博时中证银行指数证券投资基金（LOF）
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年一月二十二日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时中证银行指数

场内简称 银行 LOF

基金主代码 160517

交易代码 160517

基金运作方式 契约型上市开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 6 日

报告期末基金份额总额 308,974,028.45 份

本基金为股票型指数基金，跟踪指数为本基金的目标，力求将基金净
投资目标 值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在 0.35%以下、
年跟踪误差控制在 4%以下。

本基金为指数型基金，采用完全复制法，按照成份股在中证银行指数
中的基准权重构建指数化投资组合，同时为实现对标的指数更好的跟
投资策略 踪，本基金将辅以适当的替代性策略调整组合。主要投资策略是资产
配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策、权证投
资策略。

业绩比较基准 中证银行指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税
后）×5%

本基金为被动跟踪指数的股票型指数证券投资基金，属于证券投资基
风险收益特征 金当中中高预期风险、中高预期收益的品种。一般情形下，其预期风
险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。

基金管理人 博时基金管理有限公司


基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 4,424,224.83

2.本期利润 27,949,514.22

3.加权平均基金份额本期利润 0.1165

4.期末基金资产净值 379,245,408.68

5.期末基金份额净值 1.2274

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 10.76% 1.07% 9.30% 1.08% 1.46% -0.01%

自基金合同生 10.82% 1.02% 7.91% 1.03% 2.91% -0.01%
效起至今


3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

赵云阳先生，硕士。2003 年至 2010 年在
晨星中国研究中心工作。2010 年加入博
时基金管理有限公司。历任量化分析师、
量化分析师兼基金经理助理、博时特许
价值混合型证券投资基金(2013年9月13
日-2015 年 2 月 9 日)、博时招财一号大
指数与量 数据保本混合型证券投资基金(2015 年 4
化投资部 月 29 日-2016 年 5 月 30 日)、博时中证
赵云阳 投资副总 2020-08-06 - 10.4 淘金大数据 100 指数型证券投资基金
监/基金经 (2015 年 5 月 4 日-2016 年 5 月 30 日)、
理 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金
(2015 年 5 月 5 日-2016 年 5 月 30 日)、
上证企债30交易型开放式指数证券投资
基金(2013 年 7 月 11 日-2018 年 1 月 26
日)、深证基本面 200 交易型开放式指数
证券投资基金(2012 年 11 月 13 日-2018
年 12 月 10 日)、博时深证基本面 200 交


易型开放式指数证券投资基金联接基金
(2012年11月13日-2018年12月10日)、
博时创业板交易型开放式指数证券投资
基金联接基金(2018 年 12 月 10 日-2019
年 10 月 11 日)、博时创业板交易型开放
式指数证券投资基金(2018 年12 月 10 日
-2019 年 10 月 11 日)、博时中证银行指
数分级证券投资基金(2015 年 10 月 8 日
-2020 年 8 月 5 日)、博时中证 800 证券
保险指数分级证券投资基金(2015年5月
19 日-2020 年 8 月 6 日)的基金经理。现
任指数与量化投资部投资副总监兼博时
上证50交易型开放式指数证券投资基金
联接基金(2015 年 10 月 8 日—至今)、博
时黄金交易型开放式证券投资基金(2015
年 10 月 8 日—至今)、博时上证 50 交易
型开放式指数证券投资基金(2015 年 10
月 8 日—至今)、博时黄金交易型开放式
证券投资基金联接基金(2016 年 5 月 27
日—至今)、博时中证央企结构调整交易
型开放式指数证券投资基金(2018 年 10
月 19 日—至今)、博时中证央企结构调整
交易型开放式指数证券投资基金联接基
金(2018 年 11 月 14 日—至今)、博时中
证央企创新驱动交易型开放式指数证券
投资基金(2019 年 9 月 20 日—至今)、博
时中证央企创新驱动交易型开放式指数
证券投资基金联接基金(2019 年 11 月 13
日—至今)、博时中证银行指数证券投资
基金（LOF）(2020 年 8 月 6 日—至今)、
博时中证全指证券公司指数证券投资基
金(2020 年 8 月 7 日—至今)的基金经理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。


