诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）
2020 年年度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 3 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了
2020 年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......6

2.5 信息披露方式......6

2.6 其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 基金净值表现......8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......10
§4 管理人报告......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......12

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14

4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15
§5 托管人报告......16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16
§6 审计报告......17

6.1 审计报告基本信息......17

6.2 审计报告的基本内容......17
§7 年度财务报表......19

7.1 资产负债表......19

7.2 利润表......20

7.3 所有者权益（基金净值）变动表......21

7.4 报表附注......22
§8 投资组合报告......45

8.1 期末基金资产组合情况......45

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......45

8.3 期末按行业分类的权益投资组合......45

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......46

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动......46


8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......47

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......47

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......47

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细......47

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......47

8.11 投资组合报告附注......48
§9 基金份额持有人信息......49

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......49

9.2 期末上市基金前十名持有人......49

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......49

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......49
§10 开放式基金份额变动......50
§11 重大事件揭示......51

11.1 基金份额持有人大会决议......51

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......51

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......51

11.4 基金投资策略的改变......51

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......51

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......52

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......52

11.8 其他重大事件......53
§12 影响投资者决策的其他重要信息......60

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......60

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......60
§13 备查文件目录......61

13.1 备查文件目录......61

13.2 存放地点......61

13.3 查阅方式......61

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）

基金简称 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)

场内简称 诺安油气

基金主代码 163208

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2011 年 9 月 27 日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,614,116,168.76 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2015 年 2 月 17 日

2.2 基金产品说明

投资目标 在有效控制组合风险的前提下，通过在全球范围内精选优

质的石油、天然气等能源行业类基金（包括 ETF）以及公司
股票进行投资，为投资者实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金具体的投资策略由资产配置策略，“核心”组合投资
策略，“卫星”组合投资策略，债券投资策略和现金管理策
略五部分构成。

1、资产配置策略

本基金在资产配置上采用“双重配置”策略。第一层是大

类资产类别配置， 第二层是在权益类资产内的“核心”组
合和“卫星”组合的配置。权益类资产包括基金（包括

ETF）和股票。

2、“核心”组合投资策略

在“核心”组合中，本基金将主要投资于石油天然气等能

源行业基金，主要包括：（1）以跟踪石油、天然气等能源
类行业公司股票指数为投资目标的 ETF 及指数基金；（2）
以超越石油、天然气等能源类行业公司股票指数为投资目

标的主动管理型基金。

3、“卫星”组合投资策略

在“卫星”组合中，本基金将主要投资于：（1）以跟踪石
油、天然气等能源品商品价格或商品价格指数为投资目标

的能源类商品 ETF；（2）全球范围内优质的石油、天然气
等能源类公司股票。

4、债券投资策略

本基金将在全球范围内进行债券资产配置，根据基金管理

人的债券选择标准，运用相应的债券投资策略，构造债券

组合。

5、现金管理策略


现金管理是本基金投资管理的一个重要环节，主要包含以

下三个方面的内容：现金流预测、现金持有比例管理、现

金资产收益管理。

业绩比较基准 标普能源行业指数（净收益）（S&P 500 Energy Sector

Index（NTR））

风险收益特征 本基金将会投资于全球范围内优质的石油、天然气等能源

行业基金（包括 ETF）及公司股票，在证券投资基金中属于
较高预期风险和预期收益的基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 马宏 张燕

信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 0755-83199084

电子邮箱 info@lionfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 400-888-8998 95555

传真 0755-83026677 0755-83195201

注册地址 深圳市深南大道 4013 号兴 深圳市深南大道 7088 号招商银
业银行大厦 19-20 层 行大厦

办公地址 深圳市深南大道 4013 号兴 深圳市深南大道 7088 号招商银
业银行大厦 19-20 层 行大厦

邮政编码 518048 518040

法定代表人 秦维舟 繆建民

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

名称 英文 无 Brown Brothers Harriman & Co.
中文 无 布朗兄弟哈里曼银行

注册地址 - 140 Broadway New York,NY 1005

办公地址 - 140 Broadway New York,NY 1005

邮政编码 - NY 1005

注：本基金无境外投资顾问。
2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn

基金年度报告备置地点 深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层
诺安基金管理有限公司

2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展
普通合伙） 企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2020 年 2019 年 2018 年

本期已实现收益 -24,812,354.12 862,133.49 5,156,937.73

本期利润 38,843,499.30 5,424,434.28 -11,012,489.95

加权平均基金份额本期利润 0.0290 0.0557 -0.0908

本期加权平均净值利润率 6.25% 6.97% -10.02%

本期基金份额净值增长率 -39.58% 5.95% -16.00%

3.1.2 期末数据和指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末

期末可供分配利润 -832,083,927.94 -20,528,707.93 -23,743,852.87

期末可供分配基金份额利润 -0.5155 -0.1995 -0.2441

期末基金资产净值 782,032,240.82 82,379,249.45 73,533,722.39

期末基金份额净值 0.484 0.801 0.756

3.1.3 累计期末指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末

基金份额累计净值增长率 -51.60% -19.90% -24.40%

注：①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基

阶段 增长率① 率标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 20.40% 2.66% 21.84% 3.18% -1.44% -0.52%

过去六个月 -1.43% 2.21% -6.32% 2.70% 4.89% -0.49%

过去一年 -39.58% 2.96% -39.01% 3.92% -0.57% -0.96%

过去三年 -46.22% 2.02% -41.57% 2.53% -4.65% -0.51%

过去五年 -34.42% 1.78% -27.15% 2.11% -7.27% -0.33%

自基金合同

生效起至今 -51.60% 1.54% -21.48% 1.80% -30.12% -0.26%

注：本基金的业绩比较基准为：标普能源行业指数（净收益）（S&P 500 Energy Sector Index（NTR））。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金的建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

截至 2020 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 62 只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券投资基金、诺安新兴产业混合型证券投资基金、诺安研究优选混合型证券投资基金等。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业

