基金代码:160505 基金简称:博时主题行业股票

博时主题行业股票证券投资基金2009年年度报告摘要


2009年12月31日

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一〇年三月二十七日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 博时主题行业股票(LOF)

基金主代码 160505

交易代码 160505

基金运作方式 契约型上市开放式

基金合同生效日 2005年1月6日

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 8,004,758,023.13份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2005年2月22日

2.2基金产品说明

投资目标 分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长,谋求基金资产的长期稳定增长。

投资策略 本基金采取价值策略指导下的行业增强型主动投资策略。

业绩比较基准 80%×新华富时中国A600指数+20%×新华富时中国国债指数。

风险收益特征 本基金是一只主动型的股票基金,基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在严格控制风险的前提下,谋求实现基金资产的长期稳定增长。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 孙麒清 尹东

联系电话 0755-83169999 010-67595003

电子邮箱 service@bosera.com yindong.zh@ccb.com

客户服务电话 95105568 010-67595096

传真 0755-83195140 010-66275865

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 2009年 2008年 2007年

本期已实现收益 278,316,541.22 -1,505,268,913.70 3,423,901,637.01

本期利润 8,532,021,131.59 -14,101,566,813.31 9,495,010,704.04

加权平均基金份额本期利润 0.9249 -1.2852 1.7723

本期基金份额净值增长率 71.51% -48.14% 188.61%

3.1.2期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末

期末可供分配基金份额利润 0.1056 0.1917 0.3554

期末基金资产净值 16,833,396,930.15 13,127,249,725.05 31,643,054,746.94

期末基金份额净值 2.103 1.323 2.551

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后持有人的实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 17.09% 1.29% 15.65% 1.39% 1.44% -0.10%

过去六个月 16.64% 1.45% 11.62% 1.69% 5.02% -0.24%

过去一年 71.51% 1.40% 71.73% 1.63% -0.22% -0.23%

过去三年 156.72% 1.82% 61.83% 2.01% 94.89% -0.19%

自基金合同生效起至今 442.25% 1.55% 181.60% 1.71% 260.65% -0.16%

注:本基金的业绩比较基准为:80%×新华富时中国A600指数+20%×新华富时中国国债指数。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照80%、20%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金的基金合同于2005年1月6日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条"(五)投资范围"、"(九)投资限制"的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金2005年实际运作期间为2005年1月6日(基金合同生效日)至2005年12月31日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注

2009 1.200 450,366,604.42 725,822,169.82 1,176,188,774.24 2008年度分红

2008 - - - - -

2007 5.400 2,148,338,018.61 2,987,757,349.65 5,136,095,368.26 -

合计 6.600 2,598,704,623.03 3,713,579,519.47 6,312,284,142.50 -

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司(以下简称"公司")经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。注册资本为一亿元人民币,总部设在深圳,在北京、上海设有分公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份49% 中国长城资产管理公司,持有股份25% 天津港(集团)有限公司,持有股份6% 璟安实业有限公司,持有股份6% 上海盛业资产管理有限公司,持有股份6% 丰益实业发展有限公司,持有股份6% 广厦建设集团有限责任公司,持有股份2%。

截至2009年12月31日,公司共管理博时价值增长混合基金、博时沪深300指数基金、博时现金收益货币基金、博时精选股票基金、博时主题行业股票(LOF)基金、博时稳定价值债券基金、博时平衡配置混合基金、博时价值增长贰号混合基金、博时第三产业成长股票基金、博时新兴成长股票基金、博时特许价值股票基金、博时信用债券基金、博时策略灵活配置混合基金、博时上证超大盘ETF基金、博时上证超大盘ETF联接基金共十五只开放式基金和博时裕阳、裕隆、裕泽三只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户、特定资产管理账户,资产管理总规模逾2090亿元,累计分红超过人民币436亿元。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

邓晓峰 基金经理/特定资产管理部副总经理 2007-03-14 - 8 1996年起先后在深圳市银业工贸有限公司、国泰君安证券股份有限公司工作。2005年加入博时公司,历任基金经理助理、社保股票基金经理。现任特定资产管理部副总经理、价值组投资副总监、博时主题行业基金经理,兼任社保股票基金经理

