嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)更新招募说明书摘要
(2013年第1号)
基金托管人: 中国银行股份有限公司
基金管理人: 嘉实基金管理有限公司
重要提示
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)由嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)变更投资范围及其相关事宜而来。《关于嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)变更投资范围及其相关事项的议案》经2012年8月6日嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会决议通过,并获中国证监会2012年8月21日证监许可[2012]1146号文核准。自2012年8月21日起,由《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》修订而成的《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》生效,原《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》同日起失效。
本招募说明书是对原《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书》的定期更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(以下简称“本基金”)为嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“嘉实沪深300ETF”)的联接基金,主要通过投资于嘉实沪深300ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与嘉实沪深300指数及嘉实沪深300ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本招募说明书所载内容截止日为2013年2月21日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2012年12月31日(未经审计)
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、基本信息
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期23楼01-03单元
办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人 安奎
总经理 赵学军
成立日期 1999年3月25日
注册资本 1.5亿元
股权结构 中诚信托有限责任公司40%,德意志资产管理(亚洲)有限公司30%,立信投资有限责任公司30%。
存续期间 持续经营
电话 (010)65215588
传真 (010)65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于1999年3月25日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。
嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
安奎先生,董事长,大学本科,中共党员,曾任吉林农业机械研究所主任 吉林省信托投资公司外经处处长、香港吉信有限公司总经理 吉林省证券公司总经理 东北证券有限责任公司监事长 吉林天信投资公司总经理 中诚信托有限责任公司副总经理。2011年8月5日起任嘉实基金管理有限公司董事长。
赵学军先生,董事、总经理,经济学博士,中共党员。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司总经理。
高方先生,董事,大学本科,中共党员,高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长,外企服务总公司宏银实业公司副总经理。1996年9月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助理、副总裁,现任中诚信托有限责任公司副总裁。
Wolfgang Matis 先生,董事,德国籍,法兰克福商学校经济专业(Frankfurt Business School of Economics)。曾任德意志银行全球固定收益负责人、全球市场负责人,董事总经理(MD)。现任德意志资产管理公司(法兰克福)董事会成员、CEO兼发言人。
Mark Cullen先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain@&ompany)期货与商品部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD。现任德意志资产管理(纽约)全球首席运营官、MD。
韩家乐先生,董事,1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理 1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理 2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。
王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。
张维炯先生,独立董事、中共党员,教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师,上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。
汤欣先生,独立董事,中共党员。1998年至2000年为北京大学法学院博士后研究人员、授课教师,曾任中国证监会并购重组审核委员会第一、二届委员,2000年至今历任清华大学法学院讲师、副教授。现任清华大学商法研究中心副主任、法学院副教授。
朱蕾女士,监事,中共党员,硕士研究生。曾任首都医科大学教师,中国保险监督管理委员会主任科员,国都证券有限责任公司高级经理,中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。
穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。
王利刚先生,监事,经济学学士。2001年2月至今,就职于嘉实基金管理有限公司综合管理部、人力资源部,历任人力资源部副总监、总监。
宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任督察员和公司副总经理。
张峰先生,副总经理,中共党员、硕士。曾就职于国家计委,曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。
戴京焦女士,副总经理,武汉大学经济学硕士,加拿大大不列颠哥伦比亚大学MBA。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人 平安证券公司助理总经理,平安集团投资审批委员会委员。2004年3月加盟嘉实基金管理有限公司任公司总经理助理。
王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。
2、基金经理
杨宇先生,经济学硕士,毕业于南开大学数学系和金融学系,具有14年证券从业经验。曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中心基金交易室主任、天同基金管理公司投资管理部部门经理,2003年3月15日至2004年7月7日任万家(原天同)180指数证券投资基金基金经理。2004年7月加入嘉实基金管理有限公司, 2012年3月22日至今任嘉实中创400ETF及其联接基金经理、2012年5月7日至今任嘉实沪深300ETF基金经理、2013年2月5日至今任嘉实中证中期企业债指数(LOF)基金经理、2013年2月6日至今任嘉实嘉实中证500ETF基金经理,2013年3月22日至今任嘉实中证500ETF联接基金经理。2005年8月29日至今任本基金(原嘉实沪深300指数(LOF))基金经理。
