南方天元新产业股票型证券投资基金

2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1主要会计数据和财务指标......7

3.2基金净值表现......8

3.3过去三年基金的利润分配情况......9

§4管理人报告......10

4.1基金管理人及基金经理情况......10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

§5托管人报告......15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6审计报告......16

6.1审计报告基本信息......16

6.2审计报告的基本内容......16

§7年度财务报表......18

7.1资产负债表......18

7.2利润表......19

7.3所有者权益（基金净值）变动表......21

7.4报表附注......22

§8投资组合报告......49

8.1期末基金资产组合情况......49

8.2期末按行业分类的股票投资组合......49

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......50

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......53

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......56

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......56

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......56

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8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......56

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......56

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......56

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......56

8.12投资组合报告附注......56

§9基金份额持有人信息......58

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......58

9.2期末上市基金前十名持有人......58

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......58

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......59

§10开放式基金份额变动......60

§11重大事件揭示......61

11.1基金份额持有人大会决议......61

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......61

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......61

11.4基金投资策略的改变......61

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......61

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......61

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......62

11.8其他重大事件......64

§12备查文件目录......68

12.1备查文件目录......68

12.2存放地点......68

12.3查阅方式......68

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 南方天元新产业股票型证券投资基金

基金简称 南方天元新产业股票

场内简称 南方天元

基金主代码 160133

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2014年7月3日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 291,027,976.85份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2014年8月25日

注：1.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方天元”。

2.本基金转型日期为2014年7月3日,该日起原天元证券投资基金正式变更为南方天元新产业股

票型证券投资基金。

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，采用自

上而下和自下而上结合选股的模式，在我国经济转型的背景下，寻找传统行

业中的新型企业和新兴产业中的优势企业，兼顾上市公司的安全边际，争取

基金资产的长期、稳定增值。

投资策略 本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段，对证券市场当期的系统

性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分

析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调

整原则和调整范围，定期或不定期地进行调整，以达到规避风险及提高收益

的目的。

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业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，

其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 鲍文革 郭明

信息披露

联系电话 0755-82763888 010-66105799

负责人

电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-889-8899 95588

传真 0755-82763889 010-66105798

注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京市西城区复兴门内大街55号

六号免税商务大厦31-33层

办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京市西城区复兴门内大街55号

六号免税商务大厦31-33层

邮政编码 518048 100140

法定代表人 张海波 易会满

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市湖滨路202号普华永道中心

普通合伙） 11楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2014年7月3日

2016年 2015年 (基金合同生效日)-

2014年12月31日

本期已实现收益 -27,256,064.47 554,573,567.28 154,682,155.56

本期利润 -76,479,992.75 430,076,847.53 337,821,073.62

加权平均基金份额本期利润 -0.2338 0.8591 0.1960

本期加权平均净值利润率 -13.82% 51.08% 19.39%

本期基金份额净值增长率 -11.63% 54.55% 29.55%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 190,768,880.22 305,086,802.69 49,741,188.35

期末可供分配基金份额利润 0.6555 0.8835 0.0656

期末基金资产净值 501,882,764.82 674,243,716.18 957,368,738.70

期末基金份额净值 1.725 1.952 1.263

3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 76.93% 100.23% 29.55%

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

（为期末余额，不是当期发生数）。

3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4.本基金已于2014年7月31日对原天元证券投资基金退市时基金份额进行了折算，基金折算比

例为1:0.935496017。

5.本基金转型日期为2014年7月3日，截止报告期末,本基金转型后基金合同生效已满一年。

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3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -0.46% 0.63% 1.43% 0.57% -1.89% 0.06%

过去六个月 -2.21% 0.73% 4.28% 0.61% -6.49% 0.12%

过去一年 -11.63% 1.72% -8.16% 1.12% -3.47% 0.60%

自基金合同

76.93% 2.02% 45.59% 1.52% 31.34% 0.50%

生效起至今

3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:1、本基金转型日期为2014年7月3日,截止报告期末，本基金转型后基金合同生效已满一

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年。

2、本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合

同约定。

3.2.3自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:无.

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管

理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；

深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。

目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近6,500亿元，旗下管

理116只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的

基金经理

（助理）期 证券

姓名 职务 限 从业 说明

年限

任职 离任

日期 日期

女，清华大学光电工程硕士，具有基金从业资格。2008年

7月加入南方基金，历任产品开发部研发员、研究部研究员、

2015

高级研究员，负责通信及传媒行业研究；2014年3月至

本基金年

2014年12月，任南方隆元基金经理助理；2014年6月至

蒋秋洁 基金经 6月- 8年

2014年12月，任南方中国梦基金经理助理；2014年12月至

理 16

今，任南方消费基金经理；2015年6月至今，任南方天元基

日

金经理；2015年7月至今，任南方隆元、南方消费活力的基

金经理。

本基金 2015 2016 中国人民大学经济学专业硕士，具有基金从业资格，2008年

曹帆 8年

基金经年 年 7月加入南方基金，任研究部研究员、高级研究员，负责农

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理助理 2月 7月 林牧渔、食品饮料的行业研究；2015年2月至今，任南方天

26 11 元基金经理助理。

日 日

注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司

决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方天元新产业股票型证券投资基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进

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行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数

