嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数(LOF)更新招募说明书摘要
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嘉实沪深300 指数证券投资基金(LOF)
更新招募说明书摘要
(2011 年第1 号)
基金管理人:
嘉实基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
重要提示
(一)嘉实沪深300 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金或基金”)经中国证券
监督管理委员会于2005 年6 月20 日《关于同意嘉实沪深300 指数证券投资基金募集的批复》
(证监基金字 [2005]103 号)和《关于同意嘉实沪深300 指数证券投资基金募集时间安排的
函》(基金部函[2005]171 号)的批准公开募集。本基金基金合同于2005 年8 月29 日起正式
生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。
(二)本招募说明书是对原《嘉实沪深300 指数证券投资基金招募说明书》的定期更新,
原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明
书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集
的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金
没有风险。
(三)基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
(四)投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
(五)基金的过往业绩并不预示其未来表现。
(六)本招募说明书所载内容截止日为2011 年2 月28 日(特别事项注明除外),有关
财务数据和净值表现截止日为2010 年12 月31 日(未经审计)。
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一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称
嘉实基金管理有限公司
注册地址
上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
办公地址
北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人
王忠民
总经理
赵学军
成立日期
1999年3月25日
注册资本
1.5亿元
股权结构
中诚信托有限责任公司40%,立信投资有限责任公司30%,德意志资产管理(亚洲)有限公司30%。
存续期间
持续经营
电话
(010)65215588
传真
(010)65185678
联系人
胡勇钦
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
王忠民先生,董事长。大学专科。曾任北京矿务局财务处会计,煤炭部财务司会计、副处长,中国统配煤矿总公司财务局处长,煤炭部财务公司筹备组负责人,中煤信托有限责任公司董事长兼总经理,中诚信托有限责任公司党委书记、董事长。
赵学军先生,董事、总经理。中共党员,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所任信息处长、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。
韩家乐先生,董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年至今任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理;2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。
高方先生,董事,大学本科,中共党员,高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长,外企服务总公司宏银实业公司副总经理。1996年9月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助理、副总裁,现任中诚信托有限责任公司副总裁。
Ingo Gefeke先生,董事,德国籍,康斯坦斯(Constance)大学国际经济学硕士研究生。曾任德意志银行(纽约)全球交易银行首席运营官及国际投资银行首席运营官。现任德意志资产管理公司(法兰克福)董事会成员,德意志资产管理公司(纽约)董事总经理兼首席行政管理官、全球交易总监。
Mark Cullen先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任
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达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD。现任德意志资产管理(纽约)全球首席运营官、MD。
汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士。1998年9月至2000年6月在北京大学法学学科从事博士后研究工作,2000年7月至今历任清华大学法学院讲师、副教授。现任清华大学法学院副教授。
王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。
张维炯先生,独立董事、中共党员,教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师,上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。
朱蕾女士,监事,中共党员,硕士研究生。曾任首都医科大学教师,中国保险监督管理委员会主任科员,国都证券有限责任公司高级经理,中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。
穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。
朱成刚先生,监事,法学博士。1998年7月至2002年1月,就职于中国建设银行资产保全部、法律事务部;2002年1月至今,就职于嘉实基金管理有限公司监察稽核部、法律部。
宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任督察长和公司副总经理。
李道滨先生,副总经理,中共党员,法学博士,经济师。1988年7月至1990年9月任职于厦门华侨博物馆。1993年7月至1998年9月任职于中国厦门国际经济技术合作公司。2000年10月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。
张峰先生,副总经理,中共党员、硕士。曾就职于国家计委,曾任嘉实基金管理有限公
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司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。
戴京焦女士,副总经理,武汉大学经济学硕士,加拿大大不列颠哥伦比亚大学MBA。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人;平安证券公司助理总经理,平安集团投资审批委员会委员。2004年3月加盟嘉实基金管理有限公司任公司总经理助理。
王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。
2、基金经理
杨宇先生,经济学硕士,毕业于南开大学数学系和金融学系,具有12年证券从业经验。曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中心基金交易室主任、天同基金管理公司投资管理部部门经理,2003年3月15日至2004年7月7日任万家(原天同)180指数证券投资基金基金经理。2004年7月加入嘉实基金管理有限公司,2005年8月29日至今任本基金基金经理。
杨宇先生对指数基金的投资管理、风险控制、指数化交易等方面具备丰富的投资管理经验。
本基金无历任基金经理。
3、投资决策委员会
本基金采取集体投资决策制度,投资决策委员会的成员包括:公司总经理赵学军先生、公司副总经理戴京焦女士,总经理助理詹凌蔚先生、公司总经理助理邵健先生、总经理助理陶荣辉先生。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
本基金之基金托管人为中国银行股份有限公司(简称“中国银行”),基本情况如下:
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
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变更注册登记日期:2004年8月26日
