博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告摘要博时主题行业股票证券投资基金
2012 年年度报告摘要
2012 年 12 月 31 日
基金管理人:博时基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2013 年 3 月 26 日
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告摘要
§1 重要提示1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 3 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金简介2.1 基金基本情况
基金简称 博时主题行业股票(LOF)
场内简称 博时主题
基金主代码 160505
交易代码 160505
基金运作方式 契约型上市开放式
基金合同生效日 2005 年 1 月 6 日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,657,614,980.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2005 年 2 月 22 日2.2 基金产品说明
分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成投资目标
长,谋求基金资产的长期稳定增长。
投资策略 本基金采取价值策略指导下的行业增强型主动投资策略
业绩比较基准 80%×富时中国 A600 指数+20%×富时中国国债指数
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告摘要
本基金是一只主动型的股票基金,基金的风险与预期收益都要高于平
风险收益特征 衡型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在严格
控制风险的前提下,谋求实现基金资产的长期稳定增长。2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 孙麒清 田青
信息披露负责人 联系电话 0755-83169999 010-67595096
电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-662758532.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年 2010年
本期已实现收益 -147,592,668.90 608,002,569.63 618,714,867.30
本期利润 1,702,820,479.71 -1,017,593,312.59 -1,632,150,053.13
加权平均基金份额本期利润 0.2517 -0.1571 -0.2251
本期基金份额净值增长率 17.16% -9.63% -10.61%
3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额利润 0.0361 0.1464 0.1368
期末基金资产净值 11,571,801,128.10 10,090,541,822.09 11,653,365,003.64
期末基金份额净值 1.738 1.571 1.821
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 16.25% 1.11% 6.58% 1.04% 9.67% 0.07%
过去六个月 9.24% 1.04% 0.36% 1.01% 8.88% 0.03%
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告摘要
过去一年 17.16% 1.05% 5.20% 1.04% 11.96% 0.01%
过去三年 -5.35% 1.19% -22.49% 1.12% 17.14% 0.07%
过去五年 -15.81% 1.49% -40.92% 1.58% 25.11% -0.09%自基金合同
生效起至今 413.22% 1.43% 118.28% 1.52% 294.94% -0.09%
注:本基金的业绩比较基准为:80%×富时中国 A600 指数+20%×富时中国国债指数。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照 80%、20%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金的基金合同于 2005 年 1 月 6 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“(五)投资范围”、“(九)投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度 每 10 份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告摘要
份额分红数
2011年
2012 0.880 218,817,224.36 371,843,878.76 590,661,103.12
度分红
2010年
2011 0.830 188,802,825.89 341,474,187.37 530,277,013.26
度分红
2009年
2010 0.640 178,426,058.81 311,034,962.49 489,461,021.30
度分红
合计 2.350 586,046,109.06 1,024,353,028.62 1,610,399,137.68 -
§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基字[1998]26 号文批准设立。总部设在深圳,在北京、上海、郑州、沈阳、成都设有分公司,此外,还设有海外子公司:博时基金(国际)有限公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份 49%;中国长城资产管理公司,持有股份 25%;天津港(集团)有限公司,持有股份 6%;璟安股权投资有限公司,持有股份 6%;上海盛业股权投资基金有限公司,持有股份 6%;上海丰益股权投资基金有限公司,持有股份 6%;广厦建设集团有限责任公司,持有股份 2%。
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2012 年 12 月 31 日,博时基金公司共管理三十三只开放式基金和二只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分全国社保基金,以及多个企业年金账户、特定资产管理账户。截至 2012 年 12月 31 日,博时管理的公募基金资产规模逾 1371 亿元人民币,累计分红超过 579 亿元人民币。博时基金公司是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,2012 年,博时旗下共有 8 只基金的年度收益位居同类型基金前 1/3。
