中欧价值发现混合型证券投资基金

2021 年中期报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2021 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月30日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15
§5 托管人报告......15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15
§6 中期财务会计报告(未经审计)......15

6.1 资产负债表 ......15

6.2 利润表 ...... 17

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......19

6.4 报表附注 ...... 20
§7 投资组合报告...... 52

7.1 期末基金资产组合情况...... 52

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 53

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......54

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......59

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......60

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......61

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......61

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......61

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......61

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......61

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 62

7.12 投资组合报告附注 ...... 62
§8 基金份额持有人信息......63

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......63

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......64


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......64
§9 开放式基金份额变动......64
§10 重大事件揭示......65

10.1 基金份额持有人大会决议......65

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......65

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......65

10.4 基金投资策略的改变 ......65

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......66

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......66

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......66

10.8 其他重大事件 ......68
§11 影响投资者决策的其他重要信息......69

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......69

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......69
§12 备查文件目录......69

12.1 备查文件目录 ......69

12.2 存放地点 ......69

12.3 查阅方式 ......69

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中欧价值发现混合型证券投资基金

基金简称 中欧价值发现混合

场内简称 -

基金主代码 166005

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2009年07月24日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,809,676,241.21份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中欧价值发现 中欧价值发 中欧价值发

混合A 现混合E 现混合C

下属分级基金场内简称 中欧价值 - -

下属分级基金的交易代码 166005 001882 004232

报告期末下属分级基金的份额总额 1,452,020,60 13,863,996. 343,791,63

8.64份 47份 6.10份

2.2 基金产品说明

本基金通过适当的资产配置策略和积极的股票选
择策略，以合理价格买入并持有具备估值优势、较强
投资目标 盈利能力和较好业绩持续成长性的价值型优秀企业，
在注重风险控制的原则下，力争实现超越业绩比较基
准的长期稳定资本增值。

本基金投资策略的核心在于通过积极的股票选

择，关注具备估值优势，并具备较强盈利能力和业绩
可持续成长的价值型优秀企业，采取以合理价格买入
投资策略 并持有的投资方式，实现基金资产的长期稳定资本增
值。作为一种典型的价值股投资策略，本基金投资策
略的特点在于吸收和借鉴国内外较为成熟的价值股投
资经验，根据中国股票市场的特点引入相对价值的概


念，并以此为依据通过各种主客观标准进行股票选择
和投资组合构建，从而在降低风险的同时，提高本基
金投资组合的长期超额回报。

业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数

本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了
风险收益特征 本基金属于较高风险、较高收益，追求长期稳定资本
增值的混合型证券投资基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中欧基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披 姓名 黎忆海 李申

露负责 联系电话 021-68609600 021-60637102

人 电子邮箱 liyihai@zofund.com lishen.zh@ccb.com

客户服务电话 021-68609700、400-700-970 021-60637111

0

传真 021-33830351 021-60635778

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区金融大街25号
陆家嘴环路333号五层

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区闹市口大街1号
陆家嘴环路333号五层 院1号楼

邮政编码 200120 100033

法定代表人 窦玉明 田国立

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.zofund.com
址
基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人的住所
点

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

A类份额：中国证券登记结算 A类份额：北京市西城区太平桥大街1
注册登记机构 有限责任公司；C、E类份额： 7号； C、E类份额：中国（上海）自
中欧基金管理有限公司 由贸易试验区陆家嘴环路333号五层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2021年01月01日-2021年06月30日)

中欧价值发现混 中欧价值发现混 中欧价值发现混
合A 合E 合C

本期已实现收益 308,590,476.03 3,410,611.42 56,867,617.14

本期利润 159,746,047.11 1,785,696.58 27,710,259.93

加权平均基金份额本期 0.1066 0.1062 0.0770
利润

本期加权平均净值利润 5.20% 4.68% 3.82%
率

本期基金份额净值增长 7.45% 7.44% 7.02%
率

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2021年06月30日)

期末可供分配利润 1,554,563,528.8 14,606,622.76 349,408,499.63
8

期末可供分配基金份额 1.0706 1.0536 1.0163
利润

期末基金资产净值 3,006,584,137.5 31,934,869.37 693,200,135.73
2

期末基金份额净值 2.0706 2.3034 2.0163

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2021年06月30日)


基金份额累计净值增长 266.76% 103.22% 59.28%
率
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧价值发现混合A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 -0.93% 0.70% -1.58% 0.64% 0.65% 0.06%

过去三个月 -1.93% 0.71% 3.00% 0.78% -4.93% -0.07%

过去六个月 7.45% 0.98% 0.69% 1.05% 6.76% -0.07%

过去一年 29.70% 1.15% 20.89% 1.07% 8.81% 0.08%

过去三年 33.74% 1.33% 42.38% 1.09% -8.64% 0.24%

自基金合同 266.76% 1.37% 53.00% 1.18% 213.7 0.19%
生效起至今 6%

注：本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数*80%+上证国债指数*20%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
中欧价值发现混合E

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 -0.93% 0.70% -1.58% 0.64% 0.65% 0.06%

过去三个月 -1.93% 0.71% 3.00% 0.78% -4.93% -0.07%


过去六个月 7.44% 0.98% 0.69% 1.05% 6.75% -0.07%

过去一年 29.70% 1.15% 20.89% 1.07% 8.81% 0.08%

过去三年 33.94% 1.33% 42.38% 1.09% -8.44% 0.24%

自基金份额 103.22% 1.24% 51.86% 1.02% 51.36% 0.22%
运作日至今
注：本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数*80%+上证国债指数*20%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
中欧价值发现混合C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 -1.00% 0.70% -1.58% 0.64% 0.58% 0.06%

过去三个月 -2.13% 0.71% 3.00% 0.78% -5.13% -0.07%

过去六个月 7.02% 0.97% 0.69% 1.05% 6.33% -0.08%

过去一年 28.66% 1.15% 20.89% 1.07% 7.77% 0.08%

过去三年 30.56% 1.33% 42.38% 1.09% -11.8 0.24%
2%

自基金份额 59.28% 1.19% 50.35% 0.98% 8.93% 0.21%
运作日至今
注：本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数*80%+上证国债指数*20%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：自 2015 年 10 月 8 日起,本基金增加 E 类份额，图示日期为 2015 年 10 月 12 日至 2021
年 06 月 30 日。


注：自 2017 年 1 月 12 日起，本基金新增 C 类份额，图示日期为 2017 年 1 月 13 日至 2021
年 06 月 30 日。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、北京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任公司以及自然人股东，注册资本为2.20亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限公司。截至2021年6月30日，本基金管理人共管理96只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年


限

历任中国建设银行天津市
2020- 6 开发分行管培生。2015/05
沈悦 基金经理 05-12 - 年 /20加入中欧基金管理有
限公司,历任研究助理、研
究员、投资助理。

历任君安证券公司研究所
研究员，闽发证券上海研
发中心研究员，红塔证券
曹名 权益投决会委员/投资总 2015- 24 资产管理总部投资经理，
长 监/基金经理 11-20 - 年 百瑞信托有限责任公司信
托经理，新华基金管理公
司总经理助理、基金经理。
2015/06/18加入中欧基金
管理有限公司。

