博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告博时主题行业股票证券投资基金
2013 年年度报告
2013 年 12 月 31 日
基金管理人:博时基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2014 年 3 月 29 日
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告
§1 重要提示及目录1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 3 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告1.2 目录§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................................1
1.1 重要提示 .....................................................................................................................................................1
1.2 目录 .............................................................................................................................................................2§2 基金简介 .............................................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................................4
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人 .........................................................................................................................4
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................................4
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................................5§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标 .........................................................................................................................5
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................................5
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................................6§4 管理人报告 .........................................................................................................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况 .....................................................................................................................7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .........................................................................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................................10
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ....................................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................................... 11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .......................................................................................12§5 托管人报告 .......................................................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...........................................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........................12
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................................12§6 审计报告 ...........................................................................................................................................................12
6.1 管理层对财务报表的责任 .......................................................................................................................13
6.2 注册会计师的责任 ...................................................................................................................................13
6.3 审计意见 ...................................................................................................................................................13§7 年度财务报表 ...................................................................................................................................................14
7.1 资产负债表 ...............................................................................................................................................14
7.2 利润表 .......................................................................................................................................................15
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ...........................................................................................................16
7.4 报表附注 ...................................................................................................................................................17§8 投资组合报告 ...................................................................................................................................................34
8.1 期末基金资产组合情况 ...........................................................................................................................34
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...................................................................................................35
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................................35
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .......................................................................................................37
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...................................................................................................38
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................................39
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................................39
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................................39
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8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................................39
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................................39
8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................................39§9 基金份额持有人信息 .......................................................................................................................................40
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...............................................................................................40