注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2009年市场的表现出乎所有人意料。各国政府为应对本次全球经济危机,一致采取了超级宽松的货币政策和史无前例财政刺激政策,流动性的泛滥遍及全球,各国资本市场均大幅反弹。中国经济率先走出衰退,实现V型反转。在基本面和流动性的共同作用下,A股市场表现出色,全年沪深300指数上涨95.79%,上证综合指数上涨79.98%。从市场风格上看,小盘公司表现突出,大盘蓝筹收益滞后。

我们08年底即对经济及股票市场持乐观看法,提前增加了股票仓位的比例,在3月份降低了股票仓位,并维持了半年。因坚持一贯的投资标准,我们减持了组合中高估的小盘股,并转投到估值合理的蓝筹股上。

估值水平的合理性是我们投资的准绳。未来我们的投资仍将以估值合理的大盘蓝筹为主,对估值偏高的小盘股和主题投资采取回避的策略。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2009年12月31日,本基金份额净值为2.103元,累计份额净值为3.684元,报告期内净值增长率为71.51%,同期业绩基准涨幅为71.73%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中国经济已强劲复苏并出现过热的迹象。经济过热和通涨的大幅上升是今年最大的风险,政府退出步伐的快慢决定了经济的走向。我们欣喜地看到,决策部门从年初即开始政策的调整,从紧的措施连续推出。经济硬着陆的风险已大大降低,软着陆的机会增加。我们对2010年的宏观经济形势持审慎乐观看法。

A股市场存在一定的结构性风险,也有明显的结构性机会。以创业板为代表的中小盘股票的投机泡沫已经达到了不合理的地步。蓝筹股与中小盘公司估值水平的差异也达到了历史最高水平。这种相对偏差必然被修正。

未来几年,内需型消费的增长率将保持在快于GDP增长率的水平,我们看好消费行业的投资机会。汽车是本轮消费的龙头,汽车进入家庭的步伐在加快,我们相信这个行业将可能为我们带来良好的回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称"估值委员会"),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人共五名成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理 制订健全、有效的估值政策和程序 确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性 定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内,本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配原则:基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,最多6次,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。

本基金管理人已于2009年3月30日发布公告,以2008年12月31日已实现的可分配利润为基准,向基金份额持有人每10份基金份额派发红利1.20元。

根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,报告期末本基金份额可分配收益为0.1056元。

本基金管理人已于2010年1月14日发布公告,以2009年12月31日已实现的可分配利润为基准,每10份基金份额派发红利0.64元。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金实施利润分配的金额为1,176,188,774.24元。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容,可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:博时主题行业股票证券投资基金

报告截止日:2009年12月31日

单位:人民币元

资产 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

资产:

银行存款 1,142,986,382.78 924,351,485.18

结算备付金 6,787,051.45 3,843,137.87

存出保证金 5,252,901.39 2,352,520.09

交易性金融资产 15,868,754,919.80 12,239,565,898.14

其中:股票投资 15,388,492,514.30 10,095,518,486.92

基金投资 - -

债券投资 480,262,405.50 2,144,047,411.22

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - 6,042,995.13

买入返售金融资产 - 101,539,430.14

应收证券清算款 - -

应收利息 3,413,196.18 23,315,785.57

应收股利 - -

应收申购款 1,333,266.47 766,572.80

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 17,028,527,718.07 13,301,777,824.92

负债和所有者权益 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

负债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 116,426,913.26 138,149,068.46

应付赎回款 46,816,503.96 8,576,340.97

应付管理人报酬 21,181,658.04 17,324,768.96

应付托管费 3,530,276.31 2,887,461.51

应付销售服务费 - -

应付交易费用 3,339,420.89 4,302,085.45

应交税费 2,652,543.90 2,432,500.00

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 1,183,471.56 855,874.52

负债合计 195,130,787.92 174,528,099.87

所有者权益:

