富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）
2019 年半年度报告

2019 年 6 月 30 日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2019 年 8 月 28 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 6

2.1 基金基本情况 ...... 6

2.2 基金产品说明 ...... 6

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标...... 8

3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告...... 12

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15
§5 托管人报告...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 17

6.1 资产负债表...... 17

6.2 利润表...... 18

6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 19


6.4 报表附注...... 20
§7 投资组合报告...... 44

7.1 期末基金资产组合情况...... 44

7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 44

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 44

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 44

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 45

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 45

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 45

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 45

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 46

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 46

7.11 投资组合报告附注...... 46
§8 基金份额持有人信息...... 48

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 48

8.2 期末上市基金前十名持有人...... 48

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 48

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 49
§9 开放式基金份额变动...... 50
§10 重大事件揭示...... 51

10.1 基金份额持有人大会决议...... 51

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 51

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 51

10.4 基金投资策略的改变...... 51

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 51

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 51

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 52

10.8 其他重大事件 ...... 52
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 54

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 54

§12 备查文件目录...... 55

12.1 备查文件目录 ...... 55

12.2 存放地点...... 55

12.3 查阅方式...... 55

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）

基金简称 国富恒利债券(LOF)

场内简称 国富恒利

基金主代码 164509

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 3 月 10 日

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 166,046,381.44 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2017 年 4 月 7 日

下属分级基金的基金简称： 国富恒利债券（LOF）A 国富恒利债券（LOF）C

下属分级基金场内简称: 国富恒利 恒利 C

下属分级基金的交易代码： 164509 164510

报告期末下属分级基金的份额总额 161,937,048.10 份 4,109,333.34 份

注：本基金合同生效日为 2014 年 3 月 10 日，本基金 3 年分级运作期届满日为 2017 年 3 月 10 日，
根据基金合同规定，于 2017 年 3 月 10 日自动转换为上市开放式基金(LOF)，基金名称变更为“富
兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)”，2017 年 3 月 11 日为本基金转型后的首个运作日。
2.2 基金产品说明

投资目标 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，
力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方

投资策略 法，灵活运用利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、相对价值判
断等多重投资策略，构建债券投资组合，力求实现基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 中债综合指数（全价）

从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，其预期风险与收益高于货币
风险收益特征 市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于证券投资基金中的较低风险品
种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国海富兰克林基金管理有 中国银行股份有限公司

限公司


姓名 储丽莉 王永民

信息披露负责人 联系电话 021-3855 5555 010-6659 4896

电子邮箱 service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-700-4518、9510-5680 95566

和 021－38789555

传真 021-6888 3050 010-6659 4942

广西南宁市西乡塘区总部

注册地址 路 1 号中国-东盟科技企业 北京市西城区复兴门内大街 1
孵化基地一期 A-13 栋三层 号

306 号房

办公地址 上海市浦东新区世纪大道8 北京市西城区复兴门内大街 1
号上海国金中心二期 9 层 号

邮政编码 200120 100818

法定代表人 吴显玲 刘连舸

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.ftsfund.com
网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街27号投资广场
23 层


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 国富恒利债券（LOF）A 国富恒利债券（LOF）C

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 报告期(2019 年 1 月 1 日 -
年 6 月 30 日) 2019 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 2,142,596.59 135,608.18

本期利润 2,996,889.13 212,620.83

加权平均基金份额本期利润 0.0097 0.0396

本期加权平均净值利润率 0.96% 3.73%

本期基金份额净值增长率 3.61% 4.20%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 45,853,690.69 495,159.57

期末可供分配基金份额利润 0.2832 0.1205

期末基金资产净值 156,141,847.78 4,264,269.45

期末基金份额净值 0.9642 1.0377

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 9.60% 9.48%

注：
1、上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第 1 号《主要财务指标的计算及披露》。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
4、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国富恒利债券（LOF）A

阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①－③ ②－④


长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差

准差② 率③ ④

过去一个月 0.54% 0.08% 0.28% 0.03% 0.26% 0.05%

过去三个月 0.61% 0.06% -0.24% 0.06% 0.85% 0.00%

过去六个月 3.61% 0.09% 0.24% 0.06% 3.37% 0.03%

过去一年 5.76% 0.08% 2.82% 0.06% 2.94% 0.02%

自基金合同 9.60% 0.10% 2.79% 0.06% 6.81% 0.04%
生效起至今

国富恒利债券（LOF）C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去一个月 0.48% 0.08% 0.28% 0.03% 0.20% 0.05%