9.2 期末上市基金前十名持有人 ...................................................................................................................40
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...................................................................................40§10 开放式基金份额变动 .....................................................................................................................................40§11 重大事件揭示 .................................................................................................................................................41
11.1 基金份额持有人大会决议 .....................................................................................................................41
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................................41
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................................41
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................................41
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................................41
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................................41
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................................42
11.8 其他重大事件 .........................................................................................................................................43§12 备查文件目录 .................................................................................................................................................45
12.1 备查文件目录 .........................................................................................................................................45
12.2 存放地点 .................................................................................................................................................45
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................................45
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§2 基金简介2.1 基金基本情况
基金名称 博时主题行业股票证券投资基金
基金简称 博时主题行业股票(LOF)
场内简称 博时主题
基金主代码 160505
交易代码 160505
基金运作方式 契约型上市开放式
基金合同生效日 2005 年 1 月 6 日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,563,348,039.98 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2005 年 2 月 22 日2.2 基金产品说明
分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成投资目标
长,谋求基金资产的长期稳定增长。
投资策略 本基金采取价值策略指导下的行业增强型主动投资策略
业绩比较基准 80%×富时中国 A600 指数+20%×富时中国国债指数
本基金是一只主动型的股票基金,基金的风险与预期收益都要高于平
风险收益特征 衡型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在严格
控制风险的前提下,谋求实现基金资产的长期稳定增长。2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 孙麒清 田青
信息披露负责人 联系电话 0755-83169999 010-67595096
电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275853
广东省深圳市福田区深南大道70
注册地址 北京市西城区金融大街25号
88号招商银行大厦29层
广东省深圳市福田区深南大道70 北京市西城区闹市口大街1号院1办公地址
88号招商银行大厦29层 号楼
邮政编码 518040 100033
法定代表人 杨鶤 王洪章2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
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基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11
所 伙) 楼注册登记机
中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号构
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标 2013年 2012年 2011年
本期已实现收益 435,945,313.64 -147,592,668.90 608,002,569.63
本期利润 221,217,659.01 1,702,820,479.71 -1,017,593,312.59加权平均基金份额本期利
0.0354 0.2517 -0.1571润
本期加权平均净值利润率 2.08% 16.31% -9.02%
本期基金份额净值增长率 2.56% 17.16% -9.63%
3.1.2期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末
期末可供分配利润 483,881,332.53 240,143,183.57 940,100,569.10期末可供分配基金份额利
0.0870 0.0361 0.1464润
期末基金资产净值 9,788,981,759.37 11,571,801,128.10 10,090,541,822.09
期末基金份额净值 1.760 1.738 1.571
3.1.3累计期末指标 2013年末 2012年末 2011年末
基金份额累计净值增长率 426.35% 413.22% 338.04%
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 5.01% 1.20% -3.19% 0.94% 8.20% 0.26%
过去六个月 13.70% 1.26% 5.56% 1.02% 8.14% 0.24%
过去一年 2.56% 1.36% -3.79% 1.09% 6.35% 0.27%
过去三年 8.59% 1.17% -21.04% 1.06% 29.63% 0.11%
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告
过去五年 66.48% 1.27% 28.08% 1.23% 38.40% 0.04%自基金合同
生效起至今 426.35% 1.42% 110.01% 1.48% 316.34% -0.06%
注:本基金的业绩比较基准为:80%×富时中国 A600 指数+20%×富时中国国债指数。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照 80%、20%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金合同于 2005 年 1 月 6 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“(五)投资范围”、“(九)投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
每 10 份基金
年度 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
份额分红数
2012年
2013年 0.220 54,247,390.20 95,260,553.77 149,507,943.97
度分红
2011年
2012年 0.880 218,817,224.36 371,843,878.76 590,661,103.12
度分红
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告
2010年
2011年 0.830 188,802,825.89 341,474,187.37 530,277,013.26
度分红
合计 1.930 461,867,440.45 808,578,619.90 1,270,446,060.35 -
§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2013 年 12 月 31 日,博时基金公司共管理四十六只开放式基金和一只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,公募基金资产规模逾 1052 亿元人民币,累计分红超过 608 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,股票型基金中,截至 12 月 31 日,博时医疗保健今年以来净值增长率在 328 只标准型股票基金中排名前 1/4。混合灵活配置型基金方面,博时回报今年以来收益率在 71 只同类基金中排名前 1/2。
固定收益方面,2013 年博时信用债纯债基金收益率在 17 只长期标准债券型基金中排名前1/3;博时裕祥分级债券 A 收益率在 17 只封闭式债券型分级子基金(优先份额)中名列第 2。
海外投资方面,博时大中华亚太精选 2013 年收益率在 7 只 QDII 亚太股票型基金中排名第 2。
2、客户服务
2013 年全年,博时基金共举办各类渠道培训活动 1534 场,参加人数 38251 人。
3、其他大事件
1)2013 年 1 月 30 日,博时亚洲票息债券基金由于达到募集份额目标上限 18 亿份而提前结束募集,同时启动末日比例配售,配售比例约为 63.35%。
2)2013 年 3 月 29 日,由证券时报社主办的 2012 年度中国基金业明星奖颁奖典礼暨明星基金论坛在北京举行。博时主题行业基金荣获“2012 年度股票型明星基金奖”。
3)2013 年 3 月 30 日,由中国证券报社主办的第十届中国基金业金牛奖颁奖典礼暨 2013金牛基金论坛在北京举行。博时基金蝉联“金牛基金管理公司”奖,博时基金价值组投资总监、博时主题行业基金经理邓晓峰获得“金牛基金十周年特别奖”,博时现金收益荣获“2012
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告年度货币市场金牛基金”。
4)2013 年 4 月,在股市动态分析杂志主办的“2012 基金公司品牌管理与营销策划能力排行榜”评选活动中,博时标普 500 指数基金获得“2012 年基金新产品营销策划案例奖”。
