鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金

2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 鹏华证券分级

场内简称 券商指基

基金主代码 160633

交易代买 160633

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年5月6日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 936,532,190.65份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所

所

上市日期 2015年5月15日

下属分级基金的基金简称 券商指基 券商A级 券商B级

下属分级基金场内简称: 券商指基 券商A级 券商B级

下属分级基金的交易代码 160633 150235 150236

报告期末下属分级基金份 545,754,131.65份 195,389,029.00份 195,389,030.00份

额总额

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日

均跟踪偏离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内。

本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基

准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变

化进行相应调整。

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，

或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影

响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法

投资策略 有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行

适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

本基金力争鹏华证券份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日

均跟踪偏离度不超过0.35％，年跟踪误差不超过4％。如因指数编

制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，

基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税

后）×5％

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债

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券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期

收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具

有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

本基金属于股票型基

金，其预期的风险与

收益高于混合型基金、

债券型基金与货币市

场基金，为证券投资 鹏华证券A份额为稳 鹏华证券B份额为积

下属分级基金的风险收益 基金中较高风险、较 健收益类份额，具有 极收益类份额，具有

特征 高预期收益的品种。 低风险且预期收益相 高风险且预期收益相

同时本基金为指数基 对较低的特征。 对较高的特征。

金，通过跟踪标的指

数表现，具有与标的

指数以及标的指数所

代表的公司相似的风

险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 张戈 田青

信息披露负责人 联系电话 0755-82825720 010-67595096

电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4006788999 010-67595096

传真 0755-82021126 010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.phfund.com

网址

深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第

基金半年度报告备置地点 43层鹏华基金管理有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 -36,870,677.14

本期利润 -35,859,004.79

加权平均基金份额本期利润 -0.0450

本期基金份额净值增长率 -3.66%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 -1.1514

期末基金资产净值 861,271,496.53

期末基金份额净值 0.920

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放日或交易所的交

易日。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 1.88% 0.66% 1.54% 0.68% 0.34% -0.02%

过去三个月 -0.65% 0.81% -1.08% 0.82% 0.43% -0.01%

过去六个月 -3.66% 0.75% -4.42% 0.75% 0.76% 0.00%

过去一年 -3.93% 0.98% -6.54% 0.98% 2.61% 0.00%

自基金合同 -41.56% 2.10% -46.98% 2.60% 5.42% -0.50%

生效起至今

注：业绩比较基准=中证全指证券公司指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2015年5月6日生效。

2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、

资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapital SGRS.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000 万元人民币。截止2017年6月，公司管理资产总规模达到4509.30亿元，管理149只公募基金、10只全国社保投资组合、2只基本养老保险投资组合。经过近19年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

余斌先生，国籍中国，

经济学硕士，10年证

券从业经验。曾任职

于招商证券股份有限

公司，担任风险控制

部市场风险分析师；

2009年10月加盟鹏华

基金管理有限公司，

历任机构理财部大客

户经理、量化投资部

量化研究员，先后从

本基金基 2015年5月 事特定客户资产管理

余斌 金经理 6日 - 10 业务产品设计、量化

研究等工作；2014年

5月起担任鹏华信息分

级基金基金经理，

2014年5月起兼任鹏

华证券保险分级基金

基金经理，2014年

11月起兼任鹏华国防

分级基金基金经理，

2015年4月起兼任鹏

华酒分级基金基金经

理，2015年5月起兼

任鹏华证券分级基金

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基金经理，2015年

6月起兼任鹏华环保分

级基金基金经理，

2016年6月起兼任鹏

华空天一体军工指数

（LOF）、鹏华量化策

略混合基金基金经理。

余斌先生具备基金从

业资格。本报告期内

本基金基金经理未发

生变动。

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理

的，任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，基金运作严格按照基金合同的各项要求，依据被动化指数投资方法进行投资管理。

报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制，较好地实现了基金运作目标。

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4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期末，基金份额净值为0.920，累计净值0.587。本报告期基金份额净值增长率为-3.66%。

本报告期，基金年化跟踪误差0.81%，日均跟踪偏离0.04%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年上半年，市场继续维持宽幅震荡的走势。在风险偏好和存量资金的市场环境中，行

