国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)

2019 年半年度报告摘要

2019 年 6 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年八月二十八日


1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2019 年 8 月 26 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。


2基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 国泰中小盘成长混合(LOF)

场内简称 国泰小盘

基金主代码 160211

交易代码 160211

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 10 月 19 日

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 564,415,835.85 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2010 年 1 月 7 日

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票。在有效

控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。

本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济发展趋势的预测分析，评价

未来一段时间股票、债券市场相对收益率，主动调整股票、债券及现金

投资策略 类资产的配置比例。其中，股票资产投资主要以具有较好的成长性和基

本面良好的中小盘股票为投资对象，采取自下而上、三重过滤的精选个

股策略。

业绩比较基准 35%×天相中盘成长指数＋45%×天相小盘成长指数＋20%×中证全债指数

风险收益特征 本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市

场基金和债券型基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 刘国华 田青

信息披露

联系电话 021-31081600转 010-67595096

负责人

电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 （021）31089000，400-888-

8688 010-67595096

传真 021-31081800 010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com

基金半年度报告备置地点 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦

16 层-19 层和基金托管人住所

3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日）

本期已实现收益 -24,360,987.22

本期利润 291,826,497.83

加权平均基金份额本期利润 0.4539

本期基金份额净值增长率 25.44%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日)

期末可供分配基金份额利润 0.9718

期末基金资产净值 1,121,347,714.05

期末基金份额净值 1.987

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 9.00% 1.36% 1.95% 1.08% 7.05% 0.28%

过去三个月 -1.49% 1.95% -6.37% 1.39% 4.88% 0.56%

过去六个月 25.44% 1.91% 15.95% 1.36% 9.49% 0.55%

过去一年 -12.12% 1.73% -4.03% 1.33% -8.09% 0.40%

过去三年 -13.34% 1.39% -18.63% 1.03% 5.29% 0.36%

自基金合同生 153.86% 1.67% 19.50% 1.32% 134.36% 0.35%
效起至今
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)


自基金转型以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2009 年 10 月 19 日至 2019 年 6 月 30 日）

注：本基金的转型日为 2009 年 10 月 19 日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比
例符合合同约定。

4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的
首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。

截至 2019 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 108 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活
配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国
泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金（由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来）、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰深证
TMT50 指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配
置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国
泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债
债券型证券投资基金（由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰量化价值精选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来，国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹿混合型证券投资基金（由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金（由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来）、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证 500 指数增强型证券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来）、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金。另外，本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。
2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日，本基金管理
人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24 日经中国
证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和
QDII 等管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

硕士研究生。2008 年 7 月至

2009 年 8 月在诺德基金管理有限
公司任助理研究员，2009 年 9 月
至 2011 年 2 月在景顺长城基金管
理有限公司任研究员。2011 年

2 月加入国泰基金管理有限公司，
历任研究员、基金经理助理。

2014 年 10 月起任国泰金龙行业
精选证券投资基金的基金经理，
2015 年 3 月起兼任国泰估值优势
本基金的基金 混合型证券投资基金（LOF）

经理、国泰金 （原国泰估值优势股票型证券投
龙行业混合、 资基金（LOF））的基金经理，
杨飞 国泰估值优势 2015-05- - 11 年 2015 年 5 月起兼任国泰中小盘成
混合（LOF）、 11 长混合型证券投资基金（LOF）
国泰景气行业 （原国泰中小盘成长股票型证券
灵活配置混合 投资基金（LOF））的基金经理，
的基金经理 2015 年 5 月至 2016 年 5 月任国
泰成长优选混合型证券投资基金
（原国泰成长优选股票型证券投
资基金）的基金经理，2016 年

2 月至 2017 年 10 月任国泰大健
康股票型证券投资基金的基金经
理，2016 年 4 月至 2017 年 5 月
任国泰金马稳健回报证券投资基
金的基金经理，2017 年 3 月起兼
任国泰景气行业灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金
合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平

交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1%数量级及以下，且大部分
溢价率均值通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。