过去三个月 0.50% 0.06% -0.24% 0.06% 0.74% 0.00%

过去六个月 4.20% 0.11% 0.24% 0.06% 3.96% 0.05%

过去一年 6.17% 0.09% 2.82% 0.06% 3.35% 0.03%

自基金合同 9.48% 0.11% 2.79% 0.06% 6.69% 0.05%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金已在转换基准日 2017 年 3 月 10 日日终转换为上市开放式基金（LOF）。本基金在 6 个
月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月，由国海证券股份有限公司和富兰克林
邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本 2.2 亿元人民币，国海证券股份有限公司持有 51%的股份, 邓普顿国际股份有限公司持有 49%的股份。

国海证券股份有限公司是国内 A 股市场第 16 家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布
中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场上有超过 70 年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。

本公司具有丰富的管理基金经验。自 2005 年 6 月第一只基金成立开始，截至本报告期末，本
公司旗下运作 32 只基金产品。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

公司固

定收益 刘怡敏女士，CFA，四川大
投资总 学金融学硕士。历任西南
监，国富 证券研究发展中心债券研
强化收 究员、富国基金管理有限
益债券 公司债券研究员、国海富
基金、国 兰克林基金管理有限公司
富恒久 2015 年 11 月 28 国富中国收益混合基金的
刘怡敏 信用债 日 - 15 年 基金经理。截至本报告期
券基金、 末任国海富兰克林基金管
国富恒 理有限公司固定收益投资
利债券 总监，国富强化收益债券
（LOF） 基金、国富恒久信用债券
基金及 基金、国富恒利债券（LOF）
国富焦 基金及国富焦点驱动混合
点驱动 基金的基金经理。

混合基


金的基

金经理

注：
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。

报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。

报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年，国内经济平稳运行，上半年 GDP 同比增长 6.3%，比去年年底下行 0.1%。需求方
面，出口总体走弱，消费、投资有所波动但是总体保持平稳。投资中，制造业投资和基建投资仍
较弱，但房地产投资维持了较快增长。生产方面，工业增加值表现较为平稳，工业企业库存总体维持在合理水平。与去年相比，经济底部企稳迹象更加显著，宽货币政策带来流动性充裕，融资
增长快速放量。1-6 月社会融资新增量为 13.2 万亿，比去年同期多增 3.16 万亿。地方债发行放
量，企业债券融资增速加快，以及表内信贷投放增长等因素均对社融的增长有较大正贡献。今年上半年，国际经济形势错综复杂，主要是中美贸易关系一波三折，使得全球经济增长的前景的不确定性有所增加。5 月底包商托管事件，引起短期风险偏好急剧下降，对债市形成了短期的冲击，但在监管机构的引导下，市场资金水平已经回归合理价格。上半年，股票市场总体表现较好。截
至 6 月末，沪深 300 指数年初以来上涨 27.07%。中债全价总指数上半年下跌 0.37%，中债金融债
全价总指数上半年下跌 0.55%，中债信用债总全价指数上涨 0.91%。可转债指数表现抢眼，上半年中证转债指数上涨 13.3%。基金上半年债券组合久期下降，总体杠杆率降低。基金积极参与可转债市场投资，获取了较好的超额回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金 A 份额净值为 0.9642 元，上涨 3.61%，同期业绩比较基准上涨 0.24%，基
金战胜业绩比较基准 3.37%；本基金 C 类份额净值为 1.0377 元，上涨 4.20%，同期业绩比较基准
上涨 0.24%，战胜业绩比较基准 3.96%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，宏观经济增长压力可能来自地产投资放缓，外需不振等的负面影响。地方专项债在上半年的发行将为政府带来经济增速托底的资金支持，地方专项债作为项目资本金也将撬动一部分银行信贷，补充下半年地产贷款和信托融资需求被遏制可能导致的融资需求下行的部分，宽货币有望继续向宽信用方向传导。考虑到下半年通货膨胀率可能缺乏大幅下行的基础，政府采取多种措施托底经济，名义 GDP 可能难以在下半年创出新低。当前利率水平处于历史较低分位数，下行空间越发狭小。但当前经济增长压力较大，处在内外交困时期，因此利率上行的压力始终不大，因此在短端利率较低的基础上，有利于获取息差的交易。包商事件引发的银行间市场风险偏好下降短期难以逆转，资金的结构性失衡更有利于高信用资质的资产。政府采取积极财政政策托底经济，货币政策方面继续维持宽松态势，可转债市场仍具有较好的结构性行情机会。

本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来更好的长期投资收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称"估值委员会"），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金的基金管理人于 2019 年 4 月 22 日宣告分红，向截至 2019 年 4 月 25 日止在本基金注
册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的A类基金份额持有人按每10份基金份额派发
红利 0.310 元，C 类基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.568 元。

本基金本报告期所实施的利润分配情况符合基金合同要求。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）

报告截止日： 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 1,441,312.03 11,114,528.95