姓名 职务 年限 说明

任职日期 离任日期

学士学位，具有基金从业
资格。曾先后任职于香港
富海企业有限公司、中国
银行广西分行、中国银行
伦敦分行、深圳航空集团
公司、道富环球投资管理
亚洲有限公司上海代表
处，从事外汇交易、证券
投资、固定收益及贵金属
商品交易等投资工作。
本基金基 2012 年 7 月 2010 年 10 月加入诺安基
宋青 金经理 20 日 - 12 金管理有限公司，任国际
业务部总监。2011 年 11
月起任诺安全球黄金证券
投资基金基金经理，2012
年 7 月起任诺安油气能源
股票证券投资基金

（LOF）基金经理，2019
年 2 月起任诺安精选价值
混合型证券投资基金基金
经理，2020 年 4 月起任
诺安全球收益不动产证券
投资基金基金经理。

注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金无境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一
级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.4.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3 日内、5 日内的同向交易的交易价差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
4.4.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 年初突如其来的新冠疫情把国际油价打得晕头转向，整个一季度价格跌到仅剩三分之
一，甚至短时间内出现了负油价，史无前例，造成商品市场上的血雨腥风，部分机构投资者遭到
重创。剩余三个季度在全球央行的不断宽松刺激政策下才逐步稳住阵脚，慢慢反弹，回到接近疫情之前的价格水平。而作为权益资产性质的标普 500 能源指数也面临了同样下场，甚至一些中小型能源公司一度面临现金断流、破产的危险。幸好在美国政府的大力支持下才幸免于难。下半年逐步恢复至年底，价格也仅回到疫情前价格的三分之二。

操作上，我们在一季度市场下跌过程中，投资者踊跃抄底，我们维持了较低的仓位；待到二季度出现反弹再逐步加仓。从三季度起，我们逐步增加了港股的能源板块，预期会受益于国内领先的复苏和持续的向好。自四季度起，港股能源板块开始有所体现。我们乐观预期这个板块会继续有超预期的表现，目前耐心等待是最好的办法。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 0.484 元。本报告期基金份额净值增长率为-39.58%，同期业绩比较基准收益率为-39.01%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对于 2021 年的市场，我们预计市场受益于油价底部回升，中小能源公司破产风险解除，以及充裕的市场流动性，上游、中小型能源公司反弹更明显；如果复工推动下成品油、化工品需求回暖、价格回升，中下游企业或更具相对表现，同时全球性的能源龙头公司稳定性更高。一旦进入良性循环，业绩数据的表现会再次推动价格的上扬。后续能源市场的表现我们比较乐观。
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在内部监察工作中，本着合法合规运作、最大限度保障基金份额持有人利益的宗旨，本基金管理人建立并完善了以合规、监察、稽核为主导的工作体系和流程。合规管理部门依照独立、客观、公正的原则，认真履行职责，严格按照监察稽核工作计划、方法和程序开展工作，确保了公司勤勉尽责地管理基金资产。

本年度基金管理人合规管理、内部风险控制、监察稽核的具体情况如下:

合规管理方面，基金管理人积极开展法律法规的宣导及培训，督促各业务部门落实监管要求，持续完善公司内部制度建设，防范各类合规风险。风险控制方面，基金管理人对基金的日常投资运作进行持续的监督管理，加强基金流动性风险管理，确保基金资产的合规运作。监察稽核方面，根据中国证监会和公司内部控制制度的要求，基金管理人在报告期内通过定期稽核和专项稽核等方式对公司内部控制制度、业务操作流程、基金销售、宣传推介、投资运作、后台保障、反洗钱等公司业务环节和工作岗位进行了重点监控与稽核。对于每次监察稽核工作中发现的问题，都责成各相关部门认真总结、提出整改意见和措施，切实进行改善，并由合规管理部门跟踪问题的处理情况。同时，基金管理人督促市场部门利用各种机会，通过多种渠道，以形式多样的
方式，做好投资者教育工作。

本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，无内幕交易和不正当关联交
易，保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在合规运作、稳健经营的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、基金运营部、监察稽核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组，负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明:

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第 24011 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人

审计意见 (一)我们审计的内容

我们审计了诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)(以下简称“诺
安油气能源股票基金(LOF)”)的财务报表，包括 2020 年 12 月 31
日的资产负债表，2020 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变
动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和
在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公
允反映了诺安油气能源股票基金(LOF)2020 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2020 年度的经营成果和基金净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计
报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了
我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充
分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于诺安油气能源股
票基金(LOF)，并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 -

管理层和治理层对财务报表的 诺安油气能源股票基金(LOF)的基金管理人诺安基金管理有限公司
(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国
责任 证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必
要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大
错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估诺安油气能源股
票基金(LOF)的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适
用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算诺安
油气能源股票基金(LOF)、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督诺安油气能源股票基金(LOF)的财务报
告过程。

注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理
责任 保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据
财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并
保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计
证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊
导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的
风险。 

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对诺安油气能源股票基
金(LOF)持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审
计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的
相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们
的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或
情况可能导致诺安油气能源股票基金(LOF)不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审
计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关
注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 薛竞 周祎

会计师事务所的地址 中国 上海市

审计报告日期 2021 年 3 月 29 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体： 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）

报告截止日：2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 67,729,160.73 8,395,933.74

结算备付金 2,833,333.33 -

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 744,350,074.13 75,606,244.51

其中：股票投资 43,855,167.15 -

基金投资 700,494,906.98 75,606,244.51

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 17,612,579.12 -

应收利息 7.4.7.5 6,048.26 1,230.50

应收股利 - 353,019.72

应收申购款 2,598,180.76 115,937.29

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 835,129,376.33 84,472,365.76

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 19.09 -

应付赎回款 50,660,983.98 1,843,562.06

应付管理人报酬 1,084,175.77 104,950.16

应付托管费 252,974.34 24,488.34

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 62,879.72 -

应交税费 677,227.80 -

应付利息 - -


应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 358,874.81 120,115.75

负债合计 53,097,135.51 2,093,116.31

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 1,614,116,168.76 102,907,957.38

未分配利润 7.4.7.10 -832,083,927.94 -20,528,707.93

所有者权益合计 782,032,240.82 82,379,249.45

负债和所有者权益总计 835,129,376.33 84,472,365.76

注：报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.484 元，基金份额总额 1,614,116,168.76
份。
7.2 利润表
会计主体：诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项 目 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