历任日信证券研究所行业
研究员，新华基金管理有
限公司行业研究员，毕盛
蓝小 基金经理 2017- - 9 资产管理有限公司投资经
康 05-11 年 理，北京新华汇嘉投资管
理有限公司研究总监。201
6/12/12加入中欧基金管
理有限公司。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。

本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有2次，为量化组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，公司内部风控已对该交易进行事后审核。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金坚持低估值价值投资策略，历史验证该策略长期跑赢市场，而从2019至2021年上半年的时间，低估值策略相对市场都表现不佳。2021年上半年申万低市盈率指数下跌3.93%，低市净率指数上涨4.68%，而申万高市盈率指数和高市净率指数则分别上涨了19.24%和11.54%。

我们认为，在中国，低估值价值投资和成长风格价值投资，长期看都是有效的。这是由中国未来的产业结构决定的，我们相信中国未来不仅会发展高科技等新兴产业，也会继续做大做强国内传统制造业。

我们认为，价值回归可能迟到，但不会不到来，有价值的投资品种最终会显现它应有的价值，不必过于关注短期哪种风格表现更好。当然，我们也不会坐等不动，而是不停地去挖掘有更大价值空间的投资品种。考虑整个市场估值较低的标的数量，目前市场的分化，对做低估值价值投资的投资者来说是一种馈赠。目前全市场市盈率（TTM）低于30倍的标的数量接近1500个，低于20倍的接近1000个，这两个数字均处于历史高位。我们并非认为所有静态低估值品种都具有投资价值，但低估值品种的数量越多，我们从中选出真正有价值的低估值品种的概率也越大。基于以上几点，我们对未来较长时期的低估值价值投资都是有信心的。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金A类份额净值增长率为7.45%，同期业绩比较基准收益率为0.69%；基金E类份额净值增长率为7.44%，同期业绩比较基准收益率为0.69%；基金C类份额净值增长率为7.02%，同期业绩比较基准收益率为0.69%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

市场方面，目前整体估值相比2020年底及2021年初的时点已有明显下降，沪深300指数估值已经略低于历史1/2分位水平，因此从估值角度看，市场整体的风险是有限的。从业绩基本面来看，今年以来上市公司业绩持续增长，加上政策从偏紧转向平稳甚至逐步趋松，因此我们对市场由谨慎开始向乐观转变一些。

我们在这里再次强调，虽然我们长期看好A股市场，长期看好中国发展，但我们对市场短期大幅推高一些品种持非常谨慎的态度。即使这些品种具备长期投资价值，但短期市值大幅升高会使其逐渐缺乏安全边际，并增加短期大幅波动的可能性。我们希望市场走向健康平稳的发展方向，发挥资本市场合理调配资源与实体经济协同发展的价值，达到实体经济和参与资本市场的各方都长期受益共赢的局面，因此，我们认为，我们规避对短期市场产生大幅扰动的投资行为，如追涨杀跌，是必要的。

投资方向上，从短期来看，我们认为包括金融在内的整个低估值板块在未来一段时间可能都会有比较好的表现，从更长的时间维度来考虑，我们更看好中小盘上市公司中的部分细分行业的龙头，尤其是制造业。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，非投票成员（列席表达相关意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、业务发展部负责人、主席指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 中期财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：中欧价值发现混合型证券投资基金
报告截止日：2021年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 368,276,075.69 176,842,514.40

结算备付金 480,037.63 1,526,312.37

存出保证金 726,580.19 398,040.43


交易性金融资产 6.4.7.2 3,412,685,925.54 3,026,612,197.42

其中：股票投资 3,399,853,925.54 3,008,429,654.92

基金投资 - -

债券投资 12,832,000.00 18,182,542.50

资产支持证券 - -
投资

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 12,910,275.75

应收利息 6.4.7.5 21,426.12 30,756.97

应收股利 - -

应收申购款 5,364,621.56 8,814,258.08

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 3,787,554,666.73 3,227,134,355.42

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 23,575,644.29 6,743,619.62

应付赎回款 24,579,005.31 9,308,962.06

应付管理人报酬 4,677,322.87 4,198,730.52

应付托管费 779,553.82 699,788.44

应付销售服务费 399,743.28 283,650.77

应付交易费用 6.4.7.7 1,386,405.59 1,096,019.40

应交税费 3.68 99.93

应付利息 - -


应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 437,845.27 395,950.93

负债合计 55,835,524.11 22,726,821.67

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 1,809,676,241.21 1,664,468,436.76

未分配利润 6.4.7.10 1,922,042,901.41 1,539,939,096.99

所有者权益合计 3,731,719,142.62 3,204,407,533.75

负债和所有者权益总 3,787,554,666.73 3,227,134,355.42
计
注：报告截止日2021年06月30日，基金份额总额1,809,676,241.21份，其中下属A类基金份额参考净值为人民币2.0706元，份额总额为1,452,020,608.64份；下属C类基金份额参考净值为人民币2.0163元，份额总额为343,791,636.10份；下属E类基金份额参考净值为人民币2.3034元，份额总额为13,863,996.47份。
6.2 利润表
会计主体：中欧价值发现混合型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021年01月01日至 2020年01月01日至202
2021年06月30日 0年06月30日

一、收入 231,926,542.30 -91,019,388.92

1.利息收入 491,398.32 675,792.99

其中：存款利息收入 6.4.7.11 454,954.31 649,312.77

债券利息收入 3,421.63 1,571.22

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 33,022.38 24,909.00
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -


2.投资收益（损失以“-” 405,451,803.09 76,957,517.70
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.12 351,353,546.28 49,772,852.33

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -3,269,952.56 739,793.98

资产支持证券投资 6.4.7.13. - -
收益 3

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 57,368,209.37 26,444,871.39

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.16 -179,626,700.97 -170,452,518.45
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 5,610,041.86 1,799,818.84
号填列）

减：二、费用 42,684,538.68 26,880,447.57

1．管理人报酬 28,276,217.70 19,188,133.85

2．托管费 4,712,703.00 3,198,022.30

3．销售服务费 2,831,262.21 826,624.46

4．交易费用 6.4.7.18 6,709,920.53 3,527,592.66

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．税金及附加 12.38 5.68

7．其他费用 6.4.7.19 154,422.86 140,068.62

三、利润总额（亏损总额 189,242,003.62 -117,899,836.49
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 189,242,003.62 -117,899,836.49
号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中欧价值发现混合型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2021年01月01日至2021年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 1,664,468,436.76 1,539,939,096.9 3,204,407,533.75
(基金净值) 9

二、本期经营活动产

生的基金净值变动 - 189,242,003.62 189,242,003.62
数(本期利润)
三、本期基金份额交

易产生的基金净值 145,207,804.45 192,861,800.80 338,069,605.25
变动数（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,986,355,119.96 2,045,133,565.9 4,031,488,685.94
8

2.基金赎回 -1,841,147,315.51 -1,852,271,765. -3,693,419,080.69
款 18

四、本期向基金份额
持有人分配利润产

生的基金净值变动 - - -
（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益 1,809,676,241.21 1,922,042,901.4 3,731,719,142.62
（基金净值） 1