结算备付金 491,704.30 125,560.38

存出保证金 31,870.12 1,538.97

交易性金融资产 6.4.7.2 111,461,737.95 18,963,264.60

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 111,461,737.95 17,963,264.60

资产支持证券投资 - 1,000,000.00

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 57,626,608.79 16,933,225.40

应收证券清算款 32,733,227.27 -

应收利息 6.4.7.5 2,240,766.95 420,805.88

应收股利 - -

应收申购款 5,265.92 99.92

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 206,032,493.33 47,559,024.10

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - 1,800,000.00

应付证券清算款 1,138,854.42 1,401,279.67

应付赎回款 44,232,261.94 46,491.10

应付管理人报酬 93,019.74 7,855.92

应付托管费 31,006.56 2,365.27

应付销售服务费 1,263.85 1,447.93

应付交易费用 6.4.7.7 11,561.40 1,262.15


应交税费 16,695.26 945.70

应付利息 - 2,152.67

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 101,712.93 309,003.83

负债合计 45,626,376.10 3,572,804.24

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 113,017,250.46 29,081,020.49

未分配利润 6.4.7.10 47,388,866.77 14,905,199.37

所有者权益合计 160,406,117.23 43,986,219.86

负债和所有者权益总计 206,032,493.33 47,559,024.10

注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，国富恒利债券(LOF) A 基金份额净值 0.9642 元，基金份额总
额161,937,048.10份；国富恒利债券(LOF) C基金份额净值1.0377元，基金份额总额4,109,333.34份。国富恒利债券(LOF)份额总额合计为 166,046,381.44 份。
6.2 利润表
会计主体：富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项 目 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2018
2019 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、收入 4,009,262.14 1,868,586.10

1.利息收入 4,179,887.45 1,714,758.80

其中：存款利息收入 6.4.7.11 46,821.41 34,060.35

债券利息收入 3,786,192.94 1,591,126.82

资产支持证券利息收入 6,569.05 19,707.14

买入返售金融资产收入 340,304.05 69,864.49

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -1,245,421.25 -54,409.21

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -1,257,163.44 -53,995.79

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 11,742.19 -413.42

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 931,305.19 196,260.10
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17 143,490.75 11,976.41
列）

减：二、费用 799,752.18 615,460.47

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 463,288.41 242,245.95

2．托管费 6.4.10.2.2 154,429.41 69,213.14

3．销售服务费 6.4.10.2.3 9,745.33 13,910.32

4．交易费用 6.4.7.18 13,980.20 3,206.42

5．利息支出 56,303.10 83,588.72

其中：卖出回购金融资产支出 56,303.10 83,588.72

6．税金及附加 9,300.49 5,132.45

7．其他费用 6.4.7.19 92,705.24 198,163.47

三、利润总额 （亏损总额以“-” 3,209,509.96 1,253,125.63
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 3,209,509.96 1,253,125.63
填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 29,081,020.49 14,905,199.37 43,986,219.86
（基金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 3,209,509.96 3,209,509.96
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动

数 83,936,229.97 104,821,475.01 188,757,704.98
（净值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购款 397,771,055.95 236,184,343.50 633,955,399.45

2.基金赎回款 -313,834,825.98 -131,362,868.49 -445,197,694.47

四、本期向基金份额持 - -75,547,317.57 -75,547,317.57

有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 113,017,250.46 47,388,866.77 160,406,117.23
（基金净值）

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 58,808,124.09 26,760,513.06 85,568,637.15
（基金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 1,253,125.63 1,253,125.63
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动

数 -46,367,256.82 -23,395,492.12 -69,762,748.94
（净值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购款 17,328,561.85 9,269,576.62 26,598,138.47

2.基金赎回款 -63,695,818.67 -32,665,068.74 -96,360,887.41

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - - -
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 12,440,867.27 4,618,146.57 17,059,013.84
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______林勇______ ______林勇______ ____龚黎____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)是由富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金转型而来。根据《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金基金合同》，原富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金为契约型基金，基金合同生效后 3 年期届满。根据
《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金转换结果公告》，原富兰克林国海恒利分级债券型证
券投资基金于 2017 年 3 月 10 日日终，自动转换为上市开放式基金(LOF)，基金名称变更为“富兰
克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)”。本基金为契约型开放式基金，存续期间不定。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金基金合同》和《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书》，根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将实施转换后的基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)的 A 类份额(以下简称“国富恒利债券(LOF) A”)；计提销售服务费、不收取申购费用，对于持有期限不少于 30 日的基金份额的赎回亦不收取赎回费，但对持有期限少于 30 日的基金份额的赎回收取赎回费的基金份额，称为国海恒利债券型证券投资基金(LOF)的 C 类份额(以下简称“国富恒利债券(LOF) C”)。

