鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资
基金2018年第3季度报告

2018年09月30日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2018年10月26日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月25日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
　本报告中财务资料未经审计。
　本报告期自2018年07月01日起至09月30日。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 鹏华证券分级

场内简称 券商指基

基金主代码 160633

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年05月06日

报告期末基金份额总额 326,079,150.40份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将
日均跟踪偏离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内。
投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的
基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重
的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、
增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标

的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不
足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管
理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误
差。本基金力争鹏华证券份额净值增长率与同期业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度不超过0.35％，年跟踪误差不超过4％。如
因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过
上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误
差进一步扩大。

业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率

（税后）×5％

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高
预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表
现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益
特征。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 券商指基 券商A级 券商B级

下属分级基金的场内简称 券商指基 券商A级 券商B级

下属分级基金的交易代码 160633 150235 150236

下属分级基金的前端交易代

- - -

码
下属分级基金的后端交易代

- - -

码
报告期末下属分级基金的份

264,842,794.40份 30,618,178.00份 30,618,178.00份
额总额

本基金属于股票型基

下属分级基金的风险收益特 金，其预期的风险与

征 收益高于混合型基金、

债券型基金与货币市

第3页共14页

场基金，为证券投资

鹏华证券A份额为稳鹏华证券B份额为积
基金中较高风险、较

健收益类份额，具有极收益类份额，具有
注：无。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2018年07月01日-2018年09月30日)

1.本期已实现收益 -66,084,858.24
2.本期利润 -12,800,197.09
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0273
4.期末基金资产净值 334,483,603.00
5.期末基金份额净值 1.026
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
① ④

过去三个月 -2.66% 1.31% -3.98% 1.34% 1.32% -0.03%
注：业绩比较基准=中证全指证券公司指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2015年05月06日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3其他指标
注:无。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

余斌先生，
国籍中国，
经济学硕士，
11年证券基
金从业经验。
曾任职于招
商证券股份
本基金基 有限公司，
余斌 金经理 2015-05-06 - 11年 担任风险控
制部市场风
险分析师；
2009年

10月加盟鹏
华基金管理
有限公司，
历任机构理
财部大客户

经理、量化
投资部量化
研究员，先
后从事特定
客户资产管
理业务产品
设计、量化
研究等工作，
现任量化投
资部量化业
务副总监、
基金经理。
2014年

05月担任鹏
华信息分级
基金基金经
理，2014年
05月担任鹏
华证券保险
分级基金基
金经理，

2014年

11月担任鹏
华国防分级
基金基金经
理，2015年
04月担任鹏
华酒分级基
金基金经理，
2015年

05月担任鹏
华证券分级
基金基金经
理，2015年
06月担任鹏
华环保分级
基金基金经
理，2017年
06月担任鹏
华空天一体
军工指数

（LOF）基金
基金经理，
2017年

06月担任鹏

华量化策略
混合基金基
金经理，

2018年

04月担任鹏
华地产分级
基金基金经
理。余斌先
生具备基金
从业资格。
本报告期内
本基金基金
经理未发生
变动。

注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待
4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，基金运作严格按照基金合同的各项要求，依据被动化指数投资方法进行投资管理。报告期内，基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制，较好地实现了基金运作目标。

4.5报告期内基金的业绩表现

报告期末，基金份额单位净值为1.026，累计单位净值为0.436。本报告期基金份额净值增长率为-2.66%。本报告期，基金年化跟踪误差1.18%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 317,201,111.40 94.42
其中：股票 317,201,111.40 94.42
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持

证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
买入返售金融资

6 产 - -
其中：买断式回

购的买入返售金 - -
融资产

银行存款和结算

7 备付金合计 18,383,255.46 5.47
8 其他资产 358,715.51 0.11
9 合计 335,943,082.37 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
电力、热力、燃气

D 及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
交通运输、仓储和

G 邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和

I 信息技术服务业 - -
J 金融业 316,790,197.29 94.71
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
科学研究和技术服

M 务业 - -
水利、环境和公共

N 设施管理业 - -
居民服务、修理和

O 其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
文化、体育和娱乐

R 业 - -
S 综合 - -
合计 316,790,197.29 94.71
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 214,403.25 0.06
电力、热力、燃气

D 及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
交通运输、仓储和

G 邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和

I 信息技术服务业 - -
J 金融业 196,510.86 0.06
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
科学研究和技术服

M 务业 - -
N 水利、环境和公共

设施管理业 - -
O 居民服务、修理和

其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐 - -

业

S 综合 - -
合计 410,914.11 0.12
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 600030 中信证券 3,816,643 63,699,771.67 19.04
2 600837 海通证券 3,571,445 32,000,147.20 9.57
3 601211 国泰君安 1,820,702 27,292,322.98 8.16
4 000166 申万宏源 4,466,306 20,098,377.00 6.01
5 000776 广发证券 1,433,807 19,858,226.95 5.94
6 601688 华泰证券 1,252,864 19,732,608.00 5.90
7 600958 东方证券 2,049,890 18,305,517.70 5.47
8 600999 招商证券 812,390 10,666,680.70 3.19
9 601377 兴业证券 1,845,910 8,380,431.40 2.51
10 600109 国金证券 1,118,804 7,854,004.08 2.35
5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值比
例（％）