上年度可比期间

项 目 2020年01月01日至2020年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 1,809,355,751.38 1,176,617,596.3 2,985,973,347.75
(基金净值) 7

二、本期经营活动产 - -117,899,836.49 -117,899,836.49

生的基金净值变动
数(本期利润)
三、本期基金份额交

易产生的基金净值 -535,454,562.81 -299,278,474.24 -834,733,037.05
变动数（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 822,704,257.40 522,634,556.73 1,345,338,814.13

2.基金赎回 -1,358,158,820.21 -821,913,030.97 -2,180,071,851.18
款

四、本期向基金份额
持有人分配利润产

生的基金净值变动 - - -
（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益 1,273,901,188.57 759,439,285.64 2,033,340,474.21
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

刘建平 杨毅 王音然

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中欧价值发现混合型证券投资基金（原中欧价值发现股票型证券投资基金，以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2009]第412号《关于核准中欧价值发现股票型证券投资基金募集的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧价值发现股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集714,451,115.41元。经向中国证监会备案，《中欧价值发现股票型证券投资基金基金合同》于2009年7月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为714,731,726.55份基金份额，其中认购资金利息折合280,611.14份基金份额。本基金的基金管理人与C类、E类份额注册登记机构均为中欧基金管理有限公司，本基金
A类份额注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及本基金基金合同和招募说明书的约定，为满足投资者的理财需求，经征托管人中国建设银行股份有限公司同意并报中国证监会备案，本基金管理人决定自2017年1月12日起增加本基金的场外C类基金份额类别并相应修改基金合同、托管协议。本基金根据注册登记机构或申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧价值发现混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的
5%-40%，其中基金持有权证的市值比例合计不超过基金资产净值的3%，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×80%+上证国债指数×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2021年06月30日的财务状况以及2021年01月01日至2021年06月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1. 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2. 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；


根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3. 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4. 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

5. 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂
减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

活期存款 368,276,075.69

定期存款 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

合计 368,276,075.69

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021年06月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 3,579,697,518.73 3,399,853,925.54 -179,843,593.19

贵金属投资-金 - - -
交所黄金合约

交易所市 12,832,000.00 12,832,000.00 -
场

债 银行间市

券 场 - - -

合计 12,832,000.00 12,832,000.00 -


资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 3,592,529,518.73 3,412,685,925.54 -179,843,593.19

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

应收活期存款利息 20,770.62

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 216.00

应收债券利息 112.50

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 327.00

合计 21,426.12

6.4.7.6 其他资产

无。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

交易所市场应付交易费用 1,386,405.59

银行间市场应付交易费用 -

合计 1,386,405.59

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

应付券商交易单元保证金 250,000.00

应付赎回费 36,384.27

应付证券出借违约金 -

预提费用-审计费 54,547.97

预提费用-信息披露费 59,507.37

其他应付 37,081.26

应付转出费 231.38

应付转出补差费 93.02

合计 437,845.27

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期

(中欧价值发现混合A) 2021年01月01日至2021年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,422,598,458.22 1,422,598,458.22

本期申购 1,171,892,882.55 1,171,892,882.55

本期赎回（以“-”号填列） -1,142,470,732.13 -1,142,470,732.13


本期末 1,452,020,608.64 1,452,020,608.64

金额单位：人民币元

项目 本期

(中欧价值发现混合E) 2021年01月01日至2021年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 27,535,238.21 27,535,238.21

本期申购 11,955,785.72 11,955,785.72

本期赎回（以“-”号填列） -25,627,027.46 -25,627,027.46

本期末 13,863,996.47 13,863,996.47

金额单位：人民币元

项目 本期

(中欧价值发现混合C) 2021年01月01日至2021年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 214,334,740.33 214,334,740.33

本期申购 802,506,451.69 802,506,451.69

本期赎回（以“-”号填列） -673,049,555.92 -673,049,555.92

本期末 343,791,636.10 343,791,636.10

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 中欧价值发现混合A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(中欧价值发现混合A)

上年度末 2,436,822,776.81 -1,117,881,644.5 1,318,941,132.24
7

本期利润 308,590,476.03 -148,844,428.92 159,746,047.11

本期基金份额交易产 47,363,182.49 28,513,167.04 75,876,349.53
生的变动数


其中：基金申购款 2,081,637,890.57 -864,955,588.77 1,216,682,301.80

基金赎回款 -2,034,274,708.0 893,468,755.81 -1,140,805,952.2
8 7

本期已分配利润 - - -

本期末 2,792,776,435.33 -1,238,212,906.4 1,554,563,528.88
5

6.4.7.10.2 中欧价值发现混合E

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(中欧价值发现混合E)

上年度末 22,564,023.62 8,931,086.04 31,495,109.66

本期利润 3,410,611.42 -1,624,914.84 1,785,696.58

本期基金份额交易产 -11,368,012.28 -3,841,921.06 -15,209,933.34
生的变动数

其中：基金申购款 10,748,589.15 4,681,568.76 15,430,157.91

基金赎回款 -22,116,601.43 -8,523,489.82 -30,640,091.25

本期已分配利润 - - -

本期末 14,606,622.76 3,464,250.14 18,070,872.90

6.4.7.10.3 中欧价值发现混合C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(中欧价值发现混合C)

上年度末 358,107,498.45 -168,604,643.36 189,502,855.09

本期利润 56,867,617.14 -29,157,357.21 27,710,259.93

本期基金份额交易产 227,246,701.51 -95,051,316.90 132,195,384.61
生的变动数

其中：基金申购款 1,406,635,502.61 -593,614,396.34 813,021,106.27

基金赎回款 -1,179,388,801.1 498,563,079.44 -680,825,721.66
0

本期已分配利润 - - -


本期末 642,221,817.10 -292,813,317.47 349,408,499.63

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

活期存款利息收入 406,920.86

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 34,947.98

其他 13,085.47

合计 454,954.31

6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

卖出股票成交总额 2,124,265,077.62

减：卖出股票成本总额 1,772,911,531.34

买卖股票差价收入 351,353,546.28

6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转 -3,269,952.56
股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -3,269,952.56

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

卖出债券（、债转

股及债券到期兑 17,195,885.27
付）成交总额
减：卖出债券（、

债转股及债券到期 20,452,100.00
兑付）成本总额

减：应收利息总额 13,737.83

买卖债券差价收入 -3,269,952.56

6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

股票投资产生的股利收益 57,368,209.37

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 57,368,209.37

6.4.7.16 公允价值变动收益


单位：人民币元

项目名称 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

1.交易性金融资产 -179,626,700.97

——股票投资 -181,896,258.47

——债券投资 2,269,557.50

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 -179,626,700.97

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

基金赎回费收入 5,150,581.93

转换费收入 459,459.93

合计 5,610,041.86

6.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

交易所市场交易费用 6,709,920.53

银行间市场交易费用 -

合计 6,709,920.53

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

审计费用 54,547.97

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

汇划手续费 21,767.52

账户维护费 18,000.00

其他 600.00

合计 154,422.86

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，未发生重大关联方关系变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、基金销售机构、注册登记
机构