（二）扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间

窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分在 1%数量级及以下。

（三）基金或组合间模拟溢价金额分析

对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的
基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年 A 股市场先扬后抑。一季度在流动性充裕以及风险偏好企稳回升的情况下，市场出现
大幅上涨。但随着 4 月份的流动性预期拐点的出现以及中美贸易战加剧，二季度市场整体出现了小幅调整，尤其是与流动性和风险偏好极其相关的新兴行业调整幅度比较大。上半年由于流动性预期以及风险偏好的波动，使得企业盈利的稳定性以及确定性成为了影响上半年市场表现最重要的因素，因此盈利稳定性好的食品饮料成为了上半年表现最好的行业。无论是从盈利的可持续性以及增量资金的偏好(MSCI 等外资)来看，中长期具备核心竞争力的优质龙头企业将是 A 股市场最重要的基石。
本基金在一季度的配置集中在 TMT 等科技股以及具备消费属性的医药生物等领域。二季度开始随着中长期贸易战的不确定性加剧，组合在 TMT 领域进行了比较大的调整，重点聚焦了以内需为导向的中长期产业确定的云计算产业链以及医疗、教育信息化等科技股，减持了与中美贸易战关联度较大的 5G 以及电子供应链的企业；此外大幅增持了具备极强护城河的消费品、创新药产业链、血液制品龙头。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金在 2019 年上半年净值增长率为 25.44%，同期业绩比较基准收益率为 15.95%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，随着宏观经济的缓慢下行以及国外降息预期的传导，国内市场的流动性较二季度或将会有明显的改善。中美贸易战虽然中长期依然不确定，但短期存在缓和的可能性，市场短期风险偏好也会较二季度提升。所以盈利的变化将成为影响市场最重要的因素。组合会在盈利稳定性增长、确定性改善、高景气等行业领域进行布局。行业上主要以食品饮料、生物医药、信息服务等内需导向的行业龙头企业为核心配置，适当增持受益短期贸易战缓和的 5G 产业链，组合下半年或将保持较高的仓位。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从
业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)

报告截止日：2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

资产： - -

银行存款 103,555,923.84 145,811,303.92

结算备付金 2,067,727.64 4,439,206.00

存出保证金 728,260.72 907,959.58

交易性金融资产 1,024,947,429.76 1,041,994,911.96

其中：股票投资 984,983,429.76 1,041,994,911.96

基金投资 - -

债券投资 39,964,000.00 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - 80,000,240.00

应收证券清算款 3,141,992.26 -

应收利息 317,191.81 88,849.65

应收股利 - -

应收申购款 548,069.74 741,786.31

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,135,306,595.77 1,273,984,257.42

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 7,075,210.64 7,379,221.41

应付赎回款 3,306,006.91 1,003,213.12

应付管理人报酬 1,304,680.10 1,548,808.35

应付托管费 217,446.67 258,134.70

应付销售服务费 - -

应付交易费用 1,569,615.49 1,814,574.33

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 279,108.68 279,108.68

递延所得税负债 - -

其他负债 206,813.23 215,921.40

负债合计 13,958,881.72 12,498,981.99

所有者权益： - -

实收基金 472,765,111.96 666,954,597.30

未分配利润 648,582,602.09 594,530,678.13


所有者权益合计 1,121,347,714.05 1,261,485,275.43

负债和所有者权益总计 1,135,306,595.77 1,273,984,257.42

注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.987 元，基金份额总额 564,415,835.85 份。
6.2 利润表
会计主体：国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至

2019 年 6 月 30 日 2018 年 6 月 30 日

一、收入 308,878,542.28 -675,104,647.03

1.利息收入 719,761.39 1,620,128.24

其中：存款利息收入 412,784.90 1,494,005.43

债券利息收入 296,065.57 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 10,910.92 126,122.81

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -8,806,919.28 -418,835,116.41

其中：股票投资收益 -15,285,151.75 -430,422,182.13

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 6,478,232.47 11,587,065.72

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 316,187,485.05 -260,250,273.68

