嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)2007年年度报告
基金管理人: 嘉实基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
送出日期:2008年3月28日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务会计报告已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留审计意见的审计报告,请投资者注意阅读。目 录
§1 基金简介…………………………………………………………………………1
§2 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况………………………………3
§3 管理人报告………………………………………………………………………4
3.1基金管理人及基金经理情况………………………………………………4
3.2报告期内基金运作的遵规守信情况说明…………………………………5
3.3报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释………………………5
3.4宏观经济、证券市场及行业走势等简要展望……………………………6
3.5基金内部监察报告 …………………………………………………………6
§4 托管人报告……………………………………………………………………7
§5 审计报告………………………………………………………………7
§6 财务会计报告…………………… ………………………………………………8
6.1基金会计报表………………………………………………………………8
6.2年度会计报表附注…………………………………………………………10
§7 投资组合报告…………………………………………………………………27
§8 基金份额持有人情况…………………………………………………………52
§9 开放式基金份额变动情况……………………………………………………52
§10重大事件揭示…………………………………………………………………53
§11 备查文件目录…………………………………………………………………56
§1 基金简介
1.1基金基本资料
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(1)基金名称 嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)
(2)基金简称 嘉实300
(3)基金交易代码 160706
(4)基金运作方式 上市契约型开放式
(5)基金合同生效日 2005年8月29日
(6)报告期末基金份额总额 29,655,949,371.86份
(7)基金合同存续期 不定期
(8)基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
(9)上市日期 2005年10月17日
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1.2基金产品说明
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(1)投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手
段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3
%,以实现对沪深300指数的有效跟踪,谋求通过中国证券市场来分享中国经济持
续、稳定、快速发展的成果。
(2)投资策略 本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照成份股在沪深300指数中
的基准权重构建指数化投资组合。
(3)业绩比较基准 沪深300指数增长率×95%+银行同业存款收益率×5%
(4)风险收益特征 本基金运用指数复制法进行被动式指数化投资,力争控制本基金净值增长率与业
绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%。
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1.3基金管理人
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(1)名称 嘉实基金管理有限公司
(2)注册地址 上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
(3)办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
(4)邮政编码 100005(办公地址)
(5)互联网网址 http://www.jsfund.cn
(6)法定代表人 王忠民
(7)总经理 赵学军
(8)信息披露负责人 胡勇钦
(9)联系电话 (010)65188866
(10)传真 (010)65185678
(11)电子邮箱 service@jsfund.cn
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1.4基金托管人
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(1)名称 中国银行股份有限公司
(2)注册地址 北京西城区复兴门内大街1号
(3)办公地址 北京西城区复兴门内大街1号
(4)邮政编码 100818
(5)互联网网址 http://www.boc.cn
(6)法定代表人 肖钢
(7)托管部总经理 董杰
(8)信息披露负责人 宁敏
(9)联系电话 (010)66594977
(10)传真 (010)66594942
(11)电子邮箱 tgxxpl@bank-of-china.com
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1.5信息披露
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(1)信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
(2)登载年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
(3)基金年度报告置备地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
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1.6其他有关资料
(1)聘请的会计师事务所
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名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
办公地址 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
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(2)基金注册登记机构
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名称 中国证券登记结算有限责任公司
办公地址 北京西城区金融大街27号投资广场23层
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§2 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.1主要财务指标
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序号 项目 2007年 2006年 2005年
1 本期利润 8,659,555,318.53 364,909,576.48 -10,526,585.44
2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净 6,473,744,002.20 162,890,516.63 -2,442,484.98
额
3 加权平均基金份额本期利润 0.6207 1.0876 -0.0114
4 期末可供分配利润 620,934,352.58 77,466,774.33 -18,513,607.85
5 期末可供分配基金份额利润 0.0209 0.2394 -0.0192
6 期末基金资产净值 39,342,015,612.47 560,358,003.96 945,519,524.98
7 期末基金份额净值 1.327 1.732 0.981
8 加权平均净值利润率 45.8930% 91.8474% -1.1884%
9 本期基金份额净值增长率 130.3192% 120.1930% -1.9000%
10 份额累计净值增长率 397.5109% 116.0093% -1.9000%
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注:1.本基金合同生效日为2005年8月29日,2005年度主要财务指标的计算期间为2005年8月29日至2005年12月31日。
2.执行新会计准则后财务指标披露方面的主要变化
(1)增加“本期利润”指标,新会计准则实施之前相关期间内本指标的计算方法为当期净收益加上当期因对金融资产进行估值产生的未实现利得变动额。原“本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”。
(2)原“加权平均份额本期净收益”名称调整为“加权平均份额本期利润”,计算方法在原“加权平均基金份额本期净收益”公式()的基础上,将P改为本期利润。原“加权平均净值收益率”名称调整为“加权平均净值利润率”,计算方法在原公式的基础上,将P改为本期利润。
(3)原“期末可供分配收益”名称调整为“期末可供分配利润”,如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。原“期末可供分配份额收益”名称调整为“期末可供分配份额利润”,计算公式相应调整。
2.2基金净值表现
2.2.1本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
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阶段 净值增长率① 净值增长率标准 业绩比较基准收益 业绩比较基准收益率 ①-③ ②-④
差② 率③ 标准差④
过去三个月 -4.12% 1.88% -4.07% 1.88% -0.05% 0.00%
过去六个月 36.68% 1.96% 39.59% 1.97% -2.91% -0.01%
过去一年 130.32% 2.18% 150.20% 2.18% -19.88% 0.01%
自基金合同生效起至今 397.51% 1.70% 429.96% 1.70% -32.45% 0.00%
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2.2.2本基金合同生效以来基金份额净值变动情况,及与同期业绩比较基准的变动比较
图1:嘉实300基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2005年8月29日至2007年12月31日)
注:按基金合同约定,本基金自基金合同生效起3个月内为建仓期。报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同第十七条((二)投资范围和(七)投资禁止行为与限制)的规定:(1)基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;(2)原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股,其中备选成份股投资比例不高于15%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。(3)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但应在10个交易日内进行调整,并符合相应的规定。
2.2.3本基金基金合同生效以来每年的净值增长率,并与同期业绩比较基准的收益率比较
图2:嘉实300基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率对比图
2.3过往三年每年的基金收益分配情况
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年度 每10份基金份额分红数(元) 备注
2007年 16.180 2007年分配四次
2006年 2.500 2006年分配三次
2005年 无 2005年未分配
合计 18.680
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§3 管理人报告
3.1 基金管理人及基金经理情况
3.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司,注册资本1亿元,注册地上海,公司总部设在北京,并在深圳、成都设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII和特定资产管理业务资格。
截止2007年12月31日,基金管理人共管理2只封闭式基金、12只开放式基金,具体包括基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实优质企业基金(原嘉实浦安保本基金转型)、嘉实货币市场基金、嘉实300指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金和嘉实海外中国股票基金,其中嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金。同时,管理多个全国社保基金、企业年金基金投资组合。
3.1.2基金经理简介
杨宇先生,南开大学经济学硕士,9年证券从业经验。曾先后担任平安保险投资管理中心基金交易室主任及天同基金管理有限公司投资部总经理兼基金经理。2004年7月加入嘉实基金管理有限公司,现任公司结构产品投资部总监。2005年8月至今任本基金基金经理。
3.2报告期内基金运作的遵规守信情况说明
在报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
3.3 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
截至报告期末本基金份额净值为1.327元,本报告期份额净值增长率为130.32%,同期业绩比较基准收益率为150.20%。
报告期内本基金日均跟踪误差为0.13%,年度化拟合偏离度为2.05%,符合基金合同约定的年度化跟踪误差不超过3%的限制。2007年本基金规模不断扩大,申购资金T+2日才能到帐,到帐时间延迟是本基金跟踪误差的主要来源,长期累积下来形成了较大的负偏差。部分股票长时期停牌则是本基金跟踪误差的另一重要来源,股票停牌后本基金无法买入,成份股复牌后大幅上涨又给本基金带来了较大负偏差。另外,非流通股解禁也影响到本基金的跟踪误差,由于股改产生的非流通股解禁比较集中,特别是中国石化等指数主要权重股的非流通股解禁对指数权重影响较大,这会影响到本基金的跟踪效果。
3.4 宏观经济、证券市场及行业走势等简要展望
展望2008年,尽管存在宏观调控和周边股市的压力,但基于对中国经济高速稳定增长的信心,我们仍然看好中国A股市场的长期发展前景,对2008年A股表现充满信心。特别是2008年第一季度A股市场经历了一波较大幅度的调整,估值压力得到了一定的释放,系统性风险明显降低。
沪深300指数成份股集中了中国A股市场最优质的蓝筹公司,成份股业绩优良、市场代表性强,是中国A股市场的中坚力量。特别是随着沪深300指数被确定为中国第一只股指期货的标的指数,这将奠定沪深300指数的主流指数地位。
作为一个被动型指数基金的投资管理人,我们将继续秉承指数化被动投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,力图进一步降低基金的跟踪误差,为投资者提供一个分享指数成长的有效投资工具。
3.5 基金内部监察报告
报告期内,基金管理人重点开展合规监控、内部审计、风险管理、制度建设、法律支持等内部监察稽核方面工作,合理确保了公司各项业务运作管理的合法合规和审慎经营。
采取的主要措施如下:
(1)继续完善监察稽核工具和流程、强化内部合规的执行检查
按照法律、行政法规、规章的最新规定和公司各项业务规则、程序的要求,制订或修订了合规管理、风险控制、QDII基金日常监控手册等风险控制制度。
严格执行内部合规检查程序,包括事前防范、事中控制和事后监督3个阶段,合理确保公司各项业务运作合法合规、审慎经营。
(2)加强中后台业务的风险导向型内审工作
公司引入内审岗位,加强中后台业务内审工作。重点对IT、TA、基金会计、电子商务、客户服务、公司财务、人力资源等中后台业务部门开展风险导向型内部审计,采用风险控制自我评估方法识别和评估风险,定期测试和评估公司内控制度、流程的有效性,对重大项目进行内部审计等。报告期内上述中后台业务部门未发生违规行为、未发现重大潜在风险。
(3)为新产品、新业务提供法律支持、积极推进公司管理制度建设
全程参与QDII资格申请材料的撰写和申报,参与撰写特定资产管理业务资格申请材料,参与起草、审核新基金、年金投资管理、投资咨询服务等业务法律文件,为公司开展新业务、设计新产品提供了强有力的法律支持。
深入研究法律法规及证监会的监管规则,积极推进公司管理制度建设。参照国际先进的管理经验,制订或修订各项公司管理制度、部门规则和流程。
§4 托管人报告
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对嘉实沪深300指数证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§5 审计报告
普华永道中天审字(2008)第20337号
嘉实沪深300指数证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的嘉实沪深300指数证券投资基金(以下简称“嘉实沪深300指数基金”)的财务报表,包括2007年12月31日的资产负债表、2007年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
(一)管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则、《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是嘉实沪深300指数基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;
(2)选择和运用恰当的会计政策;
(3)作出合理的会计估计。
(二)注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
(三)审计意见
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则、《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面公允反映了嘉实沪深300指数基金2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所有限公司 许 康 玮
中国上海市 陈 宇
2008年3月26日
§6 财务会计报告
6.1基金会计报表
以下各项除特别注明外,金额单位为人民币元。
6.1.1资产负债表
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项目 附注 2007年12月31日 2006年12月31日
资产
银行存款 1,082,622,526.58 7,512,014.31
结算备付金 22,161,146.65 1,127,521.47
存出保证金 18,886,086.27 316,700.00
交易性金融资产 6.2.7(1) 37,887,502,405.58 552,030,797.49
其中:股票投资 6.2.7(1) 36,964,474,405.58 532,149,027.49
债券投资 6.2.7(1) 923,028,000.00 19,881,770.00
资产支持证券投资
衍生金融资产 6.2.7(2) 280,851,083.18 843,000.00
买入返售金融资产
应收证券清算款 183,031,142.77
应收利息 6.2.7(3) 22,551,795.29 115,880.31
应收股利
应收申购款 102,516,845.40 2,039,977.91
其他资产
资产总计 39,600,123,031.72 563,985,891.49
负债及持有人权益
负债
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款
应付证券清算款 29,489,677.43 233,771.44
应付赎回款 196,771,558.76 2,509,243.12
应付管理人报酬 15,507,388.24 210,410.81
应付托管费 3,101,477.64 42,082.16
应付销售服务费
应付交易费用 6.2.7(4) 11,579,134.62 289,778.77
应交税费
应付利息 6.2.7(5)
应付利润
其他负债 6.2.7(6) 1,658,182.56 342,601.23
负债合计 258,107,419.25 3,627,887.53
所有者权益
实收基金 6.2.7(7) 29,655,949,371.86 323,536,756.55
未分配利润 9,686,066,240.61 236,821,247.41
所有者权益合计 39,342,015,612.47 560,358,003.96
负债和所有者权益总计 39,600,123,031.72 563,985,891.49
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附注:基金份额净值1.327元,基金份额总额29,655,949,371.86份。
6.1.2利润表
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项目 附注 2007年度 2006年度
收入
利息收入 19,552,827.50 338,525.85
其中:存款利息收入 7,532,956.62 229,236.15
债券利息收入 11,798,621.16 109,289.70
买入返售金融资产收入 221,249.72
投资收益 6,823,250,045.29 167,131,457.74
其中:股票投资收益 6.2.7(8) 6,715,191,278.31 150,126,895.18
债券投资收益 6.2.7(9) 263,171.92 68,506.05