中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

自然人股东 基金管理人的股东

上海中欧财富基金销售有限公司("中欧财 基金管理人的控股子公司、基金销售机
富") 构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021年01月01日至2021年06月30日 2020年01月01日至2020年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 成交金额 股票成 成交金额 股票成
交总额 交总额
的比例 的比例

国都证券 - - 70,630,337.61 3.45%

6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2021年01月01日至2021年06月30日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

国都证券 - - - -

关联方名 上年度可比期间

称 2020年01月01日至2020年06月30日


占当期 占期末应
当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

国都证券 65,779.35 3.45% - -

注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至202 2020年01月01日至202
1年06月30日 0年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 28,276,217.70 19,188,133.85

其中：支付销售机构的客户维护费 7,152,379.97 3,404,850.53

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至2021 2020年01月01日至2020
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 4,712,703.00 3,198,022.30

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管
人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售 2021年01月01日至2021年06月30日

服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方

名称 中欧价值发现混 中欧价值发现混 中欧价值发现混 合计

合A 合E 合C

国都证券 0.00 0.00 0.00 0.00

中欧基金 0.00 0.00 277,946.06 277,946.0
6

合计 0.00 0.00 277,946.06 277,946.0
6

上年度可比期间

获得销售 2020年01月01日至2020年06月30日

服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方

名称 中欧价值发现混 中欧价值发现混 中欧价值发现混 合计

合A 合E 合C

国都证券 0.00 0.00 3.65 3.65

中欧基金 0.00 0.00 283,925.16 283,925.1
6

合计 0.00 0.00 283,928.81 283,928.8
1

注：本基金A类、E类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.80%，销售服务费按照前一日C类基金份额的基金资产净值的0.80%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.80%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初3个工作日内、按照指定的
账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。基金销售服务费由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
中欧价值发现混合A

本期末 上年度末

关联方名 2021年06月30日 2020年12月31日

称 持有的基金份额 持有的基金份 持有的基金份额 持有的基金份
额占基金总份 额占基金总份


额的比例 额的比例

自然人股 59,761.25 0.00% 215,727.87 0.02%
东
中欧价值发现混合E

本期末 上年度末

关联方名 2021年06月30日 2020年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

自然人股 730,972.37 5.27% 730,972.37 2.65%
东
中欧价值发现混合C

本期末 上年度末

关联方名 2021年06月30日 2020年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

自然人股 1,236.21 0.00% 476,220.42 0.22%
东
注：
1、截至本报告期末，自然人股东持有本基金A类份额的比例为0.0041%，自然人股东持有本基金C类份额的比例为0.0004%，上表展示均系四舍五入结果。
2、本报告期及上年度可比期间，除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2021年01月01日至2021年06月30日 2020年01月01日至2020年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设

银行股份 368,276,075.69 406,920.86 120,465,933.05 612,563.70
有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有中国建设银行发行的同业存单。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内不存在利润分配情况。
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