一、收入 51,135,844.87 7,067,639.89

1.利息收入 1,140,813.96 132,945.95

其中：存款利息收入 7.4.7.11 328,748.52 132,945.95

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 812,065.44 -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 -13,572,574.13 2,309,479.41
列）

其中：股票投资收益 7.4.7.12 522,790.71 -

基金投资收益 7.4.7.13 -38,100,595.13 -565,162.90

债券投资收益 7.4.7.14 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 7.4.7.15 - -

衍生工具收益 7.4.7.16 - -

股利收益 7.4.7.17 24,005,230.29 2,874,642.31

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.18 63,728,413.54 4,562,300.79
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 -1,854,277.67 31,256.38
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.19 1,693,469.17 31,657.36
列）


减：二、费用 12,292,345.57 1,643,205.61

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 9,170,556.49 1,167,851.33

2．托管费 7.4.10.2.2 2,139,796.53 272,498.58

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.20 630,689.52 25,590.70

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 74,442.59 -

7．其他费用 7.4.7.21 276,860.44 177,265.00

三、利润总额（亏损总额以“- 38,843,499.30 5,424,434.28
”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 38,843,499.30 5,424,434.28
填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 102,907,957.38 -20,528,707.93 82,379,249.45
（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 38,843,499.30 38,843,499.30
的基金净值变动数（本
期净利润）

三、本期基金份额交易 1,511,208,211.38 -850,398,719.31 660,809,492.07
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购款 3,741,086,567.39 -2,007,603,022.75 1,733,483,544.64

2.基金赎回款 -2,229,878,356.01 1,157,204,303.44 -1,072,674,052.57

四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权益 1,614,116,168.76 -832,083,927.94 782,032,240.82
（基金净值）

项目 上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日


实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 97,277,575.26 -23,743,852.87 73,533,722.39
（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 5,424,434.28 5,424,434.28
的基金净值变动数（本
期净利润）

三、本期基金份额交易 5,630,382.12 -2,209,289.34 3,421,092.78
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购款 50,163,557.13 -11,064,952.08 39,098,605.05

2.基金赎回款 -44,533,175.01 8,855,662.74 -35,677,512.27

四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权益 102,907,957.38 -20,528,707.93 82,379,249.45
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______齐斌______ ______田冲______ ____薛有为____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2011〕1258 号《关于核准诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式(LOF)，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 950,526,471.15 元。经向中国
证监会备案，《诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金合同》于 2011 年 9 月 27 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 951,030,683.39 份基金份额，其中认购资金利息折合
504,212.24 份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman & Co.)。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上〔2015〕62 号审核同意，本基金

7,779,609.00 份基金份额于 2015 年 2 月 17 日在深交所挂牌交易。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括公募基金(包括 ETF)、普通股、优先股、存托凭证等权益类证券；银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券；以及中国证监会许可的其他金融工具。本基金为基金中基金，投资于公募基金的比例不低于基金资产的
60%，其中投资于石油天然气等能源行业基金不低于基金投资的 80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。本基金的业绩比较基准为：标普能源行业指数(净收益)(S&P 500 EnergySector Index (NTR))。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2020 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年
12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金以交易目的持有的股票投资、基金投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入
方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、基金投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格
与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

(a)本基金每一基金份额享有同等分配权；

(b)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%。若《诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

(c)登记在注册登记系统的基金份额，其收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，红利再投资方式免收再投资的费用；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额的分红方式为现金分红，投资人不能选择其他的分红方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；

(d)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(e)基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15 个工作日；

(f)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》、财税〔2008〕1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税〔2016〕36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税〔2016〕46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税〔2016〕70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税〔2016〕140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
〔2017〕56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税〔2017〕90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收

率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利
息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产
生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前
取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。

(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国
证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

活期存款 67,729,160.73 8,395,933.74

定期存款 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -


合计： 67,729,160.73 8,395,933.74

注：本基金本报告期末银行存款中包含的外币余额为：美元 4,059,390.75 元（汇率为 6.5249，
折合人民币 26,487,118.71 元），港币 380.99 元（汇率为 0.84164，折合人民币 320.66 元）(上
年度末：美元 519,966.12(汇率为 6.9762，折合人民币 3,627,387.65 元)，港币 380.35 元(汇率
为 0.89578，折合人民币 340.71 元))。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 48,781,637.84 43,855,167.15 -4,926,470.69

贵金属投资-金交所

黄金合约 - - -

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 638,570,475.55 700,494,906.98 61,924,431.43

其他 - - -

合计 687,352,113.39 744,350,074.13 56,997,960.74

上年度末

项目 2019 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 82,941,364.99 75,606,244.51 -7,335,120.48

其他 - - -

合计 82,941,364.99 75,606,244.51 -7,335,120.48

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 4,645.76 1,230.50

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 1,402.50 -

应收债券利息 - -

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息 - -

其他 - -

合计 6,048.26 1,230.50

7.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 62,879.72 -

银行间市场应付交易费用 - -

合计 62,879.72 -

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

应付赎回费 188,874.81 5,115.75

预提费用 170,000.00 115,000.00

合计 358,874.81 120,115.75

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期


2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 102,907,957.38 102,907,957.38

本期申购 3,741,086,567.39 3,741,086,567.39

本期赎回（以“-”号填列） -2,229,878,356.01 -2,229,878,356.01

本期末 1,614,116,168.76 1,614,116,168.76

7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 24,258,198.87 -44,786,906.80 -20,528,707.93

本期利润 -24,812,354.12 63,655,853.42 38,843,499.30

本期基金份额交易 342,693,131.96 -1,193,091,851.27 -850,398,719.31
产生的变动数

其中：基金申购款 795,451,830.40 -2,803,054,853.15 -2,007,603,022.75

基金赎回款 -452,758,698.44 1,609,963,001.88 1,157,204,303.44

本期已分配利润 - - -

本期末 342,138,976.71 -1,174,222,904.65 -832,083,927.94

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31
月 31 日 日

活期存款利息收入 281,014.17 132,845.79

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 45,762.85 -

其他 1,971.50 100.16

合计 328,748.52 132,945.95

注：“其他”为申购款利息收入及风控金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31
31 日 日

卖出股票成交总额 15,439,929.21 -

减：卖出股票成本总额 14,917,138.50 -

买卖股票差价收入 522,790.71 -

7.4.7.13 基金投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12
月 31 日 月 31 日