业和板块的走势发生明显分化，背后反映出投资者在平衡资产配置和风险管理后的资金聚类或抱团现象。在短期内，宏观经济环境仍大概率维持L型走势，金融去杠杆政策不会退出。可以预期在当前的市场环境下，资金聚类现象仍将持续，但聚焦的行业和板块可能发生变化。在基本面没有超预期的前提下，投资价值与价格基本上就是跷跷板的两端。

2017年下半年，市场仍然具有非常大的不确定性。在高度不确定的市场环境中，我们需要

更多保持一份谨慎。大多数情况下，我们应该追随市场的趋势和热点。但对于被市场规避的行业和板块我们也应保持极大的关注，寻找被市场错杀的公司。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（1）日常估值流程

基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。

基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

（2）特殊业务估值流程

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的

相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

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2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。

3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同约定，在存续期内，本基金（包括券商指基份额、券商A级份额、券商

B级份额）不进行收益分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 45,735,291.77 35,986,552.50

结算备付金 - 14,278.30

存出保证金 132,079.87 212,887.29

交易性金融资产 816,533,415.11 653,595,997.74

其中：股票投资 816,533,415.11 653,595,997.74

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 2,035,796.75 58,830.65

应收利息 8,316.04 8,267.32

应收股利 - -

应收申购款 278,486.74 180,258.85

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 864,723,386.28 690,057,072.65

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 1,931,883.98 663,731.09

应付管理人报酬 565,009.36 617,959.22

应付托管费 124,302.04 135,951.03

应付销售服务费 - -

应付交易费用 403,493.74 339,653.64

应交税费 - -

应付利息 - -

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应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 427,200.63 557,441.72

负债合计 3,451,889.75 2,314,736.70

所有者权益：

实收基金 1,473,913,758.30 1,134,052,812.72

未分配利润 -612,642,261.77 -446,310,476.77

所有者权益合计 861,271,496.53 687,742,335.95

负债和所有者权益总计 864,723,386.28 690,057,072.65

注：报告截止日2017年6月30日，券商指基份额净值0.920元，券商A级份额净值1.030元，

券商B级份额净值0.810元；基金份额总额936,532,190.65份，其中券商指基份额

545,754,131.65份，券商A级份额195,389,029.00份，券商B级份额195,389,030.00份。

6.2 利润表

会计主体：鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 -29,912,661.09 -1,143,708,176.14

1.利息收入 153,091.92 547,877.86

其中：存款利息收入 153,091.92 547,877.86

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -31,523,876.50 -1,127,428,614.65

其中：股票投资收益 -34,715,440.30 -1,138,487,207.63

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 3,191,563.80 11,058,592.98

3.公允价值变动收益（损失以 1,011,672.35 -22,730,018.55

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 446,451.14 5,902,579.20

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列）

减：二、费用 5,946,343.70 19,910,172.41

1．管理人报酬 6.4.8.2.1 3,660,538.87 8,219,269.28

2．托管费 6.4.8.2.2 805,318.56 1,808,239.23

3．销售服务费 6.4.8.2.3 - -

4．交易费用 1,145,576.22 9,472,705.27

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 334,910.05 409,958.63

三、利润总额（亏损总额以 -35,859,004.79 -1,163,618,348.55

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- -35,859,004.79 -1,163,618,348.55

”号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,134,052,812.72 -446,310,476.77 687,742,335.95

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -35,859,004.79 -35,859,004.79

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 339,860,945.58 -130,472,780.21 209,388,165.37

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 963,846,657.31 -388,074,393.87 575,772,263.44

2.基金赎回款 -623,985,711.73 257,601,613.66 -366,384,098.07

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 1,473,913,758.30 -612,642,261.77 861,271,496.53

金净值）

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上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 8,091,276,898.34 -2,249,843,578.54 5,841,433,319.80

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -1,163,618,348.55 -1,163,618,348.55

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -6,034,352,254.35 2,608,196,844.16 -3,426,155,410.19

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 2,053,370,109.00 -757,005,779.91 1,296,364,329.09