注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
法定代表人:肖 钢
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管及投资者服务部总经理:董杰
托管部门联系人:唐州徽
电话:(010)66594855
传真:(010)66594942
发展概况:
中国银行于1998年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念;根据不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类,中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队,现有员工110余人。另外,中国银行在北京市分行、上海市分行、深圳市分行、广东省分行、江苏省分行等重点分行已开展托管业务。
三、相关服务机构
(一)柜台(场外)基金份额发售机构
1.直销机构
(1)嘉实基金管理有限公司直销中心
办公地址
北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
电话
(010)65215588
传真
(010)65180615
联系人
赵虹
(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址
上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
电话
(021)38789658
传真
(021)68880023
联系人
吴冬梅
(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司
办公地址
成都市人民南路一段86号城市之心30H
电话
(028)86202100
传真
(028)86202100
联系人
胡清泉
(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址
深圳市深南东路5047号发展银行大厦附楼二楼
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电话
(0755)25870686
传真
(0755)25870663
联系人
周炜
(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司
办公地址
青岛市市南区香港中路10号颐和国际大厦A座3502室
电话
(0532)66777766
传真
(0532)66777676
联系人
曹涌
(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司
办公地址
杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心313室
电话
(0571)87759328
传真
(0571)87759331
联系人
徐丽丽
(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司
办公地址
福州市鼓楼区五四路158号环球广场25层04单元
电话
(0591)88013673
传真
(0591)88013670
联系人
吴冬梅
(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司
办公地址
南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室
电话
(025)66671118
传真
(025)66671100
联系人
施镜葵
(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址
广州市天河区天河北路183号大都会广场2415-2416室
电话
(020)87555163
传真
(020)81552120
联系人
陈涤
2.代销机构
(1) 中国银行
住所
北京市西城区复兴门内大街1 号
办公地址
北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
法定代表人
肖钢
电话
(010)66596688
传真
(010)66594946
网址
www.boc.cn
客服电话
95566
(2) 中国工商银行
(3) 中国建设银行
住所、办公地址
北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人
姜建清
联系人
刘业伟
电话
95588
传真
(010)66107914
网址
www.icbc.com.cn
客服电话
95588
住所
北京市西城区金融大街25号
办公地址
北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心
法定代表人
郭树清
网址
www.ccb.com
客服电话
95533
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(4) 中国农业银行
(5) 招商银行
(6) 交通银行
(7) 中国民生银行
(8) 中国光大银行
(9) 中信银行
(10) 兴业银行
住所、办公地址
北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人
项俊波
联系人
滕涛
电话
(010)85108227
传真
(010)85109219
网址
www.abchina.com
客服电话
95599
住所、办公地址
深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人
傅育宁
联系人
邓炯鹏
电话
(0755)83077278
传真
(0755)83195050
网址
www.cmbchina.com
客服电话
95555
住所、办公地址
上海市银城中路188号
法定代表人
胡怀邦
联系人
曹榕
电话
(021)58781234
传真
(021)58408483
网址
www.bankcomm.com
客服电话
95559
住所、办公地址
北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人
董文标
联系人
董云巍、吴海鹏
电话
(010)57092615
传真
(010)57092611
网址
www.cmbc.com.cn
客服电话
95568
住所、办公地址
北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人
唐双宁
联系人
李伟
电话
(010)68098778
传真
(010)68560312
网址
www.cebbank.com
客服电话
95595(全国)
住所、办公地址
北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人
孔丹
联系人
丰靖
电话
(010)65550827
传真
(010)65550827
网址
bank.ecitic.com
客服电话
95558
住所
福州市湖东路154号
办公地址
上海市江宁路168号
法定代表人
高建平
联系人
梁曦
电话
(021)52629999
传真
(021)62569070
网址
www.cib.com.cn
客服电话
95561
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(11) 深圳发展银行
(12) 上海浦东发展银行
(13) 北京银行
(14) 平安银行
(15) 广东发展银行
(16) 宁波银行
(17) 东莞银行
住所、办公地址
深圳深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人
肖遂宁
联系人
张青
电话
(0755)82088888
传真
(0755)82080406
网址
www.sdb.com.cn
客服电话
95501
住所
上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址
上海市北京东路689号
法定代表人
吉晓辉
联系人
倪苏云、虞谷云
电话
(021)61618888
传真
(021)63604199
网址
www.spdb.com.cn
客服电话
95528
住所
北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址
北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人
闫冰竹
联系人
王曦
电话
(010)66223584
传真
(010)66226045
网址
www.bankofbeijing.com.cn
客服电话
95526
住所、办公地址
深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人
孙建一
联系人
霍兆龙
电话
(0755)25859591
传真
(0755)25879453
网址
http://bank.pingan.com
客服电话
4006699999
住所、办公地址
广东省广州市农林下路83号
法定代表人
董建岳
联系人
李晓鹏
电话
(020)38322256
传真
(020)87310955
网址
