嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数(LOF)2009 年年度报告
嘉实沪深 300 指数证券投资基金(LOF)
2009 年年度报告
2009 年12 月31 日
基金管理人: 嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2010 年3 月30 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年3 月26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2009 年1 月1 日起至2009 年12 月31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录..................................................................................................................................1
§2 基金简介..............................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................4
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................4
2.4 信息披露方式..............................................................................................................................5
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................5
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................5
3.3 过去三年基金的利润分配情况...................................................................................................7
§4 管理人报告..........................................................................................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..........................................................................8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..........................................................8
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..........................................................9
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况..........................................................................9
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................10
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................10
§5 托管人报告........................................................................................................................................10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........11
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................11
§6 审计报告............................................................................................................................................11
§7 年度财务报表....................................................................................................................................12
7.1 资产负债表................................................................................................................................12
7.2 利润表.......................................................................................................................................13
7.3 所有者权益(基金净值)变动表............................................................................................14
7.4 报表附注...................................................................................................................................15
§8 投资组合报告....................................................................................................................................33
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8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................33
8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................33
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................34
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................42
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................43
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细............................44
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细................44
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细............................44
8.9 投资组合报告附注....................................................................................................................44
§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................45
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................45
9.2 期末上市基金前十名场内持有人............................................................................................45
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况........................................................45
§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................46
§11 重大事件揭示..................................................................................................................................46
11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................46
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................46
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................46
11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................46
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................46
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................46
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................46
11.8 其他重大事件..........................................................................................................................48
§12 备查文件目录..................................................................................................................................50
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................50
12.2 存放地点.................................................................................................................................51
12.3 查阅方式..................................................................................................................................51
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实沪深 300 指数证券投资基金(LOF)
基金简称 嘉实沪深300指数(LOF)(深交所上市简称:嘉实300)
交易主代码160706
基金运作方式上市契约型开放式
基金合同生效日2005 年8 月29 日
基金管理人嘉实基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额43,393,057,963.84 份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期 2005 年10 月17 日
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理
手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小
于0.3%,以实现对沪深300指数的有效跟踪,谋求通过中国证券市场来分享中国
经济持续、稳定、快速发展的成果。
投资策略本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照成份股在沪深 300 指
数中的基准权重构建指数化投资组合。
业绩比较基准沪深 300 指数增长率×95%+银行同业存款收益率×5%
风险收益特征本基金运用指数复制法进行被动式指数化投资,力争控制本基金净值增长率与
业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 胡勇钦 唐州徽
联系电话 (010)65215588 (010)66594855
信息披
露负责
人电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话400-600-8800 95566
传真(010)65182266 (010)66594942
注册地址
上海市浦东新区富城路 99 号
震旦国际大楼1702 室
北京西城区复兴门内大街1 号
办公地址
北京市建国门北大街 8 号
华润大厦8 层
北京西城区复兴门内大街1 号
邮政编码100005(办公地址) 100818
法定代表人王忠民 肖钢
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人
互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点北京市建国门北大街 8 号华润大厦8 层
嘉实基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限
公司
上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地
2 号楼普华永道中心11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街 27 号投资广场
23 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标2009 年2008 年2007 年
本期已实现收益 -2,811,904,695.26 -6,304,201,197.93 6,473,744,002.20
本期利润16,906,362,216.91 -27,006,729,827.78 8,659,555,318.53
加权平均基金份额本期利润0.4135 -0.8134 0.6207
本期加权平均净值利润率54.24% -104.59% 45.89%
本期基金份额净值增长率91.97% -64.36% 130.32%
3.1.2 期末数据和指标2009 年末2008 年末2007 年末
期末可供分配利润 -10,058,694,469.56 -20,365,820,155.89 620,934,352.58
期末可供分配基金份额利润-0.2318 -0.5273 0.0209
期末基金资产净值39,393,479,817.24 18,256,456,339.14 39,342,015,612.47
期末基金份额净值0.908 0.473 1.327
3.1.3 累计期末指标2009 年末2008 年末2007 年末
基金份额累计净值增长率 240.42% 77.33% 397.51%
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月17.77% 1.67% 18.03% 1.67% -0.26% 0.00%
过去六个月12.38% 2.02% 12.41% 2.03% -0.03% -0.01%
过去一年91.97% 1.95% 90.72% 1.95% 1.25% 0.00%
过去三年57.60% 2.41% 72.51% 2.40% -14.91% 0.01%
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自基金合同
生效起至今240.42% 2.12% 265.41% 2.11% -24.99% 0.01%
注:本基金业绩比较基准为沪深300 指数增长率×95% +银行同业存款收益率×5%。本基金原则
上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300 指数成份股和备选成份股,选用以上业绩衡量基
准可以有效评估本基金投资组合业绩,反映本基金的风格特点。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:
Benchmark0 =1000
= × 沪深指数沪深指数? + ×同业存款日收益率? Re 95% ( 300 / 300 1) 5% t t t 1 turn
1 (1 Re ) ? = + × t t t Benchmark turn Benchmark
其中t=1,2,3,··· 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
-100.00%
0.00%
100.00%
200.00%
300.00%
