国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金
2011 年半年度报告摘要
2011 年 6 月 30 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一一年八月二十九日
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国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 6 月 30 日止。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国泰纳斯达克100指数（QDII）
基金主代码 160213
交易代码 160213
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年4月29日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 268,644,691.77份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，以低成本、
投资目标 低换手率实现本基金对纳斯达克100 指数（Nasdaq-100 Index,
以下简称“标的指数”）的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。
本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构
成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况导致基金无法及时
获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方
投资策略
法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表
现。
本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差不超过0.5%，年跟
踪误差不超过5%（注：以美元资产计价计算）。
纳斯达克100指数（Nasdaq-100 Index）收益率（总收益指数收
业绩比较基准
益率）（注：以美元计价计算）。
本基金属于股票型基金，预期风险与收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，跟踪标的指
风险收益特征
数市场表现，目标为获取市场平均收益，是股票基金中处于中
等风险水平的基金产品。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 李峰 尹东
信息披露负责人 联系电话 021-38561600 转 010-67595003
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com yindong@ccb.com
（021）38569000， 010-67595096
客户服务电话
400-888-8688
传真 021-38561800 010-66275853
2.4 境外资产托管人
项目 境外资产托管人
英文 State Street Bank and Trust Company
名称
中文 美国道富银行
One Lincoln Street, Boston,Massachusetts 02111, United States of
注册地址
America
One Lincoln Street, Boston,Massachusetts 02111, United States of
办公地址
America
邮政编码 02111
2.5 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人 http://www.gtfund.com
互联网网址
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼
北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 9,268,928.50
本期利润 1,848,427.15
加权平均基金份额本期利润 0.0069
本期基金份额净值增长率 1.63%
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3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2011 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.0363
期末基金资产净值 295,773,679.64
期末基金份额净值 1.101
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去一个
-2.05% 1.19% -1.95% 1.25% -0.10% -0.06%
月
过去三个
-2.31% 0.89% -0.37% 0.97% -1.94% -0.08%
月
过去六个
1.63% 0.93% 5.23% 1.02% -3.60% -0.09%
月
过去一年 16.97% 0.80% 34.74% 1.02% -17.77% -0.22%
自基金合
同生效起 13.93% 0.74% 16.92% 1.22% -2.99% -0.48%
至今
注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2010 年 4 月 29 日至 2011 年 6 月 30 日）
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注：（1）本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
（2）同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准
的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，
并在北京和深圳设有分公司。
截至 2011 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 3 只封闭式证券投资基金：金泰证券投资基金、
金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金(创新型封闭式)，以及 17 只开
放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，
分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券
投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价
值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金（由国泰金象保本增值
混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、
国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克
100 指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（LOF）、上证 180 金融交易型开放式
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指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合
型证券投资基金。另外，本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理
人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业
年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业
务（专户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）
资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户
理财和 QDII 等管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理（助理）
证券从业
姓名 职务 期限 说明
年限
任职日期 离任日期
崔涛 本基金的基 2011-05-11 - 7 硕士研究生。曾任职于
金经理、国 Paloma Partners 资产管
际业务部总 理公司、富通银行（纽
监助理 约）。2009 年 6 月加入
国泰基金管理有限公
司，任高级经理（量化
研究方向），从事量化及
衍生品投资、指数基金