杨宇先生对指数基金的投资管理、风险控制、指数化交易等方面具备丰富的投资管理经验。
本基金无历任基金经理。
3、投资决策委员会
本基金采取集体投资决策制度,投资决策委员会的成员包括:公司总经理赵学军先生、公司副总经理戴京焦女士,总经理助理詹凌蔚先生、总经理助理邵健先生、股票投资部总监刘天君先生、机构投资部总监党开宇女士、资深基金经理陈勤先生、董事总经理(MD)张自力先生。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人:肖钢
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管及投资者服务部总经理:李爱华
托管部门信息披露联系人:唐州徽
电话:(010)66594855
传真:(010)66594942
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行于1998年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念,中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,现有员工120余人。另外,中国银行在重点分行已开展托管业务。
目前,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险基金、QFII、QDII、券商资产管理计划、信托计划、年金基金、理财产品、私募基金、资金托管等门类齐全的托管产品体系。在国内,中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管服务,托管资产规模居同业前列。
三、相关服务机构
(一)柜台(场外)基金份额发售机构
1.直销机构
(1)嘉实基金管理有限公司直销中心
办公地址 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
电话 (010)65215588 传真 (010)65215577
联系人 赵虹
(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期23楼01-03单元
电话 (021)38789658 传真 (021)68880023
联系人 鲍东华
(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司
办公地址 成都市人民南路一段86号城市之心30H
电话 (028)86202100 传真 (028)86202100
联系人 王启明
(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址 深圳市深南东路5047号发展银行大厦附楼二楼
电话 (0755)25870686 传真 (0755)25870663
联系人 周炜
(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司
办公地址 青岛市市南区香港中路10号颐和国际大厦A座3502室
电话 (0532)66777766 传真 (0532)66777676
联系人 陈建林
(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司
办公地址 杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心313室
电话 (0571)87759328 传真 (0571)87759331
联系人 徐莉莉
(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司
办公地址 福州市鼓楼区五四路158号环球广场25层04单元
电话 (0591)88013673 传真 (0591)88013670
联系人 吴志锋
(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司
办公地址 南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室
电话 (025)66671118 传真 (025)66671100
联系人 简斌
(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址 广州市天河区天河北路183号大都会广场2415-2416室
电话 (020)87555163 传真 (020)81552120
联系人 庄文胜
2.代销机构
(1)中国银行
注册地址 北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址 北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
法定代表人 肖钢
电话 (010)66596688 传真 (010)66594946
网址 www.boc.cn 客服电话 95566
(2)中国工商银行
住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人 姜建清 联系人 刘业伟
电话 95588 传真 (010)66107914
网址 www.icbc.com.cn 客服电话 95588
(3)中国农业银行
住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人 蒋超良 联系人 滕涛
电话 (010)85108227 传真 (010)85109219
网址 www.abchina.com 客服电话 95599
(4)中国建设银行
住所 北京市西城区金融大街25号
办公地址 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心
法定代表人 王洪章
网址 www.ccb.com 客服电话 95533
(5)交通银行
住所、办公地址 上海市银城中路188号
法定代表人 胡怀邦 联系人 曹榕
电话 (021)58781234 传真 (021)58408483
网址 www.bankcomm.com 客服电话 95559
(6)招商银行
住所、办公地址 深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人 傅育宁 联系人 邓炯鹏
电话 (0755)83198888 传真 (0755)83195050
网址 www.cmbchina.com 客服电话 95555
(7)上海浦东发展银行
注册地址 上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址 上海市中山东一路12号
法定代表人 吉晓辉 联系人 倪苏云、虞谷云
电话 (021)61618888 传真 (021)63604199
网址 www.spdb.com.cn 客服电话 95528
(8)兴业银行
住所 福州市湖东路154
办公地址 上海市江宁路168
法定代表人 高建平 联系人 刘玲
电话 (021)52629999 传真 (021)62569070
网址 www.cib.com.cn 客服电话 95561
(9)中国民生银行
住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人 董文标 联系人 董云巍
电话 (010)58560666 传真 (010)57092611
网址 www.cmbc.com.cn 客服电话 95568
(10)华夏银行
住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人 吴建 联系人 郑鹏
