鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资 基金 2016 年第 4 季度报告

2016年12月31日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2017年1月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月16日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华证券分级

场内简称 券商指基

基金主代码 160633

交易代码 160633

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年5月6日

报告期末基金份额总额 720,513,941.46份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日

均跟踪偏离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内。

本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基

准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变

化进行相应调整。

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，

或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影

响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法

投资策略 有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行

适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

本基金力争鹏华证券份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日

均跟踪偏离度不超过0.35％，年跟踪误差不超过4％。如因指数编

制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，

基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

第2页共15页

业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税

后）×5％

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债

风险收益特征 券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期

收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具

有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金简称 券商指基 券商A级 券商B级

下属分级场内简称 券商指基 券商A级 券商B级

下属分级基金交易代码 160633 150235 150236

下属分级基金报告期末 278,163,476.46份 221,175,232.00份 221,175,233.00份

基金份额总额

本基金属于股票型基

金，其预期的风险与

收益高于混合型基金、

债券型基金与货币市

场基金，为证券投资 鹏华证券A份额为稳 鹏华证券B份额为

下属分级基金的风险收 基金中较高风险、较 健收益类份额，具有 积极收益类份额，

益特征 高预期收益的品种。 低风险且预期收益相 具有高风险且预期

同时本基金为指数基 对较低的特征。 收益相对较高的特

金，通过跟踪标的指 征。

数表现，具有与标的

指数以及标的指数所

代表的公司相似的风

险收益特征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2016年10月1日－2016年12月31日

）

1.本期已实现收益 -10,248,643.18

2.本期利润 15,072,300.85

3.加权平均基金份额本期利润 0.0179

4.期末基金资产净值 687,742,335.95

5.期末基金份额净值 0.955

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 第3页共15页

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 -0.48% 1.12% -0.88% 1.12% 0.40% 0.00%

注：业绩比较基准=中证全指证券公司指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2015年5月6日生效。

2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3 其他指标

注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

第4页共15页

余斌先生，国籍中国，经

济学硕士，9年证券从业经

验。曾任职于招商证券股

份有限公司，担任风险控

制部市场风险分析师；

2009年10月加盟鹏华基金

管理有限公司，历任机构

理财部大客户经理、量化

投资部量化研究员，先后

从事特定客户资产管理业

务产品设计、量化研究等

工作；2014年5月起担任

余斌 本基金基 2015年 - 9 鹏华信息分级基金基金经

金经理 5月6日 理，2014年5月起兼任鹏

华证券保险分级基金基金

经理，2014年11月起兼任

鹏华国防分级基金基金经

理，2015年4月起兼任鹏

华酒分级基金基金经理，

2015年5月起兼任鹏华证

券分级基金基金经理，

2015年6月起兼任鹏华环

保分级基金基金经理。余

斌先生具备基金从业资格。

本报告期内本基金基金经

理未发生变动。

注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理

的，任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

第5页共15页

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，基金运作严格按照基金合同的各项要求，依据被动化指数投资方法进行投资管理。

报告期内，市场行情趋于稳定，投资管理操作正常开展。基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制，较好地实现了基金运作目标。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期末，基金份额净值为0.955，累计净值0.609。本报告期基金份额净值增长率为-0.48%，

组合跟踪误差为0.71%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

注：无

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 653,595,997.74 94.72

其中：股票 653,595,997.74 94.72

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 36,000,830.80 5.22

8 其他资产 460,244.11 0.07

9 合计 690,057,072.65 100.00

第6页共15页

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -

务业

J 金融业 647,063,036.23 94.09

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 647,063,036.23 94.09

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 - -

C 制造业 731,000.74 0.11

D 电力、热力、燃气及水生 37,917.66 0.01

产和供应业

E 建筑业 15,592.23 0.00

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 241,692.20 0.04

术服务业

第7页共15页

J 金融业 5,497,300.00 0.80

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 - -

理业

O 居民服务、修理和其他服 - -

务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 6,532,961.51 0.95

5.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 600837 海通证券 5,205,545 81,987,333.75 11.92

