嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)2012 年第三季度报告




嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）
2012 年第三季度报告


2012 年 9 月 30 日




基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2012 年 10 月 26 日




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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 10 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

根据 2012 年 8 月 21 日中国证监会《关于核准嘉实沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金份

额持有人大会决议的批复》（证监许可[2012]1146 号），变更了投资范围并更名为嘉实沪深 300

交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2012 年 7 月 1 日起至 2012 年 9 月 30 日止。



§2 基金产品概况

2.1 基金产品情况
基金简称 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)
基金主代码 160706
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 8 月 29 日
报告期末基金份额总额 41,277,175,427.27 份
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量
化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基
投资目标 准之间的日平均跟踪误差小于 0.3%，以实现对沪深 300 指数的
有效跟踪，谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、
快速发展的成果。
本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对
投资策略 业绩比较基准的紧密跟踪，在正常市场情况下，本基金的净值增
长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3%。
业绩比较基准 95％的沪深 300 指数增长率加 5％的银行活期存款税后利率

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风险收益特征 风险中等，获得证券市场平均收益率。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司




2.2 目标基金产品说明
基金名称 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159919
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2012年5月7日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012年5月28日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
目标基金投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏
离度和跟踪误差的最小化。
目标基金投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应调整。
目标基金业绩比较基准 沪深300指数。
目标基金风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型
基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被
动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征。




§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2012 年 7 月 1 日 － 2012 年 9 月 30 日 ）
1.本期已实现收益 -3,675,987,022.88
2.本期利润 -1,650,852,677.93
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0398
4.期末基金资产净值 25,421,991,079.99
5.期末基金份额净值 0.6159
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金

业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。



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3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①－③ ②－④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 -6.10% 1.13% -6.49% 1.13% 0.39% 0.00%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较




图：嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势

对比图

（2005 年 8 月 29 日至 2012 年 9 月 30 日）

注：根据 2012 年 8 月 21 日中国证监会《关于核准嘉实沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金份

额持有人大会决议的批复》（证监许可[2012]1146 号），变更了投资范围并更名为嘉实沪深 300 交

易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）。本基金自 2012 年 8 月 21 日起 3 个月内为建仓期

（原持有的沪深 300 指数成份股、备选成份股调整为嘉实沪深 300ETF），报告期末仍处于建仓期。




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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
杨宇 本基金、嘉实中创 2005 年 8 月 - 14 年 曾先后担任平安保险投资管
400ETF、嘉实中创 29 日 理中心基金交易室主任及天
400ETF 联接、嘉实 同基金管理有限公司投资部
沪深 300ETF 基金经 总经理、万家（天同）180
理、公司结构产品 指数基金经理。2004 年 7 月
投资部总监 加入嘉实基金。南开大学经
济学硕士，具有基金从业资
格，中国国籍。
注：（1）任职日期是指基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员

资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、

《嘉实沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金合同》和《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投

资基金联接基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则

管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作

管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和

公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资

建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、

严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进

行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。


4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生异常交易行为。




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4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.02%，年度化拟合偏离度为 0.31%，符合基金合同约定

的日均跟踪误差不超过 0.3%的限制。


4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 0.6159 元；本报告期基金份额净值增长率为-6.10%，同期

业绩比较基准收益率为-6.49%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

今年 8 月份，本基金基金合同已修改了投资范围，通过投资于嘉实 300ETF、沪深 300 指数成

份股和备选成份股等，力求获得与嘉实 300ETF 所跟踪的沪深 300 指数相近的平均收益率。作为一

只间接投资于沪深 300 指数的被动投资管理产品，我们将继续秉承指数化被动投资策略，积极应

对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，力争进一步降低本基金的跟踪误差。




§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 14,186,873,786.61 55.68
其中：股票 14,186,873,786.61 55.68
2 基金投资 9,825,760,000.00 38.57
3 固定收益投资 1,076,377,000.00 4.22
其中：债券 1,076,377,000.00 4.22
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
- -
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 302,555,954.56 1.19
7 其他资产 86,754,491.65 0.34
合计 25,478,321,232.82 100.00




