基金代码:160706 基金简称:嘉实沪深300指数

嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要

基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示
(一)嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金或基金")经中国证券监督管理委员会于2005年6月20日《关于同意嘉实沪深300指数证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2005]103号)和《关于同意嘉实沪深300指数证券投资基金募集时间安排的函》(基金部函[2005]171号)的批准公开募集。本基金基金合同于2005年8月29日起正式生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。
(二)本招募说明书是对原《嘉实沪深300指数证券投资基金招募说明书》的定期更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
(三)基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
(四)投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
(五)基金的过往业绩并不预示其未来表现。
(六)本招募说明书所载内容截止日为2010年2月28日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2009年12月31日(未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称嘉实基金管理有限公司
注册地址上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
办公地址北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人王忠民
总经理赵学军
成立日期1999年3月25日
注册资本1.5亿元
股权结构中诚信托有限责任公司40%,立信投资有限责任公司30%,德意志资产管理(亚洲)有限公司30%。
存续期间持续经营
电话(010)65215588
传真(010)65185678
联系人胡勇钦
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
王忠民先生,董事长。大学专科。曾任北京矿务局财务处会计,煤炭部财务司会计、副处长,中国统配煤矿总公司财务局处长,煤炭部财务公司筹备组负责人,中煤信托有限责任公司董事长兼总经理,2002年3月至今任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长。
赵学军先生,董事、总经理。中共党员,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所任信息处长、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。
韩家乐先生,董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年至今任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理;2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。
高方先生,董事,大学本科,中共党员,高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长,外企服务总公司宏银实业公司副总经理。1996年9月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助理、副总裁,现任中诚信托有限责任公司副总裁。
IngoGefeke先生,董事,德国籍,康斯坦斯(Constance)大学国际经济学硕士研究生。曾任德意志银行(纽约)全球交易银行首席运营官及国际投资银行首席运营官。现任德意志资产管理公司(法兰克福)董事会成员,德意志资产管理公司(纽约)董事总经理兼首席行政管理官、全球交易总监。
LindsayMeganWright女士,董事,大学本科(学士),新西兰国籍。曾任德意志银行(新西兰)/新西兰信托银行CFO&COO、董事总经理,德意志银行DB资本合伙公司亚太区COO、董事总经理,德意志资产管理公司亚太区COO、董事总经理,德意志资产管理公司COO、业务及产品主管(PE)、董事总经理。现任德意志资产管理公司亚太及中东区业务发展主管、董事总经理。
骆小元女士,独立董事,大学本科。1982年毕业于中国人民大学财会专业。1995年至2000年,担任中国注册会计师协会总会计师;2000年至今,就职于中国注册会计师协会协会注册中心,担任中心主任。
王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。
张维炯先生,独立董事、中共党员,教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师,上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。
朱蕾女士,监事,中共党员,硕士研究生。曾任首都医科大学教师,中国保险监督管理委员会主任科员,国都证券有限责任公司高级经理,中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。
穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。
朱成刚先生,监事,法学博士。1998年7月至2002年1月,就职于中国建设银行资产保全部、法律事务部;2002年1月至今,就职于嘉实基金管理有限公司监察稽核部、法律部。
宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任督察长和公司副总经理。
李道滨先生,副总经理,中共党员,法学博士,经济师。1988年7月至1990年9月任职于厦门华侨博物馆。1993年7月至1998年9月任职于中国厦门国际经济技术合作公司。2000年10月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。
张峰先生,副总经理,中共党员、硕士。曾就职于国家计委,曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。
戴京焦女士,副总经理,武汉大学经济学硕士,加拿大大不列颠哥伦比亚大学MBA。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人;平安证券公司助理总经理,平安集团投资审批委员会委员。2004年3月加盟嘉实基金管理有限公司任公司总经理助理。
王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。
2、基金经理
杨宇先生,经济学硕士,毕业于南开大学数学系和金融学系,具有12年证券从业经验。曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中心基金交易室主任、天同基金管理公司投资管理部部门经理,2003年3月15日至2004年7月7日任万家(原天同)180指数证券投资基金基金经理。2004年7月加入嘉实基金管理有限公司,2005年8月29日至今任本基金基金经理。
杨宇先生对指数基金的投资管理、风险控制、指数化交易等方面具备丰富的投资管理经验。
本基金无历任基金经理。
3、投资决策委员会
本基金采取集体投资决策制度,投资决策委员会的成员包括:公司总经理赵学军先生、公司副总经理戴京焦女士,公司总经理助理邵健先生、总经理助理李凯先生、总经理助理陶荣辉先生。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