和 ETF 的投资研究 以
及境外市场投资研究。
2011 年 5 月起任国泰纳
斯达克 100 指数基金的
基金经理，2011 年 5 月
起任国际业务部总监助
理。
刘翔 本基金的基 2010-04-29 2011-05-30 6 硕士研究生。曾就职于
金经理，国 中国海员对外技术服务
泰沪深 300 公司深圳分公司、Sprint
指数的基金 AAA 公司、美国通用电
经理 气公司、深圳中兴通讯
股份有限公司，2005 年
8 月至 2007 年 7 月在标
准普尔信息服务公司任
资深分析师，2007 年 7
月至 2007 年 12 月在招
商基金管理有限公司任
高级信用分析师。2007
年 12 月加盟国泰基金
管理有限公司，任高级
7
国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
策略分析师，2009 年 3
月至 2011 年 5 月任国泰
沪深 300 指数的基金经
理，2010 年 4 月至 2011
年 5 月任国泰纳斯达克
100 指数（QDII）的基
金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金
合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公
平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实
信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础
上为持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金
合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、
完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平
对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有
效保障投资人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相
关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，
确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
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国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在截止 2011 年 6 月 30 日的本报告期内，基金累计单位净值从 1.121 元上升到 1.141 元，净
值增长率为 1.63%；基金在 2 月 16 日进行了首次分红，每份份额分红 0.04 元。基金份额从 2.06
亿上升到 2.69 亿份，上升 30.58%；基金净资产从 2.31 亿元上升至 2.96 亿元，上升 28.14%。
在本报告期内，纳斯达克 100 指数呈震荡上行的态势。三月份受日本地震及核泄漏事件的影
响，美国市场有大幅调整，而后随着事件的逐渐平息开始反弹，于四月底回到地震前水平。随后
由于受到希腊债务危机和美国经济增速放缓的影响，市场系统性风险显著提升，纳斯达克 100 指
数开始经历了第二波调整，最大跌幅接近 9%。至六月下旬，随着希腊国会通过紧缩方案、欧盟及
IMF 救援资金有望到位，希腊债务危机暂时化解，同时美国公布的制造业指数等经济数据优于预
期，带动市场强劲反弹。整个报告期内纳斯达克 100 全收益指数上涨 5.23%。
本报告期内，本基金的净值增长率为 1.63%，同期业绩比较基准收益率为 5.23%，扣除报告期
内人民币升值 2.33%的影响，报告期内的跟踪误差为-1.20%，跟踪误差主要来源为股票组合最高
仓位限制以及申购赎回的冲击。鉴于建仓期结束后可供计算跟踪误差的有效日时间序列较短，尚
无法准确计算日均跟踪误差和年度化拟合偏离度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金在 2011 年上半年的净值增长率为 1.63%，同期业绩比较基准收益率为 5.23%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着日本地震影响的逐渐平息和希腊债务危机的暂时缓解，市场避险情绪有所降低，投资者
的注意力将逐渐回归到经济基本面上来。本报告期内的公布的一系列美国宏观经济数据显示，美
国经济复苏的步伐有所减缓，并不如市场之前所预期的那么强劲，但经济下滑的风险也较为有限，
更大可能是将步入一个缓慢但持续复苏的过程。
货币政策方面，美联储启动的第二轮量化宽松政策已于六月底结束，在目前经济复苏步伐有
所放缓但趋势不改的情况下，推出第三轮量化宽松的可能性不大，但宽松的货币环境仍将保持，
加息遥遥无期。后续货币政策的走向将取决于美联储对经济形势的观察和判断，如果一旦出现极
端情况，经济开始下滑，美联储仍然可能推出第三轮量化宽松以进一步刺激经济。从这个角度，
我们对市场走势仍然保持相对乐观。
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国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制订了相关制度及流程。估值委
员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告
期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包
括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金
行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报
告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金已于 2011 年实施利润分配 9,754,110.29 元。
截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施
的利润。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 9,754,110.29 元。
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国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金
报告截止日：2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 17,369,594.16 21,975,936.57
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 279,031,917.01 213,400,927.86
其中：股票投资 259,796,347.97 204,384,121.81
基金投资 19,235,569.04 9,016,806.05
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 1,805,095.17 -
应收利息 1,530.73 3,548.54
应收股利 151,095.68 52,786.56
应收申购款 353,811.94 1,829,228.39
递延所得税资产 - -
其他资产 48,594.60 50,629.88
资产总计 298,761,639.29 237,313,057.80
本期末 上年度末
负债和所有者权益
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
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应付证券清算款 - -
应付赎回款 2,606,635.33 5,669,149.85
应付管理人报酬 189,925.79 159,876.56
应付托管费 59,351.83 49,961.42
应付销售服务费 - -
应付交易费用 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 132,046.70 123,677.43
负债合计 2,987,959.65 6,002,665.26
所有者权益：
实收基金 268,644,691.77 206,301,326.87
未分配利润 27,128,987.87 25,009,065.67
所有者权益合计 295,773,679.64 231,310,392.54
负债和所有者权益总计 298,761,639.29 237,313,057.80
注 ： (1) 报 告 截 止 日 2011 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 1.101 元 ， 基 金 份 额 总 额
