 57

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 57

10.8 其他重大事件......58

§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 60

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 60

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 60

§12 备查文件目录......60

12.1 备查文件目录......60

12.2 存放地点......60

12.3 查阅方式......60

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

(LOF)

基金简称 南方中证 500ETF 联接(LOF)

场内简称 南方 500

基金主代码 160119

前端交易代码 160119

后端交易代码 160120

基金运作方式 上市型开放式(LOF)

基金合同生效日 2009 年 9 月 25 日

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 8,986,635,441.59 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2009 年 11 月 11 日

下属分级基金的基金简称 南方中证 500ETF 联接 南方中证 500ETF 联接

(LOF)A (LOF)C

下属分级基金的场内简称 南方 500

下属分级基金的交易代码 160119 004348

下属分级基金的前端交易代 160119
码
下属分级基金的后端交易代 160120
码

报告期末下属分级基金的份 7,742,649,822.59 份 1,243,985,619.00 份

额总额
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方 500”。2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 510500

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013 年 2 月 6 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2013 年 3 月 15 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“500ETF”。

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化。

本基金为完全被动式指数基金，以中证 500ETF 作为其主要投资标的。为
实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标
ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、债券及中
投资策略 国证监会允许基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在应付
申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。在正常市场情况下，本基金
力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%，年
跟踪误差不超过 4%。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基
风险收益特征 金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。

2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基
投资策略 准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相
应调整。

业绩比较基 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 500 指数。
准
风险收益特 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
征 本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理股份有限 中国农业银行股份有限公司

公司

姓名 常克川 贺倩

信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66060069

电子邮箱 manager@southernfund. tgxxpl@abchina.com

com

客户服务电话 400-889-8899 95599

传真 0755-82763889 010-68121816

深圳市福田区莲花街道

注册地址 益田路 5999 号基金大 北京东城区建国门内大街 69 号
厦 32-42 楼

深圳市福田区莲花街道 北京市西城区复兴门内大街 28
办公地址 益田路 5999 号基金大 号凯晨世贸中心东座 F9

厦 32-42 楼


邮政编码 518017 100031

法定代表人 张海波 周慕冰

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999
号基金大厦 32-42 楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

1、南方中证 500ETF 联接(LOF)A

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -65,031,828.17

本期利润 723,790,085.05

加权平均基金份额本期利润 0.1064

本期加权平均净值利润率 8.35%

本期基金份额净值增长率 17.94%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 2,001,626,407.38

期末可供分配基金份额利润 0.2585

期末基金资产净值 9,744,276,229.97

期末基金份额净值 1.2585

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 37.31%

2、南方中证 500ETF 联接(LOF)C

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -18,559,183.23

本期利润 214,798,230.08

加权平均基金份额本期利润 0.1726

本期加权平均净值利润率 13.72%

本期基金份额净值增长率 17.69%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 314,528,936.06

期末可供分配基金份额利润 0.2528

期末基金资产净值 1,558,514,555.06

期末基金份额净值 1.2528

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 -20.37%

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；

4、本基金从 2017 年2 月 23日起新增 C 类份额，C 类份额自 2017年 2 月28 日起存续。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方中证 500ETF 联接(LOF)A

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去一个月 1.01% 1.35% 0.75% 1.32% 0.26% 0.03%

过去三个月 -9.72% 1.73% -10.21% 1.72% 0.49% 0.01%

过去六个月 17.94% 1.70% 17.87% 1.70% 0.07% 0.00%

过去一年 -3.56% 1.60% -4.70% 1.60% 1.14% 0.00%

过去三年 -15.71% 1.24% -18.00% 1.25% 2.29% -0.01%

自基金合同

37.31% 1.63% 40.25% 1.64% -2.94% -0.01%
生效起至今

南方中证 500ETF 联接(LOF)C

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去一个月 0.98% 1.35% 0.75% 1.32% 0.23% 0.03%

过去三个月 -9.81% 1.73% -10.21% 1.72% 0.40% 0.01%

过去六个月 17.69% 1.70% 17.87% 1.70% -0.18% 0.00%

过去一年 -3.95% 1.60% -4.70% 1.60% 0.75% 0.00%

自基金合同

-20.37% 1.33% -21.99% 1.33% 1.62% 0.00%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金从 2017 年 2月 23 日起新增 C类份额，C 类份额自 2017 年2 月 28日起存续。
§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019 年 7 月，根据南
方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权结构为：华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳、南京等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。


截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 8800 亿
元，旗下管理 191 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 （助理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

女，美国南加州大学数学金融硕士、美
国加州大学计算机科学硕士，具有基金
从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银
行，从事量化分析工作。2008 年 9 月加
入南方基金，任南方基金数量化投资部
基金经理助理；2013 年 4 月起担任数量
化投资部基金经理；现任指数投资部总
经理。2013 年 5 月至 2015 年 6 月，任南
方策略基金经理；2017 年 11 月至 2019
年 1 月，任南方策略、南方量化混合基
本基金 金经理；2016 年 12 月至 2019 年 4 月，
罗文杰 基金经 2013 年 4 - 14 年 任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收
理 月 22 日 益基金经理；2013 年 4 月至今，任南方
500、南方 500ETF 基金经理；2013 年 5
月至今，任南方 300、南方 300 联接基金
经理；2014 年 10 月至今，任 500 医药基
金经理；2015 年 2 月至今，任南方恒生
ETF 基金经理；2017 年 7 月至今，任恒
生联接基金经理；2017 年 8 月至今，任
南方房地产联接、南方房地产 ETF 基金
经理；2018 年 2 月至今，任 H 股 ETF、
南方 H 股 ETF 联接基金经理；2018 年 4
月至今，任 MSCI 基金基金经理；2018
年 6 月至今，任 MSCI 联接基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金
运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。

本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出
溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 5 次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调整所致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，中证 500 指数涨 18.77%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日
内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。

我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：

(1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差
最小化；

(2) 报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离
及基金整体仓位的微小偏离；

(3) 报告期内，我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详
细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至报告期末，本基金 A份额净值为 1.2585 元，报告期内，份额净值增长率为 17.94%，
同期业绩基准增长率为 17.87%；本基金 C 份额净值为1.2528 元，报告期内，份额净值增长率为 17.69%，同期业绩基准增长率为 17.87%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

美联储月底议息会议如期降息，IMF 年内再度下调全球经济增长预期，各国央行相继
降息支撑通胀托底经济下行，全球货币政策宽松态势明朗，支撑全球风险资产估值。 权益市场资金持续净流入，短期有所减弱，但在 A 股国际化的背景下， 预期中长期资金为净流入。 同时 A 股市场估值接近历史底部， 凸显长期配置价值。

本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，力求实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可
进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见《招募说明书》；本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；在符合有关基金分红条件
的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；每一基金份额享有同等分配权；本基金收益分配采取现金分红方式；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—南方
基金管理股份有限公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了
认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为, 南方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，南方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)

报告截止日：2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期末 2019 年 6 月 30 上年度末 2018 年 12 月
资产 附注号

日 31 日

资产：

银行存款 6.4.3.1 737,343,459.86 295,831,756.23

结算备付金 11,090,382.36 3,454,924.63

存出保证金 1,741,271.79 608,132.02

交易性金融资产 6.4.3.2 10,940,187,277.17 6,272,964,818.92

其中：股票投资 171,277,854.01 128,664,864.84

基金投资 10,606,391,439.76 6,098,197,149.08

债券投资 162,517,983.40 46,102,805.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.3.3 - -

买入返售金融资产 6.4.3.4 - -

应收证券清算款 75,962,529.34 11,453,452.57

应收利息 6.4.3.5 3,346,428.00 2,026,201.29

应收股利 - -

应收申购款 13,151,713.27 10,825,653.09

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.3.6 19,341,234.35 5,229,051.94

资产总计 11,802,164,296.14 6,602,393,990.69

本期末 2019 年 6 月 30 上年度末 2018 年 12 月
负债和所有者权益 附注号

日 31 日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.3.3 - -

卖出回购金融资产款 75,000,000.00 33,000,000.00

应付证券清算款 - 16,732,390.40


应付赎回款 423,032,683.66 4,079,865.89

应付管理人报酬 288,712.92 203,635.18

应付托管费 57,742.57 40,727.06

应付销售服务费 500,546.99 438,771.72

应付交易费用 6.4.3.7 262,803.02 81,642.00

应交税费 4.83 6.06

应付利息 - -3,362.74

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.3.8 231,017.12 431,701.87

负债合计 499,373,511.11 55,005,377.44

所有者权益：

实收基金 6.4.3.9 8,986,635,441.59 6,138,478,178.78

未分配利润 6.4.3.10 2,316,155,343.44 408,910,434.47

所有者权益合计 11,302,790,785.03 6,547,388,613.25

负债和所有者权益总计 11,802,164,296.14 6,602,393,990.69

注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，南方中证 500ETF 联接(LOF)A 份额净值 1.2585 元，基
金份额总额 7,742,649,822.59 份；南方中证 500ETF 联接(LOF)C 份额净值 1.2528 元，基金
份额总额 1,243,985,619.00 份；总份额合计 8,986,635,441.59 份。