5)2013 年 4 月 10 日,由上海证券报举办的第十届“金基金奖”颁奖典礼在上海举行,博时基金荣获金“基金十年卓越公司奖”,博时裕阳封闭和博时裕隆封闭荣获“金基金十年投资回报奖”,博时主题行业基金荣获“金基金股票型基金奖 5 年期奖”,博时裕阳封闭荣获“金基金分红基金奖 3 年期奖”。
6)2013 年 4 月 27 日,由中国网、普益财富、西南财经大学信托与理财研究所三家机构联合主办的 2013 中国网普益财富管理论坛在北京举行。博时基金荣获 2013 金手指奖评选“年度最佳财富管理基金公司”。
7)6 月 26 日,世界品牌实验室(WBL)在京发布 2013 年度(第十届)《中国 500 最具价值品牌》排行榜,博时基金以 81.65 亿的品牌价值位列第 216 名,品牌价值一年内提升了近 20亿元,排名逐年上升。
8)2013 年 9 月 24 日,由理财周报主办的 2013 中国基金业领袖峰会暨“寻找中国最受尊敬基金公司”颁奖典礼在上海举行,博时基金共获得三个奖项,分别是:2013 中国最佳资产配置基金公司、2013 中国最佳价值发现基金公司、2013 中国最佳基金公司投资总监(姜文涛先生)。
9)2013 年 11 月 18 日,博时基金在《每日经济新闻》举办的基金金鼎奖评选活动中获得“基金投顾业务-2013 最具竞争力基金公司”奖项。
10)2013 年 12 月 20 日,东方财富网在北京中国大饭店举办“东财互联网金融圆桌论坛”和“2013 东方财富风云榜颁奖盛典”活动,我司获得“最佳企业年金奖”。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 (助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告
1996 年起先后在深圳市
银业工贸有限公司、国泰
基金经理
君安证券股份有限公司
/权益投
工作。2005 年加入博时公
资总部董
司,历任基金经理助理、
事总经理
社保股票基金经理。现任
邓晓峰 /股票投 2007-03-14 - 12
权益投资总部董事总经
资部总经
理、股票投资部总经理、
理/价值
价值组投资总监,兼任博
组投资总
时主题行业股票(LOF)
监
基金经理、社保股票基金
基金经理。
注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求,公司进一步完善了《公平交易管理制度》,通过系统及人工相结合的方式,分别对一级市场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程,按照境内及境外业务进行了详细规范,同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的《公平交易管理制度》的规定,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合。同时,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析,未发现存在违反公平交易原则的现象。4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年的 A 股市场,冰火两重天,结构分化到极致。全年上证综合指数下跌 6.75%、沪深 300 指数下跌 7.65%,中小板指数上涨 17.54%,创业板指数上涨 82.73%。全部 A 股、全部A 股非金融行业,沪深 300、中小板、创业板公司前 3 季度盈利同比增速分别为 15.1%、13.3%、13.17%、5.06%、4.54%。2013 年,市场的分化主要来自于估值倍数的变化而不是盈利的驱动。我们认为,市场的这种表现主要源于对国家发展方向的焦虑,对未来经济预期的悲观,对改革与经济转型的渴望。创业板及中小板公司大股东为减持而积极主动的市值管理,监管部门对影子银行体系的监管而形成的流动性冲击从正反两个方面强化了市场的极端行为。
低配创业板,高配保险是组合收益率不如人意的主要原因。对盈利增速与股价表现完全背离的创业板及中小板公司,我们总体持谨慎态度而低配。我们不认同经济转型就是炒小公司股票。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2013 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 1.760 元,累计净值为 3.598 元。报告期内,本基金份额净值增长率为 2.56%,同期上证指数涨幅为-3.79%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
美国及发达国家经济的复苏使中国面临相对去年改善的外部需求环境,国内经济大概率平稳运行,窄幅波动。从资金面上看,对影子银行和地方政府债务的治理,信用风险的暴露,利率市场化的推进使利率高企,资金紧张,对市场形成压制。另一方面,企业盈利可望维持8%左右的增长,对市场形成支撑。从结构上看,创业板及中小板的利润增速与估值水平完全不匹配,减持压力不断,但市场偏好仍在,带病上涨,风险在积累;蓝筹公司估值水平处于低位,盈利增速稳定,却被市场抛弃,是未来的机会所在。我们判断,信用风险爆发和央行货币政策的调整之后,市场才可能迎来较大的机会。
2014 年的市场,防范风险是第一位。我们将关注信用风险和利率市场化过程中利率高企对市场带来的负面冲击,以及刺破泡沫的可能性。我们会继续回避估值水平与企业回报率及盈利增速并不匹配的公司。具体到行业配置上,我们将重点配置保险、电力、家电、食品饮料、地产、汽车等行业的公司,均衡配置医疗行业公司。我们最看好保险行业,这个行业将历史性受益于利率市场化过程中收益率高企的窗口阶段。尤其是期缴比例高,负债久期长的寿险公司,可谓是十年生聚,一朝爆发。对于白酒行业,我们认为这是一桩回报率诱人的生意。中央的八项作风建设,形成最强的压力测试,使我们有机会见识到最干净的需求的底部。我们将在合适的时候增加该行业的配置。同时,我们将通过增加配置有吸引力的转债,在降
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告低向下风险的情况提高组合的潜在收益。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,在完善内部控制制度和流程手册的同时,推动内控体系和制度措施的落实;强化对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察,通过实时监控、定期检查、专项检查等方式,及时发现情况,提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查,发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告,定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。
2013 年,我公司根据法律、法规的规定,修订和完善了《交易监督管理制度》、《债券投资管理流程手册》、《股票池管理办法》、《博时基金管理有限公司客户风险等级划分制度》等制度和流程手册等制度。定期更新了各公募基金的《投资管理细则》,以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。不断完善“博时客户关系管理系统”、“博时投资决策支持系统”等管理平台,加强了公司的市场体系、投研体系和后台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中,严格规范基金销售业务,按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料,选择有代销资格的代销机构销售基金,并努力做好投资者教育工作。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告行间同业市场交易的债券品种的估值数据。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配原则:基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配;在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,最多 6 次,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的 60%,但若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配。
本基金管理人已于 2013 年 1 月 14 日发布公告,以 2012 年 12 月 31 日可分配利润为基准,每 10 份基金份额派发红利 0.22 元。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,报告期末本基金份额可分配收益为 483,881,332.53 元。
本基金管理人已于 2014 年 1 月 15 日发布公告,以 2013 年 12 月 31 日可分配利润为基准,每 10 份基金份额派发红利 0.53 元。
§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人,基金管理人在合理期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内,本基金实施利润分配的金额为 149507943.97 元。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2014)第 20595 号
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告
博时主题行业股票证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的博时主题行业股票证券投资基金(以下简称“博时主题行业基金”)的
财务报表,包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表、 2013 年度 的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。6.1 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是博时主题行业基金的基金管理人博时基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包括:
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映;
(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。6.3 审计意见
我们认为,上述 博时主题行业基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了博时主题行业基金 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙) ————————
薛 竞
中国 上海市 注册会计师
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告
————————
2014 年 3 月 25 日 沈 兆 杰
§7 年度财务报表7.1 资产负债表会计主体:博时主题行业股票证券投资基金报告截止日:2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号
2013年12月31日 2012年12月31日资产:
银行存款 7.4.7.1 709,943,161.89 745,103,669.91
结算备付金 12,277,929.02 4,387,249.84
存出保证金 1,353,919.93 2,113,164.60
交易性金融资产 7.4.7.2 9,171,055,749.09 10,983,164,616.03
其中:股票投资 8,500,494,012.69 10,829,057,011.63
基金投资 - -
债券投资 670,561,736.40 154,107,604.40
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 10,866,401.22
应收利息 7.4.7.5 1,198,774.66 669,380.22
应收股利 - -
应收申购款 1,615,491.92 4,364,968.17
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 9,897,445,026.51 11,750,669,449.99
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2013年12月31日 2012年12月31日负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 61,039,429.28 -
应付赎回款 22,972,298.12 155,799,591.45
应付管理人报酬 12,676,306.37 13,287,478.06
应付托管费 2,112,717.72 2,214,579.68
应付销售服务费 - -
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告