www.gdb.com.cn
客服电话
800-830-8003、400-830-8003
住所
宁波市江东区中山东路294号
办公地址
宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人
陆华裕
联系人
胡技勋
电话
(021)63586210
传真
(021)63586215
网址
www.nbcb.com.cn
客服电话
96528,962528上海地区
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(18) 杭州银行
(19) 浙商银行
(20) 江苏银行
(21) 乌鲁木齐市商业银行
(22) 中信证券股份有限公司
(23) 广发证券股份有限公司
住所、办公地址
东莞市城区运河东一路193号
法定代表人
廖玉林
联系人
胡昱
电话
(0769)22119061
传真
(0769)22117730
客服电话
(0769)96228
网址
www.dongguanbank.cn
住所、办公地址
杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人
马时雍
联系人
严峻
电话
(0571)85108309
传真
(0571)85108309
客服电话
400-888-8508
网址
www.hzbank.com.cn
住所、办公地址
浙江省杭州市庆春路288号
法定代表人
张达洋
联系人
毛真海
电话
(0571)87659546
传真
(0571)87659188
网址
www.czbank.com
客服电话
95527
住所、办公地址
南京市洪武北路55号
法定代表人
黄志伟
联系人
田春慧
电话
(025)58587018
传真
(025)58587038
网址
www.jsbchina.cn
客服电话
(025)96098、4008696098
住所
乌鲁木齐市新华北路8号
办公地址
乌鲁木齐市新华北路8号商业银行大厦
法定代表人
农惠臣
联系人
何佳
电话
(0991)8824667
传真
(0991)8824667
网址
www.uccb.com.cn
客服电话
(0991)96518
住所、办公地址
深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
法定代表人
王东明
联系人
陈忠
电话
(010)84863893
传真
(010)84865560
网址
www.cs.ecitic.com
客服电话
(010)84588888
住所
广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址
广东省广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼
法定代表人
王志伟
联系人
黄岚
电话
(020)87555888
传真
(020)87555305
网址
www.gf.com.cn
客服电话
95575或致电各地营业网点
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(24) 中信建投证券有限责任公司
(25) 海通证券股份有限公司
(26) 申银万国证券股份有限公司
(27) 国泰君安证券股份有限公司
(28) 中国银河证券股份有限公司
(29) 兴业证券股份有限公司
(30) 招商证券股份有限公司
住所
北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址
北京市朝阳门内大街188号
法定代表人
张佑君
联系人
权唐
清算传真
(010)65183880
业务传真
(010)65182261
网址
www.csc108.com
客服电话
400-8888-108
住所
上海淮海中路98号
办公地址
上海市广东路689号
法定代表人
王开国
联系人
金芸、李笑鸣
电话
(021)23219000
传真
(021)23219100
网址
www.htsec.com
客服电话
95553或拨打各城市营业网点咨询电话
住所、办公地址
上海市常熟路171号
法定代表人
丁国荣
联系人
李清怡
电话
(021)54033888
传真
(021)54030294
网址
www.sw2000.com.cn
客服电话
(021)962505
住所
上海市浦东新区商城路618号
办公地址
上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人
万建华
联系人
芮敏祺
电话
(021)38676666
传真
(021)38670666
网址
www.gtja.com
客服电话
4008888666
住所、办公地址
北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人
顾伟国
联系人
田薇
电话
(010)66568430
传真
(010)66568536
网址
www.chinastock.com.cn
客服电话
400-888-8888
住所
福州市湖东路268号
办公地址
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
法定代表人
兰荣
联系人
谢高得
电话
(021)38565785
传真
(021)38565955
网址
www.xyzq.com.cn
客服电话
4008888123
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(31) 华泰证券股份有限公司
(32) 华泰联合证券有限责任公司
(33) 长城证券有限责任公司
(34) 国都证券有限责任公司
(35) 广发华福证券有限责任公司
住所
福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址
福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人
黄金琳
联系人
张腾
电话
(0591)87383623
传真
(0591)87383610
客服电话
(0591)96326
网址
www.gfhfzq.com.cn
(36) 光大证券股份有限公司
住所、办公地址
深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人
宫少林
联系人
林生迎
电话
(0755)82943666
传真
(0755)82943636
网址
www.newone.com.cn
客服电话
4008888111、95565
住所、办公地址
江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人
吴万善
联系人
程高峰
电话
(025)84457777
传真
(025)84579763
网址
www.htsc.com.cn
客服电话
95597
住所
深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
办公地址
深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层
法定代表人
马昭明
联系人
盛宗凌
电话
(0755)82492000
传真
(0755)82492962
网址
www.lhzq.com
客服电话
95513
住所、办公地址
深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人
黄耀华
联系人
匡婷
电话
(0755)83516289
传真
(0755)83515567
网址
www.cgws.com
客服电话
4006666888、(0755)33680000
住所、办公地址
北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人
常喆
联系人
黄静
电话
(010)84183333
传真
(010) 84183311-3389
网址
www.guodu.com
客服电话
400-818-8118
住所、办公地址
上海市静安区新闸路1508号
法定代表人
徐浩明
联系人
刘晨、李芳芳
电话
(021)22169999
传真
(021)22169134
网址
www.ebscn.com
客服电话
4008888788,10108998
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)更新招募说明书摘要
12
(37) 渤海证券股份有限公司
(38) 国信证券股份有限公司
(39) 安信证券股份有限公司
(40) 东北证券股份有限公司
(41) 平安证券有限责任公司
(42) 国元证券股份有限公司
(43) 中国建银投资证券有限责任公司
住所
天津市南开区宾水西道8号
办公地址
天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人
王春峰
联系人
王兆权
电话
(022)28451861
传真
(022)28451892
网址
www.bhzq.com
客服电话
4006515988
住所
深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址
深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼
法定代表人
何如
联系人
齐晓燕
电话
(0755)82130833
传真
(0755)82133952
网址
www.guosen.com.cn
客服电话
95536
住所
深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址
深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层
法定代表人
牛冠兴
联系人
陈剑虹
电话
(0755)82825551
传真
(0755)82558305
网址
www.essences.com.cn
客服电话
4008001001
住所、办公地址
长春市自由大路1138 号
法定代表人
矫正中
联系人
潘锴
电话
(0431)85096709
传真
(0431)85096795
网址
www.nesc.cn
客服电话
4006000686、(0431)85096733
住所、办公地址
深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人
杨宇翔
联系人
郑舒丽
电话
4008866338
传真
(0755)82400862
网址
www.PINGAN.com
客服电话
4008816168
住所、办公地址
安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人
凤良志
联系人
陈玲玲
电话
(0551)2246273
传真
(0551)2272100
网址
www.gyzq.com.cn
客服电话
95578
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)更新招募说明书摘要
13
(44) 湘财证券有限责任公司
(45) 中银国际证券有限责任公司
(46) 德邦证券有限责任公司
(47) 财富证券有限责任公司
(48) 中信万通证券有限责任公司
(49) 中航证券有限公司
住所办公地址
深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层
办公地址
深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第18层至21层
法定代表人
杨明辉
联系人
刘毅
电话
(0755)82023442
传真
(0755)82026539
网址
www.cjis.cn
客服电话
400-600-8008
住所、办公地址
湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼
法定代表人
林俊波
联系人
钟康莺
电话
(021)68634518
传真
(021)68865680
网址
www.xcsc.com
客服电话
400-888-1551
住所
上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址
上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层
法定代表人
许刚
联系人
张静
传真
(021)50372474
客服电话
4006208888
网址
www.bocichina.com.cn
住所
上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼
办公地址
上海市浦东新区福山路500号“城建国际中心”26楼
法定代表人
姚文平
联系人
罗芳
电话
(021)68761616
传真
(021)68767981
网址
www.tebon.com.cn
客服电话
4008888128
住所、办公地址
湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
法定代表人
周晖
联系人
郭磊
电话
(0731)84403319
传真
(0731)84403439
网址
www.cfzq.com
客服电话
(0731)84403360
住所
青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
办公地址
青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层
法定代表人
张智河
联系人
吴忠超
电话
(0532)85022326
传真
(0532)85022605
网址
www.zxwt.com.cn
客服电话
(0532)96577
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)更新招募说明书摘要
14
(50) 中信金通证券有限责任公司
(51) 长江证券股份有限公司
(52) 金元证券股份有限公司
(53) 国海证券有限责任公司
(54) 国盛证券有限责任公司
(55) 山西证券股份有限公司
住所、办公地址
江西省南昌市抚河北路291号
法定代表人
杜航
联系人
余雅娜
电话
(0791)6768763
传真
(0791)6789414
网址
www.avicsec.com
客服电话
400-8866-567
住所、办公地址
浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层
法定代表人
刘军
联系人
王垚艺
电话
(0571)85783750
传真
(0571)85783771
网址
www.bigsun.com.cn
客服电话
(0571)96598
住所、办公地址
湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人
胡运钊
联系人
李良
电话
(027)65799999
传真
(027)85481900
客服电话
95579或4008-888-999
网址
www.95579.com
住所
海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址
深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人
陆涛
联系人
马贤清
电话
(0755)83025022
传真
(0755)83025625
网址
www.jyzq.cn
客服电话
400-8888-228
住所、办公地址
深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3F
法定代表人
张雅锋
联系人
武斌
电话
(0755)83707413
传真
(0755)83700205
网址
www.ghzq.com.cn
客服电话
95563
住所
江西省南昌市北京西路88 号江信国际金融大厦
办公地址
江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼
法定代表人
裘强
联系人
徐美云
电话
(0791)6273972
传真
(0791)6288690
网址
www.gsstock.com
客服电话
(0791)6285337、6283827
住所、办公地址
太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人
侯巍
联系人
郭熠
电话
(0351)8686659
传真
(0351)8686619
网址
www.i618.com.cn
客服电话
400-666-1618
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)更新招募说明书摘要
15
(56) 西部证券股份有限公司
(57) 广州证券有限责任公司
(58) 国联证券股份有限公司
(59) 东吴证券股份有限公司
(60) 南京证券有限责任公司
(61) 浙商证券有限责任公司
(62) 恒泰证券股份有限公司
(63) 东海证券有限责任公司
住所、办公地址
陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17楼
法定代表人
刘建武
联系人
冯萍
电话
(029)87406488
传真
(029)87406387
网址
www.westsecu.com
客服电话
95582
住所、办公地址
广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼
法定代表人
吴志明
联系人
林洁茹
电话
(020)87322668
传真
(020)87325036
网址
www.gzs.com.cn
客服电话
(020)961303
住所、办公地址
江苏省无锡市县前东街168号
法定代表人
雷建辉
联系人
徐欣
电话
(0510)82831662
传真
(0510)82830162
网址
www.glsc.com.cn
客服电话
4008885288
住所、办公地址
苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层
法定代表人
吴永敏
联系人
方晓丹
电话
(0512)65581136
传真
(0512)65588021
网址
www.dwzq.com.cn
客服电话
(0512)33396288
住所、办公地址
江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人
张华东