开放式股票型基金中,截至 2012 年 12 月 31 日,博时主题行业基金的年度收益在同类型 274 只股票型产品中排名第 16,此外,博时创业成长基金、博时卓越品牌基金、博时第三产业基金的年度收益均位于同类型 274 只标准股票型基金的前 1/3;债券型基金中,博时信
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告摘要用债券基金的年度收益在同类型 55 只产品中排名第 9;货币基金中,博时现金收益基金的年度收益在同类 49 只基金中排名第 2;
封闭式基金中,截至 2012 年 12 月 31 日,博时裕隆封闭的年度收益在同类的 25 只基金中排名第 2;
QDII 基金中,截至 2012 年 12 月 28 日,博时大中华亚太精选股票基金的年度收益在全部 6 只 QDII 亚太型股票基金产品中排名第 1。
2、客户服务
1) 2012 年全年,博时基金共举办各类渠道培训活动共计 663 场;“博时 e 视界”共举办视频直播活动 27 场,在线人数累计 2581 人次;
2) 2012 年 1 月 5 日举办“2012 博时基金投资策略媒体交流会”,到会 50 多家媒体。1月 6 日在中华世纪坛举办“博时基金投资论坛暨 2012 投资策略交流会”,到会约 220 名机构和零售高端客户,通过这些活动,博时与投资者充分沟通了当前市场的热点问题,受到了投资者的广泛欢迎。
3、品牌获奖
1) 2012 年 3 月 26 日,在“证券时报 2011 年度中国基金业明星奖”中,我司共获得七项大奖:博时基金管理有限公司获得“2011 年度十大明星基金公司奖”、博时特许价值股票基金获得“三年持续回报股票型明星基金奖”、博时主题行业股票基金和博时特许价值股票基金获得“2011 年度股票型明星基金奖”、博时价值增长基金和博时价值增长贰号基金获得“2011年度平衡混合型明星基金奖”、博时裕隆封闭获得“2011 年度封闭式明星基金奖”。
2) 2012 年 3 月 28 日,中证报“2012 年金牛基金论坛暨第九届中国基金业金牛奖颁奖盛典”在京举行。博时基金荣膺六项大奖,分别是:博时基金管理有限公司荣获“金牛基金管理公司”、博时裕隆封闭荣获“五年期封闭式金牛基金”、博时主题行业荣获“五年期股票型金牛基金”、博时第三产业荣获“2011 年度股票型金牛基金”、博时特许价值荣获“2011 年度股票型金牛基金”、博时价值增长荣获“2011 年度混合型金牛基金”。
3) 2012 年 4 月 20 日,由上海证券报社主办的第九届中国“金基金”奖评选揭晓,博时基金管理有限公司获得 2011 年度“金基金TOP 公司奖”,博时主题行业股票基金获得 2011年度“五年期金基金股票型基金奖”,博时价值增长混合基金获得 2011 年度“一年期金基金偏股混合型基金奖”。
4) 2012 年 5 月 25 日,在由 21 世纪经济报道主办的“2011 年度赢基金奖”评选中,博
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告摘要时基金荣获“2011 年度中国最佳基金公司”奖项。
5) 6 月 28 日,世界品牌实验室(WBL)在京发布 2012 年(第九届)《中国 500 最具价值品牌》排行榜,博时基金以 61.92 亿元的品牌价值位列第 220 名,成为入选该榜单四家基金公司中的第一名。
6) 2012 年 12 月 12 日,在经济观察报“2011-2012 年度中国卓越金融奖”评选活动中,博时基金凭借出色的线上服务水平和便利的电子交易平台,荣获“年度卓越基金公司电子服务奖”,成为唯一获此殊荣的基金公司。
7) 2012 年 12 月 14 日,东方财富风云榜颁奖典礼在上海举行,博时基金荣获“2012 年度最佳企业年金投资管理人”奖项。
4、其他大事件
1) 博时天颐债券型证券投资基金首募顺利结束并于 2 月 29 日正式成立。
2) 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金及联接基金于 2012 年 3 月 5 日至 3 月30 日完成了首次募集。
3) 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金于 5 月 11 日起在上证所上市,交易代码为 510410,日常申购、赎回业务也同步开放。
4) 博时于 5 月 15 日开通支付宝支付渠道,成为首家在直销网上交易中引入支付宝渠道的基金公司。
5) 博时标普 500 指数型证券投资基金首募顺利结束并于 6 月 14 日正式成立。
6) 博时医疗保健行业股票型证券投资基金首募顺利结束并于 8 月 28 日正式成立。
7) 博时信用债纯债债券型证券投资基金首募顺利结束并于 9 月 7 日正式成立。
8) 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金首募顺利结束并于 12 月 6 日正式成立。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 (助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告摘要
工商管理硕士。1996 年起
先后在深圳市银业工贸
有限公司、国泰君安证券
股份有限公司工作。2005
基金经理 年 4 月加入博时基金管理
/特定资 有限公司,历任股票投资
产管理部 部单独账户小组基金经
邓晓峰 2007-03-14 - 11.5
副总经理 理助理、社保股票基金经
/价值组 理、博时主题行业股票
投资总监 (LOF)基金经理。现任
股票投资部价值组投资
总监,兼任博时主题行业
股票(LOF)基金经理、
社保股票基金基金经理。
注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求,公司进一步完善了《公平交易管理制度》,通过系统及人工相结合的方式,分别对一级市场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程,按照境内及境外业务进行了详细规范,同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的《公平交易管理制度》的规定,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合。同时,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析,未发现存在违反公平交易原则的现象。
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告摘要4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年 A 股市场可以用绝处逢生、苦尽甘来八个字来总结。年初对经济 2 季度企稳的预期,带动市场在 1 季度走出一小波恢复性上涨。但随后的偏弱数据彻底击溃了市场的信心,甚至在 4 季度数据变好,经济明显见底回升后,市场仍对此视而不见,上证指数创出 1949 点新低。这种实体经济与股市的背离在年尾被打破。12 月在银行的带动下,市场大幅反弹,全年一举收阳。全年上证 50 指数上涨 14.84%,沪深 300 指数上涨 7.55%,上证综合指数上涨3.17%,创业板指数下跌 2.14%,中小板指数下跌 1.38%。
基于中国经济增速下台阶,能源消耗的强度下降的假设,我们超配电力行业,并辅之以低配能源、金属及原材料行业。上述防守的策略取得了预期的效果。我们低配了高估值的创业板及中小板公司,集中投资于低估值的行业龙头公司。
