国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金

2020 年中期报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年八月三十一日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2020 年 8 月 27 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ......2
2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......错误!未定义书签。

2.5 信息披露方式 ......6

2.6 其他相关资料 ......6
3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现 ......7
4 管理人报告......8

4.1 基金管理人及基金经理情况......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......15
5 托管人报告......15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......16
6 半年度财务会计报告（未经审计）......16

6.1 资产负债表 ......16

6.2 利润表 ......17

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......18

6.4 报表附注 ......19
7 投资组合报告......37

7.1 期末基金资产组合情况......37

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......38

7.3 期末按行业分类的权益投资组合......38

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ......39

7.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ......39

7.4.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 ......47

7.5 报告期内股票投资组合的重大变动......47

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......48

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ......49

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......49

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......49

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......49

7.11 投资组合报告附注 ......49

8 基金份额持有人信息......50

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......50

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......50

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......50
9 开放式基金份额变动......50
10 重大事件揭示......51

10.1 基金份额持有人大会决议......51

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......51

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......51

10.4 基金投资策略的改变......51

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......51

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......51

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......51

10.8 其他重大事件 ......53
11 备查文件目录......54

11.1 备查文件目录 ......54

11.2 存放地点 ......54

11.3 查阅方式 ......54

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金

基金简称 国泰纳斯达克 100 指数（QDII）

基金主代码 160213

交易代码 160213

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 4 月 29 日

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 161,270,201.69 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，以低成本、低换手率实
投资目标 现本基金对纳斯达克 100 指数（Nasdaq-100 Index,以下简称“标的指数”）
的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。

本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重
构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。但因特殊情况导致基金无法及时获得足够数量的股票时，基金管理
投资策略 人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴
近目标指数的表现。

本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差不超过 0.5%，年跟踪误差不
超过 5%（注：以美元资产计价计算）。

纳斯达克 100 指数（Nasdaq-100 Index）收益率（总收益指数收益率）（注：
业绩比较基准

以美元计价计算）。

本基金属于股票型基金，预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与
风险收益特征 货币市场基金。本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获
取市场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 刘国华 李申

信 息 披 露

联系电话 021-31081600转 021-60637102

负责人

电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com lishen.zh@ccb.com

客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 021-60637111


传真 021-31081800 021-60635778

中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区金融大街25号

注册地址

浦东大道1200号2层225室

上海市虹口区公平路18号8号 北京市西城区闹市口大街1号

办公地址

楼嘉昱大厦16层-19层 院1号楼

邮政编码 200082 100033

法定代表人 陈勇胜 田国立

2.4 境外资产托管人

项目 境外资产托管人

英文 State Street Bank and Trust Company

名称

中文 美国道富银行

One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of
注册地址

America

One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of
办公地址

America

邮政编码 02111

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com

上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
基金中期报告备置地点 16 层-19 层；北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼

2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日）

本期已实现收益 116,832,040.90

本期利润 97,277,033.79

加权平均基金份额本期利润 0.4575

本期加权平均净值利润率 11.95%


本期基金份额净值增长率 17.10%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 303,512,105.78

期末可供分配基金份额利润 1.8820

期末基金资产净值 701,663,722.02

期末基金份额净值 4.351

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 423.74%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去一个月 5.45% 1.59% 6.37% 1.57% -0.92% 0.02%

过去三个月 29.80% 1.89% 30.30% 1.88% -0.50% 0.01%

过去六个月 17.10% 2.93% 16.89% 2.91% 0.21% 0.02%

过去一年 35.20% 2.14% 33.78% 2.13% 1.42% 0.01%

过去三年 84.64% 1.60% 85.70% 1.58% -1.06% 0.02%

自基金合同生效

423.74% 1.20% 469.02% 1.26% -45.28% -0.06%
起至今

注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2010 年 4 月 29 日至 2020 年 6 月 30 日)


注：（1）本基金的合同生效日为 2010 年 4 月 29 日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产
配置比例符合合同约定。

（2）同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的
首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。

截至 2020 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 141 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活
配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而
来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利债券型证券投资基金（由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来）、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金（由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来）、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业
股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来，国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹿混合型证券投资基金（由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金（由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来）、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金（由国泰 CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来）、国泰中证 500 指数增强型证券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来）、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰民安养老目标日期2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民利保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰惠融纯债债券型证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金、国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、
国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国泰鑫睿混合型证券投资基金、国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来）、国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金、国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金、国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金、国泰蓝筹精选混合型证券投资基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金、国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金。另外，本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保
基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月
14 日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助

证券从业

姓名 职务 理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

本基金的基金 硕士研究生。2004 年 6 月
经理、国泰中国 至 2011 年 4 月在美国

企业境外高收 Guggenheim Partners 工作，
益债、国泰大宗 历任研究员，高级研究员，
吴向军 2015-07-14 - 16 年

商品配置证券 投资经理。2011 年 5 月起
投资基金 加盟国泰基金管理有限公
(LOF)、国泰全 司，2013 年 4 月起任国泰
球绝对收益 中国企业境外高收益债券


（QDII-FOF）、 型证券投资基金的基金经
国泰中国企业 理，2013 年 8 月至 2017 年
信用精选债券 12 月任国泰美国房地产开
（QDII）、国泰 发股票型证券投资基金的
纳斯达克 100 基金经理，2015 年 7 月起
（QDII-ETF）、 兼任国泰纳斯达克 100 指
国泰恒生港股 数证券投资基金和国泰大
通指数（LOF） 宗商品配置证券投资基金
的基金经理、国 (LOF)的基金经理，2015
际业务部总监、 年 12 月起兼任国泰全球绝
投资总监（海 对收益型基金优选证券投
外） 资基金的基金经理，2017
年 9 月起兼任国泰中国企
业信用精选债券型证券投
资基金（QDII）的基金经
理，2018 年 5 月起兼任纳
斯达克 100 交易型开放式
指数证券投资基金的基金
经理，2018 年 11 月起兼任
国泰恒生港股通指数证券
投资基金（LOF）的基金经
理。2015 年 8 月至 2016 年
6 月任国际业务部副总监，
2016年6月至2018年7 月
任国际业务部副总监（主
持工作），2017 年 7 月起任
投资总监（海外），2018 年
7 月起任国际业务部总监。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权
益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1%数量级及以下，且大部分溢
价率均值通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。