衍生工具收益 6.2.7(10) 9,957,117.39 10,563,353.00
股利收益 97,838,477.67 6,372,703.51
公允价值变动收益 6.2.7(11) 2,185,811,316.33 202,019,059.85
其他收入 6.2.7(12) 33,068,831.60 1,773,766.39
收入合计 9,061,683,020.72 371,262,809.83
费用
管理人报酬 93,346,239.67 2,054,450.31
托管费 18,669,247.93 410,890.00
交易费用 6.2.7(13) 283,483,701.94 3,339,425.75
利息支出 6,089,510.85 61,281.03
其中:卖出回购金融资产支出 6,089,510.85 61,281.03
其他费用 6.2.7(14) 539,001.80 487,186.26
费用合计 402,127,702.19 6,353,233.35
利润总额 8,659,555,318.53 364,909,576.48
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6.1.3所有者权益(基金净值)变动表
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项目 2007年度
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
年初所有者权益(基金净值) 323,536,756.55 236,821,247.41 560,358,003.96
本年经营活动产生的基金净值变动数(本年 8,659,555,318.53 8,659,555,318.53
净利润)
本年基金份额交易产生的基金净值变动数 29,332,412,615.31 8,122,900,093.55 37,455,312,708.86
其中:基金申购款 48,222,050,874.10 15,689,075,469.74 63,911,126,343.83
基金赎回款 18,889,638,258.79 7,566,175,376.19 26,455,813,634.97
本年向基金份额持有人分配利润产生的基 -7,333,210,418.88 -7,333,210,418.88
金净值变动数
年末所有者权益(基金净值) 29,655,949,371.86 9,686,066,240.61 39,342,015,612.47
项目 2006年度
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
年初所有者权益(基金净值) 964,033,132.83 -18,513,607.85 945,519,524.98
本年经营活动产生的基金净值变动数(本 364,909,576.48 364,909,576.48
年净利润)
本年基金份额交易产生的基金净值变动数 -640,496,376.28 -36,124,026.92 -676,620,403.20
其中:基金申购款 625,100,313.78 120,596,521.16 745,696,834.94
基金赎回款 1,265,596,690.06 156,720,548.08 1,422,317,238.14
本年向基金份额持有人分配利润产生的基 -73,450,694.30 -73,450,694.30
金净值变动数
年末所有者权益(基金净值) 323,536,756.55 236,821,247.41 560,358,003.96
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6.2 年度会计报表附注
6.2.1本基金的基本情况
嘉实沪深300指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字(2005]第103号《关于同意嘉实沪深300指数证券投资基金募集的批复》核准,由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集866,926,792.65元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第130号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》于2005年8月29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为867,126,900.07份基金份额,其中认购资金利息折合200,107.42份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2005]第93号文审核同意,本基金344,534,887.00份基金份额于2005年10月17日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股,一级市场初次发行或增发的新股,以及不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具,待指数衍生金融产品推出以后,本基金可以运用衍生金融产品进行风险管理。本基金的业绩比较基准为:沪深300 指数增长率×95% + 银行同业存款收益率×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司于2008年3月26日批准报出。
6.2.2会计报表编制遵守基本会计假设和企业会计准则情况
本基金年度报告中会计报表的编制遵守基本会计假设,遵循企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.2.3重要会计政策和会计估计
(一)编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定
本基金原以2006年2月15日以前颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证券投资基金会计核算办法》(以下合称“原会计准则和制度”)、《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》以及中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。自2007年7月1日起,本基金开始执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。本财务报表为本基金首份按照企业会计准则、《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制的年度财务报表。
在编制本财务报表时,2006年度的相关比较数字及以及2007年1月1日至2007年6月30日止期间已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整,涉及的主要内容包括:将所持有的股票投资、债券投资和权证投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值,且将原计入所有者权益的公允价值变动计入当期损益。
本财务报表所有报表项目已按照企业会计准则重新列报。按原会计准则和制度列报的2006年1月1日、2006年12月31日和2007年6月30日的所有者权益,以及2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净收益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及利润总额的金额调节过程列示如下:
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项目 2006年年初所有者权益 2006年度净损益 2006年年末所有者权益
按原会计准则列报的金额 945,519,524.98 162,890,516.63 560,358,003.96
金融资产公允价值变动的调整数 202,019,059.85
按新会计准则列报的金额 945,519,524.98 364,909,576.48 560,358,003.96
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项目 2007年年初所有者权益 2007年上半年净损益 2007年上半年末所有者权益
按原会计准则列报的金额 560,358,003.96 1,038,351,632.84 14,188,796,772.36
金融资产公允价值变动的调整数 2,294,748,738.25
按新会计准则列报的金额 560,358,003.96 3,333,100,371.09 14,188,796,772.36
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根据上述追溯调整,按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算,相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末,按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额,现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。
(二)会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
(三)记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
(四)记账基础和计价原则
本基金的记账基础为权责发生制。股票投资、债券投资、权证投资和资产支持证券为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值,且将原计入所有者权益的公允价值变动计入当期损益。
(五)金融资产和金融负债的分类及抵销
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,其他金融资产划分为贷款和应收款项,暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
(六)基金资产的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值,主要资产的估值方法如下:
1.股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值;估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,按最近交易日的市场交易收盘价估值;估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
首次公开发行有明确锁定期的股票,在同一股票上市交易后,在锁定期内按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
2006年11月13日之前取得的非公开发行股票,在锁定期内按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。自2006年11月13日起基金新投资的非公开发行股票在锁定期内的估值方法为:若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
2.债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值;估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,按最近交易日的市场交易收盘价估值;估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,按最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
银行间同业市场交易的债券按采用估值技术确定的公允价值估值。
未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
3.权证投资
从获赠确认日、买入交易日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出交易日或行权日止,上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值;估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,按最近交易日的市场交易收盘价估值;估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值;在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值;因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。
4.如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值,本基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。
(七)证券投资的成本计价方法
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
a.股票投资
买入股票于交易日确认为股票投资。2007年7月1日之前,股票投资成本按交易日应支付的全部价款确认,取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额;自2007年7月1日起,股票投资成本按交易日股票的公允价值确认,取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。
卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。
b.债券投资
2007年7月1日之前,买入证券交易所交易的债券于交易日确认为债券投资;买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资成本按交易日应支付的全部价款并扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)后的金额确认,取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额。
自2007年7月1日起,买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认,取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益,上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。
卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入/(损失)。2007年7月1日之前,卖出银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认债券投资收益/(损失);自2007年7月1日起,卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
c.权证投资
买入权证于交易日确认为权证投资。2007年7月1日之前,权证投资成本按交易日应支付的全部价款确认,取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额;自2007年7月1日起,权证投资成本按交易日权证的公允价值确认,取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。获赠权证(包括配股权证)在除权日,按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。
卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。
2.贷款和应收账款
2007年7月1日之前,贷款和应收款项按实际支付或应收取的金额入账,并采用名义利率法确认相关的利息收入,其中买入返售金融资产以协议融出资金额作为入账金额;自2007年7月1日起,贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额,采用实际利率法以摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益,直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法,其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。
3.其他金融负债
2007年7月1日之前,其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账,并采用名义利率法确认负债相关的利息支出,其中卖出回购金融资产款以协议融入资金额作为入账金额;自2007年7月1日起,其他金融负债以公允价值作为初始确认金额,采用实际利率法以摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益,直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法,其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。
(八)待摊费用的摊销方法和摊销期限
待摊费用按直线法在实际受益期限内逐日摊销。
(九)收入的确认和计量
股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。
债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
衍生工具收益/(损失)于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。
股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额,在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。自2007年7月1日起,若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
(十)费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率逐日计提。
2007年7月1日之前,卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额在回购期内以直线法逐日确认;自2007年7月1日起,卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在回购期内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
(十一)基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,场内基金份额持有人只能选择现金分红。在符合有关分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金可分配收益不包括基金经营活动产生的未实现收益以及基金份额交易产生的未实现平准金等未实现部分。基金当期收益先弥补以前年度亏损后方可进行当年收益分配。基金当年亏损则不进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。
(十二)实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
(十三)损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
(十四)重大会计差错的内容和更正金额
报告期内,本基金无涉及重大会计差错事项。
6.2.4税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(4) 基金买卖股票于2007年5月30日前按照0.1%的税率缴纳股票交易印花税,自2007年5月30日起按0.3%的税率缴纳。
(5)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.2.5资产负债表日后事项:无
6.2.6关联方关系及关联方交易
(一)关联方关系
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关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
中诚信托投资有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
国都证券有限责任公司 同受重大影响的公司
中诚期货经纪有限责任公司 同受重大影响的公司
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(二)关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。(以下各项除特别注明外,金额单位为人民币元)。
1. 通过关联方席位进行的交易
本基金本年度未通过关联方席位进行证券交易。
2. 关联方报酬
(1)基金管理费
支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.50% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬93,346,239.67元(2006年:2,054,450.31元)。
(2)基金托管费
支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 ×0.10% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金托管费18,669,247.93元(2006年:410,890.00元)。
3.与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金与基金托管人中国银行股份有限公司通过银行间市场进行的债券交易如下:
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项目 2007年 2006年
买入债券结算金额 692,559,175.10 19,874,834.11
卖出债券结算金额 30,133,835.62 9,991,300.00
卖出回购金融资产协议金额 2,922,510,000.00
卖出回购金融资产支出 2,320,287.78
