博时主题行业股票证券投资基金
2010年年度报告摘要
2010年12月31日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2011年3月31日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 博时主题行业股票(LOF)
基金主代码 160505
交易代码 160505
基金运作方式 契约型上市开放式
基金合同生效日 2005年1月6日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,400,103,312.88份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2005年2月22日
2.2 基金产品说明
投资目标 分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长,谋求基金资产的长期稳定增长。
投资策略 本基金采取价值策略指导下的行业增强型主动投资策略
业绩比较基准 80%×富时中国A600指数+20%×富时中国国债指数
风险收益特征 本基金是一只主动型的股票基金,基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在严格控制风险的前提下,谋求实现基金资产的长期稳定增长。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 孙麒清 尹东
联系电话 0755-83169999 010-67595003
电子邮箱 service@bosera.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 95105568(免长途话费) 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275865
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标 2010年 2009年 2008年
本期已实现收益 618,714,867.30 278,316,541.22 -1,505,268,913.70
本期利润 -1,632,150,053.13 8,532,021,131.59 -14,101,566,813.31
加权平均基金份额本期利润 -0.2251 0.9249 -1.2852
本期基金份额净值增长率 -10.61% 71.51% -48.14%
3.1.2期末数据和指标 2010年末 2009年末 2008年末
期末可供分配基金份额利润 0.1368 0.1056 0.1917
期末基金资产净值 11,653,365,003.64 16,833,396,930.15 13,127,249,725.05
期末基金份额净值 1.821 2.103 1.323
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -0.11% 1.60% 5.35% 1.37% -5.46% 0.23%
过去六个月 19.57% 1.43% 19.81% 1.21% -0.24% 0.22%
过去一年 -10.61% 1.41% -5.55% 1.24% -5.06% 0.17%
过去三年 -20.48% 1.72% -28.01% 1.85% 7.53% -0.13%
过去五年 370.19% 1.63% 188.90% 1.73% 181.29% -0.10%
自基金合同生效起至今 384.73% 1.53% 165.98% 1.65% 218.75% -0.12%
注:本基金的业绩比较基准为:80%×富时中国A600指数+20%×富时中国国债指数。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照80%、20%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金的基金合同于2005年1月6日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“(五)投资范围”、“(九)投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2010 0.640 178,426,058.81 311,034,962.49 489,461,021.30 2009年度分红
2009 1.200 450,366,604.42 725,822,169.82 1,176,188,774.24 2008年度分红
2008 - - - - -
合计 1.840 628,792,663.23 1,036,857,132.31 1,665,649,795.54 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。注册资本为一亿元人民币,总部设在深圳,在北京、上海、郑州、沈阳设有分公司,此外,还设有海外子公司:博时基金(国际)有限公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份49%;中国长城资产管理公司,持有股份25%;天津港(集团)有限公司,持有股份6%;璟安实业有限公司,持有股份6%;上海盛业资产管理有限公司,持有股份6%;丰益实业发展有限公司,持有股份6%;广厦建设集团有限责任公司,持有股份2%。
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2010年12月31日,博时基金公司共管理二十只开放式基金和三只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户、特定资产管理账户,资产管理总规模逾1874亿元,累计分红超过人民币532亿元。博时基金管理有限公司是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
(1)客户服务
1) 为提供安全、高效的网上交易环境,博时公司不断升级网上交易系统的安全功能:2010年1月,博时快e通系统增加了动态验证码的功能,对客户身份进行验证;2010年3月,博时快e通直销交易系统在所有密码输入区域都设置了密码安全控件,大大提高了交易安全性。
2) 2010年4月,博时基金客服中心推出了新版的在线客服系统,新系统能够支持更多新功能,例如,客户和坐席均能查到前面等待的客户数量,客户除了在线等待以外,还可以选择留言功能,留下自己的问题和联系方式,客服代表会及时给予回复。同时在线坐席可以根据等待客户的情况,合理控制在线交流节奏。
3) “博时e视界” 于9月18日正式发布,这也是博时基金倾力为投资人打造的与投资专家面对面的全新视听网络平台。
4) 2010年10月,博时基金与中国劳动保障报社联合举办“企业年金管理大家谈”有奖征文活动。向较早建立企业年金计划的企业征集管理经验与其他企业分享。
5) 2010年,博时在全国各地举办各类客户活动、论坛、沙龙等共计1252场,并创新的采用网络会议室,扩大论坛的覆盖面,充分与投资者沟通当前市场的热点问题,受到了广泛大投资者的广泛欢迎。
(2)社会责任
1) 为支援舟曲灾区的救灾善后工作,博时基金公司及全体员工通过博时慈善基金会向甘肃省红十字会捐出赈灾款项人民币30万元。
