为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
众禄现金宝
基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实沪深300ETF联接 (160706)
点赞|评论
嘉实沪深300ETF联接160706
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型、LOF     成立日期:2005-08-29     基金规模:159.19亿份     基金经理: 何如 陈正宪 
基金全称:嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.05%
  • 近一月
    增长率
    -8.88%
  • 近一季
    增长率
    -10.11%
  • 近半年
    增长率
    -2.89%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

1000元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
易方达标普生物科技人民币(QDII-LOF) 1.1598 3.87%
博时抗通胀增强 0.3890 3.73%
上投全球资源 0.5320 3.70%
广发全球精选 1.5770 3.41%
华夏移动互联混合(QDII)人民币 1.4890 3.40%
易方达黄金主题 0.7900 3.13%
海富通中国海外股票 1.8060 3.08%
海富通大中华 1.1840 3.05%
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.3277 2.76%
融通丰利四分法 0.7105 2.73%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
嘉实原油(QDII-… 0.6228 10.39%
嘉实稳泰 1.081 4.14%
嘉实美国成长 1.87 2.07%
嘉实新添程混合 1.0544 1.86%
嘉实黄金 0.899 1.81%
名称 万份收益 7日年化
嘉实机构快线C 1.1002 4.03%
嘉实机构快线B 1.0942 3.99%
嘉实活钱包货币E 0.595 2.36%
嘉实活钱包货币 0.5895 2.34%
嘉实现金添利货币 0.6153 2.33%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长 -0.36%
鹏华国防 -1.03%
兴全有机增长 -0.21%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5024
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)更新招募说明书(2020年1月23日更新)
嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基
金联接基金(LOF)更新招募说明书

(2020年1月23日更新)

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示

嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)由嘉实沪深 300 指数证
券投资基金(LOF)变更投资范围及其相关事宜而来。《关于嘉实沪深 300 指数证券投资基
金(LOF)变更投资范围及其相关事项的议案》经 2012 年 8 月 6 日嘉实沪深 300 指数证券投
资基金(LOF)基金份额持有人大会决议通过,并获中国证监会 2012 年 8 月 21 日证监许可
[2012]1146 号文核准。自 2012 年 8 月 21 日起,由《嘉实沪深 300 指数证券投资基金基
金合同》修订而成的《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》生效,原《嘉实沪深 300 指数证券投资基金基金合同》同日起失效。

本招募说明书是对原《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
招募说明书》的更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书 的内容真实 、准确、完整。本招募 说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集 的核准,并 不表明其对本基金的价 值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基 金没有风险 。投资者认购或申购基 金份额时应认真阅读本招募说明书。

本基金投资于证券市场, 基金净值 会因为证券 市场波动 等因素产生波动,投 资者根据所持有的基金份额享受基 金收益,同 时承担相应的投资风险 。投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特 性,充分考 虑自身的风险承受能力 ,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险, 包括:因政 治、经济、社会等环境 因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证 券特有的非 系统性风险、基金管理 人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(以下简称“本基金”)为嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“嘉实沪深 300ETF”)的联接基金,主要通过投资于嘉实沪深 300ETF 来实现对
业绩比较基准的紧密 跟踪。因此, 本基金的 业绩表现与嘉实沪 深 300 指数及嘉 实沪深300ETF 的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示 其未来表 现。基金管理人承诺 以恪尽职守、诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。
基金管理人提醒投资者基 金投资的 “买者自负”原则, 在投资者作出投资决 策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次更新招募说明书更新与修订基金合同、托管协议 相关的内容 ,包括“重要提示”、 “释义”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的收益 与分配”、 “基金的会计与审计” 、“基金的信息披露”、“基金合同的内容摘要”、“ 基金托管协 议的内容摘要”等章节 ,并对基金管理人、 基金托管人等信息一并更新。


目录


一、绪言......4
二、释义......5
三、基金管理人......9
四、基金托管人...... 20
五、相关服务机构...... 22
六、基金的历史沿革和存续...... 51
七、A 类基金份额的交易 ...... 53
八、基金份额的申购与赎回...... 55
九、基金份额的非交易过户和基金间转换...... 63
十、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记...... 68
十一、基金的投资...... 69
十二、基金的业绩...... 79
十三、基金的融资融券和转融通...... 82
十四、基金的财产...... 83
十五、基金资产估值...... 84
十六、基金收益与分配...... 88
十七、基金的费用与税收...... 89
十八、基金的会计与审计...... 93
十九、基金的信息披露...... 94
二十、风险揭示...... 99
二十一、基金合同的变更、终止和基金财产的清算......103
二十二、基金合同内容摘要......105
二十三、基金托管协议的内容摘要......121
二十四、对基金份额持有人服务......130
二十五、其他应披露事项......132
二十六、招募说明书存放及查阅方式......133
二十七、备查文件......134

一、绪言

本基金由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》(以下简称《业务规则》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)及其它有关规定募集。

本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)以及基金合同等编写。

本招募说明书阐述了嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的
投资目标、投资策略、风 险、费率、 管理等与投资人投资决 策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应当仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说 明书不存 在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整 性承担法律 责任。本基金是根据本 招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没 有委托或授 权任何其他人提供未在 本招募说明书中载明 的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金 的基金合 同编写,并经中国证 监会核准。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务 的法律文件 。基金投资人自依基金 合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同 的当事人, 其持有基金份额的行为 本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于 2020 年 9 月
1 日起执行。


二、释义

在本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有以下含义:

序号 词语 释义

1 招募说明书或本 指《嘉实沪深 300 交易型开 放式指数证券投 资基金联接基金
招募说明书 (LOF)招募说明书》

2 基金产品资料概 指《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
要 基金产品资料概要》及其更新(本招募说明书关于 基金产品资料
概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执
行)

3 基金合同 指《嘉实沪深 300 交易型开 放式指数证券投 资基金联接基金
(LOF)基金合同》及对基金合同的任何修订和补充。

4 《基金法》 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过并于 2004 年 6 月 1 日起施行的《中华人民共和
国证券投资基金法》。

5 《运作办法》 指 2004 年 6 月 29 日由中国证监会公布,于 2004 年 7 月 1 日起实
施并于 2014 年 7 月 7 日修订的《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及不时做出的修订。

6 《销售办法》 指 2011 年6 月 9 日由中国证监会发布并于同年 10 月 1 日起施
行的《证券投资基金销售管理办法》。

7 《信息披露办法》 指 2019 年 7 月 26 日由中国证监会发布并于 2019 年 9 月 1 日
起施行的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

8 《业务规则》 指 2004 年 8 月 17 日深圳证券交易所发布并于 2004 年 8 月
17 日起施行的《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》。

9 《流动性风险管 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公
理规定》 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对
其不时做出的修订

10 元 指人民币元

11 本基金 指嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)

12 原基金 指本基金的前身嘉实沪深 300 指数证券投资基金(LOF)

13 原基金变更 指根据中国证监会核准嘉实沪深 300 指数证券投资基金(LOF)
基金份额持有人大会决议生效的文件和相关公告,原基金变更为
本基金后涉及的一系列变更

14 中国证监会 指中国证券监督管理委员会

15 中国银监会 指中国银行业监督管理委员会

16 基金管理人 指嘉实基金管理有限公司

17 基金托管人 指中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)

18 注册登记业务 指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资人基
金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代理发
放红利、建立并保管基金份额持有人名册等。

19 注册登记代理机 指接受基金管理人委托代为办理本基金注册登记业务的机构。



20 销售场所 指场外销售场所和场内交易场所,分别简称场外和场内。


21 场外 指通过深圳证券交易所外的销售机构进行基金份额认购、申购和
赎回的场所。

22 场内 指通过深圳证券交易所内的会员单位进行基金份额认购、上市交
易的场所。

23 代销机构 指接受基金管理人委托代为办理本基金的认购、申购、赎回及转
托管等业务的机构。

24 销售机构 指基金管理人及基金代销机构。

25 会员单位 指具有开放式基金代销资格的深圳证券交易所会员单位。

26 注册登记人 指中国证券登记结算有限责任公司。

27 注册登记系统 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统。

28 证券登记结算系 指中 国证券 登记结算 有限责 任公司 深圳分 公司证券 登记结 算 系
统 统。

29 基金合同当事人 指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的基金管
理人、基金托管人和基金份额持有人。

30 基金投资者 指个人投资者和机构投资者。

31 个人投资者 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于
证券投资基金的自然人投资者。

32 机构投资者 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于
证券投资基金的法人、社会团体或其他组织。

33 基金合同生效日 指基金募集期结束并达到合同生效条件后向中国证监会办理基金
合同备案手续并收到其书面确认之日。

34 募集期 指自基金份额发售之日起最长不超过 3 个月。

35 存续期 指基金合同生效至基金合同终止,基金存续的不定期之期限。

36 日/天 指公历日

37 月 指公历月

38 发售 指场外认购和场内认购。

39 场外认购 指基金募集期内投资者通过场外销售机构申请购买本基金份额的
行为。

40 场内认购 指基金募集期内投资者通过场内会员单位申请购买本基金份额的
行为。

41 工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。

42 T 日 指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的
日期。

43 T+N 日 指自 T 日起第 N 个工作日(不包含 T 日)。

44 开放日 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日。

45 认购 指在本基金募集期内,投资者申请购买本基金份额的行为。

46 申购 指在本基金基金合同生效后,投资者申请购买本基金份额的行为。

47 赎回 指基金份额持有人按基金合同规定的条件,要求基金管理人购回
本基金份额的行为。

48 上市交易 指基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖
A 类基金份额的行为。

49 系统内转托管 指持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网
点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进行


转托管的行为。

50 《登记结算业务 指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型
实施细则》 开放式基金登记结算业务实施细则》及其不时修订;

51 交易型开放式指 指《登记结算业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”;
数证券投资基金

52 标的指数 指中证指数有限公司编制并发布的沪深 300 指数及其未来可能发
生的变更;

53 目标 ETF 另一获中国证监会核准的交易型开放式指数证券投资基金(以下
简称“ETF”),该 ETF 和本基金所跟踪的标的指数相同,并且该
ETF 的投资目标和本基金的投资目标类似,本基金主要投资于该
ETF 以求达到投资目标。本基金以嘉实沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金(以下简称“嘉实沪深 300ETF”)为目标 ETF;

54 ETF 联接基金 将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标 ETF,与目
标 ETF 的投资目标类似,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离
度和跟踪误差最小化,采用开放式运作的基金,本基金是联接其
所投资的目标 ETF 的 ETF 联接基金;

55 跨系统转登记 指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统
间进行转登记的行为。

56 开放式基金账户 指注册登记人给投资者开立的用于记录投资者持有基金份额的账
户,记录在该账户下的基金份额登记在注册登记人的注册登记系


57 证券账户 指注册登记人给投资者开立的用于记录投资者持有证券的账户,
包括人民币普通股票账户和证券投资基金账户,记录在该账户下
的基金份额登记在注册登记人的证券登记结算系统。

58 巨额赎回 指在单个开放日内,本基金净赎回申请份额(本基金赎回申请总
份额扣除申购申请总份额之余额)超过上一开放日本基金总份额
的 10%的情形。

59 基金收益 指基金投资所得债券利息、股票分红、买卖证券差价、银行存款
利息及其他合法收入。

60 基金资产总值 指基金购买的各类证券、银行存款本息及其他投资等的价值总和。

61 基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值。

62 基金份额净值 指基金资产净值除以基金份额总数;针对某一类基 金份额,指计
算日本类别基金份额的基金资产净值除以计算日该类别基金份额
的基金份额余额。

63 基金份额价格: 指基 金场内 基金份额 交易价 格按照 交易所 交易系统 集中竞 价 产
生,基金份额申购赎回价格按照基金份额净值加减一定的手续费
产生;

64 基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金
份额净值的过程。

65 流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回
购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停
牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因
发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等


66 不可抗力 指任何无法预见、无法避免和无法克服的事件或因素,包括但不
限于地震、洪水等自然灾害,战争、骚乱、火灾、政府征用、没
收,相关法律、法规的变更,突发停电或其他突发事件、证券交
易场所暂停或停止交易。

67 指定媒介 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联
网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基
金电子披露网站)等媒介。

68 销售服务费 指从相应类别基金份额的基金资产中计提的,用于本基金市场推
广、销售以及基金份额持有人服务的费用

69 基金份额类别 指本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份
额分为不同的类别,各基金份额类别分别设置代码,合并投资运
作,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。在投资
者申购时收取申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务
费的,称为 A 类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用,而
是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额


三、基金管理人

(一) 基金管理人概况
1、基本信息

名称 嘉实基金管理有限公司

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元

办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层

法定代表人 经雷

成立日期 1999年3月25日

注册资本 1.5 亿元

股权结构 中诚信托有限责任公司40%,DWS Investments Singapore Limited 30%,立
信投资有限责任公司30%。

存续期间 持续经营

电话 (010)65215588

传真 (010)65185678

联系人 胡勇钦

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准,于 1999 年 3 月 25
日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总 部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京 、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公 司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。
2、管理基金情况

截止 2019 年 12 月 31 日,基金管理人共管理 176 只开放式证券投资基金,具体包括嘉
实成长收益混合、嘉实增 长混合、嘉 实稳健混合、嘉实债券 、嘉实服务增值行业混合、嘉 实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混 合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉 实价值优势混合、嘉实 H 股指数(QDII)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实 领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金
(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货 币、嘉实对 冲套利定期混合、嘉 实中证主要消费 ETF、 嘉实中证
医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券 A/E、嘉实医疗保健股票、嘉
实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新 消费股票、 嘉实全球互联网股票、 嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大 数据策略股 票、嘉实环保低碳股票 、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混 合、嘉实新 财富混合、嘉实稳祥 纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新 趋势混合、 嘉实新思路混合、嘉实 沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、 嘉实安益混 合、嘉实文体娱乐股票 、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合(LOF)、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、 嘉实农业产 业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币 、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、
嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡
债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉 实新添泽定期混合、嘉实新添丰 定期混合、嘉实新添 辉定期混合、嘉实领航资产配置混合(FOF)、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优 势股票、嘉 实润和量化定期混合、 嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定 期纯债债券 、嘉实战略配售混合、 嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数( LOF)、嘉实中 短债债 券、嘉实 致享纯 债债券 、嘉 实互通精 选股票 、嘉实 互融精选 股票、 嘉实养老2040 混合( FOF)、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实中债 1-3 政金债指数、嘉实养老 2050 混合(FOF)、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030 混合(FOF)、嘉实致元 42 个月定期债券、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF、嘉实新添益定期混合、嘉实融享货币、嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、嘉实新兴科技 100ETF、嘉实
致安 3 个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动ETF联接、嘉实致禄3个月定期纯债债券、
嘉实民企精选一年定期债券、嘉实先进制造 100 ETF、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联接、
嘉实安元 39 个月定期纯债债券、嘉实中债 3-5 年国开行指数、嘉实鑫和一年持有期混合、嘉实致融一年定期债券。 其中嘉实增 长混合、嘉实稳健混合 和嘉实债券属于嘉实理财通系列基 金。同 时,基金 管理人 还管理 多个 全国社保 基金、 企业年 金、特定 客户资 产投资组合。
(二) 主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长;银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限责任公司董事。

赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪
有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至 2017 年 12 月任嘉
实基金管理有限公司董事、总经理,2017 年 12 月起任公司董事长。

朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员;国都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官;现任中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中诚国际资本有限公司总经理、深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。

韩家乐先生,董事,1990 年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990 年 2 月
至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994 年至今,任北京德恒有限责任公
司总经理;2001 年 11 月至今,任立信投资有限责任公司董事长。

Mark H.Cullen 先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾
任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品部
负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD,德意志资产管理(纽约)全球首席运营官、MD,德意志银行(伦敦)首席运营官,德意志银行全球审计主管。现任 DWSManagement GmbH 执行董事、全球首席运营官。

高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996 年加入德意志银行以来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。

王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004 至今任万盟并购集团董事长。

汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012 年 12 月起担任中央财经大学商学院院长兼 MBA 教育中心主任。

经雷先生,董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特许金融分析师(CFA)。1998 年到 2008 年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008 年到 2013 年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投资总监及资产管理中心负责人。2013 年 10 月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018 年 3 月起任公司总经理。

张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任华夏证券公司投资银行部总经理、研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理总监;光大保德信基金管理公司董事、副总经理;大通证券股份有限公司副总经理 、总经理;大成基金管理有限公司董事长,中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执行官;中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁,兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。

穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集
团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任立信投资有限公司财务总监。

曾宪政先生,监事,法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团,2003 年
10 月至 2008 年 6 月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008 年 7 月至今,就职
于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。

罗丽丽女士,监事,经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限
公司证券事务代表,2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰人寿保险股份有限公司(筹)法律事
务主管,2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务经理,2007 年 10
月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010 年 12 月加入嘉实基金
管理有限公司,曾任稽核部执行总监,现任基金运营总监。

宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职于中办警卫局。1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。1998
年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。1999 年 3 月至今任职于嘉实基金管
理有限公司,历任督察员和公司副总经理。

王炜女士,督察长,中共 党员,法 学硕士。曾就职于中 国政法大学法学院、 北京市陆通联合律师事务所、北京 市智浩律师 事务所、新华保险股份 有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。
2、基金经理

(1)现任基金经理

何如女士,硕士研究生,13 年证券从业经历,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职
于 IA 克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管
理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007 年 6 月加入嘉实基金管理有限公
司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部副总监、基金经理。2014 年 5
月 9 日至 2016 年 3 月 24 日任中创 400 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2014 年 5
月 9 日至 2016 年 3 月 24 日任嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经
理、2014 年 6 月 13 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资
基金基金经理、2014 年 6 月 13 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中证主要消费交易型开放式指
数证券投资基金基金经理、2014 年 6 月 20 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中证金融地产交易
型开放式指数证券投资基金基金经理、2015 年 8 月 6 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中证金
融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016 年 1 月 5 日至 2017 年 12

月 26 日任嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016 年
1 月 5 日至 2017 年 12 月 26 日任深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、
2016 年 1 月 5 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2017 年 6
月 29 日至 2019 年 3 月 30 日任嘉实富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金经理、2017 年 7 月 3 日至 2019 年 3 月 30 日任嘉实富时中国 A50 交易型开放式指数证
券投资基金基金经理、2017 年 7 月 14 日至 2019 年 4 月 2 日任嘉实创业板交易型开放式指
数证券投资基金基金经理。2016 年 1 月 5 日至今任嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金(LOF)基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实中证 500 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实中证锐联基本面 50 指数证券
投资基金(LOF)基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投
资基金基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
基金经理、2016年1月5日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、
2019 年 5 月 23 日至今任嘉实中证锐联基本面 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、
2019年8月8日至今任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
陈正宪先生,硕士研究生,14 年证券从业经历,具有基金从业资格,中国台湾籍。曾
任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008 年 6 月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部执行总监及基金经理。2016年1月5
日至 2019 年 4 月 2 日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2016
年3月24日至2019 年3 月30日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016
年 3 月 24 日至 2019 年 3 月 30 日任嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金经理、2017 年 6 月 7 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券
投资基金基金经理、2017 年 6 月 29 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实富时中 国 A50 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017 年 7 月 3 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实富时
中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017 年 7 月 15 日至 2019 年 9 月 28 日
任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016 年 1 月 5 日至今任嘉实中证
500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016 年1月 5日至今任嘉实黄金证券投资基
金(LOF)基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
(LOF)基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)
基金经理、2019 年 1 月 14 日至今任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经
理、2019 年 5 月 23 日至今任嘉实中证锐联基本面 50 交易型开放式指数证券投资基金基金
经理、2019 年 8 月 8 日至今任嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基
金经理。


(2)历任基金经理

杨宇先生,管理时间为 2005 年 8 月 29 日至 2016 年 1 月 5 日。

3、Smart Beta 及量化投资决策委员会

Smart Beta 及量化投资决策委员会的成员包括:Smart-Beta 和量化投资负责人张峰先
生、Smart-Beta 和量化投资首席投资官杨宇先生,公司总经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生,部门负责人刘斌先生、陈正宪先生、何如女士。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
(三) 基金管理人的职责

1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

2、办理基金备案手续;

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6、编制季度报告、中期报告和年度报告;

7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

9、召集基金份额持有人大会;

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11、以基金管理人名义, 代表基金 份额持有人利益行使 诉讼权利或者实施其 他法律行为;

12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。

(四)基金管理人承诺

1、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权处理本基金的投资。

2、本基金管理人不从事违反法律法规的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反法律法规行为的发生。

3、本基金管理人建立健全内部控制制度,采取有效措施,禁止将基金财产用于下列投资或活动:

(1)承销证券;


(2)向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;

(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(8)依照法 律、行政 法规有关规 定,由国务 院证券监督 管理机构规 定禁止的 其他活动。

4、本基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:

(1)越权或违规经营,违反基金合同或托管协议;

(2)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;

(3)在向中国证监会报送的材料中弄虚作假;

(4)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

(5)玩忽职守、滥用职权;

(6)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

(7)除按依法进行基金资产管理外,直接或间接进行其他股票投资;

(8)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

5、基金经理承诺

(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益。

(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益。

(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

(4)不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。

(五)基金管理人内部控制制度

1.内部控制制度概述

为加强内部控制,防范和 化解风险 ,促进公司诚信、合 法、有效经营,保障 基金份额持有人利益,根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况,公司已建立健全内部控制体系和内部控制制度。


公司内部控制制度 由内部控制 大纲、基本管理制度 、部门业务规章等部 分组成。
公司内部控制大纲是对公 司章程规定 的内控原则的细化和展 开,是各项基本管理制度的纲要和总揽。基本管理制度 包括投资管 理、信息披露、信息技 术管理、公司财务管理、基金会计、人力资源管理、资 料档案管理 、业绩评估考核、监察 稽核、风险控制、紧急应变等制度 。部门 业务规章 是对各 部门的 主要 职责、岗 位设置 、岗位 责任、操 作守则 等具体说明。

2.内部控制的原则

(1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;

(2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行;

(3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立;

(4)相互制约原则:组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权分工,操作相互独立。

(5)成本效益原则:运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、内部控制组织体系

(1)公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设审计与合规委员会,负责 检查公司内部管理制度的合法合规 性及内控制度的执行 情况,充分发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。

(2)Smart Beta 及量化投资决策委员会由公司总经理、总监及资深基金经理组成,负
责指导权益类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

(3)风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构,由公司总经理、督察长以及相关部 门负责 人组成, 负责全 面评估 公司 经营管理 过程中 的各项 风险,并 提出防 范化解措施。

(4)督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。

(5)监察稽核部:公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性,配备了充足合 格的监察稽 核人员,明确监察稽核 部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。监察稽 核部具体负 责公司各项制度、业务 的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。

(6)业务部门:部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。


(7)岗位员工:公司努力树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内控文 化氛围,保 证全体员工及时了解 国家法律法规和公司规 章制度,使风险意识贯穿到公司各 个部门、各 个岗位和各个环节。员 工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任,并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。
4、内部控制措施

公司确立“制度上控制风 险、技术 上量化风险”,积极 吸收或采用先进的风 险控制技术和手段,进行内部控制和风险管理。

(1)公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不
正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