2 600030 中信证券 5,062,943 81,310,864.58 11.82

3 601211 国泰君安 2,943,002 54,710,407.18 7.96

4 601688 华泰证券 2,101,064 37,525,003.04 5.46

5 000776 广发证券 1,903,907 32,099,872.02 4.67

6 600958 东方证券 2,002,577 31,100,020.81 4.52

7 002736 国信证券 1,582,660 24,610,363.00 3.58

8 000166 申万宏源 3,872,926 24,205,787.50 3.52

9 600999 招商证券 1,471,690 24,032,697.70 3.49

10 601377 兴业证券 3,015,110 23,065,591.50 3.35

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值

比例（％）

1 002797 第一创业 154,900 5,390,520.00 0.78

2 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.03

第8页共15页

3 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.02

4 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.02

5 603228 景旺电子 3,117 72,189.72 0.01

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：无。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：无。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：无。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

第9页共15页

5.10.3 本期国债期货投资评价

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

1、广发证券

本组合投资的前十名证券之一广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）于2015年

11月26日收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]128号）（以下简称《决定书》）。根

据《决定书》：2014年9月4日，广发证券为杭州恒生网络技术服务有限责任公司HOMS系统开

放接入。2015年3月30日，广发证券为上海铭创软件技术有限公司FPRC系统安装交易网关。

针对外部接入的第三方交易终端软件，广发证券未进行软件认证许可，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解。广发证券未采集客户交易终端信息，未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性，未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定，中国证监会决定对广发证券责令改正，给予警告，没收违法所得6,805,135.75元，并处以20,415,407.25元罚款。

对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究广发证券，认为本次行政处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

2、海通证券

本组合投资的前十名证券之一海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于2015年

11月28日收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]127号）（以下简称《决定书》）。根

据《决定书》：海通证券上海建国西路营业部和杭州解放路营业部对杭州恒生网络技术服务有限责任公司HOMS系统开放接入。相关部门协作单中均未体现海通证券对HOMS系统平台软件进行认证。对于上述外部接入的第三方交易终端软件，海通证券未进行软件认证许可，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解。海通证券宁波百丈东路营业部在明知客户身份存疑的情况下为客户办理有关手续，并且向其他客户推介配资业务。海通证券杭州解放路营业部在2015年4月明知媒体已报道其客户疑似从事配资业务后，仍未采取有效措施规范该等账户。根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度，依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定，中国证监会决定对海通证券责令改正，给予警告，没收违法所得

第10页共15页

28,653,000元，并处以85,959,000元罚款。

对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究海通证券，认为本次行政处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

3、国泰君安

本组合投资的前十名证券之一国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）于

2016年1月29日受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司就2015年12月31日国泰君安

证券股份有限公司（下称“公司”）在新三板做市业务中的异常报价行为给予公开谴责，并对公司相关人员进行公开谴责或通报批评。2016年2月26日，国泰君安收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对国泰君安证券股份有限公司采取限制新增做市业务等监管措施的决定》（沪证监决[2016]15号）（以下简称《决定》）。《决定》主要内容为：“经查，你公司场外市场部做市业务部门的绩效考核体系、内部管理与控制等方面存在重大缺陷，导致2015年

12月31日你公司做市股票发生一系列报价异常事件，造成恶劣的市场影响。上述缺陷及行为违

反了《中国证监会关于进一步推进全国中小企业股份转让系统发展的若干意见》、《证券公司内部控制指引》等相关规定，根据《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，限制你公司新增新三板做市业务，期限自2016年2月29日至2016年5月29日止。”。2015年，国泰君安新三板做市业务对公司营业收入的贡献度为0.8%（母公司口径，未经审计）。

对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究国泰君安，认为本次行政处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

4、华泰证券

本组合投资的前十名证券之一华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）于2015年

8月24日，收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：

渝证调查字2015004号）。因华泰证券涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，根据

《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查（详见公司临

2015-069号公告）。2015年9月10日，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字

[2015]72号）（以下简称《告知书》）。《告知书》主要内容为：华泰证券对于杭州恒生网络

技术服务有限公司和浙江核新同花顺网络信息股份有限公司外部接入的第三方交易终端软件，或 第11页共15页

者未进行软件认证许可，或者缺乏有效控制，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解。华泰证券未按照《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》第六条、第八条、第十三条，《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了解，违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第（四）项所述的行为，获利