电话 010-85238667 传真 010-85238680
网址 www.hxb.com.cn 客服电话 95577
(11)北京银行
住所 北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址 北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人 闫冰竹 联系人 谢小华
电话 (010)66223587 传真 (010)66226045
网址 www.bankofbeijing.com.cn 客服电话 95526
(12)平安银行
住所、办公地址 广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人 肖遂宁 联系人 张青
电话 0755-22166118 传真 0755-82080406
网址 www.bank.pingan.com 客服电话 95511-3或95501
(13)宁波银行
住所 宁波市鄞州区宁南南路700号
办公地址 宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人 陆华裕 联系人 胡技勋
电话 (0574)89068340 传真 (0574)87050024
网址 www.nbcb.com.cn 客服电话 96528,962528上海、北京地区
(14)中国光大银行
注册地址 北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人 唐双宁 联系人 朱红
电话 (010)63636153 传真 010-683636157
网址 www.cebbank.com 客服电话 95595
(15)东莞银行
住所、办公地址 东莞市城区运河东一路193号
法定代表人 廖玉林 联系人 巫渝峰
电话 (0769)22100193 传真 (0769)22117730
网址 www.dongguanbank.cn 客服电话 (0769)96228
(16)浙商银行
住所、办公地址 浙江省杭州市庆春路288号
法定代表人 张达洋 联系人 毛真海
电话 (0571)87659546 传真 (0571)87659188
网址 www.czbank.com 客服电话 95527
(17)江苏银行
住所、办公地址 南京市洪武北路55号
法定代表人 黄志伟 联系人 田春慧
电话 (025)58587018 传真 (025)58587038
网址 www.jsbchina.cn 客服电话 (025)96098、4008696098
(18)乌鲁木齐商业银行
住所 乌鲁木齐市新华北路8号
办公地址 乌鲁木齐市新华北路8号商业银行大厦
法定代表人 农惠臣 联系人 何佳
电话 (0991)8824667 传真 (0991)8824667
网址 www.uccb.com.cn 客服电话 (0991)96518
(19)中信银行
住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人 田国立 联系人 丰靖
网址 bank.ecitic.com 客服电话 95558
(20)广东发展银行
住所、办公地址 广东省广州市农林下路83号
法定代表人 董建岳 联系人 詹全鑫、张扬眉
电话 (020)38322256 传真 (020)87310955
网址 www.gdb.com.cn
客服电话 800-830-8003、400-830-8003
(21)杭州银行
住所、办公地址 杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人 吴太普 联系人 严峻
电话 (0571)85108309 传真 (0571)85108309
网址 www.hzbank.com.cn 客服电话 400-888-8508
(22)中信证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人 王东明 联系人 陈忠
电话 (010)60833722 传真 (010)60833739
网址 www.cs.ecitic.com 客服电话 95558
(23)国泰君安证券股份有限公司
住所 上海市浦东新区商城路618号
办公地址 上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人 万建华 联系人 芮敏祺
电话 (021)38676666 传真 (021)38670666
网址 www.gtja.com 客服电话 4008888666
(24)海通证券股份有限公司
住所 上海淮海中路98号
办公地址 上海市广东路689号
法定代表人 王开国 联系人 金芸、李笑鸣
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
网址 www.htsec.com 客服电话 95553或拨打各营业网点咨询电话
(25)申银万国证券股份有限公司
住所、办公地址 上海市常熟路171号
法定代表人 储晓明 联系人 李清怡
电话 (021)54033888 传真 (021)54030294
网址 www.sywg.com 客服电话 (021)962505
(26)中国银河证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人 陈有安 联系人 田薇
电话 (010)66568430 传真 010-66568990
网址 www.chinastock.com.cn 客服电话 400-8888-888
(27)国都证券有限责任公司
住所、办公地址 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人 常喆 联系人 黄静
电话 (010)84183389 传真 (010)84183311-3389
网址 www.guodu.com 客服电话 400-818-8118
(28)中信建投证券股份有限公司
住所 北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址 北京市朝阳门内大街188号
法定代表人 王常青 联系人 权唐
清算传真 (010)65183880 业务传真 (010)65182261
网址 www.csc108.com 客服电话 400-8888-108
(29)兴业证券股份有限公司
住所 福州市湖东路268号
办公地址 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
法定代表人 兰荣 联系人 雷雨钦
电话 (021)38565785 传真 (021)38565955
网址 www.xyzq.com.cn 客服电话 95562
(30)国盛证券有限责任公司
住所 江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
办公地址 江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼
法定代表人 曾小普 联系人 徐美云
电话 (0791)86285337 传真 (0791)86282293
网址 www.gsstock.com 客服电话 4008222111
(31)东方证券股份有限公司
住所、办公地址 上海市中山南路318号2号楼22-29层
法定代表人 潘鑫军 联系人 吴宇
电话 (021)63325888 传真 (021)63326173
网址 www.dfzq.com.cn 客服电话 95503
(32)平安证券有限责任公司
注册地址、办公地址 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人 杨宇翔 联系人 郑舒丽
电话 0755-22626391 传真 (0755)82400862
网址 www.pingan.com 客服电话 95511—8
(33)招商证券股份有限公司
住所、办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人 宫少林 联系人 林生迎