卖出/赎回基金成交总额 198,997,842.21 22,544,111.56

减：卖出/赎回基金成本总额 237,098,437.34 23,109,274.46

基金投资收益 -38,100,595.13 -565,162.90

7.4.7.14 债券投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间内无债券投资收益。
7.4.7.15 贵金属投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益。
7.4.7.16 衍生工具收益

本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。
7.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12
12 月 31 日 月 31 日

股票投资产生的股利收益 425,420.80 -

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 23,579,809.49 2,874,642.31

合计 24,005,230.29 2,874,642.31

7.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年
12 月 31 日 12 月 31 日

1.交易性金融资产 64,333,081.22 4,562,300.79

——股票投资 -4,926,470.69 -

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 69,259,551.91 4,562,300.79

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值变 604,667.68 -
动产生的预估增值税


合计 63,728,413.54 4,562,300.79

7.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12
月 31 日 月 31 日

基金赎回费收入 1,693,469.17 31,657.36

合计 1,693,469.17 31,657.36

7.4.7.20 交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12
月 31 日 月 31 日

交易所市场交易费用 154,026.54 25,590.70

银行间市场交易费用 - -

交易基金产生的费用 476,662.98 -

其中：申购费 - -

赎回费 - -

其他 476,662.98 -

合计 630,689.52 25,590.70

7.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12
12 月 31 日 月 31 日

审计费用 50,000.00 35,000.00

信息披露费 120,000.00 80,000.00

证券出借违约金 - -

银行汇划费 46,660.44 2,265.00

上市费 60,000.00 60,000.00

开户费 200.00 -

合计 276,860.44 177,265.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

诺安基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

招商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

Brown Brothers Harriman & Co.(布朗兄弟哈里曼银行) 境外资产托管人

中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东

深圳市捷隆投资有限公司 基金管理人的股东

大恒新纪元科技股份有限公司 基金管理人的股东

诺安资产管理有限公司 基金管理人的子公司

诺安国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 基金交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行基金交易。
7.4.10.1.3 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月
月 31 日 31 日

当期发生的基金应支付 9,170,556.49 1,167,851.33
的管理费

其中：支付销售机构的 2,722,053.63 494,103.62
客户维护费
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H=E×1.5%÷当年天数
H 为每日应支付的基金管理费

E 为前一日基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月
月 31 日 31 日

当期发生的基金应支付 2,139,796.53 272,498.58
的托管费
注：基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.35%年费率计提。托管费的计算方法如下：H=E×0.35%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行转融通证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行转融通证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入


Brown Brothers 20,151,204.00 15,692.27 3,816,049.88 99,534.88
Harriman & Co.(
布朗兄弟哈里曼
银行)

招商银行股份有 47,577,956.73 265,321.90 4,579,883.86 33,310.91
限公司
注：本基金的银行存款分别由基金托管人招商银行和境外资产托管人 Brown Brothers Harriman &Co.（布朗兄弟哈里曼银行）保管，按适用利率或约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末（2020 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通
受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券，无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款，无抵押债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为基金中基金，主要投资于全球范围内的石油天然气等能源行业基金(包括 ETF)，在证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以合规审查与风险控制委员会、督察长、合规风控委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审查与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立合规风控委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部、风险控制部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人招商银行股份有限公司和布朗兄弟哈里曼银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2020 年 12 月 31 日，本基金无债券投资(2019 年 12 月 31 日：同)。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2020 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且
不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券(不包括境外基金)市值不得超过基金净值的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主

动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020 年 12 月 31 日，本

基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2020

年 12 月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金

额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的生息资产主要为银行存款、结算备付金
和应收申购款等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 6 个月-1

2020 年 12 月 31 6 个月以内 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 67,729,160.73 - - - - 67,729,160.73

结算备付金 2,833,333.33 - - - - 2,833,333.33

交易性金融资产 - - - - 744,350,074.13 744,350,074.13

应收利息 - - - - 6,048.26 6,048.26

应收申购款 3,437.02 - - - 2,594,743.74 2,598,180.76

应收证券清算款 - - - - 17,612,579.12 17,612,579.12

资产总计 70,565,931.08 - - - 764,563,445.25 835,129,376.33

负债

应付赎回款 - - - - 50,660,983.98 50,660,983.98

应付管理人报酬 - - - - 1,084,175.77 1,084,175.77

应付托管费 - - - - 252,974.34 252,974.34

应付交易费用 - - - - 62,879.72 62,879.72

应交税费 - - - - 677,227.80 677,227.80

应付证券清算款 - - - - 19.09 19.09

其他负债 - - - - 358,874.81 358,874.81

负债总计 - - - - 53,097,135.51 53,097,135.51

利率敏感度缺口 70,565,931.08 - - - 711,466,309.74 782,032,240.82

上年度末 6 个月-1

2019 年 12 月 31 6 个月以内 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 8,395,933.74 - - - - 8,395,933.74

交易性金融资产 - - - - 75,606,244.51 75,606,244.51

应收股利 - - - - 353,019.72 353,019.72

应收利息 - - - - 1,230.50 1,230.50

应收申购款 - - - - 115,937.29 115,937.29

资产总计 8,395,933.74 - - - 76,076,432.02 84,472,365.76

负债

应付赎回款 - - - - 1,843,562.06 1,843,562.06

应付管理人报酬 - - - - 104,950.16 104,950.16

应付托管费 - - - - 24,488.34 24,488.34

其他负债 - - - - 120,115.75 120,115.75

负债总计 - - - - 2,093,116.31 2,093,116.31

利率敏感度缺口 8,395,933.74 - - - 73,983,315.71 82,379,249.45

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的利率重新定价日或到期日孰早者进行分类。7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2020 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2019 年 12 月 31 日：同)，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019 年 12 月 31 日：同)。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外
汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

　项目　 2020 年 12 月 31 日

美元 港币 其他币种 合计

　折合人民币　 　折合人民币　 　折合人民币　

以外币计价的资产

银行存款 26,487,118.71 320.66 - 26,487,439.37

交易性金融资产 700,494,906.98 43,855,167.15 - 744,350,074.13

应收利息 41.69 - - 41.69

应收证券清算款 17,612,579.12 - - 17,612,579.12

资产合计 744,594,646.50 43,855,487.81 - 788,450,134.31

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险 744,594,646.50 43,855,487.81 - 788,450,134.31
敞口净额