为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决

策依据并留存记录备查。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年，在稳增长政策的支持下，经济表现平稳，各项经济指标逐渐趋稳回升。虽然国庆

地产政策实施后，30城地产销售数据不断恶化，但在补库存和产能持续去化的过程中，工业企

业盈利仍然在缓慢回升中。在流动性趋紧的环境下，国内经济企稳的持续度有待观察，仍需要春节后各项数据的验证。国际方面，特朗普上台带来了国际形势的不确定性，美国本土刺激计划和美国贸易政策改变都将深刻影响新兴市场国家的经济发展速度。

2016年，上证综指下跌12.3%，跑赢创业板指15.4个百分点，结构性行情明显。本基金在

开年熔断的行情中，在契约允许范围内增加低贝塔个股的配置，并在市场回暖的过程中重点把握了新能源行业快速发展带来的投资机会；在稳增长的政策基调下，增加基建和地产产业链相关配置；同时在低利率环境下，把握高分红个股为代表的价值蓝筹的获利机会。

本基金密切关注市场环境的变化，秉承一贯风格，寻找景气度不断向上的行业进行配置，以求给投资者带来长期稳定的收益。本基金在第四季度保持中性仓位，将持仓结构向估值和行业地位具有优势的大盘蓝筹倾斜，同时精选估值合理的高成长个股进行布局。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

2016年，本基金净值增长率为-11.63%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年人民币汇率将转为乐观；同时，各项改革的加速推进，这都有助于提升风险偏好。

综合看，基本面小幅改善有利于权益资产的表现。过去几年，中国产业结构经历了新兴产业推陈出新和传统产业转型出清的两大趋势。一方面，新技术、新模式在被快速创造、引入、迭代，另一方面传统行业在市场需求结构变化的过程中自我修复供需结构。在资本市场上，市场同样经历了新兴成长发展和传统经济复苏两波明显的结构性机会。从基本面上来讲，这两大产业结构趋势并没有完结。在新兴产业仍然快速、蓬勃发展的同时；传统产业经过多年调整，冗余产能逐步

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出清，供需回到平衡点附近，龙头企业优势更加明显。站在这个时点，从股票投资来讲，大量传统产业企业净利率和ROE处在历史周期的底部，当需求小幅越过平衡点超过供给时，加上过去几年龙头公司不断扩大市场份额，使得这类公司具有业绩和估值的双重弹性，及股价的明显超额收益。本基金将重点配置这类传统行业龙头。另一方面，经过多年的发展，中国在通信、铁路、电器、汽车等方面已经成长出具有国际或区域竞争力的优势企业；同时在全球制造业链条中，大量中国制造业企业通过技术升级和管理优化，能够不断提升产业地位和定价权。这些具有比较优势的行业和企业，具有长期的成长能力和发展空间，能够穿越周期带来长期的超额回报。与此同时，我们关注到，现阶段市场对于成长股的成长性和估值的要求已经达到比较苛刻的状态，部分优质成长股估值已经基本修复到位，随着时间进一步消化估值，一旦市场风险偏好有所改善，优质成长股将重新开启很好的投资机会。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展情况，围绕重合规守底线、抓规范促发展，坚持从保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，积极推动主动合规风控管理，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。

本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展情况，不断推动完善相关制度流程的建立、健全，及时贯彻落实新的监管要求，并开展了互联网金融相关业务风险自查、信息技术专项自查等多项内控自查工作,进一步完善了公司的内控体系；对公司投研

交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性，推动公司合规、内控体系的健全完善；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，持续完善投资合规风控制度流程和系统，积极配合各类新产品、新业务，重点加强内幕交易防控以及对高风险品种和业务的投资合规风险评估及相关控制措施的研究与落实，有效确保投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况，督促落实销售适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；深入贯彻风险为本的反洗钱工作原则，优化反洗钱资源配置，加大反洗钱投入力度，购置外部专业机构制裁名单数据库，积极推进符合基金业务特征的可疑交易监控模型和方法，健全创新业务洗钱风险评估机制，各项反洗钱工作进一步完善；监 第14页共71页

督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。

本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服

务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上

的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准

日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有收益分配事项。

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4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对南方天元新产业股票型投资基金的托管过程中，严格遵守

《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，南方天元新产业股票型投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方天元新产业股票型投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方天元新产业股票型投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方天元新产业股票型投资基金

2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容

进行了核查，以上内容真实、准确和完整.

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§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21479号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 南方天元新产业股票型证券投资基金全体基金份额持有人：

引言段 我们审计了后附的南方天元新产业股票型证券投资基金(以下简称“南方天元

新产业基金”)的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年

度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表一、管理层对财务报表的责任

的责任段 编制和公允列报财务报表是南方天元新产业基金的基金管理人南方基金管理有

限公司管理层的责任。这种责任包括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”

)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定

及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误

导致的重大错报。

注册会计师的责任二、注册会计师的责任

段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中

国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求

我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是

否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选

择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报

第18页共71页

表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制

和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制

的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出

会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述南方天元新产业基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计

准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规

定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了南方天元新产业基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

注册会计师的姓名薛竞 陈熹

会计师事务所的名普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

称

会计师事务所的地中国 上海市

址

审计报告日期 2017年3月24日

第19页共71页

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：南方天元新产业股票型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 45,057,601.42 97,690,231.82