联系人
水晨
电话
(025)83367888
传真
(025)83320066
网址
www.njzq.com.cn
客服电话
4008285888
住所、办公地址
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
法定代表人
吴承根
联系人
谢项辉
电话
(0571)87901053
传真
(0571)87901913
网址
www.stocke.com.cn
客服电话
(0571)967777
住所、办公地址
内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路111号
法定代表人
鞠瑾
联系人
常向东
电话
(0471)4913998
传真
(0471)4930707
网址
www.cnht.com.cn
客服电话
(0471)4961259
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)更新招募说明书摘要
16
(64) 东方证券股份有限公司
(65) 第一创业证券有限责任公司
(66) 宏源证券股份有限公司
(67) 民生证券有限责任公司
(68) 新时代证券有限责任公司
(69) 上海证券有限责任公司
住所、办公地址
江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼
法定代表人
朱科敏
联系人
李涛
电话
(0519)88157761
传真
(0519)88157761
网址
www.longone.com.cn
客服电话
400-888-8588
住所
上海市中山南路318号2号楼22-29层
办公地址
上海市中山南路318号2号楼21-29层
法定代表人
潘鑫军
联系人
吴宇
电话
(021)63325888
传真
(021)63326173
网址
www.dfzq.com.cn
客服电话
95503
住所、办公地址
广东省深圳罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
法定代表人
刘学民
联系人
崔国良
电话
(0755)25832852
传真
(0755)82485081
网址
www.fcsc.cn
客服电话
4008881888
住所
新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
办公地址
北京西城区太平桥大街19号宏源证券
法定代表人
冯戎
联系人
李巍
电话
(010)88085858
传真
(010)88085219
网址
www.hysec.com
客服电话
4008-000-562
住所、办公地址
北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人
岳献春
联系人
赵明
电话
(010)85127622
传真
(010)85127917
网址
www.mszq.com
客服电话
400-619-8888
住所、办公地址
北京市西城区金融大街1号A座8层
法定代表人
马金声
联系人
孙恺
电话
(010)83561146
传真
(010)83561094
网址
www.xsdzq.cn
客服电话
4006989898
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)更新招募说明书摘要
17
(70) 世纪证券有限责任公司
(71) 华西证券有限责任公司
(72) 中原证券股份有限公司
(73) 东莞证券有限责任公司
(74) 华龙证券有限责任公司
(75) 万联证券有限责任公司
住所、办公地址
上海市西藏中路336号
法定代表人
郁忠民
联系人
张瑾
电话
(021)53519888
传真
(021)53519888
网址
www.962518.com
客服电话
(021) 962518、4008918918
住所、办公地址
深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层
法定代表人
卢长才
联系人
王佳佳
电话
(0755)83199599
传真
(0755)83199545
网址
www.csco.com.cn
客服电话
(0755)83199511
住所
四川省成都市陕西街239 号
办公地址
深圳市深南大道4001 号时代金融中心18楼深圳总部
法定代表人
杨炯洋
联系人
金达勇
电话
(0755)83025723
传真
(0755)83025991
网址
www.hx168.com.cn
客服电话
4008-888-818
住所、办公地址
郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人
石保上
联系人
程月艳 耿铭
电话
(0371)65585670
传真
(0371)65585665
网址
www.ccnew.com
客服电话
967218、4008139666
住所、办公地址
东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人
张运勇
联系人
罗绍辉
电话
(0769)22119351
传真
(0769)22119423
网址
www.dgzq.com.cn
客服电话
(0769)961130
住所、办公地址
甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人
李晓安
联系人
李昕田
电话
(0931)4890208
传真
(0931)4890628
客服电话
(0931)4890208、(0931)4890619
网址
www.hlzqgs.com
住所、办公地址
广州市中山二路18号电信广场36、37层
法定代表人
张建军
联系人
罗创斌
电话
(020)37865070
传真
(020)22373718-1013
网址
www.wlzq.com.cn
客服电话
4008888133
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)更新招募说明书摘要
18
(76) 财通证券有限责任公司
(77) 齐鲁证券有限公司
(78) 大同证券经纪有限责任公司
(79) 瑞银证券有限责任公司
(80) 华鑫证券有限责任公司
(81) 中山证券有限责任公司
(82) 天相投资顾问有限公司
住所、办公地址
浙江杭州市解放路111号金钱大厦
法定代表人
沈继宁
联系人
乔骏
电话
(0571)87925129
传真
(0571)87828042
网址
www.ctsec.com
客服电话
(0571)96336、962336(上海地区)
住所
山东省济南市市中区经七路86号
办公地址
山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人
李玮
联系人
吴阳
电话
(0531)68889155
传真
(0531)68889752
网址
www.qlzq.com.cn
客服电话
95538
住所
山西省大同市大北街13号
办公地址
山西省太原市长治路111 号山西世贸中心A 座F12、F13
法定代表人
董祥
联系人
薛津
电话
(0351)4130322
传真
(0351)4192803
网址
www.dtsbc.com.cn
客服电话
4007121212
住所、办公地址
北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人
刘弘
联系人
谢亚凡
电话
(010)58328752
传真
(010)58328748
网址
www.ubssecurities.com
客服电话
400-887-8827
住所、办公地址
深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
法定代表人
王文学
联系人
杨小江
电话
(0755)82083788
传真
(0755)82083408
客服电话
(021)32109999,(029)68918888
网址
www.cfsc.com.cn
住所、办公地址
深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人
吴永良
联系人
李珍
电话
(0755)82570586
传真
(0755)82960582
网址
www.zszq.com.cn
客服电话
4001022011
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)更新招募说明书摘要
19
(83) 江海证券有限公司
(84) 中国民族证券有限责任公司
(85) 厦门证券有限公司
(86) 爱建证券有限责任公司
住所、办公地址
上海市南京西路758号博爱大厦20-25楼
法定代表人
郭林
联系人
陈敏
电话
(021)32229888-3121
传真
(021)62878783
客服电话
(021)63340678
网址
www.ajzq.com
(87) 华宝证券有限责任公司
(88) 方正证券有限责任公司
住所、办公地址
湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人
雷杰
联系人
彭博
电话
(0731)85832343
传真
(0731)85832214
客服电话
95571
网址
www.foundersc.com