400.00%
500.00%
600.00%
2005-08-29
2005-12-29
2006-04-29
2006-08-29
2006-12-29
2007-04-29
2007-08-29
2007-12-29
2008-04-29
2008-08-29
2008-12-29
2009-04-29
2009-08-29
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嘉实 300 基金基准
图 1:嘉实沪深300 指数(LOF)份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2005 年8 月29 日至2009 年12 月31 日)
注:按基金合同约定,本基金自基金合同生效起 3 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项
投资比例符合基金合同第十七条((二)投资范围和(七)投资禁止行为与限制)的规定:
(1)基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不
得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;(2)原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪
深300 指数成份股和备选成份股,其中备选成份股投资比例不高于15%,现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值5%。 (3)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,
从其规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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图2: 嘉实沪深300 指数(LOF)净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
注:本基金基金合同生效日为2005 年8 月29 日,2005 年度的相关数据根据当年实际存续期(2005
年8 月29 日至2005 年12 月31 日)计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每 10 份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配
合计
备注
2009 年- - - - 2009 年未分配
2008 年- - - - 2008 年未分配
2007 年16.180 3,551,813,586.73 3,781,396,832.15 7,333,210,418.88 2007 年分配四次
合计16.180 3,551,813,586.73 3,781,396,832.15 7,333,210,418.88
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999 年3 月25 日,是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海,公司总部设在北
京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年
金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截至 2009 年12 月31 日,基金管理人共管理2 只封闭式基金、17 只开放式基金,具体包括
嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债
券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300 指数(LOF)、嘉实超
短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实
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多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50 指数(LOF)。其中嘉实增长混合、
嘉实稳健混合、嘉实债券3 只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金,同时,管理多个全
国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
杨宇 本基金基
金经理、公
司结构产
品投资部
总监
2005 年8
月29 日
- 11 年 曾先后担任平安保险投资管理中心
基金交易室主任及天同基金管理有
限公司投资部总经理、万家(天同)
180 指数基金经理。2004 年7 月加
入嘉实基金。南开大学经济学硕士,
具有基金从业资格,中国国籍。
注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日,离任日期指公司作出决定后公告之日;(2)证
券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
实沪深300指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金
运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司内部公平交易制度,通过IT 系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所
有基金和组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与其他投资组合的投资风格不同,未与其他投资组合进行业绩比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金日均跟踪误差为0.062%,年度化拟合偏离度为0.987%,符合基金合同约定
的年度化跟踪误差不超过3%的限制。
影响本基金跟踪误差的主要因素有以下三个:
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一是长期停牌股票的估值因素。基金对某些长期停牌股票采用了指数收益法进行估值,而沪
深300 指数仍按照停牌前的价格计算,这是跟踪误差的主要来源。另外长期停牌股票复牌交易价
格和停牌时使用指数收益法进行估值的价格不一致也会产生比较大的偏差。
二是基金申购、赎回的影响。由于申购资金T+2 日才能到帐,而市场缺乏相应的对冲工具,
因此申购,赎回会对指数基金的跟踪误差有较大的影响。但是由于本基金是市场上规模最大的指
数基金,基于指数基金的规模效应,申购赎回因素对本基金跟踪效果的影响相对较小。
三是基金净值与跟踪误差计算精度差异的影响,由于本基金份额净值只精确到小数点后3 位,
而跟踪误差计算到小数点后4 位,四舍五入带来的跟踪误差成为基金跟踪误差的重要来源,但估
值产生的跟踪误差不会对基金累计偏差产生影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末本基金份额净值为 0.908 元;本报告期份额净值增长率为91.97%,同期业绩比
较基准收益率为90.72%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着 2009 年中国宏观经济复苏的确立, 在2010 年我们将看到,政策将趋于正常化,在保增
长的同时,对调结构、民生、通胀等问题的关注会进一步提升。展望2010 年,全球经济有望在
2009 年基础上进一步复苏,中国的经济将继续实现快速的增长,这将进一步推进企业盈利显著提
升,并有效地降低证券市场的估值水平。所以我们看好中国A 股市场的长期发展前景,对未来A
股的长期表现充满信心。
沪深300 指数成份股集中了中国A 股市场最优质的蓝筹公司,市场代表性强,是中国A 股市
场的中坚力量,沪深300 指数已经确立了中国的主流指数地位。随着股指期货有望年内推出,沪
深300 指数将进一步强化在中国的市场地位。
本基金作为一只投资于沪深300 指数的被动投资管理产品,我们将继续秉承指数化被动投资
策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,力图进一步降低基金的跟踪误
差,给投资者提供一个标准化的沪深300 指数的投资工具。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,基金管理人重点开展了合规管理、内部审计、法律事务、制度建设、信息披露等
监察稽核工作,采取的主要措施如下:
(1)差错管理:全面实施内部差错管理,每月进行统计分析,与业务部门及时沟通,提出改
进或防范措施有效控制差错行为。以风险源头部门、风险控制部门为主重新改组了风险控制委员
会人员构成,风控委员会定期召开会议,对主要风险和差错进行评估,提出改进措施,修正控制
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流程。
(2)内控前置:在新产品设计、业务创新、市场营销、投资管理、信息披露、公司制度建设
等方面,全面实施内控前置,紧跟公司业务发展战略,为业务部门及时提供法律支持以及合规风
险、操作风险防范措施。
(3)“三条底线”的防范:认真对照“诚实信用、审慎勤勉、恪尽职守”12 字基本要求,积极
倡导“主动合规”的内控文化,公司各项管理制度健全并严格执行,规范运作,审慎经营,公司管
理的不同投资组合能够得到公平对待,坚守 “三条底线”。
(4)信息披露和投资者关系管理工作:完成19 只基金及公司的各项信息披露工作,保证所
披露信息的真实性、准确性和完整性;重视媒体监督和投资者关系管理工作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基
金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、
年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、运营、风险管理、法律稽核等部门负
责人以及基金经理组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有
专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,
基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任
公司,中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本报告 3.1.2“期末可供分配利润”为-10,058,694,469.56 元、“期末基金份额净值”为
0.908 元,以及本基金基金合同(二十二(三)收益分配原则)“4.基金当期收益应先弥补上期亏
损后,才可进行当期收益分配”、“6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值”,因此报告期
内本基金未实施分配利润。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对嘉实沪深300指数证券投资基
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金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应
尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2010)第 20270 号
嘉实沪深300 指数证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的嘉实沪深300 指数证券投资基金(以下简称“嘉实沪深300 指数基金”)的
财务报表,包括2009 年12 月31 日的资产负债表、2009 年度的利润表、所有者权益(基金净值)
变动表和财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务
报表是嘉实沪深300 指数基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错
误而导致的重大错报;
(2)选择和运用恰当的会计政策;
(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和
实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数(LOF)2009 年年度报告
12
取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对
内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报
表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面公允反映了嘉实沪深300 指
数基金2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所有限公司 曹 银 华
中国上海市 陈 宇
2010年3月22日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:嘉实沪深 300 指数证券投资基金(LOF)
报告截止日:2009 年12 月31 日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
资 产
银行存款7.4.7.1 949,646,501.86 1,121,510,060.55
结算备付金 4,408,182.66 1,024,069.75
存出保证金 4,103,652.91 2,185,215.48
交易性金融资产7.4.7.2 38,447,246,176.41 17,327,007,570.26
其中:股票投资 37,350,656,176.41 16,700,482,570.26
基金投资- -
债券投资 1,096,590,000.00 626,525,000.00
资产支持证券投资- -
衍生金融资产7.4.7.3 - -
买入返售金融资产7.4.7.4 - -
应收证券清算款 92,574,760.00 -
应收利息7.4.7.5 2,106,502.48 23,048,255.73
应收股利 - -
应收申购款 45,374,913.62 6,907,910.77
递延所得税资产- -
其他资产7.4.7.6 - -
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资产总计 39,545,460,689.94 18,481,683,082.54
负债和所有者权益附注号
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
负 债
短期借款 - -
交易性金融负债- -
衍生金融负债7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款- -
应付证券清算款 - 194,427,218.72
应付赎回款124,913,305.06 16,008,203.03
应付管理人报酬 16,380,787.90 8,268,895.16
应付托管费 3,276,157.58 1,653,779.03
应付销售服务费 - -
应付交易费用7.4.7.7 5,839,131.87 3,642,778.12
应交税费- -
应付利息- -
应付利润- -
递延所得税负债- -
其他负债7.4.7.8 1,571,490.29 1,225,869.34
负债合计 151,980,872.70 225,226,743.40
所有者权益
实收基金 7.4.7.9 43,393,057,963.84 38,622,276,495.03
未分配利润7.4.7.10 -3,999,578,146.60 -20,365,820,155.89
所有者权益合计 39,393,479,817.24 18,256,456,339.14
负债和所有者权益总计 39,545,460,689.94 18,481,683,082.54
注:报告截止日2009 年12 月31 日,基金份额净值0.908 元,基金份额总额43,393,057,963.84
份。
7.2 利润表
会计主体:嘉实沪深 300 指数证券投资基金(LOF)
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入 17,137,203,176.01 -26,757,337,605.96
1.利息收入30,321,526.14 40,453,788.39
其中:存款利息收入7.4.7.11 6,854,379.79 6,361,317.88
债券利息收入23,467,146.35 34,092,470.51
资产支持证券利息收入- -
买入返售金融资产收入- -
其他利息收入- -
2.投资收益 -2,646,839,477.60 -6,115,354,588.97
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其中:股票投资收益 7.4.7.12 -2,898,003,591.92 -6,274,664,894.88
基金投资收益- -
债券投资收益7.4.7.13 -11,487,412.24 2,154,109.82
资产支持证券投资收益- -
衍生工具收益7.4.7.14 1,047,940.38 -97,030,698.16
股利收益7.4.7.15 261,603,586.18 254,186,894.25
3.公允价值变动收益7.4.7.16 19,718,266,912.17 -20,702,528,629.85
4.汇兑收益- -
5.其他收入7.4.7.17 35,454,215.30 20,091,824.47
减:二、费用230,840,959.10 249,392,221.82
1.管理人报酬154,198,527.23 130,307,880.10
2.托管费30,839,705.42 26,061,576.04
3.销售服务费- -
4.交易费用7.4.7.18 44,766,598.56 89,066,079.09
5.利息支出459,323.17 3,363,879.37
其中:卖出回购金融资产支出459,323.17 3,363,879.37
6.其他费用7.4.7.19 576,804.72 592,807.22