结算备付金 1,164,643.44 4,112,166.79

存出保证金 208,401.84 810,197.86

交易性金融资产 7.4.7.2 403,387,723.66 574,121,304.96

其中：股票投资 403,387,723.66 574,121,304.96

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4.1 50,000,000.00 -

应收证券清算款 4,592,960.95 1,986,722.82

应收利息 7.4.7.5 48,918.14 19,941.97

应收股利 - -

应收申购款 6,725.66 55,844.97

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 504,466,975.11 678,796,411.19

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

第20页共71页

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 177,362.76 595,347.46

应付管理人报酬 646,913.18 904,798.86

应付托管费 107,818.84 150,799.81

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 646,451.26 1,969,249.56

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 1,005,664.25 932,499.32

负债合计 2,584,210.29 4,552,695.01

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 311,113,884.60 369,156,913.49

未分配利润 7.4.7.10 190,768,880.22 305,086,802.69

所有者权益合计 501,882,764.82 674,243,716.18

负债和所有者权益总计 504,466,975.11 678,796,411.19

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.725元，基金份额总额291,027,976.85份。

7.2 利润表

会计主体：南方天元新产业股票型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

第21页共71页

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -60,940,389.94 459,199,040.60

1.利息收入 741,677.78 862,567.23

其中：存款利息收入 7.4.7.11 709,566.66 860,747.38

债券利息收入 - 1,819.85

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 32,111.12 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -12,634,736.48 581,598,757.07

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -15,528,723.67 575,480,251.64

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 - 2,025,652.86

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 2,893,987.19 4,092,852.57

3.公允价值变动收益（损失以“- 7.4.7.17 -49,223,928.28 -124,496,719.75

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 176,597.04 1,234,436.05

减：二、费用 15,539,602.81 29,122,193.07

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 8,298,431.26 12,593,504.44

2．托管费 7.4.10.2.2 1,383,071.86 2,098,917.45

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.19 5,424,295.69 13,974,174.36

第22页共71页

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.20 433,804.00 455,596.82

三、利润总额（亏损总额以“- -76,479,992.75 430,076,847.53

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -76,479,992.75 430,076,847.53

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方天元新产业股票型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 369,156,913.49 305,086,802.69 674,243,716.18

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -76,479,992.75 -76,479,992.75

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -58,043,028.89 -37,837,929.72 -95,880,958.61

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 9,806,195.18 5,389,871.89 15,196,067.07

2.基金赎回款 -67,849,224.07 -43,227,801.61 -111,077,025.68

四、本期向基金份额持有 - - -

第23页共71页

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 311,113,884.60 190,768,880.22 501,882,764.82

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 810,201,124.39 147,167,614.31 957,368,738.70

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 430,076,847.53 430,076,847.53

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -441,044,210.90 -272,157,659.15 -713,201,870.05

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 26,289,390.30 19,505,688.46 45,795,078.76

2.基金赎回款 -467,333,601.20 -291,663,347.61 -758,996,948.81

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 369,156,913.49 305,086,802.69 674,243,716.18

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

第24页共71页

______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

南方天元新产业股票型证券投资基金是根据原天元证券投资基金(以下简称“基金天元”)基金份额持有人大会2014年5月8日决议通过的《关于天元证券投资基金转型有关事项的议案》

，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)基金监管部签发的基金部函

[2014]341号《关于天元证券投资基金份额持有人大会决议备案的回函》核准，由原基金基金天

元转型而来。原基金基金天元为契约型封闭式基金，于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易上市，存续期限为15年期，至2014年8月25日止。根据深交所深证上[2014]216号《终止

上市通知书》，原基金基金天元于2014年7月2日提前终止上市权利登记。自2014年7月3日

起，原基金基金天元终止上市，并更名为南方天元新产业股票型证券投资基金(以下简称“本基

金”)。原《天元证券投资基金基金合同》失效，《南方天元新产业股票型证券投资基金基金合

同》于同一日生效。本基金为契约型上市开放式基金，存续期间不定。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

原基金基金天元于基金合同失效前经审计的基金资产净值为2,736,883,647.82元，已于本

基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《南方天元新产业股票型证券投资基金招募说明书》和《关于南方天元新产业股票型证券投资基金集中申购结果和原基金天元份额折算结果的公告》的有关规定，本基金以2014年7月31日为基金份额折算基准日对投资人持有的原基金基金天元份额进行了折算，折算比例为0.935496017，并由中国证券登记结算有限责任公司完成了变更登记。

本基金于基金合同生效后自2014年7月17日至2014年7月25日期间内开放集中申购，共

募集4,943,575.44元，其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息1,040.75元，业经普华永

道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第434号审验报告予以验证。上述

集中申购募集资金已按2014年7月31日基金份额折算后的基金份额净值1.0000元折合为

4,943,575.44份基金份额，其中包括集中申购资金利息折合的1,040.75份基金份额，并于

2014年7月31日进行了确认登记。

经深交所深证上[2014]299号文审核同意，本基金2,284,229,153.00份基金份额于2014年

8月25日在深交所挂牌交易。

第25页共71页

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方天元新产业股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中