(89) 英大证券有限责任公司
住所
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址
北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人
林义相
联系人
潘鸿
电话
(010)66045446
传真
(010)66045500
客服电话
(010)66045678
网址
www.txjijin.com
住所、办公地址
黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人
孙名扬
联系人
张宇宏
电话
(0451)82336863
传真
(0451)82287211
客服电话
400-666-2288
网址
www.jhzq.com.cn
住所、办公地址
北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人
赵大建
联系人
李微
电话
(010)59355941
传真
(010)66553791
客服电话
400-889-5618
网址
www.e5618.com
住所、办公地址
厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人
傅毅辉
联系人
卢金文
电话
(0592)5161642
传真
(0592)5161140
网址
www.xmzq.cn
客服电话
(0592)5163588
住所、办公地址
上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
法定代表人
陈林
联系人
陈康菲
电话
(021)50122222
传真
(021)50122200
客服电话
4008209898
网址
www.cnhbstock.com
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)更新招募说明书摘要
20
住所、办公地址
深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人
赵文安
联系人
王睿
电话
(0755)83007069
传真
(0755)83007167
客服电话
4008-698-698
网址
www.ydsc.com.cn
(90) 西南证券股份有限公司
住所、办公地址
重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
法定代表人
王珠林
联系人
陈诚
电话
(023)63786464
传真
(023)63786311
客服电话
4008096096
网址
www.swsc.com.cn
(91) 日信证券有限责任公司
住所
呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址
北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层
法定代表人
孔佑杰
联系人
陈韦杉
电话
(010)88086830-730
传真
(010)66412537
网址
www.rxzq.com.cn
客服电话
(010)88086830
(92) 信达证券股份有限公司
住所、办公地址
北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人
张志刚
联系人
唐静
电话
(010)63081000
传真
(010)63080978
客服电话
400-800-8899
网址
www.cindasc.com
(93) 东兴证券股份有限公司
住所、办公地址
北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人
崔海涛
联系人
黄英
电话
(010)66555202
传真
(010)66555246
客服电话
400-8888-993
网址
www.dxzq.net
(94) 华融证券股份有限公司
住所
北京市西城区月坛北街26号
办公地址
北京市西城区金融大街8号中国华融A座3层
法定代表人
丁之锁
联系人
梁宇
电话
(010)58568007
传真
(010)58568062
客服电话
(010)58568118
网址
www.hrsec.com.cn
(95) 北京证券有限责任公司
住所、办公地址
北京海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座10层
法定代表人
凌新源
联系人
白源
电话
(010)68431166
传真
(010)88018657
网址
www.bjzq.com.cn
客服电话
(010)68431166-8002、8009
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(二)深圳证券交易所(场内)基金份额发售机构
场内基金份额发售机构为深圳证券交易所会员单位,即具有基金代销业务资格的证券公司:包括国信证券、招商证券、平安证券、长城证券、光大证券、方正证券、华泰证券、广发证券、广州证券、世纪证券、华西证券、国海证券、联讯证券、南京证券、华鑫证券、华林证券、厦门证券、民族证券、申银万国证券、中信万通证券、海通证券、山西证券、民生证券、兴业证券、广发华福、长江证券、东莞证券、国联证券、国金证券、东北证券、恒泰证券、华安证券、东海证券、中信证券、东吴证券、中山证券、第一创业证券、大同证券、宏源证券、西藏证券、湘财证券、中金公司、华泰联合证券、东方证券、国泰君安证券、西南证券、银河证券、西部证券、渤海证券、上海证券、华龙证券、万联证券、齐鲁证券、国元证券、国都证券、中银证券、华宝证券、红塔证券、中信金通、日信证券、浙商证券、江南证券、财富证券、金元证券、国盛证券、中原证券、德邦证券、财通证券、新时代证券、远东证券、江海证券、中投证券、中信建投证券、安信证券、银泰证券、瑞银证券等(排名不分先后)。
(三)注册登记机构
(四)律师事务所和经办律师
(五)会计师事务所和经办注册会计师
四、基金的名称
本基金名称:嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)
名称
中国证券登记结算有限责任公司
注册地址
北京市西城区金融大街27号投资广场23层
办公地址
北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人
金颖
联系人
朱立元
电话
(010)58598839
传真
(010)58598907
名称
国浩律师集团(北京)事务所
住所、办公地址
北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层
负责人
王卫东
联系人
黄伟民
电话
(010)65171188
传真
(010)65176801
经办律师
黄伟民
名称
普华永道中天会计师事务所有限公司
住所
上海市浦东新区东昌路568 号
办公地址
上海卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法定代表人
杨绍信
联系人
陈宇
电话
(021)61238888
传真
(021)61238800
经办注册会计师
汪棣、陈宇
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22
五、基金的类型
本基金类型:契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对沪深300指数的有效跟踪,谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。
七、基金的投资方向
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发),现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。
此外,本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具,待指数衍生金融产品推出以后,本基金可以运用衍生金融产品进行风险管理。
八、基金的投资策略
本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金经理会对投资组合进行适当调整,以使跟踪误差控制在限定的范围之内。
本基金建仓期为3个月,3个月之后本基金投资组合将达到基金合同的相关规定。
1、资产配置比例
本基金原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股,其中备选成份股投资比例不高于15%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。
2、股票组合构建
(1)股票投资原则
本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资,根据沪深300指数成份股的基准
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23
权重构造股票指数化投资组合。
(2)股票组合构建方法