(2)公司设置的组织结构,充分体现职责明确、相互制约的原则,各部门均有明确
的授权分工,操作相互独 立。公司逐 步建立决策科学、运营 规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程 序和管理议 事规则,高效、严谨的 业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈系统。

(3)公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线:

①各岗位职责明确,有详 细的岗位 说明书和业务流程, 各岗位人员在上岗前 均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任;

②建立重要业务处理 凭据传递 和信息沟通制度,相 关部门和岗位之间相 互监督制
衡;

(4)公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具备与
岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。

(5)公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分
析,及时防范和化解风险。

(6)授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终,授权控制的主要内容包括:

①股东会、董事会、监事 会和管理 层充分了解和履行各 自的职权,建立健全 公司授权标准和程序,确保授权制度的贯彻执行;

②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责;

③重大业务授权采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效。

④对已获授权的部门 和人员建 立有效的评价和反馈 机制,对已不适用的 授权应及
时修改或取消授权。

(7)建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度,基金资产与
公司自有资产、其他委托 资产以及不 同基金的资产之间实行 独立运作,分别核算,及时、准确和完整地反映基金财产的状况。


(8)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易
和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT 等重要业务部门和岗位进行物理隔离。

(9)建立和维护信息管理系统,严格信息管理,保证客户资料等信息安全、真实
和完整。积极维护信息沟 通渠道的畅 通,建立清晰的报告系 统,各级领导、部门及员工均有明确的报告途径。

(10)建立和完善客户服务标准,加强基金销售管理,规范基金宣传推介,不得有
不正当销售行为和不正当竞争行为。

(11)制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序,对发生严重影响基金份额持有人利益、可能引 起系统性风 险、严重影响社会稳定 的突发事件,按照预案妥善处理。

(12)公司建立健全内部监控制度,督察长、监察稽核部对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度落实;定期评价内部控制的有效性并适时改进。

①对公司各项制度、业务 的合法合 规性核查。由监察稽 核部设计各部门监察 稽核点明细,按照查核项目和查核 程序进行部 门自查、监察部核查, 确保公司各项制度、业务符合有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则。

②对内部风险控制制度的 持续监督 。由监察稽核部组织 相关业务部门、岗位 共同识别风险点,界定风险责任人 ,设计内部 风险点自我评估表,对 风险点进行评估和分析,并由监察稽核部监督风险控制措施的执行,及时防范和化解风险。

③督察长发现公司存在重 大风险或者有违法违规行为, 在告知总经理和其他 有关高级管理人员的同时,向董事会、中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告。

5、基金管理人关于内部控制的声明

(1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;

(2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。

四、基金托管人

(一)基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日

注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人:刘连舸

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

托管部门信息披露联系人:许俊

传真:(010)66594942

中国银行客服电话:95566

(二)基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经 验,且具有 海外工作、学习或培训 经历,60 %以上的员 工具有硕士以上学位或高级职称。 为给客户提 供专业化的托管服务, 中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投 资基金托 管业务的商业银行, 中国银行拥有证券投 资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计 划、企业年 金、银行理财产品、股 权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的 托管业务体 系。在国内,中国银行 首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

(三)证券投资基金托管情况

截至2019年12月31日,中国银行已托管76 4只证券投资基金,其中境内基金722只,QDII 基金 42 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

(四)托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险 管理与控 制工作是中国银行全 面风险控制工作的组 成部分,秉承中国银行风险控制理 念,坚持“ 规范运作、稳健经营” 的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各 环节,通过 风险识别与评估、风险 控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。
先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。 2017 年,中国银行继续获得了基于“ISAE340 2”和
“SSAE16”双准则的内部控制 审计报告。 中国银行托管业务内 控制度完善,内控措 施严密,能够有效保证托管资产的安全。

(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发 现基金管理 人的投资指令违反法律 、行政法规和其他有 关规定,或者违反基金合同约定的 ,应当拒绝 执行,及时通知基金管 理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托 管人如发现 基金管理人依据交易程 序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。


五、相关服务机构

(一) 柜台(场外)基金份额发售机构
1、直销机构

(1)嘉实基金管理有限公司直销中心

办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层

电话 (010)65215588 传真 (010)65215577

联 系人 黄娜

(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元

电话 (021)38789658 传真 (021)68880023

联 系人 邵琦

(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司

办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座 2单元21 层04-05

单元

电话 (028)86202100 传真 (028)86202100

联 系人 王启明

(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司

办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层

电话 0755-84362200 传真 (0755)25870663

联 系人 陈寒梦

(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司

办公地址 青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 3101 室

电话 (0532)66777997 传真 (0532)66777676

联系人 胡洪峰

(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室

电话 (0571)88061392 传真 (0571)88021391


联系人 王振

(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司

办公地址 福州市鼓楼区五四路 137 号信合广场 801A 单元

电话 (0591)88013670 传真 (0591)88013670

联系人 吴志锋

(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司

办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室

电话 (025)66671118 传真 (025)66671100

联系人 徐莉莉

(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司

办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心裙楼 103、203 单元

电话 (020)62305005 传真 (020)62305005

联系人 周炜

2、代销机构

序 号 代销机构名称 代销机构信息

1 中国工商银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:陈四清

联系人:杨菲

传真:010-66107914

客服电话:95588



址:http ://w ww.ic bc.c om.c n,http://www.ic bc-ltd.com

2 中国农业银行股份有限公司 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:周慕冰

电话:(010)85108227

传真:(010)85109219

客服电话:95599

网址:http ://w ww.abc hina.c om

3 中国银行股份有限公司 办公地址:中国北京市复兴门内大街 1 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:刘连舸

电话:(010)66596688

传真:(010)66594946

客服电话:95566

网址:http ://w ww.boc.cn


4 中国建设银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街 25 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:田国立

客服电话:95533

网址:http ://w ww.cc b.c om

5 交通银行股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:任德奇(代)

联系人:王菁

电话:021-58781234

传真:021-58408483

客服电话:95559

网址:http ://w ww.bankc omm.c om

6 招商银行股份有限公司 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:李建红

联系人:季平伟

电话:(0755)83198888

传真:(0755)83195050

客服电话:95555

网址:http ://w ww.cmbc hina.c om

7 中信银行股份有限公司 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:李庆萍

联系人:丰靖

客服电话:95558

网址:http ://w ww.c itic bank.c om

8 上海浦东发展银行股份有限公 办公地址:上海市中山东一路 12 号

司 法定代表人:高国富

(注:只代销 A 份额。) 联系人:江逸舟、赵守良

电话:(021)61618888

传真:(021)63604199

客服电话:95528

网址:http ://w ww.s pdb.c om.c n

9 兴业银行股份有限公司 办公地址:福建省福州市湖东路 154 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:高建平

联系人:卞晸煜

电话:(021)52629999

传真:(021)62569070

客服电话:95561

网址:http ://w ww.c ib.c om.c n

10 中国光大银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光
(注:只代销 A 份额。) 大中心

法定代表人:李晓鹏

联系人:朱红

电话:(010)63636153

传真:010-63639709

客服电话:95595


网址:http ://w ww.c ebbank.c om

11 中国民生银行股份有限公司 办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街 2 号民
(注:只代销 A 份额。) 生银行大厦

法定代表人:洪崎

联系人:王志刚

电话:(010)58560666

客服电话:95568

网址:http ://w ww.cmbc.c om.c n

12 中国邮政储蓄银行股份有限公 办公地址:北京市西城区金融大街 3 号

司 法定代表人:张金良

(注:只代销 A 份额。) 联系人:王硕

传真:(010)68858057

客服电话:95580

网址:http ://w ww.ps bc.c om

13 北京银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:张东宁

联系人:谢小华

电话:(010)66223587

传真:(010)66226045

客服电话:95526

网址:http ://w ww.bankofbeijing.c om.c n

14 华夏银行股份有限公司 办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号华夏
(注:只代销 A 份额。) 银行大厦

法定代表人:李民吉

联系人:郑鹏

电话:010-85238667

传真:010-85238680

客服电话:95577

网址:http ://w ww.hxb.c om.c n;

http://www.95577.com.cn

15 上海银行股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:金煜

联系人:王笑

电话:021-68475888

传真:021-68476111

客服电话:95594

网址:http ://w ww.bosc.c n

16 广发银行股份有限公司 办公地址:广州市越秀区东风东路 713 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:王滨

联系人:詹全鑫、张扬眉

电话:(020)38322256

传真:(020)87310955

客服电话:800-830-8003、400-830-8003

网址:http ://w ww.c gbc hina.c om.c n


17 平安银行股份有限公司 办公地址:深圳市深南东路 5047 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:谢永林

联系人:张青

电话:0755-22166118

传真:0755-82080406

客服电话:95511-3 或 95501

网址:http ://w ww.bank.pingan.c om

18 宁波银行股份有限公司 办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:陆华裕

联系人:胡技勋

电话:(0574)89068340

传真:(0574)87050024

客服电话:96528,962528 上海、北京地区

网址:http ://w ww.nbc b.c om.c n

19 青岛银行股份有限公司 办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼
(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:郭少泉

联系人:徐伟静

电话:0532-68629925

传真:0532-68629939

客服电话:96588(青岛)、4006696588(全国)

网址:http ://w ww.qdcc b.c om/

20 浙商银行股份有限公司 办公地址:杭州市庆春路 288 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:沈仁康

联系人:唐燕

电话:(0571)87659056

传真:(0571)87659554

客服电话:95527

网址:http ://w ww.c zbank.c om

21 东莞银行股份有限公司 办公地址:广东省东莞市莞城区体育路 21 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:卢国锋

联系人:吴照群

电话:(0769)22119061

传真:(0769)22117730

客服电话:4001196228

网址:http ://w ww.dongguanbank.c n/

22 杭州银行股份有限公司 办公地址:杭州市下城区庆春路 46 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:陈震山

联系人:严峻

电话:(0571)85108309

传真:(0571)85108309

客服电话:400-888-8508

网址:http ://w ww.hzbank.c om.c n

23 温州银行股份有限公司 办公地址:温州市车站大道 196 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:叶建清


联系人:林波

电话:(0577)88990082

传真:(0577) 88995217

客服电话:(0577)96699

网址:http ://w ww.w zbank.c n/

24 江苏银行股份有限公司 办公地址:江苏省南京市中华路 26 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:夏平

联系人:张洪玮

电话:(025)58587036

传真:(025)58587820

客服电话:95319

网址:http ://w ww.js bc hina.c n

25 乌鲁木齐银行股份有限公司 办公地址:新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8 号
(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:任思宇

联系人:何佳

电话:(0991)8824667

传真:(0991)8824667

客服电话:(0991)96518

网址:http ://w ww.ucc b.c om.c n

26 江苏江南农村商业银行股份有 办公地址:江苏省常州市和平中路 413 号

限公司 法定代表人:陆向阳

(注:只代销 A 份额。) 联系人:包静

电话:13951229068

传真:0519-89995170

客服电话:96005

网址:http ://w ww.jnbank.c om.c n

27 泉州银行股份有限公司 办公地址:泉州市丰泽区云鹿路 3 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:傅子能

联系人:董培姗、王燕玲

电话:0595-22551071

传真:0595-22578871

客服电话:4008896312

网址:http ://w ww.qzcc bank.c om/

28 天相投资顾问有限公司 办公地址:西城区新街口外大街 28 号院 C 座 505
(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:林义相

联系人:谭磊

电话:010-66045182

传真:010-66045518

客服电话:010-66045678

网址:txsec.com

29 和讯信息科技有限公司 办公地址:北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦 10 层
(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:王莉

联系人:刘洋

传真:8610-65884788


客服电话:4009200022

网址:http ://w ww.hexun.com/

30 上海好买基金销售有限公司 办公地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2
(注:只代销 A 份额。) 楼

法定代表人:杨文斌

联系人:张茹

电话:021-20613999

传真:021-68596916

客服电话:4007009665

网址:https://www.howbuy.com/

31 上海长量基金销售投资顾问有 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴
限公司 金融服务广场二期 11 层

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:张跃伟

联系人:单丙烨

电话:021-20691869

传真:021-20691861

客服电话:400-089-1289

网址:http ://w ww.eric hfund.c om

32 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市西湖区古荡街道

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:吴强

联系人:林海明

传真:0571-86800423

客服电话:4008-773-772

网址:http ://w ww.5ifund.c om

33 北京展恒基金销售股份有限公 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大
司 厦

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:闫振杰

联系人:李静如

电话:010-59601366-7024

客服电话:4008886661

网址:http ://w ww.myfund.c om

34 上海利得基金销售有限公司 办公地址:上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:李兴春

联系人:曹怡晨

电话:021-50583533

传真:021-50583633

客服电话:400-921-7755

网址:http ://w ww.leadfund.c om.c n

35 嘉实财富管理有限公司 办公地址:上海市浦东新区世纪大道八号国金中心
(注:只代销 A 份额。) 二期 27 楼

法定代表人:赵学军

联系人:景琪

电话:021-20289890

传真:021-20280110


客服电话:400-021-8850

网址:http ://w ww.harves tw m.c n

36 北京创金启富基金销售有限公 办公地址:中国北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号
司 楼 215A

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:梁蓉

联系人:魏素清

电话:010-66154828

传真:010-63583991

客服电话:400-6262-818

网址:http ://w ww.5iric h.c om

37 宜信普泽(北京)基金销售有限 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层 1809
公司 法定代表人:戎兵

(注:只代销 A 份额。) 联系人:魏晨

电话:010-52413385

传真:010-85894285

客服电话:400-6099-200

网址:http ://w ww.yixinfund.c om

38 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:刘汉青

联系人:喻明明

电话:025-66996699-884131

传真:025-66008800-884131

客服电话:95177

网址:http ://w ww.s njijin.c om/

39 浦领基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号
(注:只代销 A 份额。) 楼 3201 内 3201 单元

法定代表人:李招弟

联系人:李艳

电话:010-59497361

传真:010-64788016

客服电话:400-012-5899

网址:http ://w ww.w y-fund.c om

40 深圳腾元基金销售有限公司 办公地址:深圳市福田区华富街道深南中路 4026
(注:只代销 A 份额。) 号田面城市大厦 18 层 b

法定代表人:曾革

联系人:鄢萌莎

电话:0755-33376922

传真:0755-33065516

客服电话:4006877899

网址:http ://w ww.tenyuanfund.c om

41 通华财富(上海)基金销售有限 办公地址:上海市浦东新区新金桥路 28 号新金桥
公司 大厦 5 楼

(注:只代销 C 份额。) 法定代表人:马刚

联系人:褚志朋


电话:021-60818730

传真:021-60818187

客服电话:40066-95156

网址:http ://w ww.tonghuafund.c om

42 北京恒天明泽基金销售有限公 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号嘉盛
司 中心 30 层

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:周斌

联系人:侯艳红

电话:010-53572363

传真:010-59313586

客服电话:400-8980-618

网址:http ://w ww.c htfund.c om/

43 北京唐鼎耀华基金销售有限公 办公地址:北京市朝阳区建外大街 19 号国际大厦
司 A 座 1503

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:张冠宇

联系人:王丽敏

电话:010-85932810

传真:010-59200800

网址:http ://w ww.tdyhfund.c om

44 北京广源达信基金销售有限公 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦
司 项中心 B座 19 层

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:齐剑辉

联系人:王英俊

电话:010-57298634

传真:010-82055860

客服电话:4006236060

网址:http ://w ww.niuniufund.c om

45 上海大智慧基金销售有限公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路
(注:只代销 A 份额。) 428 号 1 号楼 1102 单元

法定代表人:申健

联系人:宋楠

电话:021-20219988-37492

传真:021-20219923

客服电话:021-20292031

网址:https://www.wg.com.cn/

46 济安财富(北京)基金销售有限 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富
公司 中心 A 座 46 层

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:杨健

联系人:李海燕

电话:010-65309516

传真:010-65330699

客服电话:400-673-7010

网址:http ://w ww.jianfortune.c om

47 上海联泰资产管理有限公司 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3


(注:只代销 A 份额。) 楼

法定代表人:燕斌

联系人:兰敏

电话:021-52822063

传真:021-52975270

客服电话:400-166-6788

网址:http ://w ww.66zichan.com

48 上海汇付基金销售有限公司 办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场
(注:只代销 A 份额。) 19 楼

法定代表人:金佶

联系人:陈云卉

电话:021-33323998

传真:021-33323837

客服电话:400-820-2819

49 北京虹点基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙
(注:只代销 A 份额。) 房 2 层 222 单元

法定代表人:郑毓栋

联系人:姜颖

电话:13522549431

传真:010-65951887

客服电话:400-068-1176

网址:http ://w ww.hongdianfund.c om

50 大泰金石基金销售有限公司 办公地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体
(注:只代销 A 份额。) 中心现代五项馆 2105 室

法定代表人:袁顾明

联系人:朱海涛

电话:15921264785

传真:021-20324199

客服电话:400-928-2266

网址:http ://w ww.dtfortune.c om/

51 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:肖雯

联系人:黄敏嫦

电话:020-89629019

传真:020-89629011

客服电话:020-89629066

网址:http ://w ww.yingmi.c n

52 中证金牛(北京)投资咨询有限 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球
公司 财讯中心 A 座 5 层

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:钱昊旻

联系人:仲甜甜

电话:010-59336492

传真:010-59336510

客服电话:010-59336512


网址:http ://w ww.jnlc .c om

53 大连网金基金销售有限公司 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2F
(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:樊怀东

联系人:于舒

电话:0411-39027828

传真:0411-39027835

客服电话:4000-899-100

网址:http ://w ww.yibaijin.c om/

54 中民财富基金销售(上海)有限 办公地址:上海市黄浦区老太平弄 88 号 A、B单
公司 元

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:弭洪军

联系人:茅旦青

电话:021-33355392

传真:021-63353736

客服电话:400-876-5716

网址:http ://w ww.cmiw m.c om/

55 中欧钱滚滚基金销售(上海)有 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号 729S
限公司 室

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:许欣

联系人:屠帅颖

电话:021-68609600

客服电话:400-700-9700

网址:http ://w ww.qiangungun.c om

56 万家财富基金销售(天津)有限 办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保
公司 险大厦 A 座 5 层

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:李修辞

联系人:王芳芳

电话:010-59013842/18519215322

传真:010-59013828

网址:http ://w ww.w anjiaw ealth.c om

57 上海华夏财富投资管理有限公 办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦
司 B座 8 层

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:毛淮平

联系人:仲秋玥

电话:010-88066632

传真:010-88066214

客服电话:400-817-5666

网址:https://www.amcfortune.com/

58 国泰君安证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区南京西路 768 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:杨德红

联系人:芮敏祺

电话:(021)38676666

传真:(021)38670666

客服电话:4008888666


网址:http ://w ww.gtja.c om

59 中信建投证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:王常青

联系人:权唐

电话:(010)65183880

传真:(010)65182261

客服电话:400-8888-108

网址:http ://w ww.csc 108.c om

60 国信证券股份有限公司 办公地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:何如

联系人:李颖

电话:0755-82130833

传真:0755-82133952

客服电话:95536

网址:http ://w ww.guos en.c om.c n

61 招商证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:霍达

联系人:林生迎

电话:(0755)82943666

传真:(0755)82943636

客服电话:4008888111、95565

网址:http ://w ww.cmsc hina.c om

62 中国银河证券股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业
(注:只代销 A 份额。) 大厦 C 座 2-6 层

法定代表人:陈共炎

联系人:辛国政

电话:010-83574507

传真:010-83574807

客服电话:400-8888-888

网址:http ://w ww.c hinas toc k.com.cn

63 海通证券股份有限公司 办公地址:上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大
(注:只代销 A 份额。) 厦

法定代表人:周杰

联系人:金芸、李笑鸣

电话:(021)23219000

传真:(021)23219100

客服电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
网址:http ://w ww.hts ec .c om

64 申万宏源证券有限公司 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:李梅

联系人:陈宇

电话:021-33388214

传真:021-33388224

客服电话:95523 或 4008895523


网址:http ://w ww.swhysc.com

65 安信证券股份有限公司 办公地址:广东省深圳市福田区金田路 4018 号安
(注:只代销 A 份额。) 联大厦 35 层、28 层 A02 单元

法定代表人:黄炎勋

联系人:陈剑虹

电话:(0755)82825551

传真:(0755)82558355

客服电话:4008001001

网址:http ://w ww.ess ence.com.cn

66 华泰证券股份有限公司 办公地址:江苏省南京市江东中路 228 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:周易

联系人:庞晓芸

电话:0755-82492193

传真:0755-82492962(深圳)

客服电话:95597

网址:http ://w ww.htsc.c om.c n

67 中国中金财富证券有限公司 办公地址:深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中
(注:只代销 A 份额。) 心 A 座 4 层、18-21 层

法定代表人:高涛

联系人:胡芷境

电话:0755-88320851

传真:0755-82026539

客服电话:400 600 8008

网址:http ://w ww.c hina-invs .c n

68 兴业证券股份有限公司 办公地址:福建省福州市湖东路 268 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:杨华辉

联系人:乔琳雪

电话:021-38565547

客服电话:95562

网址:http ://w ww.xyzq.com.cn

69 东方证券股份有限公司 办公地址:上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券
(注:只代销 A 份额。) 大厦

法定代表人:潘鑫军

联系人:王凤

电话:(021)63325888

传真:(021)63327888

客服电话:95503

网址:http ://w ww.dfzq.c om.cn

70 方正证券股份有限公司 办公地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36
(注:只代销 A 份额。) 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717

法定代表人:施华

联系人:丁敏

电话:(010)59355997

传真:(010)56437013


客服电话:95571

网址:http ://w ww.founders c.c om

71 长城证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报
(注:只代销 A 份额。) 业大厦 16、17 层

法定代表人:曹宏

联系人:金夏

电话:(021)62821733

传真:(0755)83515567

客服电话:4006666888、(0755)33680000

网址:http ://w ww.c gws .c om

72 光大证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:周健男

联系人:刘晨、李芳芳

电话:(021)22169999

传真:(021)22169134

客服电话:4008888788、10108998

网址:http ://w ww.ebsc n.c om

73 广州证券股份有限公司 办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金
(注:只代销 A 份额。) 融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人:胡伏云

联系人:林洁茹

电话:020-88836999

传真:020-88836654

客服电话:95396

网址:http ://w ww.gzs.c om.c n

74 东北证券股份有限公司 办公地址:长春市生态大街 6666 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:李福春

联系人:安岩岩

电话:(0431)85096517

传真:(0431)85096795

客服电话:95360

网址:http ://w ww.nesc .c n

75 华安证券股份有限公司 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路
(注:只代销 A 份额。) 198 号

法定代表人:章宏韬

联系人:范超

电话:0551-65161821

传真:0551-65161672

客服电话:95318

网址:http ://w ww.hazq.c om

76 财富证券有限责任公司 办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际
(注:只代销 A 份额。) 财富中心 26-28 层

法定代表人:胡贺波

联系人:郭静


电话:(0731)84403347

传真:(0731)84403439

客服电话:95317

网址:http ://w ww.cfzq.c om

77 华西证券股份有限公司 办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号
(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:杨炯洋

联系人:谢国梅

电话:(010)52723273

传真:(028)86150040

客服电话:95584

网址:http ://w ww.hx168.c om.c n

78 申万宏源西部证券有限公司 办公地址:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦
(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:李琦