本基金之基金托管人为中国银行股份有限公司(简称"中国银行"),基本情况如下:
名称:中国银行股份有限公司(简称"中国银行")
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
变更注册登记日期:2004年8月26日
注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
法定代表人:肖钢
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号
托管及投资者服务部总经理:董杰
托管部门联系人:唐州徽
电话:(010)66594855
传真:(010)66594942
中国银行于1998年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念;根据不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类,中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队,现有员工110余人。另外,中国银行在北京市分行、上海市分行、深圳市分行、广东省分行、江苏省分行设有托管业务团队。
三、相关服务机构
(一)柜台(场外)基金份额发售机构
1.直销机构
(1)嘉实基金管理有限公司直销中心
办公地址北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
电话(010)65215588传真(010)65180615
联系人赵虹
(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
电话(021)38789658传真(021)68880023
联系人吴冬梅
(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司
办公地址成都市人民南路一段86号城市之心30H
电话(028)86202100传真(028)86202100
联系人胡清泉
(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址深圳市深南东路5047号发展银行大厦附楼二楼
电话(0755)25870686传真(0755)25870663
联系人周炜
(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司
办公地址青岛市市南区香港中路10号颐和国际大厦A座3502室
电话(0532)66777766传真(0532)66777676
联系人曹涌
(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司
办公地址杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心313室
电话(0571)87759328传真(0571)87759331
联系人沈峥
(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司
办公地址福州市鼓楼区五四路158号环球广场25层04单元
电话(0591)88013673传真(0591)88013670
联系人黄慎敏
(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司
办公地址南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室
电话(025)66671118传真(025)66671100
联系人施镜葵
(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址广州市天河区天河北路183号大都会广场2415-2416室
电话(020)87555163传真(020)81552120
联系人陈涤
2.代销机构
(1)中国银行
住所北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
法定代表人肖钢
电话(010)66596688传真(010)66594946
网址www.boc.cn客服电话95566
(2)中国工商银行
住所、办公地址北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人姜建清联系人王佺
电话(010)66107900传真(010)66107914
网址www.icbc.com.cn客服电话95588
(3)中国建设银行
住所北京市西城区金融大街25号
办公地址北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心
法定代表人郭树清
网址www.ccb.com客服电话95533
(4)中国农业银行
住所、办公地址北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人项俊波联系人蒋浩
电话(010)85109219传真(010)85109219
网址www.abchina.com客服电话95599
(5)交通银行
住所、办公地址上海市银城中路188号
法定代表人胡怀邦联系人曹榕
电话(021)58781234传真(021)58408842
网址www.bankcomm.com客服电话95559
(6)招商银行
住所、办公地址深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人秦晓联系人徐彪
电话(0755)83077024传真(0755)83195050
网址www.cmbchina.com客服电话95555
(7)中国民生银行
住所、办公地址北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人董文标联系人吴海鹏、董云巍
电话(010)58351666传真(010)83914283
网址www.cmbc.com.cn客服电话95568
(8)上海浦东发展银行
住所上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址上海市北京东路689号
法定代表人吉晓辉联系人倪苏云、虞谷云
电话(021)61618888传真(021)63604199
网址www.spdb.com.cn客服电话95528
(9)兴业银行
住所福州市湖东路154号
办公地址上海市江宁路168号
法定代表人高建平联系人潘玲
电话(021)52629999传真(021)62569070
网址www.cib.com.cn客服电话95561
(10)深圳发展银行
住所、办公地址深圳深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人法兰克纽曼(FrankN.Newman)
联系人张青
电话(0755)82088888传真(0755)82080406
网址www.sdb.com.cn客服电话95501
(11)平安银行
住所、办公地址深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人孙建一联系人霍兆龙
电话(0755)25859591传真(0755)25879453
网址www.pingan.com客服电话4006699999
(12)中信银行
住所、办公地址北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人孔丹联系人金蕾
电话(010)65557013传真(010)65550827
网址bank.ecitic.com客服电话95558
(13)宁波银行
住所、办公地址宁波市江东区中山东路294号
法定代表人陆华裕联系人胡技勋
电话(021)63586210传真(021)63586215
网址www.nbcb.com.cn客服电话96528,962528上海地区
(14)北京银行
住所北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦
法定代表人闫冰竹联系人王曦
电话(010)66223584传真(010)66226073
网址www.bankofbeijing.com.cn
客服电话(010)96169
(15)广东发展银行
住所、办公地址广东省广州市农林下路83号
法定代表人董建岳联系人詹全鑫、张扬眉
电话(020)38322256传真(020)87310955
客服电话800-830-8003、400-830-8003
网址www.gdb.com.cn
(16)杭州银行
住所、办公地址杭州市凤起路432号
法定代表人马时雍联系人江波
电话(0571)85108309传真(0571)85108309
客服电话400-888-8508网址www.hzbank.com.cn
(17)浙商银行
住所、办公地址浙江省杭州市庆春路288号
法定代表人张达洋联系人吴军阳
电话(0571)87659084传真(0571)87659188
网址www.czbank.com客服电话95105665
(18)江苏银行
住所、办公地址南京市洪武北路55号
法定代表人黄志伟联系人田春慧
电话(025)58588167传真(025)58588164
网址www.jsbchina.cn客服电话(025)96098、4008696098
(19)东莞银行
住所、办公地址东莞市城区运河东一路193号
法定代表人廖玉林联系人胡昱
电话(0769)22119061传真(0769)22117730
客服电话(0769)96228网址www.dongguanbank.cn
(20)中信建投证券有限责任公司
住所北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址北京市朝阳门内大街188号
法定代表人张佑君联系人权唐
清算传真(010)65183880业务传真(010)65182261
网址www.csc108.com客服电话400-8888-108
(21)海通证券股份有限公司
住所上海市淮海中路98号
办公地址上海市广东路689号
法定代表人王开国联系人金芸、李笑鸣
电话(021)23219000传真(021)23219000
网址www.htsec.com客服电话95553或拨打营业点电话
(22)国泰君安证券股份有限公司
住所上海市浦东新区商城路618号
办公地址上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人祝幼一联系人芮敏祺
电话(021)38676161传真(021)38670161
网址www.gtja.com客服电话4008888666
(23)中国银河证券股份有限公司
住所、办公地址北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人胡长生联系人李洋
电话(010)66568047传真(010)66568116
网址www.chinastock.com.cn客服电话400-888-8888
(24)兴业证券股份有限公司
住所福州市湖东路99号标力大厦
办公地址上海市浦东新区民生路1199弄证大·五道口广场1号楼21层
法定代表人兰荣联系人谢高得
电话(021)38565785传真(021)38565783
网址www.xyzq.com.cn客服电话4008888123
(25)华泰联合证券有限责任公司
住所、办公地址深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人马昭明联系人盛宗凌
电话(0755)82492000传真(0755)82492962
网址www.lhzq.com客服电话4008888555
(26)华泰证券股份有限公司
住所、办公地址江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人吴万善联系人程高峰
电话(025)84457777传真(025)84579763
网址www.htsc.com.cn客服电话95597
(27)招商证券股份有限公司
住所、办公地址深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人宫少林联系人黄健
电话(0755)82943666传真(0755)82943636
网址www.newone.com.cn客服电话4008888111、95565
(28)东吴证券有限责任公司
住所、办公地址苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层
法定代表人吴永敏联系人方晓丹
电话(0512)65581136传真(0512)65588021
网址www.dwzq.com.cn客服电话(0512)33396288
(29)国信证券股份有限公司
住所、办公地址深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人何如联系人齐晓燕
电话(0755)82130833传真(0755)82133302
网址www.guosen.com.cn客服电话95536
(30)广发证券股份有限公司
住所广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址广州市天河北路183号大都会广场18、19、36、38、41、42楼
法定代表人王志伟联系人黄岚
电话(020)87555888传真(020)87555305
网址www.gf.com.cn客服电话95575或致电各地营业网点
(31)国都证券有限责任公司
住所、办公地址北京市东东城区东直门南大街3号国华投资大厦9-10层
法定代表人王少华联系人黄静
电话(010)84183389传真(010)84183311-3389
网址www.guodu.com客服电话4008188118
(32)申银万国证券股份有限公司
住所、办公地址上海市常熟路171号
法定代表人丁国荣联系人李清怡
电话(021)54033888传真(021)54030294
网址www.sw2000.com.cn客服电话(021)962505
(33)中信证券股份有限公司
住所深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址北京朝阳区新源南路6号京城大厦3层
法定代表人王东明联系人陈忠
电话(010)84863893传真(010)84865560
网址www.cs.ecitic.com客服电话(010)84588888
(34)长城证券有限责任公司
住所、办公地址深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人黄耀华联系人匡婷
电话(0755)83516289传真(0755)83516199
网址www.cc168.com.cn客服电话4006666888
(35)平安证券有限责任公司
住所、办公地址深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人陈敬达联系人袁月
电话(0755)82450826传真(0755)82433794
网址www.pa18.com客服电话95511
(36)民生证券有限责任公司
住所、办公地址北京市朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室
法定代表人岳献春联系人赵明
电话(010)85252656传真(010)85252655
网址www.mszq.com客服电话400-619-8888
(37)光大证券股份有限公司
住所、办公地址上海市静安区新闸路1508号
法定代表人徐浩明联系人刘晨
电话(021)22169999传真(021)22169134
网址www.ebscn.com客服电话10108998、4008888788
(38)东方证券股份有限公司
住所、办公地址上海市中山南路318号2号楼21-29层
法定代表人王益民联系人吴宇
电话(021)63325888传真(021)63326173
网址www.dfzq.com.cn客服电话95503
(39)渤海证券股份有限公司