本基金原则上采用指数复制法,按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建股票投资组合。如有(a)因受股票停牌的限制、股票流动性等其他市场因素,使基金管理人无法依指数权重购买某成份股,或(b)预期标的指数的成份股即将调整,或(c)其他影响指数复制的因素,基金经理可以根据市场情况,结合经验判断,对本基金资产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,获得更接近标的指数的收益率。
(3)风险收益目标
本基金运用指数复制法进行被动式指数化投资,在日常管理过程中,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对标的指数的有效跟踪,分享中国股票市场的长期收益。
九、基金的业绩比较基准
本基金以沪深300指数为标的指数,业绩衡量基准为95%的沪深300指数增长率加5%的银行同业存款收益率。
十、基金的风险收益特征
风险中等,获得证券市场平均收益率。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2010年12月31日(“报告期末”),本报告所列财务数据未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
31,741,080,671.88
94.55
其中:股票
31,741,080,671.88
94.55
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24
2
固定收益投资
1,107,910,000.00
3.30
其中:债券
1,107,910,000.00
3.30
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
660,188,519.37
1.97
6
其他资产
62,584,654.24
0.19
7
合计
33,571,763,845.49
100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
106,341,902.31
0.32
B
采掘业
3,884,360,053.91
11.59
C
制造业
11,390,796,312.65
33.98
C0
食品、饮料
1,811,505,649.69
5.40
C1
纺织、服装、皮毛
120,696,554.44
0.36
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
814,435,083.76
2.43
C5
电子
192,863,011.60
0.58
C6
金属、非金属
2,710,708,009.23
8.09
C7
机械、设备、仪表
4,106,534,900.90
12.25
C8
医药、生物制品
1,527,724,817.43
4.56
C99
其他制造业
106,328,285.60
0.32
D
电力、煤气及水的生产和供应业
784,815,426.23
2.34
E
建筑业
928,291,682.52
2.77
F
交通运输、仓储业
1,433,269,549.51
4.28
G
信息技术业
1,103,868,588.26
3.29
H
批发和零售贸易
932,483,601.50
2.78
I
金融、保险业
8,431,044,443.83
25.15
J
房地产业
1,673,108,420.83
4.99
K
社会服务业
291,917,309.44
0.87
L
传播与文化产业
45,588,212.50
0.14
M
综合类
707,580,250.39
2.11
合计
31,713,465,753.88
94.59
(2)报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
29,950.00
0.00
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25
B
采掘业
28,500.00
0.00
C
制造业
132,000.00
0.00
C0
食品、饮料
-
-
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
-
-
C5
电子
24,500.00
0.00
C6
金属、非金属
-
-
C7
机械、设备、仪表
107,500.00
0.00
C8
医药、生物制品
-
-
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
-
-
H
批发和零售贸易
-
-
I
金融、保险业
27,424,468.00
0.08
J
房地产业
-
-
K
社会服务业
-
-
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
-
-
合计
27,614,918.00
0.08
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
(1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1
601318
中国平安
19,206,230
1,078,621,876.80
3.22
2
600036
招商银行
70,887,868
908,073,589.08
2.71
3
601328
交通银行
119,317,922
653,862,212.56
1.95
4
600016
民生银行
129,479,872
649,988,957.44
1.94
5
600000
浦发银行
49,351,484
611,464,886.76
1.82
6
601166
兴业银行
24,045,550
578,295,477.50
1.72
7
601398
工商银行
118,825,432
503,819,831.68
1.50
8
600030
中信证券
39,908,511
502,448,153.49
1.50
9
601088
中国神华
18,906,500
467,179,615.00
1.39
10
000002
万 科A
55,490,620
456,132,896.40
1.36
注:根据本基金基金合同的约定,本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制法。原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股,其中备选成份股投资比例不高于15%。
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(2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1
600816
安信信托
2,016,505
27,424,468.00
0.08
2
002537
海立美达
1,000
40,000.00
0.00
3
601118
海南橡胶
5,000
29,950.00
0.00
4
300156
天立环保
500
29,000.00
0.00
5
300157
恒泰艾普
500
28,500.00
0.00
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
1,107,910,000.00
3.30
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
可转债
-
-
7
其他
-
-
8
合计
1,107,910,000.00
3.30
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1
1001021
10央行票据21
2,800,000
273,868,000.00
0.82
2
1001019
10央行票据19
2,400,000
234,792,000.00
0.70
3
0801047
08央行票据47
1,000,000
100,390,000.00
0.30
4
0801044
08央行票据44
1,000,000
100,360,000.00
0.30
5
0801035
08央行票据35
1,000,000
100,290,000.00
0.30
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证。
8. 投资组合报告附注
(1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
(2) 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
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(3) 其他资产构成 序号 名称 金额(元)
1
存出保证金
2,013,453.69
2
应收证券清算款
3,321,387.74
3
应收股利
-
4
应收利息
26,893,308.61
5
应收申购款
30,356,504.20
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
62,584,654.24
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。