联系人:王怀春

电话:0991-2307105

传真:0991-2301927

客服电话:4008-000-562

网址:http ://w ww.swhysc.com/index.jsp

79 中泰证券股份有限公司 办公地址:济南市市中区经七路 86 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:李玮

联系人:许曼华

电话:021-20315290

客服电话:95538

网址:http ://w ww.zts.c om.c n

80 世纪证券有限责任公司 办公地址:广东省深圳市深南大道 7088 号招商银
(注:只代销 A 份额。) 行大厦 41 层

法定代表人:姜昧军

联系人:方文

电话:(0755)83199599

传真:(0755)83199545

客服电话:(0755)83199511

网址:http ://w ww.csc o.c om.cn

81 第一创业证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦
(注:只代销 A 份额。) 9、16-20 楼

法定代表人:刘学民

联系人:毛诗莉

电话:(0755)23838750

传真:(0755)25838701

客服电话:95358

网址:http ://w ww.firs tc apital.c om.c n

82 中航证券有限公司 办公地址:中国北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼
(注:只代销 A 份额。) 中航资本大厦

法定代表人:王晓峰

联系人:戴蕾


电话:(0791)86768681

传真:(0791)86770178

客服电话:400-8866-567

网址:http ://w ww.avicsec.com/

83 华福证券有限责任公司 办公地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号
(注:只代销 A 份额。) 7-8 层

法定代表人:黄金琳

联系人:张腾

电话:(0591)87383623

传真:(0591)87383610

客服电话:(0591)96326

网址:http ://w ww.hfzq.c om.cn/

84 中国国际金融股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大
(注:只代销 A 份额。) 厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人:沈如军

联系人:杨涵宇

电话:(010)65051166

传真:(010)85679203

客服电话:400 910 1166

网址:http ://w ww.c icc.c om.c n

85 联讯证券股份有限公司 办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路 55
(注:只代销 A 份额。) 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

法定代表人:严亦斌

联系人:彭莲

电话:0755-83331195

客服电话:95564

网址:http ://w ww.lxs ec .c om

86 英大证券有限责任公司 办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、
(注:只代销 A 份额。) 三十一层

法定代表人:吴骏

联系人:杨洪飞

电话:0755-83007323

传真:0755-83007034

客服电话:4000-188-688

网址:http ://w ww.vs un.c om

87 宏信证券有限责任公司 办公地址:成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10
(注:只代销 A 份额。) 楼

法定代表人:吴玉明

联系人:刘进海

电话:028-86199278

传真:028-86199382

客服电话:4008366366

网址:http ://w ww.hx818.c om

88 东海期货有限责任公司 办公地址:江苏省常州市延陵西路 23、25、27、


(注:只代销 A 份额。) 29 号、上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大
厦 8 楼

法定代表人:陈太康

联系人:李天雨

电话:021-68757102

传真:021-68757102

客服电话:95531/4008888588

网址:http ://w ww.qh168.c om.c n/

89 长江证券股份有限公司 办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:李新华

联系人:李良

电话:(027)65799999

传真:(027)85481900

客服电话:95579 或 4008-888-999

网址:http ://w ww.c jsc .c om

90 西南证券股份有限公司 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:廖庆轩

联系人:张煜

电话:(023)63786141

传真:(023)6378212

客服电话:4008096096

网址:http ://w ww.sws c.c om.c n

91 湘财证券股份有限公司 办公地址:湖南省长沙湘府中路 198 号新南城商务
(注:只代销 A 份额。) 中心 A 栋 11 楼

法定代表人:孙永祥

联系人:李欣

电话:(021)38784580

传真:(021)68865680

客服电话:95351

网址:http ://w ww.xcsc .c om

92 万联证券股份有限公司 办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼
(注:只代销 A 份额。) 全层

法定代表人:罗钦城

联系人:甘蕾

电话:020-38286026

客服电话:95322

网址:http ://w ww.w lzq.c om.c n

93 民生证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生
(注:只代销 A 份额。) 金融中心 A 座 16 层-18 层

法定代表人:冯鹤年

联系人:程博怡

电话:(010)59355807

传真:(010)56437013

客服电话:400-619-8888


网址:http ://w ww.ms zq.c om/

94 国元证券股份有限公司 办公地址:安徽省合肥市梅山路 18 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:蔡咏

联系人:陈玲玲

电话:(0551)2246273

传真:(0551)2272100

客服电话:95578

网址:http ://w ww.gyzq.com.cn

95 渤海证券股份有限公司 办公地址:天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大
(注:只代销 A 份额。) 厦 A 座

法定代表人:王春峰

联系人:蔡霆

电话:(022)28451991

传真:(022)28451892

客服电话:4006515988

网址:http ://w ww.bhzq.com

96 山西证券股份有限公司 办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸
(注:只代销 A 份额。) 易中心东塔楼

法定代表人:侯巍

联系人:郭熠

电话:(0351)8686659

传真:(0351)8686619

客服电话:400-666-1618

网址:http ://w ww.s xzq.c om

97 东兴证券股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街 5 号(新盛大

(注:只代销 A 份额。) 厦)6、10、12、15、16 层

法定代表人:魏庆华

联系人:汤漫川

电话:(010)66555316

传真:(010)66555246

客服电话:400-8888-993

网址:http ://w ww.dxzq.net

98 东吴证券股份有限公司 办公地址:江苏省苏州工业园区星阳街 5 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:范力

联系人:方晓丹

电话:(0512)65581136

传真:(0512)65588021

客服电话:95330

网址:http ://w ww.dw zq.c om.c n

99 信达证券股份有限公司 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:张志刚

联系人:尹旭航

电话:(010)63081493

传真:(010)63081344


客服电话:95321

网址:http ://w ww.c indasc .c om

100 南京证券股份有限公司 办公地址:江苏省南京市江东中路 389 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:步国旬

联系人:王万君

电话:(025)58519523

传真:(025)83369725

客服电话:95386

网址:http ://w ww.njzq.c om.c n

101 上海证券有限责任公司 办公地址:上海市西藏中路 336 号华旭国际大厦 6
(注:只代销 A 份额。) 楼

法定代表人:李俊杰

联系人:邵珍珍

电话:(021)53686888

传真:(021)53686100-7008

客服电话:(021)962518、4008918918

网址:http ://w ww.s hzq.c om

102 新时代证券股份有限公司 办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号
(注:只代销 A 份额。) 楼 15 层 1501

法定代表人:叶顺德

联系人:田芳芳

电话:(010)83561146

客服电话:95399

网址:http ://w ww.xs dzq.c n

103 大同证券有限责任公司 办公地址:山西省太原市小店区长治路 111 号山西
(注:只代销 A 份额。) 世贸中心 A 座 12、13 层

法定代表人:董祥

联系人:薛津

电话:(0351)4130322

传真:(0351)4130322

客服电话:4007121212

网址:http ://dts bc.c om.c n/

104 国联证券股份有限公司 办公地址:无锡市金融一街 8 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:姚志勇

联系人:祁昊

电话:0510-82831662

传真:0510-82830162

客服电话:95570

网址:http ://w ww.gls c.c om.c n

105 浙商证券股份有限公司 办公地址:浙江省杭州市五星路 201 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:吴承根

联系人:许嘉行

电话:(0571)87901912

传真:(0571)87901913


客服电话:(0571)967777

网址:http ://w ww.s toc ke.c om.c n

106 平安证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区益田路 5033 号平安金融
(注:只代销 A 份额。) 中心 61 层-64 层

法定代表人:何之江

联系人:周一涵

电话:021-38637436

传真:021-58991896

客服电话:95511—8

网址:stock.pingan.com

107 国海证券股份有限公司 办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号国
(注:只代销 A 份额。) 海大厦

法定代表人:何春梅

联系人:牛孟宇

电话:0755-83709350

传真:0771-5530903

客服电话:95563(全国)

网址:http ://w ww.ghzq.com.cn

108 东莞证券股份有限公司 办公地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心
(注:只代销 A 份额。) 30 楼

法定代表人:陈照星

联系人:李荣

电话:(0769)22115712

传真:(0769)22115712

客服电话:95328

网址:http ://w ww.dgzq.com.cn

109 中原证券股份有限公司 办公地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路 10
(注:只代销 A 份额。) 号

法定代表人:菅明军

联系人:程月艳、李昐昐

电话:0371--69099882

传真:0371--65585899

客服电话:95377

网址:http ://w ww.cc new.c om

110 国都证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投
(注:只代销 A 份额。) 资大厦 9 层 10 层

法定代表人:翁振杰(代)

联系人:黄静

电话:(010)84183389

传真:(010)84183311

客服电话:400-818-8118

网址:http ://w ww.guodu.c om

111 东海证券股份有限公司 办公地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场
(注:只代销 A 份额。) 18 层


法定代表人:陈耀庭(代)

联系人:王一彦

电话:(021)20333333

传真:(021)50498825

客服电话:95531;400-888-8588

网址:http ://w ww.longone.c om.c n

112 中银国际证券股份有限公司 办公地址:中国上海市浦东银城中路 200 号中银大
(注:只代销 A 份额。) 厦 39 层

法定代表人:宁敏

联系人:王炜哲

传真:(021)50372474

客服电话:4006208888

网址:http ://w ww.boc ifunds.c om

113 恒泰证券股份有限公司 办公地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东
(注:只代销 A 份额。) 方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼

法定代表人:庞介民

联系人:熊丽

电话:(0471)4972675

客服电话:4001966188

网址:http ://w ww.c nht.c om.c n

114 国盛证券有限责任公司 办公地址:江西省南昌市北京西路 88 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:徐丽峰

联系人:占文驰

电话:(0791)86283372

传真:(0791)86281305

客服电话:4008222111

网址:http ://w ww.gss toc k.c om

115 金元证券股份有限公司 办公地址:海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:王作义

联系人:马贤清

电话:(0755)83025022

传真:(0755)83025625

客服电话:400-8888-228

网址:http ://w ww.jyzq.c n

116 德邦证券股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区福山路 500 号城建国际
(注:只代销 A 份额。) 中心 29 楼

法定代表人:武晓春

联系人:刘熠

电话:(021)68761616

传真:(021)68767981

客服电话:4008888128

网址:http ://w ww.tebon.c om.c n

117 西部证券股份有限公司 办公地址:陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢
(注:只代销 A 份额。) 10000 室


法定代表人:徐朝晖

联系人:梁承华

电话:(029)87416168

传真:(029)87406710

客服电话:95582

网址:http ://w ww.w es ts ec u.c om

118 华龙证券股份有限公司 办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰
(注:只代销 A 份额。) 州财富中心 21 楼

法定代表人:李晓安

联系人:范坤

电话:(0931)4890208

传真:(0931)4890628

客服电话:95368

网址:http ://w ww.hlzq.c om

119 财通证券股份有限公司 办公地址:浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商
(注:只代销 A 份额。) 务中心 201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室
法定代表人:陆建强

联系人:陶志华

电话:0571 - 87789160

传真:0571-87818329

客服电话:(0571)96336、962336(上海地区)

网址:http ://w ww.cts ec .c om

120 上海华信证券有限责任公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道
(注:只代销 A 份额。) 100 号环球金融中心 9 楼

法定代表人:陈灿辉

联系人:倪丹

电话:021-38784818?

传真:021-68775878

客服电话:68777877

网址:http ://w ww.s hhxzq.c om/

121 华鑫证券有限责任公司 办公地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大
(注:只代销 A 份额。) 道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1 房。

法定代表人:俞洋

联系人:杨莉娟

电话:021-54967552

传真:021-54967032

客服电话:021-32109999;029-68918888;4001099918
网址:http ://w ww.cfsc.c om.c n

122 瑞银证券有限责任公司 办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金
(注:只代销 A 份额。) 融中心 12、15 层

法定代表人:钱于军

联系人:牟冲

电话:(010)58328112

传真:(010)58328748


客服电话:400-887-8827

网址:http ://w ww.ubss ec urities .c om

123 中山证券有限责任公司 办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 B
(注:只代销 A 份额。) 座 15 层

法定代表人:林炳城

联系人:罗艺琳

电话:0755-82943755

传真:0755-82960582

客服电话:95329

网址:http ://w ww.zs zq.c om.c n

124 国融证券股份有限公司 办公地址:呼和浩特市新城区锡林南路 18 路

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:张智河

联系人:董晶姗

电话:(010)83991737

传真:(010)66412537

客服电话:4006609839

网址:http ://w ww.grzq.c om

125 江海证券有限公司 办公地址:哈尔滨市松北区创新三路 833 号

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:赵洪波

联系人:周俊

电话:0451-85863726

传真:0451-82337279

客服电话:400-666-2288

网址:http ://w ww.jhzq.c om.c n/

126 华宝证券有限责任公司 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层
(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:陈林

联系人:夏元

电话:(021)68777222

传真:(021)68777822

客服电话:4008209898

网址:http ://w ww.c nhbs toc k.c om

127 长城国瑞证券有限公司 办公地址:厦门市思明区深田路 46 号深田国际大
(注:只代销 A 份额。) 厦 20 楼

法定代表人:王勇

联系人:林丹

电话:(0592)2079259

传真:(0592)2079602

客服电话:400-0099-886

网址:https://www.gwgsc.com/

128 爱建证券有限责任公司 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼
(注:只代销 A 份额。) (陆家嘴商务广场)

法定代表人:祝健

联系人:姚盛盛

电话:(021)32229888


传真:021-68728703

客服电话:4001962502

网址:http ://w ww.ajzq.c om

129 华融证券股份有限公司 办公地址:北京朝阳门北大街 18 号中国人保寿险
(注:只代销 A 份额。) 大厦 18 层

法定代表人:祝献忠

联系人:李慧灵

电话:010-85556100

传真:010-85556088

客服电话:400-898-4999

网址:http ://w ww.hrs ec.c om.c n

130 天风证券股份有限公司 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利
(注:只代销 A 份额。) 广场 A 座 37 楼

法定代表人:余磊

联系人:岑妹妹

电话:027-87617017

传真:027-87618863

客服电话:4008005000

网址:http ://w ww.tfzq.c om

131 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋

法定代表人:汪静波

联系人:张裕

电话:021-38509735

传真:021-38509777

客服电话:400-821-5399

网址:http ://w ww.noah-fund.c om

132 深圳众禄基金销售股份有限公 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股
司 置地大厦 8 楼 801

法定代表人:薛峰

联系人:童彩平

电话:0755-33227950

传真:0755-33227951

客服电话:4006-788-887

网址:http ://w ww.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn

133 上海天天基金销售有限公司 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座

法定代表人:其实

联系人:潘世友

电话:021-54509977

传真:021-64385308

客服电话:95021

网址:http ://w ww.1234567.c om.c n

134 北京植信基金销售有限公司 办公地址:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼
106 室-67

法定代表人:于龙


联系人:吴鹏

电话:010-56075718

传真:010-67767615

客服电话:400-680-2123

网址:http ://w ww.zhixin-inv.com

135 海银基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴
金融服务广场 16 楼

法定代表人:刘惠

联系人:秦琼

电话:021-80134149

传真:021-80133413

客服电话:4008081016

网址:http ://w ww.fundhaiyin.c om

136 上海基煜基金销售有限公司 办公地址:上海昆明路 518 号北美广场 A1002

法定代表人:王翔

联系人:蓝杰

电话:021-65370077

传真:021-55085991

客服电话:4008-205-369

网址:http ://w ww.jiyufund.c om.c n

137 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14
楼 09 单元

法定代表人:胡学勤

联系人:宁博宇

电话:021-20665952

传真:021-22066653

客服电话:4008219031

网址:http ://w ww.lufunds .c om

138 奕丰基金销售有限公司 办公地址:深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德
三道交汇处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

法定代表人:TAN YIK KUAN

联系人:叶健

电话:0755-89460500

传真:0755-21674453

网址:https://www.ifastps.com.cn/

139 广发证券股份有限公司 办公地址:广州市天河区马场路 26 号广发证券大


法定代表人:孙树明

联系人:陈姗姗

电话:(020)66338888

传真:(020)87555305

客服电话:95575 或致电各地营业网点

网址:http ://w ww.gf.c om.c n

140 中信证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大


厦;北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

联系人:郑慧

电话:010-60838888

客服电话:95558

网址:http ://w ww.cs.ec itic .com

141 中信证券(山东)有限责任公司 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金
融广场 1 号楼第 20 层

法定代表人:姜晓林

联系人:焦刚

电话:(0531)89606166

传真:(0532)85022605

客服电话:95548

网址:http ://w ww.zxw t.c om.c n

142 中信期货有限公司 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广
场(二期)北座 13 层 1303-1305 室、14 层

法定代表人:张皓

联系人:刘宏莹

电话:010-60833754

传真:021-60819988

客服电话:400-990-8826

网址:http ://w ww.c itic s f.c om

143 深圳市新兰德证券投资咨询有 办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋
限公司 10 层 1006

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:马勇

联系人:文雯

电话:010-83363101

传真:010-83363072

客服电话:400-118-1166

网址:http ://w ww.xinland e.c om.c n

144 北京百度百盈基金销售有限公 办公地址:北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层
司 101

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:张旭阳

联系人:杨琳

电话:010-61952702

传真:010-61951007

客服电话:95055

145 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙
(注:只代销 A 份额。) 时代广场 B座 12 楼

法定代表人:祖国明

联系人:韩爱彬

电话:021-60897840

传真:0571-26697013


客服电话:4000-766-123

网址:http ://w ww.fund123.c n

146 北京汇成基金销售有限公司 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层
(注:只代销 A 份额。) 1108 室

法定代表人:王伟刚

联系人:丁向坤

电话:010-56282140

传真:010-62680827

客服电话:400-619-9059

网址:http ://w ww.hc jijin.c om/

147 北京新浪仓石基金销售有限公 办公地址:北京市海淀区北四环西路 58 号理想国
司 际大厦 906 室

(注:只代销 A 份额。) 联系人:付文红

电话:010-62676405

传真:010-62676582

客服电话:010-62675369

网址:http ://w ww.xinc ai.c om

148 上海万得基金销售有限公司 办公地址:中国(上海)浦东新区福山路 33 号 9
(注:只代销 A 份额。) 楼

法定代表人:王廷富

联系人:姜吉灵

电话:021-68882280

传真:021-68882281

客服电话:400-821-0203

网址:https://www.520fund.com.cn/

149 凤凰金信(银川)基金销售有限 办公地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万
公司 寿路 142 号 14 层办公房

(注:只代销 A 份额。) 法定代表人:程刚

联系人:张旭

电话:010-58160168

传真:010-58160173

客服电话:400-810-55919

网址:http ://w ww.fengfd.c om/

150 腾安基金销售(深圳)有限公司 办公地址:深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海
大厦 15 楼

法定代表人:刘明军

联系人:谭广锋

电话:0755-86013388-80618

传真:-

客服电话:95017

网址:http ://w ww.tenganxinxi.c om 或

http://www.txfund.com

151 北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼
22 层 2603-06


法定代表人:江卉

联系人:江卉

电话:4000988511

传真:010-89188000

客服电话:010-89188462

网址:http ://fund.jd.c om

152 北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼
2 单元 21 层 222507

法定代表人:钟斐斐

联系人:侯芳芳

电话:010-61840688

传真:010-61840699

客服电话:400-159-9288

网址:http ://w ww.ncfjj.c om

(二) 注册登记机构

名称 中国证券登记结算有限责任公司

住所、办公地址 北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人 金颖 联系人 朱立元

电话 (010)59378839 传真 (010)59378907

(三) 律师事务所和经办律师

名称 上海市通力律师事务所

住所、办公地址 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人 韩炯 联系人 黎明

电话 (021)31358666 传真 (021)31358600

经办律 师 吕红、黎明

(四) 会计师事务所和经办注册会计师

名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大

厦 507 单元 01 室

办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广 场二座普华永道中心

11 楼

法定代表人 李丹 联系人 周祎


电话 (021)23238888 传真 (021)23238800

经办注册会计师 薛竞、周祎


六、基金的历史沿革和存续

(一)基金的历史沿革

嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)由嘉实沪深 300 指数证
券投资基金通过基金合同修订变更而来。

嘉实沪深 300 指数证券投资基金经中国证监会《关于同意嘉实沪深 300 指数证券投资基
金募集的批复》(证监基金字〔2005〕103 号)批准募集,基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

嘉实沪深 300 指数证券投资基金自 2005 年7 月 5 日至 2005年 8月 19 日进行公开募集,
募集结束后基金管理人向 中国证监会 办理备案手续。经中国 证监会书面确认,《嘉实沪深
300 指数证券投资基金基金合同》于 2005 年 8 月 29 日生效。2005 年 10 月 17 日起,嘉实沪
深 300 指数证券投资基金在深圳交易所上市。

2012年8月6日嘉实沪深300指数证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于嘉实沪深 300 指数证券投资基金(LOF)变更投资范围及其相关事项的议案》,同意嘉实沪深 300 指数证券投资基金变更投资范围及其相关事宜,将嘉实沪深300 指数证券投资基金变更为嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF),允许本基金投资股指期货 ,参与融资 融券及通过证券金融公 司办理转融通业务,并基于上述投资范围的变更,按照 相关法律法 规及中国证监会的有关 规定对本基金的名称、投资和估值、基金的费用、基金 份额持有人大会及其他部分条款进 行相应修改。上述基 金份额持
有人大会决定事项已经中国证监会于 2012 年 8 月 21 日核准生效,自该日起,《嘉实沪深
300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》生效 (但该基金合同第四章“基金份额的场外认购”和第五章“基金份额的场内认购”仅适用于嘉实沪深 300 指数证券投资基金的募集,对变更后的嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)不适用),并取代原《嘉实沪深 300 指数证券投资基金基金合同》,嘉实沪深 300指数证券投资基金正式变更为嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF),本基金当事人将按照《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》享有权利并承担义务。

(二)基金份额的变更登记

基金合同生效后,中国证 券登记结 算有限责任公司将进 行本基金份额的更名 以及必要信息的变更。

(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模限制

基金合同生效后,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的,
基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。


(四)基金份额类别

本基金根据申购费用、销 售服务费 收取方式的不同,将 基金份额分为不同的 类别。在投资者申购时收取申购费用,不从本类别资产中计提销售服务费的为基金份额,称为 A 类基金份额;投资者申购时 不收取申购 费用,而是从本类别基 金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 C 类基金份 额。相关费 率的设置 及费率水平 在招募说明 书和相关公 告中列示。

本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置基金代码,A 类基金份额通过场外和场内两种方式
销售,并在交易所上市交易(场内份额上市交易,场外份额不上市交易,下同),A 类基金份额持有人可进行跨系统转 登记;C 类基金份额 通过场外方 式销售,不在交易所上 市交易,C 类基金份额持有人不能进行跨系统转登记。由于两类份额的收费方式不同,本基金 AA 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。投资人可自行选择申购的基金 份额类别。 本基金不同基金份额类 别之间不能相互转换。本基金份额 类别的 具体设置 、费率 水平等 由基 金管理人 确定, 并在招 募说明书 和相关 公告中列明。

(五)本基金与目标 ETF 的联系与区别

本基金为目标 ETF 的联接基金,二者既有联系也有区别:

1、在基金的投资方法方面,目标 ETF 采取完全复制法,直接投资于标的指数的成份股;
而本基金则采取间接方法 ,通过将绝 大部分基金财产投资 于目标 ETF,实现对业 绩比较基准的紧密跟踪;

2、在交易方式方面,投资者既可以像股票一样在交易所市场买卖目标 ETF,也可以按
照最小申赎单位和申赎清 单的要求, 实物申赎目标 ETF;而 本基金作为上市开放 式基金,日常交易包括申购赎回和 上市交易两 种方式,投资者既可以 通过银行等场外代销机构申购
和赎回本基金 A 类基金份额和/或 C 类基金份额,也可以在交易所买卖本基金 A 类基金份额
或进行 A 类基金份额的申购与赎回。

本基金与目标 ETF 业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括:

1、法律法规对投资比例的要求。目标 ETF 作为一种特殊的基金品种,可将全部或接近
全部的基金资产,用于跟 踪标的指数的表现;而本基金作为 普通的开放式基金, 仍需将不低于基金资产净值 5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

2、申购赎回的影响。目标 ETF 采取实物申赎的方式,申购赎回对基金净值影响较小;
而本基金申赎采取现金方式,大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击。


七、A 类基金份额的交易

本基金的日常交易包括上市交易和申购赎回两种方式。本章是有关 A 类基金份额的上
市交易。

(一)上市交易的地点:深圳证券交易所

(二)上市交易日期:原基金已于 2005 年 10 月 17 日在深圳交易所上市。因召开基金
份额持有人大会,基金管理人向深圳证券交易所申请原基金自 2012 年 8 月 6 日开始持续停
牌。2012 年 8 月 27 日,经基金管理人向深圳证券交易所申请,本基金复牌。本基金的上市
首日仍按 2005 年 10 月 17 日计算。

(三)上市交易的规则

1、本基金上市首日的开盘参考价为前一交易日 A 类基金份额净值;

2、本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为 10%,自上市首日起实行;

3、本基金买入申报数量为 100 份或其整数倍;

4、本基金申报价格最小变动单位为 0.001 元人民币;

5、本基金 A 类基金份额的上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及《业务规则》
的相关规定。

(四)上市交易的费用

本基金 A 类基金份额的上市交易的费用比照封闭式基金的有关规定办理。

(五)上市交易的行情揭示

本基金 A 类基金份额在深圳交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情
发布系统同时揭示基金前一交易日 A 类基金份额的基金份额净值。

(六)上市交易的停复牌

本基金 A 类基金份额的停复牌按照《业务规则》的相关规定执行。

(七)暂停上市的情形和处理方式

本基金 A 类基金份额上市后,发生下列情况之一时,应暂停上市交易:

(1)基金份额持有人数连续 20 个工作日低于 1000 人;

(2)基金总份额连续 20 个工作日低于 2 亿份;

(3)违反国家有关法律、法规,被中国证监会决定暂停上市;

(4)深圳证券交易所认为须暂停上市的其他情况。

发生上述暂停上市情形时 ,基金管 理人在接到深圳证券 交易所通知后,应立 即在指定媒介上刊登暂停上市公告。

(八)恢复上市的公告

暂停上市情形消除后,基 金管理人 可向深圳证券交易所 提出恢复上市申请, 经深圳证券交易所核准后,可恢复本基金 A 类基金份额上市,并在指定媒介上刊登恢复上市公告。

(九)终止上市的情形和处理方式

发生下列情况之一时,本基金 A 类基金份额应终止上市交易:

(1)自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的;

(2)基金合同终止;

(3)基金份额持有人大会决定终止上市;

(4)深圳证券交易所认为须终止上市的其他情况。

发生上述终止上市情形时,基金管理人在报经中国证监会批准后终止本基金 A 类基金
份额的上市,并在指定媒介上刊登终止上市公告。


八、基金份额的申购与赎回

本基金 A 类基金份额的日常交易包括申购赎回和上市交易两种方式;C 类基金份额通过
场外进行申购和赎回,不上市交易。本章是有关基金的申购和赎回。

(一)申购、赎回场所

1、嘉实基金管理有限公司直销机构。

2、经基金管理人委托,具有销售本基金资格的商业银行或其他机构的营业网点(详见第五章“柜台(场外)基金份额发售机构”)。

(二)申购、赎回的开放日及开放时间

原基金自 2005 年 9 月 15 日起办理场外日常申购业务。

原基金自 2005 年 10 月 17 日起办理场外赎回业务、场内的申购与赎回业务。

原基金变更不影响本基金的场内外正常申赎。

本基金申购和赎回的开放 日为证券 交易所交易日,开放 日的具体业务办理时 间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。投资者在《基金合同》约定的日期和时间之外提出申购、赎回申请 的,其基金 份额申购、赎回价格为 下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

基金管理人如果对申购、赎回时间进行调整,应报中国证监会备案,并在实施前 3 个
工作日在指定媒介上公告。

(三)申购、赎回的原则

1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算。
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请。

3、当日的申购、赎回申请可以在基金管理人规定的时间以前撤销。

4、投资者提交赎回申请 时,由系统 自动识别先前认购/ 申购基金份额的时间 ,按每笔交易的具体时间来计算持有期限,系统会采取先进先出法,即先认购/申购的基金份额会先赎回,按不同的持有期限分别计算收取赎回费。

5、基金管理人可根据基金运作的实际情况更改上述原则。基金管理人必须于新规则开始实施日前三个工作日在指定媒介上刊登公告。

(四)申购、赎回的数额限制

1.申请申购基金的金额限制

投资者通过代销机构或嘉 实基金管 理有限公司网上直销 首次申购单笔最低限 额为人民币1元,追加申购单笔最低限额为人民币1元;投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币 20,000 元,追加申购单笔最低限额为人民币 1 元。但若有代销机构特别约定首次申购单笔及追加单笔最低限额并已经发布临时公告,则以该等公告为准。2.申请赎回基金的份额限制


本基金不设最低赎回份额, 且本基金份额持有人在本基金销售机构进行某笔赎回后,
在该等销售机构保留的本基金基金份额余额不设最低份额限制。

3.当接受申购申请对存量 基金份额 持有人利益构成潜在 重大不利影响时,基 金管理人应当采取设定单一投资者 申购金额上 限或基金单日净申购比 例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告。
4.基金管理人可根据市场 情况,调 整申购、赎回份额的 数量限制。本基金代 销机构首次申购和追加申购的最低 金额的调整 按照基金管理人和代销 机构约定的为准。本基金直销最低申购金额由基金管理 人调整;调 整前的三个工作日基金 管理人必须在指定媒 介上刊登公告。

(五)申购、赎回的程序

1、申请方式:书面申请或基金销售机构规定的其他方式。

2、基金投资者必须根据基金销售机构规定的手续,向基金销售机构提出申购、赎回的申请。

投资人在申购本基金时须 按销售机 构规定的方式备足申 购资金;投资者在提 交赎回申请时,账户中必须有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请无效而不予成交。

3、申购、赎回申请的确认

T 日提交的有效申请,投资者可在 T+2 日后到销售网点柜台或以销售机构规定的其他
方式查询申请的确认情况。

4、申购、赎回的款项支付

基金申购采用全额缴款方 式,若资 金在规定时间内未全 额到账则申购不成功 。若申购不成功或无效,申购款项 将退回投资 者账户。基金份额持有 人赎回申请确认后, 赎回款项通常在 T+7 日内划往赎 回人指定的 银行账户。在发生巨额 赎回或延期支付的情 形时,款项的支付办法参照基金合同和招募说明书的有关条款办理。

5、T 日的基金份额净 值在当天收 市后计算,并在 T+1 日 公告。遇特殊情况 ,基金份
额净值可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。

(六)申购份额、赎回金额的计算方式

1、申购份额及余额的处理方式

本基金的申购有效份额为 按实际确 认的申购金额在扣除 相应的费用后,以当 日该类基金份额的基金份额净值为 基准计算, 申购份额采用四舍五入 的方法保留至小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

2、基金申购份额的计算

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,

申购费用=申购金额/(1+申购费率)× 申购费率

净申购金额= 申购金额/(1+申购费率)


申购份额= 净申购金额/ 申购当日该类基金份额的基金份额净值

但本基金申购金额在 500(含)万元以上,适用绝对数额的申购费金额(每笔 1000 元),
即净申购金额=申购金额-申购费用。

例:某投资人投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额,假设申购当日的 A 类基金份额净
值为 1.0160 元,则其可得到的申购份额为:

申购金额 100,000 元

A 类基金份额净值(NAV) 1.0160 元

申购费用 100,000-98,522.17=1,477.83 元

净申购金额 98,522.17 元

申购份额 98,522.17/1.016=96,970.64 份

3、基金赎回金额的计算

赎回费= 赎回当日某类基金份额的基金份额净值×该类基金份额的赎回份额×赎回费


赎回金额= 赎回当日某类基金份额的基金份额净值×该类基金份额的赎回份额-赎回


例:某投资人场外赎回 10,000 份本基金 A 类基金份额,假设赎回当日的 A 类基金份额
净值为 1.0560 元,持有期(如果投资人在本基金基金合同生效前连续持有原基金直至本基金基金合同生效后赎回,该投资人的持有期将按原基金持有期加上本基金持有期合并计算)超过七天但不足一年,则其可得到的赎回金额为:

赎回份额 10,000 份

A 类基金份额净值(NAV) 1.0560 元

赎回费用 10,000×1.056×0.5%=52.80 元

赎回金额 10,000×1.056-52.80=10,507.20 元

4、赎回金额的处理方式

本基金的赎回金额按实际 确认的有 效赎回份额以当日该 类基金份额的基金份 额净值为基准按四舍五入的方法计算并扣除相应的费用,赎回金额保 留小数点后两位,小 数点后第三位四舍五入。

5、基金份额净值的计算

本基金每个工作日公告各 类基金份额 净值,当日各类基金 份额净值在当天收市后计算,并在下一工作日公告。遇 特殊情况, 经中国证监会同意,可 以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。

当日各类基金份额的基金份额净值=当日相应类别基金资产净值/当日该类基金份额的基金份额数

(七)申购费率和赎回费率


1、申购费率

(1)A 类基金份额的申购费率

本基金 A 类基金份额的申购费率不高于 1.5%,随申购金额的增加而递减,可适用以下
前端收费费率标准:

申购金额(M,含申购费) 申购费率

M<50 万元 1.5%

50 万元≤M<200 万元 1.2%

200 万元≤M<500 万元 1.0%

M≥500 万元 按笔收取,1000 元/笔

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易申购本基金 A 类基金份额的业务实行申购
费率优惠,其申购费率不 按申购金额 分档,统一优惠为申 购金额的 0.6 %,但中 国银行长城借记卡持卡人,申购本基金 A 类基金份额的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行;机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金 A 类基金份额,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的 0.6%。优惠后费率如果低于 0.6%,则按 0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的 A 类基金份额的相应申购费率低于 0.6%时,按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金 A 类基金份额的,前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。

注:2013 年 4 月 9 日,本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并
实施费率优惠的公告》,自 2013 年 4 月 12 日起,在本公司基金网上直销系统开通旗下部分
基金产品的后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本公司基金网上直销系统交易的 后端收费进 行费率优惠。本公司直 销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告

(2)本基金 C 类基金份额不收取申购费用。

2、赎回费率

(1)A 类基金份额的赎回费率

本基金 A 类基金份额的赎回费率随在开放式基金账户中的持有期限的增加而递减(如果
投资人在本基金基金合同 生效前连续 持有原基金直至本基金 基金合同生效后赎回,该投资人的持有期将按原基金持有期加上本基金持有期合并计算)。

1)A 类基金份额的场外赎回费率如下:

持有期限 赎回费率

持有期<七天 1.5%

七天≤持有期<一年 0.5%

一年≤持有期<两年 0.25%


持有期≥两年 0

注:就赎回费而言,1 年指 365 天,2 年指 730 天。

2)A 类基金份额的场内赎回费率如下:

持有期限 赎回费率

持有期<七天 1.5%

持有期≥七天 0.5%

(2)C 类基金份额的赎回费率

本基金对持续持有 C 类基金份额少于 7 天的投资者收取的赎回费率为 1.5%。

具体如下表所示:
C 类基金份额

赎回费率 T<7 天 1.50%

T≥7 天 0

(持有期 T)

3、本基金 A 类基金份额的申购费率、本基金的赎回费率最高不得超过法律法规规定的
限额。在法律法规规定的限制内,基金管理人可按中国证监会规定的程序调整 A 类基金份额额申购费率、本基金的赎回费率,并在《招募说明书》及其他公告进行公开披露。基金管理人调整A类基金份额申购费率、本基金的赎回费率应最迟在实施前3个工作日在指定媒介公告。

4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,在取得有关监管机构核准之后,对促销期间 A 类基金份额的基金申购费等实行优惠。

(八)赎回费的归属和申购费、赎回费的用途

本基金A类基金份额对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,除此之外赎回费的 25%归入基金财产所有。本基金 C 类基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担,并将全额计入基 金财产。申 购费和赎回费用的用途 为市场推广、基金份额销售及注册登记等。

(九)申购、赎回的注册登记

投资者申购基金成功后,注册登记人在 T+1 日自动为投资者登记权益并办理注册登记
手续。

投资者赎回基金成功后,注册登记人在 T+1 日自动为投资者办理扣除权益的注册登记
手续。

基金管理人可以在法律法 规允许的 范围内,对上述注册 登记办理时间进行调 整,并最迟于开始实施前 3 个工作日在指定媒介上刊登公告。

(十)拒绝或暂停接受申购的情形及处理


本基金出现以下情况之一时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请:
1、不可抗力;

2、证券交易所交易时间非正常停市或其他情形,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

3、所投资的目标 ETF 暂停估值,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

4、所投资的目标 ETF 暂停申购或二级市场交易停牌,且基金管理人认为有必要暂停本
基金申购的;

5、基金管理人认为市场缺乏合适的投资机会,继续接受申购可能对已有基金持有人利益产生损害;

6、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购;

7、基金管理 人、基金 托管人、代 销机构或注 册登记人的 技术保障或 人员支持 等不充分;

8、基金场内交易停牌时;

9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存 在重大不确 定性时,经与基金托管 人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请的措施。

10、法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生暂停申购情形时,基金管理人应当立即在指定媒介上刊登暂停申购公告。

发生基金合同或招募说明 书中未予 载明的事项,但基金 管理人有正当理由认 为需要暂停基金申购,应当报中国 证监会批准 ;经批准后,基金管理 人应当立即在指定媒 介上刊登暂停申购公告。

(十一)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形和处理

本基金发生下列情形之一 时,基金 管理人可暂停接受基 金投资者的赎回申请 或延缓支付赎回款项:

1、不可抗力;

2、证券交易所交易时间非正常停市或其他情形,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

3、基金场内交易停牌时;

4、所投资的目标 ETF 暂停估值,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

5、所投资的目标 ETF 暂停赎回或二级市场交易停牌,且基金管理人认为有必要暂停本
基金赎回的;

6、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值 存在重大不 确定性时,经与基金托 管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。


7、法律、法规、规章规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形时,基金管 理人应在 当日向中国证监会报 告并应在规定期限内 在指定媒介上刊登暂停公告。已确 认的赎回申 请,基金管理人将足额 按时支付;如暂时不 能足额支付,可支付部分按单个账 户申请量占 申请总量的比例分配给 赎回申请人,其余部分在后续开放日予以兑付,并以该 开放日的基 金份额净值为依据计算 赎回份额。投资者在申请赎回时可以选择将当日未获受理部分予以撤销。

发生基金合同或招募说明 书中未予 载明的事项,但基金 管理人有正当理由认 为需要暂停赎回或延缓支付赎回款 项的,应当 报中国证监会批准;经 批准后,基金管理人应当立即在指定媒介上刊登暂停赎 回或延缓支 付赎回款项的公告。在 暂停赎回或延缓支付 赎回款项的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并按时支付赎回款项。

(十二)巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

巨额赎回指在单个开放日内,本基金净赎回申请份额(基金赎回申请总份额扣除申购申请总份额之余额)净转出申请(转出申请总份额扣除转入总份额后的余额)之和超过上一开放日基金总份额 10%的情形。

2、巨额赎回的处理

(1)全额赎 回:当基 金管理人认 为有能力兑 付投资者的 赎回时,按 正常赎回 程序执行。

(2)部分延期赎回:当基金管理人认为基金兑付投资者的全部赎回申请有困难,或认为为实现投资者的赎回申 请进行的资 产变现可能使基金份额 净值发生较大波动时,基金管理人在当日接受赎回的比例不低于上一日基金总份额 10%的前提下,对其余申请延期办理。对于当日的赎回申请,应 当按单个账 户赎回申请量占基金赎 回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;未受理 部分除投资 者在提交申请时选择将 当日未获受理部分予以撤销者外,延迟至下一开放日办 理。转入下 一开放日的申请不享有 赎回优先权并将以该开放日的基金份额净值为基准计算,以此类推,直到全部完成赎回申请为止。

若基金发生巨额赎回且基 金管理人 决定部分延期赎回并 在当日接受赎回比例 不低于上一日基金总份额 10%的前提下,如出现单个基金份额持有人超过前一日基金总份额 30%的赎回申请(“大额赎回申请人”)的,基金管理人应当按照优先确认其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)赎回申请的原则,对当日的赎回申请按照以下原则办理:如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部 确认,则在 仍可接受赎回申请的范 围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例(单个大额赎回申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总量)确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回 申请延期办理;如小额赎回申请人 的赎回申请在当日不 能被全部确认,则按照单个小额赎 回申请人的 赎回申请量占当日小额 赎回申请总量的比例,确认其当日受理的赎回申请量,对当日全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请
与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办 理;同时, 基金管理人应当对延期 办理的事宜在指定媒介上刊登公告。

(3)巨额赎回的公告

当发生巨额赎回并部分延期赎回时,基金管理人应在 2 日内在指定媒介上公告,并说
明有关处理办法。

3、连续巨额赎回的情形及处理方式

基金连续两个开放日以上 发生巨额 赎回,如基金管理人 认为有必要,可暂停 接受赎回申请;已经确认的赎回申请可以延期支付赎回款项,但不得超过正常支付时间后的 20 个工作日,并应当在指定媒介上公告。

(十三)与暂停申购和暂停赎回或延缓支付赎回款项相关的公告

发生上述暂停申购和暂停 赎回或延 缓支付赎回款项情况 的,基金管理人应在 规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

若发生暂停的时间为一天 ,第二个 工作日基金管理人应 在指定媒介 上刊登基 金重新开放申购或赎回公告并公布最近 1 个开放日的各类基金份额净值。

若发生暂停的时间超过一 天但少于两周,暂停结束基金 重新开放申购或赎回 时,基金管理人应提前 1 个工作日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近 1 个工作日的各类基金份额净值。

若发生暂停的时间超过两 周,暂停 期间,基金管理人应 每两周至少重复刊登 暂停公告一次;当连续暂停时间超 过两个月时 ,可将重复刊登暂停公 告的频率调整为每月一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 3 个工作日在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回 公告并在重 新开放申购或赎回日公 告最近一个开放日的各类基金份额净值。


九、基金份额的非交易过户和基金间转换

(一)基金份额的非交易过户

基金注册登记人只受理继 承、捐赠 、司法执行情况下的 非交易过户。其中, “继承”指基金份额持有人死亡, 其持有的基 金份额由其合法的继承 人继承;“捐赠”只受理基金份额持有人将其合法持有 的基金份额 捐赠给福利性质的基金 会或社会团体的情形;“司法执行”是指司法机构依据 生效司法文 书将基金份额持有人持 有的基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。办理非交易过户必须提供相关资料。

(二)基金间的份额转换

本基金开放办理本基金与嘉实基本面 50 指数(LOF)A、嘉实中证中期企业债指数(LOF)
A、嘉实中证中期企业债指数(LOF)C、嘉实惠泽混合(LOF)的场外份额之间的日常转换业务。

本基金在嘉实基金管理有限公司直销渠道(仅限于直销柜台及网上直销)开放办理本基金与本公司旗下管理的以下基金之间的转换业务:嘉实中证 500ETF 联接 A、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券 A、嘉实如意宝定期债券 C、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实对冲套利定期混合、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收 益混合、嘉 实快线货币 A、嘉实逆向策略股票、嘉实企 业变革股票、嘉实先进制造股票、嘉实新消费股票、嘉实事件驱动股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接 A、嘉实低价策略股票 、嘉实环保 低碳股票、嘉实腾讯自 选股大数据策略股票 、嘉实研究增强混合、嘉实成长增 强混合、嘉 实创新成长混合、嘉实 沪港深精选股票、嘉实智能汽车股票、嘉实新趋势混合、嘉实稳祥纯债债券 A、嘉实文体娱乐股票 A、嘉实文体娱乐股票C、嘉实优势成长混合、嘉实物流产业股票A、嘉实物流产业股票 C、嘉实稳祥纯债债券 C、嘉实稳宏债券 A、嘉实稳宏债券 C、嘉实农业产业股票、嘉实新能源新材料股票 A、嘉实新能源新材料股票 C、嘉实 增益宝货币、嘉实新添华定期混合 、嘉实丰和灵活配置 混合、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实沪港深回报混合、嘉实富时中国 A50ETF 联接 A、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 、嘉实稳华 纯债债券、嘉实新添泽 定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票 A、嘉实医药健康股票 C、嘉实核心优势股票、嘉实金融精选股票 A、嘉实金融精选股票 C、嘉实成长收益混合 A、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实 服务增值行 业混合、嘉实货币 A、 嘉实超短债债券、嘉 实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合 A、嘉实多元债券 A、嘉实多元债券 B、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、 嘉实价值优 势混合、嘉实稳固收 益债券、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF 联接 A、嘉实信用债券 A、嘉实信用债券 C、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币A、嘉实安心货币 B、嘉实中创 400ETF 联接 A、嘉实优化红利混合、嘉实纯债债券 A、嘉实纯债债券 C、嘉实货币 B、嘉实优质企业混合。


投资者在开放日办理本基金 A 类基金份额的转换业务,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正 常交易日的 交易时间,但基金管理 人根据法律法规、中 国证监会的要求或本基金合同的规 定公告暂停 转换时除外。若出现新 的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊 情况,基金 管理人将视情况对前述 开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

1、基金转换费用

(1)嘉实基本面 50 指数(LOF)A、嘉实中证中期企业债指数(LOF)A/C、嘉实惠泽混合
(LOF)场外份额与嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 场外基金份额之间互相转换时,基金转换费率采用“赎回费 + 申购费率补差”算法,计算公式如下:

净转入金额 = B×C×(1-D)/(1+G)

转换补差费用 = [B×C×(1-D)/(1+G)]×G

转入份额 = 净转入金额 / E

其中,B 为转出的基金份额;

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

D 为转出基金的对应赎回费率;

G 为对应的申购补差费率 ,当转出 基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率 时,则申
购补差费率 G 为零;

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,其余赎回费的
25%归入转出基金资产(嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 除外);根据嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金合同的约定,对于持有期限少于 30 日的 C 类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。

(2)通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务(“前端转前端”的模式)
转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从 0 申购费用基金向非 0 申购费用基
金转换时,每次按照非 0 申购费用基金申购费用收取申购补差费;非 0 申购费用基金互转时,不收取申购补差费用。