268,644,691.77 份。
(2)比较财务报表的实际编制期间为 2010 年 4 月 29 日（基金合同生效日）至 2010 年 12 月
31 日。
6.2 利润表
会计主体：国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
上年度可比期间
本期
2010 年 4 月 29 日（基金合同
项 目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6
生效日）至 2010 年 6 月 30
月 30 日
日
一、收入 3,659,691.75 -9,986,035.90
1.利息收入 72,838.59 607,697.29
其中：存款利息收入 72,838.59 607,697.29
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 11,243,502.80 104,396.38
其中：股票投资收益 10,419,468.08 -
基金投资收益 -140,541.18 22,783.09
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国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 964,575.90 81,613.29
3.公允价值变动收益（损失以“-” -7,420,501.35 -10,574,154.78
号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -391,194.89 -298,026.08
5.其他收入（损失以“-”号填列） 155,046.60 174,051.29
减：二、费用 1,811,264.60 1,095,098.63
1．管理人报酬 1,180,868.34 688,133.65
2．托管费 369,021.41 215,041.75
3．销售服务费 - -
4．交易费用 91,467.95 83,769.02
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 169,906.90 108,154.21
三、利润总额（亏损总额以“-” 1,848,427.15 -11,081,134.53
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 1,848,427.15 -11,081,134.53
列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
206,301,326.87 25,009,065.67 231,310,392.54
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - 1,848,427.15 1,848,427.15
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净 62,343,364.90 10,025,605.34 72,368,970.24
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 176,252,955.29 24,212,135.65 200,465,090.94
2.基金赎回款 -113,909,590.39 -14,186,530.31 -128,096,120.70
四、本期向基金份额持有 - -9,754,110.29 -9,754,110.29
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国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
268,644,691.77 27,128,987.87 295,773,679.64
金净值）
上年度可比期间
项目 2010 年 4 月 29 日（基金合同生效日）至 2010 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
555,982,545.46 - 555,982,545.46
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - -11,081,134.53 -11,081,134.53
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净 -135,671,191.37 123,990.79 -135,547,200.58
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 3,697,863.60 -4,583.32 3,693,280.28
2.基金赎回款 -139,369,054.97 128,574.11 -139,240,480.86
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
- - -
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
420,311,354.09 -10,957,143.74 409,354,210.35
金净值）
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：王骏
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 差错更正的说明
无。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期和本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
14
国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司（“国泰基金”） 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金代销机构
道富银行（State Street Bank and Trust
Company） 境外资产托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至2011年6月 2010年4月29日（基金合同生效日）
30日 至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的管
1,180,868.34 688,133.65
理费
其中：支付销售机构的客户
214,057.88 211,847.22
维护费
注：支付基金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.8%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.8% / 当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至2011年6月 2010年4月29日（基金合同生效日）
30日 至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的托
369,021.41 215,041.75
管费
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期 上年度可比期间
15
国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
2011年1月1日至2011年6月 2010年4月29日（基金合同生效日）
30日 至2010年6月30日
基金合同生效日（2010 年 4
- 50,000,750.00
月 29 日）持有的基金份额
期初持有的基金份额 20,000,750.00 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 20,000,750.00 50,000,750.00
期末持有的基金份额占基金
7.45% 11.90%
总份额比例
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日 2010年4月29日（基金合同生效日）至
关联方名称
2010年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 10,095,950.26 69,194.92 239,890,069.63 606,942.23
美国道富银行 7,273,643.90 677.43 54,773,247.30 723.83
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人美国道富银行保管，
按适用利率或约定利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联方交易事项。