住所天津市经济技术开发区第一大街29号
办公地址天津市河西区宾水道3号
法定代表人张志军联系人徐焕强
电话(022)28451883传真(022)28451892
网址www.ewww.com.cn客服电话4006515988
(40)国元证券股份有限公司
住所、办公地址安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人凤良志联系人范云洁
电话(0551)2207927传真(0551)22079635
网址www.gyzq.com.cn客服电话400-8888-777、95578
(41)安信证券股份有限公司
住所、办公地址深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
法定代表人牛冠兴联系人陈剑虹
电话(0755)82528305传真(0755)82558355
网址www.essences.com.cn客服电话4008001001
(42)长江证券股份有限公司
住所、办公地址湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人胡运钊联系人李良
电话(021)63219781传真(021)51062920
客服电话400-8888-999或(027)85808318
网址www.95579.com
(43)浙商证券有限责任公司
住所、办公地址浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
法定代表人吴承根联系人吴颖
电话(0571)87902080传真(0571)87902081
网址www.stocke.com.cn客服电话(0571)967777
(44)中信万通证券有限责任公司
住所青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
办公地址青岛市东海西路28号
法定代表人史洁民联系人丁韶燕
电话(0532)85022026传真(0532)85022026
网址www.zxwt.com.cn客服电话(0532)96577
(45)山西证券股份有限公司
住所、办公地址山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人侯巍联系人张治国
电话(0351)8686703传真(0351)8686619
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(46)财富证券有限责任公司
住所、办公地址长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27层
法定代表人周晖联系人郭磊
电话(0731)4403319传真(0731)4403439
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(47)国海证券有限责任公司
住所、办公地址广西南宁市滨湖路46号
法定代表人张雅锋联系人覃清芳
电话(0771)5539262传真(0771)5539033
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(48)东北证券股份有限公司
住所、办公地址长春市自由大路1138号
法定代表人矫正中联系人潘锴
电话(0431)85096709传真(0431)85680032
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客服电话4006000686、(0431)85096733
(49)南京证券有限责任公司
住所、办公地址江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人张华东联系人徐翔
电话(025)83367888-4201传真(025)83320066
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(50)江南证券有限责任公司
住所、办公地址江西省南昌市抚河北路291号六楼
法定代表人姚江涛联系人余雅娜
电话(0791)6768763传真(0791)6789414
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(51)德邦证券有限责任公司
住所上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼
办公地址上海市浦东新区福山路500号"城建国际中心"26楼
法定代表人方加春联系人罗芳
电话(021)68761616传真(021)68767981
网址www.tebon.com.cn客服电话4008888182
(52)东海证券有限责任公司
住所、办公地址江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼
法定代表人朱科敏联系人李涛
电话(0519)88157761传真(0519)88157761
网址www.longone.com.cn客服电话400-888-8588
(53)北京证券有限责任公司
住所、办公地址北京海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座10层
法定代表人凌新源联系人白源
电话(010)68431166传真(010)88018657
网址www.bjzq.com.cn客服电话(010)68431166-8002、8009
(54)华西证券有限责任公司
住所四川省成都市陕西街239号
办公地址深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼深圳总部
法定代表人杨炯洋联系人赵珩
电话(028)86150035传真(028)86155733
网址www.hx168.com.cn客服电话4008-888-818
(55)世纪证券有限责任公司
住所、办公地址深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层
法定代表人卢长才联系人刘军辉
电话(0755)83199511传真(0755)83199545
网址www.csco.com.cn客服电话(0755)83199511
(56)湘财证券有限责任公司
住所、办公地址湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
法定代表人陈学荣联系人李梦诗
电话(021)68634510-8631传真(021)68865680
网址www.xcsc.com客服电话400-888-1551
(57)金元证券股份有限公司
住所海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人陆涛联系人金春
电话(0755)83025695传真(0755)83025625
网址www.jyzq.com.cn客服电话400-8888-228
(58)西部证券股份有限公司
住所、办公地址西安市东新街232号信托大厦16、17层
法定代表人刘建武联系人冯萍
电话(029)87406488传真(029)87406387
网址www.westsecu.com.cn客服电话(029)95582
(59)国联证券股份有限公司
住所江苏省无锡市县前东街168号
办公地址江苏省无锡市县前东街8号国联大厦6-8楼
法定代表人雷建辉联系人袁丽萍
电话(0510)82588168传真(0510)82830162
客服电话4008885288网址www.glsc.com.cn
(60)中银国际证券有限责任公司
住所上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层
法定代表人唐新宇联系人张静
传真(021)50372474客服电话4006208888
网址www.bocichina.com.cn
(61)中信金通证券有限责任公司
住所、办公地址浙江杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