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4. 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人保管,按约定利率计息。基金托管人于2007年12月31日保管的银行存款余额为1,082,622,526.58元(2006年12月31日:7,512,014.31元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为6,426,751.61元(2006年:218,950.75元)。
5关联方投资本基金情况
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关联方 2007年12月31日 2006年12月31日
持有基金份额(份) 占基金份额的比例 持有基金份额(份) 占基金份额的比例
嘉实基金管理有限公司 20,000,800.00 0.07% 20,000,800 6.18%
国都证券有限责任公司 5,000,000.00 0.02% 5,000,000 1.55%
中诚期货经纪有限责任公司 843,600 0.26%
立信投资有限责任公司 2,887,792.46 0.89%
合计 25,000,800.00 0.09% 28,732,192.46 8.88%
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6.2.7本基金会计报表重要项目说明
以下各项除特别注明外,金额单位为人民币元。
(1)交易性金融资产
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项目 2007-12-31 2006-12-31
成本 公允价值 估值增值 成本 公允价值 估值增值
股票投资 34,608,864,956.1 36,964,474,405.5 2,355,609,449.4 339,057,068.1 532,149,027.4 193,091,959.
3 8 5 0 9 39
债券 交易所市场
投资 银行间市场 921,930,165.34 923,028,000.00 1,097,834.66 19,881,770.00 19,881,770.00
合计 921,930,165.34 923,028,000.00 1,097,834.66 19,881,770.00 19,881,770.00
资产支持证券投资
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(2)衍生金融资产
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项目 2007-12-31 2006-12-31
成本 公允价值 估值增值 成本 公允价值 估值增值
权证投资 257,812,091.57 280,851,083.18 23,038,991.61 0 843,000.00 843,000.00
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(3)应收利息
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项目 2007年12月31日 2006年12月31日
应收债券利息 22,269,383.74 111,780.82
应收银行存款利息 266,557.23 3,562.19
应收结算备付金利息 9,972.50 507.30
应收申购款利息 5,851.82 -
应收权证利息 30.00 30.00
合计 22,551,795.29 115,880.31
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(4)应付交易费用
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项目 2007年12月31日 2006年12月31日
应付交易所交易佣金 11,569,909.50 289,778.77
应付银行间市场交易费用 9,225.12
合计 11,579,134.62 289,778.77
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(5)应付利息:无
(6)其他负债
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项目 2007年12月31日 2006年12月31日
应付券商席位保证金 750,000.00 250,000.00
预提费用 150,000.00 83,330.27
应付赎回费 741,570.14 9,060.96
其他应付款 16,612.42 210.00
合计 1,658,182.56 342,601.23
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(7)实收基金
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项目 2007年度 2006年度
基金份额数 基金面值 基金份额数 基金面值
本期期初数 323,536,756.55 323,536,756.55 964,033,132.83 964,033,132.83
加:本期申购 48,222,050,874.10 48,222,050,874.10 625,100,313.78 625,100,313.78
减:本期赎回 18,889,638,258.79 18,889,638,258.79 1,265,596,690.06 1,265,596,690.06
本期期末数 29,655,949,371.86 29,655,949,371.86 323,536,756.55 323,536,756.55
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(8)股票投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年度 2006年度
卖出股票成交总额 25,255,388,245.59 1,168,201,613.60
减:卖出股票成本总额 18,540,196,967.28 1,018,074,718.42
股票差价收入 6,715,191,278.31 150,126,895.18
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本基金于本年度获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价共计97,359.24元(2006年度:2,254,844.80元),已全额冲减股票投资成本。
(9)债券投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年度 2006年度
卖出及到期兑付债券结算金额 841,566,835.62 10,360,180.00
减:应收利息总额 15,569,835.62 103,807.29
减:卖出及到期兑付债券成本总额 825,733,828.08 10,187,866.66
债券差价收入 263,171.92 68,506.05
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(10)衍生工具收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年度 2006年度
卖出权证成交总额 221,319,465.92 10,563,353.00
减:卖出权证成本总额 211,362,348.53
9,957,117.39 10,563,353.00
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(11)公允价值变动收益/损失
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项目 2007年度 2006年度
交易性金融资产
——股票投资 2,162,517,490.06 201,176,059.85
——债券投资 1,097,834.66 -
——资产支持证券投资
衍生工具
——权证投资 22,195,991.61 843,000.00
交易性金融负债
合计 2,185,811,316.33 202,019,059.85
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(12)其他收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年度 2006年度
赎回基金补偿收入 33,043,831.60 1,772,784.69
其他 25,000.00 981.70
合计 33,068,831.60 1,773,766.39
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(13)交易费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年度 2006年度
交易所市场 283,477,576.94 3,339,325.75
银行间市场 6,125.00 100.00
合计 283,483,701.94 3,339,425.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(14)其他费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年度 2006年度
信息披露费 266,669.73 297,594.99
审计费用 150,000.00 50,000.00
上市年费 60,000.00 105,000.00
银行汇划费用 44,332.07 15,961.27
银行间账户维护费 18,000.00 18,630.00
合计 539,001.80 487,186.26
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(15)收益分配
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年度 2006年度
第一次收益分配 447,345,831.38 20,447,956.60
第二次收益分配 239,243,447.50 9,383,905.17
第三次收益分配 1,745,633,399.02 43,618,832.53
第四次收益分配 4,900,987,740.98
累计收益分配 7,333,210,418.88 73,450,694.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.2.8报告期末流通转让受到限制的基金资产
以下各项除特别注明外,金额单位为人民币元。
(1)报告期末本基金持有因因股权分置改革而暂时停牌的股票
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股票代码 股票简称 停牌日期 期末估值 复牌日期 复牌开盘单 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额
单价 价
方案沟通协商阶段停牌:
600643 S爱建 07-12-20 28.39 08-01-29 17.90 1,750,748 36,560,065.69 49,703,735.72
方案实施阶段停牌:
000068 S三星 07-11-01 10.30 08-01-14 8.65 1,267,959 10,242,343.46 13,059,977.70
合计 46,802,409.15 62,763,713.42
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(2)报告期末本基金持有的因认购新发或增发而流通受限的证券
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序号 证券代码 证券名 成功认购 可流通日 流通受限类型 认购 期末估值单 数量(股 期末成本总额 期末估值总额
称 日 价格 价 )
1 601088 中国神 07-09-27 08-01-09 新股流通受限 36.99 65.61 1,284,28 47,505,591.1 84,261,742.0
华 2 8 2
2 601601 中国太 07-12-18 08-03-26 新股流通受限 30.00 49.45 760,104 22,803,120.0 37,587,142.8
保 0 0
3 601857 中国石 07-10-30 08-02-05 新股流通受限 16.70 30.96 2,250,85 37,589,245.1 69,686,408.8
油 3 0 8
4 601918 国投新 07-12-07 08-03-20 新股流通受限 5.88 15.92 445,632 2,620,316.16 7,094,461.44
集
5 600125 铁龙物 07-12-24 08-02-19 增发流通受限 11.67 13.14 324,757 3,789,914.19 4,267,306.98
流
6 600832 东方明 07-12-20 08-01-04 增发流通受限 16.59 18.25 172,565 2,862,853.35 3,149,311.25
珠
7 600118 中国卫 07-12-28 08-01-08 增发流通受限 18.19 38.45 185,199 3,368,769.81 7,120,901.55
星
8 002177 御银股 07-10-24 08-02-01 新股流通受限 13.79 68.00 10,305 142,105.95 700,740.00
份
9 002178 延华智 07-10-24 08-02-01 新股流通受限 7.89 23.20 10,994 86,742.66 255,060.80
能
10 002179 中航光 07-10-22 08-02-01 新股流通受限 16.19 45.85 17,146 277,593.74 786,144.10
电
11 002189 利达光 07-11-19 08-03-03 新股流通受限 5.10 14.70 24,710 126,021.00 363,237.00
电
12 002190 成飞集 07-11-19 08-03-03 新股流通受限 9.90 21.16 14,098 139,570.20 298,313.68
成
13 002193 山东如 07-11-28 08-03-07 新股流通受限 13.07 24.10 15,044 196,625.08 362,560.40
意
14 002194 武汉凡 07-11-28 08-03-07 新股流通受限 21.10 51.91 33,001 696,321.10 1,713,081.91
谷
15 002195 海隆软 07-12-04 08-03-12 新股流通受限 10.49 32.86 6,796 71,290.04 223,316.56
件
16 002196 方正电 07-12-04 08-03-12 新股流通受限 7.48 24.38 9,880 73,902.40 240,874.40
机
17 002199 东晶电 07-12-12 08-03-21 新股流通受限 8.80 25.50 9,645 84,876.00 245,947.50
子
18 002200 绿大地 07-12-11 08-03-21 新股流通受限 16.49 49.70 16,647 274,509.03 827,355.90
19 002201 九鼎新 07-12-13 08-03-26 新股流通受限 10.19 31.87 10,176 103,693.44 324,309.12
材
20 002181 粤传媒 07-11-07 08-02-18 新股流通受限 7.49 26.68 12,422 93,040.78 331,418.96
21 002182 云海金 07-11-02 08-02-13 新股流通受限 10.79 27.93 32,956 355,595.24 920,461.08
属
22 002183 怡亚通 07-11-02 08-02-13 新股流通受限 24.89 77.95 20,376 507,158.64 1,588,309.20
23 002184 海得控 07-11-07 08-02-18 新股流通受限 12.90 23.01 16,852 217,390.80 387,764.52
制
24 002186 全聚德 07-11-07 08-02-20 新股流通受限 11.39 59.03 18,259 207,970.01 1,077,828.77
25 002187 广百股 07-11-12 08-02-22 新股流通受限 11.68 42.99 19,759 230,785.12 849,439.41
份
26 002188 新嘉联 07-11-12 08-02-22 新股流通受限 10.07 21.46 11,180 112,582.60 239,922.80
27 601600 中国铝 07-12-28 08-01-04 换股吸收合并 35.01 39.39 1,731,44 60,624,062.5 68,201,736.7
业 8 4 2
合计 185,161,646. 293,105,097.
16 75
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(3)报告期末本基金持有的暂时停牌股票
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序 股票代 股票简 停牌日 期末估 停牌原因 复牌日 复牌 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额
号 码 称 期 值单价 期 开盘
单价
1 600236 桂冠电 07-11-2 11.95 重大事项尚未公告 08-01- 13.15 3,098,222 39,234,981.98 37,023,752.9
力 3 03 0
2 600316 洪都航 07-11-0 38.19 筹划非公开发行股票 08-01- 42.01 670,401 22,792,803.95 25,602,614.1
空 2 03 9
3 600331 宏达股 07-09-2 80.20 筹划非公开发行股票 未知 未知 1,483,547 101,764,677.5 118,980,469.
份 7 6 40
4 600415 小商品 07-12-1 86.59 筹划定向增发 08-03- 95.25 474,961 45,097,487.24 41,126,872.9
城 1 05 9
5 601991 大唐发 07-12-2 20.62 参与重整计划 08-01- 20.62 9,289,291 180,937,857.9 191,545,180.
电 8 10 9 42
6 000400 许继电 07-09-1 18.90 引进战略投资者 08-01- 20.79 1,469,629 22,125,576.73 27,775,988.1
气 0 07 0
7 000937 金牛能 07-12-2 28.11 对沧州化工进行重组 08-01- 29.99 2,138,715 47,858,017.07 60,119,278.6
源 1 02 5
8 000962 东方钽 07-10-1 30.36 专项活动整改 08-01- 27.32 1,166,142 17,903,980.15 35,404,071.1
业 5 29 2
9 600428 中远航 07-12-2 38.95 发行分离交易可转债 08-01- 37.60 2,128,446 68,744,088.93 82,902,971.7
运 8 02 0
10 000046 泛海建 07-12-2 45.50 审核发行股份收购资产 08-01- 48.88 1,223,908 59,963,104.42 55,687,814.0
设 8 03 0
11 000063 中兴通 07-12-2 63.69 审核发行分离交易可转 08-01- 62.70 3,037,748 173,436,589.9 193,474,170.
讯 8 债 02 6 12
12 000089 深圳机 07-12-2 12.72 向特定对象发行股份购 08-01- 13.29 3,907,860 44,252,694.18 49,707,979.2
场 8 买资产 03 0
合计 824,111,860.1 919,351,162.
6 79
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(4)报告期末债券正回购交易中作为质押的债券:无
6.2.9 风险管理
(1)风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系,公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设审计与合规委员会,负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充分发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险,本基金管理人设立风险控制委员会,由公司总经理、副总经理、督察长、总经理助理以及部门总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措施。
本基金管理人设立督察长制度,积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性,配备了充足合格的监察稽核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本公司建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
(2) 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。
(3) 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可银行间同业市场交易,因此除在6.2.8中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
(4) 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
(i) 市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股,其中备选成份股投资比例不高于15%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。于2007年12月31日,本基金面临的整体市场价格风险列示如下:
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项目 2007年12月31日 2006年12月31日
