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基金买卖网 > 基金净值 > 富国中证工业4.0指数A (161031)
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富国中证工业4.0指数A161031
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2015-06-15     基金规模:7.34亿份     基金经理: 张圣贤 
基金全称:富国中证工业4.0指数型证券投资基金(LOF)     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.25%
  • 近一月增长率
    -3.65%
  • 近一季增长率
    5.17%
  • 近半年增长率
    -3.41%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 成立以来收益 操作
富国中证工业4.0指数分级证券投资基金2017年第4季度报告
富国中证工业4.0指数分级证券投资基金

二0一七年第4季度报告

2017年12月31日

基金管理人: 富国基金管理有限公司

基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

报告送出日期: 2018年01月20日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 1

月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2017年10月1日起至2017年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富国中证工业4.0指数分级

场内简称 工业4

基金主代码 161031

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年06月15日

报告期末基金份额 2,173,365,513.80

总额

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证工业4.0指数。

投资目标 在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较

基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年

跟踪误差控制在4%以内。

本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资

平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成

份股在中证工业4.0指数中的组成及其基准权重构建股票

投资策略 投资组合,以拟合、跟踪中证工业4.0指数的收益表现,

并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日

均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制

在4%以内。

业绩比较基准 95%×中证工业4.0指数收益率+5%×银行人民币活期存

款利率(税后)

风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益

的特征。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基富国中证工业富国中证工 富国中证工业 4.0 指数

金简称 4.0指数分级A业4.0指数分 分级

级B

下属分级基金场内 工业4A 工业4B 工业4

简称

下属分级基金的交 150315 150316 161031

易代码

报告期末下属分级

基金的份额总额 31,571,882.00 31,571,883.00 2,110,221,748.80

(单位:份)

富国工业 4.0A富国工业

下属分级基金的风 份额具有低预期 4.0B份额具 本基金为股票型基金,

险收益特征 风险、预期收益有高预期风 具有较高预期风险、较

相对稳定的特 险、预期收益 高预期收益的特征。

征。 相对较高的

特征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位: 人民币元

主要财务指标 报告期(2017年10月01日-2017

年12月31日)

1.本期已实现收益 -142,548,063.31

2.本期利润 -133,344,004.50

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0603

4.期末基金资产净值 1,878,652,610.57

5.期末基金份额净值 0.864

注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

② 率③ 准差④

过去三个月 -6.65% 1.33% -7.60% 1.37% 0.95% -0.04%

注:过去三个月指2017年10月1日-2017年12月31日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

注:1、截止日期为2017年12月31日。

2、本基金于2015年6月15日成立,建仓期6个月,从2015年6月15日起至

2015年12月14日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

3.3 其他指标

其他指标 报告期末(2017年12月31日)

工业4A与工业4B基金份额配比 1:1

期末工业4A份额参考净值 1.004

期末工业4A份额累计参考净值 1.118

期末工业4B份额参考净值 0.724

期末工业4B份额累计参考净值 0.108

富国工业4A的预计年收益率 4.5%

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金基金 博士,自2010年6月至2011

王乐乐 经理兼富国 2017-11-27 - 8 年11 月在上海证券有限责任

全球债券证 公司任研究员;自2011年11

券投资基 月至2012年6月在华泰联合

金、富国兴 证券有限责任公司任研究员;