国证监会核准上市的股票，含普通股和优先股)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金

融工具。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的80%-95%，债券、债券回购、银行存款、

货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩

比较基准为：80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方天元新产业股票

型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布

的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

第26页共71页

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；

对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

第27页共71页

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但

最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，

参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证

具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

第28页共71页

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

第29页共71页

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

第30页共71页

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所

得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 45,057,601.42 97,690,231.82

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 45,057,601.42 97,690,231.82

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

第31页共71页

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 390,799,597.09 403,387,723.66 12,588,126.57

贵金属投资-金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 390,799,597.09 403,387,723.66 12,588,126.57

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 512,309,250.11 574,121,304.96 61,812,054.85

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 512,309,250.11 574,121,304.96 61,812,054.85

7.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

第32页共71页

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

交易所买入返售证券 50,000,000.00 -

银行间买入返售证券 - -

合计 50,000,000.00 -

上年度末

2015年12月31日

项目 账面余额 其中；买断式逆回购

交易所买入返售证券 - -

银行间买入返售证券 - -

合计 - -

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 16,189.12 17,726.87

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 524.10 1,850.50

应收债券利息 - -

应收买入返售证券利息 32,111.12 -

应收申购款利息 - -

第33页共71页

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 93.80 364.60

合计 48,918.14 19,941.97

7.4.7.6其他资产

注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 646,451.26 1,969,249.56

银行间市场应付交易费用 - -

合计 646,451.26 1,969,249.56

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 750,000.00 750,000.00

应付赎回费 664.25 1,499.32

预提费用 255,000.00 181,000.00

合计 1,005,664.25 932,499.32

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 345,324,643.19 369,156,913.49

第34页共71页

本期申购 9,173,466.04 9,806,195.18

本期赎回（以“-”号填列） -63,470,132.38 -67,849,224.07

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 291,027,976.85 311,113,884.60

注：1.申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

2. 截至2016年12月31日止，本基金于深交所上市的基金份额为282,621,015.00份(2015年

12月31日：337,545,104.00份)，托管在场外未上市交易的基金份额为8,406,961.85份

(2015年12月31日：7,779,539.19份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按

市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 356,149,524.73 -51,062,722.04 305,086,802.69

本期利润 -27,256,064.47 -49,223,928.28 -76,479,992.75

本期基金份额交易 -47,918,763.56 10,080,833.84 -37,837,929.72

产生的变动数

其中：基金申购款 8,345,691.57 -2,955,819.68 5,389,871.89

基金赎回款 -56,264,455.13 13,036,653.52 -43,227,801.61

本期已分配利润 - - -

本期末 280,974,696.70 -90,205,816.48 190,768,880.22

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第35页共71页

2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

活期存款利息收入 675,887.07 793,598.07

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 26,786.92 55,320.87

其他 6,892.67 11,828.44

合计 709,566.66 860,747.38

7.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

卖出股票成交总额 1,836,271,954.75 4,882,116,264.07

减：卖出股票成本总额 1,851,800,678.42 4,306,636,012.43

买卖股票差价收入 -15,528,723.67 575,480,251.64

7.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 - 4,910,738.10

付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 - 2,883,000.00

期兑付）成本总额

减：应收利息总额 - 2,085.24

买卖债券差价收入 - 2,025,652.86

第36页共71页

7.4.7.14贵金属投资收益

注：无。

7.4.7.15衍生工具收益

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

股票投资产生的股利收益 2,893,987.19 4,092,852.57

基金投资产生的股利收益 - -

合计 2,893,987.19 4,092,852.57

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

1.交易性金融资产 -49,223,928.28 -124,496,719.75

——股票投资 -49,223,928.28 -124,496,719.75

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -49,223,928.28 -124,496,719.75

第37页共71页

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

基金赎回费收入 176,597.04 1,234,436.05

合计 176,597.04 1,234,436.05

注：本基金的场外赎回费率最高不超过1.50%，按持有期间递减；场内赎回费率为0.50%。场外

赎回时，对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费，赎回费用全额归入基金财产；对于

持有期长于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用75%归入基金财产；对于

持有期长于3个月但小于6个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用50%归入基金财产；对于

持有期长于6个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用25%归入基金财产。场内赎回时，赎回

费用25%归入基金财产。

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

交易所市场交易费用 5,424,295.69 13,974,174.36

银行间市场交易费用 - -

合计 5,424,295.69 13,974,174.36

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

审计费用 55,000.00 81,000.00

信息披露费 300,000.00 300,000.00

账户维护费 18,000.00 13,500.00

第38页共71页

上市年费 60,000.00 60,000.00

银行费用 804.00 1,096.82

合计 433,804.00 455,596.82

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务

等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，

以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题

的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税

应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在

2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增

值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东

深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东

南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司

第39页共71页

南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

注：无。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 8,298,431.26 12,593,504.44

的管理费

其中：支付销售机构的 694,400.74 850,506.21

客户维护费

注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 1,383,071.86 2,098,917.45

的托管费

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

第40页共71页

日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

基金合同生效日（ 20,475,711.00 41,475,711.00

2014年7月3日）持有的

基金份额

期初持有的基金份额 - -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 20,475,711.00 21,000,000.00

期末持有的基金份额 - 20,475,711.00

期末持有的基金份额 - 5.9300%

占基金总份额比例

注：本基金管理人南方基金本期赎回本基金的交易委托华泰证券办理，适用赎回费率为0.50%。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月