2) 博时慈善基金会2010年关爱助学现场捐赠仪式于2010年12月6日在中山大学举办,博时以每人5000元的标准向中山大学的21位贫困学生资助善款105000元,至此博时基金第四届百万关爱助学活动圆满落幕。
(3)公司荣誉
1) 博时基金在中国证券报社主办的2010年金牛奖评选中荣获六项金牛大奖,连续三年蝉联“十大金牛基金公司”,并获得首次颁发的“金牛特别贡献奖”。博时旗下博时主题行业基金、博时裕隆封闭、博时平衡配置基金、博时现金收益基金4只基金再度当选金牛基金。其中博时主题行业基金、博时裕隆封闭蝉联“三年期持续优胜金牛基金”,博时现金收益基金蝉联“年度金牛基金”,博时平衡配置基金由“年度金牛基金”升级为“三年期持续优胜金牛基金”。
2) 博时基金在由证券时报主办的2009年度“中国基金业明星基金奖”评选中荣获两项大奖。博时主题行业基金、博时平衡配置基金,以过去三年中稳健而出色的业绩表现,荣获“三年持续回报明星基金奖”。
3) 2010年8月14日博时基金网站在由证券时报主办的“第十一届中国优秀财经证券网站”评选中荣获“最佳基金网站奖”。
(4)其他大事件
1) 博时创业成长股票型证券投资基金首募顺利结束并于2010年6月1日成立,首次募集资金超过34亿元。
2) 博时大中华亚太精选股票证券投资基金及博时宏观回报债券型证券投资基金首募顺利结束并于2010年7月27日成立。
3) 博时转债增强债券型证券投资基金及博时行业轮动股票型证券投资基金首次募集顺利结束并分别于2010年11月24日和2010年12月10日成立。
4) 根据中国证券监督管理委员会的批复,博时基金已在香港完成博时基金(国际)有限公司(Bosera Asset Management (International) Co., Limited)的注册登记手续并获香港证券及期货事务监察委员会颁发的第4 类(就证券提供意见)和第9类(提供资产管理)牌照。
5) 博时基金于2010年8月25日和2010年11月11日分别公告郑州分公司和沈阳分公司成立。至此,博时基金已有4家分公司分别落地北京、上海、郑州和沈阳。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
邓晓峰 基金经理/特定资产管理部副总经理/价值组投资副总监 2007-3-14 - 9.5 1996年起先后在深圳市银业工贸有限公司、国泰君安证券股份有限公司工作。2005年加入博时公司,历任基金经理助理、社保股票基金经理。现任特定资产管理部副总经理、价值组投资副总监、博时主题行业基金经理,兼任社保股票基金经理。
注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010年的市场可谓冰火两重天,结构分化之大可谓史无前例。中小板及创业板指数创出新高,中小板全年上涨21.26%。全年上证50指数下跌22.57%,沪深300指数下跌12.51%,上证综合指数下跌14.31%。从行业表现来看,信息技术、医药、食品饮料、工程机械等行业有超过20%的正收益,而金融、石油石化、钢铁、汽车等行业的负收益同样超过20%。
回顾09年底10年初,市场共识是非常担心通胀,担心国家在货币政策及宏观经济上的紧缩,总体不看好市场,不看好企业盈利的增长,前高后低是普遍的提法。四月份中央房地产调控政策出台,更加悲观。6月份欧洲债券危机,转为彻底绝望。市场对中小盘股的追捧和对大市值公司的抛弃,是对经济增长预期悲观,不看好企业盈利增长的反应。但实际上,经济的发展超出了大家的预期。不论各方机构、还是经济学家对整年经济发展走势预测的有效性比较低。
2010年初,我们构建组合的基本假设如下:中国经济增长的内生动力依旧强劲;通胀是最大的风险,但国家的紧缩政策部分对冲了该项风险;企业盈利将强劲增长,尤其是大行业如银行、汽车、家电、机械、食品饮料等;结构性风险与机遇并存,蓝筹股的低估值与中小盘股票的高估值反差明显。因此,组合的配置以上述低估值、较高增长,高资产回报的蓝筹公司为主,全面回避高估值的中小盘公司。
到年底总结,我们看对了经济的走势,看对了行业与公司,但却看错了股票市场的反应。市场的大多数参与者忽略了经济走势、行业增长率与企业盈利表现,却获得了超额回报。高估值、低增长、低回报的中小盘公司大幅跑赢高增长、高回报,低估值的蓝筹公司。市场达成共识,炒小股票就是转型。我们并不认同市场2010年的状态可持续,这是一场必输的游戏。
即使再回到2010年初,我们组合的结构也不会有多大改变,我们仍然不会参与这场俄罗斯轮盘赌。对于2010年的回报,我们深表歉意。
常识与理性是我们投资的基础。未来我们的投资仍将以公司的基本面和未来创造的价值为基础,对估值偏高的小盘股和主题投资采取坚决回避的策略。我们期待持有人的理解与支持。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2010年12月31日,本基金份额净值为1.821元,份额累计净值为3.466元。报告期内,本基金份额净值增长率为-10.61%,同期业绩基准增长率为-5.55%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中国经济的发展仍是这个时代最重要的趋势。来自内部和外部的冲击可能会对经济的发展带来扰动,但却无法动摇这个趋势。
展望2011年,国内经济增长的内生动力依然强劲,而海外发达国家经济复苏的迹象也有所加强。微观层面上,居民的负债率极低,收入预期乐观;企业的资产负债表良好且处于不断改善之中,运行效率仍在提升;政府的负债在经历高速扩张后,考虑税收的增长和政府资产的增加,总体上依旧处于良性水平。通胀和经济过热是主要的风险。但从紧的政策主导之下,发生恶性通胀是小概率事件。
对股票市场而言,宏观环境存在不确定性,但并不差。市场本身的结构性问题是主要矛盾,机会与风险并存。我们看好银行、保险、地产、汽车、机械、家电、铁路等蓝筹公司未来的表现。不看好高估值的中小盘、创业板公司。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
报告期内,本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配原则:基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配;在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,最多6次,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。
本基金管理人已于2010年1月14日发布公告,以2009年12月31日已实现的可分配利润为基准,向基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.64元。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,报告期末本基金份额可分配收益为0.1368元。
本基金管理人已于2011年1月17日发布公告,以2010年12月31日已实现的可分配利润为基准,每10份基金份额派发红利0.83元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人,基金管理人在合理期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内,本基金实施利润分配的金额为489,461,021.30元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容,可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:博时主题行业股票证券投资基金