4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 9 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 年四季度，海外主要市场指数全面上涨，其中，标普 500 上涨 11.69%，纳斯达克上涨 15.41%，日
经 225 上涨 18.37%，英国富时 100 上涨 10.13%，法国 CAC40 上涨 15.57%，德国 DAX 指数上涨 7.51%，
香港恒生指数上涨 16.08%。国内 A 股方面，基本处于上涨态势。汇率方面，人民币延续大幅升值趋势，季度涨 3.98%。债券市场方面，10 年期国债收益率先扬后抑，整体处于震荡趋势，当前收益率为 3.14。

行情方面，2020 年四季度主流指数上涨，偏大盘的上证 50 上涨 12.63%、沪深 300 指数上涨 13.60%，
偏小盘的中证 500 和中证 1000 仅分别上涨 2.82%、0.44%，创业板指受新能源车等板块带动表现最为抢眼，
上涨 15.21%。行业方面，中信一级行业表现分化明显，其中表现居前的是有色金属、电力设备及新能源、食品饮料、汽车、家电，涨幅分别为 29.44%、29.38%、25.61%、21.57%、21.54%，跌幅较为靠前的行业是综合金融、传媒、商贸零售、通信、房地产，跌幅分别为 13.57%、11.78%、9.93%、8.75%、6.25%。

展望 2021 年一季度，宏观层面，当前疫苗逐渐落地，其效果会慢慢显现带来海外疫情慢慢好转，全球
的修复弹性有望逐渐释放。2021 年一季度，逆周期政策效果短期延续可能会带来经济的短期周期高点。国内宏观政策保持可持续性，政策环境大起大落的担忧得到实质性缓解，关注结构性信用出清压力和微观流动性变化趋势。核心任务是构建双循环格局，供需两端发力，打造高水平供需动态平衡。供给侧方面以科技自主为支撑，强化国家战略科技力量，增强产业链供应链自主可控能力。需求侧管理重点是摆脱过去靠投资拉动模式，更多依靠消费升级、公共服务等。中美关系方面，新总统上任第一年往往聚焦国内事务，外部处于乐观窗口。

A 股市场结构较之前相对均衡，企业盈利增速持续好转，基本面或成为市场主要驱动力。一季度预期
整体经济持续向上，内外循环驱动预计将成为主旋律，权益市场仍有较为丰富的机会。我们对 A 股中长期表现仍偏乐观，但需关注估值压力，更加强调仓位调整的灵活性，且重点把握结构性机会。在基本面成为市场主要关注点的背景下，建议重点关注龙头股。具体板块上，关注顺周期中复苏弹性较大的化工有色；
竞争结构较好的白酒白电；基本面和政策支撑的高端制造、军工、景气度较高的光伏、新能源汽车及自主可控背景下的半导体、消费电子等板块。而对于追求绝对收益的投资者来说，可适当配置估值较低的金融地产板块。

在投资策略上，本基金作为一只被动的指数基金，我们会以最小化跟踪误差为目标，紧密跟踪标的指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长，希望通过本基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2020 年 12 月 31 日，本基金基金份额净值为 1.2274 元，份额累计净值为 1.3813 元。报告期内，
本基金基金份额净值增长率为 10.76%，同期业绩基准增长率 9.30%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 356,711,715.98 92.36

其中：股票 356,711,715.98 92.36

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 20,563,682.38 5.32

8 其他资产 8,942,843.25 2.32

9 合计 386,218,241.61 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -


B 采矿业 - -

C 制造业 665,799.42 0.18

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 97,899.43 0.03

J 金融业 1,714,383.21 0.45

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 50,646.95 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,528,729.01 0.67

5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 354,182,986.97 93.39

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 354,182,986.97 93.39


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(％)

1 600036 招商银行 1,208,359 53,107,378.05 14.00

2 601166 兴业银行 2,253,500 47,030,545.00 12.40

3 000001 平安银行 1,503,660 29,080,784.40 7.67

4 601398 工商银行 5,431,500 27,103,185.00 7.15

5 601328 交通银行 4,257,800 19,074,944.00 5.03

6 600000 浦发银行 1,819,448 17,612,256.64 4.64

7 600016 民生银行 3,297,300 17,145,960.00 4.52

8 002142 宁波银行 465,496 16,450,628.64 4.34

9 601288 农业银行 4,452,500 13,980,850.00 3.69

10 601229 上海银行 1,541,073 12,082,012.32 3.19

5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(％)