6.2 利润表

会计主体：南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

上年度可比期间2018年
本期 2019 年 1 月 1 日至

项目 附注号 1 月 1 日至 2018 年 6 月
2019 年 6 月 30 日

30 日

一、收入 947,917,432.00 -849,123,891.13

1.利息收入 3,898,992.51 1,798,575.46

其中：存款利息收入 6.4.3.11 2,289,666.05 988,535.07

债券利息收入 1,609,326.46 810,040.39

资产支持证券利息

- -
收入


买入返售金融资产

- -
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”

-88,215,275.84 -7,504,723.57
填列）

其中：股票投资收益 6.4.3.12 26,337,793.66 -12,583,246.00

基金投资收益 6.4.3.13 -115,324,017.82 3,505,933.51

债券投资收益 6.4.3.14 -516,874.07 161,393.72

资产支持证券投资

6.4.3.15 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.3.16 - -

衍生工具收益 6.4.3.17 - -

股利收益 6.4.3.18 1,287,822.39 1,411,195.20

3.公允价值变动收益（损

6.4.3.19 1,022,179,326.53 -845,069,983.03
失以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以

- -
“－”号填列）
5.其他收入（损失以“-”

6.4.3.20 10,054,388.80 1,652,240.01
号填列）

减：二、费用 9,329,116.87 3,366,190.48

1.管理人报酬 6.4.6.2.1 1,598,598.67 1,247,735.72

2.托管费 6.4.6.2.2 319,719.71 249,547.14

3.销售服务费 6.4.6.2.3 3,089,862.16 822,261.48

4.交易费用 6.4.3.21 3,614,131.23 774,656.34

5.利息支出 527,644.16 28,366.76

其中：卖出回购金融资产

527,644.16 28,366.76
支出

6.税金及附加 0.53 0.43

7.其他费用 6.4.3.22 179,160.41 243,622.61

三、利润总额（亏损总额

938,588,315.13 -852,490,081.61
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 938,588,315.13 -852,490,081.61

“-”号填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

6,138,478,178.78 408,910,434.47 6,547,388,613.25
（基金净值）
二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - 938,588,315.13 938,588,315.13
（本期利润）
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变

2,848,157,262.81 968,656,593.84 3,816,813,856.65
动数（净值减少以
“－”号填列）

其中：1.基金申购款 9,076,448,118.02 2,876,610,073.51 11,953,058,191.53

2.基金赎回款 -6,228,290,855.21 -1,907,953,479.67 -8,136,244,334.88

四、本期向基金份额
持有人分配利润产生

的基金净值变动（净 - - -
值减少以“－”号填
列）
五、期末所有者权益

8,986,635,441.59 2,316,155,343.44 11,302,790,785.03
（基金净值）

上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

2,767,041,393.43 1,497,374,155.70 4,264,415,549.13
（基金净值）
二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - -852,490,081.61 -852,490,081.61
（本期利润）

三、本期基金份额交
易产生的基金净值变

1,486,197,411.04 652,008,291.48 2,138,205,702.52
动数（净值减少以
“－”号填列）

其中：1.基金申购款 2,209,308,174.45 1,016,325,618.88 3,225,633,793.33

2.基金赎回款 -723,110,763.41 -364,317,327.40 -1,087,428,090.81

四、本期向基金份额
持有人分配利润产生

的基金净值变动（净 - - -
值减少以“－”号填
列）
五、期末所有者权益

4,253,238,804.47 1,296,892,365.57 5,550,131,170.04
（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 2019 年 6 月 30 日

活期存款 737,343,459.86

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -


合计 737,343,459.86

6.4.3.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末 2019 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 168,671,814.65 171,277,854.01 2,606,039.36

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

交易所市场 162,833,993.41 162,517,983.40 -316,010.01

债券 银行间市场 - - -

合计 162,833,993.41 162,517,983.40 -316,010.01

资产支持证券 - - -

基金 11,294,741,475.31 10,606,391,439.76 -688,350,035.55

其他 - - -

合计 11,626,247,283.37 10,940,187,277.17 -686,060,006.20

注：基金投资均为本基金持有的目标ETF的份额，按估值日目标ETF的份额净值确定公允价值。本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 份额的买卖。
6.4.3.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.3.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 2019 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 245,485.49

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 4,491.63

应收债券利息 3,095,745.64

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -


应收黄金合约拆借孳息 -

其他 705.24

合计 3,346,428.00

6.4.3.6 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 2019 年 6 月 30 日

其他应收款 -

待摊费用 -

可收退补款 -

应收退补款 19,341,234.35

合计 19,341,234.35

6.4.3.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 2019 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 262,803.02

银行间市场应付交易费用 -

合计 262,803.02

6.4.3.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 2019 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 73,906.52

应退退补款 -

预提费用 157,110.60

应付指数使用费 -

可退退补款 -

其他 -

合计 231,017.12

6.4.3.9 实收基金

金额单位：人民币元

南方中证 500ETF 联接(LOF)A

项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 4,934,171,169.07 4,934,171,169.07

本期申购 7,487,432,030.44 7,487,432,030.44

本期赎回（以“-”号填列） -4,678,953,376.92 -4,678,953,376.92

基金拆分/份额折算前 - -

基金份额折算变动份额 - -

本期申购 - -


本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 7,742,649,822.59 7,742,649,822.59

金额单位：人民币元

南方中证 500ETF 联接(LOF)C

项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,204,307,009.71 1,204,307,009.71

本期申购 1,589,016,087.58 1,589,016,087.58

本期赎回（以“-”号填列） -1,549,337,478.29 -1,549,337,478.29

基金拆分/份额折算前 - -

基金份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,243,985,619.00 1,243,985,619.00

注：1. 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.3.10 未分配利润

单位：人民币元

南方中证 500ETF 联接(LOF)A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 4,255,587,894.12 -3,924,296,760.68 331,291,133.44

本期利润 -65,031,828.17 788,821,913.22 723,790,085.05

本期基金份额交易产 2,401,717,624.24 -1,455,172,435.35 946,545,188.89
生的变动数

其中：基金申购款 6,407,267,431.22 -4,067,169,826.62 2,340,097,604.60

基金赎回款 -4,005,549,806.98 2,611,997,391.27 -1,393,552,415.71

本期已分配利润 - - -

本期末 6,592,273,690.19 -4,590,647,282.81 2,001,626,407.38

单位：人民币元

南方中证 500ETF 联接(LOF)C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,034,997,157.43 -957,377,856.40 77,619,301.03

本期利润 -18,559,183.23 233,357,413.31 214,798,230.08

本期基金份额交易产 35,832,485.35 -13,721,080.40 22,111,404.95
生的变动数

其中：基金申购款 1,354,081,922.75 -817,569,453.84 536,512,468.91

基金赎回款 -1,318,249,437.40 803,848,373.44 -514,401,063.96

本期已分配利润 - - -

本期末 1,052,270,459.55 -737,741,523.49 314,528,936.06

6.4.3.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日


活期存款利息收入 2,068,140.54

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 84,702.78

其他 136,822.73

合计 2,289,666.05

6.4.3.12 股票投资收益
6.4.3.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

股票投资收益——买卖股票差价收入 12,501,625.16

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 13,836,168.50

合计 26,337,793.66

6.4.3.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 2,100,317,579.89

减：卖出股票成本总额 2,087,815,954.73

买卖股票差价收入 12,501,625.16

6.4.3.12.3 股票投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无股票赎回差价收入。
6.4.3.12.4 股票投资收益——申购差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

申购基金份额总额 8,201,557,560.00

减：现金支付申购款总额 4,322,376,375.84

减：申购股票成本总额 3,865,345,015.66

申购差价收入 13,836,168.50

6.4.3.13 基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

卖出/赎回基金成交总额 4,611,594,397.52

减：卖出/赎回基金成本总额 4,726,918,415.34

基金投资收益 -115,324,017.82

6.4.3.14 债券投资收益

6.4.3.14.1 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 48,349,497.85
付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 46,670,561.90
期兑付）成本总额

减：应收利息总额 2,195,810.02

买卖债券差价收入 -516,874.07

6.4.3.14.2 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.3.14.3 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无债券申购差价收入。
6.4.3.15 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.3.16 贵金属投资收益
6.4.3.16.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.3.16.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.3.16.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。
6.4.3.16.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。
6.4.3.17 衍生工具收益
6.4.3.17.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.3.17.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。
6.4.3.18 股利收益


单位：人民币元

项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 1,287,822.39

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,287,822.39

6.4.3.19 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 1,022,179,326.53

——股票投资 13,659,554.05

——债券投资 124,446.89

——资产支持证券投资 -

——基金投资 1,008,395,325.59

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

——期货投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 -
增值税

合计 1,022,179,326.53

6.4.3.20 其他收入

单位：人民币元

项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 10,041,022.76

基金转换费收入 13,366.04

合计 10,054,388.80

注：1 本基金的A类基金份额的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产；C 类基金份额的赎回费率按持有期间递减，赎回费全额归入基金资产。