报告截止日:2010年12月31日
单位:人民币元
资 产 本期末
2010年12月31日 上年度末
2009年12月31日
资 产:
银行存款 647,971,498.88 1,142,986,382.78
结算备付金 5,365,412.31 6,787,051.45
存出保证金 1,725,932.62 5,252,901.39
交易性金融资产 10,724,804,208.05 15,868,754,919.80
其中:股票投资 10,341,374,407.25 15,388,492,514.30
基金投资 - -
债券投资 383,429,800.80 480,262,405.50
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 302,905,485.91 -
应收利息 608,174.08 3,413,196.18
应收股利 - -
应收申购款 909,261.77 1,333,266.47
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 11,684,289,973.62 17,028,527,718.07
负债和所有者权益 本期末
2010年12月31日 上年度末
2009年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 116,426,913.26
应付赎回款 5,591,184.85 46,816,503.96
应付管理人报酬 15,393,586.39 21,181,658.04
应付托管费 2,565,597.74 3,530,276.31
应付销售服务费 - -
应付交易费用 3,572,069.30 3,339,420.89
应交税费 2,652,543.90 2,652,543.90
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,149,987.80 1,183,471.56
负债合计 30,924,969.98 195,130,787.92
所有者权益:
实收基金 6,400,103,312.88 8,004,758,023.13
未分配利润 5,253,261,690.76 8,828,638,907.02
所有者权益合计 11,653,365,003.64 16,833,396,930.15
负债和所有者权益总计 11,684,289,973.62 17,028,527,718.07
注:报告截止日2010年12月31日,基金份额净值1.821元,基金份额总额6,400,103,312.88份。
7.2 利润表
会计主体:博时主题行业股票证券投资基金
本报告期:2010年1月1日至2010年12月31日
单位:人民币元
项 目 本期
2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
一、收入 -1,378,007,372.50 8,855,039,463.86
1.利息收入 8,650,660.75 42,694,385.35
其中:存款利息收入 6,004,174.59 23,271,602.68
债券利息收入 2,646,486.16 19,248,145.15
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 174,637.52
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 859,514,988.00 549,694,425.35
其中:股票投资收益 677,782,440.39 403,594,050.30
基金投资收益 - -
债券投资收益 19,784,085.44 13,164,530.37
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - 3,557,047.60
股利收益 161,948,462.17 129,378,797.08
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -2,250,864,920.43 8,253,704,590.37
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 4,691,899.18 8,946,062.79
减:二、费用 254,142,680.63 323,018,332.27
1.管理人报酬 195,526,847.41 241,032,488.77
2.托管费 32,587,807.88 40,172,081.38
3.销售服务费 - -
4.交易费用 25,423,750.61 40,986,273.95
5.利息支出 81,030.11 298,239.47
其中:卖出回购金融资产支出 81,030.11 298,239.47
6.其他费用 523,244.62 529,248.70
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,632,150,053.13 8,532,021,131.59
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,632,150,053.13 8,532,021,131.59
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:博时主题行业股票证券投资基金
本报告期:2010年1月1日至2010年12月31日
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 8,004,758,023.13 8,828,638,907.02 16,833,396,930.15
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -1,632,150,053.13 -1,632,150,053.13
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,604,654,710.25 -1,453,766,141.83 -3,058,420,852.08
其中:1.基金申购款 1,047,627,378.81 851,307,762.47 1,898,935,141.28
2.基金赎回款 -2,652,282,089.06 -2,305,073,904.30 -4,957,355,993.36
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -489,461,021.30 -489,461,021.30
五、期末所有者权益(基金净值) 6,400,103,312.88 5,253,261,690.76 11,653,365,003.64
项目 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 9,924,662,930.68 3,202,586,794.37 13,127,249,725.05