实收基金 8,004,758,023.13 9,924,662,930.68

未分配利润 8,828,638,907.02 3,202,586,794.37

所有者权益合计 16,833,396,930.15 13,127,249,725.05

负债和所有者权益总计 17,028,527,718.07 13,301,777,824.92

注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值2.103元,基金份额总额8,004,758,023.13份。

7.2利润表

会计主体:博时主题行业股票证券投资基金

本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

一、收入 8,855,039,463.86 -13,646,013,076.72

1.利息收入 42,694,385.35 95,937,835.08

其中:存款利息收入 23,271,602.68 31,252,672.88

债券利息收入 19,248,145.15 63,843,760.51

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 174,637.52 841,401.69

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以"-"填列) 549,694,425.35 -1,158,446,536.88

其中:股票投资收益 403,594,050.30 -1,370,369,211.83

基金投资收益 - -

债券投资收益 13,164,530.37 33,852,704.97

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 3,557,047.60 21,950,659.56

股利收益 129,378,797.08 156,119,310.42

3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 8,253,704,590.37 -12,596,297,899.61

4.汇兑收益(损失以"-"号填列) - -

5.其他收入(损失以"-"号填列) 8,946,062.79 12,793,524.69

减:二、费用 323,018,332.27 455,553,736.59

1.管理人报酬 241,032,488.77 300,759,907.50

2.托管费 40,172,081.38 50,126,651.22

3.销售服务费 - -

4.交易费用 40,986,273.95 100,802,443.81

5.利息支出 298,239.47 3,311,036.67

其中:卖出回购金融资产支出 298,239.47 3,311,036.67

6.其他费用 529,248.70 553,697.39

三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 8,532,021,131.59 -14,101,566,813.31

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以"-"号填列) 8,532,021,131.59 -14,101,566,813.31

7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:博时主题行业股票证券投资基金

本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 9,924,662,930.68 3,202,586,794.37 13,127,249,725.05

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 8,532,021,131.59 8,532,021,131.59

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -1,919,904,907.55 -1,729,780,244.70 -3,649,685,152.25

其中:1.基金申购款 2,512,880,999.65 1,661,599,535.16 4,174,480,534.81

2.基金赎回款 -4,432,785,907.20 -3,391,379,779.86 -7,824,165,687.06

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - -1,176,188,774.24 -1,176,188,774.24

五、期末所有者权益(基金净值) 8,004,758,023.13 8,828,638,907.02 16,833,396,930.15

项目 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 12,405,408,657.92 19,237,646,089.02 31,643,054,746.94

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -14,101,566,813.31 -14,101,566,813.31

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -2,480,745,727.24 -1,933,492,481.34 -4,414,238,208.58

其中:1.基金申购款 2,962,771,098.37 2,870,595,108.68 5,833,366,207.05

2.基金赎回款 -5,443,516,825.61 -4,804,087,590.02 -10,247,604,415.63

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -

五、期末所有者权益(基金净值) 9,924,662,930.68 3,202,586,794.37 13,127,249,725.05

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

--------- --------- --------

基金管理公司负责人:肖风 主管会计工作的负责人:王德英 会计机构负责人:成江

7.4报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

博时基金管理有限公司("博时基金") 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构

招商证券股份有限公司("招商证券") 基金管理人的股东、基金代销机构

中国长城资产管理公司 基金管理人的股东

广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东

天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东(自2009年11月16日起)

璟安实业有限公司 基金管理人的股东(自2009年11月16日起)

上海盛业资产管理有限公司 基金管理人的股东(自2009年11月16日起)

丰益实业发展有限公司 基金管理人的股东(自2009年11月16日起)

注:根据博时基金于2009年11月18日发布的公告,经公司股东会审议通过,并报经中国证监会证监许可[2009]1114号文批准,公司股东招商证券将其持有的博时基金24%股权转让给天津港(集团)有限公司、璟安实业有限公司、上海盛业资产管理有限公司以及丰益实业发展有限公司。

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.3本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.3.1通过关联方交易单元进行的交易