根据《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金基金合同》以及本基金管理人披露的《富
兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金转换结果公告》，在 2017 年 3 月 10 日日终，以份额转换
后 1.000 元的基金份额净值为基准，本基金管理人根据富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基
金 A 类基金(以下简称“恒利 A”)份额和富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金 B 类基金(以
下简称“恒利 B”)份额的转换比例对转换基准日登记在册的基金份额实施转换。恒利 A 份额将转为富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)场外的恒利 C 份额，场外的恒利 B 份额将转为场外的国富恒利债券(LOF) A 类份额，且均登记在注册登记系统下；场内的恒利 B 份额将转为场内的国富恒利债券(LOF) A 类份额，仍登记在证券登记结算系统下。份额转换后，基金份额持有人持有的基金份额数将按照份额转换规则相应增加或减少。根据《富兰克林国海恒利分级债券型证券
投资基金转换结果公告》，于 2017 年 3 月 10 日日终，恒利 A 转换前基金份额总额为 20,962,375.50
份，基金份额净值为 1.000 元，转换比例为 1.00006904，转换后对应的国富恒利债券(LOF) C 类
份额为 20,963,822.74 份；恒利 B 转换前场内和场外基金份额分别为 1,050,074.00 份和
112,756,356.41 份，基金份额净值为 1.481 元，转换比例分别为 1.48106434，转换后对应的国富
恒利债券(LOF) A 类份额场内和场外基金份额分别为 1,555,227.00 份和 166,999,418.58 份。本
基金管理人已根据《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金基金合同》的约定，对恒利 A、恒利 B 的份额持有人的基金份额进行了计算，并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2017]206 号核准，本基金国富恒利债券
(LOF) A 类份额 5,274,673.00 份(截至 2017 年 3 月 29 日)于 2017 年 4 月 7 日在深交所挂牌交易。
对于托管在场外的国富恒利债券(LOF)A 类份额，基金份额持有人将其转托管至深交所场内后即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、中央银行票据、金融债、地方政府债、短期融资券、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、回购和银行定期存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基金所持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为中债综合指数(全价)。

本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2019 年 8 月 28 日批准
报出。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间
的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

活期存款 1,441,312.03

定期存款 -

其中：存款期限 1-3 个月 -

其他存款 -

合计： 1,441,312.03

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2019 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

债券 交易所市场 71,745,396.46 71,523,737.95 -221,658.51
银行间市场 39,971,000.00 39,938,000.00 -33,000.00

合计 111,716,396.46 111,461,737.95 -254,658.51

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 111,716,396.46 111,461,737.95 -254,658.51

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位: 人民币元

本期末

项目 2019 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 4,000,000.00 -

银行间市场 53,626,608.79 -

合计 57,626,608.79 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有期末买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 3,949.81

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 199.17

应收债券利息 2,219,865.09

应收买入返售证券利息 16,740.01

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 12.87

合计 2,240,766.95

6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 11,561.40

合计 11,561.40

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 33,207.37

审计费 29,752.78

账户维护费 9,000.00

深交所上市费 29,752.78

合计 101,712.93

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

国富恒利债券（LOF）A

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 37,162,862.97 25,092,812.42

本期申购 564,466,149.81 381,103,077.18

本期赎回(以"-"号填列) -439,691,964.68 -296,861,719.08

本期末 161,937,048.10 109,334,170.52

金额单位：人民币元

国富恒利债券（LOF）C

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 4,449,790.14 3,988,208.07

本期申购 18,597,013.14 16,667,978.77


本期赎回(以"-"号填列) -18,937,469.94 -16,973,106.90

本期末 4,109,333.34 3,683,079.94

注：
1.申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

2.截至 2019 年 6 月 30 日止，本基金于深交所上市的基金份额为 122,125.00 份（其中 A 类基金份
额的基金份额为 122,125.00 份，C 类基金份额的基金份额为 0 份），托管在场外未上市交易的基
金份额为 165,924,256.44 份（其中 A 类基金份额的基金份额为 161,814,923.10 份，C 类基金份
额的基金份额为 4,109,333.34 份）。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

国富恒利债券（LOF）A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 14,516,614.56 -298,520.54 14,218,094.02

本期利润 2,142,596.59 854,292.54 2,996,889.13

本期基金份额交易 104,450,372.89 398,214.57 104,848,587.46
产生的变动数

其中：基金申购款 233,130,646.36 -348,422.25 232,782,224.11

基金赎回款 -128,680,273.47 746,636.82 -127,933,636.65

本期已分配利润 -75,255,893.35 - -75,255,893.35

本期末 45,853,690.69 953,986.57 46,807,677.26

单位：人民币元

国富恒利债券（LOF）C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 658,941.16 28,164.19 687,105.35