公允价值 占基金资产净值的 公允价值 占基金资产净值的
比例 比例
交易性金融资产
-股票投资 36,964,474,405.58 93.96% 532,149,027.49 94.97%
-债券投资 923,028,000.00 2.35% 19,881,770.00 3.55%
衍生金融资产
-权证投资 280,851,083.18 0.71% 843,000.00 0.15%
合计 38,168,353,488.76 97.02% 552,873,797.49 98.66%
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于2007年12月31日,若本基金业绩比较基准(见6.2.1)的公允价值上升5%且其他市场变量保持不变,本基金资产净值将相应增加约19.48亿元 (2006年12月31日:0.28亿元);反之,若本基金业绩比较基准(见6.2.11)且其他市场变量保持不变,本基金资产净值则将相应下降约19.48亿元 (2006年12月31日:0.28亿元)。
(ii)利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率风险敞口进行监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
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2007年12月31日 6个月以内 6个月至1年 不计息 合计
资产
银行存款 1,082,622,526.58 - - 1,082,622,526.58
结算备付金 22,161,146.65 - - 22,161,146.65
存出保证金 - - 18,886,086.27 18,886,086.27
交易性金融资产 923,028,000.00 - 36,964,474,405.58 37,887,502,405.58
衍生金融资产 - - 280,851,083.18 280,851,083.18
应收证券清算款 - - 183,031,142.77 183,031,142.77
应收利息 - - 22,551,795.29 22,551,795.29
应收申购款 6,063,503.81 - 96,453,341.59 102,516,845.40
资产总计 2,033,875,177.04 - 37,566,247,854.68 39,600,123,031.72
负债
应付证券清算款 - - 29,489,677.43 29,489,677.43
应付赎回款 - - 196,771,558.76 196,771,558.76
应付管理人报酬 - - 15,507,388.24 15,507,388.24
应付托管费 - - 3,101,477.64 3,101,477.64
应付交易费用 - - 11,579,134.62 11,579,134.62
其他负债 - - 1,658,182.56 1,658,182.56
负债总计 - - 258,107,419.25 258,107,419.25
利率风险敞口 2,033,875,177.04 - 37,308,140,435.43 39,342,015,612.47
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2006年12月31日 6个月以内 6个月至1年 不计息 合计
资产
银行存款 7,512,014.31 - - 7,512,014.31
结算备付金 1,127,521.47 - - 1,127,521.47
存出保证金 - - 316,700.00 316,700.00
交易性金融资产 - 19,881,770.00 532,149,027.49 552,030,797.49
衍生金融资产 - - 843,000.00 843,000.00
应收利息 - - 115,880.31 115,880.31
应收申购款 - - 2,039,977.91 2,039,977.91
资产总计 8,639,535.78 19,881,770.00 535,464,585.71 563,985,891.49
负债
应付证券清算款 - - 233,771.44 233,771.44
应付赎回款 - - 2,509,243.12 2,509,243.12
应付管理人报酬 - - 210,410.81 210,410.81
应付托管费 - - 42,082.16 42,082.16
应付交易费用 - - 289,778.77 289,778.77
其他负债 - - 342,601.23 342,601.23
负债总计 - - 3,627,887.53 3,627,887.53
利率风险敞口 8,639,535.78 19,881,770.00 531,836,698.18 560,358,003.96
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于2007年12月31日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例约为2.35%(2006年12月31日:3.55%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
(iii)外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.2.10其他事项说明:无
§7投资组合报告
7.1报告期末基金资产组合情况
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资产类别 金额(元) 占基金总资产的比例
股票 36,964,474,405.58 93.34%
债券 923,028,000.00 2.33%
权证 280,851,083.18 0.71%
资产支持证券
银行存款及清算备付金合计 1,104,783,673.23 2.79%
其他资产 326,985,869.73 0.83%
合计 39,600,123,031.72 100.00%
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7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
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行业 股票市值(元) 市值占基金资产净值比例
A农、林、牧、渔业 165,733,896.62 0.42%
B采掘业 4,390,797,483.71 11.16%
C制造业 11,548,103,984.60 29.35%
C0食品、饮料 1,298,438,146.65 3.30%
C1纺织、服装、皮毛 298,296,749.36 0.76%
C2木材、家具 27,297,680.25 0.07%
C3造纸、印刷 160,573,849.19 0.41%
C4石油、化学、塑胶、塑料 944,425,188.59 2.40%
C5电子 154,472,012.00 0.39%
C6金属、非金属 4,914,528,660.63 12.49%
C7机械、设备、仪表 3,181,780,098.57 8.09%
C8医药、生物制品 406,751,254.85 1.03%
C99其他制造业 161,540,344.51 0.41%
D电力、煤气及水的生产和供应业 2,054,721,716.43 5.22%
E建筑业 312,832,523.09 0.80%
F交通运输、仓储业 3,543,574,669.47 9.01%
G信息技术业 1,440,931,278.94 3.66%
H批发和零售贸易 1,296,427,703.77 3.30%
I金融、保险业 8,259,041,332.39 20.99%
J房地产业 2,206,692,457.14 5.61%
K社会服务业 689,215,970.30 1.75%
L传播与文化产业 168,378,197.04 0.43%
M综合类 888,023,192.08 2.26%
合计 36,964,474,405.58 93.96%
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7.3报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的的所有股票明细
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序号 股票代码 股票简称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比
例
1 600028 中国石化 75,917,685 1,778,751,359.55 4.52%
2 600030 中信证券 17,997,565 1,606,642,627.55 4.08%
3 600000 浦发银行 23,619,327 1,247,100,465.60 3.17%
4 600036 招商银行 31,064,053 1,231,068,420.39 3.13%
5 600016 民生银行 78,603,412 1,164,902,565.84 2.96%
6 000002 万科A 32,844,813 947,244,406.92 2.41%
7 600050 中国联通 57,535,564 695,029,613.12 1.77%
8 600019 宝钢股份 38,027,356 663,197,088.64 1.69%
9 600900 长江电力 30,657,526 597,515,181.74 1.52%
10 600519 贵州茅台 2,561,895 589,235,850.00 1.50%
11 601318 中国平安 5,196,906 551,391,726.60 1.40%
12 601006 大秦铁路 21,134,355 541,462,175.10 1.38%
13 601398 工商银行 65,499,960 532,514,674.80 1.35%
14 601857 中国石油 16,286,279 504,223,197.84 1.28%
15 601600 中国铝业 11,440,951 450,659,059.89 1.15%
16 601088 中国神华 6,840,282 448,790,902.02 1.14%
17 600018 上港集团 45,581,336 414,334,344.24 1.05%
18 002024 苏宁电器 5,477,910 393,587,833.50 1.00%
19 000001 深发展A 9,062,787 349,823,578.20 0.89%
20 600005 武钢股份 17,020,285 335,299,614.50 0.85%
21 601919 中国远洋 7,820,648 333,628,843.68 0.85%
22 000898 鞍钢股份 10,014,472 302,236,764.96 0.77%
23 600011 华能国际 19,543,547 289,830,802.01 0.74%
24 601628 中国人寿 4,885,885 283,088,176.90 0.72%
25 601166 兴业银行 5,428,784 281,536,738.24 0.72%
26 600104 上海汽车 10,669,171 280,492,505.59 0.71%
27 600150 中国船舶 1,079,097 269,493,684.78 0.69%
28 600739 辽宁成大 4,870,733 241,198,698.16 0.61%
29 600009 上海机场 6,276,640 235,499,532.80 0.60%
30 601111 中国国航 8,518,496 233,747,530.24 0.59%
31 600015 华夏银行 11,400,406 218,431,778.96 0.56%
32 600048 保利地产 3,328,362 215,744,424.84 0.55%
33 600320 振华港机 8,297,442 210,589,077.96 0.54%
34 000983 西山煤电 3,289,905 208,810,270.35 0.53%
35 000568 泸州老窖 2,835,276 208,392,786.00 0.53%
36 000527 美的电器 5,475,315 203,188,939.65 0.52%
37 000792 盐湖钾肥 2,500,169 194,713,161.72 0.49%
38 600029 南方航空 6,948,864 194,151,260.16 0.49%
39 000063 中兴通讯 3,037,748 193,474,170.12 0.49%
40 601991 大唐发电 9,289,291 191,545,180.42 0.49%
41 601328 交通银行 12,123,767 189,373,240.54 0.48%
42 600795 国电电力 10,351,166 180,524,335.04 0.46%
43 000069 华侨城A 3,577,046 179,746,561.50 0.46%
44 600177 雅戈尔 7,252,656 177,907,651.68 0.45%
45 600309 烟台万华 4,514,993 171,795,483.65 0.44%
46 000651 格力电器 3,284,781 162,103,942.35 0.41%
47 600583 海油工程 3,095,767 161,227,545.36 0.41%
48 000709 唐钢股份 6,151,627 153,667,642.46 0.39%
49 600031 三一重工 2,692,746 153,594,231.84 0.39%
50 600383 金地集团 3,644,195 148,683,156.00 0.38%
51 000629 攀钢钢钒 10,694,863 144,915,393.65 0.37%
52 600881 亚泰集团 6,857,363 143,730,328.48 0.37%
53 601333 广深铁路 15,273,787 143,573,597.80 0.36%
54 000157 中联重科 2,477,156 142,312,612.20 0.36%
55 000825 太钢不锈 5,632,658 139,520,938.66 0.35%
56 000039 中集集团 5,350,225 138,463,823.00 0.35%
57 600642 申能股份 7,843,599 138,125,778.39 0.35%
58 601169 北京银行 6,758,658 137,606,276.88 0.35%
59 600010 包钢股份 17,435,227 137,040,884.22 0.35%
60 601666 平煤天安 2,917,244 135,418,466.48 0.34%
61 600585 海螺水泥 1,845,679 134,402,344.78 0.34%
62 600717 天津港 4,719,147 129,304,627.80 0.33%
63 000562 宏源证券 3,173,025 124,382,580.00 0.32%
64 600001 邯郸钢铁 15,289,879 124,000,918.69 0.32%
65 000060 中金岭南 2,779,039 123,500,493.16 0.31%
66 600649 原水股份 6,137,969 123,434,556.59 0.31%
67 601588 北辰实业 8,664,309 122,686,615.44 0.31%
68 600026 中海发展 3,306,161 122,394,080.22 0.31%
69 601872 招商轮船 9,291,652 119,583,561.24 0.30%
70 000024 招商地产 2,015,115 119,294,808.00 0.30%
71 600331 宏达股份 1,483,547 118,980,469.40 0.30%
72 000402 金融街 4,098,278 115,981,267.40 0.29%
73 600550 天威保变 1,987,680 113,715,172.80 0.29%
74 601808 中海油服 3,274,182 112,435,409.88 0.29%
75 000878 云南铜业 2,046,743 112,181,983.83 0.29%
76 600100 同方股份 2,388,816 109,909,424.16 0.28%
77 600037 歌华有线 3,453,245 108,570,022.80 0.28%
78 601168 西部矿业 2,587,279 107,915,407.09 0.27%
79 600887 伊利股份 3,615,836 106,052,469.88 0.27%
80 600655 豫园商城 3,284,033 105,318,938.31 0.27%
81 600489 中金黄金 912,077 104,113,589.55 0.26%
82 600089 特变电工 3,199,920 103,453,413.60 0.26%
83 600008 首创股份 4,777,338 101,088,472.08 0.26%
84 601699 潞安环能 1,388,022 99,618,338.94 0.25%
85 000933 神火股份 1,900,108 99,413,650.56 0.25%
86 600832 东方明珠 5,401,806 98,582,959.50 0.25%
87 601998 中信银行 9,688,697 98,340,274.55 0.25%
88 600690 青岛海尔 4,359,908 97,923,533.68 0.25%
89 600660 福耀玻璃 2,718,490 97,485,051.40 0.25%
90 000895 双汇发展 1,639,876 96,736,285.24 0.25%
91 600631 百联股份 4,184,115 96,318,327.30 0.24%
92 000960 锡业股份 1,457,229 96,264,547.74 0.24%
93 600811 东方集团 4,640,426 94,711,094.66 0.24%
94 000897 津滨发展 6,271,335 94,446,305.10 0.24%
95 600221 海南航空 7,264,844 93,571,190.72 0.24%
96 600635 大众公用 5,411,879 92,921,962.43 0.24%
97 000338 潍柴动力 1,069,753 92,640,609.80 0.24%
98 600362 江西铜业 1,775,590 90,484,066.40 0.23%
99 000652 泰达股份 4,005,278 90,439,177.24 0.23%
100 000630 铜陵有色 3,513,434 89,100,686.24 0.23%
101 600688 S上石化 5,287,605 88,937,516.10 0.23%
102 000839 中信国安 2,540,710 87,654,495.00 0.22%
103 000027 深圳能源 3,586,907 87,305,316.38 0.22%
104 000768 西飞国际 2,380,433 87,123,847.80 0.22%
105 600500 中化国际 3,902,059 86,157,462.72 0.22%
106 000758 中色股份 2,207,176 85,219,065.36 0.22%
107 600497 驰宏锌锗 1,058,669 84,397,092.68 0.21%
108 000800 一汽轿车 4,417,682 84,377,726.20 0.21%
109 600428 中远航运 2,128,446 82,902,971.70 0.21%
110 600808 马钢股份 8,127,326 81,598,353.04 0.21%
111 600058 五矿发展 1,795,791 79,338,046.38 0.20%
112 600694 大商股份 1,594,529 77,940,577.52 0.20%
113 600219 南山铝业 2,863,830 76,435,622.70 0.19%
114 600271 航天信息 1,169,748 76,185,687.24 0.19%
115 601009 南京银行 3,988,432 76,179,051.20 0.19%
116 000793 华闻传媒 7,383,894 75,832,591.38 0.19%
117 000031 中粮地产 2,953,928 75,443,321.12 0.19%
118 600685 广船国际 915,518 74,861,906.86 0.19%
119 600456 宝钛股份 1,103,734 74,634,493.08 0.19%
120 600675 中华企业 3,445,578 74,079,927.00 0.19%
121 000423 东阿阿胶 2,274,643 74,062,376.08 0.19%
122 600748 上实发展 1,594,860 74,001,504.00 0.19%
123 600786 东方锅炉 871,700 73,615,065.00 0.19%
124 600547 山东黄金 434,340 73,399,116.60 0.19%
125 000751 锌业股份 4,218,700 73,236,632.00 0.19%
126 600596 新安股份 1,089,837 73,160,757.81 0.19%
127 000932 华菱管线 6,019,539 71,873,295.66 0.18%
128 600601 方正科技 9,372,696 71,326,216.56 0.18%
129 600188 兖州煤业 3,213,890 70,834,135.60 0.18%
130 600027 华电国际 7,475,530 70,793,269.10 0.18%
131 000488 晨鸣纸业 4,365,833 70,508,202.95 0.18%
132 600432 吉恩镍业 690,749 70,242,265.81 0.18%
133 000612 焦作万方 1,564,145 70,120,620.35 0.18%
134 000959 首钢股份 8,052,285 69,974,356.65 0.18%
135 600348 国阳新能 1,305,708 69,881,492.16 0.18%
136 600269 赣粤高速 3,803,392 69,868,311.04 0.18%
137 600068 葛洲坝 4,520,589 69,526,658.82 0.18%
138 600143 金发科技 1,791,602 69,245,417.30 0.18%
139 600115 东方航空 3,199,979 68,127,552.91 0.17%