2012 年组合增加配置最多的行业是保险业。保费收入是投资回报的延迟响应。利率市场化和金融创新的推进,一方面会导致银行理财产品等新型投资工具对保费收入的替代性竞争;另一方面,金融工具的增加和投资渠道的放开同样会带来保险公司固定收益类资产收益率的上升。2012 年 11 月,保险行业的权益类投资回报率出现历史性低点,之后,将进入恢复性上升阶段。经历投资回报率下降和保费收入增长乏力的双重冲击之后,保险行业的低点已经出现。我们对行业未来几年的发展持乐观看法,大幅增加了保险行业的配置。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2012 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 1.738 元,份额累计净值为 3.554 元。报告期内,本基金份额净值增长率为 17.16%,同期业绩基准增长率为 5.20%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中国经济的增速已经下了个台阶。大多数行业告别高速增长阶段,竞争加剧,企业进入优胜劣汰阶段,市场集中度逐渐提高。但行业增速的下降不等于企业利润的下降。从国外发达国家和国内部分成熟产业的经验来看,随着市场份额的提高和龙头公司优势的强化,优势企业的利润会以弱势企业利润的下降为代价上升,最终达到全行业的回报率接近社会平均回报率水平。经济换挡,是挑战,也是机遇。
2013 年中国经济弱复苏是大概率事件。非金融企业上市公司的利润最迟在 2 季度将实现同比正增长。在不实施大规模经济刺激政策的情况下,通胀的表现将相对温和。弱复苏、低
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告摘要通胀、正增长、低估值的组合,使我们对 2013 年的回报持乐观的预期。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配原则:基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配;在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,最多 6 次,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的 60%,但若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配。
本基金管理人已于 2012 年 1 月 13 日发布公告,以 2011 年 12 月 31 日的可供分配利润为基准,向基金份额持有人每 10 份基金份额派发红利 0.88 元。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,报告期末本基金份额可分配收益为 240,143,183.57 元。
本基金管理人已于 2013 年 1 月 14 日发布公告,以 2012 年 12 月 31 日可分配利润为基准,每 10 份基金份额派发红利 0.22 元。
§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告摘要
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金实施利润分配的金额为 590,661,103.12 元。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容,可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表7.1 资产负债表会计主体:博时主题行业股票证券投资基金报告截止日:2012 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资产
2012年12月31日 2011年12月31日
资产:
银行存款 745,103,669.91 107,448,901.96
结算备付金 4,387,249.84 6,837,547.69
存出保证金 2,113,164.60 2,411,404.69
交易性金融资产 10,983,164,616.03 9,982,535,761.58
其中:股票投资 10,829,057,011.63 9,253,186,693.98
基金投资 - -
债券投资 154,107,604.40 729,349,067.60
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告摘要
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 10,866,401.22 -
应收利息 669,380.22 12,954,309.82
应收股利 - -
应收申购款 4,364,968.17 18,163,607.29
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 11,750,669,449.99 10,130,351,533.03
本期末 上年度末
负债和所有者权益
2012年12月31日 2011年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 13,415,546.71
应付赎回款 155,799,591.45 4,228,620.99
应付管理人报酬 13,287,478.06 12,782,944.08
应付托管费 2,214,579.68 2,130,490.68
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,302,047.75 2,347,094.55
应交税费 3,569,288.09 3,569,288.09
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,695,336.86 1,335,725.84
负债合计 178,868,321.89 39,809,710.94
所有者权益:
实收基金 6,657,614,980.00 6,423,265,263.00
未分配利润 4,914,186,148.10 3,667,276,559.09
所有者权益合计 11,571,801,128.10 10,090,541,822.09
负债和所有者权益总计 11,750,669,449.99 10,130,351,533.03
注:报告截止日 2012 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.738 元,基金份额总额 6,657,614,980.00 份。7.2 利润表会计主体:博时主题行业股票证券投资基金本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012年1月1日至2012 2011年1月1日至2011
年12月31日 年12月31日
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告摘要
一、收入 1,902,879,886.66 -797,932,026.44