（二）扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗
口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分在 1%数量级及以下。

（三）基金或组合间模拟溢价金额分析

对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年，美股先大幅调整、后大幅反弹。一季度，在新冠疫情和石油价格战的双重打击下，
全球金融市场罕见巨震，美股经历了的堪比 2008 年金融危机的股灾。美股标普 500 下挫 20%，创史
上最糟糕一季度表现。科技股为主的纳斯达克指数下挫 14%，其中市值排名前 100 公司组成的纳斯达克 100 指数下挫 11%。二季度，在海外疫情好转、财政货币刺激、疫情改善、疫苗研发等利好催

化下，美股出现了大幅反弹。标普 500 上涨 20%，创过去 20 年最大季度涨幅。纳斯达克指数强劲反
弹了 31%并再创历史新高。

纵观上半年，美股标普 500 指数下跌 4%，纳斯达克综指上涨 12%，纳斯达克 100 指数上涨 17%。
美股头部科技公司一季度更抗跌、二季度反弹更强劲，一方面是因为疫情对新经济需求的冲击远不如对餐饮、零售、航空等传统经济那么大，新经济中的疫苗、游戏、虚拟社交反而从疫情中受益，带动相关公司股票表现亮眼；另一方面疫情反复的预期导致部分工业巨头盈利修复前景不明朗，而很多科技巨头具备穿越周期的长期增长能力，相对更受到避险资金的青睐。

美联储史无前例的大宽松是二季度美股反弹行情的催化剂。3 月底面对美国信用市场的流动性危机，美联储紧急降息 100bp 至零利率并重启万亿美元量化宽松，其宽松程度和节奏远超 2008 年金融危机期间。与此同时，美国财政刺激力度空前，疫情以来颁布了数轮经济救济方案来补贴疫情受损的企业和家庭，保障他们的现金流不出现断裂，总刺激规模超过美国 GDP 的 10%。这些密集的政策弹药一定程度稳定了全球投资者的信心，也为美国经济的修复提供了流动性保障。

5 月后随着美国疫情的好转，大部分州都将进入了有序解封阶段，先恢复工厂生产、再开放公共场所、最后允许社交聚会。伴随着经济重启，美国宏观数据也进入到了修复阶段，失业率从 4 月
14.7%的下降到 5 月的 13.3%、6 月的 11.1%，逐月改善，带动市场情绪渐趋乐观。但随着 5 月底美
国国内爆发骚乱，部分州疏忽了社交隔离，以及检测力度的加大，进入 6 月后美国疫情曲线再度向上，每日新增确诊数据大幅攀升，所幸每日新增死亡数据保持稳定，对市场情绪未产生明显冲击。目前美联储的呵护宽松和全球疫苗研发前景仍是美股的稳定器。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金在 2020 年上半年的单位净值增长率为 17.10%，同期业绩比较基准收益率为 16.89%（注：
同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应）。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为左右美股的最大变量仍是疫情，即将在 11 月初举行的大选也可能成为另一个不确定因素。

目前美国有部分州解封后出现了一定疫情反弹，比如佛罗里达、德克萨斯，这些州也相应放缓了经济重启步伐，甚至再度关闭酒吧餐馆，这一定程度上削弱了经济复苏前景。如果下半年这些反弹州能有效遏制疫情并让经济重回正轨，相信市场将给予积极反应；如果美国新冠死亡人数出现大幅反弹，并导致经济再度停摆，相信对市场情绪将是一个不可忽视的打击。

与此同时，美国总统大选也为下半年美股市场增加了更多变数。由于抗疫不力，目前特朗普的
民调数据已大幅落后对手拜登，不排除其在竞选冲刺阶段动用更多内政外交政策来化解困境，比如提高中国话题的曝光度等，这可能会对资本市场情绪产生阶段性扰动。

接下来我们仍将密切关注美国疫情（特别是死亡数据）的变化、美国经济（特别是失业数据）的变化以及特朗普选情的变化。同时我们认为，美股科技巨头由于长期增长前景更乐观，抗风险能力更强，在美股下跌阶段或更加抗跌，在美股上涨阶段或更有弹性。我们仍会继续利用国泰纳斯达克 100 指数基金，为投资者跟踪美股表现创造便利。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人根据本基金基金合同和相关法律法规的规定已于2020年1月10日进行利润分配，每 10 份基金份额派发红利 4.000 元。截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

本基金于 2020 年 1 月 10 日进行利润分配，每 10 份基金份额派发红利 4.000 元。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金

报告截止日：2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 53,865,333.72 99,074,778.18

结算备付金 54,158.18 20,917,193.91

存出保证金 - 5,870,472.30

交易性金融资产 6.4.7.2 665,871,405.95 941,669,277.08

其中：股票投资 645,371,510.18 940,027,240.05

基金投资 20,499,895.77 1,642,037.03

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3

- -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 7,431.56 18,145.25

应收股利 137,298.98 311,076.71

应收申购款 - 19,274,759.90

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 719,935,628.39 1,087,135,703.33

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

负债： - -

短期借款 - -


交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 127,664.84 9,743,858.69

应付赎回款 17,274,760.95 18,206,822.77

应付管理人报酬 461,368.67 675,489.40

应付托管费 144,177.70 211,090.43

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 - -

应交税费 - 217,160.60

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 263,934.21 400,063.64

负债合计 18,271,906.37 29,454,485.53

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 161,270,201.69 257,404,471.75

未分配利润 6.4.7.10 540,393,520.33 800,276,746.05

所有者权益合计 701,663,722.02 1,057,681,217.80

负债和所有者权益总计 719,935,628.39 1,087,135,703.33

注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值 4.351 元，基金份额总额 161,270,201.69 份。
6.2 利润表
会计主体：国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至

2020 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日

一、收入 102,033,413.25 155,981,120.40

1.利息收入 207,561.06 238,271.25

其中：存款利息收入 6.4.7.11 207,561.06 238,271.25

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 120,239,462.34 40,072,922.78