6888 天能 2021 2021 新股 41.7 43.6 1,18 1,24

19 股份 -01- -07- 流通 9 9 28,382 6,08 0,00 -

07 19 受限 3.78 9.58

6886 海优 2021 2021 新股 69.9 243. 195, 680,

80 新材 -01- -07- 流通 4 61 2,795 482. 889. -

15 22 受限 30 95

6881 皓元 2021 2021 新股 64.9 247. 127, 483,

31 医药 -06- -12- 流通 9 10 1,955 055. 080. -

01 08 受限 45 50

6883 之江 2021 2021 新股 43.2 63.8 248, 366,

17 生物 -01- -07- 流通 2 2 5,740 082. 326. -

08 19 受限 80 80

3009 贝泰 2021 2021 新股 47.3 251. 40,3 214,

57 妮 -03- -09- 流通 3 96 853 72.4 921. -

18 27 受限 9 88


6886 呈和 2021 2021 新股 16.4 42.6 44,0 113,

25 科技 -05- -12- 流通 8 3 2,672 34.5 907. -

31 07 受限 6 36

3009 中伟 2020 2021 新股 24.6 163. 15,0 99,4

19 股份 -12- -07- 流通 0 00 610 06.0 30.0 -

15 02 受限 0 0

6883 青云 2021 2021 新股 63.7 65.0 90,9 92,8

16 科技 -03- -09- 流通 0 0 1,428 63.6 20.0 -

05 16 受限 0 0

6884 利元 2021 2021 新股 38.8 38.8 83,4 83,4

99 亨 -06- -07- 未上 5 5 2,149 88.6 88.6 -

23 01 市 5 5

3009 华利 2021 2021 新股 33.2 87.5 30,7 80,9

79 集团 -04- -10- 流通 2 0 925 28.5 37.5 -

15 26 受限 0 0

3010 申菱 2021 2021 新股 58,2 58,2

18 环境 -06- -07- 未上 8.29 8.29 7,029 70.4 70.4 -

28 07 市 1 1

6883 深科 2021 2021 新股 16.4 37.7 24,7 56,6

28 达 -03- -09- 流通 9 9 1,499 18.5 47.2 -

01 09 受限 1 1

6882 航宇 2021 2021 新股 11.4 11.4 56,5 56,5

39 科技 -06- -07- 未上 8 8 4,926 50.4 50.4 -

25 05 市 8 8

3009 中红 2021 2021 新股 48.5 90.3 29,2 54,3

81 医疗 -04- -10- 流通 9 9 601 02.5 24.3 -

19 27 受限 9 9

6880 英科 2021 2021 新股 21.9 21.9 54,2 54,2

87 再生 -06- -07- 未上 6 6 2,469 19.2 19.2 -

30 09 市 4 4

3010 漱玉 2021 2021 新股 44,2 44,2

17 平民 -06- -07- 未上 8.86 8.86 4,995 55.7 55.7 -

23 05 市 0 0


3009 立高 2021 2021 新股 28.2 115. 10,1 41,6

73 食品 -04- -10- 流通 8 71 360 80.8 55.6 -

08 15 受限 0 0

6885 力源 2021 2021 新股 14.0 23,1 34,4

65 科技 -05- -11- 流通 9.39 0 2,464 36.9 96.0 -

06 15 受限 6 0

3010 英诺 2021 2021 新股 24,6 24,6

21 激光 -06- -07- 未上 9.46 9.46 2,609 81.1 81.1 -

28 06 市 4 4

3009 震裕 2021 2021 新股 28.7 99.8 6,90 23,9

53 科技 -03- -09- 流通 7 5 240 4.80 64.0 -

11 22 受限 0

3010 可靠 2021 2021 新股 12.5 27.8 10,0 22,3

09 股份 -06- -12- 流通 4 9 801 44.5 39.8 -

08 17 受限 4 9

3009 创识 2021 2021 新股 21.3 49.9 8,50 19,9

41 科技 -02- -08- 流通 1 4 399 2.69 26.0 -

02 09 受限 6

3010 百洋 2021 2021 新股 38.8 3,52 17,9

15 医药 -06- -12- 流通 7.64 3 462 9.68 39.4 -

22 30 受限 6

6882 威腾 2021 2021 新股 17,2 17,2

26 电气 -06- -07- 未上 6.42 6.42 2,693 89.0 89.0 -

28 07 市 6 6

3009 三友 2021 2021 新股 24.6 31.7 12,1 15,6

32 联众 -01- -07- 流通 9 1 492 47.4 01.3 -

15 22 受限 8 2

3009 苏文 2021 2021 新股 15.8 45.2 5,01 14,3

82 电能 -04- -10- 流通 3 9 317 8.11 56.9 -

19 27 受限 3

3009 格林 2021 2021 新股 12.0 7,98 14,0

68 精密 -04- -10- 流通 6.87 7 1,162 2.94 25.3 -

06 15 受限 4


3009 南极 2021 2021 新股 12.7 43.3 3,91 13,3

40 光 -01- -08- 流通 6 8 307 7.32 17.6 -

27 03 受限 6

3006 百川 2021 2021 新股 40.3 3,02 13,2

14 畅银 -05- -11- 流通 9.19 8 329 3.51 85.0 -

18 25 受限 2

3009 药易 2021 2021 新股 12.2 53.7 2,98 13,1

37 购 -01- -07- 流通 5 1 244 9.00 05.2 -

20 27 受限 4

3009 易瑞 2021 2021 新股 28.5 2,35 12,6

42 生物 -02- -08- 流通 5.31 2 443 2.33 34.3 -

02 09 受限 6

3009 中辰 2021 2021 新股 10.4 3,74 11,6

33 股份 -01- -07- 流通 3.37 4 1,112 7.44 09.2 -

15 22 受限 8

3010 崧盛 2021 2021 新股 18.7 57.6 3,76 11,5

02 股份 -05- -12- 流通 1 2 201 0.71 81.6 -

27 07 受限 2

6052 德才 2021 2021 新股 31.5 31.5 11,0 11,0

87 股份 -06- -07- 未上 6 6 349 14.4 14.4 -

28 06 市 4 4

3009 嘉亨 2021 2021 新股 16.5 46.0 3,83 10,6

55 家化 -03- -09- 流通 3 7 232 4.96 88.2 -

16 24 受限 4

3009 普联 2021 2021 新股 20.8 42.2 5,01 10,1

96 软件 -05- -12- 流通 1 3 241 5.21 77.4 -

26 03 受限 3

3009 中金 2021 2021 新股 16.3 1,95 9,42

62 辐照 -03- -10- 流通 3.40 7 576 8.40 9.12 -

29 11 受限

3009 恒辉 2021 2021 新股 11.7 27.0 3,98 9,20

52 安防 -03- -09- 流通 2 8 340 4.80 7.20 -

03 13 受限


3010 雷尔 2021 2021 新股 13.7 32.9 3,78 9,06

16 伟 -06- -12- 流通 5 8 275 1.25 9.50 -

23 30 受限

3009 共同 2021 2021 新股 31.5 2,35 9,02

66 药业 -03- -10- 流通 8.24 4 286 6.64 0.44 -

31 11 受限

3009 曼卡 2021 2021 新股 18.8 2,16 8,94

45 龙 -02- -08- 流通 4.56 8 474 1.44 9.12 -

03 10 受限

3009 冠中 2021 2021 新股 27.4 2,80 8,88

48 生态 -02- -08- 流通 8.67 2 324 8.00 4.08 -

18 25 受限

3009 通用 2021 2021 新股 13.1 2,89 8,80

31 电梯 -01- -07- 流通 4.31 1 672 6.32 9.92 -

13 21 受限

3009 深水 2021 2021 新股 22.0 3,34 8,69

61 海纳 -03- -09- 流通 8.48 7 394 1.12 5.58 -

23 30 受限

3009 德固 2021 2021 新股 39.1 1,84 8,56

50 特 -02- -09- 流通 8.41 3 219 1.79 9.47 -

24 03 受限

6051 新中 2021 2021 新股 8,35 8,35

62 港 -06- -07- 未上 6.07 6.07 1,377 8.39 8.39 -

29 07 市

3009 建工 2021 2021 新股 27.2 2,55 8,16

58 修复 -03- -09- 流通 8.53 2 300 9.00 6.00 -

18 29 受限

3009 志特 2021 2021 新股 14.7 30.5 3,90 8,07

86 新材 -04- -11- 流通 9 7 264 4.56 0.48 -

21 01 受限

3009 川网 2021 2021 新股 26.8 2,04 8,06

87 传媒 -04- -11- 流通 6.79 1 301 3.79 9.81 -

28 11 受限


3009 东箭 2021 2021 新股 13.6 4,99 8,06

78 科技 -04- -10- 流通 8.42 0 593 3.06 4.80 -

15 26 受限

3009 博俊 2020 2021 新股 10.7 22.2 3,86 7,96

26 科技 -12- -07- 流通 6 0 359 2.84 9.80 -

29 12 受限

3009 玉马 2021 2021 新股 12.1 19.2 4,96 7,90

93 遮阳 -05- -11- 流通 0 9 410 1.00 8.90 -

17 24 受限

3009 屹通 2021 2021 新股 13.1 24.4 4,22 7,88

30 新材 -01- -07- 流通 1 8 322 1.42 2.56 -

13 21 受限

3009 致远 2021 2021 新股 24.9 24.8 7,34 7,31

85 新能 -04- -10- 流通 0 1 295 5.50 8.95 -

21 29 受限

3010 嘉益 2021 2021 新股 21.9 2,43 6,84

04 股份 -06- -12- 流通 7.81 4 312 6.72 5.28 -

18 27 受限

3009 创益 2021 2021 新股 13.0 26.5 3,31 6,73

91 通 -05- -11- 流通 6 1 254 7.24 3.54 -

12 22 受限

3009 江天 2020 2021 新股 13.3 30.1 2,90 6,53

27 化学 -12- -07- 流通 9 0 217 5.63 1.70 -

29 07 受限

3010 申菱 2021 2022 新股 6,48 6,48

18 环境 -06- -01- 流通 8.29 8.29 782 2.78 2.78 -

28 07 受限

3009 商络 2021 2021 新股 13.0 2,69 6,41

75 电子 -04- -10- 流通 5.48 3 492 6.16 0.76 -

14 21 受限

3009 中洲 2021 2021 新股 12.1 22.4 3,43 6,36

63 特材 -03- -10- 流通 3 9 283 2.79 4.67 -

30 11 受限


3010 华立 2021 2021 新股 14.2 33.8 2,48 5,92

11 科技 -06- -12- 流通 0 4 175 5.00 2.00 -

09 17 受限

3009 春晖 2021 2021 新股 23.0 2,49 5,86

43 智控 -02- -08- 流通 9.79 1 255 6.45 7.55 -

03 10 受限

3009 晓鸣 2021 2021 新股 11.5 2,30 5,85

67 股份 -04- -10- 流通 4.54 4 507 1.78 0.78 -

02 13 受限

3009 万辰 2021 2021 新股 12.6 3,09 5,43

72 生物 -04- -10- 流通 7.19 5 430 1.70 9.50 -

08 19 受限

3009 华骐 2021 2021 新股 13.8 29.5 2,53 5,40