2.基金赎回款 -8,087,722,363.35 3,365,202,624.07 -4,722,519,739.28

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 2,056,924,643.99 -805,265,082.93 1,251,659,561.06

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______邓召明______ ______高鹏______ ____郝文高____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第505号《关于准予鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金注册的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币

1,030,703,657.95元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第

428号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基

金基金合同》于2015年5月6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

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1,030,790,724.11份基金份额，其中认购资金利息折合87,066.16份基金份额。本基金的基金

管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》并报中国证监会备案，本基金的基金份额包括鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“鹏华证券份额”)、鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“鹏华证券A份额”)、鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金之B份额(以下简称“鹏华证券B份额”)。根据对基金财产及收益分配的不同安排，本基金的基金份额具有不同的风险收益特征。鹏华证券份额为可以申购、赎回但不能上市交易的基金份额，具有与标的指数相似的风险收益特征。鹏华证券A份额与鹏华证券B份额为可以上市交易但不能申购、赎回的基金份额，其中鹏华证券A份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的风险收益特征，鹏华证券B份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的风险收益特征。鹏华证券A份额与鹏华证券B份额的配比始终保持1：1的比率不变。本基金的基金份额初始公开发售结束后，场外认购的全部份额将确认为鹏华证券份额；场内认购的份额将按照1：1的比例确认为鹏华证券A份额与鹏华证券B份额。本基金基金合同生效后，鹏华证券份额与鹏华证券A份额、鹏华证券B份额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换，包括基金份额的分拆和合并两种转换行为。基金份额的分拆，指基金份额持有人将其持有的鹏华证券份额按照2份场内鹏华证券份额对应1份鹏华证券A份额与1份鹏华证券B份额的比例进行转换的行为；基金份额的合并，指基金份额持有人将其持有的鹏华证券A份额与鹏华证券B份额按照1份鹏华证券A份额与1份鹏华证券B份额对应2份场内鹏华证券份额的比例进行转换的行为。

基金份额的净值按如下原则计算：鹏华证券份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产净值除以基金份额总数，其中基金份额总数为鹏华证券份额、鹏华证券A份额、鹏华证券B份额的份额数之和。鹏华证券A份额的基金份额净值为鹏华证券A份额的本金及约定应得收益之和。每2份鹏华证券份额所对应的基金资产净值等于1份鹏华证券A份额与1份鹏华证券B份额所对应的基金资产净值之和。

本基金定期进行份额折算。在鹏华证券A份额、鹏华证券份额存续期内的每个会计年度

11月第一个工作日，本基金将进行基金的定期份额折算。在基金份额折算前与折算后，鹏华证

券A份额与鹏华证券B份额的份额配比保持1：1的比例。对于鹏华证券A份额的约定应得收益，

即鹏华证券A份额每个会计年度10月31日基金份额参考净值超出1.000元部分，将折算为场内

鹏华证券份额分配给鹏华证券A份额持有人。鹏华证券份额持有人持有的每2份鹏华证券份额将

按1份鹏华证券A份额获得新增鹏华证券份额的分配。持有场外鹏华证券份额的基金份额持有人

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将按前述折算方式获得新增场外鹏华证券份额的分配；持有场内鹏华证券份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内鹏华证券份额的分配。经过上述份额折算，鹏华证券A份额的基金份额参考净值调整为1.000元，鹏华证券份额的基金份额净值将相应调整。

除定期份额折算外，本基金还将在鹏华证券份额的基金份额净值达到1.500元时或鹏华证券

B份额的基金份额参考净值跌至0.250元时进行不定期份额折算。当达到不定期折算条件时，本

基金将分别对鹏华证券份额、鹏华证券A份额、鹏华证券B份额进行份额折算，份额折算后本基

金将确保鹏华证券A份额与鹏华证券B份额的比例为1：1，份额折算后鹏华证券份额的基金份

额净值、鹏华证券A份额与鹏华证券B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2015]第188号文审核同意，本基金鹏华

证券A份额336,303,495.00份基金份额和鹏华证券B份额336,303,496.00份基金份额于

2015年5月15日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的鹏华证券份额，基金份额持有人在符合