无。

7.4.3.2关联方报酬

7.4.3.2.1基金管理费

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

当期应支付的管理费 241,032,488.77 300,759,907.50

其中:应支付给销售机构的客户维护费 19,804,158.51 24,720,187.64

支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

7.4.3.2.2基金托管费

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

当期应支付的托管费 40,172,081.38 50,126,651.22

支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.3.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

本期

2009年1月1日至2009年12月31日

银行间市场交易的

各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

中国建设银行 - - - - 997,500,000.00 282,586.67

上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

银行间市场交易的

各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

中国建设银行 - - - - - -

7.4.3.4各关联方投资本基金的情况

7.4.3.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

7.4.3.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.3.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 1,142,986,382.78 23,075,552.55 924,351,485.18 30,873,660.04

注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.3.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位:人民币元

本期

2009年1月1日至2009年12月31日

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

数量(单位:股) 总金额

招商证券 601668 中国建筑 新股网下申购 24,752,389 103,464,986.02

招商证券 601888 中国国旅 新股网上申购 1,000 11,780.00

上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

数量(单位:股) 总金额

招商证券 002244 滨江集团 新股网上申购 112,000 2,274,720.00

招商证券 002269 美邦服饰 新股网上申购 24,000 474,240.00

招商证券 002269 美邦服饰 新股网下申购 59,612 1,177,933.12

7.4.4期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.4.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.4.1.1受限证券类别:股票

证券

代码 证券

名称 成功

认购日 可流

通日 流通受限类型 认购

价格 期末估值单价 数量

(单位:股) 期末

成本总额 期末

估值总额 备注

601989 中国重工 2009-12-9 2010-3-16 新股网下申购 7.38 7.81 2,511,629 18,535,822.02 19,615,822.49 -

601299 中国北车 2009-12-23 2010-3-30 新股网下申购 5.56 6.13 643,708 3,579,016.48 3,945,930.04 -

300033 同花顺 2009-12-18 2010-3-25 新股网下申购 52.8 70.86 43,177 2,279,745.60 3,059,522.22 -

300016 北陆药业 2009-10-15 2010-2-2 新股网下申购 17.86 34.8 62,284 1,112,392.24 2,167,483.20 -

300023 宝德股份 2009-10-19 2010-2-1 新股网下申购 19.6 38.68 55,555 1,088,878.00 2,148,867.40 -

601139 深圳燃气 2009-12-15 2010-3-25 新股网下申购 6.95 16.78 113,609 789,582.55 1,906,359.02 -

300015 爱尔眼科 2009-10-15 2010-2-1 新股网下申购 28.00 48.8 38,568 1,079,904.00 1,882,118.40 -

300012 华测检测 2009-10-15 2010-2-1 新股网下申购 25.78 43.14 39,828 1,026,765.84 1,718,179.92 -

300017 网宿科技 2009-10-15 2010-2-1 新股网下申购 24.00 42.71 37,544 901,056.00 1,603,504.24 -

002326 永太科技 2009-12-15 2010-3-22 新股网下申购 20.00 31.27 37,849 756,980.00 1,183,538.23 -

7.4.4.1.2受限证券类别:债券

证券

代码 证券

名称 成功

认购日 可流

通日 流通受限类型 认购

价格 期末估值单价 数量

(单位:张) 期末

成本总额 期末

估值总额 备注

122928 09铁岭债 2009-12-24 2010-02-01 新债

申购 100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 -

注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.4.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

7.4.4.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 15,388,492,514.30 90.37

其中:股票 15,388,492,514.30 90.37

2 固定收益投资 480,262,405.50 2.82

其中:债券 480,262,405.50 2.82

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 1,149,773,434.23 6.75

6 其他各项资产 9,999,364.04 0.06

7 合计 17,028,527,718.07 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 1,420,580,903.20 8.44