1 601995 中金公司 24,951.00 1,714,383.21 0.45

2 688311 盟升电子 1,960.00 226,105.60 0.06

3 688589 力 合 微 2,771.00 97,899.43 0.03

4 688129 东来技术 5,033.00 82,239.22 0.02

5 688551 科 威 尔 2,211.00 73,714.74 0.02

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券中除招商银行(600036)、兴业银行(601166)、平安银行(000001)、工商银行(601398)、交通银行(601328)、浦发银行(600000)、民生银行(600016)、宁波银行(002142)、农业银行(601288)、上海银行(601229)的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

主要违规事实：2020 年 8 月 25 日，因存在以信贷资金用作银行承兑汇票保证金，虚增存款的违规行为，
中国银行保险监督管理委员会金华监管分局对招商银行股份有限公司金华分行处以罚款的行政处罚。

主要违规事实：2020 年 6 月 12 日，因存在 1.为非法交易平台提供条码支付服务；2.为无证机构经营支
付业务提供条码支付服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中一致性的规定等违规行为，中国人民银行福州中心支行对兴业银行股份有限公司三明分行处以罚款的行政处罚。

主要违规事实：2020 年 2 月 3 日，因存在汽车金融事业部将贷款调查的核心事项委托第三方完成、代
理保险销售的人员为非商业银行人员、汽车消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平等违规行为，中国银行业监督管理委员会深圳监管局对平安银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。

主要违规事实：2020 年 5 月 9 日，因工商银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在
理财产品数量漏报、资金交易信息漏报严重、信贷资产转让业务漏报等违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会对中国工商银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。

主要违规事实：2020 年 5 月 9 日，因交通银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在
理财产品数据漏报、资金交易信息漏报严重等违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。

主要违规事实：2020 年 8 月 11 日，因该行在 2013 年至 2018 年，存在 1.未按专营部门制规定开展同业
业务；2.同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目；3.延迟支付同业投资资金吸收存款等违规行为，中国保险监督管理委员会上海保监局对上海浦东发展银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。

主要违规事实：2020 年 2 月 14 日，因存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资
料和交易记录、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告等违规行为，中国人民银行对中国民生银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。

主要违规事实：2020 年 10 月 27 日，因存在授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位的违规
行为，中国银行保险监督管理委员会宁波监管局对宁波银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。

主要违规事实：2020 年 5 月 9 日，因存在“两会一层”境外机构管理履职不到位、国别风险管理不满足
监管要求、信贷资金被挪用作保证金等违规行为，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。

主要违规事实：2020 年 11 月 25 日，因存在 1.2014 年至 2018 年，该行绩效考评管理严重违反审慎经
营规则。2.2018 年，该行未按规定延期支付 2017 年度绩效薪酬等违规行为，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。

对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。

5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 47,867.18

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,539.55

5 应收申购款 8,892,436.52

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,942,843.25

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说明
允价值（元） 值比例（%）

1 601995 中金公司 1,714,383.21 0.45 首次公开发行限售

2 688311 盟升电子 226,105.60 0.06 首次公开发行限售

3 688589 力 合 微 97,899.43 0.03 首次公开发行限售

4 688129 东来技术 82,239.22 0.02 首次公开发行限售

5 688551 科 威 尔 73,714.74 0.02 首次公开发行限售

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动


单位：份

本报告期期初基金份额总额 240,333,993.66

报告期基金总申购份额 252,353,677.77

减：报告期基金总赎回份额 183,713,642.98

报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 308,974,028.45

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2020 年 12 月 31 日，博时基金公司共管理 246 只公募基金，
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 13294 亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 4012亿元人民币，累计分红逾 1373 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。

其他大事件

2020 年 12 月 31 日，在中国证券业协会主办，中国期货业协会、中国证券投资基金业协会协办的第七
届证券期货科学技术奖中，博时基金、金证财富《新一代投资决策支持系统》荣获证券期货科学技术奖三等奖。