本期利润 135,608.18 77,012.65 212,620.83

本期基金份额交易 -7,965.55 -19,146.90 -27,112.45
产生的变动数

其中：基金申购款 3,151,217.49 250,901.90 3,402,119.39

基金赎回款 -3,159,183.04 -270,048.80 -3,429,231.84

本期已分配利润 -291,424.22 - -291,424.22

本期末 495,159.57 86,029.94 581,189.51

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 27,762.67

定期存款利息收入 2,433.34

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 4,334.72

其他 12,290.68

合计 46,821.41

6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2019年1月1日至2019年6月30日

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -1,257,163.44
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -1,257,163.44

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2019年1月1日至2019年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 675,653,801.42
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 666,975,543.35
本总额

减：应收利息总额 9,935,421.51

买卖债券差价收入 -1,257,163.44

6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2019年1月1日至2019年6月30日

卖出资产支持证券成交总额 1,055,100.00

减：卖出资产支持证券成本总额 1,000,000.00

减：应收利息总额 43,357.81

资产支持证券投资收益 11,742.19

6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 931,305.19

——股票投资 -

——债券投资 931,305.19

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 931,305.19

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 143,490.75


合计 143,490.75

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 3,139.20

银行间市场交易费用 10,841.00

合计 13,980.20

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

审计费用 29,752.78

信息披露费 -

账户维护费 18,000.00

银行汇划费用 14,599.68

其他手续费 600.00

上市费 29,752.78

合计 92,705.24

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构
国海证券股份有限公司（“国海证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内无及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30
月 30 日 日

当期发生的基金应支付 463,288.41 242,245.95
的管理费

其中：支付销售机构的客 12,312.12 19,416.59
户维护费

注：自 2018 年 12 月 18 日起，支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前
一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.30%/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30
月 30 日 日


当期发生的基金应支付 154,429.41 69,213.14
的托管费

注：自 2018 年 12 月 18 日起，支付基金托管人行中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国富恒利债券 国富恒利债券（LOF） 合计

（LOF）A C

国海富兰克林基金管理 - 1,382.25 1,382.25
有限公司

中国银行 - 7,518.60 7,518.60

合计 - 8,900.85 8,900.85

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 国 富 恒 利 债 券 国富恒利债券（LOF）

（LOF）A C 合计

中国银行 - 13,695.55 13,695.55

合计 - 13,695.55 13,695.55

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国海富兰克林基金管理有限公司，再由国海富兰克林基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.35%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

国富恒利债券（LOF）A 国富恒利债券（LOF）C

基金转型后首个运作日

（ 2017 年 3 月 11 日 ）持 - -
有的基金份额

期初持有的基金份额 9,187,060.89 -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 9,187,060.89 -

期末持有的基金份额 5.67% -
占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

国富恒利债券（LOF）A 国富恒利债券（LOF）C

基金转型后首个运作日

（ 2017 年 3 月 11 日 ）持 - -
有的基金份额

期初持有的基金份额 - -

期间申购/买入总份额 9,187,060.89 -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 9,187,060.89 -

期末持有的基金份额 86.81% -
占基金总份额比例
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期末和上年度末（2018 年 12 月 31 日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 1,441,312.03 27,762.67 201,776.33 9,482.14

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

国富恒利债券（LOF）A

金额单位：人民币元

序 除息日 每 10 份 现金形式 再投资形式 本期利润分配

号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注
登记日 数

2019 年 2019 年 2019 年

1 4 月 25 4 月 26 4 月 25 1.3100 75,146,465.03 109,428.32 75,255,893.35

日 日 日

合 - - 1.3100 75,146,465.03 109,428.32 75,255,893.35

计

国富恒利债券（LOF）C

金额单位：人民币元

序 除息日 每 10 份 现金形式 再投资形式 本期利润分

号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 配 备注
登记日 数 合计

1 2019 年 42019年4 2019 年 4 0.5680 251,463.27 39,960.95 291,424.22

月 25 日 月 26 日 月 25 日

合 - - 0.5680 251,463.27 39,960.95 291,424.22

计


6.4.12 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注
张）

113028环境 2019 年 2019 新债未

6 月 20 年7月 100.00 100.00 1,220 122,000.00122,000.00-

转债 上市

日 8 日

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的中低风险品种。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要为固定收益证券品种。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益高于货币型基金而低于混合型和股票型基金，谋求稳定和可持续的长期收益”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核心的，由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过
程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理，由风险控制部负责投资风险管理与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 30,009,000.00 -