名称 2015年1月1日至2015年12月31日

31日

第41页共71页

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银 45,057,601.42 675,887.07 97,690,231.82 793,598.07

行

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期内无利润分配。

7.4.12 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

数量

证券 证券 成功 可流通流通受 认购 期末估 期末 期末估值

（单位： 备注

代码 名称认购日日 限类型 价格 值单价 成本总额 总额

股）

第42页共71页

维宏股 新股流通受

300508份 2016-04-122017-04-19限 20.08 121.49 2,799 56,203.92 340,050.51-

景旺电

603228子 2016-12-282017-01-新06股未上市 23.16 23.16 2,182 50,535.12 50,535.12-

常熟汽

603035饰 2016-12-272017-01-新05股未上市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04-

华统股

002840份 2016-12-292017-01-新10股未上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70-

道恩股

002838份 2016-12-282017-01-新06股未上市 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68-

华正新

603186材 2016-12-262017-01-新03股未上市 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38-

德新交

603032运 2016-12-272017-01-新05股未上市 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68-

美联新

300586材 2016-12-262017-01-新04股未上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80-

300591万里马2016-12-302017-01-新10股未上市 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79-

熙菱信

300588息 2016-12-272017-01-新05股未上市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20-

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

期末 复牌

股票 股票 停牌日 停牌 复牌日 数量（股） 期末 期末估值总

估值单 开盘单 备注

代码 名称期 原因 期 成本总额 额

价 价

300100双林股2016年重大资 34.00 2017年 30.60 676,57522,920,473.4423,003,550.00-

份 11月产重组 1月

7日 25日

300088长信科2016年重大资 15.80 - - 238,6003,865,868.923,769,880.00 -

技 9月产重组

第43页共71页

12日

603986兆易创2016年重大资 177.97 2017年 195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 -

新 9月产重组 3月

19日 13日

300518盛讯达2016年重大资 113.46 - - 1,306 29,019.32 148,178.76 -

12月产重组

13日

002798帝王洁2016年重大资 67.00 2017年 60.34 1,056 11,161.92 70,752.00-

具 11月产重组 1月

2日 17日

300537广信材2016年重大资 48.79 2017年 43.91 1,024 9,410.56 49,960.96-

料 10月产重组 1月

12日 13日

002635安洁科2016年重大资 36.40 2017年 33.50 179 6,171.75 6,515.60 -

技 11月产重组 2月8日

8日

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

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本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

于2016年12月31日，本基金无债券投资(2015年12月31日：同)。

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7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基

金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且

不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 第46页共71页

久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 5年以

1年以内 1-5年 不计息 合计

2016年12月31日 上

资产

银行存款 45,057,601.42 - - - 45,057,601.42

结算备付金 1,164,643.44 - - - 1,164,643.44

存出保证金 208,401.84 - - - 208,401.84

交易性金融资产 - - -403,387,723.66403,387,723.66

买入返售金融资产 50,000,000.00 - - - 50,000,000.00

应收证券清算款 - - - 4,592,960.95 4,592,960.95

应收利息 - - - 48,918.14 48,918.14

应收申购款 - - - 6,725.66 6,725.66

资产总计 96,430,646.70 - -408,036,328.41504,466,975.11

负债

应付赎回款 - - - 177,362.76 177,362.76

应付管理人报酬 - - - 646,913.18 646,913.18

应付托管费 - - - 107,818.84 107,818.84

应付交易费用 - - - 646,451.26 646,451.26

其他负债 - - - 1,005,664.25 1,005,664.25

负债总计 - - - 2,584,210.29 2,584,210.29

利率敏感度缺口 96,430,646.70 - -405,452,118.12501,882,764.82

上年度末 5年以

1年以内 1-5年 不计息 合计

2015年12月31日 上

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资产

银行存款 97,690,231.82 - - - 97,690,231.82

结算备付金 4,112,166.79 - - - 4,112,166.79

存出保证金 810,197.86 - - - 810,197.86

交易性金融资产 - - -574,121,304.96574,121,304.96

应收证券清算款 - - - 1,986,722.82 1,986,722.82

应收利息 - - - 19,941.97 19,941.97

应收申购款 718.69 - - 55,126.28 55,844.97

资产总计 102,613,315.16 - -576,183,096.03678,796,411.19

负债

应付赎回款 - - - 595,347.46 595,347.46

应付管理人报酬 - - - 904,798.86 904,798.86

应付托管费 - - - 150,799.81 150,799.81

应付交易费用 - - - 1,969,249.56 1,969,249.56

其他负债 - - - 932,499.32 932,499.32

负债总计 - - - 4,552,695.01 4,552,695.01

利率敏感度缺口 102,613,315.16 - -571,630,401.02674,243,716.18

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：同)，因此市场

利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项

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的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例范围

80-95%，其中对新产业股票的投资不低于非现金基金资产的80%；债券、债券回购、银行存款

(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具不超过基金资产的20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括

VaR(Value atRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控

制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

占基金

项目 占基金资

资产净

公允价值 公允价值 产净值比

值比例

例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 403,387,723.66 80.37 574,121,304.96 85.15