2. 本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中 A 类基金份额场内
部分的赎回费率为 0.5%，场外部分的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产；C 类基金份额的赎回费率按持有期间递减，赎回费全额归入基金资产。
6.4.3.21 交易费用

项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 3,207,653.95

银行间市场交易费用 -


交易基金产生的费用 406,477.28

其中：申购费 -

赎回费 -

场内交易费 417.54

其他 406,059.74

合计 3,614,131.23

6.4.3.22 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

审计费用 67,440.60

信息披露费 59,917.22

银行费用 22,049.81

上市费 29,752.78

合计 179,160.41

6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项

根据南方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司新增厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）四名
股东，股权结构发生变更。基金管理人已于 2019 年 8 月 1 日发布相关公告。

6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司(“农业银行”) 基金托管人、基金销售机构

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(“目标 本基金的基金管理人管理的其他基金ETF”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 上年度可比期间 2018 年 1月 1 日至
关联方名称 月 30 日 2018 年 6 月 30 日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票
成交总额的比例 成交总额的比例

华泰证券 42,383,960.09 0.72% 462,758,063.27 25.74%

6.4.6.1.2 基金交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。
6.4.6.1.3 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.6.1.4 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
的比例 额 总额的比例

华泰证券 4,238.88 0.72% 2,754.22 1.05%

上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
的比例 额 总额的比例

华泰证券 46,280.12 25.74% 23,173.26 35.45%

注：1.上述佣金按市场佣金率计算。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 上年度可比期间 2018 年 1 月
年 6 月 30 日 1 日至 2018 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管 1,598,598.67 1,247,735.72
理费

其中：支付销售机构的客户 1,656,395.06 2,395,722.54
维护费
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额
(若为负数，则取零)的 0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资
产) X 0.5% / 当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 上年度可比期间 2018 年 1 月
年 6 月 30 日 1 日至 2018 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托 319,719.71 249,547.14
管费
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费，支付基金托管人 中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的 0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产) X
0.1% /当年天数。
6.4.6.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 南方中证 500ETF 联接 南方中证 500ETF 联接 合计

(LOF)A (LOF)C

华泰证券 - 2,578.33 2,578.33

南方基金 - 2,681,492.89 2,681,492.89

合计 - 2,684,071.22 2,684,071.22

上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 南方中证 500ETF 联接 南方中证 500ETF 联接 合计

(LOF)A (LOF)C

南方基金 - 812,679.03 812,679.03

华泰证券 - 68.59 68.59

合计 - 812,747.62 812,747.62

注:本基金基金资产中投资于目标 ETF 的部分不收取销售服务费，支付 C 类基金份额销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值 X 0.40% / 当年天数。

6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

项目 南方中证 500ETF 联接 南方中证 500ETF 联接

(LOF)A (LOF)C

基金合同生效日（2009 年 9 - -
月 25 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 - -

报告期末持有的基金份额占 - -
基金总份额比例

份额单位：份

上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

项目 南方中证 500ETF 联接 南方中证 500ETF 联接

(LOF)A (LOF)C

基金合同生效日（2009 年 9 - -
月 25 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 39,873,972.73 -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 50,195.00 -
额

报告期末持有的基金份额 39,823,777.73 -

报告期末持有的基金份额占 0.94% -
基金总份额比例
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 上年度可比期间 2018年 1月 1日至
月 30 日 2018 年 6 月 30 日


期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

农业银行 737,343,459.86 2,068,140.54 241,723,950.39 902,882.66

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行约定利率计

息。

6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.6.7 其他关联交易事项的说明

6.4.6.7.1 其他关联交易事项的说明

于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有 1,990,577,002.00 份目标 ETF 基金份额，占其总份

额的比例为 22.03%(2018 年 12月 31 日：本基金持有1,366,573,402 份目标ETF 基金份额，

占其总份额的比例为 18.22%)。

6.4.7 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.8 期末（2019 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

成功认 可流通 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末估值

证券代码 证券名称 购日 日 限类型 价格 估值 位：股） 总额 总额 备注
单价

2019 年 2019 年 新股未

300788 中信出版 6 月 27 7 月 5 上市 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 -
日 日

2019 年 2019 年 新股未

601236 红塔证券 6 月 26 7 月 5 上市 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 -
日 日

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券

成功认 可流通 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末估值

证券代码 证券名称 购日 日 限类型 价格 估值 位：张） 总额 总额 备注
单价

2019 年 2019 年 新债未 100.0 100.0

113027 华钰转债 6 月 17 7 月 10 上市 0 0 30 3,000.00 3,000.00 -
日 日

注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。

其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的

规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额 75,000,000.00 元，截至 2019 年 7 月 1 日先后到期。该类交易要求本基
金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构

本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为被动式指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金投资的金融工具主要包括基金投资和股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

于2019年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基
金资产净值的比例为 0.0011%(2018 年 12 月 31 日：本基金持有的除国债、央行票据和政策
性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.0000%)。
6.4.9.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于2019年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有75,000,000.00元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法
规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019 年 6月 30 日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.0005%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行
审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于2019年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监
会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.9.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2019 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

年 6 月 30 日
资产

银行存款 737,343,459. - - - 737,343,459.
86 86

结算备付金 11,090,382.36 - - - 11,090,382.36

存出保证金 1,741,271.79 - - - 1,741,271.79

交易性金融 162,404,034. - 113,948.60 10,777,669,2 10,940,187,2
资产 80 93.77 77.17

买入返售金 - - - - -
融资产

应收利息 - - - 3,346,428.00 3,346,428.00

应收股利 - - - - -

应收申购款 1,053,082.43 - - 12,098,630.8 13,151,713.2
4 7


应收证券清 - - - 75,962,529.3 75,962,529.3
算款 4 4

其他资产 - - - 19,341,234.3 19,341,234.3
5 5

资产总计 913,632,231. - 113,948.60 10,888,418,11 11,802,164,29
24 6.30 6.14

负债

应付赎回款 - - - 423,032,683. 423,032,683.
66 66

应付管理人 - - - 288,712.92 288,712.92
报酬

应付托管费 - - - 57,742.57 57,742.57

应付证券清 - - - - -
算款

卖出回购金 75,000,000.0 - - - 75,000,000.0
融资产款 0 0

应付销售服 - - - 500,546.99 500,546.99
务费

应付交易费 - - - 262,803.02 262,803.02
用

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

应交税费 - - - 4.83 4.83

其他负债 - - - 231,017.12 231,017.12

负债总计 75,000,000.0 - - 424,373,511.1 499,373,511.1
0 1 1

利率敏感度 838,632,231. - 113,948.60 10,464,044,6 11,302,790,78
缺口 24 05.19 5.03

上年度末

2018 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日
资产

银行存款 295,831,756. - - - 295,831,756.
23 23

结算备付金 3,454,924.63 - - - 3,454,924.63

存出保证金 608,132.02 - - - 608,132.02

交易性金融 46,102,805.0 - - 6,226,862,01 6,272,964,81
资产 0 3.92 8.92

买入返售金 - - - - -
融资产

应收利息 - - - 2,026,201.29 2,026,201.29

应收股利 - - - - -

应收申购款 1,559,490.67 - - 9,266,162.42 10,825,653.0


9

应收证券清 - - - 11,453,452.57 11,453,452.57
算款

其他资产 - - - 5,229,051.94 5,229,051.94

资产总计 347,557,108. - - 6,254,836,88 6,602,393,99
55 2.14 0.69

负债

应付赎回款 - - - 4,079,865.89 4,079,865.89

应付管理人 - - - 203,635.18 203,635.18
报酬

应付托管费 - - - 40,727.06 40,727.06

应付证券清 - - - 16,732,390.4 16,732,390.4
算款 0 0

卖出回购金 33,000,000.0 - - - 33,000,000.0
融资产款 0 0

应付销售服 - - - 438,771.72 438,771.72
务费

应付交易费 - - - 81,642.00 81,642.00
用

应付利息 - - - -3,362.74 -3,362.74

应付利润 - - - - -

应交税费 - - - 6.06 6.06

其他负债 - - - 431,701.87 431,701.87

负债总计 33,000,000.0 - - 22,005,377.4 55,005,377.4
0 4 4

利率敏感度 314,557,108. - - 6,232,831,50 6,547,388,61
缺口 55 4.70 3.25

注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2019 年 06 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例
为 1.44%(2018 年 12 月 31 日：0.70%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响(2018 年 12 月 31 日：同)。

6.4.9.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.2.1 外汇风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末无外汇风险的敏感性分析。

6.4.9.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出的目标 ETF 份额以及证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成
份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF；除流动性管理所需以外，本基金对于目标 ETF 以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口