其中：股票投资收益 6.4.7.12 114,667,395.48 29,739,904.00

基金投资收益 6.4.7.13 3,937,057.49 4,146.21

债券投资收益 6.4.7.14 - -

资产支持证券投资收益 - -


衍生工具收益 6.4.7.15

-1,832,892.12 6,738,907.65

股利收益 6.4.7.16 3,467,901.49 3,589,964.92

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 -19,555,007.11 115,589,297.57
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） 717,657.32 -509,999.64

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 423,739.64 590,628.44

减：二、费用 4,756,379.46 4,606,246.39

1．管理人报酬 3,262,022.67 3,200,643.10

2．托管费 1,019,382.10 1,000,200.92

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.19 95,102.67 38,868.98

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6.税金及附加 13,382.73 22,252.08

7．其他费用 6.4.7.20 366,489.29 344,281.31

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 97,277,033.79 151,374,874.01
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 97,277,033.79 151,374,874.01

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金

257,404,471.75 800,276,746.05 1,057,681,217.80
净值）
二、本期经营活动产生的基

- 97,277,033.79 97,277,033.79
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 -96,134,270.06 -252,450,725.16 -348,584,995.22
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 27,986,487.67 82,199,994.27 110,186,481.94

2.基金赎回款 -124,120,757.73 -334,650,719.43 -458,771,477.16

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - -104,709,534.35 -104,709,534.35
动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金

161,270,201.69 540,393,520.33 701,663,722.02
净值）

项目 上年度可比期间


2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金

249,884,283.82 483,876,564.51 733,760,848.33
净值）
二、本期经营活动产生的基

- 151,374,874.01 151,374,874.01
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 -28,162,149.48 -67,858,747.67 -96,020,897.15
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 110,038,039.44 259,252,300.68 369,290,340.12

2.基金赎回款 -138,200,188.92 -327,111,048.35 -465,311,237.27

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - - -
动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金

221,722,134.34 567,392,690.85 789,114,825.19
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况

国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第 208 号《关于核准国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金募集的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币555,798,507.70 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 098 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合同》于 2010 年
4 月 29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 555,982,545.46 份基金份额，其中认购资金
利息折合 184,037.76 份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为道富银行。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括 Nasdaq-100 指数成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的
国家或地区证券监管机构登记注册的、以 Nasdaq-100 指数为投资标的的指数型公募基金(包括ETF)(以下简称“目标基金”)、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；本基金至少 80%的资产投资于 Nasdaq-100 指数的成份股和目标基金，其中，本基金持有的目标基金的市值合计不超过本基金资产净值的 10%。本基金的业绩比较基准为：纳斯达克 100 指数(Nasdaq-100 Index)收益率(总收益指数收益率)。

本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2020 年 8 月 27 日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2020 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年
6 月 30 日的财务状况以及 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关
于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年
12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后
一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(b)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。

(c)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

(d)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2020 年 6 月 30 日

活期存款 53,865,333.72

定期存款 -

存款期限 3 个月-1 年 -

存款期限 1 个月以内 -

其他存款 -

合计 53,865,333.72

注：于本报告期末，活期存款包括人民币活期存款 29,250,937.12 元，美元活期存款 3,476,855.23
元(折合人民币 24,614,396.60 元)。

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 386,548,633.49 645,371,510.18 258,822,876.69

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 11,388,715.11 20,499,895.77 9,111,180.66

其他 - - -

合计 397,937,348.60 665,871,405.95 267,934,057.35

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2020 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 7,431.56

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收出借证券利息 -

其他 -

合计 7,431.56

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用

本基金本报告期末无应付交易费用余额。
6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2020 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 43,502.56

应付证券出借违约金 -

预提费用 116,361.70

指数使用费 104,069.95

合计 263,934.21

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 257,404,471.75 257,404,471.75

本期申购 27,986,487.67 27,986,487.67

本期赎回（以“-”号填列） -124,120,757.73 -124,120,757.73

本期末 161,270,201.69 161,270,201.69

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 444,661,473.78 355,615,272.27 800,276,746.05

本期利润 116,832,040.90 -19,555,007.11 97,277,033.79

本期基金份额交易产生的

-153,271,874.55 -99,178,850.61 -252,450,725.16
变动数

其中：基金申购款 41,585,194.96 40,614,799.31 82,199,994.27

基金赎回款 -194,857,069.51 -139,793,649.92 -334,650,719.43

本期已分配利润 -104,709,534.35 - -104,709,534.35

本期末 303,512,105.78 236,881,414.55 540,393,520.33

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 207,492.18

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 -

其他 68.88

合计 207,561.06

6.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

本期

项目

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 409,629,107.82

减：卖出股票成本总额 294,961,712.34

买卖股票差价收入 114,667,395.48

6.4.7.13 基金投资收益

单位：人民币元

本期

项目

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

卖出/赎回基金成交总额 15,618,488.89

减：卖出/赎回基金成本总额 11,681,431.40

基金投资收益 3,937,057.49

6.4.7.14 债券投资收益

本基金本报告期末无债券投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2020年1月1日至2020年6月30日

卖出权证成交总额 13,058.83

减：卖出权证成本总额 -


减：买卖权证差价收入应缴纳增值税额 -

买卖权证差价收入 13,058.83

6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

本期

项目 2020年1月1日至2020年6月30日

买卖股指期货差价净收入 -1,845,950.95

注：买卖股指期货差价净收入已抵扣当期买卖股指期货收入应缴纳增值税额 97,853.92 元。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期

项目 2020年1月1日至2020年6月30日

股票投资产生的股利收益 3,467,369.09

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 532.40

合计 3,467,901.49

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2020年1月1日至2020年6月30日

1.交易性金融资产 -17,390,635.09

——股票投资 -26,296,578.54

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 8,905,943.45

——其他 -

2.衍生工具 -2,164,372.02

——权证投资 -

——股指期货 -2,164,372.02

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -

合计 -19,555,007.11

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期

项目 2020年1月1日至2020年6月30日


基金赎回费收入 423,739.64

合计 423,739.64

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 95,102.67

银行间市场交易费用 -

合计 95,102.67

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2020年1月1日至2020年6月30日

审计费用 56,689.36

信息披露费 59,672.34

证券出借违约金 -

银行汇划费用 5,475.79

指数使用费 244,651.80

合计 366,489.29

注：根据《国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合同》，本基金的指数使用费从基金财产中列支。在通常情况下，指数使用费按前一日的基金资产净值的 0.06%的年费率计提，逐日累计，每季支付一次。计算方法如下：