通过网上直销办理转换业 务的,转 入基金适用的申购费 率比照该基金网上直 销相应优惠费率执行。

基金转换份额的计算方式如下:

转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率

转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用

净转入金额=转出基金金额-转换费用

转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值


其中:① 若转出基金为 0 申购费用基金,则申购补差费用=转入基金申购费用,即:
申购补差费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转入基金申购费率÷(1+转入基金申购费率)

② 若转出基金为非 0 申购费用基金,则申购补差费用=0

(3)通过网上直销系统办理基金转换业务(“后端转后端”模式)

① 若转出基金有赎回费,则仅收取转出基金的赎回费;

② 若转出基金无赎回费,则不收取转换费用。

转出基金有赎回费用的, 收取的赎 回费归入基金财产的 比例不得低于转出基 金的基金合同及招募说明书的相关约定。

基金转换费由基金份额持 有人承担。 基金管理人可以根据 市场情况调整基金转换费率,调整后的基金转换费率应及时公告。

基金管理人可以在不违背 法律法规 规定及基金合同约定 的情形下根据市场情 况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易等)或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基 金促销活动 。在基金促销活动期间 ,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。

注:嘉实对冲套利定期混 合、嘉实 泰和混合、嘉实快线 货币 A、嘉实逆向策 略股票、
嘉实新趋势混合、嘉实稳祥纯债债券 A、嘉实稳祥纯债债券 C、嘉实增益宝货币、嘉实稳华纯债债券、嘉实债券、嘉实货币 A、嘉实超短债债券、嘉实信用债券 A、嘉实信用债券 C、
嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B、嘉实纯债债券 A、嘉实纯债债券 C、嘉实货币 B、嘉实中
证中期企业债指数(LOF)A、嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 有单日单个基金账户账户的累计申购(转入)限制,嘉实增长混合、嘉实服务增值行业混合暂停申购和转入业务,具体请见考嘉实基金网站刊载的相关公告。定期开放类基金在封闭期内无法转换。

2 .基金转换的其他业务规则

(1)基金转换的时间

投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日,方可办理基金转换业务。

(2)基金转换的原则

①采用份额转换原则,即基金转换以份额申请;

②当日的转换申请可以在 当日交易 结束时间前撤销,在 当日的交易时间结束 后不得撤销;

③基金转换价格以申请转换当日各基金份额净值为基础计算;

④投资者可在任一同时销 售拟转出 基金及转入基金的销 售机构处办理基金转 换。基金转换只能在同一销售机构 进行。转换 的两只基金必须都是该 销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册的基金;


⑤基金管理人可在不损害 基金份额 持有人权益的情况下 更改上述原则,但应 在新的原则实施前在指定媒介公告。

(3)基金转换的程序

①基金转换的申请方式

基金投资者必须根据基金 管理人和 基金代销机构规定的 手续,在开放日的业 务办理时间提出转换的申请。

投资者提交基金转换申请时,帐户中必须有足够可用的转出基金份额余额。

②基金转换申请的确认

基金管理人应以在规定的 基金业务 办理时间段内收到基 金转换申请的当天作 为基金转
换的申请日(T 日),并在 T+1 工作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在 T+2 工作日
及之后查询成交情况。

(4)基金转换的数额限制

基金转换时,最低转出份额为 1 份基金份额。

基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的程序及有关限制并及时公告。
(5)基金转换的注册登记

投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在 T+1 工作日为投资者办理减少转出
基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资者自 T+2 工作日起有权赎回转入部分的基金份额。

基金管理人可在法律法规 允许的范 围内,对上述注册登 记办理时间进行调整 ,并于开始实施前在指定媒介公告。

(6)基金转换与巨额赎回

当发生巨额赎回时,基金 转出与基 金赎回具有相同的优 先级,基金管理人可 根据基金资产组合情况,决定全额 转出或部分 转出,并且对于基金转 出和基金赎回,将采取相同的比例确认;但基金管理人 在当日接受 部分转出申请的情况下 ,对未确认的转换申请将不予顺延。

(7)拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式

A、在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的转入申请:

①因不可抗力导致基金管理人无法接受投资者的转入申请;

②证券交易场所交易时间临时停市;

③基金财产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种;

④其他可能对基金业绩或 流动性产 生负面影响,从而损 害现有基金份额持有 人的利益的情形;

⑤基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转入;


⑥发生转出基金的基金合同规定的暂停赎回和/或转入基金的基金合同规定的暂停申购时的情形;

⑦当前一估值日基金资 产净值 50%以上的资产 出现无可参 考的活跃市场价格 且采用估
值技术仍导致公允价值存 在重大不确 定性时,经与基金托管 人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金转入申请的措施。

⑧法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。

B、在如下情况下,基金管理人可以暂停接受投资者的转出申请:

①因不可抗力导致基金管理人不能支付转出款项;

②证券交易场所交易时间临时停市;

③发生巨额赎回,根据基金合同规定,可以暂停接受赎回申请的情况;

④当基金管理人认为某笔转出会有损于现有基金份额持有人利益;

⑤发生转出基金的基金合同规定的暂停赎回和/或转入基金的基金合同规定的暂停申购时的情形;

⑥当前一估值日基金资 产净值 50%以上的资产 出现无可参 考的活跃市场价格 且采用估
值技术仍导致公允价值存 在重大不确 定性时,经与基金托管 人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付转出款项或暂停接受基金转出申请的措施。

⑦法律、法规规定或中国证监会认定的其它情形。

C、如发生基金合同、《招募说明书》或本公告中未予载明的事项,但基金管理人有正当理 由认为 需要暂停 接受基 金转换 申请 的,应当 报经中 国证监 会批准后 在指定 媒介上公告。


十、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记

(一)基金份额的登记

本基金的份额采用分系统 登记的原 则。场外认购或申购 买入的基金份额登记 在注册登记系统持有人开放式基金 账户下;场 内认购或上市交易买入 的基金份额登记在证券登记结算系统持有人证券账户下。

(二)系统内转托管

1、系统内转托管是指持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进行转托管的行为。

2、份额登记 在注册登 记系统的基 金份额持有 人在变更办 理基金赎回 业务的销 售机构(网点)时,销售机构(网点)之间不能通存通兑的,可办理已持有基金份额的系统内转托管。

3、份额登记 在证券登 记结算系统 的基金份额 持有人在变 更办理上市 交易的会 员单位(席位)时,可办理已持有基金份额的系统内转托管。

(三)跨系统转登记

1、跨系统转登记是指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转登记的行为。本基金 A 类份额在交易所上市交易,A 类基金份额持有人可进行跨系统转登记;C 类基金份额 不在交易所 上市交易, C 类基金份额持有人不能进行跨 系统转登记。

2、本基金跨系统转登记的具体业务按照中国证券登记结算有限公司的相关规定办理。
3、跨系统转登记限于在已注册的开放式基金账户和其证券账户之间进行。

4、基金份额的跨系统转登记需要两个交易日的时间,即持有人 T 日提交跨系统转登记
申请,如处理成功,经过两个工作日(T+2 日)可申请赎回或卖出。

5、暂停跨系统转登记的情形

(1)本基金收益分配期间(R-2 日至 R 日,R 日为权益登记日)。

(2)处于冻结状态的基金份额。


十一、基金的投资

(一) 投资目标

本基金进行被动式指数化 投资,通 过严格的投资纪律约 束和数量化的风险管 理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3%,以实现对沪深 300 指数的有效跟踪,谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。
(二) 投资范围

本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金
投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%(已申购但尚未确认的目标 ETF 份额
可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等 )、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、 次级债、可 转换债券、分离交易可 转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以 后允许基 金投资其他品种,基 金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 待基金参与 融资融券和转融通业务 的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既 有投资策略 和风险收益特征并在控 制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融 公司办理转 融通业务,以提高投资 效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融 通等业务的 风险控制原则、具体参 与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相 关事项按照 中国证监会的规定及其 他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
(三) 投资理念

本基金遵循指数化投资理 念,通过 投资于目标 ET F、标的 指数成份股和备选成 份股等,
力求获得与目标 ETF 所跟踪的标的指数相近的平均收益率,满足基金投资者的投资需求。(四) 投资策略


本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,在正常市场情况下, 本基金的净 值增长率与业绩衡量基 准之间的日平均跟踪误差小于0.3%。如因标的指数编制规 则调整或其 他因素导致跟踪偏离 度超过上述范围,基 金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。

1、资产配置比例

本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%(已申购但尚未确认的目
标 ETF 份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。

2、组合构建

在投资运作过程中,本基 金将在综 合考虑合规、风险、 效率、成本等因素的 基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。本基金还将适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。

此外,为更好地实现投资 目标,本 基金可投资 股指期货 和其他经中国证监会 允许的衍生金融产品,如期权、权 证以及其他 与标的指数或标的指数 成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指 期货将根据 风险管理的原则,以套 期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期 货合约。本 基金力争利用股指期货 的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

本基金投资股指期货的, 基金管理 人应在季度报告、中 期报告、年度报告等 定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分 揭示股指期货交易对基金总体风险 的影响以及是否符合 既定的投资政策和投资目标。

本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。
3、风险收益目标

本基金运用指数复制法进 行被动式 指数化投资,在日常 管理过程中,通过严 格的投资纪律约束和数量化的风险 管理手段, 力争控制本基金的净值 增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误 差小于 0.3% ,以实现对 标的指数的 有效跟踪, 分享中国股 票市场的 长期收益。
(五) 业绩比较基准

本基金以沪深300指数为标的指数。业绩衡量基准 为95%的沪深300指数 增长率加5%的银行活期存款税后利率。


本基金管理人在基金管理 期间有权 更换标的指数和业绩 衡量基准,标的指数 和业绩衡量基准的更换将提前 3 个月在指定媒介上公告。
(六) 风险收益特征

风险中等,获得证券市场平均收益率。
(七) 投资禁止行为与限制

1、为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)向其基金管理人、基金托管人出资;

(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(6)法律、行政法规,或中国证监会规定禁止的其他活动。

如果法律法规或中国证监 会的相关 规定对本基金合同约 定投资禁止行为进行 变更的,以变更后的规定为准。法 律法规或监 管部门取消上述投资禁 止行为,如适用于本基金,本基金可相应调整禁止行为。

2、本基金投资组合比例限制

1)本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%(已申购但尚未确认
的目标 ETF 份额可计入在内);

2)持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;

3)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的 10%;

4)基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

5) 本基金投资权证, 在任何交易日买入的总金额,不超 过上一交易日基金资 产净值的
0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超 过该权证的 10%。其它 权证的投资 比例,遵从法规或监 管部门的相关规定;

6)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;

7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;持有的全部资产 支持证券, 其市值不得超过基金 资产净值的 2 0%;持 有的同一
(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;基金管理人管理的全部基金投资于 同一原始权 益人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

8)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其 信用等级下 降、不再符合投资标准 ,应在评级报告发布 之日起 3个月内予以全部卖出;

9)本基金从事股票指数期货投资时,遵循相关法律法规的规定:

a) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值
的 10%;

b)本基金在任何交易日日 终,持有 的买入期货合约价值 与有价证券市值之和 不得超过基金资产净值的 95%;

c)本基金在任何交易日日 终,持有 的卖出期货合约价值 不得超过本基金持有 的股票及目标 ETF 总市值的 20%;

d)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

e)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;

f)本基金投资股指期货的 ,每个交 易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交 易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

10)不违反基金合同有关投资范围、投资策略、投资比例等内容的约定;

11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证
券市场波动、上市公司股 票停牌、基 金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基 金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

13)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。

基金的投资组合应在本基金变更为ETF联接基金的基金合同生效之日起3个月内达到规定的标准。

除第 8)、11)、12)项以外,因证券期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、
标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之 外的因素致 使基金投资不符合上述 规定的比例或者基金合同约定的投资比例的,基金管理 人应当在 10 个交易日 内进行调整 。法律法规另有规定 的从其规定。


如法律法规或监管部门调 整上述限 制性规定,基金管理 人在履行适当程序后 ,按照调整后的规定执行。有关法 律法规或监 管部门取消上述限制, 履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

3. 目标 ETF 发生相关变更情形时的处理

目标ETF出现下述情形之一的,本基金将在履行适当程序后由投资于目标ETF的联接基金变更为直接投资该标的 指数的指数 基金;若届时本基金管 理人已有以该指数作为标的指数的指数基金,则本基金 将本着维护 投资者合法权益的原则 ,履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。相应地,基金合同中将去掉关于目标 ETF 的表述部分,或将变更标的指数,届时将由基金管理人另行公告。

(1)目标 ETF 交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现;

(2)目标 ETF 终止上市;

(3)目标 ETF 基金合同终止;

(4)目标 ETF 的基金管理人发生变更(但变更后的本基金与目标 ETF 的基金管理人相同
的除外)。

若目标 ETF 变更标的指数,本基金将在履行适当程序后相应变更标的指数且继续投资
于该目标 ETF。但目标 ETF 召开基金份额持有人大会审议变更目标ETF 标的指数事项的,本基金的基金份额持有人可出席目标ETF基金份额持有人大会并进行表决,目标ETF基金份额持有人大会审议通过变更 标的指数事 项的,本基金可不召开 基金份额持有人大会相应变更标的指数并仍为该目标 ETF 的联接基金。
(八) 投资组合比例调整

1.基金经理根据投资决策委员会的指导意见确定具体的资产配置方案。

2.基金经理每日根据本基 金申购赎 回情况及已有现金滞 留,在综合考虑合规 、风险、效率、成本等因素的基础 上,决定采 用一级市场申赎的方式 或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。

3.通常情况下,联接基金的投资组合主要体现为持有目标ETF 基金份额;对于目标 ETF
暂停申购、停牌或其他原 因导致基金 投资组合中出现的现金 ,基金经理将根据市场情况按照本基金的投资范围约定的其他投资品种进行投资。

4.风险管理部门定期对本 基金的运 行情况和跟踪偏离进 行量化评估并出具评 估报告。基金经理根据评估报告分 析投资操作、组合状况和跟踪误差 来源等情况,并相应 进行组合调整。
(九) 管理基金人代表基金行使股东权利处理原则和方法


1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

2、有利于基金财产的安全与增值;

3、基金管理 人按照国 家有关规定 代表基金独 立行使股东 权利,保护 基金投资 者的利
益。
(十) 基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年7月 15日复核了

本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容,保 证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2019 年 6 月 30 日(“报告期末”),本报告所列财务数

据未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 66,494,430.50 0.31

其中:股票 66,494,430.50 0.31

2 基金投资 20,333,079,029.51 94.20

3 固定收益投资 279,813,000.00 1.30

其中:债券 279,813,000.00 1.30

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资 - -


其中:买断式回

购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算 886,118,726.73 4.11
备付金合计

8 其他资产 20,496,356.48 0.09

9 合计 21,586,001,543.22 100.00

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 946,652.14 0.00

B 采矿业 2,438,250.33 0.01

C 制造业 27,129,902.74 0.13


D 电力、热力、燃气及 1,466,779.00 0.01
水生产和供应业

E 建筑业 1,960,688.26 0.01

F 批发和零售业 882,079.52 0.00

G 交通运输、仓储和邮 1,979,797.70 0.01
政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信 2,365,482.68 0.01
息技术服务业

J 金融业 22,709,964.62 0.11

K 房地产业 2,940,511.17 0.01

L 租赁和商务服务业 905,885.80 0.00

M 科学研究和技术服务 52,008.00 0.00


N 水利、环境和公共设 76,638.02 0.00
施管理业

O 居民服务、修理和其 - -
他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 320,114.80 0.00

R 文化、体育和娱乐业 319,675.72 0.00

S 综合 - -

合计 66,494,430.50 0.31

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 601318 中国平安 56,513 5,007,616.93 0.02

2 600519 贵州茅台 2,634 2,591,856.00 0.01

3 600036 招商银行 53,841 1,937,199.18 0.01

4 601166 兴业银行 75,900 1,388,211.00 0.01

5 000651 格力电器 25,086 1,379,730.00 0.01

6 600485 *ST 信威 200,616 1,259,868.48 0.01

7 000333 美的集团 24,130 1,251,381.80 0.01

8 000858 五 粮 液 10,107 1,192,120.65 0.01

9 600887 伊利股份 31,848 1,064,041.68 0.00

10 600276 恒瑞医药 16,100 1,062,600.00 0.00

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 279,813,000.00 1.30

其中:政策性金融债 279,813,000.00 1.30


4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 279,813,000.00 1.30

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 190402 19 农发 02 1,200,000119,796,000.00 0.56

2 180209 18 国开 09 1,000,000100,030,000.00 0.46

3 180216 18 国开 16 300,000 30,009,000.00 0.14

4 190302 19 进出 02 200,000 19,982,000.00 0.09

5 190201 19 国开 01 100,000 9,996,000.00 0.05

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

报告期末,本基金未持有贵金属投资。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证。
9. 期末投资目标基金明细

序 占基金资产
号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(元) 净值

比例(%)

1 嘉实沪深 股票型 交易型开放 嘉实基金管 20,333,079,029.51 94.40
300ETF 式 理有限公司

10. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明

IF1909 IF1909 36 40,951,440.00 1,335,000.00 -

公允价值变动总额合计(元) 1,335,000.00

股指期货投资本期收益(元) -1,000,588.23

股指期货投资本期公允价值变动(元) 99,388.23

(2) 本基金投资股指期货的投资政策

本基金为指数型基金,主要投资标的为指数成份股、备选成份股和目标 ETF。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金投资于标的指数为基础资产的股指期货,目的在于满足基金日常投资管理需要,更有效地进行流动性管理,实现跟踪标的指数的投资目标。

本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。
11. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与国债期货交易。
12. 投资组合报告附注
(1) 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

(1)2018 年 7 月 9 日, 中国银行保险监督管理委员会发布深圳保监局二〇一八年行政处罚
信息主动公开事项(十三)深保监罚 〔2018〕23 号,2018 年 7 月 5 日因招商银行股份有限
公司违反《中华人民共和国保险法》第一百三十一条第(一)项规定,根据该法第一百六十五条予以处罚,罚款 30 万元。

本基金投资于 “招商银行(600036)”的决策程序说明:本基金投资目标为紧密跟踪业
绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,招商银行为标的指数的成份股,本基金投资于 “招商银行”股票的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规定。

(2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2)
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(3) 其他资产构成

序 名称 金额(元)



1 存出保证金 9,489,700.00

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 5,060,054.96

5 应收申购款 5,946,601.52

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -


9 合计 20,496,356.48

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分 流通受限情况

序号 股票代码 股票名称 的公允 占基金资产净值比例(%) 说明

价值(元)

1 600485 *ST 信威 1,259,868.48 0.01 重大事项停牌


十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守 、诚实信 用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产 ,但不保证基金一定盈利,也不保证 最低收益。 基金的过往业绩并不 代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差



2005 年 8 -1.90% 0.82% -0.48% 0.89% -1.42% -0.07%
月29日(基
金合同生
效日)至
2005 年 12
月 31 日

2006 年 120.19% 1.32% 112.79% 1.33% 7.40% -0.01%

2007 年 130.32% 2.18% 150.20% 2.18% -19.88% 0.00%

2008 年 -64.36% 2.92% -63.85% 2.89% -0.51% 0.03%

2009 年 91.97% 1.95% 90.72% 1.95% 1.25% 0.00%

2010 年 -11.45% 1.50% -11.77% 1.50% 0.32% 0.00%

2011 年 -22.95% 1.23% -23.82% 1.23% 0.87% 0.00%

2012 年 8.81% 1.21% 7.30% 1.22% 1.51% -0.01%

2013 年 -5.16% 1.32% -7.16% 1.32% 2.00% 0.00%

2014 年 51.12% 1.14% 48.69% 1.15% 2.43% -0.01%

2015 年 6.98% 2.35% 5.70% 2.36% 1.28% -0.01%

2016 年 -8.72% 1.32% -10.63% 1.33% 1.91% -0.01%

2017 年 22.18% 0.60% 20.63% 0.60% 1.55% 0.00%

2018 年 -22.78% 1.27% -24.12% 1.27% 1.34% 0.00%

2019 年 1 0.00%

月 1 日至 6

月 30 日 26.24% 1.47% 25.65% 1.47% 0.59%

嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C

阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

率① 率标准差 基准收益 基准收益


② 率③ 率标准差



2018 年 8 -8.11% 1.43% -8.68% 1.43% 0.57% 0.00%
月 9 日(C
类份额成
立日)至
2018 年 12
月 31 日

2019 年 1 0.00%
月 1 日至 6

月 30 日 26.11% 1.47% 25.65% 1.47% 0.46%

(二) 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

图 1:嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图

(2005 年 8 月 29 日至 2019 年 6 月 30 日)


图 2:嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图

(2018 年 8 月 9 日至 2019 年 6 月 30 日)

注:根据 2012 年 8 月 21 日中国证监会《关于核准嘉实沪深 300 指数证券投资基金(LOF)
基金份额持有人大会决议的批复》(证监许可[2012]1146 号),变更了投资范围并更名为嘉
实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)。本基金自 2012 年 8 月 21 日起
3 个月内为建仓期(原持有的沪深 300 指数成份股、备选成份股调整为嘉实沪深 300ETF),建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十七条((二)投资范围和(七)投资禁止行为与限制)的规定:(1)基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;(2)本基金投
资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%(已申购但尚未确认的目标 ETF 份额可
计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。(3)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。


十三、基金的融资融券和转融通

本基金可以根据届时有效 的有关法 律法规和政策的规定 进行融资融券、转融 通。待基金参与融资融券和转融通 业务的相关 规定颁布后,基金管理 人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并 在控制风险 的前提下,参与融资融 券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高 投资效率及 进行风险管理。届时本 基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具 体参与比例 限制、费用收支、信息 披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定 及其他相关 法律法规的要求执行, 无需召开基金份额持有人大会决定。


十四、基金的财产

(一)基金财产的构成

基金财产是 由基金 所拥有 的各类有 价 证券、 银行存款 本息、 应收款 项和其 它投资构成。

(二)基金资产总值

基金资产总值是指基金购 买的各类 证券价值、银行存款 本息和基金应收的申 购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

其构成主要有:

1、银行存款及其应计利息;

2、清算备付金及其应计利息;

3、根据有关规定缴纳的保证金;

4、应收证券交易清算款;

5、应收申购款;

6、目标 ETF 投资及其估值调整;

7、股票投资及其估值调整;

8、债券投资及其估值调整和应计利息;

9、其他投资及其估值调整;

10、其他资产等。

(二)基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

基金份额净值是指开放日闭市之后基金资产净值除以当日基金份额而得到的金额。

(三)基金财产的账户

本基金财产以基金托管人 名义开立 基金托管专户和证券 交易资金账户,以基 金托管人和基金联名的方式开立基 金证券账户 、以基金的名义开立银 行间债券托管账户,并报中国证监会及人民银行备案。 开立的基金 专用账户,与基金管理 人、基金托管人、基金代销机构、注册登记人自有的资产账户以及其他基金财产账户相独立。

(四)基金财产的保管与处分

基金财产应独立于基金管 理人、基 金托管人的固有资产 。基金管理人、基金 托管人不得将基金财产归入其固有 资产。基金 管理人、基金托管人因 基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的资产和收 益,归入基 金财产。基金管理人、 基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破 产等原因进 行清算的,基金财产不 属于其清算资产。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。