三、利润总额16,906,362,216.91 -27,006,729,827.78
减:所得税费用- -
四、净利润 16,906,362,216.91 -27,006,729,827.78
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:嘉实沪深 300 指数证券投资基金(LOF)
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
项目
实收基金 未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 38,622,276,495.03 -20,365,820,155.89 18,256,456,339.14
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数(本期利润) -
16,906,362,216.91
16,906,362,216.91
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数
4,770,781,468.81
-540,120,207.62
4,230,661,261.19
其中:1.基金申购款 45,304,373,957.61 -10,693,597,226.14 34,610,776,731.47
2.基金赎回款 -40,533,592,488.80 10,153,477,018.52 -30,380,115,470.28
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值) 43,393,057,963.84 -3,999,578,146.60 39,393,479,817.24
上年度可比期间
项目 2008 年1月1日至2008 年12月31日
实收基金 未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 29,655,949,371.86 9,686,066,240.61 39,342,015,612.47
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15
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数(本期利润)
- -27,006,729,827.78 -27,006,729,827.78
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数
8,966,327,123.17 -3,045,156,568.72 5,921,170,554.45
其中:1.基金申购款 28,901,681,369.36 -6,735,201,955.86 22,166,479,413.50
2.基金赎回款 -19,935,354,246.19 3,690,045,387.14 -16,245,308,859.05
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值) 38,622,276,495.03 -20,365,820,155.89 18,256,456,339.14
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人赵学军, 主管会计工作负责人李松林,会计机构负责人王红。
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
嘉实沪深300指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监基金字[2005]第103号《关于同意嘉实沪深300指数证券投资基金募集的批复》
核准,由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实沪深300指数证
券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不
包括认购资金利息共募集866,926,792.65元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道
中天验字(2005)第130号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《嘉实沪深300指数证券投资
基金基金合同》于2005年8月29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为867,126,900.07
份基金份额,其中认购资金利息折合200,107.42份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管
理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2005]第93号文审核同意,本基金
344,534,887.00份基金份额于2005年10月17日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在
场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实沪深300 指数证券投资基金基金合同》的
有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括沪深300 指数的成份股及其备
选成份股,一级市场初次发行或增发的新股,以及不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一
年以内的政府债券。本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具,
待指数衍生金融产品推出以后,本基金可以运用衍生金融产品进行风险管理。本基金原则上将不
低于90%的基金资产净值投资于沪深300 指数成份股和备选成份股。本基金的业绩比较基准为沪
深300 指数增长率 X 95% + 银行同业存款收益率 X 5%。
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16
本财务报表由本基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司于 2010 年3 月22 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<
年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、《嘉实沪深300 指数证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注
7.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009 年12 月31 日的财务
状况以及2009 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列
示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是
指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债
等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
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17
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入
当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量,
应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值:
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的
参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债
务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,
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申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,其中场外基金份额持有人可选
择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,场内基金份额
持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损
益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末
未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产
生收入、发生费用;(2) 本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资
源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计
信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营
分部。
本基金目前以一个经营分部运作。
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19
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
(1)计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般采用历史
成本计量。
(2)重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(a) 对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基
金估值业务的指导意见》,本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的
参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值,通过停牌股票
所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指
数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变
动,停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。
(b) 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会基金部通知[2006]37 号《关于进一
步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,若在证券交易所挂牌的同一股票的
市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市
场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初
始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分
确认为估值增值。
(c) 在银行间同业市场交易的债券品种的公允价值,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技
术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参
数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2009 年6 月11 日颁布了《企业会计准则解释第3 号》。根据《企业会计准则解释
第3 号》对分部报告的相关要求,本基金自2009 年起,按照内部组织结构、管理要求、内部报告
制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。于2009 年1 月1
日以前,本基金主要按业务分部披露分部信息。本基金的内部管理和报告按照基金投资组合进行,
按经营分部为基础披露的分部信息与以前年度按业务分部为基础披露的分部报告并无差异。《企
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20
业会计准则解释第 3 号》的其他要求不适用于本基金。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金无会计估计变更事项。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金无差错更正事项。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利
个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关
于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%
的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基
金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所
得税,暂不征收企业所得税。
(4) 基金买卖股票于2008 年4 月24 日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税,自2008
年4 月24 日起至2008 年9 月18 日止按0.1%的税率缴纳。自2008 年9 月19 日起基金卖出股票
按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对
价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
活期存款 949,646,501.86 1,121,510,060.55
定期存款- -
其中:存款期限1-3 个月- -
存款期限3 个月-1 年- -
其他存款- -
合计949,646,501.86 1,121,510,060.55
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数(LOF)2009 年年度报告
21
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2009 年12 月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 35,955,061,618.37 37,350,656,176.41 1,395,594,558.04
交易所市场 - - -
债券银行间市场1,096,700,000.00 1,096,590,000.00 -110,000.00
合计 1,096,700,000.00 1,096,590,000.00 -110,000.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计37,051,761,618.37 38,447,246,176.41 1,395,484,558.04
上年度末
项目 2008 年12 月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 35,025,142,692.15 16,700,482,570.26 -18,324,660,121.89
交易所市场- - -
债券银行间市场624,647,232.24 626,525,000.00 1,877,767.76
合计 624,647,232.24 626,525,000.00 1,877,767.76
资产支持证券- - -
基金- - -
其他- - -
合计35,649,789,924.39 17,327,007,570.26 -18,322,782,354.13
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本期末(2009 年12 月31 日)及上年度末(2008 年12 月31 日),本基金未持有衍生金融资产/
负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本期末(2009 年12 月31 日)及上年度末(2008 年12 月31 日),本基金各项买入返售金融资
产余额均为零。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末(2009 年12 月31 日)及上年度末(2008 年12 月31 日),本基金无买断式逆回购交易
中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数(LOF)2009 年年度报告
22
应收活期存款利息 163,090.67 127,875.15
应收定期存款利息- -
应收其他存款利息- -
应收结算备付金利息 1,542.90 460.80
应收债券利息 1,935,262.38 22,919,265.66
应收买入返售证券利息- -
应收申购款利息 6,583.23 624.12
其他 23.30 30.00
合计 2,106,502.48 23,048,255.73
7.4.7.6 其他资产
本期末(2009 年12 月31 日)、上年度末(2008 年12 月31 日),本基金未持有其他资产
(其他应收款、待摊费用)。
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
交易所市场应付交易费用 5,832,655.36 3,642,378.12
银行间市场应付交易费用 6,476.51 400.00
合计 5,839,131.87 3,642,778.12
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
应付券商交易单元保证金 1,000,000.00 1,000,000.00
预提费用 170,000.00 170,000.00
应付赎回费 401,490.29 55,869.34