每日指数使用费＝前一日基金资产净值 X 0.06% / 当年天数。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构

道富银行（State Street Bank and Trust Company） 境外资产托管人

基金销售机构、受基金管理人的控股股
申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”)

东（中国建投）控制的公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020年6月 2019年1月1日至2019年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的管理费 3,262,022.67 3,200,643.10

其中：支付销售机构的客户维护费 1,234,560.04 1,229,640.66

注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.8% / 当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020年6月 2019年1月1日至2019年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 1,019,382.10 1,000,200.92

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 29,539,204.45 202,331.22 41,000,906.80 146,191.85

道富银行 24,326,129.27 5,160.96 23,096,013.05 90,739.58

注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人道富银行保管，按适用利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

权

再投资

益 场外 每 10 份基 利润分

序 现金形式 形式

登 除息 金份额分 配 备注

号 发放总额 发放总

记 日 红数 合计

额

日

1 2020- 2020-0 4.000 61,621,794.6 43,087,7 104,709, -

01-10 1-09 4 39.71 534.35

合 61,621,794.6 43,087,7 104,709,

- - 4.000 4 39.71 534.35 -

计

6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金投资的金融工具主要包括股票投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金属于股票型基金，预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。

本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部、审计部和稽核监察部由督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行及境外次托管行道富银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，因此信用风险不重大。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2020 年 06 月 30 日，本基金持有信用类债券比例为 0.00%(2019 年 12 月 31 日：本基金持有
信用类债券 0.00%)。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%，持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的 10%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一只境外基金得超过该境外基金总份额的 20%。本基金所持证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。
于 2020 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析


本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%，持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的 10%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一只境外基金得超过该境外基金总份额的 20%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。

本基金所持证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金资产净值的 10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2020年 6月 30 日

资产

银行存款 53,865,333.72 - - - 53,865,333.72

结算备付金 - - - 54,158.18 54,158.18

- - - 665,871,405.95 665,871,405.9
交易性金融资产

5

应收利息 - - - 7,431.56 7,431.56

应收股利 - - - 137,298.98 137,298.98

719,935,628.3
资产总计 53,865,333.72 - - 666,070,294.67

9

负债

应付证券清算款 - - - 127,664.84 127,664.84

应付赎回款 - - - 17,274,760.95 17,274,760.95

应付管理人报酬 - - - 461,368.67 461,368.67

应付托管费 - - - 144,177.70 144,177.70

其他负债 - - - 263,934.21 263,934.21

18,271,906.
负债总计 - - - 18,271,906.37

37

利率敏感度缺口 53,865,333.72 - - 647,798,388.30 701,663,722.0


2

上年度末

2019 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 99,074,778.18 - - - 99,074,778.18

结算备付金 - - - 20,917,193.91 20,917,193.91

存出保证金 - - - 5,870,472.30 5,870,472.30

- - - 941,669,277.08 941,669,277.0
交易性金融资产

8

应收利息 - - - 18,145.25 18,145.25

应收股利 - - - 311,076.71 311,076.71

应收申购款 178,960.24 - - 19,095,799.66 19,274,759.90

1,087,135,703.
资产总计 99,253,738.42 - - 987,881,964.91

33

负债

应付证券清算款 - - - 9,743,858.69 9,743,858.69

应付赎回款 - - - 18,206,822.77 18,206,822.77

应付管理人报酬 - - - 675,489.40 675,489.40

应付托管费 - - - 211,090.43 211,090.43

应付税费 - - - 217,160.60 217,160.60

其他负债 - - - 400,063.64 400,063.64

负债总计 - - - 29,454,485.53 29,454,485.53

1,057,681,217.
利率敏感度缺口 99,253,738.42 - - 958,427,479.38

80

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2020 年 06 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例

0.00%(2019 年 12 月 31 日:0.00%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019 年 12

月 31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金

持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2020年6月30日

项目

美元

合计

折合人民币

以外币计价的
资产

银行存款 24,614,396.60 24,614,396.60

结算备付金 54,158.18 54,158.18

交易性金融资

665,871,405.95 665,871,405.95
产

应收利息 4.25 4.25

应收股利 137,298.98 137,298.98

资产合计 690,677,263.96 690,677,263.96

以外币计价的
负债
应付证券清算

127,664.84 127,664.84
款

负债合计 127,664.84 127,664.84

资产负债表外

汇风险敞口净 690,549,599.12 690,549,599.12
额

上年度末

2019年12月31日

项目

美元

合计

折合人民币

以外币计价的
资产

银行存款 25,340,738.36 25,340,738.36

结算备付金 20,917,193.91 20,917,193.91


存出保证金 5,870,472.30 5,870,472.30

交易性金融资

941,669,277.08 941,669,277.08
产

应收利息 1,966.03 1,966.03

应收股利 311,076.71 311,076.71

资产合计 994,110,724.39 994,110,724.39

以外币计价的
负债
应付证券清算

9,743,858.69 9,743,858.69
款

负债合计 9,743,858.69 9,743,858.69

资产负债表外

汇风险敞口净 984,366,865.70 984,366,865.70
额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

美元相对人民币贬值 5% 减少约 3,453 减少约 4,922

美元相对人民币升值 5% 增加约 3,453 增加约 4,922

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，以低成本、低换手率实现本基金对纳斯达克 100 指数(Nasdaq-100 Index)的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票和目标基金投资比例不低于基金资产的 80%，目标基金的比例不超过 10%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指
标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

项目 占基金资产 占基金资产

公允价值 净值比例 公允价值 净值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投

645,371,510.18 91.98 940,027,240.05 88.88
资

交易性金融资产—基金投 20,499,895.77 2.92 1,642,037.03 0.16
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 665,871,405.95 94.90 941,669,277.08 89.03