1.利息收入 10,581,146.24 21,452,324.95
其中:存款利息收入 5,166,409.80 5,417,998.65
债券利息收入 4,339,007.33 11,460,972.16
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,075,729.11 4,573,354.14
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 40,528,287.64 804,535,029.36
其中:股票投资收益 -163,098,196.48 670,044,152.85
基金投资收益 - -
债券投资收益 797,256.24 -43,548,496.39
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 202,829,227.88 178,039,372.90
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 1,850,413,148.61 -1,625,595,882.22
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 1,357,304.17 1,676,501.47
减:二、费用 200,059,406.95 219,661,286.15
1.管理人报酬 156,853,836.25 169,328,221.75
2.托管费 26,142,306.03 28,221,370.34
3.销售服务费 - -
4.交易费用 16,550,756.92 21,596,784.44
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 512,507.75 514,909.62
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,702,820,479.71 -1,017,593,312.59
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,702,820,479.71 -1,017,593,312.597.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:博时主题行业股票证券投资基金本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期
项目 2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净
6,423,265,263.00 3,667,276,559.09 10,090,541,822.09值)二、本期经营活动产生的基金
- 1,702,820,479.71 1,702,820,479.71净值变动数(本期利润)三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数(净值减少以 234,349,717.00 134,750,212.42 369,099,929.42“-”号填列)
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其中:1.基金申购款 1,251,050,873.00 698,381,419.75 1,949,432,292.75
2.基金赎回款 -1,016,701,156.00 -563,631,207.33 -1,580,332,363.33四、本期向基金份额持有人分
配 利 润 产生 的 基金 净 值变 动 - -590,661,103.12 -590,661,103.12(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基金净
6,657,614,980.00 4,914,186,148.10 11,571,801,128.10值)
上年度可比期间
项目 2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净
6,400,103,312.88 5,253,261,690.76 11,653,365,003.64值)二、本期经营活动产生的基金
- -1,017,593,312.59 -1,017,593,312.59净值变动数(本期利润)三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数(净值减少以 23,161,950.12 -38,114,805.82 -14,952,855.70“-”号填列)
其中:1.基金申购款 1,428,887,444.57 1,098,553,874.11 2,527,441,318.68
2.基金赎回款 -1,405,725,494.45 -1,136,668,679.93 -2,542,394,174.38四、本期向基金份额持有人分
配 利 润 产生 的 基金 净 值变 动 - -530,277,013.26 -530,277,013.26(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基金净
6,423,265,263.00 3,667,276,559.09 10,090,541,822.09值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人:何宝 主管会计工作负责人:王德英 会计机构负责人:成江7.4 报表附注7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。7.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 基对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
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(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
中国长城资产管理公司 基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东
璟安股权投资有限公司 基金管理人的股东
上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东
上海丰益股权投资基金有限公司 基金管理人的股东注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.4.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日 2011年1月1日至2011年12月31日
关联方名称
占当期股票成交 占当期股票成
成交金额 成交金额
总额的比例 交总额的比例
招商证券 895,231,499.80 8.16% 1,170,636,385.44 7.92%7.4.4.1.2 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
关联方名称
占当期佣金总 占期末应付佣
当期佣金 期末应付佣金余额
量的比例 金总额的比例