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
网址 www.newone.com.cn 客服电话 4008888111、95565
(34)财富证券有限责任公司
住所、办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
法定代表人 周晖 联系人 郭磊
电话 (0731)84403319 传真 (0731)84403439
网址 www.cfzq.com 客服电话 (0731)84403360
(35)东吴证券股份有限公司
住所、办公地址 苏州工业园区翠园路181号
法定代表人 吴永敏 联系人 方晓丹
电话 (0512)65581136 传真 (0512)65588021
网址 www.dwzq.com.cn 客服电话 (0512)33396288
(36)中信万通证券有限责任公司
住所 青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
办公地址 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层
法定代表人 杨宝林 联系人 吴忠超
电话 (0532)85022326 传真 (0532)85022605
网址 www.zxwt.com.cn 客服电话 (0532)96577
(37)山西证券股份有限公司
住所、办公地址 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人 侯巍 联系人 郭熠
电话 (0351)8686659 传真 (0351)8686619
网址 www.i618.com.cn 客服电话 400-666-1618
(38)南京证券有限责任公司
住所、办公地址 江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人 张华东 联系人 李铮
电话 (025)83367888 传真 (025)83320066
网址 www.njzq.com.cn 客服电话 4008285888
(39)民生证券有限责任公司
住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人 余政 联系人 赵明
电话 (010)85127622 传真 (010)85127917
网址 www.mszq.com 客服电话 400-619-8888
(40)渤海证券股份有限公司
住所 天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址 天津市南开区宾水西道8号
法定代表人 杜庆平 联系人 王兆权
电话 (022)28451861 传真 (022)28451892
网址 www.bhzq.com 客服电话 4006515988
(41)光大证券股份有限公司
住所、办公地址 上海市静安区新闸路1508号
法定代表人 徐浩明 联系人 刘晨、李芳芳
电话 (021)22169999 传真 (021)22169134
网址 www.ebscn.com 客服电话 4008888788,10108998
(42)浙商证券有限责任公司
住所、办公地址 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
法定代表人 吴承根 联系人 许嘉行
电话 (0571)87901912 传真 (0571)87901913
网址 www.stocke.com.cn 客服电话 (0571)967777
(43)国信证券股份有限公司
注册地址 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人 何如 联系人 齐晓燕
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952
网址 www.guosen.com.cn 客服电话 95536
(44)安信证券股份有限公司
住所 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层
法定代表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹
电话 (0755)82825551 传真 (0755)82558355
网址 www.essence.com.cn 客服电话 4008001001
(45)长城证券有限责任公司
住所、办公地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人 黄耀华 联系人 李春芳
电话 (0755)83516089 传真 (0755)83515567
网址 www.cgws.com 客服电话 4006666888、(0755)33680000
(46)东北证券股份有限公司
住所、办公地址 长春市自由大路1138号
法定代表人 矫正中 联系人 潘锴
电话 (0431)85096709 传真 (0431)85096795
网址 www.nesc.cn 客服电话 4006000686、(0431)85096733
(47)华泰证券股份有限公司
住所、办公地址 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人 吴万善 联系人 庞晓芸
电话 025-83290537 传真 025-51863323
网址 www.htsc.com.cn 客服电话 95597
(48)广发证券股份有限公司
住所 广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址 广东省广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼
法定代表人 孙树明 联系人 黄岚
电话 (020)87555888 传真 (020)87555305
网址 www.gf.com.cn 客服电话 95575或致电各地营业网点
(49)长江证券股份有限公司
住所、办公地址 湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人 胡运钊 联系人 李良
电话 (027)65799999 传真 (027)85481900
网址 www.95579.com
客服电话 95579或4008-888-999
(50)国海证券有限责任公司
住所、办公地址 广西桂林市辅星路13号
法定代表人 张雅锋 联系人 牛孟宇
电话 0755-83709350 传真 0755-83700205
网址 www.ghzq.com.cn 客服电话 95563(全国)
(51)德邦证券有限责任公司
住所 上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼
办公地址 上海市浦东新区福山路500号“城建国际中心”26楼
法定代表人 姚文平 联系人 罗芳
电话 (021)68761616 传真 (021)68767981
网址 www.tebon.com.cn 客服电话 4008888128
(52)湘财证券有限责任公司
住所、办公地址 湖南长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人 林俊波 联系人 钟康莺
电话 (021)68634518 传真 (021)68865680
网址 www.xcsc.com 客服电话 400-888-1551
(53)东海证券有限责任公司
住所、办公地址 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼
法定代表人 朱科敏 联系人 梁旭
电话 (0519)88157761 传真 (0519)88157761
网址 www.longone.com.cn 客服电话 400-888-8588
(54)中航证券有限公司
住所、办公地址 南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人 杜航 联系人 戴蕾