利增强债券 自2012年7月至2015年5月

型发起式证 在华泰证券股份有限公司历

券投资基 任研究员、创新规划团队负责

金、富国中 人;自2015年5月加入富国

证煤炭指数 基金管理有限公司,2015年8

分级证券投 月起任富国中证煤炭指数分

资基金、富 级证券投资基金基金经理,

国中证体育 2016年10月起任富国全球债

产业指数分 券证券投资基金基金经理,

级证券投资 2017年10月起任富国兴利增

基金基金经 强债券型发起式证券投资基

理兼任量化 金基金经理,2017年11月起

投资部量化 任富国中证工业4.0指数分级

投资总监助 证券投资基金、富国中证体育

理 产业指数分级证券投资基金

基金经理;兼量化投资部量化

投资总监助理。具有基金从业

资格。

本基金基金 硕士,曾任上海京华创业投资

经理兼任量 有限公司投资经理助理;2006

化投资部副 年7月至2008年12月任富国

总经理、富 基金管理有限公司金融工程

国中证红利 部数量研究员,2009年1月至

指数增强型 2011年5月任富国基金管理有

证券投资基 限公司另类投资部数量研究

金、富国中 员、基金经理助理,2011年5

证500指数 月起任富国中证红利指数增

增强型证券 强型证券投资基金基金经理,

投资基金 2011年10月起任富国中证

(LOF)、富国 500指数增强型证券投资基金

徐幼华 中证医药主 2015-06-15 2017-12-01 13 (LOF)基金经理,2015年6月

题指数增强 至2017年12月任富国中证工

型证券投资 业4.0 指数分级证券投资基

基金(LOF)、 金,2016年11月起任富国中

富国中证娱 证医药主题指数增强型证券

乐主题指数 投资基金(LOF)基金经理,

增强型证券 2015年6月至2017年11月任

投资基金 富国中证煤炭指数分级证券

(LOF)、富 投资基金、富国中证体育产业

国中证高端 指数分级证券投资基金基金

制造指数增 经理,2017年3月起任富国中

强型证券投 证娱乐主题指数增强型证券

资基金 投资基金(LOF)基金经理,

(LOF)基金 2017年4月起任富国中证高端

经理 制造指数增强型证券投资基

金(LOF)基金经理;兼任量

化投资部副总经理。具有基金

从业资格。

本基金基金

经理兼任量

化投资部量

化投资总监

助理、富国 硕士,自2007年7月至2015

中证国有企 年3月任上海申银万国证券研

业改革指数 究所有限公司分析师;自2015

分级证券投 年3月至2015年6月任富国

资基金、富 基金管理有限公司基金经理

国中证军工 助理;2015年6月起任富国中

指数分级证 证军工指数分级证券投资基

券投资基 金、富国中证国有企业改革指

金、富国中 数分级证券投资基金、富国中

证新能源汽 证新能源汽车指数分级证券

车指数分级 投资基金基金经理;自 2015

证券投资基 年8月起任富国中证工业4.0

张圣贤 金、富国中 2015-08-07 - 11 指数分级证券投资基金、富国

证体育产业 中证体育产业指数分级证券

指数分级证 投资基金基金经理,2016年2

券投资基 月起任富国中证智能汽车指

金、富国中 数证券投资基金(LOF)基金

证智能汽车 经理,2017年7月起任富国新

指数证券投 兴成长量化精选混合型证券

资基金 投资基金(LOF)基金经理,

(LOF)、富 2017年11月起任富国中证煤

国新兴成长 炭指数分级证券投资基金基

量化精选混 金经理兼量化投资部量化投

合型证券投 资总监助理。具有基金从业资

资基金 格。

(LOF)、富

国中证煤炭

指数分级证

券投资基金

基金经理

注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期,富国基金管理有限公司作为富国中证工业4.0指数分级证券投资

基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险、确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

由于国庆期间美国股市在超预期的经济数据带动下出现大幅上涨,同时国内9月PMI数据也超预期,10月初以来A股稳步上涨。进入10月中旬,随着“十九大”会议的召开,市场总体表现平稳。10 月下旬,受贵州茅台发布超预期三季报的提振,上证50及白酒板块迎来大幅上涨。而受乐视季报大幅亏损的影响,创业板指数出现大幅下跌。进入11月中旬,随着贵州茅台持续创新高,引发媒体和监管层关注,同时伴随着10月经济数据低于预期,市场迎来一轮快速调整。在经历11月下旬的快速调整后,12月以来,市场进入震荡整理阶段。从结构看,以贵州茅台、中国平安等为代表的白马股仍是市场集中抱团的主要对象,以中证500、创业板指为代表的中小股票表现仍较弱。总体来看,2017年4季度市场结构分化依旧,其中上证综指下跌1.25%,沪深300上涨5.07%,创业板指下跌6.12%。其中,中证工业4.0指数2017年4季度下跌8.02%。

在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期,本基金份额净值增长率为-6.65%,同期业绩比较基准收益率为-7.60%

4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 1,751,018,934.69 92.95

其中:股票 1,751,018,934.69 92.95

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金 - -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 132,190,866.49 7.02

7 其他资产 565,542.76 0.03

8 合计 1,883,775,343.94 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 504,893.53 0.03

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,143.20 0.00

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,112.55 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 555,149.28 0.03

5.2.2 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,565,325,309.58 83.32

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 185,138,475.83 9.85

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,750,463,785.41 93.18

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股

票投资明细

序号股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 300124 汇川技术 3,364,635 97,641,707.70 5.20

2 000063 中兴通讯 2,601,440 94,588,358.40 5.03

3 000725 京东方A 16,221,900 93,924,801.00 5.00

4 002415 海康威视 2,366,325 92,286,675.00 4.91

5 600038 中直股份 1,971,537 91,735,616.61 4.88

6 002185 华天科技 10,563,132 89,997,884.64 4.79

7 300024 机器人 4,741,217 89,229,703.94 4.75

8 002008 大族激光 1,782,287 88,044,977.80 4.69

9 000997 新大陆 4,897,205 87,806,885.65 4.67

10 002426 胜利精密 15,040,203 87,684,383.49 4.67

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股

票投资明细

序号股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.01

2 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.00

3 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.00

4 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.00

5 300730 科创信息 821 34,112.55 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明



注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计(元) -

股指期货投资本期收益(元) -

股指期货投资本期公允价值变动(元) -

注:本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计(元) -

国债期货投资本期收益(元) -

国债期货投资本期公允价值变动(元) -

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 182,996.11

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 28,008.29

5 应收申购款 354,538.36

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 565,542.76

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。

5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的占基金资产净 流通受限情况说明

公允价值(元) 值比例(%)

1 300730 科创信息 34,112.55 0.00筹划重大事项

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 富国中证工业4.0指 富国中证工业4.0指 富国中证工业4.0指

数分级A 数分级B 数分级

报告期期初基金份额总额 36,837,449.00 36,837,450.00 2,218,746,586.89

报告期期间基金总申购份额 - - 23,321,177.27

减:报告期期间基金总赎回份额 - - 195,827,310.57

报告期期间基金拆分变动份额 -5,265,567.00 -5,265,567.00 63,981,295.21

(份额减少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 31,571,882.00 31,571,883.00 2,110,221,748.80

注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及份额折算的份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 -

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) -

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国中证工业4.0指数分级证券投资基金的文件

2、富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金合同

3、富国中证工业4.0指数分级证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国中证工业4.0指数分级证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)

公司网址:http://www.fullgoal.com.cn

富国基金管理有限公司

2018年01月20日
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