140 000422 湖北宜化 2,944,520 67,753,405.20 0.17%
141 600997 开滦股份 1,523,371 66,875,986.90 0.17%
142 600886 国投电力 4,007,787 66,729,653.55 0.17%
143 600569 安阳钢铁 5,478,255 65,793,842.55 0.17%
144 000401 冀东水泥 3,136,032 65,072,664.00 0.17%
145 600868 梅雁水电 10,304,599 64,918,973.70 0.17%
146 600004 白云机场 3,080,649 64,632,016.02 0.16%
147 000528 柳工 1,538,936 64,065,905.68 0.16%
148 600108 亚盛集团 7,848,616 63,887,734.24 0.16%
149 600638 新黄浦 2,437,122 62,877,747.60 0.16%
150 000729 燕京啤酒 2,986,522 62,866,288.10 0.16%
151 600875 东方电气 702,506 62,523,034.00 0.16%
152 600123 兰花科创 1,328,987 62,382,649.78 0.16%
153 000539 粤电力A 4,330,174 62,267,902.12 0.16%
154 600839 四川长虹 7,213,510 62,252,591.30 0.16%
155 600591 上海航空 3,522,793 61,543,193.71 0.16%
156 600357 承德钒钛 3,194,350 60,884,311.00 0.15%
157 600210 紫江企业 6,239,812 60,463,778.28 0.15%
158 000829 天音控股 2,293,418 60,454,498.48 0.15%
159 000937 金牛能源 2,138,715 60,119,278.65 0.15%
160 600098 广州控股 4,471,598 60,008,845.16 0.15%
161 600308 华泰股份 2,084,994 59,860,177.74 0.15%
162 600022 济南钢铁 2,939,430 59,670,429.00 0.15%
163 600196 复星医药 4,031,825 59,509,737.00 0.15%
164 002142 宁波银行 2,712,101 59,476,374.93 0.15%
165 600895 张江高科 3,299,839 58,968,122.93 0.15%
166 000625 长安汽车 3,129,229 58,704,336.04 0.15%
167 000900 现代投资 1,733,659 58,701,693.74 0.15%
168 000680 山推股份 3,007,630 58,498,403.50 0.15%
169 601001 大同煤业 1,817,311 58,153,952.00 0.15%
170 000807 云铝股份 2,371,372 58,146,041.44 0.15%
171 000009 S深宝安A 3,643,617 57,933,510.30 0.15%
172 600183 生益科技 3,636,875 57,826,312.50 0.15%
173 600087 南京水运 2,428,801 57,756,887.78 0.15%
174 600096 云天化 1,164,372 57,322,033.56 0.15%
175 600879 火箭股份 2,054,790 56,794,395.60 0.14%
176 000778 新兴铸管 4,462,759 56,632,411.71 0.14%
177 000046 泛海建设 1,223,908 55,687,814.00 0.14%
178 600600 青岛啤酒 1,418,396 55,516,019.44 0.14%
179 600835 上海机电 1,824,381 54,494,260.47 0.14%
180 600663 陆家嘴 2,211,845 54,234,439.40 0.14%
181 600307 酒钢宏兴 1,897,037 53,648,206.36 0.14%
182 600282 南钢股份 2,540,705 52,694,221.70 0.13%
183 600117 西宁特钢 2,414,375 52,681,662.50 0.13%
184 600797 浙大网新 4,413,838 52,657,087.34 0.13%
185 600066 宇通客车 1,519,775 52,371,446.50 0.13%
186 600779 水井坊 1,856,577 52,336,905.63 0.13%
187 600741 巴士股份 5,329,486 51,696,014.20 0.13%
188 000012 南玻A 2,408,367 51,298,217.10 0.13%
189 600761 安徽合力 1,356,562 50,857,509.38 0.13%
190 000717 韶钢松山 4,368,396 50,411,289.84 0.13%
191 600325 华发股份 1,372,500 50,109,975.00 0.13%
192 600812 华北制药 4,467,200 50,077,312.00 0.13%
193 000089 深圳机场 3,907,860 49,707,979.20 0.13%
194 600643 S爱建 1,750,748 49,703,735.72 0.13%
195 600508 上海能源 1,569,427 48,887,651.05 0.12%
196 600153 建发股份 1,874,755 48,612,397.15 0.12%
197 600653 申华控股 7,900,568 48,430,481.84 0.12%
198 000822 山东海化 2,794,521 47,926,035.15 0.12%
199 600528 中铁二局 1,965,365 47,247,374.60 0.12%
200 600611 大众交通 2,199,780 47,009,298.60 0.12%
201 600780 通宝能源 3,791,256 46,784,099.04 0.12%
202 600266 北京城建 1,609,176 46,633,920.48 0.12%
203 000951 中国重汽 699,852 46,400,187.60 0.12%
204 600256 广汇股份 2,350,900 46,030,622.00 0.12%
205 000088 盐田港 2,703,558 45,906,414.84 0.12%
206 000538 云南白药 1,313,921 45,566,780.28 0.12%
207 600770 综艺股份 1,539,059 45,386,849.91 0.12%
208 600851 海欣股份 3,206,100 44,821,278.00 0.11%
209 600418 江淮汽车 4,897,415 44,321,605.75 0.11%
210 600595 中孚实业 1,419,866 44,200,428.58 0.11%
211 600111 包钢稀土 899,902 43,897,219.56 0.11%
212 600125 铁龙物流 3,277,092 43,060,988.88 0.11%
213 600718 东软股份 916,815 42,732,747.15 0.11%
214 600110 中科英华 2,476,029 42,637,219.38 0.11%
215 000061 农产品 1,473,265 42,547,893.20 0.11%
216 600161 天坛生物 883,597 42,147,576.90 0.11%
217 600158 中体产业 1,099,995 41,700,810.45 0.11%
218 000503 海虹控股 3,253,006 41,671,006.86 0.11%
219 600415 小商品城 474,961 41,126,872.99 0.10%
220 600085 同仁堂 1,178,186 41,118,691.40 0.10%
221 600747 大显股份 4,044,589 40,769,457.12 0.10%
222 600598 北大荒 2,661,700 40,564,308.00 0.10%
223 600220 江苏阳光 3,663,258 40,295,838.00 0.10%
224 600549 厦门钨业 1,423,986 40,113,685.62 0.10%
225 000021 长城开发 2,387,429 40,084,932.91 0.10%
226 000425 徐工科技 1,775,575 39,506,543.75 0.10%
227 600961 株冶集团 1,431,808 38,844,951.04 0.10%
228 600270 外运发展 1,966,276 38,794,625.48 0.10%
229 000559 万向钱潮 2,783,859 38,639,962.92 0.10%
230 600628 新世界 2,309,631 38,178,200.43 0.10%
231 600616 第一食品 1,389,171 37,938,260.01 0.10%
232 000927 一汽夏利 2,598,010 37,671,145.00 0.10%
233 600006 东风汽车 4,343,000 37,653,810.00 0.10%
234 601601 中国太保 760,104 37,587,142.80 0.10%
235 600021 上海电力 3,872,113 37,404,611.58 0.10%
236 000682 东方电子 5,310,230 37,384,019.20 0.10%
237 600236 桂冠电力 3,098,222 37,023,752.90 0.09%
238 000581 威孚高科 1,964,670 36,758,975.70 0.09%
239 600132 重庆啤酒 1,212,646 36,718,920.88 0.09%
240 000636 风华高科 2,914,064 36,629,784.48 0.09%
241 600350 山东高速 3,652,293 36,486,407.07 0.09%
242 000917 电广传媒 1,470,845 36,476,956.00 0.09%
243 000410 沈阳机床 1,776,757 36,299,145.51 0.09%
244 000541 佛山照明 1,558,048 35,881,845.44 0.09%
245 000767 漳泽电力 2,874,526 35,471,650.84 0.09%
246 000962 东方钽业 1,166,142 35,404,071.12 0.09%
247 600380 健康元 1,324,344 35,307,011.04 0.09%
248 002128 露天煤业 709,917 35,147,990.67 0.09%
249 600837 海通证券 634,852 34,866,071.84 0.09%
250 000036 华联控股 4,270,994 34,680,471.28 0.09%
251 600809 山西汾酒 940,101 34,595,716.80 0.09%
252 000876 新希望 1,711,676 34,199,286.48 0.09%
253 600820 隧道股份 2,246,397 34,077,842.49 0.09%
254 002122 天马股份 221,422 33,188,943.58 0.08%
255 000912 泸天化 1,587,970 31,997,595.50 0.08%
256 600020 中原高速 4,001,531 31,852,186.76 0.08%
257 600118 XR中国卫 802,527 30,857,163.15 0.08%
258 600208 新湖中宝 1,914,896 30,580,889.12 0.08%
259 600033 福建高速 3,213,027 30,523,756.50 0.08%
260 000718 苏宁环球 1,059,841 30,205,468.50 0.08%
261 600170 上海建工 1,952,538 30,127,661.34 0.08%
262 600102 莱钢股份 1,502,076 29,831,229.36 0.08%
263 600849 上海医药 2,162,931 29,805,189.18 0.08%
264 600535 天士力 1,324,697 29,156,580.97 0.07%
265 600639 浦东金桥 1,296,293 29,140,666.64 0.07%
266 000828 东莞控股 2,257,383 29,075,093.04 0.07%
267 000969 安泰科技 1,506,677 27,858,457.73 0.07%
268 601003 柳钢股份 1,545,721 27,776,606.37 0.07%
269 000400 许继电气 1,469,629 27,775,988.10 0.07%
270 600190 锦州港 3,305,435 27,468,164.85 0.07%
271 600978 宜华木业 1,454,325 27,297,680.25 0.07%
272 600787 中储股份 2,000,437 26,685,829.58 0.07%
273 600662 强生控股 2,378,135 26,159,485.00 0.07%
274 600863 内蒙华电 3,226,672 26,103,776.48 0.07%
275 000543 皖能电力 1,678,559 25,933,736.55 0.07%
276 600316 洪都航空 670,401 25,602,614.19 0.07%
277 600754 锦江股份 1,214,062 24,609,036.74 0.06%
278 000572 海马股份 1,333,806 23,808,437.10 0.06%
279 000550 江铃汽车 1,127,480 23,598,156.40 0.06%
280 600874 创业环保 2,360,991 23,350,200.99 0.06%
281 600012 皖通高速 2,531,140 23,337,110.80 0.06%
282 000786 北新建材 1,873,492 23,156,361.12 0.06%
283 600088 中视传媒 642,632 22,999,799.28 0.06%
284 600007 中国国贸 1,093,690 22,978,426.90 0.06%
285 000059 辽通化工 1,800,264 22,593,313.20 0.06%
286 000970 中科三环 1,653,411 22,469,855.49 0.06%
287 600597 光明乳业 1,696,855 21,787,618.20 0.06%
288 600017 日照港 1,367,945 21,736,646.05 0.06%
289 600035 楚天高速 2,528,838 21,393,969.48 0.05%
290 600151 航天机电 1,625,550 20,351,886.00 0.05%
291 600377 宁沪高速 1,899,891 19,986,853.32 0.05%
292 600109 成都建投 299,893 19,891,902.69 0.05%
293 000708 大冶特钢 1,219,922 19,689,541.08 0.05%
294 600548 深高速 1,499,801 18,822,502.55 0.05%
295 600501 航天晨光 1,068,176 18,693,080.00 0.05%
296 601005 重庆钢铁 1,946,150 16,950,966.50 0.04%
297 000029 深深房A 1,936,311 15,451,761.78 0.04%
298 601918 国投新集 938,632 14,943,021.44 0.04%
299 600361 华联综超 417,196 13,575,557.84 0.03%
300 000068 S三星 1,267,959 13,059,977.70 0.03%
301 000761 本钢板材 872,856 12,830,983.20 0.03%
302 601002 晋亿实业 1,202,713 12,375,916.77 0.03%
303 002110 三钢闽光 580,589 10,520,272.68 0.03%
304 002194 武汉凡谷 57,001 2,958,921.91 0.01%
305 002183 怡亚通 20,376 1,588,309.20 0.00%
306 002186 全聚德 18,259 1,077,828.77 0.00%
307 002182 云海金属 32,956 920,461.08 0.00%
308 002187 广百股份 19,759 849,439.41 0.00%
309 002200 绿大地 16,647 827,355.90 0.00%
310 002179 中航光电 17,146 786,144.10 0.00%
311 002177 御银股份 10,305 700,740.00 0.00%
312 002193 山东如意 24,544 591,510.40 0.00%
313 002189 利达光电 33,210 488,187.00 0.00%
314 002201 九鼎新材 14,176 451,789.12 0.00%
315 002190 成飞集成 20,598 435,853.68 0.00%
316 002184 海得控制 16,852 387,764.52 0.00%
317 002181 粤传媒 12,422 331,418.96 0.00%
318 002196 方正电机 12,380 301,824.40 0.00%
319 002195 海隆软件 8,796 289,036.56 0.00%
320 002178 延华智能 10,994 255,060.80 0.00%
321 002199 东晶电子 9,645 245,947.50 0.00%
322 002188 新嘉联 11,180 239,922.80 0.00%
合计 36,964,474,405.58 93.96%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:上表序号304-322股票为本基金认购的新股。根据2007年12月10日中证指数有限公司发布的《关于调整沪深300和中证100等指数样本股的公告》,2008年1月第一个交易日调整沪深300指数样本股,其中赛格三星、东方钽业、华联综超为剔除的样本股,但这3只股票在2007年12月28日(最后1个交易日)停牌。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
(1)报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%的所有股票明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序号 股票代码 股票简称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值的比例
1 600030 中信证券 2,237,932,807.96 399.38%
2 600028 中国石化 1,958,318,675.42 349.48%
3 600036 招商银行 1,882,128,111.82 335.88%
4 600016 民生银行 1,822,779,850.21 325.29%
5 600000 浦发银行 1,749,443,910.74 312.20%
6 000002 万科A 1,607,237,578.07 286.82%
7 600019 宝钢股份 995,923,037.50 177.73%
8 600900 长江电力 957,723,963.46 170.91%
9 601318 中国平安 817,180,121.21 145.83%
10 601398 工商银行 765,942,196.83 136.69%
11 600050 中国联通 722,696,971.90 128.97%
12 600519 贵州茅台 652,155,242.62 116.38%
13 601006 大秦铁路 626,012,398.87 111.72%
14 601600 中国铝业 613,343,277.10 109.46%
15 601857 中国石油 589,260,900.46 105.16%
16 000001 深发展A 578,612,815.56 103.26%
17 600018 上港集团 552,826,145.86 98.66%
18 601088 中国神华 546,918,052.01 97.60%
19 002024 苏宁电器 537,175,540.65 95.86%
20 600011 华能国际 501,097,558.96 89.42%
21 000069 华侨城A 481,414,324.02 85.91%
22 000858 五粮液 468,018,854.48 83.52%
23 601166 兴业银行 463,990,012.26 82.80%
24 601628 中国人寿 459,606,652.79 82.02%
25 000898 鞍钢股份 459,343,379.46 81.97%
26 600009 上海机场 448,351,183.75 80.01%
27 600005 武钢股份 445,588,023.63 79.52%
28 600104 上海汽车 442,796,545.97 79.02%
29 600739 辽宁成大 398,963,335.64 71.20%
30 600048 保利地产 386,302,689.07 68.94%
31 600320 振华港机 363,415,728.01 64.85%
32 000623 吉林敖东 358,421,779.91 63.96%
33 600015 华夏银行 357,025,789.48 63.71%
34 600177 雅戈尔 338,965,849.76 60.49%
35 601919 中国远洋 328,924,634.63 58.70%
36 000063 中兴通讯 326,334,477.00 58.24%
37 600309 烟台万华 312,465,078.82 55.76%
38 600150 中国船舶 300,453,968.65 53.62%
39 600795 国电电力 287,091,522.91 51.23%
40 600881 亚泰集团 286,648,359.06 51.15%