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除纳斯达克 100 指数外其他市场变量不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

分析

纳斯达克 100 指数上升

5% 增加约 3,492 增加约 5,183

纳斯达克 100 指数下降

5% 减少约 3,492 减少约 5,183

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

各层次金融工具公允价值于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 665,871,405.95 元，无属于第二层次和第三层次的余额
(2019 年 12 月 31 日：第一层次 941,669,277.08 元，无属于第二层次和第三层次的余额)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019 年 12 月 31 日：
同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比


例（%）

1 权益投资 645,371,510.18 89.64

其中：普通股 635,184,598.16 88.23

存托凭证 10,186,912.02 1.41

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 20,499,895.77 2.85

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 53,919,491.90 7.49

8 其他各项资产 144,730.54 0.02

9 合计 719,935,628.39 100.00

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）

美国 645,371,510.18 91.98

合计 645,371,510.18 91.98

7.3 期末按行业分类的权益投资组合
7.3.1 期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

信息技术 312,376,470.35 44.52

通信服务 126,084,075.59 17.97

非必需消费品 110,569,386.72 15.76

保健 47,117,152.08 6.72

必需消费品 31,511,045.65 4.49


工业 13,207,355.91 1.88

公用事业 4,506,023.88 0.64

材料 - -

能源 - -

金融 - -

房地产 - -

合计 645,371,510.18 91.98

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS)。
7.3.2 期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
7.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

占基金资
公司名称 公司名称 所在证 所属国家

序号 证券代码 数量（股） 公允价值 产净值比
(英文) (中文) 券市场 (地区)