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

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其他 - - - -

合计 403,387,723.66 80.37 574,121,304.96 85.15

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末（2016年 上年度末（2015年

分析

12月31日） 12月31日）

1.沪深300指数上升5% 18,380,000.00 31,670,000.00

2.沪深300指数下降5% -18,380,000.00 -31,670,000.00

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为375,657,140.43元，属于第二层次的余额为27,730,583.23元，无属于

第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次539,415,524.86元，第二层次

34,705,780.10元，无第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交

易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活

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跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

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§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 403,387,723.66 79.96

其中：股票 403,387,723.66 79.96

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 50,000,000.00 9.91

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 46,222,244.86 9.16

7 其他各项资产 4,857,006.59 0.96

8 合计 504,466,975.11 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例（％）

代码 行业类别 公允价值

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 5,751,574.00 1.15

C 制造业 289,729,124.57 57.73

D 电力、热力、燃气及水生产和供

26,848,893.78 5.35

应业

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E 建筑业 15,559,694.00 3.10

F 批发和零售业 61,836.06 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

5,262,881.47 1.05

业

J 金融业 53,284,684.10 10.62

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 2,807,980.00 0.56

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 4,071,597.00 0.81

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 403,387,723.66 80.37

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（％）

1 601689 拓普集团 1,203,600 35,409,912.00 7.06

2 601166 兴业银行 1,837,339 29,654,651.46 5.91

3 000651 格力电器 1,061,500 26,134,130.00 5.21

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4 000725 京东方A 8,591,300 24,571,118.00 4.90

5 300100 双林股份 676,575 23,003,550.00 4.58

6 600886 国投电力 2,909,166 19,404,137.22 3.87

7 601939 建设银行 3,130,700 17,031,008.00 3.39

8 002035 华帝股份 533,499 13,844,299.05 2.76

9 600068 葛洲坝 1,406,200 12,922,978.00 2.57

10 000100 TCL集团 3,806,300 12,560,790.00 2.50

11 600104 上汽集团 443,600 10,402,420.00 2.07

12 002511 中顺洁柔 508,594 10,121,020.60 2.02

13 000789 万年青 1,244,300 9,991,729.00 1.99

14 000333 美的集团 348,103 9,806,061.51 1.95

15 000568 泸州老窖 232,200 7,662,600.00 1.53

16 600362 江西铜业 445,900 7,459,907.00 1.49

17 600452 涪陵电力 178,617 7,444,756.56 1.48

18 300258 精锻科技 499,775 7,326,701.50 1.46

19 000401 冀东水泥 599,200 7,130,480.00 1.42

20 002142 宁波银行 396,576 6,599,024.64 1.31

21 000550 江铃汽车 235,432 6,356,664.00 1.27

22 603868 飞科电器 133,500 6,255,810.00 1.25

23 603355 莱克电气 134,700 6,219,099.00 1.24

24 002376 新北洋 499,900 6,198,760.00 1.24

25 002677 浙江美大 501,000 5,861,700.00 1.17

26 600759 洲际油气 585,700 5,751,574.00 1.15

27 300476 胜宏科技 249,000 5,689,650.00 1.13

28 002002 鸿达兴业 722,000 5,299,480.00 1.06

29 002564 天沃科技 500,600 5,006,000.00 1.00

30 300145 中金环境 190,600 4,974,660.00 0.99

31 002179 中航光电 134,600 4,884,634.00 0.97

第54页共71页

32 002555 三七互娱 276,400 4,532,960.00 0.90

33 000910 大亚圣象 234,878 4,486,169.80 0.89

34 002106 莱宝高科 383,900 4,315,036.00 0.86

35 000978 桂林旅游 358,100 4,071,597.00 0.81

36 300088 长信科技 238,600 3,769,880.00 0.75

37 002372 伟星新材 193,900 2,991,877.00 0.60

38 300232 洲明科技 197,000 2,939,240.00 0.59

39 601888 中国国旅 64,700 2,807,980.00 0.56

40 002599 盛通股份 70,294 2,775,910.06 0.55

41 600502 安徽水利 264,200 2,636,716.00 0.53

42 002705 新宝股份 154,000 2,604,140.00 0.52

43 600872 中炬高新 182,800 2,573,824.00 0.51

44 300508 维宏股份 2,799 340,050.51 0.07

45 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.05

46 603986 兆易创新 1,133 201,640.01 0.04

47 300518 盛讯达 1,306 148,178.76 0.03

48 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.02

49 603159 上海亚虹 1,438 115,730.24 0.02

50 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.02

51 002798 帝王洁具 1,056 70,752.00 0.01

52 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.01

53 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.01

54 000963 华东医药 858 61,836.06 0.01

55 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01

56 603228 景旺电子 2,182 50,535.12 0.01

57 300537 广信材料 1,024 49,960.96 0.01

58 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.01

59 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01

第55页共71页

60 603239 N仙通 924 29,059.80 0.01

61 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00

62 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00

63 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00

64 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00

65 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00

66 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00

67 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00

68 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00

69 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00

70 002635 安洁科技 179 6,515.60 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