招商证券 757,495.22 8.26% 346,344.16 15.05%
上年度可比期间
关联方名称 2011年1月1日至2011年12月31日
当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣
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量的比例 金总额的比例
招商证券 717,019.06 6.40% - -注:
1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。7.4.4.2 关联方报酬7.4.4.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2012年1月1日至2012年12月31日 2011年1月1日至2011年12月31日当期发生的基金应支付的
156,853,836.25 169,328,221.75管理费其中:支付销售机构的客
13,198,476.63 14,827,051.43户维护费
注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。7.4.4.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2012年1月1日至2012年12月31日 2011年1月1日至2011年12月31日当期发生的基金应支付的
26,142,306.03 28,221,370.34托管费
注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
无。7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31
日 日
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告摘要
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 745,103,669.91 5,021,021.91 107,448,901.96 5,164,571.66
注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量(单位:股/张) 总金额
招商证券 - - - - -
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量(单位:张) 总金额
招商证券 110015 石化转债 新债网下申购 59,150 5,915,000.007.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。7.4.5 期末(2012 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 期末 期末 备注
复牌日期 数量(股)
代码 名称 日期 原因 值单价 盘单价 成本总额 估值总额
公告重
000002 万科 A 12/12/26 大事项 10.62 13/01/21 11.13 55,000,000 457,682,744.06 584,100,000.00
重大资
000527 美的电器 12/08/27 产重组 9.69 尚未复牌 - 2,499,938 24,061,865.89 24,224,399.22
合计 481,744,609.95 608,324,399.22
注:本基金截至 2012 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
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(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:
第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于2012年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为10,374,840,216.81元,属于第二层级的余额为608,324,399.22元,无属于第三层级的余额(2011年12月31日:第一层级9,432,535,761.58元,第二层级550,000,000.00元,无第三层级)。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
于本期末,本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2011年12月31日:同)。本基金本期无第三层次公允价值变动(2011年度:本基金本期净转入/(转出)第三层级金额为零元,计入损益的第三层级金融工具公允价值变动为零元,涉及河南双汇投资发展股份有限公司发行的股票)。
(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况
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金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 10,829,057,011.63 92.16
其中:股票 10,829,057,011.63 92.16
2 固定收益投资 154,107,604.40 1.31
其中:债券 154,107,604.40 1.31
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 749,490,919.75 6.38
6 其他各项资产 18,013,914.21 0.15
7 合计 11,750,669,449.99 100.008.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 1,640,000.00 0.01
C 制造业 2,680,546,705.42 23.16
C0 食品、饮料 135,474,866.31 1.17
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 70,467,423.80 0.61
C5 电子 37,919,407.96 0.33
C6 金属、非金属 379,605,868.83 3.28
C7 机械、设备、仪表 1,968,453,101.55 17.01
C8 医药、生物制品 88,626,036.97 0.77
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,676,013,788.48 14.48
E 建筑业 799,499,953.20 6.91
F 交通运输、仓储业 290,359,113.02 2.51
G 信息技术业 360,030,262.38 3.11
H 批发和零售贸易 9,052,400.00 0.08
I 金融、保险业 4,296,220,611.93 37.13
J 房地产业 592,020,000.00 5.12
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 123,674,177.20 1.07