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 8,532,021,131.59 8,532,021,131.59
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,919,904,907.55 -1,729,780,244.70 -3,649,685,152.25
其中:1.基金申购款 2,512,880,999.65 1,661,599,535.16 4,174,480,534.81
2.基金赎回款 -4,432,785,907.20 -3,391,379,779.86 -7,824,165,687.06
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -1,176,188,774.24 -1,176,188,774.24
五、期末所有者权益(基金净值) 8,004,758,023.13 8,828,638,907.02 16,833,396,930.15
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
————————— —————————— ———————
基金管理公司负责人:肖风 主管会计工作的负责人:王德英 会计机构负责人:成江
7.4 报表附注
7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
中国长城资产管理公司 基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东(自2009年11月16日起)
璟安实业有限公司 基金管理人的股东(自2009年11月16日起)
上海盛业资产管理有限公司 基金管理人的股东(自2009年11月16日起)
丰益实业发展有限公司 基金管理人的股东(自2009年11月16日起)
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.3本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.3.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.3.1.1股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
招商证券 654,483,905.60 4.25% - -
7.4.3.1.2权证交易
无。
7.4.3.1.3应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2010年1月1日至2010年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
招商证券 531,773.76 4.13% 107,928.77 3.02%
关联方名称 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
招商证券 - - - -
注:
1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.3.2关联方报酬
7.4.3.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 195,526,847.41 241,032,488.77
其中:支付销售机构的客户维护费 17,287,324.45 19,804,158.51
支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.3.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 32,587,807.88 40,172,081.38
支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.3.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 - - - - 250,000,000.00 39,205.14
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 - - - - 997,500,000.00 282,586.67
7.4.3.4各关联方投资本基金的情况
无。
7.4.3.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称 本期
2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 647,971,498.88 5,919,543.57 1,142,986,382.78 23,075,552.55
注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.3.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量(单位:股) 总金额
招商证券 600036 招商银行 老股东配股 6,500,000 57,525,000.00
招商证券 002399 海普瑞 新股网下申购 10,982 1,625,336.00
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量(单位:股) 总金额
招商证券 601668 中国建筑 新股网下申购 24,752,389 103,464,986.02
招商证券 601888 中国国旅 新股网上申购 1,000 11,780.00
7.4.4期末(2010年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.4.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.4.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票
代码 股票
名称 停牌日期 停牌
原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量
(股) 期末
成本总额 期末
估值总额 备注
600829 三精制药 10/12/29 资产
重组 21.18 11/02/16 23.30 500,000 9,694,545.60 10,590,000.00 -
注:本基金截至2010年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
7.4.4.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
根根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:
第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。本基金持有属于第一层级的的金融工具主要包括存在活跃市场的股票(包括网下申购处于限售期的股票)、交易所市场债券等,于2010年12月31日的余额为10,714,214,208.05元(2009年12月31日:15,615,529,919.80元)。