上年度末

项目 2019 年 12 月 31 日

美元 港币 其他币种 合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

银行存款 3,627,387.65 340.71 - 3,627,728.36

交易性金融资产 75,606,244.51 - - 75,606,244.51

应收股利 353,019.72 - - 353,019.72

其它资产 - - - -

资产合计 79,586,651.88 340.71 - 79,586,992.59

以外币计价的负债

其它负债 - - - -

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险 79,586,651.88 340.71 - 79,586,992.59
敞口净额
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）


本期末（2020 年 12 月 31 上年度末（2019 年 12 月 31

日） 日）

所有外币相对人民币 39,422,506.72 3,979,349.63
升值 5%

所有外币相对人民币 -39,422,506.72 -3,979,349.63
贬值 5%

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券和基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金为基金中基金，投资于公募基金的比例不低于基金资产的 60%，其中投资于石油天然气等能源行业基金不低于基金投资的 80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

项目 占基金资产净 占基金资产

公允价值 值比例（%） 公允价值 净值比例

（%）

交易性金融资产-股票投资 43,855,167.15 5.61 - -

交易性金融资产－基金投资 700,494,906.98 89.57 75,606,244.51 91.78

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 744,350,074.13 95.18 75,606,244.51 91.78

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

业绩比较基准发生变化

假设 其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2020 年 12 月 31 上年度末（2019 年 12 月 31
分析 日） 日）

业绩比较基准上升 5% 30,422,705.15 2,844,555.48

业绩比较基准下降 5% -30,422,705.15 -2,844,555.48

注：本基金的业绩比较基准为：标普能源行业指数(净收益)(S&P 500 Energy Sector Index(NTR))。7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为 744,350,074.13 元，无属于第二层次和第三层次的余额(2019 年 12 月 31
日：第一层次 75,606,244.51 元，无第二层次和第三层次余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投资，本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。


(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2020 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019 年 12 月 31
日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 43,855,167.15 5.25

其中：普通股 43,855,167.15 5.25

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 700,494,906.98 83.88

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 70,562,494.06 8.45

8 其他各项资产 20,216,808.14 2.42

9 合计 835,129,376.33 100.00

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

中国（香港） 43,855,167.15 5.61

合计 43,855,167.15 5.61

8.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币
元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

能源 30,245,848.35 3.87

原材料 13,609,318.80 1.74


合计 43,855,167.15 5.61

注：以上行业分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

序 公司名称(英 公司名称 证券 所在证券 所属 数量(股) 公允价值 占基
号 文) (中文) 代码 市场 国家 金资
（地 产净
区） 值比
例
(%)

1 China 中海油田服 02883 Hongkong 中国 3,030,000 16,729,109.95 2.14
Oilfield 务股份有限 HKCS Exchange （香

Services 公司 港）

Limited

2 Sinopec 中国石化上 00338 Hongkong 中国 9,800,000 13,609,318.80 1.74
Shanghai 海石油化工 HKCS Exchange （香

Petrochemic 股份有限公 港）

al Company 司

Limited

3 Petrochina 中国石油天 00857 Hongkong 中国 3,800,000 7,675,756.80 0.98
Company 然气股份有 HKCS Exchange （香

Limited 限公司 港）

4 China 中国石油化 00386 Hongkong 中国 2,000,000 5,840,981.60 0.75
Petroleum & 工股份有限 HKCS Exchange （香

Chemical 公司 港）

Corporation
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例（％）

1 中海油田服务 02883 HKCS 18,073,255.88 21.94

2 上海石油化工股份 00338 HKCS 17,455,704.13 21.19

3 中国石油化工股份 00386 HKCS 12,961,167.91 15.73

4 中国石油股份 00857 HKCS 9,398,937.87 11.41

5 中国燃气 00384 HKCS 5,072,921.73 6.16

6 新奥能源 02688 HKCS 736,788.82 0.89

注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。


8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例（％）

1 中国石油化工股份 00386 HKCS 6,242,030.07 7.58

2 中国燃气 00384 HKCS 6,074,998.95 7.37

3 上海石油化工股份 00338 HKCS 1,365,287.48 1.66

4 中海油田服务 02883 HKCS 886,268.58 1.08

5 新奥能源 02688 HKCS 871,344.13 1.06

注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位: 人民币元

买入成本（成交）总额 63,698,776.34

卖出收入（成交）总额 15,439,929.21

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本项主要列示按国际权威评级机构（标普、穆迪）的债券信用评级情况。本基金本报告期末未持有此类债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

序 占基金资产
号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例
（%）

1 SPDR OIL EXP ETF 基金 契约型开 SGA Funds 147,200,589.09 18.82
放式 Management,

Inc

2 ISHARES-GLB ETF 基金 契约型开 Black Rock 144,824,737.68 18.52
ENRG 放式 Fund


Advisers.

3 SPDR-ENERGY ETF 基金 契约型开 SGA Funds 144,607,222.57 18.49
SEL 放式 Management,

Inc

4 VANGUARD ENERG ETF 基金 契约型开 The 141,485,010.15 18.09
E 放式 Vanguard

Group Inc.

5 ISHARES-DJ ETF 基金 契约型开 Black Rock 122,377,347.49 15.65
ENERG 放式 Fund

Advisers.