合计 10,829,057,011.63 93.588.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 22,299,744 1,009,955,405.76 8.73
2 600104 上汽集团 52,204,954 920,895,388.56 7.96
3 601668 中国建筑 204,999,988 799,499,953.20 6.91
4 600036 招商银行 56,500,000 776,875,000.00 6.71
5 600886 国投电力 121,012,807 697,033,768.32 6.02
6 601601 中国太保 30,254,385 680,723,662.50 5.88
7 601628 中国人寿 31,730,494 679,032,571.60 5.87
8 600795 国电电力 225,000,000 591,750,000.00 5.11
9 000002 万科 A 55,000,000 584,100,000.00 5.05
10 600660 福耀玻璃 42,449,676 372,283,658.52 3.22
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的年度报告正文。8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601628 中国人寿 572,342,827.58 5.67
2 600795 国电电力 475,307,313.39 4.71
3 002008 大族激光 269,280,443.15 2.67
4 600016 民生银行 249,052,784.90 2.47
5 000063 中兴通讯 226,873,627.99 2.25
6 601318 中国平安 224,229,517.80 2.22
7 600674 川投能源 209,224,940.15 2.07
8 600690 青岛海尔 189,922,035.86 1.88
9 601601 中国太保 176,499,145.75 1.75
10 601336 新华保险 167,285,701.47 1.66
11 000858 五粮液 131,235,209.65 1.30
12 600837 海通证券 126,008,151.22 1.25
13 601633 长城汽车 122,280,008.22 1.21
14 600030 中信证券 121,582,079.73 1.20
15 600271 航天信息 115,245,294.39 1.14
16 000792 盐湖股份 104,499,972.62 1.04
17 000895 双汇发展 100,149,981.59 0.99
18 601126 四方股份 89,150,761.17 0.88
19 002007 华兰生物 84,343,079.11 0.84
20 600309 烟台万华 81,314,166.83 0.81
注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
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金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000002 万科 A 596,601,924.68 5.91
2 601006 大秦铁路 387,581,178.17 3.84
3 600104 上汽集团 258,288,001.67 2.56
4 000858 五粮液 212,830,876.26 2.11
5 601318 中国平安 183,332,863.88 1.82
6 601633 长城汽车 172,748,311.19 1.71
7 000792 盐湖股份 159,404,912.25 1.58
8 601398 工商银行 155,436,404.63 1.54
9 601288 农业银行 145,416,139.74 1.44
10 000550 江铃汽车 142,423,718.29 1.41
11 000895 双汇发展 121,355,167.02 1.20
12 002024 苏宁电器 115,427,150.03 1.14
13 600030 中信证券 113,434,630.84 1.12
14 600690 青岛海尔 108,388,696.75 1.07
15 002008 大族激光 105,257,393.34 1.04
16 600795 国电电力 104,917,897.47 1.04
17 600271 航天信息 104,749,262.04 1.04
18 600011 华能国际 104,316,440.89 1.03
19 600519 贵州茅台 104,111,226.51 1.03
20 600837 海通证券 103,290,460.24 1.02
注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 5,476,138,893.16
卖出股票的收入(成交)总额 5,563,997,653.85
注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 154,107,604.40 1.33
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告摘要
8 其他 - -
9 合计 154,107,604.40 1.338.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110013 国投转债 792,480 96,674,635.20 0.84
2 110018 国电转债 453,560 51,088,998.40 0.44
3 110016 川投转债 58,330 6,343,970.80 0.058.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。8.9 投资组合报告附注8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。8.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,113,164.60
2 应收证券清算款 10,866,401.22
3 应收股利 -
4 应收利息 669,380.22
5 应收申购款 4,364,968.17
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 18,013,914.218.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110013 国投转债 96,674,635.20 0.84
2 110018 国电转债 51,088,998.40 0.44
3 110016 川投转债 6,343,970.80 0.058.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
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流通受限部分的公 占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