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 778,215.12 2,360,614.82

减：二、费用 17,052,044.45 48,109,836.63

1．管理人报酬 8,794,377.05 23,983,101.51

2．托管费 1,465,729.47 3,997,183.63

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6,580,394.95 19,863,265.49

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6.税金及附加

- -

7．其他费用 211,542.98 266,286.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 291,826,497.83 -723,214,483.66


减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 291,826,497.83 -723,214,483.66

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 666,954,597.30 594,530,678.13 1,261,485,275.43
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 291,826,497.83 291,826,497.83
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -194,189,485.34 -237,774,573.87 -431,964,059.21
值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 74,198,562.93 89,341,910.96 163,540,473.89

2.基金赎回款 -268,388,048.27 -327,116,484.83 -595,504,533.10

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少以“-
”号填列）

五、期末所有者权益（基 472,765,111.96 648,582,602.09 1,121,347,714.05
金净值）

上年度可比期间

项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,075,811,454.59 2,635,948,714.93 3,711,760,169.52
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -723,214,483.66 -723,214,483.66
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -332,603,465.43 -649,871,003.98 -982,474,469.41
值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 270,101,986.56 619,428,956.34 889,530,942.90

2.基金赎回款 -602,705,451.99 -1,269,299,960.32 -1,872,005,412.31

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少以“-
”号填列）


五、期末所有者权益（基 743,207,989.16 1,262,863,227.29 2,006,071,216.45

金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)是根据原金盛证券投资基金(以下简称“基金金盛”)基
金份额持有人大会 2009 年 8 月 20 日决议通过的《关于金盛证券投资基金转型有关事项的议案》，
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009] 925 号《关于核准金盛证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》，由原金盛证券投资基金转型而来。原基金金盛为契约型封闭式基金，于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易上市，存续期限至

2009 年 11 月 30 日止。根据深交所深证复[2009] 35 号《关于同意金盛证券投资基金终止上市的批
复》，原基金金盛于 2009 年 10 月 16 日进行终止上市权利登记。自 2009 年 10 月 19 日起，原基金
金盛终止上市，原基金金盛更名为国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) (以下简称“本基金”)，《金盛证券投资基金基金合同》失效的同时《国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

原基金金盛于基金合同失效前经审计的基金资产净值为 549,926,313.74 元，已于本基金的基金
合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》和《关于原金盛证券投资基金份额折算结果的公告》的有关规定，本基金于 2009 年

11 月 23 日进行了基金份额拆分，拆分比例为 1: 1.193840063，并于 2009 年 11 月 24 日进行了变更
登记。

本基金于基金合同生效后自 2009 年 10 月 22 日至 2009 年 11 月 18 日期间内开放集中申购，共
募集 4,514,369,288.09 元，其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息 1,379,695.40 元，业经普
华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 252 号审验报告予以验证。上述集中
申购募集资金已按 2009 年 11 月 24 日基金份额折算后的基金份额净值 1.000 元折合为

4,514,369,288.09 份基金份额，其中包括集中申购资金利息折合的 1,379,695.40 份基金份额，并于
2009 年 11 月 24 日进行了确认登记。

经深交所深证上字[2009]第 204 号文审核同意，本基金 825,721,408.00 份基金份额于 2011 年
1 月 7 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据 2014 年 8 月 8 日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施〈公开
募集证券投资基金运作管理办法〉有关问题的规定》及《国泰中小盘成长股票型证券投资基金

(LOF)基金合同》的约定，国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)自 2015 年 8 月 8 日起更名为
国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票资产投资比例占基金资产的 60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%，其中，权证投资比例占基金资产净值的 0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金将不低于
80%的股票资产投资于具有高成长性和良好基本面的中小盘成长股票。本基金的业绩比较基准为：
天相中盘成长指数 X 35%＋天相小盘成长指数 X 45%+中证全债指数 X 20%。

本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2019 年 8 月 26 日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2019 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以

2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让

2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最
后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(b) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计
入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构