41 000527 美的电器 282,093,727.68 50.34%
42 000039 中集集团 281,508,072.95 50.24%
43 600383 金地集团 272,447,142.36 48.62%
44 600010 包钢股份 258,179,712.93 46.07%
45 000402 金融街 254,680,384.91 45.45%
46 600583 海油工程 247,073,592.13 44.09%
47 000825 太钢不锈 242,691,605.62 43.31%
48 000568 泸州老窖 242,258,895.31 43.23%
49 600642 申能股份 242,025,464.55 43.19%
50 601991 大唐发电 229,443,775.50 40.95%
51 601111 中国国航 228,577,713.85 40.79%
52 000562 宏源证券 223,809,446.88 39.94%
53 600031 三一重工 220,920,377.24 39.42%
54 000983 西山煤电 212,392,072.71 37.90%
55 600717 天津港 211,195,850.95 37.69%
56 000024 招商地产 210,328,425.90 37.53%
57 601328 交通银行 208,019,198.03 37.12%
58 000651 格力电器 207,500,554.88 37.03%
59 000792 盐湖钾肥 197,896,670.30 35.32%
60 000060 中金岭南 195,607,161.99 34.91%
61 600037 歌华有线 190,750,437.63 34.04%
62 600585 海螺水泥 187,670,439.44 33.49%
63 000709 唐钢股份 183,470,467.28 32.74%
64 000652 泰达股份 183,174,749.84 32.69%
65 600029 南方航空 180,481,246.46 32.21%
66 000878 云南铜业 180,178,054.65 32.15%
67 600655 豫园商城 179,478,818.28 32.03%
68 000157 中联重科 176,199,350.82 31.44%
69 600675 中华企业 172,760,340.33 30.83%
70 600631 百联股份 163,950,642.98 29.26%
71 000751 锌业股份 160,849,600.52 28.70%
72 600331 宏达股份 158,918,757.90 28.36%
73 600001 邯郸钢铁 158,462,341.19 28.28%
74 600026 中海发展 157,657,729.99 28.14%
75 600690 青岛海尔 154,630,789.23 27.59%
76 600497 驰宏锌锗 154,435,182.56 27.56%
77 601333 广深铁路 154,341,934.08 27.54%
78 600660 福耀玻璃 152,036,341.05 27.13%
79 600649 原水股份 151,443,070.93 27.03%
80 600694 大商股份 150,190,551.02 26.80%
81 600887 伊利股份 149,932,294.06 26.76%
82 600100 同方股份 148,648,803.00 26.53%
83 000027 深圳能源 147,341,940.22 26.29%
84 000839 中信国安 147,270,071.26 26.28%
85 600811 东方集团 145,319,313.64 25.93%
86 601998 中信银行 143,491,735.00 25.61%
87 600688 S上石化 137,493,700.45 24.54%
88 000630 铜陵有色 137,478,801.35 24.53%
89 600601 方正科技 137,388,991.24 24.52%
90 601588 北辰实业 135,650,838.31 24.21%
91 600832 东方明珠 133,142,540.17 23.76%
92 600839 四川长虹 132,474,446.50 23.64%
93 000758 中色股份 131,344,276.97 23.44%
94 000933 神火股份 129,285,507.49 23.07%
95 600489 中金黄金 127,768,610.04 22.80%
96 000629 攀钢钢钒 126,407,117.60 22.56%
97 000800 一汽轿车 125,197,717.63 22.34%
98 600008 首创股份 124,773,088.12 22.27%
99 000793 华闻传媒 124,557,950.07 22.23%
100 601872 招商轮船 124,530,324.88 22.22%
101 600068 葛洲坝 124,198,510.82 22.16%
102 601169 北京银行 121,061,191.82 21.60%
103 600635 大众公用 120,357,942.65 21.48%
104 000960 锡业股份 120,205,441.59 21.45%
105 600895 张江高科 117,635,240.47 20.99%
106 000423 东阿阿胶 117,124,587.53 20.90%
107 600808 马钢股份 116,679,928.16 20.82%
108 600269 赣粤高速 114,479,147.31 20.43%
109 600098 广州控股 114,148,257.33 20.37%
110 600879 火箭股份 111,690,779.63 19.93%
111 000897 津滨发展 107,373,554.01 19.16%
112 000778 新兴铸管 106,158,672.60 18.94%
113 600362 江西铜业 105,639,569.25 18.85%
114 600786 东方锅炉 105,426,584.73 18.81%
115 600428 中远航运 104,848,122.38 18.71%
116 601699 潞安环能 103,209,673.11 18.42%
117 600188 兖州煤业 102,463,036.41 18.29%
118 600685 广船国际 102,371,058.42 18.27%
119 600219 南山铝业 101,285,338.01 18.08%
120 600835 上海机电 100,798,448.03 17.99%
121 601001 大同煤业 99,702,350.89 17.79%
122 600308 华泰股份 99,512,320.44 17.76%
123 600741 巴士股份 99,447,564.21 17.75%
124 601168 西部矿业 98,324,987.33 17.55%
125 600348 国阳新能 96,800,648.97 17.27%
126 601666 平煤天安 96,316,177.37 17.19%
127 600210 紫江企业 96,192,043.94 17.17%
128 000031 中粮地产 96,121,426.90 17.15%
129 600058 五矿发展 95,255,600.43 17.00%
130 000680 山推股份 94,708,433.00 16.90%
131 600748 上实发展 94,257,214.76 16.82%
132 600550 天威保变 93,618,916.04 16.71%
133 600350 山东高速 93,310,899.65 16.65%
134 601808 中海油服 92,189,885.77 16.45%
135 600089 特变电工 91,515,731.18 16.33%
136 000829 天音控股 91,260,992.43 16.29%
137 600123 兰花科创 90,803,764.26 16.20%
138 000422 湖北宜化 90,478,733.03 16.15%
139 600500 中化国际 90,384,843.35 16.13%
140 000401 冀东水泥 90,283,747.64 16.11%
141 600569 安阳钢铁 90,119,189.27 16.08%
142 600022 济南钢铁 89,963,948.21 16.05%
143 000932 华菱管线 89,339,653.56 15.94%
144 600472 包头铝业 88,715,284.01 15.83%
145 000807 云铝股份 87,594,840.97 15.63%
146 600196 复星医药 86,529,518.55 15.44%
147 600143 金发科技 85,280,670.49 15.22%
148 600456 宝钛股份 85,029,919.24 15.17%
149 600875 东方电气 83,989,857.81 14.99%
150 000338 潍柴动力 83,969,605.32 14.98%
151 000895 双汇发展 83,842,708.75 14.96%
152 600221 海南航空 83,714,142.64 14.94%
153 600027 华电国际 82,588,329.48 14.74%
154 600266 北京城建 82,286,696.92 14.68%
155 600868 梅雁水电 82,019,961.45 14.64%
156 000717 韶钢松山 79,983,959.24 14.27%
157 600663 陆家嘴 79,253,684.69 14.14%
158 600271 航天信息 79,077,064.52 14.11%
159 000539 粤电力A 78,853,678.64 14.07%
160 000009 S深宝安A 78,655,470.14 14.04%
161 000768 西飞国际 78,614,596.55 14.03%
162 600547 山东黄金 78,562,919.79 14.02%
163 600108 亚盛集团 78,514,855.41 14.01%
164 600997 开滦股份 77,663,259.49 13.86%
165 000612 焦作万方 76,343,109.22 13.62%
166 600004 白云机场 76,012,196.14 13.56%
167 600153 建发股份 74,770,799.95 13.34%
168 000937 金牛能源 74,327,989.62 13.26%
169 600859 王府井 74,021,228.71 13.21%
170 000046 泛海建设 73,662,128.46 13.15%
171 600886 国投电力 73,289,257.91 13.08%
172 601009 南京银行 72,308,519.81 12.90%
173 600282 南钢股份 71,626,239.26 12.78%
174 600183 生益科技 70,401,167.70 12.56%
175 000959 首钢股份 70,400,192.11 12.56%
176 000488 晨鸣纸业 69,638,690.35 12.43%
177 000625 长安汽车 68,586,310.73 12.24%
178 600653 申华控股 67,623,675.22 12.07%
179 000636 风华高科 66,159,045.87 11.81%
180 600591 上海航空 65,946,833.34 11.77%
181 600110 中科英华 65,597,718.88 11.71%
182 000541 佛山照明 64,865,265.93 11.58%
183 000538 云南白药 64,611,229.07 11.53%
184 000088 盐田港 64,575,260.25 11.52%
185 000729 燕京啤酒 64,105,802.26 11.44%
186 000503 海虹控股 63,473,063.21 11.33%
187 600115 东方航空 62,492,630.15 11.15%
188 000089 深圳机场 62,316,908.85 11.12%
189 002008 大族激光 62,171,249.05 11.09%
190 600062 双鹤药业 61,775,556.75 11.02%
191 600508 上海能源 61,647,939.61 11.00%
192 600596 新安股份 61,101,596.46 10.90%
193 000528 柳工 60,965,838.35 10.88%
194 600638 新黄浦 60,332,555.07 10.77%
195 600415 小商品城 60,202,578.23 10.74%
196 600797 浙大网新 59,944,630.00 10.70%
197 600761 安徽合力 59,854,708.24 10.68%
198 000012 南玻A 59,249,331.47 10.57%
199 600132 重庆啤酒 58,977,963.10 10.53%
200 600418 江淮汽车 58,612,703.83 10.46%
201 600628 新世界 55,529,326.91 9.91%
202 600528 中铁二局 55,466,325.55 9.90%
203 600588 用友软件 55,388,541.46 9.88%
204 600361 华联综超 55,224,352.54 9.86%
205 000021 长城开发 55,139,080.90 9.84%
206 600085 同仁堂 55,111,119.66 9.83%
207 000100 *STTCL 55,063,035.88 9.83%
208 600357 承德钒钛 54,845,190.17 9.79%
209 002142 宁波银行 54,501,800.52 9.73%
210 600125 铁龙物流 54,040,777.76 9.64%
211 000410 沈阳机床 53,341,240.33 9.52%
212 600432 吉恩镍业 52,322,068.29 9.34%
213 600718 东软股份 52,220,061.69 9.32%
214 600549 厦门钨业 51,787,433.40 9.24%
215 600299 星新材料 51,595,600.33 9.21%
216 600066 宇通客车 51,022,047.90 9.11%
217 600236 桂冠电力 50,941,985.30 9.09%
218 000036 华联控股 50,935,802.28 9.09%
219 601939 建设银行 50,895,350.40 9.08%
220 600809 山西汾酒 50,792,441.83 9.06%
221 600616 第一食品 50,581,490.13 9.03%
222 600021 上海电力 50,187,378.36 8.96%
223 000690 宝新能源 49,889,841.13 8.90%
224 600220 江苏阳光 49,251,157.94 8.79%
225 600087 南京水运 49,237,688.41 8.79%
226 600600 青岛啤酒 49,236,500.75 8.79%
227 600643 S爱建 49,219,174.27 8.78%
228 000930 丰原生化 49,078,093.40 8.76%
229 600851 海欣股份 48,450,290.31 8.65%
230 000900 现代投资 47,954,608.76 8.56%
231 000822 山东海化 47,545,979.39 8.48%
232 600006 东风汽车 47,489,371.57 8.47%
233 600611 大众交通 46,913,239.07 8.37%
234 600325 华发股份 46,795,991.00 8.35%
235 600779 水井坊 46,630,227.53 8.32%
236 000581 威孚高科 44,964,878.70 8.02%
237 000767 漳泽电力 44,565,943.07 7.95%
238 600161 天坛生物 44,072,078.95 7.86%
239 600961 株冶集团 44,041,903.30 7.86%
240 600780 通宝能源 43,986,668.27 7.85%
241 600096 云天化 43,935,298.46 7.84%
242 600270 外运发展 43,664,836.12 7.79%
243 000927 一汽夏利 43,364,013.29 7.74%
244 600111 包钢稀土 43,004,365.58 7.67%
245 000682 东方电子 42,794,652.73 7.64%
246 600595 中孚实业 42,601,651.98 7.60%
247 000951 中国重汽 42,416,427.38 7.57%
248 000559 万向钱潮 42,405,569.98 7.57%
249 600208 新湖中宝 42,000,856.28 7.50%
250 600820 隧道股份 41,428,635.11 7.39%
251 600256 广汇股份 41,111,567.37 7.34%
252 000425 徐工科技 41,047,434.95 7.33%
253 600849 上海医药 40,348,582.08 7.20%
254 600837 海通证券 40,306,706.67 7.19%
255 600020 中原高速 40,249,910.80 7.18%
256 600812 华北制药 40,003,912.06 7.14%
257 600158 中体产业 39,406,610.45 7.03%
258 600787 中储股份 39,055,179.99 6.97%
259 000061 农产品 38,853,027.37 6.93%
260 000876 新希望 38,654,824.29 6.90%
261 600598 北大荒 38,423,047.13 6.86%
262 600060 海信电器 38,123,810.34 6.80%
263 600312 平高电气 37,310,334.12 6.66%
264 600747 大显股份 37,202,803.66 6.64%
265 000917 电广传媒 37,054,452.61 6.61%
266 600033 福建高速 36,823,561.62 6.57%
267 600535 天士力 36,653,761.39 6.54%
268 000912 泸天化 35,924,035.52 6.41%
269 600662 强生控股 35,917,448.38 6.41%
270 600380 健康元 35,332,521.40 6.31%
271 600102 莱钢股份 35,225,038.98 6.29%
272 600017 日照港 34,314,364.01 6.12%
273 002128 露天煤业 34,244,741.73 6.11%
274 600770 综艺股份 33,881,629.37 6.05%
275 600170 上海建工 33,781,821.42 6.03%
276 600307 酒钢宏兴 33,494,643.13 5.98%
277 600639 浦东金桥 33,246,238.35 5.93%
278 002122 天马股份 33,201,494.99 5.93%
279 000969 安泰科技 33,194,166.66 5.92%
280 600012 皖通高速 32,976,897.82 5.88%
281 600118 XR中国卫 32,884,173.25 5.87%
282 600874 创业环保 32,729,895.41 5.84%
283 000970 中科三环 32,687,538.68 5.83%
284 000828 东莞控股 32,639,685.57 5.82%
285 600190 锦州港 32,134,484.83 5.73%
286 600377 宁沪高速 32,040,052.33 5.72%
287 600117 西宁特钢 31,913,804.81 5.70%
288 600316 洪都航空 31,816,150.63 5.68%
289 600151 航天机电 31,475,402.87 5.62%
290 600754 锦江股份 31,373,962.23 5.60%
291 600863 内蒙华电 31,161,717.48 5.56%
292 600548 深高速 29,768,875.06 5.31%
293 600007 中国国贸 28,727,023.01 5.13%
294 600501 航天晨光 28,569,145.02 5.10%
295 600198 *ST大唐 28,442,093.04 5.08%
296 600978 宜华木业 28,279,145.08 5.05%
297 000400 许继电气 28,211,437.79 5.03%
298 000869 张裕A 28,208,101.66 5.03%
299 600597 光明乳业 27,665,822.60 4.94%
300 000718 苏宁环球 27,280,290.13 4.87%
301 000550 江铃汽车 26,882,579.17 4.80%
302 002069 獐子岛 26,836,939.29 4.79%
303 000786 北新建材 26,634,041.11 4.75%
304 600521 华海药业 26,524,918.22 4.73%
305 002078 太阳纸业 25,917,871.42 4.63%
306 600035 楚天高速 25,803,172.47 4.60%
307 601003 柳钢股份 25,699,406.78 4.59%
308 000059 辽通化工 25,346,300.19 4.52%
309 600171 上海贝岭 24,996,780.40 4.46%
310 000543 皖能电力 24,248,573.57 4.33%
311 000066 长城电脑 24,214,680.40 4.32%
312 600088 中视传媒 24,212,082.83 4.32%
313 600200 江苏吴中 24,165,460.56 4.31%
314 000708 大冶特钢 23,856,569.16 4.26%
315 000962 东方钽业 23,737,432.01 4.24%
316 000617 石油济柴 23,663,297.02 4.22%
317 002097 山河智能 23,174,439.54 4.14%
318 600410 华胜天成 23,032,877.96 4.11%
319 601601 中国太保 22,803,120.00 4.07%