电话 (0791)86768681 传真 (0791)86770178
网址 www.avicsec.com 客服电话 400-8866-567
(55)世纪证券有限责任公司
住所、办公地址 深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层
法定代表人 卢长才 联系人 方文
电话 (0755)83199599 传真 (0755)83199545
网址 www.csco.com.cn 客服电话 (0755)83199511
(56)西部证券股份有限公司
住所、办公地址 陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17楼
法定代表人 刘建武 联系人 刘莹
电话 (029)87416787 传真 (029)87417012
网址 www.westsecu.com 客服电话 95582
(57)国联证券股份有限公司
注册地址 江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层
办公地址 江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702
法定代表人 雷建辉 联系人 沈刚
电话 0510-82831662 传真 0510-82830162
网址 www.glsc.com.cn 客服电话 95570
(58)金元证券股份有限公司
住所 海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址 深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人 陆涛 联系人 马贤清
电话 (0755)83025022 传真 (0755)83025625
网址 www.jyzq.cn 客服电话 400-8888-228
(59)中信证券(浙江)有限责任公司
住所、办公地址 浙江省杭州滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层
法定代表人 沈强 联系人 周妍
电话 (0571)96598 传真 (0571)85783771
网址 www.bigsun.com.cn 客服电话 (0571)96598
(60)中银国际证券有限责任公司
住所 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层
法定代表人 许刚 联系人 李丹
传真 (021)50372474 客服电话 4006208888
网址 www.bocichina.com.cn
(61)恒泰证券股份有限公司
住所、办公地址 内蒙古呼和浩特市新城区新华大街111号
法定代表人 庞介民 联系人 王旭华
电话 (010)66297386 传真 (0471)4961259
网址 www.cnht.com.cn 客服电话 (0471)4972343
(62)广州证券有限责任公司
办公地址 广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
法定代表人 刘东 联系人 林洁茹
电话 020-88836999 传真 020-88836654
网址 www.gzs.com.cn 客服电话 (020)961303
(63)新时代证券有限责任公司
住所、办公地址 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人 刘汝军 联系人 孙恺
电话 (010)83561149 传真 (010)83561094
网址 www.xsdzq.cn 客服电话 4006989898
(64)上海证券有限责任公司
住所、办公地址 上海市西藏中路336号
法定代表人 郁忠民 联系人 张瑾
电话 (021)53519888 传真 (021)53519888
网址 www.962518.com 客服电话 (021)962518、4008918918
(65)中原证券股份有限公司
住所、办公地址 郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人 菅明军 联系人 程月艳耿铭
电话 (0371)65585670 传真 (0371)65585665
网址 www.ccnew.com 客服电话 967218、4008139666
(66)华龙证券有限责任公司
住所、办公地址 甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人 李晓安 联系人 李昕田
电话 (0931)8784656 传真 (0931)4890628
网址 www.hlzqgs.com 客服电话 (0931)4890208、4890619
(67)万联证券有限责任公司
住所、办公地址 广州市中山二路18号电信广场36、37层
法定代表人 张建军 联系人 罗创斌
电话 (020)37865070 传真 020-22373718-1013
网址 www.wlzq.com.cn 客服电话 4008888133
(68)东莞证券有限责任公司
住所、办公地址 东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人 张运勇 联系人 苏卓仁
电话 (0769)22112062 传真 (0769)22119423
网址 www.dgzq.com.cn 客服电话 (0769)961130
(69)大同证券经纪有限责任公司
住所 山西省大同市大北街13号
办公地址 山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13
法定代表人 董祥 联系人 薛津
电话 (0351)4130322 传真 (0351)4130322
网址 www.dtsbc.com.cn 客服电话 4007121212
(70)齐鲁证券有限公司
住所、公地址 山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人 李玮 联系人 吴阳
电话 (0531)68889155 传真 (0531)68889752
网址 www.qlzq.com.cn 客服电话 95538
(71)财通证券有限责任公司
住所、办公地址 杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人 沈继宁 联系人 乔骏
电话 (0571)87925129 传真 0571-87818329
网址 www.ctsec.com 客服电话 (0571)96336、962336(上海地区)
(72)第一创业证券股份有限公司
住所、办公地址 广东省深圳罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
法定代表人 刘学民 联系人 崔国良
电话 (0755)25832852 传真 (0755)82485081
网址 www.fcsc.cn 客服电话 4008881888
(73)中国中投证券有限责任公司
住所地址 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址 深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人 龙增来 联系人 刘毅
电话 0755-82023442 传真 0755-82026539
网址 www.china-invs.cn 客服电话 4006008008
(74)瑞银证券有限责任公司
住所、办公地址 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人 刘弘 联系人 牟冲
电话 (010)58328366,58328722 传真 (010)58328748
网址 www.ubssecurities.com 客服电话 400-887-8827
(75)华鑫证券有限责任公司
住所、办公地址 深圳福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