单位：人民币元

本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日

项目 占基金资产 占基金资产

公允价值 净值比例 公允价值 净值比例（%）
（%）

交易性金融资产- 171,277,854.01 1.52 128,664,864.84 1.97
股票投资

交易性金融资产- 10,606,391,439.76 93.84 6,098,197,149.08 93.14
基金投资

交易性金融资产- - - - -
贵金属投资

衍生金融资产-权 - - - -
证投资

其他 - - - -

合计 10,777,669,293.77 95.35 6,226,862,013.92 95.10

注:交易性金融资产-基金投资为本基金投资的目标 ETF 份额。
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
分析 相关风险变量的变动 位：人民币元）

本期末（ 2019 年 6 月 上年度末（ 2018 年 12
30 日 ） 月 31 日 ）


1.组合自身基准上升 5% 531,298,983.64 343,083,163.33

2.组合自身基准下降 5% -531,298,983.64 -343,083,163.33

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 171,277,854.01 1.45

其中：股票 171,277,854.01 1.45

2 基金投资 10,606,391,439.76 89.87

3 固定收益投资 162,517,983.40 1.38

其中：债券 162,517,983.40 1.38

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 748,433,842.22 6.34

8 其他资产 113,543,176.75 0.96

9 合计 11,802,164,296.14 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 1,888,302.40 0.02

B 采矿业 6,804,818.95 0.06

C 制造业 93,722,046.08 0.83

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,631,907.29 0.05

E 建筑业 3,250,429.52 0.03

F 批发和零售业 10,493,767.32 0.09

G 交通运输、仓储和邮政业 8,007,378.13 0.07

H 住宿和餐饮业 859,976.38 0.01

I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,986,394.72 0.12

J 金融业 6,424,455.38 0.06


K 房地产业 9,099,953.80 0.08

L 租赁和商务服务业 1,883,939.61 0.02

M 科学研究和技术服务业 374,917.29 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 1,195,749.00 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 202,865.60 0.00