例（％）

APPLE 纳斯达

1 苹果公司 AAPLUS 美国 30,000 77,478,048.00 11.04
INC 克

MICROS

纳斯达

2 OFT 微软 MSFT US 美国 52,500 75,639,324.86 10.78
克

CORP

AMAZO

亚马逊公 纳斯达

3 N.COM AMZN US 美国 3,450 67,382,178.36 9.60
司 克

INC

FACEBO

OK Facebook 纳斯达

4 FB US 美国 16,600 26,685,198.28 3.80
INC-CLA 公司 克

SSA

ALPHAB Alphabet

纳斯达

5 ET GOOGLUS 美国 2,400 24,093,803.94 3.43
公司 克

INC-CLA

ALPHAB Alphabet

纳斯达

6 ET GOOG US 美国 2,300 23,017,599.59 3.28
公司 克

INC-CLC

INTEL 英特尔公 纳斯达

7 INTC US 美国 37,200 15,756,673.24 2.25
CORP 司 克

NVIDIA 纳斯达

8 英伟达 NVDAUS 美国 5,400 14,523,693.36 2.07
CORP 克

9 ADOBE 奥多比 ADBE US 纳斯达 美国 4,300 13,251,641.72 1.89


INC 克

PAYPAL Paypal 控

纳斯达

10 HOLDIN 股股份有 PYPLUS 美国 10,300 12,704,651.24 1.81
克

GS INC 限公司

TESLA 特斯拉公 纳斯达

11 TSLAUS 美国 1,650 12,613,449.58 1.80
INC 司 克

NETFLIX 纳斯达

12 奈飞公司 NFLX US 美国 3,900 12,563,677.15 1.79
INC 克

CISCO

纳斯达

13 SYSTEM 思科－Ｔ CSCO US 美国 37,300 12,316,007.92 1.76
克

S INC

PEPSICO 纳斯达

14 百事可乐 PEP US 美国 12,200 11,423,282.97 1.63
INC 克

COMCAS

T 纳斯达

15 康卡斯特 CMCSAUS 美国 39,600 10,927,972.84 1.56
CORP-CL 克

ASSA

AMGEN 纳斯达

16 AMGEN-T AMGN US 美国 5,200 8,682,808.52 1.24
INC 克

COSTCO

WHOLES 好市多批 纳斯达

17 COST US 美国 3,900 8,371,643.26 1.19
ALE 发 克

CORP

BROADC 博通股份 纳斯达

18 AVGO US 美国 3,550 7,931,981.53 1.13
OM INC 有限公司 克

T-MOBIL T-Mobile

纳斯达

19 US 有限公 TMUS US 美国 10,300 7,594,498.23 1.08
E US INC 克

司

TEXAS

INSTRU 纳斯达

20 德州仪器 TXN US 美国 8,100 7,280,961.33 1.04
MENTS 克

INC

CHARTE

R Charter

COMMU 纳斯达

21 Communic CHTR US 美国 1,850 6,680,032.13 0.95
NICATIO 克

NS ations Inc

INC-A

QUALCO 纳斯达

22 高通公司 QCOM US 美国 10,100 6,521,784.07 0.93
MM INC 克

GILEAD

吉利德科 纳斯达

23 SCIENCE GILD US 美国 11,100 6,046,133.70 0.86
学 克

S INC

24 STARBU 星巴克— SBUX US 纳斯达 美国 10,400 5,418,196.21 0.77


CKS Ｔ 克

CORP

INTUIT 纳斯达

25 Intuit 公司 INTU US 美国 2,300 4,822,817.34 0.69
INC 克

VERTEX

PHARM Vertex制药

纳斯达

26 ACEUTI 股份有限 VRTX US 美国 2,300 4,727,074.18 0.67
克

CALS 公司

INC

MONDE

LEZ Mondelez

纳斯达

27 INTERN MDLZ US 美国 12,500 4,524,685.44 0.64
国际公司 克

ATIONA

L INC-A

FISERV 纳斯达

28 Fiserv 公司 FISV US 美国 5,900 4,077,494.66 0.58
INC 克

INTUITI

VE 直觉外科 纳斯达

29 ISRG US 美国 1,000 4,034,111.49 0.57
SURGIC 手术公司 克

ALINC

AUTOMA

TIC

纳斯达

30 DATA ADP 公司 ADP US 美国 3,800 4,005,453.67 0.57
克

PROCES

SING

REGENE

RON 再生元制

纳斯达

31 PHARM 药股份有 REGN US 美国 900 3,973,617.16 0.57
克

ACEUTI 限公司

CALS

BOOKIN Booking 控

G 纳斯达

32 股股份有 BKNG US 美国 350 3,945,539.86 0.56
HOLDIN 克

限公司

GS INC

ADVANC

ED 纳斯达

33 AMD 公司 AMD US 美国 10,100 3,761,770.20 0.54
MICRO 克

DEVICES

MICRON

美光科技

TECHNO 纳斯达

34 股份有限 MU US 美国 10,200 3,720,305.57 0.53
LOGY 克

公司

INC

ACTIVIS 动视暴雪

纳斯达

35 ION 股份有限 ATVI US 美国 6,800 3,653,871.54 0.52
克

BLIZZAR 公司


D INC

JD.COM 纳斯达

36 京东 JD US 美国 8,500 3,621,376.64 0.52
INC-ADR 克

APPLIED

应用材料 纳斯达

37 MATERI AMAT US 美国 8,400 3,594,828.51 0.51
－Ｔ 克

ALS INC

ILLUMINIllumina 公 纳斯达

38 ILMN US 美国 1,300 3,408,460.67 0.49
AINC 司 克

AUTODE 纳斯达

39 欧特克 ADSK US 美国 2,000 3,386,691.21 0.48
SK INC 克

CSX 纳斯达

40 CSX 公司 CSX US 美国 6,600 3,258,580.58 0.46
CORP 克

MERCA Mercadolib

纳斯达

41 DOLIBR re 股份有 MELI US 美国 450 3,140,441.42 0.45
克

E INC 限公司

LAM 泛林集团

纳斯达

42 RESEAR 股份有限 LRCX US 美国 1,300 2,976,915.59 0.42
克

CH CORP 公司

ANALOG

纳斯达

43 DEVICES 模拟器件 ADI US 美国 3,400 2,951,981.59 0.42
克

INC

BIOGEN 纳斯达

44 百健 BIIB US 美国 1,500 2,841,180.34 0.40
INC 克

ZOOM

VIDEO ZOOM 视

纳斯达

45 COMMU 频通讯公 ZM US 美国 1,400 2,512,911.00 0.36
克

NICATIO 司

NS-A

KRAFT

卡夫亨氏 纳斯达

46 HEINZ KHC US 美国 11,100 2,505,994.33 0.36
公司 克

CO/THE

LULULE Lululemon

MON Athletica 纳斯达

47 LULU US 美国 1,100 2,429,762.27 0.35
ATHLETI 股份有限 克

CAINC 公司

MONSTE

R 怪兽饮料 纳斯达

48 MNST US 美国 4,900 2,404,679.61 0.34
BEVERA 公司 克

GE CORP

EBAY 纳斯达

49 eBay 公司 EBAY US 美国 6,400 2,376,446.56 0.34
INC 克

EXELON Exelon 公 纳斯达

50 EXC US 美国 9,100 2,337,927.00 0.33
CORP 司(美国) 克

51 ELECTR 电子艺界 EAUS 纳斯达 美国 2,500 2,337,119.94 0.33


ONIC 克

ARTS

INC

DEXCO DexCom股

纳斯达

52 份有限公 DXCM US 美国 800 2,296,023.44 0.33
M INC 克

司

WALGRE Walgreens

ENS Boots

纳斯达

53 BOOTS WBAUS 美国 7,600 2,280,760.04 0.33
Alliance 公 克

ALLIAN

司

CE INC

XCEL