应付交易费用 7.4.7.7 5,065,510.87 2,302,047.75
应交税费 3,569,288.09 3,569,288.09
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 1,027,716.69 1,695,336.86
负债合计 108,463,267.14 178,868,321.89所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 5,563,348,039.98 6,657,614,980.00
未分配利润 7.4.7.10 4,225,633,719.39 4,914,186,148.10
所有者权益合计 9,788,981,759.37 11,571,801,128.10
负债和所有者权益总计 9,897,445,026.51 11,750,669,449.99
注:报告截止日 2013 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.760 元,基金份额总额 5,563,348,039.98 份。7.2 利润表会计主体:博时主题行业股票证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2013年1月1日至2013年 2012年1月1日至2012年
12月31日 12月31日
一、收入 437,529,093.23 1,902,879,886.66
1.利息收入 6,370,090.50 10,581,146.24
其中:存款利息收入 7.4.7.11 5,325,915.92 5,166,409.80
债券利息收入 539,441.09 4,339,007.33
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 504,733.49 1,075,729.11
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 642,682,083.32 40,528,287.64
其中:股票投资收益 7.4.7.12 378,166,365.45 -163,098,196.48
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 44,852,909.42 797,256.24
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 219,662,808.45 202,829,227.883.公允价值变动收益(损失以“-”号
7.4.7.16 -214,727,654.63 1,850,413,148.61填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 3,204,574.04 1,357,304.17
减:二、费用 216,311,434.22 200,059,406.95
1.管理人报酬 159,699,084.10 156,853,836.25
2.托管费 26,616,514.09 26,142,306.03
3.销售服务费 - -
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告
4.交易费用 7.4.7.18 29,482,031.18 16,550,756.92
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 7.4.7.19 513,804.85 512,507.75三、利润总额(亏损总额以“-”号
221,217,659.01 1,702,820,479.71填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 221,217,659.01 1,702,820,479.717.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:博时主题行业股票证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期
项目 2013年1月1日至2013年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净
6,657,614,980.00 4,914,186,148.10 11,571,801,128.10值)二、本期经营活动产生的基金
- 221,217,659.01 221,217,659.01净值变动数(本期利润)三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数(净值减少以 -1,094,266,940.02 -760,262,143.75 -1,854,529,083.77“-”号填列)
其中:1.基金申购款 1,132,008,118.28 806,416,433.22 1,938,424,551.50
2.基金赎回款 -2,226,275,058.30 -1,566,678,576.97 -3,792,953,635.27四、本期向基金份额持有人分
配 利 润 产生 的 基金 净 值变 动 - -149,507,943.97 -149,507,943.97(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基金净
5,563,348,039.98 4,225,633,719.39 9,788,981,759.37值)
上年度可比期间
项目 2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净
6,423,265,263.00 3,667,276,559.09 10,090,541,822.09值)二、本期经营活动产生的基金
- 1,702,820,479.71 1,702,820,479.71净值变动数(本期利润)三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数(净值减少以 234,349,717.00 134,750,212.42 369,099,929.42“-”号填列)
其中:1.基金申购款 1,251,050,873.00 698,381,419.75 1,949,432,292.75
2.基金赎回款 -1,016,701,156.00 -563,631,207.33 -1,580,332,363.33四、本期向基金份额持有人分
- -590,661,103.12 -590,661,103.12配 利 润 产生 的 基金 净 值变 动
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基金净
6,657,614,980.00 4,914,186,148.10 11,571,801,128.10值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
—————————— —————————— ——————————
基金管理公司负责人:吴姚东 主管会计工作负责人:王德英 会计机构负责人:成江7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况
博时主题行业股票证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第 182 号《关于同意博时主题行业股票证券投资基金设立的批复》核准,由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,208,907,077.80 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第 5 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》于 2005 年 1 月 6 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,209,641,741.07 份基金份额,其中认购资金利息折合734,663.27 份基金份额。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2005]第 6 号文审核同意,本基金197,042,836.00 份基金份额于 2005 年 2 月 22 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于股票,股票资产占基金净值的比例范围为 60%-95%,本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于 5%。本基金的原业绩比较基准为:80% X 新华富时中国 A600 指数+20% X 新华富时中国国债指数,根据《博时基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准指数更名及基金合同修改的公告》,本基金的业绩比较基准变更为:80% X 富时中国 A600 指数+20% X 富时中国国债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于 2014 年 3 月 25 日批准报出。
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2013 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2013年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,其中场外投资人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,场内投资人只能选择现金红利。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(a) 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法、现金流量折现法等估值技术进行估值。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。7.4.5.3 差错更正的说明
无。7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7 重要财务报表项目的说明7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
本期末 上年度末
项目
2013年12月31日 2012年12月31日
活期存款 709,943,161.89 745,103,669.91
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 709,943,161.89 745,103,669.917.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2013年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 8,786,333,451.96 8,500,494,012.69 -285,839,439.27
交易所市场 653,663,920.25 670,561,736.40 16,897,816.15
债券 银行间市场 - - -
合计 653,663,920.25 670,561,736.40 16,897,816.15
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 9,439,997,372.21 9,171,055,749.09 -268,941,623.12
上年度末
项目 2012年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 10,907,928,490.27 10,829,057,011.63 -78,871,478.64
交易所市场 129,450,094.25 154,107,604.40 24,657,510.15
债券 银行间市场 - - -
合计 129,450,094.25 154,107,604.40 24,657,510.15
资产支持证券 - - -
基金 - - -
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告
其他 - - -
合计 11,037,378,584.52 10,983,164,616.03 -54,213,968.497.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。7.4.7.4 买入返售金融资产
无余额。7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
本期末 上年度末
项目
2013年12月31日 2012年12月31日
应收活期存款利息 139,843.45 159,903.42
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 6,079.01 2,171.73