申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”) 基金销售机构、受基金管理人的控股

股东（中国建投）控制的公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称 本期 上年度可比期间


2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日

占当期股 占当期股
成交金额 票成交总 成交金额 票成交总
额的比例 额的比例

申万宏源 848,959,525.24 18.82% 1,492,607,473.70 11.10%

6.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.4 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例

申万宏源 790,634.93 21.10% 600,688.96 38.27%

上年度可比期间

关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例

申万宏源 1,390,063.54 12.14% 444,671.49 9.62%

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2019年1月1日至2019年6月 2018年1月1日至2018年6月
30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 8,794,377.05 23,983,101.51

其中：支付销售机构的客户维护费 2,158,105.64 3,717,966.59

注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年6月 2018年1月1日至2018年6月
30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 1,465,729.47 3,997,183.63

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间内均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 103,555,923. 376,971.72 384,168,626. 1,377,835.25
84 70


注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。

6.4.9 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。


(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 984,983,429.76 元，属于第二层次的余额为 39,964,000.00 元，无属于第三层次
的余额(2018 年 12 月 31 日：第一层次 1,041,994,911.96 元，无属于第二层次和第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31 日：
同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 984,983,429.76 86.76

其中：股票 984,983,429.76 86.76


2 基金投资 - -

3 固定收益投资 39,964,000.00 3.52

其中：债券 39,964,000.00 3.52

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 105,623,651.48 9.30

8 其他各项资产 4,735,514.53 0.42

9 合计 1,135,306,595.77 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 601,547,488.71 53.65

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 275,490,765.45 24.57

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -


Q 卫生和社会工作 107,945,175.60 9.63

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 984,983,429.76 87.84

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 000661 长春高新 309,762 104,699,556.00 9.34

2 600845 宝信软件 3,392,269 96,611,821.12 8.62

3 000858 五粮液 798,523 94,185,787.85 8.40

4 300347 泰格医药 1,112,006 85,735,662.60 7.65

5 600570 恒生电子 941,554 64,166,905.10 5.72

6 000333 美的集团 1,078,100 55,910,266.00 4.99

7 300451 创业慧康 3,583,379 53,571,516.05 4.78

8 002007 华兰生物 1,674,285 51,048,949.65 4.55

9 002475 立讯精密 1,941,622 48,132,809.38 4.29

10 600872 中炬高新 1,089,200 46,650,436.00 4.16

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 600570 恒生电子 112,978,007.53 8.96

2 002475 立讯精密 103,768,972.18 8.23

3 000063 中兴通讯 91,174,438.96 7.23

4 000858 五粮液 86,527,338.00 6.86

5 300347 泰格医药 78,092,461.87 6.19

6 600519 贵州茅台 78,062,771.11 6.19

7 000977 浪潮信息 74,955,714.60 5.94

8 600030 中信证券 55,933,593.50 4.43

9 600845 宝信软件 55,772,739.57 4.42

10 000333 美的集团 55,039,413.53 4.36


11 002415 海康威视 53,886,623.76 4.27

12 600276 恒瑞医药 51,910,160.05 4.12

13 002311 海大集团 48,474,161.01 3.84

14 600872 中炬高新 47,546,059.46 3.77

15 300559 佳发教育 47,396,620.67 3.76

16 300383 光环新网 47,356,584.20 3.75

17 002007 华兰生物 46,747,553.26 3.71

18 600050 中国联通 46,613,397.55 3.70

19 000568 泸州老窖 45,246,420.05 3.59

20 601688 华泰证券 44,875,323.58 3.56

21 000961 中南建设 39,398,520.01 3.12

22 300014 亿纬锂能 39,161,437.09 3.10

23 600887 伊利股份 38,500,195.64 3.05

24 300451 创业慧康 35,121,300.34 2.78

25 002179 中航光电 33,421,977.46 2.65

26 603501 韦尔股份 33,190,753.14 2.63

27 000895 双汇发展 32,649,004.33 2.59

28 300699 光威复材 30,512,990.54 2.42

29 002463 沪电股份 29,871,368.42 2.37

30 600763 通策医疗 29,263,651.52 2.32

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 300476 胜宏科技 100,744,215.16 7.99