29 环保 -01- -07- 流通 7 5 183 8.21 7.65 -

12 21 受限

3009 通业 2021 2021 新股 12.0 23.0 2,82 5,39

60 科技 -03- -09- 流通 8 6 234 6.72 6.04 -

22 29 受限

3010 漱玉 2021 2022 新股 4,91 4,91

17 平民 -06- -01- 流通 8.86 8.86 555 7.30 7.30 -

23 05 受限

3009 奇德 2021 2021 新股 14.7 23.3 2,81 4,45

95 新材 -05- -11- 流通 2 2 191 1.52 4.12 -

17 26 受限

3010 德迈 2021 2021 新股 14.4 1,60 4,37

07 仕 -06- -12- 流通 5.29 4 303 2.87 5.32 -

04 16 受限

3009 宁波 2021 2021 新股 21.3 1,21 4,28

98 方正 -05- -12- 流通 6.02 2 201 0.02 5.32 -

25 02 受限

3010 扬电 2021 2021 新股 24.2 1,36 4,12

12 科技 -06- -12- 流通 8.05 6 170 8.50 4.20 -

15 22 受限


3009 泰福 2021 2021 新股 20.3 1,87 4,06

92 泵业 -05- -11- 流通 9.36 2 200 2.00 4.00 -

17 25 受限

3010 晶雪 2021 2021 新股 17.6 1,70 3,83

10 节能 -06- -12- 流通 7.83 1 218 6.94 8.98 -

09 20 受限

3010 英诺 2021 2022 新股 2,74 2,74

21 激光 -06- -01- 流通 9.46 9.46 290 3.40 3.40 -

28 06 受限

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：张） 总额 总额

2021 2021 新债 12,8 12,8

1270 北港 -06- -07- 未上 100. 100. 128,32 32,0 32,0 -

39 转债 29 23 市 00 00 0 00.0 00.0

0 0

注：上述流通受限证券所披露可流通日，如晚于报告送出日期，则均为预计日期。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2021年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2021年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金通过适当的资产配置策略和积极的股票选择策略，以合理价格买入并持有具备估值优势、较强盈利能力和较好业绩持续成长性的价值型优秀企业，在注重风险控制的原则下，力争实现超越业绩比较基准的长期稳定资本增值。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项提出意见和建议。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，根据监管机构及公司内部控制的要求对基金投资进行定期、不定期检查，出具监察稽核报告，进而从合规层面对基金投资进行风险控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基
金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的基金管理人管理的所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2021年6月30日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产，其中银行存款主要为活期存款及可无条件提前支取且支取无利息损失的银行存款，股票及固定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有的流通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注6.4.12披露的流通受限资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2021年0 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

6月30日

资产

银行存 368,276,075.69 - - - 368,276,075.69
款

结算备 480,037.63 - - - 480,037.63
付金

存出保 726,580.19 - - - 726,580.19
证金
交易性

金融资 - - 12,832,000.00 3,399,853,925.54 3,412,685,925.54
产

应收利 - - - 21,426.12 21,426.12
息

应收申 - - - 5,364,621.56 5,364,621.56
购款

资产总 369,482,693.51 - 12,832,000.00 3,405,239,973.22 3,787,554,666.73
计

负债
应付证

券清算 - - - 23,575,644.29 23,575,644.29
款

应付赎 - - - 24,579,005.31 24,579,005.31
回款
应付管

理人报 - - - 4,677,322.87 4,677,322.87
酬

应付托 - - - 779,553.82 779,553.82
管费
应付销

售服务 - - - 399,743.28 399,743.28
费

应付交 - - - 1,386,405.59 1,386,405.59
易费用

应交税 - - - 3.68 3.68
费

其他负 - - - 437,845.27 437,845.27
债

负债总 - - - 55,835,524.11 55,835,524.11
计

利率敏 369,482,693.51 - 12,832,000.00 3,349,404,449.11 3,731,719,142.62
感度缺

口
上年度

末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2020年1
2月31日
资产

银行存 176,842,514.40 - - - 176,842,514.40
款

结算备 1,526,312.37 - - - 1,526,312.37
付金

存出保 398,040.43 - - - 398,040.43
证金
交易性

金融资 - - 18,182,542.50 3,008,429,654.92 3,026,612,197.42
产
应收证

券清算 - - - 12,910,275.75 12,910,275.75
款

应收利 - - - 30,756.97 30,756.97
息

应收申 - - - 8,814,258.08 8,814,258.08
购款

资产总 178,766,867.20 - 18,182,542.50 3,030,184,945.72 3,227,134,355.42
计
负债
应付证

券清算 - - - 6,743,619.62 6,743,619.62
款

应付赎 - - - 9,308,962.06 9,308,962.06
回款
应付管

理人报 - - - 4,198,730.52 4,198,730.52
酬

应付托 - - - 699,788.44 699,788.44
管费
应付销

售服务 - - - 283,650.77 283,650.77
费

应付交 - - - 1,096,019.40 1,096,019.40
易费用

应交税 - - - 99.93 99.93
费

其他负 - - - 395,950.93 395,950.93
债


负债总 - - - 22,726,821.67 22,726,821.67
计
利率敏

感度缺 178,766,867.20 - 18,182,542.50 3,007,458,124.05 3,204,407,533.75
口
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2021年06月30日本基金持有交易性债券资产占基金资产净值的比例为0.34%(2020年
12月31日:0.57%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年12月31
日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金
的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观
经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通
过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投
资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投
资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

项目 占基金 占基金

公允价值 资产净 公允价值 资产净

值比例 值比例

(%) (%)


交易性金融资 3,399,853,925.54 91.11 3,008,429,654.92 93.88
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 3,399,853,925.54 91.11 3,008,429,654.92 93.88

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

1.业绩比较基准上升5% 89,200,844.82 165,837,005.34

2.业绩比较基准下降5% -89,200,844.82 -165,837,005.34

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1. 公允价值

1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

1.2以公允价值计量的金融工具

1.2.1 各层次金融工具公允价值

于2021年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币3,395,561,088.79元，属于第二层次的余额为人民币17,124,836.75元，第三层次的余额为0.00元(2020年12月31日：属于第一层次的余额为人民币2,939,670,940.80元，属于第二层次的余额为人民币86,941,256.62元，第三层次的余额为0.00元。)。

1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

2. 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。

3. 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。

4. 财务报表的批准

本财务报表已于2021年08月30日经本基金的基金管理人批准。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 3,399,853,925.54 89.76

其中：股票 3,399,853,925.54 89.76

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 12,832,000.00 0.34

其中：债券 12,832,000.00 0.34

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 368,756,113.32 9.74


8 其他各项资产 6,112,627.87 0.16

9 合计 3,787,554,666.73 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00

B 采矿业 14,236,860.00 0.38

C 制造业 1,921,453,737.21 51.49

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 48,374.83 0.00

E 建筑业 150,131,753.00 4.02

F 批发和零售业 437,630,274.41 11.73

G 交通运输、仓储和邮政业 56,557,370.30 1.52

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 142,510,107.70 3.82

J 金融业 12,926,572.99 0.35

K 房地产业 470,488,163.05 12.61

L 租赁和商务服务业 4,823,409.06 0.13

M 科学研究和技术服务业 170,044,478.38 4.56

N 水利、环境和公共设施管理业 78,934.33 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 18,912,600.00 0.51