6.4.5 期末（2011 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2011 年 6 月 30 日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额。
16
国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2011 年 6 月 30 日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额。
6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算)可观察到的、除第一层级中的市
场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
于 2011 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
279,031,917.01 元，无属于第二和第三层级的余额（2010 年 12 月 31 日：第一层级的余额为
213,400,927.86 元，无属于第二和第三层级的余额）。本基金本年度持有的以公允价值计量的金
融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额
（%）
1 权益投资 259,796,347.97 86.96
其中：普通股 259,796,347.97 86.96
存托凭证 - -
2 基金投资 19,235,569.04 6.44
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
17
国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 17,369,594.16 5.81
8 其他各项资产 2,360,128.12 0.79
9 合计 298,761,639.29 100.00
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
占基金资产净值比例
国家（地区） 公允价值
（％）
美国 259,796,347.97 87.84
合计 259,796,347.97 87.84
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
7.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
信息技术 168,876,488.78 57.10
非必需消费品 43,043,003.19 14.55
保健 30,865,182.26 10.44
工业 7,119,633.81 2.41
必需消费品 5,975,672.23 2.02
电信服务 2,998,887.93 1.01
材料 917,479.77 0.31
合计 259,796,347.97 87.84
注：本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票及存托凭证。
18
国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
7.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
金额单位：人民币元
公司 所属 占基金
所在
序 名称 证券代 国家 数量 资产净
公司名称 (英文) 证券 公允价值
号 (中 码 (地 （股） 值比例
市场
文) 区) （％）
1 APPLE INC 苹 果 AAPL 纳斯 美国 14,446 31,381,363.21 10.61
公司 US 达克
2 MICROSOFT CORP 微 软 MSFT 纳斯 美国 131,435 22,115,463.40 7.48
公司 US 达克
3 ORACLE CORP 甲 骨 ORCL 纳斯 美国 78,979 16,820,975.54 5.69
文 公 US 达克
司
4 GOOGLE INC-CL A 谷 歌 GOOG 纳斯 美国 3,911 12,816,694.33 4.33
公司 US 达克
5 INTEL CORP 英 特 INTC 纳斯 美国 85,796 12,304,060.64 4.16
尔 公 US 达克
司
6 QUALCOMM INC 高 通 QCOM 纳斯 美国 25,737 9,458,917.93 3.20
公司 US 达克
7 AMAZON.COM INC 亚 马 AMZN 纳斯 美国 7,022 9,292,756.69 3.14
逊 公 US 达克
司
8 CISCO SYSTEMS INC 思 科 CSCO 纳斯 美国 86,446 8,732,919.80 2.95
公司 US 达克
9 AMGEN INC 安进 AMGN 纳斯 美国 14,485 5,469,794.70 1.85
US 达克
10 COMCAST 康 卡 CMCSA 纳斯 美国 32,431 5,318,370.85 1.80
CORP-CLASS A 斯特 US 达克
注：1、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
2、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度
报告正文。
7.4.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细
本基金本报告期末未持有积极权益投资。
7.5 报告期内股票投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
19
国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
金额单位：人民币元
占期初基金资产
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
净值比例（％）
1 APPLE INC AAPL US 16,547,283.11 7.15
2 MICROSOFT CORP MSFT US 14,396,744.27 6.22
3 ORACLE CORP ORCL US 10,641,344.05 4.60
4 GOOGLE INC-CL A GOOG US 9,982,023.08 4.32
5 INTEL CORP INTC US 8,281,959.97 3.58
6 CISCO SYSTEMS INC CSCO US 6,346,798.83 2.74
7 QUALCOMM INC QCOM US 4,185,289.02 1.81
8 AMAZON.COM INC AMZN US 3,001,614.15 1.30
9 AMGEN INC AMGN US 2,796,936.73 1.21
10 DELL INC DELL US 1,987,670.17 0.86
11 COSTCO WHOLESALE COST US 1,688,836.01 0.73
CORP
12 COMCAST CMCSA US 1,687,053.48 0.73
CORP-CLASS A
13 ALEXION ALXN US 1,349,167.92 0.58
PHARMACEUTICALS
INC
14 TEVA TEVA US 1,296,019.09 0.56
PHARMACEUTICAL-SP
ADR
15 STARBUCKS CORP SBUX US 1,272,316.85 0.55
16 YAHOO! INC YHOO US 1,241,277.30 0.54
17 GREEN MOUNTAIN GMCR US 1,191,034.06 0.51
COFFEE ROASTE
18 BAIDU INC - SPON BIDU US 1,138,930.84 0.49
ADR
19 EBAY INC EBAY US 1,127,449.83 0.49
20 RESEARCH IN RIMM US 1,105,928.25 0.48
MOTION
注：1.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
2.买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额
净值比例（％）
1 APPLE INC AAPL US 27,223,815.69 11.77
2 QUALCOMM INC QCOM US 5,563,629.46 2.41
3 GENZYME CORP GENZ US 3,230,812.35 1.40
20
国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
4 STARBUCKS CORP SBUX US 2,336,668.24 1.01
5 MILLICOM INTL MICC US 1,491,330.50 0.64
CELLULAR S.A.