C 制造业 6,636,518,986.92 39.42

C0 食品、饮料 1,271,606,515.10 7.55

C1 纺织、服装、皮毛 19,830.00 0.00

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 - -

C4 石油、化学、塑胶、塑料 311,677,638.41 1.85

C5 电子 121,005,000.00 0.72

C6 金属、非金属 468,613,135.58 2.78

C7 机械、设备、仪表 4,321,080,137.13 25.67

C8 医药、生物制品 142,516,730.70 0.85

C99 其他制造业 - -

D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,051,853,102.82 6.25

E 建筑业 755,625,564.64 4.49

F 交通运输、仓储业 1,436,304,860.00 8.53

G 信息技术业 567,895,047.82 3.37

H 批发和零售贸易 61,765,961.34 0.37

I 金融、保险业 2,752,317,895.72 16.35

J 房地产业 698,106,893.52 4.15

K 社会服务业 3,600,298.32 0.02

L 传播与文化产业 3,923,000.00 0.02

M 综合类 - -

合计 15,388,492,514.30 91.42

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 600104 上海汽车 53,083,620 1,387,074,990.60 8.24

2 000527 美的电器 49,017,058 1,137,195,745.60 6.76

3 600028 中国石化 75,000,000 1,056,750,000.00 6.28

4 600036 招商银行 50,000,000 902,500,000.00 5.36

5 601398 工商银行 164,890,722 897,005,527.68 5.33

6 601006 大秦铁路 75,000,000 772,500,000.00 4.59

7 601668 中国建筑 160,090,162 755,625,564.64 4.49

8 000858 五 粮 液 23,000,000 728,180,000.00 4.33

9 600717 天津港 52,002,000 646,384,860.00 3.84

10 000002 万 科A 57,000,000 616,170,000.00 3.66

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 601668 中国建筑 900,930,914.50 6.86

2 000002 万 科A 786,557,724.47 5.99

3 000527 美的电器 782,061,568.16 5.96

4 000858 五 粮 液 682,326,273.37 5.20

5 600028 中国石化 500,297,842.23 3.81

6 601398 工商银行 484,189,922.29 3.69

7 600104 上海汽车 456,564,685.31 3.48

8 600741 华域汽车 379,718,658.94 2.89

9 000895 双汇发展 369,997,282.39 2.82

10 600886 国投电力 345,493,482.46 2.63

11 600583 海油工程 333,459,946.83 2.54

12 000792 盐湖钾肥 316,678,445.45 2.41

13 600585 海螺水泥 311,721,329.24 2.37

14 000063 中兴通讯 305,851,918.48 2.33

15 601006 大秦铁路 301,372,760.01 2.30

16 000625 长安汽车 225,044,188.27 1.71

17 000800 一汽轿车 213,215,851.75 1.62

18 600795 国电电力 198,647,711.30 1.51

19 600048 保利地产 195,550,776.16 1.49

20 600718 东软集团 191,911,642.05 1.46

注:本项的"买入金额"均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 601088 中国神华 1,018,661,750.20 7.76

2 000002 万 科A 990,362,730.65 7.54

3 600875 东方电气 836,959,276.19 6.38

4 601006 大秦铁路 728,649,895.42 5.55

5 000001 深发展A 722,444,356.38 5.50

6 600009 上海机场 577,284,784.85 4.40

7 600028 中国石化 511,020,278.05 3.89

8 601328 交通银行 445,318,468.63 3.39

9 600718 东软集团 439,948,840.14 3.35

10 600900 长江电力 420,561,580.30 3.20

11 600795 国电电力 394,858,414.90 3.01

12 600639 浦东金桥 356,007,635.30 2.71

13 601398 工商银行 345,952,352.86 2.64

14 000063 中兴通讯 316,741,752.25 2.41

15 600036 招商银行 298,627,598.94 2.27

16 002242 九阳股份 257,593,445.32 1.96

17 600048 保利地产 252,941,972.66 1.93

18 600104 上海汽车 238,877,109.53 1.82

19 000858 五 粮 液 228,584,752.94 1.74

20 601628 中国人寿 215,657,824.03 1.64

注:本项 "卖出金额"均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额 11,286,366,519.44

卖出股票的收入(成交)总额 14,690,869,173.99

注:本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 253,225,000.00 1.50

其中:政策性金融债 253,225,000.00 1.50

4 企业债券 227,037,405.50 1.35

5 企业短期融资券 - -

6 可转债 - -

7 其他 - -

8 合计 480,262,405.50 2.85

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 060411 06农发11 2,000,000 200,980,000.00 1.19