法定代表人刘军联系人王垚艺
电话(0571)85783737传真(0571)85106383
网址www.bigsun.com.cn客服电话(0571)96598
(62)国盛证券有限责任公司
住所江西省南昌市永叔路15号
办公地址江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼
法定代表人管荣升联系人徐美云
电话(0791)6285337传真(0791)6286990
网址www.gsstock.com客服电话(0791)6285337、6283827
(63)广州证券有限责任公司
住所、办公地址广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼
法定代表人吴志明联系人林洁茹
电话(020)87322668传真(020)87325036
网址www.gzs.com.cn客服电话(020)961303
(64)中原证券股份有限公司
住所、办公地址郑州市经三路15号广汇国贸11楼
法定代表人石保上联系人耿铭、程月艳
电话(0371)65585670传真(0371)65585665
网址www.ccnew.com客服电话967218、4008139666
(65)华龙证券有限责任公司
住所、办公地址甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人李晓安联系人李昕田
电话(0931)4890619传真(0931)4890118
网址www.hlzqgs.com客服电话(0931)4890619
(66)新时代证券有限责任公司
住所、办公地址北京市西城区金融大街1号A座8层
法定代表人马金声联系人戴荻
电话(010)83561146传真(010)83561164
网址www.xsdzq.cn客服电话4006989898
(67)上海证券有限责任公司
住所上海市西藏中路336号
办公地址上海市临平北路19号
法定代表人蒋元真联系人谢秀峰
电话(021)65076608传真(021)65217206
网址www.962518.com客服电话(021)962518
(68)东莞证券有限责任公司
住所、办公地址东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人游锦辉联系人罗绍辉
电话(0769)22119351传真(0769)22119423
网址www.dgzq.com.cn客服电话(0769)961130
(69)万联证券有限责任公司
住所、办公地址广州市中山二路18号广东电信广场36-37层
法定代表人李舫金联系人罗创斌
电话(020)37865070传真(020)37865008
网址www.wlzq.com.cn客服电话4008888133
(70)大同证券经纪有限责任公司
住所山西省大同市大北街13号
办公地址山西省太原市青年路8号
法定代表人董祥联系人辛国荣
电话(0351)4167056传真(0351)4192803
网址www.dtsbc.com.cn客服电话(0351)4167056
(71)齐鲁证券有限公司
住所、办公地址山东省济南市经十路128号
法定代表人李玮联系人傅咏梅
电话(0531)81283938传真(0531)81283900
网址www.qlzq.com.cn客服电话95538
(72)财通证券有限责任公司
住所、办公地址浙江杭州市解放路111号
法定代表人沈继宁联系人乔骏
电话(0571)87925129传真(0571)87828042
网址www.ctsec.com客服电话(0571)96336、962336(上海地区)
(73)第一创业证券有限责任公司
住所、办公地址广东省深圳罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
法定代表人刘学民联系人魏颖
电话(0755)25832852传真(0755)82485081
网址www.fcsc.cn客服电话4008881888
(74)中国建银投资证券有限责任公司
住所、办公地址深圳福田益田路福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层
法定代表人杨小阳联系人刘权
电话(0755)82026521传真(0755)82026539
网址www.cjis.cn客服电话400-600-8008
(75)瑞银证券有限责任公司
住所、办公地址北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人刘弘联系人谢亚凡、田文健
电话(010)58328752、58328725
传真(010)58328748
网址www.ubssecurities.com客服电话400-887-8827
(76)华鑫证券有限责任公司
住所深圳罗湖区深南东路5045号深业中心大厦25层2512、2513
办公地址深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01
法定代表人王文学联系人杨小江
电话(021)64339000传真(021)64374849
客服电话(021)32109999,(029)68918888
网址www.cfsc.com.cn
(77)中山证券有限责任公司
住所、办公地址广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层
法定代表人吴泳良联系人刘军
电话(0755)83734659传真(0755)82960582
网址www.zszq.com.cn客服电话(0755)82943750
(78)天相投资顾问有限公司
住所北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人林义相联系人莫晓丽
电话(010)66045529传真(010)66045500
客服电话(010)66045678
网址www.txsec.com、www.txjijin.com
(79)宏源证券股份有限公司
住所新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
办公地址北京市西城区太平桥大街19号宏源证券
法定代表人汤世生联系人李巍
电话(010)88085201传真(010)88085195
网址www.hysec.com客服电话4008-000-562
(80)中国民族证券有限责任公司
住所北京市丰台区北路81号
办公地址北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人赵大建联系人李微
电话(010)59355941传真(010)66553791
客服电话400-889-5618网址www.e5618.com
(81)厦门证券有限公司
住所、办公地址厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人傅毅辉联系人卢金文
电话(0592)5161642传真(0592)5161640
客服电话(0592)5163588网址www.xmzq.cn
(82)江海证券有限公司
住所、办公地址黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人孙名扬联系人徐世旺
电话(0451)82336863传真(0451)82287211
客服电话400-666-2288网址www.jhzq.com.cn
(83)华宝证券有限责任公司
住所、办公地址上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
法定代表人陈林联系人楼斯佳
电话(021)50122222传真(021)50122200
客服电话4008209898网址www.cnhbstock.com
(84)爱建证券有限责任公司
住所、办公地址上海市南京西路758号24楼
法定代表人张建华联系人陈敏
电话(021)32229888-3121传真(021)62878783
客服电话(021)63340678网址www.ajzq.com