应收债券利息 1,052,181.97 507,305.07
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 670.23 -
合计 1,198,774.66 669,380.227.4.7.6 其他资产
无余额。7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
本期末 上年度末
项目
2013年12月31日 2012年12月31日
交易所市场应付交易费用 5,065,510.87 2,301,377.75
银行间市场应付交易费用 - 670.00
合计 5,065,510.87 2,302,047.757.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
本期末 上年度末
项目
2013年12月31日 2012年12月31日
应付券商交易单元保证金 750,000.00 1,000,000.00
应付赎回费 47,716.69 465,336.86
应付指数使用费 - -
预提费用 230,000.00 230,000.00
合计 1,027,716.69 1,695,336.867.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告
本期
项目 2013年1月1日至2013年12月31日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 6,657,614,980.00 6,657,614,980.00
本期申购 1,132,008,118.28 1,132,008,118.28
本期赎回(以“-”号填列) -2,226,275,058.30 -2,226,275,058.30
本期末 5,563,348,039.98 5,563,348,039.98
注:1. 申购含红利再投份额。
2. 截至 2013 年 12 月 31 日止,本基金于深交所上市的基金份额为 240,015,008.00 份(2012 年 12 月31 日:272,396,681.00 份),托管在场外未上市交易的基金份额为 5,323,333,031.98 份(2012 年 12 月 31日:6,385,218,299.00 份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统,可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回;未上市的基金份额登记在注册登记系统,按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 240,143,183.57 4,674,042,964.53 4,914,186,148.10
本期利润 435,945,313.64 -214,727,654.63 221,217,659.01
本期基金份额交易产生的变动数 -42,699,220.71 -717,562,923.04 -760,262,143.75
其中:基金申购款 33,742,513.77 772,673,919.45 806,416,433.22
基金赎回款 -76,441,734.48 -1,490,236,842.49 -1,566,678,576.97
本期已分配利润 -149,507,943.97 - -149,507,943.97
本期末 483,881,332.53 3,741,752,386.86 4,225,633,719.397.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2013年1月1日至2013年12月31日 2012年1月1日至2012年12月31日
活期存款利息收入 5,139,753.38 5,021,021.91
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 129,395.17 119,079.64
其他 56,767.37 26,308.25
合计 5,325,915.92 5,166,409.807.4.7.12 股票投资收益
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2013年1月1日至2013年12月31日 2012年1月1日至2012年12月31日
卖出股票成交总额 11,423,690,962.89 5,563,997,653.85
减:卖出股票成本总额 11,045,524,597.44 5,727,095,850.33
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告
买卖股票差价收入 378,166,365.45 -163,098,196.487.4.7.13 债券投资收益
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2013年1月1日至2013年12月31日 2012年1月1日至2012年12月31日卖出债券(债转股及债券到期
214,752,396.61 628,514,090.47兑付)成交金额减:卖出债券(债转股及债券
169,611,094.25 611,546,789.04到期兑付)成本总额
减:应收利息总额 288,392.94 16,170,045.19
债券投资收益 44,852,909.42 797,256.247.4.7.14 衍生工具收益
无发生额。7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2013年1月1日至2013年12月31日 2012年1月1日至2012年12月31日
股票投资产生的股利收益 219,662,808.45 202,829,227.88
基金投资产生的股利收益 - -
合计 219,662,808.45 202,829,227.887.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称
2013年1月1日至2013年12月31日 2012年1月1日至2012年12月31日
1.交易性金融资产 -214,727,654.63 1,850,413,148.61
——股票投资 -206,967,960.63 1,826,827,274.82
——债券投资 -7,759,694.00 23,585,873.79
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -214,727,654.63 1,850,413,148.617.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2013年1月1日至2013年12月31日 2012年1月1日至2012年12月31日
基金赎回费收入 3,067,604.45 1,293,396.49
中登证管费返还 135,541.78 10.15
印花税手续费返还 1,427.81 63,897.53
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告
合计 3,204,574.04 1,357,304.17
注:本基金场内部分的赎回费率为 0.5%,场外部分的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的25%归入基金资产。7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2013年1月1日至2013年12月31日 2012年1月1日至2012年12月31日
交易所市场交易费用 29,482,031.18 16,550,756.92
银行间市场交易费用 - -
合计 29,482,031.18 16,550,756.927.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2013年1月1日至2013年12月31日 2012年1月1日至2012年12月31日
审计费用 130,000.00 130,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
银行划款手续费 5,804.85 4,507.75
上市年费 60,000.00 60,000.00
合计 513,804.85 512,507.757.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明7.4.8.1 或有事项
无。7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于 2014 年 1 月 15 日宣告 2013 年度第一次分红,向截至 2014 年 1月 20 日止在本基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体持有人,按每10 份基金份额派发红利 0.530 元。7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
中国长城资产管理公司 基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东
璟安股权投资有限公司 基金管理人的股东
上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东
上海丰益股权投资基金有限公司 基金管理人的股东
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日 2012年1月1日至2012年12月31日
关联方名称
占当期股票成交总 占当期股票成交
成交金额 成交金额
额的比例 总额的比例
招商证券 1,909,356,334.39 9.90% 895,231,499.80 8.16%7.4.10.1.2 权证交易
无。7.4.10.1.3 债券交易
无。7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
关联方名称
占当期佣金总 占期末应付佣
当期佣金 期末应付佣金余额
量的比例 金总额的比例
招商证券 1,682,711.23 10.36% 622,759.31 12.29%
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
关联方名称
占当期佣金总 占期末应付佣
当期佣金 期末应付佣金余额
量的比例 金总额的比例
招商证券 757,495.22 8.26% 346,344.16 15.05%
注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。7.4.10.2 关联方报酬7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2013年1月1日至2013年12月31日 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的 159,699,084.10 156,853,836.25
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告
管理费
其中:支付销售机构的客
13,607,313.56 13,198,476.63
户维护费
注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2013年1月1日至2013年12月31日 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的
26,616,514.09 26,142,306.03
托管费
注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
无。7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
关联方名称
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 709,943,161.89 5,139,753.38 745,103,669.91 5,021,021.91
注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。7.4.11 利润分配情况
单位:人民币元
权益 每 10 份 现金形式 再投资形式 本期利润
序号 除息日 备注
登记日 基金份额 发放总额 发放总额 分配合计
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告
分红数
2013/01/17(场外)
1 2013/01/17 0.220 54,247,390.20 95,260,553.77 149,507,943.97
2013/01/18(场内)
合计 0.220 54,247,390.20 95,260,553.77 149,507,943.97