法定代表人 洪家新 联系人 孔泉
电话 (0755)82083788 传真 (0755)82083408
网址 www.cfsc.com.cn
客服电话 (021)32109999,(029)68918888
(76)中山证券有限责任公司
住所、办公地址 深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人 吴永良 联系人 李珍
电话 (0755)82570586 传真 (0755)82960582
网址 www.zszq.com 客服电话 4001022011
(77)中国民族证券有限责任公司
住所、办公地址 北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人 赵大建 联系人 李微
电话 (010)59355941 传真 (010)66553791
网址 www.e5618.com 客服电话 400-889-5618
(78)厦门证券有限公司
住所、办公地址 厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人 傅毅辉 联系人 卢金文
电话 (0592)5161642 传真 (0592)5161140
网址 www.xmzq.cn 客服电话 (0592)5163588
(79)江海证券有限公司
住所、办公地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人 孙名扬 联系人 张宇宏
电话 (0451)82336863 传真 (0451)82287211
网址 www.jhzq.com.cn 客服电话 400-666-2288
(80)爱建证券有限责任公司
住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
法定代表人 郭林 联系人 陈敏
电话 (021)32229888 传真 021-68728782
网址 www.ajzq.com 客服电话 (021)63340678
(81)华宝证券有限责任公司
住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
法定代表人 陈林 联系人 夏元
电话 (021)50122222 传真 (021)50122200
网址 www.cnhbstock.com 客服电话 4008209898
(82)方正证券股份有限公司
住所、办公地址 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人 雷杰 联系人 郭军瑞
电话 (0731)85832503 传真 (0731)85832214
网址 www.foundersc.com 客服电话 95571
(83)英大证券有限责任公司
住所、办公地址 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人 赵文安 联系人 刘晓章
电话 (0755)83007069 传真 (0755)83007167
网址 www.ydsc.com.cn 客服电话 4008-698-698
(84)西南证券股份有限公司
住所、办公地址 重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
法定代表人 王珠林 联系人 陈诚
电话 (023)63786464 传真 (023)63786311
网址 www.swsc.com.cn 客服电话 4008096096
(85)日信证券有限责任公司
住所 呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址 北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层
法定代表人 孔佑杰 联系人 冯杰
电话 (010)83991743 传真 (010)66412537
网址 www.rxzq.com.cn 客服电话 (010)83991888
(86)华福证券有限责任公司
住所 福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址 福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人 黄金琳 联系人 张腾
电话 (0591)87383623 传真 (0591)87383610
网址 www.hfzq.com.cn 客服电话 (0591)96326
(87)信达证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人 高冠江 联系人 唐静
电话 (010)63081000 传真 (010)63080978
网址 www.cindasc.com 客服电话 400-800-8899
(88)东兴证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人 徐勇力 联系人 汤漫川
电话 (010)66555316 传真 (010)66555246
网址 www.dxzq.net.cn 客服电话 400-8888-993
(89)华融证券股份有限公司
住所 北京市西城区金融大街8号
办公地址 北京市西城区金融大街8号中国华融A座3层
法定代表人 丁之锁 联系人 陶颖
电话 (010)58568007 传真 (010)58568062
网址 www.hrsec.com.cn 客服电话 (010)58568118
(90)财富里昂证券有限责任公司
注册地址 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
法定代表人 罗浩 联系人 倪丹
电话 021-38784818 传真 021-68775878
网址 www.cf-clsa.com 客服电话 68777877
(91)国元证券股份有限公司
住所、办公地址 安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人 凤良志 联系人 陈玲玲
电话 (0551)2246273 传真 (0551)2272100
网址 www.gyzq.com.cn 客服电话 95578
(92)宏源证券股份有限公司
住所 新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
办公地址 北京西城区太平桥大街19号宏源证券
法定代表人 冯戎 联系人 李巍
电话 (010)88085858 传真 (010)88085195
网址 www.hysec.com 客服电话 4008-000-562
(93)天相投资顾问有限公司
注册地址 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人 林义相 联系人 林爽
电话 (010)66045608 传真 (010)66045500
天相投顾网址 http://www.txsec.com
天相基金网网址 http://jijin.txsec.com
客服电话 (010)66045678
(94)华西证券有限责任公司
住所 四川省成都市陕西街239号
办公地址 深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼深圳总部
法定代表人 杨炯洋 联系人 金达勇
电话 (0755)83025723 传真 (0755)83025991
网址 www.hx168.com.cn 客服电话 4008-888-818
(二)注册登记机构
名称 中国证券登记结算有限责任公司
住所、办公地址 北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人 金颖 联系人 朱立元
电话 (010)59378839 传真 (010)59378907
(三)律师事务所和经办律师
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人 韩炯 联系人 黎明