其他应付款- -
合计 1,571,490.29 1,225,869.34
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
本期
项目 2009 年1月1日至2009 年12月31日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 38,622,276,495.03 38,622,276,495.03
本期申购 45,304,373,957.61 45,304,373,957.61
本期赎回 -40,533,592,488.80 -40,533,592,488.80
本期末 43,393,057,963.84 43,393,057,963.84
注: 申购含转换入份额;赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -6,122,615,437.36 -14,243,204,718.53 -20,365,820,155.89
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数(LOF)2009 年年度报告
23
本期利润 -2,811,904,695.26 19,718,266,912.17 16,906,362,216.91
本期基金份额交易产生的变动数-1,124,174,336.94 584,054,129.32 -540,120,207.62
其中:基金申购款-9,810,373,392.07 -883,223,834.07 -10,693,597,226.14
基金赎回款 8,686,199,055.13 1,467,277,963.39 10,153,477,018.52
本期已分配利润 - - -
本期末-10,058,694,469.56 6,059,116,322.96 -3,999,578,146.60
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
活期存款利息收入 6,271,741.44 5,765,332.30
定期存款利息收入- -
其他存款利息收入- -
结算备付金利息收入 173,876.68 273,782.20
其他 408,761.67 322,203.38
合计 6,854,379.79 6,361,317.88
7.4.7.12 股票投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
卖出股票成交总额 13,570,518,685.25 13,259,974,544.69
减:卖出股票成本总额16,468,522,277.17 19,534,639,439.57
买卖股票差价收入-2,898,003,591.92 -6,274,664,894.88
7.4.7.13 债券投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
卖出债券、债转股及债券到期兑付
成交金额2,749,585,078.98 1,390,465,595.44
减:卖出债券、债转股及债券到期
兑付成本总额
2,694,399,452.24 1,354,377,390.18
减:应收利息总额66,673,038.98 33,934,095.44
债券投资收益-11,487,412.24 2,154,109.82
7.4.7.14 衍生工具收益
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
卖出权证成交金额 35,406,179.33 236,692,911.34
减:卖出权证成本总额 34,358,238.95 333,723,609.50
买卖权证差价收入 1,047,940.38 -97,030,698.16
注:2009 年买卖权证差价收入为阿胶EJC1(031007)行权产生;2008 年买卖权证差价收入含五
粮YGC1(030002)行权产生的差价收入-96,048,402.91 元。
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数(LOF)2009 年年度报告
24
7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
股票投资产生的股利收益 261,603,586.18 254,186,894.25
基金投资产生的股利收益- -
合计261,603,586.18 254,186,894.25
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
1.交易性金融资产 19,718,266,912.17 -20,679,489,638.24
——股票投资 19,720,254,679.93 -20,680,269,571.34
——债券投资 -1,987,767.76 779,933.10
——资产支持证券投资- -
——基金投资- -
2.衍生工具- -23,038,991.61
——权证投资- -23,038,991.61
3.其他- -
合计19,718,266,912.17 -20,702,528,629.85
7.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
基金赎回费收入 35,401,675.60 19,868,981.07
印花税返还收入- 222,619.54
其他 52,539.70 223.86
合计 35,454,215.30 20,091,824.47
7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
交易所市场交易费用 44,752,198.56 89,060,879.09
银行间市场交易费用 14,400.00 5,200.00
合计 44,766,598.56 89,066,079.09
7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
审计费用 170,000.00 170,000.00
信息披露费300,000.00 300,000.00
上市年费60,000.00 60,000.00
银行汇划费用28,504.72 44,307.22
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数(LOF)2009 年年度报告
25
银行间帐户维护费 18,000.00 18,000.00
其他300.00 500.00
合计576,804.72 592,807.22
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
报告期内,本基金不存在或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金不存在资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司基金管理人的股东
国都证券有限责任公司 与基金管理人同受重大影响的公司、基金代销机构
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 154,198,527.23 130,307,880.10
其中:支付销售机构的客户维护费29,380,283.76 26,347,449.64
注: 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率
计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X
0.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 30,839,705.42 26,061,576.04
注: 支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率
计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 ×
0.10% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数(LOF)2009 年年度报告
26
单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易
的各关联方名称基金买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易
金额
利息支出
中国银行 398,680,000.00 199,909,169.17 - - 1,120,336,000.00 198,196.50
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易
的各关联方名称基金买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易
金额
利息支出
中国银行 740,446,763.77 148,769,223.29 - - 4,443,550,000.00 3,174,972.20
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
期初持有的基金份额 20,000,800.00 20,000,800.00
期间申购/买入总份额- -
期间因拆分变动份额- -
减:期间赎回/卖出总份额- -
期末持有的基金份额20,000,800.00 20,000,800.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 0.05% 0.05%
注: (1)期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额,期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
(2)2005 年本基金发售期间,基金管理人通过代销机构认购本基金基金份额20,000,000.00 份,
认购费1,000.00 元,其认购资金利息结转的基金份额800 份基金份额。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末、上年度可比期间其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 949,646,501.86 6,271,741.44 1,121,510,060.55 5,765,332.30
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
报告期内,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.11 利润分配情况
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数(LOF)2009 年年度报告
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本期本基金未实施利润分配。
7.4.12 期末(2009 年12 月31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
金额单位:人民币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可
流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:股)
期末成本
总额
期末估值
总额
601117 中国化学 2009-12-29 2010-1-7 未上市 5.43 5.43 13,000 70,590.00 70,590.00
002301 齐心文具 2009-10-14 2010-1-21 IPO网下锁定三个月20.00 35.20 35,656 713,120.00 1,255,091.20
002304 洋河股份 2009-10-29 2010-2-8 IPO网下锁定三个月60.00 113.99 33,407 2,004,420.00 3,808,063.93
002308 威创股份 2009-11-18 2010-3-1 IPO网下锁定三个月23.80 31.83 56,492 1,344,509.60 1,798,140.36
002315 焦点科技 2009-12-1 2010-3-9 IPO网下锁定三个月42.00 69.18 21,354 896,868.00 1,477,269.72
002325 洪涛股份 2009-12-15 2010-3-22 IPO网下锁定三个月27.00 33.18 40,472 1,092,744.00 1,342,860.96
002327 富安娜 2009-12-22 2010-3-30 IPO网下锁定三个月30.00 39.66 27,665 829,950.00 1,097,193.90
002330 得利斯 2009-12-25 2010-1-6 未上市 13.18 13.18 500 6,590.00 6,590.00
002332 仙琚制药 2009-12-30 2010-1-12 未上市 8.20 8.20 500 4,100.00 4,100.00
002333 罗普斯金 2009-12-30 2010-1-12 未上市 22.00 22.00 500 11,000.00 11,000.00
300001 特锐德 2009-9-29 2010-2-1 IPO网下锁定三个月23.80 42.24 89,582 2,132,051.60 3,783,943.68
300002 神州泰岳 2009-9-29 2010-2-1 IPO网下锁定三个月58.00 105.20 71,753 4,161,674.00 7,548,415.60
300003 乐普医疗 2009-9-29 2010-2-1 IPO网下锁定三个月29.00 51.20 70,615 2,047,835.00 3,615,488.00
300004 南风股份 2009-9-29 2010-2-1 IPO网下锁定三个月22.89 39.16 81,702 1,870,158.78 3,199,450.32
300005 探路者 2009-9-29 2010-2-1 IPO网下锁定三个月19.80 43.17 29,177 577,704.60 1,259,571.09
300006 莱美药业 2009-9-29 2010-2-1 IPO网下锁定三个月16.50 33.43 95,876 1,581,954.00 3,205,134.68
300007 汉威电子 2009-9-29 2010-2-1 IPO网下锁定三个月27.00 44.01 42,313 1,142,451.00 1,862,195.13
300011 鼎汉技术 2009-10-15 2010-2-1 IPO网下锁定三个月37.00 70.00 31,325 1,159,025.00 2,192,750.00
300012 华测检测 2009-10-15 2010-2-1 IPO网下锁定三个月25.78 43.14 39,828 1,026,765.84 1,718,179.92
300014 亿纬锂能 2009-10-15 2010-2-1 IPO网下锁定三个月18.00 39.55 32,686 588,348.00 1,292,731.30
300015 爱尔眼科 2009-10-15 2010-2-1 IPO网下锁定三个月28.00 48.80 38,568 1,079,904.00 1,882,118.40
300017 网宿科技 2009-10-15 2010-2-1 IPO网下锁定三个月24.00 42.71 37,544 901,056.00 1,603,504.24
300024 机器人 2009-10-19 2010-2-1 IPO网下锁定三个月39.80 72.28 26,015 1,035,397.00 1,880,364.20
300027 华谊兄弟 2009-10-19 2010-2-1 IPO网下锁定三个月28.58 55.43 55,467 1,585,246.86 3,074,535.81
300037 新宙邦 2009-12-28 2010-1-8 未上市 28.99 28.99 500 14,495.00 14,495.00
300039 上海凯宝 2009-12-28 2010-1-8 未上市 38.00 38.00 500 19,000.00 19,000.00
300041 回天胶业 2009-12-28 2010-1-8 未上市 36.40 36.40 500 18,200.00 18,200.00
7.4.12.1.2 受限证券类别:债券
截至本期末(2009 年12 月31 日),本基金未持有流通受限的债券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代 股票停牌 停牌原因 期末估 复牌复牌数量(股) 期末期末 备注
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数(LOF)2009 年年度报告
28
码 名称 日期 值单价 日期开盘单价成本总额估值总额
600022 济南钢铁2009-11-9
筹划重大
资产重组
5.27 2010-2-24 5.00 8,696,668 57,407,264.52 45,831,440.36
600100 同方股份2009-12-29
增发购买
资产事宜
18.73 2010-1-4 18.70 5,031,931 98,547,470.17 94,248,067.63
600102 莱钢股份2009-11-9
筹划重大
资产重组
13.07 2010-2-24 11.88 1,927,809 26,742,621.71 25,196,463.63
600739 辽宁成大2009-12-28
参股公司
拟实施换
股重组
38.09 2010-1-11 41.90 5,939,181 219,965,719.78 226,223,404.29
000623 吉林敖东2009-12-28
参股公司
拟实施换
股重组
49.19 2010-1-11 54.11 3,775,924 102,489,131.79 185,737,701.56
000685 中山公用2009-12-28
参股公司
拟实施换
股重组
30.47 2010-1-11 33.52 1,183,394 29,965,115.09 36,058,015.18
000709 唐钢股份2009-12-16 吸收合并7.09 2010-1-25 6.60 26,309,392 186,533,589.28 186,533,589.28
复牌后
更名为
河北钢
铁