相关办理条件的前提下，将其分拆为鹏华证券A份额和鹏华证券B份额即可上市流通；对于托管

在场外的鹏华证券份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深交所场内后分拆为鹏华证券A份额和鹏华证券B份额即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票部分的比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证全指证券公司指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率(税后)×5%。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

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6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2017年6月30日的财务状况以及2017年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

无。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税

[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息

红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点

的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、

财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实

务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

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售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金代销机构

银行”)

国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

国信证券 32,048,067.94 3.87% 231,281,498.87 4.41%

6.4.8.1.2债券交易

注：无。

6.4.8.1.3债券回购交易

注：无。

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6.4.8.1.4权证交易

注：无。

6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

国信证券 29,203.27 3.87% 13,165.62 3.26%

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

国信证券 210,767.53 4.41% 194,179.62 16.07%

注：1、佣金的计算公式

上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用

深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用

（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。）

2、本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易单元租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 3,660,538.87 8,219,269.28

的管理费

其中：支付销售机构的 471,781.37 525,585.15

客户维护费

注：（1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.000%，逐日计提，按

月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.000%÷当年天数。

（2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保 第20页共42页

有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 805,318.56 1,808,239.23

的托管费

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费年费率为0.22%，逐日计提，按月支付。日托管费

=前一日基金资产净值×0.22%÷当年天数。

6.4.8.2.3销售服务费

注：无。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：无。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间,本基金管理人未投资、持有本基金。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资及持有本基金份额。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 45,735,291.77 141,466.36 66,775,252.82 456,872.80

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：无。

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6.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.9.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注

股）

2017年 2017

002879长缆 6月年 新股流 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -

科技 5日 7月 通受限

7日

2017年 2017

002882金龙 6月年 新股流 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 -

羽 15日 7月 通受限

17日

2017年 2017

603933睿能 6月年 新股流 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 -

科技 28日 7月 通受限

6日

旭升2017年 2017

603305 6月年 新股流 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -

股份 30日 7月 通受限

10日

2017年 2017

300670大烨 6月年 新股流 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 -

智能 26日 7月 通受限

3日

2017年 2017

300672国科 6月年 新股流 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 -

微 30日 7月 通受限

12日

2017年 2017

603331百达 6月年 新股流 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

精工 27日 7月 通受限

5日

2017年 2017

300671富满 6月年 新股流 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

电子 27日 7月 通受限

5日

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2017年 2017

603617君禾 6月年 新股流 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

股份 23日 7月 通受限

3日

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：无。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

无。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

无。

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§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 816,533,415.11 94.43

其中：股票 816,533,415.11 94.43

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 45,735,291.77 5.29

7 其他各项资产 2,454,679.40 0.28

8 合计 864,723,386.28 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产 - -

和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 2,495,798.00 0.29

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术 - -

服务业

J 金融业 813,440,557.72 94.45

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理 - -

业

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O 居民服务、修理和其他服务 - -

业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 815,936,355.72 94.74

7.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 362,698.04 0.04

D 电力、热力、燃气及水生产 - -

和供应业

E 建筑业 38,778.24 0.00

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术 7,639.62 0.00

服务业

J 金融业 187,943.49 0.02

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理 - -

业

O 居民服务、修理和其他服务 - -

业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 597,059.39 0.07

7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 600030 中信证券 6,335,843 107,836,047.86 12.52

2 600837 海通证券 6,514,045 96,733,568.25 11.23

3 601211 国泰君安 3,630,402 74,459,545.02 8.65

4 601688 华泰证券 2,629,264 47,063,825.60 5.46

5 000776 广发证券 2,382,507 41,098,245.75 4.77

6 600958 东方证券 2,506,077 34,859,531.07 4.05

7 601901 方正证券 3,313,608 32,904,127.44 3.82

8 600999 招商证券 1,841,490 31,710,457.80 3.68

9 601377 兴业证券 3,773,610 28,037,922.30 3.26

10 000166 申万宏源 4,843,926 27,125,985.60 3.15

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金有限公司网站http://www.phfund.com的半年度报告正文。

7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.02

2 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01

3 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01

4 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.00

5 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金有限公司网站http://www.phfund.com的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 600030 中信证券 62,515,470.64 9.09