合计 30,009,000.00 -

注：未评级部分为到期日在一年以内的国债、政策性金融债、同业存单和短期融资券。

6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

AAA 42,919,834.50 10,649,649.10

AAA 以下 21,350,885.45 2,373,414.70

未评级 17,182,018.00 4,940,200.80

合计 81,452,737.95 17,963,264.60

注：未评级部分为国债和政策性金融债。
6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

AAA - 1,000,000.00

AAA 以下 - -

未评级 - -

合计 - 1,000,000.00

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于申购及赎回的开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2019 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%,本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2019 年 6 月 30 日

资产

银行存款 1,441,312.03 - - - 1,441,312.03

结算备付金 491,704.30 - - - 491,704.30

存出保证金 31,870.12 - - - 31,870.12

交易性金融资产 60,065,000.00 22,730,341.07 28,666,396.88 - 111,461,737.95

买入返售金融资 57,626,608.79 - - - 57,626,608.79

产

应收证券清算款 - - - 32,733,227.27 32,733,227.27

应收利息 - - - 2,240,766.95 2,240,766.95

应收申购款 - - - 5,265.92 5,265.92

其他资产 - - - - -

资产总计 119,656,495.24 22,730,341.07 28,666,396.88 34,979,260.14 206,032,493.33

负债

应付证券清算款 - - - 1,138,854.42 1,138,854.42

应付赎回款 - - - 44,232,261.94 44,232,261.94

应付管理人报酬 - - - 93,019.74 93,019.74

应付托管费 - - - 31,006.56 31,006.56

应付销售服务费 - - - 1,263.85 1,263.85

应付交易费用 - - - 11,561.40 11,561.40

应交税费 - - - 16,695.26 16,695.26

其他负债 - - - 101,712.93 101,712.93

负债总计 - - - 45,626,376.10 45,626,376.10

利率敏感度缺口 119,656,495.24 22,730,341.07 28,666,396.88 -10,647,115.96 160,406,117.23

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2018年12月31日


资产

银行存款 11,114,528.95 - - - 11,114,528.95

结算备付金 125,560.38 - - - 125,560.38

存出保证金 1,538.97 - - - 1,538.97

交易性金融资产 6,437,205.60 8,779,059.10 3,746,999.90 - 18,963,264.60

买入返售金融资 16,933,225.40 - - - 16,933,225.40

产

应收利息 - - - 420,805.88 420,805.88

应收申购款 - - - 99.92 99.92

资产总计 34,612,059.30 8,779,059.10 3,746,999.90 420,905.80 47,559,024.10

负债

卖出回购金融资 1,800,000.00 - - - 1,800,000.00

产款

应付证券清算款 - - - 1,401,279.67 1,401,279.67

应付赎回款 - - - 46,491.10 46,491.10

应付管理人报酬 - - - 7,855.92 7,855.92

应付托管费 - - - 2,365.27 2,365.27

应付销售服务费 - - - 1,447.93 1,447.93

应付交易费用 - - - 1,262.15 1,262.15

应付利息 - - - 2,152.67 2,152.67

应交税费 - - - 945.70 945.70

其他负债 - - - 309,003.83 309,003.83

负债总计 1,800,000.00 - - 1,772,804.24 3,572,804.24

利率敏感度缺口 32,812,059.30 8,779,059.10 3,746,999.90 -1,351,898.44 43,986,219.86

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

本期末（ 2019 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2018 年 12 月 31
分析 日 ）

1.市场利率下降 25 增加约 28 增加约 5
个基点

2.市场利率上升 25 减少约 28 减少约 5
个基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期开始前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，本基金投资不受上述比例限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期内，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险的敏感性分析

于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性权益类投资(2018 年 12 月 31 日：同)，因此除市场利
率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018 年 12 月 31 日：
同)。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值


(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 24,854,091.25 元，属于第二层次的余额为 86,607,646.70 元，无属于第三
层次的余额(2018 年 12 月 31 日：第一层次的余额为 1,376,871.50 元，第二层次的余额为
15,590,656.30 元，属于第三层次的余额为 1,995,736.80 元)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

于 2019 年 6 月 30 日，本基金无公允价值归属于第三层次的金融工具余额(2018 年 12 月 31
日：1,995,736.80 元)。本基金本期无购买/转入第三层次的金融工具，出售/到期/转出的第三层次的金融工具金额为 1,995,736.80 元，本期第三层次金融工具未产生计入损益的利得或损失
(2018 年度：购买/转入第三层次 2,995,736.80 元，出售/到期/转出第三层次 1,000,000.00 元，
未产生计入损益的利得或损失)。

使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值采用相关估值技术和方法确定。这些估值技术和方法包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金折贴现分析和市场可比公司模型以及其他市场参与者通常
采用的估值方法。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31
日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 111,461,737.95 54.10