1 601577 长沙银行 17,329 196,510.86 0.06
2 603583 捷昌驱动 1,321 69,339.29 0.02
3 603790 雅运股份 1,591 54,825.86 0.02
4 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.01
5 300749 顶固集创 1,316 30,833.88 0.01
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：无。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1

方正证券 2018年3月26日，方正证券收到《上海证券交易所纪律处分决定书》，具体情
况如下：

方正证券股份有限公司（以下简称方正证券或公司）、公司控股股东北大方正集团有限公司
（以下简称方正集团）、利德科技发展有限公司（以下简称利德科技）、西藏昭融投资有限公司（以下简称西藏昭融）、西藏容大贸易发展有限公司（以下简称西藏容大）在信息披露方面，方正集团时任董事长魏新，方正集团时任首席执行官李友，方正证券时任董事长、总经理及董事会秘书何其聪，方正集团原董事、方正证券时任董事余丽，利德科技时任董事长、方正证券时任监事郝丽敏，方正证券时任董事长雷杰和方正集团时任董事、方正证券时任董事韦俊民在职责履行方面存在以下违规行为。

一、公司控股股东方正集团和相关关联方隐瞒关联关系，方正证券未履行信息披露义务

2011年8月10日，方正证券在上海证券交易所（以下简称本所）上市。上市前，利德科技、西藏昭融、西藏容大分别持有方正证券约为3.98亿股、8,344.2万股、5,461.38万股，分别约占方正证券总股本的 8.65%、1.81%、1.91%，为方正证券第二、第八、第十三大股东。根据《企业会计准则-关联方关系及其交易的披露（1997年）》和《企业会计准则第36号-关联方披露》第三条、第四条的规定，方正集团与利德科技、西藏昭融、西藏容大构成关关系，且关联关系在方正证券2011年8月上市前已形成。上述4家公司刻意隐瞒关联关系，未依法告知方正证券，致使方正证券首次公开发行股票并上市相关公告及上市后各期定期报告中，均按照招股说明书的披露口径，未依法披露上述公司的关联关系，构成信息披露虚假记载。对上述行为直接负责的主管人员为方正集团时任董事长魏新和时任首席执行官李友。

二、公司控股股东方正集团未及时告知公司签署补充协议的相关情况，方正证券未履行信息
披露义务
2004年3月，方正集团改制为有限责任公司。改制完成后，北大资产经营有限公司（以下简
称北大资产）持有其 35%的股份，北京招润投资管理有限公司（以下简称北京招润）持有其30%的股份，成都市华鼎文化发展有限公司（以下简称成都华鼎）持有其 18%的股份，深圳市康隆科技发展有限公司（以下简称深圳康隆）持有其17%的股份。经上述四家公司之间的多次股权转让后，方正集团股权结构变更为：北大资产持有方正集团70%的股份，北京招润持有方正集团30%的股份。2005年8月1日，北京大学、北大资产分别与成都华鼎、深圳康隆签署《补充协议》。根据北大资产于2015年2月提供给中国证监会的书面答复显示，成都华鼎、深圳康隆已按照上述补充协议向北大资产支付了99.993%权益转让款，各自剩余100万元尚未支付，北大资产也未将上述18%和17%的方正集团股权过户给上述两家公司。由于上述补充协议属于可能对方正证券实际控制人及控制权产生重大影响的协议或安排，方正证券应当予以披露。而方正集团未将签署补充协议的相关情况告知方正证券，未配合方正证券履行信息披露义务。方正证券在2011年8月首次公开发行股票并上市后，未依规披露上述补充协议，构成信息披露重大遗漏。

基于上述事实和情节，经上海证券交易所纪律处分委员会审核通过，根据《股票上市规则》第17.2条、第17.3条、第17.4条及《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定，上海证券交易所做出如下纪律处分决定：对方正证券股份有限公司，北大方正集团有限公司，利德科技发展有限公司，西藏昭融投资有限公司，西藏容大贸易发展有限公司，方正集团时任董事长魏新，方正集团时任首席执行官李友，方正证券时任董事长、总经理及董事会秘书何其聪予以公开谴责；对方正集团时任董事、方正证券时任董事余丽，利德科技时任董事长、方正证券时任监事郝丽敏，方正证券时任董事长雷杰和方正集团时任董事、方正证券时任董事韦俊民予以通报批评。对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会和湖南省人民政府，并记入上市公司诚信档案。

对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 104,560.68
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,535.07
5 应收申购款 248,619.76
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 358,715.51
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 券商指基 券商A级 券商B级
报告期期初基

金份额总额 352,152,399.77 146,651,110.00 146,651,111.00
报告期期间基

金总申购份额 33,598,433.31 - -
减:报告期期间

基金总赎回份 123,842,841.17 - -
额
报告期期间基
金拆分变动份

额（份额减少 2,934,802.49 -116,032,932.00 -116,032,933.00
以"-"填列）
报告期期末基

金份额总额 264,842,794.40 30,618,178.00 30,618,178.00
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。


§9备查文件目录

9.1备查文件目录

(一)《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》；
(二)《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议》；
(三)《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金2018年第3季度报告》（原文）。
9.2存放地点

深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。
9.3查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司
2018年10月26日
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