比例（％）

1 600886 国投电力 80,990,793.28 12.01

2 601939 建设银行 65,514,358.47 9.72

3 601166 兴业银行 35,957,141.14 5.33

4 601689 拓普集团 32,607,350.61 4.84

5 300100 双林股份 27,615,494.89 4.10

6 000625 长安汽车 27,027,375.39 4.01

7 000651 格力电器 26,369,262.66 3.91

8 000686 东北证券 24,722,907.33 3.67

9 600547 山东黄金 23,743,521.19 3.52

10 000725 京东方A 22,638,112.00 3.36

11 002508 老板电器 19,825,563.11 2.94

第56页共71页

12 000333 美的集团 19,458,372.03 2.89

13 300078 思创医惠 17,822,969.16 2.64

14 002643 万润股份 17,754,539.83 2.63

15 601069 西部黄金 16,737,824.42 2.48

16 002188 巴士在线 16,009,813.98 2.37

17 000418 小天鹅Ａ 15,430,055.84 2.29

18 600519 贵州茅台 15,290,980.37 2.27

19 601857 中国石油 15,123,959.30 2.24

20 002179 中航光电 15,122,273.41 2.24

21 002108 沧州明珠 14,884,332.72 2.21

22 300367 东方网力 14,774,250.31 2.19

23 600386 北巴传媒 14,248,396.60 2.11

24 600075 新疆天业 13,832,381.77 2.05

25 000100 TCL集团 13,645,032.99 2.02

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

比例（％）

1 600886 国投电力 62,540,601.83 9.28

2 601939 建设银行 43,776,501.03 6.49

3 002466 天齐锂业 35,033,149.53 5.20

4 600547 山东黄金 31,410,181.72 4.66

5 000625 长安汽车 28,927,068.99 4.29

6 300230 永利股份 24,881,869.12 3.69

7 601988 中国银行 23,918,194.39 3.55

8 002508 老板电器 23,873,945.89 3.54

第57页共71页

9 000686 东北证券 23,798,099.26 3.53

10 002643 万润股份 22,267,721.93 3.30

11 002458 益生股份 18,412,681.34 2.73

12 601069 西部黄金 17,254,506.37 2.56

13 002141 蓉胜超微 17,204,754.17 2.55

14 600303 曙光股份 16,578,045.11 2.46

15 600386 北巴传媒 16,337,891.44 2.42

16 601857 中国石油 16,031,547.85 2.38

17 002630 华西能源 15,922,741.29 2.36

18 603008 喜临门 15,909,859.50 2.36

19 600075 新疆天业 15,879,833.22 2.36

20 600519 贵州茅台 15,853,970.32 2.35

21 002284 亚太股份 15,459,445.22 2.29

22 300017 网宿科技 15,362,653.87 2.28

23 000983 西山煤电 15,113,533.23 2.24

24 002108 沧州明珠 15,042,264.35 2.23

25 002188 巴士在线 15,003,905.65 2.23

26 000418 小天鹅Ａ 14,820,803.74 2.20

27 300367 东方网力 14,335,658.92 2.13

28 300078 思创医惠 14,180,808.94 2.10

29 601699 潞安环能 13,549,302.69 2.01

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,730,291,025.40

卖出股票收入（成交）总额 1,836,271,954.75

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 第58页共71页

关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 208,401.84

2 应收证券清算款 4,592,960.95

3 应收股利 -

4 应收利息 48,918.14

第59页共71页

5 应收申购款 6,725.66

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,857,006.59

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的公允占基金资产净值比

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 300100 双林股份 23,003,550.00 4.58 重大事项

第60页共71页

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

22,260 13,074.03 19,938,712.86 6.85% 271,089,263.99 93.15%

9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 太平人寿保险有限公司 17,306,762.00 6.12%

2 程梦茜 3,977,506.00 1.41%

3 王友刚 3,104,330.00 1.10%

4 赵小骥 2,445,574.00 0.87%

5 欧阳艳芬 2,342,576.00 0.83%

6 江阴华联商厦有限公司 2,000,000.00 0.71%

7 戴瑜 2,000,000.00 0.71%

8 陈艳芳 1,683,893.00 0.60%

9 刘剑 1,664,800.00 0.59%

10 陆正辉 1,451,141.00 0.51%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 323,533.87 0.1112%

持有本基金

第61页共71页

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 10~50

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

第62页共71页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2014年7月3日）基金份额总额 3,000,000,000.00

本报告期期初基金份额总额 345,324,643.19

本报告期基金总申购份额 9,173,466.04

减:本报告期基金总赎回份额 63,470,132.38

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 291,027,976.85

第63页共71页

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过，并按规定向中国证券监督

管理委员会深圳监管局备案，基金管理人于2016年10月20日发布公告，自2016年10月

18日起，张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。

基金管理人于2016年10月20日发布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司"）第

六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和

《公司章程》的规定，公司股东会2016年第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。

根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并按规定向中国证券

投资基金业协会报备，基金管理人于2016年10月19日发布公告，自2016年10月17日起，

郑文祥先生不再担任本基金管理人副总经理。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用55,000.00元，该审计