其中：债券 111,461,737.95 54.10

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 57,626,608.79 27.97

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 1,933,016.33 0.94

8 其他各项资产 35,011,130.26 16.99

9 合计 206,032,493.33 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金未通过港股通交易机制投资港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
本基金本报告期末未持有股票。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 国家债券 6,172,800.00 3.85

2 央行票据 - -

3 金融债券 41,018,218.00 25.57

其中：政策性金融债 41,018,218.00 25.57

4 企业债券 36,330,014.90 22.65

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 27,940,705.05 17.42

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 111,461,737.95 69.49

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 180209 18 国开 09 300,000 30,009,000.00 18.71

2 124946 14 保利集 100,000 10,043,000.00 6.26

3 143825 18 长电 02 100,000 10,008,000.00 6.24

4 143767 18 石化 01 100,000 10,005,000.00 6.24

5 190401 19 农发 01 100,000 9,929,000.00 6.19

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同，本基金不投资国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
7.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 31,870.12

2 应收证券清算款 32,733,227.27

3 应收股利 -

4 应收利息 2,240,766.95

5 应收申购款 5,265.92

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 35,011,130.26

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 110048 福能转债 2,352,345.60 1.47

2 113518 顾家转债 1,795,581.70 1.12

3 110046 圆通转债 1,785,713.90 1.11

4 113019 玲珑转债 1,625,044.80 1.01


5 128016 雨虹转债 1,587,365.70 0.99

6 123016 洲明转债 1,276,132.20 0.80

7 110049 海尔转债 1,014,297.60 0.63

8 128020 水晶转债 999,143.91 0.62

9 128028 赣锋转债 685,927.06 0.43

10 113511 千禾转债 260,559.80 0.16

11 113522 旭升转债 89,268.00 0.06

12 113014 林洋转债 79,439.30 0.05

13 128029 太阳转债 2,134.60 0.00

注：鉴于部分债券占基金资产净值的比例过于微小，四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列示，故标注为“0.00”。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

别 户数 基金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份
例 额比例

国 富 恒

利 债 券 317 510,842.42 159,726,138.80 98.63% 2,210,909.30 1.37%
（LOF）A
国 富 恒

利 债 券 325 12,644.10 17,662.08 0.43% 4,091,671.26 99.57%
（LOF）C

合计 642 258,639.22 159,743,800.88 96.20% 6,302,580.56 3.80%

8.2 期末上市基金前十名持有人

国富恒利债券（LOF）A

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例

1 滕艾 60,000.00 49.13%

2 吴国志 13,700.00 11.22%

3 王晓兰 10,200.00 8.35%

4 李海波 10,000.00 8.19%

5 张茂明 6,476.00 5.30%

6 胡琼娜 4,903.00 4.01%

7 冯瑾锋 3,200.00 2.62%

8 黄松林 3,000.00 2.46%

9 宁兆然 2,000.00 1.64%

10 金挺 1,778.00 1.46%

注：持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额
比例

基金管理人所有从业人员 国富恒利

持有本基金 债券 2,380.00 0.001470%
（LOF）A


国富恒利

债券 - -
（LOF）C

合计 2,380.00 0.001433%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

国富恒利债券（LOF） 0~10
本公司高级管理人员、基金 A

投资和研究部门负责人持 国富恒利债券（LOF） 0
有本开放式基金 C

合计 0~10

国富恒利债券（LOF） 0~10
本基金基金经理持有本开 A

放式基金 国富恒利债券（LOF） 0
C

合计 0~10


§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 国富恒利债券 国富恒利债券

（LOF）A （LOF）C

基金转型后首个运作日（2017 年 3 月 11 日） 168,554,645.58 20,963,822.74
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 37,162,862.97 4,449,790.14

本报告期期间基金总申购份额 564,466,149.81 18,597,013.14

减:本报告期期间基金总赎回份额 439,691,964.68 18,937,469.94

本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 - -
"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 161,937,048.10 4,109,333.34


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（一）基金管理人重大人事变动

经国海富兰克林基金管理有限公司第五届董事会第十七次会议审议通过，自 2019 年 6 月 24
日起，王雷先生不再担任公司副总经理。相关公告已于 2019 年 6 月 26 日在《中国证券报》和公
司网站披露。

（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2019 年 5 月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

（一）基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注
例

国海证券 2 - - - - -

注：管理人对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其他相关因素后决定的。报告期内，本基金交易单元无变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额
的比例 的比例

国海证券 388,159,937.44 100.00% 1,022,405,000.00 100.00% - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 富兰克林国海恒利债券型证券投资 中国证监会指定报 2019 年 1 月 18 日