②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1
600816
安信信托
27,424,468.00
0.08
重大事项未公告,停牌
2
002537
海立美达
40,000.00
0.00
未上市
3
601118
海南橡胶
29,950.00
0.00
未上市
4
300156
天立环保
29,000.00
0.00
未上市
5
300157
恒泰艾普
28,500.00
0.00
未上市
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为2010年12月31日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差④ ①-③ ②-④
2005年8月29日基金合同生效日至2005年12月31日
-1.90%
0.82%
-0.48%
0.89%
-1.42%
-0.07%
2006年年度
120.19%
1.32%
112.79%
1.33%
7.40%
-0.01%
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28
2007年年度
130.32%
2.18%
150.20%
2.18%
-19.88%
0.00%
2008年年度
-64.36%
2.92%
-63.85%
2.89%
-0.51%
0.03%
2009年年度
91.97%
1.95%
90.72%
1.95%
1.25%
0.00%
2010年年度
-11.45%
1.50%
-11.77%
1.50%
0.32%
0.00%
(二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准收益率的变动比较
图:嘉实沪深300指数(LOF)累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2005年8月29日至2010年12月31日)
注:按基金合同约定,本基金自基金合同生效起3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十七条((二)投资范围和(七)投资禁止行为与限制)的规定:(1)基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;(2)原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股,其中备选成份股投资比例不高于15%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。(3)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
十三、费用概览
(一)基金费用的种类
1、与基金运作有关的费用
(1) 基金管理人的管理费
本基金管理费年费率为0.5%,在通常情况下按前一日的基金资产净值乘以相应的管理年费率,计算方法:H=E×0.5%÷当年天数
H:为每日应计提的基金管理费;
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E:为前一日基金资产净值。
基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从本基金财产中一次性支付给基金管理人。
(2)基金托管人的托管费
本基金托管费年费率为0.1%,在通常情况下,按前一日的基金资产净值乘以相应的托管年费率,计算方法:H=E×0.1%÷当年天数
H:为每日应支付的基金托管费;
E:为前一日的基金资产净值。
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。
(3)与基金运作有关的其他费用
主要包括证券交易费用、基金成立后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费等。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。
2、与基金销售有关的费用
(1)申购费
本基金的申购费率不高于1.5%,随申购金额的增加而递减: 申购金额(M,含申购费) 申购费率
M<50万
1.5%
50万元≤M<200万元
1.2%
200万元≤M<500万元
1.0%
M≥500万元
按笔收取,1000元/笔
个人投资者通过本基金管理人网上交易和电话交易系统申购本基金实行申购费率优惠,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%;但招商银行借记卡、中国建设银行龙卡、中国农业银行金穗卡持卡人,申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。
机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购开放式基金业务,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。
基金招募说明书及相关临时公告规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。
(2)赎回费
本基金场内的赎回费率统一为0.5%;本基金场外赎回费率不高于0.5%,随在开放式基金
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账户中的持有期限的增加而递减: 持有期限 赎回费率
持有期<一年
0.5%
一年≤持有期<两年
0.25%
持有期≥两年
0
本基金收取的赎回费中25%的部分归入基金财产。
(3)转换费
本基金与嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)场外基金份额之间互相转换时,基金转换费率采用“赎回费 + 申购费率补差”算法,计算公式如下:
净转入金额 = B×C×(1-D)/(1+G)
转换补差费用 = [B×C×(1-D)/(1+G)]×G
转入份额 = 净转入金额 / E
其中, B 为转出的基金份额;
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;
D 为转出基金的对应赎回费率;
G 为对应的申购补差费率,当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时,则申购补差费率G为零;
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
其中赎回费的25%归入转出基金资产。
基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,调整后的基金转换费率应及时公告。
(4)销售服务费,具体计提办法按中国证监会的规定执行。
3、其他费用
按照国家有关规定可以列入的其他费用,根据相关法律及中国证监会相关规定,从当期基金财产中支付。
(二)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
(三)基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费,下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3 个工作日在至少一种
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指定报刊和网站上刊登公告。
(四)基金的税收
本基金运作过程中的各类纳税主体,依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对基金管理人于2005年7月2日刊登的本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效日后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新。
主要更新内容如下:
1. 在“重要提示”部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2.在“三、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关信息。
3.在“四、基金托管人”部分:更新了托管人的相关信息。
4.在“五、相关服务机构”部分:增加了乌鲁木齐市商业银行一家代销机构,更新了相关代销机构信息。
5.在“十三、基金的投资”部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
6.在“十四、基金的业绩”部分:说明了本基金2005年8月29日至2005年12月31日、2006年年度、2007年年度、2008年年度、2009年年度、2010年年度基金业绩。
7.在“二十七、其他应披露事项”部分:列表说明自2010年8月29日至2011年2月28日本基金的相关临时公告事项。
嘉实基金管理有限公司
2011年5月3日
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