Q 卫生和社会工作 1,157,483.46 0.01

R 文化、体育和娱乐业 3,571,246.02 0.03

S 综合 2,722,223.06 0.02

合计 171,277,854.01 1.52

7.2.2 期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：

公允价值 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） （元） 净值比例
（％）

1 600872 中炬高新 32,828 1,406,023.24 0.01

2 600536 中国软件 21,600 1,159,272.00 0.01

3 600739 辽宁成大 76,100 1,106,494.00 0.01

4 600201 生物股份 65,716 1,031,084.04 0.01

5 600298 安琪酵母 32,475 1,027,184.25 0.01

6 600183 生益科技 65,342 983,397.10 0.01

7 600642 申能股份 163,463 982,412.63 0.01

8 600426 华鲁恒升 65,654 975,618.44 0.01

9 600763 通策医疗 11,000 974,490.00 0.01

10 603369 今 世 缘 32,572 908,433.08 0.01

11 600895 张江高科 43,800 898,776.00 0.01

12 600801 华新水泥 43,451 879,882.75 0.01

13 600161 天坛生物 32,817 828,629.25 0.01

14 000860 顺鑫农业 17,639 822,859.35 0.01

15 600879 航天电子 130,800 805,728.00 0.01

16 600549 厦门钨业 54,300 777,033.00 0.01

17 600497 驰宏锌锗 152,600 775,208.00 0.01

18 600325 华发股份 98,368 768,254.08 0.01

19 601168 西部矿业 119,600 763,048.00 0.01

20 603939 益丰药房 10,900 762,891.00 0.01

21 600528 中铁工业 65,560 758,529.20 0.01

22 601128 常熟银行 98,153 757,741.16 0.01

23 600820 隧道股份 119,400 753,414.00 0.01


24 600745 闻泰科技 21,900 727,518.00 0.01

25 600460 士 兰 微 43,800 727,080.00 0.01

26 600392 盛和资源 65,310 722,328.60 0.01

27 601005 重庆钢铁 359,200 721,992.00 0.01

28 600909 华安证券 109,000 712,860.00 0.01

29 600584 长电科技 54,670 702,509.50 0.01

30 600410 华胜天成 65,400 701,742.00 0.01

31 600699 均胜电子 32,838 701,419.68 0.01

32 600572 康 恩 贝 109,200 698,880.00 0.01

33 600718 东软集团 54,382 697,177.24 0.01

34 600875 东方电气 65,420 694,760.40 0.01

35 600811 东方集团 184,831 687,571.32 0.01

36 600673 东 阳 光 87,427 686,301.95 0.01

37 600376 首开股份 76,400 682,252.00 0.01

38 600848 上海临港 21,900 681,747.00 0.01

39 600959 江苏有线 152,250 677,512.50 0.01

40 600315 上海家化 21,732 676,951.80 0.01

41 600839 四川长虹 228,400 673,780.00 0.01

42 600022 山东钢铁 402,660 672,442.20 0.01

43 600166 福田汽车 283,300 671,421.00 0.01

44 601333 广深铁路 206,900 668,287.00 0.01

45 601872 招商轮船 152,100 663,156.00 0.01

46 600567 山鹰纸业 196,000 660,520.00 0.01

47 600755 厦门国贸 76,348 658,883.24 0.01

48 600804 鹏 博 士 87,200 655,744.00 0.01

49 601866 中远海发 239,700 651,984.00 0.01

50 600260 凯乐科技 32,600 651,348.00 0.01

51 600881 亚泰集团 196,063 637,204.75 0.01

52 600808 马钢股份 184,901 630,512.41 0.01

53 002049 紫光国微 14,100 621,951.00 0.01

54 603883 老 百 姓 10,600 619,888.00 0.01

55 600160 巨化股份 86,936 618,114.96 0.01

56 600094 大 名 城 98,000 616,420.00 0.01

57 600521 华海药业 43,700 616,170.00 0.01

58 000066 中国长城 59,632 613,016.96 0.01

59 600967 内蒙一机 54,231 607,387.20 0.01

60 601699 潞安环能 76,000 603,440.00 0.01

61 600486 扬农化工 11,000 601,700.00 0.01

62 603077 和邦生物 315,620 599,678.00 0.01

63 603501 韦尔股份 10,700 587,537.00 0.01

64 600143 金发科技 119,661 586,338.90 0.01

65 600435 北方导航 65,198 586,130.02 0.01

66 600258 首旅酒店 32,481 584,008.38 0.01


67 603000 人 民 网 32,700 583,041.00 0.01

68 600064 南京高科 54,394 582,559.74 0.01

69 600079 人福医药 54,680 574,140.00 0.01

70 600779 水 井 坊 11,248 571,623.36 0.01

71 600282 南钢股份 163,300 571,550.00 0.01

72 600737 中粮糖业 65,317 566,951.56 0.01

73 600021 上海电力 65,289 566,708.52 0.01

74 600026 中远海能 86,800 563,332.00 0.00

75 600037 歌华有线 54,800 561,700.00 0.00

76 601118 海南橡胶 108,600 559,290.00 0.00

77 000401 冀东水泥 31,731 558,782.91 0.00

78 600141 兴发集团 54,200 557,176.00 0.00

79 002463 沪电股份 40,800 555,696.00 0.00

80 601966 玲珑轮胎 32,466 551,922.00 0.00

81 601098 中南传媒 43,536 550,295.04 0.00

82 002129 中环股份 56,300 549,488.00 0.00

83 600863 内蒙华电 174,400 547,616.00 0.00

84 300253 卫宁健康 38,572 546,950.96 0.00

85 600373 中文传媒 43,540 546,862.40 0.00

86 600466 蓝光发展 87,465 544,032.30 0.00

87 600388 龙净环保 43,700 541,443.00 0.00

88 002195 二三四五 138,658 539,379.62 0.00

89 600885 宏发股份 22,125 537,637.50 0.00

90 600171 上海贝岭 32,800 533,000.00 0.00

91 600266 北京城建 65,543 528,276.58 0.00

92 600643 爱建集团 54,840 525,367.20 0.00

93 601231 环旭电子 43,377 522,692.85 0.00

94 300383 光环新网 31,140 522,217.80 0.00

95 002465 海格通信 54,600 520,884.00 0.00

96 601106 中国一重 163,600 513,704.00 0.00

97 000623 吉林敖东 31,300 513,007.00 0.00

98 601718 际华集团 130,900 511,819.00 0.00

99 300450 先导智能 15,200 510,720.00 0.00

100 601000 唐 山 港 184,819 508,252.25 0.00

101 603659 璞 泰 来 10,702 503,208.04 0.00

102 000750 国海证券 99,500 500,485.00 0.00

103 600008 首创股份 141,400 497,728.00 0.00

104 600511 国药股份 21,568 495,416.96 0.00

105 002223 鱼跃医疗 20,116 495,255.92 0.00

106 600649 城投控股 76,400 494,308.00 0.00

107 002507 涪陵榨菜 16,200 494,100.00 0.00

108 600782 新钢股份 98,000 490,000.00 0.00

109 002439 启明星辰 18,168 488,719.20 0.00


110 600500 中化国际 65,162 486,760.14 0.00

111 002268 卫 士 通 19,894 486,408.30 0.00

112 600515 海航基础 97,800 484,110.00 0.00

113 603233 大 参 林 10,653 479,385.00 0.00

114 600039 四川路桥 130,840 476,257.60 0.00

115 600380 健 康 元 54,813 474,132.45 0.00

116 002127 南极电商 42,150 473,766.00 0.00

117 601608 中信重工 108,700 469,584.00 0.00

118 600598 北 大 荒 43,600 467,828.00 0.00

119 002340 格 林 美 99,294 467,674.74 0.00

120 002506 协鑫集成 70,000 467,600.00 0.00

121 002385 大 北 农 88,000 465,520.00 0.00

122 002500 山西证券 57,200 463,320.00 0.00

123 600458 时代新材 44,329 460,578.31 0.00

124 600167 联美控股 43,422 459,404.76 0.00

125 600648 外 高 桥 21,800 457,364.00 0.00

126 000975 银泰资源 34,460 454,527.40 0.00

127 600748 上实发展 54,600 452,634.00 0.00

128 603866 桃李面包 10,811 450,278.15 0.00

129 600216 浙江医药 43,494 445,378.56 0.00

130 600563 法拉电子 10,801 444,677.17 0.00

131 601179 中国西电 120,100 444,370.00 0.00

132 601678 滨化股份 65,446 442,414.96 0.00

133 600348 阳泉煤业 76,100 442,141.00 0.00

134 600056 中国医药 32,768 442,040.32 0.00

135 603228 景旺电子 11,008 440,430.08 0.00

136 601200 上海环境 32,338 440,120.18 0.00

137 600259 广晟有色 10,900 439,270.00 0.00

138 600155 华创阳安 32,600 437,818.00 0.00

139 603517 绝味食品 11,180 435,013.80 0.00

140 000723 美锦能源 41,500 433,675.00 0.00

141 600409 三友化工 76,271 431,693.86 0.00

142 000998 隆平高科 29,800 431,504.00 0.00

143 600827 百联股份 43,886 430,521.66 0.00

144 600777 新潮能源 206,900 430,352.00 0.00

145 002299 圣农发展 16,970 429,680.40 0.00

146 002371 北方华创 6,200 429,350.00 0.00

147 603885 吉祥航空 32,700 428,370.00 0.00

148 600507 方大特钢 43,560 426,016.80 0.00

149 002373 千方科技 24,800 424,080.00 0.00

150 600277 亿利洁能 86,900 423,203.00 0.00

151 000778 新兴铸管 94,700 420,468.00 0.00

152 600970 中材国际 65,254 419,583.22 0.00


153 000686 东北证券 47,500 418,475.00 0.00

154 600717 天 津 港 65,126 418,108.92 0.00

155 600120 浙江东方 32,818 418,101.32 0.00

156 600138 中 青 旅 32,883 417,285.27 0.00

157 600312 平高电气 54,232 417,044.08 0.00

158 600845 宝信软件 14,560 414,668.80 0.00

159 603868 飞科电器 10,581 414,246.15 0.00

160 000009 中国宝安 72,541 414,209.11 0.00

161 600525 长园集团 65,286 412,607.52 0.00

162 600062 华润双鹤 32,611 411,224.71 0.00

163 600633 浙数文化 43,881 410,287.35 0.00

164 000997 新 大 陆 23,940 404,346.60 0.00

165 600823 世茂股份 87,400 402,914.00 0.00

166 002092 中泰化学 50,600 402,776.00 0.00

167 600073 上海梅林 43,400 399,280.00 0.00

168 601869 长飞光纤 10,600 397,500.00 0.00

169 002384 东山精密 27,250 397,032.50 0.00

170 000060 中金岭南 84,600 396,774.00 0.00

171 600418 江淮汽车 76,568 395,090.88 0.00

172 601880 大 连 港 185,360 394,816.80 0.00

173 603806 福 斯 特 10,683 392,386.59 0.00

174 000039 中集集团 36,000 384,480.00 0.00

175 000999 华润三九 13,075 383,620.50 0.00

176 600993 马 应 龙 21,613 381,469.45 0.00

177 000960 锡业股份 34,100 380,897.00 0.00

178 600179 ST 安 通 129,860 380,489.80 0.00

179 000690 宝新能源 59,000 379,960.00 0.00

180 002916 深南电路 3,720 379,142.40 0.00

181 002353 杰瑞股份 16,400 378,840.00 0.00

182 000830 鲁西化工 34,810 378,732.80 0.00

183 600060 海信电器 43,900 378,418.00 0.00

184 600759 洲际油气 98,000 378,280.00 0.00