纳斯达

54 ENERGY Xcel 能源 XELUS 美国 4,900 2,168,096.88 0.31
克

INC

WORKD Workday股

AY 纳斯达

55 份有限公 WDAY US 美国 1,600 2,122,264.19 0.30
INC-CLA 克

司

SSA

NXP

SEMICO 恩智浦半 纳斯达

56 NXPI US 美国 2,600 2,099,100.07 0.30
NDUCTO 导体公司 克

RS NV

O'REILL

Y O Reilly

纳斯达

57 AUTOM 汽车股份 ORLY US 美国 700 2,089,648.94 0.30
克

OTIVE 有限公司

INC

BAIDU

INC - 纳斯达

58 百度 BIDU US 美国 2,400 2,037,027.01 0.29
SPON 克

ADR

COGNIZ

ANT

高知特科 纳斯达

59 TECH CTSH US 美国 5,000 2,011,285.95 0.29
技公司 克

SOLUTI

ONS-A

ROSS Ross 商店

纳斯达

60 STORES ROST US 美国 3,300 1,991,406.71 0.28
有限公司 克

INC

SPLUNK Splunk 公 纳斯达

61 SPLK US 美国 1,400 1,969,375.31 0.28
INC 司 克

DOCUSI DocuSign

纳斯达

62 股份有限 DOCU US 美国 1,600 1,950,657.11 0.28
GN INC 克

公司

63 SYNOPS 新思科技 SNPS US 纳斯达 美国 1,400 1,932,703.50 0.28


YS INC 公司 克

KLA Kla-Tencor 纳斯达

64 KLAC US 美国 1,400 1,927,549.62 0.27
CORP 公司 克

SEATTLE 西雅图遗

纳斯达

65 GENETI 传学股份 SGEN US 美国 1,600 1,924,717.82 0.27
克

CS INC 有限公司

IDEXX

爱德士股

LABORA 纳斯达

66 份有限公 IDXX US 美国 800 1,869,894.18 0.27
TORIES 克

司

INC

NETEAS

纳斯达

67 E 网易公司 NTES US 美国 600 1,823,877.43 0.26
克

INC-ADR

ASML

HOLDIN 阿斯麦控 纳斯达

68 ASMLUS 美国 700 1,823,827.87 0.26
G NV-NY 股公司 克

REG SHS

VERISK Verisk 分析

纳斯达

69 ANALYT VRSK US 美国 1,500 1,807,396.35 0.26
公司 克

ICS INC

PAYCHE Paychex 纳斯达

70 PAYX US 美国 3,300 1,769,698.01 0.25
X INC 公司 克

CADENC Cadence

E 设计系统 纳斯达

71 CDNS US 美国 2,600 1,766,306.93 0.25
DESIGN 股份有限 克

SYS INC 公司

COSTAR CoStar 集

纳斯达

72 GROUP 团股份有 CSGP US 美国 350 1,760,915.89 0.25
克

INC 限公司

MARRIO

TT

纳斯达

73 INTERN 万豪国际 MAR US 美国 2,900 1,760,084.05 0.25
克

ATIONA

L -CLA

PACCAR 纳斯达

74 帕卡 PCAR US 美国 3,300 1,748,671.90 0.25
INC 克

CINTAS CINTAS 纳斯达

75 CTAS US 美国 900 1,697,126.06 0.24
CORP 公司 克

SIRIUS

XM Sirius XM 纳斯达

76 SIRI US 美国 40,400 1,678,889.27 0.24
HOLDIN 控股公司 克

GS INC

ANSYS ANSYS 股 纳斯达

77 ANSS US 美国 800 1,652,242.03 0.24
INC 份有限公 克


司

MICROC

HIP 微芯科技

纳斯达

78 TECHNO 股份有限 MCHP US 美国 2,200 1,640,192.72 0.23
克

LOGY 公司

INC

FASTEN 纳斯达

79 快扣公司 FAST US 美国 5,400 1,637,743.21 0.23
ALCO 克

VERISIG 威瑞信公 纳斯达

80 VRSN US 美国 1,100 1,610,678.28 0.23
N INC 司 克

XILINX 纳斯达

81 赛灵思 XLNX US 美国 2,300 1,602,069.61 0.23
INC 克

ALEXIO

N

PHARM Alexion 制 纳斯达

82 ALXN US 美国 2,000 1,589,206.16 0.23
ACEUTI 药公司 克

CALS

INC

BIOMAR

IN BioMarin

纳斯达

83 PHARM 制药股份 BMRN US 美国 1,700 1,484,415.40 0.21
克

ACEUTI 有限公司

CALINC

INCYTE Incyte 有 纳斯达

84 INCY US 美国 2,000 1,472,111.23 0.21
CORP 限公司 克

DOLLAR Dollar Tree

纳斯达

85 TREE DLTR US 美国 2,200 1,443,481.73 0.21
公司 克

INC

CERNER 纳斯达

86 塞纳公司 CERN US 美国 2,900 1,407,369.20 0.20
CORP 克

ALIGN Align 科技

TECHNO 纳斯达

87 股份有限 ALGN US 美国 700 1,360,028.59 0.19
LOGY 克

公司

INC

SKYWO

思佳讯解

RKS 纳斯达

88 决方案公 SWKS US 美国 1,500 1,357,777.31 0.19
SOLUTI 克

司

ONS INC

COPART Copart 股

纳斯达

89 份有限公 CPRT US 美国 2,200 1,296,921.92 0.18
INC 克

司

CITRIX

纳斯达

90 SYSTEM 思杰系统 CTXS US 美国 1,100 1,151,841.73 0.16
克

S INC


TAKE-T

WO Take-Two

INTERA 互动软件 纳斯达

91 TTWO US 美国 1,100 1,086,894.40 0.15
CTIVE 股份有限 克

SOFTWR 公司

E

MAXIM

INTEGR

纳斯达

92 ATED 美信 MXIM US 美国 2,500 1,072,721.24 0.15
克

PRODUC

TS

CDW 特拉华 纳斯达

93 CDW US 美国 1,300 1,069,245.20 0.15
CORP/DECDW 公司 克

CHECK Check

POINT Point 软件 纳斯达

94 CHKP US 美国 1,400 1,064,770.96 0.15
SOFTWA 技术有限 克

RE TECH 公司

TRIP.CO

M 携程旅行

纳斯达

95 GROUP 网国际有 TCOM US 美国 4,800 880,803.07 0.13
克

LTD-AD 限公司

R

WESTER

N 西部数据 纳斯达

96 WDC US 美国 2,800 875,167.79 0.12
DIGITAL 公司 克

CORP

EXPEDIA 亿客行集

纳斯达

97 GROUP 团股份有 EXPE US 美国 1,300 756,515.37 0.11
克

INC 限公司

ULTA Ulta

纳斯达

98 BEAUTY ULTAUS 美国 500 720,055.95 0.10
Beauty Inc 克

INC

NETAPP 网域存储 纳斯达

99 NTAP US 美国 2,200 691,058.31 0.10
INC 技术 克

LIBERTY

自由全球 纳斯达

100 GLOBAL LBTYK US 美国 4,500 685,260.20 0.10
公司 克

PLC- C

FOX FOX

纳斯达

101 CORP - FOXAUS 美国 3,400 645,565.45 0.09
CORP 克

CLASSA

FOX FOX

纳斯达

102 CORP - FOX US 美国 2,200 418,030.32 0.06
CORP 克

CLASS B

LIBERTY 自由全球 纳斯达

103 LBTYAUS 美国 1,000 154,757.87 0.02
GLOBAL 公司 克


PLC-A

7.4.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细

本基金本报告期末未持有积极权益投资。
7.5 报告期内股票投资组合的重大变动
7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