8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 17,612,579.12

3 应收股利 -

4 应收利息 6,048.26

5 应收申购款 2,598,180.76

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 20,216,808.14

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例

67,841 23,792.64 48,128.00 0.00% 1,614,068,040.76 100.00%

9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 陈玉忠 6,747,433.00 2.93%

2 张鹏 4,516,100.00 1.96%

3 李桂美 3,026,383.00 1.32%

4 万卫东 2,460,018.00 1.07%

5 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元 2,384,240.00 1.04%
量化套利 5 号私募证券投资基金

6 吴志伟 2,139,300.00 0.93%

7 孙春光 2,109,700.00 0.92%

8 王贤德 2,078,000.00 0.90%

9 杜友东 2,000,000.00 0.87%

10 车亚飞 2,000,000.00 0.87%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 826,210.17 0.0512%
持有本基金
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负 50~100
责人持有本开放式基金

50~100
本基金基金经理持有本开放式基金


§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2011 年 9 月 27 日）基金份额总额 951,030,683.39

本报告期期初基金份额总额 102,907,957.38

本报告期基金总申购份额 3,741,086,567.39

减:本报告期基金总赎回份额 2,229,878,356.01

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 1,614,116,168.76


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，诺安基金管理有限公司股东会 2020 年第一次临时会议决议通过，同意选举张
一冰女士、刘洪波先生及齐斌先生担任公司董事职务，原董事会成员伊力扎提 艾合买提江先生、赵照先生不再担任公司董事职务；诺安基金管理有限公司股东会 2020 年第一次现场会议决议通过，同意原独立董事赵玲华女士不再担任公司独立董事职务；诺安基金管理有限公司股东会
2020 年第二次临时会议决议通过，同意选举钱学宁先生担任公司独立董事职务。本基金管理人
于 2020 年 1 月 4 日发布了《诺安基金管理有限公司关于总经理任职的公告》，2020 年 1 月 2 日
起，聘任齐斌先生为公司总经理。本基金管理人于 2020 年 5 月 15 日发布了《诺安基金管理有
限公司关于副总经理变更的公告》，2020 年 5 月 12 日起，陈勇先生不再担任公司副总经理。本
基金管理人于 2020 年 8 月 7 日发布了《诺安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，

2020 年 8 月 5 日起，杨文先生不再担任公司副总经理。

本报告期内，自 2020 年 8 月 28 日起，刘波先生担任招商银行股份有限公司资产托管部总
经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人基金管理业务、本基金基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金管理人于 2020 年 12 月 31 日于发布了《诺安基金管理有限公司关于旗
下部分基金改聘会计师事务所的公告》的公告，自 2020 年 12 月 29 日起，本基金的会计师事务
所由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）变更为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为 5 万元。截至本报告期末，该事务所已
提供审计服务的连续年限：1 年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，因内部制度不完善、内部控制存在不足等问题，深圳证监局于 2020 年 8 月对
公司采取了责令限期 6 个月整改的行政监管措施，对在上述问题中负有责任的高级管理人员采取了出具警示函等行政监管措施。公司高度重视并在全公司范围内开展了合规内控专项治理行动，制定整改措施，严格按期落实了整改工作；同时，聘请了毕马威咨询团队对公司整改情况开展了内部控制审阅及检视工作，并根据评估意见完善整改落实，进一步提高了公司合规管理能力。

本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 占当期佣金

例 总量的比例

国金证券 1 79,138,705.55 100.00% 63,310.94 11.82% -

高盛 1 - - 215,784.33 40.29% -

申万宏源 1 - - - - -

BOCI 1 - - 256,548.57 47.90% -

Securities

Limited

长城证券 1 - - - - -

注：1、本基金本报告期内有基金及股票投资交易及因交易产生的佣金。
2、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：

本报告期增加 2 个证券公司 2 个交易单元：国金证券股份有限公司（1 个交易单元），长城证
券有限责任公司（1 个交易单元）。
3、券商选择标准和程序

选取优秀券商进行境外投资,主要标准有以下几个方面:
(1) 全球眼光。具备优秀的全球投资经验,拥有丰富的地区市场知识和国际运作能力。
(2) 良好的交易执行能力。对投资交易指令能够有效执行以及取得较高质量的成交结果。
(3) 高水平的研究能力。能够为客户提供高水平的综合资本市场研究方案,掌握宏观市场的发展趋势,深入的行业分析,有效地实施方案。
(4) 杰出的服务意识。投资交易中出现的问题能够认真对待,尽可能保证交易的及时性、保证成
交价格的确定性以及防范市场风险。

公司国际业务部以及投研部门会定期评价券商的业务水平,并及时与券商沟通,由此确定对券商进行的选择以及成交量的分配,最大程度保证投资交易的执行。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当

期债 占当期债 占当期 占当期基
券商名称 成交金 券 券回购 成交金 权证 金

额 成交 成交金额 成交总额 额 成交总 成交金额 成交总额
总额 的比例 额的比 的比例
的比 例

例

国金证券 - - - - - - - -

高盛 - - - - - - 478,650,065.20 48.26%

申万宏源 - - 6,260,000,000.00 100.00% - - - -

BOCI - - - - - - 513,091,012.09 51.74%
Securities
Limited

长城证券 - - - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于总经理任职的公告 《上海证券报》、 2020 年 1 月 4 日
1 《中国证券报》、

《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下基金在国金证 《证券时报》、

券开通定投、转换业务及开展费率优惠活动的 《上海证券报》、 2020 年 1 月 8 日
2 《中国证券报》、

公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下基金在安信证 《证券时报》、

券开通定投、转换业务及开展费率优惠活动的 《上海证券报》、 2020 年 1 月 9 日
3 《中国证券报》、

公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于诺安油气能源股票

4 证券投资基金（LOF）2020 年 1 月 20 日暂停申 《上海证券报》 2020 年 1 月 16 日
购、赎回及定投业务的公告

诺安基金管理有限公司旗下基金 2019 年第 4 季 《证券时报》、

5 度报告提示性公告 《上海证券报》、 2020 年 1 月 20 日
《中国证券报》、


《证券日报》

诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2019 年 基金管理人网站 2020 年 1 月 20 日
6 第 4 季度报告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金根据 《证券时报》、

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 《上海证券报》、 2020 年 1 月 21 日
7 《中国证券报》、

修改基金合同和托管协议的公告 《证券日报》

诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）基金合 基金管理人网站 2020 年 1 月 21 日
8 同

诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）托管协 基金管理人网站 2020 年 1 月 21 日
9 议

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金根据 《证券时报》、

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 《上海证券报》、 2020 年 1 月 23 日
10 《中国证券报》、

更新招募说明书的提示性公告 《证券日报》

诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）招募说 基金管理人网站 2020 年 1 月 23 日
11 明书（更新）2020 年第 1 期-正文

诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）招募说 基金管理人网站 2020 年 1 月 23 日
12 明书（更新）2020 年第 1 期-摘要