基金管理人、基金托管人可以按基金合同的规定,收取管理费、托管费及其他费用。

除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。

十五、基金资产估值

(注:本节“基金资产估值”为本基金实施《企业会计准则》后调整的基金估值方法和
会计政策。参见 2007 年 9 月 28 日本基金管理人发布的《关于调整旗下证券投资基金估值方
法和会计政策的公告》)

(一)估值目的

基金估值的目的是为了准 确、真实 地反映基金相关金融 资产和金融负债的公 允价值。开放式基金份额申购、赎回价格应按基金估值后确定的各类基金份额净值计算。

(二)估值日

本基金的估值日为相关的 证券交易 场所的正常营业日以 及国家法律法规规定 需要对外披露基金净值的非营业日。

(三)估值对象

基金所持有的金融资产和金融负债。

(四)估值方法

1、目标 ETF 估值方法

本基金投资的目标 ETF 份额以目标 ETF 估值日基金份额净值估值。

2、股票估值方法

(1)上市流通股票的估值

上市流通股票按估值日其 所在证券 交易所的收盘价估值 ;估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重 大变化,以 最近交易日的收盘价估 值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考 类似投资品 种的现行市价及重大 变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

(2)未上市股票的估值

送股、转增股、配股和公 开增发新 股等发行未上市的股 票,按估值日在交易 所挂牌的同一股票的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后 经济环境未发生重大 变化,以最近交易日的收盘价估值 ;如最近交 易日后经济环境发生了 重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

首次发行未上市的股票, 采用估值 技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠 计量的情况下,按成本估值。

(3)有明确锁定期股票的估值


首次公开发行有明确锁定 期的股票 ,同一股票在交易所 上市后,按交易所上 市的同一股票的收盘价估值;非公 开发行且处 于明确锁定期的股票, 按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。

3、固定收益证券的估值办法

(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境 未发生重大 变化,按最近交易日的 收盘净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变 化的,可参 考类似投资品种的现行 市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息 起始日或上 一起息日至估值当日 的利息)得 到的净价进 行估值,估值日没有交易的,且最 近交易日后 经济环境未发生重大变 化,按有交易的最近交易日所采用的净价估值;如最近 交易日后经 济环境发生了重大变化 的,可参考类似投资 品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

(3)未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。

(4)在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。

(5)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。

(6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

4、权证估值

(1)配股权证的估值

因持有股票而享有的配股权,类同权证处理方式的,采用估值技术进行估值。

(2)认沽/认购权证的估值

从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的认沽/认购权证按估值日的收盘价估值,估值日没有交易的, 且最近交易 日后经济环境未发生重 大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后 经济环境发 生了重大变化的,可参 考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值,在估 值技术难以 可靠计量的情况下,按 成本估值;因持有股 票而享有的配股权,停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值。

5、其他资产的估值方法

股指期货以估值日的结算价估值。如法律法规今后另有规定的,从其规定。

其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。


6、在任何情况下,基金管理人采用上述 1-5 项规定的方法对基金财产进行估值,均应
被认为采用了适当的估值 方法。但是 ,如果基金管理人有充 足的理由认为按上述方法对基金财产进行估值不能客观 反映其公允 价值的,基金管理人可 在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲 线等多种因 素的基础上与基金托管 人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

7、国家有最新规定的,按其规定进行估值。

(五)估值程序

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净 值。基金份 额净值由基金管理人完 成估值后,将估值结 果以书面形式报给基金托管人,基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签 章返回给基 金管理人,由基金管理 人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

(六)暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2、基金所投资的目标 ETF 发生暂停估值,暂停公告基金份额净值的情形时;

3、因不可抗 力或其他 情形致使基 金管理人、 基金托管人 无法准确评 估基金财 产价值时;

4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存 在重大不确 定性时,经与基金托管 人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;

5、中国证监会认定的其他情形。

(七)基金份额净值的确认

用于基金信息披露的基金 份额净值 由基金管理人负责计 算,基金托管人进行 复核。基金管理人应于每个工作日 交易结束后 计算当日的基金份额净 值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复 核确认后发 送给基金管理人,由基 金管理人对基金份额净值予以公布。

基金份额净值的计算精 确到 0.0001 元,小数点后第五位四 舍五入。国家另有 规定的,
从其规定。(参见 2010 年 3 月 23 日本基金管理人发布的《关于嘉实沪深 300 指数证券投资
基金(LOF)基金份额净值计算位数变更的公告》)

(八)估值错误的处理

1、当基金资产的估值导致任一类别基金份额净值小数点后四位(含第四位)内发生差错时,视为该类别基金份额净值估值错误。

2、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值 出现错误时 ,基金管理人应当立即 予以纠正,并采取合理的措施
防止损失进一步扩大;当 计价错误 达到或超过该类别基 金份额净值的 0.25%时, 基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到或超过该类别基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并同时报中国证监会备案。

3、前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,按其规定处理。

(九)特殊情形的处理

1、基金管理人按本条第(四)款有关估值方法规定的第 6 项条款进行估值时,所造成
的误差不作为基金份额净值错误处理。

2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,基金管理人和基金托管人虽然已经 采取必要、 适当、合理的措施进行 检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错 误,基金管 理人和基金托管人可以 免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。


十六、基金收益与分配

(一)基金收益的构成

1、投资所得红利、股息、债券利息;

2、买卖证券价差;

3、银行存款利息;

4、因运用基金财产带来的成本或费用的节约;

5、已实现的其他合法收入。

(二)基金净收益

基金净收益 为基金 收益扣 除按 照国家 有关规 定可以在 基金收 益中扣 除的费 用后的余额。

(三)基金收益分配原则

1、基金收益分配比例按有关规定制定;

2、场外投资者可以选择现金分红或红利再投资,场内投资者只能选择现金分红,本基金分红的默认方式为现金分红;

3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;

5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配四次。全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 50%,但若基金合同生效不满 3 个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的 4 个月内完成;

6、基金收益分配后各类基金份额的每份基金份额净值不能低于面值;

7、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金 份额分别制 定收益分配方案。本基 金同一类别每一基金份额享有同等分配权。

(四)基金收益分配方案

基金收益分配方案中应载 明基金收 益的范围、基金净收 益、基金收益分配对 象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。

(五)基金收益分配方案的确定与公告

基金收益分配方案由基金管理人拟定、由基金托管人核实后确定,在 2 日内公告。

(六)收益分配中发生的费用

1、收益分配中采用红利再投资方式的免收再投资的费用;

2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。


十七、基金的费用与税收

(一)与基金运作有关的费用

1、与基金运作有关的费用的种类

(1)基金管理人的管理费;

(2)基金托管人的托管费;

(3)证券交易费用;

(4)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

(5)基金份额持有人大会费用;

(6)基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;

(7)销售服务费,具体计提办法按中国证监会的规定执行;

(8)按照国家有关规定可以列入的其他费用。

2、与基金运作有关的费用的费率、计提方法、计提标准、收取方式和使用方式

(1)基金管理人的管理费

本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金
资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分所对应的基金资产后的余额(若为负数,则取0)的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 基金份额部分所对应的基金资产
后的余额,若为负数,则 E 取 0。

基金管理人的管理费每日 计算,逐 日累计至每月月底, 按月支付,由基金托 管人于次月前三个工作日内从本基金财产中一次性支付给基金管理人。

(2)基金托管人的托管费

本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金
资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分所对应的基金资产后的余额(若为负数,则取0)的 0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 基金份额部分所对应的基金资产
后的余额,若为负数,则 E 取 0。

基金托管费每日计算,逐 日累计至 每月月底,按月支付 ,由基金托管人于次 月前三个工作日内从基金财产中一次性支取。

(3)销售服务费


本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金
份额的基金资产净值的 0.4%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.4%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

C 类基金份额销售服务费 每日计算 ,逐日累计至每月月 底,按月支付,由基 金托管人
于次月前三个工作日内从 基金财产中 一次性支付给基金管理 人,经基金管理人分别支付给各个基金销售机构。

(4)上述 1、与基金运作有关的费用的种类第(3)-(6)项、第(8)项费用,除上
款规定的费用外,由基金 托管人根据 有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额,从当期基金财产中支付。

(5)基金首次发行中所发生的律师费和会计师费等费用自基金发行费用中列支,不另从基金财产中支付,与基 金有关的法 定信息披露费按有关规 定列支;若本基金发行失败,发行费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关规定列支。

3、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人 因未履行 或未完全履行义务导 致的费用支出或本基 金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

4、基金管理人和基金托 管人可磋商 酌情降低基金管理费 、基金托管费和/或 销售服务费,下调前述费率无须召 开基金份额 持有人大会。基金管理 人必须最迟于新的费率实施日前 3 个工作日在指定媒介上刊登公告。

(二)与基金销售有关的费用

1、申购费

(1)A 类基金份额的申购费率

本基金 A 类基金份额的申购费率不高于 1.5%,随申购金额的增加而递减:

申购金额(M,含申购费) 申购费率

M<50 万元 1.5%

50 万元≤M<200 万元 1.2%

200 万元≤M<500 万元 1.0%

M≥500 万元 按笔收取,1000 元/笔

(2)本基金 C 类基金份额不收取申购费用。

2、赎回费

(1)A 类基金份额的赎回费率


本基金 A 类基金份额的赎回费率随在开放式基金账户中的持有期限的增加而递减(如果
投资人在本基金基金合同 生效前连续 持有原基金直至本基金 基金合同生效后赎回,该投资人的持有期将按原基金持有期加上本基金持有期合并计算)。

1)A 类基金份额的场外赎回费率如下::

持有期限 赎回费率

持有期<七天 1.5%

七天≤持有期<一年 0.5%

一年≤持有期<两年 0.25%

持有期≥两年 0

注:就赎回费而言,1 年指 365 天,2 年指 730 天。

2)A 类基金份额的场内赎回费率如下:

持有期限 赎回费率

持有期<七天 1.5%

持有期≥七天 0.5%

(2)C 类基金份额的赎回费率

本基金对持续持有 C 类基金份额少于 7 天的投资者收取的赎回费率为 1.5%。

具体如下表所示:

C 类基金份额

赎回费率

(持有期 T) T<7 天 1.50%

T≥7 天 0

(3)本基金 A 类基金份额对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金
财产,除此之外收取的赎回费中25%的部分归入基金财产。本基金 C 类基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担,并将全额计入基金财产。

3、转换费

本基金目前仅 A 类基金份额开通转换业务,C 类份额暂不开通转换业务。

嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)、嘉实中证中期企业债指数(LOF)
A/C 类场外份额与嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)场外基金份额之间互相 转换时,基 金转换费率 采用“赎回 费 + 申购 费率补差” 算法,计算 公式如下:

净转入金额 = B×C×(1-D)/(1+G)

转换补差费用 = [B×C×(1-D)/(1+G)]×G

转入份额 = 净转入金额 / E

其中,B 为转出的基金份额;


C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

D 为转出基金的对应赎回费率;

G 为对应的申购补差费率 ,当转出基 金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率 时,则申
购补差费率 G 为零;

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

其中,当持有期限少于 30 日的嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 类场外份额转出时,
所收取的赎回费全额归入转出基金资产,其他情况下,对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金 财产,其余 赎回费的 25 %归入转出基金资产。基金转换 费由基金份额持有人承担。基金管 理人可以根 据市场情况调整基金转 换费率,调整后的基金转换费率应及时公告。

(三)其他费用

本基金运作和销售过程中 发生的其 他费用,以 及因故与 本基金有关的其他费 用,将依照国家法律法规的规定,予以收取和使用。

(四)本基金运作过程中的各类纳税主体,依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。

十八、基金的会计与审计

(一)基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方,基金管理人也可以委托基金托管人或者具有证券从业资格的独立的 会计师事务 所担任基金会计,但该 会计师事务所不能同时从事本基金的审计业务;

2、基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按
如下原则计算:若基金合同生效少于 3 个月,可以并入下一个会计年度;

3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4、会计制度执行国家有关的会计制度;

5、本基金独立建账、独立核算;

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

(二)基金审计

1、本基金管理人聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金年度财务报表进行 审计。会计 师事务所及其注册会计 师须与基金管理人、 基金托管人相互独立。

2、会计师事务所更换经办注册会计师,须事先征得基金管理人和基金托管人同意。
3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,须经基金托管人(或基金管理人)同意,在两日内编制更换会计师事务所报告书,予以公告。


十九、基金的信息披露

本基金信息披露义务人包 括基金管 理人、基金托管人、 召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人及其日常机 构等法律、行政法规和中国证监会 规定的自然人、法人 和非法人组织。

本基金信息披露义务人以 保护基金 份额持有人利益为根 本出发点,按照法律 法规和中国证监会的规定披露基金 信息,并保 证所披露信息的真实性 、准确性、完整性、 及时性、简明性和易得性。

本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。本基金信 息披露事项 应当在中国证监会规定 时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证投资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

6、中国证监会禁止的其他行为。

本基金公开披露的信息应 采用中文 文本。同时采用外文 文本的,基金信息披 露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。

公开披露的基金信息包括:

(一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要

基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人应当在基金份额发售的 3 日前,将基
金招募说明书、基金合同 摘要登载在 指定报刊和网站上;基 金管理人、基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在网站上。

基金合同生效后,基金招 募说明书 的信息发生重大变更 的,基金管理人应当 在三个工作日内,更新基金招募说明 书并登载在 指定网站上;基金招 募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
基金产品资料概要是基金 招募说明书的摘要文件,用于 向投资者提供简明的 基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金 产品资料概 要,并登载在指定网站 及基金销售机构网站或营业网
点;基金产品资料概要其 他信息发生 变更的,基金管理人至 少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。

(二)基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份 额发售的 具体事宜编制基金份 额发售公告,并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

(三)基金合同生效公告

基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。
(四)基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易 所上市交 易的,基金管理人应 当在基金份额上市交 易的三个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。

(五) 基金净值信息

基金合同生效后,在开始 办理基金 份额申购或者赎回前 ,基金管理人应当至 少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购 或者赎回 后,基金管理人应当 在不晚于每个开放日 的次日,通过指定网站、基金销售 机构网站或 者营业网点披露开放日的各类基金份额净值 、各类基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于 半年度和 年度最后一日的次日 ,在指定网站披露半 年度和年度最后一日的各类基金份额净值、基金份额累计净值。

(六)基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在基金合 同、招募 说明书等信息披露文 件上载明各类基金份 额申购、赎回价格的计算方式及有 关申购、赎 回费率,并保证投资人 能够在销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

(七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结 束之日起 三个月内,编制完成 基金年度报告,将年度报告登载在指定网站上,并将年 度报告提示 性公告登载在指定报刊 上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年 结束之日 起两个月内,编制完 成基金中期报告,将 中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报
告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金合同生效不足两个月 的,基金 管理人可以不编制当 期季度报告、中期报 告或者年度报告。

基金管理人应当在基金年 度报告和 中期报告中披露基金 组合资产情况及其流 动性风险分析等。


报告期内出现单一投资 者持有基金 份额达到或超过基金 总份额 20% 的情形, 为保障其
他投资者的权益,基金管理 人至少应当 在基金定期报告“影 响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别 、报告期末 持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。

《基金法》及其他有关法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。

(八)临时报告

基金发生重大事件,即可 能对基金 份额持有人权益或者 基金份额的价格产生 重大影响的事件,有关信息披露义 务人应当在 两日内编制临时报告书 ,并登载在指定报刊和指定网站上。重大事件包括:

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;

2、基金合同终止、基金清算、基金终止上市交易;

3、转换基金运作方式、基金合并;

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;

8、基金募集期延长;

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动;

10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十;

11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;

12、基金管理人或其高级 管理人员 、基金经理因基金管 理业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚,基金托 管人或其专 门基金托管部门负责人 因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;

13、基金管理人运用基金 财产买卖 基金管理人、基金托 管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关 系的公司发 行的证券或者承销期内 承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;

14、基金收益分配事项;

15、管理费、托管费、销 售服务费 、申购费、赎回费等 费用计提标准、计提 方式和费率发生变更;

16、任一类别基金份额净值计价错误达该类别基金份额净值百分之零点五;

17、基金开始办理申购、赎回;


18、基金发生巨额赎回并延期办理;

19、基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;

20、基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;

21、目标 ETF 变更;

22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;

28、基金信息披露义务人 认为可能 对基金份额持有人权 益或者基金份额的价 格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

(九)基金份额持有人大会决议

召开基金份额持有人大会 的,召集 人应当至少提前三十 日公告基金份额持有 人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。

基金份额持有人依法自行 召集持有 人大会,基金管理人 、基金托管人对基金 份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相关信息披露义务。

(十)清算报告

基金合同终止的,基金管 理人应当 依法组织基金财产清 算小组对基金财产进 行清算并作出清算报告。基金财产 清算小组应 当将清算报告登载在指 定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

(十一)澄清公告

在基金合同期限内,任何 公共媒体 中出现的或者在市场 上流传的消息可能对 基金份额价格产生误导性影响或者 引起较大波 动,以及可能损害基金 份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立 即对该消息 进行公开澄清,并将有 关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所、基金上市交易的证券交易所。

(十二)中国证监会规定的其他信息。

(十三)本基金在条件成熟的情况下,为了方便投资者交易本基金,可以增加信息披露的范围。

(十四)信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人 应当建立 健全信息披露管理制 度,指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开 披露基金 信息,应当符合中国 证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净 值、基金份 额净值、基金份额申购 赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品 资料概要、 基金清算报告等公开 披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。


基金管理人、基金托管人 应当在指 定报刊中选择一家报 刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中 国证监会基 金电子披露 网站报送拟 披露的基金信息,并 保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人 除依法在 指定媒介上披露信息 外,还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息,但是其 他公共媒介 不得早于指定媒介、基 金上市交易的证券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公 开披露的 基金信息出具审计报 告、法律意见书的专 业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。

基金管理人、基金托管人 除按法律 法规要求披露信息外 ,也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度,在保 证公平对待投资者、不误导投资者 、不影响基金正常投 资操作的前提下,自主提升信息披 露服务的质 量。具体要求应当符合 中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。

(十五)信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布 后,基金 管理人、基金托管人 应当按照相关法律法 规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复制。

本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同约定的内容为准。


二十、风险揭示

(一)市场风险

证券市场价格因受各种因 素的影响而引起的波 动,将对 本基金资产产生潜在 风险,主要包括:

(1)政策风险

货币政策、财政政策、产 业政策等 国家政策的变化对证 券市场产生一定的影 响,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。

(2)经济周期风险

证券市场是国民经济的晴 雨表,而 经济运行具有周期性 的特点。宏观经济运 行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而产生风险。

(3)利率风险

金融市场利率波动会导致 股票市场 及债券市场的价格和 收益率的变动,同时 直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券,收益水平会受到利率变化的影响。
(4)购买力风险

本基金投资的目的是使基 金资产保 值增值,如果发生通 货膨胀,基金投资于 证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。

(5)上市公司经营风险

上市公司的经营状况受多 种因素影 响,如市场、技术、 竞争、管理、财务等 都会导致公司盈利发生变化,从而导致基金投资收益变化。

(二)本基金特有的风险

由于本基金为目标 ETF 的联接基金,主要通过投资于目标 ETF 来力求获得与目标 ETF
所跟踪的标的指数相近的平均收益率,因此目标 ETF 的特有风险也是本基金的特有风险。简要说明如下,具体情况可参见目标 ETF 招募说明书:

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表 整个股票 市场。标的指数成份 股的平均回报率与整 个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

2、标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可 能受到政 治因素、经济因素、 上市公司经营状况、 投资者心理和交易制度等各种因素 的影响而波 动,导致指数波动,从 而使基金收益水平发生变化,产生风险。

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离:


(1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。

(2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

(3)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

(4)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

(5)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机 选择等,都会对本基金的收益产生 影响,从而影响本基 金对标的指数的跟踪程度。

(6)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中 该股票的权 重可能不完全相同;因 缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较 大;因基金 申购与赎回带来的现金 变动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

4、基金份额价格与份额净值发生偏离的风险

本基金在证券交易所的份 额价格可能 不同于份额净值,从 而产生折价或者溢价的情况,虽然基金的份额净值反映 基金投资组 合的资产状况,但是份 额价格受到很多因素 的影响,比如中国的经济情况、投资人对于中国股市的信心以及本基金的供需情况等。

5、标的指数变更的风险

尽管可能性很小,但根据 基金合同 规定,如出现变更标 的指数的情形,本基 金将变更标的指数。基于原标的指 数的投资政 策将会改变,投资组合 将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

6、 其他投资于目标 ETF 的风险

包含目标 ETF 基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、目标 ETF 参考 IOPV 决策和
IOPV 计算错误的风险、目标 ETF 退市风险及第三方机构服务的风险等等。

(三)信用风险

指基金在交易过程发生交 收违约, 或者基金所投资债券 之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息,导致基金资产损失。

(四)流动性风险

指基金资产不能迅速转变 成现金, 或者不能应付可能出 现的投资者大额赎回 的风险。在开放式基金交易过程中 ,可能会发 生巨额赎回的情形。巨 额赎回可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。

1、本基金的申购、赎回安排


投资人在开放日办理基金 份额的申 购和赎回,具体办理 时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日 的交易时间 ,但基金管理人根据法 律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现 新的证券 交易市场、证券交易 所交易时间变更或其 他特殊情况,基金管理人将视情况 对前述开放 日及开放时间进行相应 的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、拟投资市场及资产的流动性风险评估

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股,经考察,沪深
300 指数的成份股数量、日均成交量以及日均成交金额,该指数及目标 ETF 将具有充足的流动性可满足本基金投资 的要求;本 基金在组合构建过程中 ,将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标 ETF 的时间和方式,如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因 素的限制, 基金管理人可以根据市 场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通 和调整,以 期在规定的风险承受限 度之内,尽量缩小跟踪误差。因此,本基金拟投资市场 及资产的流 动性良好。根据过往经 验统计,绝大部分时间上述资产流动性充裕,流动性风 险可控,当 遇到极端市 场情况时, 基金管理人会按照基 金合同及相关法律法规要求,及时启动流动性风险应对措施,保护基金投资者的合法权益。

3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。

当本基金发生巨额赎回情 形时,基 金管理人可能采用以 下流动性风险管理措 施,以控制因巨额赎回可能产生的流动性风险:

(1)部分延期赎回,并对当日申请赎回的份额超过前一工作日基金总份额 30%的单个
赎回申请人部分延期办理;

(2)暂停赎回;

(3)中国证监会认定的其他措施。

4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响:

(1)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值 存在重大不 确定性时,经与基金托 管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款 项或暂停接 受基金申购赎回申请的 措施。基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。

(2)若本基金发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措施以应对巨额赎回,具体 措施请见基 金合同及招募说明书中 “基金份额的申购与赎回”部
分“巨额赎回的处理方式 ”。因此在 巨额赎回情形发生时, 基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。

(3)本基金对持续持有期少于 7 日的投资人,收取 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全
额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。

(五)管理风险

在基金管理运作过程中, 可能因基 金管理人对经济形势 和证券市场等判断有 误、获取的信息不全等影响基金的 收益水平。 基金管理人的管理水平 、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。