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
期末本基金无银行间市场债券正回购余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
期末本基金无交易所债券正回购余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为进行被动化指数投资的股票型证券投资基金,属于中等风险品种,获得证券市场平
均收益率。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经
营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金
的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,通过严格的投
资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平
均跟踪误差小于0.3%,以实现对沪深300 指数的有效跟踪,谋求通过中国证券市场来分享中国
经济持续、稳定、快速发展的成果。
本基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系,公司董事会对公司建立
内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会,负责检查公司
内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充分发挥独立董事监督职能,保护投资者利
益和公司合法权益。
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数(LOF)2009 年年度报告
29
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险,本基金管理人设立风险控制委员会,由公司总
经理、副总经理、督察长、总经理助理以及部门总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的
各项风险,并提出防范化解措施。
本基金管理人设立督察长制度,积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的
执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体
负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。公司管
理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性,配备了充足合格的监察稽
核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部
门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位
职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险
损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具
特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风
险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行
限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,
且投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理
人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
7.4.13.3 流动性风险
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数(LOF)2009 年年度报告
30
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注7.4.12 中
列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金
可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券
投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额
净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金
及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数(LOF)2009 年年度报告
31
本期末
2009 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 949,646,501.86 - - - 949,646,501.86
结算备付金4,408,182.66 - - - 4,408,182.66
存出保证金66,700.00 - - 4,036,952.91 4,103,652.91
交易性金融资产1,096,590,000.00 - - 37,350,656,176.41 38,447,246,176.41
应收证券清算款- - - 92,574,760.00 92,574,760.00
应收利息- - - 2,106,502.48 2,106,502.48
应收申购款2,171,069.63 - - 43,203,843.99 45,374,913.62
资产总计2,052,882,454.15 - - 37,492,578,235.79 39,545,460,689.94
负债
应付证券清算款- - - - -
应付赎回款- - - 124,913,305.06 124,913,305.06
应付管理人报酬- - - 16,380,787.90 16,380,787.90
应付托管费- - - 3,276,157.58 3,276,157.58
应付交易费用- - - 5,839,131.87 5,839,131.87
其他负债- - - 1,571,490.29 1,571,490.29
负债总计- - - 151,980,872.70 151,980,872.70
利率敏感度缺口2,052,882,454.15 - - 37,340,597,363.09 39,393,479,817.24
上年度末
2008 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款1,121,510,060.55 - - - 1,121,510,060.55
结算备付金1,024,069.75 - - - 1,024,069.75
存出保证金66,700.00 - - 2,118,515.48 2,185,215.48
交易性金融资产626,525,000.00 - - 16,700,482,570.26 17,327,007,570.26
应收利息- - - 23,048,255.73 23,048,255.73
应收申购款813,962.35 - - 6,093,948.42 6,907,910.77
资产总计1,749,939,792.65 - - 16,731,743,289.89 18,481,683,082.54
负债
应付证券清算款- - - 194,427,218.72 194,427,218.72
应付赎回款- - - 16,008,203.03 16,008,203.03
应付管理人报酬- - - 8,268,895.16 8,268,895.16
应付托管费- - - 1,653,779.03 1,653,779.03
应付交易费用- - - 3,642,778.12 3,642,778.12
其他负债- - - 1,225,869.34 1,225,869.34
负债总计- - - 225,226,743.40 225,226,743.40
利率敏感度缺口1,749,939,792.65 - - 16,506,516,546.49 18,256,456,339.14
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2009 年12 月31 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
2.78%(2008 年12 月31 日:3.43%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2008
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数(LOF)2009 年年度报告
32
年 12 月31 日:同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为以完全复制为目标的被动型指数基金,按照成份股在沪深 300 指数中的基准权重构
建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基
金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适
当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。
本基金原则上将不低于 90%的基金资产净值投资于沪深300 指数成份股和备选成份股,其中
备选成份股投资比例不高于15%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时
可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末(2009年12月31日) 上年度末(2008年12月31日)
项目
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
交易性金融资产-股票投资37,350,656,176.41 94.81 16,700,482,570.26 91.48
衍生金融资产-权证投资- - - -
其他- - - -
合计37,350,656,176.41 94.81 16,700,482,570.26 91.48
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币万元)
本期末(2009年12月31日) 上年度末(2008年12月31日)
1. 业绩比较基准上升5% 增加约196,731 增加约86,718
分析
2. 业绩比较基准下降5% 减少约196,731 减少约86,718
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数(LOF)2009 年年度报告
33
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项:无
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资37,350,656,176.41 94.45
其中:股票37,350,656,176.41 94.45
固定收益投资1,096,590,000.00 2.77
其中:债券1,096,590,000.00 2.77
2
资产支持证券- -
3 金融衍生品投资- -
4 买入返售金融资产- -
其中:买断式回购的买入返售金融资产- -
5 银行存款和结算备付金合计954,054,684.52 2.41
6 各项资产144,159,829.01 0.36
合计 39,545,460,689.94 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业150,185,945.76 0.38
B 采掘业4,445,884,352.48 11.29
C 制造业10,830,142,606.69 27.49
C0 食品、饮料1,480,660,722.75 3.76
C1 纺织、服装、皮毛191,004,155.13 0.48
C2 木材、家具- -
C3 造纸、印刷95,185,011.51 0.24
C4 石油、化学、塑胶、塑料940,566,894.60 2.39
C5 电子 143,263,496.26 0.36
C6 金属、非金属3,418,321,428.24 8.68
C7 机械、设备、仪表3,415,029,993.16 8.67
C8 医药、生物制品976,017,712.34 2.48
C99 其他制造业170,093,192.70 0.43
D 电力、煤气及水的生产和供应业1,163,901,383.94 2.95
E 建筑业758,759,091.83 1.93
F 交通运输、仓储业1,743,103,065.31 4.42
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数(LOF)2009 年年度报告
34
G 信息技术业1,125,804,871.31 2.86
H 批发和零售贸易1,157,251,124.89 2.94
I 金融、保险业11,713,849,401.25 29.74
J 房地产业2,082,860,449.22 5.29
K 社会服务业454,150,938.00 1.15
L 传播与文化产业96,874,349.93 0.25
M 综合类653,394,940.84 1.66
合计 36,376,162,521.45 92.34
8.2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业- -
B 采掘业40,186,066.12 0.10
C 制造业367,509,009.23 0.93
C0 食品、饮料3,814,653.93 0.01
C1 纺织、服装、皮毛1,097,193.90 0.00
C2 木材、家具- -
C3 造纸、印刷2,514,662.29 0.01
C4 石油、化学、塑胶、塑料32,695.00 0.00
C5 电子 1,292,731.30 0.00
C6 金属、非金属11,000.00 0.00
C7 机械、设备、仪表189,022,881.59 0.48
C8 医药、生物制品169,723,191.22 0.43
C99 其他制造业- -
D 电力、煤气及水的生产和供应业- -
E 建筑业300,189,481.60 0.76
F 交通运输、仓储业23,532,564.00 0.06
G 信息技术业45,815,839.58 0.12
H 批发和零售贸易- -
I 金融、保险业82,646,976.42 0.21
J 房地产业107,868,293.88 0.27
K 社会服务业3,670,888.32 0.01
L 传播与文化产业3,074,535.81 0.01
M 综合类- -
合计 974,493,654.96 2.47
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 71,330,581 1,287,516,987.05 3.27
2 601328 交通银行 118,117,903 1,104,402,393.05 2.80
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数(LOF)2009 年年度报告
35
3 601318 中国平安 18,688,723 1,029,561,750.07 2.61
4 600016 民生银行 122,491,423 968,907,155.93 2.46
5 600030 中信证券 30,203,620 959,569,007.40 2.44
6 601166 兴业银行 22,776,402 918,116,764.62 2.33
7 600000 浦发银行 34,477,183 747,810,099.27 1.90
8 601088 中国神华 21,463,219 747,349,285.58 1.90
9 601398 工商银行 128,682,305 700,031,739.20 1.78
10 000002 万 科A 62,994,611 680,971,744.91 1.73
11 601169 北京银行 28,368,337 548,643,637.58 1.39
12 601601 中国太保 20,493,580 525,045,519.60 1.33
13 600837 海通证券 26,771,439 513,743,914.41 1.30
14 000001 深发展A 20,208,733 492,486,823.21 1.25
15 600519 贵州茅台 2,456,807 417,214,964.74 1.06
16 600050 中国联通 55,175,111 402,226,559.19 1.02
17 000858 五 粮 液 12,351,249 391,040,543.34 0.99
18 600900 长江电力 28,633,211 382,539,698.96 0.97
19 600028 中国石化 27,096,894 381,795,236.46 0.97
20 002024 苏宁电器 18,211,072 378,426,076.16 0.96
21 601939 建设银行 58,567,906 362,535,338.14 0.92
22 601857 中国石油 24,451,503 337,919,771.46 0.86
23 601899 紫金矿业 34,281,289 330,471,625.96 0.84
24 600019 宝钢股份 34,188,058 330,256,640.28 0.84
25 000983 西山煤电 7,887,143 314,618,134.27 0.80
26 601628 中国人寿 9,761,386 309,338,322.34 0.79
27 000063 中兴通讯 6,012,447 269,778,496.89 0.68
28 601006 大秦铁路 25,334,068 260,940,900.40 0.66
29 600048 保利地产 11,452,373 256,533,155.20 0.65
30 000651 格力电器 8,557,508 247,654,281.52 0.63
31 600015 华夏银行 19,485,702 242,012,418.84 0.61
32 600739 辽宁成大 5,939,181 226,223,404.29 0.57
33 600104 上海汽车 8,526,233 222,790,468.29 0.57
34 600089 特变电工 9,357,224 222,701,931.20 0.57