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2 600837 海通证券 58,818,431.92 8.55

3 601211 国泰君安 41,797,009.84 6.08

4 601688 华泰证券 27,963,110.46 4.07

5 000776 广发证券 24,472,761.67 3.56

6 600958 东方证券 21,729,365.34 3.16

7 600999 招商证券 18,390,607.66 2.67

8 601377 兴业证券 17,108,451.49 2.49

9 601901 方正证券 17,098,191.05 2.49

10 000166 申万宏源 16,984,657.80 2.47

11 002736 国信证券 16,839,234.46 2.45

12 000783 长江证券 15,681,025.29 2.28

13 601099 太平洋 15,099,495.00 2.20

14 601555 东吴证券 14,819,490.63 2.15

15 601788 光大证券 14,473,243.80 2.10

16 002673 西部证券 13,734,739.38 2.00

17 600109 国金证券 12,824,194.17 1.86

18 000728 国元证券 10,958,653.41 1.59

19 002500 山西证券 9,879,284.01 1.44

20 601198 东兴证券 9,644,235.04 1.40

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 600030 中信证券 39,811,009.56 5.79

2 600837 海通证券 37,440,556.65 5.44

3 601211 国泰君安 27,098,058.61 3.94

4 601688 华泰证券 17,576,940.47 2.56

5 000776 广发证券 15,617,498.25 2.27

6 600958 东方证券 14,240,773.92 2.07

7 600999 招商证券 11,745,587.72 1.71

8 000166 申万宏源 11,090,742.37 1.61

9 002736 国信证券 11,027,209.77 1.60

10 601377 兴业证券 11,010,400.26 1.60

11 601901 方正证券 10,460,449.71 1.52

12 000783 长江证券 10,067,224.61 1.46

第27页共42页

13 601099 太平洋 9,631,096.00 1.40

14 601788 光大证券 9,333,128.02 1.36

15 600109 国金证券 8,530,011.41 1.24

16 601555 东吴证券 7,845,217.89 1.14

17 002673 西部证券 7,490,218.31 1.09

18 000728 国元证券 7,375,118.00 1.07

19 601198 东兴证券 6,186,783.96 0.90

20 000750 国海证券 5,793,574.00 0.84

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 515,010,745.68

卖出股票收入（成交）总额 318,369,560.36

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：无。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：无。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：无。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：无。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

第28页共42页

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

7.11.3 本期国债期货投资评价

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

1、中信证券

本组合投资的前十名证券之一中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2017年

5月25日公告称，公司日前收到到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2017]57号），

主要内容为：“2011年2月23日，司度（上海）贸易有限公司（以下简称'司度'）在中信证

券开立普通证券账户，一直未从事证券交易。根据《中信证券股份有限公司融资融券业务客户征信授信实施细则》（2010年3月发布，沿用至2013年3月25日，以下简称'《实施细则》'）的规定，'在公司开户满半年（试点期间，开户满18个月）'为开立信用账户的条件之一，中信证券在司度从事证券交易时间连续计算不足半年的情况下，为司度提供融资融券服务，于2012年3月12日为其开立了信用证券账户。2012年3月19日，中信证券与司度签订《融资融券业务合同》，致使司度得以开展融券交易。《实施细则》由当时中信证券信用交易管理部负责人宋成牵头制定，由分管副总经理笪新亚签批实施。”中信证券上述行为违反了《证券公司融资融券业务管理办法》（证监会公告[2011]31号），依据《证券公司监督管理条例》第八十四条第（七）项的规定，中国证监会拟决定：一、责令中信证券改正，给予警告，没收违法所得人民币61,655,849.78元，并处人民币308,279,248.90元罚款；二、对笪新亚、宋成给予警告，并分别处以人民币10万元罚款。

对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究中信证券，认为本次行政处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

第29页共42页

2、广发证券

本组合投资的前十名证券之一广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）于2016年

11月26日收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]128号）（以下简称《决定书》）。根

据《决定书》：2014年9月4日，广发证券为杭州恒生网络技术服务有限责任公司HOMS系统开

放接入。2015年3月30日，广发证券为上海铭创软件技术有限公司FPRC系统安装交易网关。

针对外部接入的第三方交易终端软件，广发证券未进行软件认证许可，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解。广发证券未采集客户交易终端信息，未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性，未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定，中国证监会决定对广发证券责令改正，给予警告，没收违法所得6,805,135.75元，并处以20,415,407.25元罚款。