(85)方正证券有限责任公司
住所、办公地址湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人雷杰联系人彭博
电话(0731)85832343传真(0731)85832342
客服电话95571网址www.foundersc.com
(86)西南证券有限责任公司
住所、办公地址重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
法定代表人王珠林联系人秦治国
电话(023)63721712传真(023)63786215
客服电话4008096096网址www.swsc.com.cn
(87)日信证券有限责任公司
住所呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层
法定代表人孔佑杰联系人张利军陈韦杉
电话(010)88086830传真(010)88086637
网址www.rxzq.com.cn
客服电话北京:(010)82200210/82200220
呼和浩特:(0471)6292456/6292494
通辽:(0475)8263840/8265217
乌兰浩特:(0482)8223737/8223131
(88)广发华福证券有限责任公司
住所福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址福州市五四路157号新天地大厦7、8、10层
法定代表人黄金琳联系人张腾
电话(0591)87841160传真(0591)87841150
客服电话(0591)96326网址www.gfhfzq.com.cn
(89)信达证券股份有限公司
住所北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
办公地址北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人张志刚联系人唐静
电话(010)63081000传真(010)63080978
客服电话400-800-8899网址www.cindasc.com
(90)东兴证券股份有限公司
住所、办公地址北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人崔海涛联系人黄英
电话(010)66555835传真(010)66555246
客服电话(010)66555795,66555815网址www.dxzq.net
(91)英大证券有限责任公司
住所、办公地址深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人赵文安联系人李欣
电话(0755)83007179传真(0755)26998301
客服电话(0755)26982993网址www.vsun.com
(二)深圳证券交易所(场内)基金份额发售机构
场内基金份额发售机构为深圳证券交易所会员单位,即具有基金代销业务资格的证券公司:包括国信证券、招商证券、平安证券、长城证券、光大证券、方正证券、华泰证券、广发证券、广州证券、世纪证券、华西证券、国海证券、联讯证券、南京证券、华鑫证券、华林证券、厦门证券、民族证券、申银万国证券、中信万通证券、海通证券、山西证券、民生证券、兴业证券、广发华福、长江证券、东莞证券、国联证券、国金证券、东北证券、恒泰证券、华安证券、东海证券、中信证券、东吴证券、中山证券、第一创业证券、大同证券、宏源证券、西藏证券、湘财证券、中金公司、华泰联合证券、东方证券、国泰君安证券、西南证券、银河证券、西部证券、渤海证券、上海证券、华龙证券、万联证券、齐鲁证券、国元证券、国都证券、中银证券、华宝证券、红塔证券、中信金通、日信证券、浙商证券、江南证券、财富证券、金元证券、国盛证券、中原证券、德邦证券、财通证券、新时代证券、远东证券、江海证券、中投证券、中信建投证券、安信证券、银泰证券、瑞银证券等。
会员单位名单,详见深圳证券交易所网站:http://www.szse.cn/main/marketdata/catalog_hylb.aspx。
(三)注册登记机构
名称中国证券登记结算有限责任公司
注册地址北京西城区金融大街27号投资广场23层
法定代表人陈耀先联系人朱立元
电话(010)58598839传真(010)58598907
(四)律师事务所和经办律师
名称国浩律师集团(北京)事务所
住所、办公地址北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层
负责人王卫东联系人黄伟民
电话(010)65171188传真(010)65176801
经办律师黄伟民
(五)会计师事务所和经办注册会计师
名称普华永道中天会计师事务所有限公司
住所上海市浦东新区东昌路568号
办公地址上海卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法定代表人杨绍信联系人陈宇
电话(021)61238888传真(021)61238800
经办注册会计师曹银华、陈宇
四、基金的名称
本基金名称:嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)
五、基金的类型
本基金类型:契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对沪深300指数的有效跟踪,谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。
七、基金的投资方向
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发),现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。
此外,本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具,待指数衍生金融产品推出以后,本基金可以运用衍生金融产品进行风险管理。
八、基金的投资策略
本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金经理会对投资组合进行适当调整,以使跟踪误差控制在限定的范围之内。
本基金建仓期为3个月,3个月之后本基金投资组合将达到基金合同的相关规定。
1、资产配置比例
本基金原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股,其中备选成份股投资比例不高于15%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。
2、股票组合构建
(1)股票投资原则
本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资,根据沪深300指数成份股的基准权重构造股票指数化投资组合。
(2)股票组合构建方法
本基金原则上采用指数复制法,按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建股票投资组合。如有(a)因受股票停牌的限制、股票流动性等其他市场因素,使基金管理人无法依指数权重购买某成份股,或(b)预期标的指数的成份股即将调整,或(c)其他影响指数复制的因素,基金经理可以根据市场情况,结合经验判断,对本基金资产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,获得更接近标的指数的收益率。
(3)风险收益目标
本基金运用指数复制法进行被动式指数化投资,在日常管理过程中,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对标的指数的有效跟踪,分享中国股票市场的长期收益。
九、基金的业绩比较基准
本基金以沪深300指数为标的指数,业绩衡量基准为95%的沪深300指数增长率加5%的银行同业存款收益率。
十、基金的风险收益特征
风险中等,获得证券市场平均收益率。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2009年12月31日("报告期末"),本报告所列财务数据未经审计。