35 601390 中国中铁 33,369,079 210,225,197.70 0.53
36 601919 中国远洋 14,906,864 207,205,409.60 0.53
37 000898 鞍钢股份 12,004,528 192,072,448.00 0.49
38 000527 美的电器 8,122,131 188,433,439.20 0.48
39 000709 唐钢股份 26,309,392 186,533,589.28 0.47
40 600547 山东黄金 2,315,175 185,908,552.50 0.47
41 000623 吉林敖东 3,775,924 185,737,701.56 0.47
42 601668 中国建筑 39,045,286 184,293,749.92 0.47
43 601186 中国铁建 20,032,629 183,098,229.06 0.46
44 601600 中国铝业 12,469,059 180,427,283.73 0.46
45 600383 金地集团 12,932,761 179,506,722.68 0.46
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数(LOF)2009 年年度报告
36
46 000568 泸州老窖 4,536,534 177,106,287.36 0.45
47 000825 太钢不锈 18,534,309 176,817,307.86 0.45
48 000069 华侨城A 10,111,053 173,606,780.01 0.44
49 600585 海螺水泥 3,470,480 173,038,132.80 0.44
50 000792 盐湖钾肥 2,996,964 170,796,978.36 0.43
51 600005 武钢股份 20,402,914 168,936,127.92 0.43
52 000783 长江证券 8,477,714 163,535,103.06 0.42
53 601009 南京银行 8,366,921 161,899,921.35 0.41
54 601898 中煤能源 11,911,464 161,757,681.12 0.41
55 601168 西部矿业 10,855,235 159,571,954.50 0.41
56 600018 上港集团 27,319,739 158,454,486.20 0.40
57 000402 金 融 街 12,917,291 156,686,739.83 0.40
58 002202 金风科技 5,466,378 156,666,393.48 0.40
59 601699 潞安环能 2,994,901 155,075,973.78 0.39
60 600348 国阳新能 3,139,672 151,865,934.64 0.39
61 600489 中金黄金 2,572,546 149,927,980.88 0.38
62 601666 平煤股份 4,546,061 145,473,952.00 0.37
63 601766 中国南车 25,551,270 145,386,726.30 0.37
64 600031 三一重工 3,873,382 142,579,191.42 0.36
65 002142 宁波银行 8,134,515 142,272,667.35 0.36
66 000157 中联重科 5,443,784 141,592,821.84 0.36
67 600011 华能国际 17,570,377 140,738,719.77 0.36
68 000800 一汽轿车 5,295,542 137,790,002.84 0.35
69 000338 潍柴动力 2,052,031 132,314,958.88 0.34
70 600795 国电电力 17,725,821 130,816,558.98 0.33
71 000060 中金岭南 4,663,726 130,117,955.40 0.33
72 600309 烟台万华 5,412,181 129,946,465.81 0.33
73 600690 青岛海尔 5,226,341 129,560,993.39 0.33
74 600362 江西铜业 3,192,639 128,376,014.19 0.33
75 000878 云南铜业 4,088,976 125,163,555.36 0.32
76 601998 中信银行 14,979,877 123,284,387.71 0.31
77 000768 西飞国际 8,061,691 123,263,255.39 0.31
78 601958 金钼股份 6,299,230 120,063,323.80 0.30
79 600550 天威保变 3,800,466 120,018,716.28 0.30
80 000024 招商地产 4,483,636 119,399,226.68 0.30
81 600320 振华重工 11,493,316 118,840,887.44 0.30
82 600832 东方明珠 10,367,644 117,776,435.84 0.30
83 601618 中国中冶 21,135,216 114,552,870.72 0.29
84 600655 豫园商城 4,157,109 113,613,788.97 0.29
85 600881 亚泰集团 12,330,059 111,956,935.72 0.28
86 600009 上海机场 6,269,914 109,221,901.88 0.28
87 000728 国元证券 5,112,650 108,950,571.50 0.28
88 000933 神火股份 2,928,440 108,000,867.20 0.27
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数(LOF)2009 年年度报告
37
89 600642 申能股份 9,402,256 106,997,673.28 0.27
90 000937 金牛能源 2,563,882 106,657,491.20 0.27
91 600276 恒瑞医药 2,019,826 106,040,865.00 0.27
92 600177 雅戈尔 7,244,795 105,121,975.45 0.27
93 000895 双汇发展 1,971,792 104,702,155.20 0.27
94 600497 驰宏锌锗 3,934,896 104,077,999.20 0.26
95 600997 开滦股份 4,017,282 101,275,679.22 0.26
96 600111 包钢稀土 3,677,774 100,844,563.08 0.26
97 601111 中国国航 10,211,264 99,151,373.44 0.25
98 600415 小商品城 2,213,916 99,028,462.68 0.25
99 600068 葛洲坝 8,385,374 98,192,729.54 0.25
100 601001 大同煤业 2,178,422 98,007,205.78 0.25
101 600875 东方电气 2,165,464 97,640,771.76 0.25
102 600123 兰花科创 2,230,290 97,552,884.60 0.25
103 600660 福耀玻璃 6,517,335 97,368,984.90 0.25
104 600583 海油工程 8,462,675 96,474,495.00 0.24
105 600196 复星医药 4,832,961 94,581,046.77 0.24
106 600649 城投控股 7,477,512 94,440,976.56 0.24
107 600100 同方股份 5,031,931 94,248,067.63 0.24
108 000630 铜陵有色 4,211,572 93,286,319.80 0.24
109 000401 冀东水泥 4,735,332 91,391,907.60 0.23
110 000562 宏源证券 3,803,562 90,524,775.60 0.23
111 600664 哈药股份 4,849,469 89,569,692.43 0.23
112 000839 中信国安 6,122,045 89,198,195.65 0.23
113 000423 东阿阿胶 3,404,874 89,037,455.10 0.23
114 600188 兖州煤业 3,852,533 88,762,360.32 0.23
115 601333 广深铁路 18,391,080 87,725,451.60 0.22
116 600219 南山铝业 6,445,263 85,270,829.49 0.22
117 600600 青岛啤酒 2,264,429 85,165,174.69 0.22
118 000538 云南白药 1,390,157 83,965,482.80 0.21
119 600694 大商股份 1,911,476 83,703,534.04 0.21
120 600635 大众公用 7,784,816 83,297,531.20 0.21
121 600518 康美药业 7,718,381 82,046,390.03 0.21
122 600325 华发股份 4,253,658 79,713,550.92 0.20
123 600166 福田汽车 4,174,582 79,525,787.10 0.20
124 000425 徐工机械 2,258,059 79,303,032.08 0.20
125 600808 马钢股份 15,534,151 78,447,462.55 0.20
126 000100 TCL 集团 15,289,770 78,436,520.10 0.20
127 000009 中国宝安 7,098,182 77,938,038.36 0.20
128 600741 华域汽车 6,724,107 77,865,159.06 0.20
129 600010 包钢股份 16,720,912 77,585,031.68 0.20
130 600631 百联股份 4,299,023 77,468,394.46 0.20
131 000422 湖北宜化 3,540,267 75,584,700.45 0.19
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数(LOF)2009 年年度报告
38
132 000039 中集集团 5,611,721 73,513,545.10 0.19
133 600675 中华企业 4,956,326 73,056,245.24 0.19
134 600432 吉恩镍业 2,483,797 73,023,631.80 0.19
135 600331 宏达股份 4,029,481 72,853,016.48 0.18
136 601866 中海集运 15,485,653 71,698,573.39 0.18
137 000778 新兴铸管 5,757,330 71,563,611.90 0.18
138 600256 广汇股份 3,099,813 70,985,717.70 0.18
139 600688 S 上石化 6,338,342 69,531,611.74 0.18
140 600352 浙江龙盛 6,003,887 68,564,389.54 0.17
141 600598 北大荒 4,462,820 68,058,005.00 0.17
142 600717 天津港 5,449,370 67,735,669.10 0.17
143 600150 中国船舶 862,406 67,129,683.04 0.17
144 600663 陆家嘴 2,651,365 67,026,507.20 0.17
145 000031 中粮地产 5,901,558 66,274,496.34 0.17
146 600269 赣粤高速 7,598,696 66,032,668.24 0.17
147 600208 新湖中宝 6,607,272 65,610,210.96 0.17
148 600029 南方航空 10,778,813 65,319,606.78 0.17
149 000960 锡业股份 2,117,327 65,298,364.68 0.17
150 002007 华兰生物 1,171,839 64,943,317.38 0.16
151 600895 张江高科 5,039,100 64,853,217.00 0.16
152 600839 四川长虹 9,882,161 64,826,976.16 0.16
153 000528 柳 工 2,961,683 64,357,371.59 0.16
154 000686 东北证券 1,664,166 63,854,049.42 0.16
155 600596 新安股份 1,406,394 63,442,433.34 0.16
156 600395 盘江股份 2,154,108 63,416,939.52 0.16
157 000625 长安汽车 4,501,266 63,152,761.98 0.16
158 600153 建发股份 4,854,116 62,909,343.36 0.16
159 600812 华北制药 5,354,877 62,652,060.90 0.16
160 601808 中海油服 3,853,076 62,651,015.76 0.16
161 600216 浙江医药 1,757,315 62,507,694.55 0.16
162 600528 中铁二局 4,747,988 62,008,723.28 0.16
163 600643 爱建股份 5,338,877 61,770,806.89 0.16
164 601588 北辰实业 10,386,053 61,589,294.29 0.16
165 600811 东方集团 8,677,497 61,263,128.82 0.16
166 600582 天地科技 1,755,491 61,003,312.25 0.15
167 600271 航天信息 3,004,529 60,931,848.12 0.15
168 000012 南 玻A 3,026,697 59,323,261.20 0.15
169 000729 燕京啤酒 3,150,355 59,132,163.35 0.15
170 600026 中海发展 4,116,531 59,072,219.85 0.15
171 600210 紫江企业 7,479,715 58,790,559.90 0.15
172 600037 歌华有线 4,140,257 58,750,246.83 0.15
173 000027 深圳能源 4,299,844 58,305,884.64 0.15
174 600601 方正科技 11,235,263 57,861,604.45 0.15
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数(LOF)2009 年年度报告
39
175 600859 王府井 1,534,426 56,604,975.14 0.14
176 600595 中孚实业 2,138,634 55,583,097.66 0.14
177 600500 中化国际 4,677,603 55,523,147.61 0.14
178 000652 泰达股份 6,721,706 55,454,074.50 0.14
179 600737 中粮屯河 3,272,024 54,806,402.00 0.14
180 000932 华菱钢铁 7,126,175 54,657,762.25 0.14
181 000900 现代投资 1,818,330 54,531,716.70 0.14
182 002155 辰州矿业 2,137,383 54,417,771.18 0.14
183 600058 五矿发展 2,790,289 54,187,412.38 0.14
184 600418 江淮汽车 5,031,911 53,589,852.15 0.14
185 600426 华鲁恒升 2,258,279 53,046,973.71 0.13
186 600062 双鹤药业 2,232,226 52,568,922.30 0.13
187 000612 焦作万方 1,874,876 52,496,528.00 0.13
188 000807 云铝股份 3,852,475 52,355,135.25 0.13
189 600108 亚盛集团 9,042,914 52,177,613.78 0.13
190 600779 水井坊 2,225,544 50,987,213.04 0.13
191 000717 韶钢松山 7,605,173 50,878,607.37 0.13
192 000999 三九医药 2,548,107 50,860,215.72 0.13
193 000690 宝新能源 5,243,516 50,652,364.56 0.13
194 601872 招商轮船 8,937,256 50,584,868.96 0.13
195 600125 铁龙物流 4,588,592 50,520,397.92 0.13
196 600638 新黄浦 2,921,463 50,395,236.75 0.13
197 000667 名流置业 6,136,728 50,259,802.32 0.13
198 000680 山推股份 3,952,317 50,036,333.22 0.13
199 000488 晨鸣纸业 5,795,823 49,612,244.88 0.13
200 000897 津滨发展 8,419,595 49,591,414.55 0.13
201 600611 大众交通 4,069,394 49,443,137.10 0.13
202 600879 航天电子 4,222,336 48,894,650.88 0.12
203 000061 农 产 品 3,500,796 48,591,048.48 0.12
204 600143 金发科技 4,543,959 48,029,646.63 0.12
205 600312 平高电气 3,108,851 47,907,393.91 0.12
206 600066 宇通客车 2,368,323 47,342,776.77 0.12
207 600508 上海能源 1,881,255 47,313,563.25 0.12
208 600087 长航油运 6,288,954 47,230,044.54 0.12
209 600109 国金证券 1,952,770 47,159,395.50 0.12
210 600369 西南证券 2,477,958 47,056,422.42 0.12