2 122028 09华发债 800,000 81,120,000.00 0.48

3 0202180 02国开18 500,000 52,245,000.00 0.31

4 126018 08江铜债 649,190 45,995,111.50 0.27

5 122029 09万通债 300,000 31,164,000.00 0.19

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2009年9月9日宜宾五粮液股份有限公司(下称:五粮液,股票代码:000858)发布《宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会公告》,中国证券监督管理委员会决定根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,就五粮液涉嫌违反证券法律法规对该公司进行立案调查。

根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,并按照股票池管理办法的审批流程通过,五粮液(000858)进入本基金投资股票池,结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。

报告期内,本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 5,252,901.39

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 3,413,196.18

5 应收申购款 1,333,266.47

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 9,999,364.04

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

548,365 14,597.50 978,995,546.49 12.23% 7,025,762,476.64 87.77%

9.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例

1 中国平安人寿保险股份有限公司 23,324,481 5.47%

2 永诚财产保险股份有限公司-传统保险产品 3,520,000 0.83%

3 魏威 3,110,000 0.73%

4 浙商证券有限责任公司 3,000,000 0.70%

5 赵素萍 2,000,000 0.47%

6 刘志巍 1,420,085 0.33%

7 杨静洪 1,394,578 0.33%

8 王凤娜 1,286,000 0.30%

9 李香琳 1,208,842 0.28%

10 周文辉 1,185,784 0.28%

注:上述基金份额持有人为场内持有人。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 7,601.37 0.00009 %

§10开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2005年1月6日)基金份额总额 1,209,641,741.07

本报告期期初基金份额总额 9,924,662,930.68

本报告期基金总申购份额 2,512,880,999.65

减:本报告期基金总赎回份额 4,432,785,907.20

本报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 8,004,758,023.13

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费140,000元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例

华泰联合 1 4,993,804,222.33 19.54% 4,244,713.80 19.85% -

浙商证券 1 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

国泰君安 1 2,028,634,638.12 7.94% 1,724,324.78 8.06% -

招商证券 1 - - - - -

平安证券 1 139,065,801.28 0.54% 118,205.75 0.55% -

广发证券 1 428,765,641.76 1.68% 364,448.91 1.70% -

财通证券 1 214,465,570.97 0.84% 174,255.33 0.81% -

中信建投 1 1,216,304,073.21 4.76% 1,033,849.36 4.84% -

中信证券 1 9,063,187,866.20 35.46% 7,363,907.42 34.44% -

高华证券 1 7,472,197,716.12 29.24% 6,357,902.62 29.74% -

华宝证券 1 - - - - -

本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。

1、基金专用交易席位的选择标准如下:

(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力 能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下:

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

§12影响投资者决策的其他重要信息

基金管理人部分:

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。"为国民创造财富"是博时的使命。博时的投资理念是"做投资价值的发现者"。截至2009年12月31日,博时基金公司共管理十五只开放式基金和三只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户和特定资产管理账户,资产管理总规模逾2090亿元,累计分红超过人民币436亿元。博时基金是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

1、业绩表现

1) 封闭式基金方面,据银河证券基金研究中心统计,截止到2009年12月31日,博时裕隆封闭过去三年的净值增长率为128.01%,在所有封闭式基金中排名第3,并获得了银河证券三年期五星基金的评级。

2) 股票型基金方面,根据中国银河证券基金研究中心数据统计,博时主题行业2009年全年的净值增长率超过70%,获得了银河证券三年期五星基金的评级。

3) 股债平衡型基金方面,据银河证券基金研究中心统计,截止到2009年12月31日,博时平衡配置基金过去一年的净值增长率为51.5%,并获得了银河证券三年期五星基金的评级。

2、客户服务

1) 为进一步方便投资者,丰富电子交易的服务手段,博时于2009年2月份推出"博时基金手机网站",成为业内最早的推出手机基金交易平台的基金公司之一。

2) 2009年3月份起,博时在原来已经提供的季度、年度电子对账单服务的基础上,为所有订阅电子对账单的投资者增加发送月度电子对账单。

3) 2009年,博时开通了工行、交行、民生银行借记卡的网上直销交易功能以及建设银行借记卡网上直销定期投资的功能。截至2009年4季度末,博时网上直销已经开通了11种网上交易渠道,更好的方便了投资者进行网上投资理财。