18,235,275.00元。华泰证券在2015年7月12日我会发布《关于清理整顿违法从事证券业务活

动的意见》（证监会公告[2015]19号）之后，仍未采取有效措施严格审查客户身份的真实性，

未切实防范客户借用证券交易通道违规从事交易活动。根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度，依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定，我会决定：对华泰证券责令改正，给予警告，没收违法所得18,235,275.00元，并处以54,705,825.00元罚款。

对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究华泰证券，认为本次行政处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

5、兴业证券

本组合投资的前十名证券之一兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”），于

2016年7月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《行政处罚决定书》

（〔2016〕91号），主要内容如下：依据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会

对公司涉嫌违反证券法律法规行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。本案现已调查、审理终结。经查明，公司存在以下违法事实：公司在推荐欣泰电气申请首次公开发行股票并在创业板上市过程中，未遵守业务规则和行业规范，未勤勉尽责地对欣泰电气IPO申请文件进行审慎核查，出具的《兴业证券股份有限公司关于丹东欣泰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书》和《兴业证券股份有限公司关于丹东欣泰电气股份有限公司之2012年度财务报告专项检查自查工作报告》存在虚假记载；在欣泰电气公开发行股票过程中，公司作为主承销商，未审慎核查公开发行募集文件的真实性和准确性，未发现《丹东欣泰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》和《丹东欣泰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中涉及欣泰电气应收账款、流动资产和经营活动产生的现金流量净额等项目的财务数据存在虚假记载。中国证监会决定：一、对公司给予警告，没收保荐业务收入1,200万元，并处以2,400万元罚款；没收承销股票违法所得2,078万元，并处以60万元罚款。二、对兰翔、伍文 第12页共15页

祥给予警告，并分别处以30万元罚款，撤销证券从业资格。2016年6月12日，兴业证券收到

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）调查通知书（沈稽查调查通字16005号），

因公司涉嫌未按规定履行法定职责，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。2016年2月18日，兴业证券收到中国证券监督管理委员会福建监管局《关于对兴业证券股份有限公司采取责令增加内部合规检查次数措施的决定》（以下简称《决定》）。

《决定》主要内容为：“经查，2015年7月7日，你公司融资融券强制平仓操作出现差错，导

致客户信用账户股票的实际强制平仓数量远超过应当平仓数量；7月8日，你公司未经客户同意

直接在客户信用账户进行买回操作。按照《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，我局决定：责令你公司在2016年3月1日至2017年2月28日期间，每3个月对融资融券业务进行一次内部合规检查，并在每次检查后10个工作日内，向我局报送合规检查报告”。

对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究兴业证券，认为本次行政处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 212,887.29

2 应收证券清算款 58,830.65

3 应收股利 -

4 应收利息 8,267.32

5 应收申购款 180,258.85

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 460,244.11

第13页共15页

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：无。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明

（%）

1 000166 申万宏源 24,205,787.50 3.52 重大事项

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明

（%）

1 601375 中原证券 106,780.00 0.02 新股锁定

2 603228 景旺电子 72,189.72 0.01 新股锁定

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 券商指基 券商A级 券商B级

报告期期初基金份额总额 317,862,748.66 315,700,361.00 315,700,362.00

报告期期间基金总申购份额 107,908,412.23 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 353,461,004.07 - -

报告期期间基金拆分变动份额 205,853,319.64 -94,525,129.00 -94,525,129.00

（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 278,163,476.46 221,175,232.00 221,175,233.00

注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。

第14页共15页

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

（一）《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》；

（二）《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议》；

（三）《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016年度第4季度报告》（原文）。

8.2 存放地点

深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司

北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行股份有限公司

8.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2017年1月19日

第15页共15页


点击查看>>  附件