320 000572 海马股份 22,334,301.23 3.99%
321 000029 深深房A 21,953,602.14 3.92%
322 600460 士兰微 21,764,667.63 3.88%
323 000997 新大陆 21,251,671.39 3.79%
324 600160 巨化股份 21,217,142.72 3.79%
325 600078 澄星股份 20,967,243.02 3.74%
326 600970 中材国际 20,083,822.43 3.58%
327 600498 烽火通信 19,773,480.45 3.53%
328 000761 本钢板材 19,431,589.45 3.47%
329 600109 成都建投 19,416,709.01 3.47%
330 002025 航天电器 18,000,153.85 3.21%
331 002106 莱宝高科 16,823,001.98 3.00%
332 000875 吉电股份 16,788,137.11 3.00%
333 601005 重庆钢铁 16,339,790.73 2.92%
334 601002 晋亿实业 16,228,422.89 2.90%
335 000520 长航凤凰 15,952,068.05 2.85%
336 000601 韶能股份 15,910,888.83 2.84%
337 600884 杉杉股份 15,879,041.13 2.83%
338 002051 中工国际 15,020,299.66 2.68%
339 000068 S三星 14,306,392.92 2.55%
340 000022 深赤湾A 14,300,419.16 2.55%
341 000725 *ST东方A 12,871,427.09 2.30%
342 000698 沈阳化工 12,158,779.97 2.17%
343 600602 广电电子 12,116,144.00 2.16%
344 600637 广电信息 12,098,429.70 2.16%
345 002110 三钢闽光 11,420,254.30 2.04%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的所有股票明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序号 股票代码 股票简称 累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值的比例
1 600036 招商银行 1,128,037,848.74 201.31%
2 600030 中信证券 993,024,558.73 177.21%
3 000002 万科A 953,283,972.83 170.12%
4 600000 浦发银行 809,114,129.04 144.39%
5 600016 民生银行 718,098,906.61 128.15%
6 000858 五粮液 630,692,907.13 112.55%
7 600019 宝钢股份 473,002,556.83 84.41%
8 601318 中国平安 467,517,730.45 83.43%
9 600900 长江电力 448,028,273.84 79.95%
10 000623 吉林敖东 403,103,112.71 71.94%
11 000069 华侨城A 363,600,274.39 64.89%
12 600028 中国石化 360,598,229.67 64.35%
13 000001 深发展A 358,998,253.42 64.07%
14 600050 中国联通 351,572,111.02 62.74%
15 600519 贵州茅台 350,272,689.40 62.51%
16 601398 工商银行 345,875,764.73 61.72%
17 601600 中国铝业 326,315,625.31 58.23%
18 002024 苏宁电器 275,442,445.40 49.15%
19 000898 鞍钢股份 266,280,424.95 47.52%
20 600104 上海汽车 264,791,156.88 47.25%
21 601006 大秦铁路 263,441,432.67 47.01%
22 600009 上海机场 252,544,208.24 45.07%
23 600011 华能国际 252,022,210.12 44.98%
24 601628 中国人寿 250,199,887.53 44.65%
25 600005 武钢股份 244,214,679.58 43.58%
26 601166 兴业银行 238,465,774.46 42.56%
27 600739 辽宁成大 208,743,931.15 37.25%
28 600177 雅戈尔 196,853,074.18 35.13%
29 600320 振华港机 196,234,899.75 35.02%
30 600015 华夏银行 184,699,068.32 32.96%
31 000063 中兴通讯 177,862,900.64 31.74%
32 600048 保利地产 174,493,016.09 31.14%
33 600309 烟台万华 173,655,550.37 30.99%
34 000527 美的电器 167,009,934.87 29.80%
35 600881 亚泰集团 158,462,620.29 28.28%
36 000039 中集集团 152,834,531.87 27.27%
37 000402 金融街 151,316,784.54 27.00%
38 600010 包钢股份 147,364,956.13 26.30%
39 600795 国电电力 141,223,453.87 25.20%
40 000825 太钢不锈 139,031,515.50 24.81%
41 600583 海油工程 138,135,941.47 24.65%
42 600642 申能股份 134,824,824.08 24.06%
43 601111 中国国航 133,756,130.45 23.87%
44 000983 西山煤电 131,071,984.47 23.39%
45 600383 金地集团 126,738,571.88 22.62%
46 600031 三一重工 124,964,967.21 22.30%
47 000562 宏源证券 124,512,848.23 22.22%
48 000568 泸州老窖 123,381,676.54 22.02%
49 000651 格力电器 117,655,441.95 21.00%
50 600150 中国船舶 114,216,687.60 20.38%
51 000024 招商地产 110,174,113.31 19.66%
52 600717 天津港 109,660,138.10 19.57%
53 600585 海螺水泥 109,361,367.56 19.52%
54 000878 云南铜业 108,603,833.98 19.38%
55 000652 泰达股份 108,109,169.17 19.29%
56 000060 中金岭南 108,096,451.23 19.29%
57 000709 唐钢股份 107,767,520.10 19.23%
58 600037 歌华有线 106,948,174.26 19.09%
59 600029 南方航空 106,845,139.72 19.07%
60 600018 上港集团 106,651,438.89 19.03%
61 000792 盐湖钾肥 106,457,432.60 19.00%
62 600675 中华企业 103,101,266.12 18.40%
63 000157 中联重科 102,620,779.20 18.31%
64 600655 豫园商城 102,353,764.96 18.27%
65 600331 宏达股份 98,249,084.29 17.53%
66 600026 中海发展 93,775,448.06 16.73%
67 600660 福耀玻璃 87,795,067.92 15.67%
68 600497 驰宏锌锗 86,668,573.43 15.47%
69 600690 青岛海尔 86,355,642.06 15.41%
70 600631 百联股份 85,815,710.60 15.31%
71 000027 深圳能源 82,743,635.03 14.77%
72 600062 双鹤药业 80,755,111.09 14.41%
73 600688 S上石化 79,577,126.08 14.20%
74 600100 同方股份 79,351,043.54 14.16%
75 600649 原水股份 78,717,604.78 14.05%
76 000751 锌业股份 78,698,174.25 14.04%
77 600694 大商股份 78,135,435.20 13.94%
78 600601 方正科技 77,662,981.22 13.86%
79 600839 四川长虹 77,389,042.13 13.81%
80 000933 神火股份 77,237,082.05 13.78%
81 600859 王府井 76,516,348.71 13.65%
82 000630 铜陵有色 75,946,273.86 13.55%
83 601939 建设银行 75,594,248.43 13.49%
84 000839 中信国安 73,601,180.53 13.13%
85 000758 中色股份 72,693,520.59 12.97%
86 002008 大族激光 72,523,879.89 12.94%
87 600489 中金黄金 71,400,939.32 12.74%
88 600068 葛洲坝 71,179,790.54 12.70%
89 000960 锡业股份 70,958,296.65 12.66%
90 600635 大众公用 70,943,080.53 12.66%
91 000800 一汽轿车 69,175,256.15 12.34%
92 600895 张江高科 68,397,360.30 12.21%
93 600350 山东高速 66,435,274.53 11.86%
94 600008 首创股份 65,538,638.31 11.70%
95 600098 广州控股 64,398,134.54 11.49%
96 600879 火箭股份 63,153,021.68 11.27%
97 601001 大同煤业 61,830,975.91 11.03%
98 600188 兖州煤业 61,418,287.98 10.96%
99 600299 星新材料 61,337,950.85 10.95%
100 600269 赣粤高速 61,025,568.93 10.89%
101 000100 *STTCL 60,370,667.06 10.77%
102 600588 用友软件 60,327,813.20 10.77%
103 601991 大唐发电 59,368,489.54 10.59%
104 000690 宝新能源 59,065,273.43 10.54%
105 600348 国阳新能 58,627,878.35 10.46%
106 600741 巴士股份 57,996,123.68 10.35%
107 600786 东方锅炉 57,968,860.10 10.34%
108 600058 五矿发展 56,647,554.08 10.11%
109 000680 山推股份 56,216,713.85 10.03%
110 000778 新兴铸管 55,798,291.93 9.96%
111 600835 上海机电 55,414,496.34 9.89%
112 600748 上实发展 55,142,648.33 9.84%
113 600362 江西铜业 54,588,406.26 9.74%
114 600308 华泰股份 53,847,234.55 9.61%
115 600123 兰花科创 53,018,933.62 9.46%
116 000422 湖北宜化 52,850,834.45 9.43%
117 600210 紫江企业 52,117,751.21 9.30%
118 600808 马钢股份 51,399,856.95 9.17%
119 600428 中远航运 51,392,857.09 9.17%
120 000401 冀东水泥 50,989,552.97 9.10%
121 600001 邯郸钢铁 50,934,019.33 9.09%
122 600022 济南钢铁 50,447,793.24 9.00%
123 600196 复星医药 50,256,648.14 8.97%
124 600569 安阳钢铁 50,129,735.88 8.95%
125 600266 北京城建 50,092,776.31 8.94%
126 600685 广船国际 49,774,828.30 8.88%
127 000807 云铝股份 49,683,236.37 8.87%
128 600472 包头铝业 49,466,843.94 8.83%
129 600361 华联综超 49,218,638.54 8.78%
130 601328 交通银行 49,023,712.27 8.75%
131 000423 东阿阿胶 48,953,473.65 8.74%
132 600811 东方集团 48,941,294.56 8.73%
133 600997 开滦股份 47,358,582.00 8.45%
134 600547 山东黄金 46,697,461.53 8.33%
135 000009 S深宝安A 46,325,157.79 8.27%
136 000930 丰原生化 46,313,630.60 8.27%
137 600887 伊利股份 45,373,505.13 8.10%
138 600832 东方明珠 45,058,262.62 8.04%
139 000937 金牛能源 43,939,066.72 7.84%
140 000717 韶钢松山 43,352,607.49 7.74%
141 600875 东方电气 42,225,751.57 7.54%
142 600060 海信电器 42,135,919.92 7.52%
143 600282 南钢股份 41,767,456.15 7.45%
144 600312 平高电气 40,187,353.34 7.17%
145 000793 华闻传媒 38,812,950.36 6.93%
146 600110 中科英华 37,635,987.02 6.72%
147 000541 佛山照明 37,350,270.52 6.67%
148 600153 建发股份 37,145,237.66 6.63%
149 600591 上海航空 37,057,431.04 6.61%
150 000636 风华高科 36,358,365.49 6.49%
151 600508 上海能源 36,055,397.27 6.43%
152 000932 华菱管线 35,119,701.42 6.27%
153 600198 *ST大唐 34,286,102.75 6.12%
154 601998 中信银行 33,720,967.62 6.02%
155 000869 张裕A 31,364,750.26 5.60%
156 002078 太阳纸业 30,868,316.93 5.51%
157 600521 华海药业 30,541,300.02 5.45%
158 002097 山河智能 30,451,157.19 5.43%
159 002069 獐子岛 30,256,392.09 5.40%
160 600143 金发科技 29,653,710.95 5.29%
161 600004 白云机场 29,394,867.62 5.25%
162 600500 中化国际 29,324,596.57 5.23%
163 000031 中粮地产 28,660,594.43 5.11%
164 000997 新大陆 28,502,586.20 5.09%
165 600663 陆家嘴 27,530,102.88 4.91%
166 600498 烽火通信 27,462,497.65 4.90%
167 000066 长城电脑 27,241,252.82 4.86%
168 600868 梅雁水电 27,158,371.99 4.85%
169 000629 攀钢钢钒 26,890,712.57 4.80%
170 000539 粤电力A 26,882,965.35 4.80%
171 600884 杉杉股份 26,881,515.26 4.80%
172 600160 巨化股份 26,603,460.82 4.75%
173 601333 广深铁路 26,490,559.27 4.73%
174 000617 石油济柴 26,446,456.07 4.72%
175 600078 澄星股份 26,361,758.19 4.70%
176 600970 中材国际 25,823,854.10 4.61%
177 600410 华胜天成 25,643,233.67 4.58%
178 600456 宝钛股份 25,466,013.12 4.54%
179 600171 上海贝岭 25,243,093.42 4.50%
180 000520 长航凤凰 24,579,697.32 4.39%
181 600200 江苏吴中 24,037,469.85 4.29%
182 600271 航天信息 23,950,794.02 4.27%
183 000625 长安汽车 23,763,907.41 4.24%
184 600108 亚盛集团 23,626,933.34 4.22%
185 600653 申华控股 23,497,242.04 4.19%
186 600183 生益科技 23,250,695.55 4.15%
187 600027 华电国际 23,249,723.09 4.15%
188 000768 西飞国际 22,996,462.15 4.10%
189 000088 盐田港 22,970,621.61 4.10%
190 000875 吉电股份 22,818,587.34 4.07%
191 000089 深圳机场 22,377,800.57 3.99%
192 000528 柳工 22,268,260.99 3.97%
193 000729 燕京啤酒 22,068,377.99 3.94%
194 600085 同仁堂 21,829,872.27 3.90%
195 600596 新安股份 21,625,123.59 3.86%
196 600017 日照港 21,560,255.44 3.85%
197 000488 晨鸣纸业 21,522,846.52 3.84%
198 000538 云南白药 21,387,656.25 3.82%
199 600460 士兰微 21,372,799.00 3.81%
200 600886 国投电力 21,136,374.07 3.77%
201 600628 新世界 20,724,164.45 3.70%
202 600219 南山铝业 20,530,045.18 3.66%
203 600418 江淮汽车 20,445,897.14 3.65%
204 600550 天威保变 20,284,822.36 3.62%
205 601666 平煤天安 20,282,184.19 3.62%
206 000503 海虹控股 20,256,245.36 3.61%
207 600600 青岛啤酒 19,843,978.27 3.54%
208 600066 宇通客车 19,508,772.64 3.48%
209 000897 津滨发展 19,041,845.59 3.40%
210 000022 深赤湾A 18,526,301.79 3.31%
211 600357 承德钒钛 18,465,702.33 3.30%
212 600761 安徽合力 18,181,687.07 3.24%
213 000021 长城开发 18,065,499.68 3.22%
214 600718 东软股份 18,051,307.50 3.22%
215 000612 焦作万方 17,939,557.67 3.20%
216 000410 沈阳机床 17,807,277.66 3.18%
217 600125 铁龙物流 17,643,886.72 3.15%
218 600132 重庆啤酒 17,504,597.67 3.12%
219 600643 S爱建 17,424,899.42 3.11%
220 600006 东风汽车 17,401,999.45 3.11%
221 000601 韶能股份 17,362,235.50 3.10%
222 000046 泛海建设 17,360,328.57 3.10%
223 600780 通宝能源 17,330,217.59 3.09%
224 600779 水井坊 17,319,741.37 3.09%
225 600415 小商品城 17,043,097.75 3.04%
226 600797 浙大网新 16,991,209.18 3.03%
227 600221 海南航空 16,941,354.41 3.02%
228 002106 莱宝高科 16,846,106.60 3.01%
229 600549 厦门钨业 16,808,586.50 3.00%
230 600809 山西汾酒 16,752,651.53 2.99%
231 000581 威孚高科 16,715,915.46 2.98%
232 601699 潞安环能 16,523,598.47 2.95%
233 600220 江苏阳光 16,510,317.19 2.95%
234 601872 招商轮船 16,493,377.12 2.94%
235 000036 华联控股 16,404,009.25 2.93%
236 000698 沈阳化工 16,384,260.84 2.92%
237 600851 海欣股份 16,339,969.73 2.92%
238 002051 中工国际 16,266,557.46 2.90%
239 600432 吉恩镍业 16,171,660.03 2.89%
240 600021 上海电力 16,165,254.76 2.88%
241 000822 山东海化 16,142,875.95 2.88%
242 600096 云天化 16,100,232.95 2.87%
243 600161 天坛生物 16,016,141.54 2.86%
244 601588 北辰实业 15,972,759.23 2.85%
245 000767 漳泽电力 15,940,237.75 2.84%
246 600270 外运发展 15,572,246.17 2.78%
247 600087 南京水运 15,286,756.23 2.73%
248 000900 现代投资 15,277,633.77 2.73%
249 600616 第一食品 15,176,047.17 2.71%
250 600787 中储股份 15,099,175.60 2.69%