185 002191 劲嘉股份 30,300 376,023.00 0.00

186 600338 西藏珠峰 21,480 375,470.40 0.00

187 600645 中源协和 21,659 374,917.29 0.00

188 002372 伟星新材 21,480 373,752.00 0.00

189 601717 郑 煤 机 65,192 372,246.32 0.00

190 000729 燕京啤酒 55,600 369,184.00 0.00

191 600580 卧龙电驱 43,811 368,450.51 0.00

192 601958 金钼股份 54,800 367,160.00 0.00

193 600478 科 力 远 65,600 366,704.00 0.00

194 600006 东风汽车 68,700 366,171.00 0.00

195 600307 酒钢宏兴 179,500 364,385.00 0.00


196 000581 威孚高科 19,600 363,776.00 0.00

197 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.00

198 600664 哈药股份 87,400 361,836.00 0.00

199 600835 上海机电 21,722 360,585.20 0.00

200 002078 太阳纸业 52,800 359,568.00 0.00

201 600597 光明乳业 33,022 354,986.50 0.00

202 601928 凤凰传媒 43,816 353,595.12 0.00

203 601100 恒立液压 11,265 353,495.70 0.00

204 000547 航天发展 36,961 353,347.16 0.00

205 600125 铁龙物流 54,500 351,525.00 0.00

206 600575 皖江物流 119,700 350,721.00 0.00

207 603816 顾家家居 10,980 350,481.60 0.00

208 603515 欧普照明 10,865 350,396.25 0.00

209 600884 杉杉股份 32,900 350,385.00 0.00

210 300168 万达信息 26,800 347,596.00 0.00

211 600751 海航科技 108,900 346,302.00 0.00

212 002281 光迅科技 13,000 344,240.00 0.00

213 600017 日 照 港 109,100 343,665.00 0.00

214 601611 中国核建 43,800 340,764.00 0.00

215 600582 天地科技 98,234 338,907.30 0.00

216 600729 重庆百货 11,177 337,992.48 0.00

217 600151 航天机电 65,100 335,265.00 0.00

218 600499 科达洁能 76,347 334,399.86 0.00

219 600859 王 府 井 21,990 334,028.10 0.00

220 002221 东华能源 38,700 333,207.00 0.00

221 000559 万向钱潮 55,600 332,488.00 0.00

222 600901 江苏租赁 54,500 331,905.00 0.00

223 600317 营 口 港 119,700 330,372.00 0.00

224 601689 拓普集团 21,520 329,686.40 0.00

225 000970 中科三环 29,000 329,150.00 0.00

226 000988 华工科技 20,800 329,056.00 0.00

227 600291 西水股份 32,663 328,589.78 0.00

228 002670 国盛金控 26,063 328,393.80 0.00

229 600267 海正药业 32,805 328,050.00 0.00

230 600557 康缘药业 22,022 327,246.92 0.00

231 000513 丽珠集团 9,809 325,953.07 0.00

232 600565 迪马股份 87,300 325,629.00 0.00

233 300027 华谊兄弟 66,200 325,042.00 0.00

234 300274 阳光电源 34,660 324,071.00 0.00

235 002038 双鹭药业 13,750 323,950.00 0.00

236 300315 掌趣科技 93,000 320,850.00 0.00

237 603486 科 沃 斯 10,558 319,379.50 0.00

238 300001 特 锐 德 17,688 318,737.76 0.00


239 601326 秦港股份 87,100 316,173.00 0.00

240 600316 洪都航空 22,085 316,036.35 0.00

241 300088 长信科技 61,900 313,214.00 0.00

242 600787 中储股份 54,482 312,181.86 0.00

243 002690 美亚光电 9,500 309,700.00 0.00

244 000089 深圳机场 34,800 309,372.00 0.00

245 600908 无锡银行 54,600 307,944.00 0.00

246 600329 中新药业 21,518 307,492.22 0.00

247 000878 云南铜业 28,900 307,207.00 0.00

248 300166 东方国信 24,899 306,008.71 0.00

249 002174 游族网络 18,100 305,528.00 0.00

250 600611 大众交通 65,454 304,361.10 0.00

251 002074 国轩高科 23,200 304,152.00 0.00

252 002110 三钢闽光 32,700 304,110.00 0.00

253 603056 德邦股份 21,500 302,720.00 0.00

254 600393 粤泰股份 65,101 302,719.65 0.00

255 600765 中航重机 32,722 302,024.06 0.00

256 600694 大商股份 10,768 300,534.88 0.00

257 002019 亿帆医药 24,500 300,125.00 0.00

258 600195 中牧股份 21,600 299,160.00 0.00

259 000563 陕国投Ａ 66,970 297,346.80 0.00

260 600862 中航高科 32,800 294,872.00 0.00

261 000636 风华高科 24,200 292,820.00 0.00

262 600770 综艺股份 43,800 292,584.00 0.00

263 002440 闰土股份 23,425 291,875.50 0.00

264 600169 太原重工 108,900 290,763.00 0.00

265 600640 号百控股 21,720 290,613.60 0.00

266 002155 湖南黄金 28,600 288,002.00 0.00

267 600978 宜华生活 75,945 285,553.20 0.00

268 601127 小康股份 21,557 282,396.70 0.00

269 600750 江中药业 21,700 282,317.00 0.00

270 002152 广电运通 41,100 281,535.00 0.00

271 000930 中粮生化 37,400 281,248.00 0.00

272 000732 泰禾集团 16,900 278,850.00 0.00

273 002273 水晶光电 24,060 278,614.80 0.00

274 300316 晶盛机电 21,900 277,911.00 0.00

275 002250 联化科技 24,927 276,440.43 0.00

276 600754 锦江股份 11,200 275,968.00 0.00

277 000598 兴蓉环境 60,600 275,730.00 0.00

278 002589 瑞康医药 36,280 275,365.20 0.00

279 603766 隆鑫通用 65,218 273,263.42 0.00

280 000932 华菱钢铁 56,920 271,508.40 0.00

281 000681 视觉中国 14,000 271,320.00 0.00


282 002002 鸿达兴业 43,600 269,884.00 0.00

283 002131 利欧股份 140,977 269,266.07 0.00

284 002399 海 普 瑞 12,600 264,474.00 0.00

285 601016 节能风电 98,213 261,246.58 0.00

286 600416 湘电股份 43,341 260,912.82 0.00

287 002583 海 能 达 31,000 260,090.00 0.00

288 000758 中色股份 46,900 257,481.00 0.00

289 000031 大 悦 城 40,100 257,442.00 0.00

290 601019 山东出版 33,006 256,786.68 0.00

291 002368 太极股份 8,462 256,398.60 0.00

292 000685 中山公用 29,940 255,687.60 0.00

293 300113 顺网科技 16,300 255,584.00 0.00

294 002266 浙富控股 53,600 254,600.00 0.00

295 000738 航发控制 18,800 251,920.00 0.00

296 600053 九鼎投资 10,791 251,430.30 0.00

297 600623 华谊集团 32,815 250,706.60 0.00

298 000027 深圳能源 40,400 250,480.00 0.00

299 000877 天山股份 21,500 249,830.00 0.00

300 000807 云铝股份 53,100 249,039.00 0.00

301 000008 神州高铁 66,028 248,925.56 0.00

302 300418 昆仑万维 19,300 248,391.00 0.00

303 601001 大同煤业 54,200 247,694.00 0.00

304 600869 智慧能源 54,504 246,358.08 0.00

305 002414 高德红外 12,616 242,227.20 0.00

306 000488 晨鸣纸业 45,019 241,301.84 0.00

307 601311 骆驼股份 22,100 239,785.00 0.00

308 002183 怡 亚 通 50,100 238,977.00 0.00

309 000887 中鼎股份 24,700 236,873.00 0.00

310 002004 华邦健康 48,700 236,682.00 0.00

311 603568 伟明环保 10,987 236,440.24 0.00

312 603712 七 一 二 11,100 235,653.00 0.00

313 300182 捷成股份 53,100 234,171.00 0.00

314 002064 华峰氨纶 46,500 233,430.00 0.00

315 002408 齐翔腾达 30,120 233,430.00 0.00

316 600545 卓郎智能 32,791 233,144.01 0.00

317 601615 明阳智能 21,500 233,060.00 0.00

318 600996 贵广网络 21,600 232,848.00 0.00

319 002603 以岭药业 20,100 232,758.00 0.00

320 000528 柳 工 34,911 232,507.26 0.00

321 000813 德展健康 30,300 230,886.00 0.00

322 603650 彤程新材 10,500 229,320.00 0.00

323 600158 中体产业 22,300 228,129.00 0.00

324 603355 莱克电气 10,578 227,638.56 0.00


325 002407 多 氟 多 18,950 224,368.00 0.00

326 600657 信达地产 54,400 224,128.00 0.00

327 600757 长江传媒 32,889 223,974.09 0.00

328 300115 长盈精密 21,290 223,332.10 0.00

329 300010 立 思 辰 23,665 222,214.35 0.00

330 000028 国药一致 5,311 222,159.13 0.00

331 603328 依顿电子 21,622 222,057.94 0.00

332 000727 华东科技 105,800 221,122.00 0.00

333 002176 江特电机 45,305 220,635.35 0.00

334 603888 新 华 网 11,050 220,558.00 0.00

335 002244 滨江集团 52,800 219,120.00 0.00

336 002242 九阳股份 10,500 218,505.00 0.00

337 600707 彩虹股份 43,600 218,436.00 0.00

338 002212 南洋股份 15,700 215,090.00 0.00

339 002051 中工国际 18,622 213,594.34 0.00

340 002056 横店东磁 28,000 212,800.00 0.00

341 000156 华数传媒 19,300 212,493.00 0.00

342 300002 神州泰岳 53,200 211,736.00 0.00

343 300026 红日药业 61,100 210,795.00 0.00

344 002505 大康农业 106,700 210,199.00 0.00

345 600350 山东高速 43,408 208,358.40 0.00

346 002491 通鼎互联 25,406 205,534.54 0.00

347 002470 金 正 大 55,600 202,384.00 0.00

348 600098 广州发展 32,800 202,048.00 0.00

349 000021 深 科 技 24,800 201,624.00 0.00

350 600428 中远海特 54,360 201,132.00 0.00

351 002030 达安基因 18,716 200,822.68 0.00

352 300058 蓝色光标 47,000 200,690.00 0.00

353 002831 裕同科技 10,466 200,633.22 0.00

354 603198 迎驾贡酒 11,200 200,592.00 0.00

355 300134 大富科技 12,900 200,337.00 0.00

356 601801 皖新传媒 32,909 197,783.09 0.00

357 000012 南 玻Ａ 47,465 197,454.40 0.00

358 600971 恒源煤电 32,874 192,312.90 0.00

359 002128 露天煤业 22,200 192,030.00 0.00

360 000712 锦龙股份 14,900 191,316.00 0.00

361 002358 森源电气 18,758 190,393.70 0.00

362 002701 奥 瑞 金 40,700 190,069.00 0.00

363 002317 众生药业 22,200 188,922.00 0.00

364 002444 巨星科技 18,918 188,801.64 0.00

365 601003 柳钢股份 32,600 188,754.00 0.00

366 000078 海王生物 53,807 187,248.36 0.00

367 002285 世 联 行 41,500 187,165.00 0.00


368 600058 五矿发展 22,111 186,837.95 0.00

369 601139 深圳燃气 32,800 186,632.00 0.00

370 601777 力帆股份 43,362 186,022.98 0.00

371 300324 旋极信息 32,068 185,673.72 0.00

372 600874 创业环保 22,100 183,209.00 0.00