机构提供审计服务的第3年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

第64页共71页

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

例

平安证券 21,198,004,994.28 33.63% 1,104,374.13 33.75%-

广州证券 1 636,711,701.78 17.87% 580,237.30 17.73%-

申万宏源 2 514,530,168.25 14.44% 470,215.11 14.37%-

银河证券 2 394,066,190.21 11.06% 359,112.84 10.98%-

光大证券 1 203,144,138.00 5.70% 189,184.66 5.78% -

海通证券 1 198,514,287.62 5.57% 180,906.12 5.53% -

国信证券 2 137,608,863.38 3.86% 128,154.36 3.92% -

方正证券 1 129,923,131.36 3.65% 120,997.66 3.70% -

中银国际 1 88,900,097.35 2.50% 82,792.74 2.53% -

中金公司 1 61,420,056.49 1.72% 55,972.59 1.71% -

中银建投 1 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

湘财证券 2 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

注：1、为节约交易单元资源，我公司在交易所交易系统升级的基础上，对同一银行托管基金进

行了席位整合。

2、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字

[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

A：选择标准

第65页共71页

a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程

公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元：a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有

关专题提供研究报告和讲座；

b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的

渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

平安证券 - - - - - -

广州证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

国信证券 - -50,000,000.00 100.00% - -

方正证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

第66页共71页

中金公司 - - - - - -

中银建投 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

湘财证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

南方基金关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海

1 邮储银行个人网上银行和手机银 证券报、证券时报

行基金申购费率优惠活动的公告 2016年12月30日

南方基金关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海

2 中国工商银行基金定投优惠活动 证券报、证券时报

的公告 2016年12月30日

南方基金关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海

3 中国农业银行开放式公募基金交 证券报、证券时报

易优惠活动的公告 2016年12月30日

南方基金关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海

交通银行手机银行基金申购及定 证券报、证券时报

4

期定额投资手续费率优惠活动的

公告 2016年12月22日

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

5 基煜基金为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告 2016年12月16日

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

6

汇成基金为代销机构及开通相关 证券报、证券时报 2016年12月8日

第67页共71页

业务的公告

南方基金关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海

交通银行手机银行基金申购及定 证券报、证券时报

7

期定额投资手续费率优惠活动的

公告 2016年11月29日

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

8 弘业期货为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告 2016年11月16日

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

9 首创证券为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告 2016年11月9日

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

10 南京证券为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告 2016年10月14日

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

11 钱景财富为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告 2016年9月27日

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

12 邮储银行为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告 2016年9月21日

南方基金关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海

交通银行手机银行基金申购及定 证券报、证券时报

13

期定额投资手续费率优惠活动的

公告 2016年9月20日

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

14 云湾投资为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告 2016年8月29日

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

15

蛋卷基金为代销机构及开通相关 证券报、证券时报 2016年8月19日

第68页共71页

业务的公告

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

16 广源达信为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告 2016年7月28日

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

17

大智慧财富为代销机构的公告 证券报、证券时报 2016年7月26日

关于京东电子交易平台实施费率 中国证券报、上海

18

优惠的公告 证券报、证券时报 2016年6月30日

南方基金关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海

19 交通银行网上银行、手机银行基 证券报、证券时报

金申购费率优惠活动的公告 2016年6月30日

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

20 积木基金为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告 2016年6月20日

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

21 厦门鑫鼎盛为代销机构及开通相 证券报、证券时报

关业务的公告 2016年6月6日

关于淘宝基金理财平台和支付宝 中国证券报、上海

22

基金支付业务下线的公告 证券报、证券时报 2016年4月12日

南方基金关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海

23 中国工商银行个人电子银行基金 证券报、证券时报

申购费率优惠活动的公告 2016年3月31日

南方基金关于临时暂停电子直销 中国证券报、上海

24

实时赎回业务的公告 证券报、证券时报 2016年2月4日

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

25 陆金所资管、唐鼎耀华为代销机 证券报、证券时报

构及开通相关业务的公告 2016年2月1日

南方基金管理有限公司电子交易 中国证券报、上海

26

赎回转认/申购业务规则 证券报、证券时报 2016年1月27日

第69页共71页

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

27 中证金牛为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告 2016年1月26日

南方基金关于电子直销平台通过 中国证券报、上海

28 货币基金定投其他基金费率为 证券报、证券时报

0的公告 2016年1月15日

关于公司旗下基金调整停牌股票 中国证券报、上海

29

估值方法的提示性公告 证券报、证券时报 2016年1月12日

关于公司旗下基金调整停牌股票 中国证券报、上海

30

估值方法的提示性公告 证券报、证券时报 2016年1月8日

南方基金管理有限公司关于在 中国证券报、上海

2016年1月7日指数熔断实施 证券报、证券时报

31

期间调整旗下部分基金开放时间

的公告 2016年1月7日

关于南方基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海

32

部分基金净值揭示异常的提示 证券报、证券时报 2016年1月6日

南方基金管理有限公司关于在指 中国证券报、上海

33 数熔断实施期间调整旗下交易所 证券报、证券时报

场内基金开放时间的公告 2016年1月5日

关于公司旗下基金调整停牌股票 中国证券报、上海

34

估值方法的提示性公告 证券报、证券时报 2016年1月5日

南方基金管理有限公司关于在指 中国证券报、上海

35 数熔断实施期间调整旗下部分基 证券报、证券时报

金开放时间的公告 2016年1月4日

第70页共71页

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立南方天元新产业股票型证券投资基金的文件。

2、南方天元新产业股票型证券投资基金基金合同

3、南方天元新产业股票型证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。

5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。

12.2 存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层

12.3 查阅方式

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