S 综合 - -

合计 3,399,853,925.54 91.11

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 002048 宁波华翔 16,186,868 315,643,926.00 8.46

2 600297 广汇汽车 71,344,412 205,471,906.56 5.51

3 600383 金地集团 16,504,731 169,008,445.44 4.53

4 601677 明泰铝业 7,961,144 155,640,365.20 4.17

5 000910 大亚圣象 12,789,637 151,940,887.56 4.07

6 603444 吉比特 268,587 142,351,110.00 3.81

7 601965 中国汽研 7,549,111 130,448,638.08 3.50

8 002327 富安娜 16,190,692 125,315,956.08 3.36

9 000401 冀东水泥 9,708,105 119,895,096.75 3.21

10 000028 国药一致 3,111,875 117,753,350.00 3.16

11 002035 华帝股份 15,448,114 111,535,383.08 2.99

12 002398 垒知集团 15,527,898 110,713,912.74 2.97

13 600048 保利地产 7,673,798 92,392,527.92 2.48

14 600987 航民股份 17,586,404 92,328,621.00 2.47

15 002206 海 利 得 13,256,117 82,320,486.57 2.21

16 600352 浙江龙盛 5,869,400 80,645,556.00 2.16

17 603108 润达医疗 6,720,245 75,468,351.35 2.02

18 000002 万 科Ａ 3,067,787 73,044,008.47 1.96

19 000537 广宇发展 13,835,970 72,362,123.10 1.94

20 600166 福田汽车 19,931,100 68,762,295.00 1.84

21 002045 国光电器 5,496,240 68,373,225.60 1.83

22 002713 东易日盛 8,815,248 61,442,278.56 1.65

23 600567 山鹰国际 16,463,157 56,797,891.65 1.52

24 000582 北部湾港 6,814,141 56,557,370.30 1.52

25 000030 富奥股份 8,550,613 54,467,404.81 1.46

26 002318 久立特材 4,529,841 54,448,688.82 1.46


27 002043 兔 宝 宝 4,940,750 48,715,795.00 1.31

28 601668 中国建筑 9,646,900 44,858,085.00 1.20

29 601311 骆驼股份 3,774,951 43,676,183.07 1.17

30 001979 招商蛇口 3,799,100 41,600,145.00 1.11

31 603018 华设集团 4,919,844 39,112,759.80 1.05

32 300464 星徽股份 3,271,857 38,607,912.60 1.03

33 600970 中材国际 3,933,971 36,074,514.07 0.97

34 603699 纽威股份 3,308,800 34,742,400.00 0.93

35 603808 歌力思 1,729,847 27,331,582.60 0.73

36 000961 中南建设 3,729,400 22,078,048.00 0.59

37 603096 新经典 570,000 18,912,600.00 0.51

38 002833 弘亚数控 400,865 15,533,518.75 0.42

39 002078 太阳纸业 1,139,000 15,205,650.00 0.41

40 600985 淮北矿业 1,166,000 14,236,860.00 0.38

41 002088 鲁阳节能 571,646 13,142,141.54 0.35

42 600346 恒力石化 424,619 11,142,002.56 0.30

43 002947 恒铭达 380,800 10,281,600.00 0.28

44 002250 联化科技 341,700 9,533,430.00 0.26

45 002081 金 螳 螂 976,200 7,731,504.00 0.21

46 300232 洲明科技 652,837 5,829,834.41 0.16

47 300196 长海股份 298,500 5,122,260.00 0.14

48 603008 喜临门 150,000 4,951,500.00 0.13

49 002818 富森美 399,951 4,823,409.06 0.13

50 600036 招商银行 78,000 4,226,820.00 0.11

51 000651 格力电器 80,000 4,168,000.00 0.11

52 000001 平安银行 170,082 3,847,254.84 0.10

53 601318 中国平安 55,000 3,535,400.00 0.09

54 600690 海尔智家 118,345 3,066,318.95 0.08

55 300562 乐心医疗 199,000 2,955,150.00 0.08

56 600600 青岛啤酒 25,000 2,891,250.00 0.08

57 002832 比音勒芬 100,000 2,559,000.00 0.07


58 002511 中顺洁柔 90,000 2,479,500.00 0.07

59 603886 元祖股份 100,000 1,743,000.00 0.05

60 688819 天能股份 28,382 1,240,009.58 0.03

61 601398 工商银行 200,000 1,034,000.00 0.03

62 300132 青松股份 40,000 844,000.00 0.02

63 000860 顺鑫农业 20,000 843,600.00 0.02

64 002688 金河生物 100,000 712,000.00 0.02

65 688680 海优新材 2,795 680,889.95 0.02

66 603801 志邦家居 21,000 671,160.00 0.02

67 688131 皓元医药 1,955 483,080.50 0.01

68 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.01

69 688317 之江生物 5,740 366,326.80 0.01

70 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.01

71 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.01

72 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01

73 601166 兴业银行 9,300 191,115.00 0.01

74 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.00

75 688625 呈和科技 2,672 113,907.36 0.00

76 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00

77 688316 青云科技 1,428 92,820.00 0.00

78 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00

79 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00

80 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00

81 688328 深科达 1,499 56,647.21 0.00

82 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00

83 601336 新华保险 1,193 54,770.63 0.00

84 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00

85 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00

86 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00

87 300894 火星人 628 42,704.00 0.00

88 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00


89 600116 三峡水利 4,229 35,354.44 0.00

90 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00

91 688565 力源科技 2,464 34,496.00 0.00

92 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00

93 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00

94 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00

95 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00

96 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00

97 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00

98 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00

99 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00

100 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00

101 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00

102 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00

103 300940 南极光 307 13,317.66 0.00

104 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00

105 300937 药易购 244 13,105.24 0.00

106 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00

107 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00

108 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00

109 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00

110 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00

111 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00

112 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00

113 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00

114 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00

115 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00

116 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00

117 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00

118 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00

119 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00


120 300950 德固特 219 8,569.47 0.00

121 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00

122 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00

123 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00

124 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00

125 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00

126 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00

127 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00

128 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00

129 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00

130 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00

131 300991 创益通 254 6,733.54 0.00

132 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00

133 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00

134 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00

135 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00

136 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00

137 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00

138 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00

139 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00

140 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00

141 000513 丽珠集团 100 5,002.00 0.00

142 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00

143 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00

144 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00

145 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00

146 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00

147 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00

148 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00

149 002146 荣盛发展 508 2,865.12 0.00

150 601601 中国太保 86 2,491.42 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 603444 吉比特 160,425,392.11 5.01

2 600383 金地集团 130,459,378.27 4.07

3 002398 垒知集团 112,933,413.96 3.52

4 000028 国药一致 104,599,452.44 3.26

5 600352 浙江龙盛 97,255,034.34 3.04

6 002048 宁波华翔 81,111,742.02 2.53

7 603108 润达医疗 76,145,626.83 2.38

8 000401 冀东水泥 74,700,547.31 2.33

9 600567 山鹰国际 57,411,610.00 1.79

10 600048 保利地产 54,517,413.00 1.70

11 600297 广汇汽车 53,302,675.31 1.66

12 002045 国光电器 52,085,865.07 1.63

13 002318 久立特材 50,983,709.06 1.59

14 000582 北部湾港 50,416,640.91 1.57

15 002563 森马服饰 50,181,145.66 1.57

16 601668 中国建筑 49,960,000.00 1.56

17 300464 星徽股份 47,859,281.83 1.49

18 603018 华设集团 47,293,596.83 1.48

19 000910 大亚圣象 46,167,721.73 1.44

20 601677 明泰铝业 42,404,015.18 1.32

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比
例(%)