2 600570 恒生电子 96,733,961.78 7.67

3 600566 济川药业 91,429,006.76 7.25

4 002737 葵花药业 81,799,987.18 6.48

5 000063 中兴通讯 77,194,489.42 6.12

6 600406 国电南瑞 76,367,114.15 6.05

7 600271 航天信息 75,973,427.18 6.02

8 000977 浪潮信息 69,971,388.91 5.55

9 600030 中信证券 68,613,133.20 5.44

10 002475 立讯精密 68,307,831.65 5.41

11 603228 景旺电子 66,733,554.40 5.29

12 002916 深南电路 66,160,117.42 5.24

13 002415 海康威视 60,851,917.04 4.82

14 600588 用友网络 57,823,811.97 4.58

15 300014 亿纬锂能 54,806,971.91 4.34


16 600050 中国联通 47,167,977.55 3.74

17 601688 华泰证券 45,629,030.24 3.62

18 300383 光环新网 44,314,071.10 3.51

19 300498 温氏股份 43,026,375.33 3.41

20 600519 贵州茅台 42,168,193.77 3.34

21 000661 长春高新 41,134,266.07 3.26

22 002815 崇达技术 40,814,524.75 3.24

23 002821 凯莱英 39,120,893.45 3.10

24 002179 中航光电 37,699,388.15 2.99

25 000961 中南建设 36,793,288.86 2.92

26 603305 旭升股份 36,670,758.07 2.91

27 000997 新大陆 36,450,365.47 2.89

28 603501 韦尔股份 34,434,897.58 2.73

29 000895 双汇发展 31,925,539.29 2.53

30 600438 通威股份 29,226,493.28 2.32

31 300037 新宙邦 26,909,597.05 2.13

32 300073 当升科技 26,836,549.32 2.13

33 300357 我武生物 26,589,122.10 2.11

34 600276 恒瑞医药 26,242,456.87 2.08

35 300699 光威复材 25,881,581.30 2.05

36 600872 中炬高新 25,872,814.82 2.05

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 2,075,994,284.65

卖出股票的收入（成交）总额 2,433,952,100.15

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 39,964,000.00 3.56


其中：政策性金融债 39,964,000.00 3.56

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 39,964,000.00 3.56

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 190302 19 进出 02 400,000 39,964,000.00 3.56

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“恒生电子、中炬高新”公告其违规情况外）
，没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

杭州恒生电子股份有限公司于 2018 年 7 月 21 日公告控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司涉
及行政处罚事项进展公告。

2018 年 7 月 19 日，恒生网络收到西城法院出具的《失信决定书》以及《限制消费令》（两个文件
的签署时间为 2018 年 6 月 12 日）。主要内容分别如下：将杭州恒生网络技术服务有限公司纳入失
信被执行人名单。根据规定，恒生网络及其法定代表人宗梅苓被下达了限制消费令。
“中炬高新持有广东厨邦食品有限公司（以下简称厨邦公司）80%股权，曲水朗天慧德企业管理有
限公司（以下简称朗天慧德)持有厨邦公司剩余 20%股权。厨邦公司是对上市公司具有重要影响的控股子公司，朗天慧德作为厨邦公司持股 10%以上的法人股东，为公司的关联方。2018 年 12 月
17 日，公司与关联方朗天慧德签署了《广东厨邦食品有限公司股权转让协议》（以下简称《协议》），约定公司以 3.4 亿元收购持有的厨邦公司剩余 20%股权。上述《协议》经双方当事人签字盖章，已依法成立。同时，《协议》约定待公司董事会批准后生效。本次交易构成关联交易，交易金额占公司最近一期经审计净资产的 10.82%，达到股东大会的审议标准。公司收购少数股东股权，达到了关联交易的披露标准，是对投资者决策具有重要影响的信息。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的要求，上市公司应当在董事会形成决议或有关各方签署协议的孰早时点，及时披露相关重大事项。公司理应在签署相关《协议》时，及时对外披露收购子公司股权的关联交易事项，并按规定履行相应的内部决策程序。但公司并未就上述关联交易事项及时履
行信息披露义务，也未及时召开董事会、股东大会进行审议，直至 2019 年 3 月 5 日才召开董事会、
3 月 20 日才召开股东大会审议批准上述收购子公司股权的《协议》，并进行相应信息披露。公司
未及时披露关联交易事项，损害了投资者的知情权。上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规
则》（以下简称《股票上市规则》）第 2.1 条、第 2.3 条、第 7.3 条、第 10.2.5 条等相关规定。时