2020 年 12 月，大众证券报“2020 中国基金风云榜”揭晓，博时基金获“2020 年度十大风云基金公司”，
博时医疗保健行业获“2020 年度十大风云基金产品”。

2020 年 12 月 23 日，在信息时报“金狮奖”中，博时基金荣获“年度最具核心竞争力基金公司”。

2020 年 12 月 15 日，“聚中国 投未来·2021 新财富资产管理年会”在深圳举办，博时基金荣获 2020 新财
富最智慧投资机构。

2020 年 12 月 11 日，由证券时报·券商中国主办的“2020 中国金融科技先锋榜”隆重揭晓，博时基金荣登
“中国公募基金智能投研先锋榜”。

2020 年 12 月 10 日，金融界“第五届智能金融国际论坛暨 2020 金融界领航中国年度盛典”，博时基金荣
获四项大奖。博时基金董事长江向阳获“杰出年度基金领袖奖”，博时基金荣获“杰出年度创新基金公司奖”、“杰出年度基金公司奖”、“杰出年度海外投资基金公司奖”。

2020 年 12 月 10 日，香港中资基金业协会（HKCAMA）和彭博（Bloomberg）2020 年度“离岸中资基金
大奖”中，博时国际荣膺“最佳跨境业务”大奖，“博时-东方红大中华债券基金”荣膺“最佳总回报–大中华区固定收益（1 年）”亚军。

2020 年 12 月 8 日，北京商报社主办的“数字金融 争渡未来·2020 年度北京金融论坛”在北京举办，博时
基金荣获 2020 年度北京金融业十大品牌·产品创新卓越奖。

2020 年 12 月 2 日，经济观察报举办的 2020 卓越金融企业盛典举行，博时基金荣获“年度卓越综合实力
基金公司”称号。

2020 年 11 月 28 日，由 21 世纪经济报道主办的第五届财经“金帆奖”评选中，博时基金荣获“2020 年度
卓越基金管理公司”。

2020 年 11 月 27 日，国际金融报“第三届 CSR 先锋论坛暨 2020 先锋奖项颁奖典礼”在北京举办，凭借
在社会责任方面的贡献，博时基金荣获 2020 年度社会责任先锋案例。

2020 年 11 月 20 日，2020 第一财经金融价值榜·颁奖典礼在上海举办，博时基金获选“2020 年度第一财
经金融价值榜”年度基金公司管理人。

2020 年 11 月 19 日，由思维财经&投资者网主办的思维财经投资者年会暨“金桥奖”颁奖盛典上，博时基
金荣获“金桥奖·年度最具投资价值基金公司”。

2020 年 11 月，联合国负责任投资原则组织(UN PRI)发布 2020 年度签署方评估报告。博时基金在衡量
公司整体 ESG 管理水平的“战略与治理”模块，获得了首批最高评价“A+”评定。

2020 年 10 月 28 日，由《中国基金报》主办的“2020 中国机构投资者峰会”在上海浦东香格里拉酒店举
行。第七届中国基金业英华奖中，博时基金陈凯杨荣获“五年期纯债投资最佳基金经理”，过均荣获“五年期二级债投资最佳基金经理”，何凯荣获“三年期海外固收投资最佳基金经理”及“五年期海外固收投资最佳基金经理”。第二届中国公募基金英华奖中，博时基金荣获“2019 年度最佳营销策划案例（最佳创意）”、“2019
年度最佳社会公益实践案例”、“2019 年度最佳电商业务发展基金公司”、“2019 年度最佳创新基金产品”、“2019 年度最佳营销策划案例（最佳综合）”、“2019 年度最佳指数增强基金”奖项。

2020 年 10 月 23 日，国际金融报主办的“2020 国际先锋金融机构高峰论坛暨颁奖典礼”在上海举办，博
时基金董事长江向阳荣获“金融行业先锋领袖”、博时基金荣获“先锋证券投资机构”。