电话 (021)31358666 传真 (021)31358600
经办律师 吕红、黎明
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
住所 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法定代表人 杨绍信 联系人 金毅
电话 (021)23238888 传真 (021)23238800
经办注册会计师 许康玮、金毅
四、基金的名称
本基金名称:嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
五、基金的类型
本基金类型:契约型上市开放式
六、基金的投资目标
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对沪深300指数的有效跟踪,谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。
七、基金的投资方向
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
八、基金的投资策略
本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,在正常市场情况下,本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。
1、资产配置比例
本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。
2、组合构建
在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。
此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。
3、风险收益目标
本基金运用指数复制法进行被动式指数化投资,在日常管理过程中,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对标的指数的有效跟踪,分享中国股票市场的长期收益。
九、基金的业绩比较基准
本基金以沪深300指数为标的指数。业绩衡量基准为95%的沪深300指数增长率加5%的银行活期存款税后利率。
本基金管理人在基金管理期间有权更换标的指数和业绩衡量基准,标的指数和业绩衡量基准的更换将提前3个月在指定媒体上公告。
十、基金的风险收益特征
风险中等,获得证券市场平均收益率。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据原基金合同规定,于2013年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2012年12月31日(“报告期末”),本报告所列财务数据未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 103,591,161.40 0.35
其中:股票 103,591,161.40 0.35
2 基金投资 27,766,662,328.19 94.31
3 固定收益投资 969,947,000.00 3.29
其中:债券 969,947,000.00 3.29
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 510,111,938.29 1.73
7 其他资产 92,302,026.05 0.31
合计 29,442,614,453.93 100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 607,031.16 0.00
B 采掘业 10,283,265.72 0.03
C 制造业 32,270,322.00 0.11
C0 食品、饮料 5,756,669.24 0.02
C1 纺织、服装、皮毛 291,697.07 0.00
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,892,118.07 0.01
C5 电子 1,964,546.92 0.01
C6 金属、非金属 7,959,157.50 0.03
C7 机械、设备、仪表 10,459,496.95 0.04
C8 医药、生物制品 3,946,636.25 0.01
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 3,187,091.31 0.01
E 建筑业 3,885,316.46 0.01
F 交通运输、仓储业 1,943,000.94 0.01
G 信息技术业 2,606,006.31 0.01
H 批发和零售贸易 2,592,298.06 0.01
I 金融、保险业 36,367,724.23 0.12
J 房地产业 6,682,193.50 0.02
K 社会服务业 1,169,409.46 0.00
L 传播与文化产业 434,119.44 0.00
M 综合类 1,563,382.81 0.01
合计 103,591,161.40 0.35
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 325,080 4,469,850.00 0.02
2 600016 民生银行 519,457 4,082,932.02 0.01
3 000002 万科A 317,647 3,214,587.64 0.01
4 601166 兴业银行 173,638 2,898,018.22 0.01
5 600000 浦发银行 257,415 2,553,556.80 0.01
6 601328 交通银行 451,313 2,229,486.22 0.01
7 600030 中信证券 158,443 2,116,798.48 0.01
8 601398 工商银行 464,308 1,926,878.20 0.01
9 601088 中国神华 75,859 1,923,025.65 0.01
10 600837 海通证券 186,093 1,907,453.25 0.01
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 139,915,000.00 0.48
3 金融债券 830,032,000.00 2.82
其中:政策性金融债 830,032,000.00 2.82
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
合计 969,947,000.00 3.30
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 120216 12国开16 3,300,000 330,132,000.00 1.12
2 120405 12农发05 1,700,000 170,085,000.00 0.58
3 120228 12国开28 1,500,000 149,655,000.00 0.51
4 110408 11农发08 1,100,000 110,132,000.00 0.37
5 1001037 10央行票据37 900,000 89,955,000.00 0.31
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证。
8. 期末投资目标基金明细
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
1 嘉实沪深300ETF 股票型 交易型开放式 嘉实基金管理有限公司 27,766,662,328.19 94.40
9. 投资组合报告附注
(1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
(2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(3) 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,145,352.14