基金（LOF）2018 年第 4 季度报告 刊及公司网站

富兰克林国海恒利债券型证券投资 中国证监会指定报

2 基金（LOF）暂停大额申购、定期定 刊及公司网站 2019 年 3 月 23 日

额投资的公告

3 富兰克林国海恒利债券型证券投资 中国证监会指定报 2019 年 3 月 29 日

基金（LOF）2018 年年度报告摘要 刊及公司网站

4 富兰克林国海恒利债券型证券投资 中国证监会指定报 2019 年 3 月 29 日

基金（LOF）2019 年年度报告 刊及公司网站

国海富兰克林基金管理有限公司旗

下部分基金继续参加交通银行手机 中国证监会指定报

5 银行、网上银行、柜台基金申购及 刊及公司网站 2019 年 3 月 30 日

定期定额投资手续费率优惠活动的

公告

6 富兰克林国海恒利债券型证券投资 中国证监会指定报 2019 年 4 月 19 日

基金（LOF）更新招募说明书及摘要 刊及公司网站


（2019 年第 1 号）

7 富兰克林国海恒利债券型证券投资 中国证监会指定报 2019 年 4 月 22 日

基金（LOF）2019 年第 1 季度报告 刊及公司网站

8 富兰克林国海恒利债券型证券投资 中国证监会指定报 2019 年 4 月 22 日

基金（LOF）分红公告 刊及公司网站

富兰克林国海恒利债券型证券投资 中国证监会指定报

9 基金（LOF）恢复大额申购以及定期 刊及公司网站 2019 年 5 月 9 日

定额投资业务的公告

关于增加嘉实财富管理有限公司为

国海富兰克林基金旗下部分基金代 中国证监会指定报

10 销机构并开通转换业务、定期定额 刊及公司网站 2019 年 5 月 10 日

投资业务及相关费率优惠活动的公

告

国海富兰克林基金管理有限公司旗

11 下部分基金参加民生银行直销银行 中国证监会指定报 2019 年 5 月 16 日

基金通平台基金申购及定期定额投 刊及公司网站

资费率优惠活动的公告

国海富兰克林基金管理有限公司关

12 于开通直销网上交易快捷支付业务 中国证监会指定报 2019 年 5 月 20 日

并进行费用优惠以及电话交易业务 刊及公司网站

费率优惠的公告

关于增加上海华夏财富投资管理有

限公司为国海富兰克林基金旗下部 中国证监会指定报

13 分基金代销机构并开通转换业务、 刊及公司网站 2019 年 5 月 29 日

定期定额投资业务及相关费率优惠

活动的公告

国海富兰克林基金管理有限公司关 中国证监会指定报

14 于提请投资者及时更新客户身份基 刊及公司网站 2019 年 6 月 19 日

本信息的公告

国海富兰克林基金管理有限公司旗

15 下部分基金参加中国银行股份有限 中国证监会指定报 2019 年 6 月 26 日

公司基金定期定额投资费率优惠活 刊及公司网站

动的公告


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份

者 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占
类 号 或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比
别 的时间区间

机 2019 年 3 月

构 1 14 日至 2019 - 73,562,298.85 73,562,298.85 - -
年 3 月 17 日

2019 年 3 月

2 18 日至 2019 - 183,940,954.66 83,940,954.66 100,000,000.00 60.22%
年 6 月 30 日

2019 年 6 月

3 25 日至 2019 - 45,917,898.80 45,917,898.80 - -
年 6 月 27 日

2019 年 3 月

4 14 日至 2019 - 64,366,896.55 64,366,896.55 - -
年 3 月 17 日

2019 年 1 月 1 9,187,0

5 日至 2019 年 60.89 - - 9,187,060.89 5.53%
3 月 13 日

2019 年 1 月 1 18,918,

6 日至 2019 年 739.95 - 18,918,739.95 - -
1 月 3 日

产品特有风险

1.流动性风险
投资者大额赎回所持有的基金份额时，为了实现基金资产的迅速变现，在基金交易过程中可能存在无法实现交易价格最优；亦或导致基金仓位调整困难，基金资产不能迅速转变成现金，产生流动性风险。
一旦引发巨额赎回，当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情形。
管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定，基于投资者保护原则，暂停或拒绝申购、暂停赎回。
2.估值风险
投资者大额赎回所持有的基金份额时，基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影响，从而导致非市场因素的净值异常波动。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金设立的文件（于 2017 年 3 月
10 日自动转换为上市开放式基金(LOF)，基金名称变更为“富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)）

2、《富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》

3、《富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》

4、《富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）托管协议》

5、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。
12.3 查阅方式

1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件。

2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。

国海富兰克林基金管理有限公司
2019 年 8 月 28 日
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