注:本基金的基金管理人于资产负债表日后,报告批准报出日前宣告的利润分配情况,请参见附注7.4.8.2 资产负债表日后事项。7.4.12 期末(2013 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。7.4.13 金融工具风险及管理7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金,属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取在严格控制风险的前提下,谋求实现基金资产的长期稳定增长的投资目标。
本基金的基金管理人建立了董事会领导,以风险管理委员会为核心的,由总经理、督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,董事会负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任;在董事会下设立风险管理委员会,负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别,以及负责解决重大的突发的风险;督察长独立行使督察权利,直接对董事会负责,向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议;监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标;风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2013 年 12 月 31 日,本基金持有的信用类债券占基金资产净值的比例为 6.85%(2012 年 12 月 31 日:1.33%)。7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券在证券交易所上市,均能根据本基金的基金管理人的投资意图,以合理的价格适时变现。
于 2013 年 12 月 31 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告
且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的
变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等,
其余大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程
度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监
控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计2013 年 12 月 31 日资产
银行存款 709,943,161.89 - - - 709,943,161.89
结算备付金 12,277,929.02 - - - 12,277,929.02
存出保证金 1,353,919.93 - - - 1,353,919.93
交易性金融资产 - - 670,561,736.40 8,500,494,012.69 9,171,055,749.09
应收利息 - - - 1,198,774.66 1,198,774.66
应收申购款 - - - 1,615,491.92 1,615,491.92
资产总计 723,575,010.84 - 670,561,736.40 8,503,308,279.27 9,897,445,026.51负债
应付证券清算款 - - - 61,039,429.28 61,039,429.28
应付赎回款 - - - 22,972,298.12 22,972,298.12
应付管理人报酬 - - - 12,676,306.37 12,676,306.37
应付托管费 - - - 2,112,717.72 2,112,717.72
应付交易费用 - - - 5,065,510.87 5,065,510.87
应交税费 - - - 3,569,288.09 3,569,288.09
其他负债 - - - 1,027,716.69 1,027,716.69
负债总计 - - - 108,463,267.14 108,463,267.14
利率敏感度缺口 723,575,010.84 - 670,561,736.40 8,394,845,012.13 9,788,981,759.37
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告上年度末
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计2012年12月31日资产
银行存款 745,103,669.91 - - - 745,103,669.91
结算备付金 4,387,249.84 - - - 4,387,249.84
存出保证金 - - - 2,113,164.60 2,113,164.60
交易性金融资产 - 154,107,604.40 - 10,829,057,011.63 10,983,164,616.03
应收证券清算款 - - - 10,866,401.22 10,866,401.22
应收利息 - - - 669,380.22 669,380.22
应收申购款 - - - 4,364,968.17 4,364,968.17
资产总计 749,490,919.75 154,107,604.40 - 10,847,070,925.84 11,750,669,449.99负债
应付赎回款 - - - 155,799,591.45 155,799,591.45
应付管理人报酬 - - - 13,287,478.06 13,287,478.06
应付托管费 - - - 2,214,579.68 2,214,579.68
应付交易费用 - - - 2,302,047.75 2,302,047.75
应交税费 - - - 3,569,288.09 3,569,288.09
其他负债 - - - 1,695,336.86 1,695,336.86
负债总计 - - - 178,868,321.89 178,868,321.89
利率敏感度缺口 749,490,919.75 154,107,604.40 - 10,668,202,603.95 11,571,801,128.10
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以
分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2013 年 12 月 31 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
6.85%(2012 年 12 月 31 日:1.33%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2012
年 12 月 31 日:同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇
率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和
债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也
可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于股票,股票资产占基金净值的比例范围为 60%-95%,本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末 上年度末
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
项目
占基金资产净 占基金资产净
公允价值 公允价值
值比例(%) 值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 8,500,494,012.69 86.84 10,829,057,011.63 93.58
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 8,500,494,012.69 86.84 10,829,057,011.63 93.587.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除富时中国 A600 指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币万元)
相关风险变量的变动
本期末 上年度末
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
分析
富时中国 A600 指数下降
减少约 42,643 减少约 46,785
5%
富时中国 A600 指数上升
增加约 42,643 增加约 46,785
5%7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:
第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
于 2013 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 9,171,055,749.09 元,无属于第二层级和第三层级的余额(2012 年 12 月 31 日:第一层级10,374,840,216.81 元,第二层级 608,324,399.22 元,无第三层级)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 8,500,494,012.69 85.89
其中:股票 8,500,494,012.69 85.89
2 固定收益投资 670,561,736.40 6.78
其中:债券 670,561,736.40 6.78
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 722,221,090.91 7.30
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告
6 其他各项资产 4,168,186.51 0.04
7 合计 9,897,445,026.51 100.008.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 104,443,560.72 1.07
C 制造业 2,811,390,159.06 28.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,648,108,205.64 16.84
E 建筑业 175,348,288.56 1.79
F 批发和零售业 1,974,000.00 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 65,581,382.45 0.67
J 金融业 3,017,623,625.18 30.83
K 房地产业 587,426,639.20 6.00
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 88,598,151.88 0.91
合计 8,500,494,012.69 86.848.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 23,400,000 976,482,000.00 9.98
2 600886 国投电力 228,906,904 899,604,132.72 9.19
3 601601 中国太保 45,181,536 837,213,862.08 8.55
4 000002 万 科A 69,999,755 562,098,032.65 5.74
5 600036 招商银行 46,000,000 500,940,000.00 5.12
6 000333 美的集团 8,730,783 436,539,150.00 4.46
7 600674 川投能源 34,846,027 388,881,661.32 3.97
8 000568 泸州老窖 18,985,300 382,363,942.00 3.91
9 000001 平安银行 28,023,822 343,291,819.50 3.51
10 600104 上汽集团 19,500,000 275,730,000.00 2.82
11 601628 中国人寿 15,163,416 229,422,484.08 2.34
12 600795 国电电力 90,000,000 211,500,000.00 2.16
13 600809 山西汾酒 10,632,112 205,199,761.60 2.10
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告
14 002008 大族激光 13,000,000 175,370,000.00 1.79
15 601668 中国建筑 55,843,404 175,348,288.56 1.79
16 000999 华润三九 6,688,864 166,485,824.96 1.70
17 601633 长城汽车 3,315,027 136,479,661.59 1.39