211 600220 江苏阳光 8,123,692 47,036,176.68 0.12
212 600820 隧道股份 3,341,435 46,412,532.15 0.12
213 000959 首钢股份 7,721,908 46,408,667.08 0.12
214 600096 云天化 1,920,199 46,219,189.93 0.12
215 002028 思源电气 1,716,802 46,147,637.76 0.12
216 600022 济南钢铁 8,696,668 45,831,440.36 0.12
217 000969 安泰科技 1,722,942 45,692,421.84 0.12
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数(LOF)2009 年年度报告
40
218 000718 苏宁环球 3,324,053 45,572,766.63 0.12
219 000059 辽通化工 3,906,223 45,390,311.26 0.12
220 600588 用友软件 1,634,333 45,205,650.78 0.11
221 600517 置信电气 2,415,845 45,055,509.25 0.11
222 600239 云南城投 1,648,829 45,046,008.28 0.11
223 600428 中远航运 4,263,906 44,984,208.30 0.11
224 600132 重庆啤酒 1,889,773 44,447,460.96 0.11
225 002001 新 和 成 890,344 43,537,821.60 0.11
226 600221 海南航空 6,531,340 43,433,411.00 0.11
227 601918 国投新集 2,408,340 43,229,703.00 0.11
228 600266 北京城建 2,411,044 43,133,577.16 0.11
229 600516 方大炭素 4,161,876 42,492,753.96 0.11
230 600161 天坛生物 1,588,701 42,259,446.60 0.11
231 000046 泛海建设 2,946,225 42,219,404.25 0.11
232 600718 东软集团 1,843,526 41,682,122.86 0.11
233 600008 首创股份 5,726,722 41,461,467.28 0.11
234 601991 大唐发电 4,551,405 41,190,215.25 0.10
235 600816 安信信托 2,068,616 40,875,852.16 0.10
236 600970 中材国际 1,098,001 40,812,697.17 0.10
237 600804 鹏博士 3,759,795 40,793,775.75 0.10
238 600307 酒钢宏兴 2,670,577 40,512,653.09 0.10
239 600169 太原重工 2,325,990 40,472,226.00 0.10
240 000780 平庄能源 2,640,346 40,186,066.12 0.10
241 002128 露天煤业 1,438,933 39,786,497.45 0.10
242 600674 川投能源 2,428,426 39,340,501.20 0.10
243 600748 上实发展 2,820,085 39,340,185.75 0.10
244 600033 福建高速 5,953,139 39,290,717.40 0.10
245 000301 东方市场 5,549,429 38,846,003.00 0.10
246 000758 中色股份 2,494,577 38,690,889.27 0.10
247 600183 生益科技 3,736,814 38,676,024.90 0.10
248 601727 上海电气 4,008,967 38,566,262.54 0.10
249 600886 国投电力 3,894,972 38,326,524.48 0.10
250 600316 洪都航空 1,147,965 38,238,714.15 0.10
251 002244 滨江集团 2,639,460 38,192,986.20 0.10
252 000917 电广传媒 2,115,655 38,124,103.10 0.10
253 600027 华电国际 6,950,198 37,322,563.26 0.09
254 000793 华闻传媒 5,310,711 37,281,191.22 0.09
255 000927 一汽夏利 3,114,262 37,059,717.80 0.09
256 000021 长城开发 2,861,822 36,888,885.58 0.09
257 600809 山西汾酒 845,188 36,283,920.84 0.09
258 600170 上海建工 2,340,525 36,184,516.50 0.09
259 000685 中山公用 1,183,394 36,058,015.18 0.09
260 600835 上海机电 2,624,199 35,899,042.32 0.09
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数(LOF)2009 年年度报告
41
261 600006 东风汽车 5,206,120 35,713,983.20 0.09
262 000968 煤 气 化 1,671,671 35,690,175.85 0.09
263 600569 安阳钢铁 6,230,879 35,640,627.88 0.09
264 600085 同仁堂 1,694,692 35,639,372.76 0.09
265 601099 太平洋 1,956,600 35,590,554.00 0.09
266 600158 中体产业 4,183,388 34,512,951.00 0.09
267 000876 新 希 望 2,462,155 33,928,495.90 0.09
268 002122 天马股份 1,159,695 33,897,884.85 0.09
269 600549 厦门钨业 1,775,285 33,606,145.05 0.09
270 600657 信达地产 2,975,803 33,388,509.66 0.08
271 600380 健康元 2,857,854 33,379,734.72 0.08
272 600246 万通地产 3,299,400 33,059,988.00 0.08
273 000089 深圳机场 4,399,631 33,041,228.81 0.08
274 600456 宝钛股份 1,399,968 32,129,265.60 0.08
275 600004 白云机场 2,993,523 30,384,258.45 0.08
276 600236 桂冠电力 3,852,266 30,317,333.42 0.08
277 600251 冠农股份 1,178,219 29,950,326.98 0.08
278 000951 中国重汽 1,091,794 29,893,319.72 0.08
279 600376 首开股份 1,496,496 29,451,041.28 0.07
280 600685 广船国际 1,097,521 29,073,331.29 0.07
281 002242 九阳股份 990,423 28,444,948.56 0.07
282 600118 中国卫星 1,147,128 27,783,440.16 0.07
283 000822 山东海化 3,494,965 27,645,173.15 0.07
284 600282 南钢股份 4,385,639 26,708,541.51 0.07
285 600176 中国玻纤 1,390,695 25,978,182.60 0.07
286 600597 光明乳业 2,712,061 25,845,941.33 0.07
287 600102 莱钢股份 1,927,809 25,196,463.63 0.06
288 600782 新钢股份 2,720,245 24,373,395.20 0.06
289 601107 四川成渝 2,814,900 23,532,564.00 0.06
290 600350 山东高速 4,378,011 23,028,337.86 0.06
291 600151 航天机电 1,948,474 22,426,935.74 0.06
292 000631 顺发恒业 2,041,168 21,840,497.60 0.06
293 600639 浦东金桥 1,553,976 21,258,391.68 0.05
294 600270 外运发展 2,357,037 20,718,355.23 0.05
295 000559 万向钱潮 2,669,714 20,610,192.08 0.05
296 600017 日照港 2,948,122 20,371,523.02 0.05
297 600874 创业环保 2,122,566 16,131,501.60 0.04
298 600648 外高桥 489,000 7,921,800.00 0.02
299 300002 神州泰岳 71,753 7,548,415.60 0.02
300 002275 桂林三金 239,518 6,723,270.26 0.02
301 002304 洋河股份 33,407 3,808,063.93 0.01
302 300001 特锐德 89,582 3,783,943.68 0.01
303 300003 乐普医疗 70,615 3,615,488.00 0.01
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数(LOF)2009 年年度报告
42
304 300006 莱美药业 95,876 3,205,134.68 0.01
305 300004 南风股份 81,702 3,199,450.32 0.01
306 300027 华谊兄弟 55,467 3,074,535.81 0.01
307 300011 鼎汉技术 31,325 2,192,750.00 0.01
308 300015 爱尔眼科 38,568 1,882,118.40 0.00
309 300024 机器人 26,015 1,880,364.20 0.00
310 300007 汉威电子 42,313 1,862,195.13 0.00
311 002308 威创股份 56,492 1,798,140.36 0.00
312 300012 华测检测 39,828 1,718,179.92 0.00
313 300017 网宿科技 37,544 1,603,504.24 0.00
314 002315 焦点科技 21,354 1,477,269.72 0.00
315 002325 洪涛股份 40,472 1,342,860.96 0.00
316 300014 亿纬锂能 32,686 1,292,731.30 0.00
317 300005 探路者 29,177 1,259,571.09 0.00
318 002301 齐心文具 35,656 1,255,091.20 0.00
319 002327 富安娜 27,665 1,097,193.90 0.00
320 601117 中国化学 13,000 70,590.00 0.00
321 300039 上海凯宝 500 19,000.00 0.00
322 300041 回天胶业 500 18,200.00 0.00
323 300037 新宙邦 500 14,495.00 0.00
324 002333 罗普斯金 500 11,000.00 0.00
325 002330 得利斯 500 6,590.00 0.00
326 002332 仙琚制药 500 4,100.00 0.00
注:期末本基金持有特锐德(300001)等17 只创业板股票、齐心文具(002301)等9 只中小板股
票以及中国化学(601117),均为IPO 申购中签获配。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601328 交通银行 680,817,618.23 3.73
2 600837 海通证券 498,160,680.36 2.73
3 600036 招商银行 459,880,137.30 2.52
4 601398 工商银行 383,925,642.53 2.10
5 600030 中信证券 366,091,725.65 2.01
6 601318 中国平安 358,043,401.90 1.96
7 600016 民生银行 350,879,068.47 1.92
8 601601 中国太保 339,130,640.59 1.86
9 000709 唐钢股份 298,767,659.77 1.64
10 600000 浦发银行 294,995,165.68 1.62
11 601166 兴业银行 289,948,713.33 1.59
12 601899 紫金矿业 289,317,058.51 1.58
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数(LOF)2009 年年度报告
43
13 000002 万 科A 288,151,721.59 1.58
14 601088 中国神华 258,470,737.36 1.42
15 600001 邯郸钢铁 239,995,429.47 1.31
16 601668 中国建筑 225,970,342.90 1.24
17 600048 保利地产 178,840,878.82 0.98
18 601169 北京银行 176,563,048.19 0.97
19 002202 金风科技 167,197,881.37 0.92
20 000001 深发展A 163,614,996.13 0.90
8.4.2 累计卖出金额前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 546,535,492.68 2.99
2 600030 中信证券 328,900,935.16 1.80
3 601318 中国平安 327,274,559.11 1.79
4 601328 交通银行 325,514,463.02 1.78
5 600016 民生银行 318,760,727.74 1.75
6 600000 浦发银行 296,420,040.82 1.62
7 600001 邯郸钢铁 285,891,215.62 1.57
8 601166 兴业银行 262,319,283.55 1.44
9 601398 工商银行 253,863,351.19 1.39
10 000002 万 科A 249,267,513.48 1.37
11 000629 攀钢钢钒 244,437,493.41 1.34
12 601088 中国神华 238,843,698.11 1.31
13 000709 唐钢股份 219,477,722.25 1.20
14 601169 北京银行 161,578,202.99 0.89
15 000001 深发展A 151,278,627.55 0.83
16 601857 中国石油 141,271,303.30 0.77
17 600050 中国联通 139,891,996.59 0.77
18 600519 贵州茅台 131,372,309.83 0.72
19 601939 建设银行 115,703,079.15 0.63
20 600028 中国石化 114,887,344.95 0.63
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 17,212,103,904.11
卖出股票收入(成交)总额13,570,518,685.25
注:8.4.1 项“买入金额”、8.4.2 项“卖出金额”及8.4.3 项“买入成本”、“卖出收入”均按买
入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数(LOF)2009 年年度报告
44
2 央行票据 996,700,000.00 2.53
3 金融债券 99,890,000.00 0.25
其中:政策性金融债 99,890,000.00 0.25
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转换债券 - -
7 资产支持证券 - -
8 其他 - -
合计 1,096,590,000.00 2.78
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券简称 数量(张) 公允价值占基金资产净值比例(%)
1 0901063 09 央行票据63 8,200,000 817,294,000.00 2.07
2 0901059 09 央行票据59 1,800,000 179,406,000.00 0.46
3 090404 09 农发04 1,000,000 99,890,000.00 0.25
注:报告期末本基金仅持有上述3 只债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
期末本基金未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日
前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金4,103,652.91
2 应收证券清算款92,574,760.00
3 应收股利-
4 应收利息2,106,502.48
5 应收申购款45,374,913.62
6 其他应收款-
7 待摊费用-
8 其他-
合计144,159,829.01
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数(LOF)2009 年年度报告
45
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.9.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人 机构投资者 个人投资者
户数(户)
户均持有
的基金份
额持有份额
占总份额比例
(%)
持有份额
占总份额比例
(%)
1,734,470 25,018.05 8,049,269,034.47 18.55 35,343,788,929.37 81.45
9.2 期末上市基金前十名场内持有人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%)
1 华泰证券-招行-华泰紫金2 号集合资产管理