对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究广发证券，认为本次行政处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

3、海通证券

本组合投资的前十名证券之一海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于2017年

5月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）行政处罚事先告知书（处罚字

【2017】59号）（以下简称《告知书》）。根据《告知书》：海通证券违反了《证券公司融资

融券业务管理办法》（证监会公告【2011】31号）第十一条的规定，构成《证券公司监督管理

条例》第八十四条第（七）项“未按照规定与客户签订业务合同，或者未在与客户的业务合同中载入规定的必要条款”所述行为。对于海通证券上述行为直接负责的主管人员为左秀海，其他直接责任人员为徐晓啸、朱元灏。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券公司监督管理条例》第八十四条第（七）项的规定，我会拟决定：一、责令海通证券改正，给予警告，没收违法所得509,653.15元，并处罚款2,548,265.75元；二、对左秀海、徐晓啸、朱元灏给予警告，并分别处以10万元罚款。海通证券于2016年11月28日收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]127号）（以下简称《决定书》）。根据《决定书》：海通证券上海建国西路营业部和杭州解放路营业部对杭州恒生网络技术服务有限责任公司HOMS系统开放接入。相关部门协作单中均未体现海通证券对HOMS系统平台软件进行认证。对于上述外部接入的第三 第30页共42页

方交易终端软件，海通证券未进行软件认证许可，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解。海通证券宁波百丈东路营业部在明知客户身份存疑的情况下为客户办理有关手续，并且向其他客户推介配资业务。海通证券杭州解放路营业部在2015年4月明知媒体已报道其客户疑似从事配资业务后，仍未采取有效措施规范该等账户。根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度，依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定，中国证监会决定对海通证券责令改正，给予警告，没收违法所得28,653,000元，并处以85,959,000元罚款。对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究海通证券，认为本次行政处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

4、华泰证券

本组合投资的前十名证券之一华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）于2017年

1月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）行政监管措施决定书《关

于对华泰证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2017]3号），原文如下：“经查，我

会发现你公司营业部及资产管理子公司分别利用同名微信公众号、官方网站向不特定对象公开宣传推介私募资产管理产品。上述行为违反了《证券公司客户资产管理业务管理办法》第三十九条、《私募投资基金监督管理暂行办法》第十四条、《证券公司监督管理条例》第二十七条的规定。

按照《私募投资基金监督管理暂行办法》第三十三条、《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，我会决定对你公司采取责令改正的行政监督管理措施”。

对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究华泰证券，认为本次行政处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

5、招商证券

本组合投资的前十名证券之一招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）日前收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书（[2017]16号）《深圳证监局关于对招商证券股份有限公司采取责令改正并暂停新开立PB系统账户3个月措施的决定》（以下简称 第31页共42页

《决定》）。根据《决定》内容：招商证券违反了《证券公司监督管理条例》第二十七条第一款、第二十八条第一款的有关规定，反映出你公司内部控制存在一定缺陷。根据《证券公司监督管理条例》第七十条规定，我局决定对你公司采取责令改正并暂停新开户PB系统账户3个月的行政监管措施。你公司应对PB系统相关业务开展情况进行全面自查，并自收到本决定书之日起30日内向我局提交自查整改报告。

对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究招商证券，认为本次行政处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

6、方正证券

本组合投资的前十名证券之一方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）于2017年

5月9日收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2017]42号）（以下简称《决定书》）。根据