2 应收证券清算款 40,266,173.47
3 应收股利 -
4 应收利息 21,664,676.82
5 应收申购款 28,588,476.38
6 其他应收款 637,347.24
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 92,302,026.05
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
(下转A53版)
(上接A51版)
基金业绩截止日为2012年12月31日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
十三、基金的费用与税收
(一)与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关的费用的种类
(1)基金管理人的管理费
(2)基金托管人的托管费
(3)证券交易费用
(4)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用
(5)基金份额持有人大会费用
(6)基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费
(7)销售服务费,具体计提办法按中国证监会的规定执行
(8)按照国家有关规定可以列入的其他费用。
2、与基金运作有关的费用的费率、计提方法、计提标准、收取方式和使用方式
(1)基金管理人的管理费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额(若为负数,则取0)的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额,若为负数,则E取0。
基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从本基金财产中一次性支付给基金管理人。
(2)基金托管人的托管费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额(若为负数,则取0)的0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额,若为负数,则E取0。
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。
(3)上述(一)基金费用第(3)-(8)项费用,除上款规定的费用外,由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额,从当期基金财产中支付。
(4)基金首次发行中所发生的律师费和会计师费等费用自基金发行费用中列支,不另从基金财产中支付,与基金有关的法定信息披露费按有关规定列支 若本基金发行失败,发行费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关规定列支。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费,下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3 个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购费
本基金的申购费率不高于1.5%,随申购金额的增加而递减:
(1)本基金场内的赎回费率统一为0.5% 本基金场外赎回费率不高于0.5%,随在开放式基金账户中的持有期限的增加而递减(如果投资人在本基金基金合同生效前连续持有原基金直至本基金基金合同生效后赎回,该投资人的持有期将按原基金持有期加上本基金持有期合并计算):
(2)本基金收取的赎回费中25%的部分归入基金财产。
3、转换费
嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)、嘉实中证中期企业债指数(LOF)A/C类场外份额与嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)场外基金份额之间互相转换时,基金转换费率采用“赎回费 + 申购费率补差”算法,计算公式如下:
净转入金额 = B×C×(1-D)/(1+G)
转换补差费用 = [B×C×(1-D)/(1+G)]×G
转入份额 = 净转入金额 / E
其中, B 为转出的基金份额
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值
D 为转出基金的对应赎回费率
G 为对应的申购补差费率,当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时,则申购补差费率G为零
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
其中,当持有期限少于30日的嘉实中证中期企业债指数(LOF)C类场外份额转出时,所收取的赎回费全额归入转出基金资产,其他情况下,赎回费的25%归入转出基金资产。基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,调整后的基金转换费率应及时公告。
(三)其他费用
本基金运作和销售过程中发生的其他费用,以及因故与本基金有关的其他费用,将依照国家法律法规的规定,予以收取和使用。
(四)本基金运作过程中的各类纳税主体,依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下:
1. 在“重要提示”部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2.在“三、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关信息。
3.在“四、基金托管人”部分:更新了基金托管人的相关信息。
4.在“五、相关服务机构”部分:更新了相关服务机构信息。
5.在“九、基金份额的非交易过户和基金间转换”部分:增加了开始办理本基金与嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)场外份额之间的日常转换业务内容
6.在“十一、基金的投资”部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
7.在“十二、基金的业绩”部分:基金业绩更新至2012年年末。
8.在“二十五、其他应披露事项”部分:列示了本基金自2012年8月21日至2013年2月21日相关临时公告事项。
嘉实基金管理有限公司
2013年4月3日
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 000002 万科A 3,214,587.64 0.01 重大事项停牌
阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差④ ①-③ ②-④
2005年8月29日基金合同生效日至2005年12月31日 -1.90% 0.82% -0.48% 0.89% -1.42% -0.07%
2006年年度 120.19% 1.32% 112.79% 1.33% 7.40% -0.01%
2007年年度 130.32% 2.18% 150.20% 2.18% -19.88% 0.00%
2008年年度 -64.36% 2.92% -63.85% 2.89% -0.51% 0.03%
2009年年度 91.97% 1.95% 90.72% 1.95% 1.25% 0.00%
2010年年度 -11.45% 1.50% -11.77% 1.50% 0.32% 0.00%
2011年年度 -22.95% 1.23% -23.82% 1.23% 0.87% 0.00%
2012年年度 8.81% 1.21% 7.30% 1.22% 1.51% -0.01%
申购金额(M,含申购费) 申购费率
M
持有期限 赎回费率
持有期