占期初基金
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例
（％）

1 MICROSOFT CORP MSFT US 2,038,894.08 0.19

2 ALPHABET INC-CLA GOOGLUS 1,926,254.75 0.18

3 DOCUSIGN INC DOCU US 1,878,502.60 0.18

4 DEXCOM INC DXCM US 1,833,197.37 0.17

5 T-MOBILE US INC TMUS US 1,813,726.35 0.17

6 ZOOM VIDEO ZM US 1,773,431.46 0.17

COMMUNICATIONS-A

7 APPLE INC AAPLUS 1,315,722.58 0.12

8 AMAZON.COM INC AMZN US 1,299,550.65 0.12

9 BOOKING HOLDINGS BKNG US 715,244.11 0.07

INC

10 PEPSICO INC PEP US 473,123.54 0.04

11 FACEBOOK INC-CLASS FB US 458,829.51 0.04

A

12 PAYPALHOLDINGS INC PYPLUS 456,999.35 0.04

13 COMCAST CORP-CLASS CMCSAUS 439,906.33 0.04

A

14 INTELCORP INTC US 419,667.76 0.04

15 INTUITIVE SURGICAL ISRG US 408,456.09 0.04

INC

16 BAIDU INC - SPONADR BIDU US 375,678.14 0.04

17 STARBUCKS CORP SBUX US 367,957.94 0.03

18 CISCO SYSTEMS INC CSCO US 365,940.43 0.03

19 SIRIUS XM HOLDINGS SIRI US 365,928.66 0.03

INC

20 TEXAS INSTRUMENTS TXN US 353,895.54 0.03

INC

注：1.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

2.买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

占期初基金
本期累计卖出

序号 公司名称（英文） 证券代码 资产净值比例
金额

（％）

1 APPLE INC AAPLUS 51,521,110.07 4.87

2 MICROSOFT CORP MSFT US 49,284,688.01 4.66

3 AMAZON.COM INC AMZN US 37,129,222.49 3.51

4 FACEBOOK INC-CLASSA FB US 19,555,207.40 1.85

5 ALPHABET INC-CLC GOOG US 19,163,432.11 1.81

6 ALPHABET INC-CLA GOOGL 15,286,215.94 1.45

US

7 INTELCORP INTC US 12,198,064.67 1.15

8 PEPSICO INC PEP US 8,852,355.70 0.84

9 COMCAST CORP-CLASSA CMCSA 8,612,502.07 0.81

US

10 CISCO SYSTEMS INC CSCO US 8,482,092.15 0.80

11 NVIDIACORP NVDAUS 7,916,399.86 0.75

12 ADOBE INC ADBE US 7,633,989.53 0.72

13 NETFLIX INC NFLX US 7,527,902.11 0.71

14 PAYPALHOLDINGS INC PYPLUS 6,390,384.73 0.60

15 COSTCO WHOLESALE CORP COST US 6,110,569.27 0.58

16 AMGEN INC AMGN US 5,951,167.79 0.56

17 TESLAINC TSLAUS 5,438,651.09 0.51

18 TEXAS INSTRUMENTS INC TXN US 5,263,028.95 0.50

19 CHARTER COMMUNICATIONS INC-A CHTR US 4,889,025.18 0.46

20 BROADCOM INC AVGO US 4,577,536.91 0.43

注：1.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

2.卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额 26,602,561.01

卖出收入（成交）总额 409,629,107.82

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

基金 基金 运作 占基金资产净值
序号 管理人 公允价值

名称 类型 方式 比例(%)

PROSHAR

1 ES ETF 基金 ProShares 20,324,607.35 2.90
开放式

ULTRAPR Trust

O QQQ

INVESCO

2 QQQ ETF 基金 Invesco Ltd 175,288.42 0.02
开放式

TRUST

SERIES 1

7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年受到公开谴责、处罚的情况。
7.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 137,298.98

4 应收利息 7,431.56

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -


8 其他 -

9 合计 144,730.54

7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

95,692 1,685.30 5,347,887.25 3.32% 155,922,314.44 96.68%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基

87,914.40 0.05%

金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和

0~10

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9 开放式基金份额变动

单位：份


基金合同生效日（2010 年 4 月 29 日）基金份额总额 555,982,545.46

本报告期期初基金份额总额 257,404,471.75

本报告期基金总申购份额 27,986,487.67

减：本报告期基金总赎回份额 124,120,757.73

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 161,270,201.69

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，本基金管理人重大人事变动如下：

2020 年 2 月 15 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，
经本基金管理人第七届董事会第二十八次会议审议通过，李永梅女士不再担任本基金管理人副总经理。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

Goldman Sachs 1 294,126,868.73 67.42% 59,549.37 73.06% -

International


Haitong

International 1 142,104,800.10 32.58% 21,953.15 26.94% -

Securities
Company Ltd

State Street 1 - - - - -

Global Markets
Morgan Stanley

Co. 1 - - - - -

International

plc

Deutsche Bank 1 - - - - -

Asia Limited

注：基金租用席位的选择标准是：

（1）资力雄厚，信誉良好；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易 基金交易

券商 占当期债券 占当期回 占当期权证 占当期基

成交 成交 成交 成交

名称 成交总额的 购成交总 成交总额的 金成交总

金额 金额 金额 金额

比例 额的比例 比例 额的比例

Gold

man 27,66

Sachs - - - - 13,05 100.00% 5,097. 74.24%

Inter 8.83 91

natio
nal

Haito 9,600,

ng - - - - - - 406.4 25.76%

Inter 7

natio
nal
Secur
ities
Com
pany
Ltd
State
Street

Glob - - - - - - - -

al
Mark
ets
Morg
an
Stanl
ey

Co. - - - - - - - -

Inter
natio
nal
plc
Deuts
che

Bank - - - - - - - -

Asia
Limit
ed
10.8 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

关于国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金调

1 整大额申购及定期定额投资业务金额限制的 《证券日报》 2020-01-07
公告

2 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金分红公 2020-01-08
《证券日报》

告

3 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金暂停申 2020-01-17
《证券日报》

购、定期定额投资业务的公告

国泰基金旗下基金在 2020 年春节假期期间交

4 易确认、清算交收、开放时间等相关安排调整 《中国证券报》 2020-01-29
的公告

5 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公 《中国证券报》 2020-02-15


告

《中国证券报》、《上海证

国泰基金管理有限公司关于旗下证券投资基

6 券报》、《证券日报》、《证 2020-03-17

金招募说明书的补充提示

券时报》

国泰基金管理有限公司关于提醒投资者防范

7 不法份子假冒本公司名义从事诈骗活动的公 公司官网 2020-04-04

告

国泰基金管理有限公司关于提醒投资者防范

8 不法分子假冒本公司名义从事诈骗活动的公 公司官网 2020-05-20

告

11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1.关于同意国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金募集的批复

2.国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合同

3.国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金托管协议

4.报告期内披露的各项公告

5.法律法规要求备查的其他文件
11.2 存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16-19 层。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市口大街1号院1号楼。11.3 查阅方式

可咨询本基金管理人：部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：http://www.gtfund.com


国泰基金管理有限公司
二〇二〇年八月三十一日
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