251 600267 海正药业 15,026,606.35 2.68%
252 600820 隧道股份 14,925,730.85 2.66%
253 000012 南玻A 14,745,960.49 2.63%
254 600849 上海医药 14,659,181.43 2.62%
255 600812 华北制药 14,611,131.84 2.61%
256 002025 航天电器 14,600,126.80 2.61%
257 000425 徐工科技 14,536,456.98 2.59%
258 600236 桂冠电力 14,526,889.69 2.59%
259 600637 广电信息 14,445,619.04 2.58%
260 000927 一汽夏利 14,401,435.69 2.57%
261 600598 北大荒 14,346,001.04 2.56%
262 600020 中原高速 14,293,827.14 2.55%
263 600121 郑州煤电 14,020,525.62 2.50%
264 600307 酒钢宏兴 14,006,539.29 2.50%
265 600256 广汇股份 13,973,739.61 2.49%
266 000917 电广传媒 13,717,439.82 2.45%
267 600747 大显股份 13,499,796.15 2.41%
268 000725 *ST东方A 13,456,327.37 2.40%
269 000559 万向钱潮 13,407,139.77 2.39%
270 600602 广电电子 13,223,159.61 2.36%
271 600662 强生控股 13,147,974.48 2.35%
272 600639 浦东金桥 12,969,744.07 2.31%
273 600117 西宁特钢 12,888,481.36 2.30%
274 600102 莱钢股份 12,885,568.72 2.30%
275 600770 综艺股份 12,867,012.57 2.30%
276 000912 泸天化 12,860,096.41 2.29%
277 600548 深高速 12,763,881.75 2.28%
278 000829 天音控股 12,685,888.35 2.26%
279 600033 福建高速 12,658,624.16 2.26%
280 600170 上海建工 12,358,930.24 2.21%
281 000959 首钢股份 12,246,186.09 2.19%
282 600535 天士力 12,228,152.61 2.18%
283 000099 中信海直 12,224,081.69 2.18%
284 600377 宁沪高速 11,853,914.57 2.12%
285 600874 创业环保 11,594,812.53 2.07%
286 600012 皖通高速 11,368,489.18 2.03%
287 600837 海通证券 11,219,915.20 2.00%
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(3)报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
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买入股票成本总额(元) 卖出股票收入总额(元)
52,844,577,356.05 25,255,388,245.59
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7.5报告期末按券种分类的债券投资组合
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债券品种 市值(元) 市值占基金资产净值比例
国债
金融债 9,747,000.00 0.03%
央行票据 913,281,000.00 2.32%
企业债
可转换债券
资产支持证券
其他
合计 923,028,000.00 2.35%
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7.6报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
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序号 债券代码 债券简称 市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 0701004 07央行票据04 194,560,000.00 0.49%
2 0701018 07央行票据18 194,300,000.00 0.49%
3 0701028 07央行票据28 194,000,000.00 0.49%
4 0701015 07央行票据15 145,815,000.00 0.37%
5 0701009 07央行票据09 97,270,000.00 0.25%
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7.7报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细
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序号 权证代码 权证名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 030002 五粮YGC1 280,851,083.18 0.71%
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7.8报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细:无
7.9投资组合报告附注
(1)报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
(2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(3) 其他资产构成
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序号 项目 期末余额(元)
1 交易保证金 18,886,086.27
2 应收证券清算款 183,031,142.77
3 应收利息 22,551,795.29
4 应收申购款 102,516,845.40
5 其他应收款
6 待摊费用
7 其他
合计 326,985,869.73
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(4)持有的处于转股期的可转换债券明细:无
(5)报告期内获得的权证资产
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序号 权证代码 权证简称 数量(份) 成本总额(元) 类别(被动持有或主动投资)
1 030002 五粮YGC1 5,899,861 257,812,091.57 主动投资
2 031001 侨城HQC1 3,576,946 211,362,348.53 主动投资
3 031003 深发SFC1 588,794 0 被动持有
4 031004 深发SFC2 294,397 0 被动持有
5 580989 南航JTP1 6,369,012 0 被动持有
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§8 基金份额持有人情况
8.1报告期末基金份额持有人户数
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报告期末基金份额持有人户数(户) 1,419,940
报告期末平均每户持有的基金份额(份) 20,885.35
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8.2 报告期末基金份额持有人结构
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项目 数量(份) 占总份额的比例
报告期末基金份额总额 29,655,949,371.86 100.00%
其中:机构投资者持有的基金份额 3,154,969,656.56 10.64%
个人投资者持有的基金份额 26,500,979,715.30 89.36%
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8.3 报告期末本基金场内前十名持有人明细
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序号 持有人名称 持有份额(份) 占总份额的比例
1 太平人寿保险有限公司 76,443,550 0.26%
2 英大国际信托有限责任公司-招商银行添富增利理财计划信托 66,298,649 0.22%
3 中信信托有限责任公司-基金5号 54,869,927 0.19%
4 美国友邦保险有限公司北京分公司-投连-个险投连 51,010,945 0.17%
5 中信信托有限责任公司-双盈6号 41,521,100 0.14%
6 美国友邦保险有限公司广州分公司-投连-个险投连 39,130,897 0.13%
7 美国友邦保险有限公司深圳分公司-投连-个险投连 32,472,619 0.11%
8 青岛国信资产管理有限公司 32,089,500 0.11%
9 美国友邦保险有限公司上海分公司-投连-个险投连 28,912,062 0.10%
10 信诚人寿保险有限公司 27,782,074 0.09%
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8.4 报告期末本基金管理人从业人员持有本基金情况
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项目 持有基金份额总量(份 占总份额的比例
)
本基金管理人持有本基金的所有从业人员 949,267.46 0.0032%
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§9 开放式基金份额变动情况
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项目 基金份额总额(份)
基金合同生效日的基金份额总额 867,126,900.07
报告期期初基金份额总额 323,536,756.55
报告期期间总申购份额 48,222,050,874.10
报告期期间总赎回份额 18,889,638,258.79
报告期期末基金份额总额 29,655,949,371.86
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§10 重大事件揭示
(一)报告期内未召开基金份额持有人大会。
(二)报告期内基金管理人、基金托管人的托管部门重大人事变动情况
1.基金管理人:2007年1月16日,基金管理人发布了《关于张峰先生改任公司副总经理、王炜女士任公司督察长的公告》。
(2)2007年7月21日,本基金管理人发布了《关于变更丰和价值证券投资基金基金经理的公告》,聘请王鹏任本基金基金经理,赵军不再担任本基金基金经理。
2.基金托管人的托管部门重大人事变动情况
报告期内,本基金托管人的托管部门原总经理秦立儒先生已于2007年11月27日调任其他岗位,即日起由董杰先生担任托管部门负责人。
(三)报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
(四)报告期内本基金投资策略未发生改变。
(五)基金收益分配
报告期内本基金实施了三次基金收益分配,合计每10份基金份额派发现金红利16.18元。
(六)报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付给聘任普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费150,000.00元,该审计机构连续3个年度为本基金提供审计服务。
(七)基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。
(八)基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
1.基金租用席位的选择标准和程序
(1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;
(2)公司财务状况良好;
(3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;
(4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
(5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议,报中国证监会备案并通知基金托管人。
2.报告期内通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购及权证情况
(1)股票交易量及佣金情况
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证券公司名称 租用席位数 股票成交金额(元) 占股票总成交金额 佣金(元) 占佣金总量
量(个) 的比例 比例
平安证券有限责任公司 1 1,951,893,968.11 2.52% 1,600,547.91 2.55%
中国银河证券股份有限公司 1 11,092,326,166.87 14.33% 8,679,812.07 13.85%
中信证券股份有限公司 1 27,706,542,124.28 35.81% 22,719,274.33 36.26%
中银国际证券有限责任公司 1 2,790,198,940.67 3.61% 2,183,345.04 3.48%
东北证券股份有限公司 1 4,242,688,430.46 5.48% 3,478,996.79 5.55%
申银万国证券股份有限公司 1 16,024,783,471.00 20.71% 13,140,263.04 20.97%
国泰君安证券股份有限公司 1 7,355,288,552.45 9.51% 5,755,550.14 9.19%
招商证券股份有限公司 1 6,217,798,634.49 8.04% 5,098,565.45 8.14%
合计 8 77,381,520,288.33 100.00% 62,656,354.77 100.00%
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(2)债券交易情况:无
(3)债券回购交易情况:无
(4)权证交易情况
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证券公司名称 权证成交金额(元) 占权证成交总额的比例
中国银河证券有限责任公司 269,752,355.76 53.86%
中信证券股份有限公司 15,340,636.82 3.06%
中银国际证券有限责任公司 215,744,082.63 43.08%
合计 500,837,075.21 100.00%
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3.报告期内租用证券公司席位的变更情况
报告期内本基金新增东北证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司租上海席位各1个,新增国泰君安证券股份有限公司租深圳席位1个。
(九)报告期内本基金刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的其他临时报告
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序号 临时报告名称 披露日期 备注
1 关于张峰先生改任公司副总经理、王炜女士任公司督察长的公告 2007年1月16日
2 关于通过深圳发展银行网上银行申购嘉实旗下开放式基金费率优惠的公告 2007年1月23日 含本基金
3 关于增加广州证券为旗下开放式证券投资基金代销机构的公告 2007年1月23日 含本基金
4 嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)第四次分红预告与暂停申购及转入业务 2007年1月30日
公告
5 嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)第四次分红公告 2007年2月3日 派发现金红利9.20元/
10份
6 关于增加光大证券为嘉实300基金代销机构的公告 2007年2月15日
7 嘉实沪深300指数证券投资基金第五次收益分配预告 2007年2月27日
8 嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)第五次收益分配公告 2007年3月3日 派发现金红利0.69元/
10份
9 关于增加南京证券为旗下开放式基金代销机构的公告 2007年3月15日 含本基金
10 关于旗下开放式基金通过招商银行开办定期定额投资业务的公告 2007年3月26日 含本基金
11 关于旗下开放式基金通过海通证券开办定期定投业务的公告 2007年4月3日 含本基金
12 关于调整旗下基金申购费用及申购份额计算方法的公告 2007年5月31日 含本基金
13 关于对招商银行借记卡持卡人开通嘉实基金网上直销交易业务的公告 2007年6月26日 含本基金
14 关于旗下基金增加交通银行代销机构和通过交通银行开办定投及网上交易业务 2007年6月27日 含本基金
的公告
15 关于增加工商银行为嘉实服务与嘉实300基金代销机构和通过工商银行个人网上 2007年6月28日
银行申购费率优惠的公告
16 嘉实基金关于旗下基金执行新的会计准则和停止披露嘉实超短债基金30日年化 2007年7月2日 含本基金
净值增长率的公告
17 关于对招商银行借记卡持卡人开通嘉实基金网上直销交易业务申购费率优惠的 2007年7月9日 含本基金
公告
18 关于增加中国建设银行为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 2007年7月12日 含本基金
19 关于增加中国民生银行为嘉实300基金代销机构的公告 2007年7月30日
20 嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)第六次收益分配公告 2007年8月3日 派发现金红利2.00元/
10份
21 关于对中信银行、昆明商业银行及长沙商业银行的借记卡持有人开通嘉实基金 2007年8月4日 含本基金
网上直销交易业务的公告
22 关于旗下开放式基金通过中国建设银行开办定期定额投资业务公告 2007年8月10日 含本基金
23 嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)第七次收益分配预告 2007年8月20日
24 嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)第七次收益分配公告 2007年8月22日 派发现金红利4.29元/
10份
25 关于嘉实300基金持有人保留基金份额不设最低份额限制的公告 2007年8月22日
26 关于嘉实成长、嘉实服务和嘉实300基金通过中国工商银行开办基金定投业务的 2007年8月24日
公告
27 关于增加信泰证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 2007年8月24日 含本基金
28 关于嘉实成长、嘉实服务和嘉实300基金参与中国工商银行基金定投费率优惠活 2007年9月15日
动的公告
29 关于对光大银行、中行广东分行、金华商行、杭州商行、顺德农信社、上海农 2007年9月15日 含本基金
商行及南京银行的借记卡持有人开通嘉实基金网上直销交易业务的公告
30 关于增加深圳平安银行为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 2007年9月21日 含本基金
31 关于调整旗下证券投资基金估值方法和会计政策的公告 2007年9月28日 含本基金
32 关于旗下开放式基金参与交通银行开展的基金定投推广活动的公告 2007年9月29日 含本基金
33 关于增加中国工商银行、中信银行、安信证券、恒泰证券和中原证券为嘉实旗 2007年10月9日 中信银行、安信证券
下开放式基金代销机构的公告 含本基金
34 关于增加中原证券为旗下开放式基金代销机构的公告 2007年10月23日 含本基金
35 关于嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)投资权证的公告 2007年10月24日
36 关于对温州商行、济南商行的借记卡持有人开通嘉实基金网上直销交易业务的 2007年10月31日 含本基金
公告
37 关于旗下开放式基金通过广州证券和中信万通证券开办定期定额投资业务的公 2007年10月31日 含本基金
告
38 关于增加中国农业银行为旗下开放式基金代销机构的公告 2007年11月19日
39 关于旗下开放式基金通过中国农业银行开办定期定额投资业务的公告 2007年11月30日 含本基金
40 关于增加华龙证券为旗下开放式基金代销机构的公告 2007年11月30日 含本基金
41 关于旗下开放式基金通过交通银行开办日常基金转换业务公告 2007年12月11日 含本基金
42 关于增加兴业银行为嘉实沪深300指数(LOF)基金代销机构的公告 2007年12月12日
43 关于增加新时代证券和上海证券为旗下开放式基金代销机构的公告 2007年12月20日 含本基金
44 关于嘉实成长、嘉实服务和嘉实300基金参与中国工商银行基金定投费率优惠活 2007年12月27日
动的公告
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§11 备查文件目录
11.1备查文件目录
(1) 中国证监会批准嘉实沪深300指数证券投资基金募集的文件;
(2)《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》;
(3)《嘉实沪深300指数证券投资基金招募说明书》;
(4)《嘉实沪深300指数证券投资基金基金托管协议》;
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
(6)报告期内嘉实沪深300指数证券投资基金公告的各项原稿。
11.2 存放地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
11.3查阅方式
(1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800、 (010)65185566,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2008年3月28日