计划
112,176,276.00 0.26
2 信诚人寿保险有限公司 87,900,075.00 0.20
3 国信-中行-国信"金理财"经典组合基金集
合资产管理计划
83,952,106.00
0.19
4 美国友邦保险有限公司上海分公司-传统-普
通保险产品
83,469,989.00
0.19
5 中意人寿保险有限公司-传统保险产品-股票
账户
54,707,918.00
0.13
6 中国工商银行企业年金中信证券定向资产管理
-中国工商银行
49,922,240.00
0.12
7 青岛国信资产管理有限公司 42,807,300.00 0.10
8 中融国际信托有限公司-双重精选1 号 42,529,377.00 0.10
9 太平人寿保险有限公司 39,999,970.00 0.09
10 美国友邦保险有限公司广东分公司—传统—普
通保险产品
36,104,641.00
0.08
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金3,112,032.52 0.01
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数(LOF)2009 年年度报告
46
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2005 年8 月29 日)基金份额总额867,126,900.07
报告期期初基金份额总额38,622,276,495.03
报告期期间基金总申购份额45,304,373,957.61
减:报告期期间基金总赎回份额40,533,592,488.80
报告期期间基金拆分变动份额-
报告期期末基金份额总额43,393,057,963.84
注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付给普华永道中天会计师事
务所有限公司的审计费170,000.00 元,该审计机构已连续5 年提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量成交金额
占当期股票
成交总额的比例
(%)
佣金
占当期佣金
总量的比例
(%)
备注
平安证券有限责任公司 2 131,859,228.66 0.43 107,136.42 0.42新增1 个
中国银河证券股份有限公司 2 - - - -新增3 个
中信证券股份有限公司 3 3,195,563,630.50 10.53 2,697,272.21 10.57新增3 个
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数(LOF)2009 年年度报告
47
中银国际证券有限公司 2 337,095,070.90 1.11 280,697.40 1.10新增1 个
东北证券股份有限公司 2 95,275,528.62 0.31 80,983.92 0.32新增1 个
申银万国证券股份有限公司 2 1,290,697,948.14 4.25 1,089,023.56 4.27新增1 个
国泰君安证券股份有限公司 4 2,124,915,534.60 7.00 1,756,999.46 6.89新增3 个
招商证券股份有限公司 1 1,186,129,296.29 3.91 985,538.76 3.86 新增
华泰证券股份有限公司 2 6,680,336,514.40 22.01 5,567,074.92 21.83
瑞银证券有限责任公司 1 3,640,644,337.58 11.99 3,094,541.31 12.13
中国建银投资证券有限责任公司 2 1,036,003,857.54 3.41 869,974.61 3.41新增1 个
中国国际金融有限公司 2 181,309,709.02 0.60 154,113.35 0.60新增3 个
海通证券股份有限公司 2 4,243,411,126.93 13.98 3,603,872.70 14.13新增3 个
长江证券股份有限公司 1 - - - - 新增
长城证券有限责任公司 2 840,486,815.76 2.77 682,900.31 2.68新增2 个
齐鲁证券有限公司 1 272,719,137.20 0.90 221,585.92 0.87 新增
英大证券有限责任公司 2 - - - -新增2 个
华泰联合证券有限责任公司 2 1,704,868,341.38 5.62 1,432,069.57 5.61新增2 个
国信证券股份有限公司 1 - - - - 新增
湘财证券有限责任公司 1 125,151,620.95 0.41 106,378.06 0.42 新增
中信建投证券有限责任公司 2 - - - -新增3 个
安信证券股份有限公司 3 - - - -新增3 个
国金证券股份有限公司 2 1,487,787,411.09 4.90 1,264,614.86 4.96新增2 个
光大证券股份有限公司 1 498,338,757.70 1.64 423,588.48 1.66 新增
华宝证券经纪有限责任公司 1 180,955,279.57 0.60 153,811.61 0.60 新增
东吴证券有限责任公司 1 - - - - 新增
中信金通证券有限责任公司 1 555,243,040.62 1.83 471,956.45 1.85 新增
渤海证券股份有限公司 1 - - - - 新增
东海证券有限责任公司 1 - - - - 新增
浙商证券有限责任公司 1 - - - - 新增
东方证券股份有限公司 1 - - - - 新增
大通证券股份有限公司 1 - - - - 新增
新时代证券有限责任公司 1 - - - - 新增
北京高华证券有限责任公司 1 - - - - 新增
广发华福证券有限责任公司 1 545,160,599.82 1.80 463,385.27 1.82 新增
广发证券股份有限公司 1 - - - - 新增
江南证券有限责任公司 1 - - - - 新增
兴业证券股份有限公司 1 - - - - 新增
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数(LOF)2009 年年度报告
48
财富证券有限责任公司 1 - - - - 新增
注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2:交易单元的选择标准和程序
(1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;
(2)公司财务状况良好;
(3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;
(4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场
研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
(5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商
签订协议,并通知基金托管人。
注3:报告期内,本基金退租以下交易单元:招商证券股份有限公司上海交易单元1 个,中信证
券股份有限公司上海交易单元1 个,中国国际金融有限公司上海交易单元1 个,海通证券股份有
限公司上海交易单元1 个,中国银河证券股份有限公司上海交易单元1 个,中信建投证券有限责
任公司上海交易单元1 个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
11.8 其他重大事件
序
号
公告事项 法定披露方式
法定披露
日期
1 关于旗下基金投资海油工程非公开发行股
票的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年1 月
5 日
2 关于旗下基金通过深圳发展银行开办定投
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年1 月
12 日
3 关于提示投资者及时更新已过期身份证件
或身份证明文件的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年2 月
7 日
4 关于成立嘉实国际资产管理有限公司的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年2 月
19 日
5 关于成立福州、南京分公司的公告中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年2 月
19 日
6 关于旗下基金参加中国工商银行开展基智
定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年2 月
26 日
7 关于通过交通银行网上银行申购嘉实旗下
基金费率优惠调整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年2 月
27 日
8 嘉实基金管理有限公司关于电话总机变更
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年2 月
27 日
9 关于增加天相投资顾问有限公司为嘉实旗
下开放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、2009 年3 月
7 日
权证
证券公司名称 权证成交金额 占权证成交总额的比例(%)
招商证券股份有限公司 34,358,238.95 100.00
合计 34,358,238.95 100.00
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数(LOF)2009 年年度报告
49
证券时报、管理人网站
10 关于旗下开放式基金通过宁波银行、山西
证券开办定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年3 月
19 日
11 关于通过中国工商银行个人网上银行申购
嘉实旗下开放式基金费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年4 月
1 日
12 关于对广发银行理财通卡和中行广东分行
借记卡持有人开通嘉实网上定投业务的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年4 月
9 日
13 关于旗下基金参加中国银行开展的基金定
投和网上银行基金交易费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年5 月
6 日
14 关于旗下开放式基金通过光大证券开办定
期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年5 月
9 日
15 关于旗下开放式基金通过中山证券开办定
期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年5 月
20 日
16 关于增加广发银行为嘉实成长收益混合等
开放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年5 月
20 日
17 关于增加中国民族证券为嘉实旗下开放式
基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年6 月
2 日
18 关于旗下开放式基金通过广发银行开办定
投业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年6 月
3 日
19 关于增加厦门证券为嘉实旗下开放式基金
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年6 月
5 日
20 关于增加宏源证券为嘉实沪深300 指数
(LOF)代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年6 月
25 日
21 关于增加江海证券为嘉实旗下开放式基金
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年6 月
25 日
22 关于旗下开放式基金通过厦门证券开办定
投业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年7 月
1 日
23 关于增加爱建证券为嘉实旗下开放式基金
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年7 月
3 日
24 关于增加华宝证券为嘉实旗下开放式基金
代销机构并开办定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年7 月
3 日
25 关于增加北京银行为嘉实沪深300 指数
(LOF)代销机构并开办定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年7 月
13 日
26 关于对建行龙卡持卡人开通嘉实直销网上
定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年7 月
24 日
27 关于增加方正证券为嘉实旗下开放式基金
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年7 月
29 日
28 关于调整嘉实沪深300 指数(LOF)分红
业务规则的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年8 月
7 日
29 关于旗下开放式基金通过安信证券和东莞
证券开办定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年8 月
8 日
30 关于增加杭州银行为嘉实旗下基金代销机
构并开办定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年8 月
19 日
31 关于增加西南证券为嘉实旗下开放式基金中国证券报、上海证券报、2009 年9 月
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数(LOF)2009 年年度报告
50
代销机构的公告 证券时报、管理人网站 4日
32 关于通过中国农业银行网上银行申购嘉实
旗下开放式基金费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年9 月
4 日
33 关于旗下证券投资基金投资创业板证券的
提示公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年9 月
23 日
34 关于通过中国工商银行借记卡在嘉实网上
申购基金的费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年10
月10 日
35 关于增加浙商银行为嘉实旗下基金代销机
构并开展定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年10
月16 日
36 关于增加英大证券和东海证券为嘉实旗下
开放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年10
月19 日
37 关于增加日信证券为嘉实旗下开放式基金
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年10
月27 日
38 关于增加广发华福证券为嘉实旗下开放式
基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年11
月4 日
39 关于对直销的个人投资者提供网上直销汇
款支付业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年11
月4 日
40 关于增加信达证券为嘉实旗下开放式基金
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年11
月6 日
41 关于旗下开放式基金通过广发华福证券开
办定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年11
月9 日
42 关于增加东兴证券为嘉实旗下开放式基金
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年11
月20 日
43 关于嘉实基金网上直销汇款支付业务开通
范围增加建行龙卡及农行金穗卡持卡人的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年12
月1 日
44 关于通过广东发展银行网上银行申购嘉实
旗下开放式基金费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年12
月17 日
45 关于旗下开放式基金参加工商银行等代销
机构开办定投费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年12
月31 日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
(1)中国证监会批准嘉实沪深300 指数证券投资基金募集的文件;
(2)《嘉实沪深300 指数证券投资基金(LOF)基金合同》;
(3)《嘉实沪深300 指数证券投资基金(LOF)招募说明书》;
(4)《嘉实沪深300 指数证券投资基金(LOF)基金托管协议》;
(5)《嘉实沪深300 指数证券投资基金(LOF)上市交易公告书》;
(6)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(7) 报告期内嘉实沪深300 指数证券投资基金(LOF)公告的各项原稿。
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数(LOF)2009 年年度报告
51
12.2 存放地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦8 层嘉实基金管理有限公司
12.3 查阅方式
(1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按
工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话
400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2010年3月30日
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