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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 90,110,681.92 0.35
B 采掘业 1,533,418,394.04 6.03
C 制造业 5,011,118,380.59 19.71
C0 食品、饮料 1,101,580,753.13 4.33
C1 纺织、服装、皮毛 48,250,175.47 0.19
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 314,606,793.26 1.24
C5 电子 261,122,302.50 1.03
C6 金属、非金属 1,112,532,194.08 4.38
C7 机械、设备、仪表 1,439,534,413.07 5.66
C8 医药、生物制品 729,994,389.80 2.87
C99 其他制造业 3,497,359.28 0.01
D 电力、煤气及水的生产和供应业 350,309,082.43 1.38
E 建筑业 451,612,519.69 1.78
F 交通运输、仓储业 374,666,871.59 1.47
G 信息技术业 403,731,382.74 1.59
H 批发和零售贸易 377,389,888.98 1.48
I 金融、保险业 4,453,408,724.18 17.52
J 房地产业 752,051,096.36 2.96
K 社会服务业 127,970,539.96 0.50
L 传播与文化产业 48,456,883.15 0.19
M 综合类 212,629,340.98 0.84
合计 14,186,873,786.61 55.81


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 10,359,105 434,460,863.70 1.71
2 600016 民生银行 69,836,754 394,577,660.10 1.55
3 600036 招商银行 38,234,365 388,461,148.40 1.53
4 600519 贵州茅台 1,283,886 315,579,178.80 1.24
5 601328 交通银行 72,813,935 310,187,363.10 1.22
6 601166 兴业银行 23,344,778 280,370,783.78 1.10
7 600000 浦发银行 34,603,916 255,376,900.08 1.00
8 000002 万 科Ａ 29,929,647 252,306,924.21 0.99
9 600030 中信证券 21,293,443 251,049,692.97 0.99
10 600837 海通证券 25,019,453 239,686,359.74 0.94



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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 246,097,000.00 0.97
3 金融债券 830,280,000.00 3.27
其中：政策性金融债 830,280,000.00 3.27
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
合计 1,076,377,000.00 4.23

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 120216 12 国开 16 3,300,000 330,264,000.00 1.30
2 120405 12 农发 05 1,700,000 170,187,000.00 0.67
3 120228 12 国开 28 1,500,000 149,520,000.00 0.59
4 110408 11 农发 08 1,100,000 110,253,000.00 0.43
5 1001037 10 央行票据 37 900,000 89,838,000.00 0.35

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。


5.8 期末投资目标基金明细
序 公允价值 占基金资产净
基金名称 基金类型 运作方式 管理人
号 （人民币元） 值比例(%)
嘉实沪深 交易型开 嘉实基金管
1 股票型 9,825,760,000.00 38.65
300ETF 放式 理有限公司

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日

前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。


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5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,858,681.84
2 应收证券清算款 55,843,561.07
3 应收股利 4,736,244.05
4 应收利息 16,618,031.15
5 应收申购款 3,188,793.54
6 其他应收款 4,509,180.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 86,754,491.65

5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。


5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。




§6 开放式基金份额变动

单位：份
本报告期期初基金份额总额 41,782,685,826.87
本报告期基金总申购份额 2,555,674,159.36
减:本报告期基金总赎回份额 3,061,184,558.96
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 41,277,175,427.27
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。




§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

（1）中国证监会《关于核准嘉实沪深 300 指数证券投资基金募集的批复》（证监基金字

[2005]103 号）、中国证监会《关于核准嘉实沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人

大会决议的批复》（证监许可[2012]1146 号）；

（2）《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》；


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（3）《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）招募说明书》；

（4）《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金托管协议》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内嘉实沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券

投资基金联接基金（LOF）公告的各项原稿。


7.2 存放地点

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司


7.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可

按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话

400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。




嘉实基金管理有限公司
2012 年 10 月 26 日




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