1.报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资37,350,656,176.4194.45
其中:股票37,350,656,176.4194.45
2固定收益投资1,096,590,000.002.77
其中:债券1,096,590,000.002.77
资产支持证券--
3金融衍生品投资--
4买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售金融资产--
5银行存款和结算备付金合计954,054,684.522.41
6其他资产144,159,829.010.36
合计39,545,460,689.94100.00
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业150,185,945.760.38
B采掘业4,445,884,352.4811.29
C制造业10,830,142,606.6927.49
C0食品、饮料1,480,660,722.753.76
C1纺织、服装、皮毛191,004,155.130.48
C2木材、家具--
C3造纸、印刷95,185,011.510.24
C4石油、化学、塑胶、塑料940,566,894.602.39
C5电子143,263,496.260.36
C6金属、非金属3,418,321,428.248.68
C7机械、设备、仪表3,415,029,993.168.67
C8医药、生物制品976,017,712.342.48
C99其他制造业170,093,192.700.43
D电力、煤气及水的生产和供应业1,163,901,383.942.95
E建筑业758,759,091.831.93
F交通运输、仓储业1,743,103,065.314.42
G信息技术业1,125,804,871.312.86
H批发和零售贸易1,157,251,124.892.94
I金融、保险业11,713,849,401.2529.74
J房地产业2,082,860,449.225.29
K社会服务业454,150,938.001.15
L传播与文化产业96,874,349.930.25
M综合类653,394,940.841.66
合计36,376,162,521.4592.34
(2)报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采掘业40,186,066.120.10
C制造业367,509,009.230.93
C0食品、饮料3,814,653.930.01
C1纺织、服装、皮毛1,097,193.900.00
C2木材、家具--
C3造纸、印刷2,514,662.290.01
C4石油、化学、塑胶、塑料32,695.000.00
C5电子1,292,731.300.00
C6金属、非金属11,000.000.00
C7机械、设备、仪表189,022,881.590.48
C8医药、生物制品169,723,191.220.43
C99其他制造业--
D电力、煤气及水的生产和供应业--
E建筑业300,189,481.600.76
F交通运输、仓储业23,532,564.000.06
G信息技术业45,815,839.580.12
H批发和零售贸易--
I金融、保险业82,646,976.420.21
J房地产业107,868,293.880.27
K社会服务业3,670,888.320.01
L传播与文化产业3,074,535.810.01
M综合类--
合计974,493,654.962.47
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
(1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票简称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1600036招商银行71,330,5811,287,516,987.053.27
2601328交通银行118,117,9031,104,402,393.052.80
3601318中国平安18,688,7231,029,561,750.072.61
4600016民生银行122,491,423968,907,155.932.46
5600030中信证券30,203,620959,569,007.402.44
6601166兴业银行22,776,402918,116,764.622.33
7600000浦发银行34,477,183747,810,099.271.90
8601088中国神华21,463,219747,349,285.581.90
9601398工商银行128,682,305700,031,739.201.78
10000002万科A62,994,611680,971,744.911.73
(2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号股票代码股票简称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1601668中国建筑39,045,286184,293,749.920.47
2601618中国中冶21,135,216114,552,870.720.29
3600166福田汽车4,174,58279,525,787.100.20
4002007华兰生物1,171,83964,943,317.380.16
5600062双鹤药业2,232,22652,568,922.300.13
注:根据本基金基金合同的约定,本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制法。原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股,其中备选成份股投资比例不高于15%。
4.报告期末按券种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1国家债券--
2央行票据996,700,000.002.53
3金融债券99,890,000.000.25
其中:政策性金融债99,890,000.000.25
4企业债券--
5企业短期融资券--
6可转换债券--
7资产支持证券--
8其他--
合计1,096,590,000.002.78
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号债券代码债券简称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1090106309央行票据638,200,000817,294,000.002.07
2090105909央行票据591,800,000179,406,000.000.46
309040409农发041,000,00099,890,000.000.25
注:报告期末本基金仅持有上述3只债券。
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证。
8.投资组合报告附注
(1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
(2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(3)报告期末其他资产构成
序号项目金额(元)
1存出保证金4,103,652.91
2应收证券清算款92,574,760.00
3应收股利-
4应收利息2,106,502.48
5应收申购款45,374,913.62
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
合计144,159,829.01