373 000519 中兵红箭 23,700 183,201.00 0.00

374 002093 国脉科技 19,700 183,013.00 0.00

375 000400 许继电气 20,200 183,012.00 0.00

376 300244 迪安诊断 10,777 182,993.46 0.00

377 000717 韶钢松山 41,000 181,630.00 0.00

378 002426 胜利精密 70,700 180,992.00 0.00

379 600639 浦东金桥 11,185 180,861.45 0.00

380 002672 东江环保 15,750 178,605.00 0.00

381 000926 福星股份 25,800 178,536.00 0.00

382 002573 清新环境 22,108 177,969.40 0.00

383 002640 跨 境 通 21,300 177,429.00 0.00

384 000718 苏宁环球 51,000 176,460.00 0.00

385 002249 大洋电机 40,300 174,902.00 0.00

386 000006 深振业Ａ 31,800 173,310.00 0.00

387 002839 张家港行 30,500 171,715.00 0.00

388 000543 皖能电力 36,320 171,067.20 0.00

389 300133 华策影视 25,300 170,269.00 0.00

390 603377 东方时尚 11,120 169,913.60 0.00

391 002028 思源电气 17,018 169,499.28 0.00

392 300197 铁汉生态 47,150 169,268.50 0.00

393 002807 江阴银行 35,880 167,918.40 0.00

394 300055 万 邦 达 23,500 167,555.00 0.00

395 002280 联络互动 45,200 165,432.00 0.00

396 002366 台海核电 17,600 164,736.00 0.00

397 000848 承德露露 19,660 163,767.80 0.00

398 603877 太 平 鸟 10,448 162,152.96 0.00

399 000600 建投能源 24,200 162,140.00 0.00

400 000090 天健集团 32,556 160,826.64 0.00

401 600939 重庆建工 32,700 159,903.00 0.00

402 002431 棕榈股份 40,350 159,382.50 0.00

403 000564 供销大集 60,900 158,949.00 0.00

404 300308 中际旭创 4,660 158,393.40 0.00

405 002233 塔牌集团 13,300 155,344.00 0.00

406 300376 易 事 特 31,300 154,309.00 0.00

407 600335 国机汽车 22,100 152,932.00 0.00

408 002390 信邦制药 29,000 152,830.00 0.00

409 300287 飞 利 信 38,482 152,773.54 0.00

410 000158 常山北明 27,960 151,543.20 0.00


411 603556 海兴电力 10,950 151,329.00 0.00

412 002745 木 林 森 12,900 151,188.00 0.00

413 300159 新研股份 30,300 150,894.00 0.00

414 002544 杰赛科技 11,600 150,800.00 0.00

415 002254 泰和新材 14,200 150,236.00 0.00

416 002302 西部建设 13,400 149,276.00 0.00

417 601068 中铝国际 21,600 149,040.00 0.00

418 600126 杭钢股份 32,610 148,701.60 0.00

419 002665 首航节能 43,600 147,804.00 0.00

420 002332 仙琚制药 21,850 147,706.00 0.00

421 300199 翰宇药业 16,000 146,720.00 0.00

422 002424 贵州百灵 14,700 145,236.00 0.00

423 600903 贵州燃气 11,100 144,633.00 0.00

424 000062 深圳华强 10,848 144,169.92 0.00

425 300459 金科文化 25,300 143,957.00 0.00

426 300266 兴源环境 31,642 143,654.68 0.00

427 002709 天赐材料 5,800 140,360.00 0.00

428 000501 鄂武商Ａ 12,930 138,997.50 0.00

429 000937 冀中能源 35,900 138,574.00 0.00

430 002635 安洁科技 10,150 136,923.50 0.00

431 002048 宁波华翔 12,600 136,332.00 0.00

432 000990 诚志股份 8,300 136,203.00 0.00

433 603225 新 凤 鸣 10,884 135,941.16 0.00

434 000426 兴业矿业 25,300 135,861.00 0.00

435 002118 紫鑫药业 20,106 135,514.44 0.00

436 002437 誉衡药业 34,300 135,485.00 0.00

437 002375 亚厦股份 22,800 134,748.00 0.00

438 002517 恺英网络 41,900 133,661.00 0.00

439 601811 新华文轩 10,800 131,868.00 0.00

440 000537 广宇发展 18,800 130,096.00 0.00

441 601969 海南矿业 22,000 129,360.00 0.00

442 300257 开山股份 11,600 128,528.00 0.00

443 002815 崇达技术 8,200 127,838.00 0.00

444 000061 农 产 品 23,100 125,202.00 0.00

445 600985 淮北矿业 11,000 124,740.00 0.00

446 002434 万 里 扬 18,200 123,578.00 0.00

447 002489 浙江永强 36,650 122,411.00 0.00

448 300297 蓝盾股份 20,300 122,409.00 0.00

449 603569 长久物流 10,500 121,695.00 0.00

450 002503 搜 于 特 43,000 118,250.00 0.00

451 000536 华映科技 46,900 118,188.00 0.00

452 600280 中央商场 32,900 118,111.00 0.00

453 000980 众泰汽车 27,600 116,196.00 0.00


454 000541 佛山照明 22,130 115,961.20 0.00

455 000766 通化金马 16,100 109,480.00 0.00

456 603025 大豪科技 10,683 109,393.92 0.00

457 000587 金洲慈航 41,400 106,812.00 0.00

458 002509 天广中茂 51,500 106,090.00 0.00

459 002707 众信旅游 17,349 105,308.43 0.00

460 000552 靖远煤电 38,400 104,064.00 0.00

461 002344 海宁皮城 22,000 102,520.00 0.00

462 000829 天音控股 17,600 102,432.00 0.00

463 002512 达华智能 22,400 101,248.00 0.00

464 002482 广田集团 20,527 99,761.22 0.00

465 002818 富 森 美 7,677 98,495.91 0.00

466 002251 步 步 高 11,759 93,719.23 0.00

467 002681 奋达科技 21,871 92,733.04 0.00

468 002920 德赛西威 4,000 89,600.00 0.00

469 000987 越秀金控 9,700 87,494.00 0.00

470 002405 四维图新 5,400 86,940.00 0.00

471 300782 卓 胜 微 743 80,927.56 0.00

472 002416 爱 施 德 12,470 77,937.50 0.00

473 600917 重庆燃气 11,000 76,560.00 0.00

474 000025 特 力Ａ 3,646 73,722.12 0.00

475 002699 美盛文化 12,280 73,680.00 0.00

476 002157 正邦科技 4,200 69,972.00 0.00

477 002821 凯 莱 英 600 58,848.00 0.00

478 000761 本钢板材 12,900 55,470.00 0.00

479 002075 沙钢股份 6,000 47,040.00 0.00

480 002797 第一创业 7,200 45,648.00 0.00

481 002572 索 菲 亚 2,400 44,544.00 0.00

482 002926 华西证券 4,200 44,100.00 0.00

483 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00

484 002387 维 信 诺 3,000 39,150.00 0.00

485 300009 安科生物 2,400 38,160.00 0.00

486 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00

487 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00

488 002217 合 力 泰 6,000 33,180.00 0.00

489 002607 中公教育 2,400 32,952.00 0.00

490 000983 西山煤电 5,400 32,724.00 0.00

491 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00

492 002085 万丰奥威 4,200 30,576.00 0.00

493 000883 湖北能源 6,600 28,644.00 0.00

494 000826 启迪环境 2,400 28,296.00 0.00

495 002812 恩捷股份 600 28,050.00 0.00

496 300207 欣 旺 达 2,400 27,648.00 0.00


497 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00

498 002419 天虹股份 1,800 23,508.00 0.00

499 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.00

500 000301 东方盛虹 4,200 23,058.00 0.00

501 000869 张 裕Ａ 600 19,272.00 0.00

502 000959 首钢股份 5,400 19,008.00 0.00

503 002382 蓝帆医疗 1,200 16,584.00 0.00

504 002941 新疆交建 600 15,600.00 0.00

505 002948 青岛银行 1,800 11,574.00 0.00

506 002936 郑州银行 1,800 9,144.00 0.00

507 002946 新 乳 业 600 9,084.00 0.00

508 603444 吉 比 特 25 5,249.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 600201 生物股份 40,673,573.41 0.62

2 600426 华鲁恒升 36,871,916.10 0.56

3 600256 广汇能源 35,920,797.00 0.55

4 600872 中炬高新 35,594,534.18 0.54

5 600895 张江高科 34,577,750.20 0.53

6 600642 申能股份 31,775,159.51 0.49

7 600600 青岛啤酒 31,079,719.52 0.47

8 601005 重庆钢铁 30,963,217.83 0.47

9 600879 航天电子 30,724,579.02 0.47

10 600528 中铁工业 29,668,295.45 0.45

11 600298 安琪酵母 29,166,043.02 0.45

12 600325 华发股份 29,137,980.52 0.45

13 600673 东 阳 光 28,641,247.22 0.44

14 600820 隧道股份 28,055,891.80 0.43

15 600536 中国软件 27,990,544.47 0.43

16 600779 水 井 坊 27,639,484.99 0.42

17 600572 康 恩 贝 27,636,645.43 0.42

18 600885 宏发股份 27,195,270.49 0.42

19 600699 均胜电子 27,118,082.06 0.41

20 600875 东方电气 26,498,813.02 0.40

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细


金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 600201 生物股份 22,211,709.05 0.34

2 600872 中炬高新 20,226,427.27 0.31

3 600426 华鲁恒升 19,729,756.73 0.30

4 600895 张江高科 19,206,855.58 0.29

5 600536 中国软件 18,088,086.26 0.28

6 600642 申能股份 17,535,236.09 0.27

7 600256 广汇能源 17,463,750.72 0.27

8 600879 航天电子 16,736,607.81 0.26

9 600298 安琪酵母 16,575,189.56 0.25

10 601005 重庆钢铁 16,482,137.00 0.25

11 600325 华发股份 16,071,764.32 0.25

12 600528 中铁工业 15,428,891.77 0.24

13 600572 康 恩 贝 15,379,001.83 0.23

14 600673 东 阳 光 15,374,648.22 0.23

15 600779 水 井 坊 15,241,785.40 0.23

16 600820 隧道股份 15,213,664.07 0.23

17 600183 生益科技 14,943,727.90 0.23

18 600460 士 兰 微 14,698,787.09 0.22

19 600600 青岛啤酒 14,633,846.53 0.22

20 600584 长电科技 14,392,315.10 0.22

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 3,764,585,775.51

卖出股票收入（成交）总额 2,100,317,579.89

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 53,947,774.20 0.48

2 央行票据 - -

3 金融债券 108,456,260.60 0.96

其中：政策性金融债 108,456,260.60 0.96

4 企业债券 - -


5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 113,948.60 0.00

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 162,517,983.40 1.44

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 108603 国开 1804 627,810 62,818,668.60 0.56