18 600761 安徽合力 9,250,253 111,835,558.77 1.14
19 600011 华能国际 21,801,060 110,313,363.60 1.13
20 601808 中海油服 4,679,371 104,443,560.72 1.07
21 600062 华润双鹤 4,471,856 100,035,418.72 1.02
22 000418 小天鹅A 8,999,108 90,711,008.64 0.93
23 600805 悦达投资 8,076,404 88,598,151.88 0.91
24 601336 新华保险 3,703,604 84,738,459.52 0.87
25 600690 青岛海尔 3,500,000 68,250,000.00 0.70
26 002063 远光软件 3,295,341 64,094,382.45 0.65
27 600519 贵州茅台 484,804 62,239,137.52 0.64
28 600177 雅戈尔 7,999,732 59,997,990.00 0.61
29 000596 古井贡酒 2,490,533 55,837,749.86 0.57
30 600085 同仁堂 2,466,813 52,789,798.20 0.54
31 603001 奥康国际 2,803,570 41,661,050.20 0.43
32 002304 洋河股份 999,737 40,809,264.34 0.42
33 600741 华域汽车 4,000,000 40,560,000.00 0.41
34 600016 民生银行 5,000,000 38,600,000.00 0.39
35 600027 华电国际 12,000,000 36,240,000.00 0.37
36 000525 红 太 阳 2,297,851 34,467,765.00 0.35
37 002029 七 匹 狼 4,199,614 32,589,004.64 0.33
38 601566 九牧王 2,299,572 29,273,551.56 0.30
39 600563 法拉电子 1,199,866 27,248,956.86 0.28
40 600388 龙净环保 799,923 26,813,418.96 0.27
41 002456 欧菲光 497,810 23,934,704.80 0.24
42 002004 华邦颖泰 1,443,915 21,904,190.55 0.22
43 600048 保利地产 2,499,817 20,623,490.25 0.21
44 002391 长青股份 860,209 20,558,995.10 0.21
45 000858 五 粮 液 999,923 15,658,794.18 0.16
46 300110 华仁药业 1,299,744 11,255,783.04 0.11
47 000413 宝 石A 650,000 11,004,500.00 0.11
48 300128 锦富新材 800,000 10,256,000.00 0.10
49 601208 东材科技 1,400,000 9,730,000.00 0.10
50 600585 海螺水泥 500,000 8,480,000.00 0.09
51 002028 思源电气 499,921 7,448,822.90 0.08
52 600837 海通证券 500,000 5,660,000.00 0.06
53 000895 双汇发展 100,000 4,708,000.00 0.05
54 000537 广宇发展 825,459 4,705,116.30 0.05
55 300124 汇川技术 43,739 2,558,294.11 0.03
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告
56 002032 苏 泊 尔 152,941 2,226,820.96 0.02
57 300037 新宙邦 110,000 2,069,100.00 0.02
58 600827 友谊股份 200,000 1,974,000.00 0.02
59 601126 四方股份 100,000 1,925,000.00 0.02
60 002039 黔源电力 150,870 1,569,048.00 0.02
61 600406 国电南瑞 100,000 1,487,000.00 0.02
62 000876 新 希 望 100,000 1,433,000.00 0.01
63 600030 中信证券 100,000 1,275,000.00 0.01
64 601100 恒立油缸 100,000 1,209,000.00 0.01
65 600660 福耀玻璃 100,000 829,000.00 0.01
66 002250 联化科技 36,000 755,640.00 0.01
67 300305 裕兴股份 10,000 156,500.00 0.008.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 447,302,114.68 3.87
2 000568 泸州老窖 415,472,043.23 3.59
3 000527 美的电器 366,436,567.15 3.17
4 000001 平安银行 365,581,425.70 3.16
5 600674 川投能源 299,854,017.82 2.59
6 601601 中国太保 276,563,390.33 2.39
7 000858 五粮液 271,556,956.87 2.35
8 600030 中信证券 258,288,759.69 2.23
9 601166 兴业银行 251,195,995.81 2.17
10 600690 青岛海尔 246,829,433.85 2.13
11 601336 新华保险 231,454,406.62 2.00
12 600809 山西汾酒 219,321,598.03 1.90
13 601808 中海油服 217,232,950.18 1.88
14 000063 中兴通讯 216,182,125.90 1.87
15 600011 华能国际 197,283,838.33 1.70
16 600805 悦达投资 186,513,393.18 1.61
17 600104 上汽集团 163,232,397.69 1.41
18 000999 华润三九 161,380,172.34 1.39
19 002008 大族激光 156,244,361.26 1.35
20 601633 长城汽车 152,835,958.00 1.32
注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告
1 600104 上汽集团 713,197,092.60 6.16
2 000063 中兴通讯 544,014,784.01 4.70
3 601668 中国建筑 485,185,698.43 4.19
4 600795 国电电力 447,696,467.02 3.87
5 600519 贵州茅台 423,097,509.48 3.66
6 600690 青岛海尔 412,503,019.87 3.56
7 600016 民生银行 389,835,053.88 3.37
8 600660 福耀玻璃 374,766,923.55 3.24
9 601633 长城汽车 334,119,522.59 2.89
10 002008 大族激光 323,424,089.93 2.79
11 601398 工商银行 304,132,333.17 2.63
12 601628 中国人寿 281,331,326.29 2.43
13 601336 新华保险 263,838,808.02 2.28
14 600805 悦达投资 262,648,217.25 2.27
15 601006 大秦铁路 252,708,283.70 2.18
16 600741 华域汽车 251,971,243.37 2.18
17 600030 中信证券 247,848,875.00 2.14
18 000858 五粮液 246,837,524.38 2.13
19 600718 东软集团 241,476,458.88 2.09
20 601166 兴业银行 217,851,252.61 1.88
注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 8,923,929,559.13
卖出股票的收入(成交)总额 11,423,690,962.89
注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 670,561,736.40 6.85
8 其他 - -
9 合计 670,561,736.40 6.85
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 113005 平安转债 4,423,200 474,388,200.00 4.85
2 110023 民生转债 1,884,840 181,943,605.20 1.86
3 127002 徐工转债 152,420 14,229,931.20 0.158.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。8.11 投资组合报告附注8.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。8.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。8.11.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,353,919.93
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,198,774.66
5 应收申购款 1,615,491.92
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,168,186.518.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110023 民生转债 181,943,605.20 1.868.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者
数(户) 金份额
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
376,161 14,789.81 378,186,917.38 6.80% 5,185,161,122.60 93.20%9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 魏威 5,800,000.00 2.42%
浙商证券股份有限公司转融通担保证券明细
2
账户 3,000,000.00 1.25%
3 永诚财产保险股份有限公司-传统保险产品 2,000,000.00 0.83%
4 王凤娜 1,620,000.00 0.67%
5 赵素萍 1,600,000.00 0.67%
6 刘志巍 1,420,085.00 0.59%
7 杨柳 1,140,270.00 0.48%
8 东北证券股份有限公司约定购回专用账户 1,053,680.00 0.44%
9 张洁芳 992,700.00 0.41%
10 邱厚钰 984,809.00 0.41%
注:上述基金份额持有人为场内持有人。9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 211,349.12 0.00%
注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的区间为:0 至 10 万份(含);
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2005 年 1 月 6 日)基金份额总额 1,209,641,741.07
本报告期期初基金份额总额 6,657,614,980.00
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告
本报告期基金总申购份额 1,132,008,118.28
减:本报告期基金总赎回份额 2,226,275,058.30
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 5,563,348,039.98
§11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:1)基金管理人于 2013 年 6 月 1 日发布《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,何宝先生不再担任公司总经理职务,由公司董事长杨鶤女士代任公司总经理职务。2)基金管理人于 2013 年 7 月 26 日发布《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,吴姚东先生担任公司总经理职务。