《决定书》，方正集团、利德科技、西藏昭融、西藏容大未向方正证券报告关联关系的行为，违反了《上市公司信息披露管理办法》第六十四条的规定，同时导致方正证券违反了《证券法》第六十三条的规定；方正集团未将签署补充协议的相关情况告知方正证券的行为，违反了《上市公司信息披露管理办法》第四十六条、第六十四条的规定，同时导致方正证券违反了《证券法》第六十三条和《上市公司信息披露管理办法》第十一条、第十九条的规定。方正集团、利德科技、西藏昭融、西藏容大、方正证券的上述行为构成《证券法》第一百九十三条第一款所述的信息披露违法行为。方正证券于2017年1月5日公告称，公司近期收到中国证监会湖南监管局对公司出具的《行政监管措施决定书》，由于公司部分营业部在2012－2014年期间，存在以下违规行为：一是客户佣金管理不规范，佣金调整无客户确认记录；二是在向客户提供证券投资顾问服务并收取服务费用的情况下，未按要求与客户签订证券投资顾问协议，中国证监会湖南监管局决定对公司采取责令限期改正以及谴责的监管措施。

对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究方正证券，认为本次行政处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

7、兴业证券

第32页共42页

本组合投资的前十名证券之一兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）及丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“欣泰电气”）保荐代表人兰翔、伍文祥于2016年7月8日收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2016〕70号）（以下简称《告知书》）。。公司在推荐欣泰电气申请首次公开发行股票并在创业板上市过程中，未遵守业务规则和行业规范，未勤勉尽责地对欣泰电气IPO申请文件进行审慎核查，出具的发行保荐书、《兴业证券股份有限公司关于丹东欣泰电气股份有限公司之2012年度财务报告专项检查自查工作报告》等文件存在虚假记载；在欣泰电气公开发行股票过程中，公司作为主承销商，未审慎核查公开发行募集文件的真实性和准确性，未发现《招股意向书》和《招股说明书》中涉及欣泰电气应收账款、流动资产和经营活动产生的现金流量净额等项目的财务数据存在虚假记载。依据《中华人民共和国证券法》第一百九十一条、第一百九十二条和《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第（一）项的规定，中国证监会拟决定对公司及兰翔先生、伍文祥先生作出行政处罚及市场禁入措施。

对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究兴业证券，认为本次行政处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 132,079.87

2 应收证券清算款 2,035,796.75

3 应收股利 -

4 应收利息 8,316.04

5 应收申购款 278,486.74

6 其他应收款 -

第33页共42页

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,454,679.40

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：无。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第34页共42页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

别 数(户) 基金份额

持有份额 占总份 持有份额 占总份额

额比例 比例

券商指 9,809 55,638.10 304,578,522.55 55.81% 241,175,609.10 44.19%

基

券商 382 511,489.60 175,127,839.00 89.63% 20,261,190.00 10.37%

A级

券商 9,530 20,502.52 14,904,077.00 7.63% 180,484,953.00 92.37%

B级

合计 19,721 47,489.08 494,610,438.55 52.81% 441,921,752.10 47.19%

8.2 期末上市基金前十名持有人

券商指基

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 丁碧霞 4,777,969.00 28.19%

2 富国基金－招商银行－富国基金招 1,616,164.00 9.54%

商银行－量化对冲4号混合型资产

3 李怡名 1,486,201.00 8.77%

4 富国基金－广发银行－中信证券股 1,200,000.00 7.08%

份有限公司

5 何玄 635,199.00 3.75%

6 张素珍 635,188.00 3.75%

7 富国基金－建设银行－易方达资产 600,000.00 3.54%

管理有限公司

8 王瑛 404,119.00 2.38%

9 张晓峰 239,723.00 1.41%

10 张宇英 161,647.00 0.95%

券商A级

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 中国太平洋人寿保险股份有限公司 55,219,129.00 28.26%

－分红-个人分红

2 中国太平洋人寿保险股份有限公司 47,802,251.00 24.47%

－传统－普通保险产品

3 英大泰和人寿保险股份有限公司－ 17,214,165.00 8.81%

第35页共42页

团险万能

4 中国银河证券股份有限公司 15,258,273.00 7.81%

5 李怡名 14,094,494.00 7.21%

6 百年人寿保险股份有限公司－万能 6,224,305.00 3.19%

保险产品

7 富国基金－广州农商银行－民生证 5,000,000.00 2.56%

券股份有限公司

8 英大泰和财产保险股份有限公司-自 4,436,199.00 2.27%

有资金

9 富国基金－民生银行－中国民生银 2,987,200.00 1.53%

行股份有限公司

10 易方达基金－农业银行－中油财务 2,961,500.00 1.52%

有限责任公司

券商B级

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 中国石油天然气集团公司企业年金 10,215,502.00 5.23%