(六)操作或技术风险

指相关当事人在业务各环 节操作过 程中,因内部控制存 在缺陷或者人为因素 造成操作失误或违反操作规程等引 致的风险, 例如,越权违规交易、 会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。

在开放式基金的各种交易 行为或者 后台运作中,可能因 为技术系统的故障或 者差错而影响交易的正常进行或者 导致投资者 的利益受到影响。这种 技术风险可能来自基金管理公司、注册登记机构、代销机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。

(七)合规性风险

指基金管理或运作过程中 ,违反国 家法律法规的规定, 或者基金投资违反法 规及基金合同有关规定的风险。

(八)其它风险

战争、自然灾害等不可抗 力因素的 出现,将会严重影响 证券市场的运行,可 能导致基金资产的损失。

金融市场危机、行业竞争 、代理商 违约、基金托管人违 约等超出基金管理人 自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金持有人利益受损。


二十一、基金合同的变更、终止和基金财产的清算

(一)基金合同的变更

1、基金合同的变更应经基金管理人和基金托管人同意;

2、变更基金合同应经基金份额持有人大会决议通过并报中国证监会批准,自批准之日起生效。但如因相应的法 律法规发生 变动并属于基金合同必 须遵照进行变更的情形,或者基金合同的变更不涉及基 金合同当事 人权利义务关系发生变 化,或者基金合同的变更对基金份额持有人利益无实质 性不利影响 ,可不经基金份额持有 人大会决议,而经基金管理人和基金托管人同意变更后公布,并报中国证监会备案。

3、以下基金合同变更事项需召开基金份额持有人大会:

(1) 提前终止基金合同;

(2) 基金扩募或者延长基金合同期限;

(3) 转换基金运作方式;

(4) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;

(5) 更换基金管理人、基金托管人;

(6) 基金合同约定的其他事项。

(二)基金合同的终止

1、出现下列情况之一的,基金合同经中国证监会批准后将终止:

(1)基金份额持有人大会决定终止的;

(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;

(3)由于投资方向变更引起的基金合并、撤销;

(4)基金合同约定的其他情形;

(5)法律、法规规定或中国证监会允许的其他情况。

2、基金合同终止时,基金管理人应予公告并组织清算组对基金财产进行清算。自基金终止之日,与基金有关的所 有交易应立 即停止。在基金清算 小组组成并接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人 应按照基金 合同和托管协议的规定 继续履行保护基金财产安全的职责。

(三)基金财产的清算

1、清算小组

(1)自基金合同终止之日起三十个工作日内成立基金财产清算小组,清算小组必须在中国证监会的监督下进行基金清算。

(2)清算小组成员由基金管理人、基金托管人、注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。清算小组可以聘请必要的工作人员。


(3)清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。清算小组可以依法进行必要的民事活动。

2、清算程序

(1)基金合同终止后,由清算小组统一接管基金财产;

(2)清算小组对基金财产进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估价;

(4)对基金财产进行变现;

(5)聘请会计师事务所对基金财产清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对基金财产清算报告出具法律意见书;

(6)将基金财产清算结果报告中国证监会;

(7)公布基金清算公告;

(8)进行基金剩余资产的分配。

3、清算费用

清算费用是指清算小组在 进行基金 清算过程中发生的所 有合理费用,清算费 用由清算小组从基金财产中支付。

4、基金剩余资产的分配

基金清算后的全部剩余资 产扣除基 金清算费用后,按各 类基金份额资产净值 的比例确定剩余财产在各类基金份 额中的分配 比例,并在各类基金份 额可分配的剩余财产范围内按各类基金份额的基金份额 持有人持有 的该类基金份额比例进 行分配。同一类别的基金份额持有人对本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。

5、基金清算的公告

基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由清算小组公告。

6、基金清算账册及文件的保存

基金清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。


二十二、基金合同内容摘要

(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

1、基金份额持有人的权利

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;

(4)按照法律法规和基金合同规定的要求召开基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为要求赔偿或依法提起诉讼;

(9)获取基金业务及财务状况的公开资料;

(10)出席或者委派代表出席目标 ETF 份额持有人大会,对目标 ETF 份额持有人大会审
议事项行使表决权,参会份额和票数按权益登记日本基金所持有的目标 ETF 份额占本基金资产的比例折算;

(11)法律法规及基金合同规定的其他权利。

2、基金份额持有人的义务

(1)遵守基金合同及相关业务规则;

(2)缴纳基金认购、申购、赎回等事宜涉及的款项,承担规定的费用;

(3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;

(4)不从事任何有损基金、基金份额持有人及其他基金当事人合法权益的活动;

(5)执行生效的基金份额持有人大会决议;

(6)法律法规及基金合同规定的其他义务。

3、基金管理人的权利

(1)依法募集基金,办理基金备案手续;

(2)自基金合同生效之日起,依法并依照基金合同的规定独立运用基金财产;

(3)依据有关法律规定及基金合同决定基金收益分配方案;

(4)根据基金合同的规定,获取基金管理费及其他约定和法定的收入;

(5)在符合有关法律法规的前提下,并经中国证监会批准后,制订和调整开放式基金业务规则,决定本基金的相关费率结构和收费方式;

(6)销售基金份额,获取认(申)购费;


(7)选择和更换代销机构,并对其销售代理行为进行必要的监督;

(8)依照有关法律法规,代表基金行使因运营基金财产而产生的股权、债权及其他权利;

(9)担任注册登记人或选择和更换注册登记代理机构,并对其注册登记代理行为进行必要的监督;

(10)基金合同规定的情形出现时,决定暂停或拒绝受理基金份额的申购、暂停受理基金份额的赎回申请或延缓支付赎回款项;

(11)监督基金托管人,如认为基金托管人违反基金合同或有关法律法规的规定,呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(12)以自身名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
(13)召集基金份额持有人大会;

(14)在更换基金托管人时,提名新任基金托管人;

(15)法律法规及基金合同规定的其他权利。

4、基金管理人的义务

(1) 依法募集基金,办理基金备案手续;

(2) 遵守基金合同;

(3) 自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;

(4) 配备足够的具有专业 资格的人员 进行基金投资分析、 决策,以专业化的 经营方式
管理和运作基金财产;

(5) 设置相应的部门并配 备足够的专 业人员办理基金份额 的认购、申购、赎 回及其他
业务或委托其他机构代理这些业务;

(6) 设置相应的部门并配 备足够的专 业人员办理基金的注 册登记工作或委托 其他机构
代理该项业务;

(7) 建立健全内部风险控 制、监察与 稽核、财务管理及人 事管理等制度,保 证所管理
的基金财产和管理人的财 产相互独立 ,对所管理的不同基金 分别管理,分别记账,进行证券投资;

(8) 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得以基金财产为自己及任何第
三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(9) 依法接受基金托管人的监督;

(10) 按规定计算并公告基金净值信息及各类基金份额净值;

(11) 采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法
符合基金合同等法律文件的规定;

(12) 严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、和基金合同及其他有关规
定,受理并办理申购、赎回申请,及时、足额支付赎回款项;


(13) 严格按照《基金法》、《信息披露办法》、《运作办法》和基金合同及其他有关
规定履行信息披露及报告义务;

(14) 保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金
合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;

(15) 按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
(16) 不谋求对上市公司的控股和直接管理;

(17) 依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(18) 编制基金的财务会计报告;保存基金的会计账册、报表、记录 15 年以上;

(19) 确保向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出;并且保证投资者能够
按照基金合同或招募说明 书公告的时 间和方式查阅与基金有 关的公开资料,并得到有关资料的复印件;

(20) 组织并参 加基金财产 清算小组 ,参与基金 财产的保 管、清理、 估价、变 现和分
配;

(21) 面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;

(22) 因违反基金合同导致基金财产损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔
偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(23) 因估值错误导致基金持有人的损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而
免除;

(24) 基金托管 人因违反基 金合同造 成基金财产 损失时, 应代表基金 向基金托 管人追
偿;

(25) 为基金聘请会计师和律师;

(26) 不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;

(27) 以基金管理人名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权及其他权力;

(28) 执行生效的基金份额持有人大会决议;

(29) 法律法规及基金合同规定的其他义务。

5、基金托管人的权利

(1)依法持有并保管基金财产;

(2)获取基金托管费;

(3)监督本基金的投资运作;

(4)监督基金管理人,如认为基金管理人违反基金合同或有关法律法规的规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(5)在更换基金管理人时,提名新任基金管理人;


(6)提议召开基金份额持有人大会;

(7)法律法规及基金合同规定的其他权利。

6、基金托管人的义务

(1)遵守基金合同;

(2)以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产;

(3)设有专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(4)除依据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定外,不得委托其他人托管基金财产;

(5)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及各类基金份额净值;

(6)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的 基金财产与 基金托管人自有资产以 及不同的基金财产相互独立;对不同的基金分别设置账 户,独立核 算,分账管理,保证不 同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

(7)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

(8)设立证券账户、银行存款账户等基金财产账户,负责基金投资于证券的清算交割,执行基金管理人的投资指令,负责基金名下的资金往来;

(9)保守基金商业秘密,除《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

(10)按规定出具基金业绩和基金托管情况的报告,并报中国证监会和中国银监会;

(11)采取适当、合理的措施,使基金份额的认购、申购、赎回等事项符合基金合同等有关法律文件的规定;

(12)采取适当、合理的措施,使基金管理人用以计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定;

(13)采取适当、合理的措施,使基金投资和融资符合基金合同等法律文件的规定;

(14)在基金定期报告内出具基金托管人意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规 定进行;如 果基金管理人有未执行 基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

(15)按有关规定,保存基金的会计账册、报表和记录、基金份额持有人名册等 15 年
以上;

(16)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(17)依据基金管理人的指令或有关规定支付基金份额持有人的收益和赎回款项;

(18)参加基金清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;


(19)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会和中国银监会,并通知基金管理人;

(20)因违反基金合同导致基金财产的损失,承担赔偿责任,其违反基金合同责任不因其退任而免除;

(21)基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,基金托管人应为基金向基金管理人追偿;

(22)不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动;

(23)监督基金管理人的投资运作;

(24)按照规定召集基金份额持有人大会或配合召开基金份额持有人大会;

(25)执行生效的基金份额持有人大会决议;

(26)法律法规及基金合同规定的其他义务。

(二) 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

1、召开原则

基金份额持有人大会由基 金份额持 有人或基金份额持有 人合法的授权代表共 同组成。同一类别的基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

持有人大会决议须经基金 份额持有 人大会审议通过。上 述通过事项如无需监 管部门批准,则即刻生效;需监管部门批准的,在获得相关批准后生效。

2、召开事由

在本基金需要决定下列事项之一时,应召开基金份额持有人大会:

(1)修改基金合同。但基金合同另有规定或根据法律法规变更做出相应更改的除外;
(2)更换基金管理人;

(3)更换基金托管人;

(4)决定终止基金合同;

(5)与其他基金合并;

(6)持有本基金百分之十或以上基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算)提议召开基金份额持有人大会;

(7)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

(8)转换基金运作方式;

(9)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外;

(10)变更基金类别;

(11)变更基金的投资目标、投资范围或投资策略;

(12)变更基金份额持有人大会程序;


(13)基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标 ETF 基金份额持有
人大会

(14)法律、法规或中国证监会规定的其他情形。

以下情况可由基金管理人 和基金托 管人协商后修改基金 合同,不需召开基金 份额持有人大会:

(1)因相应的法律、法规发生变动必须对基金合同进行修改;

(2)调低基金管理费、基金托管费和/或销售服务费;

(3)在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、赎回费率或收费方式;

(4)对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系的变化;

(5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;

(6)按照法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

3、召集人和召集方式

(1)在正常情况下,基金份额持有人大会由基金管理人召集,基金份额持有人大会的开会时间、地点及权益登记日由基金管理人选择确定;

(2)在更换基金管理人或基金管理人未行使召集权的情况下,由基金托管人召集;
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。

基金管理人 应当自 收到书 面提议之 日 起十日 内决定是 否召集 ,并书 面告知 基金托管人。

基金管理人决定召集的, 应当自出 具书面决定之日起六 十日内召开;基金管 理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。

(4)在基金管理人和基金托管人均未行使召集权的情况下,单独或合计持有权益登记日百分之十或以上份额的 基金份额持 有人有权自行召集;若 就同一事项出现若干个基金份额持有人提案,则由提出该等提案的基金份额持有人共同推选出代表召集持有人大会。

(5)代表基金份额百分之十或以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理 人提出书面 提议。基金管理人应当 自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。

基金管理人决定召集的, 应当自出 具书面决定之日起六 十日内召开;基金管 理人决定不召集,代表基金份额百 分之十或以 上的基金份额持有人仍 认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。

基金托管人应当自收到书 面提议之 日起十日内决定是否 召集,并书面告知提 出提议的基金份额持有人代表和基 金管理人;基金托管人 决定召集的 ,应当自出具书面决 定之日起六十日内召开。


(6)基金管理人和基金托管人都不召集基金份额持有人大会的,基金份额持有人可以按照《证券投资基金法》第七十二条第二款的规定自行召集基金份额持有人大会。

基金份额持有人自行召集 基金份额 持有人大会的,应当 至少提前三十日向中 国证监会备案。

(7)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

4、通知

召开基金份额持有人大会 ,召集人应 在会议召开前至少三 十日,在指定媒介公 告通知。基金份额持有人大会通知至少应载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点和方式;

(2)会议拟审议的主要事项;

(3)会议的议事程序;

(4)会议的表决方式;

(5)有权出席基金份额持有人大会的权益登记日;

(6)代理投票授权委托书送达时间和地点;

(7)会务常设联系人姓名、电话;

(8)召集人需要通知的其他事项。

若采取通讯等方式开会并 进行表决 ,会议通知中还应说 明本次基金份额持有 人大会所采取的具体方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见的寄交和收取方式。
5、召开方式

基金份额持有人大会可以 采取现场 方式召开,也可以采 取通讯等方式召开。 会议的召开方式由召集人确定。

基金份额持有人大会应当 有代表百 分之五十以上基金份 额的持有人参加方可 召开,但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不应发生变化。

(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会。

亲自出席会议者应持有基金份额的凭证,受托出席会议者应出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书应符合法律、法规、基金合同和会议通知的规定。
(2)通讯方式开会。通讯方式开会应以书面方式进行表决。

在符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

i、召集人应按基金合同规定公告会议通知;

ii、召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;


iii.直接出具书面意见的 基金份额持 有人或受托代表他人 出具书面意见的代 理人,提交的持有基金份额的凭证 、受托出席 会议者出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书应符合法律、法规、基金合同和会议通知的规定。

6、议事内容与程序

(1)议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额 持有人利益 的重大事项,如决定 终止基金、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他 基金合并以 及召集人认为需提交基 金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

基金份额持有人大会的召 集人发出 召集会议的通知后, 对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开日前 三十日公告 。否则,会议的召开日 期应当顺延并保证至少有三十日的间隔期。

基金管理人、基金托管人 、单独或 合并持有权益登记日 基金总份额百分之十或以上的基金份额持有人可以在大 会召集人发 出会议通知前向大会召 集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。

对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:

i.关联性。大会召集人对 于基金份 额持有人提案涉及事 项与基金有直接关系 ,并且不超出法律、法规和基金合 同规定的基 金份额持有人大会职权 范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不 提交基金份 额持有人大会审议。如 果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。

ii.程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并 表决,需征 得原提案人同意;原提 案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请 基金份额持 有人大会做出决定,并 按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。

(2)议事程序

i.现场开会

大会主持人为基金管理人 授权出席会 议的代表,在基金管 理人未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会 议的代表主 持;如果基金管理人 和基金托管人均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人以所代表的基金份额百分之五十以上(不含百分之五十)多数选举产生一名基金份额持有人或其代理人作为该次基金份额持有人大会的主持人。

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第 8 款规定程序确定和公布监票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。

ii.通讯方式开会


在通讯方式开会的情况下 ,由召集 人提前三十日公布提 案,在所通知的表决 截止日期第二天统计全部有效表决,在公证机构监督下形成决议。

7、表决

(1)基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

(2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

i.一般决议,须经出席会议的基金份额持有人所持表决权的百分之五十以上(不含百分之五十)通过方为有效,除下列 ii 所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

ii.特别决议,须经出席会议的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(不含三分之二)通过方可做出。更换基金管理人、更换基金托管人、决定终止基金合同、转换基金运作方 式等重 大事项必 须以特 别决议 通过 方为有效 ,但法 律法规 、基金合 同另有 约定的除外。

(3)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

(4)采取通讯方式进行表决时,除非有充分相反证据证明,否则其表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见视为有效表决。意见模糊或相互矛盾的视为无效表决。

(5)基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

8、计票

(1)现场开会

i.如基金份额持有人大会 由基金管 理人或基金托管人召 集,基金份额持有人 大会的主持人应当在会议开始后宣 布在出席会 议的基金份额持有人中 选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名 监督员共同 担任监票人;如大会由 基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持 人应当在会 议开始后宣布在出席会 议的基金份额持有人 中选举三名基金份额持有人代表担任监票人;

ii.计票人应 在基金份额 持有人表决 后立即进 行清点并由 大会主持人 当场公布 计票结果;

iii.如果会议主持人对于 提交的表决 结果有怀疑,可以对 所投票数进行重新 清点;如果会议主持人未进行重新 清点,而出 席会议的基金份额持有 人或者基金份额持有人代理人对会议主持人宣布的表决 结果有异议 ,其有权在宣布表决结 果后立即要求重新清点,会议主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。

(2)通讯方式开会

在通讯方式开会的情况下 ,计票方 式为:由大 会召集人 授权的两名监督员在 基金托管人授权代表的监督下进行 计票,并由 公证机关对其计票过程 予以公证,并在公告基金份额持有人大会决议时,将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。


9、生效与公告

基金份额持有人大会决议 自表决通 过之日起五日内报中 国证监会或其他有权 机构核准或者备案,自其核准之日或相关核准另行确定的日期或出具无异议意见之日起生效。

生效的基金份额持有人大 会决议对 基金管理人、基金托 管人和全体基金份额 持有人均有法律约束力。

基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介公告。法律法规或监管机关
对基金份额持有人大会有关事项另有规定的,从其规定。

10、 本基金与目标 ETF 之间在基金份额持有人大会方面的联系

鉴于本基金是目标ETF的联接基金,本基金与目标ETF之间在基金份额持有人大会方面存在一定的联系。

本基金的基金份额持有 人可以凭所 持有的本基金份额出 席或者委派代表出 席目标 ETF
的基金份额持有人大会并 参与表决。 计算参会份额和计票时 ,其持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为:在目标 ETF 基金份额持有人大会的权益登记日本基金所持有的目标ETF 份额的总数乘以该持有 人所持有的 本基金份额占本基金 总份额的比例,计算 结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。

本基金的基 金管理 人不应 以本基金 的 名义代 表本基金 的全体 基金份 额持有 人以目标ETF 的基金份额持有人的身 份行使表决 权,但可接受本基金 的特定基金份额持有 人的委托以本基金的基 金份额持 有人代理人 的身份出席 目标 ETF 的基 金份额持有 人大会并 参与表决。

本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标 ETF 份额持有
人大会的,须先遵照本基金《基金合同》的约定召开本基金的基金份额持有人大会,本基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集目标 ETF 份额持有人大会的,由本基金基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标 ETF 份额持有人大会。

(三)基金收益分配原则、执行方式

1.基金收益分配的原则

①基金收益分配比例按有关规定制定;

②场外投资者可以选择现 金分红或 红利再投资,场内投 资者只能选择现金分 红,本基金分红的默认方式为现金分红;

③基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

④基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;

⑤在符合有关基金分红条 件的前提 下,本基金收益每年 最多分配四次。全年 基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 50%,但若基金合同生效不满 3 个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的 4 个月内完成;

⑥基金收益分配后各类基金份额的每份基金份额净值不能低于面值;


⑦由于基金费用的不同, 不同类别 的基金份额在收益分 配数额方面可能有所 不同,基金管理人可对各类别基金 份额分别制 定收益分配方案。本基 金同一类别每一基金份额享有同等分配权。

2.基金收益分配方案

基金收益分配方案中应载 明基金收 益的范围、基金净收 益、基金收益分配对 象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。

3.基金收益分配方案的确定与公告

基金收益分配方案由基金 管理人拟 定、由基金托管人核 实后确定,在报中国 证监会备案后五个工作日内公告。

4.收益分配中发生的费用

①收益分配中采用红利再投资方式的免收再投资的费用;

②收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。

(四)与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例;

1、基金管理费

本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金
资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分所对应的基金资产后的余额(若为负数,则取0)的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 基金份额部分所对应的基金资产
后的余额,若为负数,则 E 取 0。

基金管理人的管理费每日 计算,逐 日累计至每月月底, 按月支付,由基金托 管人于次月前三个工作日内从本基金财产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管费

本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金
资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分所对应的基金资产后的余额(若为负数,则取0)的 0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 基金份额部分所对应的基金资产
后的余额,若为负数,则 E 取 0。

基金托管费每日计算,逐 日累计至 每月月底,按月支付 ,由基金托管人于次 月前三个工作日内从基金财产中一次性支取。

3、销售服务费


本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金
份额的基金资产净值的 0.4%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.4%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

C 类基金份额销售服务费 每日计算 ,逐日累计至每月月 底,按月支付,由基 金托管人
于次月前三个工作日内从 基金财产中 一次性支付给基金管理 人,经基金管理人分别支付给各个基金销售机构。

4、基金首次发行中所发生的律师费、会计师费及与基金有关的法定信息披露费等费用自基金发行费用中列支, 不另从基金 财产中支付 ;若本基金 发行失败,发行费用 由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关规定列支。

除基金管理费、基金托管 费、销售 服务费之外的基金费 用,除上款规定的费 用外,由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额,从基金财产中支付。

(五)基金财产的投资方向和投资限制

1.投资范围

本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金
投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%(已申购但尚未确认的目标 ETF 份额
可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等 )、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、 次级债、可转换债券、分离交易可 转债、央行票据、中 期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以 后允许基 金投资其他品种,基 金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 待基金参与 融资融券和转融通业务 的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既 有投资策略 和风险收益特征并在控 制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融 公司办理转 融通业务,以提高投资 效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融 通等业务的 风险控制原则、具体参 与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相 关事项按照 中国证监会的规定及其 他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。

2.投资禁止行为与限制

(1)基金财产不得用于下列投资或者活动

1)承销证券;


2)向他人贷款或者提供担保;

3)从事承担无限责任的投资;

4)买卖其他基金份额,但是本基金投资目标 ETF 或者国务院另有规定的除外;

5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;

6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券;

7)从事内幕交易操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

8)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动;
(2)本基金投资组合比例限制

1)本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%(已申购但尚未确认
的目标 ETF 份额可计入在内);

2)持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;

3)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的 10%;

4)基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

5) 本基金投资权证, 在任何交易日买入的总金额,不超 过上一交易日基金资 产净值的
0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超 过该权证的 10%。其它 权证的投资 比例,遵从法规或监 管部门的相关规定;

6)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;

7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;持有的全部资产 支持证券, 其市值不得超过基金 资产净值的 2 0%;持 有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;基金管理人管理的全部基金投资于 同一原始权 益人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