任董事会秘书彭海泓作为公司信息披露事务的具体负责人，未能勤勉尽责，对公司的上述违规行为
负有主要责任，违反了《股票上市规则》第 2.2 条、第 3.1.4 条、第 3.2.2 条的规定及其在《高级管
理人员声明及承诺书》中做出的承诺。
根据《股票上市规则》第 17.1 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定，上海证券交易所上市公司监管一部做出如下监管措施决定：对中炬高新技术实业（集团）股份有限公司和时任董事会秘书彭海泓予以监管关注。”
该情况发生后，本基金管理人就上述公司处罚事项进行了及时分析和研究，认为上述公司在积极配合监管机构处理处罚事项后续事宜，事件对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。

7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 728,260.72

2 应收证券清算款 3,141,992.26

3 应收股利 -

4 应收利息 317,191.81

5 应收申购款 548,069.74

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,735,514.53

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额
持有份额 持有份额

比例 比例

73,205 7,710.07 16,671,223.61 2.95% 547,744,612.24 97.05%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

中国结算深圳分公司上

1 市公司待确认股份余股 2,431,731.00 5.63%

挂账账户

2 叶立华 1,185,700.00 2.74%

3 广州市科技进步基金会 750,000.00 1.74%

4 沈春香 709,015.00 1.64%

5 高德荣 663,290.00 1.53%

6 吴芳 537,406.00 1.24%

7 杨静洪 371,894.00 0.86%

8 赵勇 334,600.00 0.77%

9 封朝轩 319,700.00 0.74%

10 谢昕 304,500.00 0.70%

注：上述份额均为场内份额，持有人均为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 69,794.11 0.01%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0~10

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2009 年 10 月 19 日）基金份额总额 500,000,000.00

本报告期期初基金份额总额 796,246,914.83

本报告期基金总申购份额 88,584,678.30

减：本报告期基金总赎回份额 320,415,757.28

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 564,415,835.85


10重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，本基金管理人重大人事变动如下：

2019 年 3 月 30 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经本
基金管理人第七届董事会第十七次会议审议通过，聘任刘国华女士担任本基金管理人督察长，李永梅女士不再担任督察长，转任本基金管理人副总经理；

2019 年 6 月 1 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经本
基金管理人第七届董事会第二十一次会议审议通过，聘任倪蓥女士担任本基金管理人首席信息官。报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

本基金托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司
资产托管业务部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

渤海证券 1 - - - - -

方正证券 2 1,460,263,625.21 32.38% 1,139,226.05 30.41% -

安信证券 1 946,548,007.62 20.99% 692,216.07 18.48% -

申万宏源 2 848,959,525.24 18.82% 790,634.93 21.10% -

银河证券 1 519,818,327.53 11.53% 484,105.01 12.92% -

华创证券 1 218,751,767.86 4.85% 159,974.40 4.27% -

海通证券 2 204,003,147.60 4.52% 189,989.46 5.07% -

兴业证券 2 126,339,679.83 2.80% 117,659.99 3.14% -


国泰君安 2 117,780,760.37 2.61% 109,689.07 2.93% -

国金证券 1 67,481,543.54 1.50% 62,845.87 1.68% -

注：基金租用席位的选择标准是：

（1）资力雄厚，信誉良好；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分 析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投 资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租 用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因 等），并经公司批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权
券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例

渤海证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

11影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

2019 年 1 月 1 日 184,05

机构 1 至 2019 年 2 月 9,386. - 184,059, - -

20 日 91 386.91

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净
值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
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