允价值 比例(%)
1 000002 万 科A 584,100,000.00 5.05 公告重大事项8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者
数(户) 金份额
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
431,395 15,432.76 767,520,597.56 11.53% 5,890,094,382.44 88.47%9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 魏威 5,255,095.00 1.98%
2 浙商证券股份有限公司 3,000,000.00 1.13%
3 永诚财产保险股份有限公司-传统保险产品 2,000,000.00 0.75%
4 赵素萍 1,600,000.00 0.60%
5 王凤娜 1,513,000.00 0.57%
6 刘志巍 1,420,085.00 0.53%
7 杨柳 1,140,270.00 0.43%
8 王志博 1,095,343.00 0.41%
9 何菁 999,945.00 0.38%
10 张洁芳 992,700.00 0.37%
注:上述基金份额持有人为场内持有人。9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 156,455.02 0.00%
注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2005 年 1 月 6 日)基金份额总额 1,209,641,741.07
本报告期期初基金份额总额 6,423,265,263.00
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本报告期基金总申购份额 1,251,050,873.00
减:本报告期基金总赎回份额 1,016,701,156.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 6,657,614,980.00
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1)基金管理人于 2012 年 8 月 14 日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》,杨锐先生不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务。
2)基金管理人于 2012 年 9 月 15 日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》,李雪松先生不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务。
3)2012 年 11 月 15 日,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管
业务部总经理,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2012〕961 号)。聘任郑绍
平为中国建设银行投资托管业务部副总经理,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许
可〔2012〕1036 号)。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计
服务。本报告期内本基金应付审计费 130,000 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
交易 股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注
成交金额 佣金
数量 票成交总 金总量的
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额的比例 比例
中信证券 3 1,709,861,278.60 15.59% 1,507,296.33 16.43% 新增 1 个
渤海证券 1 1,392,233,440.55 12.70% 1,183,395.00 12.90% -
银河证券 1 1,274,599,257.96 11.62% 1,116,512.38 12.17% -
中信建投 2 1,026,369,418.32 9.36% 901,614.61 9.83% 新增 1 个
海通证券 1 959,620,774.40 8.75% 650,115.99 7.09% 新增
中投证券 2 918,343,993.06 8.37% 786,676.65 8.57% -
招商证券 3 895,231,499.80 8.16% 757,495.22 8.26% -
国泰君安 4 610,997,206.52 5.57% 513,334.87 5.59% -
浙商证券 1 479,488,550.39 4.37% 436,528.22 4.76% -
东兴证券 1 419,939,692.38 3.83% 298,325.00 3.25% 新增 1 个
财通证券 1 364,282,104.59 3.32% 305,420.04 3.33% -
长江证券 1 188,274,407.97 1.72% 162,507.51 1.77% 新增
东方证券 2 185,178,020.78 1.69% 113,422.28 1.24% -
华泰证券 2 159,806,677.62 1.46% 145,486.41 1.59% 新增 1 个
湘财证券 1 135,174,921.59 1.23% 87,863.10 0.96%
山西证券 2 126,074,330.74 1.15% 105,709.35 1.15%
瑞银证券 1 120,047,519.50 1.09% 103,780.57 1.13% 新增
广发证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - 撤销
日信证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证
监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水
平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;
能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公
司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012年1月16日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。
2012 年 11 月 15 日,根据工作需要,中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务部。
博时基金管理有限公司
2013 年 3 月 26 日
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