诺安基金管理有限公司关于旗下基金延迟开市 基金管理人网站 2020 年 1 月 31 日
13 的提示性公告

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于旗下基金延迟开市 《上海证券报》、 2020 年 2 月 3 日
14 的公告 《中国证券报》、

《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于诺安油气能源股票

15 证券投资基金（LOF）2020 年 2 月 17 日暂停申 《上海证券报》 2020 年 2 月 13 日
购、赎回及定投业务的公告

诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）基金净

16 值与场内交易价格波动风险、场内溢价风险的 《上海证券报》 2020 年 3 月 13 日
提示性公告

诺安基金管理有限公司关于增加中信期货有限 《上海证券报》、

17 公司为旗下部分基金代销机构并开通定投、转 《中国证券报》 2020 年 3 月 13 日
换业务及参加基金费率优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在中 《证券时报》、

信期货开通定投、转换业务并参加基金费率优 《上海证券报》、 2020 年 3 月 17 日
18 《中国证券报》、

惠活动的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在中 《证券时报》、

信证券华南开通定投、转换业务并参加基金费 《上海证券报》、 2020 年 3 月 17 日
19 《中国证券报》、

率优惠活动的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 《上海证券报》 2020 年 3 月 18 日
20 中信证券为代销机构的公告


诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 《上海证券报》、 2020 年 3 月 19 日
21 中信证券（山东）为代销机构的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于暂停泰诚财富基金 《证券时报》、

销售（大连）有限公司办理旗下基金相关销售 《上海证券报》、 2020 年 3 月 21 日
22 《中国证券报》、

业务的公告 《证券日报》

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于延期披露旗下基金 《上海证券报》、 2020 年 3 月 23 日
23 2019 年年度报告的公告 《中国证券报》、

《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于诺安油气能源股票

24 证券投资基金（LOF）限制大额申购及定投业务 《上海证券报》 2020 年 3 月 25 日
的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 《证券时报》、

大连网金基金为代销机构并开通定投、转换业 《上海证券报》、 2020 年 3 月 25 日
25 《中国证券报》、

务及参加基金费率优惠活动的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 《上海证券报》、 2020 年 3 月 26 日
26 平安银行为代销机构的公告 《中国证券报》

诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）暂停申 《上海证券报》 2020 年 3 月 26 日
27 购及定投申购业务公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 《上海证券报》、 2020 年 3 月 26 日
28 宁波银行为代销机构的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 《上海证券报》、

29 东莞证券为代销机构并开通定投、转换业务及 《中国证券报》 2020 年 3 月 26 日
参加基金费率优惠活动的公告

诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）招募说 《上海证券报》 2020 年 4 月 1 日
30 明书（更新）提示性公告

诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)招募说明 基金管理人网站 2020 年 4 月 1 日
31 书（更新）2020 年第 2 期-摘要

诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)招募说明 基金管理人网站 2020 年 4 月 1 日
32 书（更新）2020 年第 2 期-正文

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在爱 《证券时报》、

建证券开通定投、转换业务并参加基金费率优 《上海证券报》、 2020 年 4 月 2 日
33 《中国证券报》、

惠活动的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在国 《证券时报》、

信证券开通定投、转换业务并参加基金费率优 《上海证券报》、 2020 年 4 月 2 日
34 《中国证券报》、

惠活动的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于诺安油气能源股票

35 证券投资基金（LOF）2020 年 4 月 10 日暂停赎 《上海证券报》 2020 年 4 月 8 日
回业务的公告

36 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在方 《证券时报》、 2020 年 4 月 21 日


正证券开通定投、转换业务并参加基金费率优 《上海证券报》、

惠活动的公告 《中国证券报》、

《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在华 《证券时报》、

安证券开通定投、转换业务并参加基金费率优 《上海证券报》、 2020 年 4 月 21 日
37 《中国证券报》、

惠活动的公告 《证券日报》

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司旗下基金 2020 年第 1 季 《上海证券报》、 2020 年 4 月 22 日
38 度报告提示性公告 《中国证券报》、

《证券日报》

诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2020 年 基金管理人网站 2020 年 4 月 22 日
39 第 1 季度报告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在宁 《证券时报》、

波银行开通定投、转换业务并参加基金费率优 《上海证券报》、 2020 年 4 月 24 日
40 《中国证券报》、

惠活动的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 《证券时报》、

海银基金销售有限公司为代销机构并开通定投、 《上海证券报》、 2020 年 4 月 24 日
41 《中国证券报》、

转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下基金参加中国 《证券时报》、

民生银行直销银行基金通平台费率优惠活动的 《上海证券报》、 2020 年 4 月 24 日
42 《中国证券报》、

公告 《证券日报》

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司旗下基金 2019 年年度报 《上海证券报》、 2020 年 4 月 30 日
43 告提示性公告 《中国证券报》、

《证券日报》

诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2019 年 基金管理人网站 2020 年 4 月 30 日
44 年度报告

诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）恢复申 《上海证券报》 2020 年 5 月 14 日
45 购及定投业务并限制大额申购及定投业务公告

诺安基金管理有限公司关于副总经理变更的公 《中国证券报》 2020 年 5 月 15 日
46 告

诺安基金管理有限公司关于诺安油气能源股票

47 证券投资基金（LOF）2020 年 5 月 25 日暂停申 《上海证券报》 2020 年 5 月 21 日
购、赎回及定投业务的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在上 《证券时报》、

海证券开通定投、转换业务并参加基金费率优 《上海证券报》、 2020 年 6 月 12 日
48 《中国证券报》、

惠活动的公告 《证券日报》

诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）暂停申 《上海证券报》 2020 年 6 月 16 日
49 购及定投申购业务公告


诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在北 《证券时报》、

京度小满基金销售有限公司开通定投、转换业 《上海证券报》、 2020 年 6 月 22 日
50 《中国证券报》、

务并参加基金费率优惠活动的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防

51 范不法分子冒用诺安基金名义进行诈骗活动的 《中国证券报》 2020 年 6 月 23 日
提示性公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加 《证券时报》、

交通银行手机银行基金申购及定投申购手续费 《上海证券报》、 2020 年 6 月 30 日
52 《中国证券报》、

率优惠的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于诺安油气能源股票

53 证券投资基金（LOF）2020 年 7 月 3 日暂停赎回 《上海证券报》 2020 年 7 月 1 日
业务的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在长 《证券时报》、