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为2009年12月31日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段净值增长率①净值增长率
标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准
收益率标准差④①-③②-④
2005年8月29日基金合同生效日至2005年12月31日-1.90%0.82%-0.48%0.89%-1.42%-0.07%
2006年年度120.19%1.32%112.79%1.33%7.40%-0.01%
2007年年度130.32%2.18%150.20%2.18%-19.88%0.00%
2008年年度-64.36%2.92%-63.85%2.89%-0.51%0.03%
2009年年度91.97%1.95%90.72%1.95%1.25%0.00%
(二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准收益率的变动比较
图:嘉实沪深300指数(LOF)累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2005年8月29日至2009年12月31日)
注:按基金合同约定,本基金自基金合同生效起3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十七条((二)投资范围和(七)投资禁止行为与限制)的规定:(1)基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;(2)原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股,其中备选成份股投资比例不高于15%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。(3)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
十三、费用概览
(一)基金费用的种类
1、与基金运作有关的费用
(1)基金管理人的管理费
本基金管理费年费率为0.5%,在通常情况下按前一日的基金资产净值乘以相应的管理年费率,计算方法:H=E×0.5%÷当年天数
H:为每日应计提的基金管理费;
E:为前一日基金资产净值。
基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从本基金财产中一次性支付给基金管理人。
(2)基金托管人的托管费
本基金托管费年费率为0.1%,在通常情况下,按前一日的基金资产净值乘以相应的托管年费率,计算方法:H=E×0.1%÷当年天数
H:为每日应支付的基金托管费;
E:为前一日的基金资产净值。
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。
(3)与基金运作有关的其他费用
主要包括证券交易费用、基金成立后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费等。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。
2、与基金销售有关的费用
(1)申购费
本基金的申购费率不高于1.5%,随申购金额的增加而递减:
申购金额(M,含申购费) 申购费率
M<50万 1.5%
50万元≤M<200万元 1.2%
200万元≤M<500万元 1.0%
M≥500万元按笔收取, 1000元/笔
个人投资者通过本基金管理人网上交易系统申购本基金实行申购费率优惠,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%;但招商银行借记卡、中国建设银行龙卡、中国农业银行金穗卡的持卡人,申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。
机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购开放式基金业务,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。
基金招募说明书及相关临时公告规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。
(2)赎回费
本基金场内的赎回费率统一为0.5%,本基金场外赎回费率不高于0.5%,随在开放式基金账户中的持有期限的增加而递减:
持有期限 赎回费率
持有期<一年 0.5%
一年≤持有期<两年 0.25%
持有期≥两年 0
本基金收取的赎回费中25%的部分归入基金财产。
(3)转换费
本基金与嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)场外基金份额之间互相转换时,基金转换费率采用"赎回费+申购费率补差"算法,计算公式如下:
净转入金额=B×C×(1-D)/(1+G)
转换补差费用=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G
转入份额=净转入金额/E
其中,B为转出的基金份额;
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;
D为转出基金的对应赎回费率;
G为对应的申购补差费率,当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时,则申购补差费率G为零;
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
其中赎回费的25%归入转出基金资产。
基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,调整后的基金转换费率应及时公告。
(4)销售服务费,具体计提办法按中国证监会的规定执行。
3、其他费用
按照国家有关规定可以列入的其他费用,根据相关法律及中国证监会相关规定,从当期基金财产中支付。
(二)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
(三)基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费,下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。
(四)基金的税收
本基金运作过程中的各类纳税主体,依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对基金管理人于2005年7月2日刊登的本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效日后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新。
主要更新内容如下:
1.在"重要提示"部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2.在"三、基金管理人"部分:更新了基金管理人的相关信息。
3.在"四、基金托管人"部分:更新了托管人的相关信息。
4.在"五、相关服务机构"部分:增加浙商银行、西南证券、英大证券、日信证券、广东华福证券、信达证券、东兴证券7家代销机构,并更新相关代销机构信息。
5.在"十三、基金的投资"部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
6.在"十四、基金的业绩"部分:说明了本基金2005年8月29日至2005年12月31日、2006年年度、2007年年度、2008年年度、2009年年度基金业绩。。
7.在"二十七、其他应披露事项"部分:列表说明自2009年8月29日至2010年2月28日本基金的相关临时公告事项。

嘉实基金管理有限公司
2010年4月16日
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