计划－中国工商银行股份有限公

2 林升理 3,731,700.00 1.91%

3 刘军 3,714,873.00 1.90%

4 史巍峰 2,500,000.00 1.28%

5 郭培 2,386,820.00 1.22%

6 郭梓峰 2,222,601.00 1.14%

7 杨庆民 2,135,123.00 1.09%

8 勒斌 1,907,200.00 0.98%

9 傅钦芳 1,827,315.00 0.94%

10 袁建新 1,800,000.00 0.92%

注：持有人为场内持有人。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

券商指基 - -

基金管理人所有从业人员 券商A级 - -

持有本基金 券商B级 - -

合计 - 0.00%

注：截止本报告期末，本基金管理人所有从业人员未持有本基金份额。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 券商指基 -

金投资和研究部门负责人 券商A级 -

第36页共42页

持有本开放式基金 券商B级 -

合计 0

券商指基 -

本基金基金经理持有本开 券商A级 -

放式基金 券商B级 -

合计 0

注：（1）截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额。

（2）截至本报告期末，本基金的基金经理未持有本基金份额。

第37页共42页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 券商指基 券商A级 券商B级

基金合同生效日（2015年5月6日） 358,183,733.11 336,303,495.00 336,303,496.00

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 278,163,476.46 221,175,232.00 221,175,233.00

本报告期基金总申购份额 612,397,759.34 - -

减:本报告期基金总赎回份额 396,379,510.15 - -

本报告期基金拆分变动份额（份额减 51,572,406.00 -25,786,203.00 -25,786,203.00

少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 545,754,131.65 195,389,029.00 195,389,030.00

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算中调整的份额。

第38页共42页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1基金管理人的重大人事变动：报告期内，经公司董事会审议通过，公司聘任韩亚庆

先生担任公司副总经理。韩亚庆先生任职日期自2017年3月22日起。

本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

10.2.2基金托管人的重大人事变动：报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大

的人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

第39页共42页

中信证券 1155,100,763.01 18.75% 141,342.79 18.75% -

中泰证券 2112,344,263.99 13.58% 102,378.99 13.58% -

东方财富证 1 94,973,903.67 11.48% 86,554.63 11.48% -

券

广发证券 1 78,100,882.08 9.44% 71,173.60 9.44% -

兴业证券 1 77,177,817.89 9.33% 70,332.01 9.33% -

天风证券 1 70,656,880.38 8.54% 64,388.65 8.54% -

海通证券 2 56,984,247.00 6.89% 51,930.21 6.89% -

国金证券 1 36,611,915.76 4.43% 33,364.77 4.43% -

国信证券 2 32,048,067.94 3.87% 29,203.27 3.87% -

国泰君安 2 30,441,838.15 3.68% 27,741.89 3.68% -

中金公司 2 27,418,879.87 3.31% 24,986.19 3.31% -

华创证券 1 15,009,633.84 1.81% 13,678.31 1.81% -

瑞银证券 1 10,979,533.04 1.33% 10,005.68 1.33% -

长江证券 1 10,672,666.79 1.29% 9,721.12 1.29% -

中信建投 2 10,227,082.82 1.24% 9,319.93 1.24% -

招商证券 1 5,496,383.05 0.66% 5,009.28 0.66% -

申万宏源 1 1,601,080.00 0.19% 1,459.06 0.19% -

平安证券 2 1,343,511.00 0.16% 1,224.37 0.16% -

银河证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

安信证券 2 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

瑞信方正 1 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

中航证券 2 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

德邦证券 1 - - - - -

本报告期

方正证券 2 - - - - 内新增

1个

注：交易单元选择的标准和程序：

1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用

交易单元，选择的标准是：

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（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2)选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

注：无。

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占

别 序号 达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比

20%的时间区间

机构 1 20170623~20170630 - 220,487,404.58 - 220,487,404.58 23.54%

个人 -- - - - - -

- -- - - - - -

产品特有风险

基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利再投；

2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

鹏华基金管理有限公司

2017年8月28日

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