8)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其 信用等级下 降、不再符合投资标准 ,应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出;

9)本基金从事股票指数期货投资时,遵循相关法律法规的规定:

a) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值
的 10%;


b)本基金在任何交易日日 终,持有 的买入期货合约价值 与有价证券市值之和 不得超过基金资产净值的 95%;

c)本基金在任何交易日日 终,持有 的卖出期货合约价值 不得超过本基金持有 的股票及目标 ETF 总市值的 20%;

d)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

e)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;

f)本基金投资股指期货的 ,每个交 易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交 易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

10)不违反本基金合同有关投资范围、投资策略、投资比例等内容的约定;

11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证
券市场波动、上市公司股 票停牌、基 金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基 金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

13)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。

基金的投资组合应在本基金变更为ETF联接基金的基金合同生效之日起3个月内达到规定的标准。

除第 8)、11)、12)项以外,因证券期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、
标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之 外的因素致 使基金投资不符合上述 规定的比例或者基金合同约定的投资比例的,基金管理 人应当在 10 个交易日 内进行调整 。法律法规另有规定 的从其规定。

如法律法规或监管部门调 整上述限 制性规定,基金管理 人在履行适当程序后 ,按照调整后的规定执行。有关法 律法规或监 管部门取消上述限制, 履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

(3)目标 ETF 发生相关变更情形时的处理

目标ETF出现下述情形之一的,本基金将在履行适当程序后由投资于目标ETF的联接基金变更为直接投资该标的 指数的指数 基金;若届时本基金管 理人已有以该指数作为标的指数的指数基金,则本基金 将本着维护 投资者合法权益的原则 ,履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。相应地,基金合同中将去掉关于目标 ETF 的表述部分,或将变更标的指数,届时将由基金管理人另行公告。


(1)目标 ETF 交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现;

(2)目标 ETF 终止上市;

(3)目标 ETF 基金合同终止;

(4)目标 ETF 的基金管理人发生变更(但变更后的本基金与目标 ETF 的基金管理人相同
的除外)。

若目标 ETF 变更标的指数,本基金将在履行适当程序后相应变更标的指数且继续投资
于该目标 ETF。但目标 ETF 召开基金份额持有人大会审议变更目标ETF 标的指数事项的,本基金的基金份额持有人可出席目标ETF基金份额持有人大会并进行表决,目标ETF基金份额持有人大会审议通过变更 标的指数事 项的,本基金可不召开 基金份额持有人大会相应变更标的指数并仍为该目标 ETF 的联接基金。

(六)基金净值信息的计算方法和公告方式

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

基金合同生效后,在开始 办理基金 份额申购或者赎回前 ,基金管理人应当至 少每周公告一次基金资产净值、各类基金份额净值。

在开始办理基金份额申购 或者赎回 后,基金管理人应当 在不晚于每个开放日 的次日,通过指定网站、基金销售 机构网站或 者营业网点披露开放日 的各类基金份额净值、各类基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于 半年度和 年度最后一日的次日 ,在指定网站披露半 年度和年度最后一日的各类基金份额净值、基金份额累计净值。

(七)基金合同的终止和基金财产的清算

1、出现下列情况之一的,基金合同经中国证监会批准后将终止:

(1)基金份额持有人大会决定终止的;

(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;

(3)由于投资方向变更引起的基金合并、撤销;

(4)基金合同约定的其他情形;

(5)法律、法规规定或中国证监会允许的其他情况。

2、基金合同终止时,基金管理人应予公告并组织清算组对基金财产进行清算。自基金终止之日,与基金有关的所 有交易应立 即停止。在基金清算 小组组成并接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人 应按照基金 合同和托管协议的规定 继续履行保护基金财产安全的职责。

3、清算程序

(1)基金合同终止后,由清算小组统一接管基金财产;

(2)清算小组对基金财产进行清理和确认;


(3)对基金财产进行估价;

(4)对基金财产进行变现;

(5)聘请会计师事务所对基金财产清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对基金财产清算报告出具法律意见书

(6)将基金财产清算结果报告中国证监会;

(7)公布基金清算公告;

(8)进行基金剩余资产的分配。

(八)争议的处理

对于因本协议的订立、内 容、履行 和解释或与本协议有 关的争议,基金合同 当事人应尽量通过协商、调解途径 解决。不愿 或者不能通过协商、调 解解决的,任何一方均有权将争议提交设在北京的中国 国际经济贸 易仲裁委员会,按照中 国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。

(九)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

基金合同可印制成册并对 外公开散 发,供投资者在基金 管理人、基金托管人 、代销机构和注册登记人办公场所 查阅;投资 者也可按工本费购买基 金合同复制件或复印件,但所载事项应以基金合同正本为准。


二十三、基金托管协议的内容摘要

(一)托管协议当事人

1、基金管理人(或简称“管理人”)

嘉实基金管理有限公司

2、基金托管人(或简称“托管人”)

中国银行股份有限公司

(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

A.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相关的技术系统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面:

1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。

本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金
投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%(已申购但尚未确认的目标 ETF 份额
可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等 )、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、 次级债、可 转换债券、分离交易可 转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以 后允许基 金投资其他品种,基 金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 待基金参与 融资融券和转融通业务 的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既 有投资策略 和风险收益特征并在控 制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融 公司办理转 融通业务,以提高投资 效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融 通等业务的 风险控制原则、具体参 与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相 关事项按照 中国证监会的规定及其 他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。

2、对基金投融资比例进行监督。

1)本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%(已申购但尚未确认
的目标 ETF 份额可计入在内);

2)持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;

3)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的 10%;


4)基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

5) 本基金投资权证, 在任何交易日买入的总金额,不超 过上一交易日基金资 产净值的
0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超 过该权证的 10%。其它 权证的投资 比例,遵从法规或监 管部门的相关规定;

6)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;

7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;持有的全部资产 支持证券, 其市值不得超过基金 资产净值的 2 0%;持 有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;基金管理人管理的全部基金投资于 同一原始权 益人的各类 资产支持证 券,不得超过其各类 资产支持证券合计规模的 10%;

8)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其 信用等级下 降、不再符合投资标准 ,应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出;

9)本基金从事股票指数期货投资时,遵循相关法律法规的规定:

a) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值
的 10%;

b)本基金在任何交易日日 终,持有 的买入期货合约价值 与有价证券市值之和 不得超过基金资产净值的 95%;

c)本基金在任何交易日日 终,持有的卖出期货合约价值 不得超过本基金持有 的股票及目标 ETF 总市值的 20%;

d)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

e)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;

f)本基金投资股指期货的 ,每个交 易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交 易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

10)不违反本基金合同有关投资范围、投资策略、投资比例等内容的约定;

11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证
券市场波动、上市公司股 票停牌、基 金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;


12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

13)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。

基金的投资组合应在本基金变更为ETF联接基金的基金合同生效之日起3个月内达到规定的标准。

除第 8)、11)、12)项外,因证券期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标
的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外 的因素致使 基金投资不符合上述规 定的比例或者基金合同约定的投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的从其规定。
如法律法规或监管部门调 整上述限 制性规定,基金管理 人在履行适当程序后 ,按照调整后的规定执行。有关法 律法规或监 管部门取消 上述限制, 履行适当程序后,则 本基金投资不再受相关限制。

3、对基金投资禁止行为进行监督。

1)承销证券;

2)向他人贷款或者提供担保;

3)从事承担无限责任的投资;

4)买卖其他基金份额,但是本基金投资目标 ETF 或者国务院另有规定的除外;

5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;

6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券;

7)从事内幕交易操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

8)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动;
若将来法律法规或中国证 监会的相 关规定发生修改或变 更,致使本款前述约 定的投资禁止行为和投资组合比例 限制被修改 或取消,基金管理人在 依法履行相应程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

为对基金禁止从事的关联 交易进行 监督,基金管理人和 基金托管人应相互提 供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单。

4、基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库,交易对手库由银行间交易会员中财务状 况较好、实 力雄厚、信用等级高的 交易对手组成。基金管理人可以根据实际情况的变化, 及时对交易 对手库予以更新和调整 ,并通知基金托管人。基金管理人参与银行间债券市场 交易的交易 对手应符合交易对手库 的范围。基金托管人对基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手是否符合交易对手库进行监督;

5、基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。


基金管理人应按照审慎的 风险控制 原则,对银行间交易 对手的资信状况进行 评估,控制交易对手的资信风险, 确定与各类 交易对手所适用的交易结算方式,在具体的 交易中,应尽力争取对基金有利的 交易方式。 由于交易对手资信风险 引起的损失,基金托管人不承担责任。

6、基金如投资银行存款,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,事先确定符合条件的所有存款 银行的名单 ,并及时提供给基金托 管人,基金托管人据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督;

7、对法律法规规定及《基金合同》约定的基金投资的其他方面进行监督。

B.基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、各类别基金份额净值计算 、应收资金 到账、基金 费用开支及 收入确定、基金收益 分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。

C.基金托管人在上述第 A、B 款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规的规定、
《基金合同》及本协议的约定,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形 式对基金托 管人发出回函并改正。 在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查。 基金管理人 对基金托管人通知的违 规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应及时向中国证监会报告。

D.基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议的规定,应当拒绝执行,立即通知 基金管理人 ,并依照法律法规的规 定及时向中国证监会报告。基金托管人发现基金管理人 依据交易程 序已经生效的指令违反 法律法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》、本协议约定的,应当立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。

E.基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定时间内答复基金托管人并改 正,就基金 托管人的疑义进行解释 或举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报 送基金监督 报告的,基金管理人应 积极配合提供相关数据资料和制度等。

(三)基金管理人对基金托管人的业务核查

1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求 的基础上, 基金管理人有权对基金 托管人履行本协议的情况进行必要的核查,核查事项包 括但不限于 基金托管人安全保管基 金资产、开设基金资产的资金账户和证券账户、复核基 金管理人计 算的基金资产净值和各 类别基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金资产、未对基金资产实行分账管理、无正当理由未执行或延迟执行 基金管理人 资金划拨指令、泄露基 金投资信息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管
人收到通知后应及时核对 并以书面形 式对基金管理人发出回 函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复 查,督促基 金托管人改正。基金托 管人对基金管理人通 知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。

3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。

(四)基金财产的保管

1、基金财产保管的原则

(1)基金财产的保管责任,由基金托管人承担。基金托管人将遵守《基金法》、《管理办法》、《基金合同》及其他有关规定,为基金份额持有人的最大利益处理基金事务。
基金托管人保证恪尽职守 ,依照诚 实信用、勤勉尽责的 原则,谨慎、有效的 持有并保管基金财产。

(2)基金托管人应当设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管 业务的专职 人员,负责基金财产托 管事宜;建立健全内部风险监控制度,对负责基金财产 托管的部门 和人员的行为进行事先 控制和事后监督,防范和减少风险。

(3)基金托管人应当购置并保持对于基金财产的托管所必要的设备和设施(包括硬件和软件),并对设备和设施进行维修、维护和更换,以保持设备和设施的正常运行。

(4)除依据《基金法》、《管理办法》、本《基金合同》及其他有关规定外,不为自己及任何第三人谋取利益 ,基金托管人违反此义务,利用基 金财产为自己及任何 第三方谋取利益,所得利益归于该 基金财产; 基金托管人不得将基金 财产转为其固有财产,不得将固有资产与基金财产进行 交易,或将 不同基金财产进行相互 交易;违背此款规定的,将承担相应的责任,包括但不限于恢复相关基金财产的原状、承担赔偿责任。

(5)基金托管人必须将基金财产与自有资产严格分开,将基金财产与其托管的其他基金财产严格分开;基金托 管人应当为 基金设立独立的账户, 建立独立的账簿,与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理。

(6)除依据《基金法》、《管理办法》、《基金合同》及其他有关规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产;

(7)基金托管人应安全、完整地保管基金财产;未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。

2、基金的银行账户的开设和管理

(1)基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。

(2)基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴,由基金托管人保管和使用。本 基金的一切 货币收支活动,包括 但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。


(3)本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基 金的名义开 立其他任何银行账户; 亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。

(4)基金银行账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《银行账户管理办法》、《现金管理条例》、《中国人民银行利率管理的有关规定》、《关于大额现金支付管理的通知》、《支付结算办法》以及其他有关规定。

3、基金证券账户和资金账户的开设和管理

(1)基金托管人应当代表本基金,以托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开设证券账户。

(2)本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未 经另一方同 意擅自转让本基金的任 何证券账户;亦不得使用本基金的任何证券账户进行本基金业务以外的活动。

(3)基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,用于办理基金托管人 所托管的包 括本基金在内的全部基 金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。 结算备付金 、结算互保基金的收取 按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

(4)基金证券账户和资金账户的开设和管理可以根据当时市场的通行做法办理,而不限于上述关于账户开设、使用的规定。

(5)在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及相关账户的开设、使用的 ,若无相关 规定,则基金托管人应 当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。

4、国债托管专户的开设和管理

基金合同生效后,基金管 理人负责 以基金的名义申请并 取得进入全国银行间 同业拆借市场的交易资格,并代表 基金进行交 易;基金托管人负责以 基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行 间债券市场 债券托管账户,并代表 基金进行债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向中国银监会进行报备。

5、基金资产投资的有关有价凭证的保管

基金资产投资的实物证券 、银行定期 存款存单等有价凭证 由基金托管人负责妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。

7、与基金资产有关的重大合同及有关凭证的保管

基金托管人按照法律法规 保管由基 金管理人代表基金签 署的与基金有关的重 大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正本的原件提交给基金托管 人。除本协 议另有规定外,基金管 理人在代表基金签署与基金有
关的重大合同时应保证基 金一方持有 两份以上的正本,以便 基金管理人和基金托 管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。
(五)基金资产净值计算和会计核算

(A)基金资产净值的计算和复核

1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类别基金份额净值是指计算日相应类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数后的价值。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。

2、基金管理人应每开放日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管 理人负责计 算,基金托管人复核。 基金管理人应于每个开放日结束后计算得出当日的该类 别基金份额 净值,并发送给基金托 管人。基金托管人对净值计算结果复核无误后,由基金 管理人对外 公布。月末、年中和年 末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金资产公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以及相关法律法规的规定或 者未能充分 维护基金份额持有人利 益时,双方应及时进行协商和纠正。

5、当基金资产的估值导致任一类别基金份额净值小数点后四位内发生差错时,视为该类别基金份额净值估值错误 。当基金份 额净值出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损 失进一步扩 大;当计价错误达到 该类别基金份额净值 的 0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到该类别基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当在报中国证监 会备案的同 时并及时进行公告。如 法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。

6、除《基金合同》和本协议另有约定外,由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金资产或 基金份额持 有人的实际损失,基金 管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据 正确,则基 金托管人对该损失不承 担责任;若基金托管人计算的净值数据也不正确,则基 金托管人也 应承担部分未正确履行 复核义务的责任。如果上述错误造成了基金资产或基金 份额持有人 的不当得利,且基金管 理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任,则基金管理 人应负责向 不当得利之主体主张返 还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基 金托管人已 承担的赔偿金额,则双 方按照各自赔偿金额 的比例对返还金额进行分配。

7、 由于证券交易所及 其登记结算 公司发送的数据错误 ,或由于其他不可抗 力原因,
基金管理人和基金托管人 虽然已经采 取必要、适当、合理的 措施进行检查,但是未能发现
该错误的,由此造成的基 金资产估值 错误,基金管理人和基 金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能达成一致,基金管理人可 以按照其对 基金份额净值的计算结 果对外予以公布,基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。

(B)基金会计核算

1、基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地 设置、登记 和保管基金的全套账册 ,对双方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证 基金资产的 安全。若双方对会计处 理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。

2、会计数据和财务指标的核对

基金管理人和基金托管人 应定期就 会计数据和财务指标 进行核对。如发现存 在不符,双方应及时查明原因并纠正。

3、基金财务报表和定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理 人和基金 托管人每月分别独立 编制。月度报表的编 制,应于每月终了后 5 个工作日内完成;在《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在 三个工作日 内,更新基金招募说明 书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生 变更的,基 金管理人至少每年更新 一次。基金管理人应 当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载 在指定报刊 上;基金管理人应当在 上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告, 将中期报告 登载在指定网站上,并 将中期报告提示性公告登载在指定报刊上;基金管理人 应当在每年 结束之日起三个月内, 编制完成基金年度报告,将年度报告登载在指定网站上 ,并将年度 报告提示性公告登载在 指定报刊上。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

基金管理人在月度报表完 成当日,将报表盖章 后提供给 基金托管人复核;基 金托管人应在收到后 3 个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核,并将复核结 果书面通知 基金管理人。基金管理 人在中期报告完成当 日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人 。基金管理 人在年度报告完成当日 ,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人 之间的上述 文件往来均以加密传真 的方式或双方商定的其他方式进行。


基金托管人在复核过程中 ,发现双 方的报表存在不符时 ,基金管理人和基金 托管人应共同查明原因,进行调整 ,调整以双 方认可的账务处理方式 为准;若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为 准。核对无 误后,基金托管人在基 金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具 加盖托管业 务部门公章的复核意见 书,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人 不能于应当 发布公告之日之前就相 关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。

(六)基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册,包 括基金设 立募集期结束时的基 金份额持有人名册、 基金权益登记日的基金份额持有人 名册、基金 份额持有人大会登记日 的基金份额持有人名册、每半年最后一个交易日的基金 份额持有人 名册,应当根据有关法 律法规的规定妥善保管之。为基金托管人履行有关法律法规、基金合同规定的职责之目的,基金管理人(注册登记机构)应当提供任何必要的协助。

(七)适用法律与争议解决

1、本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。

2、基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协商解决,但若自一方书面 提出协商解 决争议之日起 60 日内 争议未能以协商方式 解决的,则任何一方有权将争议提 交位于北京 的中国国际经济贸易仲 裁委员会,根据提交仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。 仲裁裁决是 终局的,对仲裁各方当 事人均具有约束力。除提交仲裁的争议之外,各方当事 人仍应履行 本协议的其他规定。争 议处理期间,双方当事人应恪守基金/基金管理人和基金/基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护各基金份额持有人的合法权益。

(八)托管协议的修改与终止

1、本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议,报中国证监会批准后生效。

2、发生以下情况,本托管协议终止:

(1)基金或《基金合同》终止;

(2)本基金更换基金托管人;

(3)本基金更换基金管理人;

(4)发生《基金法》、《管理办法》或其他法律法规规定的终止事项。


二十四、对基金份额持有人服务

基金管理人承诺为基金份 额持有人 提供一系列的服务, 并将根据基金份额持 有人的需要和市场的变化,有权增加和修改以下服务项目:

(一)持有人交易资料的寄送服务

1、场外投资者

每次交易结束后,可在 T+2 工作日后通过销售机构的网点查询和打印确认单;首次基
金交易(除基金开户外其他交易类型)后 15 个工作日内向基金份额持有人寄送交易对帐单。基金管理人在每年第 1-3 季度结束后向定制纸质对账单且在季度内有交易的投资者寄送季度对账单,在每年第 4 季度结束后向定制纸质对账单且季度内有交易或最后一个交易日仍持有份额的投资者寄送年 度对账单; 每月向定制电子对帐单 服务的份额持有人发送电子对帐单。

由于投资者提供的邮寄地 址、手机 号码、电子邮箱不详 、错误、未及时变更 或邮局投递差错、通讯故障、延误 等原因有可 能造成对账单无法按时 或准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的投资者, 敬请及时通 过本公司网站,或拨 打本公司客服热线查询、核对、变更您的预留联系方式。

2、场内投资者

每次交易结束后,可在 T+1 个工作日后到交易网点进行确认单的查询和打印,注册登
记机构和基金管理人不寄 送场内投资 者的对账单,投资者可 随时到交易网点打印或通过交易网点提供的自助、电话、网上服务手段查询。

(二)红利再投资服务

若基金份额持有人选择将 基金收益以基金份额形式进行 分配,该持有人当期 分配所得的红利将按除息日的基金份额净值自动转为本基金份额,并免收申购费用。

(三)定期定额投资计划

本基金从 2006 年 1 月 9 日开始正式推出定期定额投资业务。投资者可与中国银行、中
国工商银行、中国建设银 行、中国农 业银行、交通银行等代 销机构就本基金申请开办“定期定额投资业务”约定每 期固定申购 金额。具体受理网点见 相应代销机构各分支机构的公告。

(四) 手机短信服务

基金管理人向定制净值短 信的基金 份额持有人提供基金 净值短信服务。基金 份额持有人可通过拨打客户服务电话 400-600-8800(免长途费)、(010)85712266,也可通过基金管理人网站定制短信服务。

(五)在线服务


通过登录基金管理人网站,基金份额持有人还可获得如下服务:

1、查询服务

基金份额持有人均可通过 基金管理 人网址实现基金交易 查询、账户信息查询 和基金信息查询。

2、信息资讯服务

投资者或基金份额持有人 可以利用 基金管理人网址获取 基金和基金管理人各 类信息,包括基金的法律文件、业绩报告及基金管理人最新动态等最新资料。

3、网上交易服务

投资者可登录本基金管理人网站,通过直销网上交易办理认购/申购、赎回、转换、定期定额申购、定期定额赎回、定期定额转换、查询等业务。具体参见相关公告。

(六)咨询服务

1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息,可拨打基金管理人全国统一 客服电话 400-600-8800(免长途费)、(010)85712266,或传真(010)65182266。

2、互联网站

网址:http://www.jsfund.cn

电子信箱:service@jsfund.cn


二十五、其他应披露事项

以下信息披露事项已通过指定报刊和指定网站(含基金管理人网站)公开披露。

序号 临时报告名称 披露时间 备注

1 关于嘉实基金管理有限公司旗下基金参与嘉实 2019 年 3 月 8 日 含本基金
财富定投业务的公告

2 关于增加植信基金为嘉实旗下基金代销机构并 2019 年 6 月 19 日 含本基金
开展转换业务及参加费率优惠的公告

3 关于增加基煜基金为嘉实旗下基金代销机构并 2019 年 7 月 5 日 含本基金
开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告

4 关于嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资 2019 年 7 月 11 日 含本基金
基金联接基金(LOF)开通转换业务的公告

5 关于增加东莞农商行为嘉实旗下基金代销机构 2019 年 7 月 17 日 含本基金
并开展定投及转换业务的公告

6 关于增加海银基金为嘉实旗下基金代销机构并 2019 年 7 月 23 日 含本基金
开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告


二十六、招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书存放在本基 金管理人、 基金托管人、代销机 构和注册登记人的办公场所,投资者可在办公时间免费 查阅;也可 按工本费购买基金招募 说明书复制件或复印件,但应以基金招募说明书正本为准。


二十七、备查文件

(一)中国证监会《关于核准嘉实沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人
大会决议的批复》

(二)嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同

(三)嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)登记结算服务协


(四)法律意见书

(五)基金管理人业务资格批件、营业执照

(六)基金托管人业务资格批件、营业执照

(七)嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)托管协议

(八)中国证监会要求的其他文件

备查文件存放地点为基金管理人或/及基金托管人的住所;投资者如需了解有关详细信息,可向基金管理人或/及基金托管人申请查阅。

嘉实基金管理有限公司
2020 年 1 月 23 日
点击查看>>  附件 
众禄基金app
众禄微信公众号