6 ALTERA CORP ALTR US 1,325,905.68 0.57
7 TEVA TEVA US 1,310,284.09 0.57
PHARMACEUTICAL-SP
ADR
8 BAIDU INC - SPON BIDU US 1,256,992.29 0.54
ADR
9 INTUIT INC INTU US 1,129,002.23 0.49
10 BED BATH & BEYOND BBBY US 1,083,695.20 0.47
INC
11 GILEAD SCIENCES GILD US 1,018,228.92 0.44
INC
12 BIOGEN IDEC INC BIIB US 1,001,072.25 0.43
13 PACCAR INC PCAR US 975,948.11 0.42
14 CITRIX SYSTEMS INC CTXS US 857,781.93 0.37
15 CELGENE CORP CELG US 855,217.80 0.37
16 WYNN RESORTS LTD WYNN US 763,882.64 0.33
17 RESEARCH IN RIMM US 756,474.10 0.33
MOTION
18 NETAPP INC NTAP US 731,240.68 0.32
19 XILINX INC XLNX US 716,913.74 0.31
20 PRICELINE.COM INC PCLN US 685,656.19 0.30
注：1.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
2.卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 125,498,820.82
卖出收入（成交）总额 74,012,519.94
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
21
国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
基金 占基金资产净
序号 基金名称 运作方式 管理人 公允价值
类型 值比例(%)
1 POWERSHARES ETF 基金 开放式 Invesco 19,235,569.04 6.50
QQQ NASDAQ PowerShares
100 Capital
Management,LLC
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编
制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
7.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
7.11.3 其他资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 1,805,095.17
3 应收股利 151,095.68
4 应收利息 1,530.73
5 应收申购款 353,811.94
6 其他应收款 48,594.60
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,360,128.12
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末持有的股票中存在流通受限情况的说明
7.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
22
国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。
7.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他需要说明的事项
无。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户 户均持有的
数(户) 基金份额 占总份额比 占总份额
持有份额 持有份额
例 比例
11,510 23,340.11 33,019,501.05 12.29% 235,625,190.72 87.71%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本
1,970,965.13 0.73%
开放式基金
9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010 年 4 月 29 日）基金份额
555,982,545.46
总额
本报告期期初基金份额总额 206,301,326.87
本报告期基金总申购份额 176,252,955.29
减：本报告期基金总赎回份额 113,909,590.39
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 268,644,691.77
23
国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人重大人事变动如下：
2011 年 4 月 2 日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国
泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》，经本基金管理人第五届董事会第六次会议审议通
过，同意副总经理初伟斌先生因个人原因离职。
报告期内基金托管人的基金托管部门的重大人事变动如下：
本基金托管人 2011 年 2 月 9 日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设
银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕
115 号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。
本基金托管人 2011 年 1 月 31 日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副
总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处
24
国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
占当期
交易单元数 占当期佣
券商名称 股票成
量 成交金额 佣金 金总量的
交总额
比例
的比例
Morgan -
Stanley &
Co. - 168,767,926.04 84.59% 67,852.94 75.87%
International
plc
Goldman Sachs -
- 30,743,414.72 15.41% 19,226.88 21.50%
International
State Street -
Global - - - 2,351.12 2.63%
Markets
注：1.基金租用席位的选择标准是：
(1)实力雄厚、信誉良好，公司财务状况良好，经营行为稳健、规范，最近两年未因发生重大
违规行为而受到中国证监会处罚。
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司管理的基金进行证
券交易的需要，并能为本公司管理的基金提供全面的信息服务。
(3)交易实力较强，市场覆盖面广，能及时为本公司管理的基金提供高质量的交易、研究及咨
询服务。
2.选择程序是：
(1) 对于达到要求的经纪券商，进入经纪券商备选库，并由各评分人（以部门为单位）对各
备选库内经纪券商进行打分
(2)根据各评分人对经纪券商评分结果，综合经纪券商的使用情况，提出选择名单，经公司批
准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
25
国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
占当 占当 占当
期债 期债 期权 占当期
券成 券成 成交金 证成 基金成
成交金额 成交金额 成交金额
交总 交总 额 交总 交总额
额的 额的 额的 的比例
比例 比例 比例
Morgan
Stanley & 31,970,53
Co. - - - - - - 42.70%
International 6.90
plc
Goldman Sachs 35,944,64
- - - - - - 48.01%
International 2.98
State Street 6,953,43
Global - - - - - - 9.29%
Markets 0.30
26
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