2020 年 10 月 16 日，由《每日经济新闻》主办的“2020 中国金融每经峰会资本市场高峰论坛暨 2020 中
国金鼎奖颁奖典礼”在上海举行，博时基金成功斩获“固收+最具人气基金公司奖”和“最具影响力基金公司-专户一对多”奖项，博时基金投资经理王晓冬荣获“最具实力权益类专户基金经理”奖项。

2020 年 9 月 22 日，由《投资时报》及标点财经研究院联合主办的“见未来·2020 第三届资本市场高峰论
坛暨金禧奖年度颁奖盛典”在京举办，凭借综合资产管理能力和旗下产品业绩表现，博时基金荣获三项大奖。博时获评“金禧奖·2020 卓越公募基金公司”、“金禧奖·2020 优秀固收类基金团队”、“金禧奖·2020 大湾区特别贡献奖”。

2020 年 9 月 15 日，《上海证券报》第十七届“金基金”奖颁奖典礼在上海隆重举办，凭借综合资产管理
能力和旗下产品业绩表现，博时基金及子公司博时资本共荣获三项大奖。博时基金荣获 2019 年度金基金 海外投资回报基金管理公司奖。博时旗下基金产品博时新起点灵活配置混合型证券投资基金获得 2019 年度金基金 灵活配置型基金三年期奖。博时资本张存相荣获“金阳光·三年卓越私募基金经理（MOM 类）”奖项。
2020 年 8 月 6 日，《经济观察报》“见圳四十年---深圳经济特区成立 40 周年特别盛典”在深圳举办，博
时基金荣获“致敬深圳经济特区成立四十周年卓越企业”奖项。

2020 年 7 月 9 日，新浪财经“2020 中国基金业开放与发展高峰论坛暨基金业致敬资本市场 30 周年峰会”
在云端举办，届时公布了 2020 中国基金业金麒麟奖，博时基金荣获“2020 十大风云基金公司”，此外，博时基金王俊荣获“2020 最受青睐股票基金经理”奖项，博时基金赵云阳、桂征辉、王祥均荣获“2020 最受青睐指数与 ETF 基金经理”奖项。

2020 年 6 月 29 日，《证券时报》第十五届中国基金业明星基金奖榜单公布，博时基金共荣获三项大奖，
旗下产品博时外延增长主题混合与博时宏观回报债券分别拿下“三年持续回报平衡混合型明星基金”与“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。博时信用债券基金摘得“十年持续回报债券型明星基金”奖。

2020 年 4 月 1 日，博时基金及子公司博时国际荣获《亚洲资产管理》2020“Best of the BestAwards”三项
大奖。博时基金董事长兼总经理江向阳荣获 “中国年度最佳 CEO”（Winner, China CEO of the Year-Jiang
Xiangyang），博时基金（国际）有限公司荣获“香港最佳中资基金公司”（Winner, Hong Kong Best China Fund
House），博时信用债基金荣获“中国在岸人民币债券最佳业绩（5 年）”（Winner, CNY Bonds, Onshore 5
Years-Bosera Credit Bond Fund）。

2020 年 3 月 31 日，《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，博时基金旗下绩优产品
博时信用债纯债债券荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。

2020 年 3 月 26 日，Morningstar 晨星（中国）2020 年度基金评选结果揭晓，博时信用债券在参选的同
类 428 只基金中脱颖而出，摘得晨星“2020 年度激进债券型基金奖”。

2020 年 1 月 10 日，新京报“开放 普惠 科技”2019 金融行业评选颁奖典礼在北京举办，博时基金凭借在
可持续发展金融方面的努力成果，荣获“2019 年度杰出社会责任影响力企业”。

2020 年 1 月 4 日，2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办，博时基金凭借在 ESG
投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果，荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展创新奖”。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 中国证监会批准博时中证银行指数证券投资基金（LOF）设立的文件

9.1.2《博时中证银行指数证券投资基金（LOF）基金合同》

9.1.3《博时中证银行指数证券投资基金（LOF）托管协议》

9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.1.5 博时中证银行指数分级证券投资基金各年度审计报告正本

9.1.6 报告期内博时中证银行指数证券投资基金（LOF）在指定报刊上各项公告的原稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：95105568（免长途话费）

博时基金管理有限公司
二〇二一年一月二十二日
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