2 108901 农发 1801 455,920 45,637,592.00 0.40

3 019608 18 国债 26 299,430 29,948,988.60 0.26

4 019611 19 国债 01 240,180 23,998,785.60 0.21

5 110052 贵广转债 690 82,420.50 0.00

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本报告期投资基金情况
7.10.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

公允价值 占基金资
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 （人民币 产净值比
元） 例（%）

南方中证 交易型开 南方基金 10,606,391,

1 500ETF 股票型 放式 管理股份 439.76 93.84
有限公司

7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.12.1 本期国债期货投资政策

无。
7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
7.12.3 本期国债期货投资评价

无。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

报告期内基金投资的前十名证券除安琪酵母（证券代码 600298）外其他证券的发行主
体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2018 年 8 月 15 日安琪酵母公告，安琪酵母存在未依法履行其他职责违法违规行为，伊
犁哈萨克自治州环境保护局根据《中华人民共和国大气污染物防治法》第九十九条第二项规
定对公司进行公开处罚，罚款人民币 60.00 万元。2018 年 8 月 15 日安琪酵母公告，安琪酵
母存在未依法履行其他职责违法违规行为，赤峰市环境保护局根据《酵母工业水污染物排放
标准》对公司进行公开处罚，罚款人民币 35.00 万元。2018 年 8 月 11 日安琪酵母公告，安
琪酵母存在未依法履行其他职责违法违规行为，崇左市安全生产监督管理局、崇左市环境保护局根据相关法律法规对公司进行公开处罚，罚款人民币 44.556 万元。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
7.13.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,741,271.79

2 应收证券清算款 75,962,529.34

3 应收股利 -

4 应收利息 3,346,428.00

5 应收申购款 13,151,713.27

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 19,341,234.35

9 合计 113,543,176.75

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

户均持有 持有人结构

份额级别 持有人户 的基金份 机构投资者 个人投资者

数（户） 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例

南方中证 2,976,794,6 4,765,855,2

500ETF 联 500,172 15,479.97 06.81 38.45% 15.78 61.55%
接(LOF)A

南方中证 1,072,591,5 171,394,05

500ETF 联 37,380 33,279.44 65.23 86.22% 3.77 13.78%
接(LOF)C

合计 537,552 16,717.70 4,049,386,1 45.06% 4,937,249,2 54.94%
72.04 69.55

注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 吴永强 2,546,021.00 1.94%

2 解强 2,241,875.00 1.71%

3 史丽君 1,267,382.00 0.97%

4 程满富 999,937.00 0.76%

5 何巧英 961,771.00 0.73%

6 郭思含 890,391.00 0.68%

7 郑林祥 800,000.00 0.61%

8 赵秀群 777,626.00 0.59%

9 卢志铭 763,557.00 0.58%

10 张彩玉 741,441.00 0.56%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

南方中证 500ETF 联 7,271,866.12 0.0939%
基金管理人所有从业 接(LOF)A

人员持有本基金 南方中证 500ETF 联 950,892.02 0.0764%
接(LOF)C

合计 8,222,758.14 0.0915%

注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

南方中证 500ETF 联接 >100
本公司高级管理人员、基金 (LOF)A

投资和研究部门负责人持有 南方中证 500ETF 联接 0
本开放式基金 (LOF)C

合计 >100

本基金基金经理持有本开放 南方中证 500ETF 联接 10~50
式基金 (LOF)A

南方中证 500ETF 联接 0


(LOF)C

合计 10~50

§9 开放式基金份额变动

单位：份

南方中证 500ETF 南方中证

项目 联接(LOF)A 500ETF 联接
(LOF)C

基金合同生效日(2009 年 9 月 25 日)基金份额总额 3,223,217,818.45 -

本报告期期初基金份额总额 4,934,171,169.07 1,204,307,009.7
1

本报告期基金总申购份额 7,487,432,030.44 1,589,016,087.5
8

减：报告期基金总赎回份额 4,678,953,376.92 1,549,337,478.2
9

本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填 - -
列）

本报告期期末基金份额总额 7,742,649,822.59 1,243,985,619.0
0

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。

2019 年 1 月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。

2019 年 4 月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。

本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注
数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例

额的比例

国泰君安 1 5,818,948,339.97 99.28% 581,896.53 99.28% -

华泰证券 1 42,383,960.09 0.72% 4,238.88 0.72% -

申万宏源 2 - - - - -

英大证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

中天证券 1 - - - - -

江海证券 1 - - - - -

日信证券 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。


B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据

评比的结果选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、

以及就有关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准

确；

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提

供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

国泰君安 54,021,94 33.17% 1,345,600, 27.18% - - 12,937,75 100.00%
6.30 000.00 5,395.14

华泰证券 108,856,6 66.83% 3,606,000, 72.82% - - - -
60.96 000.00

申万宏源 - - - - - - - -

英大证券 - - - - - - - -

招商证券 - - - - - - - -

中泰证券 - - - - - - - -

中天证券 - - - - - - - -

江海证券 - - - - - - - -

日信证券 - - - - - - - -

瑞银证券 - - - - - - - -

东方证券 - - - - - - - -

东兴证券 - - - - - - - -

高华证券 - - - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露

日期

1 南方基金关于旗下部分基金增加阳光人寿为销 中国证券报 2019-01-03

售机构及开通相关业务的公告

2 南方基金关于旗下部分基金增加哈尔滨银行为 中国证券报 2019-01-10

销售机构及开通相关业务的公告

3 南方基金关于旗下部分基金增加腾安基金为销 中国证券报 2019-01-24


售机构的公告

4 南方基金关于旗下部分基金增加中信证券为销 中国证券报 2019-02-20
售机构及开通相关业务的公告

5 南方基金关于旗下部分基金增加恒泰证券为销 中国证券报 2019-02-20
售机构及开通相关业务的公告

6 南方基金关于旗下部分基金增加财达证券为销 中国证券报 2019-02-27
售机构及开通相关业务的公告

7 南方基金关于旗下部分基金增加东亚银行为销 中国证券报 2019-03-01
售机构及开通相关业务的公告

8 南方基金关于旗下部分基金增加基煜基金为销 中国证券报 2019-03-21
售机构及开通相关业务的公告

9 南方基金关于旗下部分基金增加长沙银行为销 中国证券报 2019-03-28
售机构及开通相关业务的公告

南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机

10 银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活 中国证券报 2019-04-01
动的公告

11 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行 中国证券报 2019-04-02
个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告

12 南方基金关于旗下部分基金增加珠海华润银行 中国证券报 2019-04-25
为销售机构及开通相关业务的公告

13 南方基金关于旗下部分基金增加中信银行为销 中国证券报 2019-04-30
售机构及开通相关业务的公告

14 南方基金关于旗下部分基金增加兴业银行为销 中国证券报 2019-05-28
售机构及开通相关业务的公告

15 南方基金关于旗下部分基金增加汇林保大为销 中国证券报 2019-06-06
售机构及开通相关业务的公告

16 南方基金关于旗下部分基金增加青岛银行为销 中国证券报 2019-06-10
售机构及开通相关业务的公告

17 南方基金关于旗下部分基金增加国开证券为销 中国证券报 2019-06-14
售机构及开通相关业务的公告

18 南方基金管理股份有限公司关于浙江金观诚基 中国证券报 2019-06-25
金销售有限公司暂停部分业务的公告

19 南方基金管理股份有限公司关于深圳富济基金 中国证券报 2019-06-25
销售有限公司暂停部分业务的公告

20 南方基金管理股份有限公司关于深圳宜投基金 中国证券报 2019-06-25
销售有限公司暂停部分业务的公告

21 南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠 中国证券报 2019-06-25
的公告

22 南方基金关于旗下部分基金增加大智慧基金为 中国证券报 2019-06-25
销售机构及开通相关业务的公告

23 南方基金关于开展机构及企业网上交易部分基 中国证券报 2019-06-26
金赎回费率优惠活动的公告

24 南方基金关于旗下部分基金增加中原证券为销 中国证券报 2019-06-26
售机构及开通相关业务的公告


25 南方基金关于调整中国银行各交易渠道基金定 中国证券报 2019-06-27
投申购费率优惠标准的公告

26 南方基金管理股份有限公司关于中信建投期货 中国证券报 2019-06-28
有限公司暂停部分业务的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
的文件；

2、《南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》；

3、《南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告；

6、《南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年半年度报告》原文。
12.2 存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。

12.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com
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