第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。本基金持有属于第二层级的金融工具主要包括参与非公开发行取得并在锁定期内的股票、因重大事项停牌的股票、银行间市场债券等,于2010年12月31日的余额为10,590,000.00元(2009年12月31日:253,225,000.00元)。
第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。于2010年12月31日,本基金未持有属于第三层级的以公允价值计量的金融工具(2009年12月31日:同)。
(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 10,341,374,407.25 88.51
其中:股票 10,341,374,407.25 88.51
2 固定收益投资 383,429,800.80 3.28
其中:债券 383,429,800.80 3.28
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 653,336,911.19 5.59
6 其他各项资产 306,148,854.38 2.62
7 合计 11,684,289,973.62 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 71,700,000.00 0.62
C 制造业 4,428,959,944.37 38.01
C0 食品、饮料 901,824,434.80 7.74
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 1,722,000.00 0.01
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 32,322,692.52 0.28
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 583,493,000.00 5.01
C7 机械、设备、仪表 2,909,597,817.05 24.97
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 740,932,959.08 6.36
E 建筑业 745,559,148.42 6.40
F 交通运输、仓储业 883,159,402.70 7.58
G 信息技术业 121,757,732.50 1.04
H 批发和零售贸易 1,252,000.00 0.01
I 金融、保险业 2,378,831,728.48 20.41
J 房地产业 964,361,491.70 8.28
K 社会服务业 4,860,000.00 0.04
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 10,341,374,407.25 88.74
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600104 上海汽车 64,000,000 939,520,000.00 8.06
2 601006 大秦铁路 112,935,985 883,159,402.70 7.58
3 000002 万 科A 107,000,000 879,540,000.00 7.55
4 000527 美的电器 49,000,000 852,600,000.00 7.32
5 601668 中国建筑 217,999,751 745,559,148.42 6.40
6 600036 招商银行 56,500,000 723,765,000.00 6.21
7 601398 工商银行 152,000,000 644,480,000.00 5.53
8 000895 双汇发展 6,801,100 591,695,700.00 5.08
9 600660 福耀玻璃 47,800,000 490,428,000.00 4.21
10 000550 江铃汽车 14,300,000 393,822,000.00 3.38
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600660 福耀玻璃 607,252,739.76 3.61
2 000002 万 科A 537,681,208.47 3.19
3 601006 大秦铁路 384,740,178.53 2.29
4 600104 上海汽车 296,228,594.95 1.76
5 601328 交通银行 294,977,167.75 1.75
6 601179 中国西电 281,443,759.50 1.67
7 601318 中国平安 242,716,482.25 1.44
8 601668 中国建筑 230,333,612.80 1.37
9 601288 农业银行 209,951,466.10 1.25
10 601628 中国人寿 204,827,386.77 1.22
11 000800 一汽轿车 178,139,797.53 1.06
12 000869 张 裕A 162,038,288.71 0.96
13 600015 华夏银行 154,386,435.25 0.92
14 601168 西部矿业 138,417,767.35 0.82
15 601808 中海油服 123,812,061.76 0.74
16 000625 长安汽车 122,317,022.21 0.73
17 600583 海油工程 90,702,391.94 0.54
18 600030 中信证券 89,910,963.81 0.53
19 600031 三一重工 86,336,422.39 0.51
20 601398 工商银行 85,675,471.21 0.51
注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 959,185,680.30 5.70
2 600717 天 津 港 618,260,912.65 3.67
3 000858 五 粮 液 537,209,462.76 3.19
4 600900 长江电力 517,040,998.28 3.07
5 600104 上海汽车 415,327,278.29 2.47
6 000527 美的电器 414,539,777.84 2.46
7 002152 广电运通 376,059,679.26 2.23
8 600718 东软集团 365,830,502.07 2.17
9 600583 海油工程 331,637,490.46 1.97
10 000001 深发展A 318,571,246.84 1.89
11 600585 海螺水泥 271,199,109.50 1.61
12 000895 双汇发展 262,661,007.86 1.56
13 000869 张 裕A 241,418,556.70 1.43
14 000063 中兴通讯 214,633,264.62 1.28
15 000800 一汽轿车 204,157,643.38 1.21
16 601808 中海油服 203,466,781.10 1.21
17 000792 盐湖钾肥 193,590,038.80 1.15
18 600596 新安股份 177,784,617.93 1.06
19 601398 工商银行 163,874,756.63 0.97