江证券开通定投、转换业务并参加基金费率优 《上海证券报》、 2020 年 7 月 1 日
54 《中国证券报》、

惠活动的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在海 《证券时报》、

通证券开通定投、转换业务并参加基金费率优 《上海证券报》、 2020 年 7 月 14 日
55 《中国证券报》、

惠活动的公告 《证券日报》

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司旗下基金 2020 年第 2 季 《上海证券报》、 2020 年 7 月 21 日
56 度报告提示性公告 《中国证券报》、

《证券日报》

诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2020 年 基金管理人网站 2020 年 7 月 21 日
57 第 2 季度报告

诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）恢复申 《上海证券报》 2020 年 7 月 21 日
58 购及定投业务并限制大额申购及定投业务公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在南 《证券时报》、

京银行开通定投、转换业务并参加基金费率优 《上海证券报》、 2020 年 7 月 24 日
59 《中国证券报》、

惠活动的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于副总经理变更的公 《中国证券报》 2020 年 8 月 7 日
60 告

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于深圳办公地址临时 《上海证券报》、 2020 年 8 月 8 日
61 变更的公告 《中国证券报》、

《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金 《证券时报》、

销售（大连）有限公司办理旗下基金相关销售 《上海证券报》、 2020 年 8 月 8 日
62 《中国证券报》、

业务的公告 《证券日报》


《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于旗下基金披露基金 《上海证券报》、 2020 年 8 月 24 日
63 产品资料概要的提示性公告 《中国证券报》、

《证券日报》

诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）基金产 基金管理人网站 2020 年 8 月 24 日
64 品资料概要更新

诺安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防

65 范不法分子冒用诺安基金名义进行诈骗活动的 《中国证券报》 2020 年 8 月 28 日
提示性公告

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司旗下基金 2020 年中期报 《上海证券报》、 2020 年 8 月 31 日
66 告提示性公告 《中国证券报》、

《证券日报》

诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2020 年 基金管理人网站 2020 年 8 月 31 日
67 中期报告

诺安基金管理有限公司关于诺安油气能源股票

68 证券投资基金（LOF）2020 年 9 月 7 日暂停申购、 《上海证券报》 2020 年 9 月 4 日
赎回及定投业务的公告

诺安基金管理有限公司关于在直销网上平台开 《证券时报》、

通汇款交易业务并开展基金申（认）购费率优 《上海证券报》、 2020 年 9 月 15 日
69 《中国证券报》、

惠活动的公告 《证券日报》

诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）调整大 《上海证券报》 2020 年 9 月 24 日
70 额申购及定投业务限额的公告

诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）招募说 《上海证券报》 2020 年 10 月 22 日
71 明书（更新）提示性公告

诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）招募说 基金管理人网站 2020 年 10 月 22 日
72 明书（更新）2020 年第 3 期

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加 《上海证券报》、 2020 年 10 月 23 日
73 华鑫证券开展的基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、

《证券日报》

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司旗下基金 2020 年第 3 季 《上海证券报》、 2020 年 10 月 28 日
74 度报告提示性公告 《中国证券报》、

《证券日报》

诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2020 年 基金管理人网站 2020 年 10 月 28 日
75 第 3 季度报告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在中 《证券时报》、

天证券开通定投、转换业务并参加中天证券开 《上海证券报》、 2020 年 11 月 2 日
76 《中国证券报》、

展的基金费率优惠活动的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于诺安油气能源股票 《上海证券报》 2020 年 11 月 24 日
77 证券投资基金（LOF）2020 年 11 月 26 日暂停申


购、赎回及定投业务的公告

诺安基金管理有限公司关于诺安油气能源股票

78 证券投资基金（LOF）2020 年 12 月 25 日暂停申 《上海证券报》 2020 年 12 月 23 日
购、赎回及定投业务的公告

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于终止深圳盈信基金 《上海证券报》、 2020 年 12 月 23 日
79 销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 《中国证券报》、

《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于提示浙江金观诚基 《证券时报》、

金销售有限公司代销客户及时办理转托管业务 《上海证券报》、 2020 年 12 月 23 日
80 《中国证券报》、

的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于提示泰诚财富基金 《证券时报》、

销售（大连）有限公司代销客户及时办理转托 《上海证券报》、 2020 年 12 月 23 日
81 《中国证券报》、

管业务的公告 《证券日报》

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于终止北京电盈基金 《上海证券报》、 2020 年 12 月 24 日
82 销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 《中国证券报》、

《证券日报》

诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2021 年

83 境外主要市场节假日暂停申购、赎回安排的公 《上海证券报》 2020 年 12 月 25 日
告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加 《证券时报》、

中国工商银行“2021 倾心回馈”基金定投优惠 《上海证券报》、 2020 年 12 月 28 日
84 《中国证券报》、

活动的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下基金继续参加 《证券时报》、

中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠 《上海证券报》、 2020 年 12 月 28 日
85 《中国证券报》、

活动的公告 《证券日报》

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘 《上海证券报》、 2020 年 12 月 31 日
86 会计师事务所的公告 《中国证券报》、

《证券日报》

注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站进行披露。


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者类 持有基金份额比

别 序号 例达到或者超过 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
20%的时间区间 份额 份额 份额

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留意。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

（1）根据中国证监会 2019 年 9 月 1 日生效的《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》等法律法规，本基金管理人于 2020 年 1 月 21 日对本基金《基金合同》《托管协议》的相
关条款进行了修订，更新后的《基金合同》《托管协议》同日在本基金管理人网站及中国证监
会基金电子披露网站披露。

（2）诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）深圳总部的办公地址于 2020 年 8 月
10 日临时搬迁至“深圳市福田中心益田路 5033 号平安国际金融中心 85 层”。本公司已于 2021
年 3 月 29 日恢复原深圳总部地址办公，临时办公地址停止办公。


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）募集的文件。

②《诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）基金合同》。

③《诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）托管协议》。

④诺安基金管理有限公司批准成立批件、营业执照。

⑤诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2020 年年度报告正文。

⑥报告期内诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）在中国证监会基金电子披露网站上披露的各项公告。
13.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。
13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。

诺安基金管理有限公司
2021 年 3 月 31 日
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