本基金托管人 2013 年 12 月 5 日发布任免通知,聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务部副总经理。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费 130,000 元。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2013 年 9 月 3 日,中国证监会向我司下发了《关于对博时基金管理有限公司采取责令整改等措施的决定》,责令我司进行为期 6 个月的整改,深圳证监局对相关责任人采取了行政监管措施。对此我司高度重视,对公司内部控制和风险管理工作进行了全面梳理,彻底排查业务中存在的风险隐患,针对性的制定、实施整改措施,进而提升了公司内部控制和风险管理的能力,目前公司已经完成相关整改工作并向中国证监会及深圳证监局提交了整改完成报告,监管部门进行了整改完成的现场检查。
除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告稽查或处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
交易 股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
成交金额 佣金
数量 交总额的比例 总量的比例
中信证券 3 2,203,677,321.30 11.43% 2,005,850.88 12.35% -
中信建投 2 1,942,100,424.76 10.07% 1,768,087.33 10.89% -
招商证券 3 1,909,356,334.39 9.90% 1,682,711.23 10.36% -
中金公司 1 1,297,652,015.51 6.73% 1,181,387.49 7.28% 新增 1 个
东方证券 3 987,710,219.95 5.12% 701,670.25 4.32% 新增 1 个
海通证券 1 985,537,951.32 5.11% 700,111.81 4.31% -
广州证券 1 952,840,124.54 4.94% 676,895.43 4.17% 新增 1 个
安信证券 2 918,868,737.29 4.77% 652,600.90 4.02% 新增 1 个
瑞银证券 1 891,777,069.56 4.63% 811,829.83 5.00% -
银河证券 1 890,092,839.86 4.62% 810,340.53 4.99% -
华泰证券 2 875,296,849.04 4.54% 796,844.04 4.91% -
国泰君安 4 860,456,628.09 4.46% 784,522.10 4.83% -
兴业证券 1 797,721,029.52 4.14% 726,210.02 4.47% -
高华证券 1 775,388,035.39 4.02% 686,326.25 4.23% -
信达证券 1 550,493,281.16 2.86% 390,835.66 2.41% 新增 1 个
长城证券 1 487,832,439.14 2.53% 346,507.86 2.13% -
民生证券 1 438,556,519.20 2.27% 311,549.85 1.92% 新增 1 个
东海证券 1 409,396,086.22 2.12% 290,835.05 1.79% 新增 1 个
财通证券 1 283,089,570.90 1.47% 254,463.39 1.57% -
国金证券 1 235,422,032.57 1.22% 167,245.12 1.03% 新增 1 个
平安证券 1 224,693,715.58 1.17% 204,560.94 1.26% 新增 1 个
东兴证券 1 215,777,657.32 1.12% 153,289.08 0.94% -
长江证券 1 145,523,639.91 0.75% 132,484.78 0.82% -
山西证券 2 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48 号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议11.8 其他重大事件序
公告事项 法定披露方式 法定披露日期号
中国证券报、上海证
1 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2013-07-26
券报、证券时报
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 中国证券报、上海证
2 2013-08-17
股票调整估值方法的公告 券报、证券时报
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 中国证券报、上海证
3 2013-08-13
股票调整估值方法的公告 券报、证券时报
博时基金管理有限公司关于股东名称变更及修改《公 中国证券报、上海证
4 2013-08-13
司章程》的公告 券报、证券时报
博时基金管理有限公司关于对投资者通过现金宝当日 中国证券报、上海证
5 2013-09-30
充值可用金额购买基金实施申购费率优惠的公告 券报、证券时报
博时基金管理有限公司关于基金直销网上交易和查询 中国证券报、上海证
6 2013-09-25
系统移动版客户端的提示性公告 券报、证券时报
博时基金关于开通直销网上交易货币基金快速赎回业 中国证券报、上海证
7 2013-10-28
务的公告 券报、证券时报
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 中国证券报、上海证
8 2013-10-26
股票调整估值方法的公告 券报、证券时报
博时基金管理有限公司关于对投资者通过汇款方式购 中国证券报、上海证
9 2013-11-21
买基金实施申购费率优惠的公告 券报、证券时报
博时基金管理有限公司关于汇款交易业务暂停支持部 中国证券报、上海证
10 2013-11-21
分支付渠的公告 券报、证券时报
博时基金管理有限公司关于暂停通联支付交通银行渠 中国证券报、上海证
11 2013-11-12
道对博时旗下部分基金网上支付服务的公告 券报、证券时报
博时基金关于在淘宝网开通官方淘宝店基金直销业务 中国证券报、上海证
12 2013-12-25
的提示性公告 券报、证券时报
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 中国证券报、上海证
13 2013-12-24
股票调整估值方法的公告 券报、证券时报
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的“12 国债 中国证券报、上海证
14 2013-12-11
10”估值方法变更的公告 券报、证券时报
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 中国证券报、上海证
15 2013-12-03
股票调整估值方法的公告 券报、证券时报
关于博时旗下部分基金参加浙商银行网银及定投申购 中国证券报、上海证
16 2013-12-31
费率优惠活动的公告 券报、证券时报
博时基金旗下部分基金参加邮储银行网银申购费率优 中国证券报、上海证
17 2013-12-31
惠活动的公告 券报、证券时报
关于博时旗下部分基金参加东莞银行股份有限公司网 中国证券报、上海证
18 2013-12-31
上银行申购及定投费率优惠活动的公告 券报、证券时报
关于博时旗下部分基金参加工商银行定期定额投资业 中国证券报、上海证
19 2013-12-31
务申购费率优惠活动的公告 券报、证券时报
关于博时主题行业股票证券投资基金新增北京恒天明
中国证券报、上海证
20 泽基金销售有限公司为代销机构并参加其申购及定投 2013-12-18
券报、证券时报
费率优惠活动的公告
关于博时旗下部分基金增加万银财富(北京)基金销
中国证券报、上海证
21 售有限公司为代销机构并参加其申购及定投费率优惠 2013-12-12
券报、证券时报
活动的公告
关于博时旗下部分基金增加上海证券有限责任公司为 中国证券报、上海证
22 2013-09-06
代销机构的公告 券报、证券时报
关于博时旗下部分基金参加深圳市新兰德证券投资咨 中国证券报、上海证
23 2013-08-19
询有限公司申购及定投费率优惠活动的公告 券报、证券时报
关于博时旗下部分基金增加深圳市新兰德证券投资咨 中国证券报、上海证
24 2013-08-05
询有限公司为代销机构的公告 券报、证券时报
关于博时旗下部分基金参加和讯信息科技有限公司申 中国证券报、上海证
25 2013-07-19
购及定投费率优惠活动的公告 券报、证券时报
关于博时旗下部分基金增加和讯信息科技有限公司为 中国证券报、上海证
26 2013-07-19
代销机构的公告 券报、证券时报
关于博时旗下部分基金参加交通银行基金营养组合申 中国证券报、上海证
27 2013-07-02
购费率“折上折”优惠活动的公告 券报、证券时报
关于博时旗下部分基金继续参加交通银行网上及手机 中国证券报、上海证
28 2013-07-02
银行申购业务费率优惠活动的公告 券报、证券时报
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 中国证券报、上海证
29 2013-06-22
股票调整估值方法的公告 券报、证券时报
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 中国证券报、上海证
30 2013-06-14
股票调整估值方法的公告 券报、证券时报
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 中国证券报、上海证
31 2013-06-08
股票调整估值方法的公告 券报、证券时报
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的上海家化 中国证券报、上海证
32 2013-05-15
估值方法调整的公告 券报、证券时报
博时基金管理有限公司关于开通基金直销网上交易和 中国证券报、上海证
33 2013-04-15
查询系统移动版的公告 券报、证券时报
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告
关于博时公司旗下部分基金增加第一创业证券为代销 中国证券报、上海证
34 2013-04-12
机构的公告 券报、证券时报
关于博时旗下部分基金开通在好买基金定投业务并参 中国证券报、上海证
35 2013-04-01
加好买基金定投优惠活动的公告 券报、证券时报
关于博时旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公 中国证券报、上海证
36 2013-04-01
司个人电子银行申购费率优惠活动的公告 券报、证券时报
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 中国证券报、上海证
37 2013-03-23
股票调整估值方法的公告 券报、证券时报
博时基金管理有限公司关于股东名称变更、增加注册 中国证券报、上海证
38 2013-03-13
资本及修改《公司章程》的公告 券报、证券时报
博时基金管理有限公司关于成立博时资本管理有限公 中国证券报、上海证
39 2013-02-28
司的公告 券报、证券时报
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 中国证券报、上海证
40 2013-02-27
股票调整估值方法的公告 券报、证券时报
关于博时公司旗下部分基金增加国金证券为代销机构 中国证券报、上海证
41 2013-02-22
的公告 券报、证券时报
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 中国证券报、上海证
42 2013-02-08
股票调整估值方法的公告 券报、证券时报
中国证券报、上海证
43 博时主题行业股票证券投资基金分红公告 2013-01-14
券报、证券时报
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 中国证券报、上海证
44 2013-01-04
股票调整估值方法的公告 券报、证券时报
§12 备查文件目录12.1 备查文件目录
12.1.1 中国证监会批准博时主题行业股票证券投资基金设立的文件
12.1.2 《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》
12.1.3 《博时主题行业股票证券投资基金托管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.1.5 博时主题行业股票证券投资基金各年度审计报告正本
12.1.6 报告期内博时主题行业股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告博时一线通:95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
2014 年 3 月 29 日
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