1 603008 喜临门 199,827,545.59 6.24

2 601601 中国太保 169,353,370.13 5.29

3 601965 中国汽研 136,848,698.62 4.27

4 601336 新华保险 114,124,519.73 3.56

5 000651 格力电器 104,852,123.56 3.27

6 603444 吉比特 93,011,596.30 2.90

7 601166 兴业银行 86,265,059.00 2.69

8 600340 华夏幸福 74,242,150.44 2.32

9 002563 森马服饰 63,381,562.68 1.98

10 002833 弘亚数控 56,075,429.80 1.75

11 600466 蓝光发展 56,067,835.52 1.75

12 600346 恒力石化 44,992,927.37 1.40

13 300196 长海股份 43,966,296.82 1.37

14 002088 鲁阳节能 43,965,337.35 1.37

15 603359 东珠生态 40,983,911.06 1.28

16 000001 平安银行 39,999,194.97 1.25

17 600116 三峡水利 39,211,613.01 1.22

18 600690 海尔智家 37,406,119.12 1.17

19 000069 华侨城Ａ 33,646,591.45 1.05

20 002146 荣盛发展 32,061,993.00 1.00

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,346,232,060.43

卖出股票收入（成交）总额 2,124,265,077.62

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)


1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 12,832,000.00 0.34

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 12,832,000.00 0.34

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基
金资
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净
值比
例(%)

1 127039 北港转债 128,320 12,832,000.00 0.34

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.3 本期国债期货投资评价

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的国药一致的发行主体国药集团一致药业股份有限公司于2021年3月22日受到深圳市市场监管局福田局的深市监福罚字〔2021〕稽17号 。处罚内容:没收违法所得、没收非法财物。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 726,580.19

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 21,426.12

5 应收申购款 5,364,621.56

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -


9 合计 6,112,627.87

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 机构投资者 个人投资者

份额 人户 户均持有的

级别 数 基金份额 占总 占总份
(户) 持有份额 份额 持有份额 额比例
比例

中欧

价值 527, 2,755.18 621,513,243.33 42.8 830,507,365.31 57.20%
发现 015 0%

混合A
中欧

价值 3,06 4,523.33 332,856.21 2.40% 13,531,140.26 97.60%
发现 5

混合E
中欧

价值 194, 1,763.92 108,205,765.94 31.4 235,585,870.16 68.53%
发现 902 7%

混合C

合计 724, 2,496.17 730,051,865.48 40.3 1,079,624,375. 59.66%


982 4% 73

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

中欧价值发现 80,715.87 0.01%
混合A

基金管理人所有从业人员持 中欧价值发现 743,019.50 5.36%
有本基金 混合E

中欧价值发现 36,926.84 0.01%
混合C

合计 860,662.21 0.05%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

中欧价值发现混合 0~10
A

本公司高级管理人员、基金投资 中欧价值发现混合 50~100
和研究部门负责人持有本开放式 E

基金 中欧价值发现混合 0~10
C

合计 50~100

中欧价值发现混合 0
A

本基金基金经理持有本开放式基 中欧价值发现混合 0
金 E

中欧价值发现混合 0
C

合计 0

§9 开放式基金份额变动


单位：份

中欧价值发现混合A 中欧价值发现混合E 中欧价值发现混合C

基金合同生效日(2

009年07月24日)基 714,731,726.55 - -
金份额总额

本报告期期初基金 1,422,598,458.22 27,535,238.21 214,334,740.33
份额总额

本报告期基金总申 1,171,892,882.55 11,955,785.72 802,506,451.69
购份额

减：本报告期基金 1,142,470,732.13 25,627,027.46 673,049,555.92
总赎回份额

本报告期基金拆分 - - -
变动份额

本报告期期末基金 1,452,020,608.64 13,863,996.47 343,791,636.10
份额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。

10.2.2 基金托管人的重大人事变动

本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金审计的会计事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

安信 1 29,947,940.41 0.67% 27,890.75 0.67% -

证券

长江 1 - - - - -

证券

东北 1 - - - - -

证券

东方 1 301,131,212.59 6.75% 280,447.42 6.75% -

财富

广发 1 700,207,935.24 15.70% 652,113.66 15.70% -

证券

国都 1 - - - - -

证券

国金 1 121,984,487.97 2.74% 113,599.36 2.74% -

证券

国盛 1 485,603,400.33 10.89% 452,245.64 10.89% -

证券


国泰 1 - - - - -

君安
申万

宏源 1 - - - - -

西部
证券

天风 1 - - - - -

证券

西部 1 - - - - -

证券

信达 1 211,781,060.95 4.75% 197,234.64 4.75% -

证券

银河 1 - - - - -

证券

招商 1 - - - - -

证券

中金 1 924,819,783.82 20.74% 861,278.23 20.74% -

公司

中信 1 - - - - -

证券

中泰 2 1,077,117,222.59 24.16% 1,003,119.97 24.16% -

证券

中信 2 606,180,368.16 13.60% 564,540.80 13.60% -

建投
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期
券商名称 成交金额 债券成 成交金额 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成
交总额 购成交 额 交总额 额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例


比例

安信证券 - - - - - - - -

长江证券 - - - - - - - -

东北证券 - - - - - - - -

东方财富 - - - - - - - -

广发证券 - - 367,400,0 100.0 - - - -
00.00 0%

国都证券 - - - - - - - -

国金证券 - - - - - - - -

国盛证券 960.41 0.0 - - - - - -
1%

国泰君安 - - - - - - - -

申万宏源西 - - - - - - - -
部证券

天风证券 - - - - - - - -

西部证券 - - - - - - - -

信达证券 - - - - - - - -

银河证券 - - - - - - - -

招商证券 - - - - - - - -

中金公司 12,219,8 71.0 - - - - - -
12.00 6%

中信证券 - - - - - - - -

中泰证券 4,975,11 28.9 - - - - - -
2.86 3%

中信建投 - - - - - - - -

注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 中欧价值发现混合型证券投 中国证监会指定媒介 2021-01-22


资基金2020年第四季度报告

2 中欧价值发现混合型证券投 中国证监会指定媒介 2021-03-31
资基金2020年年度报告

3 中欧价值发现混合型证券投 中国证监会指定媒介 2021-04-22
资基金2021年第一季度报告

中欧基金管理有限公司关于

4 旗下部分基金产品在中欧财 中国证监会指定媒介 2021-05-15
富电子交易平台开展费率优

惠活动的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中欧价值发现混合型证券投资基金相关批准文件

2、《中欧价值发现混合型证券投资基金基金合同》

3、《中欧价值发现混合型证券投资基金托管协议》

4、《中欧价值发现混合型证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
12.2 存放地点

基金管理人及基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人及基金托管人的住所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：

客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700

中欧基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
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