4) 博时2009年推广电子对账单,此举得到了广大持有人的积极响应,全年新增近17万持有人取消纸质对账单。

5) 2009年3季度,博时基金网上交易平台--"博时快e通"通过了中国信息安全产品测评中心的安全测评与认证。同时推出了"网上交易安全中心",免费为客户提供在线安全检测、漏洞修复、木马查杀等功能,清除客户计算机中的安全隐患。

6) 博时基金旗下高端品牌系列活动之一,"信心o中国o价值" 高端论坛全年在北京、上海、深圳、沈阳、郑州、重庆、哈尔滨、福州等地共举办三十五场活动。

3、公司荣誉

1) 在2009年1月份揭晓的第六届中国基金业金牛奖评选中,博时蝉联"金牛基金管理公司"的称号,基金裕隆、博时主题行业、博时平衡配置分别获得"封闭式持续优胜金牛基金"、"开放式股票型持续优胜金牛基金"和"2008年度同业领先开放式混合型基金"的奖项。另外,博时稳定价值、博时现金收益分别获得"2008年度开放式债券型金牛基金"和"2008年度开放式货币市场金牛基金"奖项。

2) 2009年1月20日,博时独家荣获《亚洲资产管理》(Asia Asset Management)杂志颁发的 "最佳中国基金公司奖"

3) 2009年3月9日,博时在由《21世纪经济报道》主办的"21世纪中国赢基金奖"的评选中,蝉联 "中国基金公司综合实力大奖"。同时,博时荣获"中国基金公司最佳研究团队奖"。

4) 2009年"理柏中国基金奖"于3月20日揭晓, 博时获得三个奖项,其中博时平衡配置分别获得一年期平衡混合型和二年期平衡混合型两项大奖 博时主题行业获得二年期股票型基金奖。

5) 2009年3月20日,在由证券时报社主办的"2008年度中国明星基金及最佳托管银行"评选中,博时获"2008年度十大明星基金公司奖" 博时稳定价值获"2008年度债券型明星基金奖" 基金裕隆获得"三年持续回报封闭式明星基金奖"。

6) 世界品牌实验室6月16日发布2009年《中国500最具价值品牌排行榜》,博时基金以35.52亿元的品牌价值,位居第230位,在基金行业中继续位居榜首,这也是博时第六次上榜。

7) 2009年9月22日,博时在由《理财周报》主办的"2009中国最受尊敬基金公司"评选中,荣获此次评选的最高奖项--"2009中国基金行业卓越贡献大奖",同时,还获得"2009最佳公司治理基金公司"以及"2009最佳品牌塑造基金公司"两项大奖。

8) 2009年12月23日,在由搜狐网主办的2009搜狐金融理财网络盛典中,博时基金荣获"2009年最有影响力基金品牌奖"奖项。

4、其他大事件

1) 博时信用债券基金自2009年5月11日至6月5日首次募集资金24亿元 博时策略灵活配置基金自2009年7月15日至8月7日首次募集资金逾88亿元 博时上证超级大盘ETF及其联接基金自2009年12月7日至12月23/25日期间首次募集,其中超级大盘ETF募集资金14.06亿元 超级大盘ETF联接基金募集资金19.06亿元。

2) 博时于2009年9月24日和25日分别在上海和北京举行"2009 ETF与量化投资论坛"。

基金托管人部分:

1、 2009年1月16日,本托管人公告本行聘请胡哲一先生担任本行副行长

2、 2009年5月14日,美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书

3、 2009年5月26日,中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书

4、 2009年5月26日,中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书

5、 2009年8月2日,本托管人公告,自2009年7月24日起陈佐夫先生就任本行执行董事

6、 2009年9月27日,本托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告

7、 2009年10月11日,本托管人发布关于控股股东增持本行股份的公告。