20 600741 华域汽车 163,855,025.35 0.97
注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 6,106,153,800.45
卖出股票收入(成交)总额 9,581,783,399.46
注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 383,429,800.80 3.29
7 其他 - -
8 合计 383,429,800.80 3.29
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 113002 工行转债 3,142,520 371,257,312.80 3.19
2 113001 中行转债 110,800 12,172,488.00 0.10
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,725,932.62
2 应收证券清算款 302,905,485.91
3 应收股利 -
4 应收利息 608,174.08
5 应收申购款 909,261.77
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 306,148,854.38
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113001 中行转债 12,172,488.00 0.10
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额
比例
485,126 13,192.66 226,300,971.33 3.54% 6,173,802,341.55 96.46%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 魏威 3,910,000.00 1.22%
2 永诚财产保险股份有限公司-传统保险产品 3,520,000.00 1.09%
3 浙商证券有限责任公司 3,000,000.00 0.93%
4 赵素萍 2,000,000.00 0.62%
5 王凤娜 1,480,000.00 0.46%
6 刘志巍 1,420,085.00 0.44%
7 杨柳 1,165,270.00 0.36%
8 王志博 1,095,343.00 0.34%
9 大连华信信托股份有限公司-贝塔1号结构化证券投资集合 1,087,485.00 0.34%
10 邱志敏 1,000,480.00 0.31%
注:上述基金份额持有人为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 - 77,494.07 0.001%
合计 77,494.07 0.001%
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2005年1月6日)基金份额总额 1,209,641,741.07
本报告期期初基金份额总额 8,004,758,023.13
本报告期基金总申购份额 1,047,627,378.81
减:本报告期基金总赎回份额 2,652,282,089.06
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 6,400,103,312.88
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
(1)基金管理人于2010年4月3日发布了《博时基金管理有限公司关于副总经理离任的公告》,李全先生辞去博时基金管理有限公司副总经理职务;
(2)基金管理人于2010年8月7日发布了《博时基金管理有限公司关于副总经理任职的公告》,经博时基金管理有限公司董事会会议决议, 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1053号文核准,博时基金管理有限公司聘任杨锐、董良泓、李志惠、李雪松、邵凯担任博时基金管理有限公司副总经理;
(3)本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务;
(4)本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号),解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务,本报告期内本基金应付审计费140,000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 佣金 占当期佣金
总量的比例
华泰联合 1 446,876,762.26 2.90% 378,281.74 2.94%
浙商证券 1 - - - -
华西证券 1 2,072,165,168.98 13.47% 1,761,333.44 13.68%
国泰君安 1 166,953,592.43 1.09% 141,909.96 1.10%
招商证券 1 654,483,905.60 4.25% 531,773.76 4.13%
平安证券 1 2,307,078,405.93 14.99% 1,961,013.24 15.23%
广发证券 1 1,625,457,356.46 10.56% 1,381,650.02 10.73%
财通证券 1 2,679,014,371.96 17.41% 2,176,715.73 16.91%
中信建投 1 1,241,285,948.25 8.07% 1,055,087.51 8.19%
中信证券 2 1,444,391,766.79 9.39% 1,173,577.14 9.11% 新增1个
高华证券 1 2,191,136,970.86 14.24% 1,861,255.50 14.46%
华宝证券 1 - - - -
中投证券 1 557,174,536.75 3.62% 452,710.15 3.52% 新增
注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
2010年1月29日,托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告,决议聘任庞秀生先生担任本行副行长。
2010年5月13日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告,范一飞先生已提出辞呈,辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。
2010年6月21日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告
2010年7月1日,托管人中国建设银行股份有限公司发布2009年度A股分红派息实施公告,每 10 股派发现金股息人民币 2.02 元(含税)。
2010年9月15日,托管人中国建设银行股份有限公司发布公告,张福荣先生担任本行监事长,谢渡扬先生辞去本行监事、监事长职务。
2010年11月2日,托管人中国建设银行股份有限公司发布2010年度A股配股发行公告。
博时基金管理有限公司
2011年3月31日
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